КАК ПРАВИЛЬНО РАСЧИТАТЬ ОБЪЕМ ЛОТА В СДЕЛКЕ

СОДЕРЖАНИЕ:


Как рассчитать стоимость лота на Форекс

Умение самостоятельно рассчитывать лот требуется чтобы защититься от опасности полностью израсходовать депозит. В этом случае сделка автоматически закрывается. Трейдер обязан отозвать предоставленный кредит. Иначе невозможно погасить издержки.

Как рассчитать стоимость лота. Основные понятия

Прежде чем рассматривать стоимость лота на Форекс разберем основные понятия, которые должен знать каждый трейдер:

  • Лот это сто тысяч базовых единиц конкретной валюты. Правило одинаково действует вне зависимости от того, какой счет выбрал спекулянт.
  • Базовая валюта это торгуемые на рынке деньги. Если торгуется американский доллар, значит базовая валюта равняется одному доллару. Определяется первой валютой пары. Например, игра USD/EUR, 1 лот будет равняться ста тысячам американских долларов. Но если изменить пару на EUR/USD, один лот превращается в сто тысяч евро.
  • Объем сделки это количество торгуемого лота. Может быть больше одного, но чаще меньше.

Размер лота на Форекс и его виды

Размер лота на Форекс определяется его видом:

  • Стандартный. Сто тысяч единиц базовой валюты. В большинстве случаев на стандартных счетах торгуются такие лоты.
  • Мини-лот. Десять тысяч единиц базовой валюты.
  • Микро-лот. Одна тысяча единиц базовой валюты.

Считаем стоимость. Алгоритм

Чтобы знать как рассчитать стоимость лота спекулянт учитывает следующие факторы:

  • Максимальный риск открываемой позиции.
  • Стопы в пунктах от входа.
  • Размер имеющегося депозита. Принимается во внимание психологическая (не)готовность оперативного пополнения счета новыми средствами.
  • Цена одного пункта. Информация доступна игроку автоматически. Брокеры показывают таблицу, в которой прописывается стоимость пункта для каждой валютной пары.
  • Чтобы удобнее было считать, предположим конкретные условия для трейдера:
  • Депозит равняется трем тысячам долларов.
  • Торгуется евро с долларами. Поэтому базовая валюта в нашем случае будет евро.
  • Стоимость пункта равняется двадцати долларам.
  • Максимально допустимый риск в нашем случае 5%. Показатель определяется трейдером самостоятельно.
  • Длина лосса равняется 80 пунктам. Показатель также определяется трейдером в зависимости от собственных предпочтений и стиля торговли.
  • Плечо 1:100.

Система целого лота

Предлагаемая система раз и навсегда определяет величину лота. Далее пара торгуется исходя из ранее определенного показателя.

Другими словами, система налагает серьезные ограничения на трейдера. Торгующийся объем составляет максиму 10% от предельного. Получается, что максимальный лот составляет 1.78, а вот определенный не повышается выше 0.178.

Покажем формулу расчета:

Умножим имеющийся депозит на размер кредитного плеча. В нашем случае это 3 000 * 100. Получим триста тысяч. Это средства для проведения сделки. Теперь осталось разделить двести тысяч американских долларов на сто двенадцать тысяч триста пятьдесят тех же долларов. Вторая цифра появилась в результате перевода одного лота базовой валюты в доллары. Сто тысяч евро это сто двенадцать тысяч триста пятьдесят долларов. Получается цифра 1.78. Это максимум лотов для конкретной позиции. Десять процентов от этого числа равняется 0.178.

Закрепленная сумма риска

Существует альтернативный способ вычислить лот. Для этого в качестве точки отсчета возьмем максимальный риск для договора. Невозможно допустить больше убытков, чем указано. В нашем случае трейдер согласился на возможные убытки в размере 5%. От этого числа отсчитываются лоссы. Предположим, что он равен 80 пунктам. Лосс не может превышать допустимый уровень потери.

Теперь покажем расчет на практике:

  • Определим предельный размер риска. Для этого размер депозита умножим на пять процентов. Получается 150 долларов.
  • Определим максимальную цену пункта. Для этого 150 долларов разделим на 80 пунктов. Получим 1.87 доллара.
  • Определим объем лота при известном уровне потерь. Для этого разделим максимальную цену одного пункта на цену одного пункта целого. Получим 0,18.

Грамотный трейдер экспериментирует и дополняет стратегии самостоятельно.

Калькулятор лота форекс. Как рассчитать объем сделки

Что такое лот и какова его стоимость. Как работать с маленьким депозитом и получать большую прибыль. Формула для расчета оптимального объем сделки с поправкой на возможные риски. Используем калькулятор лота форекс. Ответы на эти важные вопросы Вы получите, прочитав данную статью.

Лот, как единица торговли на Форекс

Начинающие трейдеры зачастую сталкиваются с вопросом, на какую сумму открываются сделки на Форекс. Прежде чем приступить к торговле, надо уяснить основные понятия валютного рынка. Без базовых знаний извлекать прибыль из спекулятивных операций будет невозможно. В данной статье разбираемся с основными понятиями:


  • что такое ЛОТ и чему он равен;
  • почему именно эта величина взята за основу;
  • как правильно рассчитать размер сделки;
  • минимальный лот на форекс;
  • индикатор расчета.

На финансовом рынке все сделки совершаются не в классических денежных выражениях, какими мы привыкли их видеть, а в лотах. Это исторически сложившаяся величина, которой торгуются на бирже. Ее стандартный размер составляет 100 000 единиц базовой валюты, то есть один лот = 100 тысяч.

Сколько стоит золото

В случае же, если Вы торгуете золотом, то Вам необходимо знать и минимальное значение лота. Сколько стоит золото? 1 лот на форекс равен 100 тройских унций, а 1 унция составляет 28,5 грамм. Стоимость пары золото/доллар предопределяют две величины: цена золота и цена доллара. Котировка определяет сумму в $ за 1 троицкую унцию. На стоимость этих двух величин влияют множество внутренних и внешних факторов.

Типы лотов

Выделяют несколько типов:

  • Микро (самый маленький, составляет всего тысячу долларов США и обозначается обозначается как 0,01).
  • Мини (средний, составляет 10 000 единиц и обозначается 0,1. Зачастую именно этой суммой трейдеры совершают спекуляции на рынке).
  • Стандартный (как мы уже выяснили выше, это 100 000 ед. б.в.)

Работа на бирже ведется не только целым лотом, но и дробным (например, 40 000 ед.б.в. или 0,4 лота, 5 000 единиц – 0,05 лота).

Размер лота. Как высчитать

Если Вы заключаете сделку 0,1 лот, это означает, что объем торгов равен 10 000 единиц базовой валюты. Если Ваш депозит меньше, то в работу вступает кредитное плечо брокера. Казалось бы все просто, но стоит учитывать некоторые нюансы до того, как совершить операцию. Размер лота непосредственно влияет не только на заработок, но и на размер возможных убытков, в случае неверного прогноза. Именно поэтому при расчете объема торгов стоит уделить внимание и мани-менеджменту или, по-другому, управлению рисками.

Новички скептически относятся к мнению, что управление капиталом – одна из составляющих успешного трейдинга. Но спросите любого профессионала и он убедит Вас в обратном. Грамотно просчитанная операция (объем, размер кредитного плеча, уровни защитных ордеров и прочее) имеют колоссальное значение для трейдеров. Умение распределить финансовые активы и вовремя подстраховаться создают определенный гарант вашему депозиту. Начинающие трейдеры зачастую попадают в так называемый “замок”, когда пренебрегают базовыми советами, не используют SL, пренебрегают мани-менеджментом или идут против рынка. Но вернемся к расчету размера наших спекуляций.

От величины сделки напрямую зависит прибыль или убыток трейдера. Есть золотое правило – риск операции должен быть не более 2% от размера депозита. Для страховки капитала можно использовать различные инструменты: стоп-лосс, тейк-профит, ордера. Расчет – не сложный. Необходимо учесть такие факторы как депозит, кредитное плечо и соотнести это с процентом риска, который допустим в конкретной спекуляции.

Задать величину Вы можете в терминале в окне ордер, выстави необходимое значение самостоятельно или в выпадающем окошке.

Минимальный лот на форексе

В торговом терминале, при заключении сделки, как уже было описано выше, Вы можете задать размер самостоятельно. Но эта цифра не должна быть меньше минимального значения. То есть заключить селить менее чем 0,01 лот нельзя. Выставляя нужное значение, помните, что от величины лота так же зависит и потенциальная прибыль.

Чтобы работать с миниатюрными объемами (например, 1 $), трейдеры используют центовые счета. Подход к торговле в данной ситуации немного отличается от классического подхода на форекс. Данную тему более детально Вы можете изучать на нашем сайте в соответствующем разделе.

Далеко не все участники торгов обладают внушительным депозитом. Начинающие и молодые трейдеры торгуют более скромными средствами, нежели профи или торговцы-инвесторы, играющие на фондовых биржах. Стартовать можно с суммы в 10$. Конечно, с таким капиталом вряд ли получиться сколотить состояние, но попробовать свои силы и понять законы рынка – можно. Оптимально начинать с депозитом 500$, постепенно наращивая объемы.

Торговля минимальным депозитом несет в себе как преимущества , так и недостатки. Риск потерять – не так страшит. Но вместе с тем, больший депозит и большие объемы торгов несут в себе и значительные выгоды. Как правило, молодые трейдеры относятся к торговле достаточно легкомысленно и по этой причине многие начинающие “сливаются”. Обладая значительным капиталом, Вы можете заключать сделки на долгосрочный период, распределять активы и на этом зарабатывать. Имея на своем счету минимальную сумму, Вы рискуете потерять ее при первой же сделке. Выбор остается за Вами.

Пример расчета

Каждая спекулятивная операция требует индивидуального подхода. Так, одинаковый лот при торговле различными валютными парами требует различного залога. Это зависит от базовой валютой. Как Вы уже знаете, базовой считается та, которая стоит на первом месте в паре. В паре USD/CHF базовой считается доллар, а в паре GBP/USD – фунт.

Решим трейдерскую задачу:

  • Валютная пара: GBP/USD
  • Депозит: 30 000 долларов США
  • Кредитное плечо: 1:1000
  • Stop-loss = 50 пунктов.
  • Стоимость 1 пункта = 10 $.

Нужно рассчитать, каким объемом входить в рынок безопасно.

Как мы выяснили, риск не должен превышать 2%. 0,02 * 30 000 = 600 $. Это будет максимальный риск по сделке. В соответствии с размером Стоп-Лосс, цена 1 пункта составит до 12 долларов.

Высчитываем величину лота по формуле: 1:10 = х:12, где х = величина лота.

Методом простой арифметики получаем, х=1,2 лота.

Таким способом можно рассчитывать размеры сделок на разных валютных парах. Данная формула расчета аналогично работает со всеми валютными парами. Ничего сложного, но есть еще более простой вариант – использовать калькулятор форекс или индикаторы.

Калькулятор лота

Калькулятор форекс хорош тем, что самостоятельно делает все расчеты. И таким образом, делает рутинную работу автоматизированной. Это достаточно удобный механизм, который в своих расчетах учитывает размер контракта, залог и стоимость пункта в зависимости от заданного в настройках лота.

Расчет при помощи индикаторы

Многие трейдеры для торговых расчетов используют подсказки автоматизированных помощников – индикаторов. Индикатор расчета лота работает по определенному алгоритму, вычисляя оптимальный объем сделки с учетом мани-менеджмента. Индикатор расчета – это универсальный советник, который подсказывает размер торгов, но не может спрогнозировать движение валют или дать гарантированные точки покупки или продажи.

Многие брокеры предлагают данный сервис. Вы можете скачать необходимый софт и использовать его в работе. Для терминала MT4 используют индикаторы расчета: MAX LOT, MoneyManagement, Lot Calculator, RiskManager.

Лот – важное значение на Форекс. От его величины зависят риски и прибыль. Не пренебрегайте риск-менеджментом. Всегда ограничивайте возможные потери. Выставляйте ограничители (стоп-лосс тейк-профит). Используйте помощники и советники. Определитесь с торговой стратегией. И Вы непременно станете гуру трейдинга. Обо всем этом и многом другом, читайте в наших статьях.

Как рассчитать торговый лот вручную

Доброго времени суток, товарищи форекс трейдеры! Сегодня мы поговорим о том, как рассчитать риски при торговле на Forex.

Как вы уже могли догадаться, управление риском (или риск-менеджмент) представляет собой одно из ключевых условий для эффективной работы на валютном рынке Форекс, и без его применения можно довольно быстро лишиться всех средств на вашем торговом счету. Основная тема, которую мы затронем в уроке – это соотношение размера депозита с допустимыми значениями риска, а также мы научимся рассчитывать размер торгового лота вручную. Ведь всевозможные вспомогательные индикаторы — это хорошо, но и забывать математику не стоит)

Итак, начнем с самых основ

1. Рекомендуемый риск на сделку не должен превышать 3% от размера депозита. Кроме того допустимый риск должен быть фиксированным в рамках вашей торговой стратегии. В случае если ваша торговая система вас подведет, вы сможете сохранить необходимый объем средств на депозите, чтобы позднее, пересмотрев торговую систему, ощутимо приумножить его.

Допустим, сумма риска при депозите в $100 и риске на сделку в 3% составит $3, а при депозите в $1000, соответственно, это будет $30 и, скажем, при депозите в $7000 рекомендуемый риск составит 210 долларов.

Депозит Риск на сделку (3%)
$100 $3
$1500 $45
$7000 $210

2. Рекомендуемое отношение между Take Profit и Stop Loss должно составлять не менее 2 к 1, и при этом можно взять большее соотношение, а меньшее настоятельно не рекомендуется.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ОПТИМИЗАЦИЯ РОБОТОВ ФОРЕКС

3. Также, весьма важно (и в дальнейшем мы еще вернемся к этому) определить стоимость 1 пункта, то есть стоимость минимального изменения цены:

Лот Стоимость 1 пункта
0,01 $0,1
0,5 $5
0,1 $1

Стоимость одного пункта не всегда равна 1$ (при лоте 0.1). В зависимости от валютной пары стоимость может отличаться от указанной. Однако, в большинстве случаев стоимость близка к 1$, поэтому мы можем округлять её до 1$ для упрощения. В случае необходимости точную стоимость пункта для конкретной пары вы можете узнать с помощью калькулятора лота.


Например, в случае пары USD/RUB и доллара как валюты депозита мы покупаем доллары за рубли, соответственно, рублевые пункты нам нужно перевести в доллары. При покупке 10000 единиц валюты (0.1 лота) расчет будет выглядеть так: маржа * размер пункта * курс RUBUSD = 10000 * 0.01 * 0.016 = 1.6$

Формула для расчета риска

И теперь, усвоив основы риск-менеджмента, мы можем, непосредственно, рассчитать сам риск:

Допустим, мы покупаем AUDUSD по цене 0.7674 и выставляем стоп лосс на 0.7644.

  1. Итак, депозит у нас составляет $1500, а допустимый риск на сделку = $45, то есть 3%, как вы помните;
  2. Стоп лосс у нас составил 30 пунктов, так как вошли мы на 0.7674, а стоп лосс выставили на 0.7644. То есть, если отнять 0.7644 от 0.7674, то мы получим 30 пунктов;
  3. Максимальный лот у нас получился 0,15… Как мы рассчитали такой торговый объем?
  4. Смотрим… минимальный торговый объем (лот) у нас составляет 0,01 лота, соответственно, стоимость пункта равна $0,1;
  5. Стоп лосс в долларовом выражении мы будем рассчитывать следующим образом: умножим стоп лосс в пунктах, то есть 30 пунктов, на стоимость минимального изменения цены, которое составляет у нас $0,1. 30*0,1…Получается$3. Получается, минимально возможный риск на сделку составляет $3;
  6. Итак, мы помним, что наш допустимый риск на сделку составляет $45, а минимальный объем для риска у нас $3, а это значит, что максимальный объем для торгов, соответствующий максимальному риску на сделку, считается следующим образом: 45/3=15, то есть мы делим сумму допустимого риска на минимальный объем в долларовом выражении. Выходит, что минимальный риск на сделку мы можем превысить в 15 раз, что, в свою очередь, соответствует 0,15 лотам – это и есть наш максимально допустимый объем для торговли. Иначе говоря, при депозите в $1500 и допустимом риске в 3% от депозита нам следует открывать позиции в 0,15 лота;
  7. Другими словами, мы получаем следующую простую формулу для расчета риска: Размер лота = макс. риск (в $) / стоп лосс (в пунктах) / минимальную стоимость 1 пункта * минимальный торговый лот
Депозит $1500
Допустимый риск $45
Стоп лосс 30 пунктов
Макс. лот 0,15

Примеры расчета риска

Ну вот мы и научились рассчитывать риски. Но давайте закрепим полученные навыки на еще паре примеров.

  1. Итак, допустим, что наш депозит составляет $300, а значит допустимый риск у нас $9. То есть 3% от $300$;
  2. Стоп лосс, скажем, 50 пунктов$;
  3. Вспоминаем, как мы рассчитываем размер лота: $9, то есть макс. риск, делим на 50, то есть на размер стопа, делим на минимальную стоимость одного пункта, которая составляет, как мы помним, $0,1, и умножаем на минимальный лот, который равен 0,01. (9/50/0,1*0,01). И в итоге размер нашего лота составил 0,02.

Осталось лишь продать, например, EURUSD. Открываем ордер на продажу размером 0.02 лота и устанавливаем стоп лосс на расстоянии 50 пунктов.

Депозит $300
Допустимый риск $9
Стоп лосс 50 пунктов
Макс. лот 0,02

Давайте рассмотрим еще один пример, но возьмем еще меньший допустимый риск, скажем в 2,7%.

  1. Наш депозит при этом будет, а почему бы и нет, $8500;
  2. Значит максимальный риск будет составлять $229,5;
  3. Стоп лосс произвольно возьмем равным 25 пунктам. Устанавливаем ордер на 1.11128 и добавляем стоп лосс;
  4. Считаем, подставив значения в нашу формулу: 229,5 / 25 / 0,1 * 0,01 = 0,918, что является размером лота для нашего текущего риска.
Депозит $8500
Допустимый риск $229,5
Стоп лосс 25 пунктов
Макс. лот 0,91

Рекомендации:

Напоследок хотелось бы добавить несколько полезных рекомендаций, которые помогут еще более эффективно настроить вашу систему управления рисками:

  1. Для того чтобы не увеличивать риски, советуем округлять рассчитанный размер лота в меньшую сторону. То есть, возвращаясь к последнему примеру, вспоминаем, что размер лота у нас получился 0,918, а значит мы округляем его до 0,91;
  2. Также советуем Вам протестировать вашу стратегию на истории и определить среднюю величину стоп-лосса, что избавит вас от необходимости всякий раз подставлять новые и новые значения. Вычислив ваш средний стоп лосс, вам останется лишь подставлять размер депозита и значение допустимого риска в формулу, в то время как стоп лосс, минимальная стоимость одного пункта и минимальный лот будут уже заведомо известны;
  3. Кроме того, весьма важно учитывать спред при определении размера стоп лосса. Например, если ваш стоп лосс равняется 30 пунктам, а спред = 2, то расчетное значение стоп лосса будет равняться 32 пунктам;
  4. Ну и напоследок, не рискуйте сверх установленной вами лично нормы в рамках вашей торговой стратегии. Никогда, даже при стопроцентной уверенности в контроле над ситуацией. Ограничивая свою невоздержанность в краткосрочной перспективе, вы пожимаете плоды в долгосрочной!
  5. Также, если не хотите высчитывать риски вручную, рекомендуем вам использовать удобный калькулятор для расчета торгового лота.

Спасибо за внимание и до новых встреч, друзья!

Как рассчитать торговый лот

Успешный трейдинг на рынке Forex во многом зависит от правильного управления рисками. По сути, риск-менеджмент является одним из ключевых условий прибыльной торговли, пренебрежение которым легко может привести к обнулению депозита. Выбор правильного лота для торговли считается более существенным, чем поиск «чудо-индикаторов», предсказывающих движение актива с точностью до одного пункта.

Новичку очень важно устоять перед соблазном в обогащении и не торговать лотом слишком большого объема. Ведь сохраненный депозит всегда оставляет возможность трейдеру в будущем отыграть утраченные ранее позиции и заработать прибыль.

Основы расчета

Рассчитать лот совсем несложно. Для этого можно воспользоваться известными формулами, которые надежно зарекомендовали себя в трейдерской среде. Считается, что риск на сделку (денежные средства, которые могут быть потеряны) должен быть в диапазоне 2-3% от всего депозита инвестора. Обычно допустимый риск лимитируется. В рамках выбранной торговой стратегии он должен быть фиксированным. Естественно, что изменение размера депозита повлечет за собой изменение риска на сделку:

  • Для суммы 100 USD риск в 3% будет равен 3 USD.
  • Для суммы 1 200 USD риск в 3% будет равен 36 USD.
  • Для суммы 5 000 USD риск в 3% будет равен 150 USD.

При увеличении размера суммы средств возрастают возможные потери, а при уменьшении размера депозита они снижаются.
Следует обязательно учитывать соотношение Stop Loss и Take Profit. Как минимум последний должен превышать размер страховочного ордера в два раза. Некоторые выбирают соотношение три к одному.
Важно вычислить стоимость 1 пункта. Она может отличаться в зависимости от выбранного актива. Однако, как правило, 1 пункт при объеме лота 0.1 в результате небольшого округления стоит 1 USD. Если необходимо выполнить расчет более точно, можно использовать калькулятор лота.

Формула для расчета риска

Зная основы управления риском, можно произвести его вычисление. Для наглядности все расчетные действия лучше рассматривать на конкретной валютной паре, например, GBPUSD.
Покупка актива происходит по цене 1.3799. Stop Loss выставляется на 1.3759. Если предположить, что размер депозита 1 000 USD, то допустимый риск будет равен 30 USD, что составляет 3%. Страховочный ордер — это разница между 1.3799 и 1.3759, составляющая 40 пунктов.
Затем следует рассчитать максимальный лот для трейдинга:

  1. Известно, что минимальный объем составляет 0.01 лота. Один пункт стоит 0.1 USD.
  2. Вычисление Stop Loss в USD: 40 пунктов ? 0.1 USD = 4 USD. Это наименьший возможный риск для одной торговой операции.
  3. Учитывая размер допустимого риска для одной торговой операции (30 USD) и минимальный его объем (4 USD), отношение этих величин будет наибольшим риском: 30 USD / 4 USD = 7.5.

Таким образом, минимальный риск на сделку можно превысить в 7.5 раз. Это значение соответствует 0.075 лота — максимально допустимому объему для трейдинга. Иными словами, с размером депозита в 1 000 USD и допустимым риском в 3% следует открывать ордера в 0.075 лота. Подытоживая все вышеописанные действия, для расчета риска можно использовать формулу: Размер лота = Риск max (USD) / Stop Loss (пункты) / (Стоимость 1 пункта) min ? (Торговый лот) min.

Примеры расчета риска на рынке Forex

Закрепить полученные знания можно на нескольких примерах.
Если исходить из размера депозита в 500 USD (вдвое меньшего, чем учитывался ранее), то допустимый риск в 3% составит 15 USD. Stop Loss выставляется в размере 30 пунктов.
Учитывая формулу расчета размера лота:
15 USD / 30 пунктов / 0.1 USD ? 0.01 = 0.05.
В итоге размер рабочего лота равен 0.05. Этот объем применим к любой основной паре валют, например, GBPUSD.

В следующем примере можно рассмотреть еще меньший в процентном отношении допустимый риск — 2%. Размер депозита будет гораздо больший — 5 000 USD, при этом максимальный риск будет равен 100 USD. Stop Loss составит 40 пунктов. Подставляя все данные в вышеуказанную формулу, получится:
100 USD / 40 пунктов / 0.1 USD ? 0.01 = 0.25.
В данном случае произведен расчет лота большего объема.

Рекомендации новичкам

Начинающим трейдерам очень важно не завышать объем сделок, даже будучи уверенным на сто процентов.
Существует ряд полезных советов для оптимальной настройки системы снижения возможных потерь:

  • Производя расчет размера лота, полученный результат всегда следует округлять в меньшую сторону. К примеру, если при вычислении получено значение 0.548, то после округления результат будет 0.54.
  • Рекомендуется произвести тестирование выбранной для трейдинга стратегии на истории актива. Это поможет определить среднюю величину страховочного ордера Stop Loss. В будущем такая процедура упростит расчет — больше не придется подставлять его новые значения. В формуле будут меняться размер депозита и допустимый риск, остальные данные будут известны.
  • Размер Stop Loss должен обязательно учитывать величину спреда. Например, если Stop Loss равен 40, а величина спреда равна 3, то окончательным расчетным значением будет 43.

Объем лота. Формула для расчета лота по депозиту, грамотные риски

Каждый новый трейдер сталкивается с проблемой расчета торгового лота. Ведь изначально кажется очень сложным расчет необходимого размера лота, а открывать наугад не правильно. Как же правильно учитывать риски и высчитывать размер позиции?

Что такое лот?

Лотами обозначают сумму которая участвует в сделке. Сумма в 100000 единиц обозначается 1 лотом. Соответственно при открытии минимального лота 0.01 в сделке будет участвовать 1000 единиц валюты. Но что дает нам это понимание, ведь все так же не ясно какого размера открывать лот?

Учитывая что мы знаем сумму которая участвует в сделке при каждом лоте, мы можем посчитать стоимость каждого пункта который пройдет цена при открытой позицыы

Стоимость пунктов при разных лотах:

  • 1 лот – 10$ за 1 пункт
  • 0.1 лот – 1$ за 1 пункт
  • 0.01 лот – 0.1$ за 1 пункт

* цена приблизительная и будет немного отличаться у каждой валютной пары, но все значения будут близкими к этим.


Как рассчитывать торговый лот?

Расчет лота на прямую связан с учетом рисков в торговле. Необходимо понимать каким процентом от депозита Вы рискуете в каждой сделке. Для расчетов будут использоваться 2% риски.

Рассмотрим расчет лота на примере и после выведем формулу.

Предположим депозит равен 1000$. Значит в каждой сделке рисковать можем не более 20$ (что составляет 2% от депозита). Перед открытием сделки необходимо понимать какого размера будет стоп-лосс (для каждой ТС он свой). Предположим что в нашем случае стоп лосс равен 40 пунктам.

То есть, если сделка окажется убыточной и закроется по стоп-лосс, то убыток должен составить 20$ (2% от депозита). Высчитываем какая должны быть стоимость каждого пункта, для этого 20/40=0.5$. Так как необходимая цена каждого пункта известна, можно легко высчитать необходимый лот разделив стоимость пункта на 10. Получаем необходимый лот – 0.5/10=0.05 лот.

Переводим данные в формулу расчета лота

Теперь у нас есть все данные что бы перевести все расчеты в единую формулу.

D * X / P / 10 = необходимый лот.

  • D – Размер депозита.
  • X – Процент риска (1% выглядят как 0.01)
  • P – размер стоп лосс в пунктах

Для наглядности подставим значение с прошлого примера. Напомню: депозит 1000$, процент риска 2%, стоп лосс 40 пунктов.

1000*0.02/40/10=0.05 лот

Как видим в расчете лота нет ничего сложного. Удачи в торговле и не забывайте использовать грамотные риски.

КАК ПРАВИЛЬНО РАСЧИТАТЬ ОБЪЕМ ЛОТА В СДЕЛКЕ?

Как правильно расчитать объем лота в сделке?

Многим начинающим трейдерам очень сложно устоять перед соблазном быстрого обогащения. Это одна из основных причин, по которым такое большое количество людей из самых разных слоев общества каждый день приходит торговать на валютный рынок. В то время, пока большинство новичков мечтает о том, сколько они будут зарабатывать, есть некоторые действительно серьезные вещи, о которых нужно помнить каждый день.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Трейдеру следует понимать, что при планировании любой, даже самой надежной, торговой стратегии, всегда есть вероятность того, что что-нибудь пойдет не так, и сделка будет убыточной. В этом нет ничего страшного – это вполне нормально и случается со всеми. Определенная степень случайности является неотъемлемой частью рынка Форекс. Конечно же, нельзя говорить о том, что движения рынка совершенно случайны – это совсем не так – но они столь сложны, что некоторая доля случайности в них все же присутствует. Просто невозможно заранее знать всю информацию, на которую могут отреагировать участники рынка, также нельзя предсказать, какова будет реакция определенных участников на ту или иную информацию. Более того, элемент случайности просто необходим для функционирования любого финансового рынка: если бы все наверняка знали направление движения рынка, его бы просто не существовало – для его функционирования требуется постоянное наличие покупателей и продавцов. Случайность невозможно полностью устранить, но ее можно сделать контролируемой.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СЛОЖНЫЕ ПАТТЕРНЫ ФОРЕКС

Итак, вернемся к нашей эффективной стратегии, неожиданно потерпевшей крах: как это могло случиться? Например, по счастливой или несчастливой случайности, некоторые финансовые корпорации в рамках своей квартальной деятельности решили скупить валюту, которую Вы продавали, тем самым двигая график цены вверх – то есть, двигая его против Вашей открытой короткой позиции и провоцируя сработать стоплосс. Если бы Вы были умны и учитывали риски в своей стратегии, Вы бы легко смирились с неудачей и смогли бы вернуться на рынок на следующий день, чтобы продолжить спокойно торговать. Это всего лишь часть того, с чем каждый день сталкиваются практически все трейдеры.

Каким же образом Вы можете контролировать риски ? Существует множество книг, посвященных этой теме, в которых рассматривается немало сложных методов и приемов решения данной проблемы, но единственное, к чему можно свести их все – это вопрос: «Как много Вы готовы потерять на сделке, если она окажется неудачной?». Ответ на него должен быть дан, исходя из Ваших правил манименеджмента, представляющих собой несколько иную тему. Достаточно сказать лишь то, что большинство трейдеров придерживаются правила, что при одной открытой сделке можно рисковать не более 1-2% депозита. Но если все так просто, то о чем мы вообще тут говорим? Сложность заключается в том, насколько Вы можете быть уверены в том, что рискуете лишь Х% от общей суммы своего торгового счета. То, что многие новички считают, будто бы они должны рисковать Х% от депозита в каждой своей сделке, не просто опасно, это ОЧЕНЬ ОПАСНО и не вписывается ни в какие правила мани-менеджмента . Причины просты: такой подход совершенно не учитывает особенностей Вашей торговой стратегии.

Так, например, если вы придерживаетесь долгосрочных методов торговли и разместите стоплосс в 1000 пунктов от текущего значения цены, то, вероятнее всего, обанкротитесь задолго до того, как цена достигнет его уровня. С другой стороны, если Вы торгуете внутри дня и размещаете тейкпрофит в 15 пунктах от текущей цены, Ваша прибыль будет незначительной. Именно поэтому необходимо учитывать Ваши методы торговли и в соответствии с ними рассчитывать размер совершаемых сделок. Именно Ваш стиль торговли должен определять объемы сделок и ни в коем случае не наоборот! Это один из ключевых аспектов успешной торговли на рынке Форекс, но многие трейдеры попросту не знают об этом, либо не учитывают его в своей работе. Проиллюстрируем вышесказанное на примере:

Предположим, Вы имеете на своем mini-счету $10.000, Ваш брокер позволяет торговать через MT4 0.01 лот (минимальный размер сделки составляет 0.01 х 10.000 = 100 единиц), а потери ограничены 1% (или иначе говоря, Ваше максимальное плечо равно 100:1). Допустим, текущая цена пары EUR/USD составляет 1.2600, и Вы видите хорошие условия для открытия длинной сделки по 1.2500, поскольку это сильный уровень поддержки, а Ваш анализ говорит о том, что вероятнее всего цена пойдет вверх, нежели пробьет его и начнет снижаться. Ваш анализ также гласит, что если цена опуститься ниже 1.2050, значит, она движется не в Вашу пользу, и сделка должна быть закрыта сработавшим стоплоссом. Сильный уровень сопротивления расположен у значения 1.3500, и все признаки указывают на то, что он будет достигнут в самые ближайшие недели, поэтому Вы определяете это значение в качестве точки закрытия своей сделки и устанавливаете на его уровне ордер тейкпрофит. Итак, Вы уже готовы разместить limit-ордер на покупку по 1.2500, но прежде чем это сделать, необходимо определить оптимальный размер совершаемой сделки. Как много Вы собираетесь купить по 1.2500?

Неверный расчет лота:

Вы вспомнили о том, что кто-то когда-то говорил, будто бы использование 1% депозита почти равносильно риску в 1%. Вы совершаете несложные расчеты и делаете выводы, что объем Вашей сделки должен быть 1 mini-лот или 10.000 единиц EUR/USD. Довольный собой, Вы устанавливаете limit-ордер на покупку по цене 1.2500 и стоплосс на уровне 1.2000 (немного ниже определенного Вами критического уровня, так, чтобы оставалось небольшое расстояние для движения цены).

К несчастью для Вас, у инвесторов резко возросло желание избавиться от испанских бондов, что нанесло неожиданный удар по евро. Определенный Вами уровень поддержки не выдерживает. EUR/USD падает гораздо ниже установленного Вами стоплосса, и Вы теряете свою позицию. Это не слишком большая потеря, ведь Вы рисковали всего лишь 1% своего депозита. Стоимость одного пункта EUR/USD при объеме в 10.000 равна $1, Вы потеряли 500 пунктов, что составляет $500 и на Вашем счету осталось $9.500. Но постойте, ведь $500 это не 1% от Вашего счета, а целых 5%! Определение допустимого риска предполагает максимальную сумму, которую Вы готовы потерять в том случае, если цена пошла против Вас… Если Вы рисковали лишь 1% депозита, как вышло, что Вы потеряли 5%? Очевидно, в Ваших расчетах оказалась серьезная ошибка. Было бы очень хорошо, если бы Вы торговали на демо счете, в противном случае, это оказался бы очень дорогой урок.

Верный расчет лота:

Теперь Вы понимаете, что допустимый риск это совсем не то же самое, что используемая маржа. На самом деле, это совершенно разные вещи. Допустимый риск – это сумма, которую Вы готовы потерять в том случае, если цена достигнет стоплосса, и сделка окажется убыточной. К счастью для Вас, эту величину легко рассчитать:

X – размер лота в позиции (в единицах базовой валюты) и величина, которую необходимо рассчитать;
R — % от суммы депозита, которой Вы готовы рисковать;
B – баланс счета;
T – коэффициент длинной/короткой сделки, равный -1 при короткой сделке и +1 при длинной;
P1 – цена открытия сделки;
P2 – цена закрытия сделки (стоплосс).
Подставив в эту формулу значения из нашего примера, мы получим следующее выражение:

Значение искомой величины X = 2,000 единиц.

Таким образом, идеальный объем сделки? после того, как произведен расчет лота, для получения нужного значения составит 2.000 единиц EUR/USD. Мы можем выполнить быструю проверку верности наших расчетов, ведь мы уже знаем, что все валютные пары, имеющие USD в качестве встречной валюты, обладают фиксированной стоимостью пункта движения при объеме в 10.000, равной $1. Следовательно, стоимость 1 пункта при объеме в 2.000 будет равна $0.20. Умножив данное значение на 500 пунктов, мы получим размер допустимого риска, равный $100, что составляет 1% от $10.000, составляющих сумму нашего счета. Все расчеты верны. Обратите внимание на то, что описанная выше формула работает со всеми парами вида USD/XYZ и XYZ/USD, но она неверна для пар ABC/XYZ, поскольку стоимость одного пункта движения в них будет отличаться.

Мы также можем видоизменить данную формулу и использовать ее для расчета потенциальной прибыли в том случае, если сделка окажется успешной:

W – потенциальный доход и величина, которую необходимо рассчитать;
X – размер позиции (в единицах базовой валюты);
T – коэффициент длинной/короткой сделки, равный -1 при короткой сделке и +1 при длинной;
P1 – цена открытия сделки;
P2 – цена закрытия сделки (стоплосс).

Зная величину рисков и сумму потенциальной прибыли, мы можем определить их соотношение для некоторого количества сделок, рассчитав таким образом математическое ожидание нашей торговой системы. Это значение является наиболее ценным и полезным, хотя нередко статистически ненадежным, информационным элементом, который мы можем получить.

Рассмотренные выше примеры предполагают работу на высоколиквидном рынке, что означает выполнение сделок по заранее рассчитанным ценам. В условиях реального рынка это не всегда так. Ваш ордер может быть (а может и не быть) выполнен с проскальзыванием в несколько пунктов, создающих дополнительные убытки, которые в зависимости от стоимости этих «нескольких пунктов» окажутся более или менее значительными. Если Вы внутридневной трейдер, торгующий относительно большие объемы на коротких таймфреймах, то «несколько пунктов» будут достаточно ощутимы. С другой стороны, если Вы трейдер, торгующий маленькими объемами в надежде получить сотни или даже тысячи пунктов прибыли за одну сделку, несколько лишних пунктов не окажут большого влияния на результат Вашей работы. Степень влияния этого явления напрямую зависит от величины риска Вашей торговой системы или стратегии.

Расчет лота Форекс — основы управления капиталом

Содержание

Четкие правила управления капиталом – одно из условий, необходимых для прибыльной торговли. Расчет объема сделки на Форекс выполняется с учетом риск менеджмента и привязываться к величине стопа в пунктах, размеру депозита. Те трейдеры, кто этим правилом пренебрегают, рискуют слить депозит даже при винрейте выше 50-60%.

Основы риск менеджмента

Ключевая задача трейдера – ограничить риски и контролировать их. В момент заключения сделки вы должны знать размер стопа и вероятных потерь при движении графика против открытой позиции. Контроль над вероятными потерями – ключ к планированию трейдинга, этим и отличается профи от начинающего трейдера.

На риск влияют:

  • размеры стоп-лосса в пунктах. При одном и том же объеме стоп в 20 и 40 пунктов даст убыток, отличающийся в 2 раза по величине;
  • размер лота. Стоимость пункта зависит от того, каким объемом трейдер вошел в рынок. Например, при объеме позиции в 1 лот по валютной паре USDCHF 1 пункт стоит $10,22. Если бы сделка заключалась объемом 0,1 лот, цена пункта снизилась бы до $1,02.

Кредитное плечо влияет на маржу (залог по сделке). Когда выполняется расчет лота по сделке на Форекс, в формуле плечо не фигурирует. Чем больше плечо, тем меньше залог по сделке.

Как рассчитывать размер лота при входе в рынок

Принцип расчета разберем на конкретном примере. Стартовые условия:

  • торгуем на валютной паре EURUSD;
  • капитал в момент заключения сделки $5000;
  • стоп плавающий, выставляется за последний локальный экстремум;
  • правила риск-менеджмента ограничивают потери в одной сделки 2% от депозита.

Задача – рассчитать объем лота с соблюдением правил риск-менеджмента. Рядовая сделка, вход в рынок трейдер совершает на пробое поддержки, стоп в пунктах составил 93 пункта.

При расчете правильного объема сделки на Форекс руководствуемся следующей логикой:

  • размер допустимого риска пересчитываем в валюте. Потери по сделке не должны превышать 0,02 х $5000 = $100;
  • рассчитываем цену пункта, при которой сработавший стоп-лосс принесет убыток не более 2% от стартового капитала. Stop Loss составляет 93 пункта, при допустимых потерях в $100 цена 1 пункта не превышает $100/93 = $1,075 ≈ $1,07. Округляем в меньшую сторону, правила математики не используем;
  • из формулы для расчета стоимости пункта выводим зависимость для определения лота. Для облегчения задачи пользуйтесь онлайн калькуляторами, рассчитывающими цену пункта для произвольного лота и валютной пары. В нашем примере по валютной паре EURUSD ближайшие значения лота составляют 0,1 и 0,11. При объеме 0,11 цена пипса составит $1,10, что превышает допустимое значение $1,07, останавливаемся на лоте 0,10;
  • проверяем выполнение стартовых условий. При лоте 0,1 потери при срабатывании стоп-лосса в валюте депозита составят $90, риск в процентах от депозита равен 1,8%. Условие выполнено, заключаем сделку.


Тот же принцип расчета сохраняется на иных рынках (фондовый, товарный, криптовалютный).

Чем опасно завышение рабочего лота

Если не делать расчет лота на Форекс, есть вероятность либо чрезмерно завысить риски, либо свести эффект от прибыльной сделки до почти нулевого значения. Предположим, при том же депозите в $5000 трейдер:

  • решил подстраховаться и вошел минимальным объемом. На движении в 157 пунктов заработал лишь $15,7 или 0,314%;
  • рискнул и вошел 1-2 лотами – заработать мог $1570 при объеме в 1 лот и больше $3000 при объеме 2 лота.

Оба подхода ошибочны. При малом объеме трейдер нивелирует пользу от верного прогноза, при завышенном – неоправданно рискует. Для прибыльной торговли нужен компромисс между этими крайностями.

Завышенный лот превращает трейдинг в игру. Если повезет, и график сразу двинется в прибыльном направлении, депозит разгоняется в разы за 1-2 сделки. Но если график двинется против трейдера, депозит будет слит.

Фиксированный или динамический лот?

Единого верного решения нет, трейдеры с успехом применяют разные подходы. Варианты есть следующие:

  • фиксированный лот;
  • динамический лот со ступенчатым повышением;
  • динамический с постоянным пересчетом в зависимости от баланса счета.

На объем позиции влияет еще и размер стоп-лосса. Для простоты примем стоп фиксированным, в индикаторных торговых стратегиях так чаще всего и поступают.

Фиксированный лот при условии роста торгового счета дает снижение риска со временем. Профит в процентах от депозита также снижается. Этот подход применяйте на начальном этапе.

Ступенчатое повышение лота подразумевает увеличение лота при росте депозита до определенного уровня. Параллельно с этим допускается увеличение риска:

  • трейдер начинает работать с депозитом в $2000, рассчитывает лот для риска в 2,5% и стандартного стопа в 50 пунктов, работать можно с объемом в 0,1 лот. Что касается того, как правильно рассчитать объем лота на Форекс, все вычисления аналогичны разобранному выше примеру;
  • стратегия приносит прибыль. До тех пор, пока торговый капитал не вырастет на 50% (до $3000), работа ведется объемом 0,1 лот. Когда капитал вырастает до $3000, трейдер не только пересчитывает объем с учетом размера торгового счета, но и увеличивает риск по сделке до 3,0%;
  • далее на каждую $1000 прироста капитала увеличиваем риск на 0,5% и пересчитываем лот для нового размера счета. Так действуем до тех пор, пока риск не достигнет 5% от капитала, далее риски не увеличиваются, а лишь пересчитывается лот.

Это рабочая схема. Нет чрезмерного риска, по мере того как стратегия доказывает свою состоятельность увеличивается лот. Зеркальный подход применяется при уходе депозита в просадку.

Динамический лот с пересчетом размера позиции на каждой сделке в ручной торговле применять неудобно, особенно если ТС предполагает высокоинтенсивную торговлю. Этот метод чаще применяется в автоматическом трейдинге.

Расчет объема позиции на фондовом рынке

Нюанс в том, что на фондовом рынке работа ведется лотами. В лот входит не 100000 единиц валюты, как это было на Форексе, а определенное количество акций. На ММВБ есть режим работы с неполными лотами, но спред в нем отличается от рыночного.

Логику сохраняем ту же, что и в вопросе, как рассчитать объем лота на Форекс. Выполним расчет для следующих стартовых условий:

  • капитал 200 тыс. рублей;
  • работаем с акциями Сбербанка;
  • риск по сделке не должен превышать 3%.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  БРОКЕР FINMAX ОБЗОР

Предположим, трейдер собирается купить акции на весь капитал:

  • при стоимости 215,87 рублей за акцию на весь депозит приобрести в теории можно 926 акций. В лоте 10 бумаг, округляем до 92 лотов;
  • предположим, стоп находится на 210,00 – то есть по 1 акции максимальный убыток ограничен 5,87 руб. Суммарные потери при закрытии сделки по стопу составляют 5400,4 руб.
  • в процентах от капитала убыток составляет 2,7%. Условие выполняется, можно входить в рынок. Как вариант – при увеличении стопа придется пересмотреть объем позиции, и наоборот.

Как видите, логика не меняется, но приходится учитывать количество акций в лоте. На зарубежных торговых площадках количество бумаг в лоте иное. Есть онлайн калькуляторы, облегчающие расчеты.

Заключение

В торговле ничего нельзя оставлять на волю случая. Все параметры сделки просчитываются еще до входа в рынок. За счет этого трейдер сохраняет контроль над ситуацией независимо от того, отрабатывается прогноз или график движется в сторону стоп-лосса.

Расчет размера лота – обязательная составляющая грамотного риск-менеджмента. Не контролируя риски, трейдер не сможет планировать работу, трейдинг станет бессистемным и ни к чему хорошему это не приведет.

Вычисляем лот для форекс, фондовых и сырьевых инструментов

Время на чтение: 11 минут

Что нужно, чтобы вычислить объем сделки? Какое плечо надо использовать? Как вычислить лот, если я торгую без стоп-лосса? Как рассчитать лот для форекс-кроссов и акций? И откуда взялась классическая рекомендация рисковать в сделке 1-2% от депозита? На эти и другие вопросы — ответы прямо здесь.

Содержание

Что вписать здесь перед открытием сделки? Если точно знаете, то не читайте дальше.

Если не получилось, то ниже все формулы для расчета лота (он же «объем сделки») по любому финансовому инструменту.

Все формулы работают для счетов USD.

Объем сделки для валютных пар xxx/USD, акций, индексов и криптовалют в USD

Если валюта счета USD, а финансовый инструмент котируется в USD (это значит, что доллар в знаменателе), то формула лота очень простая. Для нее понадобится знать:

  1. Сколько денег на балансе — размер счета.
  2. Сколько мы готовы потерять, если что-то пойдет не так, — процент риска.
  3. Какого размера стоп-лосс‚ — величина стоп-лосса. Важно учесть величину стопа с учетом стороны котирования — бид или аск.

Часто спрашивают, как задействовать всю маржу или кредитное плечо. Ответ: никогда не считайте лот исходя из разрешенного плеча — это тупиковый путь! При грамотном риск-менеджменте позиция вряд ли займет плечо более чем 10 к 1.

Объем сделки с учетом комиссии почти не отличается от результата из первой формулы.

Эта формула подходит для любой валютной пары с USD на конце, а также для всех акций и биржевых индексов, цена которых выражается в USD:

  • AUD/USD
  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • NZD/USD
  • все акции в USD
  • все биржевые индексы в USD: DJIA, NASDAQ, S&P 500 и т.д.
  • все криптовалюты, котируемые в USD.

Результат — это объем сделки в единицах базового актива. Т.е. сколько евро, фунтов, биткойнов и т.д. нужно купить-продать за USD на счете.


За 20 минут поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках

Пример расчета лота для GBP/USD

Например, вычислим объем сделки для GBP/USD, когда:

  • баланс = 10000 USD,
  • риск = 1.5%,
  • размер стопа = 0.004 USD, то есть 40 пунктов.

Ответ: объем сделки равен 37500 единиц базового актива, которым является фунт.

Соответственно, если счет в USD, то на сделку будет затрачено 37500 * текущий курс фунта (1.3) = 48750 USD.

Плечо? Мы использовали неполные 5 к 1.

А если нужно выразить в лотах? Пожалуйста: полученный объем сделки 37500 нужно разделить на величину лота, используемого в вашей платформе, например, 100000. Тогда 1 лот будет равен: 37500 / 100000 = 0.375.

Объем сделки для валютных пар USD/xxx

Для валютных пар с прямым котированием — а именно так называются пары, где доллар стоит на первом месте, — формула отличается одной переменной. На этот раз в числитель добавим саму цену стоп-лосса. Она поможет сократить USD в формуле.

Формула подходит как для сделок лонг, так и для шорт по следующим инструментам:

Объем сделки снова получим в единицах базового актива, то есть в USD. Если у вашего брокера лот = 100000 единиц базового актива, то результат делим на 100000.

Пример расчета лота для USD/JPY

Сделка по USD/JPY с исходными данными:

  • баланс = 15000 USD,
  • риск = 1.25%,
  • цена стопа = 109.40,
  • размер стопа = 0.55 JPY, то есть 55 пунктов.

Ответ: объем сделки равен 37295.45 единиц базового актива — USD. При переводе в стандартный лот (100 тысяч) получаем 0.37 лота.

Объем сделки для валютных кросс-курсов

Валютный кросс-курс — это инструмент, в составе которого нет доллара США. Однако котировка кросс-курса так или иначе зависит от отношения его составляющих к USD. Например, чтобы получить котировку EUR/GBP, надо просто разделить текущий курс EUR/USD на курс GBP/USD. Этот закон действует для любого «кросса».

7 уроков курса «Как работает рынок форекс» доступны бесплатно и без регистрации

Зачем для лота вспомогательная котировка

Поэтому в определении объема сделки для кросс-курса нужно обратиться к инструменту, входящему в состав кросс-курса и имеющего пару с USD. Всего для расчета объема сделки для кросс-курса используются два вида вспомогательных котировок. Оба зависят от положения USD — в числителе или знаменателе вспомогательной пары.

Как определить вспомогательную пару для кросс-курса? Очень просто: берем последнюю валюту из «кросса» и находим ее пару с USD.

Например, какая пара вспомогательная для EUR/JPY? Берем иену (JPY) и находим ее пару с USD — это USD/JPY.

Повторенье — мать ученья: а для EUR/GBP? Берем GBP и находим его пару с USD — это GBP/USD.

Это легко, но есть нюанс: работая с мокрыми «кроссами», мы не сможем точно соблюсти нормы допустимых потерь. Наш убыток или профит всегда будет чуть отличаться от запланированного на момент открытия сделки. Дело в колебании котировок вспомогательной пары. Однако на практике такие отклонения почти несущественны, поэтому переходим к формулам.

Правила расчета величины лота

Приступая к торговле, трейдер должен четко понимать, что такое лот в Форексе. Это понятие относится к базовому уровню знаний и имеет решающее значение для управления риском, а значит, влияет на сохранность используемого в трейдинге депозита у брокера. Лот выступает стандартной единицей для расчета объёма заключаемой сделки на рынке Forex, но фактическая его стоимость может отличаться для различных торговых инструментов. О том, как правильно выбрать объём сделки в лотах, рассчитать стоимость одного пункта и допустимый объём убытка до выставления приказа на покупку или продажу рассказано в этой статье.

Стандартные объёмы

Перед тем, как переходить к расчету, необходимо уточнить исходные данные – стандартные объёмы сделок, доступные трейдеру в терминале и связь между номинальной и фактической стоимостью лота в валюте депозита. Большинство брокеров придерживаются следующих размеров лотов при торговле на Форексе:

  • Стандартно, 1 лот на Форекс равен 100 000 единиц базовой валюты: для пары USD/CAD (доллар США/канадский доллар) объём сделки при торговле 1 лота составит 100 000 долларов, для пары EUR/USD (Евро/доллар) – 100 000 евро.
  • 0,1 – мини лот равен 10 000 единиц основной валюты в паре;
  • 0,01 – микро лот, минимальный из доступных объёмов, стоит 1 000 единиц базовой валюты.

При открытии сделки минимального объёма (0,01) требуется наличие на счете залогового требования в 1000 единиц базового актива, то есть 1000 долларов США для валютных пар USD/CAD, USD/JPY и остальных, в которых первым символом является американский доллар. Но это условие актуально только для маркетмейкеров – крупных банков и финансовых организаций. Брокерская компания, с которой заключает договор большая часть трейдеров, предлагает воспользоваться кредитным плечом и снизить требования к залогу. Так, для кредитного плеча 1:100 размер требований при торговле минимальным лотом на Форекс составит $10, против $1000, но величина прибыли или убытка на 1 пункт движения цены будет как при использовании кредитного плеча 1:1.

Расчет размера контракта и цены пункта

Торговля целым лотом, даже при использовании кредитного плеча, несёт значительные риски: в этом случае стоимость одного пункта в парах с USD составит $10, что накладывает определённые требования на размер депозита. Во всех последующих примерах будут использованы расчеты для размера контрактов, равных минимальному объёму, что имеет практический смысл для начинающих трейдеров, редко располагающими достаточными депозитами для безопасной торговли целым лотом.

Сделки с USD в качестве базовой валюты

Большинство дилинговых центров предлагают депозиты в USD, поэтому самым простым вариантом расчета цены контракта и стоимости одного пункта является именно валютные пары с символом USD в качестве базовой валюты. Исходя из следующих данных:

  • используется минимальный лот Форекс (0,01);
  • кредитное плечо — 1:100;
  • начальный депозит $1000.

можно рассчитать стоимость 1 пункта, размер заблокированной на счете маржи и степень риска при использовании торгового инструмента USD/JPY.

В этом случае в расчете немного составляющих: в примере базовая валюта пары совпадает с валютой счета, поэтому реальный объём сделки составит 1000$ (0,01). Для определения цены 1 пункта необходимо воспользоваться формулой:

  • OPV – стоимость одного пункта
  • С- размер контракта (0,01)
  • Price – текущая цена
  • OP – шаг цены

Шаг цены для пары USD/JPY составляет 0,01 (при котировке вида XXX,XX), спот-цена меняется со временем и берётся из графика – на момент написания статьи — 110,84. Формула приобретает следующий вид:

OPV = 1000*0,01/110,84=0,09 (объем контракта*шаг цены / текущая котировка)

При использовании кредитного плеча 1:100 размер заблокированных средств составит $10, что меньше чем 5% от размера депозита и не превышает допустимый уровень риска. Использование кредитного плеча позволяет снизить стоимость лота при торговле на Форекс для трейдера, но сохранить прибыль или убыток от изменения котировок на каждый пункт.

Зная все параметры сделки можно перейти к планированию прибыли и определению допустимого уровня убытка. Если не учитывать размер спрэда, комиссии и своп (отличаются у разных брокеров) то изменение котировок на 50 пунктов относительно уровня открытия в условиях рассматриваемого примера принесёт 50×$0,09 = $4,5 прибыли или убытка.

Сделки с USD в качестве котируемой валюты

Одними из вариантов инструментов, доступных в торговом терминале, являются валютные пары с участием символа USD, но не в качестве базовой валюты: пример – EUR/USD. Чтобы посчитать, сколько стоит один стандартный лот «микро», потребуется применить несколько иной алгоритм:

  1. Определение актива: микролот равен 1000 единиц базовой валюты, в рассматриваемом примере – 1000 Евро.
  2. Определение стоимости: 1000 Евро стоит по текущему курсу 1,2306×1000 = $1230,6 – это и есть фактическая цена 1 микролота по рассматриваемой паре.

Чтобы посчитать, сколько принесёт прибыли или убытка изменение котировок на 1 пункт, необходимо воспользоваться формулой из первого примера:

OPV = C × OP или OPV = 1000 × 0,0001 = $0,1

В этом случае делить получившееся значение на курс не нужно – оно уже посчитано в долларах США.

Пользуясь этой методикой можно рассчитать и большие суммы сделок: так, для объёма 0.25 цена 1 пункта составит:

OPV = C × OP или OPV = 25000 × 0,0001 = $2,5

Сделки с кросс-парами

Вычисление допустимого объёма устанавливаемого ордера при торговле кроссами на рынке Форекс требует первоначального приведения курса одной из валют пары к валюте депозита. Это более сложный процесс, который потребует много времени, поэтому проще воспользоваться специализированным калькулятором, который, основываясь на данных о реальном курсе, произведёт расчет стоимости пункта и всей сделки. Такие калькуляторы доступны на сайтах брокеров.

Управление капиталом

Понимание принципов расчета допустимого объема лота на Форекс и одного пункта крайне важно для успешной торговли. Перед установкой приказа в обязательном порядке необходимо проверять как минимум соотношение величины маржинального требования (залога) и количества доступных для торговли средств – излишний риск здесь противопоказан.

Придерживаясь правила, которое накладывает ограничение на количество одновременно задействованных в торговле средств в размере, не превышающем 2-3% от депозита, трейдер гарантированно сможет избежать больших убытков, даже если цена будет двигаться против открытой позиции.

Последние
записи

Лучшие торговые стратегии для новичков должны быть простыми, прибыльными и краткосрочными. Удачное сочетание этих качеств позволит заработать первый доход за .

Рынок Форекс предоставляет трейдеру множество способов для получения дохода, и далеко не во всех случаях они основаны на техническом анализе факторов изменения цен. Существует отдельный сегмент алгоритмов торговли, которые имеют мало общего с привычными стратегиями. Речь идет о .

Высокая подвижность курсов валют на рынке Форекс (волатильность) может быть как источником большой прибыли, так и не менее значительного убытка – все зависит только от верно выбранного направления сделки. Личный опыт торговли со временем позволяет .

Профессионалы биржевой игры не так часто пишут книги. Автор книги «Дорога к трейдингу» — настоящий специалист и гуру работы на фондовом и финансовом рынках. Джон Пайпер делится с читателями самыми важными .

Основные
разделы:

Самые популярные записи раздела

Каждый раз, когда трейдер открывает позицию на рынке Форекс, этому событию предшествует проведение детального анализа рыночной ситуации в соответствии с нормами и правилами принятой стратегии торговли. Но не все ордера являются потенциально прибыльными, и разбор причин.

Не существует стратегий торговли на рынке Форекс со 100% эффективностью, это значит, что даже очень качественные торговые системы время от времени приносят владельцам убытки. Если трейдер строго .

Когда цена движется в тренде, главной задачей трейдера является определение основного направления изменения котировок и вход в рынок с учетом силы импульса этого движения. В реальности рынок далеко не всегда пребывает в тренде, ему свойственны такие состояния как .

Тенденции изменения котировок валютных пар на рынке Forex подчиняется множеству правил и закономерностей, удачное и своевременное следование которым и есть суть процесса трейдинга. Одним из таких .

Самостоятельно начать с нуля новое и незнакомое дело всегда непросто, особенно если для достижения успеха требуется немало знаний и опыта. Игра на бирже .

Когда принципиальное решение попробовать свои силы в трейдинге уже принято, неизбежно возникает вопрос о сумме, на величину которой необходимо пополнить счет у брокера. Наиболее оптимальное соотношение .

Добавить комментарий