КОЭФФИЦИЕНТ ФИБОНАЧЧИ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Коэффициенты Фибоначчи и процентные отношения длины коррекции

Читайте также:

  1. N-арные отношения (отношения степени n)
  2. VI этап. Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников формирования собственных финансовых ресурсов.
  3. VI этап. Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников формирования собственных финансовых ресурсов.
  4. XVI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СЕКУЛЯРИЗМА
  5. Абсолютные числа разводов и общие коэффициенты разводимости в США и СССР,
  6. АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ
  7. Аграрные отношения. Агробизнес и аграрная политика
  8. Административно-правовые отношения в сфере государственного управления
  9. Административно–правовые отношения и их особенности
  10. Алгоритм типовой тоновой коррекции
  11. Алиментные правоотношения родителей и детей.
  12. Аллах обладает личностными взаимоотношениями

Числа Фибоначчи — математическая основа теории волн

Как признавал сам Элиот в своей работе «Законы природы», математической основой теории стала последовательность чисел, которую открыл (или, чтобы быть точнее, вновь открыл) Фибоначчи в XIII веке. В его честь открытую им последовательность стали называть «числами Фибоначчи».

Фибоначчи в свое время опубликовал три большие работы, самая знаменитая из которых называется «Liber Abaci». Благодаря этой книге Европа узнала индо-арабскую систему чисел, которая позднее вытеснила традиционные для того времени римские числа. Работы Фибоначчи имели огромное значение для последующего развития математики, физики, астрономии и техники. В «Liber Abaci» Фибоначчи приводит свою последовательность чисел как решение математической задачи — нахождение формулы размножения кроликов. Числовая последовательность такова: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 (далее до бесконечности). Последовательность Фибоначчи имеет весьма любопытные особенности, не последняя из которых — почти постоянная взаимосвязь между числами.

Сумма любых двух соседних чисел равна следующему числу в последовательности. Например: 3 + 5 = 8; 5 + 8 = 13 и т.д.

Отношение любого числа последовательности к следующему приближается к 0,618 (после первых четырех чисел). Например: 1: 1 = 1; 1: 2 = 0,5; 2: 3 = 0,67; 3: 5 = 0,6; 5: 8 = 0,625; 8: 13 = 0,615; 13: 21 = 0,619 и т.д. Обратите внимание, как значение соотношений колеблются вокруг величины 0,618, причем размах флуктуаций постепенно сужается; а также на величины: 1,00; 0,5; 0,67.

Отношение любого числа к предыдущему приблизительно равно 1,618 (величина обратная 0,618). Например: 13: 8 = 1,625; 21: 13 = 1,615; 34: 21 = 1,619. Чем выше числа, тем более они приближаются к величине 0,618 и 1,618.

Отношение любого числа к следующему за ним через одно приближается к 0,382, а к предшествующему через одно — 2,618. Например: 13: 34 = 0,382; 34: 13 = 2,615.

Последовательность Фибоначчи содержит и другие любопытные соотношения, или коэффициент, но те, которые мы только что привели — самые важные и известные. Как мы уже подчеркивали выше, на самом деле Фибоначчи не является первооткрывателем своей последовательности. Дело в том, что коэффициент 1,618 или 0,618 был известен еще древнегреческим и древнеегипетским математикам, которые называли его «золотым коэффициентом» или «золотым сечением». Его следы мы находим в музыке, изобразительном искусстве, архитектуре и биологии. Греки использовали принцип «золотого сечения» при строительстве Парфенона, египтяне — Великой пирамиды в Гизе. Свойства «золотого коэффициента» были хорошо известны Пифагору, Платону и Леонардо да Винчи.

Поскольку из трех импульсных волн растягивается только одна, две остальные равны по протяженности и времени завершения. Если растягивается пятая волна, волны 1 и 3 должны быть почти равны. При растяжении третьей волны более или менее равными окажутся волны 1 и 5.

Минимальным ориентиром вершины волны 3 будет точка, координаты которой получают, умножая длину волны 1 на 1,618 и, прибавляя произведение к показателю основания волны 2, то есть к значению, соответствующему самой нижней ее точке.

Верхняя точка волны 5 может быть установлена путем умножения длины волны 1 на 3,236 (это 2 х 1,618). Полученное произведение следует прибавить к значению вершины или основания волны 1. Соответственно, мы получим максимальный или минимальный ориентир.

Когда волны 1 и 3 равны, а волна 5, как ожидается, растянется, то ценовой ориентир может быть получен следующим образом. Во-первых, следует измерить расстояние от нижней точки волны 1 до вершины волны 3, и умножить его на 1,618. Полученное произведение, в свою очередь, прибавляют к значению самой нижней точки волны 4.

При коррекции (в случае нормальной зигзагообразной коррекции типа 5-3-5) волна С часто достигает длины волны А.

Возможную длину волны С можно также измерить, умножив 0,618 на длину волны А, и вычтя полученное произведение из значения основания волны А.

В случае плоской коррекции по типу 3-3-5, где волна В достигает или даже перекрывает уровень вершины волны А, волна С будет примерно равна 1,618 длины волны А.

В симметричном треугольнике отношение каждой последующей волны к предыдущей примерно равно 0,618.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полный цикл бычьего рынка состоит из 8 волн: 5 волн роста, за которыми следуют 3 волны падения.

Тенденция подразделяется на 5 волн в направлении следующей в иерархии, более продолжительной тенденции.

Коррекция всегда состоит из трех волн.

Простые коррекции бывают двух типов: зигзаги 5-3-5 и плоские волны 3-3-5.

Треугольники, как правило, образуются на четвертых волнах (эта модель всегда предшествует последней волне). Треугольник может также быть корректирующей волной В.

Любая волна является частью более длинной и подразделяется на более короткие.

Иногда одна из импульсных волн растягивается. Остальные две должны оставаться равными по времени и протяженности.

Математической основой теории волн Элиота является последовательность Фибоначчи.

Количество волн, образующих тенденцию, совпадает с числами Фибоначчи.

Коэффициенты Фибоначчи и основанные на них отношения длины коррекции используются для определения ценовых ориентиров. Отношение длины коррекции к предыдущему движению рынка часто равняется 62%, 50% и 38%.

Правило чередования предупреждает, что не следует ждать одинакового проявления ценовой динамики два раза подряд.

Бычьи рынки не должны опускаться ниже основания предыдущей четвертой волны.

Волна 4 не должна перехлестываться с волной 1 (правда, это правило иногда нарушается на фьючерсных рынках).

Основными аспектами теории волн Элиота являются (в порядке значимости): форма волны, соотношение волн и время.

Лучшие результаты волновой анализ демонстрирует на массовых рынках, на рынке золота, FOREX.

Дата добавления: 2014-11-29 ; Просмотров: 1821 ; Нарушение авторских прав? ;

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Уровни Фибоначчи

Как Вы уже знаете, уровни поддержки и сопротивления – это один из самых важных инструментов в арсенале любого трейдера.

В XIII веке Леонардо Фибоначчи, известный итальянский математик обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Как же она образуется?

На самом деле все очень просто. Каждое последующее число в этой последовательности является суммой двух предыдущих. Приведем пример:

1+1=2
2+1=3
3+2=5 и так далее.

Далее Фибоначчи обнаружил, что если взять два соседних числа из этой последовательности и высчитать соотношение меньшего числа к большему, то в итоге получится 0.618.

Давайте проверим:
34/55 = 0.618
55/89 = 0.618
89/144 = 0.618.

Есть еще одна закономерность — если любой член ряда последовательности Фибоначчи разделить не на следующее число, а на число через один, то получится соотношение, приближенное к 0.382.

В случае если взять третий член ряда после исходного, то соотношение между ними будет приблизительно равно 0.236.

На основе этих зависимостей были созданы уровни Фибоначчи, с помощью которых можно проводить анализ и прогнозировать динамику различных финансовых инструментов.

На практике Вы поймете, что ни один тренд не может длиться вечно и рано или поздно наступит коррекция (или откат).

Уровни Фибоначчи позволяют трейдеру определить возможные цели коррекции, а так же сильные уровни сопротивления и поддержки.

Давайте рассмотрим, как это выглядит на практике.

Уровни Фибоначчи

По австралийскому доллару на часовом графике мы видим ярко выраженный восходящий тренд, но курс валюты встретил сильное сопротивление возле уровня 0.7800, после чего началась коррекция.

Соответственно первая цель коррекции – это 61.8% уровень Фибоначчи, который в свою очередь является сильным уровнем поддержки. В случае если бы курс валюты пробил этот уровень, то логично было бы предположить, что коррекция продолжится и ее следующей целью станет 50% уровень Фибоначчи. Но как видим, курс валюты отбился от 61.8% уровня Фибоначчи, после чего направился на повторное тестирование 100% уровня Фибоначчи (сильный уровень сопротивления).

Подчеркнем, что ключевыми уровнями принято считать 38.2%, 50% и 61.8% уровни Фибоначчи. Эти уровни оказывают наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса.

С помощью уровней Фибоначчи можно определить не только возможные цели коррекции, но и возможные цели в случае продолжения тренда – это 161.8%, 261.8% и 423.6% уровни Фибоначчи.

Определение уровней сопротивления, поддержки и целей по уровням Фибоначчи

В случае с евродолларом после коррекции к 61.8% уровню Фибоначчи, курс валюты продолжил расти и пробил 100% уровень Фибоначчи, который автоматически стал уровнем поддержки. Соответственно следующей целью восходящего тренда стал 161.8% уровень Фибоначчи.

Когда курс валюты достиг этого уровня, можно было наблюдать очередную коррекцию, после завершения которой и пробоя 161.8% уровня Фибоначчи, курс валюты направился ко второй цели — 261.8% уровню.

Итак, подведем итог. С помощью уровней Фибоначчи, трейдер может определить:

  • — возможные цели коррекции
  • — возможные цели продолжения тренда
  • — сильные уровни поддержки
  • — сильные уровни сопротивления.

Эффективные приемы торговли по методу Фибоначчи Форекс

Здравствуй гость блога WebMasterMaksim.ru, сегодня мы поговорим про Фибоначчи Форекс, вы узнаете что это такое, принципы работы, примеры использования стратегии и так далее.

Довольно популярным техническим инструментом на рынке Форекс является сегодня Фибоначчи Форекс. Он стал известен благодаря проведенным в последнее время экспериментам с его тайной математикой, в ходе которых обнаружилось достаточно много преимуществ данного метода, и уже тысячи трейдеров осуществляют заработок на форексе при помощи метода фибоначчи.

Числа Фибоначчи

Известный итальянский математик 13 века Леонардо Фибоначчи обнаружил последовательность чисел 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144. Образуется эта последовательность следующим образом: каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Например: 1+1=2, 2+1=3 и т.д.

Эффективные приемы торговли по методу Фибоначчи Форекс

Если взять любые два соседних числа этой последовательности и посчитать отношение меньшего числа к большему, то получится 0,618.

К примеру: 5/8=0,618, 21/34=0,618, 34/55=0,618. Если любой член ряда разделить на число через один, то получится приблизительно 0,382, если же возьмем после исходного третий член ряда, соотношение между ними будет равняться приблизительно 0,236.

Отношение любого числа последовательности к предыдущему равно 1,618, а к предшествующему через одно — 2,618. Фибоначчи не был первооткрывателем своей последовательности.

С коэффициентом 1,618 и 0,618 были знакомы еще древнеегипетские и древнегреческие математики, называвшие его «золотым сечением» или «золотым коэффициентом».

Принцип метода Фибоначчи Форекс

Для начала, хочу посоветовать вам статьи, где я рассказал про самые популярные книги по теме:

  • Роберт Фишер. трейдинг по фибоначчи,
  • А Кияница — уровни Фибоначчи там где лежат деньги
  • Последовательность цифр фибоначчи — еще одна книга Фишера

Соотношение значений «движение-откат» всегда дает коэффициенты «золотого сечения». При движении — 1,618; 2,618; 4,236. При откате — 0,618; 0,382; 0,236. На этих коэффициентах строится методика прогностических расчетов.

10,0,1,0,0

Данные коэффициенты являются важными уровнями, которые по ходу изменения цен «вспоминает» рынок. Трейдер в своей игре ориентируется именно на них. Расчет уровня отката (retracement) или отскока (rebound) — это наиболее простое применение метода Фибоначчи Форекс.

Благодаря использованию последовательности Фибоначчи можно увеличить нижнюю наиболее вероятную границу с 33% до 38,2% (применяется число Фибоначчи 0,382), а также уменьшить дальнюю наименее вероятную границу с 66% до 61,8% (применяемое число Фибоначчи 0,618).

Уровень в 38,2% достигается довольно часто, так как большинством участников рынка ожидается именно такой откат. Расчет уровней откатов и отскоков не представляет особой сложности, поэтому применяется многими участниками рынка.

Откаты и отскоки могут действовать как на главных трендах, так и на краткосрочных и вторичных, что позволяет вести наблюдение за ними на часовых и недельных графиках.

Уровни процентов Фибоначчи пересекаются с ключевыми торговыми уровнями цен. Для того, чтобы это увидеть, необходимо нанести сетку Фибоначчи на сформулированные вниз или вверх волны.

На графике можно наблюдать совпадения графических моделей и уровней Фибоначчи, указывающие на превосходные торговые сигналы.

Для окончательного подтверждения важности установленного уровня Фибоначчи нужно проанализировать максимумы и минимумы, а также скользящие средние.

Часто возникает несогласованность между уровнями восстановления Фибоначчи и ключевой графической моделью Форекс. В итоге вместо ожидаемой трейдером прибыли возникает коррекция (рыночный шум).

В случае возникновения таких противоречий лучше отказаться от торговли по такому графику, иначе получится в итоге много разворотов на графиках цен.

Существует индикатор, который чертит уровни Фибоначчи

Работают ли уровни Фибоначчи на Форекс?

Анализ рынков с помощью чисел Фибоначчи стал своего рода религией. Ее последователи стремятся любой ценой убедить других, что этот метод способен принести большую прибыль на ФОРЕКС. Действительно ли анализ Фибоначчи имеет смысл? Если нет, то почему преподаватели и брокеры продвигают его так сильно?

Мы тщательно изучим эту тему.

История этого великого инструмента технического анализа восходит к Италии 13-го века. Автор — Леонардо Фибоначчи, один из самых уважаемых математиков. Впервые он заметил определенные соотношения числовых рядов, которые описывают естественные отношения вещей во вселенной, а также ценовые диапазоны. Последовательности Фибоначчи можно найти в природе, например в раковине моллюсков, у некоторых видов кактусов, в семенах подсолнечника или в древних египетских пирамидах.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, .

Каждое число всегда является суммой двух предыдущих чисел.

На финансовых рынках широко используется метод Фибоначчи. Он очень популярен среди профессиональных трейдеров для оценки цен. Из всех разных рынков он наиболее часто используется на рынке Форекс.

При торговле на рынке Форекс эти уровни Фибоначчи являются ключевыми:

Самые сильные значения Фибоначчи — 38,2%, 50% — 61,8%. Например, такой уровень фибоначчи как 61,8% считается сильным ключевым уровнем поддержки или сопротивления. Также уврони Фибоначчи очень популярны при определении так называемых целевых показателей прибыли. То есть цена может дойти до этих уровней и развернуться, часто в этих местах выставляют стоп лоссы.

Основная идея заключается в том, что рынки, как правило, возвращаются к прогнозируемым уровням (значения Фибоначчи) после значительного падения или роста. Последователи метода считают, что каждая тенденция всегда корректирует свои движения в пределах последовательности Фибоначчи.

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .


Признаюсь, я также, в начале моего торгового приключения, соблазнился магией чисел Фибоначчи. Я изучил материалы Ганна, Гилмора и Карни. Книгу Роберта Майнера – «Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха. Тактики входа и выхода на рынках акций, фьючерсов» я прочитал, вероятно раз десять. Я верил в гармонию рынков, природные законы. Несмотря на это, в течение более двух лет я не добился никаких значимых результатов, а мое разочарование, со дня на день увеличивалось.

Я думал, так и должно быть. Я верил, что если я буду добросовестно применять методы, то результаты придут ко мне. К сожалению, они не приходили. Худшее во всем этом опыте было отсутствие доверия к используемых методам. Я понятия не имел, почему они должны работать. Не было разумного объяснения.

Взгляд на рынок со стороны приверженцев теории Фибоначчи

На FOREX существует естественный порядок и гармония — я точно это помню. Я помню именно это. Я сидел на подготовке по техническому анализу. Один из преподавателей рассказывал о своем способе инвестирования на ФОРЕКС. Он никого не удивил — вытащил старый добрый Фибоначчи; -). Меня очаровала энергия, с которой он описывал этот метод. Он использовал формулировку: «Я верю в это всем сердцем, Фибоначчи представляет вечный закон природы!”.

Я восхищался его верой в природные силы. Слушая дальше его аргументации, до меня дошло, каким образом он получил последнюю большую прибыль. Ему помогло вмешательство СНБ, который объявил о защите обменного курса франка. USDCHF быстро вырос, и наш герой оказался на правильной стороне рынка. Знал ли Фибоначчи это? Или, может быть, он предсказал это сотни лет назад? Я думаю, мы оба должны спуститься на землю.

Нет ничего волшебного в торговле на FOREX! Не обманывайтесь мистическими лозунгами, которые бомбардируют вас каждый день. Торговля — это бизнес, как и любой другой. Вы изучаете его определенное время, приобретаете опыт, а затем используете его и зарабатываете деньги. В этом бизнесе нет места, где можно поклоняться ложным божествам, магическим уровням или другим теориям бессмыслицы. Пусть другие окунутся в загадки и расшифруют календарь майя. Вы заботитесь о создании собственных эффективных методов торговли.

Анализ Фибоначчи направлен на определение целей движения цены

Я понимаю, что трейдингом не интересуются глупые люди. Независимо от возраста, среди трейдеров можно найти действительно великие умы. И Вы тоже к ним относитесь. Уверен, у Вас аналитический ум. И именно здесь возникает проблема.

Методы Фибоначчи наиболее привлекают умных людей. Это происходит потому, что в этом способе анализа, все точно. Вы используете правильные пропорции, измеряете отрезки и делаете соответствующие выводы. Роберт Майнер отлично „одел” всю эту теорию в аккуратные модели трейдинга, который знает сейчас почти каждый. Он забыл только об одном. Эта модель не имеет никаких разумных оснований! Подумайте об этом! Почему рынок должен остановиться на 0.618, а не, например, на 0.7134123413? Это без разницы. Одно мы знаем наверняка – рынок „где-то” остановится. Если это будет одним из магических чисел, мы начнем поклоняться аналитику-пророку. А если нет?

На мой взгляд, философия торговли, основанная на волнах Эллиота и уровнях Фибоначчи, не имеет никакого смысла. Почему? Я так думаю, потому, что теория основана на ложном предположении, что можно установить поворотные точки на рынке. Это еще не все. Можно делать это систематически. Но, при всем уважении, никто не знает, что принесет будущее или где рынок остановит свое движение. Чем скорее Вы примете эту истину, тем лучше для Вашей карьеры Форекс-трейдера.

Пленники модели

Абрахам Маслоу сказал: „Когда держишь в руках молоток, весь мир кажется гвоздем”. Аналогичным образом выглядит ситуация трейдеров, которые используют методы Фибоначчи. Они всеми способами стараются доказать, что их метод работает. Ниже я перечислил три самых популярных:

1. Придумать сотни примеров, в которых каждый из уровней, сработал отлично.

На этой основе были созданы сотни тренингов и книг, посвященных геометрии Фибоначчи. Такие поиски очень просто. Каждый может найти возможность заработать на истории. Я найду для Вас 100 примеров, в которых ты заработаешь целое состояние. Но так ли это в реальной торговле?

2. Публиковать с задержкой замечательные сделки, которые они заключили при отличном анализе.

В своих блогах эксперты размещают отличные сделки, которые они заключили. Проблема в том, что они делают это задним числом. Может оказаться, что его замечательные методы работают только на истории.

3. Придумывают столько уровней Фибоначчи, что анализ просто должен быть правильным.

Вот последняя тенденция в доказательстве превосходства уровней Фибоначчи над другими методами трейдинга. Так как рынок перестал „уважать” старые уровни, нужно придумать несколько новых! Ведь цена всегда может остановиться на 0.446, 0.655 или на 0.886. Творчество Трейдеров не знает границ.

Вы заметили, наверное, что не люблю торговать методами Фибоначчи. В этой статье я показал Вам, что в основном влияет на мое мнение. На Forex вы можете использовать любую технику и на ней зарабатывать. Никогда, однако, не дайте сказать себе, что вы достигнете выгоды, применяя какой-то магический ряд чисел. С таким же успехом можно гадать на кофейной гуще. Результат будет похож 😉

Запомните раз и на всегда. Рынок не является гармоничным! Это трейдеры, хотят, чтобы такой был! Они строят иллюзию, которая должна добавить им уверенности в торговле. Если из всей статьи вы запомните только одну мысль, я думаю, что стоило его написать.

Числа Фибоначчи. История возникновения

Всё началось в 12 веке в средневековой Италии, когда отец Леонардо (купец) решил приобщить сына к своему ремеслу и стал его брать с собой в путешествия. Именно это событие и стало отправной точкой для раскрытия потенциала будущей легенды, поскольку в Алжире молодой человек стал получать образование у арабских учителей (на тот момент в Европе знания были доступны лишь лицам дворянского сословия и знатным семействам).

Со временем, когда Леонардо познал основные нюансы точных наук, он стал интересоваться трудами древнегреческих и египетских математиков, в которых и увидел некоторые интересные закономерности.

Например, сумма двух соседних чисел последовательности дает значение следующего за ними (например, 1+1=2; 2+3=5 и т.д.), что подтверждает существование постоянных соотношений.

Каждое число этого ряда равно сумме предыдущих двух чисел, а при делении любого числа из ряда последовательности на число предыдущее всегда получается соотношение 1,618, которое получило определение «золотого сечения», определяющего гармоническую пропорцию.

Есть еще одна закономерность — если любой член ряда последовательности Фибоначчи разделить не на следующее число, а на число через один, то получится соотношение, приближенное к 0.382.

В случае если взять третий член ряда после исходного, то соотношение между ними будет приблизительно равно 0.236.

Чем более отдаленны два числа друг от друга, тем большим получается отношение между ними.

Дело в том, что число 1,618 было известно задолго до рождения Леонардо Пизанского и называлось оно ФИ. В литературе данная пропорция также известна под термином «золотое сечение», которое в будущем вдоль и поперёк изучил знаменитый тёзка Фибоначчи Леонардо да Винчи.

В настоящее время в популярной литературе по финансовым рынкам часто встречается путаница, так как некоторые авторы считают Фибоначчи первооткрывателем этой «божественной пропорции». На самом же деле, данный коэффициент назван в честь древнегреческого архитектора Фидия, который его активно использовал при строительстве сооружений.

Но это ещё не все загадки, судя по всему, сам Фидий лишь позаимствовал знания из более древних источников. Данная гипотеза напрашивается сама собой, поскольку аналогичные пропорции встречаются в египетских пирамидах на плато Гизы, которые были построены задолго до появления греческой «научной» мысли.

///////////////
Читайте о линиях Фибоначчи.
///////////////

Анализ рынка при помощи чисел Фибоначчи

Из предыдущего раздела мы узнали, что числа Фибоначчи или последовательность Фибоначчи — это числовая последовательность, обладающая рядом свойств.

Она начинается так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…

На основе этих зависимостей были созданы уровни Фибоначчи, с помощью которых можно проводить анализ и прогнозировать динамику различных финансовых инструментов.

На практике Вы поймете, что ни один тренд не может длиться вечно и рано или поздно наступит коррекция (или откат).

Уровни Фибоначчи позволяют трейдеру определить возможные цели коррекции, а так же сильные уровни сопротивления и поддержки.

Для практического применения в торговле значение имеют всего несколько чисел – коррекционных уровней Фибоначчи – 23,6%, 38.2%, 61.8%, 76,4% и расширений Фибоначчи – 38.2%, 61.8%, 100%, 138.2%, 161.8% (соотношения чисел для удобства применения переведены в проценты). На их основе создан ряд инструментов технического анализа: уровни коррекции и расширения, линии, веерные дуги и временные периоды Фибоначчи. Практически все торговые терминалы имеют встроенные функции для построения инструментов Фибоначчи и торговый терминал MetaTrader 4 в том числе.

///////////////
Советую почитать статью о торговле по Фибоначчи.
///////////////

Стратегия торговли. Используем Фибоначчи на Форексе

Сейчас Фибоначчи является достаточно популярным техническим инструментом на валютном рынке Форекс. Его популярность возросла после того, как трейдеры провели ряд экспериментов с его тайной математикой и обнаружили достаточно много достоинств этого метода.

Один из интересных способов применения линий Фибоначчи состоит в том, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления и посмотреть, согласуются ли они с линиями Фибоначчи. Если линии Фибоначчи уже являются поддержкой или сопротивлением, и вы комбинируете их с другими ценовыми областями, которые наблюдают много других трейдеров, то вероятность отскока цены от этих областей гораздо выше.

Существует куча торговых стратегий на основе уровней Фибоначчи. Рассмотрим более подробно одну из них:

Стратегия форекс «На прорыве».

///////////////
Вам может быть интересно почитать об уровнях Фибоначчи.
///////////////

Заключение сделки на покупку

Заключение сделки на покупку от уровня поддержки в зоне между предпоследним пиком цены и первыми Fibo-уровнем последнего завершенного рыночного движения на рынке вниз.

На растущем валютном рынке мы часто видим движение цен вверх, которые развиваются зигзагообразно. Обычно, в первой третьей части тренда, как только он уже обозначился и быки на рынке перешли к наступлению, медведи (желающие продать) все еще обладают большой силой, поэтому у них очень часто получается после каждого всплеска цены наверх понизить цены настолько, что они при этом опускаются до уровня предпоследнего пика на рынке.

В результате — иногда падение цен прекращается, после чего нужен новый всплеск, который выталкивает цены выше. Однако рынок – это совершенно не то место, где все размеченные уровни стоят и будут стоять на своих местах, и именно поэтому на уровне последней вершины, цены могут вовсе и не найти поддержки, опустившись при этом еще ниже. Если тренд на рынке достаточно сильный, то глубина снижения цен очень редко превышает 23%-ный уровень Фибоначчи, а еще реже – 38%-ный уровень Фибоначчи от последнего, полностью завершенного движения цен вниз.

Вот именно данная зона, которая ограничена предпоследней вершиной на графике и 38%-ным уровнем Фибоначчи последнего завершенного движения цены вниз, является более благоприятным местом для совершения сделки на покупку. На рисунке показан поиск точки для совершения сделки на покупку.


Заключение сделки на покупку в ценовом диапазоне между вершиной 1 и уровнем 23.6% по Фибоначчи от движения 1-2 – наиболее удачный момент для желающих встать в длинную торговую позицию. Следует обратить внимание, что уровень Фибоначчи 38.6% — уровень движения цены 1-3 от вершины 1, он совпадает с 23.6%-ным уровнем Фибоначчи 1-2 от вершины 1. Отрезок 1-2 либо 1-3, которые относительно похожи, определяется в виде последнего завершенного движения цены вниз. Движение к точке 4 – завершенное движение цены наверх, а от точки 4 в направлении стрелки – незавершенное движение цены вниз, которое остается таковым до момента разворота.

///////////////
Также читайте статью Веер Фибоначчи.
///////////////

Заключение сделки на продажу

Заключение сделки на продажу от сопротивления в зоне между предпоследним основанием и первыми Fibo-уровнем завершенного рыночного движения цены вверх.

Аналогично случаю с точками 1 и 2, точка 4 – зеркальное отображение точки 3, предназначена для того, чтобы заключить сделку на продажу при корректировочном возврате цен на рынке наверх. На валютном рынке, который собрался идти вниз, прорывы иногда определяются в момент прорыва уровней, которые были достигнуты в предшествовавших ценовых минимумах.

Очень часто, в основном на ранних стадиях формирования тренда вниз, восстановление на рынке возвращает цены до уровня пробития поддержки с возможными дальнейшими проколами выше. Тут – как раз и есть то место, где нужно заключать сделку на продажу. Найти зону сопротивления поточнее помогут Fibo-уровни, среди которых лучше всех работает уровень Фибоначчи 38%. Но иногда достаточно хорошим бывает и уровень на 23.6% по Фибоначчи, который свидетельствует об явно выраженной слабости рынка и его желании идти вниз.

На рисунке ниже вы увидите, как можно применить выше изложенные правила к торговле: уровень А был определен по ценовому основанию точки 1; уровень В – по уровню 23.6% по Фибоначчи отрезка 1-2; уровень С – по уровня 38.6% по Фибоначчи отрезка 1-2.

Продажа в ценовой области, которая была определенна между основанием 1 и уровнем 38% по Фибоначчи движения 1-2 – лучшее место для заключения короткой торговой позиции. Отрезок 1-2 был определен как последнее завершенное движение цены вверх. Движение к точке 3 – завершенное движение цены вниз, а от точки на графике 3 в направлении стрелки – незавершенное движение цены вверх, которое длится до момента нового разворота цены на графике.

Итоги

Числа Фибоначчи сочетаются на рынках после роста с уровнями коррекции цен активов. Также они могут предсказывать, какой будет цена, после коррекции. Именно поэтому их используют для того, чтобы найти место остановки движения цены и уровни коррекции тренда.

Тем самым с их помощью инвестор может определить:

— предполагаемые цели коррекции;
— предполагаемое продолжение тренда;
— уровни поддержки;
— уровни сопротивления.

Закупаться можно, когда цена доходит до уровня Фибо и вполне возможен отскок. А если больше никаких сигналов, кроме того, что цена дошла до уровня коррекции, ничего делать не надо.
Важно помнить, что использовать числа Фибоначчи следует совместно с другими стратегиями или инструментам.

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Уровни Фибоначчи на Форекс

Закономерности найденные математиком Фибоначчи нашли свое применение в трейдинге и заслуженно занимают почетное место среди инструментов трейдера.

Инструмент это интереснейший. Давайте с ним разбираться.

Что такое числа Фибоначчи и последовательность Фибоначчи

Нашел эту последовательность известный итальянский математик Леонардо Пизанский в XIII веке, он обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144

В частности, эта модель, в которой:

  • каждое следующее число является суммой пары предыдущих: 0-1-1-2-3-5-8-13-21-34 и далее до бесконечности;
  • если разделить любое число в ряду (кроме самых младших) на предыдущее, получится результат, близкий к 1,618. Это «золотое сечение».

Золотое сечение и его суть

В этом месте обычно мне говорят:

– Ну, хорошо, это круто. Но при чем тут Форекс-трейдинг?

При том, что «золотое сечение» – не просто результат деления циферок.

При помощи этой последовательности можно описать многие законы природы – от толщины кругов на панцире мельчайшей улитки до удаленности планет Солнечной системы от светила.

Та же последовательность применима ко многим законам искусства, архитектуры и т.д., а также к развитию множества объективных процессов.

Видео «Золотое сечение и числа Фибоначчи»

Вот в части объективных процессов мы и приходим к нашим любимым ценовым графикам.

К оэффициент «золотого сечения» коррелирует с соотношением движения-отката, т.е. при помощи «золотого сечения» можно выделить, казалось бы, в хаотическом движении цен определенные закономерности и стремления.

Числа Фибоначчи в трейдинге

Мы уже говорили про значение 1,618, к которому стремится соотношение следующей цифры в ряду к предыдущей.

На основании этого коэффициента были рассчитаны другие растущие и убывающие коэффициенты, и они тоже коррелируют со множеством закономерностей.

Вот так выглядит эта последовательность коэффициентов: 0,236-0,382-0,618-1,618 и т.д.

В трейдинге все уровни Фибоначчи представляются в процентах, а так же добавляется промежуточный в 50%.

23.6 38.2 50 61.8 78.6 100 161.8

Кстати, эти уровни, как и «золотое сечение», могут объяснить многие природные и социальные процессы с точки зрения математики.

– Серьезно, вы ждете, что мы запомним всю эту историю? – настораживаются трейдеры.

Это была теоретическая база и информация для пытливых умов.

Всем остальным достаточно просто помнить последовательность, понимать значение уровней и научиться их использовать в нужный момент с максимальной выгодой для себя.

Торговля по уровням Фибо

Еще в те времена, когда биржевая торговля лишь развивалась, трейдеры обнаружили определенные закономерности, которые помогают спрогнозировать будущие колебания цен.

И оказалось, что уровни Фибоначчи с высокой точностью показывают границы колебания цен.

Во всяком случае моменты максимальной вероятности разворотов трендов происходят поблизости к этим значениям.

Самое простое использование метода – это использование ближайших линий как поддержки и сопротивления.

Так же Фибо можно использовать для определения глубины коррекции.

Видите длительный восходящий тренд без существенных откатов/консолидаций и уже готовы входить в движение по рынку с риском купить по максимальной стоимости.

А вот как: на ценовой график накладывается сетка Фибоначчи, и благодаря ей вы рассчитываете место куда цена может совершить откат и отсюда входите в рынок.

Понимая значения этих чисел, трейдер в состоянии рассчитать глубину коррекций и выбрать лучший момент для входа в рынок, как раз в начале нового импульса.

Коррекции Фибоначчи

В процессе движения рынок нередко разворачивается либо отскакивает, и эти движения коррелируют со значениями уровней Фибоначчи.

Самыми важными значениями в трейдинге считаются: 23.6, 38.2 , 61.8.

Иногда обращают внимание на 50%, но это самый слабый уровень, поэтому многие трейдеры советуют его игнорировать.


Считается, что при мощном рыночном движении откат может последовать до 38.2%, если же движение доход до 61,8%, то это почти явный сигнал ценового разворота.

Уровни в чистом виде не являются безошибочным сигналом к действию. Трейдеры, которые успешно применяют этот метод, непременно опираются и на другие аналитические инструменты.

Совершаете сделку по тренду, формируется коррекция – используйте свечные модели разворота с опорой на Фибоначчи.

Отрабатываете контртрендовые сигналы – используйте линии как целевые точки для оптимальной фиксации прибыли.

Наблюдать за откатами можно на любых таймфремах. Конечно чем выше ТФ тем меньше рыночных «шумов»

Как правильно построить уровни

  • Определяем тренд ;
  • Наносим на график сетку, совместив 0 с точкой в начале тренда;
  • Тянем сетку до противоположного экстремума;
  • Если максимум или минимум обновлен, сетку перетягиваем, устанавливая по показателям новых величин.

По клику правой кнопкой можно вызвать контекстное меню и добавить/убрать уровни (например, слабейший 50%), которые теперь отображаться не будут.

Стратегия по уровням Фибо

Базовый вариант при восходящем движении: определили тренд, нанесли сетку, дождались отката вниз, вошли в рынок.

Цена продолжает двигаться – перетягиваем сетку, дожидаемся отката, выходим в рынок.

При нисходящем движении делаем то же самое, входя в движение на коррекции вверх.

Так что, с одной стороны, базовая стратегия Фибоначчи достаточно проста. С другой стороны, есть фактор субъективности: если мы будем перетягивать сетку при каждом движении цены, то можем «засидеться» и так ничего и не дождаться.

Где скачать инструменты Фибоначчи

Качать ничего не надо, трейдинг по уровням Фибоначчи – стандартный подход многих трейдеров, и почти у всех стандартных платформ эти инструменты входят в число базовых индикаторов.

В некоторых терминалах они находятся в одной из вкладок меню, в других иконку выносят на панель инструментов.

В МетаТрейдер (MetaTrader) все инструменты Фибоначчи находится на панели инструментов:

Все, что описано выше, – базовые идеальные модели.

На практике несогласованность между свечными моделями и уровнями Фибоначчи возникает относительно часто.

– Что делать, если возникают несоответствия? – волнуются трейдеры, которые только начали использовать этот инструмент.

Отвечаю. В этом случае торговать в данный момент не стоит, так как из-за разногласий будут убыточные сделки.

А вот если наблюдается подтверждение между Фибоначчи и графической свечной моделью, значит, вероятность разворота намного выше.

Собственно, сами по себе уровни Фибоначчи руководством к действию не являются.

Они помогают трейдеру выбирать правильный момент и в целом понимать, что происходит сейчас: начинается новый тренд или происходит коррекция к предыдущему.

Расширение

– Вовремя войти в рынок – это хорошо, – справедливо отмечают трейдеры, – но и выйти из него тоже нужно своевременно.

Всё правильно! Поэтому вот еще один интересный инструмент, который также входит в большинство стандартных платформ.

Он применяется для установки тейк-профитов в торговле по трендам.

Установить его очень легко – нужно протянуть сетку от начала тренда до первого эксртемума и после к точке коррекции:

  1. точка зарождения тренда;
  2. экстремум до первой коррекции;
  3. момент завершения коррекции.

Когда закончим, увидим на графике целевые уровни.

По умолчанию это 161,8, 100 и 61,8.

Можно добавлять другие значения по вашему усмотрению, некоторые трейдеры ставят еще 200.

Теперь на графике будут видны области, в которых наиболее вероятна коррекция.

Зашли в эту ценовую зону – фиксируйте прибыль и следите, как разовьется ситуация дальше, сменится ли тенденция, будут ли новые тренды.

Временные зоны

Очень простой инструмент, который наглядно показывает самые вероятные периоды изменения тенденций.

Чтобы построить временную зону, вам потребуются два экстремума, и первый – непременно разворотный.

Соединив эти экстремумы, трейдер увидит прогноз, где с наибольшей вероятностью будет либо коррекция либо разворот рынка.

Еще один полезный и элементарный в построении инструмент.

Он используется, когда нужно определить канал движения цены.

Устанавливается на ценовой график путем соединения начальных и пиковых точек тренда.

Получается канал, через него проводят линию, на которой выставлены значимые уровни Фибоначчи: 38,2, 50 и 61,8%.

Самодостаточен ли веер Фибоначчи?

Если бы это было так, то любой начинающий трейдер мог бы стать героем дня.

Фибоначчи – удобный и простой в использовании графический инструмент, который поможет определить диапазон колебания цены, места коррекции и смены тренда.

Но все-таки – только инструмент, один из многих, который эффективен в совокупности с другими инструментами трейдера.

Автоматический индикатор Фибо

Для использования графических инструментов Фибоначчи нужен наметанный глаз.

Используя в своей работе инструменты Фибоначчи в течении нескольких месяцев вы будете легко определять правильные точки отсчета.

В новой версии Форекс индикатора «iМанхэттен» встроена такая функция!

Советник по уровням Фибоначчи

Советник натягивает большую сетку Фибоначчи (красные линии) от минимума и максимума свечей на Д1 — количество свечей указывается в параметрах советника.

Далее между каждым «большим» строится малая сеть Фибо (синие линии)

Получаем двойную сеть одну вложенную в другую.

Подведём итог

Метод Фибоначчи используют трейдеры во всем мире. Кто-то ориентируется на него как на основной инструмент, кто-то – как на один из вспомогательных.

Знать о нем, понимать его возможности и уметь применять на практике стоит каждому уважающему себя трейдеру.

Инструменты Фибоначчи позволят лучше понимать, что происходит на рынке, взвешенно оценивать ситуацию и отсеивать многие ложные сигналы, делая свою торговлю гораздо более успешной.

Что такое Уровни Коррекции Фибоначчи и Как ими пользоваться

Мы должны выразить признательность итальянскому математику Леонардо из Пизы или как еще говорят — Пизанскому (1170–1250). Своим друзьям он был больше известен по прозвищу «Фибоначчи» — сын Боначчи (еще он отзывался на «Биголло», «бездельник»). Прославила его «Книга об абаке», написанная в 1202 г. (Абака — это счетная доска).

Что такое Числа Фибоначчи простыми словами

Если поместить пару кроликов в закрытое пространство, сколько кроликов они смогут произвести за определенное время, учитывая, что производят одного в месяц и вновь родившиеся сами могут становиться родителями в возрасте одного месяца?

Получившаяся бесконечная прогрессия (сейчас ее называют «числа Фибоначчи») выглядит так: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Вы видите, что числа Фибоначчи последовательно растут. Каждое последующее число равно сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т. д. Взаимосвязь между этими числами интригует. Во-первых, начиная с числа 5 любое из них примерно в 1,618 раз больше предыдущего. Во-вторых, любое из чисел равно примерно 0,618 следующего.

Уровнями Фибоначчи на Форекс трейдеры начали пользоваться, как только заметили, что колебание цен на активы нередко повторяет эту числовую последовательность. Причем повторение было настолько четким, что индикатор Фибоначчи был встроен в стандартные настройки самого популярного информационно-торгового терминала MetaTrader 4, на котором работает подавляющее большинство трейдеров.

Как пользоваться Уровнями Фибоначчи на Форекс

0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597

Трейдеры используют популярные инструменты:

  1. Линии
  2. Дуги
  3. Веерные линии
  4. Временные зоны
  5. Расширение

Большинство основных программ для построения графиков включают уровни коррекции Фибоначчи. В некоторых из наиболее «продвинутых» реализованы «дуги», «веерные линии» и временные периоды. Пока мы остановимся на Линиях.

Вот что вам нужно о них знать:

  1. На шкале 0–100 соотношения Фибоначчи рассчитываются как 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 и 76.4%. Эти соотношения считаются основным индикатором (предсказывающим возможное будущее движение цен), цена часто рикошетит от данных уровней.
  2. Индикатор визуализирует эти уровни на графике цены актива и позволяет получить представление о будущем его движении. Если вам нравится ручной режим, то выберите в программе или на графике цен функцию отображения уровней коррекции. Начните с нижней точки тренда и тяните курсор к его верхней точке. Вы увидите пять горизонтальных линий, отражающих уровни 0, 38,2, 50, 60,8 и 100 % движения цены, или длины тренда (в некоторых программах добавляется линия 23,6 %).
  3. Эти линии могут действовать в качестве уровней поддержки или сопротивления, в зависимости от того, торгуются ли валютные пары или акции и индексы на фондовом рынке выше или ниже них.
  4. Чем с большим таймфреймом вы работаете, тем четче будут срабатывать выставленные уровни.

Таким образом, все что требуется от трейдера – это найти затухающий тренд, правильно выставить ряд Фибоначчи, дождаться подтверждения и открывать ордер. Способов использовать этот числовой ряд в торговле существует множество, в нашем материале будет рассмотрен наиболее универсальный, который поможет получать прибыль на большинстве активов, при умеренной волатильности рынка.

Посмотрите видео — Мастер класс по работе с Фибоначчи на Форекс:

Как строить линии Фибоначчи на графике

Индикаторы входят в число стандартных на МТ4, для его установки необходимо выбрать вкладку «Вставка» — «Фибоначчи» на верхней панели:

Выбираем «Линии» и теперь их нужно растянуть на графике цены. Именно от того, насколько правильно вы это сделаете, зависит то, насколько прибыльной будет ваша работа. Для того, чтобы верно выставить линии коррекции Фибоначчи необходимо:

  • определить тренд, изменившийся на противоположный;
  • открыть индикатор;
  • провести сетку по всей протяженности изменившегося тренда от точки, где он иссяк и начал изменять направление, до точки, где он зародился.

Получившееся поле должно выглядеть следующим образом:

Красная тонкая пунктирная линия отмечает тот тренд, который послужил основой для того чтобы построить уровни Фибоначчи в MT4, желтые горизонтальные линии отмечают как раз уровни поддержки и сопротивления, служащие точками разворота для коррекций и второстепенных трендов, на них подписаны процентные числовые значения.

Многие настаивают на том, что растягивать сетку необходимо исключительно слева направо, но как показывает опыт, особой разницы в этом нет, и если у вас достаточно «набита рука», то свою долю прибыли вы получите в любом случае. На представленном скриншоте уровни коррекции Фибоначчи были растянуты справа налево, и это не мешает выявить рабочие уровни поддержки и сопротивления.

Вот как дальше повел себя график:

Синими кружками были отмечены основные точки, в которых цена отступала для консолидации. Каждый такой кружок мог послужить отметкой для входа в рынок и получения прибыли для трейдера. Этот график показывает движение цены на серебро, таймфрейм графика .

Чтобы правильно выставить последовательность Фибоначчи для интересующего вас актива, необходимо дождаться смены направления движения цены, и наложить сетку, ориентируясь на иссякший тренд.

Многие трейдеры настаивают, что иссякший тренд должен иметь структуру из 5 волн. Такой метод позволяет устранить ложные сигналы, и линии Фибоначчи в этом случае будут работать с еще большей точностью. Вот пример такого подхода:


Цифрами отмечены 5 волн на тренде, который послужил основой для построения ряда Фибоначчи, а кружки показывают сработавшие уровни. Синяя заливка указывает границы тренда, послужившего базой для построений.

Видео о торговле по Фибоначчи

Как работают уровни Фибоначчи и как их использовать в торговле

Рынок Форекс тем и хорош, что здесь нет четких, академических правил для работы. Поэтому, если вы желаете протестировать стратегию, использующую уровни коррекции Фибоначчи, то можете адаптировать ее под свой стиль торговли.

Вот основные пункты, на которых базируется авторская стратегия:

  1. Сетка строится на четырехчасовом графике, за основу берется глобальный тренд, который может формироваться в срок от месяца до полугода.
  2. Для повседневной работы используется часовой график, а один раз выстроенная последовательность Фибоначчи служит так же до шести месяцев.
  3. Средний срок открытого ордера составляет 2-3 дня, но в некоторых случаях может превышать неделю.
  4. Все сделки заключаются в направлении действующего тренда, и противоположном тому, по которому строился числовой ряд.
  5. Прекрасно ряд Фибоначчи отрабатывает на золоте и серебре. Из валютных пар очень хорошо себя показывал GBP/USD, и когда ситуация в Британии стабилизируется, он снова себя покажет.
  6. Не очень хорошо работает эта стратегия с валютой государств, имеющих твердую привязку к нефти, особенно последние два года.

Вам вовсе не обязательно соблюдать эти пункты – каждый человек видит рынок по своему, и главное для успеха — найти ту систему, которая будет соответствовать вашему восприятию и приносить доход. Вполне возможно пользоваться уровнями Фибоначчи на Форекс для скальпинга, но следует учитывать то, что чем меньше таймфрейм графика, тем больше будет ложных сигналов. Поэтому для такой торговли лучше комбинировать эту стратегию с дополнительными индикаторами.

Неплохо показывает себя в этой роли пара стохастических осцилляторов со стандартными настройками 9-3-3 и 21-9-9 или обычная скользящая средняя с периодом 50.

Вот пример такой работы с графиком EUR/USD, таймфрейм 15 минут, что позволяет не отходить от терминала и работать, как и любит подавляющее большинство внутридневных трейдеров. Используется как раз авторский метод, очень простой, но позволяющий получать прибыль.

  • Синими точками отмечены моменты, благоприятные для входа в рынок, когда уровень цены находится рядом с уровнем из ряда Фибоначчи, и одновременно происходит пересечение графика и скользящей средней (период 50).
  • Красная точка показывает момент, при котором скользящая средняя пересекла график в нужном направлении, но сделку тут открывать было нельзя – уровень из отмеченного ряда уже далеко.

Все сделки заключаются в направлении, противоположном тому тренду, который использовался для построения.

Если тренд, по которому вы строили сетку, был бычьим (на примере он обозначен красной пунктирной линией), то вся последующая работа будет вестись на понижение.

Степень важности

Многие инвесторы считают, что не каждый уровень из ряда отрабатывает график цены одинаково, и выявили такую закономерность:

  • 23,6 – уровень считается слабым, для работы с ним требуется четкое подтверждение;
  • 38,2 – важное значение, скорее всего цена актива от него срикошетит, для последующей консолидации;
  • 50 – нечто среднее между двумя предыдущими, высока вероятность, что уровень сработает как надо;
  • 61,8 – сильный уровень, такой же, как 38,2;
  • 80,9 – тоже сильный уровень.

Если в своей работе по этим уровням опираться на их силу, работать исключительно в направлении тренда, фильтровать ложные сигналы с помощью какого-либо простого дополнительного индикатора и не опускаться на маленькие таймфреймы, то ваша работа на рынке Форекс будет высокоприбыльной, а торговые риски небольшими. Конечно, при этом нельзя забывать об основных правилах риск-менеджмента и психологии трейдинга.

Уровни Фибоначчи на фондовом рынке

Поскольку уровнями коррекции Фибоначчи руководствуются очень многие трейдеры, некоторые случаи поддержки/сопротивления могут оказываться самореализующимися прогнозами. И все же просто поразительно, насколько часто акции, двигающиеся в рамках восходящего тренда, откатываются до уровня коррекции Фибоначчи, а затем отскакивают от него. Или же, опускаясь во время нисходящего тренда, временно восстанавливаются до уровня коррекции Фибоначчи, а затем продолжают свое падение.

Некоторые трейдеры используют «фибы» в качестве ориентира для определения уровня стоп-ордера. Например, они располагают свои стопы примерно на четверть пункта (или около того – в зависимости от волатильности цен акций) ниже 61,8 %-ного уровня коррекции Фибоначчи от предыдущего максимума.

Индикаторы – вне зависимости от их популярности – это всего лишь индикаторы. Ориентиры. Пожалуйста, не используйте их в качестве оправдания того, что вы остаетесь в длинной позиции.

Изучите недельный график Google, Inc. (GOOG), чтобы понять, как рассмотренный индикатор используется для определения уровней поддержки и сопротивления.

Недельный график акций Google (GOOG) с уровнями коррекции Фибоначчи.

Вот отличный пример того, как линии Фибоначчи работают в качестве и поддержки, и сопротивления. Уровни коррекции в 38,2, 50 и 61,8 % рассчитаны от точки в нижнем левом квадрате графика и до верхней точки тренда. Видно, как пять недель спустя после этого цикла откат заканчивается на уровне 38,2 %. Отсюда начинается ралли почти на 60 пунктов вверх. (Вау! Даже для любителя «американских горок» Google это много…) В этой точке повторное тестирование предыдущего максимума или 100 %-ная коррекция отката к отметке в 38,2 % формирует новый максимум цен акций Google. Снова возвращаясь к более крупному циклу Фибоначчи, мы видим небольшой отскок на уровне 38,2 %, но реальной поддержки акции не находят до тех пор, пока не начинают тестировать более глубокий уровень в 50 %. Отметьте также, что этот мощный уровень совпадает с 40-недельной скользящей средней или, если мы перейдем к дневному графику, 200-дневной МА (40 недель умножить на 5 дней = 200 дней).

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Как использовать последовательность Фибоначчи максимально прибыльно

На самом деле в трейдинге не так важно, сколько вы совершили успешных и прибыльных сделок. Намного важнее, сколько раз вы ошибались, и как отнеслись к своим ошибкам. И не так уж важно, используете ли вы уровни Ф. в MT4, или подключили индикатор Ишимоку. Главное – это не максимизировать прибыль, а минимизировать потери. Делается это достаточно просто, главное соблюдать в торговле несколько правил:

никогда не пользуйтесь одной торговой стратегией, совмещайте 2-3 простых системы;

  • не переторговывайте, не стремитесь как можно чаще открывать ордера, делайте упор на качество, а не на количество;
  • старайтесь работать на таймфреймах не менее 1Н, пусть это кажется скучным и неприбыльным – успешные инвестиции чаще вызывают зевоту, а не аплодисменты, как говорил Уоррен Баффетт;
  • никогда не забывайте про экономический календарь и время выхода основных новостей торгового дня, чтобы не стать жертвой развернувшегося после публикации тренда;
  • ведите статистику сделок – тщательно записывайте все свои действия на рынке, это поможет собрать данные, в чем вы наиболее успешны, а что необходимо подтянуть;
  • повышайте свой уровень опыта и знаний – любая замеченная книга о межбанковском рынке должна вызывать у вас интерес.
  • Помните об этих несложных пунктах и постарайтесь исключить из торговли мешающие эмоции.

    Как пользоваться уровнями Фибоначчи

    Стратегия торговли, основанная на числовом ряде Фибоначчи достаточно проста, чтобы без излишней путаницы на графике совмещать ее с другими индикаторами, но в то же время эффективна и прибыльна.

    Построить сетку на графике терминала, используя числовые уровни средневекового математика, и узнать те уровни поддержки и сопротивления, которые будут появляться – эта задача вполне по силам любому, и ничего сложного тут нет.

    Торгуя по этой системе, не скатывайтесь на маленькие таймфреймы, фильтруйте ложные сигналы с помощью любого дополнительного индикатора и следуйте по тренду. Так вы обязательно достигнете успеха!

    Золотое сечение Фибоначчи в природе

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

      Рассказать миру
    • Поделиться

    Комментарии

    Здравствуйте! Смотрел видео до момента о рисках 5-10%, 25%, на одну сделку этот трейдер или нечего не понимает в торговле или откровенный ПРОВОКАТОР. Конечно этот комент. Вы удалите хотя он ОБЬЕКТИВНЫЙ!!

    Уровни Фибоначчи

    Уровни Фибоначчи — один из самых популярных инструментов на Форекс. История создания, правила построения и применение уровней Фибо в торговле.

    Одним из важных инструментов технического анализа являются технические уровни. Это определенное значение цены, которое при приближении к нему курса будет препятствием для дальнейшего продвижения. Графически это выглядит как область, куда цена подошла и откатила, потом подошла еще раз и снова не смогла преодолеть сопротивление. Таких возвратов может быть несколько, и чем их больше, тем сильнее уровень.

    Различают уровни поддержки и сопротивления. Поддержка находится в нижней части ценового диапазона, она не дает курсу обвалиться дальше вниз, а сопротивление препятствует продвижению цены вверх. Для текущего значения всегда есть уровни поддержки и сопротивления. Главное правило – цена от уровня скорее оттолкнется, чем уровень будет пробит.

    Опытные трейдеры подчеркивают, что пробой уровня также возможен: он обычно происходит на каком-то сильном импульсе, например, выход важных новостей, и тогда цена вылетает за уровень на большое количество пунктов. На этом основаны техники на пробой, но они считаются достаточно агрессивными.

    Уровни коррекции Фибоначчи при движении цены тоже оказывают сопротивление или поддержку, но это уже частично компьютерный индикатор. В его раскладку заложена определенная зависимость, которая была выведена еще задолго до появления Форекса.

    История создания уровней Фибоначчи

    Леонардо Фибоначчи (12-13 века) – итальянский математик, который открыл ряд натуральных чисел, находящихся между собой в определенной зависимости.

    Смысл зависимости Фибоначчи – каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Начинается ряд с нуля, и продолжать его можно до бесконечности: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

    Интересно, что зависимость Фибоначчи была использована в известной книге «Код да Винчи», где главные герои отгадывали шифр, основанный как раз на этом числовом ряде. А сам Фибоначчи изначально разрабатывал свою зависимость для нахождения формулы размножения кроликов.

    Также между собой числа Фибо связаны и «золотой пропорцией». Это коэффициент 0,618. Начиная с 4 члена, каждое предыдущее число меньше последующего в 0,618 раз. Если любой член ряда Фибо разделить не на следующее число, а на число через один, то получим соотношение, приближенное к 0,382. А если возьмем третий член ряда после исходного, то соотношение между ними будет приблизительно 0,236.

    Математик не открыл эту пропорцию, он только напомнил ее человечеству, ведь эти зависимости знали и использовали еще древние греки при строительстве Парфенона, египтяне для своих знаменитых пирамид. Если мы посмотрим на окружающий мир, то найдем множество прекрасных примеров пропорциональности и гармоничности. Наиболее яркой демонстрацией золотых чисел является количество лепестков в некоторых цветах:

    • Иpис: 3 лепестка;
    • Пpимула: 5 лепестков;
    • Амбpозия полыннолистная: 13 лепестков;
    • Hивяник обыкновенный: 34 лепестка;
    • Астpа: 55 и 89 лепестков.

    Именно приближенность ряда Фибоначчи к «золотому сечению» обусловила создание на его основе набора инструментов для анализа и прогнозирования динамики рынка: веерные линии, дуги, уровни коррекции и временные периоды Фибоначчи.

    Уровней коррекции всего семь. Между ними тоже наблюдается «золотая пропорция». Если мы уровень 61,8 умножим на 0,618, то получим уровень 38,2. В сумме они дают 100%. Уровни 23,6 и 76,4 тоже в сумме составляют 100%.

    Ключевые уровни – 38,2%, 50%, 61,8%, они будут оказывать наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса.

    Используются эти уровни и для прогнозирования коррекции. Если начинается коррекция, то откат может быть на треть тенденции, может быть наполовину, а максимальный размер – до 61,8%. Если цена откатывает больше, чем на 60 % – это уже не просто коррекция, а разворот движения в другую сторону.

    Построение уровней Фибоначчи

    Есть несколько правил для построения уровней коррекции Фибо. Уровни раскладываются между двумя ключевыми точками, причем используется предыдущая тенденция, потому что движение сейчас – это коррекция к тому, что было раньше. Т.е если сейчас курс идет вверх, то раскладывать Фибо мы будем по предыдущему нисходящему движению и наоборот. Всегда работаем от прошлого к будущему.

    Если цена выходит за уровни 0% и 100%, то для уровней Фибоначчи нужно искать другие ключевые точки. Если не находим в данном таймфрейме, то можно поискать в большем, например, для часовых тенденций разложить уровни в таймфрейме 4 часа или день. Если же мы работаем с движениями, происходящими в днях, то Фибо можно поставить на неделях или месяцах, т.е. в периодах, которые по любому охватят нужное нам движение.

    Чтобы разложить линейку Фибо, нажимаем на нужную кнопку на панели инструментов, находим первую точку, щелкаем левой кнопкой мыши и, не отпуская ее, тянем Фибо до второй контрольной точки. Сама линейка автоматически раскладывается при этом на графике.

    Использование уровней Фибоначчи в торговле

    При движении курса может не сформироваться никакого четкого тренда, может не быть технических фигур, но уровни есть всегда. И трейдер всегда должен их выставлять, чтобы знать, где ему необходимо зафиксировать прибыль.

    Уровни коррекции Фибо в этом смысле очень удобны в использовании. Во-первых, они показывают области сопротивления и поддержки, во-вторых, возможный размер коррекции. При этом на них распространяются все правила уровней.

    Если вы видите, что цена подходит к уровню, то высока вероятность разворота, так как цене легче откатить, чем пытаться преодолеть какое-то препятствие. Соответственно, вы можете планировать уже следующую сделку после отскока курса от уровня. При этом в чем большем таймфрейме построена эта линейка, тем более сильное сопротивление уровни будут оказывать.

    Но самое главное правило при работе с уровнями Фибо – работать в сторону пробоя. Если уровень 38,2% будет пробит, и курс обвалится ниже, то, конечно, будем продавать. И тогда цель будет уже возле 50%, в значении 1,5210.
    Нужно учитывать и ситуацию «ложного» пробоя, т.е. когда цена вроде бы опускается ниже уровня, но потом идет возврат, и пробития как такового нет. Пробоем считается ситуация, когда новая свеча полностью открылась и закрылась за ключевым уровнем. Если за уровень вышел только шип, то здесь на пробой мы не работаем. Поэтому сделки мы открываем, если цена опускается ниже предыдущих шипов.

    Еще одно общее правило для работы с уровнями. Выставляя Take Profit, рассчитывайте эту величину не чисто математически, но и смотрите на график цены. Ваш Take Profit должен стоять до уровня, причем там, где еще была цена (куда доходили шипы). А Stop Loss, наоборот, прячут за уровни (на пробой которых работают), там, где шипов нет, чтобы ваш Stop Loss не зацепило случайным откатом.

    При торговле трейдер должен обязательно учитывать возможные уровни сопротивления и поддержки, очень удобным инструментом для этого является линейка Фибоначчи. При этом она позволяет одновременно видеть и возможные размеры коррекции.

    Когда цена подходит к уровню, то возможны два варианта работы – работать на пробой уровня и на отскок, ну а будет ли это сделка на покупку или на продажу, уже нужно смотреть по конкретной ситуации.

    Еще раз повторимся: Take Profit выставляем до уровня, Stop Loss, наоборот, прячем за поддержку или сопротивление, чтобы их не «слизало» случайным откатом.

    Обязательно учитывайте эти моменты в торговле – и тогда вам будет сопутствовать удача!

    Последовательность Фибоначчи на Форекс.

    С линиями, расширениями и зонами скопления Фибоначчи применительно к рынку Форекс мы уже знакомили посетителей нашего сайта в рамках серии статей о числах Фибоначчи. Спорить о том, что применение последовательности Фибоначчи в техническом анализе и торговле на рынке Форекс оправдано — нет смысла. Последовательности Фибо используются большим количеством трейдеров в своих стратегиях: кто-то при помощи уровней определяет точки входа, а кто-то — точки выхода.

    Как рассчитывается последовательность Фибоначчи?

    Леонардо Пизанский, более известный под псевдонимом Фибоначчи — это известный итальянский математик, живший в средневековье, на стыке 12 – 13 веков нашей эры. Он открыл своеобразную последовательность сотворения мира, которая основана на числовой закономерности. В числовой последовательности Фибоначчи каждое последующее число равно сумме двух предыдущих: 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 и т. д. При делении последующего числа на предыдущее и получается соотношение Фибоначчи. К примеру, если поделить 5 на 3 , то получится 1.66 . При делении 3 на 5 результат будет равняться 0.6 , что является обратным соотношением.

    Соотношения этих чисел связывают со строением живых существ на Земле. Интерес вызывает тот момент, что при последующих делениях чисел отношения будут иметь некоторые отклонения. При делении 13 на 8 получится 1.625 , 21/13 = 1.6153 . Аналогично и при делении меньшего на большее число из последовательности, соотношение будет составлять 0.61 с погрешностями для различных пар в доли десятых. Этими погрешностями ученые объясняют разнообразие всего живого на планете, в то время, как они относятся к одному виду и имеют схожую внешность.

    Стандартным значением Фибоначчи является число 0.618 , которое получается при делении 34 на 55 . Все остальные значения, получаемые при делении чисел из ряда Фибоначчи, будут отличаться от этого в обе стороны на десятые доли. Кроме 0.618 есть и другие стандартные значения, которые получаются при делении одного числа на любое другое. Выглядят они следующим образом: 0.236 , 0.382 , 0.5 , 0.618 , 0.786 , 1 , 1.272 , 1.618 , 2.168 , 4.236 .

    Последовательность Фибоначчи и человеческое тело.

    Почему последовательность Фибоначчи связывают со строением живых существ? Оказывается, все органы и размеры тела человека подчинены этой последовательности. Так, пальцы рук составляют 50% от длины ладони. Длина ладони в свою очередь составляет 0,236 от длины руки. Наши колени находятся там, где соотношение ноги ниже колен к длине всего тела равняется значению 0,328 . Аналогичную закономерность можно проследить и при измерении других частей нашего тела, в том числе и частей лица:

    Рис. 1. Связь между последовательностью Фибоначчи и пропорциями человеческого тела.

    Не только природа, создавая свои творения, учитывает соотношения, которые следуют из числовой последовательности Фибоначчи. Сам человек, будучи творцом материального мира, не осознавая того, созидает с соблюдением последовательности Фибоначчи: в каждом доме высота крыши составляет около 50% высоты дома (имеются в виду одноэтажные дома), отношение ширины и длины строения также равняется одному из чисел Фибо, даже пирамиды в Гизе построены так, что отношение высоты к основанию пирамиды равняется одному из чисел последовательности.

    Финансовые рынки и последовательности Фибоначчи.

    Но все же, последовательности Фибоначчи нам, трейдерам, известны именно с рынка Форекс, который, как и другие финансовые рынки, подчинен этому закону.

    Движение цены на валютном рынке — это волеизъявление его участников, которые делятся на продавцов и покупателей. В определенных ценовых зонах участники чувствуют себя комфортно. Эти зоны комфорта и являются зонами Фибоначчи . Происходит это потому, что на самом деле никто не знает справедливую цену. Исходя из новых сложившихся обстоятельств, участники торгов могут только предполагать, какой является новая справедливая цена и двигать рынок к ней. Например, выходит важная экономическая новость — и она должна «толкнуть цену» в ту или иную сторону. Дойдет ли цена до уровня Фибо или создаст импульс, который поможет определить новую справедливую цену? Это решают участники рынка (или маркетмейкеры).

    Посмотрим на примере, как участники рынка создают новую справедливую цену, принимая во внимание последовательность Фибоначчи на Форекс. После продолжительного роста цены пары GBPUSD, пришедшую на этап, когда кризис отступил, началось падение цены. По достижению ключевого уровня 100% сетки Фибоначчи, растянутой от минимума до максимума предыдущего движения, цена вновь начала рост. При этом мы видим, что при приближении к важным уровням, цена начинает топтаться, после чего движение возобновляется. На сегодняшний день цена находится на уровне 61.8% сетки, растянутой по более короткому восходящему движению (изображение увеличивается):

    Рис. 2. Соотношения Фибоначчи применительно к рынку Форекс.

    На фоне важной роли последовательности Фибоначчи в торговле на Форекс, создатели торговых платформ включили линии и расширения Фибоначчи в список стандартных графических инструментов. Основным из них является именно сетка Фибо, которая позволяет трейдерам проследить за движением цены и спрогнозировать её поведение в будущем. Натягивается она по ходу трендового движения цены от последнего минимума к последнему максимуму.

    Последовательность Фибоначчи в сочетании с другими сигналами теханализа.

    Чтобы анализ на основе сетки Фибоначчи был наиболее точным, необходимо принимать во внимание и другие фигуры технического анализа, которые формируется на графике. Для более точного понимания этого постулата, его можно перефразировать иначе — сигналы от сетки Фибо должны обязательно подтверждаться другими сигналами графического анализа, например, фигурами Прайс Экшен, сигналами от линий поддержки/сопротивления, каналов и так далее.

    Для примера опять же рассмотрим график, на этот раз пары UERUSD на периоде 2013 года. Можно заметить расширяющуюся формацию — треугольник, когда тренд идёт вверх. Растянув сетку Фибоначчи, можно предположить, что цена дойдет до уровня 161.8% широкой части расширяющегося треугольника, и до уровня 61.8% от последнего нисходящего тренда, что и произошло на самом деле (кликните для увеличения):

    Рис. 3. Сочетание Фибоначчи и фигур технического анализа.

    Достигнув уровень 1.3851% , цена сделала отскок, но опять же до значимого уровня Фибоначчи — на этот раз до уровня 50% .

    Если на графике сложно идентифицировать другие сигналы, то во внимание следует брать последний тренд, растягивая уровни Фибоначчи по нему. Цена всегда будет двигаться от одного ключевого уровня к другому.

    Заключение.

    Если числовая последовательность Фибоначчи ещё не использовались вами в торговле, то самое время обратить внимание на этот замечательный инструмент графического анализа. С большей эффективностью он работает как на недельных и дневных графиках, так и на более маленьких интервалах, которые используются при внутридневной торговле.

    Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИНДИКАТОР ФОРЕКС MPI HB
    Добавить комментарий