КАК ТРЕЙДЕРУ УВЕЛИЧИТЬ ПРОФИТ ИСПОЛЬЗУЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ:


Волатильность на Forex — что это такое и с чем ее едят

Доброго времени суток, товарищи форекс трейдеры. Сегодня речь пойдет о понятии Волатильность на валютном рынке Forex. Мы поговорим о том, что это такое, от чего зависит волатильность, и самое главное — КАК мы можем применять эти данные для построения и улучшения собственных торговых стратегий и, как следствие, получения большей прибыли от трейдинга.

Сервисы для получения данных

Что же такое волатильность?

Волатильность – это диапазон изменения цены от максимума к минимуму в ходе торгового дня, недели или месяца. Чем выше волатильность, тем выше диапазон в течении торгового временного периода. Считается что из-за этого выше риски ваших позиций, но при этом вы получаете больше возможностей для заработка.

Волатильность может измеряться в течение различных временных периодов. Если мы откроем дневной график и померяем расстояние от high до low, то получим волатильность дня:

Получается, что на скрине выше она составляла 98 пунктов.

Также мы можем измерить и на другом временном промежутке, к примеру, на недельном графике:

Расстояние от точки high до точки low было 174 пункта. Общая волатильность в течение недели составляла 174 пункта. Волатильность может измеряться внутри торговой сессии или внутри торгового часа. Это позволяет нам сделать вывод, что это величина фрактальная.

Как правило, учитывают среднюю волатильность за последние N свечей. Если взять дневные графики, то среднюю волатильность обычно считают за последние 10 дней. Грубо говоря, последние 10 свечей суммируют и делят на 10.

От чего зависит волатильность?

Она зависит от количества сделок на рынке, игроков, торговой сессии, общего состояния экономики той или иной валюты и, конечно же, от спекуляций. От того, насколько спекулятивен рынок по данной валюте. Обратите внимание, что волатильность может измеряться как в пунктах, так и в процентах. Но при этом стоит заметить, что чаще всего в процентах измеряют волатильность акций. На форексе привычнее измерение в пунктах. Если вам скажут, что среднее изменение цены пары EURUSD 0,7% то вы можете спокойно пересчитать это в пункты. И наоборот, вычислить из пунктов проценты если вам это необходимо для каких-либо исследований. Теперь перейдём к самому главному вопросу.

Как применять данные волатильности для получения прибыли?

На самом деле всё довольно просто. Как говорится, все об этом знают, но никто не применяет. Особенно это касается внутридневной торговли. Никто не хочет применять простейшее правило.

Предположим, что вы знаете, что средняя волатильность по паре GBPUSD составляет 120 пунктов. Вопрос: если от начала дня цена прошла вверх 100 пунктов, стоит ли открывать позицию на покупку? Ответ будет очевидным, — нам не следует этого делать. Потому что, вероятность того, что цена пройдёт ещё какое-то количество пунктов слишком мала. Следовательно, открывать позицию на покупку не стоит и наоборот следует заострить внимание на медвежьих позициях. Но по какой-то причине люди забывают про эту простейшую методику и следуют за своей системой. Я считаю, что включать волатильность, как минимум на внутридневных стратегиях, в свои чеклист для входа в рынок обязательно нужно.

Аналогично можно поступать и с более высокими таймфреймами. Представим, что мы знаем, что средняя волатильность в неделю у GBPUSD составляет 200 пунктов. Если с понедельника пара прошла 50 пунктов, то мы можем рассчитывать, что если цена продолжит движение вниз, есть потенциал примерно в 150 пунктов.

Конечно же, бывают дни, когда какие-то движения становятся больше или меньше, но мы стараемся опираться на статистику.

С помощью неё можно вычислить размеры стопов и тейков. Если мы решили ориентироваться на данные волатильности и открывать продажу по фунту, то тогда мы бы старались не ставить большой (относительно недельного таймфрейма) тейк-профит. Потому что наши ожидания в пределах недели составляют 150 пунктов. Для определения стопов мы бы воспользовались специальными индикаторами. Кроме того, мы наблюдали бы за размером канала.

Если средняя волатильность пары 200 пунктов, то ожидать движения в 1000 пунктов глупо. По крайне мере в пределах недели. Таким образом, волатильность можно применять и для расчётов рисков. Если вы открыли много позиций по разным парам, то можно рассчитать, что будет, если сработают все стоп-лоссы. Естественно, рынок не обязан подчиняться вашим расчётам, но это даёт некую опору для вашего удобства и торговли.

Как рассчитывать волатильность?

Конечно же, вы можете вручную мерить каждую свечку, а потом делить на 10 используя калькулятор. Это не так сложно. Но существуют специальные сервисы, которые помогают производить расчёты автоматически.

На сайте нужно выбрать раздел «Форекс волатильность»:

И в открытом окне мы уже можем работать с данными:

По умолчанию показана статистика за 10 недель. Автоматически будет установлена пара EURUSD:

Если вам нужна статистика иной пары, то просто выбираете из списка слева и получаете данные:

Возьмём пару GBPUSD. Мы видим, что средняя волатильность в день составляет 116 пунктов. Так же можем просмотреть волатильность по часам в течении дня. Трейдеры, которые торгуют, скажем, на М5 могут это использовать.

Для этой пары средняя волатильность в час составляет 25 пунктов. Представим, что у вас появляется в течение часа сигнал на покупку, а цена уже прошла 20 пунктов. В этом случае лезть не стоит. Только при условии, что в следующий час цена продолжит движение.

Итак, на этом сервисе вы можете просмотреть волатильность любой торговой пары. На сайте указано время по Гринвичу. Так же мы видим статистику, которую можно анализировать и использовать в торговле. Так, самый волатильный час для пары GBPUSD на момент написания статьи — 10 часов по Гринвичу — 38,8 пункта:

Так же можно увидеть данные по дням недели. Самый волатильный день у нас вторник, а наименее — понедельник:

Опять же, эти данные можно использовать для построения или корректировки собственной стратегии. Наверняка вам уже пришли какие-то идеи по мере того, как мы движемся дальше.

Ещё ниже можно увидеть историческую волатильность:

Это пригодится при тестировании стратегий на истории. Можно сделать вывод, что в 2009 году волатильность была наибольшей. А на текущий момент она усреднённая. Аналогично можно поступать с другими валютными парами и металлами, таким как золото или серебро.

Он должен быть известен вам, как сайт для мониторинга торговли. Но здесь так же есть и дополнительные инструменты для просмотра волатильности.

Чтобы открыть показатели, находим раздел «Market –> Volatility»:

И получаем углублённые данные по торговым парам:

По нашей паре GBPUSD мы можем увидеть волатильность: в 1 минуту, за 5 минут, за 15 минут и так далее. Это всё можно использовать в торговле. Кроме того, здесь можно поменять показатели пунктов на проценты, а так же искать пары со значениями волатильности в заданных рамках:

Если нажать вкладку «Ещё», то можно добавить какие-то дополнительные пары:

На сервисе, который мы рассматривали выше, к примеру, нет пары USDRUВ, а на этом сервисе мы можем включить ее в список:

Лично мне удобнее использовать Mataf, но вы можете сделать проще и для работы использовать оба сервиса, потому что их возможности отличаются. На myfxbook имеются минутные данные, а на Mataf есть больше графиков и более подробная информация. Используйте оба этих сервиса для построения и корректировки своих стратегий.

Индикаторы, основанные на волатильности

Я расскажу о стандартных индикаторах, которые есть по умолчанию в терминале.

Первый индикатор — это ATR:

Индикатор среднего истинного диапазона изобретённый в далёком 1972 году. Он показывает среднюю волатильность и его используют чаще всего для установки целей и стоп лоссов. Значение индикатора умножают на какой-то множитель и таким образом рассчитывают стоп-лосс либо и/или тейк профит. При этом расчёты будут автоматически меняться в зависимости от текущей волатильности.

Волатильность больше, тейк профит становится больше. Волатильность меньше и тейк профит становится меньше.


Следующий индикатор – это ССI:

Он основывается на данных по средней цене и скользящей средней. Используется как осциллятор, то есть при нахождении в зоне перепроданности рекомендуется покупать. А при нахождении в зоне перекупленности — продавать.

Ещё один индикатор, который всем известен – это Ленты Боллинджера:

Они состоят из стандартной скользящей средней и скользящей средней плюс и минус стандартное отклонение, которое рассчитывается на основе цены. Эти ленты используются чаще всего для определения границ движения от стандартной средней. Мы можем делать выводы на основе этого индикатора об окончании движения,коррекции и т.п.

В этой статье я постарался дать вам понимание о том, что такое волатильность на рынке форекс и самое главное, как мы можем её применять в своей торговле. Я надеюсь, что эти данные помогут вам в разработке и корректировке собственных торговых систем.

Стратегии форекс. Как увеличить прибыльность трендовых стратегий. Два тейк профита.

Стратегии форекс. Как увеличить прибыльность трендовых стратегий. Два тейк профита.

Данная фишка является моей личной разработкой, по крайней мере аналогов ей, я еще не встречал.

Итак, для начала вам необходимо найти точку входа в рынок. Фишку, показанную в статье, лучше всего комбинировать с трендовыми стратегиями. То есть для торговли в узком диапазоне, она скорее будет приносить убыток, нежели дополнительную прибыль.

Допустим точка входа найдена.

Cтратегии форекс два тейка
Первым делом, сразу после входа в рынок, как мы все знаем, нужно установить стоп-лосс. Но, в нашем случае, сделать это нужно, не совсем обычным образом: разделить все необходимое количество контрактов, для закрытия позиции, по двум стоп-лоссам. Один из них, должен быть обычным, фиксированным. Его нужно расположить в стандартном месте, по правилам вашей стратегии. Второй (не фиксированный) стоп-лосс располагаем рядом. Тейк-профит, так же устанавливаем по правилам вашей торговой стратегии.

Необходимые индикаторы.

Индикаторы нам понадобятся для того, чтобы перетягивать защитную стоп-заявку, в след за рынком, не наугад, а опираясь на показание математических индикаторов, что на мой взгляд, поможет улучшить общую прибыльность системы.

В этом нам помогут два индикатора:

Parabolic SAR

Стоп-лосс переносится в след за сигналами индикатора (появляющимися точками).

Fractals (фракталы)
Тоже самое что и с параболиком, только стоп-лосс, передвигается вслед за местами появления фракталов (они в зависимости от терминала, они отмечены по разному).

Линия тренда

Проводится обыкновенная линия тренда. соединяющая две точки на ближайших коррекциях по направлению тренда, и на несколько шагов цены ниже располагаем и передвигаем наш трейлинг-стоп.

Можно выбрать любой, но я, все же, советую Parabolic SAR.

Контроль позиции осуществляется по следующему алгоритму:

1. Вход в рынок по сигналу вашей торговой стратегии.
2. Установка фиксированного стоп-лосса, фиксированного тейк-профита и трейлинг стопа(объем лотов или контрактов, во всех случаях должен составлять половину всей позиции).
3. Добавление индикаторов и перетаскиванием трелинг-стопа в след за их показаниями.
форекс стратегия

В чем логика данного подхода:

Применяя метод «двух тейков» на тредовых стратегиях, трейдер, может существенно сократить размер возможных потерь в каждой сделке. Вместе с этим уменьшится и общая прибыльность системы. Но, если в вашем, конкретном случае, относительное соотношение таких показателей, как риск/прибыль улучшится, то применение данной системы будет иметь смысл.

Простой пример:

Данный метод, может помочь, существенно увеличить прибыльность вашей трендовой стратегии. На контр-трендовых системах, и системах работающих в боковике, пробовать реализовать данный метод — не рекомендуется.

А на этом все! Попутного вам тренда и всего доброго!

Торговля на волатильном рынке. Особенности


Торговля при высокой волатильности обладает целым рядом особенностей, которые необходимо учитывать в обязательном порядке, так как в противном случае существует риск возникновения серьезных убытков.

Увеличение уровня волатильности воспринимается большинством трейдеров в качестве прекрасной возможности увеличить потенциальную прибыль. Мощные скачки ценового уровня дают возможность получать более высокий доход, но при этом они серьезно увеличивают риски возникновения убытков. Если не соблюдать определенные рекомендации по безопасности, то торговля на волатильном рынке с высокой вероятностью принесет существенные убытки.

Торговля при высокой волатильности. Основные правила

В момент, когда на рынке наблюдается высокая волатильность, трейдер должен максимально ответственно подойти к процессу ведения торгов. Пытаясь использовать возможности, которые открывает перед трейдерами высокая волатильность на рынке, они увеличивают число открываемых ордеров. Поступать подобным образом категорически не рекомендуется, так как большая часть открываемых в подобной ситуации ордеров может оказаться убыточной.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СТРАТЕГИИ ФОРЕКС ЭЛДЕР

Второе правило, которого необходимо придерживаться при торговле на волатильном рынке, рекомендует применять более низкое кредитное плечо. В момент когда, на рынке наблюдаются резкие движения ценового уровня могут возникнуть существенные убытки, которые могут быть весьма ощутимыми для трейдера. Из-за высокой волатильности существенно расширяется ценовой диапазон. По этой причине трейдеру необходимо выбрать такое кредитное плечо, чтобы при неблагоприятном стечении обстоятельств он не потерял весь свой депозит.

Если трейдер применяет кредитное плечо 1:100 и более, то ему необходимо осознавать, что даже относительно небольшой скачок ценового уровня в направлении обратном активной сделки, может вызвать существенную просадку имеющегося депозита или его полное обнуление.

4,0,1,0,0

Так как в период высокой волатильности на рынке объем потенциальной прибыли и потенциальных убытков увеличивается более чем в два раза, то рекомендуется применять не только меньшее кредитное плечо, но и меньший объем лота.

Торговля при высокой волатильности предполагает строгое соблюдение выбранной торговой методики. Имеющейся стратегии необходимо придерживаться независимо от текущего положения на рынке. Если вы будете строго следовать собственной торговой методике, то это поможет уберечь вас от ошибочных решений.

Трейдер должен обладать собственными правилами по установке стопов и управлению возникающими рисками. Исполнять описанные выше правила необходимо без колебаний. Соблюдение правил позволит обеспечить приемлемый уровень риска даже при резких скачках ценового уровня. Если вы не можете похвастаться необходимым уровнем самодисциплины, лучше всего не торговать при сильных скачках ценового уровня.

Часть трейдеров не рекомендует при торговле на волатильном рынке применять плотные стопы, так как серьезные скачки ценового уровня с высокой вероятностью выбьют активные ордера. Подобное мнение не является безосновательным, но если вы являетесь сторонником безопасной торговли, то размер стопов лучше всего уменьшить.

Так, например, если при обычном состоянии рынка вы устанавливаете Stop-Loss на расстоянии 80 пипсов от места открытия ордеров, то при высокой волатильности эту дистанцию рекомендуется сократить до 50 пипсов. Подобное решение обеспечит необходимую защиту вашей сделки. В случаях если Stop-Loss сработает, то ценовой уровень, скорее всего, продолжит двигаться в невыгодном вам направлении.

Подобное размещение стопа с одной стороны предотвратит преждевременное закрытие ордера, а с другой уменьшит размер потенциальных потерь.

Дистанцию между Stop-Loss и местом открытия ордера необходимо подбирать в зависимости от особенностей выбранной вами валютной пары.

Если вы применяете для ведения торгов такие валютные пары, как доллар (Австралия)/йена или фунт/йена, то можно применять достаточно широкий стоп, так как средняя волатильность этих пар в полтора раза выше, чем у пары евро/доллар.

Практика показывает, что торговля при высокой волатильности может быть более безопасной в том случае, если трейдер максимально подготовлен к ведению торгов. В этом случае трейдер знает основную причину увеличения уровня волатильности, что делает его более подготовленным к резким скачкам ценового уровня.

Будучи готовым к периоду высокой волатильности, спекулянт может адаптировать применяемую стратегию к резким скачкам ценового уровня.

14,0,0,1,0

Рост волатильности на рынке обычно является результатом разнообразных экономических событий. Обладая одной и той же информацией об экономических событиях, трейдеры могут воспринимать их последствия по разному, в зависимости от имеющегося опыта.

Так, например, при оглашении ежемесячных отчетов о промышленности западных стран, новые данные сравниваются с информацией за прошлые периоды. После оглашения этой информации происходит резкое движение ценового уровня, в итоге одни трейдеры несут серьезные убытки, а другие получают доход.

Как выглядит движение ценового уровня в момент оглашение важной новости, показано на следующей картинке.

Описанные выше правила созданы на основании опыта огромного количества трейдеров. Достаточно просто придерживаться этих рекомендаций для того, чтобы торговля при высокой волатильности была более безопасной и прибыльной.

19,0,0,0,1

Если вы не обладаете необходимым опытом ведения торгов, то лучше всего не создавать ордера при высокой волатильности.

Лучшие индикаторы волатильности и их использование в торговле

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня я решил уделить внимание вопросу волатильности и инструментов, с помощью которых ее можно определить. Волатильный рынок позволяет брать бо’льший профит с каждой сделки, цена проходит большее расстояние, а значит и потенциальная прибыль больше по сравнению со спокойным рынком, размер стопов также зависит от этого параметра. Индикатор волатильности позволяет оценить потенциал рынка, выделить для себя те валютные пары или акции, которые могут дать максимальный профит, так что эта информация лишней явно не будет.

Разбираемся с терминологией


Википедия дает следующее определение того, что значит волатильность – это показатель, характеризующий изменчивость цены. Применительно к рынкам можно сказать, что чем большее расстояние проходит цена за определенный промежуток времени, тем более волатилен актив.

Максимальная волатильность наблюдается в то время, когда торгует основная часть игроков, то есть во время работы европейских и американских бирж. Самые популярные пары именно в это время демонстрируют максимальный ход. Работу желательно вести именно во время торгов на рынках Европы и США.

На графике любой валютной пары можно выделить периоды высокой и низкой волатильности. Когда рынок спокоен, потенциал сделок снижается, вместо, например, 70-90 пунктов по сделке брать удается только 20-40, да и то не всегда, стоп при этом тоже снижается. Есть даже отдельный термин «риск волатильности» – вероятность понести потери, имея открытую сделку, в результате сильного движения.

ATR – первый индикатор волатильности

Именно этот индикатор чаще всего используют трейдеры в работе, появился он почти 40 лет назад. В 1978 году встречается первое упоминание ATR в книге Уэллса Уайлдера. Разработка оказалась настолько популярной, что этот индикатор интегрирован практически во все современные торговые терминалы. Его вы встретите и в МетаТрейдере, и в TOS, и в QUIK.

ATR используется во множестве других индикаторов волатильности, поэтому на алгоритме его расчета остановлюсь чуть подробнее. Значения ATR рассчитываются по следующему алгоритму:

  1. Рассчитывается истинный диапазон, выбирается максимальное значение из трех
    Полезные индикаторы волатильности

    Помимо ATR перечислить можно не один десяток других индикаторов (многие из них получены путем комбинирования нескольких стандартных алгоритмов), по которым можно судить об активности на рынке. Часть из них я перечислю ниже.

    Стандартные индикаторы

    Все нижеперечисленные алгоритмы есть в большинстве торговых терминалов. Об активности трейдеров судить можно по:

    • полосам Боллинджера – когда линии канала расходятся, это совпадает с сильным движением графика. Если они продолжают расходиться, то на рынке оживление, ярко выраженное трендовое или импульсное движение.
    • CCI (индекс товарного канала) – когда линия осциллятора выходит за пределы границ диапазона ±100, можно говорить, что волатильность повышается.
      Уровни по ATR

      Есть целый набор индикаторов, которые строят уровни поддержки/сопротивления в зависимости от текущей волатильности и диапазона движения графика в прошлом. Их можно использовать, например, при выставлении стопа или ордера тейк-профит. Иногда такие уровни отрабатывают даже лучше, чем уровни, построенные по локальным максимумам/минимумам. О том, что такое уровни сопротивления и поддержки, читайте в одной из прошлых статей.

      Как использовать волатильность в торговле

      Волатильность рынка – это информация, помогающая скорее не в поиске точек входа, а в оценке рынка и принятии решения, стоит ли торговать вообще. В большинстве индикаторов, работающих с этой характеристикой рынка, используется стандартный ATR, некоторые из таких алгоритмов могут использоваться как самостоятельная торговая стратегия.

      Я могу выделить 3 способа использования волатильности в торговле:

      1. Как фильтр – в трендовых торговых стратегиях. Если волатильность ниже определенного значения, торговля просто не ведется, в это время на рынке штиль, и трендовая тактика торговли принесет одни лишь убытки.
      2. Для выставления ордеров ТР и SL, делать это можно по стандартному ATR.

      Иногда сигналы получаются перспективными, но и ложных входов немало. При работе на малых таймфреймах сигналов очень много, бо’льшая половина – убыточные. Даже если сделки будут заключаться без проскальзываний, например, брокер just2trade обеспечивает практически мгновенное исполнение заявок, все равно прибыль по таким сигналам взять не удастся.

      Лично я в торговле данные по волатильности использую исключительно для определения размера стопов и оценки рынка в целом.

      Подведение итогов


      Информация по волатильности позволяет оценивать состояние рынка (не только форекс, но и фондового). Если активность трейдеров высока, то и вероятность сильных движений возрастает. Не обязательно использовать эти данные как основу для торговой стратегии, но для общей оценки рынка она лишней не будет.

      Я надеюсь, что после ознакомления с этим материалом вы серьезнее станете относиться к такой характеристике рынка как изменчивость движения цены. Я же на этом буду заканчивать этот небольшой обзор. Не забывайте подписываться на обновления моего блога, это далеко не последний полезный материал, посвященный трейдингу и финансовым рынкам. До скорых встреч!

      Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

      Используем волатильность на форекс для улучшения стратегии!

      Доброго времени суток, друзья!

      Сегодня рассмотрим такую важную тему как волатильность на форекс рынке. На первый взгляд кажется ничего особенного. Ну финансовый термин, — и что? Какая от него польза?

      На самом же деле, данный показатель может значительно увеличить результативность/прибыльность Вашей торговли!

      Данный разговор из темы статистики. А как известно, — статистика это сила. Особенно в трейдинге. Именно статистические преимущества мы используем в торговле чтобы забрать с рынка заслуженные своим умом деньги…

      Сегодня Вы узнаете как использовать волатильность форекс пар в торговле, какие есть сервисы и индикаторы волатильности, которые могут стать для Вас верными помощниками в торговле!

      Итак, для начала разберемся с термином.

      В олатильност ь – это статистический показатель, указывающий на диапазон изменения цены от минимума до максимума бара на разных временных периодах . То есть, проще говоря, какое расстояние пробегает цена за определенный интервал времени в среднем.

      Эта статья приведёт Вас к успеху:  БИНАРНАЯ ПЛАТФОРМА ФОРЕКС

      Измерять волатильность валютных пар форекс можно на любом графике, любого инструмента и на любом временном периоде, начиная от М1 и заканчивая месяцами и.т.д .

      Волатильность может быть обусловлена следующими причинами:
      • Объемы сделок на рынке .
      • Торговая сессия.
      • Важные э кономическ ие новости/изменение экономической ситуации .
      • Колебания курса.
      С помощью волатильности можно найти статистически е закономерности, по тем или иным финансовым инструментам. Таким образом, можно найти определенные периоды времени , в которых цена, как правило, показывает схожие диапазоны изменений . В общем и целом, данный показатель измеряется в процентах . Но, н а рынке форекс принято измерять е го в пунктах.

      Суть эффективного и грамотного использования волатильности заключается в том, что не стоит покупать или продавать рабочий финансовый инструмент, когда за данный промежуток времени он прошел большую часть движения. Так как велика вероятность купить на пиках, перед самым разворотом или продать на самых низах, опять же перед самым откатом цены против нашей позиции.

      Небольшой пример. Средняя волатильность валютной пары фунт доллар 130 пунктов в день.

      В какой-то момент времени мы видим, что фунт прошел 120 пунктов вверх, так стоит ли нам открывать сделку на покупку? Конечно же нет. Потенциал движения цены исчерпан. Вероятность дальнейшего роста низкая. Остается быть вне рынка или мониторить другие инструменты или же, если есть условия, то ловить откат после такого хорошего движения…

      Поэтому использовать волатильность в торговле крайне важно. Она поможет отсеять множество плохих сделок и тем самым сделает торговлю более прибыльной! Волатильность можно использовать и на старших временных периодах, например на недельных графиках. Так, если Вы знаете, что средняя волатильность GBP/USD 300 пунктов, а начиная с новой недели цена прошла 100 пунктов, то Вы понимаете что у недельной свечки есть запас хода приблизительно в 200 пунктов!

      Кроме того, с помощью статистики Вы можете более грамотно планировать размеры стоп-лоссов и тейк-профитов.

      Сайты получения информации по волатильности

      Рассчитывать волатильность, естественно, лучше не вручную, а автоматически:). Для это можно воспользоваться хорошим сайтом https://www.mataf.net/ru/tools/02-01-volatility .

      По ссылке Вы попадете в раздел волатильности, где отображаются данные по множеству финансовых инструментов. Автоматом по умолчанию ставится статистика за срок в 10 недель по паре Евро Доллар ( EUR/USD ) . Необходимо выбрать самостоятельно нужный инструмент и период анализа.

      К примеру, выбрав валютную пару GBPJPY, можно заметить, что за 10 недель средняя дневная волатильность составила 169 пунктов.

      Большим плюсом является то, что показания можно сгруппировать по неделям, дням и даже часам. Например, на скрине ниже мы видим, что для валютной пары фунт йена самый низковолатильный день за последние 10 недель по статистике это пятница, а среда — день максимальной волатильности. Также, мы видим, что наиболее волатильный час это 09:00 по Гринвичу, где цена прошла 65 пунктов. Не забывайте, что данные отображаются по Гринвичу. В терминале Вашего брокера может быть другое время!

      Таким образом, зная такую информацию, Вы можете значительно оптимизировать свою стратегию и не лезть в сделки, когда это не эффективно с точки зрения статистики. Ваша торговля станет более грамотной и продуманной!

      Как Вы увидели на сайте много инструментов на любой вкус и цвет: основные пары (мажоры), кросс-курсы валютных пар, экзотические валюты, металлы (золото, серебро, платина).

      Есть еще один весьма удобный ресурс для отображения волатильности. Он находится на сайте всем известного независимого мониторинга счетов myfxbook.com. А вот ссылка на раздел волатильности: http://www.myfxbook.com/forex-market/volatility . Основное отличие от первого сайта — это возможность анализировать минутные данные начиная от М1.

      Для удобства восприятия проценты можно переключить на пункты.

      Индикаторы волатильности на рынке форекс

      Самым популярным и часто используемым индикатором является индикатор во латильности ATR.

      С его помощью Вы можете посмотреть среднюю волатильность любого инструмента на выбранном таймфрейме. Вам нужно лишь установить период индикатора — за какое количество свечей считать волатильность. На скриншоте ниже Вы можете увидеть, что у валютной пары GBPUSD средняя дневная волатильность за последние 14 дней составила 149 пунктов.

      Среди не стандартных индикаторов можно выделить ADR (Average Daily Range).

      Он показывает среднюю волатильность за последние 5 дней, за вчерашний день, за неделю, месяц и 180 дней. Кроме того, линиями на графике индикатор отмечает вероятные уровни поддержки и сопротивления для инструмента.

      Вот так все выгладит на графике:

      Ссылка на скачивание отобразится после после регистрации.

      Как видите — все просто, но не смотря на свою простоту волатильность на форекс как инструмент анализа может значительно улучшить результаты Вашей торговли и отсеять множество не нужных сделок. Главное просто включить этот инструмент в свою работу и не забывать применять! Профитов!

      (5 голосов, оценка: 4,20 из 5)

      Размер позиции – укрощение волатильности

      «Я говорил, что мы несли небольшие убытки, но думаю, что лучше нести оптимальные убытки. Вы не хотите проиграть слишком много, но также не нужно, чтобы стопы были настолько короткими, чтобы легко вылететь в трубу.»

      Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Размер позиции определяет количество акций/контрактов/валютных пар, торгуемых в соответствие с размером счета. Этот пункт рассматривается одним из первых при составлении стратегии риск менеджмента.

      Вы уже решили, как будете определять размер позиции в каждой конкретной сделке? Нет. Не страшно, потому что в этой статье мы рассмотрим одну из лучших стратегий, которую использовали знаменитые «трейдеры-черепахи».

      Несмотря на то, что размер позиции является жизненной базой для трейдинга, большинство трейдеров торгуют либо стандартным количеством лотов, либо, по своему усмотрению – «на глаз».

      Мы же рассмотрим стратегию, которая рассчитывает размер позиции на основании волатильности. Другими словами, на каком бы рынке вы не торговали, ваши риски будут уравновешены. Итак, давайте приступим!


      Управление рисками начинается с измерения волатильности рынков. Для ее расчета мы будем использовать истинный диапазон (ИД) – это разница между максимумом и минимумом цен бара или свечи. Затем определим средний истинный диапазон (СИД) – это скользящее среднее значение истинных диапазонов за период времени. В результате мы получим примерную волатильность.

      Вы можете легко определять СИД самостоятельно. Для этого возьмите максимальные и минимальные значения цен последних 15 свечей и рассчитайте ИД для каждого. Затем суммируйте полученные данные (15 истинных диапазонов) и разделите на 15. Повторяйте эту процедуру с появлением каждой последующей свечи, но не забывайте отбрасывать значение диапазона самой последней свечи.

      Вам может показаться этот процесс сложным и емким, рассчитывая волатильность таким образом для каждой бумаги. Но многие компьютерные программы делают это автоматически. Например, я пользуюсь Thinkorswim и здесь присутствует такой полезный индикатор, как AverageTrueRange (ATR), который и соответствует СИД (ATR=СИД=волатильность). В настройках я выставляю период 20, что дает мне возможность следить за волатильностью с периодом в 20 свечей.

      Вы можете спросить, зачем нужно измерять волатильность? Ответ в том, что уровень стоп лосс у нас теперь будет приравниваться к ATR. Например, «черепахи» устанавливали стопы равные 1ATR или 2ATR. Здесь есть большие преимущества:

      • Не нужно гадать, где ставить ограничительный стоп;
      • Ваши риски оптимальны на любом рынке;
      • Легко можно экспериментировать.

      Теперь мы знаем волатильность рынка. Определимся с размером риска в каждой сделке. В предыдущей статье » Основы риск менеджмента для свинг трейдера » упоминалось такое важное правило, как: «не стоит рисковать более 2% своего торгового счета в каждом отдельном трейде».

      Используя все полученные знания, выводим формулу для расчета размера позиции:

      Размер позиции = 2% * торговый счет/ATR

      Значения «2%» и «ATR» могут изменяться. Это зависит от выбранной вами торговой стратегии.

      Акция CKP пробила сильный уровень сопротивления (уровень 10$ и уровень гэпа) и, что важно, закрывает последнюю торговую сессию над ним. Мы хотим купить эту бумагу лимит ордером на откате цены по 10.05$.

      Наш торговый счет составляет 5000$. Стоп лосс будет выставляться на уровне 2ATR (на отметке 9.53$). Рискуем 1.5% нашего торгового счета. Все данные есть. Подставляем их в формулу и высчитываем размер позиции.

      (1,5% * 5000/100%)/(2 * 0,258)= 145,3

      Размер нашей позиции при условии срабатывания лимит ордера будет 145 акций, а если вы торгуете лотами, то уменьшаем до одного лота.

      Еще раз замечу, что эту стратегию использовали «трейдеры-черепахи». И запомните, чем дальше вы ставите стоп лосс, тем меньше размер вашей позиции. Используйте оптимальные стопы. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Оставляйте свои комментарии. Удачных торгов!

      КАК ТРЕЙДЕРУ УВЕЛИЧИТЬ ПРОФИТ ИСПОЛЬЗУЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

      Как трейдеру увеличить профит используя волатильность

      Форекс привлекательное место для краткосрочного и долгосрочного инвестирования, вызвано это тем, что по сравнению с прочими финансовыми биржами, рынок Forex характеризуется высокими показателями волатильности и ликвидности, которые дают большее количество сигналов для грамотного входа в рынок и увеличивают прибыль. Второе преимущество это валовой объем сделок, которые позволяют валютному трейдеру рассчитывать на мгновенное исполнение независимо от размера ордера. Статистика 2020 года гласит о цифре 5,3 млрд долларов оборота в день. Каждую минуту банки мира совершают тысячи валютообменных операций между собой и прочими участниками рынка, которыми выступают :

      • ЦБ государств.
      • Страховые компании.
      • Инвестиционные фонды.
      • Диллинговые центры и брокерские компании.
      • Форекс трейдеры.

      Перечисленные биржевые фигуранты обеспечивают непрерывное изменение котировок. Данный рыночный фактор называют валютной волатильностью (англ. слово — volatility означает — летучесть, изменчивость, непостоянство) это финансовый показатель характеризующий поведение цены инструмента, а именно, насколько сильно меняется цена актива в течение заданного периода, например в течение дня, с помощью этого показателя Форекс трейдеры оптимизируют торговую стратегию и повышают результаты доходности.

      Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

      Размеры коэффициентов валютной волатильности зависят от времени суток, торговых объемов на бирже, экономического фона в государстве и намерений маркетмейкеров. В то время, как на фондовом рынке изменчивость измеряется в процентах, на валютном этот параметр отражается в пунктах за установленный временной интервал.

      Где трейдеру получать данные о волатильности на Forex

      В Форекс трейдинге различают два типа валютной волатильности рынка:

      1. Историческая — показатель, отражающий движения котировок за выбранный промежуток времени в прошлом.
      2. Ожидаемая (вероятная) — рассчитывается на основе текущей стоимости инструмента.

      Показатель изменчивости котировок на Форекс является статистическим, математическая формула расчета валютной волатильности выглядит таким образом:

      • Ó — стандартное отклонение;
      • n — число свечей или баров за анализируемый период;
      • m — среднее арифметическое;
      • xi — варьирование стоимости котировки.

      Определять уровень волатильности рынка Форекс не обязательно с помощью сложных формул. Для понимания, взгляните на график и сравните поведение актива в течение первого и второго дня.

      В выделенном периоде невооруженным взглядом видны отличия в разнице между максимальной и минимальной стоимостью, в первый день она составила 60, во второй 398 пунктов, даже на основе этой информации заметно, что значение изменения цены в первом секторе ниже, нежели во втором. Ярким отражением является размер японских свечей на графике, чем больше тела свечей, тем большей рыночной волатильностью обладает валютная пара.

      Определение валютной волатильности по индикаторам

      Для определения волатильности валют на Форекс применяют индикаторы из MetaTrader4,5, наиболее актуальные: Average True Range (ATR) и Bollinger Bands. При этом ATR основан на известном способе сравнения разницы между максимальной и минимальной ценой за установленный интервал.

      Индикатор Bollinger Bands представляет собой 3 линии, нанесенные на график, которые определяют возможный диапазон колебаний котировок в периоды спокойного рынка и низкой волатильности, а также сигнализируют о повышении показателя стоимости в момент выхода графика за пределы верхней или нижней границы индикатора.

      Сравним индекс валютной волатильности по парам EUR/USD и GBP/AUD, сделаем это с помощью обозначенных индикаторов.

      По EUR/USD таймфрейм D1 обращаем внимание на числовое значение в окне индикатора ATR под графиком, красной линией отмечен коэффициент волатильности, который сохранялся долгое время — разница Hi и Low в течение дня на Форекс составляла менее 80 пунктов. Но в период выхода новостей о победе Трампа на президентских выборах США биржи резко оживились, в результате и среднее значение индикатора ATR (по умолчанию рассчитывается значение за 14 последних свечей) также резко возросло и цена ушла за желтые полосы индикатора BB. Отметим, что линии Боллинджера, до новостных событий, большую часть времени располагались в горизонтальном положении, следовательно валютная пара характеризовалась боковой консолидацией с низкой волатильностью.

      Следующий пример по GBP/AUD, отмечаем, что минимальная средняя волатильность (нижняя красная линии в окне индикатора под графиком) составляет 151 пункт, что практически в 2 раза больше, нежели по EUR/USD, причем большую часть времени показатель составлял выше 200 пунктов в день, при этом и линии Боллинджера гораздо реже находились в горизонтальном положении. По валютной котировке Британский Фунт vs Австралийский Доллар в этот период наблюдалась высокая Форекс волатильность и она была небезопасной для новичков.

      Чтобы выбрать котировку, подходящую под торговую стратегию трейдера, проводится анализ на выбранном таймфрейме с помощью индикаторов, либо таблиц с онлайн данными.

      Где смотреть волатильность валютных пар на рынке Форекс в режиме онлайн:

      • глобальный сервис статистики MyFxBook ;
      • крупный финансовый портал Investing ;
      • онлайн инструменты для трейдеров на сайте Mataf .

      Каждый источник имеет свои отличия, но сервис Mataf наиболее удобный, он предоставляет больший набор полезных данных с возможностью фильтрации торговых активов по параметрам.


      Как применять волатильностные сведения в ТС

      Понятие валютной волатильности тесно связано прежде всего с рисками и исходя из значения этого показателя трейдер устанавливает размер потерь в торговом алгоритме, в первую очередь речь идет про StopLoss и объем сделки, откуда вытекает риск в процентах от депозита на ордер. Пользоваться коэффициентом изменения цен на Форексе очень легко — например на графике сформирован сигнал паттерна ПинБар, перед входом нужно узнать статистические показатели по активу минимум за 10 недель, далее определить сколько пунктов цена прошагала за день и оценить потенциал ожидаемой прибыли. Если показатель волатильности по валютной паре равен 80 пунктам, а цена за день прошла 60, то входить в сделку нет смысла. Другое дело, когда на Форекс образовался сигнал после пробоя важного ценового уровня в начале европейской торговой сессии, показатель изменчивости равен 120 пунктов и пара сдвинулась с начала дня только на 30 пунктов — при таком раскладе запас хода цены равен 90 пунктов, значит входить в рынок есть смысл. Для дейтрейдеров рассчитать размер TakeProfit так же легко — из общего показателя изменения цены за период отнимается пройденный «путь» валюты, результат расчета и есть прогнозируемый запас хода котировки. При составлении торгового алгоритма Форекс трейдеру следует включить пункт, в котором будет описано — как отбирать котировки, входить в рынок и т.п. на основании сведений по валютной волатильности.

      Эта статья приведёт Вас к успеху:  КАК РАССЧИТАТЬ ПРИБЫЛЬ ФОРЕКС

      Анализируя подвижность инструментов, можно сделать вывод, что самые высоковолатильные пары:

      1. GBP/ZAR — British Pound vs South African Rand — 4042.94 (pips);
      2. USD/MXN — US Dollar vs Mexican Peso — 3371.64;
      3. EUR/ZAR — Euro vs South African Rand — 3137.92;
      4. CHF/ZAR — Swiss Franc vsSouth African Rand — 3026.58;

      В момент публикации статьи перечисленные инструменты имели самую высокую валютную волатильность на Форекс. Они опасны для новичков, которые не ограничивают потери, но дают возможность получить достойный доход профессионалам.

      К Форекс котировкам с средней валютной волатильностью относят:

      1. GBP/USD — British Pound vs US Dollar — 141.858 (pips);
      2. EUR/NZD — Euro vs Zealand Dollar — 140.932;
      3. EUR/CAD — Euro vs Canadian Dollar — 134.058;
      4. USD/JPY — US Dollar vs Japanese Yen — 112.636;

      Инструменты с средней волатильностью на Форекс чаще рекомендуют использовать новичкам, так как находиться в сделке по ним комфортней с психологической точки зрения — нет резких движений срывающих ограничения убытков, а изменение цены происходит не часто, что не потребует быстрой реакции трейдера. Низковолатильные валютные пары с коэффициентом ниже 50 пунктов использовать для заработка на реальном счету не рекомендуется.

      Важно! Волатильность повышается в момент выхода экономический новостей, открытия и накладок торговых сессий. Например в начале европейской или американской, в остальные периоды на Форекс коэффициент изменчивости ниже.

      Выводы

      Форекс волатильность отражает поведение цены, а точнее силу и величину ее изменения. Для анализа уровня изменения стоимости на Форекс необязательно использовать сложные формулы, можно применять индикаторы встроенные в платформу, либо воспользоваться онлайн сервисами. Термин волатильность напрямую связан риск-менеджментом в торговле, для грамотно управления рисками следует учитывать его при разработке или усовершенствовании торговой стратегии и на протяжении всего периода трейдинга.

      Применяйте информацию о валютной валатильности и повышайте свои доходы на Форекс.

      Что такое волатильность на Форекс? Как использовать волатильность в торговле?

      Начинающие инвесторы рынка Форекс не раз встречались в тематической литературе с понятием «волатильность». Дословно в переводе с английского оно означает изменчивость.

      Данный показатель можно смело причислить к фундаментальным для трейдинга, поскольку используя его в своей торговле, любой трейдер получает профит, соразмерный с разницей цены покупки актива и цены его продажи.

      Определение волатильности

      Применительно к финансовым рынкам под волатильностью подразумевают диапазон ценовых изменений между экстремумами (минимумом и максимумом), которые достигала цена актива за определенный временной период (день, неделю, месяц). Чем выше этот показатель, тем шире диапазон ценовых изменений. На Форекс волатильность измеряется от первоначальной стоимости, причем ее значение может быть или в пунктах, или в процентах.

      Причиной возникновения волатильности является нестабильность рыночной конъюнктуры, спроса на торгуемые активы. Происходит это вследствие их недостаточной ликвидности, поскольку все они не могут быстро реализовываться по цене, близкой к рыночной.

      Временной период для измерения амплитуды ценовых колебаний может быть различным. На дневном графике рисунка 1 отображена одна из самых высоковолатильных пар — GBP/JPY (с амплитудой колебаний в 12 тыс. пунктов). На младших таймфреймах пара тоже ведет себя достаточно активно.

      Важно понимать, что главным ориентиром по волатильности является тренд. Актив не будет считаться волатильным, если тренд показывает общий высокий рост, а изменение цены не покидает определенный коридор.

      Примером может служить один из самых спокойных активов на Форекс — EUR/GBP. На протяжении нескольких месяцев цена этой пары практически не пересекала довольно узкий коридор, хотя общий рост тенденции очевиден.

      От чего зависит волатильность?

      Амплитуда ценовых колебаний зависит от множества факторов. Известный постулат технического анализа гласит: «Цена включает все». Суть данного утверждения состоит в том, что экономические, политические, психологические факторы уже заранее учтены рынком и включены в цену.

      Факторы, оказывающие влияние на волатильность:

        Выход важнейших фундаментальных новостей по праву считается одним из наиболее значимых. Резкие скачки цен существенно влияют на рынок. Вот пример выхода новостей о пресс-конференции ЕЦБ по кредитно-денежной политике 07.09.2020. За несколько минут цена прошла почти 1 300 пунктов. И это еще не предел.

    • Финансовые манипуляции основных профессиональных участников рынка — маркетмейкеров. Именно они обеспечивают ликвидность активов.
    • Торговые сессии. Во время работы европейской сессии активными будут инструменты, традиционно участвующие в европейских биржах. В азиатскую сессию активизируются австралийский доллар и новозеландский доллар. В американскую «просыпаются» активы, связанные с долларом США.

    Как рассчитывать волатильность?

    Расчет амплитуды ценовых колебаний можно производить несколькими способами: вручную, с помощью специальных формул, а также с использованием различных сервисов. Одним из наиболее популярных по праву считается Myfxbook. Хотя основным предназначением данного сервиса является мониторинг торговли, однако инвесторы используют его и для просмотра волатильности.

    Для этого в разделе Market следует нажать Volatility, после чего на экране появится таблица со списком торговых активов и информацией об их волатильности на различных таймфреймах. При необходимости можно посмотреть и ценовые колебания инструментов, которых нет в открывшемся списке. Нужно в правом углу таблицы нажать «Еще» и выбрать желаемый актив.

    К примеру, для того чтобы получить исчерпывающую информацию о волатильности пары EUR/USD, следует щелкнуть по ней левой кнопкой мыши. Появившиеся на экране данные опытные трейдеры умело используют в своей работе.

    Помимо этого, анализ ценовых колебаний можно проводить, используя множество индикаторов, основанных на волатильности.

    Индикаторы, основанные на волатильности

    Самые известные из них находятся в стандартном наборе MetaTrader.

    Индикатор ATR в дословном переводе звучит как «средний истинный диапазон». Определение изменчивости рынка — его основная задача. Другие возможности использования этого инструмента второстепенны. Инструмент является подвальным и при переносе на график актива располагается под ним.

    ATR применим к любому типу рынков. Трейдеры одинаково эффективно используют его как в торговле товарно-сырьевыми активами, так и в трейдинге валютными парами. Следует отметить, что хотя ATR и считается осциллятором, однако у него отсутствуют постоянные уровни перекупленности (перепроданности). Поэтому некоторые трейдеры не рекомендуют использовать этот индикатор в торговле подобно стохастику или RSI. Интерес для трейдинга представляет текущее значение ATR, расположенное в левом верхнем углу его окна.

    Следующим эффективным средством анализа тренда можно назвать индикатор ССI, который указывает диапазон цены, совершающей колебания в определенном канале. Умело используя этот подвальный инструмент, инвесторы всегда определят ценовые границы тенденции.

    ССI имеет два уровня -100 и +100, отображающие перепроданность и перекупленность. Пересекая уровень +100, кривая сигнальная линия входит в зону перекупленности и подает сигнал о приближающемся снижении активности восходящей тенденции. Покупатели должны приготовиться к закрытию своих открытых позиций. Пересечение кривой сверху вниз уровня -100 теперь сигнализирует уже продавцам о готовности для совершения сделок.

    Talkin go money

    РУБЛЬ ДОЛЛАР ВОЛАТИЛЬНЫЙ 2020 ХОРОШИЙ ГОД ДЛЯ ТРЕЙДЕРА (Sep 2020).

    Недавняя волатильность цен на нефть представляет прекрасную возможность для трейдеров получить прибыль, если они в состоянии предсказать правильное направление. Волатильность измеряется как ожидаемое изменение цены инструмента в любом направлении. Например, если волатильность нефти составляет 15%, а текущие цены на нефть — 100 долларов США, это означает, что в течение следующего года трейдеры ожидают, что цены на нефть изменятся на 15% (или достигнут 85 или 115 долларов США). Если текущая волатильность больше, чем историческая волатильность, трейдеры ожидают более высокую волатильность цен в будущем. Если текущая волатильность ниже, чем долгосрочная средняя, ​​трейдеры ожидают более низкой волатильности цен в будущем. CBOE (CBOE CBOECboe Global Markets Inc115. 02-0. 48% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ). OVX отслеживает подразумеваемую волатильность at-the-money (ETF). ETF отслеживает движение WTI Crude Oil (WTI WTIW & T Offshore Inc. 18 + 3. 58% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), покупая сырую нефть NYMEX фьючерсы. (Подробнее см. Влияние волатильности на рыночные доходности .)

    Трейдеры могут извлечь выгоду из изменчивых цен на нефть, используя производные стратегии. Они в основном состоят из одновременных вариантов покупки и продажи и занимают позиции в фьючерсных контрактах на биржах, предлагающих продукты нефтепродуктов. Стратегия, используемая трейдерами для покупки волатильности или получения прибыли от повышения волатильности, называется «длинной колеей». Он состоит из покупки звонка и опциона «пут» по той же цене исполнения. Стратегия становится прибыльной, если есть значительное движение в направлении вверх или вниз. (Подробнее см. Что определяет цены на нефть? )

    Например, если нефть торгуется на уровне 75 долл. США, а опцион колл-цены на акции торгуется на уровне 3 долл., А опцион на продажу по цене $ 4 , стратегия становится выгодной более чем за 7 долларов США в цене на нефть. Таким образом, если цена на нефть повысится выше 82 долл. США или опустится ниже 68 долл. США (без учета брокерских сборов), стратегия будет выгодной. Также можно реализовать эту стратегию, используя опционы «вне денег», также называемый «длинным удушением», который снижает первоначальные затраты на премию, но потребует более значительного изменения цены акций, чтобы стратегия была прибыльной. Максимальная прибыль теоретически неограниченна с точки зрения роста, а максимальная потеря ограничена 7 долларами. (Подробнее см. Как купить варианты масла .)

    Стратегия продажи волатильности или выгоды от снижения или стабильной волатильности называется «коротким движением». Он состоит из продажи вызова и опциона «пут» по той же цене исполнения.Стратегия становится прибыльной, если цена ограничена диапазоном. Например, если нефть торгуется на уровне 75 долл. США, а опцион «цена цены на цену» торгуется на уровне 3 долл. США, а опцион «цена по ставке« цена по цене »торгуется на уровне 4 долл., Стратегия становится прибыльной, если нет более чем за 7 долларов США в цене на нефть. Таким образом, если цена на нефть вырастет до 82 долл. США или упадет до 68 долл. США (без учета брокерских сборов), стратегия будет прибыльной. Также можно реализовать эту стратегию, используя опционы «вне денег», называемые «коротким задуванием», что уменьшает максимальную достижимую прибыль, но увеличивает диапазон, в пределах которого стратегия является прибыльной. Максимальная прибыль ограничена $ 7, а максимальная потеря теоретически неограниченна с точки зрения роста. (Подробнее см. Ниже: Как низкие цены на нефть могут идти? )

    Вышеупомянутые стратегии двунаправлены — они не зависят от направления движения. Если трейдер имеет представление о цене на нефть, трейдер может реализовать спрэды, которые дают трейдеру возможность получить прибыль, и в то же время ограничить риск

    . Популярной медвежьей стратегией является разброс медвежьих звонков, который состоит из продажи нецензурного звонка и покупки еще более бессрочного звонка. Разница между премиями — это сумма чистого кредита и максимальная прибыль для стратегии. Максимальный убыток — это разница между разницей между ценами на забастовку и суммой чистого кредита. Например, если нефть торгуется на уровне 75 долларов США, а опционы на ценовые предложения в $ 80 и $ 85 торгуются на уровне $ 2. 5 и $ 0. 5 соответственно, максимальная прибыль — чистый кредит, или 2 доллара США (5 долларов США — 5 долларов США), а максимальный убыток составляет 3 доллара США (5 долларов США — 2 доллара США). Эта стратегия также может быть реализована с использованием опционов пут, продавая внебиржевые деньги и покупая еще более невмешательство.

    Аналогичная бычьи стратегии — это бычий вызов, который состоит из покупки звонка без денег и продажи еще более нестандартного звонка. Разница между премиями — это сумма чистого дебетования и максимальная потеря для стратегии. Максимальная прибыль — это разница между разницей между ценами на забастовку и суммой чистых дебетов. Например, если нефть торгуется на уровне 75 долларов США, а опционы на ценовые предложения в $ 80 и $ 85 торгуются на уровне $ 2. 5 и $ 0. 5 соответственно, максимальный убыток — это чистый дебет или 2 доллара США (5 долл. 5 — 0 долл. США 5), а максимальная прибыль — 3 долл. США (5 долл. США — 2 долл. США). Эта стратегия также может быть реализована с использованием опционов пут, покупая внебиржевые деньги и продавая еще больше денег вне денег.

    Можно также использовать однонаправленные или сложные спред с использованием фьючерсов. Единственным недостатком является то, что маржа, необходимая для входа в фьючерсное положение, была бы выше по сравнению с входом в позицию опциона.

    The Bottom Line

    Трейдеры могут извлечь выгоду из волатильности цен на нефть, так же как они могут извлечь выгоду из колебаний в ценах акций. Эта прибыль достигается за счет использования деривативов, чтобы получить доступ к основному основанию, не обладая владением или владением самим собой.

Добавить комментарий