КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНДЕКС ДОЛЛАРА НА ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Применение индекса доллара USDX при торговле на валютном рынке Форекс

Давайте рассмотрим инструмент, владеть которым должен каждый уважающий себя трейдер. Речь пойдет об индексе доллара USDX и применении его в торговле на Forex.

Каждый начинающий трейдер знает, что все валюты на валютном рынке Форекс котируются по отношению к доллару. Однако не все знают, где эту зависимость искать и как ее использовать. Давайте рассмотрим инструмент, владеть которым должен каждый уважающий себя трейдер. Речь пойдет об индексе доллара USDX и применении его в торговле на Forex.

Что представляет собою индекс доллара USDX

Индекс доллара имеет обозначение USDX и впервые был введен в марте 1973 года после отмены Бреттон-Вудской системы. Индекс доллара представляет собой отношение американской валюты к корзине, в состав которой входят шесть основных мировых валют – евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Каждая из этих валют имеет в корзине свой вес против доллара США.

Вес валют в индексе доллара USDX в торговле на Форекс

Подобный выбор обусловлен объемами внешнеторгового оборота США. Именно в таком процентном соотношении распределена его большая часть.

Использование индекса доллара

Доллар США – основная валюта для международных расчетов. Очевидным является тот факт, что его динамика будет зависеть преимущественно от тенденций в мировой экономике и монетарной политики ФРС. Безусловно, каждая валюта зависит от действий своих ЦБ, однако торговля по отдельной валютной паре без учета тенденции главной валюты может привести к принятию ошибочных решений и финансовым убыткам. Эту проблему и помогает решить индекс доллара.

Найти индекс доллара не составляет абсолютно никакого труда. Можно смотреть его онлайн-график на специализированных сайтах, некоторые брокеры предоставляют возможность торговли ним, поэтому можно открыть его график непосредственно в торговом терминале, а можно использовать форекс индикатор или скрипт, которых множество в свободном доступе, отображающий динамику индекса доллара во всевозможных вариациях.

Пример индикатора USDX на графике валютной пары EUR/USD

При взгляде на представленный выше график видно, что его можно использовать для определения зон поддержки и сопротивления.

Определение зон поддержки и сопротивления с помощью индикатора USDX

Вертикальными линиями обозначены периоды тестирования уровней поддержки доллара США. По определению, индекс сильнее отдельно взятой пары, поэтому, с учетом несоответствия уровней, логичным было бы предположить недооцененность доллара к евро.

Дивергенции индекса доллара USDX

Приведенный выше способ является универсальным и может быть использован на любых временных интервалах. Альтернативой ему является анализ предпосылок разворота посредством дивергенций. Качество таких сигналов повышается пропорционально старшинству таймфрейма. На приведенном графике отчетливо видно, что валютная пара евро/доллар обновляет максимумы, в то время, как индекс доллара не покидает зону поддержки, что является предпосылкой разворота тренда в валютной паре.


Дивергенция индекса доллара USDX и валютной пары евро/доллар

Таким образом, любой трейдер-новичок, используя самые распространенные инструменты технического анализа, может проанализировать динамику индекса доллара USDX, получив представление о силе американской валюты, вероятной динамике связанных с нею валютных пар и сделать свою торговлю на валютном рынке Форекс более стабильной и прибыльной.

Как использовать индекс доллара США для заработка на финансовых рынках

Впервые индекс доллара США стал предметом для разговоров в начале 70-х годов. Его появление произошло сразу после изжившей себя на тот момент Бреттон-Вудской системы. Мировые валюты полностью перешли в режим свободного плаванья, хотя американский доллар оставался наиболее значимой из них, так как торговля в глобальном масштабе сильно зависела от развитой американской экономики.

Индекс доллара на различных торговых площадках и в мт4 обозначается сокращенно, как USDX. Эту аббревиатуру должны знать все трейдеры, так как использование в торговле такого финансового инструмента открывает неплохие возможности для заработка денег. Но перед тем как приступить к рассмотрению причин, которые движут котировки USDX, нужно внимательно разобраться с составом этого актива.

Структура индекса

Индекс доллара США показывает соотношение USD к основным 6-ти валютам, которые формируют корзину в процентном соотношении. В ее состав входит EUR (57.6%), JPY (13.6%), GBP (11.9%), CAD (9.1%), SEK (4.2%) и CHF (3.6%). В таком виде USDX существует с 1999 года, поскольку в этот год появилась новая сильная мировая валюта – евро (EUR), которая и заняла ведущее место в корзине индекса. До этого весомое место занимала немецкая дойч-марка. То есть, ответом на вопрос о том, что показывает индекс доллара, будет математическое соотношение рыночной стоимости USD к выше названным валютным инструментам, взятом в заранее определенных процентных долях.

Внедрение свободной конвертации валют, которое произошло после принятия Ямайского соглашения, определило первоначальные их курсы. При подсчете в соотношении с долларом США первоначальный курс индекса USDX стал равен 100 пунктам. После этого котировки начали расти, демонстрируя уверенный восходящий тренд, так как экономика США долгое время демонстрировала уверенный рост, несмотря не некоторые периоды спада, мгновенно отображавшиеся на курсе индекса USDX.

Укрепление американской валюты происходило уверенно до 1985 года, сформировав исторический максимум в 1985 году, когда курс индекса доллара США достиг отметки 148,10 пунктов. Наименьшая стоимость была зафиксирована в период глобального экономического кризиса 2008 года, в марте которого цены упали до рекордно минимальной отметки 70,7 пунктов.

Время и место торговли USDX

Индекс доллара США доступен для торговли все 5 рабочих дней недели и 24 часа в каждом из них. Наибольший объем торгов по этому активу происходит на Intercontinental Exchange (сокр. ICE). Каждый спекулянт и инвестор должен знать, что USDX может быть доступен в различных своих формах. К примеру, активная торговля происходит биржевыми инвестиционными фондами (знаменитые ETF). Кроме того, спекуляции на курсе этого актива происходят опционами и паевыми инвестиционными фондами.

Формула расчета индекса доллара США

Значение USDX рассчитывают путем поиска среднего геометрического, используя процентное соотношение названных ранее валют, составляющих его корзину.

Все используемые в этой формуле коэффициенты, взятые в определенной степени, целиком и полностью соответствуют пропорциональному соотношению взятых валютных инструментов в рамках корзины. При расчете USDX используются данные, применяемые Федеральной Резервной Системой для определения значений торгового индекса доллара США по отношению к основным мировым валютам, составляющих базу для внешнеторговых каналов Соединенных Штатов.

Наибольшее значение для США представляет Европа, с которой происходит около 57,6% торговых отношений, на втором месте со значительны отрывом находится Япония (13,6%), затем Великобритания, несильно отстающая от Японии (11,9%), далее идет сосед – Канада (9,1%) и замыкают список сразу две страны с приблизительно одинаковыми показателями – это Швеция (4,2%) и, конечно же, Швейцария (3,6%).

Влияние индекса доллара на Форекс

Несмотря на многообразие финансовых инструментов на Форекс и, в частности, большого количества валютных пар, наибольший потенциал прибыли среди них содержат из них активы, напрямую связанные с долларом США, так как он является основой всей мировой торговли. В связи с этим курс индекса USDX позволяет определить силу или слабость американской валюты, а, значит, направление движения для котировок огромного числа различных взаимосвязанный торговых инструментов. Таким образом, можно сказать, что индекс доллара США – онлайн индикатор своеобразного характера, который позволяет определить текущую рыночную ситуацию и занять правильную позицию, чтобы торговать наиболее безопасным способом, то есть по тренду.

Обычно любое изменение в движении индекса USDX позволяет заранее предугадать тенденцию валютных активов, которые напрямую связаны с американским долларом, а это все основные или, как говорят на Форекс, мажорные пары. Часть из них при росте USDX также будет демонстрировать увеличение стоимости, это, к примеру, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF. Другие пары, где доллар в знаменателе, будут в то же самое время падать, это, в частности, касается GBP/USD, AUD/USD, EUR/USD, NZD/USD.

В связи с этим опытные трейдеры внимательно отслеживают все тенденции, которые наблюдаются на графике USDX. Здесь, кстати, прекрасно работают методы технического и фундаментального анализа, поэтому черчение уровней поддержки и сопротивления, поиск свечных моделей и контроль общего новостного фона предоставляют огромные возможности для определения хороших долгосрочных трендов и краткосрочной смены тенденции, позволяющих хорошо зарабатывать на Форекс.

Стратегии торговли индексом доллара


Индекс доллара США (USDX) играет роль крайне важного аналитического помощника практически на любом из финансовых рынков мира, а торгуется он в основном в виде фьючерсного контракта. Поэтому при желании можно работать непосредственно с этим инструментом, торгуя долларом как обычным товаром, к примеру, пшеницей или золотом. Однако этот подход не очень распространен среди трейдеров. Более перспективным считается наблюдать за индексом, анализируя его путь по ценовому графику, а работать на Форекс с валютными парами, которые чутко и широко реагируют на укрепление или ослабление американской валюты.

Как уже выше говорилось, индекс доллара США является взвешенной производной в соотношении USD ко всем основным валютам. Это очень важный момент, так как движение этого актива позволяет отсечь различные рыночные шумы и точно показывает, что доллар, к примеру, силен и укрепляется против всех валют.

Основной стратегией торговли здесь является работа по тренду. То есть определение глобальной тенденции позволяет крупным инвесторам занимать долгие по сроку истечения позиции, которые приносят хорошие прибыли. Однако это не мешает использовать колебания доллара тем трейдерам, которые работают на дневных графиках и даже внутри дня.

Какую бы стратегию ни выбрал трейдер, он должен учитывать и общие положения при работе с индексом доллара США. В первую очередь нужно понимать важность отметки в 100 пунктов, которая была введена при создании индекса в 73-м году прошлого века, так как она указывает относительную силу или слабость доллара. К примеру, сейчас можно видеть, что котировки USDX находятся ниже 100, а, значит, доллар ослабел и при укреплении экономики США логично предположить, что индекс как минимум вернется к отметке 100, соответственно, в глобальном масштабе можно занимать длинные позиции по всем инструментам, где доллар в числителе (USD/JPY, USD/CAD и так далее). В то же время разумным будет продавать EUR/USD, AUD/USD и тому подобные активы, где доллар в знаменателе.

Динамика USDX должна интересовать не только трейдеров Форекс в разрезе торговли валютами, но и тех, кто работает с облигациями, драгоценными металлами и тому подобным. Очень важно понимать общую картину мировой торговли иначе трейдинг как вид перспективной финансовой деятельности не принесет должного результата в виде хороших прибылей. В соответствии с этим должно быть понятно, почему при росте индекса USDX дешевеет золото, в связи с чем покупают доллар США, когда в Европе кризис и так далее. То есть рассматриваемый в рамках этой статьи инструмент является своеобразным межрыночным инструментом и благодаря ему можно оценивать направление потоков капитала, открывая тем самым массу перспективных возможностей по получению хорошего дохода. На этой основе можно реализовать множество прибыльных стратегий.

Как торговать индексом доллара

Опираясь непосредственно на индекс доллара США, можно работать двумя способами. В первую очередь, наиболее очевидным является торговля таким инструментом, как фьючерс или фьючерсный контракт на индекс доллара USDX. Здесь стоит обратить внимание на Нью-Йоркскую биржу ICE Futures US.

Кроме того, можно работать с ценными бумагами, реагирующими на курс USDX. Здесь есть две основные разновидности, которые торгуются на биржах и мгновенно реагируют на укрепление или ослабление американской валюты, – это UDN и UUP. Первый из них предполагает работу на понижение, то есть продажу фьючерса USDX, второй позволяет занимать длинные позиции при росте, предоставляя возможность заработать на повышении индекса доллара США.

Таким образом, индекс USDX может служить как самостоятельным торговым инструментом, так и своего рода индикатором, который позволит предугадать смену или продолжение тенденции. Это очень важно, так как доллар США является основой всей мировой торговли и он оказывает непосредственное влияние на стоимость огромного количества самых разнообразных активов, что вызывает уважение и вынуждает всех крупных и малых инвесторов считаться с ним.

Будь на шаг впереди!

Подпишитесь, для получения новых статей.

ПОСЛЕДНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

Будь на шаг впереди!

Подписывайся на обновления,чтобы сразу получать новые статьи.

Как использовать индекс доллара на рынке форекс?

Вы наверняка слышали о знаменитом индексе Dow Jones и S&P 500. Но известно ли вам об индексе доллара США? Так же, как вышеупомянутые фондовые показатели, он используется для измерения силы или слабости доллара США (USD) по отношению к корзине валют.

Этот индекс является очень полезным при формировании смещения доллара США против ряда активно торгуемых валют.

Корзина валют предполагает EUR, JPY, GBP, CAD, SEK и CHF. Она сильно наклонена к евро, так как данная единица составляет 57,6% от веса корзины.

Аббревиатурами, обозначающими индекс доллара США, являются DXY и USDX. Почему показатель сильно перевешивает по отношению к евро? Потому, что до внедрения EUR индекс содержал французский франк, немецкую марку, итальянскую лиру и другие европейские валюты. Но когда евро появился в качестве единой валютной единицы ЕС в 1999 году, он заменил собой все вышеуказанные.


Как можно использовать индекс американского доллара (USDX) на рынке форекс?

Профессиональные трейдеры задействуют его в целях диверсификации при выполнении спотовых USD сделок. Также индекс применяется для торговли EURUSD ввиду того, что эта пара и DXY движутся в противоположных направлениях. Когда EURUSD поднимается, USDX падает. Вы должны знать этот факт. А поскольку индекс доллара США сильно наклонен к EUR, он может до некоторой степени отражать движение европейской валюты на рынке.

Предположим, вы торгуете EURUSD на дневном графике, пара движется в восходящем тренде около зоны поддержки. Проверяем диаграмму USDX. Так как USDX и EURUSD двигаются в противоположном направлении, индекс должен находиться в нисходящем тренде рядом с областью сопротивления. Если вы подтвердите это наблюдение на графике USDX, то можете войти в длинную сделку по EURUSD.

В приведенном выше примере USDX подтвердил свой торговый сигнал на EURUSD. Допустим, график EURUSD показывает, что ценовое действие готово развиваться в новом направлении. Ищем формирование модели головы и плеч на внутридневной диаграмме EURUSD. Тренд идет вверх. Это означает, что с высокой степенью вероятности следует ожидать новую тенденцию в нисходящем направлении. Когда EURUSD движется вниз, это означает бычий рынок для доллара.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  PRICE ACTION — ТОРГОВЛЯ НА ФОРЕКС БЕЗ ИНДИКАТОРОВ

Если на графике USDX отражен восходящий тренд, а движение находится на грани прорыва с красивым образующимся рисунком головы и плеч, это означает возможный спад деловой активности для индекса доллара США и соответственно, ослабление USD.

Итак, график по EURUSD дает бычий прогноз по доллару США, в то время как график USDX отражает медвежий прогноз по USD. Оба эти сигнала не подтверждают друг друга. Значит, стоит воздержаться от короткой сделки по EURUSD.

Как применять индекс доллара США в торговле на Forex?

Всем привет!

Наверняка многие из вас слышали, что такое индекс. Это инструмент, который позволяет получить полную картину состояния экономики в определенной индустрии, стране или даже группе стран. Для фондового рынка существует довольно много различных индексов, например, промышленный индекс Доу Джонса DJIA, композитный индекс NASDAQ, Russel 2000, S&P 500, Wilshire 5000 и так далее. Среди российских можно встретить индекс ММВБ и РТС.

Сегодня мы подробно поговорим об Индексе Доллара США (обозначаемого чаще всего как DXY или USDX), который широко используется на Forex, а также рассмотрим его практическое применение на валютном рынке и я поделюсь с вами одним интересным индикатором.

Что такое индекс доллара

Индекс доллара США – это показатель силы американской валюты, за движением которого следят многие обозреватели рынка и аналитики. Он включает в себя корзину иностранных валют, чья стоимость сравнивается со стоимостью доллара. Все довольно просто — индекс доллара показывает, как доллар чувствует себя по отношению к другим мировым валютам, а именно к евро, йене, фунту, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. DXY – это удобный индекс, который используется в качестве простого метода определения силы и слабости доллара США. Но его повсеместное использование маскирует тот факт, что он не отражает стоимости доллара по отношению к достаточно большой корзине других мировых валют.

Как рассчитывается индекс доллара

Индекс доллара — это геометрически взвешенный индекс основных (выше перечисленных) торговых партнеров Соединенных Штатов. Структура индекса доллара сильно смещена в сторону евро и европейских стран, которые еще не присоединились к общему европейскому рынку. Взвешенные компоненты индекса доллара: евро (57,5%), японская иена (13,6%), британский фунт стерлингов (11,9%), канадский доллар (9,1%), шведская крона (4,2%) и швейцарский франк (3,6%). Из-за такого состава индекса DXY его еще называют «анти европейским» индексом.

Итак, сколько же стран входит в индекс? Если вы думаете, что шесть, то сильно ошибаетесь. На самом деле их намного больше. Дело в том, что евро – официальная валюта в 19 странах Еврозоны — Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии. Евро также является национальной валютой ещё 9 государств, 7 из которых расположены в Европе. Однако в отличие от участников Еврозоны, данные страны не могут влиять на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка и направлять своих представителей в его руководящие органы. Эти страны не учитываются в индексе доллара. Добавим к этому еще 5 стран — Японию, Великобританию, Канаду, Швецию и Швейцарию и получим чуть ли не весь цивилизованный мир. Да, не хватает Китая, но юань — валюта специфическая, мировой резервной так и не стала, к ней отношение особое. Страны, входящие в индекс — не равны по своим экономическим возможностям, поэтому каждой из них в индексе выделена лишь своя доля, что становится более понятно при взгляде на формулу вычисления индекса:

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Недостатки индекса доллара

Ввиду того, что индекс доллара сильно смещен в сторону европейских валют, он значительно понижает долю доллара Канады, которая является крупным партнером США. Кроме того, этот индекс и вовсе игнорирует валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Корею, Австралию, Тайвань и, что более важно, Китай. Но даже если бы кто-то и попытался включить китайский юань в расчет индекса доллара, это было бы очень трудно и не совсем корректно, поскольку Китай привязал стоимость своей валюты к американскому доллару.


Несмотря на некоторые недостатки, индекс DXY служит надежным индикатором силы и слабости доллара США и его можно использовать в качестве такового, если помнить, что он может искажаться во время значительных колебаний единой европейской валюты.

История индекса доллара

Индекс доллара (DXY) был создан компанией JP Morgan в 1973 году и с того времени обновлялся только один раз, когда в Европе ввели единую европейскую валюту евро.

Базовым значением индекса USDX был принят уровень 100,00. К примеру, уровень 107,50 означает, что стоимость доллара выросла на 7,5 процента, относительно базового значения. Март 1973 года был выбран в качестве базового периода, поскольку с этого времени крупнейшие торговые страны ввели плавающие курсы валют. Это соглашение было достигнуто на конференции Смитсоновского института в Вашингтоне. Смитсоновское соглашение заменило неудачную политику фиксированных ставок валют, установленную около 25 лет до этого в Бреттон-Вудсе.

С 1973 года индекс торговался по максимуму в районе отметки 160,00, а 13 марта 2008 года был установлен новый нижний уровень 71,99. Индекс обновляется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Точно так же, как индекс Доу-Джонса (DJI) является основным индикатором фондового рынка США, индекс USDX дает общее представление о международной стоимости доллара США.

Вот как выглядит его график:

Торгово-взвешенный индекс доллара

Если индекс доллара настолько неточен, то почему на него все так обращают внимание? Хотя есть и более точные способы оценки доллара США, абсолютная точность не всегда важна для индикатора. Многие трейдеры и финансовые компании, наверняка, имеют свои собственные индикаторы, которыми они пользуются для отслеживания стоимости доллара, но для сравнения всегда очень удобно использовать общий индекс. Индекс доллара большую часть времени также тесно коррелирует с торгово-взвешенным индексом (TWDI — Trade-Weighted Dollar Index), который использует Федеральный резерв США.

Его создали, чтобы более точно отображать стоимость доллара по отношению к другим национальным валютам, с учетом конкурентоспособности американских товаров и услуг. Относительная сила или слабость движения доллара США отображает огромные потоки денег. Рост индекса доллара США на 10% равносильно номинальному падению стоимости мирового богатства на более чем 1 трлн. долларов. Движение такого масштаба не происходит в вакууме, а относительная слабость индекса доллара отражает соответствующую слабость торгово-взвешенного индекса.

Индекс достаточно свежий, появился в 1998 году. В нем уже намного больше валют (есть и юань, и даже рубль), и выглядит их доля на июль 2020 года вот так:

Вы всегда можете получить более свежие данные на сайте Федерального резерва США

Кстати, там же можно разжиться историей котировок для периода D1 доллара к основным мировым валютам аж с 1971 года.

Вообще, если бегло посмотреть на график TWDI, то от DXY он почти не отличим:

Тем не менее, при более внимательном взгляде ясно видны различия. Основное различие между двумя индексами доллара — в их корзину входит разное число валют. В случае индекса от ФРС, в нем представлено намного больше стран и далеко не все из них промышленные и финансовые лидеры — есть немало развивающихся. Так что индекс TWDI от ФРС — более глобальное отражение стоимости доллара по отношению к мировым валютам. При этом доля валют основана на данных о торговом балансе, что обновляются ежегодно.

Теория долларовой улыбки

Доллар — очень интересная валюта, он может укрепляться как в плохих, так и в хороших экономических условиях. В результате, один из сотрудников Morgan Stanley как-то придумал фундаментальную теорию, что позволяет объяснить сей феномен. Это был Стивен Джен, экономист и валютный аналитик. Его теория называется «теория долларовой улыбки». Суть теории в том, что доллар США во всем его разнообразии всегда придерживается лишь трех сценариев.

Первая часть улыбки подразумевает ситуацию, когда инвесторы ищут «безопасную гавань» для своих средств, хранящихся в долларах и йенах. Поскольку инвесторы полагают, что глобальная экономика тормозит, они не спешат приобретать рискованные активы и предпочитают вложиться в менее рискованные долларовые, даже если экономика США не демонстрирует особенных успехов.

Второй сценарий – когда доллар сильно падает, обновляя минимальные значения. Это нижняя часть улыбки, которая говорит о том, что экономика США слаба, равно как слаба ее национальная валюта. При этом сценарии нередко уменьшаются учетные ставки, что тоже может сказаться на удешевлении доллара. В результате рынок избавляется от доллара, и улыбка становится шире.

И мы переходим, таким образом, к третьему сценарию. Доллар снова любим и уважаем благодаря экономическому росту в США. Оптимизма все больше, трейдеры начинают закупать долларовые активы, растет ВВП США, ожидается рост ключевых ставок.


Наглядный пример данной теории – кризис 2007 года. В 2008 году в самый пик экономического кризиса доллар резко стал укрепляться — инвесторы от мирового пожара бежали в крепкую валюту, запустив первый сценарий. Затем, в марте 2009 года, инвесторы переключились на более высокодоходные валюты, а доллар продемонстрировал впечатляющее падение. Это был второй сценарий, после которого запустился третий — новый рост доллара, который продлился до лета 2010 года, после чего цикл повторился.

Эта теория всего лишь частный пример того, насколько экономика любых стран имеет цикличную природу. Ну а нам пора обсудить конкретное применение индекса доллара в торговле.

Исторические данные и прогнозы

С начала 2020 года и на текущий момент индекс доллара упал со 103,26 пунктов до 95,72 пункта, показав снижение на 7,54 пункта.

Как видно на графике индекса DXY периода D1, сейчас он находится у нижней границы канала, в котором находится с 2020 года. При этом в начале 2020 года был предпринят пробой канала вверх, не увенчавшийся успехом. Я предполагаю, что дальнейшее поведение будет примерно следующим:

Судя по всему, довольно скоро можно будет ожидать укрепление доллара как минимум до верхней границы канала, а возможно и ее пробой. Если, конечно, не будет пробита нижняя граница. В любом случае, мы очень близко к ключевой точке, прохождение которой будет служить отличной подсказкой для дальнейших действий.

Тот стремительный рост индекса, который берет свое начало еще с середины 2014, явно взял долгосрочную паузу, но новый серьезный тренд – лишь вопрос времени. И на данный момент, когда мы находимся как раз у ключевой точки, этот вопрос становится очень актуальным, ведь именно в ближайшие месяцы, недели, а может даже и дни, можно достаточно точно поймать момент зарождения этого самого долгосрочного тренда.

Но, конечно же, серьезные долгосрочные трейдеры никогда не полагаются на один лишь технический анализ. Он служит лишь как спускной курок для совершения сделки – важно нажать его в нужный момент. Тем не менее, то, в какую сторону стрелять, чаще всего определяет именно фундаментальный анализ. А в пользу моего прогноза также говорит ряд фундаментальных предпосылок:

  • Во-первых, это начавшийся цикл повышения ставок ФРС США против затянувшихся мягких монетарных политик ЕЦБ и Банка Японии;
  • Во-вторых, это потенциальный негативный эффект (для фунта) от выхода Великобритании из Европейского Союза.

Ранее сильный доллар негативно сказывался на сырьевых активах, так что возобновление негативного влияния на котировки нефти или, например, меди — при росте доллара США исключать не стоит. Интригой года можно назвать динамику американских казначейских облигаций, продолжится ли снижение в бумагах или нет.

Теперь, когда мы выявили основные макроэкономические драйверы, подтверждающие наш прогноз, для полноты картины давайте взглянем и на месячный график индекса:

В моем представлении нисходящий тренд, длившийся с 2002 года, завершился после пробоя треугольника вверх во второй половине 2014 года. С этого момента мы наблюдали сильный восходящий тренд, который сменился боковым диапазоном консолидации, при пробое верхней границы которой восходящий тренд, вероятнее всего, продолжится.

Применение в торговле

Трудно сказать, почему JP Morgan создал этот индекс и почему он стал настолько популярным. Очень странной вещью является то, что этот индекс нельзя торговать. Нет ни одного рынка, на котором Вы бы могли купить индекс доллара. Единственными инструментами, которые учитывают движение DXY, являются фьючерсы и опционы на этот индекс, которые торгуются на бирже InterContinental Exchange.

График индекса доллара открыть несложно. Чаще всего в торговом терминале он обозначается, как DXY или как USDX. Как уже говорилось выше, обновления индекса вы можете видеть по такому же расписанию, что и обновления курсов валют, то есть 24 часа в сутки с понедельника по пятницу.

Индекс доллара можно использовать для анализа валютных пар рынка форекс, так же как инвесторы фондового рынка в качестве базового контракта используют фондовые индексы для определения общего направления тренда на рынке. Если Вы торгуете валютные пары, в котировке которых есть валюта USD, то индекс доллара даст представление об относительной силе доллара касаемо валютных пар типа EURUSD, GBPUSD, USDCHF и т.п. и при случае неопределенности прогноза даст более ясную картину рынка. Можно смело сказать, что USDX имеет корреляцию с вышеуказанными валютными парами и этот показатель трейдер может использовать как дополнительный индикатор при анализе рынка. На рисунке ниже при помощи сервиса tradingview я вывел корреляцию между индексом доллара и основными валютными парами, входящими в состав индекса.

Как видно из графика, корреляция действительно довольно высока.

Наблюдать за индексом доллара можно в отдельном окне торгового терминала или в окне браузера на сайте, но для удобства создан индикатор, который показывает окно графика USDX под графиком выбранной валютной пары. Этот индикатор вы сможете найти/скачать в конце статьи.


Многие постоянно следят за DXY на предмет не только совпадения, но и расхождения с тем же EURUSD, так как такое расхождение можно считать дивергенцией.

Если DXY демонстрирует повышенную волатильность, она найдет свое отражение в других валютах индекса, пробой уровня поддержки/сопротивления на одном графике соответствует пробою на других.

Не забываем, где именно находится доллар в вашей валютной паре, он может быть как базовой, так и котируемой валютой.

Eсли DXY укрепляется и идет вверх (а значит, доллар укрепляется), то график EURUSD пойдет вниз. Напротив, для пары USDCHF укрепление доллара означает движение графика вверх. Если доллар — базовая валюта (первая в валютной паре), то индекс доллара и валютная пара будут идти в одном направлении. Если доллар — котируемая валюта, то индекс и валютный график будут идти в разных направлениях. Довольно часто движение по индексу предвосхищает движения по основным валютным парам. Чтобы проверить эту гипотезу, я написал небольшого вспомогательного бота, который основан как раз на такой закономерности. Если, например, свеча на индексе медвежья, то на паре EURUSD она должна быть бычьей. Если это не так, то мы имеем дивергенцию и будем открываться в покупки по EURUSD. Закрывать позицию будем через два дня. Также используем самый простой трейлинг стоп и не забудем выставлять уровни стоп лосс и тейк профит. Давайте посмотрим, что вышло из этой затеи.

Пара EURUSD показывала отличный результат до 2012 года, но на данный момент подобная стратегия приносит убытки:

Возможно, нужно модифицировать базовую стратегию, вводить новые правила для получения лучшего результата. Тем не менее, целых шесть лет, с 2006 по 2012 год, стратегия давала очень хорошие результаты, поэтому, думаю, не все потеряно и при должном изучении по ней все еще можно получать прибыль.

USDCHF показывает себя хуже, но также имеем прибыль:

Вполне неплохо ведет себя GBPUSD:

А вот USDCAD для такой стратегии не очень подходит:

По USDJPY выходит тоже не самый плохой график:

По паре AUDUSD прибыль не очень, зато стабильно:

И если торговать все эти пары вместе, получится не так уж и плохо:

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ФОРЕКС ИНДИКАТОР МАКДИ

Ну и с применением мани менеджмента 3% риска на сделку:

В принципе, при некоторой доработке вполне можно работать с такой стратегией.

Кстати, индекс доллара также отлично коррелирует с ценами на нефть:

Связано это с тем, что крупнейшие потребители нефти – хеджеры инфляции по доллару. Отсюда и обратная корреляция этих инструментов.

Так как индекс доллара отражает стоимость корзины валют по отношению к доллару, то он даёт более понятное представление о силе или слабости доллара, чем когда вы смотрите на одну валютную пару вроде EURUSD. Многие опытные трейдеры обращаются к индексу доллара США, прежде чем торговать валютной парой с долларом и чтобы избежать торговли против тренда индекса.

Заключение

Индекс доллара – макроэкономический показатель. Используется он для оценки глобального состояния американской валюты на старших таймфреймах. Он применяется либо как дополнение к фундаментальному анализу, либо для поиска расхождений между индексом и EURUSD на D1 и выше. Изучая инфляцию и экономические показатели США, индекс позволит добавить еще одну переменную в уравнение и даст возможность оценить глобальные перспективы американской валюты. Именно поэтому он частый гость на экранах профессиональных валютных трейдеров и аналитиков.

Индекс доллара подвержен влиянию общих факторов, которые влияют на валюты, такие как: фискальные и монетарные факторы, процентные ставки, инфляция и внешняя торговля. Именно поэтому анализ индекса доллара может послужить вам отличным фундаментом для разработки своей собственной долгосрочной торговой стратегии.

Скачать индикатор Индекса Доллара США


С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru

Индекс доллара

Многие знакомы с понятием индекса — финансового инструмента, позволяющего узнать о текущем состоянии экономики в определенной сфере, стране или даже нескольких государствах. Индекс вполне справедливо используется и на фондовых рынках. Но существует их огромное количество, например Доу Джонса (DJIA), композитный индекс (NASDAQ), российские РТС, ММВБ и другие. На «Форекс» активно используется индекс доллара США, который имеет обозначение DXY или USDX.

Что такое индекс доллара

Индекс доллара США — показатель, демонстрирующий силу или слабость американской валюты. Движение его интересует многих аналитиков. В него входит корзина иностранных валют, стоимость которых сравнивается с ценой доллара. То есть индекс USD демонстрирует, как эта валюта ведет себя по отношению к остальным мировым валютам, в том числе к евро, фунту, иене, кроне, франку или канадскому доллару. DXY — это наиболее доступный способ для выявления силы или слабости американского доллара в определенный момент. Но при помощи индекса невозможно определить отношение доллара к огромному количеству других мировых валют.

Как рассчитывается индекс доллара

DXY представляет собой геометрически взвешенный индекс основных торговых партнеров США. Структура USDX значительно смещается по отношению к европейским странам, которые еще не вышли на Европейский рынок.

Взвешенные составляющие USDX:

  • евро — 57,5%;
  • японская иена — 13,6%;
  • фунт стерлингов — 11,9%;
  • канадский доллар — 9,1%;
  • крона — 4,2%;
  • швейцарский франк — 3,6%.

Подобные соотношения наделяют USDX и другим названием — «антиевропейский». Но в полный список входят далеко не 6 перечисленных стран, а намного больше. Официальной валютой евро выступает в 19 странах Еврозоны и еще в 9 государствах, 7 из которых находятся на территории Европы. Но последние представители не оказывают влияния на поведение денежно-кредитной политики Европейского Центрального банка и в USDX не учитываются.

Если прибавить еще пять стран, таких как Великобритания, Канада, Швейцария, Швеция и Япония, то это уже довольно много. Китая в этом списке нет, но и валюта (юань) у него особенная, резервной в мире она пока не стала. У каждого государства, входящего в индекс, свои экономические возможности. Поэтому рассчитывать в USDX они могут только на свою определенную долю. Более наглядно можно ознакомиться с формулой вычисления индекса:

DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036)

Первый коэффициент в формуле приближает индекс к 100 на точку отсчета — это март 1973 года, когда уже была свободная котировка валют по отношению друг к другу.

Недостатки индекса доллара

Из-за того, что DXY значительно смещен в пользу европейских валют, это снижает долю канадского доллара в нем. Эта страна считается одним из крупнейших партнеров Америки. DXY не учитывает валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Австралии, Тайваня, Кореи и Китая. Но эти незначительные минусы DXY не мешают ему оставаться надежным индикатором настроения доллара. Но стоит всегда помнить при его использовании о том, что во время нестабильности единой европейской валюты значение может сильно искажаться.

История индекса доллара

USDX разработала организация JP Morgan в 1973 году. С того момента вышло лишь одно обновление, когда в Европе была введена валюта евро. Базовым значением индекса доллара было 100. А если этот уровень увеличивался, например до 107,50, то это означало, что цена выросла на 7,5% по отношению к базовому значению. Периодом отсчета считается март 1973 года. Именно в этот период крупнейшие мировые державы ввели плавающие курсы валют.

С того момента индекс торговался по максимально высокому уровню, где-то 160,00. Но в 2008 году, 13 марта, был зафиксирован и нижний предел — 71,99. Обновление индекса происходит постоянно, каждый час ежедневно. Он позволяет оценить международную стоимость доллара США. Так колебания стоимости выглядят на графике:

Торгово-взвешенный индекс доллара


USDX — это не самый точный индикатор. Многие трейдеры, аналитики, финансовые организации давно нашли для себя более точные и удобные инструменты, индикаторы, позволяющие следить за меняющейся стоимостью USD. Однако общий индекс всегда удобно использовать для сравнения. DXY имеет статистическую взаимосвязь с торгово-взвешенным индикатором (TWDI), что применяет Федеральный резерв США.

TWDI был создан для точной демонстрации цены доллара по отношению к стоимости других национальных валют с учетом конкурентоспособности товаров и услуг из США. Даже незначительные колебания стоимости USD США демонстрируют огромные финансовые потоки. Если индекс доллара США возрастает на 10%, это приравнивается к номинальному падению цены мирового богатства более чем на 1 триллион USD.

TWDI — сравнительно новый индикатор, который появился в 1998 году. Он содержит в себе больше валют, в том числе рубль и юань. Сравнительная доля каждой валюты в 2007 году выглядела так:

Чтобы получить самые актуальные данные, можно посетить сайт Федерального резерва США и там же найти историю котировок USD и других мировых валют за любой период с 1971 года.

На графике TWDI не слишком отличается от DXY:

Но это только на первый взгляд. На самом деле, разница очевидна, и отличия заключаются в следующем:

  • в корзине находится разное количество валют;
  • в индексе TWDI намного больше стран, не только хорошо экономически, финансово, промышленно развитых, но и развивающихся;
  • торгово-взвешенный индекс — это более масштабное соотношение американского USD к стоимости мировых валют.

Теория долларовой улыбки

Доллар — это такая уникальная валюта, которая может укрепиться как в положительных, так и в отрицательных экономических условиях. Наблюдая за поведением и изменением USD, Стивен Джен, сотрудник Morgan Stanley, выдвинул фундаментальную теорию, которая носит название «Теория долларовой улыбки». Сущность этой теории заключается в следующем: положение доллара может соответствовать одному из трех возможных сценариев.

По первому сценарию инвесторы ищут максимально безопасный вид вкладов для средств в долларах или иенах. Рискованные сделки они не заключают, а вкладываются в более безопасные долларовые.

По второму сценарию, когда из-за слабой экономики доллар начинает падать, а ситуация находится в нижней части улыбки, уменьшаются учетные ставки. Это не может не отразиться на удешевлении доллара. В итоге рынок начинает избавляться от USD, тем самым расширяя улыбку.

И последний, третий сценарий демонстрирует экономический рост США и востребованность доллара. На этой стадии инвесторы предпочитают вкладываться в долларовые активы, тем самым поднимают ВВП Америки. Планируется рост ключевых ставок.

Исторические данные и прогнозы

На начало 2020 года значение индекса доллара было 103,26. На текущий момент это значение — 95,72, то есть произошло снижение на 7,54%. Любой онлайн-график индекса доллара поможет посчитать изменения за любой выбранный период.

Как видно на графике, на текущий момент его положение на той же границе канала, что и в 2020 году.

То есть можно сделать вывод, что пробитие канала вверх в 2020 году положительного результата не дало. Возможно такое дальнейшее развитие событий:

Развитие событий может быть совершенно непредсказуемым — как укрепление доллара, что более вероятно, так и пробой на нижней границе. С середины 2014 года наблюдалось стремительное увеличение индекса, после чего образовалась длительная пауза. Конечно, стоит ожидать нового тренда спустя определенный период времени. На сегодняшний момент рынок находится около ключевой точки, когда долгосрочный тренд начинает заново зарождаться.


Для долгосрочных трейдеров технический анализ является единственным помощником в работе. Это лишь удобный индикатор, сигнализирующий об удачном моменте для совершения сделки. А вот в какой области совершать эту сделку, помогает определить фундаментальный анализ.

В пользу укрепления доллара есть такие предпосылки:

  • закономерность роста ставок ФРС США против монетарных политик ЕЦБ и Японского банка;
  • возможные отрицательные результаты для фунта после выхода Великобритании из ЕС;
  • нестабильная динамика американских казначейских облигаций.

Зная эти фундаментальные предпосылки, стоит рассмотреть месячный график индекса:

Вполне вероятно, что эта динамика, длившаяся с 2002 года до середины 2014 года, завершилась, и образовался сильный восходящий тренд, который имеет предпосылки для дальнейшего увеличения.

Применение в торговле

Предположить, зачем JP Morgan создал DXY и почему индекс доллара в реальном времени настолько популяризировали, очень сложно. При этом торговать самим DXY невозможно. Но зато на рынке можно торговать фьючерсами и опционами на DXY на бирже InterContinental Exchange.

В торговом терминале несложно отыскать и открыть график индекса, который имеет соответствующие сокращенные обозначения. При помощи него можно проводить анализ валютных пар на рынке «Форекс», особенно тех, в которых присутствует валюта USD. Этот инструмент поможет увидеть относительную силу доллара к другой валюте. Если созданный прогноз будет неопределенным, то DXY сделает картину финансового рынка более прозрачной. То есть индекс доллара США, коррелирующий с валютными парами, которые были указаны, может выступать хорошим дополнительным индикатором при анализе финансового рынка. На графике ниже выведена корреляция между USDX и главными валютными парами в его составе:

Существует такое понятие, как дивергенция, когда индекс показывает несовпадение в расхождении валютных пар.

Всегда стоит помнить о местонахождении в валютной паре USD. От этого будет зависеть, какой валютой он выступает — базовой или котируемой. Но существует такая зависимость: если DXY укрепляется, соответственно, укрепляется доллар. Он движется вверх, а график EURUSD будет иметь ниспадающий тренд. Для другой валютной пары, USDCHF, такое укрепление будет означать восходящий тренд. То есть доллар может выступать базовой валютой, когда находится первым в паре. В этом случае и индекс, и котировка будут иметь одно направление. Если же доллар является котируемой валютой и стоит вторым в паре, то направления у них с индексом будут разными.

Для проверки этой гипотезы стоит рассмотреть такой пример. Предположим, что на индексе медвежья свеча. У пары EURUSD она должна быть бычьей. Если на графике так не происходит, то налицо факт дивергенции. Тогда стоит открывать сделку на покупку EURUSD, закрывать сделку будем через 2 дня. В работе будет использован простейший трейлинг-стоп. Заранее выставить уровни стоп-лосса и тейк-профита. На графике пара EURUSD до 2012 года показывала отличные результаты. В настоящий момент стратегия является убыточной:

Пара USDCHF демонстрирует худший результат, однако прибыльный:

Пара GBPUSD тоже демонстрирует положительную динамику:

Валютная пара USDCAD совершенно несовместима с этой стратегией:

USDJPY тоже демонстрирует вполне положительную динамику:

В паре AUDUSD невысокая, но стабильная прибыль:

Если осуществлять торговлю сразу по всем парам, то результат получается вполне хороший:

С использованием мани-менеджмента — 3% риска на сделку:

Если немного доработать эту стратегию, то ее можно эффективно использовать в работе. При этом можно заметить отличную корреляцию индекса доллара с ценами на нефть:

Объясняется это тем, что самые крупные потребители нефти — это хеджеры инфляции по доллару. Поэтому можно наблюдать обратную корреляцию двух инструментов.

Заключение


Индекс доллара — это интерактивный макроэкономический индикатор, который позволяет оценить состояние американской валюты на старших тайм-фреймах в глобальном значении. Его можно использовать как дополнительный показатель к фундаментальному анализу либо как инструмент для нахождения расхождений между индексом и EURUSD на D1. Благодаря DXY можно оценить существенные перспективы валюты США. Поэтому в работе им часто пользуются аналитики и трейдеры.

Индекс доллара

USDX – индекс, который отслеживает соотношение доллара США к корзине из шести основных мировых валют.

Рассчитывается как среднее геометрическое. Удельные веса валют в индексе следующие:

  • Евро – 57,6 %;
  • Иена – 13,6 %;
  • Фунт стерлингов – 11,9 %;
  • Канадский доллар – 9,1 %;
  • Шведская крона – 4,2 %;
  • Швейцарский франк – 3,6 %

Инвестиционные возможности

CFD на индекс доллара могут быть интересны для трейдеров, которые внимательно отслеживают состояние экономики США и денежно-кредитной политики ФРС и готовы торговать доллар безотносительно других валют.

Инструмент также можно воспринимать как «тихую гавань», покупая и продавая в период роста и снижения спроса на защитные активы.

Как купить и продать индекс доллара?

Торговля данным инструментом доступна через терминалы MT-4, MT-5 и Libertex.

Как заработать на Индекс доллара за 3 шага

  1. Откройте счет
  2. Пополните ваш счет и получите бонус за пополнение до 100% от первой суммы.
  3. Выберите инструмент в терминале и инвестируйте в рост или в снижение.

Мгновенный доступ без скачиваний и платежей.
Регистрация за 1 минуту!

Индекс доллара США — как его использовать в трейдинге

Индекс доллара — такой же финансовый инструмент на рынке Форекс, как и валютные пары или металлы. Он торгуется круглосуточно, есть в списках большинства брокеров. Какую информацию может извлечь трейдер из значения индекса?


Сущность и способ расчета индекса доллара

Индекс доллара США показывает соотношение доллара к валютной корзине из таких валют, как евро, японская йена, британский фунт, франк, швейцарская крона и канадский доллар. Максимальный вес в корзине принадлежит европейской валюте (более 50%). На втором месте находится йена.

Базовый уровень индекса равен числу 100. Оно получилось в результате расчета индекса в момент его введения (45 лет назад). Эта цифра — средний ориентир, относительно которого строят прогнозы и делают выводы. Индекс показывает, сколько в среднем стоит американский доллар на международном рынке. Если точнее, то он показывает динамику стоимости валюты на мировой арене.

Например, если индекс находится на уровне 88, значит стоимость доллара упала на 12% по сравнению с годом введения в оборот индекса. Зафиксированный рекорд составил 160 базовых единиц. Минимальное значение индекса находилось на отметке 71,99.

На большинстве площадок символ индекса выглядит как USDX. Также встречается такая аббревиатура, как DXY. Первая встречается гораздо чаще, нежели вторая.

На рынке Форекс индекс доллара представлен в виде контрактов на разницу (CFD). Можно торговать инструментом как CFD, а можно просто использовать его для анализа ситуации на валютном рынке или для фильтрации сигналов сомнительного качества. Также индекс американского доллара очень часто используется в стратегиях фундаментального анализа рынка.

Где найти график индекса USDX — онлайн-сервисы, индикаторы и торговая платформа

Существует несколько способов увидеть реальный график индекса доллара США. Первый, самый простой, забить в поисковой системе соответствующую фразу и попасть на аналитическую онлайн-площадку, где отображаются такие данные. В качестве примера можно привести сервис Investing.

В настоящее время индекс доллара есть практически у каждого брокера Форекс. Например, график инструмента в компании Forex4You выглядит следующим образом.

История инструмента у брокера начинается только в январе 2020 года, хотя сам индекс существует с 1973. Красной чертой отмечено среднее значение индекса на уровне 100, которое выступает в качестве точки отсчета. На графике можно увидеть глобальное снижение значения индекса по отношению с 1973 годом. На момент написания статьи он составляет 89,18 единиц, что означает падение стоимости доллара на 11% по отношению к году внедрения инструмента.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ГАЗПРОМБАНК ФОРЕКС БРОКЕР

График с индексом доллара в отдельной вкладке удобен для трейдинга. Если же вам нужна информация для проведения анализа, можно воспользоваться другим инструментом определения значения USDX — индикатором для МетаТрейдера. Он так и называется, как сам индекс. Существует две вариации продукта — для четвертой и пятой версий торговой платформы. Скачать обе вы можете на нашем сайте по ссылке. График с установленным в терминал МетаТрейдер 4 индикатором выглядит следующим образом.

Красная линия в дополнительном окне — это линия непосредственно самого индекса. Зеленая линия — скользящая средняя.

Чтобы индикатор корректно отображал данные, нужно, чтобы в терминале были открыты вкладки с валютными парами, на основе которых рассчитывается индекс. Также необходимо, чтобы названия символов в торговой платформе и настройках индикатора совпадали. Если совпадения нет, вы можете поправить имена символов в поле Index Pairs.

Индикатор для МТ4 отличается от такового для МТ5. В первом случае вы можете выбрать по каким ценам строить график индекса — открытия, закрытия, минимальным или максимальным. В торговой платформе МТ5 индикатор построит график по всем видам цен. Вот так он будет выглядеть на базе платформы МетаТрейдер 5.

В дополнительном окне индикатора USDX, помимо графика индекса, отобразятся две скользящие средние, если это задано в настройках. С их помощью легко определить доминирующую тенденцию, а также момент ее окончания и разворота.

Как использовать индекс доллара в торговле

Главная информация, которую можно извлечь из динамики индекса доллара, заключается в следующем — рост индекса говорит об укреплении американской валюты на мировом рынке и наоборот, если индекс падает, позиции доллара ослабевают.

Один из вариантов использования данных заключается в определении тренда индекса перед открытием сделки по любой валютной паре, содержащей в себе валюту из индекса. Не стоит открывать сделки против тренда индекса по валютным парам, содержащим американский доллар.

Трейдерами была обнаружена закономерность — резкий рост индекса приводит к снижению цены на золото. Это связано с перераспределением финансовых ресурсов. Позиции доллара укрепляются, следовательно люди в американскую валюту инвестируют больше денег, чем в золото.


При торговле индексом можно использовать любые приемы технического анализа — торговлю по уровням поддержки и сопротивления, индикаторные торговые системы, свечные модели, линии Фибоначчи и т.д. Из фундаментальных факторов на динамику индекса доллара влияют такие новости, как оглашение процентной ставки, выступление главы ФРС и другие, отмеченные в экономическом календаре как информация повышенной важности.

Инструмент достаточно волатильный, поэтому рекомендуется использовать для торговли старшие таймфреймы и придерживаться принципов разумного риск-менеджмента.

На изображении ниже можно увидеть, как пара отработала паттерн методологии Price Action, который называется «Внешний бар». Фигура была образована на вершине тренда. После образования формации индекс резко пошел вниз.

Индекс доллара имеет двойное значение для трейдеров рынка Форекс. Он показывает глобальный тренд и настроение рынка относительно американской валюты и одновременно является обычным финансовым инструментом, пригодным для извлечения прибыли любым стандартным методом.

Скачать терминал MetaTrader можно здесь — Forex4You, Alpari или RoboForex

Что такое индекс доллара (USDX, DXY) и как это использовать в торговле на Форекс

Если вы предпочитаете в торговле доллар США, то наверняка не раз могли наблюдать ситуацию, когда непонятно, что является катализатором движения курса доллара – переоценка валюты или реальное увеличение или уменьшение стоимости доллара.

Чтобы было проще понять реальную причину движения доллара, Федеральный резервный банк использует два индекса, которые отображают ценность доллара США по отношению к корзине других валют. В обоих случаях эти корзины состоят из большинства валют главных торговых партнеров США.

Индекс доллара торгуется под сокращенным названием USDX или DXY. Также в статье я расскажу о торгово-взвешенном индексе доллара, потому что центральный банк использует его, чтобы оценить ценность доллара США по отношению к валютам ведущих стран, являющихся торговыми партнерами США.

Главные торговые партнеры США

Оба этих индекса доллара являются торгово-взвешенными и именно с их помощью можно оценить, кто является одним из основных торговых партнеров США в настоящее время. Связь здесь в том, что валюты этих стран-партнеров входят в индекс доллара и являются его составной частью.

Про индекс доллара USDX у нас уже была статья, где затронули тему расчета индекса.

Также советую почитать

В таблице ниже вы можете посмотреть топ-26 торговых партнеров США по объему взаимной торговли согласно данным U.S. Census Bureau.

Также хочу обратить ваше внимание, что некоторые из указанных стран, такие, как, например, Великобритания, Германия, Бельгия, Италия, Франция являются членами Европейского союза, поэтому этот торговый блок занимает первое место в списке. Наверное, как нельзя кстати, будет напомнить, что Великобритания в результате референдума приняла решение выйти из состава Европейского союза. На этой волне некоторые брокеры собирались хорошо поживиться на доверчивых трейдерах, поэтому рекомендую почитать статью Brexit или Bremain? Обманывает ли ваш брокер?

Общий объем торговли между США и остальными странами, выраженный в сумме в долларах США, вы можете видеть в первой строчке таблицы

Таблица основных торговых партнеров США

Теперь пройдемся по колонкам в таблице выше. Здесь показано: рейтинг страны, страна или блок, общий объем торговли, чистый объем торговли, объем экспорта и импорта. Данные по экспорту и импорту приводятся согласно статистики США.

Остальные страны, которые расположены в таблице ниже Чили (26 место), сгруппированы в блок под названием «Remaining Counries»

Что такое индекс доллара?


Индекс доллара – это наиболее широко известный и применяемый на практике индекс валют. Обозначается как USDX или DXY. Это важное измерение ценности доллара получило свой старт в 1973 году с первоначального значения 100,000.00.

Индекс доллара стал очень важным измерением для доллара США после Бреттон Вудской системы фиксированных валютных курсов (см. история доллара США). Индекс доллара изменился только один раз, после того, как Евро заменил некоторые другие валюты из стран Евросоюза в начале 1999 года.

Фьючерсный контракт USDX в настоящее время торгуется на самом большом рынке акций в мире – Intercontinental Exchange (ICE). И это стало одним из главных критериев оценки доллара США, например, в финансовых СМИ.

Состав валют в индексе доллара USDX

Значение индекса доллара рассчитывается как среднее геометрическое значение курса доллара по отношению к корзине, состоящей из иностранных валют. В эту корзину входят валюты основных торговых партнеров США, для каждой из которых используются различные повышающие или понижающие коэффициенты.

В таблице ниже перечислены шесть валют, которые на сегодняшний день составляют индекс доллара, а также процент веса каждой валюты в корзине.

Кстати, многие трейдеры и экономисты считают, что в настоящее время эта корзина не соответствует реальному положению дел, потому что США больше всего торгует с такими странами как Южная Корея, Китай, Мексика и Бразилия, которые не входят в корзину. А со Швейцарией и Швецией торговля ведется значительно меньше.

Как рассчитать индекс доллара USDX

Как было сказано выше, индекс доллара представляет собой взвешенное среднее геометрическое. Средневзвешенное значение группы чисел Х с соответствующей группой весов W рассчитывается следующим образом:

Это математически вычисляется при помощи следующего уравнения:

На практике трейдеры сами могут вычислить индекс доллара, с использованием программ типа Excel. Общее уравнение в Excel будет выглядеть следующим образом:

USDX = 50.14348112 * EUR/USD exchange rate ^ (-0.576) * USD/JPY

exchange rate ^ (0.136) * GBP/USD exchange rate ^ (-0.119) X USD/CAD

exchange rate ^ (0.091) × USD/SEK exchange rate ^ (0.042) * USD/CHF

exchange rate ^ (0.036).

В Excel эти расчеты могут быть выполнены для каждого компонента в отдельности. Рассчитать взвешенную ставку отдельно для каждой валютной пары, а затем умножить ведущий фактор 50.14348112 на средневзвешенную ставку.

Это может выглядеть вот так

Как видно на таблице выше, путем теоретических расчетов мы получили, что индекс USDX будет равен 96.63935446. Это близко к показателю USDX 96,65, установленном на Intercontinental Exchange или ICE.

Торгово-взвешенный индекс доллара

Еще одним важным индексом доллара является торгово-взвешенный индекс доллара или TWDI, который рассчитывается и публикуется Федеральным резервным банком с 1998 года. Этот индекс представляет намного более широкую оценку ценности доллара США, сюда входит 26 валют, и это позволяет федеральной резервной системе оценить, насколько конкурентоспособны американские товары относительно товаров других стран.

Многие экономисты склоняются к мнению, что индекс доллара TWDI является основным показателем стоимости доллара, и это в конечном итоге имеет наибольшее влияние на экономику США. Ключевую роль здесь играет то, что торгово-взвешенный индекс доллара TWDI используется ФРС для того, чтобы приспособить денежно-кредитную политику США в зависимости от силы или слабости американской валюты, и поэтому он имеет огромный потенциал влияния на ключевые процентные ставки в США, более чем индекс доллара USDX (см. также как влияет процентная ставка на курсы валют).


Доля валют в корзине торгово-взвешенного индекса TWDI по состоянию на 2020 год выглядит следующим образом:

В таблице некоторые страны отмечены звездочкой. Это значит, что валюты этих стран входят в корзину индекса доллара.

Если говорить о различии между индексами TWDI и USDX, то одно из основных – разное число валют, которые входят в корзину. Поэтому индекс доллара TWDI является более глобальным показателем стоимости доллара в сравнении с валютами других стран.

Здесь нужно выбрать Daily: View или Monthly: View. Также данные по индексу TWDI можно посмотреть на графике Tradingview по тикеру DTWEXM.

Как использовать индекс доллара в торговле

Индекс доллара USDX может дать представление трейдеру о том, насколько вырос или упал доллар по отношению к начальной точке в 1973 году.

Например, если индекс в настоящее время имеет ценность 96.65, то это означает, что доллар упал на 3.35% по отношению к корзине из шести валют с 1973 года. Аналогично, если значение индекса доллара равно 115, тогда это могло бы подразумевать, что доллар укрепился на 15% по отношению к индексу USDX от начальной точки, т.е. с момента создания индекса.

Торгуем USDX, используя CFD

Индекс доллара USDX можно торговать через брокеров, которые предлагают торговлю контрактами на разницу (CFD) на индекс доллара.

Крупнейшие форекс-брокеры, предлагающие возможность торговли CFD:

CFD являются производными финансовыми инструментами, стоимость которых определяется стоимостью базового актива фьючерсного контракта, лежащего в основе USDX, торгуемого на интерконтинентальной бирже.

Каждый брокер имеет свои условия для CFD на индекс доллара, поэтому убедитесь, что эти условия подойдут вам.

Применение индекса USDX в торговле на Форекс

Трейдеры могут использовать динамику изменения индекса доллара, такого как USDX, чтобы понять, как изменяется ценность доллара США относительно других валют, входящих в индекс. Например, если USDX растет, значит, растет стоимость доллара. Если USDX падает, то американский доллар будет снижаться в цене на валютном рынке.

Данные индикатора можно также использовать и для определения прочности других валют, например, Евро, средневзвешенное значение которого в индексе USDX будет равным 57.6%.

Еще одна ключевая вещь – это понимание того, как движение индекса доллара связано с движением компонентов, входящих в индекс. Например, берем валютную пару USD/JPY. Перед слэшем находится USD, после слеша – JPY. Так вот, касаемо индекса доллара USDX, валютная пара, которая в нашем случае находится после слеша (это JPY), будет положительно коррелироваться с индексом USDX. То есть, если индекс USDX будет расти, то и JPY будет расти в стоимости в то же самое время, и наоборот – если падает индекс, то падает и JPY.

В противоположность этому, когда валютная пара котируется как EUR/USD, то есть когда доллар находится после слеша, то USDX и валютная пара из данного компонента (в данном случае EUR) будут обратно коррелируемы. Это значит, что когда USDX будет падать, EUR будет двигаться в противоположном направлении.

Индекс доллара США в первую очередь применяется для оценки глобального состояния «американца» на больших торговых периодах. Не могу сказать, что этого достаточно для полноценного анализа направления движения по доллару или другим валютам, входящим в индекс, но как дополнение к фундаментальному анализу это вполне можно использовать.

Если мы торгуем на долгосрок, то индекс доллара как нельзя лучше поможет оценить экономические показатели США и даст понятие глобальных перспектив американской валюты.

Валютный индекс и его использование на Форекс


Валютный индекс представляет собой величину показывающую отношение стоимости валюты (для которой считается индекс), к корзине, состоящей из нескольких основных мировых валют. В расчётах, как правило, используется пять или шесть основных валют, среди которых могут быть:

  1. Доллар США
  2. Евро
  3. Британский фунт
  4. Японская йена
  5. Канадский доллар
  6. Швейцарский франк
  7. Шведская крона

При расчёте каждая из валют учитывается с коэффициентом, показывающим её вес в корзине. Этот вес, в свою очередь, зависит от той доли, которую занимает каждая страна, представляющая ту или иную валюту во внешнеторговом обороте страны, для валюты которой рассчитывается индекс.

Индекс доллара

Давайте, для примера, рассмотрим расчёт индекса доллара. Он рассчитывается как отношение американского доллара к корзине, состоящей из следующих валют:

В вышеприведённом списке, рядом с каждой из валют участвующих в расчёте указан её вес в процентах.

Расчёт индекса доллара проводится по следующей формуле:

Как видите, индекс представляет собой не что иное, как среднее геометрическое взвешенное от всех валют входящих в корзину.

График индекса доллара

Коэффициент 50,14348112 стоящий в начале вышеприведённой формулы был установлен в марте 1973 года (именно с этого момента основные валюты свободно котируются друг относительно друга). С помощью этого коэффициента значение индекса, на тот самый момент отсчёта, приводилось к 100.

Индекс евро

В качестве ещё одного примера давайте рассмотрим расчёт индекса единой европейской валюты – евро. Данный индекс рассчитывается уже на основе пяти основных валют:

Формула для расчёта индекса евро имеет следующий вид:

Данный индекс был впервые введён в январе 2006 года на Нью-Йоркской бирже NYBOT. В настоящее время и индекс доллара, и индекс евро торгуются на биржевых площадках ICE (Intercontinental Exchange).

График индекса евро

Использование валютных индексов в качестве индикаторов для торговли на рынке Форекс

Многие профессиональные трейдеры используют графики валютных индексов как индикаторы для торговли соответствующими валютными парами. Например, индекс евро можно использовать в торговле парой EURUSD и других пар, в которых евро является базовой валютой**. А индекс доллара – с парой USDCHF (или другими парами с долларом в качестве базовой валюты**).

Иногда встречаются рекомендации использовать в качестве сигналов для входа в позицию пересечение графика индекса с его скользящей средней (МА). Покупать соответствующую валютную пару, когда цена пересекает МА снизу вверх, и продавать, когда цена пересекает МА сверху вниз. Однако такой метод даёт огромное множество ложных сигналов, и я бы не рекомендовал его к использованию.

Другое дело использовать дивергенции (расхождения) графика индекса с графиком соответствующей валютной пары. Когда наблюдается такого рода расхождение, то велика вероятность того, что цена валютной пары изменит направление своего движения. Давайте в качестве примера рассмотрим график USDCHF с индикатором, в качестве которого выступает индекс доллара:

  • В случае если цена пары USDCHF идёт вверх, а индекс доллара, наоборот, направлен вниз (наблюдается дивергенция), велика вероятность разворота USDCHF вниз;
  • Если цена USDCHF идёт вниз, а индекс доллара направлен вверх, то велика вероятность разворота пары USDCHF вверх.

** В принципе, условие того чтобы в первом случае евро, а во втором случае доллар были базовыми валютами, должно соблюдаться только для применения изложенных правил использования индикатора. Если доллар или евро будут присутствовать в торгуемой паре в качестве котируемой валюты, то все приведённые правила следует рассматривать в зеркальном отражении.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Добавить комментарий