ИНДИКАТОР МАСД ФОРЕКСА

СОДЕРЖАНИЕ:


Индикатор MACD

MACD считается одним из основных индикаторов теханализа, возможно, вторым по популярности после Moving Average. Этот инструмент применяется как в простых стратегиях для начинающих трейдеров, так и в продвинутых системах профессионалов. В чем преимущество MACD перед другими индикаторами, как настроить его на график и как правильно использовать в торговле?

Суть и особенности индикатора

MACD – это осциллятор хотя его часто называют трендовым индикатором, или даже «трендовым осциллятором». Происходит это потому, что MACD строится на основе показаний двух скользящих средних, наложенных непосредственно на график (этих мувингов на графике с MACD не видно, берутся только их показания).

Сам MACD выводится в отдельном окне под графиком, и выглядит как гистограмма с вспомогательной линией. Гистограмма отображает степень расхождения двух скользящих средних: если одна удаляется от другой, то растут и столбики гистограммы, если мувинги сближаются, столбцы уменьшаются. Таким образом, при сильном движении столбцы гистограммы MACD будут длинными, при флете – короткими.

Если гистограмма строится выше нулевой линии, это значит, что быстрая скользящая средняя поднимается над медленной, постепенно удаляясь – то есть, тренд восходящий. Если столбцы выстраиваются от нулевой отметки вниз – быстрая скользящая находится ниже медленной, тренд нисходящий.

Вспомогательная линия, периодически пересекающаяся с гистограммой в окне индикатора – это скользящая средняя, построенная уже на показаниях гистограммы MACD, а не графика цены. Эта линия строится для получения от индикатора дополнительных сигналов. Чтобы не было путаницы, назовем ее «скользящей MACD».

Настройка индикатора

Индикатора MACD входит в стандартный пакет инструментов торговой платформы MetaTrader 4, и его установка производится всего в несколько кликов мыши. Проще всего это сделать через кнопку «Индикаторы» в верхнем меню терминала:

После этого откроется окно настройки индикатора:

Здесь можно настроить основные параметры индикатора:

  1. Быстрое и медленное МА – это те самые скользящие, которые наносятся на график и дают показания для построения гистограммы. Чем больше будет разница их периодов, тем более резкой будет гистограмма. В большинстве случаев эти параметры остаются по умолчанию (если условия конкретной стратегии не требуют иного).
  2. MACD SMA – это параметр скользящей самого MACD. Чем больше параметр, тем сильнее скользящая будет отдаляться от гистограммы, и тем реже они будут пересекаться.
  3. Далее настраивается параметр (открытие, закрытие, минимум или максимум свечи), по которому будут проводится остальные построения.
  4. Напоследок минимум и максимум гистограммы можно закрепить на определенном уровне, выше или ниже которого она заходить не будет.

В других вкладках можно настроить цветовую гамму, изменить настройки таймфреймов или добавить уровни. Дополнительные уровни могут понадобиться для отслеживания сигналов рамках какой-то конкретной торговой системы.

После того, как индикатор настроен и установлен на график, можно приступать к торговле. Существуют как простые, так и сложные стратегии торговли с помощью MACD. Чтобы понять принцип работы индикатора на практике, разберем несколько таких ТС.

Простая стратегия торговли по MACD

Самая простая стратегия торговли по MACD не требует установки никаких дополнительных индикаторов. Сигналов одного инструмента вполне достаточно, чтобы найти точки входа в рынок.

Сделки по этой ТС открываются следующим образом:

  1. Если гистограмма MACD пересекает скользящую снизу вверх – открывается сделка на покупку.
  2. Если гистограмма пересекает мувинг сверху вниз – открывается позиция на продажу.

Стоп лосс выставляется ниже минимума свечи, на которой осуществлялся вход в рынок (при покупке), либо выше максимума (при продаже). Тейк профит устанавливается в три раза больше, чем стоп лосс, либо на ближайший ключевой ценовой уровень.

Торговля по конвергенции/дивергенции MACD

Конвергенция (дивергенция) MACD – один из самых сильных сигналов, которые подает этот индикатор. Выражается в расхождении направления движения гистограммы MACD и графика цены. Чтобы определить дивергенцию, нужно соединить две соответствующих вершины (или впадины) на графике и индикатора. Выглядит это следующим образом:

На графике видно, как после сильного нисходящего тренда цена замедлилась, скорректировалась вверх, а затем снова пошла вниз, обновив минимум. В этот же момент на MACD также образовался локальный минимум, но выше, чем предыдущий. Это стало сигналом о том, что движение «выдохлось», и велика вероятность разворота цены вверх. Хотя на самом графике этого не видно, индикатор дает опережающий сигнал, и именно в этом заключается его ценность.

Торговля по дивергенции ведется следующим образом:

  1. Когда индикатор «рисует» второй минимум выше первого, нужно готовиться ко входу на покупку.
  2. Вход в рынок происходит при подтверждении разворота пробоем верхней линии тренда (сопротивления).

Конвергенция отличается от дивергенции тем, что линии, построенные на графике и по вершинам гистограммы не сходятся, а расходятся (линия на графике направлена вверх, а в окне индикатора – вниз).

В этом случае, если цена пробивает линию поддержки ценового канала на графике, открывается сделка на продажу.

Стратегия MACD + МА

Для того, чтобы повысить эффективность торговли, в связке с MACD можно использовать другие индикаторы. Так как сам MACD – осциллятор, вторым инструментом оптимально сделать трендовый индикатор, и самым простым и эффективным будет использование МА.

Сигналы на покупку и продажу по такой системе будут выглядеть следующим образом:

  1. Если график цены пересекает скользящую сверху вниз, и гистограмма пересекает свою скользящую в этом же направлении, открывается сделка на продажу.
  2. Если оба пересечения происходят снизу вверх – открывается сделка на покупку.

Благодаря тому, что индикаторы фильтруют сигналы друг друга, уменьшается количество ложных входов в рынок. Несмотря на то, что и эта система может давать убыточные сделки, они компенсируются взятием большой прибыли от мощного тренда.

Сложная стратегия с добавлением МА и RSI

Правило «чем больше индикаторов, тем лучше» работает далеко не всегда, но эксперты теханализа сходятся во мнении, что на график вполне допустимо добавлять до пяти индикаторов. Мы пока остановимся на трех: MACD, МА и еще одно осцилляторе, RSI.

В данном случае использование сразу двух осцилляторов вполне оправдано: пока MACD помогает определить направление открытия сделки, RSI определяет оптимальные точки входа. Это позволяет не только войти в правильном направлении, но и взять от движения максимальную прибыль. Или вообще воздержаться от открытия позиции, если момент уже упущен, и тренд ослабевает.

Сделки на покупку по комплексной стратегии открываются при следующих условиях:

  • График цены пересекает МА снизу вверх.
  • Гистограмма MACD пересекает скользящую среднюю в этом же направлении.
  • RSI заходит в зону перепроданности (ниже уровня 30), а затем пересекает его снизу вверх.

Сделки на продажу открываются в зеркальной ситуации.

В данном случае RSI играет роль мощного фильтра, не позволяя входить в рынок слишком поздно, а МА и MACD, в свою очередь, фильтруют ложные входы в зоны перекупленности и перепроданности самого RSI.

Заключение

Индикатор MACD может стать отличным помощником в торговле по теханализу, однако его неэффективно использовать без других инструментов. В связке с двумя-тремя правильным индикаторами MACD образует систему с правильным соотношением верных и ложных входов в рынок, что обеспечит прибыльную торговлю дисциплинированным трейдерам.

Попробовать данные стратегии Вы можете бесплатно, открыв демо счет на сайте AVA Trade.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Индикатор MACD – 4 сигнала торговой стратегии

Как правильно пользоваться индикатором MACD. Поговорим о дивергенции, торговых сигналах и стратегиях для MACD. Как настраивать параметры индикатора макди.

Каждый трейдер рано или поздно начинает экспериментировать с техническими индикаторами, пытаясь найти «тот самый», который позволит открывать сделки, как минимум, со 100% прибыльностью. Зачастую, результатом таких изысканий становится график, испещренный сигналами всевозможных «суперприбыльных» индикаторов настолько, что напоминает картины абстракционистов.

Лучшее – враг хорошего, и, к сожалению, многие классические индикаторы становятся забытыми, хотя их эффективность не уступает, а порой даже превосходит все форекс граали. Сегодня мы поговорим об одном из таких индикаторов, а именно, MACD.

MACD — индикатор для начинающих

Индикатор MACD – это аббревиатура, расшифровывающаяся как Moving Average Convergence Divergence, что переводится как Схождение Расхождение Скользящих Средних. Его название правильно произносится как «Эм Эй Си Ди», хотя в русскоязычном сегменте Форекс можно встретить сленговое наименование «Макди». Индикатор MACD был изобретен в 1979 году трейдером Джералдом Аппелем для торговли на фондовом рынке, затем, как и многие другие индикаторы, «перебравшись» на валютный рынок Форекс.

MACD – это, по своему, уникальный индикатор, поскольку сочетает в себе качества трендового индикатора и осциллятора. С его помощью можно определить дальнейшее направление цены, потенциальную силу ценового движения, а также точки возможного разворота тренда.

Применение в индикаторе скользящих средних и сглаживание полученных сигналов обусловило наличие в MACD характерного для трендовых индикаторов качества – запаздывания сигналов. Вряд ли это можно считать существенным недостатком. Для скальпинга – это, безусловно, плохо, для трендовой торговли – наоборот, поскольку позволяет отсеивать шумы и ложные движения.

Наряду с этим, MACD является опережающим индикатором, что присуще осцилляторам, и позволяет заранее определить точки ценовых разворотов.

Еще один очень важный момент – индикатор MACD идеально подойдет для начинающих трейдеров. Качества трендового индикатора не даст новичку торговать против тренда, а качества опережающего осциллятора дадут возможность открыть сделку в самом начале тренда и закрыть сделку в момент его окончания.

Как установить индикатор MACD на график?

MACD является стандартным индикатором платформы MetaTrader 4. Для его установки нужно зайти во вкладку «Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – MACD».

Рис. 1. Установка индикатора MACD

После этого появится окно настроек индикатора. Пока мы оставим стандартные настройки и вернемся к ним чуть позже для подробного разбора.

Рис. 2. Окно настроек индикатора MACD

В итоге, мы получаем индикатор MACD на графике в следующем виде.

Рис. 3. Индикатор MACD на ценовом графике

Параметры индикатора

Рассмотрим параметры индикатора MACD более подробно. Как понятно из рисунка 2, для настройки индикатора необходимо указать периоды для трех скользящих средних и по какой цене их строить.

Возникает справедливый вопрос: если в параметрах индикатора указываются только скользящие средние, то откуда берутся эти синие столбики в подвале? В этом и состоит суть индикатора MACD. Для ее понимания установим на график две экспоненциальных скользящих средних ЕМА с периодами, как в индикаторе MACD, то есть, 12 и 26.

Рис. 4. Пояснение параметров индикатора MACD

Как видно из рисунка 4, высота столбика гистограммы соответствует расстоянию между ЕМА 12 и ЕМА 26. При этом, если более быстрая скользящая средняя (в нашем случае ЕМА 12) находится выше более медленной (ЕМА 26), то столбики гистограммы будут находиться выше нулевой линии индикатора MACD. В противном случае столбики гистограммы будут ниже нулевой линии.

При пересечении двух скользящих средних гистограмма индикатора MACD будет реагировать пересечением нулевой линии из положительной зоны в отрицательную и наоборот. Именно поэтому индикатор и называется Схождение Расхождение Скользящих Средних.

А откуда берется красная пунктирная линия? Эту линию иногда называют сигнальной. Существует ошибочное мнение, что эта скользящая средняя сглаживает цену. На самом деле, эта линия является средним значением гистограммы. То есть, берутся последние цены закрытия баров (по умолчанию 9) и рассчитывается их среднее значение.

Как правильно настроить параметры MACD?

По умолчанию мы получаем индикатор MACD с параметрами 12, 26, 9. Изменяя эти параметры, можно регулировать скорость реакции индикатора на изменение цены и частоту подачи торговых сигналов. Мы рассмотрим два варианта – увеличение и уменьшение параметров.

  • Увеличение параметров индикатора MACD

При увеличении параметров, индикатор MACD будет подавать торговые сигналы реже, а также будет отфильтровывать ложные сигналы. Однако, иногда это будет приводить к тому, что индикатор не будет реагировать на начало некоторых потенциально прибыльных ценовых движений.

  • Уменьшение параметров индикатора MACD

При уменьшении параметров, будет прямо противоположный эффект. Индикатор станет более чувствительным к ценовым движениям, торговые сигналы будут появляться чаще, однако, и количество ложных сигналов увеличится.

Какие торговые сигналы дает индикатор MACD?

Теперь пора перейти к самому главному – какие торговые сигналы будет давать нам индикатор MACD. Итак, MACD может давать четыре основных торговых сигнала.

1. Определение направления и силы тренда

Если гистограмма находится выше нулевой линии и максимумы столбиков гистограммы последовательно повышаются, то на рынке присутствует восходящий тренд. Соответственно, для нисходящего тренда имеет место зеркальная ситуация. Этот метод определения тренда на периодах Daily и старше был предложен Александром Элдером в стратегии «Трех экранов».

Кроме того, этот метод позволяет оценить силу тренда. Логика процесса проста. Чем больше расстояние между скользящими средними, тем выше столбик гистограммы, а соответственно, тренд более устойчив.

Рис. 5. Определение тренда

2. Локальные минимумы и максимумы гистограммы

Образование локальных минимумов и максимумов на гистограмме свидетельствует, что цена начинает коррекцию или разворот. Обратите внимание, что разворот цены нельзя определить по показаниям только одного индикатора, он должен быть подтвержден и другими признаками.

Рис. 6. Начало коррекции или ценового разворота

3. Пересечение MACD с нулевой линией

Как мы писали выше, пересечение гистограммой нулевого уровня соответствует пересечению скользящих средних, что в классическом трейдинге трактуется как сигнал для входа в рынок.

То есть, если гистограмма MACD пересекает нулевой уровень сверху вниз – это является сигналом на продажу, если снизу вверх – это сигнал на покупку.

Стоит отметить очень важный момент. Среди трейдеров нет однозначного мнения. Некоторые считают этот торговый сигнал самым сильным, который можно получить от МАCD. Некоторые трейдеры утверждают, что торговля на пересечении скользящих средних – это полный бред. Мы считаем, что этот метод будет работать только при правильном подборе параметров индикатора и используемого таймфрейма в дополнении с подтверждением от других индикаторов.

Рис. 7. Пересечение гистограммой нулевого уровня

4. Использование дивергенций

Дивергенция на Форекс – это расхождение между направлением цены и направлением индикатора, что трактуется как предпосылка к скорому развороту тренда.

В случае с MACD, дивергенция определяется между направлениями цены и последовательно повышающимися или понижающимися столбиками гистограммы. Обратите внимание, что пики гистограммы считаются только выше или только ниже нулевого уровня. При пересечении нулевой линии гистограммой, дивергенция считается разряженной.

Рис. 8. Использование дивергенции на MACD

Есть ли у MACD минусы?

Все нюансы торговли с Heiken Ashi

Вместе с осциллятором Heiken Ashi может стать хорошей стратегией.

Минусами обладают все технические индикаторы. Не стал исключением и МАCD. Основным недостатком является использование скользящих средних, что приводит к запаздыванию сигналов, а также к множеству ложных сигналов во флетовых движениях.

Не к недостаткам, а скорее, к нюансам, можно отнести то, что классический МАCD рассчитан на анализ таймфреймов от дневного и старше. Кстати, мало кто об этом знает, на параметры индикатора по умолчанию (12, 26, 9) изначально рассчитаны для дневного графика. Безусловно, никто не запрещает использовать МАCD на меньших таймфреймах, но при этом качество сигналов будет «страдать». Соответственно, индикатор МАCD нуждается в настройке параметров под каждый используемый таймфрейм и валютную пару.

Так стоит ли использовать в торговле индикатор МАCD?

Несмотря на относительную «древность», индикатор МАCD по-прежнему не утратил актуальность и используется во многих трендовых стратегиях. Кроме того, сам МАCD послужил основой для создания более продвинутых модификаций с повышенной эффективностью.

Индикатор МАCD по праву считается «заслуженным ветераном» валютного рынка Форекс. Понимание принципов его работы станет ключом для получения прибыли в торговле даже для начинающего трейдера.

Настройка индикатора MACD. Гистограмма МАКД и торговля по ней

Сегодня мы обсудим — как настроить индикатор MACD под разные тамфреймы, расскажу про его гистограмму, вы узнаете как вести торговлю по данному индикатору, как он строится. В данной статье вы найдете видео и скриншоты которые вам все объяснят!

Индикатор МАКД не граль и его нужно правильно использовать. Только в умелых руках и с правильной стратегией торговли он может давать прибыль! Если не готовы изучать и тестировать, то лучше пройдите мимо и не читайте дальше!

Есть ряд людей которые не довольны этим инструментом! Один очень «умный человек» даже закидывал меня письмами, о заговоре брокеров, что мол они создали MACD, что бы зарабатывать деньги с бедных трейдеров! Требовал от меня что бы я разместил статью про заговор ))) Он очень агрессивно доказывал свое мнение, но при моем вопросе: «кто ты?» если трейдер, то дай свой мониторинг торговли (хотя бы центового счета). На это человек пообещал, что на всех форумах будет распространять инфу что я участвую в заговоре брокеров…

В общем такая жизненная история )) Не будьте дураками, как этот «умный человек». МАКД — хороший индикатор, но нужно знать его минусы и плюсы (перерисовка, запаздывание), нужно знать что есть новые версии данного индикатора, что нужно применять фильтры, использовать его в системе с другими индикаторами и много чего еще!

Что то я отвлекся! Приступим!

Стандартные параметры MACD по умолчанию

Параметры которые заложены в МАКД по умолчанию это 12,26,9.

  • 12 – быстрая скользящая (период 12)
  • 26 – медленная скользящая (период 26 — это нулевой уровень в гисторграмме индикатора)
  • 9 – сигнальная линия. Индикатор с данными параметрами, нанесённый

Насторойки MACD под разные таймфреймы

Теперь давайте разберемся с настройками индикатора MACD более подробно. Необходимо настроить периоды трех скользящих и по какой цене их нужно строить (как вы видите по умолчанию это цена закрытия). Оставим все как есть и посмотрим что вышло на графике:

Индикатор осциллятор MACD

Конечно возникает вопрос, а причем тут вообще скользящие средние? Я отвечу на этот вопрос, для этого прикрепим на график 2 экспоненциальные скользящие средние с теми же периодами что и устанавливали индикатор MACD (12 и 26)

MACD и скользящие средние

Давайте измерим расстояние между мувингами. К примеру, получилось 30 пипсов. Затем под графиком, непосредственно под тем баром, где мы производили замеры отложим эти 30 пипсов.

Если быстрая ЕМА на графике находится выше медленной ЕМА, то эти 30 пунктов МАCD будет рисовать выше «0» в сторону положительных значений, а если быстрая ЕМА находится ниже медленной ЕМА, то и столбик будет находиться в стороне отрицательных значений (ниже «0»).

А в тех местах на графике цены, где происходит пересечение скользящих средних, MACD — гистограмма также переходит из отрицательных значений в положительные (и наоборот, в зависимости от пересечения). Это явление носит название пересечение нулевой линии.

Разрезал график на две части, не поместился целиком:

MACD MACD

Я думаю вам стало понятно, почему индикатор называется схождение расхождение скользящих средних.

15,0,1,0,0

Скользящая средняя. Этот индикатор нужен для того, чтобы определить тренд и при этом сгладить дневные колебания цен.

Джеральд Аппель, известный Нью-Йоркский аналитик и финансовый деятель создал более сложный индикатор, в который включал три экспоненциальные скользящие средние. На графике индикатор представлен двумя линиями, которые пересекаются в некоторые моменты – это дает сигнал к покупке.

Индикатор MACD

Настройка macd для часового графика h1, h4 и т.д — чуть выше я вам показал стандартные настройки по умолчанию
Если его нанести на период H1, он нам будет показывать схождение и расхождение скользящих EMA12 и EMA26 , на H4 – между скользящими периода H4, и т.п.

К примеру я веду торговлю H1 на скользящих «5» и «22», то зачем мне нужно схождение и расхождение между «12» и «26»? Да и с настройками 5, 22, 9 на часовом графике тоже, не интересен, потому что, поведение скользящих в этом окне (H1) можно наблюдать и без часового MACD.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКОВСКОГО ФОРЕКСА

Потому, что, сигналы схождения и расхождения, скажем, дневных средних «5» и «22» – если их пересчитать на часовой, будут более чуствительными, т.к. в дневном баре – 24 бара часовых, а это значит, что торгуя по дневному графику, мы получаем сигнал только по закрытию дня, а по тенденции дня на часовом, этот сигнал можно будет наблюдать раньше, по закрытию одного из 24-х часовых баров.

Подробно рассказывать про техническое описание я не бсобираюсь, кратко сделаю расчёты для определения тренда D1, H4, H1 для графиков H4, H1 и M15 соответственно . Внутридневные Временные Интервалы мы уже рассчитали и на основании этих расчётов, можем пересчитать любую среднюю скользящую старшего временного интервала на младший. Для примера краткосрочной торговли выбрем быструю с периодом «5», а медленную с периодом «22».

  • Рассчитываем тенденцию дня для четырёхчасового графика: EMA 5 D1 * 6 (шесть баров H4 в одном дневном баре) = EMA 30 H4; EMA 22 D1 * 6 (шесть баров H4 в одном дневном баре) = EMA 132 H4;
  • Рассчитываем четырёхчасовую тенденцию для часового графика: EMA 5 H4 * 4 (четыре бара H1 в одном баре H4) = EMA 20 H1; EMA 22 H4 * 4 (четыре бара H1 в одном баре H4) = EMA 88 H1;
  • Рассчитываем часовую тенденцию для пятнадцатиминутного графика: EMA 5 H1 * 4 (четыре бара M15 в одном баре H1) = EMA 20 M15; EMA 22 H1 * 4 (четыре бара M15 в одном баре H1) = EMA 88 M15;
  • Сигнальную линию не пересчитываем, можно оставить «9», можно «по вкусу», у меня стоит «5» (меньше значение – раньше сигнал).

Настройка macd для 5 минут — об этом я много рассказывал, не буду повторяться, дам лучше ссылку — стратегии форекс для 5 минутного графика

Я собрал коллекцию улучшенных МАКД осцилляторов, нажмите на кнопку ниже и получите прямую ссылку или заполните форму и ссылка на хранилище придет к вам на почту

Скачать коллекцию МАКД

Смотреть видео №1

Чтобы вам было все понятно, посмотрите вот этот вебинар по индикатору MACD:

Вот сразу хочу вам порекомендовать статьи по стратегияторговли по данному индикатору:

Как строится MACD?

Обычно этот технический индикатор составляют две линии сплошная, которая называется линией MACD и пунктирная, именуемую сигнальной (смотри на рисунок выше, красная линия это сигнальная). Первая строится с помощью двух экспоненциальных показателей перемещения курса. Она будет отвечать на изменение цен достаточно быстро. Сигнальный пунктир – это MACD сглаженный экспоненциальной скользящей средней. Он будет реагировать на изменения курса медленнее.

Сигнал на покупку или продажу подается тогда, когда быстрая пересекает медленную сигнальную линию. Индикатор MACD часто используется в теханализе. Сегодня никто его не рассчитывает вручную компьютер делает это достаточно точно.

31,1,0,0,0

Для расчета MACD:

  • Берется 12-дневный EMA по ценам закрытия
  • Рассчитывается 26-дневное Exponential MA по закрытию.
  • Вычитается второе из первого и рисуется сплошной линией. Это быстрая линия.
  • Рассчитывается 9-дневное Exponential MA от быстрой линии и рисуется результат пунктиром. Это сигнальная медленная линия.

Все цены – это консенсус по поводу стоимости между участниками на момент совершения сделки. Средняя Скользящая отражает консенсус за период. Это совмещенный фотоснимок. Длительное усреднение говорит о долговременном консенсусе, краткосрочное усреднение о краткосрочном.

Чтобы получить MACD-гистограмму необходимо.

  1. Найти ЭСС за период 12 и 26 по цене закрытия.
  2. Найти разницу данных от 12- и 26-периодной ЭСС
  3. Найти ЭСС на 9 периодов от пункта 2 (от быстрой линии)
  4. Вычесть пункт 3 из пункта 2 – это MACD –гистограмма.

Когда линия MACD пересечет сигнальную линию – это будет говорить о сдвиге распределения сил между «медведями» и «быками» читай — форекс быки и медведи.

В обязательном порядке перейдите на страницы и ознакомьтесь — перекупленность и перепроданность и объем форекс.

Правила торговли по индикатору MACD

Пересечение линий индикатора говорит об изменении течений на рынке форекс. Когда вы играете по направлению пересечений, вы идете в ногу с массой на рынке. Эта система даст меньше сигналов к торговле и не так зависима от всплесков, чем правила игры на основе одного показателя среднего движения.

Если быстрая линия наоборот пересекла сигнальную линию сверху вниз, это дало бы сигнал о продаже. Продавать нужно сразу же и помещать страховку выше локального максимума.

Когда быстрая линия MACD пресекло медленную, снизу вверх, это дает сигнал к открытию длинной позиции. Сигнал к продаже будет иметь место тогда, когда пунктир пересек сплошную и движется сверху вниз. Такой метода поможет обнаружить все тренды и реже будет давать всплески, чем пересечение одного только Скользящего среднего.

Теперь рассмотрим сигналы MACD на конкретных примерах:

MACD определение тренда MACD-начало коррекции

Рисунок выше говорит о начале коррекции.

MACD впадины Пересечение MACD с нулевой линией MACD и дивергенция

Также хочу сказать о недостатках данного осциллятора, это запаздывание в опледеление тренда и много ложных сигналов, читай опережающие индикаторы.

MACD во флете

Вот смотрите видео по техническому анализу с индикатором MACD:

Смотреть видео 2

Ещё полезное о осцилляторе MACD

Многие трейдеры оптимизируют MACD с помощью других показателей. И вместо стандартного 12, 26, 9 используют 5-34-7.

Некоторые игроки связывают MACD c циклами на рынке. Жаль, что большая часть времени рынок обходится совсем без циклов.

Если вы все же решили найти цикл и связать его с MACD первое EMA должно быть на одну четвертую от доминирующего цикла.

47,0,0,1,0

Гистограмма MACD еще один метод построения индикатора МАКД.

MACD-гистограмма даст глубже понимание баланса сил между «медведями» и «быками», чем с самого обычно MACD. Она показывает не только баланс сил между этими группами, но и демонстрирует, кто из них увеличивает, свой потенциал, а кто уменьшает.

Гистограмма MACD

MACD-гистограмма – разница между линией MACD и сигнальной частью индикатора. Рисуется эта разница в виде гистограммы, что является ничем иным, как последовательностью вертикальных столбиков. Эта разница может быть и мала, но компьютер сумеет увеличить её на весь экран.

  • Когда быстрая линия поднимается выше сигнальной, значение MACD-гистограммы будет положительно и от горизонтальной оси откладывается вверх.
  • Когда быстрая линия опустилась ниже медленной, то MACD- гистограмма даст отрицательное значение и будет изображено ниже горизонтальной оси. Когда обе линии пересекаются, MACD-гистограмма становится нулем. Если разрыв между линией MACD и сигнальной линией идет в сторону увеличения, то MACD-гистограмма будет шире.
  • Когда обе линии сблизились, MACD—гистограмма будет уже.
  • Наклон MACD-гистограммы – это соотношение между соседними столбцами. Если следующий столбик выше, то гистограмма растет, если ниже, то падает.

MACD – гистограмма демонстрирует разницу между консенсусом долгосрочным и краткосрочным о стоимости на рынке. Быстрая линия MACD – это консенсус за короткий период, медленная линия – это консенсус за длительный период. MACD-гистограмма отслеживает разницу между этими линиями.

Когда быстрая линия растет круче медленной, MACD-гистограмма поднимается. Она демонстрирует, что «быки» сильнее, чем были раньше, и нужно покупать. Когда гистограмма падает, то медведи становятся сильнее и нужно продавать.

Когда наклон гистограммы совпал с наклоном цен, тренд в безопасности, когда гистограмма противоположна ценовому тренду, то он находится под вопросом. Лучше играть по направлению наклона гистограммы, так как именно гистограмма точно сигнализирует о силе «быков» и «медведей».

Наклон гистограммы важнее, если она расположена значительно выше или ниже оси. Лучшие сигналы на продажу будут поданы тогда когда гистограмма выше нуля, но наклон её вниз, это показывает, что «быки» остались без сил. Лучший сигнал к покупке выдается тогда, когда MACD-гистограмма будет ниже оси, но наклон у неё должен быть вверх, что показывает, что сила медведей на излете.

Правила торговли по гистограмме MACD.

Гистограмма дает всего два типа сигналов. Один возникает при новой черте на графике цен. Другой редкий, возникает только несколько раз в год на рынке. Но он очень сильный.

MACD-гистограмма может подтвердить новый тренд, если даст новый максимум и минимум одновременно с ценами. Новые минимумы гистограммы в точках А и F могут подтвердить нисходящий тренд, новые минимумы индикатора сигнализирует о том, что нисходящий тренд, скорее всего, достигнет минимальных значений или опустится ниже. Максимумы C и D, гистограммы помогают нам двигаться по тренду, подтверждая его направление.

Новички, которые берутся за изучение рынка Форекс обязательно столкнутся со многими проблемами.

Во-первых, это психологическая концентрация. Её нужно оттачивать годами и не грешно обратиться к профессиональному психологу, если что-нибудь пойдет не так.

Пользы в этом не много. Каждая торговая система – это живой организм, который находится в состоянии постоянного развития, если вы способны дать этому организму рост, то он начнет вбирать в себя знания, приобретенные вами, но основа должна строиться на чем-то фундаментально-основательном. Например, на индикаторе MACD.

В-третьих маним менеджмент, как сказал бы Александр Элдер. Мне бы хотелось заменить этот пункт на «применяемость».

61,0,0,0,0

Индикатор MACD вы, наверняка найдете в любом терминале, который изберете для торговли на форекс. Рекомендуем вам начать с простых и доступных, таких как MT4. А дальше двигаться от простого к сложному.

62,0,0,0,0 63,0,0,0,1

Вот читайте статью про индикатор OSMA который сделан на основе МАКД.

Подробный обзор индикатора MACD

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня займемся изучением не самого обычного индикатора, который одновременно относится и к группе трендовых, и к осцилляторам. В обзоре разберем MACD индикатор, как пользоваться им в разных ситуациях и затронем саму логику работы этого алгоритма. Изучение принципов расчета поможет понять, что именно он показывает, а не следовать сигналам вслепую.

История создания, внешний вид

Создан этот алгоритм в 1979 году Джеральдом Аппелем. Изначально он разрабатывался для работы на фондовом рынке. Если вас интересует вопрос заработка на фондовом рынке, то пригодится статья про торговлю акциями для начинающих, в ней этот вопрос рассматривается очень подробно.
Но идея оказалась настолько удачной, что вскоре индикатор «мигрировал» и на другие рынки. Сама аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence (схождение и расхождение скользящих средних). Уже по названию понятно, что алгоритм рассчитывается на основе скользящих средних.

Тот индикатор, который использовал в работе Аппель, выглядел как 2 линии (о том, как они рассчитываются поговорим чуть позже). При их расчете с помощью мувингов происходит двойное сглаживание цены, так что случайные колебания отсеиваются.

Пример для MetaTrader4

В МТ4 MACD вместо 2 линий вы увидите гистограмму и линию. Это абсолютно тот же индикатор, просто линия MACD заменена на гистограмму для удобства чтения сигналов. Если сравнить их, то видно, что в оригинальной версии линия в точности соответствует очертаниям гистограммы.

Как работает индикатор

Коротко описать принцип работы этого алгоритма можно так:

сперва рассчитывается разница между двумя экспоненциальными мувингами (их периоды равны 12 и 26, настройки по умолчанию). Так рассчитывается значение основной линии, она представлена в виде гистограммы:

MACD= EMA12EMA26

Затем полученные значения сглаживаются еще один раз, причем используется уже простая moving average. Её период также задается через настройки, по умолчанию равен 9. Так как цена сглаживается уже второй раз, сигнальная линия всегда отстает от линии MACD:

SignalLine= SMA9(EMA12EMA26)

Для наглядности покажу озвученное полное описание работы осциллятора на конкретном примере.

Как настроить индикатор, рекомендуемые таймфреймы

Алгоритм работы индикатора достаточно прост, так что и настроек не очень много. Изменить можно:

  • значения ЕМА, которые используются для расчета основной линии. По умолчанию их периоды равны 12 и 26;
  • MACD SMA отвечает за период простого мувинга, который используется для получения сигнальной линии;
  • последний параметр, влияющий на работу индикатора – по какой цене он будет рассчитываться. Здесь можно не экспериментировать и оставить все как есть, то есть цену Close.

Помимо этого, можно добавлять уровни, зафиксировать максимум и минимум (у индикатора нет жестко зафиксированной шкалы как, например, у Стохастика), менять цвета и толщину линий. Но на работу индикатора это не влияет. Основная настройка индикатора MACD заключается в том, чтобы подобрать периоды скользящих средних.

Таймфреймы

Применяют осциллятор MACD на всех временных интервалах, но я бы советовал ниже Н1 по возможности не переходить. На малых таймфреймах количество ложных сигналов возрастает.

Сигналы индикатора

MACD – индикатор, который одновременно является и осциллятором (то есть работает во время флэта), и трендовым инструментом. Всего можно перечислить 4 типа сигналов.

Пересечение линий осциллятора

Используется та же тактика, что и при работе на пересечении 2 скользящих средних. Только вместо них мы будем использовать гистограмму (которая заменяет основную линию) и сигнальную линию. Направление пересечения указывает направление предполагаемого входа.

Использование MACD как осциллятора

Чтобы понять, как правильно распознавать сигналы в этом случае, нужно вспомнить принцип работы алгоритма и как выполняется расчет гистограммы. Она рассчитывается как разница между двумя мувингами, отсюда пара выводов:

  • чем сильнее тренд, тем больше разница между ЕМА12 и ЕМА26, которые используются в расчете. Гистограмма в это время устанавливает новые экстремумы;
  • при слабом тренде или при его полном отсутствии на рынке ЕМА 12 и ЕМА26 переплетены, не имеют ярко выраженного наклона и находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Гистограмма осциллятора в это время находится около нулевой линии.

Дивергенция/конвергенция

Один из самых популярных типов сигналов. Под дивергенцией понимается расхождение линий, построенных по экстремумам графика цены и экстремумов индикатора. Конвергенциясхождение этих линий.

Нестандартные методы применения MACD

На этом индикаторе можно попробовать поискать фигуры технического анализа. Нас будут интересовать разворотные паттерны, например, голова и плечи. Формируются они на графике редко, но почти всегда отрабатывают.

Как повысить эффективность сигналов MACD

Для повышения эффективности можно добавить к MACD:

  • элементы графического анализа. В частности, трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления;
  • свечные паттерны. Это сам по себе мощный инструмент, а в сочетании с сигналами MACD эффективность паттернов растет. В статье «Японские свечи для начинающих» можно ознакомиться с основами работы с этим инструментом;
  • дополнить его сигналы другими индикаторами, например, Стохастиком. Эти инструменты дополняют друг друга и устраняют взаимные недостатки.

Еще один вариант – использовать для входа в рынок только Стохастик, а MACD будет применяться в качестве фильтра на старшем таймфрейме. Так что вариантов усовершенствования работы с осциллятором масса, многое зависит от фантазии и знаний трейдера.

Сильные и слабые стороны MACD

Из преимуществ индикатора отмечу:

  • хорошую фильтрацию ценового шума;
  • возможность работать и во время тренда, и во времяфлета;
  • может использоваться и как основа ТС, и просто в качестве фильтра. Например, его можно добавить в стратегию исключительно для поиска дивергенций, которые могут выступать как повод для закрытия сделки.

Недостатки также есть:

  • из-за того, что с помощью скользящих средних значение цены сглаживается несколько раз, сигналы запаздывают. Если движение начинается резко, то к моменту, когда MACD даст сигнал на вход, будет уже поздно: слишком невыгодным станет соотношение между потенциальной прибылью и убытком;
  • хотя он и относится к осцилляторам в МТ4, но в нем нет уровней перепроданности/перекупленности, как в Стохастике. Так что пользоваться им в качестве осциллятора не совсем удобно.

Но недостатки нельзя считать критическими, преимущества куда более значимые. Не забывайте, что на результат торговли влияет не только качество сигналов, но и ряд второстепенных вопросов, например, выбор брокера. Вопрос, где лучше всего открыть брокерский счет я уже рассматривал, новичкам стоит ознакомиться с этим материалом.

В пользу MACD говорит хотя бы то, что трейдеры используют его уже более 40 лет на всех типах рынков. Это доказывает эффективность алгоритма. В то же время хочу предостеречь новичков – это ни в коем случае не грааль, просто еще один эффективный инструмент, который стоит включить в свой арсенал. Он не даст вам 100% прибыльных сигналов, но сможет повысить КПД вашей торговли, если вы грамотно подойдете к использованию его сигналов.

На этом обзор предлагаю считать оконченным. Не забывайте подписываться на обновления моего блога, вас ожидает ещё немало интересных материалов!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Индикаторы MT4: MACD – нестандартное применение на Форекс

MACD (Moving Average Convergence Divergence – схождение-расхождение скользящих средних) — индикатор, применяемый в техническом анализе для оценки и прогнозирования колебаний цен на всех финансовых рынках, в том числе на Форекс.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СТАТИСТИКА СВЕЧЕЙ ФОРЕКС

MACD был разработан Gerald Appel в 1979 году и является одним из самых популярных технических индикаторов. Популярность MACD основана в том числе и на том, что для его расчета используются другие популярные технические индикаторы – экспоненциальные скользящие средние.

Несмотря на то, что индикатор MACD в ходит в стандартный набор индикаторов терминала MT4, я рекомендую пользоваться более продвинутой версией индикатора – MACD Color Hist Alert. Преимущество данного индикатора заключается в более полных настройках, он отражает линию MACD, а также имеет алерты при пересечении линии MACD с сигнальной и нулевой линиями. Скачать индикатор вы можете по ссылке в конце статьи.

Для сравнения нанесем на график пары USDJPY Н4 два индикатора с параметрами 16-32-9 — стандартный (верхний) и MACD Color Hist Alert. Для понимания работы индикатора на график цены также нанесены экспоненциальные средние скользящие линии с периодами 16 (красная) и 32 (синяя). Как отражать на графике скользящие средние с разных таймфреймов вы можете прочитать в этой статье.

Для расчёта линии MACD (синяя линия индикатора) из экспоненциальной скользящей средней цены с меньшим периодом вычитается экспоненциальная скользящая средняя с большим периодом.
MACD Line = ЕМА(fast) − EMA (long).
В стандартном индикаторе MT4 линия MACD выглядит в виде гистограммы.

Для получения сигнальной линии (красная на индикаторах), линия MACD дополнительно сглаживается еще одной экспоненциальной средней скользящей, в случае нашего примера это 9 EMA.
MACD Signal (сигнальная линия) = EМА(ЕМА(fast) − EMA(long)).
За цену обычно берётся цена закрытия периода (Close), но можно выбрать и иные варианты.

Соответственно, когда быстрая EMA выше медленной, то линия MACD (или гистограмма) положительна и расположена выше нуля. Eё значение показывает насколько быстрая линия дальше (выше) от медленной. Когда быстрая EMA ниже медленной, гистограмма отрицательна и её значение показывает насколько быстрая EMA дальше (ниже) от медленной. В точке пересечения скользящих средних, разница между ними равна нулю и соответственно линия MACD также пересекает нулевую линию индикатора (на графике красные вертикальные линии). Таким образом, индикатор наглядно демонстрирует нам сокращение расстояния и сближение двух скользящих средних, как бы предупреждая о скором возможном их пересечении и смены тенденции на противоположную.

В интернете достаточно много информации о стандартных сигналах индикатора MACD для открытия сделок. Однако, я бы хотел напомнить, что как и у любого технического индикатора, сигналы MACD значительно запаздывают и частенько бывают ошибочными. Было проведено много тестов с открытием сделок по стандартным сигналам этого индикатора и они показали чуть больше 50% положительных результатов. Так как нам склонить вероятность на свою сторону?

Давайте несколько по иному посмотрим на работу MACD и мы сможем некоторые его особенности очень полезно использовать при построении прибыльной торговой стратегии.

Прежде всего надо четко понимать, что использование индикатора на более старшем таймфрейме дает значительно меньшее число ошибок за счет фильтрации рыночного шума. Я бы рекомендовал использовать MACD на таймфрейме H4. Одним из основных преимуществ MACD является то, что он в одном индикаторе совмещает элементы как осциллятора, так и трендового индикатора. Другим преимуществом является то, что он нагляднее у лучше других индикаторов выявляет дивергенции и конвергенции цены.

Напомним, что дивергенция — расхождение направленности индикатора и графика цены таким образом, что более высокий максимум цены не подтверждается более высоким максимумом на индикаторе MACD (медвежья дивергенция) или наоборот, более низкий минимум не подтверждается минимумом на индикаторе (бычья дивергенция). Дивергенция – это сигнал возможного разворота или коррекции цены. Конвергенция соответственно наоборот – это сигнал возможного продолжения тенденции, представляющий собой несоответствие показаний индикатора и направления движения цены.

Сконцентрируемся именно на этих двух преимуществах индикатора и чтобы их продемонстрировать применим к индикатору трендовые линии и еще один индикатор автоматического поиска дивергенций – FX5 MACD DIVERGENCE. Этот индикатор строит линии дивергенции между текущей ценой и MACD, а также дает сигналы на покупку или продажу путем отображения зеленых и красных стрелок. Имеется встроенная функция алерта. Бычья дивергенция обозначается зелеными линиями, медвежья – красными. Если дивергенция классическая, линия на ценовом графике будет сплошная, а если тип разворотный, то линия будет пунктирной. Скачать индикаторы вы можете по ссылке в конце статьи. Посмотрим как это будет выглядеть на том же самом графике. Для наглядности я скрыл сигнальную линию на индикаторе MACD Color Hist Alert.

Как мы видим, пересечение линии MACD с трендовой линией дает значительно более ранние и качественные сигналы о смене тенденции, чем пересечение с нулевым уровнем (вертикальные синие линии на графике). Данный подход в полной мере раскрывает MACD как трендового индикатора. Индикатор FX5 MACD DIVERGENCE также вполне корректно определяет дивергенции, однако надо всегда помнить, что не цена следует за сигналами индикатора, а наоборот. И необходимо перепроверять эти сигналы, в том числе и сигналы дивергенции, на соответствие вашей торговой стратегии и правилам открытия сделок. Другими словами, каждый сигнал дивергенции индикатора перед открытием сделки необходимо очень внимательно проверять на предмет правильности его формирования. Индикатор FX5 MACD DIVERGENCE отражает на графике цены линии, соединяющие High или Low по которым он рассчитал дивергенцию. Сигналы рассчитываются математически и не учитываю ничего, кроме цен в числовом выражении. Ваша задача правильно интерпретировать сигналы индикатора и отсеивать ошибочные. Для фильтрации сделок необходимо добавить правило открытия сделок только в направлении трендового движения, что будет подтверждаться нахождением линии MACD выше или ниже нуля. И мы имеем практически готовую торговую стратегию на валютном рынке.

Необходимо отметить очень интересную тенденцию, связанную с применением индикатора MACD для оценки дивергенций с помощью трендовых линий. После пересечения линии индикатора MACD со своей трендовой линией, цена очень часто делает новый минимум или максимум в направлении предшествующего тренда (или тестирует предыдущий), а только после этого происходит разворот цены. В момент формирования нового мин. или мах. цены индикатор и формирует сигнал дивергенции. Посмотрим на примере канадского доллара на H4.

Линия MACD пересекает свою линию тренда в точках a, b, c, d. На графике это обозначено синими вертикальными линиями (кроме точки d – пропустил). Но несмотря на то, что индикатор MACD после этого пересечения меняет свое направление, мы видим, что сама цена каждый раз делает новый минимум или максимум в продолжении тренда. И уже после этой новой вершины или впадины, обозначенные на графике a1, b1, c1, d1, мы получаем сильный сигнал дивергенции и за этим следует разворот тренда на противоположный. Дивергенция на графике отмечена оранжевыми стрелками на индикаторе и графике соответственно. И такая специфика поведения индикатора MACD присутствует практически на всех валютных парах.

Как мы можем это использовать в торговле на форекс? Прежде всего после пересечения линии MACD со своей трендовой линией мы ждем продолжения тренда, а не разворота. Причем импульс в продолжение тренда может быть очень сильный. В тоже время, мы ждем, что на следующем минимуме или максимуме цены может произойти разворот тренда. Что должно быть подтверждено формированием сигнала дивергенции на индикаторе MACD. Контролировать случившийся разворот целесообразно с использованием простых трендовых линий на самом графике цены. Понимание данной специфики дает нам возможность с большой вероятностью определять развороты тренда и входить в новое движение в его самом начале.

В завершение можно отметить, что грамотное использование столь популярного индикатора MACD с учетом принципов трендового движения в торговой стратегии позволяет повысить точность прогнозирования направление движения цены валютной пары и качество сигналов для открытия позиций на рынке Форекс.

Скачать индикаторы архивом вы можете по следующей ссылке:
MACD-FXTAA

Оцените статью (No ratings yet)

Будьте благоразумными, соблюдайте риски и торгуйте в плюс.

Описание индикатора MACD

Джеральд Аппель разработал MACD в 70-х годах и индикатор сразу стал весьма популярен среди трейдеров по всему миру. Трейдеры используют MACD для определения направления тренда, импульса и возможных точек разворота. Так же он используется для подтверждения сигналов от других стратегий, но может предоставлять и свои собственные торговые сигналы.

Формула расчета

Гистограмма MACD = 12EMA – 26 EMA

Сигнальная линия – 9 EMA

Когда говорят: MACD 12, 26, 9 – имеются в виду настройки индикатора, подробнее о которых ниже.

Настройка MACD для разных ТФ

В формуле выше показаны стандартные настройки индикатора MACD (12, 26,9), они установлены по умолчанию в терминале МТ4. Эти настройки MACD для разных таймфреймов универсальны и их в принципе можно не менять. Исключением из этого правила может быть требование конкретной торговой стратегии, тогда выставляйте все в соответствии с мануалом к этой стратегии. Это общий совет, но если вам таки позарез хочется получить лучшие настройки MACD, то можете попробовать такие.

  • Для H1: быстрое EMA 14, медленное EMA 30, MACD SMA 10
  • Для 30 минутного графика: 12, 26, 9

Настройки индикатора MACD для малых таймфреймов можно взять такие:

  • Для 15 минут: 8, 20, 8
  • Для 5 минут: 10, 24, 8
  • Для M1: 10, 28, 8

Но моя рекомендация все-таки торговать со стандартными настройками на таймфреймах, начиная от часового и выше. Можно, конечно, настроить индикатор MACD и на 1 минуту, как в примере выше, но дело в том, что малые таймфреймы очень шумные и у вас определенно будут периоды, когда будет множество ложных сигналов и убытков.

Торговля по индикатору MACD и стратегии

Есть три основных стратегии использования индикатора MACD. У каждой есть cвои сильные и слабые стороны. Комбинирование этих стратегий с другими методами технического анализа помогает нивелировать недостатки и подчеркнуть сильные стороны индикатора, тогда торговля по MACD станет более прибыльной. То есть, я рекомендую использовать подтверждающие сигналы других индикаторов или методов анализа, например, Японские свечные модели.

А чтобы вы могли уверенно использовать такие комбинации, нужно для начала понять, какие именно сигналы показывает конкретно сам MACD и как ими пользоваться. Сигнала три.

1. Пересечение нулевой линии

Гистограмма MACD пересекает нулевую линию в окне индикатора. Когда она пересекает нулевую линию сверху вниз( т.е гистограмма становится ниже нулевой линии) – это сигнал на продажи. Когда снизу вверх (столбики гистограммы выше нулевой линии) – сигнал на покупки.

Минусы такого метода: Когда рынок во флэте, будет много ложных сигналов, так как линию может многократно пересекать нулевую отметку с разных сторон. Но на сильном тренде это очень хороший сигнал.

Второй минус: сильно запаздывающий сигнал. Если тренд окажется продолжительным, то это даже и не плохо, но вот краткосрочные тренды этот метод пропустит полностью. Или вы войдете прямо перед окончанием такого тренда, что конечно очень плохо.

Можно так же логически понять, что когда линия MACD находится выше нулевой отметки, это говорит о восходящем тренде, ниже – нисходящем.

2. Пересечение гистограммы MACD с сигнальной линией

Такой сигнал гораздо быстрее реагирует на изменение тренда и является намного более предпочтительным среди большинства трейдеров, по сравнению с пересечением нулевой линии, о котором мы говорили выше.

  • Согласно этому методу, сигнал на покупки возникает, когда гистограмма MACD пересекает сигнальную линию снизу-вверх. Таким образом гистограмма становится выше, а сигнальная линия находится под ней.
  • Сигналом на продажи будет пересечение гистограммой сигнальной линии сверху-вниз. Таким образом уже сигнальная линия будет находиться выше гистограммы.

Плюсы: оба сигнала хорошо работают на трендовом рынке и фильтруют мелкие ценовые колебания, позволяя дольше оставаться в позиции.

Минусы: Шумность, то есть значительно больше ложных сигналов. На скриншоте это тоже видно. Поэтому я и не рекомендую торговать только лишь по МАСД. Без дополнительных подтверждающих сигналов будете минусовать часто и это будет больно бить по депозиту.

Как этого избежать:

  • Открывать позиции только в направлении долгосрочного тренда и игнорировать сигналы, идущие с ним вразрез. Для определения долгосрочного тренда полезно будет взглянуть на старший по отношению к торгуемому таймфрейму. Можно дополнительно применить, например, трендовые лини или другие индикаторы, для определения направления тренда.
  • Использовать дополнительные подтверждающие сигналы, такие как, например, Японские свечные модели. Очень рекомендую ознакомиться.

3. Дивергенция индикатора MACD

Дивергенция – расхождение. Расхождение/несоответствие между показателями гистограммы MACD и ценой на графике. Чаще возникают на младших ТФ. Ниже поймете, что имеется в виду.

  • Медвежья дивергенция по MACD возникает, когда цена на графике демонстрирует новые вершины, а вот на гистограмме MACD нет. Она наоборот начинает снижаться.
  • Бычья дивергенция возникает, когда цена делает новые минимумы, а в окне индикатора гистограмма MACD начинает расти.

Наличие дивергенции является сигналом к тому, что ценовой импульс ослаб и готовится к развороту. Это очень сильный сигнал, учитывайте его!

Минусы: дивергенция не говорит нам, когда именно произойдет разворот, она лишь говорит нам о том, что он готовится. Поэтому я и говорю о необходимости использования MACD в комбинации с другими индикаторами и методами анализа. Такими, как японские свечные модели или другие.

Установка стоп лоссов и тейк профитов

MACD как таковой не дает нам информации об уровнях установки целей и стоп приказов, поэтому используются стандартные методы, например ближайшие сильные уровни поддержки-сопротивления. Подробнее смотрите в видео.

Индикатор MACD — все что вы хотели знать о классическом инструменте

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры.

Давайте взглянем правде в глаза — многие из нас ищут «тот самый грааль«. Каждый раз, скачивая тот или иной индикатор или стратегию, в нас теплится маленькая, но надежда: «а вдруг ?». Если вспомнить «Алхимика» Коэльо, то богатство часто стоит искать у себя под носом. В нашем случае — прямо в торговом терминале.

Сегодня мы поговорим о классическом индикаторе MACD : разберем его устройство, выявим основные тактики применения, в том числе малоизвестные и постараемся понять, в чем секрет долголетия (а ведь ему почти 40 лет) этого инструмента.

Все знают, что индикаторы бывают трендовые, предназначенные, собственно, для работы в тренде, а бывают осцилляторы, которые лучше всего работают во флете. Индикатор, о котором мы сегодня будем говорить – трендовый осциллятор MACD. Полное название – торговый метод схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence Trading Method), произносится как «Эм Эй Си Ди» и ничего общего не имеет с Макдональдс.

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой, желательно выше Н1
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: классический трендовый осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, Instaforex

История возникновения

Индикатор MACD показывает нам именно то, что говорится в его названии – в какой степени сошлись или разошлись на графике скользящие средние. Разработан этот индикатор был известным Нью-Йоркским трейдером Джералдом Аппелем в 1979 году для анализа рынка акций, а затем, как это часто случается, перекочевал и на другие финансовые рынки, в том числе и на Форекс. Основная причина такой популярности индикатора MACD состоит в том, что он действительно предоставляет много полезной информации о рынке, при этом сочетая в себе свойства и трендового индикатора, и осциллятора. Автор индикатора, Джеральд Аппель, также является автором нескольких книг, таких как «Winning Marker System: 83 ways to beat the market», «Stock market trading systems» «New directions in technical analysis» и других, а также выпускал собственный бюллетень «Systems and Forecasts».

Расчет индикатора MACD

Индикатор MACD использует в расчетах целых три скользящие средние, хотя на графике мы видим только две – значение длинной скользящей средней вычитается из значения более короткой, а затем разность еще раз сглаживается. Зачем столько сглаживаний? Зачем вообще нужно что-то сглаживать? Ответ очевиден – просто посмотрите на графики цен. Порой «за деревьями лес не видно», и, особенно, когда цены дерганые от большого количества новостей, сложно проследить истинную тенденцию, понять, куда же все-таки движется цена. Сглаживание убирает все эти рывки и обманные маневры, оставляя от цен только общее направление. Ну а платой за сглаживание являются отстающие сигналы. При трендовой торговле это даже хорошо – отсеиваются все ложные движения и шумы, но при скальпинге, конечно, недопустимо – пока вы соберетесь войти наступит время выхода. Так вот, при построении индикатора MACD используется аж двойное сглаживание, что гарантирует – раз уж MACD пошел вниз, значит тенденция действительно меняется.

Индикатор MACD рисуется «в подвале» терминала, как и все осцилляторы. Оригинальный индикатор, предложенный автором, выглядел, как две скользящие средние, пересечение которых и давало сигналы к действию:

Впоследствии одну из линий стали изображать в виде гистограммы (полосочек или столбиков, колеблющихся вокруг нулевой линии). Именно современный вид индикатора MACD вы и видите в терминале:

Итак, MACD просто вычисляет разницу между быстрой и медленной скользящими средними. Когда MACD находится выше нуля, это говорит о том, что быстрая скользящая средняя выше медленной. Когда ниже нуля – быстрая ниже медленной. Соответственно, рост MACD говорит о нарастающей бычьей тенденции, падение – о медвежьей.

Ну а теперь давайте взглянем на формулу расчета MACD. Первым делом нам нужно приготовить две экспоненциальные скользящие средние – длинную и короткую, а затем найти их разницу:

EMA –экспоненциальная скользящая средняя;

PL и PS – длинный и короткий периоды экспоненциальной скользящей средней;

Это и есть та линия, которую вы в современном варианте построения индикатора MACD видите, как гистограмму. Она называется быстрой линией MACD, еще с тех времен, когда она была еще линией.

Следующим шагом будет рассчитать сигнальную линию, как простую скользящую среднюю от высчитанной выше разнице двух экспоненциальных скользящих средних:

SMA – простая скользящая средняя;

Pa – период сигнальной линии индикатора.

Вот и получилась та самая красная линия на графике. Называется она медленной линией MACD или сигнальной линией.

Также часто упоминается так называемая гистограмма MACD. Это не то же самое, что и собственно описанный выше индикатор MACD. Гистограмма – это разница между значением MACD и сигнальной линией, то есть:

MACDHistogram = MACD – Signal:

Я давно не встречал применение именно MACD гистограммы, да и в терминале вы ее не найдете. Но если вдруг вы встретите где-то в литературе по техническому анализу MACD гистограмму, то уже не спутаете с индикатором MACD.

Параметров у индикатора четыре – период медленной скользящей средней, период быстрой скользящей средней, период сигнальной скользящей средней и цена для расчета.

Как правило, периоды берутся 12, 26 и 9, а цена для расчетов – закрытие свечи. Именно такие периоды (12 и 26) рекомендовал сам Аппель для желающих продавать. Для покупателей автор рекомендовал использовать 8 и 17. Но это касалось рынка акций, а для других рынков можно смело использовать стандартные периоды или подобрать свои.

Как пользоваться

Индикатор MACD наиболее эффективен на рынках с широким спектром колебаний. Идеальная торговля по индикатору выходит при наличии четкого тренда. При этом в узком диапазоне он будет генерировать намного меньше ложных сигналов, чем прочие трендовые индикаторы.

Пересечения

Скользящая средняя, как я уже говорил, сглаживает влияние случайных колебаний цены. Разница двух скользящих средних еще сильнее сглаживает цену. В итоге это приводит к тому, что MACD генерирует меньше ложных сигналов, но при этом прилично запаздывает. Тем не менее, MACD в узком рендже ведет себя намного лучше, чем просто пересечение двух скользящих средних.

При применении этого типа сигнала покупки берутся, когда гистограмма MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. Для продаж все наоборот. Данный тип сигнала берется при наличии хорошего тренда. Например, на медвежьем тренде входят в продажи при пересечении индикатором MACD сигнальной линии сверху вниз, а выход из сделки осуществляется при обратном пересечении. То есть вход в сделку происходит зачастую как раз на окончании отката против тренда, а выход при признаках его начала. На картинке выше представлен пример торговли на пересечении MACD и сигнальной линии. Тренд определяется по классическим правилам – у нас есть локальный максимум и локальный минимум. Когда появился новый локальный максимум ниже предыдущего, появилась возможность для смены тренда. Когда уровень предыдущего минимума был пробит, можно было предположить о появлении нового медвежьего тренда и начать ждать сигналы на продажу по индикатору MACD. Прежде, чем нарушился порядок high-low (новый хай в конце концов оказался выше предыдущего, что сигнализирует о возможной смене или окончании тренда), мы совершили 4 сделки, три из которых завершились приличной прибылью и одна небольшим убытком.

Осциллятор

В чем же логика этого индикатора? MACD – это разница двух скользящих средних, быстрой и медленной. Быстрая скользящая характеризует краткосрочную тенденцию, а медленная – более долгосрочную. Чем больше расхождение между этими скользящими средними (чем выше или ниже нуля гистограмма MACD), тем рынок более бычий или медвежий. Есть такое понятие, как возврат к средней. Так вот, ценовые колебания всегда возвращаются к своей средней цене. В случае индикатора MACD ценовые колебания (немного сглаженные) представляет из себя быстрая скользящая средняя, а собственно среднее цен – медленная. Соответственно, быстрая средняя всегда возвращается к медленной, а разница этих скользящих средних всегда возвращается к нулю. При этом, чем дальше расходятся средние, тем выше поднимается или ниже падает гистограмма, тем больше вероятность, что вот-вот начнется схождение, то есть движение гистограммы развернется в сторону нуля.

Поэтому следующий тип сигнала от этого индикатора – появление максимумов и минимумов, которые используются так же, как и в случае с другими осцилляторами. Единственный момент – у MACD нет определенных заранее уровней перекупленности и перепроданности. Анализ производится на глаз. На картинке выше я визуально определил уровень 0,0085 и нанес его на график. Как видно, пересечение уровня перекупленности/перепроданности в обратную сторону часто служит разворотной точкой для цены, ну или как минимум началом коррекции. Не всегда это работает с большой точностью, как, например, при работе с верхним уровнем на картинке, но, тем не менее, данный сигнал гораздо более надежен, чем у многих других осцилляторов. А в сочетании с уровнями точность или при работе по тренду точность увеличивается многократно.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ФОРЕКС ТОРГОВЛЯ ПШЕНИЦЕЙ

Кстати, при наличии тренда можно использовать следующий трюк, основанный на запаздывании медленных осцилляторов. Я уже рассказывал про него в статье про Stochastic Oscillator. Смысл в том, что после пробоя уровня перекупленности/перепроданности в случае трендового движения цена еще долго может продолжать двигаться в том же направлении, а осциллятор – болтаться за уровнями. На картинке выше отчетливо виден хороший восходящий тренд. Вход в покупку осуществляется при пробое индикатором MACD определенного уровня, а выход из сделки – при простом пересечении индикатора с его сигнальной линией. Использование отложенных ордеров сделает входы еще точнее. Смысл здесь в том, что подняв уровень выше нулевой линии мы просто фильтруем малозначительные всплески цены. Наш уровень пробивают только действительно сильные движения, которые мы и берем.

Положение относительно нулевой линии

При наличии направленного тренда очень неплохо получается входить в его сторону прямо на пиках и впадинах. Но что, если направление тренда непонятно, но движения происходят очень волатильные, в широком диапазоне? Просто нужно учитывать положение индикатора относительно нулевой линии. На картинке выше сигналы на продажу берутся при пересечении MACD и сигнальной линии выше уровня нуля, а на покупку – ниже. То есть по сути мы соединили два вышеперечисленных подхода – использование MACD в качестве индикатора и использование пересечений. Если брать все подряд сигналы по этим правилам, как на рисунке выше, то можно на таких вот широких диапазонах зарабатывать приличное количество пунктов. В первой сделке произошли продажи, во второй закрытие продаж и, так как мы оказались ниже нулевой линии, открытие покупок. В третьей точке закрытие покупок и снова открытие продаж. Причем такая незамысловатая торговля принесла бы нам 16 сделок, две из которых закрылись бы примерно в ноль, а остальные принесли бы прибыль в районе 4500 старых пунктов.

Можно пойти еще дальше и нанести на график MACD пару уровней выше и ниже нуля для фильтрации незначительных колебаний. В этом случае можно брать только те сделки, при появлении сигнала к которым MACD предварительно пробивал эти уровни. То есть пересечения произошли выше или ниже этих уровней или рядом с ними. В этом случае мы еще полнее будем использовать осцилляторные свойства MACD.

Вообще же, наиболее эффективно использовать MACD можно именно в таких условиях – когда рынок не находится в определенном тренде и при этом размах колебаний достаточно велик.

Дивергенции

Как и положено всем осцилляторам, самый сильный сигнал MACD – дивергенция. О типах дивергенции и методах ее определения в блоге уже была написана статья, поэтому не будем повторяться. Скажу лишь, что дивергенция именно от индикатора MACD является самой точной по сравнению с другими осцилляторами.

Определение дальнейшего краткосрочного тренда по столбикам гистограммы

Итак, по столбикам гистограммы можно определить продолжение текущего краткосрочного тренда и даже построить на этом свойстве индикатора простую торговую систему.

Очень часто при появлении нового пика сразу после пересечения индикатором MACD нулевой отметки появляется еще один пик, более высокий. Как правило, после пробоя первого пика цена продолжает движение либо сразу разворачивается. Если устанавливать отложенные ордера над первой свечой, на которой индикатор MACD пробил свой предыдущий максимум, может получиться вполне прибыльная торговая система.

Фигуры технического анализа

При внимательном рассмотрении гистограммы, рисуемой индикатором MACD, можно заметить, что и фигуры на нем отрабатывают вполне неплохо.

На картинке выше отчетливо видно, что при использовании принципа, описанного в предыдущем пункте, можно также успешно торговать и классические фигуры, такие, как голова и плечи, двойное дно. На рисунке выше изображено двойное дно индикатора MACD. При пробое правого плеча можно установить отложенный ордер (на покупку в данном случае) и войти в самом начале нового движения.

Совместное использование с другими индикаторами

Совместное использование индикаторов — всегда хорошая идея. Каждый индикатор имеет свои сильные и слабые стороны. Компьютер позволит вам построить столько индикаторов на своем ценовом графике, сколько вы хотите. Попытайтесь их объединять. Осцилляторы работают особенно хорошо в окружении неспокойного рынка и при важных поворотных пунктах, когда тренд теряет момент. Во время сильного тренда вверх на рынке осцилляторы могут больше навредить, чем помочь.

Сигналы, генерируемые линиями стохастика, бывает, слишком часто появляются и ненадежны при использовании только стохастика. Пересечения MACD менее часты и более надежны (хотя обычно более медленны). Способом увеличения ценности обоих индикаторов является их комбинирование. Почему бы, например, не использовать характеристики следования за трендом системы MACD в качестве фильтра стохастика? Другими словами, следуйте сигналам покупки на пересечениях стохастика только тогда, когда линии MACD имеют положительную проекцию.

А можно также использовать в качестве фильтра на дневные сигналы стохастика недельную гистограмму MACD. Вы будете использовать сигналы покупки на дневном графике стохастика для входа на сторону покупки, только когда недельная гистограмма MACD имеет положительное значение или повышается. В таком бычьем окружении вам лучше игнорировать краткосрочные сигналы продажи более чувствительной системы стохастика.

Преимущества MACD

Одним из основных преимуществ MACD является то, что он включает элементы и импульса и тренда в одном индикаторе. Как следующий за трендом индикатор, он не будет слишком долго давать ложную информацию. Использование скользящих средних гарантирует, что индикатор будет следовать за движениями рыночного инструмента. Используя вместо простых скользящих средних экспоненциальные скользящие средние, удалось снизить запаздывание.
Дивергенции в MACD могут быть ключевыми факторами в прогнозировании изменения тренда. Отрицательные дивергенции сигнализируют, что бычий импульс снижается и возможно изменение тренда с бычьего на медвежий. Это может служить тревожным сигналом для трейдеров, чтобы зафиксировать часть прибыли в длинных позициях или для агрессивных трейдеров, чтобы рассмотреть открытие коротких позиций.

Недостатки MACD

Одно из преимуществ MACD также может быть и недостатком. Скользящие средние, будь они простыми, экспоненциальными или взвешенными, являются запаздывающими индикаторами. Даже при том, что MACD представляет разницу между двумя скользящими средними, все равно может быть некоторая задержка в самом индикаторе.
MACD не особенно хорош для определения уровней перекупленности и перепроданности. Хотя возможно определить уровни, которые исторически представляют перекупленность и перепроданность, MACD не имеет каких-либо верхних или нижних пределов, ограничивающих его движения. MACD может продолжать движения за пределами исторических экстремумов.
MACD вычисляет абсолютную, а не относительную, разницу между двумя скользящими средними. Она рассчитывается вычитанием одной скользящей средней из другой. Если рыночный инструмент растет в цене, то разница (и положительная и отрицательная) между двумя скользящими средними будет расти. Поэтому трудно сравнивать уровни MACD за длительный период времени, особенно для инструментов, которые росли экспоненциально.

Заключение

Благодаря тому, что индикатор MACD имеет и свойства трендового индикатора, и свойства осциллятора, его применение в торговле может быть очень гибким. Огромное количество торговых систем используют для генерации сигналов этот замечательный индикатор. Тем не менее, как и большинство индикаторов, использовать его сигналы для торговли без дополнительной фильтрации крайне опасно и может привести к сливу счета. Это – еще один отличный инструмент в копилке трейдера и как им воспользоваться – зависит только от вас. Пользуйтесь индикаторами с умом, анализируйте и взвешивайте ваши решения, и успех непременно будет всегда вам сопутствовать.

Тема на форуме (+более 500 модов индикатора)

Индикатор MACD: описание, настройка, применение

Индикатор MACD входит в стандартный набор терминала metatrader. Найти его можно в категории «осцилляторы» под соответствующим названием. Стоит отметить, MACD в большинстве случаев используют в качестве трендового индикатора, однако он также прекрасно подходит для применения в качестве осциллятора. Индикатор MACD Форекс способен сигнализировать о направлении движения цены и о потенциальной силе это движения. Более того, этот осциллятор достаточно хорошо показывает точки, в которых вероятность разворота тренда является наиболее высокой.

MACD индикатор: описание

Индикатор MACD снабжен тремя основными показателями. В терминале после установки отображается под ценовым графиком в виде отдельного окна.

Первый из показателей – линия MACD, которая на рисунке выше выделена синим цветом

Второй – сигнальная линия. На изображении отображена красным цветом.

Третий – гистограмма (красные и зеленые столбики). Она показывает разницу между предыдущими показаниями.

Индикатор macd: настройки

На изображении выше показано окно с настройками индикатора. FastEMA – настройка для быстрой скользящей средней. SlowEMA – период для медленной скользящей средней. SignalEMA – окно с параметром для сигнальной линии. Стоит подчеркнуть, что на рисунке представлен усовершенствованный индикатор MACD-2, который отличается от стандартного тем, что визуальное выглядит лучше и обладает сигнальной скользящей средней.

Линия индикатора MACD, которая присутствует в обоих видах, представляет собой скользящее среднее, отслеживающее цену базового актива. Вторая сигнальная – это тоже скользящее среднее (есть только во второй версии MACD), которая отслеживает показания и может использоваться для получения сигналов о входе/выходе из позиции. Что касается гистограммы, то она информирует о расстоянии между двумя скользящими средними, то есть о силе тренда, указывая на моментум движения.

Гистограмма состоит из линий красного и зеленого цвета. Нетрудно догадаться, что зеленые свидетельствуют о восходящей тенденции на определенных барах, красные – о понижающейся. Если смотреть на картину в общем, то можно легко определить, куда направляется цена. Кроме того, в этом помогает нулевая линия индикатора MACD. Так, если линии, причем неважно каких цветов, находятся над нулевой, то это говорит о восходящем тренде, и наоборот.

На рисунке выше изображен длительный нисходящий тренд. Можно заметить, что после выделенным прямоугольником участка цена двигалась все время вниз. Отмеченное место указывает на то, что в этом месте необходимо было искать точки на продажу актива. Кроме того, на это указывали и две скользящие средние, которые также находились под нулевой линией гистограммы.

Еще один из примеров с точкой входа.

Здесь можно заметить, что гистограмма пересекает нулевой уровень и две скользящие средние уже находятся над ней. Дальше видно, что не раз столбики гистограммы появлялись то выше, то ниже нулевой линии, однако скользящие средние всегда находились в зоне восходящего движения. Такие ситуации бывают часто.

Их можно использовать для повторных входов или, как это еще называют, доливок к основной позиции.

Индикатор MACD: исключение в MT4

В metatrader, как уже отмечалось ранее, стандартный индикатор MACD показывает сигнальную линию и одноцветную гистограмму. На рисунке ниже изображен терминальный MACD, причем с параметрами, как у MACD-2.

Как видно, окно с индикатором существенно отличается от ранее размещенных.

Увеличение и уменьшение настроек MACD

Если увеличить настройки индикатора MACD, то это снизит частоту подачи сигналов, предотвращая поступление ложных. Но, это может помешать отслеживанию некоторых движений, которые могут быть потенциально прибыльными.

Изображение ниже показывает MACD с настройками 21, 50, 12:

Если понизить настройки до 6, 13, 5, то MACD будет выглядеть так:

Важно знать, экспериментировать с настройками следует для улучшения торговых результатов. Каждый раз вводя новые данные рекомендуется проверять и сравнивать прибыльные и убыточные сделки, ранее проведенные с использованием одной и той же торговой стратегии.

Индикатор MACD: заключение

— MACD — трендовый индикатор

— помогает выявлять точки, когда нужно покупать или продавать актив.

— дает возможность входить в рынок в начале тренда и выходить из него, когда ценовое движение иссякает.

— линия MACD – скользящее среднее, отслеживающее цену базового актива.

— скользящим средним самого MACD является сигнальная линия

— гистограмма информирует о различиях между сигнальной линией и MACD. Кроме того, она показывает, какие маневры совершает цена, а также указывает на время, когда движение в ту или иную сторону может закончиться.

— появление сигналов на продажу/покупку происходит при пересечении MACD с сигнальной линией снизу-вверх и наоборот.

— вращение гистограммы происходит вокруг нулевой линии. Если бары находятся ниже нулевого уровня, то это будет свидетельствовать о нисходящем моментуме, выше – о восходящем.

— увеличение настроек MACD замедлит его реакцию на ценовое движение. Это даст меньше торговых сигналов, но предотвратит возникновение множества ложных.

— понижение настроек MACD ускорит реакцию индикатора на рынок, что даст больше сигналов, часть из которых будут ложными.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 15 минут

MACD — это индикатор, который позволяет использовать изменчивость и непостоянство в торговле. В этой статье вы узнаете о том, как работает индикатор MACD и как настроить индикатор MACD.

Мы можем использовать MACD для:

  1. Поиска дивергенции;
  2. Внутридневная торговля;
  3. Торговля на развороте;
  4. Скальпинг;
  5. Прорывы;
  6. Эффективная комбинация с Admiral Keltner (MT4SE);
  7. MACD-паттерны.

В этой статье вы узнаете лучшие настройки MACD для внутридневной и свинг-торговли.

Что такое индикатор MACD?

MACD это Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних. Это индикатор, отражающий тренд, показывающий взаимосвязь между двумя скользящими средними цен. MACD был разработан Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов.

Формула индикатора MACD рассчитывается путем вычитания 26-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-дневной EMA. Затем на верхней части MACD наносится девятидневная EMA MACD, называемая сигнальной линией, обычно обозначающая триггеры для и индикатор MACD сигналы для покупки и продажи.

Это значение по умолчанию.

Индикатор MACD это один из лучших проверенных временем индикаторов, отслеживающих тренд, который также является одним из лучших индикаторов, отслеживающих тренд. Вам не нужно скачивать индикатор MACD отдельно, поскольку он уже встроен в нашу платформу MetaTrader 4.

Источник: USD/CAD H4 Chart, 20 июля 2020, 17:05 Время платформы

Другая версия MACD — это так называемый индикатор MACD с двумя линиями, который также может сочетаться с большинством торговых стратегий. Разница в том, что индикатор MACD по умолчанию в MT4 не имеет быстрой сигнальной линии. Для торговли это совершенно не имеет значения, если вы используете его в сочетании с другими инструментами.

Когда красные и синие MAs пересекаются на двухстрочном MACD, это эквивалентно красной линии MA, пересекающей зеленую линию по MACD MAC по умолчанию. Нет никакого отставания в отношении пересечений между обоими индикаторами, они идентичны по времени.

MACD дивергенция

Когда цена снижается, но MACD показывает новый максимум — мы называем это бычьей дивергенцией. Если MACD формирует минимум, а цена повышается, мы называем это медвежьей дивергенцией.

Источник: Nenad Kerkez T

Индикатор дивергенции MACD будет почти всегда появляться после резкого движения цены вверх или вниз. Дивергенция — это просто сигнал, что цена может повернуть обратно, и это обычно подтверждается разрывом линии тренда. Следующий пример — бычье расхождение с подтвержденным прорывом линии тренда.

Источник: график EUR / USD H1, 6-8 июня, платформа Admiral Markets

Это пример медвежьей дивергенции с пробитием линии тренда.

Источник: график EUR / USD H1, 24 мая — 15 июня, платформа Admiral Markets

Внутридневная торговля и MACD индикатор настройки

MACD можно использовать для внутридневной торговли с настройками по умолчанию (12.26.9). Если мы изменим настройки на 24.52.9, мы сможем построить интересную внутридневную торговую систему, которая хорошо работает на M30.

Система внутридневной торговли использует следующие индикаторы:

  1. Сглаженное скользящее среднее (365, по ценам закрытия)
  2. MACD (24,52,9)
  3. Williams Percent Range (28)
  4. Индикатор Admiral Pivot Point (D1)

Система торгуется в 30-минутных таймфреймах и подходит для торговли основными парами Форекс (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD), включая GBP/JPY, AUD/JPY , USD/JPY, NZD/JPY и GBP/NZD.

Источник: график EUR / USD M30, 25 июля, платформа Admiral Markets

Правила заключаются в следующем:

Сделки на покупку:

  1. Цена должна быть выше SMMA;
  2. MACD должен быть ниже 0 линии;
  3. William% Range должен пересекать -80 снизу.

Сделки на продажу:

  1. Цена должна быть ниже SMMA;
  2. MACD должен быть выше 0 строк;
  3. William% Range должен пересекать -20 сверху.

Как видно из приведенных выше примеров, MACD используется иначе, чем вы могли читать в Интернете. Причина в том, что MACD является отличным индикатором количества импульсов и может наилучшим образом идентифицировать откат.

Не забывайте, что основной принцип торговли — в восходящем тренде мы покупаем, когда цена снижается. Это именно то, на что указывает MACD — когда цена готова к продаже и/или покупке. Таким образом, торговля с MACD должна быть намного проще.

Для чего служит индикатор MADC — скальпинг

Эта система скальпирования использует MACD при разных настройках. Точка использования MACD таким образом заключается в том, чтобы захватить более длительный временной интервал для успешных скальпов 5 м.

  1. EMA 34 (синий)
  2. EMA 55 (EMA)
  3. MACD (34,89,34)
  4. Стохастические (8,1,3 и 13,1,3) наложение
  5. Admiral Pivot Set — H1 (требуется MT4SE)

Пары: EUR/USD (фокус), GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF

Сделки на покупку:

  1. Синий 34 EMA должен быть выше красной 55 EMA;
  2. MACD должен быть выше 0 линии;
  3. Стохастик, по крайней мере один из них, должен выходить из зоны перепроданности.
  4. Цель — Admiral Hourly PP.

Сделки на продажу

  1. Синий 34 EMA должен быть ниже красного 55 EMA;
  2. MACD должен быть ниже 0 линии;
  3. Стохастик, по крайней мере один из них, должен перепродаваться на 20-м уровне и пересекаться;
  4. Цель — Admiral Hourly PP.

Стоп размещается ниже поддержки Admiral Pivot (для покупок сделок) или выше сопротивления Admiral Pivots (для продаж).

Пример для продаж:

Источник: график EUR / USD M5, 26 июля, платформа Admiral Markets

Пример для покупок:

Источник: график GBP / JPY M5, 26 июля, платформа Admiral Markets

Всегда лучше подождать, пока цена вернется к скользящей средней, прежде чем совершить сделку. Имейте в виду, что Admiral Pivot будет меняться каждый час, когда он строится по H1. Это очевидное преимущество этого индикатора по сравнению с другими Pivot Points. H1 Pivot лучше всего подходит для систем скальпирования M5.

Индикатор MACD — прорывы

Прорыв MACD используется для подтверждения прорывов Admiral Pivot в направлении тренда. Для этой системы MACD используется в качестве фильтра и подтверждения выхода.

  1. Admiral Pivot (D1) (требуется MT4SE)
  2. 50 экспоненциальная скользящая средняя (50 EMA)
  3. 200 экспоненциальная скользящая средняя (200 EMA)
  4. Индикатор MACD (12, 26, 9)

Валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY, GBP/JPY, USD/CHF, NZD/USD, AUD/USD

Делайте прорыв только в направлении тренда. Тренд определяется двумя EMA.

Тренд идет вверх, если 50 экспоненциальное скользящее среднее (50 EMA) выше, чем 200 экспоненциальное скользящее среднее (200 EMA).

Тренд снижается, если 50 экспоненциальное скользящее среднее (50 EMA) ниже, чем 200 экспоненциальное скользящее среднее (200 EMA).

Тренд увеличивается (50EMA> 200EMA), гистограмма MACD находится выше 0 строки, а свеча закрывается над точкой поворота.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Начать торговлю
Партнерство

Risk warning: The information on the website is not targeted to any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) («Admiral Markets») holds an Australian Financial Services Licence (AFSL) to carry on financial services business in Australia, limited to the financial services covered by its AFSL no. 410681.Admiral Markets Pty Ltd is fully owned by Admiral Markets Group AS holding company.

The information contained in this website is general information only and does not take into account your objectives, financial situation or needs. The content of this website must not be construed as personal advice. Before deciding to invest in any products or services offered by Admiral Markets we recommend you seek independent advice and ensure you fully understand the risks involved before trading and carefully consider your objectives, financial situation, needs, and level of experience. Before you decide whether or not to pursue any products or services referred to in this website it`s important for you to read and consider the relevant Financial Services Guide and Product Disclosure Statement. The Financial Services Guides contain details of our fees and charges. All these documents are available on our website, or you can call us on 1300 889 866.

Admiral Markets is not liable for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit, which may arise directly or indirectly from the use of or reliance such information.

Trading foreign exchange carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage available can magnify profits and as well as losses. You can lose more than your initial deposit. Before trading, please carefully consider the risks and inherent costs and seek independent advice as required. There are also risks associated with online trading including, but not limited to, hardware and/or software failures, and disruptions to communication systems and internet connectivity. Admiral Markets utilises numerous backup systems and procedures to minimise such risks and reduce the duration and severity of any disruptions and failures. Admiral Markets is not liable for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit, which may arise directly or indirectly as a result of failures, disruptions or delays.

Admiral Markets Pty Ltd in Australia is licenced to provide financial services by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) under Australian Financial Services Licence number 410681. Admiral Markets Pty Ltd Registered Office: Level 10,17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

Добавить комментарий