КЛАСТЕРНЫЙ ОБЪЕМ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Кластерный график форекс объемов онлайн

Кластерный график объемов онлайн

Кластерный анализ — что это и зачем он нужен?

Кластерный анализ (кластерный график) — предоставляет данные о реальном вливании денежного объема в конкретном месте рынка — уточнение, то есть вместо привычных нам свечей на графике, мы видим реальный денежный объем который был влит в каждом ценовом диапазоне конкретной свечи.

С помощью данной информации рядовой трейдер может отслеживать места на рынке в которых поставщики ликвидности готовят свои позиции на том или ином финансовом инструменте.

Так же важно понимать что анализировать рынок только исходя из кластерного анализа не стоит, он применяется как часть всего механизма анализа рынка.

Для людей которые хотят грамотно, долгосрочно и прибыльно ввести свою деятельность на рынке — мы приготовили полноценный курс обучения торговли на рынке форекс и CME.

Кластерный график объемов онлайн — кластерный анализ рынка

кластерный график объемов онлайн, кластерный график объемов в реальном времени, кластерный график онлайн, кластерный анализ объемов онлайн, кластерный анализ онлайн, кластерный анализ в реальном времени, кластерный анализ форекс, кластерный анализ фьючерсов.

Кластерный индикатор объема: детальное, максимально точное изучение всех сделок, заключенных на рынке

Если возникает необходимость определить степень активности «профессиональных денег», которые оказывают непосредственное влияние на состояние биржи валют в целом, совершенно незаменимы индикаторы объема кластерного вида. Именно благодаря им становится возможным провести учет происходящего на рынке дисбаланса между спросом и предложением, одновременно определяя присутствующее в конкретный момент настроение. Таким образом, трейдеру намного проще повторять движения опытных, профессиональных игроков.

Где смотреть кластерные объемы

Для четкого понимания, что собой представляют «кластерные индикаторы» для MetaTrader, необходимо, прежде всего, разобраться, что составляет основу кластерного анализа. Стоит отметить новизну данного явления, что особенно важно для трейдеров. Собственно говоря, это изучение кластерных графиков, которые являются преобразованием ордера биржевой ленты в тот вид, что максимально удобен для чтения и восприятия.

Благодаря данному виду анализа, участники рынка получают уникальную возможность отслеживать активность коллег, находясь «внутри» ценового бара. При этом многое зависит от принципа построения последних, хотя иногда можно обойтись и без этого.

Кластерный анализ считается наиболее детальным, максимально точным, это связано с тем обстоятельством, что в его основу легла каждая отдельно совершаемая на рынке сделка. Объединение их посредством специальных математических действий, исходя из заданных критериев (величины объемов, промежутков времени, иное), предоставляется на выходе, как распределенный объем цены или кластер.

Как хорошо известно трейдерам, двигательной силой цены актива является борьба между интересами медведей и быков. Только при четком понимании данного аспекта, его в осознанном использовании, станет возможным разобраться с тем, каким именно образом рыночное настроение отражается непосредственно на объеме сделки. Новое движение происходит при динамике данного объема.

Поэтому следует признать очевидным – это первичный показатель, когда именно за счет кластерного анализа можно получить четкое представление относительно доминирующего на рынке настроения на конкретный промежуток времени.

Индикатор кластерного объема

Среди лучших алгоритмов, направленных на поиск объемов, стоит отметить индикатор под названием «HighVolumeBar VertikalHistogram». Особого интереса заслуживает его возможность отображать единые значения на любом таймфрейме, при условии, что не будет превышать Н4. Это может происходить благодаря следующему моменту: в качестве исходных данных используют минутный таймфрейм. У индикатора в MetaTrader есть такие состояния уровня, как:

  • сопротивления;
  • поддержки;
  • неопределенности.

На графике визуально их можно различать по цвету, рассчитывая по числу баров, заданных в настройках. К основным достоинствам данного индикатора можно отнести отображение силового уровня по текущим дням, вместо прошедших периодов, что характерно для большинства аналогичных алгоритмов.

Краткий перечень преимуществ

На сегодняшний день успешно используется усовершенствованная версия «HighVolumeBar VertikalHistogram v2», которая дополнена «указателем» вероятности правильного уровня силы в процентах. С его помощью намного проще определять возможное направление движения цены.

Воспользовавшись во время торгов показаниями индикатора, облегчается открытие сделки в направлении, противоположном выявленному уровню. Обязательным к исполнению условием становится момент входа в позицию – по окончании того дня, на протяжении которого выстраивались данные уровни. Если сказать проще – не рекомендуется входить в позиции до того, как закроется день.

Индикатор кластерного объема для МТ4

Среди не менее популярных, нельзя не отметить «ТРО» (Time Price Opportunity (Время-Цена-Возможность)), наряду «TPO-Range», дополняющим его. Благодаря данному алгоритму также можно определять силовые уровни (сопротивления и поддержки) путем прорисовывания их на графике.

Визуальное изображение в MetaTrader данного индикатора – набор гистограмм, которые отображаются непосредственно вблизи ценовых баров. Внешне очень похожи на выдаваемые кластерными индикаторами с применением в торгах на фондовых и фьючерсных рынках.

Базовый или «ТРО» может показать хорошие результаты, если вести торговлю внутри одного дня. Связано данное обстоятельство с обработкой исключительно новых данных меняющихся объемов. Проведение долго- или среднесрочной торговли, предполагает дополнительное использование «TPO-Range», который лучше добавлять поверх основной разметки.

График индикатора «ТРО» с дополнением

Характерной особенностью индикатора является следующее обстоятельство – цены предельно отрабатывают уровни сопротивления/поддержки, определяемые им, однако «ТРО» при этом не выступает в качестве основного инструмента. Чаще он играет роль фильтра, лучше всего подходящего для тех стратегий, где используют Стохастики.

Кластерные индикаторы для МТ4

К индикаторам нового поколения можно отнести «Cluster Volume». Здесь кластером выступает суммарный объем, который приходится на определенные, конкретные цены, по данному бару. Может считаться инструментом, способным выстроить кластеры, как гистограмму.

«Cluster Volume» для MetaTrader

Очевидно, что с его помощью можно практически мгновенно определить распределение объемов:

  • в зоне консолидации и/или разворота цены;
  • на уровнях поддержки с сопротивлением.

Главное, научиться с максимальной пользой применять полученную информацию.

Кластерные индикаторы объема, скачать для работы

Все описанные выше индикаторы можно абсолютно бесплатно скачать на специализированных сайтах. После тщательного изучения подробной инструкции не составит труда применить их во время торговли на большинстве рынках. Перечисленные системы относятся к наиболее распространенным из тех, что представлены на просторах Интернета.

Здесь же можно без проблем подобрать в большей степени сложные, которые касаются анализа дельт, кластеров, профилей рынка, разницы, появляющейся между количеством заключенных сделок на покупку/продажу. Это могут быть следующие варианты – «Volfix» либо «MarketDelta».

Кластерные индикаторы Форекс

Благодаря применению кластерного анализа в терминале Metatrader, появляется возможность гораздо раньше определиться с тем, когда и как быстро произойдет движение рынка. Собственно говоря, это внутрибарное исследование количества тех сделок, что заключаются на каждом уровне внутри свечей.

Намного сложнее обстоят дела на рынке Форекс, что связано с доступностью для конкретного трейдера объема заключенных сделок у определенных брокеров. Им не доступен более широкий спектр настроений рынка. Это одна из причин, по которой особый интерес представляют кластерные объемные индикаторы для МТ4 и 5, открывающие доступ к полному объему совершенных сделок.

Кластерные объемы MT5

Тем более важно прислушаться к советам опытных трейдеров, которые рекомендуют скачивать следующие виды индикаторов:

  1. Кластерный индикатор MT5 HighVolumeBar VertikalHistogram, относится к достаточно интересным и популярным видам. Позволяет определять приоритетное направление, по которому будет происходить движение на рынке путем отображения уровней, которые могут потенциально становится целевыми для дальнейшего рыночного движения. Интерес представляет высокая точность показаний.
  2. Несколько индикаторов, но на платной основе, их можно отыскать в интернете.

Очевидно, что кластерных индикаторов для МТ5 совсем немного, что обусловлено меньшей популярностью платформы, если сравнивать с МТ4.

Кластерные объемы для МТ4 бесплатно

Сегодня не составит большого труда выбрать из представленного множества вариантов индикаторов тот, что полностью соответствует всем заявленным требованиям. Причем это можно сделать абсолютно бесплатно. Но это, если говорить о МТ4, с 5-й версией дело обстоит несколько иначе.

Связано данное обстоятельство с низкой востребованностью версии, что и объясняет небольшое количество предложений. Хотя за определенную плату вполне реально подобрать подходящие варианты.

Кластерные объемы Форекс

Сложно спорить со следующим, вполне очевидным обстоятельством – на любом рынке всегда присутствует определенный процент победителей и побежденных. Это неизменный закон, для того, чтобы выиграть, должны быть проигравшие, чьи деньги станут основой успеха других игроков.


Стать победителем, безусловно, сложно, но вполне возможно, если находиться в постоянном поиске успешных стратегий. Не менее важно умение применять их на практике. На данном этапе незаменима помощь кластерного анализа, позволяющего без особых усилий получить необходимые навыки. Хотя новичкам лучше все же начать с других видов анализа, менее сложных на этапе изучения.

Кластерный индикатор MT5

В качестве оптимального, отдельного внимания заслуживают кластерные индикаторы для МТ5. Однако чаще всего их приходится покупать, т.к. в свободном доступе отыскать достаточно сложно.

Кластерный анализ объемов на Форексе

Воспользовавшись кластерным анализом, намного проще заметить даже незначительные манипуляции, совершенные крупным игроком на рынке. Хотя еще не придуман такой анализ, что может дать 100% гарантию.

И вот тут большим преимуществом обладают именно кластерные объемы МТ5, но при небольшом проценте убыточных сделок.

Также это отличное дополнение к любым системам, своего рода, фильтр. Действительно, данное направление по праву считается сложным, что создает определенные трудности на этапах освоения. Без наличия серьезных практических навыков, определенного опыта, новичкам лучше не браться за метод.

Если говорить о преимуществах, то стоит отметить высокую работоспособность анализа, позволяющего увидеть множество интересных моментов, которые не доступны другим трейдерам. Данное обстоятельство дает весомое преимущество, позволяющее на шаг опережать остальных участников.

Кластерный график в Thinkorswim

Начнем обзор метода с того, что настройки графика устанавливают по умолчанию. При этом их дизайн не слишком привлекателен. Если активному трейдеру предстоит постоянно с ними работать, то важно обеспечить максимально возможное визуальное восприятие.

Для проведения качественной настройки графика терминала Thinkorswim, следует непосредственно после запуска перейти на закладку «Charts», вбить в поле «Symbol» тиккер (к примеру, SPY). По умолчанию будем иметь следующее:

Очевидно, картинку несколько сложно воспринимать визуально. Для того чтобы поменять дизайн, нужно выбрать значок с гаечным ключом и просто на него нажать. В следующем окне будут видны следующие детали:

Расположенные вверху вкладки помогут создать читаемый и воспринимаемый график. При этом можно не обращать пока внимания на три последние, касающиеся опционов, пар валют и фьючерсов.

Кластерный график объемов в МТ4

Необходим для получения точечного объема. Собственно, кластер является ценовым баром, который показан на графике в ином формате – баре, разделенном на уровни цен с демонстрацией проторгованного объема.

Несведущие люди, кроме негатива, вряд ли что-то смогут вынести из такого графика. Главное, не относится к нему, как к обычной картинке, придумывая выводы, которые никому не понятны. Подобного рода анализ точно не нужен, поскольку ведет только к одному банкротству, не оставляя места прибыли.

Поэтому напрашивается вывод – не умеешь читать сложные графики – займись изучением более простых и доступных!

Кластерный график объемов онлайн

Кластерные графики могут быть следующего вида:

  • объема;
  • дельты;
  • объема и дельты по цене;
  • количества заявок Ask и Bid.

Чтобы сделать проще визуальное восприятие, для подсветки максимальных объемов используют различные цвета с установлением:

  • нижней (minor) для фильтра мелких объемов;
  • верхней (major) границы.

Все то, что располагается ниже, чем нижняя из границ – подсвечиваться не будет. В основе данного анализа лежит кластер, который является, как уже говорилось, баром за определенный временной промежуток. При этом происходит суммирование объемов тиков по каждой из цен, что позволяет увидеть следующую картину:

  • как изменяется в указанный период цена;
  • каким образом происходит вливание объемов всех цен в данный период.

Бесспорным достоинством можно назвать возможность отслеживать все перемещения в режиме реального времени, что позволяет оперативно принять решение и внести необходимые корректировки.

Кластерный график онлайн бесплатно

Большинство специализированных сайтов предлагают в открытом доступе кластерные графики объемов. Грамотное их применение позволяет получить информацию по реальному вливанию денежных объемов на конкретный момент. И тут важно уточнение относительно возможности увидеть реальный объем денежных средств, внесенных в каждом из ценовых диапазонов конкретных свечей, вместо просто привычных свечей на графике.

Воспользовавшись данной информацией, даже рядовые трейдеры смогут отследить места рынка, в рамках которых поставщиками ликвидности готовятся позиции для определенного финансового инструмента.

Кластерный индикатор

Относится к набору индикаторов, способных разделить валютные пары на несколько отдельных валют. Благодаря им удается:

  • отслеживать колебания валют между собой;
  • определять потенциалы зарождающихся трендов;
  • получать сигналы торговли;
  • сопровождать средне- и долгосрочные позиции.

Все это объясняет востребованность и широкое применение индикаторов кластерного типа на рынке Форекса.

Кластерный индикатор объема NinjaTrader

К индикаторам нового поколения относится инструмент Cluster Volume. Путем построения гистограмм кластеров, позволяет получить исчерпывающую информацию относительно поведения цены.

Кластерный индикатор объема

Благодаря данному индикатору становится возможным для трейдера определить распределение объемов в зоне консолидации, на уровнях сопротивления, поддержки либо на участках разворота цены. Все это открывает перспективы для применения полученной информации с максимальной для себя пользой.

Применение кластерного анализа для сегментации рынка

Большинство из существующих и разработанных торговых систем содержат в своей основе объемный анализ.

Именно кластерный подходит для проведения анализа любых временных интервалов либо таймфреймов. При этом не имеет значения используемая торговая система – скальпинг, интердей, среднесрочная или удержание позиции до нескольких недель.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Кластерный индикатор для MT4 и Ninjatrader от разработчика в среде MT5

На различных рынках, кроме Форекса трейдеры покупают, а также продают свои активы за валюту. Но если при работе с товарной или фондовой биржей проблем при оценке стоимости инструмента не возникает, то на Форексе для этого существуют кластерные инструменты особой формы.

Под кластером я имею ввиду комплект валютных пар, на их основе рассчитывается динамика отдельной валюты. Кластер — это некоторый многоугольник, у которого углы соответствуют отдельным валютам. А диагонали и стороны символизируют валютные пары.

Таким образом, когда меня интересует стоимость, которой объективно характеризуется евро, я рассчитываю её при помощи курсов пар: Евро Доллар, Евро Фунт и Евро Йена. Такая же операция выполняется для трех угловых валют. А более точная оценка достигается с помощью добавления ещё нескольких «углов». Именно такой подход реализует первая группа инструментов, о которой я расскажу сегодня.

Те из вас, кто не уверен, в правильности своих действий на рынке Форекс может почитать статью про правила успешного трейдера.

Так выглядит кластер воды.

Кластерный индикатор Форекс. Из первой группы. Его назначение. На что похожа его работа

Советую вам и другие статьи на моем сайте:

Итак, для чего нужны инструменты первой группы.

Возможный пример, в данном случае – это спекуляции на решениях центробанков. Я беру именно этот пример, потому что когда доллар дешевеет к швейцарскому франку из-за решения Национального Банка Швейцарии, которое предусматривает увеличение основной ставки, то это ещё не значит, что доллар на самом деле ослабел, даже наоборот, в это же время он укрепляется по отношению к Евро и к Йене.

Таким образом, кластеры похожи на валютные индексы. Однако, если последние рассчитываются с помощью подбора оптимального веса каждой пары, входящей в индекс, ведь у них разная стоимость пункта, то при анализе с помощью кластеров берутся в расчет только взаимные относительные курсовые колебания между изучаемыми парами. Сама динамика выражена в процентах. Эти инструменты можно использовать, например, для увеличения вероятности прибыли на контртрендовых стратегиях на основе анализа каналов.

Трендовые кластерные индикаторы


Эта часть статьи основывается на разработке пользователя ресурса MQL5. Его ник «Семен Семёныч». Благодаря этому пользователю кластерные инструменты МТ5 и МТ4 первой группы получили свое сленговое имя: «индикаторы Семёныча».

Описывать подход можно и по-другому, но разработки этого программиста стали начальной точкой при создании последних модификаций. Возможно, самые успешные Форекс трейдеры, когда-то уже использовали эти подходы.

Хорошо известны два тренд-следящих инструмента, один назван CCFp. Он показывает относительные отклонения восьми главных валют от балансной линии. Второй – CFP. Когда вы устанавливаете его на график, он сам определяет пару и выводит на монитор график, который отражает тенденцию только на одном этом инструменте.

Автор заметил, что такие трендовые инструменты не могут дать сигналов на продажу или покупку, они только оценивают соотношение сил рынка. А применить их можно так, как работают с CCI. Это значит, если линия инструмента находится выше уровня балансовой линии или иначе нулевого уровня, то искать нужно сигналы на покупку, а если ниже, то нужно продавать актив. Упомянутые инструменты нужно настраивать с помощью одинаковых переменных.

11,0,1,0,0

Знания о тренде, построенные на данных инструментах можно применять вместе с умением о том, как строить каналы Форекс.

Кластерный индикатор CCFp


Если посмотреть на это иначе, то, когда линия инструмента долгое время находится ниже или выше нулевой отметки, то такое состояние можно расценивать, как перепроданность или перекупленность валюты. При этом заработать на этом не просто. Дело в том, что нужно набрать позиций одновременно на каждой паре из кластера. Это нужно делать малыми лотами и при этом не следует применять стоплосс. Таким образом, при торговле возможны следующие сценарии. Для примера возьмем CCFp.

  1. Инструмент близок к линии баланса, а на рынке флет. В этом случае не нужно заключать сделки.
  2. Линия пересекает нулевую линию снизу вверх. Это значит, что, скорее всего, на рынке берет начало сильный бычий тренд.
  3. Линия пересекает нулевую линию сверху вниз. В таком случае велика вероятность, что начнётся мощный медвежий тренд.
  4. Линия инструмента выше уровня баланса и начала снижение. Это значит, что на лицо коррекция, при которой длинные позиции целесообразно закрыть.
  5. Линия инструмента ниже уровня баланса и начала повышаться. Пришло время фиксировать прибыль на коротких позициях.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  АЛГОРИТМЫ СОВЕТНИКОВ ФОРЕКС

Подобные сценарии можно применять вместе со знаниями о самой волатильной паре.

Сигнальные кластерные индикаторы МТ4


А теперь о других двух инструмента CCp (или CC) и Complex_pairs1. Эти инструменты работают как трендовые, но способны быстрее реагировать на смену тенденций. По этой причине их можно применять для определения реальных точек входа. Такое положение вещей определяется алгоритмом работы CCFp и CFP. Дело в том, что они работают с несколькими таймфреймами, тогда как сигнальные модели работают с рынком только в рамках того таймфрейма и графика, куда были установлены. Ещё хочется заметить, что эти инструменты похожи по оперативности данных на те, что были рассмотрены в статье про стратегии светофор.

Импульсные инструменты так же как трендовые алгоритмы отображают динамику на одной паре, как это делает Complex_pairs1 или на разных, для этого нужен CCp. Замечу, что Complex_pairs1 – это более простая версия CCp, по которой можно узнать, какова разница скоростей изменения валютных стоимостей из тех, что входят в определенную пару. Вот потому то CCp более информативный.

От пределов инструмента можно начинать продавать и покупать весь портфель валютных пар, которые включены в кластер. Особенность в том, что границы диапазона нужно заблаговременно рассчитать с помощью статистики или определить на глаз. Очень кстати тут будет умение определять угол наклона тренда. А вот и ещё один сигнал, который можно использовать. Это пересечение линий, которые характерны для валют из пары.

Чтобы объективно оценивать ситуацию, то есть, чтобы в расчетах инструмент использовал расширенный перечень пар, нужно разрешить, чтобы алгоритм, учитывал тенденции на большинстве основных пар. Для этого напротив тиккера в настройках указывается значение Истина. Для того, чтобы избежать путаницы нужно сделать ещё вот что. Все линии, кроме отражающей тенденции по Евро и Доллару нужно сделать прозрачными. Для тех, кто ещё не до конца разобрался с тенденциями, была написана статья: «Восходящий и нисходящий тренд»

Закономерность очевидна. Пара Евро Доллар будет расти, когда синяя линия выше зеленной. При обратной ситуации, обычно, Евро Доллар падает. Можно сделать вывод, что пересечение линий нужно применять, как сигналы.

Хорошие результаты прогнозирования получаю на базе трендовых линий, а также каналов, которые отмечаются на инструменте CCp. При покупке же недооцененную пару, по отношению кластеру, имея ввиду те что сильнее других отклоняются от обычной для всех тенденции, по совету некоторых трейдеров с форумов, случается надолго остаться с просадкой.

Рассмотренные индикаторы вполне могут применяться для работы по стратегии Боллинджер Бандс.

Кластерные индикаторы для МТ4. Особенности

Инструменты, о которых тут шла речь, написаны для языка MQL4.

Первый нюанс состоит в том, что в «подвале» инструмент может отобразить не больше восьми линий. Таким образом, не получится охватить весь рынок, поэтому нужно ограничиться только основным набором пар. Второй нюанс в том, что сильные движения приводят к зависанию терминала на несколько секунд. Наконец последний нюанс заставляет пользователя периодически обновлять график, для получения корректных линий.

Индикатор кластерного объема для МТ4

Кластерный анализ – достаточно новый вид анализа движения на рынке. При этом известно, что борьба интересов быков и медведей помогает двигаться цене актива. Этот аспект нужно понимать, и с его применением нужно осознать, что настроения рынка быстрее отразится не на цене инструмента, а на объеме сделок. И когда последний показал динамику, тогда начинается новое движение. Проверять свои выводы о подходе рекомендую методами тестирования ручных стратегий, рассмотренными в одноименной статье.

Выходит, что такой показатель можно считать первичным. Поэтому подобный анализ рынка дает ясное представление о доминирующих настроениях. Так можно значительно раньше понять, когда и как быстро будет двигаться рынок. Делая вывод, можно сказать, что такой новый вид анализа – это внутрибаровое исследование количества сделок, которые были заключены на каждом уровне внутри свечи.

Такой анализ, который проводится на Форекс несколько сложнее, чем та методика, которая описывается выше. Это объясняется просто: здесь доступен общий объем сделок, которые были заключены и то, только из данных конкретного брокера. При этом рыночные настроения в более широком смысле трейдеру не доступны.

Эту информацию можно использовать для подтверждения некоторых сигналов из торговой системы снайпер.

Кластерные индикаторы объема. Общие принципы использования в терминале МТ4

Но даже имеющаяся информация о тиковых объемах, которая применяется для такого анализа, оказалась достаточной, чтобы создать некоторое количество полезных инструментов. Они призваны пополнить арсенал методик трейдеров. Например, вы отдаете компьютеру приказ, показать простые торговые стратегии Форекс, и получаете свой список, который был бы не полным без данного метода.

С помощью этого инструмента можно легко определять важные уровни сопротивления и поддержки, а определение этих уровней позволяет построить действенные торговые системы.

Чтобы такой инструмент работал, вам понадобится таймфрейм M1. То есть если ваш брокер не предоставляет возможность работать на таймфрейме M1, то инструмент работать не будет.

Кластерный индикатор объема для Форекс. Скачать, ознакомившись с функционалом


Начнем с лидера алгоритмов – это инструмента HighVolumeBar VertikalHistogram. Такой инструмент для Форекс скачать можно немного ниже. Одна из особенностей этого кода – это отображение универсального значения для всех таймфреймов. При этом выше H4 инструмент не поднимается. И этого вполне достаточно, чтобы сделать симбиотическую систему на базе этого способа и индикатора MACD, способ работы с которым рассмотрен в статье про стратегии Форекс на H4.

Инструмент работает в трех состояниях:

  1. Для определения уровня поддержки.
  2. Для определения уровня сопротивления.
  3. Для неопределенных уровней.

На вид инструмент в одном состоянии от другого отличается цветом. Для расчета берется количество баров указанное в настройках. Главное достоинство инструмента в том, что он может показать силовой уровень или несколько уровней текущего дня. Тогда как другие алгоритмы демонстрируют уровни прошлых периодов.

Все упомянутые в статье индикаторы Форекс скачать можно по ссылке ниже.

35,0,0,1,0

Следующим шагом в развитии этого индикатора является его вторая версия HighVolumeBar VertikalHistogram v2, которая снабжает пользователя информацией о вероятности правильного расчета силового уровня. Число выражено в процентах.

Индикатор также применяется для определения возможного направления движения графика. По показаниям индикатора совершают сделки в направлении, которое противоположно уровню. Для этого продают от уровня сопротивления или покупают от поддержки. Важным условием для заключения сделки является окончание дня, где уровни строились. Вход раньше может быть неэффективным. Также важно, чтобы вероятность была ближе к 50%.

Без этого представителя были бы не полностью описаны кластерные индикаторы объема. Скачать и этот инструмент


Ещё один популярный индикатор объема для мт4 – это TPO (Time Price Opportunity). Индикатор, похож на предыдущий. Он помогает определять силовые уровни. В этом индикаторе поддержки и сопротивления отстраиваются на фоне гистограммы цветовыми линиями.

В предыдущем индикаторе уровни отличались цветам. А в этом трейдер сам определяет уровень на базе общих знаний. То есть уровень виден, но чем он является поддержкой или сопротивлением нужно определить самому.

Индикатор хорош тем. Что цена очень четко реагирует на уровни, которые им определены. При этом сам инструмент не используется в качестве основного. Как правило, его используют в качестве фильтра, который отлично подойдет, например, для торговой стратегии два стохастика.

Те индикаторы, которые были приведены тут – это самые популярные примеры. Они широко освещаются в сети.

Индикаторы кластерного объема существуют для альтернативных терминалов

Анализировать кластерные объемы возможно в рамках других терминалов, кроме МТ4. Например, я нашел интересный индикатор, который отлично работает в программе Ninjatrader.

Кластерный индикатор объема Ninjatrader

Инструмент Cluster Volume – это индикатор объема нового типа. В данном случае под кластерами понимается суммарный объем, который пришелся на данный бар, на конкретную цену. Этот инструмент строит кластеры как гистограммы. Таким образом, на графике появляется целая плеяда гистограмм.

Вот пример большого количества информации о ценовом поведении, которую дают эти инструменты.

Это просто график без дополнительных построений.

А вот какую дополнительную информацию можно получить, если использовать этот индикатор.

Как видно этот индикатор кластерного объема, скачать который можно по ссылке выше, помогает мгновенно определить, как распределяются объемы, например, в зоне консолидации, а также на уровнях сопротивления и поддержки, а также там, где цена разворачивается. Вне всякого сомнения, трейдер в состоянии применить подобную информацию с максимальной пользой для себя.


Кластерный анализ годится во время анализа любого временного интервала или таймфрейма. Даже не важно, какая именно торговая система вами используется. Это может быть скальпинг или интрадей торговля, а может быть вы торгуете на среднесроке и удерживаете позицию от нескольких дней до нескольких недель или даже когда вы торгуете долгосрочной позиционной торговлей.

47,0,0,0,1

В заключении рекомендую вам к прочтению статью — торговля по объёмам форекс

(6 оценок, среднее: 4,33 из 5)

Где смотреть кластерные объемы лучше всего

В процессе работы с финансовыми рынками пользователи стали замечать, что все происходящие на нём важные явления всегда имеют определённые предпосылки, отражающиеся непосредственно на рабочем графике. Зачастую они связаны непосредственно с участниками текущей торговой сессии.

Как известно, основной силой, двигающей стоимость в том или ином направлении, являются непосредственно пользователи, проводящие финансовые операции на рынке.

Стоит отметить, что у рядового трейдера оказать какое-либо влияние на движение ценовой линии не получится: на это способны только крупные игроки, держащие в руках большую часть участвующего в обороте капитала.

Для эффективной торговли просто необходимо знать настроение участников сессии, которые задают общее настроение рынка. Для этого простые спекулянты проводят технический анализ, направленный на поиск соответствующей величины. Показателем, отвечающим за текущую тенденцию рынка, является кластерный объём. Он отображает 3 типа торговых сигналов:

  1. Доминирующей на рынке является восходящая тенденция. В таком случае можно утверждать, что большая часть участников торговой сессии настроена на покупку выбранной валюты. Данная ситуация подразумевает, что на рынке присутствует повышенное количество сделок, открытых на покупку;
  2. Доминирующей на рынке является нисходящая тенденция. В таком случае можно утверждать, что большая часть участников торговой сессии настроена на продажу выбранной валюты. Данная ситуация подразумевает, что на рынке присутствует повышенное количество сделок, открытых на продажу;
  3. На рынке нельзя выделить какую-либо ярко выраженную тенденцию. Данное условие сигнализирует о том, что между продавцами и покупателями возникло равенство сил, из-за чего стоимость перешла в фазу флетового движения. Так как настроение трейдеров постоянно и очень быстро меняется, открывать какие-либо сделки не рекомендуется до момента образования новой сильной тенденции.

Чтобы всегда входить в торговлю при наиболее благоприятных для этого обстоятельствах и не ошибаться с выгодным направлением для установки торгового ордера, спекулянту следует углубиться в изучение кластерных объёмов, так как во многом влияют на весь финансовый рынок.

Где смотреть кластерные объемы

Во времена, когда электронные вычислительные машины ещё не были изобретены спекулянты определяли настроение крупных маркет-мейкеров при помощи ручного анализа графических показаний, отображаемых на специальных бумажных полосах. Однако появление различных компьютеров кардинально поменяло торговлю на финансовых рынках: современные пользователи могут использовать для анализа специальные автоматические индикаторы.

Существует немало торговых инструментов, выполняющих функцию поиска и отработки различных закономерностей ценового поведения. Для анализа кластерных объёмов также разработаны соответствующие индикаторы, при помощи которых и рекомендуется выполнять их анализ.

Перед тем как переходить непосредственно к рабочим алгоритмам спекулянту рекомендуется изучить основные принципы кластерного анализа. Таким образом он сможет не только значительно улучшить своё общее знание рынка, но и повысить эффективность применения различных кластерных индикаторов на практике.

Стоит отметить факт того, что кластерный анализ в его современном понимании появился относительно недавно. Данный процесс представляет собой изучение соответствующих графиков, отображающих преобразование открытого на графике ордера из биржевой ленты в наиболее удобный для визуального анализа и применения в торговле внешний вид.

При помощи данной процедуре рядовой спекулянт может анализировать настроение крупных игроков рынка непосредственно во время формирования текущей временной свечи. Во многом результат работы зависит от того, каким образом происходит построение торговых свечей, однако очень часто пользователи пренебрегают данным фактором без каких-либо последствий для торговли.

Ввиду того, что при кластерном анализе в учёт берётся абсолютно каждая важная сделка, происходящая на рынке в данный момент, его можно назвать максимально детальным и глубоким методом оценки рыночной активности. При помощи комбинирования всех торговых ордеров путём математических действий по заранее выбранным условиям (размер торговых объёмов, временной интервал и прочие) пользователь может получить на выходе результате в виде ценового объёма или кластера.

Индикатор кластерного объема для мт4

Ознакомившись с основными принципами кластерного анализа можно переходить непосредственно к инструментам, при помощи которых можно его проводить. Из них в первую очередь стоит выделить алгоритм, который называется «HighVolumeBar VertikalHistogram». Основной его особенностью является то, что он одинаково эффективно работает на всех отрезках времени до четырёхчасового.

Объясняется данная особенность тем, что всю информацию для анализа данный инструмент берёт непосредственно с минутного графика цены. На рабочей области рассматриваемый индикатор отображает 3 состояния рынка:

  1. Стоимость находится вблизи уровня поддержки;
  2. Стоимость находится вблизи уровня сопротивления;
  3. Стоимость находится в состоянии неопределённости.

Визуально данные сигналы различаются при помощи разных цветовых окрасок и количества рабочих свечей. Данные параметры можно регулировать в настройках инструмента. Также среди немаловажных достоинств данного алгоритма следует выделить то, что он отображает ключевые уровни стоимости с учётом текущих торговых дней, а не в соответствии с прошедшими периодами времени. Данное качество выделяет индикатор на фоне остальных подобных ему.

15,0,1,0,0

На данный момент широко распространена модифицированная версия индикатора, имеющая название «HighVolumeBar VertikalHistogram v2». Основным её отличием является наличие специального указателя, наглядно отображающего вероятность того, что ценовая линия будет взаимодействовать с ключевым уровнем. Данная величина отображается в процентном показателе. Она намного упрощает процесс прогнозирования изменений в уровне стоимости и делает технический анализ более точным.

При помощи генерируемых инструментом показаний пользователь сможет с лёгкостью открывать торговые ордеры в противоположном им направлении. При работе с ним трейдеру стоит учесть одно очень важное правило: открывать сделки необходимо только в самом конце анализируемого торгового дня. Именно на основе его поведения строятся ключевые уровни, которые постепенно меняются. К конечному виду, наиболее пригодному для торговли, они приходят в конце рабочего дня.

Индикаторы кластерного объема

Говоря о кластерных торговых алгоритмах нельзя пропускать такой индикатор, как «Time Price Opportunity» (сокращенно «TPO»). Данный инструмент также позволяет выполнять построение ключевых уровней ценовой линии на рабочем графике.

Интерфейс данного торгового индикатора представляет собой систему из простых гистограмм, отображающиеся возле временных свечей. Внешне данные гистограммы очень похожи на генерируемые кластерными торговыми алгоритмами показания, которые применяются для торговли на различных фондовых рынках и фьючерсных биржах.

Стандартный индикатор «Time Price Opportunity» способен генерировать высокоточные показания в пределах дневного временного отрезка. Это объясняется тем, что рабочий алгоритм инструмента учитывает только обновляющуюся информацию о кластерных объёмов. Для работы со среднесрочными или долгосрочными временными отрезками была создана специальная модификация, именуемая «TPO-Range». Его разметку рекомендуется размещать прямо поверх показаний стандартного «ТРО».

Стоит отметить, что даже несмотря на весьма высокий коэффициент отрабатываемых торговых сигналов, генерируемых рассматриваемым индикатором, его рекомендуется применять в качестве дополнительного фильтра для каких-либо других торговых систем.

То есть, «Time Price Opportunity» не может быть использован в качестве основы для какой-либо методики: наилучшим образом он показывает себя в комбинации со «Стхастиком» или другими индикаторами, генерирующими готовые торговые сигналы, к примеру – FDM Entry Arrows With Alerts.

Кластерные индикаторы для мт4

Ещё одним торговым инструментом, заслуживающим внимания трейдеров, которые всерьёз заинтересовались кластерным анализом, является индикатор «Cluster Volume». В данном случае кластер представляет собой сумму всех торговых объёмов, взятых из уже определённых уровней стоимости на текущей торговой свече. Данный индикатор можно отнести к классу алгоритмов, выстраивающих показания в виде гистограммы.

При помощи рассматриваемого алгоритма пользователь сможет в крайне короткий срок вычислить распределение торговых объёмов:

27,0,0,0,0

  1. В областях консолидации или разворотов ценовой линии;
  2. На ключевых уровнях стоимости (поддержка и сопротивление).

Единственное, что потребуется от трейдера при использовании данного торгового инструмента – это умение максимально вовремя реагировать на его сигналы и чётко придерживаться алгоритма действий, подразумеваемого их генерацией.

Кластерный анализ объемов форекс

Стоит отметить один очень важный момент: все вышеописанные инструменты для работы с кластерными объёмами являются пользовательскими, то есть, требуют ручной установки в торговую платформу. Это предельно простая процедура, сводящаяся к следующим действиям:

29,0,0,0,0

  1. Для начала пользователю необходимо скачать необходимый ему инструмент на свой компьютер. Все три вышеописанных индикатора являются бесплатными и находятся в открытом доступе, поэтому их поиск не вызовет никаких трудностей;
  2. После скачивания трейдеру нужно переместить все файлы алгоритма в папку с пользовательскими индикаторами используемой им рабочей платформы;
  3. Чтобы установленный инструмент отображался в соответствующем меню, спекулянту следует перезапустить рабочий клиент «Мета Трейдера» или другой используемой им платформы;
  4. При повторном запуске пользователь сможет найти в меню со всеми торговыми инструментами установленный им индикатор;
  5. Также стоит отметить ещё одни немаловажный этап работы с каждым торговым индикатором: перед началом торговли рекомендуется изучить его параметры. Иногда они не требуют каких-либо изменений, однако в некоторых случаях правильная корректировка настроек может значительно увеличить эффективность работы инструмента.

В данной статье описаны лишь основные характеристики торговых алгоритмов: чтобы максимально эффективно использовать их рекомендуется более детально изучить основные принципы работы с ними.

30,1,0,0,0

Кластерные объемы для мт4

При помощи кластерного анализа пользователи торгового терминала «Мета Трейдер» могут намного раньше и точнее предсказывать время и скорость ценового движения на рынке. По сути, данный процесс представляет собой простое исследование числа проводимых внутри текущей временной свечи финансовых операций.

Однако стоит отметить, что анализ торговых объёмов на финансовом рынке – весьма непростая процедура. Это связано с тем, что пользователи Форекса могут анализировать только количество торговых сделок, но не объём финансов, вкладываемых в них. То есть, трейдеры весьма узко видят рыночное настроение.

Кластерные индикаторы позволяют во многом компенсировать данный недостаток и показывают более полную картину проводимых на рынке сделок вместе с их объёмами. Благодаря данному свойству автоматические алгоритмы для анализа кластерных объёмов получили широкое распространение на финансовых рынках.

Рассмотренные выше инструменты для технического анализа в основном применяются для работы в торговой платформе «Мета Трейдер 4». Однако существует определённый процент пользователей, предпочитающих работать в пятой версии «Мета Трейдер». Для них можно выделить следующие рекомендации:

  1. Большая часть профессиональных спекулянтов рекомендует устанавливать для работы в пятом «Мета Трейдере» индикатор «HighVolumeBar VertikalHistogram», так как его алгоритм наиболее оптимизирован под прогнозирование изменений в уровне стоимости и графическое построение её ключевых уровней в данной платформе. С его помощью пользователь сможет получать высокоточные показания о потенциальных возможностях для входа в торговлю;
  2. Ввиду относительно низкой популярности данной торговой платформы лишь малое количество инструментов оптимизируется под работу на ней. Для анализа кластерных объёмов можно найти несколько платных алгоритмов, эффективных в «Мета Трейдер 5». Ознакомиться с ними подробнее можно путём их поиска в интернете.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  РАСЧЕТ ИНДИКАТОРОВ ФОРЕКС

Если же говорить в целом, то на данный момент существует множество различных торговых инструментов для работы с кластерными объёмами. Конечно, не все они показывают высокую эффективность, однако среди них можно отыскать действительно прибыльные и бесплатные. Яркими примерами таких являются описанные выше индикаторы. В случае с «Мета Трейдер 5» пользователю придётся потратить больше времени на поиск. Также стоит отметить, что большая часть эффективно работающих в данной платформе алгоритмов является платной.

Кластерный график объемов онлайн


Для работы с кластерами также были разработаны специальные графики, позволяющие точечно анализировать объём. Непосредственно кластер представляет собой свечу, разделённую на определённые ровни стоимости, демонстрирующие текущий объём задействованных в торговле финансов.

Заранее следует уточнить, что анализ подобного рода графиков крайне непрост, поэтому справиться с ним смогут только опытные пользователи, знающие все тонкости работы с рыночными объёмами. Если же трейдер только начинает работу с Форексом, ему следует отложить подобный вид работы и выбрать что-то более простое.

Выделяют несколько видов кластерных графиков, среди которых:

  1. Графики, отображающие объём рынка;
  2. Графики, отображающие дельты;
  3. Графики, одновременно отображающие объём стоимости и её дельты;
  4. Графики, отображающие объёмы спроса и предложения.

Визуально предельные значения объёмов могут отображаться в разных цветах двух границ, отвечающих за фильтрацию мелких значений объёма (нижняя) и непосредственно используемые значения (верхняя). Таким образом значительно упрощается визуальный анализ графической информации, что значительно повышает точность торговли.

Все сигналы, генерирующиеся под нижней границей графика, не будут отображаться соответствующим цветом, так как не принесут трейдеру какой-либо пользы. Как говорилось ранее, кластер представляет собой определённую временную свечу. Генерируется он путём сочетания объёмов различных ценовых тиков, при этом берётся каждая стоимость рынка. В результате спекулянт сможет увидеть:

  1. Динамику изменения стоимости в заданный временной период;
  2. Метод, при помощи которого на рынке открывались торговые ордеры, повлиявшие на движение стоимости.

Очень важным преимуществом данного метода анализа финансовых рынков является то, что спекулянт может наблюдать за динамикой изменения пользовательского настроения в режиме реального времени. Таким образом, трейдер сможет максимально оперативно реагировать на различные перемены и выполнять соответствующую оптимизацию своей торговой стратегии с максимальной выгодой.

В интернете можно найти немало специальных ресурсов, предоставляющих пользователю возможность работать с кластерными графиками без их скачивания. Правильно их используя, спекулянт сможет наглядно наблюдать за текущей активностью маркет-мейкеров. При этом, на графике будут отображаться не обычные временные свечи, а бары, дополнительно отображающие величину находящихся на данный момент в обороте финансов на каждом интервале стоимости соответствующей свечи.

При помощи этих данных даже начинающие пользователи финансовых рынков смогут наглядно анализировать области рынка, в которых будет происходить активная работа крупных участников торговой сессии, напрямую влияющая на состояние ценовой линии.

Кластерный график в thinkorswim

Одним из наиболее часто используемых трейдерами онлайн-графиком является «Thinkorswim». Он изначально настроен под эффективную работу, поэтому вносить какие-либо изменения в его параметры пользователю не потребуется. Однако стоит отметить, что визуальная составляющая данного графика крайне неудобная и принесёт некоторый дискомфорт при длительной работе с данным сервисом.

Чтобы максимально оптимизировать данный график пользователю следует сразу же после его запуска открыть вкладку под названием «Charts» и внести в появившееся поле «Symbol» значение какого-либо тиккера. То, как выглядит стандартный интерфейс рассматриваемой платформы показано на размещённом ниже изображении.

45,0,0,1,0

Можно заметить, что данный график крайне неудобен для визуального анализа. Чтобы изменить непосредственно его дизайн, следует нажать на иконку гаечного ключа. После этого появится окно с настройками платформы. Его внешний вид показан на картинке снизу. При помощи изменения данных параметров трейдер сможет выбрать максимально удобный для анализа график. Стоит отметить, что пользователю следует проигнорировать три последних параметра: они необходимы для работы с различными опционами и фьючерсами, а также настройки рабочих валютных пар.

Кластерный индикатор объема ninjatrader

Ещё одним важным аспектом с рассматриваемым рыночным элементом является существование специальных кластерных индикаторов. Их можно отнести к алгоритмам, которые могут производить разделение каких-либо валютных пар на отдельные валюты. При помощи них трейдер может:

  1. Анализировать колебания стоимости отдельно на каждой валюте, а также сопоставлять данные показания между собой;
  2. Прогнозировать вероятность развития той или иной тенденции, а также приблизительное расстояние, которое она пройдёт;
  3. Получать готовые сигналы для открытия торговых ордеров;
  4. Сопровождать сделки, открытые на среднесрочных и долгосрочных временных отрезках. Стоит отметить, что для работы на краткосрочных отрезков данный инструмент малоэффективен. Чтобы компенсировать данный недостаток можно использовать индикатор ADR.

Все вышеописанные факторы позволяют сделать логический вывод: подобные торговые инструменты широко распространены среди трейдеров, торгующих при помощи анализа кластерных объёмов.

Говоря непосредственно о конкретных примерах инструментов, при помощи которых можно выполнять все вышеописанные задачи, следует выделить индикатор «NinjaTrader». Он относится к алгоритмам нового поколения, поэтому полностью оптимизирован под современные реалии финансовых рынков. Данный инструмент выполняет построение гистограмм, отображающих состояние кластеров на соответствующих временных свечах.

Индикатор предоставляет пользователю огромный объём полезной информации. При помощи него спекулянт сможет вычислять степень распределения торговых объёмов в областях ценовой консолидации, а также определять поведение стоимости на относительно линий сопротивления и поддержки, тем самым определяя точки её разворота. Благодаря этому трейдер сможет значительно увеличить коэффициент проводимых им прибыльных торговых операций, а также размер дохода от них.

Применение кластерного анализа для сегментации рынка

На данный момент рядовой спекулянт может найти в открытом доступе огромное множество различных торговых методик. Большая часть из них так или иначе затрагивает анализ рыночных объёмов, так как данный показатель является одним из фундаментальных аспектов рынка, напрямую влияющих на него.

Из всех методов анализа данной величины именно кластерный походит для работы на любых временных отрезках. Нет каких-либо строгих условий, ограничивающих трейдера: он может использовать подобный анализ в скальпинговых, внутридневных, среднесрочных и долгосрочных торговых методиках. То есть, пользователь может улучшить эффективность абсолютно любой торговой стратегии при помощи анализа кластерных объёмов.

Кластерный график объемов в мт4

Анализ кластерных объёмов является эффективным методом обнаружения даже малейшей торговой активности крупных игроков. И всё же стоит отметить, что данный метод работы не является идеальным: периодически подобные системы могут ошибаться и генерировать ложные торговые сигналы.

Чтобы уменьшить количество неудачных сделок, многие пользователи анализируют графики сразу в нескольких торговых платформах. В таком случае стоит обратить внимание на «Мета Трейдер 5»: в большинстве случае он генерирует достоверные сигналы. Это обстоятельство делает её весьма пригодной для проведения дополнительной фильтрации сигналов, поступающих с других платформ для торговли.

Чтобы максимально эффективно использовать кластерные объёмы в торговле, спекулянту необходимо обладать определённой теоретической базой, а также соответствующим опытом работы с финансовыми рынками. В ином случае данная методика может оказаться слишком сложной и непонятной, из-за чего принесёт лишь убытки.

При помощи кластерного анализа пользователь сможет намного эффективнее анализировать рынок и находить на нём огромное количество прибыльных торговых возможностей, которые он не замечал ранее. Также он позволяет предпринимать действия для получения прибыли намного раньше, чем другие рядовые трейдеры, что значительно увеличивает шанс успеха.

60,0,0,0,1

При помощи рассмотренных торговых инструментов спекулянт сможет выйти на стабильно высокую прибыль. Однако периодически будут возникать убыточные ситуации, которые могут отрицательно повлиять на торговый депозит пользователя. Чтобы минимизировать их влияние, следует использовать дополнительные фильтрующие индикаторы. Среди таких можно выделить T3MA Alarm, генерирующий готовые торговые сигналы, которые можно сопоставлять с текущей ситуацией на рынке.

(Пока оценок нет)

Кластерный анализ в трейдинге.

Кластерный анализ в трейдинге — это полезный инструмент для поиска точки входа, который в умелых руках может значительно повысить эффективность торговли. Он отражает истинное положение дел в балансе покупок и продаж. Ниже я покажу вам наглядно, как пользоваться кластерным анализом, в том числе, профилем дельты, какие для этого есть платформы и индикаторы.

Что такое кластерный анализ и как им пользоваться в трейдинге?

Прежде, чем дать определение кластерам, стоит разобраться с понятием «профиль рынка». Он в отличие от стандартного индикатора Volumes показывает объем контрактов, совершенных на определенных ценовых уровнях. Если это тиковый объем на Forex, то соответственно учитываются только они, а не реальный поток сделок. Вот как наглядно выглядит профиль рынка в терминале NinjaTrader 8 cMZPack (есть trial-версия).

Кластерный анализ — тот же профиль объема, но каждой отдельной свечи или тика с указанием конкретного количества контрактов (сделок). В целом это очень похоже на графическую интерпретацию ленты и стакана, конечно, в неполном объеме. Вот пример в удобной платформе SBPro (тоже есть пробная версия).

Для наглядности также покажу вам вариант от Volfix, он наиболее удобен в использовании (есть trial-доступ на 14 дней).

К сожалению, бесплатных способов использования профиля и кластеров не так уж много, в основном — это пробные версии на 1-2 недели, либо крайне отсталый функционал. Лучшие варианты (платные):

  • Volfix — оптимальный выбор, его использует большинство опытных трейдеров (от $ 60 в месяц);
  • NinjaTrader (от $ 225 за квартал);
  • ClusterDelta ($ 7,5 в месяц);
  • SBPro ($ 100 единоразово).

Для MetaTrader 4 под Forex есть платные и free-версии индикаторов с профилем объема, но о кластерах тут можно забыть, только одно название:

  • продукты ClusterDelta (сейчас тоже $ 7,5 в месяц, несколько лет назад был бесплатным);
  • индикатор TPO-v3 (бесплатно);
  • HighVolumeBar-VerticalHistogram-v2 (бесплатно).

Есть и другие, менее известные разработки для MQL4, я работал только с этими тремя. В идеале вам нужно анализировать профиль и кластеры по фьючерсным контрактам на валюту, если вы торгуете Forex, поскольку по тикам информация неточная.

Как применять кластерный анализ в трейдинге?

Существует несколько вариаций применения кластеров, равно как и методов их построения. Вот краткое описание двух самых эффективных из них:

  • профиль дельты — самый удобный и информативный способ, показывающий наличие крупного покупателя или продавца в свече (здесь из бычьих объемов вычитают медвежьи и получается отрицательная или положительная величина);
  • профиль кластера — отражает общие объемы в свече без разделения покупок или продаж, т.е. мы видим активность, но не понимаем, кто в итоге инициатор.


Важно: лучше всего кластеры и дельту использовать на небольших таймфреймах (1-30 минут), здесь они действуют наиболее показательно. Если смотреть крупные интервалы, то там ситуация кажется непредсказуемой.

Теперь о каждом варианте использования подробнее с примерами.

Профиль дельты

На мой взгляд, профиль дельты — это настоящий «грааль», поскольку он интерпретирует значения из ленты прямо на кластерный график. Теперь вам не нужно учиться читать поток ордеров, достаточно установить удобное ПО и начать работать. Дельту часто принято рассматривать в виде паттернов. Рассмотрим их для ознакомления:

1. буква «P» — когда положительная дельта сосредоточена в верхней части свечи, а внизу мало операций (разворотный бычий сигнал);

2. буква «b» — теперь весь поток приходится на продажи в нижней части, а на верхах все более спокойно (медвежий сигнал).

Более наглядно на графике — фьючерс на евро, 22 февраля 2020.

Как видите, в верхней части свечи положительная дельта, которая показывает, что есть крупный покупатель, скорее всего будет разворот. Ещё на первый взгляд кажется, что такой вариант похож на доджи, но это не так. Вот аналогичная картинка в виде стандартных свечей.

Как видите, никаких признаков разворота, кроме поглощения, которое не так часто срабатывает, чтобы его всегда принимать во внимание.

Теперь пример очень интересных продаж от 21 февраля 2020 по евро, который показывает, что не все так однозначно и нужно следить именно за дельтой, а не самим паттерном.

Если бы мы смотрели просто на свечной график, то увидели бы мало полезной информации, график просто стал упираться в уровень. Здесь могло быть как продолжение тренда, так и разворот.

Используя дельту, мы не вошли бы здесь в покупки с консолидации, а увидели бы отличную возможность для продаж.

Кластер-профиль

Если максимально просто, то наша задача при анализе профиля кластеров — найти крупный объем. Образованный уровень будут удерживать продавцы или покупатели в зависимости от ситуации, а мы можем от него войти в сделку с меньшим риском.

Пример. Фьючерс на австралийский доллар 22 февраля 2020.

Как видите, есть крупные объемы на уровне 0.7114 — 154, и затем на 0.7111 — три раза по 100-150 (отмечено красными стрелками). В итоге, продавцы по этим ценам держат позиции, не давая активу расти выше.

Есть в этой теории и несколько проблем:

1. Зачем крупному участнику покупать актив по одной и той же цене, когда можно это делать постепенно по нескольким разным котировкам в диапазоне?

2. Обычно цена ведет себя непредсказуемо по отношению к большим объемам, идея не всегда отрабатывает.

3. Трейдерами очень легко манипулировать, отправляя крупные заявки с целью добора позиции в противоположном направлении — такая стратегия стара, как мир, поскольку спекулянты давно умеют пользоваться биржевым стаканом и лентой.

Тем не менее, иногда кластер может работать, особенно, если актив покупает инвестор в долгосрочной перспективе, который просто кинул огромный limit-ордер или сразу купил в market. Есть вероятность, что толпа подхватит такое движение, а потом этот уровень будут оборонять другие покупатели или продавцы.

Заключение

Из кластерного анализа для меня лично оказался самым полезным профиль дельты. Особенно удобно с ним работать через платформу SBPro по нужным фьючерсам, в ней есть и некоторые инструменты с российского FORTS. С помощью дельты мы можем увидеть истинную картину: действует ли крупный игрок в сторону продаж или наоборот покупает. За аналогичный период на свечном графике могут быть все предпосылки для противоположного движения, которое заманивает мелких и неопытных трейдеров.

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Кластерные индикаторы объема для MT4 и 5

Кластерные индикаторы объема очень важны, так как помогают выявить активность так называемых «профессиональных денег», оказывающих прямое влияние на состояние валютной биржи в целом.

Другими словами, кластерные индикаторы объема для MT4 и 5 учитывают происходящий на рынке дисбаланс спроса и предложения и помогают определить какое именно настроение присутствует в данный момент, чтобы трейдер мог следовать за крупными профессиональными игроками.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Что такое кластерный анализ и насколько он эффективен?

Итак, чтобы понять, что такое кластерные индикаторы объема для MetaTrader, которые кстати можно скачать ниже бесплатно, необходимо понять саму суть кластерного анализа. Итак, кластерный анализ на данный момент, является достаточно новым для большинства трейдеров видом рыночного анализа. По большому счету, кластерный анализ заключается в изучении кластерных графиков , являющихся преобразованием ордеров биржевых лент в удобный для восприятия и чтения вид.

Кластерный анализ, является наиболее детальным и точным видом анализа, так как в его основе лежит каждая из сделок совершаемых на рынке. Объединение сделок при помощи определенных математических операций, по заданным критериям (величина объема, временные промежутки и так далее) на выходе предоставляется в виде распределенного объема цены (кластера). График цен представленный в таком виде, называют кластерным графиком.

Как известно, борьба интересов медведей и быков двигает цену актива. Данный аспект необходимо понимать и используя его осознавать, что рыночное настроение будет быстрее отражаться не на ценах активов, а на непосредственно объеме сделок. И когда данный объем показывает динамику – происходит новое движение. Получается, что данный показатель является первичным, а кластерный анализ дает самое ясное представление о том, какое настроение на рынке доминирует на данный момент.

Кластерный индикатор объема – «HighVolumeBar VertikalHistogram» для MT4 и 5

Один из наилучших алгоритмов поиска объемов признан индикатор, который носит название «HighVolumeBar VertikalHistogram». Данный индикатор интересен тем, что отображает единое значение на любых таймфреймах, не превышающих Н4. Происходит это благодаря одному моменту: в качестве исходных данных используется минутный таймфрейм.

Индикатор объема «HighVolumeBar VertikalHistogram» в MetaTrader имеет такие состояния:

  • уровень сопротивления;
  • уровень поддержки;
  • уровень неопределенности.

Визуально эти состояния на графике различаются по цвету и рассчитываются по заданным в настройках числу баров. Основное достоинство рассматриваемого индикатора, это отображение силовых уровней по текущему дню, а не по прошедшим периодам, как у большинства подобных алгоритмов.

Существует более совершенная версия данного индикатора «HighVolumeBar VertikalHistogram v2», не отличающаяся принципиально от первоначальной, но дополнено указывающая вероятность правильного уровня силы в процентах.

Данный индикатор применяют в торговле для того, чтобы определить вероятное направление ценового движения. По показаниям этого индикатора можно открывать сделки, пользуясь направлением, противоположным уже выявленному уровню. Другими словами, покупать необходимо от уровня поддержки, а продавать, наоборот от уровня сопротивления. При использовании «HighVolumeBar VertikalHistogram», обязательное условие для входа в позицию – окончание дня в течение которого строились данные уровни. То есть входить в позицию раньше, чем закроется день не рекомендовано.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Кластерный индикатор объемов – «ТРО» и «TPO-Range» для MetaTrader

Не менее популярным, чем предыдущий кластерный индикатор для MT4 и 5, стал «ТРО» (Time Price Opportunity (Время-Цена-Возможность)) с дополняющим его «TPO-Range». Данный алгоритм также определяет силовые уровни, то есть сопротивления и поддержки, прорисовывая их на графике.

Визуально в MetaTrader данный индикатор выглядит, как набор гистограмм, отображающихся непосредственно возле ценовых баров. Эти гистограммы внешне очень схожи с выдаваемыми кластерными индикаторами применяемыми в торгах на фондовых с фьючерсными рынками.

Базовый индикатор, то есть «ТРО» показывает неплохие результаты при торговле внутри дня, так как занимается обработкой исключительно новых данных изменения объемов. Если Вы занимаетесь долгосрочной или среднесрочной торговлей, то в дополнение к индикатору «ТРО» необходимо использовать еще и «TPO-Range», добавив его поверх основной разметки.


Этот индикатор характерен тем, что ценой предельно четко отрабатываются определяемые им уровни сопротивления и поддержки, но при этом «ТРО» не используют как основной инструмент. Обычно его применяют как фильтр, отлично подходящий для стратегий с использованием Стохастиков.

Кластерный индикатор объема – «Cluster Volume»

Кластерный индикатор объема для MT4, 5 «Cluster Volume» является индикатором нового поколения. В его случае, под кластером подразумевают суммарный объем, приходящийся по данному бару, на определенную конкретную цену. «Cluster Volume», это инструмент выстраивающий кластеры в виде гистограмм. Получается, что на графике, Вы можете наблюдать целую плеяду гистограмм.

Как видите, данный индикатор для Metatrader, который также можно скачать бесплатно, дает возможность практически мгновенно определять, как к примеру, распределены объемы в зоне консолидации, уровнях поддержек с сопротивлением, а также в зоне ценового разворота. Всю эту информацию, Вы несомненно можете применять с максимальной для себя пользой.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  БРОКЕР TRADERSHOME ОБЗОР

Рассмотренные нами кластерные индикаторы объема для MT4, 5 являются наиболее широко применяемыми из тех, что сегодня представлены в сети Интернет. Хотя Вы можете применять и более сложные методики затрагивающие анализ дельт и кластеров, рыночных профилей, разницы между количеством сделок на продажу и покупку и так далее. Для этого можете воспользоваться такими алгоритмами как «Volfix» либо «MarketDelta».

Кластерный анализ на примере терминала MetaTrader

Применяя кластерный анализ в терминале Metatrader, можно намного раньше определить, в какое время и насколько быстро станет двигаться рынок. Можно сказать, что кластерный анализ является внутрибарным исследованием количества сделок, заключаемых на каждом из уровней внутри свечи.

Поэтому так и важны кластерные индикаторы объема для MT4, 5, скачать которые, как уже говорилось выше, Вы можете скачать бесплатно, дающие возможность видеть полный объем совершаемых сделок. Какие же кластерные индикаторы объема для metatrader рекомендуют использовать опытные трейдеры?

Кластерные индикаторы для анализа объемов в MetaTrader (MT5)

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Кластерный анализ на Forex или Как вычислить Кукла

Доброго времени суток.

Форекс трейдеры, как правило, используют классическое отображение графиков в виде свечей или баров. Благодаря такому виду данных, можно посмотреть общую информацию о свече (баре), такую как, например, цены открытия и закрытия, а также максимум и минимум. Но является ли данная информация полной? Как нам узнать, что происходило внутри свечи и спровоцировало ее образование. Какое количество контрактов было продано и куплено по каждой из ценовых котировок? Ведь эти данные могут существенно помочь нам понять ценовое движение и прогнозировать его дальнейшее движение. Такое метод графического отображения и анализа существует и называется он Кластерный Анализ. Об этом мы сегодня и поговорим.

Что такое Кластерный анализ

Кластерный анализ — это сравнительно молодое направление анализа графика ицены. Как известно, до 2004 года информация об объемах на горизонтальных ценовых уровнях была недоступна для трейдеров. С появлением такой возможности были разработаны специализированные компьютерные программы, позволяющие трейдеру оценивать формирование торговых объемов, а также разницу между ордерами на покупку и продажу внутри баров и использовать эту информацию в торговле. Сделать кластерный анализ объема за определенный период времени, значит заглянуть внутрь свечи определенного временного интервала и посмотреть, как в ней формировался объем. Т.е. заглянув вовнутрь свечи, мы можем определить, какое количество объема было куплено или продано по конкретной цене.

График отображает детальную информацию о покупателях и продавцах. На рынке всегда есть покупатели и продавцы, и торговый процесс — это столкновение противоположных интересов: продавец хочет продать дороже, а покупатель — купить как можно дешевле. И когда они сходятся на определенном ценовом уровне, устраивающем обе стороны, они заключают сделку по текущей цене — другими словами, создают тик, который мы привыкли видеть на графике. Кластер — это ценовой бар, только не в привычном для трейдера формате. Он отображает ценовые уровни, на которых виден объем сделок.

Мы можем наблюдать на кластерном графике следующую информацию:

  • ценовой диапазон свечи (например 1,2217-1,2225)
  • объем в количестве проторгованных контрактов по конкретной цене
  • объем прошедший по цене ask
  • объем прошедший по цене bid
  • дельту (объем прошедший по цене ask- объем прошедший по цене bid)
  • общий объем свечи (отображается внизу, как мы привыкли в МТ4)
  • профиль объёма с количеством проторгованных контрактов по каждой цене.

Где смотреть данные?

В отличии от Форекс, все данные по инструментам, торгуемым на бирже, могут исходить только от одного источника, соответственно эти данные (цена/объем) не могут различаться независимо от того, как и где они были получены, при условии конечно, что получены они были с биржи и не фильтровались.

Существует много разных платформ, в которых можно представить график в виде кластеров. Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных платформ, к тому же еще и бесплатную, которая называется Ninja Trader.

Установка и настройки

http://ninjatrader.com/ru/ — тут можно зарегистрироваться и скачать платформу. Для этого следует указать e-mail, фамилию и имя, номер телефона (латиницей). Я указываю настоящие данные, на мобильный номер не звонят, не спамят. На почту приходят логин и пароль, требуемые для настройки подключения.

Также вы можете ускорить процесс регистрации с помощью сайта http://getanyplatform.com/

По настройке подключения Ninja Trader 7 инструкция тут

Необходимые дополнительные индикаторы для программы вы можете скачать в конце этого поста.

Индикаторы добавляем через Control Center->File->Utilities->Import Ninja Script

Далее нажимаем Да в выпавшем окне и добавляем архивом скачанные индикаторы.

Шаблон нужно скопировать с расширением XML в папку Библиотеки->Документы->Ninja Trader 7->templates->Chart.

Шаблон рабочего графика скачиваем по ссылке в конце поста.

Тут есть различные настройки графиков и индикаторов, по ним будет отдельная тема. Ну а кластерный график в Ninja Trader тоже имеет ряд настроек, у меня он выглядит как на скрине ниже — это общая картинка, если приближать ее, то будет видно кластера по каждой цене.

Подсветки клеток выставляются отдельно, т.е к примеру >200 контрактов красный цвет, >100 контрактов — розовый и т.д. Это делается для наглядности, чтобы не держать график в увеличенном размере и отслеживать кластера, а так по цвету, можно сразу определять, что там объемы больше заданного количества, а уж если надо конкретнее, тогда уже приближаем и смотрим, сколько конкретно контрактов прошло в этом кластере. Для каждого таймфрейма нужно подбирать, какое значение кластеров будет подсвечиваться цветом, так если значения для м5 посмотреть на м60, то график просто будет одного сплошного цвета.

Применение в торговле

Рассмотрим очень хороший рабочий классический графический паттерн — слом тенденции и вход на коррекции, при тесте с учетом крупных пробойных объёмов (крупных кластеров) схематично он выглядит так:

На каких валютах возможно использовать кластерный анализ?

Сразу хочу заметить, что не на все валюты есть фьючи для анализа, так что те, кто любят торговать экзотику, не смогут найти все требуемые котировки. Ниже список и кодировка фьючерсных контрактов на валюты, доступные в ниндзе:

Также стоит отметить, что на фьючах все валюты являются базовыми в котировке, и в данном случае доллар рассматривается по отношению к другим валютам. Поэтому при анализе фьючерсов на валюты следует это учитывать. Вот пример:

Это доллар/канадец на форексе и канадец/доллар на фьючерсах. Аналогичное явление и с японской йеной.

Примеры торговли

Как мы видим на скрине ниже (6E-фьючерс евро), был слом тенденции с формированием объемного накопления после пробоя, далее идет движение вниз и последующий возврат к объемной зоне, где начинают появляться крупные кластера. Здесь мы ищем вход с довольно небольшим стоп-лоссом. Конечно же, нужно использовать частичное закрытие позиции на ближайшем уровне, а остальную часть позиции переводить в безубыток. Далее стоит наблюдать за дальнейшим развитием трейда.

Ниже то же самое место в МТ4. Мы видим, что данный вход обоснован имеющимися объемами, и стоп поставлен не просто, а спрятан за объемные зоны, и если там находится действующий продавец, то он будет защищать зону своего входа, что дает нам статистическое преимущество более чем 50/50.

Вот паттерн на покупку:

Еще один пример отработки сигнала на продажу:

Дополнительная информация

Еще хочу обратить внимание, что если при возврате цены к пробойному месту, где были крупные кластера, нет нужной реакции, не появляются объемы и цена довольно легко проходит это место, то скорее всего это был ложный вынос для сбора стопов и получения необходимой ликвидности.

На схеме это выглядит так, обычно это может появляться на значимых и исторических уровнях и возле хороших уровневых наторговок:


Вот пример из ниндзи:

Ниже мы видим, что можно провести уровни, подтвержденные объемом, и получить зону сопротивления, которая впоследствии была пробита. При возврате цены нет ни крупных кластеров, ни остановки цены в месте пробоя. Поэтому можно предположить, что произошел захват ликвидности на стопах покупателей и тех, кто входил на пробой уровня.

Вот еще пример, где захват произошел буквально одной свечой:

После данного ложного движения мы могли наблюдать очень хорошее внутридневное движение с хорошим соотношением sl/tp.

Не стоит забывать, что анализ входа в данном случае делается по фьючерсу евро (6E), а фьючерс – это производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса. Контракты евро имеют статус расчетные, с поставками в марте, в июне, в сентябре и в декабре. Котировки фьючерса и форекс спота всегда отличаются. Особенно когда осуществляется переход на новый контракт, то разница в котировках может составлять до 50п., она со временем уменьшается до 10-15 п. Хочу обратить внимание, что при анализе входа нужно обращать внимание не на конкретный ценовой уровень, а на структуру движения инструмента в целом, потому что она, как правило, повторяется.

Заключение

Как видно из приведенных примеров, кластерный анализ дает нам возможность входить более осмысленно от уровней поддержки и сопротивления, т.к. это не просто мифические линии, который каждый может нарисовать немного по-своему, а зоны, которые подтверждены объемом.

Разумеется, кластерный анализ рынка достаточно сложен, в нем существует множество тонкостей, которые трейдеру следует научиться замечать и учитывать, так сказать, невооруженным глазом. Однако при правильном подходе, кластерный анализ может стать отличным инструментом, позволяющим понимать рыночную ситуацию и принимать взвешенные и наиболее верные торговые решения.

Кластерный анализ объёмов в трейдинге

Это довольно интересный вид анализа появился еще в прошлом веке, но наибольшую популярность он набирает именно сейчас. Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия. Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, и вы сами в этом убедитесь.

Итак, начнем, пожалуй, с того, что мы называем кластером. Давайте для начала представим себе точку на графике цены имеющую две координаты: время и значение цены. А теперь прибавим к этим параметрам значение объёма (соответствующее данному времени и данному значению цены) и получим кластер. Таким образом, будем представлять себе кластер как точку с тремя координатами: временем, ценой и объёмом. Для наглядности ниже представлена картинка.

Как видите, на картинке изображен обычный свечной график (зеленые вертикальные полосы соответствуют белым свечам, а красные – черным) с добавлением к каждой свече горизонтальных полос в виде объёмов. На каждой такой горизонтальной полосе вы видите две цифры. Первая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на продажу (Market Sell), вторая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на покупку (Market Buy). Если рыночных ордеров на покупку в данный момент времени и по данной цене было больше, то горизонтальная полоса объёма окрашивается в зеленый цвет. Если преобладает количество рыночных ордеров на продажу, то полоса объёма становится красной.

Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно. Важен лишь размер этой полосы, т.е. суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню.

Многие трейдеры заблуждаются сами и вводят в заблуждение других, утверждая, что красные горизонтальные полосы объёма свидетельствуют о том, что в данный момент на рынке больше продавцов, а зеленые – о том, что больше покупателей. Но это утверждение в корне ошибочно. Ведь если один продал, то кто-то второй это купил. И наоборот, если один купил, то кто-то же ему продал. Таким образом, количество продавцов на рынке в любой момент времени равно количеству покупателей.

Повторюсь еще раз. Красные полосы говорят лишь о том, что в данный момент больше рыночных ордеров на продажу, а не о том, что продавцов больше. Ведь каждый из этих рыночных ордеров на продажу в итоге был закрыт лимитным ордером на покупку. То же самое с зелеными полосами (здесь каждый рыночный ордер на покупку был закрыт лимитным ордером на продажу). Итак, мы смотрим не на цвет горизонтальной полосы объёма, а на её размер, и этот размер говорит нам о том, насколько велик интерес трейдеров к данному ценовому уровню.

Как использовать кластерный анализ в торговле

Давайте еще раз взглянем на знакомый нам рисунок. Я выделил на нем зону повышенного внимания участников рынка и два уровня – покупки (BUY) и размещения ордера STOP LOSS.

Скопление кластеров с большими объёмами образует зону повышенного внимания трейдеров. Большие объёмы говорят о борьбе между участниками рынка заинтересованными в повышении цены и участниками которым выгодно, чтобы цена снижалась. Тот факт, что в итоге цена пошла вверх говорит нам о том, что победили те кто был заинтересован в росте цены.

Таким образом уровень открытия позиции на покупку мы выставляем на первой свече открывшейся за пределами зоны повышенного интереса. Цена может и развернуться, но дойдя до выделенной зоной она вновь столкнется с противодействием победившей ранее стороны и скорее всего опять уйдет вверх.

Соответственно ордер ограничения потерь выставляется там, где открытая позиция BUY теряет всякий смысл. Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены). И, следовательно, актуальным сейчас станет закрытие позиции на покупку и открытие позиции на продажу.

Итак, если не усложнять, то кластерный анализ объёмов можно свести:

  • К выделению зон представляющих наибольший интерес для маркетмейкеров. Или, другими словами, областей, в которых с наибольшей силой столкнулись «быки» и «медведи».
  • И к определению победителей в этом столкновении.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Кластерный график как инструмент анализа рынка

Кластерный анализ является относительно новым направлением анализа рынков. Анализ и торговля при помощи анализа внутри баровых объемов становится доступной для использования рядовыми трейдерам. Как известно, до 2004 года информация об объемах на горизонтальных ценовых уровнях была недоступна для трейдеров.

С появлением такой возможности были разработаны специализированные компьютерные программы, позволяющие трейдеру оценивать формирование торговых объемов, а так же разницу между ордерами на покупку и продажу внутри баров и использовать эту информацию в торговле. К таким программам относятся: MarketDelta, Volfix и ряд других, распространяемых на платной основе. К программам с бесплатным доступом относится ClusterDelta ( http://clusterdelta.com/platform#download ), на основе которой мы и будем освещать материал. С платформой вы можете ознакомиться на сайте самостоятельно, укажу лишь на графике платформы ниже, основные понятия, используемые в анализе.

При поиске точек входа в рынок трейдер должен иметь определенную информацию о состоянии рынка: направление тренда, его фаза (импульс, коррекция), важнейшие уровни поддержки/сопротивления, точки возможного разворота тренда.

В классическом техническом анализе существует множество способов определения потенциальных точек разворота (графические модели, индикаторы, гистограммы объемов), однако ни один из этих способов надежных результатов не дает. И основной причиной является то, что проводится анализ движения лишь одного показателя – рыночной цены, а для точного определения точки возможного разворота тренда необходимо анализировать не только движение цены, но и реальный (не тиковый) объем сделок. Для более точного определения уровней разворота необходим и более точный инструмент. Таким инструментом является рыночный профиль, который представляет собой горизонтальную гистограмму, отражающую на графике процесс наторговки объема на каждом ценовом уровне (рисунок ниже).

Полученная информация позволяет трейдеру увидеть горизонтальные уровни, на которых был наторгован большой объем, и, соответственно, понять действия операторов рынка, определить уровни аккумуляции и дистрибуции торговых объемов.

Напомню, что уровни аккумуляции – это уровни накопления торговых объемов операторами рынка на определенных ценовых уровнях. После аккумуляции начинается тренд. Уровни дистрибуции – это уровни, на которых операторы разгружают объемы набранной позиции для фиксации прибыли. Затем наступает либо разворот тренда, либо коррекция.

Рыночный профиль является точным инструментом анализа, позволяющим определить такие уровни и понять в какой стадии находится рынок.

Однако, для эффективной практической работы на рынке, знание этих уровней недостаточно. Важно знать точечный торговый объем на каждом баре и формирующуюся дельту объемов.

Для получения точечного объема используется кластерный анализ. Кластер представляет собой ценовой бар, отображаемый на графике в другом формате – это бар, который разбит на ценовые уровни, и на каждом из них отображается проторгованный объем (рисунок ниже).

Для удобства восприятия объемы выше среднего на графике выделяются отдельным цветом. Кластерный график совместно с рыночным профилем дают достоверную информацию о поведении точечного объема на важных уровнях накопления и дистрибуции для определения точного входа в торговую позицию.

Кроме точечного объёма на графике имеются показания дельты, которая отображает текущий рыночный дисбаланс, то есть она информирует трейдера, что преобладает на рынке сейчас – продажи или покупки. Дельта, совмещенная с кластерным графиком и с рыночным профилем, позволяет определить не только уровень начала сильного движения, но и его направление.

Таким образом, для определения уровней разворотов трейдеру надо знать четыре параметра и проводить их комплексный анализ:

Показания Дельты в виде цифр, как обычной, так и накопительной.

Платформа Clusterdelta позволяет трейдеру работать с объективной информацией в виде кластерного графика с различными возможностями настройки графика, и на основании этого аналитического инструмента строить торговые стратегии. В настоящее время эта платформа позволяет работать со многими популярными инструментами на CME, в том числе и фьючерсами на валюту, что может быть полезно трейдерам, работающим на валютном рынке форекс .

Для примера работы с кластерами приведем методику определения уровней разворота на фьючерсе S&P 500 (рисунок ниже).

На рисунке выше отображен один из паттернов дельта-кластерного анализа.

Пример сделки: по дельте – направление движения вниз, вход в сделку ниже уровня объёма (1257), со стопом – 2$, и целью – 10 $. Перевод позиции в безубыток при развороте дельты.

Паттерн отработан строго по намеченному плану.

Еще один пример: параметры сделки – вход, покупка на уровне 1280.00, Stop-loss на – 1276.50, позиция закрывается при наличии сильного сигнала на продажу. Дельта-кластерный анализ – заявка на внутри сессионный разворот.

Сегодня наметился тренд, поэтому держим позицию до конца, если будет разворот – увидим.

На следующем скрине – хорошая заявка на движение вверх:

Несмотря на сильный уровень сопротивления 1306.75 – 1308.00, сигнал на закрытие позиции не поступил, и сделка осталась открытой.

Приведем еще несколько примеров отработки торговых планов по фьючерсу на 6У (EUR/USD).

Вот торговый план:

Уровень Stop-loss 1.2289

Торговый план осуществился полностью (рисунок ниже).

Еще пример – торговый план с прогнозом движения цены вверх

Торговый план основан на:

Следующая цель: 1.2420

План четко выполнен (рисунок ниже).

Как видно из приведённых примеров, кластерный анализ позволяет трейдеру точно определять точки открытия торговых позиций как внутри дня, так и на среднесрочных сделках.

Добавить комментарий