КАК ХЕДЖИРОВАТЬ ФОРЕКС

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

СОДЕРЖАНИЕ:


Хеджирование на форекс — как защитить деньги на рынке

Хеджирование на Форекс используется для защиты собственных сделок. Трейдер, открывая сделку в одном направлении, страхуется и заключает второй контракт в обратном направлении. Только на другом рынке.

Чаще для страховки используются фьючерсные контракты. Но хеджирование распространено и на форекс. Используя грамотную стратегию, сможете ограничить потери на валютном рынке.

Классический хедж невозможен

Существует 5 основных типов хеджирования.

  1. Чистое — открытие сделки на реальном рынке товара и противоположной позиции на фьючерсах.
  2. Полное и частичное. Полное — страховка всей суммы на фьючерсных торгах. Частичное защищает только часть капитала.
  3. Предвосхищающее. Продажа или покупка срочного контракта гораздо раньше открытия торговли на реальном рынке.
  4. Выборочное. Сделки отличаются по объему.
  5. Перекрестное — на фондовом рынке заключается контракт не на базовый инструмент, а на другой.

Ни один перечисленный способ невозможно применить на платформе форекс брокера. Но существуют другие варианты.

Важно! Из-за высоких рисков использовать стратегии хеджирования не рекомендуется начинающим трейдерам.

Важно не забывать, что хеджирование используется в первую очередь, чтобы сохранить, а не заработать.

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Защита капитала на валютном рынке

Торгуя на валютном рынке, под хеджированием чаще подразумевается локирование позиций (выставление замка) и работа с коллериуемыми активами.

Большинство брокеров позволяют использовать локирование. Если собираетесь применять стратегию в работе, обратитесь в техподдержку и выясните, у дилера о запрете на одновременное выставление двух разнонаправленных сделок.

Пример использования замка в торговле.

Валютная пара EURUSD в нисходящем тренде. На котировке 1,1400 трейдер решает открывать длинную позицию, поскольку считает, что тренд должен развернуться.

Однако цена продолжила медвежье движение и дошла до уровня 1,1300.


Спекулянт в убытке на 100 пунктов – у него 2 выхода:

  • закрыться и смириться с потерей;
  • выставить замок и попытаться вывести ордер в 0.

Трейдер решает, не отдавать деньги рынку, поэтому открывает короткую позицию аналогичным объемом.

Теперь спекулянт ограничил максимальный убыток — 100 пунктов. Если цена продолжит падать, вторая позиция перекроет убыток.

Выставление замка недостаточно – требуется вывести в безубыток.

Размыкание замка. Чтобы закрыть позиции, необходимо найти сильный уровень поддержки или сопротивления, от которого цена наверняка отскочит.

Находить сильные уровни, не имея опыта сложно, поэтому выше было предупреждение об опасности хеджирования на Форекс для новичков.

В случае с примером поддержка находится на уровне 1,1100. Когда цена доходит до значения, сделка на продажу закрывается и на счет начисляется прибыль в размере 300 п.

Остается длинная позиция с убытком в 100 п. – чтобы выйти в 0, цена должна отскочить от поддержки на это расстояние + затраты на спред и своп (по усмотрению трейдера).

Нулевой замок. Выше рассмотрен ассиметричный лок. Нулевой — оба контракта заключаются одновременно. Способ позволяет контролировать риски в период выхода важных экономических новостей, когда за короткий период цена может показывать сильные колебания в разные стороны.

Защита позиций на корреляции

Между некоторыми валютными парами наблюдается прямая или обратная взаимосвязь – можно использовать для защиты позиций.

Суть трейдинга по корреляции — одновременный вход по двум парам вместо одной. Пример: вы считаете, что EURUSD будет расти и готовы открыть длинную позицию объемом 1 лот.

Чтобы снизить риски, открываются 2 сделки по 0,5 лота по разным валютным парам: EURUSD и инструменту с высокой корреляцией. Например, GBPUSD.


От редакции. Для отслеживания корреляции на разных периодах рекомендуем использовать инструмент от форекс брокера OANDA.

Распределение торговых объемов по разным активам защищает трейдера от форс-мажоров. Если на рынке ЕС появится непредвиденный фундаментальный фактор, способный развернуть тренд в краткосрочной перспективе, трейдер ничего не потеряет. Все убытки на EURUSD возместятся прибылью по паре фунт/доллар.

При обычной корреляции открываются ордера в одну сторону. При обратной — сделки разнонаправлены.

Усреднение

Усреднение — третья стратегия хеджирования на форекс, часто путают с игровой системой Мартингейл, способной за одну серию сделок лишить трейдера капитала.

Работа по Мартину – спекулянт открывает сделку, если цена движется в обратную от профита сторону, открываются дополнительные контракты. Объем каждого нового ордера должен быть в 2 раза больше предыдущего.

Учитывая, что контракты открываются на небольшом друг от друга расстоянии, в течение дня совокупный объем может достичь нескольких десятков лотов, при условии, что трейдер начал с одного.

Чтобы зарабатывать по системе Мартингейла, необходимо начинать с минимальных объемов и иметь резиновый депозит. В противном случае спекулянт рискует деньгами.

Процесс усреднения отличается. Пример: трейдер открывает длинную позицию на отметке 1,1500 после нисходящей коррекции и надеется на рост. Объем — 1 лот. Но цена продолжает падать.

Необходимо искать сильный уровень поддержки – лучше это старшем таймфрейме, чтобы получить более надежный сигнал.

Допустим, уровень на отметке 1,1300. На этой цене выставляется отложенный ордер на покупку аналогичным объемом. Разница между точками входа — 200 пунктов. Чтобы выйти в 0 после отбоя достаточно, чтобы цена прошла в нужную сторону всего 100 п.

Усреднение похоже на смыкание замка, но второй ордер открывается по направлению к первому, а не в обратную сторону.

Чтобы не превратить систему усреднения в Мартингейл, у трейдера должен быть опыт самостоятельного определения ключевых уровней.

Для хеджирования на валютном рынке не нужны фьючерсные контракты. Замки, корреляция и усреднение способны превратить провальный ордер в безубыточную сделку.

Хеджирование на форекс (валютное). Развеиваем мифы


Всем привет, я продолжу писать на забавляющую меня тему, тему форекс компаний. Ну и как в первой статье, преследую две цели. Предостеречь новичков, рассказав как работают расплодившиеся форекс мошенники. И вторая цель, дать забавную, смешную и по-возможности полезную информацию для тех кто разбирается в рынках.

Эта статья рассмотрит момент реально ли зарабатывать на форексе.

Речь пойдет о хеджировании. НО, не о то что такое хеджирование, не о том как правильно его произвести при торговле реальными товарами в различных валютах, не о внешнеэкономической деятельности или чикагских фьючерсах. Речь пойдет о уловках форекс контор.


Трейдерам новичкам: Определение хеджирования, валютного и т д читать здесь:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E5%E4%E6%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5
Вбивая в поисковике простой запрос по теме, вы наткнетесь на кучу мусора, которую внедряют в голову русскоязычных людей, только начинающих интересоваться финансами. О каком финансовом центре говорят политики, о какой финансовой грамотности, если обучают только мошенники?

Ну да ладно, по порядку:

«Замки» — один из основных методов хеджирования на форекс.

Когда я первый раз услышал что такое замки, я долго смеялся. Думаю посмеются и другие трейдеры, никогда не торговавшие в замечательных форекс-казино.

Трейдерам новичкам: Если вы хотите торговать на форекс, ищете где открыть счет, натыкаетесь на сайты с платформой MetaTrader4, знайте – это форекс казино!

Не пользуйтесь их услугами.

Замком они называют одновременное открытие двух противоположных позиций по одному и тому же инструменту. Да-да, это как если бы у вас одновременно было 2 позиции по одной и той же акции – шорт и лонг))) И это они называют хеджированием!

Что же происходит на самом деле. Чем больше сделок вы делаете, тем меньше риска у форекс конторы потерять деньги и тем больше она зарабатывает. Открывая позицию противоположную имеющейся, на деле вы закрываете первую позицию. Но платформа показывает вам две противоположные позиции, обязывая совершить еще 2 сделки для их закрытия. Причем такого рода «стратегии хеджирования» активно вдалбливаются в голову новичкам.

Арбитраж процентных ставок под видом хеджирования
Прочитал здесь: www.fxguild.info/content/view/353/
Называя красивым словом хеджирование, автор рейтинговой поисковой статьи предлагает заниматься арбитражем процентных ставок между форекс конторами. По сути, предлагается просто отбирать деньги у таких контор (а то и «форекс банков»))), которые просто не в курсе существования этих ставок.

На деле же, вас стимулируют открывать счета в различных форекс брокерах, для того чтобы принести комиссионные автору статьи.

Трейдерам новичкам: Если форекс брокер предлагает открыть счет от 100 долларов – это казино, а не реальный форекс.

Шедевр

Прочитал здесь: progi-forex.ru/strateg_forex_xedgirovanie.html
Может быть я не правильно вчитался или недопонял идею автора))), но…
Автор предлагает взять сначала позицию в одну сторону, например лонг. Если то что вы купили начинает падать, хеджируем позицию двойной шорт позицией по тому же инструменту. Если снова не угадали и «оно» пошло вверх, то стоит захеджировать позицию тройным лонгом. И так далее.

Трейдерам новичкам: Используйте сайты для получения информации о финансовых рынках без рекламы или с не большим ее количеством. Если вы видите несколько баннеров на одной странице, несколько рекламных ссылок и т п, не берите в голову ничего что написано на таком сайте — это далеко не реальный форекс.

Шедевр этот вроде как называют отрицательным локированием и вот что говорят по поводу него на одном из таких сайтов (как говорится, я плакал):


«Следует отметить, что тактика отрицательного локирования достаточно опасна, и применять ее нужно очень осторожно, даже при торговле вдоль тренда. Очень часто начинающие трейдеры, не имеющие навыков размыкания замков и желая, избавится от него, получают убытки по обеим открытым позициям. Раскрытие замков достаточно сложный процесс и необходимо иметь практические навыки и знания тактик выхода, а также иметь хорошую психологическую устойчивость.»

Всем щислива, всем респект, звоните на мобилу, если ЧО!
Реально ли зарабатывать на форексе? Ответ: НЕ РЕАЛЬНО!

Стратегия хеджирования – разумная осторожность трейдинга

Многие трейдеры, опасаясь за свой капитал, задаются логичным вопросом. Существует ли такая стратегия, которая позволит зарабатывать, но при этом сможет оградить от излишних рисков. В данной статье мы рассмотрим одну из таких методик торговли – стратегию хеджирования.

Хеджирование – как не слить весь депозит

Любая деятельность человека сопряжена с риском неудачи, а если вопрос касается финансов, тем более. Работа на Форекс – не исключение из правил. Хеджирование позволяет подстраховаться и защитить себя на случай неожиданных и резких движений цены.

Термин Hedge в переводе с английского означает “ограждать, страховать”. Такой прием помогает трейдеру ограничить вероятный убыток – подстраховаться от моментов, когда события начинают развиваться не так, как он того ожидал. Зачастую в жизни все мы занимаемся аналогичным действием. Выбирая крупную покупку, устраиваясь на работу, заключая договора – каждый старается подстраховаться на случай непредвиденных ситуаций. И если первый вариант дает сбой, то мы прибегаем в альтернативному плану Б. В этом и заключается главная суть стратегии хеджирования на форекс.

Метод хеджирования валютных рисков работает используется в торговле на форекс и бинарных опционах.

Основные понятия

Прежде чем приступить к изучению данного метода, давайте разберемся с ключевыми понятиями.

  • Локирование или вход в замок – один из видов хеджирования. При нем сделки заключаются на одной валютной паре, но в разном направлении. Другое дело, что выйти из замка с минимальными потерями – целая наука, но, тем не менее, такой прием активно используется трейдерами, а при грамотном примененим действительно способно сгладить последствия даже самого неудачного входа в рынок;
  • Замок на разных парах с хорошей корреляцией. Например, Вы вошли на покупку, используя таймфрейм D1, по валютной паре EUR/USD. Для страховки Вы открыли длинную позицию по USD/CHF (у них корреляция составляет -0,9, то есть пары двигаются в противоположных направлениях);
  • Локирование у разных брокеров, но по одной и той же валютной паре – такой прием используется, когда прибыль трейдер получает за счет положительного свопа.

Мы не можем сказать заранее, куда именно пойдет цена и изначально рассчитываем на самый невыгодный вариант (т.е. что мы купили на пике или продали на минимуме). Исходя из этого, осуществляем вход в замок с тем, чтобы заморозить убытки на текущем уровне, а уже потом успокоиться и с холодной головой решить проблему. Нельзя сказать, что локирование является рискованной тактикой, но, тем не менее, бывает сложно выйти из замка. Если у Вас нет опыта выхода из лока, то Вы должны начать практиковаться на демо-счете. Что же касается применимости этой тактики, то работает она абсолютно с любой торговой стратегией.

Способы хеджирования

Остановимся подробнее на типах локов, которые, в зависимости от ситуации, мы можем применить:


  1. Нулевой замок. В одно и то же время, на одной и той же валютной паре открываются 2 разнонаправленные позиции. Так некоторые применяют этот способ хеджирования рисков при выходе новостей, так как цена может резко подскочить в одну сторону, а потом вернуться к уровню заключения сделки.
  2. Асимметричный замок. Может применяться, когда трейдер уверен в том, что цена пойдет в одном направлении, но для подстраховки используется открытие хеджирующих сделок, направленных в противоположную сторону.
  3. Лок для страховки убыточной позиции. Здесь локирующий ордер открывается уже после того, как цена прошла какое-то расстояние в убыточном направлении. Таким образом, трейдер замораживает убыток и получает время на то, чтобы обдумать все, подыскивая оптимальное решение.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  EXCEL ПРОГРАММЫ ФОРЕКС

Пример использования стратегии

Для более наглядного представления, как работает метод, рассмотрим практический пример.

  • В начале нового дня входим в “Замок”. Объем обеих сделок один и тот же;
  • Ждем момента, когда цена пройдет в одном направлении пунктов 40-50 (4-значные котировки для пар GBP/USD, EUR/USD), после этого включаем Трейлинг-Стоп по той паре, которая на данный момент в плюсе. Что касается величины Трейлинг-Стопа, то он может быть равен примерно 20-25 пунктов для Н1;
  • Рано или поздно она закрывается по Стопу, который к тому времени находится в положительной зоне. После этого осталось дождаться момента, когда вторая сделка перейдет в плюс, где мы также используем Трейлинг-Стоп.

Алгоритм незамысловатый и весь расчет строится на том, что цена будет двигаться с достаточно большой амплитудой. Если она будет болтаться в небольшом диапазоне 2 дня и более, то обе сделки закрываем вручную.

Хеджирование при помощи другой валютной пары

Если не хотите работать с классическими замками, то можно использовать в качестве “страховки” уже открытую сделку на другой валютной паре. Тут нужно только правильно подобрать валютные пары, между ними должна быть высокая прямая либо обратная корреляция:

  • Любым доступным способом подбираем несколько валютных пар с высокой прямой/обратной корреляцией;
  • Обязательно ищите корреляцию на том таймфрейме, на котором заключаете сделку;
  • Если по EUR/USD заключаете сделку на покупку, то Вы делаете ставку на то, что доллар будет падать (за евро будут давать больше долларов). В таком случае для хеджирования по паре USD/CHF нужно открыть сделку на покупку – в этом случае, ставка делается на то, что доллар будет расти (за него будут давать больше франков).

Стратегия хеджирования, как Вы поняли, основана на принципах “страховки” убыточных сделок. Это можно сделать различными способами, в частности используя Замок. Но будьте осторожны. Начинающие трейдеры зачастую попадают в ловушку при работе с “замком”. Рекомендуем Вам более подробно ознакомиться с данной темой, чтобы торговать в плюс.

Существует ли хеджирование на Форекс

Что такое хеджирование в классическом понимании, совместимо ли это понятие с валютным рынком Форекс? Почему многих трейдеров интересует этот термин и его практическое применение? Предлагаю немного углубиться в эту тему.

Что такое хеджирование

Корнем этого термина является английское слово hedge, которое имеет значение «страховка» или «гарантия». Очевидно речь идет о достижении определенной финансовой безопасности.

Осуществляется хеджирование методом торговли на финансовых рынках, когда открываются позиции разного направления. Делается это для того, чтобы минимизировать возможные или приостановить текущие потери.


Как это работает

Постоянно колеблющиеся курсы валют приводят к тому, что цены на товары, как и на саму валюту, то растут, то падают. В результате стоимость активов, находящихся в собственности как у физических, так и у юридических лиц, может измениться не в лучшую сторону.

Чтобы защититься от потерь, держатели активов стараются защитить и застраховать — захеджировать! Чаще всего делается это с помощью фьючерсного контракта, который позволяет купить / продать актив по заранее оговоренной цене независимо от его текущей стоимости на рынке.

Пример хеджирования

Представьте, что есть две компании, одна из которых экспортирует товар из США, а вторая импортирует его, то есть покупает продукцию у первой компании. Через месяц импортер должен оплатить $1 млн экспортеру, и поэтому он заранее приобретает эту сумму по текущему курсу.

Чтобы застраховать себя от падения курса доллара, компания хеджируется. Если валюта подешевеет в течение месяца, то ее можно будет продать по заранее оговоренному курсу и приобрести заново $1 млн по более дешевой цене.

Хеджирование на Форекс

Сразу стоит оговориться, что хеджирование в том смысле, как было разобрано выше, работать на валютном рынке не может. Хотя бы потому, что Форекс и фьючерсы — это разные рынки. Под хеджированием на Форекс подразумевается процесс локирования позиций, или просто «замок».

«Замок» — это ситуация, в которой трейдер открывает по одной и той же валютной паре разнонаправленные позиции одинаковым лотом. Этот шаг приводит к тому, что образованный убыток фиксируется, и количество средств на счете не изменяется, хотя в это же самое время одна сделка приносит прибыль, а вторая — убыток!

Этот метод страховки напоминает, скорее, временную передышку, которую берет трейдер, чтобы отдышаться, собраться с мыслями и составить дальнейший план действий. Такое хеджирование может быть полезно только в том случае, если точно определить точку перемены тренда, закрыть прибыльную позицию и оставить убыточную для того, чтобы в итоге получить прибыль!

Хеджирование на Форекс — пример

Работая на международном рынке, каждый трейдер задумывается о снижении риска совершить ошибочную сделку. Однако от неверных решений в торговле никто не застрахован. В таком случае приходится либо мириться с потерями, либо стараться их компенсировать. Одним из способов защиты денежных средств является хеджирование на Форекс, пример такого метода: открытие двух сделок противоположной направленности, не дающих расти убыткам.

Пример хеджирования на Форекс в теории

Хеджированием в трейдинге называют страхование капитала от ситуаций, способных негативно отразиться на торговом депозите.

Применяя данный метод, трейдер использует один финансовый инструмент для покрытия убытков другого. Способ оказывается действенным лишь в том случае, если одна из сделок приносит прибыль. Поэтому для компенсирования потерь открывается сделка одинакового объема, но направленная в противоположную сторону. Сделки уравновешивают друг друга, и убытки перестают расти. Оттого хеджирование имеет второе название – метод замка, ведь ордера оказываются взаимосвязанными, что и позволяет страховать депозит.

Способ хеджирования подходит для любых типов сделок: на покупку и на продажу.


Он эффективно проявляет себя на всех торговых инструментах и используется не только на валютном рынке, но и на многих других. Однако хеджирование желательно применять, имея длительный опыт трейдинга. Ведь основная сложность данного метода заключается в выходе из хеджирования с общей прибылью, а профессионалы и вовсе ставят цель закрыть оба ордера в плюсе. В таком случае обе сделки могут находиться во взаимосвязанном состоянии долгое время, что приводит к дополнительным потерям за счет свопа, комиссии и заморозки брокером средств на счету трейдера. Накопление очередных убытков ведет к ухудшению эмоционального состояния, например, к панике, потере контроля над ситуацией и разочарованию в применяемом методе торговли.

Плохое психологическое состояние способно ухудшить ситуацию, спровоцировав открытие новых ордеров, вносящих лишь дополнительную путаницу.

Однако грамотное использование методов хеджирования, напротив, способно заметно улучшить настроение. Видя, что риск потерять средства уменьшился, игрок начинает более правильно реагировать на происходящее. У него появляется уверенность в возможности преодоления трудностей, а в перспективе и получения итоговой прибыли. При хеджировании ордер, открытый в противоположную сторону, становится неким вариантом защитного приказа. Участник рынка знает, что при желании может воспользоваться им в любой момент, и оттого чувствует себя комфортно.

Хеджированием лучше всего пользоваться при неблагоприятной ситуации, когда на рынке отсутствует ярко выраженное ценовое движение. Трудность предсказания дальнейшего поведения цены приводит к частым закрытиям сделок по стоп-лоссу, чего удается избежать при хеджировании.

Пример хеджирования на Форекс на практике

Самый яркий пример хеджирования Форекс состоит в использовании метода на одной валютной паре.

Допустим, участник торгов открыл сделку на продажу. Цена же, напротив, пошла вверх. Веря, что цена скоро должна развернуться, он открывает второй ордер такого же объема, что и первый, но на покупку. Теперь он может спокойно ждать, пока сбудутся его предположения. Если он окажется прав, и цена пойдет вниз, куда он и планировал, то он закроет второй ордер и станет получать профит от первого. А если цена продолжит расти, и ситуация на рынке подскажет, что произошла смена тенденции, то он может закрыть убыточный ордер и получать доход уже от второй сделки. А может подождать максимального роста цены, закрыть ордер с прибылью, затем дождаться падения цены и закрыть с профитом первый ордер.

Иной вариант применения хеджирования состоит в работе с корреляционными торговыми инструментами, т.е. парами валюты, имеющими схожие свойства поведения на рынке.

В таком случае второй ордер открывается не на той же паре, а на коррелирующей. А дальше методика торговли почти полностью схожа с первым способом.

Как выглядит на практике данное хеджирование Форекс. Пример пары EUR/USD и USD/CHF. Если посмотреть на их графики, то они являются как бы зеркальным отражением друг друга: там, где образуется впадина на EUR/USD, на USD/CHF будет вершина.

Недостаток использования корреляционных пар состоит в том, что на Форекс их не так много, и они обладают не настолько схожими свойствами. Вдобавок на пары оказывают влияние многочисленные факторы, часто заставляющие их двигаться по-разному. И вполне возможны ситуации, когда к убытку приведут обе сделки.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Хеджирование на Форекс: иллюзорность и скрытые возможности. Часть 1

Хеджирование на Форекс — это метод, который позволит сделать торговлю на валютном прибыльной, используя простые торговые стратегии и без погонь за форекс граалями

В этой статье мы хотим рассказать Вам, как пристрастие неопытных трейдеров к такому методу, как хеджирование на Форекс, сокращает их доходы, а также показать, как простые стратегии, не требующие ни «чувствования рынка», ни использования «волшебных» индикаторов, могут приносить устойчивый доход.


Хеджирование на Форекс: основные принципы

Что же такое хеджирование на Форекс? Это открытие встречной позиции. Давайте рассмотрим это понятие на примере.

Предположим, у вас уже есть рыночный ордер на повышение («Buy») или, иными словами, вы уже открыли длинную позицию. По каким-то причинам вам может показаться, что этот ордер уже изжил свое, но, вместо того, чтобы его закрыть, вы можете открыть встречную позицию, она будет направлена на понижение («Sell») и будет называться короткой позицией.

Если встречная позиция будет открыта с таким же объемом инвестиций, что и первая, то при любом движении цены убыток по одной позиции будет уравновешивать прибыль по другой. Таким образом, вы получите замороженный капитал на вашем счету и сокращенные объемы инвестиций в новые ордера, которые могли бы принести вам доход. Именно это действие и получило название хеджирование на Форекс.

Рис. 1. Пример неудачной попытки хеджирования.

На рисунке неудачно открытый ордер «Buy» неопытный трейдер пытается спасти, выставив противоположно направленный ордер «Sell». Применив хеджирование на Форекс, таким образом, можно лишь заморозить свой капитал.

Прежде чем приступить к дальнейшим разъяснениям и показать, что все далеко не так просто в мире денег, как кажется на первый взгляд, сделаем техническое отступление от темы. На мой взгляд, именно понимание технических подробностей может принести существенную пользу современному трейдеру. Научиться «чувствовать» рынок можно только на основе продолжительного опыта, а бесплатно найти «волшебный» индикатор на просторах Интернета, который бы жирной стрелкой указывал направление, где лежат деньги, получается далеко не у всех. Поэтому нет ничего лучше, чем выяснить, где рынок из-за своих технических особенностей сам готов «выронить горстку золотых монет», а нам останется только вовремя и технически правильно подставить ладошки лодочкой. Зачастую вы можете удвоить свой капитал за одну торговую операцию, правильно определив момент и умело использовав хеджирование на Форекс.

Техничный подход к выполнению торговых операций – залог успеха

Но начнем, как положено при формировании стратегий, с конца: если у вас уже есть два встречных ордера, как их закрыть? Трейдеры всего мира меняют брокеров в погоне за самым узким спредом, то есть минимальной разницей между ценой покупки и продажи. Этому учит их многолетний опыт, и пренебрегать возможностью сократить спред будет в высшей степени неразумно. При поочередном закрытии двух встречных ордеров вы теряете по одному спреду на каждом из них. То есть, в сумме теряется два спреда. Платформа Metatrader4 позволяет закрывать хедж с потерей одного спреда, используя специальный метод «OrderCloseBy()». Однако этот метод доступен только скриптам и советникам, доступ к нему закрыт через пользовательский интерфейс.

Нет ничего удивительного в том, что для умножения своего капитала может потребоваться некоторый инструментарий из скриптов, советников и индикаторов. Нужно быть очень внимательным, заказывая элементы этого инструментария, поскольку от их качества может впрямую зависеть ваш доход или же убыток.

Важный совет: используйте только проверенных производителей программных продуктов, имеющих традиции высокого качества и максимальный опыт. Только в этом случае вы можете быть уверены, что программный продукт будет максимально ориентирован именно на ваши нужды. Иначе, бессистемно выбирая себе разработчика, очень часто вы можете столкнуться с убытками просто потому, что навыки вашего разработчика никем не контролировались.

Хеджирование на Форекс: как не нужно делать

Рекомендация открыть встречный ордер при движении цены в неблагоприятном направлении, так своеобразно разрекламированная некоторыми источниками, приводит к замораживанию капитала, а также к тому, что в нужный момент у вас нет возможности открыть сделку, способную принести хороший доход. Закрывайте неудачную сделку и ждите разворота цены, а после открывайтесь снова. Именно так поступает большинство опытных трейдеров, не теша себя иллюзией того, что пока еще не закрылись в убыток. Попытка закрыть хедж без убытка удается редко и занимает массу времени – это неоправданные затраты для трейдера и торгового робота. Ошибки – неизбежный спутник любой торговой системы, однако надо стремиться, прежде всего, к тому, чтобы они минимально отвлекали ресурсы. Только в этом случае торговая система имеет шансы стать эффективной.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИНДЕКСЫ ФОРЕКС

Но пора перейти от критики и предостережений к раскрытию возможностей и преимуществ, которые дает хеджирование на Форекс. К счастью, ему есть чем гордиться.


Хеджирование в скальпинге

Весьма эффективным способом является хеджирование на Форекс в скальпинге. Для этой тактики обычно используются ECN счета, поскольку, во-первых, они обеспечивают предельно узкий спред, во-вторых, исключается возможность игры брокера против своих клиентов. Как ни печально, но такая игра происходит практически на всех счетах с узким спредом. Брокер на короткое время незначительно расширяет спред именно в те моменты, когда ему необходимо закрыть выгодные ордера по «Stop Loss» или «Take Profit». В итоге получается, что, хотя спред низкий большую часть времени, но именно для вас он заметно выше. Разумеется, в таких условиях заниматься скальпингом не самое лучшее решение.

Допустим, вы грамотно подошли к выбору счета для скальпинга и используете ECN счет, предоставляющий доступ к широкой сети поставщиков ликвидности. Признаком хорошего ECN счета будет то, что новые котировки в период активной торговли будут поступать к вам в терминал 300-1200 раз в минуту. В таких условиях выставить ордер вручную, даже имея скоростное подключение к Интернету, может быть достаточно проблематично. Конечно, можно упростить себе задачу открытия ордера, согласившись на проскальзывание, но для решения задач скальпинга, те пункты, которые вы при этом потеряете, часто могут играть решающую роль: имея узкий спред, вы не можете использовать его преимущества.

Давайте присмотримся к ситуации внимательней. Если сравнить бары, формирующиеся на ECN аккаунте, с барами на обычном аккаунте, то внешне они будут отличаться весьма незначительно. Главной особенностью является активное движение цены внутри бара. Именно это движение, если суметь его использовать, представляет замечательный источник дохода, не требующий ничего, кроме техничного подхода к его извлечению.

Исследуя работу ECN счетов, можно обнаружить, что, как правило, только часть тиков успевает обрабатываться торговым терминалом. Поэтому нет даже надежды на то, чтобы успеть извлечь доход из этих колебаний, если только все торговые операции не будут перепоручены торговому серверу. Такая возможность есть, и она единственна в своем роде. Терминал должен посылать пары отложенных ордеров на сервер по обе стороны от текущей цены. Пары должны состоять из отложенного ордера «Buy» и отложенного ордера «Sell». При этом «Buy» должен располагаться ниже «Sell». Когда цена в ходе хаотических колебаний превращает оба ордера в рыночные, их следует встречно закрыть, обязательно использовав функцию «OrderCloseBy()». Разница между ценами открытия этих ордеров и составит ваш доход. Доход от одной пары минимален и не стоит стремиться сделать его больше спреда. При активном движении цены, за один минутный бар можно закрыть 10-20 таких пар. Но и в период затишья стратегия прекрасно работает.

Рис. 2. Простейшая сетка встречных ордеров.

На рисунке показана простейшая сетка из десятка пар встречных ордеров, расположенных попарно на расстоянии двух спредов. Синий пунктир – «Buy». Красный пунктир – «Sell». Для наглядности между парами ордеров в сетке оставлен интервал в один спред. В реальной торговле он не нужен и ухудшает показатели стратегии примерно в два раза. Но даже при этом видно, что немногим более чем за сутки, будет закрыто более 50 пар ордеров с прибылью. Если пары расположить более плотно и сделать их частично перекрывающимися, то в такой тихий день, казалось бы, бесполезный для торговли, можно закрыть с прибылью до 150 пар встречных ордеров, существенно приумножив свой капитал, поскольку при данной схеме торговли для поддержания открытых позиций требовались минимальные средства.

Учет трендового движения

Негативное влияние на эту стратегию оказывает наличие сильного трендового движения. Коснувшись вышестоящего ордера «Sell», цена может перевести его в разряд рыночных, и двинуться вверх, оставив отложенный ордер «Buy» внизу. Будет накапливаться убыток, который при активном трендовом движении цены может превзойти доход даже от десятка удачно закрытых пар ордеров. Учитывая это, следует принять необходимые меры предосторожности. Конечно, если есть сильное трендовое движение, то получить прибыль не составляет труда, и для этого не нужны сложные стратегии. Однако трендовое движение может возникнуть неожиданно. Для ограничения убытков при стремительном выходе цены из ценового канала, рекомендуется по его границам выставлять страховочные отложенные ордера: «BUY_STOP» — на верхней и «SELL_STOP» — на нижней границах. При таких мерах предосторожности, как правило, эти ордера принесут дополнительную прибыль к той, которая сформируется внутри бара.

Убыток формируется только в том случае, если оба страховочных ордера будут преобразованы в рыночные из-за резкого колебания цены вверх-вниз, но этому убытку сложно превзойти прибыль от десятка закрытых внутри бара пар ордеров.

Довольно удобно выставлять и корректировать границы ценового канала для этой стратегии специально написанным для этих целей скриптом, а формирование пар отложенных ордеров переложить на плечи советника. Таким образом, можно получать доход сразу на нескольких валютных парах. Следует только вовремя подправлять границы канала и останавливать работу советника при выходе новостей.

Эта стратегия, несмотря на свои преимущества, имеет и недостаток. Правильные ECN счета недоступны при инвестировании менее $1000. Поэтому в следующей статье мы рассмотрим стратегию, позволяющую, начиная с самых минимальных инвестиций, выйти на этот минимальный для ECN счетов уровень.

  1. Хеджирование на Форекс – не спасательный круг, если вы допустили ошибку.
  2. Современный технический инструментарий трейдера существенно расширяет возможности получения прибыли.

  3. В периоды спокойствия на рынке не стоит сидеть, сложа руки. Несмотря на отсутствие трендового движения, в этих периодах скрыта возможность получения высоких дивидендов при использовании качественного инструментария.
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

Хеджирование на форекс

Здравствуй, уважаемый читатель, подписчик и гость моего блога. В этом обзоре хочу рассказать тебе о том, что представляет собой хеджирование форекс и почему его активно используют новички и профессионалы валютного рынка. Чётко выработанная, проверенная хедж-стратегия – незаменимая часть работы опытных трейдеров, специализированных компаний и фондов. Среди профессионалов бытует мнение, согласно которому хеджирование является своего рода гарантией безубыточной торговли на мультивалютном рынке. Так ли это, миф это или реальность, вы узнаете, прочитав сегодняшнюю статью.

Хеджирование: что это?

Термин хеджирование (hedge) означает гарантию или по-простому страховку. Корни этого понятия идут с фондового рынка, но так же активно он используется и на рынке валютных пар. В мировой экономике данный термин означает страховку для отдельного региона или страны от форс-мажора. Вот вам пример.

Представьте себе активно работающее нефтедобывающее предприятие, руководство которого прекрасно понимает, что цены на нефть могут упасть за одни сутки и принести убытки. Чтобы предупредить убыточность и уберечься от спада, предприятие покупает нефтяной фьючерс или опцион на бирже, страхуя себя от неоправданных ценовых колебаний. Дабы не томить вас, дорогие читатели, излишними лирическими отступлениями, я решил перейти к конкретным примерам того, где используется хеджирование, с какими целями и задачами, для решения каких вопросов.

Классические примеры применения

Область использования хеджирования, как метода страхования и гарантии необъятна. Чтобы вкратце рассказать о ней, я решил рассказать о конкретном случае.

Предположим, руководство российского предприятия получает от западных партнеров заказ, на основе которого составляет предположение о 60-миллионной сумме выручки. Согласно договору с деловыми партнерами, компания получит безналичным расчётом всю сумму в течение двух кварталов. Поскольку сумма немаленькая, существует определенный риск, который желательно минимизировать на начальном этапе.

В целях снижения рисков руководство компании принимает решение о проведении ряда операций, к примеру, на мультивалютном рынке Forex. Допустим, что в период заключения контракта курс американского доллара составил 1USD/60RUR. Таким образом, при правильном подходе к работе, предприятие вправе рассчитывать на получение выручки 360 миллионов. Компания обдумает, как выбрать брокера форекс, и какая платформа для торговли на форекс будет более удобной и выгодной, а главное найдет специалиста фундаментального и технического анализа, который определит перспективу будущих сделок.


Риск бывает:

  • предпринимательским;
  • систематическим;
  • региональным;
  • бессистемным;
  • финансовым;
  • ликвидным;
  • обменным;
  • рыночным.

Стратегии хеджирования (локирования) на Форекс – преимущества и недостатки

Хеджирование на Форекс всегда привлекало многих трейдеров, как начинающих, так и опытных. Кроме того, стратегии хеджирования активно используются различными компаниями и хедж-фондами. Это придает хеджированию особую популярность среди частных трейдеров, поскольку считается, что его применение делает торговлю на Форекс полностью безубыточной, и все сделки закрываются исключительно с профитом. Так ли это на самом деле, или это очередной миф, выясним в нашей сегодняшней статье. Если вы еще не определились с выбором брокерской компании, то смотрите наш независимый рейтинг брокеров Форекс.

Что такое хеджирование?

Перед тем, как оценить все преимущества и недостатки хеджирования, нужно разобраться, что это такое. Итак, хеджирование в переводе с английского hedge означает «гарантия» или «страховка». Оно активно применяется в различных отраслях экономики для страховки от возникновения форс-мажорных обстоятельств. Например, нефтедобывающая компания для уменьшения рисков от потерь из-за снижения цен на нефть может одновременно приобретать фьючерсы или опционы на нефть на фондовой бирже. Таким образом, компания страхует себя от неоправданно заниженных цен на «черное золото». Частные трейдеры также могут применять стратегии хеджирования на Форекс. Мы не будем сейчас вдаваться в тонкости, как можно хеджировать свои позиции при помощи фьючерсных контрактов, опционов и других внебиржевых инструментов. Для многих трейдеров это является экзотикой, поэтому остановимся непосредственно на стратегиях хеджирования для торговых инструментов валютного рынка Форекс.

Локирование – как разновидность хеджирования

На Форекс хеджирование выступает в качестве альтернативы использования стоп-лосса. Например, вы открыли ордер на покупку объемом 0.1 лота. Во избежание увеличения убытков обычно рекомендуется использовать стоп-лоссы. Однако, если вы уверены, что перед вами всего лишь коррекция, а не разворот тренда, но вы не хотите, чтобы ваши убытки росли, то можете установить отложенный ордер на продажу тем же объемом на том уровне, где вы собирались установить стоп-лосс. В результате, в каком направлении теперь не двинется цена, убыток останется фиксированным. Как только коррекция закончится, сделку на продажу следует закрыть. Такая разновидность хеджирования, когда на одном торговом инструменте открываются разнонаправленные сделки, называется локированием, что в переводе с английского Lock, означает «замок». Также можно хеджировать один торговый инструмент другим. Например, если вы купили EURUSD, но цена пошла не в вашу сторону, то вы можете продать GBPUSD, и таким образом застрахуете себя от нарастания убытков, а также можете выйти из лока с прибылью. Однако следует учитывать, что не все брокеры и торговые терминалы разрешают хеджировать позиции. К примеру, в торговой платформе MT5 открытие разнонаправленных позиций на одном торговом инструменте находится под запретом.

Смотрите также, какие преимущества имеют STP Forex брокеры.

Какие существуют разновидности локирования?

В зависимости от используемой стратегии можно выделить следующие разновидности локирования:

Нулевой лок. Данный тип локирования применяется, когда на рынке отсутствует какое-либо однозначное движение, и представляет собой одновременное открытие разнонаправленных сделок. Таким образом, вы будете всегда находиться в рынке. Как только цена определится с направлением тренда, убыточную позицию необходимо закрыть, оставив в рынке прибыльную сделку;

Отрицательный лок. Эта разновидность локирования является альтернативой стоп-лоссу. Если в случае срабатывания стоп-лосса происходит фиксация убытков, что влияет на кривую баланса, то при использовании локирующих позиций убытки не списываются со счета, а временно замораживаются. В последствии вы можете раскрыть лок и выйти в безубыток, или даже закрыть сделки с небольшой прибылью. Выглядит это следующим образом. Например, вы получили сигнал на продажу и вошли в сделку, но затем цена развернулась и пошла против вас. Вы могли установить стоп-лосс, который зафиксировал бы ваши убытки. Но с тем же успехом вы можете установить отложенный ордер на покупку. В результате образуется отрицательный лок, а сумма убытков перестанет увеличиваться. О том, как выйти из отрицательного лока, читайте ниже;


Положительный лок. Этот тип локирования встречается, когда необходимо зафиксировать полученную прибыль, но при этом вы не хотите закрывать старую сделку, чтобы потом открывать новую позицию, теряя на спреде. Например, на рынке наблюдается восходящий тренд, и у вас открыты покупки. Однако вы видите, что сейчас начнется коррекция. Тогда вы можете, не закрывая покупки, войти в продажи, заработав дополнительную прибыль. Когда коррекция закончится, вы можете закрыть продажи, оставив открытой только сделку на покупку.

Преимущества локирования позиций

Как и любой другой инструмент на Форекс локирование имеет свои плюсы и минусы. Начнем с преимуществ локирования позиций:

Эта статья приведёт Вас к успеху:  MQL ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФОРЕКС

Психологический комфорт. Это, пожалуй, самое главное преимущество локирования. Когда вы закрываете сделки по стоп-лоссу, вы наблюдаете, как ваш депозит постепенно уменьшается. Даже если следующие сделки вы закроете с прибылью и перекроете полученный ранее убыток, то у вас все равно может остаться неприятный осадок. Используя локирование убыточных позиций, вы как бы оттягивайте момент наступления потерь, а со временем даже можете перевести убытки в прибыль. Согласитесь, что закрытие ордеров в истории сделок MT4 исключительно по тейк-профиту намного больше радует глаз, чем фиксирование убытков;

Снижение числа убыточных позиций. Когда на рынке наблюдается неоднозначная ситуация, и цена движется то вверх, то вниз, локирование позволяет избежать срабатывания стоп-лоссов и переждать окончание флета;

Дополнительное время на обдумывание текущей ситуации на рынке. Локирование не дает разрастаться убыткам, что дает вам время хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию на рынке.

Недостатки локирования

Хеджирование на Форекс требует от трейдеров осторожности и повышенного внимания, чтобы оно принесло пользу, а не привело к увеличению потерь. Как правило, начинающим трейдерам локирование приносит только одни убытки, так как они слишком рано пытаются раскрыть лок, что в итоге приводит к образованию убытков по обеим сделкам. Также к другим недостаткам локирования позиций можно отнести следующее:

Сложность раскрытия локов. Не так просто, как кажется на первый взгляд, выходить из локов. Каждый трейдер должен самостоятельно разработать стратегии по выходу из локов, а также научиться вовремя их применять;

Замораживание денежных средств. Поскольку локирование позиций приводит к заморозке убытков, то снижается размер свободных денежных средств, что может быть особенно неудобным для тех трейдеров, которые не могут позволить себе иметь большой депозит;

Легкость в наращивании объемов лока. Очень просто нарастить объем лока, открывая дополнительные ордера, но не так просто их потом разруливать. Если вы будете открывать большое количество ордеров, то рано или поздно может наступить маржин-колл;

Увеличение расходов на брокерское обслуживание. Открывая новые ордера, вы будете платить спред по каждой сделке, а если вы планируете долго держать открытыми локированные позиции, то по ним будет также накапливаться своп;

Сильное психологическое напряжение. Используя технику локирования ордеров, на вашем счете будут постоянно зависать отрицательные суммы. Это может нести в себе определенный дискомфорт, который обусловлен страхом получения убытков. Если при использовании стоп-лосса вы можете быть уверенны, что убытки уже зафиксированы, вы вышли из рынка и можете спать спокойно, то в случае с локированием позиций вы имеете огромное количество открытых ордеров, которые могут быть открыты в течение длительного периода времени. У вас может появиться желание закрыть все позиции, зафиксировав убытки, но при этом теряется весь смысл локирования. Поэтому необходимо убедить себя, что все убытки уже заморожены и не будут дальше увеличиваться, а у вас есть практически неограниченное время для поиска решения по выходу из «замка».

Смотрите также, какие брокеры имеют счета Swap-Free.

Как выйти из лока?

Переходим к самому главному – к стратегиям выхода из лока. Залокировать убыточную позицию достаточно просто, а вот чтобы выйти из лока и при этом остаться еще и в плюсе, нужно обладать соответствующим мастерством. Рассмотрим самые популярные стратегии по раскрытию лока:


При срабатывании отложенного ордера, который вы выставили в качестве лока вместо использования стандартного стоп-лосса, следует дождаться отката цены, чтобы затем закрыть этот ордер в нулевой точке, и дать убыточной позиции выйти в плюс;

Если цена не собирается разворачиваться, а вместо этого продолжает движение в противоположном нашей сделки направлении, то необходимо открыть еще один ордер в том же объеме, что и предыдущая сделка, но уже в соответствии с текущим направлением цены. Когда убыток по локу перекроется прибылью, все сделки следует закрыть, или можно закрыть убыточную сделку и оставить открытыми прибыльные позиции;

Раскрывать лок необходимо только тогда, когда цена дойдет до точки разворота. В этом случае нужно закрыть прибыльную сделку и оставить открытой убыточную позицию. Дождавшись момента, когда цена откатится настолько, что можно закрыть сделку с небольшой прибылью, следует установить стоп-лосс на уровне безубытка. Если цена развернется, то вы уже ничего не потеряете, а в случае дальнейшего движения цены в нашем направлении, сможете получить дополнительную прибыль;

Если цена вернулась к уровню установки лока, но ей не хватает потенциала, чтобы вывести убыточную позицию в плюс, то необходимо раскрыть лок, закрыв прибыльную сделку. Когда цена снова пойдет против нас, следует установить новый лок, который будет гораздо меньше предыдущего. Если же он останется на прежнем уровне, то ваш депозит увеличится на сумму закрытой прибыльной позиции;

Если вы видите, что цена уже далеко ушла от залокированных позиций, и в ближайшее время не предвидится ее разворота, то единственным вариантом в этом случае является закрытие лока, используя всевозможные откаты, чтобы восполнить потери;

Если цена находится между залокированными позициями, а в это время ожидается выход важной новости, то на границе лока можно открыть дополнительную позицию в сторону основного импульса. При сильном движении вы можете не только перекрыть убытки, но и получить прибыль.

Смотрите, какие брокеры поддерживают вывод средств через WebMoney.

Рекомендации по применению локирования

Как показывает практика, начинающие трейдеры очень часто испытывают проблемы с выходом из лока, а также их угнетает наличие незакрытых убытков. Во-первых, нужно успокоиться, ведь убыток уже заморожен, и не стоит бояться его увеличения. Во-вторых, необходимо понять, что лок – это по сути тот же стоп-лосс, только в отличие от последнего локированные позиции еще можно разрулить и закрыть с прибылью, а убытки, зафиксированные по стоп-лоссу можно только отыграть за счет новых сделок. Наконец, вы можете закрыть лок в любой момент, вы просто оттягиваете срабатывание стоп-лосса до лучших времен. Конечно, в последнем случае вы не получите тех преимуществ, о которых мы говорили выше, но зато обретете психологическое равновесие, если почувствуете, что использование локов – это не ваш вариант. Кроме того, чтобы избежать нарастания убытков по залокированным позициям и вовремя раскрыть лок, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Перед тем, как раскрыть лок, проводите технический анализ. Цена очень часто отскакивает от горизонтальных уровней, трендовых линий, психологических ценовых уровней, скользящих средних, уровней Фибоначчи. Используйте эти знания, чтобы вовремя раскрыть лок и выйти в плюс;

Не нагромождайте на графике огромное количество ордеров в надежде, что цена пойдет в том или ином направлении. Если на рынке наблюдается флет, то таких ордеров может быть очень много, в результате чего вы можете запутаться, и необдуманное действие приведет к маржин-коллу;

Не старайтесь закрыть в первую очередь прибыльную позицию. Ваша задача – выйти из лока так, чтобы уменьшить убытки и перевести сделки на безубыточный уровень;

Не стоит торопиться раскрывать лок. У профессиональных трейдеров, использующих стратегии хеджирования Форекс, постоянно находятся открытые убыточные позиции то по одному локу, то по другому, при этом баланс депозита неуклонно растет;

Прежде, чем перейти к локированию на практике, следует длительное время потренироваться на демо-счете в сочетании с вашей торговой системой.

Таким образом, локирование позволяет избежать ненужных убытков как в случае с применением стоп-лоссов. Однако использовать его должны только те трейдеры, которые имеют немалый опыт в торговле на Форекс. Начинающим трейдерам рекомендуется осваивать этот торговый инструмент лишь на демо-счетах, так как в неопытных руках локирование может принести еще больше убытков, чем во время торговли с использованием стандартных стоп-лоссов. Лучше всего следует применять стратегии локирования, когда на рынке наблюдаются зигзагообразные движения, и отсутствует четкий тренд. Выходить из локов необходимо только после проведения тщательного технического анализа с соблюдением всех описанных выше рекомендаций. Если вы будете соблюдать все правила, то стратегии хеджирования будут приносить вам только прибыль.

Читайте также обзор стратегии «Крестики-Нолики».


Что такое хеджирование на Форекс и как его использовать

Операции хеджирования занимают особое место в мировой финансовой системе, и на денежном рынке, к которому относится и спот-рынок Forex, подобные схемы используются даже чаще, чем на остальных торговых площадках. К сожалению, преимущества «хеджа» трейдеры осознают после того, как привычные системы начинают давать сбои, поэтому сегодня кратко рассмотрим основные стратегии хеджирования Форекс-рисков.

Вообще, синонимом термина «хеджирование» является «страхование», т.е. трейдеры и инвесторы прибегают к подобным системам для защиты своих позиций или капитала от колебаний рыночных цен. В качестве примера можно привести две классических и понятных ситуации.

Пример №1. Инвестор хочет купить акции ETF-фонда, который специализируется на индексе SP500 и выплачивает хорошие дивиденды, но он не хочет брать на себя риск возможного колебания цены акции. Для решения возникшей проблемы инвестор покупает акции фонда и продаёт фьючерс на SP500, создавая «замок».

Пример №2. Только что была рассмотрена ситуация на фондовом рынке, а теперь разберём пример ближе в теме. Очень часто крупные компании проводят операции хеджирования на Форекс по следующему алгоритму — покупают наличную иностранную валюту и продают соответствующие фьючерсы на бирже, в результате чего образуются потери на комиссиях и спредах. Но даже если курс валюты обвалится (или вырастет) на десятки процентов, финансовое положение организации останется неизменным.

Таким образом, главную задачу хеджирования Форекс-сделок можно описать одним выражением – «не потерять», но на современном валютном рынке понятие хеджа намного шире, так как оно распространяется на индексные стратегии, портфельные спекуляции, спред-трейдинг и т.д. Вот сегодня и рассмотрим, как можно применять хеджирование в рамках возможностей терминала MetaTrader.

Хеджирование форекс-рисков

Как правило, трейдеры анализируют курс валюты в «вакууме», т.е. строят техническую разметку только на одной паре, игнорируя тренды на остальных инструментах. В данном случае увеличивается риск поддаться эффекту толпы, заняв позицию против глобального тренда.

Для того чтобы правильно осуществить операцию хеджирования на Форекс, потребуется рассчитать специальные индексы, например, для доллара США и евро существуют официальные индексы, но спекулянту никто не запрещает создавать собственные инструменты для анализа остальных валют. Чтобы не создавать путаницу, рассмотрим пример:

На графике выше представлена динамика курса GBPUSD, а в нижнем окне рассчитан специальный индекс на базе следующих курсов: GBPEUR, GBPCHF, GBPCAD, GBPNZD, GBPAUD и GBPNOK (курс норвежской кроны учитывается и при расчёте индекса доллара, поэтому данную валюту также следует включить в формулу).

Не рассчитывая никаких дополнительных коэффициентов корреляции между индексом фунта и курсом GBPUSD становится очевидно, что в паре с долларом США британский фунт выбился из общего тренда. Получается, что глобально на мировом рынке английская валюта укрепляется, поэтому её следует только покупать, при этом, чтобы хеджирование Форекс сделки не утратило первоначальный смысл, необходимо покупать не отдельные пары, а сразу все инструменты, вошедшие в индекс.

Таким образом, даже если одна пара отклонится от общего тренда, прибыль по остальным компенсирует данную потерю. Этот торговый подход широко применяется на финансовых рынках.

Еще две полезные темы:


Хеджирование в Форекс-компаниях сделок с драгметаллами

Сегодня во многих дилинговых центрах можно торговать драгоценными металлами. Данные активы всегда привлекали внимание участников рынка. В частности, трейдерам не даёт покоя тот факт, что за одну сессию их стоимость может меняться на несколько процентов (волатильность – это доход спекулянта), а инвесторы рассматривают благородные металлы как инструмент защиты от неблагоприятных тенденций.

Только вот незадача, с августа 2011 года унция золота потеряла в стоимости более 700$, получается, что инвесторы от вложений больше потеряли, чем выиграли. Тоже самое касается и серебра, которое с апреля того же года к настоящему времени упало более чем в 3 раза.

В отличие от хеджирования Форекс-сделок, здесь уже не рассчитаешь индексы с десятками составляющих, так как:

  • набор металлов у дилеров зачастую ограничен только золотом и серебром;
  • даже если котировки платины и палладия также доступны, четырёх составляющих всё равно мало для анализа общей тенденции.

Выход был найден в спред-трейдинге, т.е. игре на разнице стоимости двух похожих активов (когда переоценённый инструмент продаётся и одновременно с этим покупается недооценённый). Для отображения разницы стоимости двух активов можно использовать как относительные величины (отношение цен активов), так и абсолютную разницу цен.

В последнем случае придётся делать поправку на цену тика и объём позиции, ведь золото намного дороже серебра. Например, ниже представлена разметка индикатора Spread-I-env для позиции «1 унция золота минус 75 унций серебра» (сам индикатор можете скачать бесплатно чуть ниже):

Операция хеджирования в данном случае будет заключаться в покупке золота и продаже серебра при касании нижней границы диапазона колебаний спреда, и совершении обратной операции у верхней границы.

Страховка здесь заключается в том, что трейдеру становится абсолютно неважно, в каком направлении сформируется тренд на рынке драгметаллов. Значение будет иметь только динамика разницы их стоимости, зависящая от фундаментальных факторов, которые, к слову, крупным банкам не так-то просто «поломать».

Что такое маржин колл на Форекс и при каких условиях он наступает?

Счета без своп на валютном рынке Форекс.

Дивергенция на валютном рынке — что это такое и зачем нужно.

Лучшие трейдеры рынка бинарных опционов 2020-09-18 Лучшие платформы бинарных опционов на сегодняшний день 2020-08-30 Вывод средств из Pocket Option – доверять ли компании 2020-08-22 Лучшая стратегия для счетов в Pocket Option 2020-08-09 Хедж-фонды: устройство, функцции, риски 2020-07-09 OTC опционы в Pocket Option и у других брокеров 2020-06-20 Актуальные бонусы Pocket Option и код на 100 процентов 2020-06-17 Разновидности стратегий для графика Крестики нолики 2020-05-17 Что стоит почитать о Форекс 2020-04-17 Индикатор для разметки паттернов в МТ5 2020-03-19

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Копирование и любое другое использование любых материалов сайта ratingsforex.ru строго запрещено и преследуется по закону об авторском праве.

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Добавить комментарий