ИНДИКАТОР ФОРЕКС INDEX

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

СОДЕРЖАНИЕ:


Индикатор Force Index – индекс силы

Технический индикатор Force Index, разработанный доктором Александром Элдером, представляет собой осциллятор, который определяет силу быков, влияющих на определенное рыночное движение во время подъема, а также силу медведей, влияющих на определенный сброс активов во время спада. Определяются показания индикатора Force Index тремя основными компонентами, которые представлены направлением изменения цены, объемом торгов и размером ценового движения. Автор отмечает, что данный индекс силы фактически сглаживает среднескользящие, что позволяет выявить значительные изменения в силах медведей и быков. Считается, что индикатор Force Index является одним из лучших технических индикаторов, комбинирующим объемы торгов и показатели цен в единой величине.

Описание индикатора Force index

Движущую силу, влияющую на направление ценового движения, индикатор Force Index определяет на основании объема торгов и изменения текущей цены в сравнении с предыдущими ценами закрытия. Фактически определяется разница текущей цены и предыдущего закрытия для выявления преобладания группы покупателей или продавцов. Для более точной информации используется объем торгов.

Из этого следует, если индикатор Force Index растет, то на рынке присутствует восходящая тенденция, и если падает, то нисходящая.

Индекс силы вычисляется как экспоненциальное средне скользящее от произведения объема на разницу текущей цены закрытия и предыдущей цены закрытия. По умолчанию выбирается 2 или 13 период сглаживания, но порой трейдеры используют и более длительные периоды, которые позволяют рассмотреть смену долгосрочного тренда.

Во время начала восходящего тренда, как правило, наблюдается рост цен с сильными объемами торгов. Подтверждением восходящей тенденции при этом является рост 13-периодной скользящей индикатора до нового максимума. Если же индикатор Force Index достиг нового максимума, то это с большой вероятностью говорит о продолжении восходящего тренда. Если наблюдаются менее высокие максимумы на 13-периодной скользящей индекса силы, которые вскоре пересекут сверху вниз центральную линию, то это говорит о слабости восходящего тренда и менее интенсивном росте цен. В этом случае покупатели уступают позиции продавцам.

Для нисходящего тренда показания индикатора Force Index интерпретируется с точностью наоборот.

Использование индикатора Force Index

Как правило, если индикатор Force Index отмечает отрицательную двухпериодную экспоненциальную скользящую среднюю, то трейдеры покупают, а если положительную, то продают. При этом стоит помнить, что позиция открывается только по направлению тренда.

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Более долгосрочным индикатором считается 13-периодная скользящая средняя индекса силы. Если она преодолевает сверху вниз нулевой уровень, то это говорит о слабости покупателей на рынке, а ее достижение отрицательного уровня, сигнализирует о преобладании на рынке продавцов.

Также индикатор Force Index сигнализирует о наиболее важных точках разворота в случае, когда на 13-периодной скользящей средней наблюдается дивергенция.

Если индикатор Force Index показывает боковое движение или «флэт», то это говорит о том, что изменение цены на графике исследуемого периода не подтверждается падением или ростом объема торгов, что можно интерпретировать как вероятность разворота текущей ценовой тенденции. Также о развороте тренда может говорить боковое движение индикатора, при котором наблюдается высокий объем торгов и небольшое изменение цен.

Интерпретировать сигналы индекса силы в дальнейшем следует на основании того, какой период рассматривает трейдер, долгосрочный или краткосрочный. Считается, что двухдневная средняя скользящая является более точным индикатором, который требует соблюдения ряда дополнительных правил. Однако более точно на вероятность продолжения среднесрочного тренда указывает именно 13-дневная средняя скользящая, при этом необходимо руководствоваться правилами среднесрочного периода.

Краткосрочный индикатор Force Index

Для определения силы быков и медведей на краткосрочном периоде используется индикатор Force Index с двухдневным экспоненциальным скользящим средним, который очень чувствительно реагирует на силы продавцов и покупателей. Если двухдневная скользящая средняя пересекла нулевой уровень снизу вверх, то это говорит о силе покупателей, а если сверху вниз, то о силе продавцов. При этом используются следующие сигналы индикатора:

1 . Локальные откаты тренда как точки входа в рынок. В этом случае индикатор Force Index используется в сочетании с некоторыми другими индикаторами, следующими за трендом. Это позволяет увеличить эффективность индекса силы. Таким образом, дополнительный индикатор, следующий за трендом и показывающий восходящую тенденцию, позволяет определить наиболее удачную точки для покупки в случае падения двухдневной скользящей средней. Если же дополнительный индикатор отмечает нисходящий тренд на рынке, то это позволяет определить удачный момент для продажи в случае роста двухдневной скользящей средней.

Для определения краткосрочного отката необходимо подтвердить растущий тренд другим трендовым индикатором, после чего дождаться момента, когда индикатор Force Index перейдет в отрицательную зону. На графике цен предположительно будет сформирован локальный минимум среднесрочного тренда, который станет идеальным моментом для покупки. Также используется стратегия отложенного ордера на покупку, который открывается немного выше максимума свечи, во время которой индикатор Force Index становится отрицательным при сильном восходящем тренде. Это позволяет защитить депозит на случай резкого падения цен и получить более высокую прибыль в случае подтверждения восходящей тенденции. Таким образом, открывается сделка на покупку и устанавливается стоп-лосс ниже минимума текущей свечи.

Если наблюдается активный нисходящий тренд, а двухдневная скользящая средняя переходит в положительную зону, то это является идеальным моментом для продажи. Таким образом, индикатор Force Index в комбинации с другим трендовым индикатором сигнализируют об локальном максимуме, что выгодно для продажи. Позиция при этом открывается немного ниже минимума свечи, которая сформировалась перед этим. Если будет наблюдать усиленное влияние покупателей, то ордер поднимается после каждой новой свечи на один пункт от последнего минимума. После разворота цены вниз необходимо установить ордер стоп-лосс выше максимума последней свечи, после чего двигать стоп-ордер в сторону открытия.

2 . Локальные откаты тренда можно использовать для добавления к открытой позиции на покупку или продажу. Если при сильном восходящем тренде индикатор Force Index заходит в отрицательную зону, то можно увеличивать открытую позицию на покупку, если же при нисходящем тренде индикатор Force Index переходит в положительную зону, то добавляется позиция на продажу.

3 . Сигнал, подтверждающий силу текущего тренда. Если индикатор Force Index опускается до своего наименьше минимума за рассматриваемый период при нисходящем движении, то это сигнализирует об исключительной силе продавцов и дальнейшем падении цены. И наоборот, если индикатор Force Index достигает нового более высокого максимумы при восходящей тенденции на рынке, то это говорит о сильном влиянии покупателей и дальнейшем росте цен.

4 . Сигнал к закрытию открытой позиции на покупку или продажу. Использовать индикатор Force Index и его двухдневную скользящую среднюю можно и для определения моменты выхода из короткой или длинной позиции. Если покупка совершалась при отрицательном индексе силы, то закрытие позиции осуществляется при положительном значении индикатора. И наоборот, если открытие происходило в положительной зоне, то закрывать сделку нужно после захода скользящей средней в отрицательную зону. Это позволяет определить локальные экстремумы и наиболее выгодно покидать рынок.

5 . Сигналы дивергенции. Если трейдер работает с долгосрочными позициями, то он покидает рынок только в случае изменения тренда или образования ситуации дивергенции между индикатором индекса силы и текущим графиком цен. Таким образом дивергенция является важным показателем. Бычья дивергенция образовывается в случае, если цена опускается до нового минимума, а индикатор Force Index также формирует новый локальный минимум, но более высокий нежели предыдущий. Такая ситуация сигнализирует об открытии позиции на покупку. Если между двухдневной скользящей средней и ценовым графиком наблюдается медвежья дивергенция, т.е. цены понялись до нового максимума, а новый максимум индикатора ниже предыдущего, то это является сильным сигналом на продажу.

Среднесрочный индикатор Force Index

На среднесрочном периоде торговли для определения силы быков и медведей используется 13-периодной экспоненциальное среднее скользящее индикатора Force Index.

1 . Сигналы, определяющие текущий тренд. Для определения долгосрочных изменений силы продавцов и покупателей используется 13-периодная скользящая средняя. Если индикатор Force Index находится выше нулевого уровня, то это говорит о превосходстве покупателей, если же ниже нулевого уровня, то на рынке преобладают продавцы. Если же 13-периодная скользящая средняя колеблется в районе нуля, то скорее рынок является не трендовым, поэтому не стоит полагаться на трендовые индикаторы, которые, как правило, в такой ситуации дают ложные сигналы.

2 . Сигналы, подтверждающие силу текущего тренда и определяющие его окончание. Если 13-периодная скользящая средняя подымается до нового максимума, то это является подтверждением восходящего тренда, т.е. текущее направления считается сильным, а цены и дальше будут расти при больших объемах торгов. Если же 13-периодная скользящая средняя образовывается новые более низкие максимумы или вовсе пересекает сверху вниз центральную линию, то это говорит о слабости текущего восходящего тренда, при котором рост цен снижается или они растут при малых объемах торгов. Пересечение нулевого уровня сигнализирует об окончании восходящего тренда. На нисходящем тренде индикатор Force Index используется с точностью наоборот. Стоит отметить, что чем дальше показатели индекса силы от нуля, тем тренд считается сильнее.

3 . Сигналы дивергенции. Если между графиком цен и 13-периодной скользящей средней образовалась дивергенция, то это говорит о возможности открытия короткой позиции. При этом если цена достигла нового более высокого максимума, а индикатор Force Index — более низкого максимума, то это говорит о слабости покупателе, которые вскоре могут уступить свои позиции продавцам. Если же наоборот график цен образовал новый более низкий минимум, а индекс силы достиг минимума, который выше предыдущего, то слабее становятся продавцы, отдавая рынок в руки покупателей. В первом случае наблюдается бычья дивергенция и открывается позиция на продажу, а во втором медвежья дивергенция и открывается позиция на покупку.

Недостатки индикатора Force Index

Если вы используете индикатор Force Index на валютном рынке Форекс, то необходимо быть крайне осторожным в использовании его сигналов. Дело в том, что в оригинале индекс силы использует в расчете объемы торгов, которые для рынка форекс заменены на тиковые объемы, а они порой могут не совпадать с реальной ситуацией.

Индикатор Force Index – инструмент для определения тренда от А. Элдера


Индикатор Force Index – это эффективный индикатор, который пользуется большой популярностью среди опытных трейдеров. Его создателем является известный на весь мир трейдер Александр Элдер. Название индикатора дословно переводится как «индекс силы», главным его предназначением является определение силы медведей и быков.

Индикатор Force Index выдает информацию о направлении тренда, об объеме сделок, а также о характере движения ценового уровня. Предлагаю вашему вниманию еще несколько эффективных индикаторов, найти их вы можете тут и тут.

Особенности индикатора Force Index

В случае если последняя свеча на графике закроется выше предыдущей, то линия индикатора устремится вверх, если ниже, то она пойдет вниз. На движение линии индикатора Force Index оказывает также влияние объем сделок.


Элдер уверяет, что индекс силы лучше всего отражает борьбу между быками и медведями на рынке Форекс. При этом, индикатор Force Index с периодом 2 позволяет с достаточно высоким уровнем точности определить подходящие точки для входа в рынок, а с периодом 13 отображает даже незначительные колебания ценового уровня.

Индикатор Force Index рекомендуется использовать на тайм-фреймах от H1.

Индикатор рассчитывается по следующей формуле:

6,0,1,0,0


Итак, Индекс силы рассчитывается путем вычисления разницы между предыдущими значениями цены и текущими, после чего этот результат умножается на тиковый объем.

Цена закрытия последнего пара отображает, кто же все-таки одержал победу на рынке: покупатели или продавцы.

Индикатор Foreх Index интегрирован в торговую платформу MT4. Чтобы открыть его, вам необходимо перейти в директорию Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/Forex Indeх.


После этого перед вами появится такое же окно, как на картинке, представленной ниже.


Здесь есть всего 1 настройка – период, значение которой определяется в зависимости от вашей тактики ведения торгов, именно об этом мы и поговорим далее.

Как правильно использовать индикатор Force Index


Создатель индикатора рекомендовал создавать сделки на покупку в том случае, если линия индикатора с параметром 2 поднимется выше нуля, предвещая тем самым скорую коррекцию тренда. Сделку на покупку рекомендуется открывать сразу после закрытия первой свечи после выхода линии индикатора Force Index в плюсовую зону.


Сделку на продажу рекомендуется открывать как только линия индикатора опустится ниже нулевого уровня, а на графике закроется первая свеча. При этом, нужно следить за направлением тренда на более высоком тайм-фрейме, чтобы всегда входить в рынок по направлению тренда, а не против него.

Индикатор с периодом 2 не рекомендуется использовать на сильно больших тайм-фреймах, так как он будет выдавать большое количество ложных сигналов. Во избежание этого рекомендуется использовать его в паре с другими индикаторами.

Если линия индикатора колеблется возле нулевого уровня и постоянно пересекает его, то это говорит о том, что на рынке флэт. В это время, конечно же, лучше не использовать данный индикатор.

Если вы решили использовать данный индикатор для ведения торгов, рекомендую вам использовать валютные пары с высокой волатильностью. Для этого заранее выберите валютную пару, узнайте в какое время суток она активна и только тогда приступайте к торговле.

Предлагаю вашему вниманию еще один способ применения индикатора Force Index. Речь идет о входе в рынок при дивергенциях. Для этого вам необходимо внести в настройку индикатора значение 13.


Итак, обратите внимание на рисунок, представленный выше. Как вы видите, у ценового уровня появляется новый локальный максимум, в то время как линия индикатора устремляется вниз. Именно такие расхождения и являются сигналами для открытия ордеров.

18,0,0,1,0

Расхождение, представленное на рисунке, которое называется медвежьей дивергенцией, сигнализирует о возможных продажах валютной пары.

В случае если на рынке наблюдается бычья дивергенция, то есть тренд нисходящий, а линия индикатора движется вверх, это означает, что рынок обновляет локальный минимум и, скорее всего, рынок скоро сменит свое направление. Бычья дивергенция говорит о том, что на рынке происходит покупка валютной пары.

Для использования индикатора в полную силу, рекомендую установить на валютную пару Force Index и с параметром 2, и с параметром 13.


Обратите внимание на рисунок, представленный выше, если индикатор с периодом 2, говорит о том, что пора открывать сделку на покупку, а на индикаторе с периодом 13 наблюдается дивергенция, то с открытием ордера лучше пока повременить.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  STOCHASTIC OSCILLATOR ФОРЕКС

Плюсы и минусы индикатора Force Index

Согласно утверждениям опытных трейдеров, которые применяют Force Index для ведения торгов, основным его достоинством является высокий уровень точности сигналов, а также отсутствие перерисовок. Данный инструмент можно использовать для работы с любой валютной парой, самые лучшие результаты он показывает во время использования на тайм-фрейма от Н1 до H4. Несмотря на это, индикатор Force Index неплохо показывает себя и в процессе использования для ведения долгосрочных торгов.

Индикатор Force Index, как и любой другой подобный инструмент, обладает и некоторыми недостатками. Основным минусом этого инструмента является небольшое запаздывание, в некоторых случаях индикатор выдает сигнал тогда, когда он является уже очевидным. Совместное применение индикатора Force Index с другими инструментами технического анализа позволяет справится с данной проблемой.

24,0,0,0,0 25,0,0,0,1

Надеюсь, эта статья поможет вам стать действительно успешным трейдером на рынке Форекс. Подписывайтесь на мою рассылку и вы всегда будете в курсе всех эффективных индикаторов и стратегий.

Технический форекс индикатор силы Force Index [Осциллятор]

Индекс Силы (Force Index, сокращенно FRC) — технический индикатор, использующийся в том числе и Форекс трейдерами, был разработан знаменитым Александром Элдером. Как не сложно судить из названия, индикатор FRC измеряет силу быков и медведей при подъеме и спаде биржевого движения выбранного актива соответственно, тем самым проводя связь между ценой актива, его направлением, изменением динамики и объемами сделок.

Использование индикатора Force Index

Технический индикатор Force Index довольно часто применяется биржевыми трейдерами как самостоятельный фильтр, однако часто рекомендуется сглаживать его с помощью индикатора Moving Average. Сглаживание с помощью короткой скользящей средней (период 2-10) помогает определить наиболее удачные моменты для входа вы рынок и закрытия сделки. Сглаживание с помощью длинного индикатора MA (от периода 13) способствует лучшему отображению индикатором индекс Силы перемен тенденций.

Торговые сигналы форекс индикатора Force Index

Сигнал к покупке возникает при положительном значении технического индикатора FRC во время восходящей тенденции. Если индикатор форекс Force Index показал новый максимум, то мы говорим о росте бычьего настроения и дальнейшем восходящем тренде.

Сигнал к продаже возникает в обратной ситуации: когда при отрицательном значении индикатора FRC продолжается нисходящая тенденция. Показывая новый минимум, он отображает силу медведей и продолжение снижения ценового графика.

Если же новые ценовые изменения выбранного актива не были подкреплены соответствующим изменением индикатора FRC, то стоит ожидать разворот текущей тенденции.

Формула расчета индикатора Force Index

Сила направленного движения рынка определяется его волатильностью и объемом совершения сделок. Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то мы имеем восходящий тренд и, как следствие, положительное значение индикатора Force Index. В обратном случае, значение индикатора силы будет отрицательным. Чем больше различия в ценах закрытия соседних баров, тем сильнее сила тренда. Кроме того, рост объема сделок также прямо пропорционально влияет на рост индикатора силы.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) — MA (ApPRICE, N, i-1))

— FORCE INDEX (i) – значение силы текущего бара;
— VOLUME (i) – объем совершенных сделок текущего бара;
— MA (ApPRICE, N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов: простая, экспоненциальная, взвешенная или сглаженная;
— ApPRICE — примененная цена;
— N — период сглаживания;
— MA (ApPRICE, N, i-1) — любая скользящая средняя предыдущего бара.

Yuriy Fedorov

Не плохо разбираюсь в тематике биржевого рынка, автоматизировал и протестировал множество различных торговых систем.

Индикатор Force Index (Индекс силы) описание и применение

Индикатор Force Index (FRC) — Индекс Силы – эффективный осциллятор, с помощью которого определяют силу покупателей/продавцов в периоды подъема/спада ценового движения.

Разработчиком данного инструмента является авторитетный американский трейдер А.Элдер, в свое время эмигрировавший из Советского Союза. Помимо авторства Индикатора Силы, на его счету создание знаменитой Системы Трех Экранов и еще несколько популярных технических индикаторов.

Описание Force Index (Индикатор Индекс Силы Элдера)

  • Главными компонентами Индекса силы являются величина и вектор ценового движения, а также объем рынка за конкретный период.

Если нынешняя цена закрытия превысила вчерашнюю, значит — сила положительная (этот день выиграли покупатели-«быки»). Когда показатель ниже, она — отрицательная (победили продавцы-«медведи»). Объем отражает степень вовлеченности игроков. От его величины напрямую зависит вероятность продолжения тренда. Чем значительнее различие цен и больше объем, тем мощнее сила.

«Сырой» индикатор Force Index представляет собой гистограмму, столбики которой располагаются относительно нулевой линии. Если рынок закрылся выше, чем вчера, индекс имеет плюсовое значение и наоборот. С учетом того, что такая гистограмма очень неровная, ее сглаживают экспоненциальной MA. Период скользящей равен либо двум (краткосрочный индекс), либо тринадцати дням (среднесрочный).

Торговля с краткосрочным индексом Силы Элдера

EMA за двухдневный период отображает краткосрочные изменения сил покупателей и продавцов. Это очень чувствительный индикатор, поэтому его в основном используют, чтобы уточнять сигналы, получаемые от других аналитических инструментов.

При наличии восходящей тенденции снижающееся EMA показывает наиболее интересные моменты для покупки. Движение вверх при падающем тренде позволяет увидеть перспективные точки продажи. А. Элдер рекомендует трактовать сигналы краткосрочного Force Index следующим образом:

  • Покупать при восходящей тенденции, если EMA пошло вверх, пребывая в минусовой области.
  • Продавать (закрыть позицию) при нисходящей тенденции, если EMA оказалось в плюсовой зоне и развернулось вниз.
  • Дивергенция «быков» (цены обновляют минимум, а индекс растет) является сигналом к покупке.
  • «Медвежье» расхождение (не подтверждается новый ценовой максимум) призывает к продаже.

Когда во время восходящей тенденции отрицательное EMA разворачивается вверх,

заказ на покупку размещается над максимумом дня. Если движение в этом направлении продолжилось, трейдер входит в игру на повышение. Заказ понижается на один тик, если после роста наблюдается некоторое падение. Как только он начинает действовать, ставится стоп на уровне сегодняшнего или вчерашнего минимума (где ниже).

Положительное EMA при падающем тренде –

Добавлять к покупке можно каждый раз, как график опускается под нулевую линию. Когда он пересекает ее вверх, можно дополнительно продавать. Если EMA достигает месячного минимума/максимума, велика вероятность дальнейшего падения/роста цен. Это признак того, что позиции покупателей или продавцов в данный момент особенно сильны и, судя по всему, продолжат укрепляться.

Торговля со среднесрочным Индексом Силы

Тринадцатидневное ЕМА отображает долгосрочные перемены в соотношении сил «медведей» и «быков». Для этого Индекса А.Элдер тоже сформулировал несколько постулатов.

Если плюсовое ЕМА обновляет дневной максимум, значит, восходящий тренд стабилен и можно покупать.

По мере старения, когда объем начинает падать либо замедляется рост цен, он постепенно затухает. После того, как скользящая средняя опускается ниже нулевой отметки, она говорит о том, что хребет «быков» сломан, то есть, пришло время длительного доминирования «медведей». Соответственно, обновление дневного минимума при нахождении EMA в минусовой зоне означает наличие сильной нисходящей тенденции и актуальность продажи. Когда со временем происходит пересечение центральной линии снизу, ломается уже хребет «медведей».

Долгое пребывание скользящей в районе нулевой отметки свидетельствует о том, что рынок пребывает в состоянии флета.

Дивергенция «быков» возникает при нисходящем тренде в момент, когда обновление очередного ценового минимума не было подтверждено индикатором. Это является признаком ослабевания тенденции и высокой вероятностью ее разворота/коррекции. Стоит задуматься о покупке. «Медвежья» дивергенция при растущем тренде – это сигнал к продаже. Она образуется, когда на новый максимум цены Elder Force Index реагирует снижением.

Принятие решения о закрытии позиции определяется стратегией игрока. Если она краткосрочная, продажа при плюсовом EМА осуществляется практически сразу после того, как будет преодолена нулевая линия. Аналогичным образом поступают в отношении сделки на покупку – уходят, когда скользящее среднее из минуса вышло в область положительных значений. Долгосрочный трейдер отказывается от сохранения позиции, только окончательно удостоверившись в развороте тренда или при формировании сильной дивергенции.

Заключение

При работе на рынке Forex или другом рынке, где применяется тиковый объем сделок, помните, что в расчете Индекс Силы учитывается объем денежный.

То есть, работая на коротких таймфреймах трейдер рискует пропустить момент, когда в игру вступят большие игроки. Их крупные сделки могут элементарно затеряться среди множества мелких контрактов остальных игроков. Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется использовать периоды не короче дневных, чтобы объемы успевали уравновеситься.

Относительным недостатком индикатора Elder Force Index можно назвать запаздывание сигналов, однако это характерно для подавляющего большинства современных осцилляторов. Минимизировать проблему можно, применив дополнительные средства анализа. В остальном — это удобный и простой в управлении индикатор, который способен хорошо вписаться в любую торговую систему.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикатор Force Index

Force Index (Индекс Силы) – это, пожалуй, один из самых удачных примеров сочетания разных подходов к анализу графика в рамках одного индикатора. Автором Force Index является знаменитый трейдер Александр Элдер, знакомый читателям моего блога по стратегии «3 Экрана Элдера». При создании индикатора Индекса силы Элдер опирался на такие важные факторы как:

  • Направление движения цены,
  • Диапазон движения цены,
  • Объемы денежных средств, задействованные в этом движении.

Индикатор Force Index помогает подтвердить силу быков (покупателей) при восходящем движении рынка и силу медведей (продавцов) при нисходящем движении рынка.

Описание индикатора Force index

Индикатор Индекс силы или, как его еще называют, Elder Force Index достаточно популярен среди трейдеров и является встроенным по умолчанию в большинство терминалов технического анализа. Вы без труда сможете найти его на живом графике, в МТ4 или ТОС. Визуально индикатор Elder Force Index представляет собой линию, колеблющуюся возле нулевой отметки. Что нам это даёт? По положению этой линии мы можем определить, кто преобладает на рынке – продавцы (график пойдет вниз) или покупатели (график пойдет вверх). Но обо всем по порядку.

Итак, как же пользоваться Индексом силы Элдера? Существует два основных типа сигналов для бинарных опционов, которые показывает Force Index:

  • Если линия Force Index пересекает уровень 0 снизу-вверх – это сигнал того, что на рынке начали преобладать быки (покупатели) и можно сделать ставку на дальнейшее повышение графика (call),
  • Если линия Force Index пересекает уровень 0 сверху-вниз – это сигнал того, что на рынке начали преобладать медведи (продавцы) и можно сделать ставку на дальнейшее понижение графика (put).

Стратегия использования

По умолчанию в настройках индикатора стоит количество периодов равное 13. Для того чтобы сделать индикатор более чувствительным и получать больше сигналов для бинарных опционов, многие трейдеры снижают этот параметр до 2.

Однако всем известно, что с уменьшением параметров индикатора количество прибыльных сигналов существенно падает. Для того чтобы этого избежать и отфильтровывать убыточные сделки, можно добавить на график скользящую среднюю с периодом 20:

  • Если график растет и находится над скользящей средней, то сигналы на открытие call опционов можно рассматривать после пересечения индикатором Force Index нулевой отметки снизу-вверх;
  • Если график падает и находится под скользящей средней, то сигналы на открытие put опционов можно рассматривать после пересечения индикатором Force Index нулевой отметки сверху-вниз.

Force Index является чрезвычайно полезным индикатором, который помогает подтвердить или опровергнуть силу тренда. Кроме того, используя Force Index с небольшими параметрами, можно весьма успешно ловить откаты графика и находить выгодные точки для входов в прибыльные сделки. Эти свойства позволяют использовать индикатор Индекс силы для фильтрации сигналов абсолютно любой стратегии (как трендовой, так и разворотной). Итак, как я писал в начале статьи, индикатор Индекс силы Элдера является встроенный, однако если по какой-либо причине вам нужно скачать, вы можете сделать это по ссылке ниже.

Индикатор Force Index от Александра Элдера — разбираем в нюансах

Мир трейдинга и технического анализа постоянно развивает новые пути и методы изучения рынка и создает новые техники и индикаторы. Александром Элдером был разработан технический индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) и сегодня речь будет именно о нем. Этот индикатор измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде. Он связывает воедино направление цены, ее перепады и объем сделок. В этом материале мы разберемся в нюансах индикатора и стратегиях его применения в трейдинге.

Характеристики индикатора

Платформа: MetaTrader4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: от H1 и выше
Время торговли: любое
Тип индикатора: осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari , Roboforex , Amarkets

Описание индикатора

Тремя составными частями Индекса Силы являются основные компоненты рыночной информации: направление изменения цены, размер ценового движения и объем торгов. По мнению автора, когда Индекс Силы сглаживается скользящими средними (MA), результат этих измерений может с достаточной точностью определить значительные изменения в балансе сил между быками и медведями. Считается, что Индекс Силы является одним из лучших индикаторов, в которых скомбинированы показатели цены и объема в единую величину.

Совокупность всех трех значений представляется в числовом и графическом видах и позволяет определить силу быков при повышательном движении и силу медведей при понижательном. Чем значительнее разность цен и большее количество сделок заключается, тем существеннее сила. Если текущий бар закрывается по цене выше предыдущей, то сила положительна. Если ниже — то сила отрицательна. Фактически определяется разница текущей цены и предыдущего закрытия для выявления преобладания группы покупателей или продавцов. Для более точной информации используется объем торгов.

Обычно действительно мощные тренды начинаются не только пробитием предыдущего ценового диапазона, но и повышенным объемом, подтверждающим решимость профессионалов действовать в направлении тенденции. Подтверждением восходящей тенденции при этом является рост 13-периодной скользящей индикатора до нового максимума. Если же индикатор Force Index достиг нового максимума, то это с большой вероятностью говорит о продолжении восходящего тренда. Если наблюдаются менее высокие максимумы на 13-периодной скользящей индекса силы, которые вскоре пересекут сверху вниз центральную линию, то это говорит о слабости восходящего тренда и менее интенсивном росте цен. В этом случае покупатели уступают позиции продавцам.

Если же объем торгов мал, то есть цены изменяются по инерции, без вливания средств профессионалами, и такой тренд долго не протянет. Индекс силы при этом изменяется слабо, показывая, что группа участников, сформировавших текущее закрытие, не так уж и сильна.

История индикатора

Русский эмигрант в США Доктор Александр Элдер, один из самых авторитетных трейдеров в мире, является довольно известным создателем нового поколения технических индикаторов. Одним из его индикаторов является Индекс Силы.

Свои идеи он описал в книге, которая стала бестселлером – «Как играть и выигрывать на бирже». Индикатор считается относительно новым, не совсем классическим, ведь книга вышла в свет в 1993 году.

Настройки индикатора

Настроек у индикатора всего три – период усреднения, метод сглаживания и цена, участвующая в его расчете.

Установки по умолчанию – период 13, метод усреднения – простой, и цена закрытия свечи.

Расчет и формула индикатора

Сила каждого движения рынка определяется его направлением, размахом и объемом. Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) — MA (ApPRICE, N, i-1)), где:

FORCE INDEX (i) — Индекс Силы текущего бара;
VOLUME (i) — объем текущего бара;
MA (ApPRICE, N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов:
простая, экспоненциальная, взвешенная или усредненная (сглаженная);
ApPRICE — примененная цена;
N — период сглаживания;
MA (ApPRICE, N, i-1) — любая предыдущего бара.

Таким образом, Индекс Силы вычисляется вычитанием предыдущей цены закрытия из текущей и умножением полученного результата на объем (на forex это тиковый объем). Если цена закрытия текущего периода выше цены закрытия предыдущего периода, то сила рынка является положительной. Если цена закрытия текущего периода меньше цены закрытия предыдущего периода, то сила рынка отрицательна. Получается, что величина силы рынка определяется не только направлением и величиной движения, но и объемом.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ЛУЧШИЙ ТОРГОВЫЙ РОБОТ WSFR EVO ДЛЯ ФОРЕКС

Чем больше был объем при одинаковой разности текущей и предыдущей цены, тем больше эта сила в абсолютном значении. Получается, что и сильное изменение цены на малых объемах и небольшие изменения цен на больших объемах могут приводить к одинаковому изменению значения Индекса Силы.

Недостатки индикатора

Перед тем, как приступить к разбору применения индикатора для реальной торговли, необходимо обсудить основной недостаток Индекса Силы. Так как Индекс Силы Элдера использует в своей формуле объемы сделок, то применительно к валютным парам использовать Индекс Силы нужно с осторожностью. Дело в том, что в оригинале индекс силы использует в расчете именно объемы торгов, которые для рынка форекс заменены на тиковые объемы.

Из-за децентрализованного характера рынка Форекс на каждой торговой площадке свои объемы торгов и, естественно, никто не собирает эти объемы воедино. Единственное, что мы можем знать наверняка, так это количество самих сделок, то есть тиковый объем. А количество сделок и реальный объем – это разные вещи, ведь 10 совершенных сделок лотом 0,01 совсем не то же самое, что 10 сделок с объемом 100 лотов. Поэтому нередки ситуации, когда тиковые объемы не совпадают с реальными и поэтому относительно рынка Форекс Индекс Силы немного «привирает».


Использование индикатора

Что касается использования индикатора Индекс Силы, то оно довольно многогранно. При этом используют в основном для анализа два индикатора с разными периодами:

Двухдневное экспоненциальное скользящее среднее Индекса Силы используется для определения Силы продавцов и покупателей в краткосрочном периоде, в то время, как 13-дневное используется для анализа среднесрочной тенденции.

Сигналы определения текущего тренда

Мы можем определить долгосрочные изменения в силе продавцов и покупателей, используя 13-периодную скользящую от Индекса Силы. Индекс Силы длинного периода указывает на превосходство покупателей, когда находится над центральной линией. Когда же он ниже нуля, сильнее являются продавцы.

Если же 13-периодный индикатор колеблется в районе нуля, то скорее всего рынок является не трендовым, поэтому не стоит полагаться на трендовые индикаторы, которые, как правило, в такой ситуации дают ложные сигналы.

Сигналы определения силы тренда и вероятности его завершения

Индекс силы может указывать на окончание тренда:

  • Окончание восходящего тренда при изменении знака индикатора с положительного на отрицательный и расходящихся направлениях цены и индикатора;
  • Окончание нисходящего тренда при изменении знака индикатора с отрицательного на положительный и сходящихся направлениях цены и индикатора.

Если индикатор Force Index показывает боковое движение, то это говорит о том, что изменение цены на графике исследуемого периода не подтверждается падением или ростом объема торгов, что можно интерпретировать как вероятность разворота текущей ценовой тенденции. Также о развороте тренда может говорить боковое движение индикатора, при котором наблюдается высокий объем торгов и небольшое изменение цен.

Когда 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает нового максимума, восходящий тренд можно считать подтвержденным. Такое поведение индикатора означает, что текущее движение имеет силу, и цены и дальше будут расти на большом объеме. Когда восходящий тренд начинает терять силу, цены либо растут более медленными темпами, либо этот рост происходит на значительно более тонком объеме. В этом случае 13-периодная скользящая Индекса Силы показывает все более и более низкие максимумы и в конце концов пересекает центральную линию сверху вниз. Это и будет окончательным сигналом того, что восходящий тренд исчерпал себя.

В целом, можно сказать, чем дальше показания индикатора находятся от нулевой отметки, тем сильнее текущий тренд.

Сигналы на совершение сделок

При использовании совместно с коротким Индексом Силы других, следующих за трендом индикаторов, его эффективность может быть значительно увеличена. Например, при использовании любого другого следующего за трендом индикатора для идентификации восходящего тренда, можно найти наилучшие точки для покупки, когда двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы падает. Когда другой трендовый индикатор показывает нисходящую тенденцию, растущая двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы покажет наилучший момент для принятия решения о продаже.

Для того чтобы найти краткосрочный откат внутри растущего тренда, подождите, пока двухдневная экспоненциальная скользящая средняя от Индекса Силы выйдет в отрицательную зону. Эта точка, которая, скорее всего, будет локальным минимумом среднесрочного тренда, является идеальной для покупки.

Можно установить отложенный ордер на покупку чуть выше максимума свечи, на которой 2-дневная скользящая от Индекса Силы ушла в отрицательную зону при наличии сильного восходящего тренда. В этом случае вы будете защищены на случай падения цен, поскольку ваш ордер не будет исполнен, с другой стороны, если, как и ожидается, восходящий тренд получит продолжение, ордер будет исполнен, и вы получите позицию в направлении сильного восходящего тренда.

Определение локальных откатов тренда для добавления к существующей позиции

Короткую скользящую среднюю от Индекса Силы также можно использовать для добавления к уже открытой позиции на покупку или продажу. Вы можете добавлять к своей позиции на покупку каждый раз, когда Индекс Силы на сильном восходящем тренде выходит в отрицательную зону и добавлять к короткой позиции каждый раз, когда Индекс Силы на нисходящем тренде становится положительным.

Сигналы закрытия существующей позиции

Для решений, когда выйти из длинной или короткой позиции двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы имеет решающее значение. Если краткосрочный спекулянт покупает, когда двухдневная скользящая от Индекса Силы находится в отрицательной зоне он, соответственно, должен продавать, когда она становится положительной. Если трейдер открывает короткую позицию, когда индикатор находится в положительной зоне он должен закрывать позицию, когда скользящая средняя становится отрицательной. Таким образом, можно ловить локальные экстремумы для наиболее выгодных выходов из уже существующей позиции.

На рисунке выше продемонстрирована именно такая торговля. Мы определили, что долгосрочный тренд на рынке бычий. Затем мы при помощи пересечений 13 и 21 ЕМА выявляем периоды краткосрочного тренда вверх. А сами сигналы на вход генерируются, когда Force Index на закрытии дневной свечи опускается ниже нулевой линии. Выход осуществляется на закрытии дневной свечи, если Индекс Силы оказался выше нуля.

На выбранном ближайшем периоде с 23 марта 2020 года по такой системе было совершено 16 сделок по валютной паре GBPUSD. Пять из них оказались убыточными, принеся 347 пунктов убытка, одна закрыта с нулевой прибылью, остальные 10 принесли 666 пунктов. В общей сложности было заработано 319 пунктов. Конечно, эта система далека от совершенства, но она проста и полностью механистична – от трейдера требуется только раз в день заходить в терминал для поиска сигналов, которые к тому же совершенно явно определены. Тем более стоит помнить, что валютная пара не одна, и система вполне неплохо работает на любой валютной паре. Вот, например, USDCAD:

За тот же период совершено 17 сделок, 13 из них закрылись с общей прибылью в 1261 пункт и 4 убыточных с убытком 624 пункта. В целом по паре мы в плюсе на 637 пунктов. Тут вы можете заметить несколько довольно крупных убытков. Их можно было бы избежать или минимизировать, используя установку стоп-лосса сразу за экспоненциальными скользящими средними. Дополнительно улучшило бы систему подтягивание стопа вслед за более медленной ЕМА21, а также перевод в безубыток после нахождения в рынке в течение 5 дней. Стратегия примерно одинаково работает на всех валютных парах с одними и теми же настройками, поэтому привожу сводный тест выборочно взятых наугад валютных пар:

Основной тренд определялся исходя из нахождения цены выше или ниже ЕМА100, краткосрочный тренд – по взаимному расположению ЕМА21 и ЕМА13. И, конечно же, применялось основное правило входа в позицию и выхода из нее, описанное выше. Вход осуществлялся двумя ордерами. Для обоих из них стоп-лосс определялся исходя из 3хATR, тейкпрофит первого ордера равен 60% от величины стопа, второй ордер без тейкпрофита. При этом оба ордера закрывались по вышеописанному правилу. Если условия для выхода не наступало, после закрытия первого ордера по Тейкпрофиту, включался трейлинг-стоп, подтягивающий стоп-лосс по ЕМА21 на небольшом расстоянии от нее (3-5 пунктов). Усовершенствованный вариант этой торговой идеи вы можете изучить на форуме.

Система вполне годится как для ручной, так и для автоматизированной торговли. При этом она очень проста и имеет довольно большой потенциал для модернизации опытными трейдерами. Например, можно заменить простой фильтр долгосрочного тренда более эффективным, также можно использовать доливки по мере накопления профита на внутридневных графиках (на часовых, например). Вот простой пример доливок по индикатору Stochastic Oscillator к первоначальной сделке по паре USDCAD, рассмотренной ранее:

Также можно поэкспериментировать и с фильтром краткосрочного тренда. Например, использовать предложенный выше способ, основанный на нахождении Force Index(13) выше или ниже нулевой линии.

Сигналы дивергенций

Дивергенция — это расхождения в динамике индикатора и цены. Она характерна для большинства осцилляторов (индикаторов, колеблющихся в диапазоне) и считается признаком разворота движения. Бычья дивергенция возникает, когда ближайшие минимумы цены понижаются, а соответствующие локальные минимумы индикатора повышаются. Бычья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вверх.

Медвежья дивергенция возникает, когда максимумы цены повышаются, а соответствующие вершины индикатора понижаются. Медвежья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вниз.

Если более высокий максимум гистограммы 13-периодной скользящей Индекса Силы говорит о значительной вероятности продолжения текущего восходящего движения, то бычья дивергенция между 13-периодной скользящей Индекса и ценой является сильным сигналом для открытия коротких позиций. Таким образом, если цены достигают еще одного более высокого максимума, а 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает более низкого максимума, это значит, что покупатели теряют контроль над рынком и продавцы готовы заступить на их место и взять власть в свои руки.

При использовании дивергенций в качестве сигналов для открытия сделки необходимо наличие дополнительных подтверждений. Во время сильного тренда на рынке, не смотря на дивергенции, цена может длительное время продолжать двигаться в направлении основного движения.

Заключение

Использование индикатора Force Index — это пример построения торговой системы из одноименных индикаторов с применением различных параметров (чем достигается получение различных свойств индикатора). Индекс силы работает несколько лучше на волатильных инструментах, так как умножение объема происходит на разницу цен закрытия свечей. При работе на рынке Forex или другом рынке, где применяется тиковый объем сделок, помните, что в классическом расчете Индекс Силы учитывает денежный объем.

Работая на коротких таймфреймах, трейдер рискует пропустить момент, когда в игру вступят большие игроки. Их крупные сделки могут элементарно затеряться среди множества мелких контрактов остальных игроков. Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется использовать периоды не короче дневных, чтобы объемы успевали уравновеситься. В остальном Force Index — это удобный и простой в управлении инструмент, который способен хорошо вписаться в любую торговую систему. Если вас заинтересовал Индекс Силы, то на форуме по ссылке ниже вы найдете еще немного полезной информации по нему, в том числе и множество различных модификаций этого замечательного индикатора.

ИНДИКАТОР ФОРЕКС INDEX

Технический индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) был разработан Александром Элдером и измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде. Он связывает основные элементы рыночной информации: направление цены, ее перепады и объем сделок. Данный индекс можно использовать в чистом виде, однако лучше его сгладить с помощью скользящей средней. Сглаживание с помощью короткой скользящей средней (автор предлагает использовать 2 периода) помогает найти благоприятные моменты для открытия и закрытия позиций. Если же сглаживание производится с помощью длинной скользящей средней (например, 13-периодной), то индекс выявляет перемены тенденций.

Покупать желательно тогда, когда во время тенденции к повышению Force Index станет отрицательным (упадет ниже нулевой линии).

Поднимаясь до новой высоты, индикатор сигнализирует о продолжении тенденции к повышению.

Сигнал к продаже поступает, когда во время тенденции к понижению Force Index становится положительным.

Падая на новую глубину, Индикатор Силы сигнализирует о силе медведей и продолжении тенденции к понижению.

Если изменения цен не подкреплены аналогичным изменением объема, то Force Index остается на одном уровне, что предупреждает о близком развороте тенденции.

Расчет
Сила каждого движения рынка определяется его направлением, размахом и объемом. Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) — MA (ApPRICE, N, i-1))

где:
FORCE INDEX (i) — Индекс Силы текущего бара;
VOLUME (i) — объем текущего бара;
MA (ApPRICE, N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов:
простая, экспоненциальная, взвешенная или усредненная (сглаженная);
ApPRICE — примененная цена.
N — период сглаживания.
MA (ApPRICE, N, i-1) — любая скользящая средняя предыдущего бара.

Стратегии Торговли Форекс Индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC)

Среднесрочный Force Index

По мнению А.Элдера, 13-периодный индекс силы очень хорошо показывает в среднесроке, кто сейчас правит на рынке – быки или медведи. Если индекс силы (13) выше средней линии, на рынке преобладают быки, ниже средней линии – медведи. Если индекс постоянно плетется возле средней линии, пересекая ее по несколько раз, это указывает на то, что на рынке нет тенденции. Новый максимум выше средней линии указывает на подтверждение восходящего тренда. Соответственно новый минимум ниже средней линии подтверждает нисходящую тенденцию. Когда по мере роста (падения) цен, индекс силы (13) начинает давать уменьшающие экстремумы, т.е. по сути, формируется дивергенция/конвергенция, это говорит о том, что текущая тенденция теряет свою силу и вскоре возможен разворот. Графически это выглядит следующим образом:

т.1 – индекс силы пересекает линию нуля, первый признак нисходящей тенденции;
т.2 – индекс силы делает новый минимум ниже средней линии, подтверждая нисходящий тренд;

Видно, как падающие цены на графике не подтверждаются новыми нисходящими минимумами на индикаторе, создавая медвежью конвергенцию (схождение). Тренд начинает истощаться.

т.3 – индекс становится положительным, первый признак того, что тренд сломан;
т.4 – новый пик выше нуля и выше т.3, подтверждение того, что текущий медвежий тренд завершен.

Для ситуации с восходящим трендом, все происходит зеркально.

Краткосрочный Force Index

Также стоит упомянуть и о 2-х дневном индексе силы, который А.Элдер использовал для открытия и закрытия позиций. Психология такого периода заключается в следующем: если цена закрытия сегодня выше чем вчера, это значит, что день за быками, если цена закрытия сегодня ниже чем вчера, дневную битву выиграли медведи. Это очень “чувствительный” период, поэтому его стоит использовать только в паре с более длинным периодом или же с другими индикаторами определения тенденции. Этот период Элдер использовал, как вход по тренду после небольшого отката. Основное правило при работе с 2-периодным индексом силы звучит следующим образом: Если тенденция повышающая, и 2-х дневный индекс силы стал отрицательным, это сигнал на покупку. Если же тренд понижающийся и 2-х дневный индекс силы стал положительный, сигнал к продаже.

В качестве примера рассмотрим тот же график, только с отработкой Force Index (2).

Зеленый пунктир – это промежуток нисходящего тренда, определенный по более длительному периоду Force Index (13). Короткий индекс, который в этом случае работал только на продажи, дал довольно неплохие сигналы на вход. Для восходящего тренда все происходит с точностью наоборот. Можно еще учитывать расхождение/схождение и на 2-периодном индексе, на графике выше оно также просматривается.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ФОРЕКС ЧТО ДЕЛАТЬ

Вывод: индикатор является довольно сильным инструментом в определении силы рынка. Из недостатков можно отметить лишь тиковый объем на рынке Forex, который не позволит работать Force Index в полную силу и не покажет истинную интенсивность рынка. Учитывая этот факт, трейдеры довольно часто используют индекс силы с другими инструментами технического анализа.

Индикатор Force Index (индекс силы)

Индикатор Force Index (индекс силы) – это один из самых важных инструментов, которые могут быть у трейдера. Почему? Именно данный индикатор покажет Вам, насколько сейчас сильны медведи на нисходящем тренде, а также были на восходящем.

Чем это поможет Вам? Вы сможете торговать еще более эффективно!

Сам по себе Force Index для большинства трейдеров является помощником, который помогает определить зону покупки (или продажи), а также сигнализирует трейдеру о продолжении/изменении тенденции, если цена изменилась на маленьком объеме.

Индикатор индекс силы был разработан Александром Элдером, что, соответственно, уже говорит нам о том, что инструмент, как минимум, рабочий. Ведь инструменты Элдера уже долгое время используются трейдерами по всему миру.

Индекс силы Элдера подразумевает сразу два вида применения – и на краткосроке, и на среднесроке. Стоит отметить, что данный инструмент Вы сможете с легкостью использовать с одной из наших стратегий – «Форекс без риска».

Как пользоваться Force Index?

Данный технический инструмент, как и многие другие, можно совмещать с различными индикаторами на валютном рынке. Один из самых эффективных вариантов для Force Index является совместимость с короткой и длинной скользящей средней.

Индекс силы использует короткую среднюю для нахождения наилучших точек входа и выхода, а длинная позволяет спрогнозировать будущее направление тенденции.

Индикатор индекс силы Элдера изначально является стандартным инструментом в торговой платформе MT4, поэтому его установка действительно проста и понятна.

Дивергенция и конвергенция

Индикатор индекс силы, по аналогии со множеством других, дает трейдеру две группы сигналов – изменение тенденции на восходящую и нисходящую.

Соответственно, если Вы хотите узнать, как пользоваться индексом силы Элдера, необходимо заострить внимание на данном моменте.

Начнем с дивергенции

Представьте, что на графике Форекс проведены две линии. Мы увидим, что направление цены и индикатора различаются. Force Index индикатор в данном случае говорит нам о том, что тенденция восходящая, но на данный момент она находится на стадии корректировки – необходимо искать точки входа.

Конвергенция

Если Вы видите, что направление цены и Force Index одинаковое – перед нами нисходящий тренд. Необходимо открывать позиции на продажу.

Индикатор Force Index обладает следующими сигналами:

  1. Покупка – на рынке восходящая тенденция, но показатели индикатора Форекс меньше нуля. Соответственно, Force Index пересекает нулевой уровень, закрепляется – мы покупаем.
  2. Продолжение восходящего тренда – все числовые показатели Force Index поднимаются выше.
  3. Продажа – на рынке нисходящий тренд Форекс, те же показатели индикатора поднимаются вверх – выше нуля. Видим, что произошло пересечение, а после закрепление – продаем.
  4. Продолжение нисходящего тренда — индикатор Force Index опускается еще ниже, «берет» новую глубину.
  5. Изменение тренда – если мы видим, что данный технический инструмент располагается на одном и том же уровне, но цены меняются. Здесь же стоит учитывать и объемы – их изменчивость на очень маленьком уровне.

Задайтесь вопросом: а в чем же заключена сила рынка? Ответ – направление, объемы и его размах. Соответственно, если видим, что прошлый объем располагается ниже текущего – сила рынка положительна. Если все происходит наоборот – сила отрицательная. Считается, что в разнице между ценой и объемом заключается сила рынка – чем она больше, тем рынок сильнее.

Индикатор индекс силы используют следующую формулу для расчетов:

RAW ForceIndex(i) = VOLUME(i) x (MA(Price,X,i) – MA(Price, X, i-1));

  • RAW ForceIndex(i) – это, соответственно, и является индексом силы настоящего объема;
  • MA(Price,X,i) – это одна из четырех скользящих: простая, экспоненциальная, усредненная или линейно-взвешенная.
  • VOLUME(i) – непосредственно объем торговли;
  • Price – цена;
  • X – сглаживающий период.

Торговля по индикатору Force Index

Думаю, каждый из Вас знает, что валютный рынок делится на трендовое и флетовое движение.

Тренд – это движение цены, имеющее четкое направление. Сам по себе тренд обладает двумя фазами – движение по нему и против.

Индикатор индекс силы как раз и помогает трейдеру открывать позицию именно в моменты движения против тренда. Ведь именно в эти моменты вероятность получения большей прибыли наиболее высока.

Еще сам А. Элдер говорил публике, что его индикатор, если его использовать в торговле по среднесроку, показывает наиболее правильно «правителя» рынка – медведя или быка. Если мы видим, что сам индикатор Force Index находится где-то выше средней его линии – хозяевами рынка являются быки, а если ниже, то медведи.

Но что происходит, если сам индикатор располагается около самой средней линии, пересекая ее вверх-вниз? Соответственно, отсюда мы узнаем, что тренда сейчас нет.

Запомните: если Вы хотите, чтобы восходящий тренд подтвердился, то дождитесь достижения нового максимума индикатором. Именно в данном случае можно быть уверенным, что тренд сейчас набирает силу и, соответственно, цена будет подниматься дальше.

Если же тренд теряет силу, то возможно два варианта развития событий:

  1. Сама цена будет расти медленнее.
  2. Непосредственно сам рост цены будет происходить на тонком объеме.

Индикатор Индекс силы, кстати говоря, с легкостью покажет и спад силы тренда! Вы сразу же увидите на графике уходящие вниз максимумы, которые в итоге пересекут среднюю линию сверху-вниз. Тогда-то мы и увидим окончание восходящей тенденции.

Сразу же отметим, что индикатор Force Index отлично справляется и в торговле на краткосроке. Возьмем в пример период равный двум дням. Почему? Как правило, именно он используется чаще всего для входа/выхода из сделок. Если мы видим, что цена закрытия за сегодня выше вчерашней, то делаем вывод, что рынок сейчас «бычий». Если видим обратную ситуацию, то «медвежий». Конечно, данный временной промежуток обладает одним большим недостатком – он достаточно чувствительный.

Профессионалы, как правило, для того, чтобы это сгладить, используют различные иные индикаторы, которые позволяют определять тренд на рынке.

Соответственно, появляется следующий алгоритм действия: если Вы видите, что технические инструменты указывают на восходящую тенденцию, то входим в бай только тогда, когда Force Index проходит вниз. И, понятное дело, наоборот – если индикатор указывает на нисходящую тенденцию, то входим на продажу в моментах, когда «Индекс силы» направляется вверх. Следуя данным правилам, Вы сможете получать еще больше прибыли с каждой сделки.

Перед тем, как пользоваться индексом силы Элдера, Вы должны понимать, что этот период в два дня является определяет большее значение именно тогда, когда Вы пытаетесь найти, где закрыть позицию.

Если Вы открываете короткую позицию, а наш сегодняшний индикатор располагается выше нуля, то выйти из сделки Вы должны в тот момент, когда инструмент пересечет линию, оказавшись в зоне ниже нуля. Для чего это нужно? Именно это и помогает трейдеру «ловить» максимумы и минимумы, приносящие прибыль.

Ну и, конечно, все мы должны знать, что Force Index – это одна из важнейших деталей стратегии «Три экрана Элдера».

Рассмотрим два сигнала индикатора в двухдневный период:

  1. Бай – значение индикатора должно быть отрицательным, а тенденция положительная.
  2. Селл – значение индикатора должно быть положительным, а тенденция отрицательной.

Если вы вдруг увидели, что скользящая средняя действительно очень долго находится «на нуле», то имейте ввиду, что рынок сейчас находится в боковом движении – во флэте.

Несмотря на свою высокую прибыльность, данный индикатор действительно считается одним из самых простых в использовании на валютном рынке. Force Index позволяет трейдеру смотреть, насколько изменилась цена, учитывая прошлые данные. Непосредственно на Форексе индекс силы позволит Вам определить силу тренда.

Вспоминая о недостатках, на ум приходит только тиковый объем, который имеет небольшие отличия от реального. Именно данная ситуация и «заставляет» пользоваться сторонними индикаторами.

Если говорить об установке Force Index, то здесь выделим, что он является стандартным в торговой платформе МТ4, соответственно, его процесс установки полностью аналогичен с иными торговыми инструментами.

Изначально нажимаем на «Вставка», где выбираем «Осцилляторы», а после «Force Index».

Попробуем немного подытожить все то, что было сказано выше.

Elder’s Force Index, как вы поняли, предоставляет трейдеру сразу две группы сигналов, как, соответственно, и большинство всевозможных других индикаторов. Эти сигналы на смену как восходящего на нисходящий, так и нисходящего на восходящий тренды. Как они выражены на графике? Все просто! Вам нужно следить за тем, как располагается цена относительно показаний индикатора, его линии. Если у нас схождение, то это конвергенция, а если расхождение – дивергенция.

Одного индикатора для торговли недостаточно!

Комбинация индикаторов намного эффективнее, ведь она устраняет недостатки каждого из инструментов, выдавая более точный результат по сделкам. Поэтому специально для Вас трейдеры Academyfx разработали профитную комбинацию индикаторов – это «Три экрана Элдера», «Price Action» и «Уровни поддержки/сопротивления», которая является основой стратегии «Форекс без Риска», с которой Вы подробно можете ознакомиться в разделе «ФБР».

Стратегию «Форекс без риска» можно освоить в 3 шага:

  • изучить уроки 1-5 по теме «Три экрана Элдера»;
  • изучить уроки 6-10 по теме «Price Action»;
  • изучить уроки 11-15 по теме «Поддержка/сопротивление».

Как добиться такого результата?

Изучи успешно 15 уроков в разделе «Форекс без риска» и не рискуй своими деньгами!

Индикатор Force Index. Секреты Elder-а. Хороший фильтр для стратегии

Добрый день, уважаемые читатели и посетители нашего сайта. В данной статье мы рассмотрим индикатор Force index, это действительно легендарный инструмент технического анализа, о котором обязательно стоит поговорить. Его еще часто называют индексом относительной силы, этот инструмент был разработан величайшим Alex-ом Elder-ом, нашим бывшим соотечественником. Он покорил вершины биржевого мира в США.

Зачем вообще создан этот Elder’s Force Index и каково его призвание? Основная цель инструмента состоит в том, что он должен оценивать силу покупателей на повышающемся рынке. Также он может рассматривать силу продавцов на понижающемся рынке.

По своей сути, это уникальный инструмент, который оценивает не только направление движения рынка, но и объем. В данном случае, объем выступает в роли некого фильтра, и прямым образом выдает нам своеобразный alert описать, который можно так: насколько сильны покупатели или продавцы в текущий момент времени.

В частности, представленный индикатор трейдеры очень часто использую с мувингами или любыми трендовыми индикаторами. Таким образом они могут грамотно оценить, когда стоит вливаться в текущую тенденцию и имеет ли она силу, чтобы дать хороший профит.

Да, конечно же, тиковый объем не оценивает качественную сторону, но, чтобы вы убедились в том, что и тиковый объем имеет свою ценность, можно провести один эксперимент. В данном случае, вы можете установить тиковый объем на график, и посмотреть объемы по фьючерсным контрактам, например, в платформе thinkorswim.

Я вас уверяю, вы будете удивлены, но в большей мере все показатели будут похожими. Да, конечно, некоторые нюансы будут, но нам важно смотреть картину в целом, а в данном случае, особых отличий вы не найдете. Соответственно, грамотная оценка объемов может дать серьезное понимание того, что сейчас происходит в рамках рынка. Забегая вперед, читаем про индикатор уровней Ганна.

7,0,1,0,0

Детальнее про Elders Force Index

Как я уже говорил, Force Index серьезно недооценен среди трейдеров, я подозреваю, что это связано с тем, что использовать его на практике не очень-то и просто. Кроме того, новички не знают нюансы использования этого инструмента, чтобы получать стабильную прибыль.

Хочу сразу отметить один важный момент, Force Index есть смысл использовать только в качестве дополнительного фильтра и я сейчас объясню почему. Дело в том, что представленный инструмент оценивает силу рынка, но при всем при этом он не всегда показывает нам, когда можно четко влиться в сторону сильной тенденции.

Я бы его коопериовал совместно с другими трендовыми инструментами. Кроме того, я заметил одну интересную вещь, что Force Index прекрасно сочетается с классическими уровнями поддержки и сопротивления. Фактически, когда цена подходит к одному из уровней, мы заранее не можем знать, как цена себя будет здесь вести.

Цена может отскочить, может пробить, может пробить уровень ложно, в общем, вариантов очень и очень много. Посредством force index, мы можем теоретически проверить силу текущего уровня. Конечно же, сто процентного результата вам никто не даст, тем не менее, этот прием очень часто отрабатывается. Дополнительно об уровнях можно прочесть на страницу про Murrey Math или уровни Мюррея.

Замечу, что использовать Force Index нужно только на крупных интервалах, минимум на М30. Почему? Дело в том, что на низких интервалах тенденции и объемы по ним достаточно слабы, соответственно, инструмент просто не сможет оценить настроение рынка в глобальном масштабе. Кроме того, многие трейдеры используют этот инструмент неправильно.

При создании Force Index Elder руководствовался тем, что сила того или иного движения на рынке напрямую зависит от объема, который был вложен в это движение. Кроме того, глобальные тренды не меняются по щелчку пальца, цена инертна по отношению к объему, соответственно, вероятность того, что тенденция продолжится, всегда больше, чем она развернется.

Теперь давайте поговорим с вами о том, как использовать этот инструмент непосредственно на практике.

Использование на практике

Кому-то может прийти в голову, что его нужно скачать. Это не так. Он встроен в терминал по-умолчанию. А сейчас в общем о стратегии использования инструмента.

Force Index представляет собой линию, которая двигается консолидировано с ценой, при этом, ключевым для нас является уровень 0, так как его пересечение будет нам говорить о том, что сейчас могут произойти изменения в рамках рынка. Многие уже подумали, что пересечение уровня вниз – это потенциальные продажи и наоборот. Спешу заметить, что все немного не так.

Дело в том, что все происходит наоборот, пересечение нулевого барьера вниз говорит об ослаблении нисходящего движения. Соответственно, когда цена пересекает ноль вверх, то можно ожидать ослабления восходящего движения. Сейчас посмотрим, как это можно применить для фильтра уровней.

21,0,0,1,0

Посмотрите внимательно, у нас ранее был сформирован серый уровень, и цена планомерно к нему спускалась. При этом обратите внимание на force index, наступил момент, когда его линия оказалась ниже нулевого барьера. В данном случае, мы должны были готовиться к тому, что текущая тенденция начала проявлять свою слабость, и когда цена коснется уровня, то с большей долей вероятности он устоит и даст хороший отскок.

Через некоторое время цена дошла до этого уровня, и в последующий момент от уровня действительно был отскок, который дал возможность получить неплохой профит. Повторюсь, ситуации бывают разные, в частности, показания инструмента не смогут вас обезопасить от ложного пробития.

Да, в целом уровень устоит и инструмент это подтвердит, но длинная тень свечи может моментально собрать стопы и только потом уже двинуться в определенную сторону.

Вот вам пример, который произошел позже. Вроде бы, и уровень есть и линия инструмента ниже 0, подтверждая слабость нисходящей тенденции. Сам уровень потом прекрасно отработал, но произошло ложное пробитие, которое вытряхнуло участников рынка. Но вы должны понимать, что ничто не работает идеально.

27,0,0,0,0 28,0,0,0,1

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Добавить комментарий