ИНДИКАТОР СТОХАСТИК ДЛЯ ФОРЕКСА

СОДЕРЖАНИЕ:


ИНДИКАТОР СТОХАСТИК ДЛЯ ФОРЕКСА

Индикатор стохастик: Две секретные техники торговли на Форекс

Мы рассмотрим лучший способ применения стохастика, который отличается от стандартного. При правильном применении этот инструмент буквально заставит нас получать прибыль! Многие трейдеры разочаровались в нем. Они просто не знали, как с ним работать. В статье мы рассмотрим простые и очень эффективные способы его использования.

Подумаем, как лучше его настроить (стандартные настройки, как обычно – не для нас!).

Кратко о том, что за индикатор этот Стохастик

Стохастик относится к группе осцилляторов. Он находится внизу графика, в отдельном окне. Он показывает положение цены close в общем диапазоне цен за какой-то конкретный промежуток времени. Стандартно настройки такие: %K – 5, %D – 3, замедление – 3, цены – low/high, метод МА – simple, уровни – 20 и 80.

Как выглядит и используется

Так он выглядит со стандартными настройками. Обычно как с ним работают: если стохастик выше 80, значит – в зоне ПК (перекупленности). Надо искать сигнал возможность продажи. Если ниже 20 – в зоне ПП (перепроданности) и все наоборот. Также ищут дивергенции цены и индикатора. Но, попробуйте определиться точки входа в такой ситуации: стохастик побывал в зоне ПК и начал опускаться вниз. Что будет дальше?

— цена и стохастик пойдут дальше вниз;
— стохастик пойдет ниже, а цена останется на месте;
— стохастик вернется в зону перекупленности, а цена пойдет выше.

В общем, неопределенность цветет и пахнет! Наверное, чего-то нам не хватает. Что же делать?

Обычный стохастик настроен на один определенный временной срез. То есть, если мы настроили его на «растянутое» время, мы не видим быстрых изменений индикатора. Если настроили на быстрое время, не видим общей тенденции.

Логично предположить, что для разрешения этой трудности нужно просто совместить быстрый с медленным. И, кое-что подправить в настройках.

Строим стохастик быстрый

Не будем сильно забивать голову расчетами и тестированием лучших настроек (это процесс длинный). Возьмем уже готовые и опробованные.

%K – 5, %D – 3, замедление – 2, цены – close/close, метод МА – Exponential, закрепить минимум – -5 (минус 5), максимум – 105, цвета линий для белого фона: главная – DarkGray (тонкая) и сигнальная – None. Уровни другие – 0, 25, 50, 75, 100.

Получится такая картинка:

Строим стохастик совмещенный

Добавляем в это же окно с быстрым стохастиком еще один с такими настройками:

%K – 14, %D – 3, замедление – 3, close/close, метод МА – linear weighted, закрепить минимум – -5 (минус 5), максимум – 105, цвета линий для белого фона: главная – Blue (толщина 2) и сигнальная – Red (тонкая). Уровней нет.

Получаем картинку поинтересней:

Применяем новый Стохастик

Посмотрите на график ниже. Обычный стохастик дает нам «пилу». Если им пользоваться, можно потерять немного денег (или много, как кому повезет). А наш сдвоенный стохастик дает определенный сигнал.

Стратегия: техника «Денежный крест»

Итак, что тут мы имеем. Цена пробила тренд линию. Нам интересен участок после этого (на третьей вертикалке). Тяжелый стохастик опустился ниже линии 50% и закрепился там (желтый кружок). Легкий стохастик в это время сбегал в зону перекупленности. Сразу за вертикальным пунктиром он тоже опустился ниже этого 50%-го уровня. Продаем и получаем прибыль!

Стратегия: техника «Отрыв подошвы»

При этой технике видим, что тяжелый и легкий стохастики побывали вместе в зоне ПП. После этого легкий пошел вверх, достиг зоны ПК и вернулся опять в зону ПП. Но, не касаясь тяжелого стохастика, резко пошел вверх. Покупаем, когда оба стохастика пересекают линию 50%. Кладем денежку в кошелек!

Эти две техники больше нигде в широком доступе не приводятся. Когда вы поработаете с индикатором некоторое время, вы сами обнаружите приемы его использования. Те, которые в этой статье не упоминаются. Поверьте, этот индикатор бесценен!

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) — Настройки и стратегии

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) — Стохастический осциллятор – популярный технический индикатор, отображающий процентное соотношение крайней цены закрытия и экстремумов за исследуемый период времени. Стохастик присутствует в арсенале подавляющего большинства современных трейдеров.

Инструмент был разработан еще в середине прошлого века известным финансистом Джорджем Лэйном.

Индикатор основан на простой закономерности, согласно которой при возрастающем тренде цена закрытия обычно фиксируется на уровне максимума периода, а при нисходящем – рядом с его минимумом. Если же рынок закрывается в некотором отдалении от экстремумов (ниже максимума или выше минимума), значит, тенденции слабее, чем кажутся.

Описание Стохастика

Стохастик — точки входа и выхода

Говоря о расчетных показателях Стохастика, имеют в виду точные значения, стандартные и варьируемые. Пример расчетных нормативов:

%Kn = ((Close — MINn) / (MAXn — MINn)) * 100

%D = SMA(%K)

  • n — стандартное значение, по умолчанию берется 14, рекомендуемое значение для торговых платформ 20;
  • Close —цена закрытия на текущий момент времени;
  • MINn — минимальное значение, которого достигла цена за период n (14 или 20);
  • MAXn — максимальное значение, которого достигла цена за период n (14 или 20);
  • SMA(%K) — простое среднее скользящее графика %K за период.

Stochastic представляет собой график, на котором отображены две линии:

Задействовав индикатор Стохастик, мы получаем наглядный график, на котором отображены две линии. Это быстрая %K и медленная %D, иногда задаваемая пунктиром. Первая представляет собой скользящую среднюю за определенное число периодов. Сглаживающая линия %D вычисляется, как средняя скользящая от %K. В зависимости от модификации, осциллятор может быть полным, медленным или быстрым. Наиболее надежным считается второй тип, который, по мнению большинства трейдеров, генерирует самые качественные сигналы.

Во всех расчетах главной является кривая %K. Линия %D вычисляется, как средняя скользящая от нее. Если временные диапазоны идентичны, то %K медленного Стохастика равняется %D быстрого. При этом кривая %D является, в свою очередь, скользящей средней от «родной» %K.

Полный Stochastic формируется на основании трех параметров:

  • количество периодов, на основании которых строилась базовая быстрая %K;
  • фактор сглаживания, применяемый при вычислении быстрой %K;
  • количество периодов для построения полной %D.

Последний вариант стохастического осциллятора представляет собой нечто среднее между первыми двумя. Иногда их графики могут даже полностью совпадать. Наиболее же надежной считается медленная версия, которая, по мнению большинства трейдеров, генерирует самые верные сигналы.

Используя индикатор Стохастик, можно оценить расположение крайней цены закрытия по отношению к рубежам торгового диапазона за изучаемый интервал времени.

Верхний предел равен 100, нижний – нулю.

При работе с осциллятором можно также установить уровни перепроданности/перекупленности.

Джордж Лэйн рекомендует брать отметки 20 и 80.

  • Если линия индикатора опустилась ниже 20, говорят о перепроданности
  • Если линия индикатора поднялась выше 80 – на рынке возникла перекупленность

При этом попадание в критические области не следует считать обязательным сигналом к продаже или покупке. В случае сильного восходящего/нисходящего тренда движение в прежнем направлении может продолжаться еще достаточно долго.

По мнению Д.Лэйна, сильный сигнал можно констатировать только в момент ухода кривой осциллятора из зоны перекупленности/перепроданности.

Сигналы индикатора Стохастик

С помощью данного индикатора можно получать следующие сигналы:

  • дивергенция;
  • пересечение линий;
  • вход/выход относительно критических областей.

Как и множество других классических осцилляторов, индикатор Стохастик может быть использован для обнаружения дивергенций – расхождений показаний его графика с ценовой линией. Если последняя демонстрирует новый максимум при восходящем тренде, а индикатор снижается по отношению к предыдущему значению, стоит внимательно рассмотреть возможность разворота тенденции.

Аналогичным образом дело обстоит с ценовым минимумом, опровергнутым кривой %K, только в данном случае речь идет об окончании падения.

При этом автор рекомендует не учитывать дивергенцию, как самостоятельный сигнал, если линия Стохастика не пребывает в этот момент в зоне перепроданности/перекупленности.

Сообщения о покупке или продаже, основанные на перекрещивании линий, возникают чаще остальных. Призыв к избавлению от актива возникает, когда кривая %K проходит через %D сверху. Если быстрая линия пробивается сверху, генерируется сигнал о покупке.

Главным недостатком таких сигналов является не слишком высокая надежность – чем короче рассматриваемый период, тем больше ложных тревог. Зато в правильном случае трейдер получает возможность осуществить вход на самой ранней стадии,

что является настоящей целью. Кроме того, всегда можно минимизировать риски, работая с небольшими лотами. Возможные убытки будут не очень значительными, а если изменение тренда действительно произойдет, всегда можно добавиться к позиции.

Как пользоваться индикатором Стохастик

Согласно классическим параметрам, уровни перепроданности/перекупленности размещаются на отметках 80 и 20.

На самом деле ничто не мешает переставить эти линии ниже или выше. Например, при наличии сильной восходящей тенденции, подтвержденной другими аналитическими средствами, уровни часто сдвигаются вверх на несколько пунктов. Это помогает уменьшить количество ложных сообщений. Соответственно, при наличии нисходящего тренда, отметки опускаются ниже. Нередко ставят плавающие уровни, меняющиеся в зависимости от поведения цены.

Сигнал о покупке, вызванный падением ниже критической линии 20, может считаться основательным только после того, как кривая покинет зону перепроданности. В случае с покупкой речь идет о возвращении из области перекупленности.

Более надежные сообщения возникают тогда, когда выход из критической зоны сопровождается перекрещиванием стохастических линий.

Если в момент падения ниже отметки 20 с последующим возвратом индикатора в нейтральную область кривая проходит через %D снизу, генерируется сигнал на покупку. Если график заходит и выходит из сектора перекупленности, а пересечение медленной линии Стохастика происходит сверху, стоит искать возможность для продажи. Еще более надежные сигналы о покупке и продаже образуются в случае, если %D при этом продолжает движение вверх или вниз, соответственно.

Кроме того, с помощью индикатора Стохастика часто определяют направление тенденции.

  • Если линии осциллятора Стохастик стабильно растут, располагаясь над уровнем 50, говорят о достаточно сильном восходящем тренде.
  • Если они уверенно двигаются вниз в диапазоне 50-20, можно констатировать устойчивый нисходящий тренд.

Стратегия Стохастика

За все время существования индикатора родилось множество стратегий со Стохастиком. Сейчас я покажу вам пример стратегии, при которой используется только сам Stochastic.

В данном случае нужно работать только на графиках 4H или 1D. На таких таймфреймах уже нет ложных сигналов или шумов. Эту стратегию вы можете проверять на живом графике на Equity.

Второе главное условие — это открытие на графике сразу двух Стохастиков. У каждого из них будут свои настройки:

  • У первого, как базового индикатора, нужно настроить периоды на 21, 9, 9.
  • У второго, вспомогательного, нужно настроить периоды 9, 3, 3.

Теперь остается перелистывать активы и искать вот такие сигналы:

В данном случае очень удобны бинарные опционы, так как они позволяют получить фиксированную прибыль в 70-80%. Александр Орлов нашел такие сигналы и открыл сделку у брокера FiNMAX.

  • Finmax — это надежный брокер, регулирующийся ЦРОФР.

На графике выше отчетливо видно, что оба стохастика находятся в зоне перекупленности, линии индикаторов пересеклись. Это хороший знак того, что скоро цена будет падать. Незамедлительно была открыта сделка на 9 минут:

А теперь посмотрите на график при закрытии опциона:

Курс USD/CAD начал падать сразу же после получения сигнала стохастиков, и вот результат сделки:

С инвестиции в 70 долларов была получена чистая прибыль в 74% или 51,8 долларов.

Используя индикатор Стохастик, вы можете применять его в разных стратегиях, совмещать с другими инструментами анализа, или даже использовать два Стохастика для получения достоверных сигналов к покупке или продаже.

Заключение

Многие трейдеры называют осциллятор Стохастик лучшим современным индикатором, и с этим вполне можно согласиться. Однако ему свойственны те же недостатки, которые присутствуют у подавляющего большинства классических индикаторов подобного типа. Он оперативно реагирует на все ценовые колебания, вследствие чего возникает большое количество ложных сигналов. Обязательно нужно проверять сообщения другими средствами теханализа, например, Индикатором Линейной Регрессии или Стандартным отклонением.

При этом генерируемые осциллятором сигналы возникают быстрее, чем во многих трендовых индикаторах. Возможности Стохастика можно расширить, используя одновременно сразу несколько графиков. Другим существенным плюсом данного инструмента является относительная стабильность на всех таймфреймах, начиная от коротких часовых и заканчивая продолжительными недельными.

При работе с индикатором очень важно правильно подобрать периоды. Если осциллятор Stochastic используется как самостоятельный инструмент, то лучше выбирать среднесрочные и длинные отрезки. При совместной работе с другими индикаторами можно открывать и короткие периоды, но только в направлении «железного» долгосрочного тренда. Индикатор Стохастик представлен в базовых пакетах практически всех распространенных торговых терминалов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикатор Стохастик (Stochastic) | Инструкция по применению

В 1950 году валютный трейдер Джордж Лейн, изобрел индикатор технического анализа назвав его «стохастическим осциллятором», в трейдерских кругах, известный как осциллятор Stochastic. Что интересно так это то, что Джордж хотел пойти по стопам отца и стать врачом, но как только он оказался в дилинговом центре, то не смог устоять перед внешней красотой биржевого рынка.

Анализируя торговые котировки, им было замечено, что цена находится не в постоянном тренде, а движется поступательно, останавливаясь для передышки. При помощи осциллятора Stochastic, который как и многие другие осцилляторы сравнивает нынешнюю цену с предыдущей, Лейн пытался найти зоны, как он называл их «слишком высоких цен» и «слишком низких цен». Мы знаем их, как зона перепроданности и зона перекупленности.

В ходе прочтения статьи, я постараюсь подробно объяснить как пользоваться Стохастиком, так же вы узнаете:

  • Описание индикатора Стохастик (Stochastic);
  • Настройка Стохастика (Stochastic);
  • Эффективные стратегии торговли по Стохастику;
  • Заключение.

Вы готовы к освоению нового материала?

Всем привет, на связи Александр Норкин. В сегодняшней статье я подготовил интересный материал о осцилляторе Stochastic. Продолжаю убеждаться, не стоит выискивать граалей, достаточно взять то, что уже придумано и разжевано до нас. По сути, у сегодняшних трейдеров очень простая функция, взять материал проверенный годами, изучить, протестировать и начать зарабатывать. Ничего выдумывать не нужно.

Переходим от слов к делу.

Описание индикатора Стохастик (Stochastic)

Стохастик представляет собой две линии, которые ограничены в промежутке от 0 до 100. Эти линии Стохастика называются: быстрая — %К и медленная — %D. Линии движутся по простому математическому закону, где %K вычисляется по формуле:

С – цена закрытия текущего периода,

Ln – минимальная цена за выбранное n число периодов,

Нn – максимальная цена за выбранное n число периодов,

n – число периодов для расчёта стохастика, выбранное трейдером в настройках индикатора.

Медленная линия %D представляет собой скользящую среднюю от %K с периодом m.

Рабочую область индикатора можно разделить на 3 зоны:

  • Зона перекупленности (от 80 до 100);
  • Нейтральная зона (от 20 до 80);
  • Зона перепроданности (от 0 до 20).

Зона перекупленности означает, что цена слишком быстро и уверенно росла, и вероятно покупательская активность снизится, а зона перепроданности, что цена слишком быстро падала и вероятно, активность продавцов скоро сойдет на нет. Иными словами перекупленность – резкое повышение цены, а перепроданность – резкое понижение.

На графике индикатор Стохастик будет выглядеть, как показано на рисунке ниже.

Как можно наблюдать, индикатор Стохастик, устанавливается в дополнительное окно и, по умолчанию, имеет:

  • сплошную, ту самую быструю линию — %К;
  • пунктирную, ту самую медленную линию -%D.

Настройка Стохастика (Stochastic)

Осциллятор Стохастик входит в стандартный набор большого количества торговых терминалов. В данной статья, речь идет о терминале MetaTrader, а посему, чтобы активировать осциллятор Стохастик и посмотреть его настройки, необходимо нажать: Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Stochastic Oscillator.

Первое, что увидит трейдер, это окно настроек Стохастика, в которых мы видим 4 вкладки:

  • Вкладка «Параметры»;
  • Вкладка «Цвета»;
  • Вкладка «Уровни»;
  • Вкладка «Отображение».

Вкладка «Параметры»

Вкладка «Параметры» индикатора Stochastic, содержит самые важные данные. Здесь происходит основанная настройка, которая включает следующие пункты:

  • Период %K – число периодов n для расчета стохастика;
  • Период %D – период скользящей средней по отношению к %K;
  • Замедление – это параметр сглаживания %K. Иными словами настройка чувствительности индикатора;
  • Метод MA – это тип скользящей %D;
  • Цены (на выбор Low/High и Close/Close) – это уровень цены от которого будет рассчитываться стохастик от минимумов/максимумов (включая тени) или от цен закрытия (без теней).

Вкладка «Цвета»

Настройка цветов линий, не самый последний пункт, в достижении успеха. Здесь вы можете настроить цвета и стиль линий, которые будут удобны вашему глазу.

Вкладка «Уровни»

Как уже было сказано выше, по умолчанию, у индикатора стоят два уровня: 20% и 80%. От 0 до 20, считается зоной перепроданности, от 80 до 100, зоной перекупленности. Параметры подбирались автором индикатора и были не раз подтверждены, но в любом случае, вы можете изменить эти значения на интересующие вас.

Эффективные стратегии торговли по Стохастику (Stochastic)

Стратегий торговли по Стохастику при великое множество. Частенько, рассматриваемый осциллятор, включают в очень мощные торговые стратегии, одной из которых является работа по вилам Эндрюса (детально расписал стратегию здесь). В скором времени, многие из них окажутся в разделе Торговые стратегии, а в этой статье, я хочу привести стратегию, которая лежит в основе многих других.

Стохастик уникальный индикатор. При правильной интерпретации его сигналов, коих очень много, можно прибыльно торговать любым инструментом. Принято считать, что основными сигналами на покупку или продажу являются:

  • Вход на пересечении зон перекупленности и перепроданности;
  • Вход при получении бычьей или медвежьей дивергенции (конвергенции).

Стратегия торговли по Стохастику на зонах перекупленности и перепроданности

Когда стохастик находится в зоне перекупленности, то у нас появляется сигнал на продажу. Стохастик нам якобы говорит, что быки становятся слабее и медведи приобретают силу. Когда же стохастик в зоне перепроданности, то он передает нам, что медведи теряют силу и быки выходят на рынок. Посмотрим как это будет работать на графике:

Как мы видим Стохастик хорошо отрабатывает себя в боковике, когда в остальных трендах он выдает много ложных сигналов.

Немного о дивергенции

Наверное самый сильный сигнал от стохастика, это сигнал дивергенции. Именно за этот сигнал его так любят трейдеры. Можно торговать даже только на одном этом сигнале, есть трейдеры, которые так и поступают. Дивергенция – это разница в движении цены и индикатора, она бывает 2-х видов:

  • Явная дивергенция;
  • Скрытая дивергенция.

Явная дивергенция

Когда цена с трудом обновляет свои минимумы, в то время как Стохастик начинает задираться вверх. Подобная ситуация называется бычья дивергенция.

Пример тройной дивергенции, я привел на скрине ниже.

Когда же при восходящем тренде, цена обновляет максимумы, в то время как индикатор Стохастик начинает заваливаться, это наш сигналит о наличии медвежьей дивергенции, и предупреждает, что цена может пойти в сторону осциллятора. Посмотрим как это будет выглядеть на графике.

Скрытая дивергенция

Скрытая дивергенция совсем не означает, что она состоит в тайном обществе и прячется от всех в лесах. Скрытая дивергенция указывает не на разворот тренда, а на его продолжение и это не менее хороший сигнал.

Когда при нисходящем тренде цена обновляет нижние максимумы, а Стохастик верхние, то это сигнал на то, что тренд может продолжиться и возможно усилится. Это, так называемая, скрытая медвежья дивергенция.

На графике это будет выглядеть как показано на скрине ниже.

Если же цена обновляет верхние минимумы, а Стохастик нижние минимумы и при этом наблюдается общий восходящий тренд, то это скрытая бычья дивергенция и сигнал на то что тренд продолжит свое движение и возможно усилится.

На наглядном примере выглядит так:

Заключение по осциллятору Stochastic

Без преувеличения можно сказать, что индикатор Stochastic, действительно является сильным инструментом в арсенале трейдера. Конечно, при неаккуратном обращении, Стохастик выдает много ложных сигналов и по отдельности его желательно использовать только на дивергенциях. В остальных случаях используйте его в комплекте с другими индикаторами или с инструментами технического анализа, такими как, линии поддержки/сопротивления, линии тренда и др.

Если бы меня попросили в нескольких предложениях описать работу со Стохастиком, то я сказал так:

Для покупки. Ожидаем сигнальные линии осциллятора Stochastic в зоне перепроданности, где предположительно у медведей должны закончится силы, и ищем сигналы на покупку.

Для продажи. Ожидаем сигнальные линии осциллятора Stochastic в зоне перекупленности, где предположительно у быков должны закончится силы, и ищем сигналы на продажу.

При работе со Стохастиком очень важно учитывать направление общего тренда и если вы используете сигналы на пересечении зон перепроданности и перекупленности, то Стохастик лучше сработает в боковике вместе с линиями тренда, поддержки и сопротивления.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  БЕЗУБЫТОЧНЫЙ СОВЕТНИКИ ФОРЕКС

Прочитав данную статью, вы должны были понять как пользоваться Стохастиком, разобраться с настройками параметров осциллятора, узнать какие использовать сильные сигналы подаваемый индикатором и много другое. Если что то осталось не понятным, я всегда открыт для общения. Пишите вопросы в комментариях.

На этом у меня все. Изучайте индикатор Stochastic и оставляйте свое мнение и комментарии, мне будет очень интересно ваше мнение. До новых статей и удачи в торговле.

ИНДИКАТОР СТОХАСТИК ДЛЯ ФОРЕКСА

Индикатор Стохастик + фильтры сигналов о которых вы не знали

Математические алгоритмы, свечные и графические паттерны выступают неизменной основой в грамотном анализе графиков на финансовых рынках. При помощи инструментов технического анализа трейдеры прогнозируют разворот или продолжение движения цены, в этой статье тщательно разберём способы оценки будущей стоимости актива по Стохастику. Индикатор относится к категории популярных и простых технических инструментов, он может выступать основой торговой стратегии или играть роль фильтра сигналов. Прогнозирование рынка с помощью Стохастика не требует от трейдера специальных знаний, осцилятором успешно пользуются новички и опытные трейдеры.

Кто создал индикатор Стохастик для биржевых рынков

Отцом стохастического индикатора на финансовых рынках является Dr. George C. Lane, глава Investment Educators. Сам осциллятор считают усовершенствованием и развитием идей Ларри Вильямса, в отличие от его осциллятора индикатор Стохастик не так резко реагирует на поведение цены, т.к. он фильтрует ценовой шум, что снижает вероятность ложных сигналов.

Как и многие великие трейдеры Джордж Лэйн заинтересовался биржевой торговлей по чистой случайности. Изначально он собирался стать врачом, но интерес к трейдингу настолько захватил, что Лэйн приобрёл место на бирже и начал торговать. Позже он разработал всемирно известный осциллятор.

Есть версия, что индикатор Стохастик изобретен с помощью формулы, которую металлурги использовали при плавке руды, по ней якобы рассчитывался объем известняка, который добавляли в руду, чтобы на выходе получилась сталь. Версия ничем не подтверждается, но и опровергнуть ее сложно.

Вершиной карьеры Джорджа стал пост главы Investment Educators Inc. Лейна однозначно стоит отнести к успешным трейдерам, хотя он и не стал легендой, как тот же Вильямс, Демарк, Ганн и т. д. Летом 2004 года автор одного из самых популярных осцилляторов в мире скончался.

Подробное описание Стохастика, сигналы и формула индикатора

O scillator Stochastic (рус. Стохастик) — технический инструмент анализа графиков на финансовых рынках, является индикатором демонстрации позиции котировки в текущем моменте относительно зоны цен на заданный период в прошлом. Stochastic O scillator используется для прогнозирования разворота тренда, главным сигналом начала смены тенденции является вход двух Moving Average в зону перекупленности за уровень 80 или область перепроданности под уровень 20, сигнал усиливается, когда скользящие средние пересекаются между собой в сигнальных зонах.

Технические составляющие форекс индикатора Стохастик в терминале MT4:

  • основная скользящая линия «%K», сплошная;
  • сигнальная скользящая линия «%D» пунктирная;
  • границы движения осцилятора «0 — 100»;
  • сигнальные уровни задающие зону перекупленности и перепроданности «20» и «80».

Согласно интервью с Лейном, стохастический осциллятор не следует за ценой и не зависит от рыночных объемов, алгоритм его построения ориентируется на волатильность актива, а именно на разницу цен между бычьими и медвежьими импульсами, т.е. ценами Close текущей свечи на выбранном таймфрейме относительно цены предыдущих свечей в рамках этого же таймфрейма.

Разберём какие сигналы на Форекс генерирует индикатор Стохастик. Классический сигнал – пересечение и выход линий из зоны перепроданности/перекупленности.

Второй тип сигналов, которые генерируются Стохастиком это дивергенции и конвергенции. Отрабатывают они достойно, не хуже, чем на CCI, RSI или MACD. Рекомендовано брать в работу те схождения и расхождения, которые образовались в сигнальных зонах.

Конвергенция по индикатору Стохастик в картинках

Дивергенция по осцилятору в картинке

Сигнальный уровень 50 в индикаторе можно использовать как буферную зону. Если линия Стохастика его пересекла, то прогнозируется, что она доберётся до уровня 80 или 20. Сигнал отрабатывает с большей вероятностью когда линии индикатора вышли из зон перекупленности или перепроданности.

Помните, использование всех индикаторов, не только Стохастика, требует применения дополнительных фильтров, например, Price Action сигналов. Входить в рынок только по осциллятору не грамотно.

Метод расчета Stochastic Oscillator и его виды

В зависимости от используемой расчетной формулы есть несколько типов Стохастика. Разберем самые популярные.

Классический расчет индикатора ведется в следующем порядке:

  • полученные значения сглаживаются с помощью скользящей средней, так рассчитывается вторая линия по Стохастикам.

В формулах для расчета значений осцилятора используются следующие обозначения:

  • Closei – цена закрытия текущей свечи;
  • LowN – самое малое значение Low за определенный период;
  • HighN – самое большое значение цены High за тот же период;
  • на 100 значение индикатора умножается для того, чтобы значение попадало в диапазон 0-100, так удобнее работать.

По такой формуле рассчитывается тот Стохастик, который включен в большинство торговых терминалов. Но есть и другие способы расчета, они менее популярны, но дают примерно тот же результат.

Может использоваться следующая формула:

Линия %D рассчитывается по тому же принципу, как в обычных Стохастиках.

Подробно о настройках в Стохастике

Рассмотрим подробно набор параметров в вкладках окна настроек стохастического осцилятора:

  1. Основная «Кривая %K» — задаёт период расчета в индикаторе.
  2. Сигнальная «Кривая %D» — параметр сигнальной кривой, которая является мувингом от %K.
  3. Замедление — настройка добавочного сглаживания кривых %D, %K.
  4. Цена — цены свечей или бароы для построения маркера индикатора, Low/High (самая низкая и самая высокая) или Close/Close (цена закрытия).
  5. Метод МА — способ расчета кривой %D, строится как и стандартный Moving Average.
  6. Закрепить минимум/максимум — границы коридора в котором двигаются линии индикатора.

Настройки в Стохастике подбираются форекс трейдерами самостоятельно, но в зависимости от временного периода для основных валютных пар опытные участники рынка выделяют такие значения основной кривой — для крупных таймфреймов старше Н4 лучше не выбирать большой период, диапазон значений 5-9 будет оптимальным, для часового временного интервала советуют от 13 до 21, на таймфрейме M30 рекомендуют от 8 до 13. Нужно понимать, что указанные границы диапазонов не закреплены жестко, это значения при установки которых вероятность точного сигнала по Стохастику выше, чем при остальных параметрах.

Еще один важный фактор – уровни перепроданности и перекупленности, чаще всего используют значения 30 и 70 (для валютных пар со средней волатильностью), 20 и 80 – для пар с высокой волатильностью.

Как установить осциллятор в терминале MT4

Стандартная версия индикатора вшита в платформу MetaTader4,5 по умолчанию. Найти его можно на верхней панели инструментов в строке «Осцилляторы — Stochastic O scillator .

Если трейдер скачал в сети решил поторговать с модифицированным Стохастиком, то установка ведётся в таком порядке (в примере устанавливается мультитаймфреймовая версия индикатора):

  • в самом терминале через меню Файл переходим в каталог данных;
  • теперь файл индикатора нужно поместить в папку Indicators;
  • MetaTrader4 после этого перезагружается. Если все сделано правильно, то новый индикатор появится в окне Навигатора в левой части торговой платформы.

Теперь форекс индикатор Стохастик можно перетянуть мышкой на график и начать тестирование инструмента.

Стохастический осцилятор с алертом MT4
Стохастик с показом дивергенций и конвергенций
При пересечении линий %D и %K трейдерам поступает звуковой сигнал из торгового терминала MetaTrader4 Эта версия индикатора отображением сигнальными маркерами образовавшиеся дивергенцию или конвергенцию на ценовом графике и осциляторе.

Отличия Stochastic от индикатора RSI

Форекс осциляторы имеют долю визуальной схожести и различия. Например метод отображения сигналов на разворот тренда в Стохастиках и RSI практически одинаковый, но какой из этих индикаторов лучше? Оба индикатора имеют границы движения линии от 0 до 100, но по Стохастику сигнальные зоны уже чем в RSI на 10 единиц, это объясняется тем, что Stochastic более чувствителен к рыночному шуму.

Следующее отличие индикаторов заключается в количестве сигнальных линий, в Стохастике вместо одного применяется два маркера, и их пересечение в зоне перекупелнности или перепроданноси является сигналом для открытия ордера точнее чем по Relative Strength Index, конкретно это отличие придает преимущество стохастическому осцилятору. Схожесть инструментов основана на том, что их строго не рекомендовано применять для входов против основного тренда.

Какой тип стохастиков лучше медленный, быстрый или полный

Стохастический осцилятор существует три варианта: быстрый строится из %D и %K , для лучшего понимания назовём эти показатели так — %D быстрый и %K быстрый это говорит о том, что они относятся к быстрому типу стохастиков, а %D медленный и %K медленный свидетельствует о том, что эти коэффициенты принадлежат к медленному типу индикатора.

%K быстрый (классический), является основным при расчете трех видов инструмента, формула расчета расписана выше. %K медленный рассчитывается, как moving average от %K быстрый на три свечи при стандартных настройках. При сглаживании %D быстрый применять настройку сглаживания с периодом три, то он будет идентичен %K медленный. %D медленный является мувингом от %K медленный если он рассчитан с периодом три.

Для расчета полного типа Стохастика применяется три параметра:

  1. число периодов для примененное при расчете первоначального %K;
  2. Эффект усреднения, на первоначальную линию %K происходит наложение еще одного мувинга.
  3. Последний параметр полного стохастика это число периодов которое применяется для для расчета линии %D.

В сравнении с быстрым или медленным стохастиком полный более адаптивный и выполняет роль более оптимизированного типа индикатора.

Простые стратегии со стохастиком для Форекс

Технически индикатор Стохастик на Форекс можно использовать на любых временных интервалах, от минутного до месячного. Автор рекомендовал применять его на дневных и недельных таймфреймах, но большинство современных трейдеров торгует внутри дня и успешно применяют Stochastic на временных интервалах вплоть до m5-m15. Правда, на мелких таймфреймах часто появляются ложные сигналы, так что без дополнительных фильтров не обойтись.

В пользу возможности работы на мелких таймфреймах говорит и тот факт, что создатель форекс индикатора успешно работал на 3-минутных графиках, из этого можно сделать вывод — основной секрет осцилятора заключается все же в том, чтобы подобрать удачные настройки.

Для примера приведем пару стратегий на основе индикатора Стохастик, тактики простые и приносят стабильный доход при соблюдении правил работы.

Стратегия PSAR + Stochastic

Используется индикаторы Параболик (0,01; 0,2) и Стохастик с уровнями, установленными на отметках 65 и 35, настройки 7, 10, 4. Понадобится и ЕМА100 в качестве фильтра сигналов.

Правила работы для покупок следующие:

  • Параболик перескакивает под цену;
  • Стохастик в это время пересекает уровень 65 снизу-вверх;
  • валютный график расположился над ЕМА100.

StopLoss выносится за пределы PSAR либо на расстояние 100 пунктов, прибыль фиксируется по ситуации на рынке. Для продажи условия зеркальные.

Тактика CCI + Stochastic

Для работы понадобятся Стохастик (8, 3, 3) и CCI с уровнями ±100, период 14. Работа ведется на 15-минутном либо часовом таймфрейме, валютная пара EUR/USD.

В работу берется только первый сигнал, сформировавшийся на стадии открытия европейской сессии на форекс после 08:00 мск. Для продаж нужно, чтобы линия Стохастика была выше уровня 80, а линий CCI – выше уровня +100. Как только линии покидают диапазон, заключается сделка на продажу.

Тейк-профит не используется, вместо этого Стоп-Лосс перемещается вслед за ценой. Для сделок на покупку правила противоположные.

Простая стратегия EMA+Stochastic

В стратегии помимо индикаторов ЕМА используется осцилятор Stochastic. Для работы понадобится 3 ЕМА с периодами 4, 13 и 50, а также индикатор Стохастик с параметрами 12, 9, 5 и уровнями 20, 40, 60 и 80.

Для покупок нужно, чтобы мувинги выстроились по старшинству, а пунктирная линия осциллятора пересекла уровень 60 снизу-вверх. Закрывается сделка как только график опустится ниже ЕМА50 или пунктирная линия Стохастика пересечет уровень 60 сверху-вниз.

Секретные фильтры сигналов Стохастика

Типичным сигнал по Стохастику, который прогнозирует трейдерам разворот рынка является пересечение линий за сигнальными уровнями, но мало кто обращает внимание на то, как выстраиваются маркеры %K и %D. Упуская в анализе этот технический фактор, трейдеры совершают ложные входы. Чтобы снизить процент убыточных сделок достаточно научиться читать индикатор и начать фильтровать сигналы.

Первый фильтр по осцилятору — сигнал на Buy сформирован в случае, если обе линии Стохастика вошли в сигнальную зону под 20 уровень и поднимаются вверх пробивая его при этом линия %К пересекает линию %D снизу вверх. Сигнал на начало нисходящего тренда формируется, когда две линии пробили границу 80 и разворачиваясь прорывают ее стремясь вниз, при этом линия %K пересекает линию %D сверху вниз.

Второй фильтр сигналов Стахастика — сигнал к открытию покупок формируется когда линии осцилятора выходят из сигнальной зоны под 20 уровнем и пробивают его, в этот момент маркер %К пересекает %D снизу вверх, только когда %D начал движение вверх. Сигнал на Sell ордера сформирован, когда линии Stochastic Oscillator зашли за границу 80 и следуют обратно вниз пробивая этот уровень сверху, в этот момент маркер %K перешагивает %D сверху вниз, но только когда %D начнет опускаться к уровню 50.

Среди профессиональных трейдеров на западе, которые торгуют с стохастиком, этот фильтр называется правилом правостороннего пересечения, ориг. англ. — Right-Sided Crossover, применяется он не только на Стохастиках, но и на других индикаторах.

Заключение

Джорджу Лэйну удалось создать на редкость удачный технический индикатор, его эффективность доказана десятилетиями использования трейдерами всего мира, именно по этому Стохастик включен практически во все торговые терминалы и сервисы анализа биржевых графиков.

Тем не менее это не Грааль, не нужно слепо полагаться на сигналы этого индикатора, всегда ищите подтверждение со стороны других инструментов и фильтруйте сигналы по указанным правилам. В умелых руках Стохастик превращается в достойный генератор сигналов для входа против текущей тенденции.

Основные правила торговли по Стохастику

В торговом терминале существует множество классических индикаторов. Многие инвесторы, не добившись ощутимых результатов в трейдинге, сделали ошибочный вывод о невозможности заработка с использованием этих инструментов. Однако детальное изучение классических индикаторов помогает трейдеру неплохо зарабатывать на финансовых рынках.

Одним из наиболее распространенных представителей стандартного набора в МТ4 является стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator). Популярность этого инструмента не вызывает никаких сомнений, однако многие начинающие трейдеры пользуются им неправильно.

Основные сигналы стохастического осциллятора

Стохастический осциллятор — индикатор с большим стажем использования на практике. Разработан он еще в конце 1950-х годов известным успешным трейдером Д. Лэйном.

Фактически Stochastic Oscillator анализирует скорость рынка. За определенное число дней он высчитывает относительное положение цен закрытия непосредственно в диапазоне между максимумом и минимумом. Инструмент помогает трейдеру определить изменение направления движения ценового тренда.

При правильном использовании стохастика инвестор заранее может увидеть момент выхода из торгов, сохранив заработанную прибыль. Аналогичным образом заранее можно увидеть и благоприятный момент для входа в рынок при зарождении нового тренда. Stochastic Oscillator без проблем используется в торговле на любых таймфреймах.

Стохастический осциллятор на графике представлен двумя линиями:

  • Быстрая сплошная %К. Она называется основной.
  • Медленная пунктирная %D. Является средней скользящей %К.

В настройках осциллятора на рисунке эти линии присутствуют с настройками 14 и 3 соответственно. Их дополнительное сглаживание отражено параметром «Замедление». Помимо этого, в настройках присутствует выбор цен для расчета индикатора и метод расчета скользящей средней.

Настройки стохастика следует производить экспериментальным путем, поскольку они индивидуальны для различных валютных пар и для различных таймфреймов (до М30, Н1, Н4 и выше).

Уровни перекупленности и перепроданности

Stochastic Oscillator во многом схож с индикатором RSI (индексом относительной силы). Отличие состоит в дополнительной пунктирной линии. Так же как и RSI, стохастик имеет зоны перекупленности (выше уровня 80) и перепроданности (ниже уровня 20). Это является основным сигналом осциллятора. Зона перекупленности показывает быстрый рост цены и вероятность того, что покупательская активность скоро пойдет на спад. Перепроданность, напротив, отражает резкое ценовое падение и вероятность снижения активности продавцов в ближайшем будущем.

Когда %К заходит в эти уровни, возможен разворот тренда или его коррекция. Классическим моментом для открытия ордера на покупку/продажу считается выход этой линии из вышеуказанных зон. Иными словами, продавать следует, как только %К пересек уровень 80 сверху вниз, а покупать — сразу после пересечения быстрой сплошной уровня 20 снизу вверх.

Однако здесь есть и свои недостатки:

  • Сигнал поступает с запаздыванием.
  • Как ни странно, но возможность изменять ширину зон перекупленности и перепроданности считается недостатком. Уменьшение зон не только фильтрует ложные сигналы, но и блокирует благоприятные моменты для заключения сделок. При расширении вышеуказанных областей, вместе с количеством благоприятных моментов для входа в рынок увеличивается и количество убыточных сделок.

По поводу первого недостатка можно добавить, что, хотя сигналы и приходят с некоторым запозданием, они все же поступают быстрее, чем сигналы от трендовых индикаторов, например, MACD.

Уровень 50 трейдеры могут использовать в качестве буферной зоны. Когда линии индикатора пересекают его, то предполагается, что они доберутся до уровня 20 или 80 (в зависимости от того, в каком направлении произошло пересечение).

Дивергенция

По праву одним из наиболее ценных сигналов стохастического осциллятора можно назвать дивергенцию. Это расхождение в поведении индикатора и цены. Дивергенция может быть бычьей или медвежьей.

На рисунке приведен пример медвежьей дивергенции — ситуация, когда на восходящем тренде графика цены можно выделить последовательно повышающиеся максимумы, а на графике индикатора наблюдаются снижающиеся пики.

В данном случае инвесторы наблюдают сигнал о возможности открытия короткой позиции.

Пересечение линий %К и %D

Немаловажными сигналами являются пересечения этих линий между собой. От того, как и где это происходит, зависит открытие длинной или короткой позиции.

При выходе из зоны перепроданности, %К пересекает %D снизу вверх — сигнал к покупке актива. При выходе из зоны перекупленности, %К пересекает %D — сигнал к продаже.

Использование стохастика с другими индикаторами

Поскольку Stochastic Oscillator и RSI похожи, то и совместное использование их в трейдинге будет неплохим фильтром от рыночных шумов. Существует довольно простая стратегия сочетания этих индикаторов. Для этого стохастик берется со стандартными настройками (5,3,3). В RSI рекомендуется выставить период, равный 7. Помимо осцилляторов на график выбранного актива наносится трендовый индикатор Moving Average с периодом 21. В большей степени он служит для выявления направления и силы существующей тенденции.

На 4-х часовом графике GBPUSD можно проследить стратегию открытия ордеров на покупку/продажу этого актива. Наиболее благоприятным моментом для открытия длинной позиции является ситуация, когда стохастик пересекает уровень 20, выходя из зоны перепроданности, а RSI пересекает снизу вверх уровень 30. Для входа в продажу следует дождаться пересечения стохастиком уровня 80 при выходе из зоны перекупленности, одновременно с пересечением RSI уровня 70 сверху вниз.

Следует отметить, что сторонники агрессивной торговли не дожидаются пересечения осцилляторами вышеуказанных уровней, а открывают ордера при смене направления сигнальных линий обоих инструментов. В этом случае есть возможность заработать гораздо больше прибыли.

В качестве трендового индикатора можно применять полосы Боллинджера. Когда стохастик и RSI находятся в зоне перекупленности, а тренд в верхней части Боллинджера — это благоприятный момент для продаж. Если же оба осциллятора находятся в зоне перепроданности, а цена откатывается от середины Боллинджера — момент для открытия длинных позиций.

Секреты стохастика, о которых вы не знали

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Многие из нас с пренебрежением относятся к классическим индикаторам, по умолчанию доступным в торговом терминале. А зря.
Вы знаете как они туда попали, почему они собственно и стали классическими ? Потому что они работают . Работали отлично много лет назад, почему и стали знаменитыми, работают и сейчас.

И сегодня речь пойдет о, пожалуй, самом известном осцилляторе, — Стохастике (Stochastic Oscillator). Мы поговорим о том, как этот индикатор был создан, что означает, а также о стратегиях применения, причем о многих из них вы вряд ли слышали)

Встречайте — Стохастик!

Лет тридцать тому назад среди рыночных аналитиков господствовало убеждение, что биржевые цены зависят от столь большого числа факторов, что прогнозировать их невозможно. Однако систематизация опыта биржевых торгов и развитие вычислительной техники явно показали возможность прогноза поведения цен на рынке. Заманчивая перспектива «заработать» большие деньги подвигла многих математиков к разработке различных методик прогноза цены. Эти методики получили в дальнейшем название «индикаторов».


Число известных индикаторов уже давно насчитывает тысячи. Несмотря на то, что некоторое их число известно лишь узкому кругу специалистов, многие индикаторы хорошо известны большинству трейдеров, в том числе и начинающим. Один из наиболее популярных индикаторов (в том числе и на форекс) широко применяемых в торговых системах – стохастический осциллятор, который Джордж Лэйн (George Lane) начал разрабатывать еще с начала 1950-х гг. Этот осциллятор, популяризованный Джорджем Лейном, очень схож с линией RSI. Индекс относительный силы (RSI) Уэллса Уайлдера и стохастик — два самых популярных и известных усовершенствования базового осциллятора %R Ларри Уильямса, — фактически тот же стохастик, только не такой гладкий, и шкала у него перевернута вверх ногами.

Итак, стохастик принадлежит к числу самых популярных индикаторов. Его можно найти на всех доступных сервисах, предлагающих различные графики, во всех пакетах программ для трейдинга и MetaTrader 4 тут не исключение. И тем не менее, многие трейдеры, особенно новички, используют его неправильно.

История создания

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Все вычисления приходилось делать вруч­ную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, по­следовательно давая им названия %А, %В, %С и т.д. Работоспо­собными оказались только три: %К, %D и %R. По легенде, у одного из поляков, чем-то помогавших Лэйну, был друг, старый иммигрант из Чехословакии. Он рассказал ему на своем ломаном английском о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда требовалось выяснить, сколько известняка необходимо добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь. Они взяли эту формулу, приспособили ее под свои цели и стали с ней играть. Так вот и появился на свет стохастик.

Первые две кри­вые (%K и %D) известны как стохастические Лейна, а последняя (%R) носит имя Ларри Уильямса. Еще один вариант происхождения названий линий индикатора стохастик: %D – от слова отклонение (deviation), %K – от имени Келли (второе имя Джорджа Лейна).

Джордж Лейн (George Lane) собирался стать врачом, как и его отец. Однажды он случайно побывал на бирже и увиденное его очень заинтересовало. В конце 50-х Лейн за 25 долларов купил себе членство на Чикагской открытой торговой бирже (Chicago Open Board of Trade), сейчас известная как Среднеамериканская товарная биржа (MidAmerica Commodity Exchange), и начал торговать зерновыми. Позже Джордж Лейн становится президентом Investment Educators Inc и изобретает стохастик — широко применяемый во всем мире индикатор. Джордж Лейн скончался 7 июля 2004 года.

Что измеряет стохастик?

Стохастический осциллятор — это индикатор темпов изменений или импульса цены. Стохастик оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад. Предположим, что торги по паре EURUSD закрылись сегодня на уровне 1,2050, а 10 дней назад — на 1,2000. В этом случае значение осциллятора равнялось бы 0,0050. Процесс повторяется каждый день, и данные наносятся на график.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИНДИКАТОР ЛЕВЕЛ ФОРЕКС

Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 70 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик, равный 30 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Вот и все. Проще говоря, если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%. Другими словами, она была бы на уровне 75% дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму. Таким образом, если рынок каждый день закрывается на максимуме, то вы можете видеть на стохастике только показатель, равный 100%. Главная идея заключается в том, что если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.

Осцилляторы будут сообщать о развороте рынка до того, как цена действительно изменится, т. к. изменения моментума приводят к изменению фактической цены. То же происходит и в физике: темп изменения скорости объекта будет показывать уменьшение импульса до тех пор, пока объект не изменит направление.

Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо себя показывают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых. Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей цены рынка. Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения.

Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому пытались улучшить их. Стохастик показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен. Стохастик сложнее %R Вильямса. В нем есть несколько шагов удаления рыночного шума и подавления плохих сигналов. Стохастик состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D.

Наиболее распространенной и классической формулой расчета Stochastic является следующая:

где max(Hn) — максимальный high за N — периодов

min(Ln) — минимальный Low за N — периодов

С0-цена закрытия текущего периода.

т.е. скользящая средняя с периодом M от %K

Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа.

Однако известны еще несколько вариаций, например:

— скользящая средняя с периодом N от минимальной цены за последние 3 периода

— скользящая средняя с периодом N от максимальной цены за последние 3 периода

Схожесть с линией RSI

Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали.

Временной отрезок для обоих индикаторов обычно составляет 9 или 14. Стохастик также размещается на шкале от 0 до 100. Однако его границы перекупленности и перепроданности слегка шире, чем RSI, в том смысле, что показания стохастика выше 80 являются сигналом для перекупленности, а ниже 20 — перепроданности. Это потому, что осциллятор стохастик более изменчив, чем RSI. Другое основное различие в том, что осциллятор стохастик использует две линии вместо одной. Более медленная линия %D линия является средней скользящей более быстрой линии %К. Именно присутствие двух линий вместо одной отличает стохастик от линии RSI и придает первому большее значение. Дело в том, что точные торговые сигналы на осцилляторе стохастик даются, когда две линии пересекаются, и когда их значение находится выше 80 или ниже 20.

Параметры и расчет индикатора

Период линии %К – период самого осциллятора.

Период линии %D – период сигнальной линии осциллятора, которая просто является скользящей средней от линии %К.

Замедление – дополнительное сглаживание линий %К и %D.

Цены – выбор цен для расчета осциллятора – по хаям/лоям свечей или по ценам закрытия.

Метод МА – метод расчета линии %D, все то же самое, что и для обычной скользящей средней.

Одну из стохастических линий обозначают сплошной, а дру­гую — пунктирной линией:

Сплошная линия называется основной, это та самая линия %К. Пунктирная линия называется сигнальной, это линия %D, которая является скользящей средней от основной линии %К.

Приведу пример расчета индикатора с параметрами 1433.

Быстрая линия (%К) = 100 [(закрытие — низшее значение за 14 дней) /
(высшее значение за 14 дней — низшее значение за 14 дней)].
Медленная линия (%D) = 3-периодная скользящая средняя по данным линии %К

Затем обе полученные линии сглаживаются 3-х периодной скользящей средней. Результат мы видим на графике. Такой стохастик называется медленным из-за этого самого дополнительного сглаживания. Чтобы получить быстрый стохастик, достаточно заменить наши параметры из примера на 1431. Чаще всего используется именно медленный стохастик.

Наиболее важной настройкой стохастика является первый параметр из трех – это окно стохастика, которое определяет число баров, включаемых в расчет. Два остальных параметра определяют только степень сглаженности быстрой и медленной линий. Создатель стохастика Джордж Лэйн рекомендовал период от 9 до 21, а авторы книги «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» рекомендуют параметры 9-15. При этом по умолчанию в платформе MetaTrader 4 используются параметры 533.

Для определения наиболее оптимального периода стохастика стоит провести собственное исследование с учетом того, что для каждой валютной пары и каждого таймфрейма оптимальный период будет свой. При этом в общем случае могу порекомендовать некоторые диапазоны для поиска оптимальных значений: до М30 – период 9-13, Н1 – 14-21, Н4 и выше – 5-9. При этом не забывайте, что для поиска дивергенций и определения перекупленности/перепроданности разумнее всего использовать разные параметры. Ну и, естественно, как всегда, чем выше период индикатора, тем он становится менее чувствительным к несущественным колебаниям рынка и тем позже он будет реагировать на изменения цены, сильнее запаздывать.

Уровнями перекупленности/перепроданности для этого индикатора принято считать 20 и 80, но вы, конечно, не ограничены в самостоятельном подборе этих уровней. На спокойном рынке, во время скальпинга в азиатскую сессию, например, великолепно подходит быстрый стохастик с настройками 7/3/1 и уровнями 30 и 70.

Автор индикатора рекомендует применять стохастик на дневных и недельных графиках, так как именно на них он генерирует наиболее надежные сигналы. При этом известно, что тот же Джордж Лейн (создатель стохастика) имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.

Быстрый стохастик против медленного

Я упомянул про существование двух вариантов стохастика: быстрого и медленного. Быстрый стохастик имеет большое количество зазубрин и резких скачков, поэтому большинство трейдеров применяют именно медленный стохастик. Линии медленного стохастика считаются более надежными, но при этом они сильнее запаздывают.

Основные сигналы стохастического осциллятора

Интерпретация сигналов стохастика сходна с интерпретацией линии RSI. Это ситуации перекупленности и перепроданности (в этом случае, однако, значения уровней: 80 и 20), и поиск потенциальных расхождений. К сожалению, при исследовании движений линий стохастика обычно не приняты такие мощные в случае с RSI инструменты, как поиск графических фигур (треугольники, флаги, голова и плечи и так далее), уровней и трендовых линий.

Но зато то, что отличает стохастик от RSI, — это дополнительная линия, которая добавляет действительно ценный ингредиент к этому осциллятору. Тем не менее, некоторые трейдеры все же применяют уровни, трендовые линии и фигуры для стохастика, поэтому экспериментируйте: в конце концов, стохастик и RSI похожи.

Наилучшим сигналом от стохастического осциллятора считается дивергенция или расхождение линии %D или линии %K с ценой. Когда цена достигает нового более низкого минимума, а осциллятор дает более высокий минимум, возникает расхождение и хороший сигнал к покупке. Какую из линий брать для определения дивергенций, каждый трейдер должен определить для себя сам. При этом, как видно на иллюстрации, стоит брать только дивергенции, образованные внутри зон перекупленности/перепроданности – они более надежные.

Кстати, отдельно выделяют короткую и длинную дивергенцию. Короткая занимает период в 3-7 баров (как на рисунке вверху), длинная более растянута по времени.

2. Уровни перекупленности и перепроданности.

По умолчанию за уровни перекупленности/перепроданности принимаются уровни 80 и 20.

Стохастические осцилляторы работают лучше всего на широких ценовых диапазонах или на мягких трендах с легким уклоном вверх или вниз. Худшим рынком для нормального использования стохастических осцилляторов является рынок, находящийся в устойчивом тренде и подверженный лишь незначительным коррекциям.

Стохастический осциллятор в случае устойчивого сильного тренда может долгое время находится за уровнями перекупленности/перепроданности, поэтому пересечение индикатором этих уровней – плохой сигнал для входа в позицию:

Обратное пересечение индикатором этих уровней может быть сигналом на вход при коррекции к основному тренду, при этом хорошим фильтром могут служить уровни Фибоначчи:

На рисунке сверху в точке 1 стохастик уже сигнализирует о возможности для продаж. При этом цена еще не дошла до уровня Фибоначчи 38,2% от предыдущего движения (для разных пар эти значения нужно определять опытным путем в зависимости от волатильности пары, в среднем от 38,2% до 61,8%), уберегая нас от преждевременного входа. В точке 2 цена достигла уровня 38,2%. В точке 3 образовалась дивергенция, после которой произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора.

3. Нулевая линия 50.

Исходя из формулы индикатора, совершенно очевидно, что когда стохастик большую часть времени находится в диапазоне от 100 до 50, налицо восходящий тренд и наоборот для диапазона от 0 до 50. При этом можно даже предпринимать входы в рынок при пересечении стохастика с линией 50. А чтобы входы получились достаточно точными, нужно просто взять достаточно большой период индикатора:

Как видите, один только этот вариант использования индикатора уже может сам по себе стать вполне прибыльной торговой стратегией. На рисунке выше красные кружки – места пересечения индикатором линии 50 – потенциальные входы в сделку. Зеленые круги – рекомендованный выход из сделки (выход из зоны перекупленности/перепроданности. Синие круги – вариант дополнительного входа в позицию при отскоке от уровня 50 (вход после пересечения основной и сигнальной линии). Оранжевый круг (единственный на картинке) – ложный сигнал, который мог привести к некоторым потерям, которые тем не менее с головой компенсируются прибылью. Сделки на примере за период с января 2009 года по февраль 2012 года на дневном графике валютной пары eur/usd принесли в общей сложности 4350 старых пунктов, что при депозите в 1 000 долларов и торговле фиксированным лотом 0,1 за эти три года принесут 4 350 долларов прибыли при максимальной просадке 180 долларов.

Но суть не в цифрах, а в том, что любой способ торговли стохастиком на самом деле при правильном подходе, терпении и системности способен принести прибыль. Обратите внимание на то, насколько проста эта ТС, пусть она и не претендует на полноценность и родилась в моей голове за 3 минуты созерцания графика с индикатором стохастик.

4. Пересечение основной и сигнальной линий.

Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий %К и %D. Любые пересечения стоит анализировать внутри зон перекупленности/перепроданности.

Различают правостороннее и левостороннее пересечение линий:

На рисунке выше слева левостороннее пересечение, справа правостороннее. Правостороннее пересечение считается более надежным.

Есть еще одна интересная особенность анализа пересечения основной и сигнальной линий – провал при попытке выхода из зон перекупленности/перепроданности. На рисунке внизу обозначены два таких случая, которые как правило ведут к дальнейшему продолжительному росту или падению (к падению для приведенных примеров). Основная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности/перепроданности, а затем разворачивается – быкам/медведям не хватило сил. Как правило, индикатор еще некоторое время продолжает двигаться внутри зоны, пока цена продолжает свое движение. Чтобы избежать таких случаев при применении любого из сигналов стохастика, я всегда рекомендую дождаться выхода индикатора из зоны.

На этом небольшом секрете использования стохастика я однажды встречал целую торговую систему, по которой трейдер вполне успешно торговал (к сожалению, деталей я не запомнил). Уверен, мало кому в голову пришло бы подобное использование индикатора. Кстати, этот вариант пришел в голову такому известному трейдеру, как Александр Элдер. В одной из своих книг он называет этот прием «стохастическим скачком», объясняя сей феномен последним импульсом цены перед изменением тренда.

Также стоит обращать внимание на форму минимумов и максимумов индикатора в зонах перекупленности/перепроданности. Если минимум острый, быки сильны и движение будет стремительным, если округлый, то движение вверх будет вялым.

На картинке сверху красным выделены широкие развороты, зеленым узкие.

5. Направление линий стохастика

Обычно стохастик колеблется от зоны перекупленности к зоне перепроданности и обратно. Также, он часто меняет свое направление при подходе к уровню 50.

То есть получается, что если стохастик вышел из зоны перепроданности, то он скорее всего дойдет до уровня 50 и, возможно, до уровня 80.

Также при выходе из зоны перекупленности, индикатор скорее всего достигнет уровня 50 и, возможно, уровня 20. Соответственно, при направлении стохастика вверх на дневном таймфрейме и его расположении между 20 и, скажем, 30, логично предположить, что индикатор достигнет уровня 50. Для периода D1 этот ход индикатора от 20 до 50 может занять всего пару свечей, но на таймфрейме H1 это движение будет смотреться, как полноценный тренд. Надеюсь, вы уловили мою мысль: можно прогнозировать движение цены на младших периодах, анализируя направление и расположение относительно уровней стохастика на старших периодах.

Также часто встречается такой вариант: при достижении уровня 75 на дневных графиках, трейдер на часовом графике ищет точку входа в покупки. С большой долей вероятности стохастик на дневках достигнет уровня 80 и выше, что на часовом таймфрейме может принести существенные прибыли. По словам Джейка Бернштейна, половина сильных рыночных движений возникало, когда стохастик преодолевал барьеры 75 и 25.

Использование стохастика с другими индикаторами

Стохастик рекомендуют использовать вместе с RSI. Так как стохастик более шустрый, он подает сигналы раньше, чем RSI, но его сигналы считаются менее надежными. При сочетании RSI и стохастика можно отфильтровывать слабые сигналы. Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми индикаторами (как, собственно, и все осцилляторы).

На рисунке ниже простая трендовая система, подразумевающая вход по текущему тренду на откате. Для определения наличия и направления тренда используется Bollinger Bands (100). Если ББ растет и цена колеблется в верхней части ББ, тренд восходящий. Если ББ наклонен вниз и цена находится в нижней части ББ, тренд нисходящий. При этом вход в рынок осуществляется на откате к серединной линии ББ. Если цена ходит внутри ББ от нижней границы к верхней, тренд боковой и входить можно от границ ББ внутрь.

Сделки фильтруются при помощи индикаторов RSI (7) и Stochastic Oscillator (14,3,3). На участке тренда при откате к середине ББ важно, чтобы оба осциллятора находились в зоне перекупленности для нисходящего тренда (перепроданности для восходящего). При выходе из зоны осуществляется сделка.

Обратите внимание, как осцилляторы фильтруют каждый подход цены к средней линии ББ, предупреждая ранний вход в позицию. При этом индикатор RSI фильтрует показания стохастика.

Заключение

Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно и к месту использовать.

Сегодня я разобрал различные способы применения этого замечательного индикатора, предложил несколько вариантов базовых торговых систем с его применением, которые, я надеюсь, помогут вам в разработке своей собственной торговой системы. Безусловно, нюансов применения этого индикатора на форекс огромное множество, но разобрать их все в рамках одной статьи просто нереально. Поэтому если у вас есть какой-то оригинальный способ использования стохастика, вы можете поделиться им в комментариях к статье или на нашем форуме.

Тема индикатора на форуме (+ более 600 версий индикатора)

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 14 минут

Стохастик это индикатор, который делает торговлю универсальной. Он был разработан Джорджем К. Лейном в конце 1950-х годов. Это один из самых популярных индикаторов, используемых для торговли на форексе, индексах и биржевой торговле. Слово «стохастик» в переводе с греческого означает «случайный». Стохастик стратегия очень популярна среди трейдеров на Форексе, Индексах и CFD.

Мы можем использовать Стохастик для следующего:

  • Дивергенция;
  • Внутридневная торговля;
  • Скальпинг;
  • Подтверждение покупки/продажи;
  • Подтверждение перекупленности/перепроданности;
  • Метод ежедневных свингов с Admiral Pivot

В этой статье вы узнаете, что такое Стохастик и как правильно настраивать его для внутридневной и свинг-торговли. Основной вопрос заключается в том, что импульс предшествует цене, поэтому осциллятор Стохастик, будучи индикатором импульса, может сигнализировать о реальном движении непосредственно перед тем, как оно произойдет.

Что такое индикатор Стохастик

Осциллятор стохастик является индикатором импульса. Это осциллятор с привязкой к диапазону (по умолчанию 100 и 0), который показывает местоположение закрытия относительно диапазона верхнего и нижнего пределов за установленное количество периодов.

На самом индикаторе показаны две линии — медленная осциллирующая линия %K и скользящая средняя того же %K, который мы называем %D. Замедление обычно применяется к настройке индикатора по умолчанию как период 3. Так выглядит настройка по умолчанию в MetaTrader 4.

Источник: Платформа Admiral Markets MT4

Так выглядит осциллятор Стохастик при настройке по умолчанию применительно к графику.

Источник: график GBP / USD D1, 10 июня 2020 г. — 20 июля 2020 г., платформа Admiral Markets

Формула: стохастический осциллятор

  1. Осциллятор стохастика измеряется с использованием линий %K и %D;
  2. %К = 100 [(С-L14) / (H14-L14)];
  3. C — текущая цена закрытия;
  4. L14 — самая низкая цена, если смотреть на 14 предыдущих торговых сессий;
  5. H14 — самая высокая цена, если смотреть на 14 предыдущих торговых сессий;
  6. %K отслеживает самый последний рыночный курс для валютной пары;
  7. %D = 3 — период простой скользящей средней %K. Это также называется «стохастическим замедлением» из-за более медленной реакции на изменения рыночной цены по сравнению с %K.

Стохастик индикатор и дивергенция

Понимание стохастической дивергенции очень важно. Аналогично MACD. Когда цена делает более низкий минимум, но Стохастик делает более высокий минимум — мы называем это бычьей дивергенцией. Если Стохастик делает более низкий максимум, но цена делает более высокий максимум — мы называем это медвежьей дивергенцией.

Источник: Nenad Kerkez T

Дивергенция почти всегда происходит сразу после резкого движения цены выше или ниже. Дивергенция — это всего лишь сигнал, что цена может развернуться, и это обычно подтверждается прорывом линии тренда. Пример ниже — бычья дивергенция с подтвержденным прорывом линии тренда.

Источник: график EUR / USD H1, 29 июня-20 июля, Платформа Admiral Markets

Это пример медвежьей дивергенции с прорывом линии тренда.

Источник: график EUR / USD H1, 20 января — 10 февраля, Платформа Admiral Markets

Внутридневная торговля с Admiral Keltner и использование Стохастика

Внутридневная торговля по индикатору Стохастик опирается на следующие индикаторы:

  • Admiral Keltner (требуется MT4SE)
  • Стохастик (15,3,3)
  • Admiral Pivot (D1) — рекомендуется

Система торгуется на M5-минутных таймфреймах, что подходит для торговли основными парами Форекс (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD), включая GBP/JPY, AUD/JPY, USD/JPY, NZD/JPY и GBP/NZD. Очевидным преимуществом Admiral Keltner является то, что он показывает правильный ценовой диапазон, подтвержденный стохастическим прорывом импульса.

Система опирается на стохастические зоны OB/OS (перекупленность/перепроданность). Система торгуется на H1 и использует дневную опору Admiral Pivot (D1). Наилучшая настройка индикатора Стохастик в этой стратегии — 15,3,3.

Правильная настройка индикатора Admiral Keltner:

Источник: Адмирал Маркетс Платформа MT4SE

  • Закрытие свечи ниже нижней линии Кельтнера и сигнальной линии по стохастику на уровне или ниже 20
  • Верхний бар с сигнальной линией на стохастике все еще на уровне или ниже 20
  • PSAR под свечой
  • Свеча закрывается выше вершины Кельтнера и сигнальной линии по Стохастику на уровне или выше 80;
  • Нижняя полоса с сигнальной линией на Стохастике все еще на или выше 80;
  • PSAR под свечой.
  • Для длинных сделок, на 5 пунктов ниже следующей поддержки Admiral Pivot;
  • Для коротких сделок, на 5 пунктов выше следующего сопротивления Admiral Pivot.
  • Для длинных сделок целями являются точки разворота рядом с верхом;
  • Для коротких сделок целями являются опорные точки рядом с нижней стороной.

Стохастик — отличный индикатор импульса, который может превосходно идентифицировать восстановление. Не забывайте основной принцип торговли — в восходящем тренде мы покупаем, когда цена упала; в нисходящем тренде мы продаем, когда цена выросла.

Именно на это указывает Стохастик — момент, когда цена готова к продаже и/или покупке. Таким образом, торговля со Стохастиком может стать намного проще.


Источник: график H1 по GBP / USD, 26 июля — 4 августа, платформа Admiral Markets

Stochastic MT4 скальпинг

Скальперы часто используют стохастик в своих торговых стратегиях. Смысл использования Стохастика таким образом — отскок импульса. Отскок отражается с помощью уникального Admiral Pivot, установленного на часовых таймфреймах.

Источник: Адмирал Маркетс Платформа MT4

  • Стохастик (13,8,8) с уровнями 80,50,20
  • Admiral Pivot (требуется MT4SE, установлен на H1)

Таймфрейм: M5 для входов и M30 для направления тренда

Пары: EUR/USD (фокус), GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF

  • Стохастик на таймфрейме M30 сигнализирует о восходящем тренде. (Стохастик должен быть чуть выше 20 или чуть выше 50);
  • Перейти к таймфрейму M5;
  • Стохастик должен пересечь 20 снизу; разместите вашу длинную запись.
  • Стохастик на таймфрейме M30 сигнализирует о нисходящем тренде. (Стохастик должен быть чуть ниже 80 или чуть ниже 50);
  • Перейти к таймфрейму M5;
  • Стохастик должен пересечь 20 снизу; разместите вашу длинную запись.

Стопы ставятся на 5 пунктов ниже предыдущей свечи М30 для длинных входов и на 5 пунктов выше предыдущей свечи М30 для коротких входов.

Цели — это точки Admiral Pivot, установленные на H1. Опорные точки H1 будут меняться каждый час, поэтому очень важно обращать внимание на графики. Эта система существует именно для скальпинга.

Совет от профессионала: Мы следуем за синей линией на Stochastic индикатор в этой скальпирующей системе.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ИНДИКАТОР ФОРЕКС

Пример для коротких записей:

Осциллятор стохастик только что пересек уровень ниже 80 сверху. Мы ищем короткие записи.

Источник: график GBP / USD M30, 4 августа, платформа Admiral Markets

Когда был выявлен тренд M30, M5 Стохастик подал две короткие записи.

Источник: график M5 GBP / USD, 4 августа, платформа Admiral Markets

Пример для длинных записей:

Осциллятор стохастик только что пересек уровень выше 20 снизу. Мы ищем длинные записи.

Мы переходим к таймфрейму M5 и ждем, пока стохастик пересечет 20 или 50 снизу. Длинная запись сделана, как только синяя линия Стохастика пересекает 50.

Источник: график EUR / USD M30, 4 августа, Платформа Admiral Markets

Советник Стохастик для MT5 и MT4: объяснение стохастических кроссоверов в зоне перекупленности/перепроданности (OB/OS)

В отличие от многих скальпирующих и внутридневных систем, которые полагаются на одну стохастическую линию (обычно более быструю — синюю линию), идентифицирующие условия OB/OS и пересечения немного отличаются.

Как правило, зона выше 80 указывает на область перекупленности, а зона ниже 20 считается зоной перепроданности. Сигнал кроссовера возникает, когда обе линии стохастика пересекаются в области перекупленности или перепроданности.

Сигнал перепроданности подается тогда, когда осциллятор находится выше 80, а синяя линия пересекает красную линию, будучи при этом на отметке выше 80.

И наоборот, сигнал на покупку перекупленности подается, когда осциллятор ниже 20, а синяя линия пересекает красную линию, будучи при этом на отметке ниже 20.

80 и 20 являются наиболее распространенными используемыми уровнями, но также могут быть изменены при необходимости. Для сигналов OB/OS стохастическая настройка 14,3,3 работает довольно хорошо.

Чем выше таймфрейм, тем лучше, но обычно 4-дневный или дневной график является оптимальным для дневных/колеблющихся трейдеров.

Преимущество определения пересечений перекупленности/перепроданности заключается в том, что трейдеры могут начать торговлю довольно рано и стартовать с самой ранней точки.

Недостаток этого подхода заключается в том, что цена может оставаться в зоне OB/OS в течение длительного времени, делая кроссоверы бесполезными, пока стохастик фактически не пробьет 80 или 20.

Источник: график CAD / JPY H4, 27 июня — 5 августа 2020 г., платформа MT4-SE Admiral Markets

Индикатор стохастик: Свинг-трейдинг с Admiral Pivot

Эта стратегия использует три индикатора, примененных на графике:

  • SMA (150), зеленый цвет, можно изменить;
  • Admiral Pivot (инструмент MT4SE, установленный на месячные точки разворота);
  • Индекс стохастик (6,3,3) с уровнями на 80 и 20;
  • RSI (3) с уровнями на 70 и 30;
  • Сроки: ежедневно.

Это стратегия свинг-торговли, подходящая для трейдеров с частичной занятостью и трейдеров, которые не любят часто смотреть графики. Он торгуется на дневной основе. Ниже вы увидите, что индикатор Admiral Pivot установлен так, как это необходимо для данной стратегии.

Стохастик как пользоваться — Торговый триггер

  • Цена должна быть выше 150 SMA.
  • RSI должен быть ниже 30 или пересекаться с 30 снизу.
  • Стохастику нужно пересечь 20 снизу.
  • Введите длинную позицию.
  • Цена должна быть ниже 150 SMA.
  • RSI должен быть выше 70 или пересекать 70 сверху.
  • Стохастику нужно пересечь 80 сверху.
  • Введите короткую позицию.

Совет от профессионала: цена должна быть близка к SMA до размещения заявки. Самая близкая цена к SMA будут перед входом.

Цели — это дневные опорные точки, отображаемые индикатором Admiral Pivot (ссылка). Трейдеры также могут использовать трейлинг-стоп. Для восходящих трендов трейлинг-стоп активируется впервые, когда стохастик достигает 80. Для нисходящих трендов трейлинг-стоп активируется, когда стохастик достигает 20. Для начинающих трейдеры могут перемещать трейлинг-стоп следующим образом:

  • Для восходящих трендов трейлинг-стоп размещается ниже самой низкой цены предыдущего бара и перемещается с каждым новым ценовым баром.
  • Для нисходящих трендов трейлинг-стоп размещается над самой высокой ценой предыдущего бара и перемещается с каждым новым ценовым баром.

Кроме того, трейдеры могут захотеть самостоятельно перемещать трейлинг-стопы.

  • Если трейдер находится в позиции на покупку, и уровень Admiral Monthly Pivot пробит, переместите ваш стоп-лосс на пару пунктов ниже сопротивления, чтобы получить прибыль.
  • Если трейдер находится в позиции на продажу, и поддержка месячного пивота Admiral не работает, переместите стоп-лосс на пару пунктов выше поддержки, чтобы получить прибыль.

Стоп-лосс размещается чуть выше самого последнего максимума колебания (для коротких входов) и чуть ниже самого последнего минимума колебания (для длинных входов).

Использование стохастика: пример входа в продажу

Источник: график GBP / USD D1, 10 августа 2020 г. — 10 января 2020 г., платформа Admiral Markets

Пример дневного входа в продажу с добавленной настройкой Admiral Pivot.

Источник: график GBP / USD D1, 10 августа 2020 г. — 10 января 2020 г., платформа Admiral Markets

Использование стохастика: пример входа в покупку

Источник: график EUR / NZD D1, 10 июня 2020 г. — 20 июля 2020 г., платформа Admiral Markets

Имейте в виду, что осциллятор Стохастик Форекс часто используется с индикаторами RSI, MACD, CCI и даже ADX, и стратегии, которые мы использовали выше, также могут быть уникальным способом взглянуть на рынки.

Осциллятор Стохастик работает лучше всего, когда применяется в качестве стандартного индикатора MetaTrader 4, который вы можете найти на платформе MT4, поскольку некоторые пользовательские индикаторы Стохастика могут вызывать замедления и по желанию можно использовать разные формулы Стохастика. Мы советуем вам сначала открыть демо-счет и попрактиковаться в этих стратегиях, чтобы впоследствии вы могли успешно применить их на своем реальном торговом счете.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Начать торговлю
Партнерство

Risk warning: The information on the website is not targeted to any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) («Admiral Markets») holds an Australian Financial Services Licence (AFSL) to carry on financial services business in Australia, limited to the financial services covered by its AFSL no. 410681.Admiral Markets Pty Ltd is fully owned by Admiral Markets Group AS holding company.

The information contained in this website is general information only and does not take into account your objectives, financial situation or needs. The content of this website must not be construed as personal advice. Before deciding to invest in any products or services offered by Admiral Markets we recommend you seek independent advice and ensure you fully understand the risks involved before trading and carefully consider your objectives, financial situation, needs, and level of experience. Before you decide whether or not to pursue any products or services referred to in this website it`s important for you to read and consider the relevant Financial Services Guide and Product Disclosure Statement. The Financial Services Guides contain details of our fees and charges. All these documents are available on our website, or you can call us on 1300 889 866.

Admiral Markets is not liable for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit, which may arise directly or indirectly from the use of or reliance such information.

Trading foreign exchange carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage available can magnify profits and as well as losses. You can lose more than your initial deposit. Before trading, please carefully consider the risks and inherent costs and seek independent advice as required. There are also risks associated with online trading including, but not limited to, hardware and/or software failures, and disruptions to communication systems and internet connectivity. Admiral Markets utilises numerous backup systems and procedures to minimise such risks and reduce the duration and severity of any disruptions and failures. Admiral Markets is not liable for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit, which may arise directly or indirectly as a result of failures, disruptions or delays.

Admiral Markets Pty Ltd in Australia is licenced to provide financial services by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) under Australian Financial Services Licence number 410681. Admiral Markets Pty Ltd Registered Office: Level 10,17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

Стратегия «Два Стохастика» – простая торговая методика

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про торговую стратегию «Два Стохастика», которая в наше время пользуется большим спросом, особенно среди начинающих трейдеров. Данная торговая стратегия не принесет вам огромной прибыли, но зато во время ее применения вы точно не ошибетесь, так как она является очень простой.

Особенности стратегии «Два Стохастика»

Вначале она применялась только на валютном рынке, но некоторое время спустя ее стали широко применять и на опционах. Принцип ведения торгов немного отличается, поэтому мы разберем данную торговую методику отдельно для Форекс и для бинарных опционов.

Правила применения стратегии «Два Стохастика»

Стратегия «Два Стохастика» подходит для использования на любой валютной паре и тайм-фрейме, но самые высокие результаты она показывает на временных интервалах от M15 до H4.

3,0,1,0,0

Индикатор Стохастик отображается в отдельном окне на графике и выглядит в виде кривой, которая движется между двумя уровнями, обозначающими зону перепроданности и перекупленности. Стратегия «Два Стохастика» рекомендует открытие сделки на покупку в том случае, если оба инструмента сигнализируют о перепроданности. В том случае если кривые инструментов располагаются в зоне перекупленности, рекомендуется создавать сделки на продажу.

В случае если сигнал выдает только 1 индикатор, не стоит торопиться со входом в рынок. Стоит дождаться поступления сигнала и от второго инструмента, а также закрытия текущей свечи, так как Стохастик может перерисовывать свои показания. Если только один стохастик выдает сигнал, входить в рынок не стоит, так как высок риск создания убыточной сделки.

Ордера нужно создавать со стопом и тейк-профитом. Закрытие сделки осуществляется при поступлении обратных сигналов от двух индикаторов. При этом, в момент поступления обратных сигналов, нужно закрыть текущие ордера и открыть в обратную сторону.

Правила применения стратегии на бинарных опционах

Для использования данной торговой методики на бинарных опционах, инструменты также нужно перенести в Метатрейдер 4. Рекомендуется вести торги опционами со сроком экспирации 60 секунд. Что касается актива, то он может быть любым, это может быть валютная пара или металл. Тайм-фрейм в MT4 должен быть максимально приближен ко сроку экспирации опциона. Так, например, если для торговли вы выбрали срок экспирации в 60 секунд, стохастики рекомендуется перенести на минутный тайм-фрейм в Метатрейдере 4. Если срок экспирации равняется двум часам, то тайм-фрейм должен быть H1, пяти часам – H4 и так далее.

Далее действуем по схеме описанной выше. То есть, после поступления сигналов сразу с двух индикаторов в MT4, покупаем на бинарных опционах. Когда индикаторы показывают перепроданность, покупаем опцион Call, а если перекупленность – Put. После поступления одного сигнала, рекомендуется создавать сделки в одну сторону до тех пор, пока индикаторы не выдадут обратный сигнал. Таким образом, при помощи одного сигнала вы сможете открыть несколько доходных позиций.

Дополнительные рекомендации

Тестирование стратегии

Тестирование этой стратегии проводилось силами опытных трейдеров в течение одного месяца. Первые четырнадцать дней для ведения торгов применялись только два Стохастика, оставшуюся часть месяца в качестве дополнительного инструмента применялся индикатор RSI. По завершению периода тестирования общий уровень доходности этой стратегии составил 58% от размера имеющегося депозита.

9,0,0,1,0

Эту стратегию можно порекомендовать новичкам, которые делают свои первые шаги на валютном рынке. Это связано с тем, что данная торговая методика отличается простотой и легкостью в освоении. Торговля при помощи этой стратегии занимает относительно мало времени и в итоге позволяет рассчитывать на существенный доход.

Стратегия «Два Стохастика» является достаточно универсальной методикой ведения торгов, она может успешно применяться для создания ордеров как на валютном рынке, так и на рынке бинарных опционов. Для того чтобы получать желаемую прибыль, торговле необходимо уделять не более трех часов в сутки.

Согласно имеющейся статистике семь из десяти сигналов, выдаваемых этой стратегией, являются верными, что дает возможность трейдерам рассчитывать на достаточно высокий доход.

13,0,0,0,1

Эта торговая методика, как и любая другая стратегия, связана с определенным уровнем рисков, по этой причине перед ведением торгов на реальные денежные средства, необходимо в течение определенного отрезка времени поторговать на демо-счете.

Индикатор Стохастик — форекс осцилятор Stochastic его описание, настройка, параметры и разновидности

Индикатор Stochastic обязан своей известности Джорджу Лану, благодаря ему, это средство широко применяется во многих пакетах и используется многими компьютеризированными специалистами. Стохастик демонстрирует положение любой цены закрытия в предыдущем интервале минимальных и максимальных цен. Этот индикатор относится к форекс осцилляторам, к трендовым он не относится.
Советую вам прочитать
книгу А. Элдера — «Основы биржевой торговли», там подробно говорится о данном индикаторе, перейдите по ссылке, там вы сможете ее скачать!
Стохастик оценивается сложнее %R Вильямса (о котором я писал в статье — самые точные индикаторы), в нем есть несколько специальных шагов удаления рыночного шума и особые техники подавления плохих сигналов.

Расчет Стохастика

1. Stochastic составляет две линии. Одна быстрая — %K, другая медленная — %D.

  • Первым шагом рассчитывается «сырая» стохастика %K.
  • C – Цена закрытия сегодня.
  • Ln – Минимальная цена за некоторое количество дней.
  • Hn — Максимальная цена за тот же промежуток.
  • n – Число дней для получения стохастики, которое выбирается трейдером.

Обычно для расчета стохастики берется время равное 5 дням, однако множество специалистов применяют значительно более длинные сроки. Короткие периоды позволяют обнаружить больше поворотных точек, а более длинный выявляет важные поворотные точки.

2. На следующем шаге находят %D. Это делается при помощи сглаживания %K, обычно за три дня. Сгладить можно разными способами.

Можно изображать два варианта стохастики и быструю и медленную.

Быстрая – это две линии %K и %D, которые изображены на одном графике. Она чувствительна к поворотам, такой индикатор дает много всплесков.

Многие специалисты предпочитают медленную менее чувствительную Stochastic. %D быстрой присваивается %K медленной, а затем повторяется сглаживание вторым шагом для исчисления %D медленной стохастики.

Такая Stochastic лучше подавляет рыночный шум и дает значительно меньше всплесков, пятидневная медленная стохастика со сглаживанием за три дня весьма популярна среди специалистов.

Расчет стохастики

%K быстрой стохастики, как в %R Вильямса. %D быстрой получено с помощью усреднения %K за 3 дня %D быстрой стохастики превращается в %K медленной, затем её усредняют ещё раз, чтобы получить медленную стохастику.

Уже давно трейдеры рассчитывают стохастику с помощью компьютера. Выбор периода усреднения избирается так, какой тренд нужно обнаружить. Очень краткосрочная стохастика например за 5 дней поможет уловить краткосрочные развороты. А более длинные (14-21 день) стохастики определят крупные повороты рынка.

Стохастика колеблется между 0 и сотней. Справочные линии устанавливаются на уровне 20 и 80 процентов. Это и есть области перепроданности, перекупленности. Медленная стохастика редко достигает таких крайних значений, как и простое %R Вильямса.

13,0,1,0,0

Смотреть обзор об индикаторе

Вот смотрите видео обзор индикатора stochastic oscillator:

Разновидности осцилятора Stochastic

В терминале МетаТрейдер 4 уже имеется Oscillator Stochastic, его только нужно установить на график:

Установка Oscillator Stochastic

Вот как выглядит он на графике:

Сейчас я перечислю все разновидность данного индикатора, а чуть ниже выложу скриншоты как они выглядят на графике:

  • StocasticsOnPriceChart
  • StocasticsOnPriceChartExtreme
  • StocRSI
  • ZeroLagStoch

Настройки Стохастика и разбор его параметров

Смотреть о параметрах

Вот смотрите видео, которое подробно расскажет вам о параметрах Stochastic и как настроить его для разных тайм фреймаз, например, стохастик параметры для м15, настройки стохастика для h1. Также видео расскажет как и в каких случаях использовать этот индикатор:

Вот описание настроек:

  • Период %K — число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора.
  • Замедление — степень внутренней сглаженности линии %K. Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 — медленный.
  • Период %D — период скользящего среднего по линии %K. Используется при расчете %D.
  • Метод МА — метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный) линии %К, используемый при расчете %D.

24,0,0,0,0 Дивергенция Stochastic

Stochastic лучше использовать с каким либо трендовым индикатором, то тогда даже можно применять его на более мелких таймфреймах, но конечно открываться нужно только в направлении текущего долгосрочного тренда (который определил трендовый индикатор), вот смотрите скриншот, состояние перекупленности и перепроданности:

25,0,0,0,0 Stochastic перекупленность и перепроданность

Психология толпы и правила торговли по осцилятору Stochastic

Каждая цена – это отражение консенсуса всех участников рынка форекс относительно стоимости на момент сделки. Цена закрытия дня имеет значение потому, что она определяет изменение состояния счета у многих трейдеров. Максимум за каждый период – это максимум потенциала «быков» за период. Минимум за каждый период отражает максимум силы для «медведей» за период.

Цена закрытия сдвигается к экстремальным минимумам, когда цены падают. Если цена закрытия поднимется в верхней части диапазона, то «медведи» способны опустить цены вниз, но не могут их там удержать. Подъем Stochastic показывает, что «медведи» не так уж сильны, как кажутся, и это является сигналом к покупке.

Стохастика демонстрирует, когда «быки» и «медведи» стали сильнее или слабее. Эти сведения помогут решить, у кого больше шансов на рынке. Лучше играть с победителями и не идти на поводу у побежденных.

Стохастика дает всего три типа сигналов. От первого важного до третьего «второстепенного»:

  • дивергенция,
  • уровень линий,
  • направление линий.

Дивергенция.

Самый сильный сигнал к покупке или продаже стохастика дает тогда, когда возникает дивергенция между нею и ценами.

Дивергенция Stochastic

Смотри видео выше.

Дивергенция «быков» возникает тогда, когда цены упали до нового минимума, а индикатор зафиксировался в менее глубоком минимуме, чем во время прошлого спада цен.

Это говорит о том, что «медведи» в данный момент теряют силу и цены падают уже по инерции.

Когда Stochastic начинает движение вверх из второго минимума, то подается значительный сигнал о покупке:

Сверхпокупка.

Когда линии стохастики поднимаются над или опускаются под справочные линии, они помогают узнать, области максимума и минимума цен. Эти сигналы работают отлично в коридоре цен, но они преждевременны, на боковом образовании нового тренда.

Как было в начале сентября. Stochastic даёт самый свой сильный сигнал при дивергенции с ценами. Так случилось в начале октября, когда появилась дивергенция «медведей», незадолго до резкого падения цен.

На правом краю, на графике виден сигнал «покупать». Нужно закрывать короткие позиции и покупать.

Дивергенция «медведей» возникает в тот момент, когда цены достигли нового максимума, а стохастика остановилась в менее высоком максимуме, чем во время предыдущего подъёма цен. Это говорит о том, что «быки» в данный момент слабеют, а цены растут уже по инерции.

41,0,0,1,0

Как только стохастика тронулась вниз от второго максимума – это сигнал на продажу. При этом поместите предохранительную остановку выше, чем последний максимум. Самый сильный сигнал о продаже тогда, когда первая из вершин расположена над линией сверхпокупки, а второй ниже неё.

Перепродажа и сверхпокупка.

1. Когда Stochastic поднялась выше верхней линии сверхпокупки – это говорит о том, что на рынке куплено слишком много, а значит, что все готово для движения вниз.

2. Когда стохастика опустится ниже линии перепродажи, то на рынке слишком много продано и все готово для верхнего движения.

Если мы определили восходящий тренд по недельным графикам, то нужно подождать пока линии стохастики опустятся ниже линии перепроданности. Затем не нужно дожидаться их пересечения или движения вверх, нужно поместить заказ на покупку выше максимума на последнем интервале цен. Так как вы собираетесь удерживать позиции нужно не забыть о предохранительном приказе, который нужно разместить ниже минимума текущего или предыдущего дня, смотря, какой из них ниже.

Если вы видите нисходящий тренд на недельном графике, то немного подождите, пока линии Stochastic поднимутся над линией перекупленности, затем не ждите пересечения или движения вниз, размещайте заявку на продажу чуть ниже минимума последнего интервала цен. К тому времени как линии пересекутся, рынок уже может быть в состоянии свободного падения. А так как в ваших интересах открыть позицию на падение, то предохранительный ордер поместите над максимумом текущего или предыдущего дня в зависимости от того какой выше.

Не покупайте, если стохастика указывает на сверхпокупку, и не продавайте на сверхпродаже. Так вы избавите себя от многих плохих сделок.

Направление линий.

Когда обе линии стохастики движутся в одном направлении, они подтверждают, что существует краткосрочный тренд. Если цены растут и обе линии в росте, то, скорее всего, рост цен будет продолжаться. Когда цены уменьшаются и обе линии тоже идут вниз вероятно, что этот краткосрочный спад продолжится.

Ещё много полезного о стохастике

Стохастику можно применять в любом временном масштабе. Недельном дневном или более коротком. Недельная Stochastic обычно может сменить направление на одну неделю раньше, чем MACD-гистограмма (также читайте — дивергенция по MACD). Если недельная стохастика повернула, она предупреждает, что и MACD- гистограмма через неделю двинется вспять. Это сигнал для ужесточения остановок или извлечения форекс прибыли.

Смотреть вебинар

Вот ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрите вебинар от Финам:

Обязательно еще читайте статьи из серии легендарные индикаторы, которыми пользуется большинство трейдеров, это — индикатор Parabolic SAR, индикатор ADX, индикатор RoC и Моментум, индикатор rsi, commodity channel index индикатор, ну а ссылку на индикатор MACD вы найдете чуть выше.

Остроумный способ применения стохастики предложил Бернстайн, называется стохастический пик. Это когда индикатор переходит через линию перекупленности, это свидетельствует о силе. Вы можете покупать, рассчитывая на короткий рост цен, и продать если стохастика пойдет вниз. Этот сигнал помогает ухватить последнюю волну на «бычьем» рынке. Чего никогда не бывает достаточно…

Добавить комментарий