КАК ТЕСТИРОВАТЬ ФОРЕКС СОВЕТНИК

СОДЕРЖАНИЕ:


Тестирование советников форекс

Добрый день уважаемые трейдеры сегодня на WebMasterMaksim.ru мы с вами посмотрим как протестировать советник форекс в терминале metatrader.

Для этого устанавливаем советник, как это сделать я рассказывал в статье ilan dynamic советник, после этого запускаем терминал метатрейдер 4, и идем: вид > тестер стратегий.

После этого в низу терминала появляется сам тестер стратегий, в нем нужно выбрать советник который вы собираетесь тестировать, далее выбираем валютную пару на которой будет происходить тестирование советников и выбираем необходимый временной интервал, допустим M5.

3,0,1,0,0 Тестирование советников форекс

Далее можно выбрать модель тестирования, рекомендую «все тики» — это наиболее точная модель тестирования форекс советников.

После того как все необходимые параметры заданы мы выбираем интервал, то есть выбираем «использовать дату» путем проставления галочки, и проставляем дату с какого по какое число мы будем проводить тестирование советника.

И в заключении жмем старт. Все тестирование запущено, теперь во вкладке «результаты», наблюдаем как идут сделки, на вкладке «графики» можем наблюдать как идет торговля на графике.

Вот смотрите видео которое вам все объяснит:

9,0,0,1,0

Во вкладке «отчет» смотрим полный отчет о тестировании советника, допустим начальный баланс, какая прибыль, количество убыточных и прибыльных сделок и так далее.

Теперь после того как тестирование советника закончено можно сохранить результат, для этого идем в тестере на вкладку «результаты», жмем правой кнопкой мыши по результатам, появится окно где выбираем «сохранить как отчет», выбираете место у себя на компьютере и сохраняем.

Также для заработка на форекс с советником нужно правильно подобрать валютную пару на которой эксперт будет показывать наивысшую прибыльность, в этом нам тоже поможет тестер метатрейдера 4.

13,0,0,0,1

В последующих статьях я расскажу как тестировать прибыльные стратегии форекс. А сейчас хочу вам рекомендовать forex на vps, это позволит вам избежать проблемы отключения интернета и света при работе с советником

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Пишу советники на заказ. Быстро и качественно.

Особенности тестирования советников в терминале MetaTrader 4

С развитием компьютерных технологий и инструментов торговли трейдеры все чаще начинают использовать в своей работе механические торговые системы (МТС), главным преимуществом которых является снижение психологического фактора во время торговли. Наиболее распространенной системой для создания торговых роботов является MetaTrader 4 (MT4). Данный терминал позволяет трейдеру создавать программы автоматической торговли (программирование советников), проводить тестирование советников и оптимизировать их параметры на исторических данных. О тестировании советников на графиках Ренко, можно прочитать в этой статье на нашем сайте т.к. порядок действий отличается от привычного тестирования.

Подготовка к тестированию советника в MT4. Загрузка истории котировок

Для качественного тестирования советника в терминале MT4 необходимо загрузить историю котировок минутного интервала для финансовых инструментов, с которыми будет производиться работа. Такая детализация позволит более точно аппроксимировать движения цены внутри бара во время тестирования торговых стратегий на более больших временных интервалах (H1,H4,D). Хочу обратить ваше внимание на то, что не все ДЦ дают возможность загрузки исторических данных, наиболее полная история есть в терминале ДЦ Альпари

Для загрузки минутных данных необходимо установить размер исторических данных терминала MT4 (пункт меню « Сервис->Настройки », Ctrl+O):

Во вкладке «Графики» в поле «Макс. баров истории» необходимо вручную установить число исходя из следующих расчетов: один год минутных данных содержит 60 х 24 х 365 = 525600 баров. Для 10-летней истории понадобится около 5 млн. баров, и т.д. Новое значение параметра вступит в силу только после перезапуска программы.

Исторические данные загружаются в модуле «Архив котировок» (пункт меню « Сервис->Архив котировок », F2).

В появившемся окне требуется выбрать символ, для которого необходимо загрузить историю, а также период — 1 минута. После этого необходимо нажать на кнопку «Загрузить». После успешной загрузки база данных должна содержать требуемое число котировок (поле «База данных»). Реальное количество загруженных исторических данных зависит от дилингового центра и может отличаться от приведенного примера. Каждый последующий период необходимо пересчитать, щелкая по возрастанию каждый пункт.

Как тестировать советник в терминале MetaTrader 4?

Тестирование советников проводится в модуле «Тестер стратегий» (пункт меню « Вид->Тестер стратегий », Ctrl+R):

В окне тестера стратегий требуется указать следующие настройки:

  • анализируемый советник и его свойства;
  • валютная пара и период, на котором будет проводиться тестирование;
  • способ аппроксимации ценовых движений (рекомендуемая модель — «все тики», которая при наличии минутных исторических данных наиболее точно моделирует движение цены внутри бара);
  • временной интервал, на котором будет проводиться тестирование (в случае неустановленной опции «Использовать дату» тестирование будет проведено на всех исторических данных);
  • необходимость визуализации тестирования;
  • необходимость оптимизации параметров советника;

Выбор советника и его параметров в тестере стратегий

В выпадающем списке «Советники» необходимо выбрать тестируемый советник. Список содержит скомпилированные эксперты, расположенные в папке experts торгового терминала. Кнопка «Свойства эксперта» открывает окно дополнительной настройки советника. Во вкладке «Тестирование» этого окна находятся общие параметры управления советником:

Здесь задаются начальный размер и валюта депозита, разрешенные сделки: Long and Short — все сделки; Only Long — только позиции на покупку; Only Short — только позиции на продажу. Параметры оптимизации советника будут рассмотрены ниже.

Вкладка «Входные параметры» содержит переменные, влияющие на алгоритм работы эксперта:

Для изменения значения параметров следует отредактировать столбец значений (переход в режим редактирования осуществляется двойным кликом по полю значения). Столбцы «Старт», «Шаг» и «Стоп» и выделение строки галкой участвуют при оптимизации параметров советника и будут рассмотрены позже. Установленные параметры можно сохранить на диске и загрузить позже. Для восстановления значений по умолчанию необходимо нажать на кнопку «Сброс».

Настройки «Символ» и «Период» тестера стратегий

Финансовый инструмент, на котором будет выполняться тестирование советников, задается в поле «Символ», а таймфрейм — в поле «Период». Необходимым условием качественного тестирования является наличие минутных исторических данных по выбранному инструменту.

Метод моделирования тестера стратегий

В выпадающем списке «Модель» тестера стратегий необходимо выбрать « Все тики ». Этот способ обеспечивает максимально точную эмуляцию динамики цены внутри бара и делает тестирование более достоверным. Для описания движения цены используется фрактальная интерполяция на основе исторических данных более мелких периодов (минутный интервал).

Временной диапазон тестирования.

При необходимости анализа поведения эксперта на отдельной части исторических данных следует включить опцию тестера стратегий «Использовать дату» и указать требуемые значения даты в полях «От» и «До».

Визуализация тестирования

Визуализация позволяет наблюдать за процессом тестирования, имитируя онлайн-поступление исторических котировок с возможностью регулирования скорости их поступления. Также во время визуализации на графике будут отображаться моменты открытия и закрытия позиций экспертом. Более подробно возможности визуализации рассмотрены ниже.

Запуск тестирования и анализ его результатов

Для запуска тестирования советника необходимо нажать кнопку «Старт» тестера стратегий. Время выполнения операции можно оценить по индикатору хода выполнения:

После завершения тестирования появятся новые вкладки: «График», «Результаты», «Отчет» и «Журнал».

Во вкладке «Результаты» представлены последовательные события, произошедшие во время тестирования стратегии:

Таблица содержит дату и время совершения операции, ее тип (установка ордера, открытие, закрытие и модификация позиции, удаление ордера, срабатывание стоп-лосса или тейк-профита). Каждая операция привязывается к номеру ордера, назначаемого во время его установки. Последние столбцы указывают результат последней операции и общий баланс депозита соответственно.

Во вкладке «Журнал» содержится отладочная информация процесса тестирования эксперта. Здесь содержатся успешно выполненные операции, а также ошибки, возникшие во время работы советника:

Вкладка «График» тестера стратегий отображает график баланса (синяя линия), а также динамику счета с учетом открытых позиций (зеленая линия – свободные средства). Часто эти линии совпадают, а сильное рассогласование говорит о «передерживании» позиций.

Вкладка «Отчет» тестера стратегий отображает самые важные результаты тестирования советника.

Результаты тестирования считаются достаточно точными, если индикатор качества моделирования составляет 90% и более, а также показатель ошибок рассогласования равен нулю. В случае худших результатов необходимо перезагрузить историю для минутного таймфрейма.

Наиболее важными показателями торговой системы являются чистая прибыль, количество сделок и максимальная просадка.

Количество сделок показывает частоту входов в рынок, а значит и примерное количество времени, которое надо проводить в рынке для торговли по тестируемой системе.

Чистая прибыль — это разница между конечным и начальным состоянием баланса счета.

Максимальная просадка — это максимальная сумма последовательных убытков. Максимальная просадка указывает минимальный размер стартового депозита для нормального функционирования тестируемой торговой системы.

Соотношение чистой прибыли к максимальной просадке (фактор восстановления) является важным показателем эффективности советника. Эффективная система должна иметь фактор восстановления более трех.

Немаловажными характеристиками являются средняя прибыльная и средняя убыточная сделки. Классическим вариантом является превышение средней прибыли над средними убытками не менее чем в три раза, а также превышение количества убыточных сделок над прибыльными не более чем в два раза. То есть прибыль должна расти, а убытки быстро фиксироваться.

Психологический фактор – максимальное количество непрерывных проигрышей. Если этот показатель высокий, то решение об использовании такой системы лучше отложить, либо быть морально готовым к «черной» полосе.

Визуализация процесса тестирования советника в терминале MetaTrader 4.

Тестер стратегий позволяет просмотреть торговые события, возникшие во время анализа советника, непосредственно на графике цены. Существует два способа визуализации: после проведения теста и во время проведения теста (интерактивный режим).

Для визуализации в первом режиме после отработки тестера стратегий необходимо нажать на кнопку «Открыть график», расположенной на вкладке «Настройки». В окне торгового терминала откроется новая вкладка с графиком тестируемой валютной пары и символами совершенных сделок.

Открытие позиции или ордера обозначается стрелками синего и красного цветов. Золотые стрелки обозначают момент закрытия сделки, а наклонные линии — время ее существования.

Второй режим визуализации позволяет просматривать график валютной пары непосредственно во время тестирования, имитируя поступление котировок в реальном времени. Данный режим активируется включением опции «Визуализация» вкладки «Настройки» тестера стратегий. При включенной опции после нажатия на кнопку «Старт» будет автоматически открыт график тестируемой валютной пары, на который будут последовательно поступать смоделированные тики. Скорость их поступления регулируется с помощью ползунка рядом с галкой «Визуализация». Нажатие на кнопку «||» временно останавливает проигрывание. С помощью кнопки «Пропустить до» можно запустить отображение только с определенного момента времени. В интерактивном режиме визуализации также отображаются символы совершаемых операций. Хочу обратить внимание, если ваш советник использует показания с разных ТФ, то его необходимо тестировать БЕЗ визуализации т.к. текущие версии тестера некорректно работают с разными ТФ. В данном режиме тестирования, вы сможете просматривать каждый ТФ на корректность обработки сигналов по окончании теста советника.

Оптимизация советника в терминале MetaTrader 4.

Оптимизация советника позволяет подобрать такие параметры торговой стратегии, которые покажут наиболее успешные результаты торговли на исследуемом участке истории. Сама оптимизация заключается в автоматическом запуске нескольких тестирований (прогонов), идущих один за другим. Каждый прогон запускается со своим набором параметров, указываемых во время настройки оптимизации. Затем выбирается один прогон и его параметры, которые показали оптимальное значение оптимизируемого параметра системы. В качестве показателя эффективности системы чаще всего выбирается чистая прибыль. Хотя при этом учитываются и другие показатели (фактор восстановления и отношение средней прибыли к среднему убытку), и в случае их неприемлемости осуществляется повторная оптимизация.

Параметры оптимизации настраиваются в свойствах эксперта:

В выпадающем списке «Оптимизируемый параметр» необходимо выбрать критерий выбора стратегии. Как правило, выбирается значение «Баланс». Опция «Генетический алгоритм» ускоряет время процесса оптимизации, используя данные ранее отработанных проходов в последующих. Это вносит небольшую погрешность в вычисления, поэтому финальную оптимизацию рекомендуется проводить с выключенным генетическим алгоритмом.

Во вкладке «Входные параметры» свойств эксперта устанавливаются диапазоны изменения параметров эксперта. Параметры, участвующие в оптимизации, отмечаются галками, и для них задаются начальное и конечное значения, а также шаг изменения параметра.

Вкладка «Оптимизация» позволяет отвергнуть один из результатов оптимизации, если во время его прогона достигается одно из перечисленных условий:


Для срабатывания по условию его необходимо отметить флажком и установить предельное значение.

Для выполнения оптимизации необходимо установить опцию «Оптимизация» вкладки «Настройки» тестера стратегий и нажать кнопку «Старт»:

Оптимизация советника займет некоторое время:

После завершения оптимизации появятся новые вкладки: «График оптимизации» и «Результаты оптимизации».

Результаты оптимизации содержат итоги выполнения проведенных прогонов:

Строки отсортированы по оптимизируемому параметру. Последний столбец строки отображает набор параметров советника, с которыми выполнялся прогон. Для установки оптимальных параметров в свойства эксперта необходимо произвести двойной клик мышью на строке.

График оптимизации наглядно демонстрирует область прибыльных настроек:

Более яркий цвет соответствует максимальному балансу. По осям располагаются оптимизируемые параметры.

Практическое использование механических торговых систем.

Хорошо протестированная система на истории никогда не гарантирует успешных показателей в реальной торговле. На это влияет множество факторов: скорость интернет соединения, динамика цены (загруженность торгового сервера), различные сбои в программном обеспечении и сети. Поэтому основное предназначение тестирования и оптимизации советников – это анализ рынка и помощь в выработке торговых правил трейдера. А передача управления депозитом роботу является рискованным решением не смотря на очевидные плюсы роботов, но об этом мы расскажем в следующей статье. Хотите автоматизировать свою торговую стратегию?
Заказывайте у нас советники на заказ.

Как тестировать советник в тестере MT4 — Подробная инструкция

Всем привет! Механические торговые системы так же стары, как и рынки. С развитием в 20 веке компьютерных технологий и сети интернет стало возможным торговать не выходя из дома, а в начале 21 века, с появлением платформы MetaTrader, еще и в автоматическом режиме. Ресурсы современного настольного компьютера позволяют воплощать в жизнь любые, даже самые сложные алгоритмы, а встроенный в терминал MetaTrader редактор MetaEditor дает возможность написать робота даже человеку, мало знакомому с программированием. В результате околофорексовый рынок заполнен различными предложениями купить чудо-советники и некоторые из них действительно достойны внимания. Но как же понять, стоит ли применять на реальных счетах тот или иной форекс советник? Сегодня я расскажу, как тестировать торгового робота на исторических данных при помощи программы MetaTrader 4.

Подготовка к тестированию

Мы не будем сегодня разбирать, как установить советник в терминал – для этого есть соответствующая статья в блоге. Будем считать, что советник мы уже установили. Теперь необходимо подумать о котировках, которые вы будете использовать. Большинство брокеров не имеют собственной исторической базы, исключение составляют Alpari и Ducascopy, остальные же используют котировки, предоставляемые компанией MetaQuotes. Сказать, что эти котировки вообще годятся для тестов я не берусь – они очень низкого качества (много пробелов, ошибок и неточностей). Как скачивать котировки от компании Ducascopy – тема отдельной статьи, к тому же это не так просто сделать новичку. Поэтому для тестов советников мы скачаем именно терминал от компании Alpari. Внимание! Чтобы получить доступ к исторической базе котировок Альпари, в терминале вы должны быть подключены именно к реальному счету! С недавних пор этот брокер не предоставляет свою базу котировок для владельцев демо-счетов.

Именно из-за различий в котировках тесты одного и того же советника по одной и той же паре с теми же настройками и при прочих равных скорее всего будут отличаться, иногда очень сильно.

Для начала нам нужно кое-что настроить, для чего идем во вкладку Сервис -> Настройки или жмем Ctrl+O

Появится окно с настройками терминала:

Выбираем вкладку «Графики» и в графах «Макс. баров истории» и «Макс. баров в окне» и заполняем как у меня на рисунке вверху (по умолчанию там стоит 65000 баров).

Для того, чтобы котировки по нужной нам паре стали доступны в терминале для проведения по ним теста, открываем вкладку Сервис -> Архив котировок или жмем F2.

Открывается следующее окно:

Выбираем нужную нам пару и период М1 и нажимает кнопку «загрузить». Через некоторое время котировки загрузятся, выключаем терминал и включаем его снова. Заходим обратно в архив, кликаем левой кнопкой мыши несколько раз по периоду М1 нужной нам пары до тех пор, пока изображенная перед периодом серая батарейка не загорится желто-зеленым цветом. Остается прощелкать мышкой остальные периоды, чтобы котировки просчитались и для них. Если вы хотите протестировать советник на нескольких валютных парах, закачайте котировки требуемых валютных пар. Закройте терминал и откройте его снова. Затем снова войдите в архив котировок и пройдитесь по всем периодам нужной вам пары, несколько раз нажимая левой кнопкой мышки по каждому из них. Все эти шаманские действия нужны в последних версиях терминала, поскольку часто котировки загружаются некорректно. На этом подготовительный этап завершен.

Тестер терминала. Основной функционал

Итак, чтобы приступить к тестированию советника открываем тестер стратегий или нажимаем Ctrl+R.

Снизу в терминале появится вот такая панель:

Давайте остановимся на каждой функции поподробнее.

Первое, что вы увидите слева вверху панели – переключатель советник-индикатор:

В новых билдах терминала появилась возможность посмотреть на работу индикатора в визуальном режиме (о котором речь пойдет ниже). Надо сказать, что такая возможность была и раньше, но неофициально. Теперь же под тестирование индикаторов отведена отдельная кнопочка.

Итак, выбираем советник.

Под цифрой 1 у нас находится выпадающий список с доступными для тестирования советниками. Тут вы найдете только те советники, которые загружены в ваш терминал. Цифра 2 — выпадающий список валютных пар, выбираем нужную. Не забудьте закачать для нее котировки в архив котировок. Если вы вдруг не смогли найти нужную вам пару в списке, хотя уверены, что она у брокера доступна для торговли, включите обзор рынка или нажмите Ctrl+M:

Далее правой кнопкой мыши кликните прямо в окне навигатора и нажмите «Показать все символы»:

На пункте 3 остановимся немного подробнее. Тут мы можем выбрать необходимую нам модель тестирования. Для качественного тестирования торговой стратегии важно выбрать адекватный способ моделирования развития ценовых баров. Всего доступны три варианта:

— По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах, только для советников с явным контролем открытия баров)

Использует грубую оценку стратегии. При каждой свече генерируется только один тик. Достоинство — самый быстрый способ проверки. В этом режиме сначала моделируется открытие бара (Open = High = Low = Close, Volume=1), что дает возможность эксперту точно идентифицировать окончание формирования предыдущего ценового бара. Именно на этом зарождающемся баре запускается тестирование эксперта. На следующем шаге выдается уже полностью сформированный текущий бар.

— Контрольные точки (очень грубый метод на основе ближайшего меньшего таймфрейма, результаты нельзя принимать во внимание)

Метод моделирования контрольных точек предназначен для грубой оценки экспертов, торгующих внутри бара. Для этого метода необходимо наличие исторических данных ближайшего меньшего таймфрейма. В некоторых случаях имеющиеся данные меньшего таймфрейма не полностью покрывают временной диапазон тестируемого таймфрейма. При отсутствии данных меньшего таймфрейма развитие бара генерируется на основе предопределенных волновых шаблонов.
Как только появляются исторические данные меньшего таймфрейма, интерполяция применяется уже к этим данным. Однако точно существующие цены OHLC меньшего таймфрейма выступают в качестве контрольных точек. В большинстве случаев результаты тестирования экспертов по методу контрольных точек могут приниматься во внимание только как оценочные, а не как окончательные. Такие результаты имеют промежуточный оценочный характер.

— Все тики (наиболее точный метод на основе всех доступных меньших таймфреймов)

Этот режим позволяет наиболее точно смоделировать движение цены внутри бара. В отличие от «контрольных точек» потиковый метод использует для генерации данные не только ближайшего меньшего таймфрейма, но и всех доступных меньших таймфреймов. При этом, если на какой-то временной диапазон одновременно существуют данные более одного таймфрейма, то для генерации используются данные самого меньшего таймфрейма. Так же, как и в предыдущем методе, генерируются контрольные точки на основе данных OHLC наименьшего доступного таймфрейма. Для генерации движения цены между контрольными точками также используется интерполяция на основе предопределенных шаблонов, поэтому крайне желательно наличие минутных данных, покрывающих весь диапазон тестирования. Возможна ситуация, когда генерируется несколько одинаковых тиков подряд. В этом случае дублирующиеся котировки фильтруются, и фиксируется объем последней из таких котировок.

При тестировании по всем тикам объём сгенерированных тиков может быть довольно большим, поэтому терминал может потреблять довольно много ресурсов.

Для тестирования советника всегда выбираем метод все тики. Да, это самый медленный, но и самый надежный метод. Многие применяют в своих советниках контроль закрытия бара, то есть специально выжидают момент открытия новой свечи и открытие ордеров совершается только в этот момент. Но часто советники используют стопы, тейки, тралы, которые могут сработать в любой момент внутри свечи. Применять метод по ценам открытия можно только для советников, которые не используют трейлинг стоп, стоплосс и тейк профит, а открывают и закрывают позиции в момент открытия новой свечи, а таких советников крайне мало.

Пункт 4 – использовать дату. Ставим галочку и выбираем желаемые даты начала и окончания тестирования. Если галочка не проставлена, тестирование проводится по всей истории котировок, загруженных в терминал. Тестер не сможет провести тестирование на периоде, по которому нет котировок в архиве котировок, то есть вы не сможете сделать тест с 1300 года, если у вас нет котировок за этот период.

Пункт 5 – визуализация, о которой мы поговорим позже.

Настройки на панели тестера справа:

Период – выбор периода для тестирования советника. Доступны периоды вплоть до D1. W1 и MN1 недоступны для тестирования. Кроме того, если у вас не загружена история котировок нужного периода, тест вы выполнить не сможете.

Спред – можно задать любое значение или же использовать текущий спред по паре. Сделано это для удобства – например, по ночам и на выходных текущий спред обычно завышен и если вы тестируете советник в это время есть смысл задать спред вручную. Если у вас выбран текущий спред, результаты тестов могут сильно отличаться в зависимости от времени суток и дня недели, особенно при тестировании по всем тикам.

Кнопка «Изменить эксперта» доступна только если у вас есть исходный код советника (файл с расширением mq4). Она открывает редактор кода советника, где вы сможете внести в советник необходимые изменения.

Кнопка «Открыть график» открывает график с нанесенными на него индикаторами и сделками, совершенными советником во время теста (нажать можно после того, как тест выполнен).

Кнопка «Свойства символа»

Поменять здесь ничего нельзя, это просто справочная информация по используемой валютной паре.

Кнопка «Свойства эксперта»

Нажав на кнопку, вы увидите окошко, изображенное сверху. Доступны три вкладки: «Тестирование», «Входные параметры» и «Оптимизация».

Тут вы можете ввести используемый для теста депозит и валюту депозита. Также при желании можно выбрать направление сделок, например разрешить эксперту торговать только в покупки или только в продажи. Настройки оптимизации в рамках данной статьи рассматриваться не будут. Также как и вкладки «Оптимизация».

Вкладка «Входные параметры»

Тут находятся все управляющие переменные самого эксперта, его настройки. Кстати, окно масштабируемо – если вы потянете мышкой за нижний правый угол, можно увеличить или уменьшить его в размерах. Вместе с экспертами как правило обычно поставляются файлы с настройками, имеющие расширение *.set. Причем чаще всего для каждой пары свой файл с настройкой. Чтобы загрузить правильные настройки для нужной пары нажимаем кнопку «Загрузить» и выбираем нужный файл. Часто после установки эксперта в терминал они оказываются не в нужной папке. После нажатия на кнопку «Загрузить» мы оказываемся в папке тестера (у меня это C:\Users\Silentspec\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\FE03BE71CD8F9E8F4C70E0FDAFC997E5\tester). Если нужных файлов там не оказалось, идем в папку FE03BE71CD8F9E8F4C70E0FDAFC997E5\MQL4\Presets, скорее всего файлы там. Итак, выбираем и загружаем нужный настроечный файл. После загрузки нам нужно найти параметры манименеджмента советника и выставить фиксированный лот 0.1 – в этом случае каждый доллар прибыли или убытка будет равен 1 старому пункту. Для чего это – я расскажу ниже.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СТОЯЩИЕ ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС

Тестирование советника. Результаты теста

Теперь у нас все готово для теста. Проверьте еще раз настройки и нажимайте кнопку «Старт». Спустя некоторое время тест будет выполнен, о чем нас известит звуковой сигнал, похожий на издаваемый резиновой детской игрушкой с пищалкой.

Настало время взглянуть в нижний левый угол тестера:

Тут мы можем заметить вкладки «Настройки», «Результаты», «График», «Отчет» и «Журнал».

Во вкладке «Результаты» доступен список всех сделок, совершенных советником за время теста.

На вкладке «График» можно полюбоваться кривой доходности советника.

Если советник не совершил ни одной сделки, стоит заглянуть во вкладку «Журнал». В ней вы найдете описание всего, что случилось во время теста. Вполне вероятно, что в советнике какая-нибудь ошибка. Расшифровку номера ошибки можно посмотреть в разделе Коды ошибок.

Во вкладке «Отчет» доступна вся статистика работы эксперта на выбранном отрезке времени:


Баров в истории — количество баров в истории, показывает глубину истории, на основе которой производилось моделирование.

Смоделировано тиков — количество смоделированных тиков, показывает размер смоделированной последовательности. Каждая запись последовательности представляет собой состояние бара (OHLCV) на тот или иной момент времени. В зависимости от таймфрейма, метода моделирования и от наличия исторических данных меньших таймфреймов в пределах бара может быть смоделировано разное количество состояний бара.

Качество моделирования — качество моделирования.

Ошибки рассогласования графиков – ошибки, возникающие при моделировании тиков по различным таймфреймам. Если есть хоть одна такая ошибка, удаляем всю историю из терминала и закачиваем заново. Удалить можно так: Файл -> Открыть каталог данных -> Откроется окно с папкой терминала — > папка history -> Выбираем нужный нам тип счета (тот, что вы используете в данный момент) -> Закрываем терминал и удаляем все файлы с расширением *.hst. Далее закачиваем заново котировки в архиве котировок.

Панелька с сигнализатором качества котировок (у меня она зеленая, поэтому для примера нашел в интернете):

Серым цветом – отсутствующие котировки, красным – котировки только текущего периода, зеленым – котировки доступны и предыдущих периодов, при этом чем ярче зеленый цвет, тем более младшие периоды доступны. При доступности периода М1 индикатор будет как у меня – ярко зеленый.

Начальный депозит – депозит, с которым проводилось тестирование.

Спред – спред, с которым проводилось тестирование.

Общая прибыль – сколько всего было заработано во время работы советника

Общий убыток – сколько всего было потеряно.

Чистая прибыль – прибыль, которая была заработана экспертом за заданный период. Если тест сделан лотом 0.1, то эта прибыль в валюте депозита равна количеству заработанных старых пунктов. То же справедливо и для всех остальных параметров, указанных в валюте. Чистая прибыль = Общая прибыль — Общий убыток.

Прибыльность — прибыльность, показывает отношение между общей прибылью и общим убытком. Рассчитывается по формуле Прибыльность = Общая прибыль/ Общий убыток.

Матожидание выигрыша — математическое ожидание выигрыша.

Абсолютная просадка — это разница между начальным депозитом и наименьшим значением баланса в процессе тестирования.

Максимальная просадка — это максимальная разница между одним из локальных верхних экстремумов графика изменения баланса и последующих нижних экстремумов.

На следующем рисунке цифрами показаны основные стадии изменения величины максимальной просадки в процессе тестирования. Итоговое значение максимальной просадки выделено утолщенными стрелками.

Относительная просадка показывает отношение максимальной просадки к значению соответствующего локального верхнего экстремума.

Думаю, остальные данные теста, такие как средняя прибыльная сделка, максимальное количество непрерывных проигрышей и так далее, вполне понятны и объяснения тут не нужны.

Если кликнуть по отчету правой кнопкой мышки, можно сохранить этот отчет в виде html файла:

Сверху отчета располагаются основные данные об условиях проведения теста – период, валютная пара, модель тестирования, параметры советника и прочее. Ниже – статистические данные теста и график кривой доходности. Далее в виде таблицы следует список всех совершенных сделок.

Режим визуализации

Этот режим обеспечивает возможность буквально увидеть в ускоренном режиме как в прошлом отработал бы советник при тех изменениях котировок, которые имели место. Например, если сигналы на вход и выход советника основаны на сигналах какого-нибудь индикатора, то на график визуализации можно установить нужный индикатор и тогда появление сделок и закрытие сделок будет еще нагляднее.
Другими словами, визуализация помогает понять и прочувствовать логику алгоритма советника, так как все будет происходить у вас перед глазами.
Кроме того, визуализацию также применяют, когда хотят увидеть природу происхождения какого-нибудь конкретного участка в прохождении советника (момент начала слива или же, наоборот, самого профитного периода).

Прогнав робота в режиме визуализации вы можете понять принцип его работы и будете знать, чего можно ожидать от него в будущем. Это очень полезный инструмент, особенно для разработчиков советников.

Заключение

В этой статье был рассмотрен основной функционал тестера стратегий терминала MetaTrader 4 и особенности закачки котировок. Также мы познакомились с результатами теста советника и визуальным режимом тестирования. Хочу обратить внимание, что это лишь основы работы с советниками. Способ тестирования советника, рассмотренный в статье, подойдет для советников на периодах от Н1 и выше. Для скальперов, работающих на более мелких периодах, такой способ тестирования подходит условно, он носит чисто информативный характер. Если вы собрались зарабатывать при помощи советников, необходимо также освоить оптимизацию советников. Также нелишним будет получить более глубокие знания о тестировании и оптимизации советников с более высоким качеством моделирования, недоступным, к сожалению, в стандартном исполнении терминала.

Как правильно тестировать советник в мт4

Сегодня мы поделимся методикой тестирования и расскажем о некоторых очень важных нюансах при тестировании советников в мт4.

Подготовка терминала

Первое, что вам понадобиться – отдельный терминал, настроенный специально для тестов.

Можно использовать Альпари. Открываете демо-счет и скачиваете терминал. Его следует установить в директорию, где есть минимум 30-50 ГБ свободных, можно и больше. Дело в том, что тиковые котировки занимают много места.

После установки логинимся на демо счет, а потом отключаем терминал от сети. Для этого нажмите Ctrl + O, а дальше все как на картинке:

Если мы укажем этот сервер, логин и пароль, терминал не сможет подключится к данному прокси-серверу, соответственно, он будет «не в сети».

Терминал надо отключить от сети, чтобы в процессе тестирования он случайно не затер качественные котировки, которые мы в него залили.

Кроме того, рекомендуем провести визуальные настройки терминала, либо установить готовые шаблоны.

С терминалом закончили, пора заниматься котировками.

Котировки и качество моделирования 99%

Чем больше качество моделирования, тем больше результаты полученных тестов будут похожи на реальную торговлю.

Терминал МТ4 не умеет хранить тиковые котировки, поэтому максимальное, что у вас получится добиться при штатных условиях – 90%

Для достижения лучшего качества мы будем использовать тиковые котировки от брокера Дукаскопи. А скачать нам их поможет программа TickStory Lite.

Что дают тиковые котировки

Они почти полностью имитируют реальный рынок за исключением проскальзываний и плавающего спреда. Полученные результаты в тестере стратегий будут максимально приближены к реальным.

Итак, мы установили TickStory Lite и проверили работоспособность программы.

Теперь, что касается правильного тестирования советников. При экспорте котировок из TickStory Lite в мт4, в настройках экспорта следует убрать спред и своп:

Спред создает лишнюю нагрузку на депозит при тестировании, таким образом, даже прибыльная стратегия может тяготеть вниз. Если вы действительно хотите выявить потенциал какой-либо стратегии, ее сперва следует протестировать без спреда и свопа. Так мы узнаем чистую эффективность стратегии без лишнего шума. И только потом, когда стратегия будет полностью изучена, можно подключать спред и своп. Это единственный и правильный вариант поиска прибыльных закономерностей, т.к. многие из них не способны покрыть величину спреда.

Когда котировки экспортированы, следует запустить любой советник и проверить качество моделирования. Если оно 99%, значит все правильно, можно идти дальше.

Где взять советника

Не все стратегии поддаются тестированию, но если поставить цель, то можно протестировать что угодно.

Те, у кого уже есть советник, можете пропустить этот раздел и перейти сразу к тестированию.

Те, у кого его нет, могут воспользоваться любым бесплатным либо скачать вот этот.

Не обязательно быть программистом, чтобы написать свой советник. Например, можно воспользоваться программой Etasoft Forex Generator, в которой легко создаются каркасы всех советников. Она старенькая, но до сих пор работает на отлично.

При разработке советников важно ставить перед собой правильные цели:

  • Неправильная цель: «Хочу эксперта в основе с этим индикатором + дивергенция, чтобы стабильно работал в плюс».
  • Правильная цель: «Хочу узнать работает ли этот индикатор, и понять можно ли его применять на практике».

Разница в том, что в первом случае трейдеры обычно зацикливаются и пытаются выжать из эксперта желаемую прибыльность. Но этого не случается.

Допустим, что советник уже есть, перейдем к тестированию.

Правильное тестирование советников

Перед началом любых тестов можно запустить этот советник, открывающий сделки в случайном направлении. Если его результаты крутятся вокруг нуля, значит терминал и котировки настроены нормально и спред отключен.

Можно приступать к тестированию самого советника.

Шаг 1. Если у вас советник торгующий по какому-либо индикатору, установите этот индикатор на уже подготовленный шаблон графика.

Дальше, ПКМ на графике → Шаблон → Сохранить шаблон. Из списка выбираем tester.tpl, жмем «Ок» и «Заменить».

Это необходимо, чтобы в дальнейшем проверить правильность работы советника.

Шаг 2. Настройте советник, укажите период тестирования, диапазон дат и т.д.:

Шаг 3. Запустите первый тест, нажав кнопку «Старт». Во вкладке «График» должны появится какие-то сделки. Если сделок нет, значит с советником есть какие-то проблемы, подробнее смотрите вкладку «Журнал». Если в журнале все хорошо, а сделок все равно нет, значит вы установили нереальные критерии для входа в сделку.

Шаг 4. По завершении теста нажмите на кнопку «Открыть график». В случае, если вы ранее подготовили шаблон, то у вас откроется график с индикатором, по которому торгует советник. Обязательно проверьте правильность входов советника.

Шаг 5. Если советник работает корректно, можно начинать подбор оптимальных настроек. Например, размер SL, TP, лотность, критерии на вход в сделку и т.д. Проводим тесты и выбираем оптимальные параметры.

Шаг 6. Тестируем другие таймфреймы и валютные пары, делаем выводы из полученных данных

Оценка полученных результатов

Самый важный пункт, о котором все обычно забывают.

Перейдите на вкладку “Результаты», ПКМ на любую сделку → Сохранить как отчет.

В результате у вас получится вот такой отчет:

Не будем разбирать все параметры, поговорим о самых важных.

Прибыльность показывает соотношение общей прибыли и общего убытка. Чем больше прибыльность, тем меньше ложных входов генерирует торговая система. Нормальной можно считать прибыльность более 1,10.

Матожидание выигрыша – средняя прибыль на одну сделку.

Если в советнике использовать фиксированную лотность величиной в 0,1 лот, мат.ожидание выигрыша будет совпадать с средним количеством пунктов, полученных в каждой сделке. Это очень удобно, если сравнивать, получится ли у советника покрыть хотя бы размер спреда.


На картинке выше советник приносит 4,6 пункта в каждой сделке, что явно больше, чем спред.

Максимальная просадка – максимальный процент потери депозита за все время тестирования. Общепринятая максимальная просадка равна 20%, старайтесь не превышать этот порог.

Процент прибыльных сделок – обязательно сравнивайте этот параметр с средней прибыльной и убыточной сделкой. Используя эти данные и формулу, можно высчитать эффективность вашего советника.

В целом, результаты тестов должны подтверждать либо опровергать ваши теории. Если советник либо закономерность нерабочие, переходите к следующей, а для себя сделайте заметку, например, что RSI не работает. И так до бесконечности, пока вы не составите прибыльную торговую систему.

Руководство, как правильно тестировать советники в MetaTrader 4

Несмотря на все преимущества советников, они не могут гарантировать трейдеру получение прибыли на полном автопилоте. Некоторые же советники вообще неспособны приносить прибыль хоть за сколь-нибудь продолжительный период времени. Чтобы не тратить попусту свое время и деньги, прежде чем ставить робота на реальный или даже демо счет, прежде всего его нужно протестировать, используя встроенный тестер в MetTrader 4.

От чего зависит точность тестирования?

Тестер, встроенный в торговую платформу MT4, далек от совершенства. Часто результаты моделирования не совпадают с реальной торговлей. Чтобы приблизить их к действительности, нужно знать, какие факторы влияют на точность тестирования советников в МетаТрейдере.

1. Спред. Эта категория не оказывает влияния на результаты теста торгового робота только в том случае, если вы планируете торговать на счете с фиксированным спредом, точно знаете его значение и указываете его при тестировании. Если же спред плавающий, неизбежны погрешности моделирования даже в том случае, если в соответствующей графе настроек вы выберете текущий спред. При моделировании не будет учтена динамика спреда за весь период тестирования.

2. Котировки. Исторические котировки, которые используются для теста автоматических торговых систем, могут значительно отличаться от реальных, а также содержать пробелы. Если вы хотите приблизить результаты моделирования к реальности, используйте качественные котировки.

3. Технические сбои. Тестер не учитываются возможные проскальзывания, различную скорость исполнения сделок, «зависания» терминал и успешно заключает сделку каждый раз при наличии сигнала. В реальной торговой практике ордер может быть открыт по другой цене из-за проскальзывания или же не открыт вовсе.

Где взять котировки?

Архив качественных котировок есть лишь у двух брокеров — Альпари и DukasCopy. Большинство других брокеров предлагают загрузить котировки компании MetaQuotes, качество которых оставляет желать лучшего. Достигнуть высокой степени соответствия прогнозных значений с реальными результатами при тестировании на котировках от MetaQuotes не получится.

Вариант получения котировок от Альпари является гораздо проще, поэтому будет использовать его.

1. Если у вас нет терминала от Альпари, то вам нужно его установить. Скачать терминал Альпари могут только зарегистрированные клиенты, поэтому, если вы зарегистрированы, то авторизуйтесь в кабинете Альпари. Если вы не зарегистрированы, то зарегистрируйтесь (ссылка на регистрацию https://alpari.com/ru/registration). Пополнять счет не нужно. Войдя в личный кабинет, перейдите в соответствующий раздел, скачайте и установите терминал.

2. Запустите терминал Альпари. Чтобы загрузить котировки, в строке меню найдите пункт «Сервис», выберите элемент «Архив котировок» или же просто нажмите F2 на клавиатуре.

Перед вами откроется окно загрузки. Дважды кликните по нужной вам валютной паре, после чего откроется список тайм-фреймов. Затем дважды кликните по тайм-фрейму «1 минута» и в левом нижнем углу нажмите кнопку «Загрузить». Подождите несколько минут. Закачивать всегда нужно минутные данные, на основании которых будут строиться старшие таймфреймы.

Рекомендуется проделать это действие несколько раз, поскольку не всегда за один раз загружаются все котировки. Как только вы увидите на экране сообщение о том, что данных для загрузки больше нет, можно приступать к тестированию. К этому времени необходимый советник уже должен быть загружен в терминал. Под «загружен в терминал» подразумевается, что робот лежит в каталоге «MQL4/Experts» терминала Альпари.

Запуск тестирования советника

Тестер стратегий в терминале МТ4 можно вызвать сочетанием клавиш CTRL+R либо же нажатием на соответствующий значок в верхней панели. Откроется окно под рабочим графиком.

Рассмотрим, что же отображается в этом окне:

1. Советник или индикатор. Нужно выбрать, что вы собираетесь тестировать, советник или индикатор. Выбирайте советник.

2. Выбор советника. Если в списке нет того советника, что вы хотите протестировать, значит вы его не поместили в каталог «MQL4/Experts» терминала. Или не перезапустили терминал после этого.

3. Символ. Выберите валютную пару, на которой вы хотите протестировать советник. Обратите внимание, что зачастую советник бессмысленно тестировать на первой попавшей паре. Если вы тестируете наши советники, то ознакомьтесь с их описанием, в котором вы найдете список рекомендованных пар.

4. Модель. Существует три варианта:

  • По ценам открытия баров. Это наиболее быстрый, но наименее надежный способ. Для прогнозирования тестер использует только цены открытия свечи и не учитывает движения, происходившие во время ее формирования. Он подходит только для роботов, которые заключают сделки в момент открытия нового бара.
  • Контрольные точки. Метод используется при тестировании автоматических торговых систем, чей алгоритм построен на торговли внутри свечи. При этом, для прогнозирования используются цены ближайшего меньшего временного периода. Результаты теста с использованием метода контрольных точек не отличаются точностью.
  • Все тики. Выбирайте именно эту модель, поскольку это максимально точный способ моделирования. В тестировании используется наименьший шаг цены — минутные данные.

5. Период для тестирования. Если вы поставите галочку напротив строки «Использовать дату», в тестировании будет участвовать выбранный вами период. Если же отметка будет отсутствовать, моделирование будет проведено за все время, за которое есть котировки. Обычно достаточно 1-2 лет для того, чтобы оценить работу эксперта.

6. Визуализация. Если вы поставите напротив нее галочку, вы увидите работу эксперта в ускоренном режиме прямо на рабочем графике. Тестер визуально смоделирует все ситуации, при которых советник открывает сделки. Благодаря этому режиму вы сможете наглядно увидеть точки открытия и закрытия сделок на графике. С другой стороны, с включенной визуализацией советник будет тестироваться очень и очень медленно, поэтому не советуем ее использовать.

7. Период. Период, как и валютную пару, выбирать наобум нельзя. Все в том же описании наших советников вы найдете рекомендованный тайм фрейм, на котором советник может работать. На других тайм фреймах советник либо вообще не будет работать, либо будет, но некорректно.

8. Спред. Вы можете выбрать «Текущий» спред либо указать вручную любое значение. В первом случае тестирование советника будет проведено с учетом спреда, который сейчас установился на выбранной валютной паре. Обратите внимание, что если вы тестируете советник на выходных или ночью, то не стоит оставлять значение «текущий», поскольку спред в таких ситуациях расширяется и вместо 10 пипсов может составлять все 40. Если вы хотите установить значение спреда самостоятельно, то учтите, что котировки у Альпари 5-значные. Поэтому, если спред равен 1 пункту (на 4-х знаке), то вам нужно указывать 10, а не 1.

9. Свойства эксперта. Кнопка «Свойства эксперта» вызывает на экран меню с настройками советника. В нем есть три вкладки — «Тестирование», «Входные параметры» и «Оптимизация». В контексте этой темы значение имеют первые две.

В графе «Позиции» ничего не трогаем, пускай так и остается – торговля и Long (покупка), и Short (продажа).

  • Тестирование. В этой вкладке нужно указать депозит. Указывайте тот депозит, который впоследствии планируете использовать в реальной торговле. К примеру, если вы в дальнейшем будете торговать на классическом долларовом или ECN счете с депозитом 200$, то так и указывайте — 200. Если же вы планируете завести на центовый счет 100$, то в поле «Депозит» в данном случае нужно ввести 10000, потому что на центовом счете ваши 100 долларов превратятся в 10000 торговых единиц (центов).
  • Вкладка «Входные параметры» содержит настройки советника. В этом окне вы можете проставить вручную нужные настройки или же загрузить готовые set-файлы (файлы с настройками), которые обычно идут в комплекте с торговым роботом.

Прежде чем что-либо менять в настройках советника, ознакомьтесь с его описанием. Для этого, на этой странице найдите вашего робота и по кнопке «Подробнее» перейдите в описание советника. В описании каждого советника во вкладке «Запуск советника» есть блок «Шаг 3. Настройка и использование советника», в котором описано какие настройки нужно использовать.

Если вместе с советником предоставляются set-файлы, то чтобы использовать их нажмите на кнопку «Загрузить», как показано на скриншоте выше. После этого перед вам откроется каталог данных Metatrader 4. Перейдите в папку «MQL4/Presets», в которой, если вы внимательно следовали инструкции по установке советника, должны лежать set-файлы для вашего советника. Выберите нужный set файл для вашей валютной пары.

После всех вышеперечисленных манипуляций можно нажимать кнопку «Старт» для запуска теста.

Анализ результатов тестирования

После окончания тестирования в информационном окне появится четыре новых вкладки — «Результаты», «Журнал», «Отчет», «График». В первой вы найдете все открытые советником ордера. Во второй — подробная хронология работы тестера. В третьей можно скачать детальный отчет с результатами тестирования, а последняя покажет кривую доходности торгового робота.

Во вкладке «Отчет» вы увидите подробную информацию о работе торгового робота за выбранный период на основании исторических данных. Кликнув правой клавишей мыши по любой строке, откроется контекстное меню. Выберите пункт «Сохранить как отчет», и информация сохранится в формате html по указанному вами пути. Стандартный отчет о тестировании советника выглядит следующим образом.

Отчет содержит информацию о настройках тестирования, аналитические данные о финансовых результатах моделирования работы советника на истории, график доходности и список всех ордеров, открытых торговым роботом. На что стоит обратить внимание:

Прибыльность – это не что иное, как отношение общей прибыли к общему убытку. Чем больше значение прибыльности отличается от единицы, тем доходней советник.

Чистая прибыль – собственно, прибыль в валюте депозита, которая была заработана советником.

Качество моделирования — показывает в процентах достоверность тестирования. Высоким показателем считается цифра 90% и выше.

Ошибки рассогласования графиков – тут должен быть ноль. Если вы увидите цифру, отличную от нуля, необходимо очистить историю котировок, загрузить ее заново и повторить процесс тестирования.

Максимальная просадка – является максимальной разницей между одним из локальных верхних экстремумов графика изменения баланса и последующих нижних экстремумов. Чем меньше просадка, тем лучше. Лично для себя считаю приемлемой просадку в 20-30%. Но некоторым и просадка в 50% не доставляет дискомфорта. Это уже на выбор каждого.

Естественно, стоит уделить внимание кривой доходности. Если она имеет поступательно восходящий характер, торговый робот торгует прибыльно. В других случаях советник требует либо оптимизации, либо замены.

Тестер стратегий платформы МетаТрейдер 4 помогает трейдерам оценить перспективы торговли с помощью торгового робота и оптимизировать его при необходимости. Тем не менее, полностью опираться на результаты теста в будущей работе не стоит. Нужно быть готовым, что возможны расхождения с реальной торговлей.

Как тестировать советники — подробная инструкция для MetaTrader 4

Одним из основных достоинств MetaTrader 4 – лидера среди аналогичных платформ, используемых трейдерами для торговли на рынке Форекс, является возможность программирования стратегий. Любой пользователь, постигший основы языка mql, может закодировать систему, настроив алгоритм на выдачу сигналов или на торговлю в полностью автоматическом режиме (алготрейдинг).

Написанные и скомпилированные скрипты, так называемые Советники, можно запускать на любом терминале MetaTrader 4. Этот фактор породил целый рынок пользовательских программ, распространяемых как бесплатно, так и на различных условиях единоразовой оплаты или подписки. На сегодняшний день в интернете можно найти больше ста тысяч таких программ на любой вкус.

В теории Советники должны содержать открытую и неоднократно протестированную на демонстрационных торгах и в реальных условиях стратегию, а результаты тестирования обычно прилагаются к программе. Получается, что трейдеры приобретают полностью автоматические, уже проверенные алгоритмы.

На практике это не всегда так, а поскольку роботы получают доступ к реальному депозиту, очень важно еще на первом этапе выбора провести экспресс-оценку приобретаемого Советника, вне зависимости от прилагаемых и рекламируемых результатов.

Существует всего два способа проверить программу на соответствие торговой стратегии, наличие ошибок в коде и реальную доходность. Любой пользователь терминала MetaTrader может проверить эффективность программы в тестере стратегий или запустив программу на учебном демонстрационном счете.

Рассмотрим детально оба способа тестирования.

Подготовка терминала MetaTrader 4 к тестированию Советника

Пользовательский скрипт с закодированной стратегией для MetaTrader 4 представляет собой файлы, имеющие расширение mql4 или ex4. Трейдеру следует соблюдать правильность пути при установке Советника, чтобы впоследствии без проблем найти и запустить его на платформе MetaTrader 4.

Установка выглядит как обычное копирование файлов, но с одной важной особенностью – папка для размещения файлов Советника открывается из-под работающего (запущенного) торгового терминала.

Первый шаг трейдера – убедитесь, что файлы Советника предназначены для MetaTrader 4, проверив расширение (mql4 или ex4). В качестве примера рассмотрим установку робота VR Smart Grid, который состоит из одного файла.

Второй шаг — запуск торговой платформы MetaTrader 4

Третий шаг – открытие папки установки файлов Советника, через меню терминала «Файл» и опцию «Каталог данных».

После этой операции откроется привычное для пользователя окно с папками.

Индикаторы, Советники, вспомогательные библиотеки, пресеты, шаблоны и многое другое, связанное с пользовательской настройкой платформы, находится в папке MQL4. Достаточно ее открыть, чтобы сразу сориентироваться, куда копировать файлы Советника, благодаря аутентичному названию папок.

Шаг четвертый – разнесите файлы с дистрибутивом и настройками Советника по соответствующим папкам, следуя приложенным к нему рекомендациям или ориентируясь на расширения:

  • mql4 и ex4 – в директорию Experts
  • библиотеки dll – папку Libraries
  • файлы настроек (пресетов) set – папка Presets

В примере мы скопируем файл VR Smart Grid в папку Experts.

Если Советник установлен правильно, после перезапуска MetaTrader 4 его название появится в «Навигаторе».

Завершает подготовительный этап, предшествующий тестированию, скачивание истории тиков. Определитесь с инструментами, с которыми предстоит работать и нажмите F2.

В открывшемся окне архива котировок выберите требуемую валютную пару или контракт CFD, после чего нажмите клавишу «Загрузить». Начнется скачивание истории тиков, прогресс процесса будет обозначен увеличением зеленой шкалы внизу окна «Архива котировок».

Если история уже загружена в терминал Metatrader 4 и сервера брокера не содержат новых данных, возникнет сообщение с предложением о пересчете (перезагрузке) таймфреймов. На всякий случай лучше воспользоваться предложенным обновлением данных по тикам.


Скачанный архив котировок обеспечит тестер стратегий базой данных для моделирования (восстановления) свечей при воссоздании истории торгов.

Первый способ использование тестера стратегий

Первый способ тестирования советников — с помощью тестере стратегий — более быстрый, однако он не обеспечивает высокой точности результатов. Это отличный вариант для предварительного тестирования скрипта.

Подготовка тестера стратегий для прогона Советников в Metatrader 4

Тестер стратегий открывается, как нижнее окно рабочего пространства Metatrader 4, позволяя трейдеру одновременно тестировать/оптимизировать торговые системы и «быть в рынке», отслеживая текущие позиции.

Трейдер может вызвать сервис в любой момент через меню платформы «Вид» или комбинацией быстрых клавиш, указанных в строке опций «Тестер стратегий».

Эта статья приведёт Вас к успеху:  РАЗВОРОТНЫЕ ПАТТЕРНЫ ФОРЕКСА

Разработчики постарались сделать это приложение нативным, поэтому у пользователя, даже немного знакомого с платформой Metatrader 4, интерфейс почти не вызывает вопросов, однако некоторые функции имеют определенную специфику.

Настройка свойств эксперта тестера стратегий Metatrader 4

Свойства эксперта находятся в правом углу поля тестера стратегий и управляют непосредственной настройкой режимов тестирования, разбитых по трем вкладкам:

  • Тестирование
  • Входные параметры
  • Оптимизация

Никогда не занимайтесь оптимизацией при первичном прогоне Советника! Проверку результативности торговой системы не стоит начинать с попытки «подогнать» параметры входящих в нее индикаторов и условий.

Система оптимизации использует «генетический алгоритм», который может эффективно повышать результативность теста. Побочный результат его работы – подгонка параметров под конкретный, загруженный в тестер исторический период и инструмент. На реальных торгах, столкнувшись с другой формой колебаний (волатильностью, гэпами и т. д.), робот получит большие убытки.

  • Вкладка “Депозит” определяет валюту, стартовый размер депозита, направление торговли (в обе стороны или сделки только одного вида) и вид оптимизации, который будет отключен
  • Входные параметры – это настройки Советника, вкладка полностью идентична той, что возникает при установке робота на график.

Как уже было написано выше, для корректной работы Советника при тестировании следует придерживаться настроек, рекомендованных или установленных по умолчанию, разработчиком торговой системы.

В некоторых случаях изменения возможны в рамках «пресетов», специальных файлов, прилагаемых к роботу с описанием случаев или инструментов для их использования. Если Советник популярен, то файлы настроек можно найти самостоятельно в интернете.

Рассматриваемый для примера робот VR Smart Grid как раз имеет подобные файлы пользовательских настроек, которые после скачивания следует разместить в папке Presets. Для этого нужно открыть в терминале папку MQL через «Каталог данных», чтобы можно было поместить файл с расширением «set» в директорию с шаблонами настроек Советников – Presets.

Тогда в тестировщике стратегий пользователю останется только нажать опцию “Загрузить” и выбрать нужный файл в открывшемся окне. Часто по умолчанию при выборе загрузки открывается папка «Tester», поэтому воспользуетесь навигацией Windows, чтобы самостоятельно найти папку Presets в дереве каталогов:

Описание полей тестера Metatrader 4

При открытии сервиса тестирования по умолчанию слева устанавливается опция «Советник». Она автоматически отображает весь список роботов, что находится в папке Experts и окне «Навигатора».

При выборе второго варианта – индикатора, отобразится список файлов папки Indicators.

Чтобы запустить тест Советника, надо дважды кликнуть по его названию в выпадающем списке. Далее, аналогичным образом выбирается инструмент, по котировкам которого будет проверена результативность торговой системы, для его отображения в окне настроек достаточно одного клика.

Функция «Модель» определяет точность и продолжительность тестирования, метод «все тики» восстанавливает исторические котировки, используя все данные архива, поэтому он самый длительный, остальные два вида не дают точной оценки и используется разработчиками на стадии проверки «торговых гипотез» для экономии времени поиска идей.

В некоторых случаях, когда логика робота «завязана» на долгосрочную стратегию, где сделки открываются по цене открытия свечи (бара) в начале дня, можно прибегнуть к модели с соответствующим названием – это позволит трейдеру «прогнать» Советник на максимальном временном отрезке.

На длительность и точность теста влияет дата или длина исторического отрезка. Некоторые трейдеры полагают, что чем она больше, тем лучше, но эмпирический опыт доказывает, что:

  • Гораздо важнее выбрать участок с максимально симметричным (равномерным) распределением тренда вверх, флэта и различных уровней волатильности
  • Достаточно отрезка от 2000 до 10 000 свечей или баров «рабочего» таймфрейма – промежутка, выбранного в графе «Период»

Как уже упоминалось выше, одной из задач тестирования является проверка «логики» открытия и закрытия сделок, работы манименеджмента – автоматического размещения отложенных ордеров, фиксирующих убытки и прибыль. Благодаря опции визуализации трейдер может воочию наблюдать за этими процессами в режиме «скоростного прогона» торговых сессий.

Опция «Визуализация» предлагает пользователю выбор включения и периода длительности демонстрации торгов.

Установка вышеуказанных настроек позволяет нажать кнопку запуска теста «Старт», многие так и делают, оставляя без внимания параметр «Спред», где стоит по умолчанию значение «Текущий». Это может привести к ненадежным результатам по двум причинам:

  • При тестировании в выходные дни, когда рынок закрыт, спред на инструментах может быть неправдоподобно завышен
  • На реальных торгах спред может менять значение, к тому же всегда будут проскальзывания, запаздывания влияющие на цену входа и закрытия сделки

Иногда трейдеры ставят стоимость спреда вручную, выше на один пункт его реального значения, чтобы как-то учесть вышеописанные потери.

Запуск тестирования Советника

Выбрав метод моделирования истории торгов и длину отрезка их визуализации, настройте во входных параметрах эксперта фиксированный размер лота, равный 0,01. Это поможет отобразить размерность показателей отчета тестирования в пунктах, что сделает удобным анализ результатов теста.

Тестирование начинается с нажатия опции «Старт» и проходит автоматически, отображая на возникшем сверху графике инструмента только отрезок, выбранный на визуализации. В процессе наблюдения за сделками можно ставить на паузу(1), ускорять (2), уменьшать или расширять с помощью передвижения ползунка (3).

Если выбран метод «все тики», то в тестере происходит воссоздание свечей и цена производит колебания, почти с достоверной точностью, что позволяет отображать сделки не по цене открытия и закрытия, а прямо «внутри» свечи.

После окончания теста в сервисе добавляются новые вкладки, которых не было на этапе запуска тестера: “Журнал”, “График”,“Результаты” и “Отчет”.

Анализ результатов тестирования Советника

Предварительная оценка эффективности торгового алгоритма проводится:

  • Обобщенно, с помощью графического анализа кривой доходности – эквити (equity)
  • Математически, с помощью проверки соответствия полученных параметров с допустимыми теоретическими значениями
  • Пошагово – рассматривая каждую сделку на графике и в таблице результатов

Стабильность работы кода Советника определяется по журналу логов тестера.

Аномалия “обрыва тестирования” Советника

На финальном этапе тестирования в тестере стратегий Metatrader 4 сервис производит “обрыв торгов”, т.е., принудительное закрытие ордеров с фактическим убытком или прибылью. Тестируя среднесрочные, долгосрочные стратегии или Советники, практикующие сетки ордеров, как в случае с рассматриваемым VR Smart Grid, трейдер может увидеть в конце теста завышенный убыток, что отразится в резком падении кривой кривой доходности – эквити (equity).

Вкладка “Результаты”

Вкладка «Результаты» содержит подробное описание совершенной или измененной торговой сделки, а также отложенных (лимитных) ордеров и итогов торгов.

Все действия автоматической стратегии Советника имеют сквозную нумерацию, что содержится в первом столбце для удобства навигации при поиске сбоев работы, как и время совершения операции, расположенное рядом во второй графе.

Нумерация сделок содержится в четвертом столбце «Ордер». При модификации лимитных выставленных заявок она не меняется, например, желтым маркером отмечено выставление второго лимитного ордера на продажу, поэтому в колонке стоит цифра 2. Она же повторяется в последующей строке: по причине изменения предыдущего ордера Sell, робот добавил к нему связанную заявку стоп-лосс, ограничивающую убыток в случае неблагоприятного движения цены.

Тип сделки определяет вторая колонка, работа блока манименеджмента стратегии отображается в цифрах S/L и T/P, стоп-лосса, страхующего от убытков и тейк-профита, фиксирующего прибыль. Колонка «Цена» показывает ценовой уровень отложенного или исполненного по рынку ордера, «Прибыль» — закрытый результат сделки, «Баланс» — динамику изменений депозита.

В приведенном примере тестирования Советника VR Smart Grid, трейдер должен обратить внимание, как идет увеличение лотности и работа трейлинг-стопа, переставляемого вслед за положительным изменением курса «в сторону открытой сделки и проверить на графике, совпадают ли эти операции с логикой, заложенной в алгоритме робота.

Вкладка “График”

Вкладка “График” разделена на два поля. Первое содержит две линии: баланса, обозначенного синим цветом и текущих средств (зеленый цвет). Баланс меняется только по закрытию позиций, а текущие средства меняются в зависимости от текущих значений накопленной прибыли или убытка, что и объясняет несовпадение этих кривых. Второе окно, расположенное внизу, отображает гистограмму размера позиций, она будет постоянной для стратегии использующей фиксированный лот, открываемый по торговому сигналу робота. В рассматриваемом примере Советник VR Smart Grid работает по сложной стратегии сетки, используя наращивание позиции, что и отображается различной высотой столбиков.

Вкладка “Отчет”

Отчет” – самая важная вкладка, объективно, в цифрах, определяющая результаты тестирования. В первую очередь следует обратить внимание на качество моделирования истории торгов (1), иногда трудно добиться 90% точности, поэтому Советник следует проверять на демонстрационном счете.

Ошибки моделирования будут отображены:

  • Полосой красного или серого цвета
  • Конкретной цифрой свечей, не совпадающих с графиком, по которому идут торги
  • Процентным соотношением и зеленой полосой правильно воссозданных свечей или баров

Длина тестируемого периода указана количеством свечей, «рабочего таймфрейма, в рассматриваемом примере это «часовик» — Н1. Строка ниже (2) содержит данные начального депозита и спреда, настроенного пользователем до запуска тестирования.

Строка (3) определяет выгоду стратегии с точки зрения прибыли, чистая и общая прибыль, даже общий убыток играют относительную роль, гораздо важней следующие параметры:

  • Прибыльности
  • Матожидание – среднеарифметическая вероятность, рассчитанная по формуле:

Убытки и прибыли в стратегии разнесены в строке (4):

  • Абсолютная просадка – максимальный реально зафиксированный убыток
  • Относительная просадка – максимальный полученный по открытой позиции минус

Остальные параметры – абсолютное цифры прибыльных и убыточных позиций не так важны, как:

  • Общее число сделок – указывает достаточность или недостаточность длины теста
  • Доля убыточных или прибыльных сделок

Остальная часть отчета, своеобразный «сборник рекордов» по самым большим тестовым убыткам и прибылям, где следует обратить внимание на максимальную серию непрерывных сделок, закрытых в минус.

Вкладка “Журнал”

Журнал – это статистический пошаговый отчет о работе Советника. В отличие от логов терминала, он не содержит сервисных сообщений (информацию о старте робота, выключении и т.д), здесь находится только описание сделок.

Журнал обязательно отобразит ошибки кода, если таковые будут найдены в ходе работы. Если это произошло, надо обратиться к разработчику или скачать Советник в другом месте.

Сохранение и анализ отчета тестирования

Кликнув на вкладки “Отчет”, “Результаты” и “График” правой клавишей мыши, их можно сохранить для дальнейшего анализа.

В выпадающем меню на выбор представлены варианты копирования или сохранения в файл, путь к которому трейдер выбирает самостоятельно или соглашается с вариантом по умолчанию.

Копии нужны для сравнения с другими вариантами тестирования для которых потребуется выбрать другие параметры или настройки.

На что смотреть:

Главная задача тестирования – экспресс-проверка прибыльности Советника, поэтому на первой вкладке “График” трейдер должен наблюдать растущую линию эквити. При этом стабильность заработка гарантируют косвенные показатели:

  • Плавного роста линии капитала, с отсутствием резкого роста или провалов кривой
  • Угол наклона трендовой касательной 30-45 градусов


На вкладке “Отчет” в первую очередь обращаем внимание на количество и процент прибыльных сделок

  • Чем выше количество закрытых сделок, тем надежней полученные параметры отчета
  • Соотношение прибыльных трейдов должно быть не ниже 60% для внутридневной стратегии и выше 70% для среднесрочной и долгосрочной торговой системы

Большое количество положительно закрытых ордеров может в итоге дать убыток, если трейдер “забудет” о таком параметре, как прибыльность:

  • Итоговое соотношение прибыли и убытка, в идеале — должно быть выше 2

Такой цифры можно добиться, контролируя размер стоп-лоссов – ордеров, ограничивающих убыток, по отношению к автоматически фиксируемой прибыли, размер которой определяют отложенные заявки – тейк-профиты.

В таблице на вкладке “Результаты” показаны итоговые значения по каждому положительному и отрицательному трейду. Изучение произвольной выборки поможет понять системность размера стоп-лосса и тейк-профита. Если в алгоритме заложены слишком высокие размеры убытков, их серия может “убить депозит”.

Представление о возможной длине череды отрицательных сделок даст параметр “непрерывные убыточные сделки”.

Анализируя вышеперечисленные результаты, трейдер должен понимать, что задача тестера — экспресс-анализ работы робота. Тестирование доказывает только факт отсутствия ошибок кода в Советнике и наличие “рабочего” торгового алгоритма.

Измерить реальную прибыльность стратегии мешает:

  • Недостаточно точная эмуляция движения исторических котировок
  • Неспособность сервиса учесть рыночные обстоятельства торгов в полном объеме

Колебания курсов валют или других инструментов рынка Форекс, обеспечивается непрерывным потоком сделок клиентов, так называемых тиков. Именно эта информация хранится на серверах брокера, к которому «привязана» устанавливаемая торговая платформа Metatrader. Несмотря на универсальность программы, каждый брокер самостоятельно занимается наполнением, т.е. сбором собственного варианта котировок.

При запуске тестера каждая свеча (или бар) эмулируется – наполняется тиками, это миллионы сделок, которые не всегда удается точно повторить в полном объеме. Программа самостоятельно сообщит об этом, если трейдер выберет такой вариант тестирования.

Даже даже при 99% точности восстановлении свечей (или баров) тестер не сможет учесть:

  • Колебания спреда, который не бывает константой, брокер всегда оставляет за собой право расширения этого параметра при выходе новостей
  • Различных технических накладок – сбоев трансляции котировок, потери архивных данных
  • Проскальзывания при исполнением сделок

На основе вышеописанного становится понятно, что несмотря на рекламу тестера как идеального процесса определения прибыльности стратегии, результат реальной торговли будет сильно отличаться от полученных цифр. Используйте полученные данные по прибыли для установки параметров тестов на максимально приближенных к настоящему трейдингу торгах на демо-счете. Только они могут точно определить реальную прибыльность или убыточность Советника.

Тестирование советника на демо-счете

Запуск советника на демо-счете обеспечивает наибольшую достоверность результатов тестирования, однако этот метод требует значительных затрат времени. Кроме того, при тестировании желательно использовать VPS-сервер.

Что такое VPS-сервер?

VPS-сервер – это услуга, которая появилась у хостинг провайдеров, с развитием автоматической торговли. Компания обеспечивает трейдерам удаленный доступ к платформе Metatrader, установленной на мощных серверах дата-центров.

Работа алгоритма Советника зависит от наличия беспрерывного Интернет-соединения, при помощи которого робот «держит связь» и управляет выставленными отложенными и сработавшими ордерами, согласно заложенной логики торговой стратегии.

Обрыв связи или отключение терминала Metatrader 4 приводит к сбою, пользователю придется самостоятельно закрывать открытые и отменять отложенные сделки, после его перезапуска. Если в этот момент трейдер не окажется возле компьютера, сделки останутся «висеть» на сервере брокера и могут принести неограниченный убыток.

VPS-сервер используют, чтобы торговля проходила в автоматическом режиме без риска каких-либо сбоев. Стабильность работы гарантирует:

  • Компания – владелец дата-центра, для которой в этом заключается смысл бизнеса
  • Нахождение в одном и том же месте серверов брокера и трейдера

Последний факт дает дополнительное преимущество пользователю VPS-сервера , увеличивая скорость исполнения заявок из-за меньшего размера пинга или можно сказать, большей скорости, изменения котировок.

Хостинг осуществляет полную техническую и консультационную поддержку и помощь в настройке VPS-сервера, поэтому услугой можно воспользоваться с любым уровнем знаний.

Как правильно выбрать тип демо-счета и размер суммы для тестирования стратегии

Брокеры Форекс предоставляют трейдерам на выбор различные типы счетов, предназначенные для оптимизации затрат на комиссионные выплаты. Эти условия полностью дублированы на демонстрационных счетах.

Тестирование Советника на демо-счете не должно ничем отличаться от реальных торгов, поэтому тип и сумма депозита должны совпадать с реальным торговым счетом Форекс, на котором планируется использовать советника. Этот вопрос должен быть закрыт трейдером самостоятельно до первого запуска робота, исходя из алгоритма торговой стратегии, или он может быть учтен в инструкциях/рекомендациях, прилагаемых к Советнику.

Иногда они преследуют рекламные цели для партнерского заработка – разработчики рекомендуют даже конкретного брокера, поэтому проведем краткий обзор основных типов счетов.

На рынке Форекс брокеры предлагают 4 различных варианта оплаты комиссии в виде:

  • Фиксированного спреда
  • Плавающего спреда, иногда в рекламных целях называемого «нулевым», поэтому это слово часто обозначено «звездочкой»
  • Счета с центовыми депозитами
  • “Исламские” или «swap-free» счета

Swap (своп) – это ежедневные начисления/снятия комиссии за пользование кредитным плечом. Параметр рассчитывается, как разница ставок Центробанков стран, которым принадлежат обе валюты в паре. Брокер, как и любой банк, снимает проценты за кредит по проданной валюте, одновременно начисляя в плюс проценты по купленной валюте.

Например, продажа пары EUR/USD выглядит как покупка долларов за проданные евро. Европейский Центробанк держит почти нулевую ставку, поэтому и проценты за пользование евро будут нулевыми, а на сумму купленных долларов США начислят за каждый день удержания комиссию из расчета 2,5% годовых. Это достаточно низкий доход или потеря, поэтому «Исламские или «swap-free» счета не играют значимой роли для выбора демо-режима тестирования Советника.

Центовый счет открывают трейдеры, торгующие на сумму инвестиций, не превышающую $100, которую функционал Metatrader 4 представит, как 10000 центов. Такая «центовая трансформация» депозита необходима при торговле Советниками по стратегии сеток (выставление множества ордеров против тренда) или Мартингейл (увеличения размера заявки, после каждой, убыточной сделки). Чтобы ее запустить на любом стандартном счете понадобится депозит от $1000, в «центовом варианте» хватит и $100.

Счета с фиксированным спредом выбираются трейдерами, запускающими роботов со средней периодичностью один, два раза в день и выше. Средняя прибыль от сделки делает стоимость комиссии ничтожной, а расчет расходов – простым, достаточно умножить величину спреда на количество сделок

Внутридневные, краткосрочные или скальперские стратегии с большим количеством сделок за одну сессию используют счета с плавающим спредом. Они представлены под множеством аббревиатур: ECN, NDD, STP или DMA. Название предопределяет способ исполнения сделки и механизм формирования спреда, тонкости которого описаны в сопроводительных спецификациях к счету.

Если трейдер не разбирается в дилинг-десках, стаканах, правилах рыночного исполнения ордеров, ему не следует использовать робота-скальпера, который при отсутствии знаний тонкостей внутридневной торговли сольет депозит за один день.

Размер суммы определяется результатами тестирования в тестере стратегий. В первой части описания этого процесса описана тактика запуска Советника с фиксированным размером в 0,01 лот. Такой выбор позволяет приравнять параметр максимальной просадки из вкладки «Отчет» к пунктам курса валютной пары.

В примере тестирования VR Smart Grid был получен результат 155.38, который означает, что робот должен «выдерживать» убыток:

  • В $15,54 при торговле 0,01 лотом –маржа для которого составляет $10
  • В $155,38 при торговле 0,10 лотом, маржинальные требования для которого составляют $ 100

Как правильно учесть убытки с математически обоснованной точки зрения, трейдер может прочесть в книгах Ральфа Винса, но более простой способ определить размер депозита – умножение цифры максимальной просадки на максимальную серию убыточных сделок и далее на коэффициент 3.

В рассматриваемом примере получится следующая сумма депозита:

15,4 х на максимальную серию убытков подряд (4) x 3 = 186,45

Это означает, что при тестировании Советника VR Smart Grid сумма депозита на демо-счете должна составлять:

  • Для торговли лотом 0,01 — $186,45
  • Для торговли 1 лотом — $1864,56

Коэффициент выбран эмпирически и означает тройной максимальный запас, поэтому чем он выше, тем устойчивей стратегия.

Как выбрать количество валютных пар для тестирования Советника на демо-счете?

Часто торговые алгоритмы написаны для конкретных инструментов Форекс, этот факт особо отмечается в настройках или рекомендациях к Советнику. Если стратегия универсальна, тестирующий на демо-счете робота пользователь должен отталкиваться от:

  • Предполагаемой суммы инвестиций, определяемой размером депозита по указанному выше методу расчета
  • Частоты сделок в стратегии
  • Преследуемых целей тестирования

Торговая платформа Metatrader 4 позволяет запускать столько копий Советника, сколько инструментов предлагает брокер. Большое количество инструментов в теории диверсифицирует стратегию, компенсируя убыток по одной паре прибылью от другой.

На практике, движения на рынке Форекс подчиняются законам корреляции – падение и рост валютных пар совпадают, особенно в моменты сильных движений, обусловленных глобальными макроэкономическими событиями. Поэтому выбор большого количества инструментов только умножает нагрузку на депозит вместо ожидаемой диверсификации.

Прежде, чем увеличивать количество валютных пар, трейдеру придется вновь вернуться к тестеру стратегий и определить размер максимального убытка по каждой из них, чтобы учесть его при тестировании Советника на демо-счете. Трейдеру придется увеличивать сумму инвестиций или понижать лотность, выделяя торговый депозит отдельно на каждую валютную пару, рассчитывая запас по формуле, описанной выше.

Исключением может быть ситуация запуска Советника на среднесрочных и долгосрочных стратегиях при условии выбора разного класса инструментов: валютные пары, индексы, товары и сырье. Если прогон на тестере стратегий показал на вкладке “Визуализации” или “Результаты” а периодичность (несовпадение) сделок по выбранным инструментам, трейдер может рассчитать на все инструменты один депозит, выбрав средний размер просадки и использовав коэффициент 5 (вместо 3) для расчета размера депозита.

Если перед пользователем стоит задача найти в ходе тестирования на демо-счете наиболее прибыльную валютную пару для Советника, тогда он может запустить множество инструментов, используя больший, чем запланировал для реальной торговли, размер депозита. Однако этот процесс удлинит тесты на демо-счете — потребуется второй этап, где будет отдельно тестироваться только выбранная пара, уже с приведенным к планируемому в будущем депозиту.

Как определить таймфрейм – временной торговый период?

Размер таймфрейма – временного торгового периода, представленного на графике свечой или баром, определяет «точность» сделок Советника, поэтому изначально этот параметр задан в настройках по умолчанию или отражен в рекомендациях.

Некоторые реализованные в роботах стратегии обладают масштабируемостью, т.е., торговый алгоритм может работать на различных временных периодах. Перед тестом Советника в Metatrader 4 пользователь должен определить, какой период он будет использовать на реальных торгах и выставить аналогичный в настройках демо-счета.

Размер таймфреймов бывает стандартным, определенным рядом из минут: 1,5, 15, 30; часов: 1, 4, и более высоких промежутков – день, неделя месяц.

Выбор более низких, минутных, периодов предполагает большую частоту сделок, часто используемую для «разгона» депозита. Если трейдер не обладает большими средствами и ставит цель «быстрого заработка» на рынке, он выберет минутные промежутки. Это будет означать торговлю внутри дня, при которой обязательно должны использоваться следующие ограничения:

  • Лимит времени торговли, чтобы избежать неактивных отрезков торгов в течение дня
  • Запрет на перенос позиций «через ночь» и выходные

Выбор часового таймфрейма – это среднесрочная стратегия, дневного – долгосрочная, свечи в неделю или месяц трейдерами выбираются реже.

Колебания графиков на рынке Форекс имеют фрактальную структуру, что означает подобие цикличности и формы, внутри часа, с изменениями курса внутри дня или недели. Это знание позволяет трейдеру намеренно выбирать меньший период, чтобы ускорить тест Советника на демо-счете. Прибыльность на малых таймфреймах означает, что стратегия однозначно «пройдет» на более «высоких» периодах.

Как изменять и применять настройки Советника?

Изменяя временные периоды, таймфреймы трейдер должен учесть взаимосвязанность их размера с настройками Советника. Внутри робота может быть запрограммирована торговая система, чьи периоды синхронизированы с календарными данными, размеры автоматически построенных уровней «завязаны» на определенные процентные изменения курса валютных пар и т.д.

Чтобы стратегия результативно работала на пользовательских настройках таймфреймов, отличных от установленных разработчиком, трейдер должен понимать механизм выставления сделок, разобраться в составе индикаторов или других используемых принципах формирования торговых сигналов роботом. Это поможет правильно подобрать и синхронизировать параметры Советника при любых изменениях одного или нескольких блоков настроек.

В первую очередь на демо-счете «прогоняются» варианты разработчика, их может быть несколько, тогда они отражены в файлах пресетов.

Возможность самостоятельного изменения параметров ограничена вкладкой «Входные параметры». Кодеры – создатели робота, выносят в это окно только те настройки, которые трейдер может менять без риска «уничтожить» работоспособность алгоритма.

Если трейдер не знаком с реализованной торговой стратегией, он может найти ее аналоги на специализированных форумах. При убедительных доказательствах о работоспособности тех или иных параметров, входящих в состав Советника индикаторов, их можно изменить в настройках робота.

Как прикрепить Советник к выбранным инструментам?


Советник добавляется на график инструмента простым «перетаскиванием» из окна Навигатора.

Присоединение автоматически откроет настройки Советника. Большинство из них принимаются трейдером по умолчанию или изменяются согласно приложенным к роботу инструкциям. Настройку стратегии «под себя» следует проводить, используя только подтвердившие свою работоспособность в тестере, а также на демонстрационных и реальных торгах в Metatrader 4 идеи торговой системы.

После установки Советника на график трейдер должен обратить внимание на смайлик, возникший в правом верхнему углу – улыбка означает успешный запуск и начало работы робота. Грустный смайлик указывает на проблемы с настройками.

Платформа Metatrader 4 для работы с Советниками требует включения дополнительных опций. Они расположены в меню Сервис – пункт «Настройки» и устанавливаются один раз, потом работают для любого нового робота.

В открывшемся окне, найдите вкладку «Советники» и отметьте (включите) все пункты, кликнув по ним левой клавишей мыши.

Нажмите клавишу «ОК» и перейдите к настройке «Свойства» робота, они доступны по клику правой клавишей индикатора на графике, в выпадающем меню опции «Советники».

Чтобы смайлик начал улыбаться, разрешите Советнику торговать, инициализировав опцию с соответствующим названием и нажав «OK».

Остальные пункты этого окна настроек используются «по умолчанию», если иное не предусмотрено инструкциями, которые идут в комплекте с роботом. В этом случае трейдер может подключать библиотеки, ограничивать торговлю сделками в одну сторону и т.д.

Как правильно выбрать период тестирования Советника?

Процесс тестирования на демонстрационном счете должен дать трейдеру понимание, какую результативность покажет робот при любых «состояниях» валютного рынка Форекс, особенно на «уязвимых» участках для торговой системы. К ним относят:

  • Флэт – для трендовых систем
  • Новости – для стратегии торговли в диапазоне
  • Импульсы — при торговле на «пробой» уровней

Данные теста, включающие в себя только непрерывный рост или падение, для трендовых стратегий являются непрезентабельными, так как такой робот несет потери на флэте. В этом случае трейдер должен изначально визуально определить среднюю протяженность такого вида колебаний с помощью Боллинджера, используя исторические котировки, и дождаться аналогичной длины периода на демо счете.

Торговля в диапазоне в основном проводится на азиатской сессии, в которой участвует наименьшее количество трейдеров Форекс, что гарантирует отсутствие трендов. Ситуация резко меняется при выходе важных непрогнозируемых новостей по Китаю или Японии, колебания по остальным публикацииям можно избежать, заранее прогнозируя их благодаря информации из экономического календаря.

В этом случае количество новостей нельзя спрогнозировать точно, поэтому трейдеру следует полагаться на эмпирически вычисленный среднестатистический результат. Оценить убытки от непредсказуемых движений помогут результаты торгов в период выхода важных экономических индикаторов, которые трейдер избегает на реальных торгах. Время их публикации известно заранее, а количество сессий для испытаний Советника должно быть равно среднестатистическому результату появления «неожиданных» новостей.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ВЫСОКОДОХОДНЫЙ СКАЛЬПИНГ ФОРЕКС

Импульсная торговля – это выставление отложенных ордеров по важным ценовым уровням в ожидании сильных изменений курса на коротком периоде. Они могут быть «спровоцированы» выходом новостей или спрогнозированы методами технического анализа. В ходе тестирования Советника, внутри которого реализована логика импульсной торговли, трейдеру необходимо дождаться симметричного количества сделок на покупку и продажу (пробой уровня «вниз и вверх»).

Достоинства и недостатки тестирования Советника на демо-счете Форекс

Демонстрационный счет Форекс – это 99,9% гарантия создания условий, аналогичных реальной торговле, что позволяет положиться на результат, показанный Советником. Трейдер выбирает вид счета, размер депозита, «рабочий» таймфрейм и может прогнозировать размер прибыли и убытка будущих инвестиций в выбранного робота.

Единственным минусом такого вида тестирования является длительность, Советник должен пройти этапы торговли, а трейдер дождаться тренда, скачка волатильности на новостях и прочих обусловленных стратегией состояний рынка Форекс от которых зависит размер наибольшего возможного убытка, а также отторговать промежуток, равный этим периодам. Это помогает понять скорость восстановления депозита после серии отрицательных сделок и правильно определить размер торгового лота и «запас» инвестиций, чтобы избежать разорения.

Заключение

Тестирование — обязательная часть алгоритма принятия любой новой торговой системы, особенно важная при намерении автоматизировать торговлю. В процессе анализа трейдер получит визуальное представление о механизме открытия и закрытия позиций, теоретическом масштабе убытка, доле прибыльных сделок.

В тоже время, тестер не является надежным показателем результативности Советника по целому ряду отмеченных выше причин. Надежные данные дадут реальные торги, которые на первом этапе необходимо заменить периодом работы робота на демонстрационном счете, чтобы не допустить потери депозита.

Проверяемую стратегию следует обязательно ставить на торги, используя Metatrader установленный на VPS-сервисе для надежного круглосуточного обеспечения Интернетом и защиты от технических сбоев в энергосетях или на серверах брокера.

4 нюанса тестирования советников в терминале MetaTrader 4, о которых знают не все трейдеры

О тестировании форекс роботов в терминале MetaTrader 4. Нюансы оптимизации советников, о которых знают не все.

Обратите внимание, что качество истории котировок у разных форекс брокеров отличаются, что может вызвать серьезные расхождения в результатах тестирования одного советника на счетах от разных брокеров

В условиях современного трейдинга использование в торговле форекс советников уже давно не выглядит какой-то экзотикой. Практически каждый день появляются новые платные и бесплатные торговые роботы, которые впечатляют доходностью и вызывают желание быстренько заработать. Однако, ставить эксперта на торговый счет без проверки – сомнительная затея, ведущая к «неожиданным» потерям в потенциале. Поэтому рекомендуем начать работу с роботом с тестирования.

Все, что нужно знать о том, как правильно тестировать торгового советника в тестере стратегий терминала MetaTrader 4 – в инструкции от экспертов журнала Фортрейдер.

С чего необходимо начинать тестирование советника?

Торговый робот проверяют на истории, поэтому в первую очередь необходимо скачать котировки нужной вам валютной пары. Для этого следует в меню «Сервис» найти вкладку «Архив котировок» или просто нажать клавишу F2.

Рис. 1. Архив котировок в меню «Сервис» терминала MetaTrader 4.

Далее выбираем необходимую валютную пару и таймфрейм, кликаем по ним два раза левой кнопкой мышки и нажимаем «Загрузить».

Рис. 2. Выбор валютной пары и таймфрейма.

Обратите внимание, что качество истории котировок у разных форекс брокеров отличаются, что может вызвать серьезные расхождения в результатах тестирования одного советника на счетах от разных брокеров.

Выбираем в тестере стратегий торгового робота (1), валютную пару (2), тип моделирования (3), таймфрейм (4), спред (5) и настройки советника (6).

Рис. 3. Настройка тестера стратегий для тестирования.

Не забудьте о размере спреда, который установлен для валютной пары вашим брокером. Дело в том, что в тестере стратегий по умолчанию установлен текущий спред. Если вы этого не сделаете, то можете получить совершенно фантастические результаты, особенно, если тестируете эксперта в выходной день.

Какой тип моделирования выбрать?

Тестируете по всем тикам, потом по контрольным точкам, потом по ценам открытия и смотрите разницу.

Тестер стратегий предлагает на выбор три типа моделирования:

  • Все тики;
  • Контрольные точки;
  • По ценам открытия.

«Все тики» — самый точный из стандартно-доступных типов моделирования, но он же и самый долгий. Некоторые советники можно тестировать без потери точности по контрольным точкам или по ценам открытия. Для этого в алгоритме должны быть заложены условия открытия сделки, начиная с нового бара.

Если вы не сильно разбираетесь в советнике, который тестируете, то имеет смысл подойти к вопросу экспериментальным путем. Тестируете по всем тикам, потом по контрольным точкам, потом по ценам открытия и смотрите разницу. Если она небольшая, то можно оптимизировать советник наиболее быстрым методом, а потом проверять по всем тикам. Если разница существенная, то можно грубую оптимизацию проводить быстрым методом, а тонкую — по всем тикам. Если разница совсем большая, то делать нечего, и придется оптимизировать долго и упорно по всем тикам.

Есть класс советников, в которых рабочий таймфрем прописан в настройках, у них результаты тестирования не зависят от выбранного периода в тестере. Такие роботы, как правило, можно тестировать практически без потери точности на контрольных точках. Получается намного быстрее, чем по всем тикам, а результат практически тот же самый.

Опять-таки, оптимизируем быстрым методом, найденный лучший вариант проверяем по всем тикам и убеждаемся, что все в порядке.

На какие параметры нужно обратить внимание при оптимизации советника?

Количество сделок

В первую очередь обращаем внимание на количество сделок. Желательно, чтобы их было не менее 150, иначе оптимизация теряет всякий смысл, поскольку возникает эффект «подгонки» результатов.

Если же сделок меньше 150, то необходимо увеличить промежуток времени тестирования, чтобы получить полную картину.

Прибыль и просадка

Зарабатываем с Мартингейлом! 8 правил торговли форекс экспертами с повышенным риском

Заработок на советнике по принципу Мартингейла возможен. 8 правил о том, как снизить риск от торговли «опасным» роботом.

Во вторую очередь нас будет интересовать соотношение прибыли к просадке.

Популярным параметром для отбора результатов оптимизации является коэффициент восстановления, который представляет собой простое отношение: прибыль / максимальная просадка. Его несложно вычислить, поделив столбец «Прибыль» на столбец «Просадка» в долларах. Но вот отсортировать результаты оптимизации по этому параметру тестер так просто не позволяет.

К счастью, это несложно поправить, если у вас есть доступ к исходному коду советника. Достаточно в конец кода любого робота приписать следующие строчки:

double GetRecoveryFactor( void ) <

double MaxDD = TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD);

Res = TesterStatistics(STAT_PROFIT) / MaxDD;

double OnTester( void ) <

и перекомпилировать его. После этого при оптимизации в тестере появится новая колонка «Результат OnTester». Она будет содержать коэффициент восстановления. Щелкнув по шапке этой колонки, можно отсортировать результаты оптимизации по данному параметру.

Рис. 4. Сортировка результатов оптимизации по коэффициенту восстановления.

Что делать с ошибками рассогласования?

Часто случается, что в отчете о тестировании торгового эксперта тестер стратегий в строке «Качество моделирования» указывает значение n/a и сообщает об ошибках рассогласования графиков.

Рис. 5. Ошибки рассогласования графиков.

Откуда берутся эти ошибки? Самой распространенной причиной является расхождение между котировками, которые получены от брокера напрямую, и котировками, загруженными из архива.

Как устранить это расхождение? Существует очень простой способ. Необходимо удалить историю котировок по необходимой валютной паре через «Меню Файл» — «Открыть каталог данных» – History – «Имя торгового сервера». Стираем все файлы EURUSD*.hst.

Рис. 6. Удаление файла с архивом котировок.

После удаления файлов перезапускаем терминал и загружаем котировки заново, как это было описано выше.

После проделанных процедур в большинстве случаев ошибки рассогласования графиков исчезают, а качество моделирования вырастет до 90%.

Таким образом, тестирование и оптимизация торговых советников – дело совсем несложное, хотя требует больших временных затрат и знания тонкостей. Надеемся, что эта статья позволит вам быть с тестером стратегий «на ты», эффективно тестировать форекс экспертов и получать прибыль на валютном рынке.

Оптимизация и тестирование советников на примере Илана 1.6.

Очень часто начинающие трейдеры применяют для автоматической торговли на Форекс помощников — автоматических роботов-советников. Однако перед тем как установить советника торговать на реальный счёт, даже новичок задается разумным вопросом: А как настроить советника, чтобы он помог заработать, а не слить депозит? Ведь от того, насколько грамотно будут заданы входные параметры эксперта, будет зависеть, оправдает ли он ожидания своего владельца или нет. О том, как правильно оптимизировать советников, а также тестировать полученные результаты оптимизации в тестере стратегий программы MT 4, и пойдёт речь в данном материале. А примером для оптимизации и тестирования нам послужит советник Илан 1.6.

Но для того, чтобы понимать, о чем пойдёт речь дальше, необходимо ознакомиться с материалом, изложенным в статье Оптимизация советников Ilan. Часть первая — переменные . На этой же странице Вы можете скачать советника Ilan 1.6, на примере которого и рассматриваются вопросы оптимизации и тестирования советников.

Оптимизация советников.

Итак, приступим! Вы посмотрели первое видео, прочитали статью и скачали советника. Разобрались с назначением каждой переменной во входных параметрах советника. Самое время приступить к оптимизации и тестированию. Для этого, скачанный архив с Иланом и SET — файлом настроек распаковываете, все файлы копируете в ту папку, где установлен торговый терминал MT 4, после чего перезапускаете МетаТрейдер 4.

Теперь необходимо подготовить терминал для тестирования и загрузить с серверов MetaQuotes архивы котировок. Подробно об этом процессе расказано в общей статье «Как оптимизировать советников в тестере стратегий MT 4?». Для тех, кто не знаком с этим вопросом, рекомендуем для начала ознакомиться с данным материалом, так как в нем освещены и другие немаловажные моменты, которые можно отнести и к советнику Илан 1.6.


После того, как архивы котировок закачаны и советник загружен в терминал, открываем тестер стратегий:

  • — в поле Советник выбираем Ilan 1.6 ;
  • — в поле Символ — валютную пару, на которой будет тестироваться советник;
  • — в выпадающем списке Период выбираем тайм-фрейм, на котором будет проводиться тестирование;
  • — в разделе Модель для оптимизации задается значение По ценам открытия ;
  • — ставим галочку в окошке Использовать дату и задаем необходимую дату, с учётом того, что весь тестовый период делится на исторический и форвардный. На данном этапе нас интересует исторический период. За исторический период можно взять 2011 год (01.01.2011 — 31.12.2011);
  • — галочки в окошках Оптимизация и Визуализация пока устанавливать не надо.

Первоначальные установки тестрера стратегий.

Далее загружаем свойства эксперта. Во вкладке Тестирование в поле Депозит выставляется такая сумма, с которой вы планируете торговать на реальном счету с использованием советника. При этом необходимо учесть, что в поле Депозит денежная единица валюты — доллар, в то время как новички в основном используют центы USD. В этом случае необходимо сумму, которую предполагается использовать в торговле, к примеру, 100 долларов, умножить на 100, получается 10 000 центов. Для тестера не имеет значения, какая валюта задана: доллары, евро или центы. Он работает с суммой (количеством), поэтому указав Депозит в размере 10 000 долларов, мы будем знать, что это 10 000 центов, то есть — 100 долларов.

В поле Позиции указывается значение Long and Short . Это означает, что советнику будет разрешено открывать сделки и на покупку (Long) и на продажу (Short). В подразделе Оптимизация все остаётся без изменений.

Теперь рассмотрим вкладку Входные параметры . Входные параметры изначально должны находиться в папке торгового терминала \tester\ , в файле формата .set . Если этого файла там нет, то его нужно создать самостоятельно. Для этого во вкладке Входные параметры нажимаем на кнопку Сохранить .

Будет предложено сохранить файл в формате .set как раз в папке \tester\ , предварительно назвав его. Имя ему следует дать такое, по которому будет сразу ясно, какого советника этот SET — файл, для какой валютной пары будет проходить оптимизация и на каком тайм-фрейме. Как пример, можно использовать название оптимизация_Илан_1_6_eurusd_1H.set .

Теперь для тестирования необходимо задать значения всех переменных, указанных во Входных параметрах . Если Вы ознакомились с первой частью статьи Оптимизация советника Ilan 1.6 , то вы, наверняка разобрались в значениях параметров, и без труда сможете их задать. Технически это делается следующим образом.

1) В столбце Значение указываются переменные, «вшитые» в советник Ilan 1.6. Их мы не трогаем, а только задаем значения Старт , Шаг и Стоп . На примере переменной LotExponent это можно сделать следующим образом: Старт — 1, Шаг — 0,1, Стоп — 2.

Что означают эти значения? Это означает, что в ходе оптимизации тестер стратегий будет изменять значения переменной LotExponent, начиная с 1, с шагом 0,1, заканчивая 2. При этом он будет поочередно прогонять все параметры с каждым из значений (1; 1,1; 1,2 и т.д. до 2) и записывать все результаты. Но фактически, если во вкладке Тестирование была поставлена галочка в поле Генетический алгоритм , тестер сначала проведет грубый отбор параметров, отсеяв неприбыльные, а уже более прибыльные будет рассчитывать и записывать, что позволит значительно сохратить время оптимизации.

2) Далее необходимо расставить значения Старт , Шаг и Стоп для всех переменных. К примеру, у переменной LotExponent для первой грубой оптимизации значение Шаг можно поменять на 0,5. Для остальных переменных рекомендуемые значения следующие:

  • — DefaultPips — Старт — 5, Шаг — 1, Стоп — 15;
  • — Glubina — 2, 5, 30 соответственно;
  • — DEL — 1, 1, 8;
  • — Slip — остаётся без изменений, так как в тестировании не участвует;
  • — Lots — 0.01, 0.05, 1;
  • — LotDecimal — определяется в зависимости от Lots;
  • — TakeProfit — 10, 10, 100;
  • — Drop — 200, 50, 700;
  • — RSIMinimum , RSIMaximum , MagicNumber остаются без изменений;
  • — MaxTraders — 2, 1, 20;
  • — TotalEquityRisk (при UseEquityStop — true) — 20, 10, 90;
  • — UseTrailingStop — устанавливается значение True;
  • — остальные переменные также остаются без изменения.

Чтобы сохранить все изменения, необходимо нажать на Сохранить и произвести замену оптимизационного SET — файла.

После настройки переменных и их сохранения, нажимаем на ОК .

3) В тестере стратегий ставим галочку для Оптимизация , проверяем ещё раз правильность заполнения всех полей и жмём кнопку Старт .

По мере оптимизации Ilan 1.6 зеленым цветом заполняется шкала, выше неё указывается, количество всех возможных вариантов для данных настроек (1) и количество уже обработанных (2), а также время, которое прошло с начала оптимизации (3) и сколько осталось до завершения процесса (4).

Процесс оптимизации советника Форекс.

4) По окончанию оптимизации Ilan 1.6 откроем вкладку График оптимизации . Темно зеленым цветом отображается самые прибыльные варианты комбинаций. Если навести на прямоугольник мышкой, то отразятся входные параметры, при которых был достигнут тот или иной результат.

Самая необходимая информация отображается во вкладке Результаты оптимизации . Здесь показаны все результаты, которые можно отсортировать по прибыли, по количеству сделок, по прибыльности, матожиданию, по абсолютной максимальной просадке и по максимальной просадке в процентах. В последнем столбце указаны входные параметры, при которых были достигнуты эти результаты. По выбранному результату кликаем правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выбираем Установить входные параметры . Они устанавливаются в качестве входных параметров в Свойствах эксперта .

Установить входные параметры советника Илан 1.6.

Эти параметры сохраняем аналогичным способом (для дальнейшего тестирования), как и сохраняли ранее, задавая файлу название, по которому в дальнейшем его можно будет узнать. К примеру, наши параметры выбирались по максимальной прибыли, а потому в названии файла можно указать размер этой прибыли.

После этого окно Свойства эксперта закрывается нажатием кнопки ОК . Таким же образом можно сохранить и другие настройки из вкладки Результатов оптимизации , отобранные по любому из критериев.

Тестирование параметров, полученных в ходе оптимизации.

5) Далее необходимо протестировать советника с теми параметрами, что были отобраны и сохранены в файлы, чтобы выбрать наиболее прибыльные и установить их для работы эксперта на реальном счёте. Для этого опять открываем Свойства эксперта — Входные параметры — Загрузить , и уже загружаем по очереди сохраненные файлы, тестируем советника с параметрами из файлов. Тестирование уже осуществляется по более точной модели Все тики , галочка в окошке Оптимизация не устанавливается.

Запуск тестирования советника Илан 1.6.

6) В тестере стратегий появляются дополнительные вкладки. Во вкладке График отображается график прибыли:

График прибыли при тестрировании советника в тестере стратегий.

В идеале он должен быть представлен плавной восходящей линией. В нашем же примере с установленными входными параметрами советник демонстрирует слив депозита.

Во вкладке Отчет более наглядно представлены результаты тестирования:

Отчет по результатам тестрировании советника в тестере стратегий.

Аналогичным образом тестируется советник Илан с другими входными параметрами, анализируются графики прибыли и отчеты.

7) Далее, выбрав для советника настройки, при которых демонстрируются наиболее удачные результаты, на их основе проводят тестирование на форвардном периоде, то есть на том промежутке времени, на котором советник не оптимизировался и не знает, как торговать. Начало форвардного периода — это конец исторического, а его окончание — это сегодняшний день, ну или другая, уже прошедшая дата. Вообще, для различных советников рекомендуемая продолжительность форвардного периода различается от 1 до 3 месяцев. После установки форвардного периода в Использовать дату нажимаем Старт для запуска тестирования.

8) Результаты тестирования также анализируются по Графику и Отчету . Если график показывает нисходящую тенденцию, значит входные параметры нерабочие, поэтому тестируются другие варианты, до тех пор, пока график не покажет восходящую линию.

9) Параметры, при которых советник показывает хорошие результаты, необходимо сохранить и скопировать в папку терминала буква_диска:\metatrader\experts\presets\ .

10) После того, как наиболее удачные настройки советника Ilan 1.6 определены, их можно дооптимизировать. Для этого в разделе Свойства эксперта — Входные параметры загружаются выбранные настройки и со всех переменных снимаются галочки. Выбираются поочередно переменные, которые будут дооптимизироваться, и изменяются значение, старт, шаг и стоп, но совсем незначительно. Каждая переменная будет прогоняться в тестере на форвардном периоде, при установленной модели Все тики и с галочкой для Оптимизации , а результаты вновь анализироваться и неудачные отсеиваться. Данный процесс может занять немного больше времени, однако это того стоит.

«Подводные камни» тестирования советников.

В ходе тестирования во вкладке График будет рисоваться график. Если поведение на каких-то участках графика непонятно — скачет, резко падает (см. график в пункте 6), то на нижней шкале можно посмотреть примерную дату, когда происходили эти действия. Затем во вкладке тестера Настройки в поле Использовать дату выставляется близкое число, ставится галочка для Визуализации , назначается скорость визуализации и запускается тестер стратегий. В окне графика валютной пары будет наглядно демонстрироваться работа советника Илан, показываться, когда и какие сделки он открывает. Поведение робота на промежутке времени, где график показал непонятное движение, анализируется, чтобы в дальнейшем избежать подобных моментов.

Но в любом случае, после тестирования и оптимизации Ilan 1.6 в тестере стратегий, необходимо на некоторое время поставить его торговать на демо-счёте. Дело в том, что в тестере стратегий терминала МетаТрейдер 4 качество результатов тестирования достигает максимум 90%. Это не такие уж и качественные результаты. На самом деле даже дооптимизированный советник Илан может повести себя в реальной торговле совсем иначе, что вместо ожидаемой прибыли приведет к сливу депозита. Более правильным было бы тестрование и оптимизация советников с качеством моделирования 99 процентов, о чем подробнее рассказано здесь. Причём, эти результаты серьёзно отличаются от тех, что получаются при тестировании с качеством моделирования 90%. Поэтому, следует либо разобраться с принципами тестирования советников с качеством моделирования 99%, либо оптимизированного эксперта с котировками от MetaQuotes погонять некоторое время в демо режиме и оценить правильность выбора входных параметров.

Видео урок по оптимизации и тестированию советников.

Для того, чтобы более полно представлять себе весь описанный выше процесс, посмотрите видео урок по оптимизации и тестированию советников на примере Илана 1.6. В видео показаны моменты, которые трудно описать словами, сделан акцент на некоторые важные моменты. В общем — полноценное руководство по оптимизации и тестированию советников в программе МетаТрейдер 4:

Все вопросы, отзывы и пожелания после просмотра видео можно оставлять в комментариях.

P. S. Если у Вас возник вопрос Свопы Ilan съедают всю прибыль. Что делать? , решение простое — открывайте любой из безсвоповых счетов Cent Lite, Cent или Cent NDD у брокера Форекс4ю.

Как протестировать советник на МТ4

С появлением советников торги стало возможным вести в полностью автоматическом режиме. Все, что от вас требуется – установить советник в МТ4, запустить его и собрать прибыль по истечении определенного промежутка времени. Но как убедиться в том, что пока вы будете пить чай, советник не сольет весь ваш депозит? Перед тем как доверить свои денежные средства роботу, рекомендуется протестировать советник.

Как протестировать советник на МТ4 видео:

Загружаем котировки

Перед тем как протестировать советник, вам понадобится загрузить историю котировок. Для этого необходимо перейти по адресу: «Сервис/Архив котировок».

3,0,1,0,0

После этого перед вами должно появиться следующее окно:

Теперь вам нужно правильно выбрать валютную пару и тайм-фрейм, на которых вы планируете протестировать советник или индикатор. Я решила протестировать советник Laguerre scalper, а его рекомендуется использовать на валютной паре евро/доллар и на тайм-фрейме M15. Поэтому в левом углу я выбираю нужную мне валютную пару и тайм-фрейм M15. Щелкаю по нему два раза мышкой, чтобы он загорелся желто-зеленым цветом, после чего нажимаю на кнопку загрузить.

После этого появится зеленая полоса, как на картинке, расположенной ниже, ждем пока она полностью загрузится, как правило, это занимает минуты 2-3.

Итак, теперь можно перезапустить торговую платформу и перейти к основным действиям.

Как протестировать советник на MT4

Для того чтобы начать тестирование советника, нажимаем на тестер стратегий.

После чего внизу графика должно появиться вот такое вот окно:

10,0,0,1,0

Итак, давайте разберемся, какие настройки здесь есть. Итак, слева мы видим вот такой вот значок, с помощью которого можно выбрать тестирование советника или индикатора. Я решила протестировать советник, поэтому оставляю здесь советник.

  1. В настройке, помеченной цифрой 1, вы можете выбрать ваш советник, который вы хотите протестировать. Учтите, что здесь вы сможете найти только те инструменты, которые уже установлены в вашу торговую платформу.
  2. В строке, помеченной цифрой 2, выбираете необходимую вам для тестирования валютную пару.
  3. В строке, помеченной цифрой 3, выбираете необходимую модель для проведения теста. Здесь всего 3 доступных варианта:
    1. По ценам открытия – это быстрый способ тестирования, но не совсем точный. Единственное преимущество такой оценки заключается в высокой скорости.
    2. Контрольные точки – грубый способ тестирования, результаты которого не совсем подходят для объективной оценки советника.
    3. Все тики – наиболее точный способ тестирования. Для тестирования советника рекомендуется использовать именно такой способ оценки. Единственный его недостаток – низкая скорость.
  1. В строке, отмеченной цифрой 4, выбираем промежуток времени, на котором вы хотите осуществить тестирование робота. Если возле «Использовать дату» не поставить галочку, то тестирование советника будет осуществляться на всей истории. В моем случае советник работает на M15, поэтому для тестирования я решила выбрать последний месяц.
  2. В строке, отмеченной цифрой 5, вы можете выбрать графическое отображение результатов тестирования. Для тестирования желательно не выбирать текущий день, так как таким образом результаты будут незавершенными.
  3. В строке, отмеченной цифрой 6, вы можете выбрать тайм-фрейм. Для себя я выбрала M15, так как планирую использовать свой советник именно на этом временном промежутке.
  4. В строке «Спред» вы можете ввести любое значение. В случае если оставить здесь значение «текущий», то результаты тестирования могут не соответствовать действительности. Рекомендую установить здесь значение 20, так вы точно не ошибетесь с выводами из-за неправильно указанного значения спреда.
  5. Цифрой 8 отмечена кнопка «Свойства эксперта», нажав на которую перед вами появится вот такое вот окно:
    1. В первой вкладке «Тестирование» можно внести предполагаемую начальную денежную сумму.
    2. Напротив строки «Позиции» можно дать команду эксперту открывать сделки только на покупку, на продажу или разрешить и то и другое, оставив стандартное значение.
    3. Во вкладке «Входные параметры» вы сможете увидеть стандартные настройки используемого вами советника. Для того чтобы загрузить файл с настройками, нажимаете на клавишу «загрузить». Я планирую протестировать советник со стандартными настройками, поэтому ничего здесь менять не буду.
  1. Если нажать на кнопку, отмеченной цифрой 9, перед вами появится следующее окно: Здесь ничего изменить нельзя, это просто полезная информация об используемой валютной паре.
  2. Нажав на кнопку, отмеченной цифрой 10, перед вами появится графический рисунок проведенного тестирования. Но увидеть эту информацию вы сможете только после того, как тестирование будет окончено.
  3. Нажав на кнопку, отмеченной цифрой 11, перед вами появится код советника. Здесь вы сможете внести корректировки в код, если, конечно же, вы в этом разбираетесь.

Итак, после того как вы настроили параметры для анализа можете нажать на кнопку «Старт». Через некоторое время тестирование советника будет окончено, а вас об этом оповестить звуковой сигнал.

Результаты тестирования

В окне вы можете увидеть следующие вкладки:

  • С вкладкой настройки все понятно, там будут отображаться используемые настройки.
  • В окне «График» вы можете увидеть график эффективности советника.
  • В случае если советник не открыл ни одной сделки, то стоит зайти во вкладку «Журнал». Здесь вы сможете найти информацию о всех совершенных действиях советника.
  • Во вкладке «Отчет» вы сможете найти полную статистику работы робота на выбранном промежутке времени. Здесь все вполне понятно написано, думаю, что со считыванием информации проблем у вас не возникнет.

14,0,0,0,1

Теперь вы знаете, как протестировать советник в МТ4. Надеюсь сегодняшний урок поможет в увеличении прибыли на рынке Форекс.

Добавить комментарий