ХЕДЖИРУЮЩИЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКСА

СОДЕРЖАНИЕ:


Стратегия хеджирования – разумная осторожность трейдинга

Многие трейдеры, опасаясь за свой капитал, задаются логичным вопросом. Существует ли такая стратегия, которая позволит зарабатывать, но при этом сможет оградить от излишних рисков. В данной статье мы рассмотрим одну из таких методик торговли – стратегию хеджирования.

Хеджирование – как не слить весь депозит

Любая деятельность человека сопряжена с риском неудачи, а если вопрос касается финансов, тем более. Работа на Форекс – не исключение из правил. Хеджирование позволяет подстраховаться и защитить себя на случай неожиданных и резких движений цены.

Термин Hedge в переводе с английского означает “ограждать, страховать”. Такой прием помогает трейдеру ограничить вероятный убыток – подстраховаться от моментов, когда события начинают развиваться не так, как он того ожидал. Зачастую в жизни все мы занимаемся аналогичным действием. Выбирая крупную покупку, устраиваясь на работу, заключая договора – каждый старается подстраховаться на случай непредвиденных ситуаций. И если первый вариант дает сбой, то мы прибегаем в альтернативному плану Б. В этом и заключается главная суть стратегии хеджирования на форекс.

Метод хеджирования валютных рисков работает используется в торговле на форекс и бинарных опционах.

Основные понятия

Прежде чем приступить к изучению данного метода, давайте разберемся с ключевыми понятиями.

  • Локирование или вход в замок – один из видов хеджирования. При нем сделки заключаются на одной валютной паре, но в разном направлении. Другое дело, что выйти из замка с минимальными потерями – целая наука, но, тем не менее, такой прием активно используется трейдерами, а при грамотном примененим действительно способно сгладить последствия даже самого неудачного входа в рынок;
  • Замок на разных парах с хорошей корреляцией. Например, Вы вошли на покупку, используя таймфрейм D1, по валютной паре EUR/USD. Для страховки Вы открыли длинную позицию по USD/CHF (у них корреляция составляет -0,9, то есть пары двигаются в противоположных направлениях);
  • Локирование у разных брокеров, но по одной и той же валютной паре – такой прием используется, когда прибыль трейдер получает за счет положительного свопа.

Мы не можем сказать заранее, куда именно пойдет цена и изначально рассчитываем на самый невыгодный вариант (т.е. что мы купили на пике или продали на минимуме). Исходя из этого, осуществляем вход в замок с тем, чтобы заморозить убытки на текущем уровне, а уже потом успокоиться и с холодной головой решить проблему. Нельзя сказать, что локирование является рискованной тактикой, но, тем не менее, бывает сложно выйти из замка. Если у Вас нет опыта выхода из лока, то Вы должны начать практиковаться на демо-счете. Что же касается применимости этой тактики, то работает она абсолютно с любой торговой стратегией.

Способы хеджирования

Остановимся подробнее на типах локов, которые, в зависимости от ситуации, мы можем применить:

  1. Нулевой замок. В одно и то же время, на одной и той же валютной паре открываются 2 разнонаправленные позиции. Так некоторые применяют этот способ хеджирования рисков при выходе новостей, так как цена может резко подскочить в одну сторону, а потом вернуться к уровню заключения сделки.
  2. Асимметричный замок. Может применяться, когда трейдер уверен в том, что цена пойдет в одном направлении, но для подстраховки используется открытие хеджирующих сделок, направленных в противоположную сторону.
  3. Лок для страховки убыточной позиции. Здесь локирующий ордер открывается уже после того, как цена прошла какое-то расстояние в убыточном направлении. Таким образом, трейдер замораживает убыток и получает время на то, чтобы обдумать все, подыскивая оптимальное решение.

Пример использования стратегии

Для более наглядного представления, как работает метод, рассмотрим практический пример.

  • В начале нового дня входим в “Замок”. Объем обеих сделок один и тот же;
  • Ждем момента, когда цена пройдет в одном направлении пунктов 40-50 (4-значные котировки для пар GBP/USD, EUR/USD), после этого включаем Трейлинг-Стоп по той паре, которая на данный момент в плюсе. Что касается величины Трейлинг-Стопа, то он может быть равен примерно 20-25 пунктов для Н1;
  • Рано или поздно она закрывается по Стопу, который к тому времени находится в положительной зоне. После этого осталось дождаться момента, когда вторая сделка перейдет в плюс, где мы также используем Трейлинг-Стоп.

Алгоритм незамысловатый и весь расчет строится на том, что цена будет двигаться с достаточно большой амплитудой. Если она будет болтаться в небольшом диапазоне 2 дня и более, то обе сделки закрываем вручную.

Хеджирование при помощи другой валютной пары

Если не хотите работать с классическими замками, то можно использовать в качестве “страховки” уже открытую сделку на другой валютной паре. Тут нужно только правильно подобрать валютные пары, между ними должна быть высокая прямая либо обратная корреляция:

  • Любым доступным способом подбираем несколько валютных пар с высокой прямой/обратной корреляцией;
  • Обязательно ищите корреляцию на том таймфрейме, на котором заключаете сделку;
  • Если по EUR/USD заключаете сделку на покупку, то Вы делаете ставку на то, что доллар будет падать (за евро будут давать больше долларов). В таком случае для хеджирования по паре USD/CHF нужно открыть сделку на покупку – в этом случае, ставка делается на то, что доллар будет расти (за него будут давать больше франков).

Стратегия хеджирования, как Вы поняли, основана на принципах “страховки” убыточных сделок. Это можно сделать различными способами, в частности используя Замок. Но будьте осторожны. Начинающие трейдеры зачастую попадают в ловушку при работе с “замком”. Рекомендуем Вам более подробно ознакомиться с данной темой, чтобы торговать в плюс.

Стратегия форекс HEDGE GATE

Мы продадим только 50 копий советника HEDGE GATE. На этом дальнейшие продажи советника прекратятся. На данный момент существует 250 активных лицензий предыдущих версий советника. Мы решили не превышать количества 330 активных лицензий на рынке. Учитывая высокую доходность советника мы не хотим делать его массовым. Массовость может повредить устойчивости работы стратегии. Так же мы оставляем за собой 30 копий лицензии, для использования в управлении капиталами инвесторов внутри нашей компании. Советник и дальше будет развиваться и обновляться. Так как это основной советник используемый трейдерами нашей компании Kalinka Capital OU.

Представляем пятое(!) поколение мультивалютного хеджирующего форекс советника HEDGE GATE!
Наша компания внесла значительные изменения и усовершенствования в алгоритм работы советника. Стратегия расчета направления входа в рынок осталась прежней. Это расчет по теории «КВАДРАТ ГАННА».
С 2013 года мы начали работу над усовершенствованием алгоритма действий сопровождения открытых позиций как профитных, так и позиций по которым сформировался убыток. И мы достигли больших успехов!
Как и в предыдущих версиях советника, мы не отказались от стратегии торговли с ограничением убытков по стоп лоссу. Но в стратегии торговли с выводом в без убыток, мы достигли большого прорыва.

Мы внедрили в алгоритм работы HEDGE GATE следующие модули:
* Целевой профит внутри дня.
* Целевой профит с расчетом от установленной даты.
* Хеджирование убытка по самой убыточной сделке за счет части полученной прибыли по другим валютным парам.
* Вход в рынок позицией с предустановленной сеткой отложенных ордеров, в границах рассчитанного канала прогнозируемой прибыли внутри дня.

Теперь торговля форекс робота HEDGE GATE стала еще более прибыльной и менее рискованной по сравнению с двумя предыдущими поколениями. Стратегия управления капиталом на счете стала очень логичной и гибкой. Производя множество вычислений за считанные секунды, мы научили советник реагировать на изменение размера баланса счета, как в большую, так и в меньшую сторону. В зависимости от времени принимаются логичные решения по действиям, привязанные к поведению движения котировок в соответствии с текущей сессией внутри дня.

Мы не прячем прибыльные торговые стратегии!
Помимо торговли на рынке форекс, вторым видом деятельности нашей компании является, создание торговых систем для торговли на рынке форекс и их коммерческая продажа.
Мы создали достойную, для самых требовательных форекс трейдеров, высокодоходную самообучающуюся, автоматизированную торговую систему. Мы работали над этой системой с 2011 года и исключали слабые стороны и укрепляли сильные позиции стратегии. В итоге мы с гордостью можем предложить мультивалютный самообучающийся хеджирующий форекс советник «HEDGE GATE” («Хеджирующие Ворота»).

* HEDGE GATE — это 87 — 95% прибыльных сделок,
* среднее время позиции в рынке не более 10 часов, соответственно Вы не платите брокеру свопы,
* торговля со стоп лоссом, нет усреднений и мартингейла. Если вы хотите использовать усреднение, Вы можете его включить.
* стратегия хеджирования по основным валютным парам.
* Расчет направления входа в рынок на основе теории «Квадрат Ганна».

К примеру:
– наилучший результат торговли по EUR/USD за 2013 год составил 1 542% роста депозита!
– наилучший результат торговли по EUR/USD за 2020 — 2020 год составил 1 545 000% роста депозита! Со стартового депозита $1 000 прибыль составила $14 545 000. Смотрите видео пример торговли ниже в описании.

  • В магазине выберите 24 месяца
  • Введите номер реального счета
  • Оплатите и дождитесь подтверждения
  • Скачайте советник и установите в терминал

Бесплатная версия советника

Откройте счет по реферальной ссылке

Активировать реферальный счет

Статьи по теме:

Самое главное преимущество советника «HEDGE GATE” – это 100%-ное отсутствие необходимости регулярно оптимизировать и изменять торговые настройки для анализа рынка, отвечающего за точность входа. Вам это никогда не потребуется!

Единственное что Вы сможете изменять, на свое усмотрение, в настройках советника – это размер % суммарного профита по всем сделкам, открытым на Вашем торговом счете и время, внутри торгового дня, желаемого для фиксирования прибыли по каждой валютной паре отдельно.

Все остальное хеджирующий советник «HEDGE GATE” рассчитает и проанализирует сам!

Что же делает «HEDGE GATE” и как он анализирует рынок, чтобы приносить стабильный доход?

Сразу оговоримся, что мы не раскроем вам алгоритм работы главного ядра системы, благодаря которому эта стратегия так прибыльно работает. Мы Вам опишем только основные параметры системы и стиль торговли, так как реальные результаты торговли и результаты тестов гарантированно Вам докажут прибыльность системы.

И так о «HEDGE GATE” по пунктам.

  • «HEDGE GATE” не нуждается в оптимизации торговых настроек. В нем просто нечего оптимизировать. Это полностью самообучающаяся торговая система с высоким уровнем интеллекта и логических вычислений характеристик движения рынка.
  • «HEDGE GATE” входит в рынок на начале торгового дня в 00-00 часов по GMT+2.
  • Алгоритм торговой стратегии использует, для анализа торговую историю по валютным парам учитывая результаты волотильности торговых суток (дневные свечи/бары «D1”). Исторические максимумы и минимумы котировок, движение и волотильность котировок в границах исторического максимума и минимума, сужение и расширение образующихся треугольников, их направленности и очередности, повторения перекрытия основных валютных и кросс курсов.
  • Используется стратегия хеджирования открытых позиций по основным валютным парам и анализа движения котировок по кросс парам.
  • «HEDGE GATE” использует в торговле практически все основные валютные пары — EUR/USD, GBP/USD. (в разработке EUR/GBP, GBP/CHF, CHF/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, EUR/AUD, EUR/CHF, EUR/JPY).
  • «HEDGE GATE” не использует систему усреднения/вывода в без убыток. Нет «пересиживаний» убыточных позиций. Если вы хотите использовать усреднение, Вы можете его включить.
  • «HEDGE GATE” не используется Мартингейл.
  • На всех валютных парах, используемых для торговли, открываются позиции только один раз в день одинаковыми объемами, и фиксируется прибыль или убыток внутри торгового дня.
  • Фиксирование прибыли происходит по схеме частичного закрытия позиций в два этапа. Первый – в пределах 10 — 50 пунктов, второй – 50 — 150 пунктов с сопровождением профитной позиции тралом.
  • В течении торгового дня при достижении суммарной прибыли в %, установленных в настройках советника, по всем позициям, советник закрывает все позиции находящиеся в рынке.
  • В советнике «HEDGE GATE” предусмотрено фиксирование прибыли на назначенное время по каждой валютной паре отдельно.
  • Полностью автоматизированное исполнение и сопровождение сделок в терминале Meta Trader 4 или Meta Trader 5. Не требуется вмешательства трейдера в процесс торговли.
  • Автоматизированное управление капиталом. Трейдеру необходимо установить один раз желаемый % использования депозита и «HEDGE GATE” самостоятельно будет рассчитывать объемы открываемых позиций относительно роста баланса счета. Так же трейдер может отключить эту систему и торговать только фиксированными объемами открываемых позиций в рынок.
  • «HEDGE GATE” изначально создавался как торговая система для управления капиталом инвесторов на ПАММ счетах. И модуль управления капиталом «Money Management” отлично справляется со спецификой движения средств (ежедневный ввод/вывод) инвесторов, разместивших свои средства на ПАММ счете управляющего. Соответственно «HEDGE GATE” отлично подойдет как частным трейдерам, так и управляющим.

Теперь давайте посмотрим на торговый терминал Meta Trader 4 или Meta Trader 5, и как он будет выглядеть при использовании хеджирующего советника «HEDGE GATE”. Мы уверенны! Такое Вы вряд ли часто встречали. Как Вы видите на рисунке ниже, для торговли Вам не нужны графики с разными тайм фреймами и развернутыми графиками котировок. Вам необходим график всего лишь с одной дневной свечей на графике чтобы видеть сегодняшний результат. Ни какого технического и фундаментального анализа, и всевозможных индикаторов! Не нужно смотреть, сколько у вас убыточных сделок и когда они усредняться! Ничего не нужно делать. Смотрите на монитор и наслаждайтесь. «HEDGE GATE” сделает все сам!

От трейдера потребуется только следить за тем, чтобы компьютер был всегда включен и обеспечен интернет соединением во время работы рынка Форекс.

Доступно только для зарегистрированных пользователей оплативших лицензию или активировавших ТРИАЛ.

Вы можете скачать все актуальные торговые настройки. Для доступа к кнопкам скачивания настроек войдите на сайт под своим логином (это Ваш e-mail). Если Вы впервые заходите в свой личный кабинет на сайте https://soft4forex.ru, создайте свой пароль через функцию восстановления пароля.

В личном кабинете на сайте https://soft4forex.ru Вы можете менять номера счетов привязки лицензии на котором будет торговать купленный Вами форекс советник.

Актуальная инструкция по использованию и настройке форекс советника находится на странице описания советника на нашем сайте.

Для просмотра результатов тестирования и скачивания торговых настроек, в таблице ниже, в ячейке с результатами кликните по символу в виде «глаза» — загрузится отчет с результатами тестирования. В отчете, под графиком, доступны две кнопки «СКАЧАТЬ МТ4 SET» и «СКАЧАТЬ МТ5 SET», для скачивания торговой настройки для соответствующего торгового терминала Meta Trader4 или Meta Trader5.

В таблице, в ячейках зеленого цвета, результаты с безопасным соотношением риск/прибыль рекомендованные для безопасной торговли. В ячейках желтого цвета, результаты с повышенными рисками. И требуют контроля нагрузки на баланс счета при использовании.

Доходность – от 10-30% в месяц или до 190 — 600% в год с реинвестированием полученной прибыли и минимальным использованием свободных средств.

Вывод в без убыток/усреднение — StopLoss или вариант ограничения убытков, через вывод в суммарный профит сделок убыточных позиций, дополненный модулем хеджирования.

Стратегии хеджирования должен знать каждый трейдер


Валютное хеджирование – это страхование риска путем открытия противоположной сделки. Стратегия хеджирования представляет собой совокупность некоторых инструментов и способов их использования, главной задачей которых является сокращение рисков.

Все стратегии, которые используют хеджирование риска, основаны на параллельном движении цены «спот» и фьючерсной цены. Главной их задачей является возмещение причиненных ранее убытков. Поняв принцип хеджирования, можно не только сократить риски, но и не плохо заработать, не приводя при этом никаких других анализов.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  НОРВЕЖСКАЯ КРОНА ФОРЕКС

Разновидности хеджирования

Что такое хеджирование на рынке Форекс

Такой способ торговли защищает трейдера от необходимости закрытия сделки из-за недостаточного количества средств на счету. Обусловлено это тем, что если первая сделка была открыта неудачно, вторая будет приносить прибыль и наоборот.

4,0,1,0,0

Есть также и многие другие методы хеджирования валютных рисков, которые позволяют не только компенсировать убытки, но и получать прибыль. Сегодня я расскажу вам о таких методах хеджирования.

100%-ое хеджирование на валютном рынке

Предлагаю вашему вниманию очень простую технику хеджирования на валютном рынке, которая является максимально безопасной. Она основывается на использовании арбитражных ставок(свопов) между компаниями-брокерами. Для ведения торговли вам понадобится зарегистрироваться у двух брокеров, где один из них должен платить или взимать комиссию за перенос сделки на следующий день, а второй – нет.

Главная идея при таком способе хеджирования заключается в открытии двух противоположных сделок на одной и той же валютной паре, но у разных брокеров. Таким образом, вы получите свой процент, независимо от колебаний на валютном рынке.

Хеджирование на валютном рынке. Основные правила

Используя хеджирование на валютном рынке, необходимо в обязательном порядке учитывать целый ряд важных факторов:

  1. Выбор подходящей валютной пары. Успешные трейдеры Форекс рекомендуют применять валютные пары, разница процентных ставок которых является максимальной. Одной из таких пар является британский фунт/японская йена, разница процентных ставок между этими валютами составляет около 4,5%. Перед тем как остановиться на какой-либо валютной паре, необходимо в обязательном порядке уточнить у компании-брокера процентные ставки для каждой валюты.
  2. Выбор беспроцентного брокера. Прежде чем открыть депозит у какого-либо брокера, следует убедиться в том, что он позволяет держать ордера открытыми в течение неограниченного отрезка времени, а также в том, что он не берет комиссионные за открытие ордеров. Найти компании-брокера, которые полностью отвечают описанным выше требованиям, достаточно трудно, по этой причине не страшно если он берет плату за перенос открытого ордера не следующий день, главное, чтобы он позволял держать сделки открытыми неограниченное время.

Следует помнить, что хеджирование на валютном рынке требует наличия достаточно крупного капитала. Так, например, если вы решили использовать эту стратегию на паре британский фунт/японская йена и предпочитаете стандартный размер лота, то вам потребуется торговый депозит размером от двадцати тысяч долларов. Это необходимо потому, что в течение месяца ценовой уровень этой пары может колебаться в диапазоне до двух тысяч пунктов.

Если вы не будете придерживаться описанного выше правила, то ваши ордера могут быть принудительно закрыты из-за недостатка средств, что в итоге принесет вам серьезные убытки.


Также следует помнить, что так как вы создаете ордера у двух брокеров одновременно, то и сумму спреда вам придется оплачивать им обоим. Общая сумма спреда равняется 16 пунктам, если вы решили применять стандартные лоты, то эта сумма составит сто шестьдесят долларов.

Как только вы откроете ордера с вашего счета автоматически спишутся сто шестьдесят долларов, по этой причине первые шесть дней торгов вам потребуются только для того, чтобы компенсировать эти затраты. Если из-за недостатка средств на счете у вас закроются ордера, вам придется открывать их заново и снова платить сто шестьдесят долларов.

12,0,0,1,0

Для того, чтобы избежать принудительного закрытия ордеров, необходимо держать на счету достаточное количество денежных средств, либо своевременно перемещать их со счета на счет.

Если вы решили использовать хеджирование на валютном рынке, то вам обязательно придется придерживаться норм мани-менеджмента. Лучше всего каждый месяц снимать полученную прибыль и перераспределять ее между счетами, чтобы на них было примерно одинаковое количество денежных средств.

Для того, чтобы использовать эту стратегию управления деньгами, необходимо убедиться в том, что используемые вами брокеры разрешают снимать денежные средства с депозита в момент, когда у вас есть открытые ордера.

16,0,0,0,1

Перед тем как использовать стратегии хеджирования для ведения торгов на реальные денежные средства, рекомендуется протестировать их на демо счете в метатрейдере.

Торговая стратегия на основе хеджирования — Форекс Бомба

Так как за последние несколько месяцев в редакцию журнала не поступило никаких интересных предложений по исследованию стратегий, я решил поделиться с читателями собственными небольшими наработками в области хеджирующей торговли. Замечу, что именно подобный подход к торговле интересует меня последнее время больше всего, так как в нем явно присутствует экономическое обоснование действий, а на текущем кризисном рынке данный элемент торговли, на мой взгляд, является одним из основополагающих. Многие финансовые компании применяют методы хеджирования и диверсификации для получения дополнительной прибыли или страхования рисков, почему бы и нам, простым трейдерам, не пользоваться схожими методами, раз они уже в некоторой степени опробованы предшественниками. Посмотрим, как это приблизительно должно выглядеть на практике.

Торговая стратегия

Для начала нам, как обычно, нужна стратегия, которая будет успешно исполнять все заложенные нами первоначальные условия ведения торгов. Для успешного хеджирования нам потребуются два (а можно и более) высококорреляционных инструмента, то есть валютные пары, открытые сделки на которых будут эффективно перекрывать (или компенсировать, как кому удобно) результаты друг друга. Для примера возьмем всем известные пары евро и фунта с долларом. Зная, что корреляция данных пар почти всегда близка к значению -1, мы открываем одновременно покупку по EURUSD и USDCHF. Что мы получим в итоге, догадаться не сложно, результат по сделкам будет всегда стремится к 0 (см. рис. 1).


Рис. 1. Зеркальное движение пары USDCHF и EURUSD.

Как же нам использовать это свойство в своей торговле?

А вот как: мы будем как обычно открывать одну сделки на покупку по EURUSD. Если получаем прибыль – хорошо, если же мы не угадали с направлением движения, открываем новую сделку на покупку, но уже по USDCHF. Далее нам остается наблюдать, какая из этих двух сделок через определенное время станет прибыльной. Как только мы увидели, что прибыль, например, по EURUSD растет, мы на откате будем открывать еще одну дополнительную покупку по EURUSD (таким образом добавляться к прибыльной сделке). В случае же, если эта позиция начинает уходить в минус, мы открываем покупку по USDCHF и тем самым хеджируем минусовую сделку по EURUSD.

Таких переворотов может быть какое угодно количество, но в итоге мы все равно рано или поздно войдем в тренд и получим намеченный плюс по балансу. Так же нашим большим преимуществом является то, что мы имеем возможность остановиться после n-ого количество переворотов и просто оставаться в хедже, ничего не теряя, и ждать пока SWAP (а он ведь сейчас положительный на покупки по EURUSD и USDCHF) по нашим покупкам не выведет баланс в плюс. К тому же сама корреляция или правильно выбранное направление движение может вывести баланс в плюс, и это, напомню, с учетом того, что мы ничего не теряем. По-моему отлично, а как вам?

Рассмотрим пример

Вечером 06/03/2009 мы вошли на покупку в рынок в надежде ухватить небольшой профит по EURUSD (BUY 1) и пошли спать.

Проснулись утром, предвкушая хороший профит, открываем терминал, а там совсем не то, что мы ожидали увидеть: рынок ушел вниз, против нас. Вздохнули с огорчением, но силу духа не потеряли, а потому решили, что следующим нашим этапом будет хеджирование отрицательной сделки. Для этого открываем вторую покупку (BUY 2) по USDCHF.

Через несколько дней смотрим, а позиции по USDCHF у нас в плюсе. К тому же на рынке данной пары явно образовался небольшой откат, пора бы добавиться к прибыльной позиции. Что мы и делаем, открывая вторую покупку по USDCHF (BUY 3), и снова ложимся спать.

Утром открываем терминал и видим, что нам и в этот раз не повезло, позиции в минусе. «А нам все равно», как поется в известной песенке, поэтому нажимаем F9 на EURUSD, и со спокойной душей хеджируем нашу отрицательную сделку по USDCHF, покупкой евро\доллара. Таким образом, у нас образовалось две сделки на покупку по EURUSD и две по USDCHF, а кроме того, заметный плавающий минус на счете.

На этом этапе можно сделать перерыв и закрыть терминал до лучших времен, на месяц, а может и более, и подождать пока SWAP (а может и корреляция) не выведет наш баланс в плюс.

К сожалению, мы с вами оказались очень азартными и 4 сделки все-таки показалось мало. Мы решили бороться за свою прибыль, поэтому спустя неделю отдыха открываем терминал и видим, что наша последняя позиция в плюсе. Пара EURUSD растет, и уже образовался такой нужный нам небольшой откат. Как говориться «дело в шляпе», поэтому добавляемся и открываем еще одну позицию по EURUSD. Как оказалось позже, мы успешно вошли в рынок, и последняя позиция принесла нам приличную прибыль, тем самым компенсировав захеджированный минус, кроме того немного прибыли принес приросший спред.

Рис. 2. Иллюстрация к описанному примеру.

Результаты стратегии

Надеюсь, что правила стратегии понятны, теперь можно приступить к обсуждению результатов. К сожалению, тестер терминала MetaTrader4 не позволяет проводить тестирование хеджирующих стратегий, поэтому в конце августа 2009 года я написал элементарный советник по описанной тактике и поставил его тестироваться на счет. К настоящему времени (7 октября 2009 года) получился вот такой результат:

Рис. 3. Тестирование торговой стратегии в реальном времени.Загрузить подробный отчет

Как видим, результат получился вполне приличным – 23,6% за полтора месяца. Однако график не выглядит особенно гладким, что порождает небольшое недоверие. Всплески на балансе — это результат закрытия сетки хеджирующих сделок. В своем тестировании я использовал очень агрессивный метод работы на минутном графике с коротким профитом. В результате сетки достигали размера более 30 переворотов, но зато и прибыль уже радует глаз. Будем наблюдать за дальнейшей работой эксперта.

Хочу отметить, что для тех, кто не гонится за большими процентами прибыли, а предпочитает долгосрочные тактики, наилучшим подходом было бы использование эксперта на более высоких таймфреймах для «отлавливания» трендов пару раз в год с небольшими рисками. Также скальперы и среднесрочные игроки могут найти для себя рациональное зерно в данной тактике и использовать ее для подстраховки своих сделок, которые не попали в прибыль сразу. В целом стратегию можно расширять подключать дополнительные валютные пары, комбинировать другие финансовые инструменты, а также использовать на абсолютно всех временных периодах, что делает ее фактически универсальной.

Для того чтобы вы сразу не начали «пугать брокеров» и не теряли свои депозиты без дополнительного тестирования, на этот раз исходный код советника выкладывать не буду, но оставляю версию для тестирования на демонстрационном счете.

Как всегда все отзывы и предложения жду в разделе исследования систем в персональной ветке стратегии.

Описание параметров советника:

— Onlybuy — 1 хедж на покупку, 0 – хедж на продажу;
— mn — 10 для пятого знака, 1 – для 4 знаков;
— s1=»USDCHF»;
— s2 = «EURUSD» — пары для хеджирования;
— profitplus = 1; — профит, при котором добавляется позиция. В пунктах.
— Profitminus = -1 – минус, при котором хеджируется позиция. В пунктах.
— Profit = 1 – прибыль, при которой закрываются все позиции. В пунктах.

Создаем прибыльную стратегию Форекс на основе хеджирования

На http://tempofox.com/ уже не раз были статьи о хеджировании на рынке Форекс, однако в несколько ином ракурсе. Сегодня мы рассмотрим, как создавать простые и прибыльные стратегии Форекс, основанные на принципах хеджирования.

Для начала нужно разобраться в принципах хеджирования рисков. Если вы понимаете, о чем идет речь, тогда вступление можно пропустить. Для остальных еще раз разберем базовые принципы.

Парное хеджирование . Это стратегия, основанная на торговле коррелированными инструментами в разных направлениях. Это сделано для того, чтобы сравнять доходность. Опционное хеджирование ограничивает риск при использовании Call и Put опционов.

Что такое хеджирование?

Классическое хеджирование – это способ защиты средств трейдера от потери. Хеджирование можно использовать для защиты от движения цены в ненужную нам сторону. Также хеджирование можно использовать для защиты от колебания обменных курсов валют, когда наш актив оценен в разных валютах по отношению к нашему.

Каждый раз, когда речь идет о стратегии хеджирования, нужно помнить о двух важных нюансах:

1. Хеджирование всегда имеет стоимость

2. Нет идеальной стратегии хеджирования

Наверное, главное то, что правильная стратегия хеджирования на Форекс может дать нам спокойно спать по ночам. Но это спокойствие имеет свою цену. Стратегия хеджирования будет требовать свои траты и они будут прямыми. Будут еще и косвенные траты, которые выражаются в том, что само хеджирование может ограничить нашу прибыль. Нужно заметить, что при всем этом хеджирование в процессе торговли стоит не на первом месте и об этом всегда будет возможность позаботиться.

Базовые принципы валютного хеджирования

Чаще всего речь идет о хеджировании на рынке Форекс, когда трейдер хочет снизить валютные риски. Предположим, что трейдер покупает активы, которые номинированы в фунтах стерлингов и чтобы было просто, будем считать, что такой принцип будет работать для любого другого вида активов.

Ниже приведена таблица, в которой приведены особенности отдельной сделки трейдера

# Символ Значение Сделка Объем Значение GBP Значение в $ PL $
1 RIO.L 1893.00 Long 1.000 1893.00 2,839.50 0.00

Если здесь не использовать стратегию хеджирования, то у нас будет два риска. Первый риск – стоимость акций падает. Второй риск заключается в том, что британский фунт упадет в цене против доллара США.

Рынок непостоянен, поэтому любые перспективы получить прибыль могут быстро раствориться в воздухе. Чтобы защититься от этого, нужно использовать хеджирование с помощью валютной пары GBP/USD (см. Скальпинг и стратегия торговли на валютной паре GBP / USD).

# Символ Значение Сделка Объем Значение GBP Значение в $ PL $
1 RIO.L 1893.00 Long 1.000 1893.00 2,839.50 0.00
2 GBP/USD 1.5000 Short 0.019 -1893.00 2,839.00 0.00

В приведенном примере трейдер открывает короткую позицию по GBP/USD по текущему спот-курсу (см. Основы теории обменных курсов валютного рынка Forex). Объем позиции такой, что первоначальная стоимость совпадает с позицией по акции. Она фиксирует обменный курс, давая защиту трейдеру от изменения обменного курса.

В данном случае стоимость форварда равна нулю. Если GBP/USD падает, значение форварда будет расти. И наоборот: GBP/USD растет – форвард падает.

# Сценарий GBP/USD Размер доли GBP USD Доля PL FX PL Общ. $
1 GBP/USD падает 1.3000 1893.00 2,460.90 -378.60 378.60 0.00
2 GBP/USD растет 1.7500 1893.00 3,312.75 473.25 -473.25 0.00

Выше в таблице можно увидеть два сценария. В обоих случаях цена активов в пересчете на национальную валюту остается одной и той же. В первом случае GBP падает по отношению к доллару США. А если курс снижается, это означает, что актив теперь стоит $2460.90. Но падение валютной пары GBP/USD означает, что валютный контракт сейчас стоит $378.60. И это то, что компенсирует нам потерю валютного курса.

Также здесь имеет смысл отметить, что если GBP/USD будет расти, то эффект будет с точностью до наоборот. Актив стоит дороже в долларовом выражении, но этот рост будет компенсирован равнозначной потерей в валютном контракте.

В нашем примере, который приведен выше, стоимость акций в фунтах стерлингов осталась прежней. Но инвестор должен знать размер форвардного контракта заранее. Для того, чтобы валютное хеджирование было эффективным, трейдеру будет нужно увеличить или уменьшить размер форварда в соответствии со стоимостью актива.

Практика показывает, что валютное хеджирование может работать, но это дорогостоящий процесс.

Стратегия хеджирования для снижения волатильности

Речь о том, что хеджирование имеет стоимость и может превзойти прибыль, поэтому всегда важно самому себе ответить: нужно ли в моем случае использовать стратегию хеджирования?

Если говорить о трейдерах, которые торгуют на рынке Форекс, то здесь ответ очевидный – используется редко. Дело просто в том, что не все трейдеры Форекс торгуют на фондовом рынке, поэтому стратегия хеджирования, описанная выше, будет не очень актуальной.

Но здесь есть исключение из правил. Речь идет о так называемых керри трейдерах (Carry Trade), подробней об этом можно почитать здесь. Используя стратегию керри трейд, трейдер занимает позицию, чтобы накапливать проценты. С учетом меняющихся курсов валют это то, что трейдеру нужно принять во внимание в первую очередь. Большие движения курса могут уничтожить проценты, которые трейдер накапливает путем удержания керри-пары.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ДЕМО ПРОГРАММА ФОРЕКС

Главное внимание здесь должно быть уделено экстремальным движениям, когда средства перетекают из/в них в зависимости от политики Центральных банков.

Чтобы снизить данный тип риска, трейдер может использовать стратегию под названием «обратное хеджирование керри пары». С помощью этой стратегии трейдер будет выходить из второй хеджируемой позиции. Пара, выбранная для хеджирования позиции должна иметь сильную корреляцию с керри парой, но процентный своп должен быть существенно ниже (см. Подробно о том, что такое своп (swap)).

Пример хеджирования керри пары: базовые основы

Чтобы было понятно, как работает данная стратегия хеджирования, давайте рассмотрим на примере. Возьмем пару NZD/CHF. В настоящее время чистый интерес по этой валютной паре 3.39%. Теперь нам нужно найти пару для хеджирования, которая: а) будет сильно коррелировать с NZD/CHF и б) имеет более низкие проценты по требуемой стороне сделки.

# Символ Значение Сделка Объем Значение GBP Значение в $ PL $
1 RIO.L 1893.00 Long 1.000 1893.00 2,839.50 0.00
2 GBP/USD 1.5000 Short 0.019 -1893.00 2,839.00 0.00

В приведенном примере трейдер открывает короткую позицию по GBP/USD по текущему спот-курсу (см. Основы теории обменных курсов валютного рынка Forex). Объем позиции такой, что первоначальная стоимость совпадает с позицией по акции. Она фиксирует обменный курс, давая защиту трейдеру от изменения обменного курса.

В данном случае стоимость форварда равна нулю. Если GBP/USD падает, значение форварда будет расти. И наоборот: GBP/USD растет – форвард падает.

Пара хеджир. Корреляция Значение хедж. Позиция %
AUDJPY 0.7937 0.9109 Short -2.62%
GBPUSD 0.7137 0.4810 Short -1.04%
EURCAD -0.3911 0.6221 Long -1.51%

Здесь мы видим, что самую сильную корреляцию с валютной парой NZD/CHF на протяжении одного месяца имеет пара AUD/JPY. Ввиду того, что корреляция положительная, нам нужно шортить эту пару, чтобы хеджироваться против NZD/CHF. Но так как проценты на шорт позиции AUD/JPY могли бы быть -2.62%, это забрало бы большую часть процентов в длинной позиции по NZD/CHF.

Идем дальше. Смотрим пару GBP/USD. Она выглядит в нашей стратегии хеджирования более привлекательной. Процент на короткую позицию по GBP/USD будет -1.04%. Корреляция достаточно высокая 0.7137, поэтому все-таки это лучший выбор.

Выбрали валютные пары. Дальше открываем следующие две позиции.

# Пара Ставка Сделка Объем Чистый %
1 NZDCHF 0.65845 Long 0.100 3.39
2 GBPUSD 1.5035 Short 0.0481 -1.04

Объемы подобраны таким образом, чтобы номинальные торговые суммы совпадали. В этом случае хеджирование даст максимальный эффект с учетом текущей корреляции.

На изображении выше видно, что доходы от захеджированных позиций выше, чем от позиций, которые не хеджировались. Исходя из этого можно увидеть, что хеджирование далеко от совершенства, но оно уменьшает возможные негативные последствия, которые могли бы случиться. В таблице ниже указаны данные помесячно о прибыли и убытках, полученных в результате хеджированной и нехеджированной торговли.

# GBPUSD P/L % NZDCHF P/L % PL хедж. PL без. хедж.
1 1.6187 174.6 -5.8 0.7437 -171.4 22.0 19.5 -149.4
2 1.5970 89.0 -5.7 0.7497 38.2 22.0 143.5 60.2
3 1.5733 97.3 -5.6 0.7582 55.0 22.0 168.7 77.1
4 1.5578 63.5 -5.5 0.7747 117.3 20.5 195.8 137.8
5 1.5083 202.9 -5.4 0.6688 -622.0 21.4 -403.1 -600.6
6 1.5404 -131.5 -5.5 0.7198 328.1 21.0 212.1 349.1
7 1.4833 234.2 -5.3 0.7185 -8.7 21.5 241.6 12.7
8 1.5134 -123.6 -5.4 0.7003 -119.1 20.0 -228.0 -99.1
9 1.5195 -25.1 -5.4 0.6716 -188.8 19.2 -200.1 -169.6
10 1.5602 -166.9 -5.5 0.6365 -225.3 18.6 -379.1 -206.7
11 1.5621 -7.5 -5.6 0.6360 -3.5 17.9 1.4 14.5
12 1.5301 130.8 -5.4 0.6064 -186.6 18.0 -43.1 -168.5
13 1.5136 67.7 -5.4 0.6245 110.9 19.1 192.4 130.0
14 1.5438 -123.6 -5.5 0.6673 287.6 18.6 177.1 306.2
Общ. 630.6 -82.2 -471.6 300.5 377.4 -171.0

Керри хеджирование опционов

Хеджирование с помощью взаиморасчета пары имеет некоторые ограничения. Корреляция между валютными парами постоянно меняется. И нет никакой гарантии, что те значения, которые были вначале, будут и в конце, а также нет никой гарантии того, что это вообще не пойдет против нас. Это означает, что пара хеджирования фактически может увеличить риск, а не уменьшить его.

Для более надежной стратегии хеджирования использование опционов крайне необходимо.

Покупка безденежного опциона

Один из способов при хеджировании – это покупка по варианту «опцион без денег», чтобы покрыть возможную неудачу в керри трейд. «Опцион без денег» (out of the money) – это опцион без внутренней стоимости, цена исполнения которого либо выше, либо ниже (в зависимости от типа опциона) текущей рыночной цены соответствующего актива.

В примере выше можно было бы купить опцион на NZD/CHF, чтобы ограничить риск падения. Причина, по которой используется «безденежный опцион», заключается в том, что опционная стоимость ниже, но это все равно дает защиту трейдеру от серьезной просадки.

Защита от падения с использование валютных опционов

Что важно для всех трейдеров, которые интересуются стратегиями хеджирования, так это то, как захеджировать риски и получить при этом прибыль. Поэтому если цель одна – получить прибыль, значит, нужно это делать при помощи опционов.

Когда мы хеджируем позиции коррелированными инструментами, один инструмент идет вверх, а другой вниз. Опционы бывают разные. И они имеют ассиметричную выплату.

Сначала немного о том, что здесь важно. Кто является покупателем опциона? Это трейдер, который ищет защиту от риска. Продавец – это лицо, которое обеспечивает такую защиту. Длинные и короткие – эта терминология относится к обоим случаям. Так вот, для защиты против падения валютной пары GBP/USD можно было бы купить (открыть длинную позицию) пут опцион на GBP/USD. Пут окупится, если цена упадет, но все будет наоборот, если она поднимется. Более подробно об опционных уровнях можно почитать здесь.

Стратегия хеджирования с использованием пут опциона

Рассмотрим следующий пример. Трейдер открыл следующую длинную позицию по валютной паре GBP/USD.

Сделка Позиция Ставка вх. Текущ. ставка PL ($)
GBPUSD Long 0.1 1.5030 -70.00

Цена уже упала с того момента, когда он вошел в рынок. Трейдер хочет защититься от дальнейшего падения, но при этом хочет держать позицию открытой в надежде, что GBP/USD снова вырастет. Для страховки он покупает GBP/USD пут опцион. Сделка следующая:

Пут опцион окупится, если цена GBP/USD упадет ниже 1.5000. Это называется ценой исполнения. Если цена выше 1.5000 на дату истечения срока действия, то опцион будет бесполезен.

Указанная выше сделка будет защищать от потерь на сделке до 100 пунктов. В худшем случае трейдер потеряет $190.59. Сюда включаем стоимость опциона $90.59. Потенциал по прибыли неограничен.

У опциона нет внутренней стоимости, когда трейдер покупает его. Это и есть безденежный опцион. Есть смысл отметить, что указанная выше структура пут + длинная позиция в основном имеет ту же самую окупаемость как лонг колл опцион.

Сценарий GBPUSD PL баз. PL опц. Стоим. опц. PL ($)
Цена растет 1.5600 500.00 0.00 -90.59 409.41
Цена падает 1.4400 -700.00 600.00 -90.59 -190.59
Безубыток 1.5191 90.59 0.00 -90.59 0.00

В таблице выше указаны несколько сценариев развития ситуации: цена растет, цена падает и цена остается неизменной.

Стратегии хеджирования на Форекс

В торговле на финансовых рынках есть такое понятие, как хеджирование рисков. Оно появилось уже достаточно давно и изначально применялось компаниями, ведущими торговую деятельность. Вообще, стратегия хеджирование – это страхование рисков от изменения курсов валют или котировок активов.

Зачем компаниям, ведущим международную торговую деятельность было что-то хеджировать?

Все очень просто. Для того, чтобы американской компании купить товар, скажем, у итальянской, необходимо обменять доллары США на евро (когда-то нужно было менять доллары на лиры). С учетом того, что валютный рынок нестабилен, до момента проведения сделки, тот же евро может резко подскочить в цене. Соответственно, такая сделка будет уже не совсем выгодна покупателю.

  • Сделки такого рода хеджируются обычно посредством покупки контрактов на валюту вроде опционов. Преимущество в данном случае налицо. Если компания не теряет на обмене валют ничего, значит она отказывается от опционов, теряя при этом лишь небольшую премию. Это плата за гарантии.
  • А если компания теряет от такой операции, то она компенсирует эти потери прибылью по опционам. А это очень выгодно, ведь в этом случае никаких потерь не будет. В свое время появились специальные хедж-фонды, которые и проводили такого рода операции.

Частный трейдер, торгующий на Форекс, конечно не пойдет обращаться к услугам хедж-фонда. Не те объемы и не тот масштаб. Но для такого трейдера стратегия хеджирования – важнейший этап работы. Покупая ту или иную валютную пару, многие хотят застраховать риски и для этого предпринимают определенные шаги. В этой статье мы рассмотрим основные варианты хеджирования и расскажем об их основных плюсах и минусах.

Стратегия Хеджирования с различными контрактами

Для хеджирования применяются различные контракты, такие как опционы, форварды, фьючерсы. Об этом мы уже писали выше. Если у трейдера есть доступ, к примеру, к опционному рынку, он может покупать контракты в противоположную сторону. Риск в данном случае определяется размером премии.

Преимущества данной стратегии хеджирования очевидны. В случае, если вы приняли правильное решение на Форекс, вы всегда сможете отказаться от опциона (так как эти контракты – это право, а не обязанность). В этом случае, вы потеряете премию.

Недостатков у это методики нет. Риски невелики. Единственный нюанс – необходимо поближе познакомиться с опционной торговлей (не путать с бинарными опционами). Если вы хорошо вникните в суть этих контрактов, вам будет нетрудно сориентироваться в любой ситуации.

Стратегия Хеджирования за счет локов (замков)

Эта стратегия хеджирования на Форекс предлагается на многих обучающих сайтах. Ее преподносят, как одну из лучших и действительно, на первый взгляд это выглядит именно так. Но нюанс данной системы в том, что она не решает вопросы, а создает только новые проблемы.

Выделяют три вида замков – нулевые, положительные и отрицательные.

Нулевой замок – это открытие двух позиций в разные стороны по одной и той же цене. Он достаточно часто применяется трейдерами, особенно начинающими. Суть его в том, что вы открываете две позиции и потом закрываете убыточную. Часть прибыли съедается убыточной сделкой, но в итоге, вы зарабатываете.

Положительный замок – это последовательное открытие двух позиций в разные стороны. Предположим, вы купили евро-доллар по цене 1.0700. Через какое-то время цена достигла 1,0780. То есть ваша сделка в плюсе. Но по ситуации на графике вы видите, что может начать незначительная коррекция, на которой вы хотите заработать. Соответственно, вы продаете евро-доллар по 1,0780. Получается, у вас открыто две позиции по этой валютной паре. Замок называется положительным потому, что вы открываете вторую сделку, находясь в плюсе.

Отрицательный замок — это лок, открываемый вами в минусе. Рассмотрим пример. Вы покупаете евро-доллар по цене 1,0700. Через какое-то время цена идет вниз и на 1,0680 вы решаете открыть сделку на продажу. У вас открыто две позиции. Данный лок является наиболее рискованным, так как если тренд изменился, вам придется очень долго ждать момента, когда ваша первая сделка выйдет хотя бы в безубыток. С другой стороны, вы сможете закрыть обе позиции и потеряете не так много, как если бы не открывали вторую сделку.

Сразу же отметим, что локи возможны исключительно при работе с МТ4. В терминалах типа Метатрейдер 5 замок сделать не получится. Потому что продажа после покупки закрывает длинную позицию, а покупка после продажи закрывает короткую позицию.

Преимуществ у замков не так много.

Такие стратегии рекомендуются новичкам для того, чтобы они открывали как можно больше сделок у брокера. Но на практике локи помогают быстрее потерять депозит. Начинающие часто путаются в таких сетках и терпят убытки.

Хеджирование на Форекс как диверсификация

Этот метод тоже можно отчасти отнести к хеджированию. То есть вы распределяете деньги на счете между несколькими активами. Тем самым, если по одному из них вы терпите неудачу, по-другому вы сможете компенсировать ваши потери.

Предположим, вы покупаете евро-доллар и доллар иену. По евро-доллару идет падение. При этом, растущий доллар оказал давление и на иену и USD/JPY идет вверх. Соответственно, вы теряете по евро-доллару и зарабатываете на доллар-иене. Тем самым, вы компенсируете свои убытки.

Диверсифицировать можно на разных рынках и с помощью различных видов активов. К примеру, методика покупки опционов – это тоже диверсификация рисков. Правда в нашем примере она носит обратный характер. Но покупать валютную пару евро-доллар и опцион вверх по той же валютной паре нет никакого смысла.

Стратегий хеджирования на Форекс может быть много. Мы привели лишь основные из них. Рекомендуем подходить к этому вопросу крайне внимательно, потому что при неумелом использовании, эти методики могут привести к обратному негативному результату.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Стратегии хеджирования (локирования) на Форекс – преимущества и недостатки

Хеджирование на Форекс всегда привлекало многих трейдеров, как начинающих, так и опытных. Кроме того, стратегии хеджирования активно используются различными компаниями и хедж-фондами. Это придает хеджированию особую популярность среди частных трейдеров, поскольку считается, что его применение делает торговлю на Форекс полностью безубыточной, и все сделки закрываются исключительно с профитом. Так ли это на самом деле, или это очередной миф, выясним в нашей сегодняшней статье. Если вы еще не определились с выбором брокерской компании, то смотрите наш независимый рейтинг брокеров Форекс.

Что такое хеджирование?

Перед тем, как оценить все преимущества и недостатки хеджирования, нужно разобраться, что это такое. Итак, хеджирование в переводе с английского hedge означает «гарантия» или «страховка». Оно активно применяется в различных отраслях экономики для страховки от возникновения форс-мажорных обстоятельств. Например, нефтедобывающая компания для уменьшения рисков от потерь из-за снижения цен на нефть может одновременно приобретать фьючерсы или опционы на нефть на фондовой бирже. Таким образом, компания страхует себя от неоправданно заниженных цен на «черное золото». Частные трейдеры также могут применять стратегии хеджирования на Форекс. Мы не будем сейчас вдаваться в тонкости, как можно хеджировать свои позиции при помощи фьючерсных контрактов, опционов и других внебиржевых инструментов. Для многих трейдеров это является экзотикой, поэтому остановимся непосредственно на стратегиях хеджирования для торговых инструментов валютного рынка Форекс.

Локирование – как разновидность хеджирования

На Форекс хеджирование выступает в качестве альтернативы использования стоп-лосса. Например, вы открыли ордер на покупку объемом 0.1 лота. Во избежание увеличения убытков обычно рекомендуется использовать стоп-лоссы. Однако, если вы уверены, что перед вами всего лишь коррекция, а не разворот тренда, но вы не хотите, чтобы ваши убытки росли, то можете установить отложенный ордер на продажу тем же объемом на том уровне, где вы собирались установить стоп-лосс. В результате, в каком направлении теперь не двинется цена, убыток останется фиксированным. Как только коррекция закончится, сделку на продажу следует закрыть. Такая разновидность хеджирования, когда на одном торговом инструменте открываются разнонаправленные сделки, называется локированием, что в переводе с английского Lock, означает «замок». Также можно хеджировать один торговый инструмент другим. Например, если вы купили EURUSD, но цена пошла не в вашу сторону, то вы можете продать GBPUSD, и таким образом застрахуете себя от нарастания убытков, а также можете выйти из лока с прибылью. Однако следует учитывать, что не все брокеры и торговые терминалы разрешают хеджировать позиции. К примеру, в торговой платформе MT5 открытие разнонаправленных позиций на одном торговом инструменте находится под запретом.

Смотрите также, какие преимущества имеют STP Forex брокеры.

Какие существуют разновидности локирования?

В зависимости от используемой стратегии можно выделить следующие разновидности локирования:

Нулевой лок. Данный тип локирования применяется, когда на рынке отсутствует какое-либо однозначное движение, и представляет собой одновременное открытие разнонаправленных сделок. Таким образом, вы будете всегда находиться в рынке. Как только цена определится с направлением тренда, убыточную позицию необходимо закрыть, оставив в рынке прибыльную сделку;

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КАК ПРОДАЮТ ЕВРО НА ФОРЕКС, ЕСЛИ ДЕПОЗИТ В ДОЛЛАРАХ

Отрицательный лок. Эта разновидность локирования является альтернативой стоп-лоссу. Если в случае срабатывания стоп-лосса происходит фиксация убытков, что влияет на кривую баланса, то при использовании локирующих позиций убытки не списываются со счета, а временно замораживаются. В последствии вы можете раскрыть лок и выйти в безубыток, или даже закрыть сделки с небольшой прибылью. Выглядит это следующим образом. Например, вы получили сигнал на продажу и вошли в сделку, но затем цена развернулась и пошла против вас. Вы могли установить стоп-лосс, который зафиксировал бы ваши убытки. Но с тем же успехом вы можете установить отложенный ордер на покупку. В результате образуется отрицательный лок, а сумма убытков перестанет увеличиваться. О том, как выйти из отрицательного лока, читайте ниже;

Положительный лок. Этот тип локирования встречается, когда необходимо зафиксировать полученную прибыль, но при этом вы не хотите закрывать старую сделку, чтобы потом открывать новую позицию, теряя на спреде. Например, на рынке наблюдается восходящий тренд, и у вас открыты покупки. Однако вы видите, что сейчас начнется коррекция. Тогда вы можете, не закрывая покупки, войти в продажи, заработав дополнительную прибыль. Когда коррекция закончится, вы можете закрыть продажи, оставив открытой только сделку на покупку.

Преимущества локирования позиций

Как и любой другой инструмент на Форекс локирование имеет свои плюсы и минусы. Начнем с преимуществ локирования позиций:

Психологический комфорт. Это, пожалуй, самое главное преимущество локирования. Когда вы закрываете сделки по стоп-лоссу, вы наблюдаете, как ваш депозит постепенно уменьшается. Даже если следующие сделки вы закроете с прибылью и перекроете полученный ранее убыток, то у вас все равно может остаться неприятный осадок. Используя локирование убыточных позиций, вы как бы оттягивайте момент наступления потерь, а со временем даже можете перевести убытки в прибыль. Согласитесь, что закрытие ордеров в истории сделок MT4 исключительно по тейк-профиту намного больше радует глаз, чем фиксирование убытков;

Снижение числа убыточных позиций. Когда на рынке наблюдается неоднозначная ситуация, и цена движется то вверх, то вниз, локирование позволяет избежать срабатывания стоп-лоссов и переждать окончание флета;

Дополнительное время на обдумывание текущей ситуации на рынке. Локирование не дает разрастаться убыткам, что дает вам время хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию на рынке.

Недостатки локирования

Хеджирование на Форекс требует от трейдеров осторожности и повышенного внимания, чтобы оно принесло пользу, а не привело к увеличению потерь. Как правило, начинающим трейдерам локирование приносит только одни убытки, так как они слишком рано пытаются раскрыть лок, что в итоге приводит к образованию убытков по обеим сделкам. Также к другим недостаткам локирования позиций можно отнести следующее:

Сложность раскрытия локов. Не так просто, как кажется на первый взгляд, выходить из локов. Каждый трейдер должен самостоятельно разработать стратегии по выходу из локов, а также научиться вовремя их применять;

Замораживание денежных средств. Поскольку локирование позиций приводит к заморозке убытков, то снижается размер свободных денежных средств, что может быть особенно неудобным для тех трейдеров, которые не могут позволить себе иметь большой депозит;

Легкость в наращивании объемов лока. Очень просто нарастить объем лока, открывая дополнительные ордера, но не так просто их потом разруливать. Если вы будете открывать большое количество ордеров, то рано или поздно может наступить маржин-колл;

Увеличение расходов на брокерское обслуживание. Открывая новые ордера, вы будете платить спред по каждой сделке, а если вы планируете долго держать открытыми локированные позиции, то по ним будет также накапливаться своп;

Сильное психологическое напряжение. Используя технику локирования ордеров, на вашем счете будут постоянно зависать отрицательные суммы. Это может нести в себе определенный дискомфорт, который обусловлен страхом получения убытков. Если при использовании стоп-лосса вы можете быть уверенны, что убытки уже зафиксированы, вы вышли из рынка и можете спать спокойно, то в случае с локированием позиций вы имеете огромное количество открытых ордеров, которые могут быть открыты в течение длительного периода времени. У вас может появиться желание закрыть все позиции, зафиксировав убытки, но при этом теряется весь смысл локирования. Поэтому необходимо убедить себя, что все убытки уже заморожены и не будут дальше увеличиваться, а у вас есть практически неограниченное время для поиска решения по выходу из «замка».

Смотрите также, какие брокеры имеют счета Swap-Free.

Как выйти из лока?

Переходим к самому главному – к стратегиям выхода из лока. Залокировать убыточную позицию достаточно просто, а вот чтобы выйти из лока и при этом остаться еще и в плюсе, нужно обладать соответствующим мастерством. Рассмотрим самые популярные стратегии по раскрытию лока:

При срабатывании отложенного ордера, который вы выставили в качестве лока вместо использования стандартного стоп-лосса, следует дождаться отката цены, чтобы затем закрыть этот ордер в нулевой точке, и дать убыточной позиции выйти в плюс;

Если цена не собирается разворачиваться, а вместо этого продолжает движение в противоположном нашей сделки направлении, то необходимо открыть еще один ордер в том же объеме, что и предыдущая сделка, но уже в соответствии с текущим направлением цены. Когда убыток по локу перекроется прибылью, все сделки следует закрыть, или можно закрыть убыточную сделку и оставить открытыми прибыльные позиции;

Раскрывать лок необходимо только тогда, когда цена дойдет до точки разворота. В этом случае нужно закрыть прибыльную сделку и оставить открытой убыточную позицию. Дождавшись момента, когда цена откатится настолько, что можно закрыть сделку с небольшой прибылью, следует установить стоп-лосс на уровне безубытка. Если цена развернется, то вы уже ничего не потеряете, а в случае дальнейшего движения цены в нашем направлении, сможете получить дополнительную прибыль;

Если цена вернулась к уровню установки лока, но ей не хватает потенциала, чтобы вывести убыточную позицию в плюс, то необходимо раскрыть лок, закрыв прибыльную сделку. Когда цена снова пойдет против нас, следует установить новый лок, который будет гораздо меньше предыдущего. Если же он останется на прежнем уровне, то ваш депозит увеличится на сумму закрытой прибыльной позиции;

Если вы видите, что цена уже далеко ушла от залокированных позиций, и в ближайшее время не предвидится ее разворота, то единственным вариантом в этом случае является закрытие лока, используя всевозможные откаты, чтобы восполнить потери;

Если цена находится между залокированными позициями, а в это время ожидается выход важной новости, то на границе лока можно открыть дополнительную позицию в сторону основного импульса. При сильном движении вы можете не только перекрыть убытки, но и получить прибыль.

Смотрите, какие брокеры поддерживают вывод средств через WebMoney.

Рекомендации по применению локирования

Как показывает практика, начинающие трейдеры очень часто испытывают проблемы с выходом из лока, а также их угнетает наличие незакрытых убытков. Во-первых, нужно успокоиться, ведь убыток уже заморожен, и не стоит бояться его увеличения. Во-вторых, необходимо понять, что лок – это по сути тот же стоп-лосс, только в отличие от последнего локированные позиции еще можно разрулить и закрыть с прибылью, а убытки, зафиксированные по стоп-лоссу можно только отыграть за счет новых сделок. Наконец, вы можете закрыть лок в любой момент, вы просто оттягиваете срабатывание стоп-лосса до лучших времен. Конечно, в последнем случае вы не получите тех преимуществ, о которых мы говорили выше, но зато обретете психологическое равновесие, если почувствуете, что использование локов – это не ваш вариант. Кроме того, чтобы избежать нарастания убытков по залокированным позициям и вовремя раскрыть лок, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Перед тем, как раскрыть лок, проводите технический анализ. Цена очень часто отскакивает от горизонтальных уровней, трендовых линий, психологических ценовых уровней, скользящих средних, уровней Фибоначчи. Используйте эти знания, чтобы вовремя раскрыть лок и выйти в плюс;

Не нагромождайте на графике огромное количество ордеров в надежде, что цена пойдет в том или ином направлении. Если на рынке наблюдается флет, то таких ордеров может быть очень много, в результате чего вы можете запутаться, и необдуманное действие приведет к маржин-коллу;

Не старайтесь закрыть в первую очередь прибыльную позицию. Ваша задача – выйти из лока так, чтобы уменьшить убытки и перевести сделки на безубыточный уровень;

Не стоит торопиться раскрывать лок. У профессиональных трейдеров, использующих стратегии хеджирования Форекс, постоянно находятся открытые убыточные позиции то по одному локу, то по другому, при этом баланс депозита неуклонно растет;

Прежде, чем перейти к локированию на практике, следует длительное время потренироваться на демо-счете в сочетании с вашей торговой системой.

Таким образом, локирование позволяет избежать ненужных убытков как в случае с применением стоп-лоссов. Однако использовать его должны только те трейдеры, которые имеют немалый опыт в торговле на Форекс. Начинающим трейдерам рекомендуется осваивать этот торговый инструмент лишь на демо-счетах, так как в неопытных руках локирование может принести еще больше убытков, чем во время торговли с использованием стандартных стоп-лоссов. Лучше всего следует применять стратегии локирования, когда на рынке наблюдаются зигзагообразные движения, и отсутствует четкий тренд. Выходить из локов необходимо только после проведения тщательного технического анализа с соблюдением всех описанных выше рекомендаций. Если вы будете соблюдать все правила, то стратегии хеджирования будут приносить вам только прибыль.

Читайте также обзор стратегии «Крестики-Нолики».

Хеджирующая стратегия на рынке Форекс

Используем хеджирование правильно

Хеджирование рисков на Форексе — рациональный подход к управлению капиталом. Плюс в том, что минимизируется объем убытков. Минус в уменьшении размера максимальной прибыли.

Хеджирование помогает постепенно увеличивать депозит с низкими рисками. Нужно открыть несколько сделок так, чтобы прибыль по одной из них компенсировала убытки по другой. Если все сделать правильно, есть шанс свести риски к нулю.

Виды хеджирования

Форекс-трейдер может защититься от рисков, открывая сделки по одному или двум коррелирующимся друг с другом инструментам. В первом случае он будет заниматься локированием. Это возможно только на Форексе.

Хеджирование по одному инструменту

Локирование бывает трех видов:

  • Отрицательное. Хеджирующая сделка открывается в противоположном направлении, когда тренд не оправдывает ожидания и разворачивается. У трейдера получается две позиции. Если первая оказывается убыточной, вторая приносит прибыль.
  • Нулевое. При входе на рынок открываются сразу две сделки в противоположном направлении. Если правильно работать со стопами, тейк профитами и трейлинг стопами, можно получить доход.
  • Положительное. Хеджирующая сделка открывается, когда тренд по уже размещенной позиции начал приносить прибыль, но демонстрирует признаки разворота.

SMARTGUIDE обращает внимание: каждый, кто хочет зарабатывать на Форексе, должен уметь правильно определять размер хеджирующей сделки. Он может быть больше, меньше или равен объему хеджируемой позиции. В каждом случае решение нужно принимать индивидуально.

Если изменение тренда выражено, лучше открыть позицию на более крупную сумму: прибыль будет больше. Когда рынок дает противоречивые сигналы, лучше хеджировать меньшей суммой, чтобы защититься от рисков.

При нулевом локировании есть смысл использовать одинаковые по объему позиции. В этом случае удастся зафиксировать убытки на уровне спредов или комиссий, взимаемых за открытие обеих позиций.

Хорошая практика при хеджировании — повышение прибыли за счет свопа. Но сделку придется удерживать открытой в течение нескольких дней. И выбирать инструменты, у которых положительный своп.

Хеджирование коррелирующихся инструментов

Сделки могут открываться на инструментах с прямой и обратной корреляцией. В первом случае можно привести в пример пары «евро – американский доллар» и «британский фунт – американский доллар». Если вы выберете одну из них, откроются две сделки: одна на покупку, вторая на продажу. Обычно и евро, и фунт движутся в одном направлении. Если для одной из этих валют сделка окажется убыточной, то для второй обернется прибылью.

Инструменты с обратной корреляцией — пары «евро – американский доллар» и «американский доллар – швейцарский франк». Чтобы хеджировать риски, нужно открыть обе позиции в одном направлении. Желательно на покупку.

Это просто. Если доллар дешевеет, пара «евро – американский доллар» приносит прибыль. Если дорожает — доходной становится пара «американский доллар – швейцарский франк». При этом евро и швейцарский франк находятся в прямой корреляции, поэтому риски сводятся к минимуму.

Открывать хеджирующие позиции можно при положительном, нулевом и отрицательном локировании. В случае с двумя инструментами всегда есть риск, что корреляция будет слабой или вовсе отсутствовать. Такое происходит редко. Но вероятность подобного развития событий нужно учитывать всегда.

Простая стратегия хеджирования

Начинающим форекс-трейдерам может подойти отрицательное локирование с открытием дополнительной позиции. Это не очень сложная стратегия. Но она требует соблюдения одного из двух условий:

  • размер депозита должен быть в 3 раза больше, чем тот, что использовался для одной сделки;
  • размер позиции должен быть в 3 раза меньше обычной.

Что обязан сделать трейдер, который выбрал стратегию отрицательного локирования с открытием дополнительной позиции

  1. Проанализировать рынок. Нужно определить подходящую точку входа. Можно использовать любые индикаторы.
  2. Открыть позицию по тренду. Если направление цены не меняется, нужно зафиксировать прибыль трейлинг-стопами. Позиция закрывается при развороте тренда. Если сделка оказалась убыточной, ее нужно незамедлительно закрыть и перейти к следующему шагу.
  3. Открыть две позиции по направлению к новому тренду. В этом случае первая сделка будет приносить прибыль, а вторая компенсирует убытки.
  4. Зафиксировать профит и компенсировать спреды трейлинг стопами. По мере затухания тренда сделки закрываются.

Минусы стратегии отрицательного локирования с открытием дополнительной позиции

Во-первых, она не подходит, если рынок переходит во флэт. Во-вторых, тренд может вновь развернуться и захватить сразу две открытые хеджирующие позиции. Поэтому данную стратегию нужно применять на активном рынке. А еще обязательно использовать стопы, фиксируя убытки на 2–5 %.

Усложнение хеджирования

Можно хеджировать риски, не закрывая убыточные позиции, а открывая дополнительные сделки. Этот вариант подходит, если торговля ведется двумя инструментами. Причем трейдер может добавлять дополнительные позиции по мере изменения трендов.

Приведем пример. Сначала трейдер покупает пару «евро – американский доллар». Когда она приносит убытки, открывает хеджирующую сделку с парой «британский фунт – американский доллар». Если новое направление движения цены сохраняется, размещается еще один аналогичный ордер, но со своими стопами и тейк профитом. Когда тренд снова меняется, открывается новая позиция для пары «евро – американский доллар».

В результате у трейдера четыре сделки (по две для каждого инструмента). Грамотное использование отложенных ордеров поможет свести убытки к минимуму.

Хеджирующие стратегии Форекс

Forex стратегия хеджирования состоит в удержании открытыми одновременно двух и более открытых позиций. Целью такой стратегии является покрытие возможных убытков по одной из позиций прибылью по другой. Если хеджирование происходит по одному торговому инструменту, то стратегия хеджирования форекс называется замком, он предохраняет торговый счет трейдера от маржинкола, так как существует открытая позиция с положительными показателями. Подобная практика защиты от нежелательных убытков с использованием ордеров разного направления по одному инструменту применима только для рынков Форекс. В зависимости от объема открываемого ордера стратегии замка, или локирования (в переводе с английского lock – замок) подразделяются на типы:

  • локирование равным объемом, при котором открывается торговая позиция, обратная изначальной, такого же размера лота.
  • локирование сделкой, по объему большей или меньшей первоначальной позиции.
  • Виды замка локирующей стратегии хеджирования на форекс:
  • отрицательный замок служит в качестве ограничителя убытков и устанавливается, когда начальная позиция уже приобрела минусовые показатели. Такая тактика должна использоваться с максимальной осторожностью, она требует отточенных навыков проведения подобных операций.
  • нулевой замок применяется в рыночных ситуациях с неоднозначной для трейдера интерпретацией. При этом локирование начальной позиции осуществляется двумя разнонаправленными ордерами.
  • положительный замок предусматривает открытие локирующего ордера, когда начальная позиции имеет положительные показатели. Используется в случае прогнозируемого коррекционного движения.

Существуют другие типы и стратегии хеджирования Форекс, которые позволяют не только возместить убытки, но и при правильном подходе получить прибыль. Их использование на практике требует профессиональных навыков по установлению и закрытию локирующих ордеров. Инструменты, которые предоставляет любая стратегия хеджирования форекс, применимы для любых валютных пар.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Добавить комментарий