ГОДОВАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Калькулятор волатильности Форекс

Что такое волатильность?

Волатильность — это термин, который используется для обозначения колебаний торговых цен в течение определенного времени. Считается, что чем шире диапазон колебаний цен, тем выше волатильность. Например, ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 5, 20, 13, 7 и 17 гораздо более волатильна, чем аналогичная ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 7, 9, 6, 8 и 10. Ценные бумаги с повышенной волатильностью считаются более рискованными, поскольку предполагается, что движение цен на них — вверх или вниз — будет более значительным по сравнению с показателями аналогичных, но менее волатильных ценных бумаг. Волатильность пары измеряется путем вычисления среднеквадратического отклонения доходностей. Среднеквадратическое отклонение показывает, как сильно значения отклоняются от средней величины (среднего).

Важность волатильности для трейдеров

Каждому трейдеру важно иметь представление о волатильности ценной бумаги, поскольку для определенных стратегий и психологических моделей подходят разные уровни волатильности. Например, трейдеру на рынке Форекс, желающему обеспечить стабильный рост своего капитала, не принимая при этом большого риска, можно посоветовать выбрать валютную пару с более низкой волатильностью. С другой стороны, трейдеру, готовому рисковать, подойдет валютная пара с повышенной волатильностью, позволяющая заработать на более существенной разнице в ценах, которая характерна для волатильной пары. Данные, предоставляемые нашим инструментом, позволяют определить наиболее волатильные валютные пары, а также узнать дни и часы недели, когда наблюдается самая высокая и самая низкая волатильность конкретных пар. Это дает возможность оптимизировать стратегию торговли.

Что влияет на волатильность валютных пар?

Экономические и (или) рыночные события, такие как изменение процентной ставки в стране или падение цен на сырьевые товары, нередко становятся источником волатильности на рынке Форекс. Уровень волатильности обусловлен различными параметрами валют и соответствующих экономик. Пара валют, одна из которых принадлежит стране преимущественно с сырьевой экономикой, а другая — стране, экономика которой основана на услугах, как правило, отличается повышенной волатильностью из-за глубоких внутренних различий в экономических факторах каждой из стран. Кроме того, разница в уровнях процентных ставок приводит к повышению волатильности валютной пары по сравнению с парами, представляющими страны с близкими ставками. И наконец, валютные кроссы (пары, не включающие в себя доллар США) и «экзотические» кроссы (пары, которые включают неосновную валюту), скорее всего, также будут иметь более высокую волатильность и более существенные спреды между ценами спроса и предложения. К дополнительным факторам волатильности относятся инфляция, объем государственного долга и дефицит счета текущих операций. Политическая и экономическая стабильность в стране, валюта которой торгуется, также оказывает влияние на волатильность на рынке Форекс. Кроме того, валюты, не подпадающие под регулирование со стороны центрального банка (например, Bitcoin и другие криптовалюты), характеризуются более высокой волатильностью, поскольку носят спекулятивный характер.

Как использовать калькулятор волатильности Форекс?

В верхней части страницы выберите количество недель для расчета волатильности валютной пары. Обратите внимание: чем продолжительнее выбранный период, тем ниже будет волатильность по сравнению с более короткими и более волатильными периодами. После отображения данных нажмите на валютную пару, чтобы увидеть ее среднюю волатильность по дням, по часам, а также разбивку волатильности пары по дням недели.

Что такое волатильность на Форекс?

Волатильность валютной пары — это одно из тех основополагающих понятий на рынке Форекс, четкое определение которого должен знать каждый трейдер. Не просто знать, но и понимать, как необходимо использовать волатильность, чтобы добиться улучшения эффективности торговли. Давайте попробуем разобраться, что такое волатильность на Форекс? Определение волатильности.

Под волатильностью на рынке Форекс понимается диапазон изменения цены в течение торгового дня, недели, месяца — от её минимального значения до максимального. Более высокий показатель волатильности означает, что диапазон изменения цены за единицу времени был высоким, что, в свою очередь, даёт возможность большего заработка на рынке Форекс.

Волатильность валютной пары изменяется в зависимости от рассматриваемого торгового периода. Если открыть график с тайм фреймом D1 и измерить расстояние от точки High до Low одной свечи, то оно будет составлять одно, какое-то определенное количество пунктов (дневная волатильность). На соседних свечах дневная волатильность будет другая. А на недельном графике волатильность составит уже совсем другое значение. Аналогичные измерения можно сделать в рамках торговой сессии, торгового часа или пяти минут.

На практике же чаще используется средняя волатильность валютной пары — усредненный показатель на периоде за несколько свечей, то есть, показатели последних свечей суммируются и делятся на их количество. Рассматриваемый показатель — величина изменяемая, и зависит она от нескольких факторов. Это — и объём сделок на рынке, и количество игроков, текущая торговая сессия, и экономическое состояние рынка в целом.

Измерять волатильность Форекс можно не только в пунктах, но и в процентах. Второй вариант обычно используется на рынке акций. Знание показателя волатильности в одной единице измерения позволяет пересчитать её в другом показателе и наоборот.

Применение данных о волатильности в торговле.

О понятии волатильности на Форекс знают практически все трейдеры, понимают его смысл, но не каждый трейдер использует свои знания на практике — то есть, в торговом процессе. Допустим, зная, что средняя дневная волатильность валютной пары EURUSD составляет 156 пунктов (информация с сервиса myfxbook.com), при прохождении ценой в течение дня расстояния 190 пунктов по направлению вверх, трейдер может предположить, что далее не стоит ожидать сильного движения, а, следовательно, и открывать сделку на покупку не целесообразно. Но на практике такие моменты редко когда учитывается трейдером — полностью полагаясь на сигналы своей стратегии, он открывает сделку, выставляет тейк-профит в несколько десятков пунктов, которые цена, в виду исчерпанного диапазона волатильности торгового инструмента, уже не в силах достичь:

Рис. 1. Изменение волатильности пары EURUSD в течение дня.

Аналогично, знание средней волатильности валютной пары используется и при торговле на старших тайм-фреймах. Так, если средняя волатильность за недельный период составляет 250 пунктов, то после прохождения ценой с понедельника расстояния в 100 пунктов, трейдер может рассчитывать на то, что обладая ещё достаточным потенциалом, цена продолжит своё движение во взятом направлении, но опять же — в пределах среднего показателя. Конечно, бывают дни, когда волатильность составляет на несколько десятков, а то и сотню пунктов больше, чем средний показатель, но все же в торговом процессе следует учитывать именно усредненные данные статистики.

Знание показателя волатильности позволяет размещать уровни TP и SL . Если средняя дневная волатильность по паре составляет 100 пунктов, то и при выставлении тейк-профита следует ориентироваться на данный показатель, и рассчитывать уровень с учётом того, сколько цена уже прошла и какой имеет потенциал.

Как рассчитать волатильность?

Рассчитать среднюю волатильность Форекс можно вручную. Для этого необходимо измерить размер несколько подряд идущих свечей и разделить полученное число на количество этих свечей. Но можно воспользоваться и специальными сервисами по автоматическому расчету.

Сервисы для работы с волатильностью.

Среди сервисов, где уже рассчитана волатильность и доступны готовые данные, можно выделить Mataf и MyFXbook .

На сервисе Mataf , в разделе Forex волатильность представлены данные о волатильности 40 валютных инструментов. По умолчанию выводится статистика за 10 недель. Этот период можно изменить. Справа представлены графики средней волатильности по часам в течение дня (кликните для увеличения):

Рис. 2. Показатели волатильности на сервисе Mataf.

Ниже представлен пример графика волатильности валютной пары по дням недели. Здесь можно посмотреть, в какой из дней недели пара наиболее или наименее волатильная. Самый нижний график — это волатильность на истории:

Рис. 3. Графики исторической и дневной волатильности на сервисе Mataf.

Как использовать эти данные в своей торговле? К примеру, средняя волатильность по часам для пары EURUSD составляет 40 пунктов. В течение часа появляется сигнал на покупку, при этом цена уже прошла 30 пунктов. При таком раскладе входить в сделку по сигналу можно лишь в том случае, если цена по прогнозу будет продолжать своё движение в выбранном направлении и в следующий час.

Чтобы посмотреть данные по волатильности для других торговых инструментов, необходимо из списка выбрать нужный инструмент и просто кликнуть по нему.

Следующий сервис, более известен как сайт для мониторинга торговли (в том числе и для мониторинга торговли советников) — MyFXbook, но на нем также представлена возможность просмотра волатильности в разделе Market — Volatility .

После перехода по ссылке появится окно со списком торговых инструментов, для каждого из которых будет представлена информация о волатильности в 1, 5, 15, 30 минут, 1 час, 4 часа, день, неделя, месяц. Посмотреть данные можно и в процентном отношении (скрин увеличивается кликом):

Рис. 4. Показатели волатильности на сайте MyFXbook.

Кликнув по кнопке ещё в верхней правой части таблицы, можно открыть список всех пар и выбрать другие, которых нет по умолчанию в таблице, но которые необходимы для анализа. Использовать в работе можно как один из представленных, так и оба сервиса одновременно.

Помимо представленных сервисов можно воспользоваться для анализа и стандартными индикаторами волатильности валютных пар, встроенными в терминал MetaTrader 4. Одним из таких индикаторов является ATR , показывающий среднюю волатильность и чаще всего использующийся для расстановки уровней TP и SL (значение индикатора умножается на определенный множитель). Соответственно, чем больше волатильность, тем больше тейк-профит и наоборот:

Рис. 5. Индикатор ATR , показывающий среднюю волатильность.

В качестве осциллятора используется индикатор CCI — при его нахождении в зоне перепроданности необходимо рассматривать сделки на покупку, а при нахождении в зоне перекупленности — сделки на продажу:

Рис. 6. Индикатор CCI , указывающий на состояние рынка.

Принимая во внимание понятие волатильности Форекс, можно улучшить качество своей торговли и снизить риски. Ведь чем меньше риски — тем стабильнее заработок. А стабильность — это то, к чему необходимо стремиться, чтобы заработок на валютном рынке действительно стал основным и постоянным!

P. S. А в заключение мы предлагаем Вашему вниманию вебинар от профессионала технического анализа брокера бинарных опционов Binary Владимира Шепелицкого на тему Что такое волатильность и как её использовать для торговли на финансовых рынках? :

Волатильность рынка Форекс — определение и использование

Привет всем, сегодня на блоге WebMasterMaksim.ru, мы с вами будем продолжать обсуждать заработок на форекс в интернете и конкретно поговорим, что такое Волатильность рынка Форекс, и как это используют при торговле.
Волатильность это показатель тенденции
рыночной котировки валют изменяться по времени, иначе средний диапазон движения валютных котировок от её минимума к её максимуму за определённый промежуток времени.
Наиболее показательным для краткосрочной торговли будет среднедневной диапазон движения валюты. Определяется он для той или иной валютной пары по её графикам, читай — улыбка волатильности.

Волатильность рынка Форекс

Каждая свеча на дневном графике отражает изменение котировки валют от минимума до максимума за этот конкретный день.

Максимум свечи показывает максимальное значение котировки за этот день, минимум свечи отражает минимальное значение котировки за прошедший день.


Разница между максимумом и минимумом определит дневной диапазон изменения валютной пары за сутки, или по-другому её дневную волатильность.

В нашем случае на десять или на двенадцать. И так по любой валютной паре, которая вас интересует.

Таким образом, вы получите вполне объективный среднедневной диапазон ценового движения валюты, или её среднедневную волатильность.

В чем практическое значение среднедневной волатильности для трейдера? Ее применяют как информативный показатель для принятия действия об открытии позиции на покупку или продажу валюты.

Если мы знаем, что, предположим, по паре евродоллар, среднедневной диапазон движения составляет сто семьдесят форекс пунктов, и сначала дня евро уже поднялся от дневного минимума на сто пятьдесят пунктов, то понятно, что открывать сделку на покупку слишком рискованно, так как в любую минуту пара может развернуться в обратную сторону.

Правильнее проверить возможность открытия на этих ценовых уровнях обратной сделки на продажу. Таким образом, этот показатель является своеобразным индикатором риска, позволяющим получить возможность оценки прибыли или убытков ещё не вступая в сделку.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СОВЕТНИК ФОРЕКС TRADER

9,0,1,0,0

Для тех, кто не торгует внутри дня и предпочитает позиционную торговлю на более длительных периодах, можно использовать средний диапазон за неделю, месяц, год.

Кроме среднедневного диапазона, индикаторами волатильности считаются полосы Болинджера (обязательно перейдите по ссылке там вы сможете скачать данный индикатор), которые визуально отображают границы диапазона, а их ширина, выраженная в пунктах, значение волатильности.

На рынке Форекс для получения прибыли за счёт использования свойств волатильности в ценовом движении применяется стратегия торговли по линиям Болинджера.

Рассмотрим более углублённо понятие волатильности на рынке Форекс.

Понятие волатильности на рынке Форекс

Вот смотрим видео:

Волатильность это статистический показатель изменчивости цены. При управлении финансовыми рисками, волатильность является важнейшим показателем, представляющим меру денежного риска для использования денежных финансовых инструментов за какой либо временной промежуток.

Волатильность (разброс цены) оценивается в абсолютном или в относительном от первоначальной стоимости значении. Она пропорциональна квадратному корню от значения временного интервала.

Существует два вида волатильности: историческая и ожидаемая.

Историческая волатильность рынка Форекс –это значение равное стандартному отклонению стоимости финансового инструмента за данный промежуток времени, рассчитанной на основе исторических данных .

Ожидаемая волатильность – это величина равная текущей стоимости финансового инструмента, в предположении, что рыночная стоимость финансового инструмента отражает ожидаемые риски.

Участников рынка интересует как направление движения рынка, так и скорость этого движения. Показателем такой скорости является стандартное отклонение цены, а, по-другому, волатильность цены.

Стандартное отклонение показывает ширину разброса данных от их среднего значения и говорит о вероятности, с которой цена примет какое либо значение и задаёт величину отклонения от среднего значения, то есть характеризует меру риска выбранного инструмента.

Расчёт волатильности происходит по формуле:

Стандартное отклонение (среднеквадратичное отклонение) или историческая волатильность:

25,0,0,0,0 Волатильность рынка

Учёт волатильности рынка Форекс обязателен при разработке торговой стратегии. Рынок Форекс работает круглосуточно , что позволяет использовать любое его дыхание.

Современный интернет трейдер должен учитывать различные временные сессии (в этом ему поможет индикатор торговых сессий форекс), так как в различные торговые сессии рынок будет веcти себя по-разному.

Все торговые пары имеют свою собственную, уникальную волатильность, причем не только суточно, но и внутри торговой сессии.

28,0,0,1,0

Например Лондонская сессия (европейская) является крупнейшей на рынке Форекс и обладает наибольшей волатильностью. Здесь проходит наибольшее число трансакций до 30% от всего суточного объёма сделок.

Сессия открывается в 6 утра по Гринвичу, в летнее время, а закрыться может в 14.00 (зимой на час позже). Во время сессии, средний разбежка цен по всем парам составляет80 пунктов. Суточный разброс волатильности торговой пары GBP\CHF и пары GBP\JPY будет примерно 140 пипсов.

В Лондонскую сессию наиболее торгуемыми парами считают USD\CHF, GBP\USD, USD\CAD, EUR\USD. Расчёт волатильности этих торговых пар позволяет установить уровень риска для ордеров stop-loss и take-profit.

Интересно знать, когда закрывается лондонская сессия, многие крупные инвесторы переводят свои деньги из европы в америку, так как начинается нью-йоркская сессия, она является второй по объёму продаж торгового на валютном рынке Форекс.

Среднесуточный диапазон здесь составляет 120 пипсов. Нью-Йоркская сессия летом работает с 12,00 до 20,00 по Гринвичу. Максимальная волатильность за сутки будет в интервале с 12,00 по 14,00,время работы обоих сессий одновременно.

Токийская сессия функционирует с 0,00 по 8,00 по Гринвичу. Здесь наиболее интересные пары GBP\CHF и GBP\JPY.

Среднесуточный диапазон, который равен около 100 пипсов. Выявляя различия торговых сессий, можно построить торговую систему, работающую внутри временных зон. Такая система будет учитывать продолжение тенденции или откат от ценовых уровней.

Учёт волатильности в каждой временной зоне, позволит создать успешную торговую систему, но при всем этом нужно пользоваться услугами проверенных брокеров.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Индикаторы волатильности Форекс

Анализ степени волатильности рынка Форекс позволяет вести торги максимально эффективно и не совершать ошибок при поиске точек открытия сделок. Вручную определение волатильности занимает много времени и сил, а быстрая визуальная оценка графика не так информативна. Поэтому были созданы специальные инструменты для автоматического определения диапазона движения цены.

Индикаторы волатильности наглядно показывают трейдеру амплитуду движений рынка в рамках определенного временного периода. Это помогает оценить текущее состояние рынка, а также предугадать, в каком направлении пойдет цена в ближайшее время.

ATR – лучший индикатор волатильности форекс

Данный индикатор был создан еще в 1978 году американским трейдером Дж.Уэллсом. Изначально он использовался при торговле на товарных рынках, на графике которых часто возникали гэпы (разрывы). Из-за таких гэпов определение определение степени волатильности было большой проблемой. Поэтому был создан специальный инструмент.

Формула расчета

Алгоритм вычислений ATR построен таким образом, что инструмент может оценить реальную амплитуду движения цены даже при наличии разрывов на графике.

Аббревиатура ATR расшифровывается как «Средний истинный диапазон». Значение ATR рассчитывается как сумма текущего TR/n и среднего TR * (n-1). При этом переменная «n» отвечает за величину периода, для которого будут рассчитываться данные. TR – это истинный диапазон колебания цены на графике.

По такой формуле значение ATR может рассчитываться абсолютно для любых временных таймфреймов, хотя изначально инструмент создавался для торговли исключительно на дневном графике. Чаще всего значение периода в формуле равно 14-ти единицам.

Применение ATR для анализа рынка

Индикатор ATR можно применять для того, чтобы понять – стоит ли входить в рынок в данный момент или лучше повременить со сделкой. Обычно его используют при торговле по трендовым стратегиям, когда нужно оценить силу волатильности цены на рынке.

Например, если значения ATR невысокие, то это говорит о низкой волатильности цены. Следовательно, на графике должен наблюдаться флэт, либо консолидация. Если же ATR высокий, то это признак выраженного тренда. По аналогичной схеме можно оценить и силу тренда. Если ATR растет, то и тренд на графике усиливается. Если же значение ATR падает, то тенденция начинает затухать.


Индикатор входит в стандартный набор инструментов терминала, поэтому его не нужно скачивать и устанавливать отдельно. Для добавления ATR на график откройте меню «Вставка», перейдите во вкладку «Индикаторы», затем во вкладку «Осцилляторы». В появившемся списке найдите инструмент Average True Range и активируйте его щелчком левой кнопки мыши.

Несмотря на то, что индикатор ATR является основным инструментом для определения волатильности цены, помимо него существуют и другие эффективные алгоритмы. Например, вы можете использовать обычный трендовый индикатор, который также покажет степень изменчивости рынка и даст сигнал о развитии новой тенденции или затухании текущего тренда. Для таких целей отлично подойдет QQE — индикатор без перерисовки для определения тренда.

Bollinger Bands – индикатор границ волатильности

Еще один стандартный инструмент для оценки силы волатильности рынка – это Bollinger bands (Волны Боллинджера). Он наглядно показывает не только силу тренда, но и диапазон колебаний цены на графике.

Добавить индикатор на график можно через главное меню «Вставка» вашего торгового терминала. Bollinger Bands основан на трех скользящих мувингах, каждый из которых выполняет свою функцию. Верхний и нижний мувинги выполняют роль крайних границ канала Боллинджера. Многие трейдеры используют их в качестве динамичных уровней сопротивления и поддержки. Центральная линия – это скользящая средняя кривая, показывающая направление цены.

15,0,1,0,0

Определить волатильность по Боллинджеру очень просто. Если границы канала расширяются, то волатильность повышается и на рынке зарождается новая тенденция. Если же канал сужается, то волатильность идет на спад, рынок переходит в состояние флэта.

Канал Кельтнера – индикатор волатильности для MT4

Индикатор был создан в 1960 году Ч.Кельтнером. Названный в честь своего создателя, инструмент показывает на графике канал, в рамках которого движется цена. Своим внешним видом индикатор очень похож на Bollinger Bands и также состоит из трех мувингов.

Канал Кельтнера и Волны Боллинджера отличаются друг от друга алгоритмами вычислений кривых линий, являющихся границами канала. Инструмент Кельтнера менее чувствителен к изменениям рынка и дает более сглаженные показания. Поэтому его сигналы намного точнее, но при этом поступают значительно реже.

Силы волатильности рынка по Кельтнеру определяют так же, как и по Боллинджеру. Чем шире канал – тем сильнее волатильность. Узкий канал сигнализирует о переходе рынка во флэт. Направление границ канала указывает на тренд графика. К примеру, если линии «смотрят» вверх, то тренд бычий, а если вниз – то медвежий.

CCI – индикатор волатильности валютных пар

Аббревиатура CCI переводится как «Индекс Товарного Канала». Данный инструмент был создан Дональдом Ламбертом для оценки волатильности товарного рынка. Позднее его стали применять для торговли валютными парами и другими активами. Сегодня этот индикатор входит в любой торговый терминал и используется во многих прибыльных и эффективных стратегиях.

CCI показывает степень отклонения цены актива от его средних значений. При вычислениях индикатор использует цену закрытия, а также минимальные и максимальные значения свечи.

Инструмент имеет два важных горизонтальных уровня: +100 и -100. Его показания варьируются относительно этих двух линий. О сильной волатильности на рынке говорит ситуация, когда кривая CCI приближается к отметке +100 или -100 (в зависимости от тренда). Если же волатильность низкая (на рынке флет), то сигнальная кривая находится рядом с центральным уровнем.

С помощью данного инструмента можно легко определить, чьи силы сейчас преобладают на рынке и насколько сильной является тенденция. Например, ели на графике восходящий тренд, а кривая CCI движется к уровню +100, то это говорит о сильной волатильности рынка и сильной тенденции. Можно открывать позицию на покупку. То же самое и в обратном направлении.

Следует быть осторожными при открытии сделок в моменты, когда кривая уже достигла экстремального уровня -100 или +100. В это время рынок может развернуться в обратную сторону.

Рекомендуем вам также ознакомиться с модификацией стандартного CCI — Woodies CCI для торговли по тренду . Он не перерисовывает сигналы и может использоваться для поиска точек открытия ордеров и установки стоп-лоссов.

Пользовательские индикаторы волатильности рынка

Следующие инструменты отсутствуют в обычном наборе индикаторов терминала. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее самые популярные индикаторы, созданные пользователями для оценки волатильности графика.

ATR Up & Down – индикатор, показывающий волатильность

Данный инструмент является модифицированной версией стандартного ATR. Он показывает среднее значение между максимумом и минимум цены за определенный временной период (переменная N).

30,1,0,0,0

Инструмент имеет вид гистограммы со столбцами красного и зеленого цвета, которые формируются выше и ниже нулевого (центрального) уровня. Красные бары являются средним значением между ценой открытия и минимальной ценой за N-период. Зеленые столбцы показывают среднее значение между ценой Open и максимальной ценой за определенный период.

Если красные бары длиннее зеленых, то на рынке преобладает медвежья тенденция. При длинных зеленых и коротких красных барах можно судить о преобладании на рынке бычьего тренда. При этом чем длиннее столбцы и шире гистограмма – тем сильнее волатильность рынка.

Таким образом индикатор показывает не только степень волатильности рынка, но и дает сигнал о том, чьи силы преобладают на данный момент – покупателей или продавцов.

Индикатор Percent Ashi TT

Индикатор показывает волатильность рынка, а также определяет момент разворота тренда и отката цены. С его помощью можно найти точки начала новой тенденции, а также предугадать, насколько длительной она будет.

Инструмент имеет очень интересный внешний вид. После установки на график он окрашивает все свечи в разные цвета, в зависимости от тенденции графика. Percent Ashi TT дает всего три типа сигналов:

  • При восходящем тренде свечи графика окрашиваются зеленым цветом.
  • При переломе тренда свечи приобретают фиолетовый окрас.
  • Если тренд нисходящий, то свечи становятся ярко-розовыми.

Индикатор был создан для таких валютных пар, как EUR/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, EUR/CAD и GBP/USD. На других валютных парах его использовать не рекомендуется.

Индикатор волатильности пары Soho Williams VIX FIX-PRICE

Инструмент является модификацией классического индикатора VIX FIX для определения рыночных рисков и изменения ценовых минимумов и максимумов.

Индикатор показывает индекс VIX, который в кругах трейдеров называют «индексом страха» или степенью волатильности рынка. Vix является отражением импульсивности рынка. Например, чем выше индекс Vix – тем импульсивнее рынок и выше волатильность. То же самое работает и в обратном направлении – при низких показателях Vix можно судить о наступлении затишья на рынке.

Инструмент Volatility Average Single High-Limit (VASHL)

Индикатор VASHL является одним из лучших пользовательских инструментов для определения волатильности графика. Его показания основаны сразу на трех индикаторах ATR. После добавления инструмента в терминал, под графиком появятся три скользящие линии, каждая из которых имеет свое обозначение:

  • Кривая красного цвета отображает волатильность индикатора ATR с периодом 1.
  • Синяя кривая линия показывает среднюю степень волатильности. Она строится на основе ATR с периодом 24.
  • Коричневая линия отображает высокую волатильность. В ее основе лежит индикатор ATR с периодом 60 (период средневолатильного ATR, умноженный на 2,5 единицы, то есть, 24*2,5=60). Если вы измените значение ATR синей линии, то данной значение также будет другим.

Таким образом данный индикатор отображает сразу 3 состояния рынка:

  • Низкая активность продавцов и покупателей. Красная линия находится ниже синей ATR.
  • Активный рынок. Красная ATR расположена между коричневой и синей ATR.
  • Очень высокая активность рынка. Красная ATR поднимается выше коричневой ATR.

Оценивая положение кривых линий относительно друг друга можно принимать решение об открытии сделки. Если на рынке низкая волатильность, то торговлю лучше отложить до тех пор, пока цена не покинет флэт.


При экстремально высокой волатильности рынка торговать также не рекомендуется, так как цена в большинстве случае будет совершать откат и может задеть защитный стоп-лосс. Лучший вариант для ведения торговли – средняя волатильность, когда синяя, красная и коричневая линии идут последовательно друг за другом.

45,0,0,1,0

Notis – индикатор прорыва волатильности

Инструмент умеет определять волатильность валютной пары, направление и силу тренда. В своих расчетах он использует разницу между внутридневным максимумом (High) и внутридневным минимумом (Low).

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СОВЕТНИКИ ФОРЕКС EUR USD

Индикатор может работать в двух режимах:

  1. Первый режим называется «Ненакопительный». Он включен по умолчанию. В данном режиме инструмент рисует на графике две линии – Minus и Plus. Волатильность определяется по расстоянию между этими двумя линиями. Чем дальше они друг от друга – тем выше волатильность, и наоборот. Пересечение линий друг с другом является сигналом о смене тенденции (прорыве волатильности).
  2. Второй режим получил название «Накопительный». При его активации индикатор превращается в обычный осциллятор – показывает зоны перегретости рынка и сигнализирует о смене тренда.

Такое уникальное сочетание режимов делает Notis очень удобным при анализе графика.

Daily Go On Graph – индикатор волатильности форекс внутри дня

Инструмент добавляет на рабочий график уровни, которые рассчитаны на основе диапазона колебаний цены прошедшего временного периода. Величину данного периода трейдер может самостоятельно указать в настройках.

Daily Go On Graph можно использовать для определения внутридневной волатильности. После установки индикатор наносит на график 6 уровней различных типов:

  • Синие уровни. Показывают границу, составляющую 75% от максимального диапазона цены.
  • Пунктирные уровни. Являются центральными (средними) отметками. Делят весь диапазон колебаний на две равные части.
  • Красные уровни. Отмечают границу, составляющую 95% от максимального диапазона цены.

Индикатор добавляет по одному уровню каждого типа над и под основным графиком. Таким образом трейдер может видеть средний и максимальный диапазон как верхних, так и нижних значений цены. Обратите внимание на график ниже.

Как применять индикаторы волатильности при торговле на Форекс?

Данные инструменты не используются для поиска точных точек входа. Индикаторы волатильности – это дополнительные фильтры к основным торговым стратегиям. Они дают трейдеру понимание о том, насколько спокоен или беспокоен рынок в данное время и стоит ли вообще открывать сделку.

Наиболее популярным индикатором среди всех вышеперечисленных является стандартный ATR – он дает всю необходимую информацию, не перегружает график и входит в набор как 5-ой, так и 4-ой версии терминала MetaTrader.

Способы использования инструментов для определения волатильности:

  • В качестве фильтра при работе по трендовым стратегиям. Помогают отфильтровать флэт на рынке.
  • Для поиска точек установки защитного стоп-лосса. При низкой волатильности Stop-Loss также будет невысоким. И наоборот, чем выше волатильность – тем больше Stop-Loss для защиты депозита.

В редких случаях индикатор ATR используют для поиска точек входа в рынок. В этом случае на график устанавливают сразу 3 его экземпляра, но с разными периодами. Сделки открываются в момент пересечений разных ATR между собой.

Рекомендуем к ознакомлению эффективный индикатор Standart Deviation для определения стандартного отклонения. Он также показывает силу волатильности рынка.

Смотрите также видео – «Улыбка волатильности Форекс» как средство для оценки рисков

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Волатильность на Forex — что это такое и с чем ее едят

Доброго времени суток, товарищи форекс трейдеры. Сегодня речь пойдет о понятии Волатильность на валютном рынке Forex. Мы поговорим о том, что это такое, от чего зависит волатильность, и самое главное — КАК мы можем применять эти данные для построения и улучшения собственных торговых стратегий и, как следствие, получения большей прибыли от трейдинга.

Сервисы для получения данных

Что же такое волатильность?

Волатильность – это диапазон изменения цены от максимума к минимуму в ходе торгового дня, недели или месяца. Чем выше волатильность, тем выше диапазон в течении торгового временного периода. Считается что из-за этого выше риски ваших позиций, но при этом вы получаете больше возможностей для заработка.

Волатильность может измеряться в течение различных временных периодов. Если мы откроем дневной график и померяем расстояние от high до low, то получим волатильность дня:

Получается, что на скрине выше она составляла 98 пунктов.

Также мы можем измерить и на другом временном промежутке, к примеру, на недельном графике:

Расстояние от точки high до точки low было 174 пункта. Общая волатильность в течение недели составляла 174 пункта. Волатильность может измеряться внутри торговой сессии или внутри торгового часа. Это позволяет нам сделать вывод, что это величина фрактальная.

Как правило, учитывают среднюю волатильность за последние N свечей. Если взять дневные графики, то среднюю волатильность обычно считают за последние 10 дней. Грубо говоря, последние 10 свечей суммируют и делят на 10.

От чего зависит волатильность?

Она зависит от количества сделок на рынке, игроков, торговой сессии, общего состояния экономики той или иной валюты и, конечно же, от спекуляций. От того, насколько спекулятивен рынок по данной валюте. Обратите внимание, что волатильность может измеряться как в пунктах, так и в процентах. Но при этом стоит заметить, что чаще всего в процентах измеряют волатильность акций. На форексе привычнее измерение в пунктах. Если вам скажут, что среднее изменение цены пары EURUSD 0,7% то вы можете спокойно пересчитать это в пункты. И наоборот, вычислить из пунктов проценты если вам это необходимо для каких-либо исследований. Теперь перейдём к самому главному вопросу.

Как применять данные волатильности для получения прибыли?

На самом деле всё довольно просто. Как говорится, все об этом знают, но никто не применяет. Особенно это касается внутридневной торговли. Никто не хочет применять простейшее правило.

Предположим, что вы знаете, что средняя волатильность по паре GBPUSD составляет 120 пунктов. Вопрос: если от начала дня цена прошла вверх 100 пунктов, стоит ли открывать позицию на покупку? Ответ будет очевидным, — нам не следует этого делать. Потому что, вероятность того, что цена пройдёт ещё какое-то количество пунктов слишком мала. Следовательно, открывать позицию на покупку не стоит и наоборот следует заострить внимание на медвежьих позициях. Но по какой-то причине люди забывают про эту простейшую методику и следуют за своей системой. Я считаю, что включать волатильность, как минимум на внутридневных стратегиях, в свои чеклист для входа в рынок обязательно нужно.

Аналогично можно поступать и с более высокими таймфреймами. Представим, что мы знаем, что средняя волатильность в неделю у GBPUSD составляет 200 пунктов. Если с понедельника пара прошла 50 пунктов, то мы можем рассчитывать, что если цена продолжит движение вниз, есть потенциал примерно в 150 пунктов.

Конечно же, бывают дни, когда какие-то движения становятся больше или меньше, но мы стараемся опираться на статистику.

С помощью неё можно вычислить размеры стопов и тейков. Если мы решили ориентироваться на данные волатильности и открывать продажу по фунту, то тогда мы бы старались не ставить большой (относительно недельного таймфрейма) тейк-профит. Потому что наши ожидания в пределах недели составляют 150 пунктов. Для определения стопов мы бы воспользовались специальными индикаторами. Кроме того, мы наблюдали бы за размером канала.

Если средняя волатильность пары 200 пунктов, то ожидать движения в 1000 пунктов глупо. По крайне мере в пределах недели. Таким образом, волатильность можно применять и для расчётов рисков. Если вы открыли много позиций по разным парам, то можно рассчитать, что будет, если сработают все стоп-лоссы. Естественно, рынок не обязан подчиняться вашим расчётам, но это даёт некую опору для вашего удобства и торговли.


Как рассчитывать волатильность?

Конечно же, вы можете вручную мерить каждую свечку, а потом делить на 10 используя калькулятор. Это не так сложно. Но существуют специальные сервисы, которые помогают производить расчёты автоматически.

На сайте нужно выбрать раздел «Форекс волатильность»:

И в открытом окне мы уже можем работать с данными:

По умолчанию показана статистика за 10 недель. Автоматически будет установлена пара EURUSD:

Если вам нужна статистика иной пары, то просто выбираете из списка слева и получаете данные:

Возьмём пару GBPUSD. Мы видим, что средняя волатильность в день составляет 116 пунктов. Так же можем просмотреть волатильность по часам в течении дня. Трейдеры, которые торгуют, скажем, на М5 могут это использовать.

Для этой пары средняя волатильность в час составляет 25 пунктов. Представим, что у вас появляется в течение часа сигнал на покупку, а цена уже прошла 20 пунктов. В этом случае лезть не стоит. Только при условии, что в следующий час цена продолжит движение.

Итак, на этом сервисе вы можете просмотреть волатильность любой торговой пары. На сайте указано время по Гринвичу. Так же мы видим статистику, которую можно анализировать и использовать в торговле. Так, самый волатильный час для пары GBPUSD на момент написания статьи — 10 часов по Гринвичу — 38,8 пункта:

Так же можно увидеть данные по дням недели. Самый волатильный день у нас вторник, а наименее — понедельник:

Опять же, эти данные можно использовать для построения или корректировки собственной стратегии. Наверняка вам уже пришли какие-то идеи по мере того, как мы движемся дальше.

Ещё ниже можно увидеть историческую волатильность:

Это пригодится при тестировании стратегий на истории. Можно сделать вывод, что в 2009 году волатильность была наибольшей. А на текущий момент она усреднённая. Аналогично можно поступать с другими валютными парами и металлами, таким как золото или серебро.

Он должен быть известен вам, как сайт для мониторинга торговли. Но здесь так же есть и дополнительные инструменты для просмотра волатильности.

Чтобы открыть показатели, находим раздел «Market –> Volatility»:

И получаем углублённые данные по торговым парам:

По нашей паре GBPUSD мы можем увидеть волатильность: в 1 минуту, за 5 минут, за 15 минут и так далее. Это всё можно использовать в торговле. Кроме того, здесь можно поменять показатели пунктов на проценты, а так же искать пары со значениями волатильности в заданных рамках:

Если нажать вкладку «Ещё», то можно добавить какие-то дополнительные пары:

На сервисе, который мы рассматривали выше, к примеру, нет пары USDRUВ, а на этом сервисе мы можем включить ее в список:

Лично мне удобнее использовать Mataf, но вы можете сделать проще и для работы использовать оба сервиса, потому что их возможности отличаются. На myfxbook имеются минутные данные, а на Mataf есть больше графиков и более подробная информация. Используйте оба этих сервиса для построения и корректировки своих стратегий.

Индикаторы, основанные на волатильности

Я расскажу о стандартных индикаторах, которые есть по умолчанию в терминале.

Первый индикатор — это ATR:

Индикатор среднего истинного диапазона изобретённый в далёком 1972 году. Он показывает среднюю волатильность и его используют чаще всего для установки целей и стоп лоссов. Значение индикатора умножают на какой-то множитель и таким образом рассчитывают стоп-лосс либо и/или тейк профит. При этом расчёты будут автоматически меняться в зависимости от текущей волатильности.

Волатильность больше, тейк профит становится больше. Волатильность меньше и тейк профит становится меньше.

Следующий индикатор – это ССI:

Он основывается на данных по средней цене и скользящей средней. Используется как осциллятор, то есть при нахождении в зоне перепроданности рекомендуется покупать. А при нахождении в зоне перекупленности — продавать.

Ещё один индикатор, который всем известен – это Ленты Боллинджера:

Они состоят из стандартной скользящей средней и скользящей средней плюс и минус стандартное отклонение, которое рассчитывается на основе цены. Эти ленты используются чаще всего для определения границ движения от стандартной средней. Мы можем делать выводы на основе этого индикатора об окончании движения,коррекции и т.п.

В этой статье я постарался дать вам понимание о том, что такое волатильность на рынке форекс и самое главное, как мы можем её применять в своей торговле. Я надеюсь, что эти данные помогут вам в разработке и корректировке собственных торговых систем.

Что такое волатильность на Форекс

Для успешной торговли на рынке Форекс, очень важно учитывать волатильность валютных пар. При низком уровне волатильности торговля на рынке находится в застое, а при высоком уровне –оживает. Итак, что такое волатильность на Форекс?

Существует три основных типа волатильности:

  1. Историческая. Такая волатильность рынка Форекс представляет собой движение уровня цены, рассчитанное при помощи истории предыдущих торгов.
  2. Ожидаемая. Данный вид основывается на рыночной стоимости валют, а также на предположениях о том, как она будет изменяться. Такая разновидность во многом зависит от исторической, так как ее рост существенно повышает прогнозы относительно изменения цены во время предстоящих торгов. Кроме того, на нее оказывает воздействие ликвидность рынка, а также текущая макроэкономическая и политическая ситуации.
  3. Историческая ожидаемая. Она разрабатывается на основе статистики прогнозов ожидаемого изменения цены валютной пары.

Период изменчивости цены может быть практически любым, обычно он представляет собой отрезок времени, в котором трейдер предпочитает работать. Таким образом, волатильность Форекс пар может быть недельной, дневной, часовой, минутной и т.д. Практика показывает, что небольшие периоды применяются только при использовании скальпинг стратегий.

Как узнать волатильность рынка Форекс

Если вас интересует Форекс волатильность валютных пар на графике H1, то следует просто узнать максимальные и минимальные значения цены. После этого найти разницу между этими значениями, полученное значение и будет называться часовой волатильностью.

5,0,1,0,0

Для успешной торговли на рынке Форекс, необходимо определить среднее значение изменчивости цены. Для этого вам потребуется несколько последних свечей, для получения максимально точного результата их количество должно составлять не менее десяти. Далее необходимо суммировать разницу между максимумами и минимумами каждой свечи, а затем разделить полученное значение на общее количество свечей. Полученное число и будет являться средней часовой изменчивостью цены. Аналогичным способом можно получить показатели средней изменчивости цены на любом другом таймфрейме.

Следует помнить, что волатильность не означает равномерное движение уровня цены лишь в одну сторону. По этой причине для того, чтобы более эффективно использовать волатильность, следует «привязывать» ее к конкретной торговой сессии и таймфрейму. Так, например, валютная пара евро/доллар чаще всего изменяется во время американской и европейской сессий, а в азиатскую и тихоокеанскую она почти вообще не изменяется. При этом, дневная волатильность этой валютной пары составляет более 80 пунктов. Эту особенность обязательно стоит учитывать во время торговли на рынке Форекс.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ФОРЕКС RENKO CHANNEL

Расчет изменчивости цены валютной пары не обязательно осуществлять вручную. Торговые платформы, такие как MetaTrader 4, позволяют выявить ее значение при помощи специальных технических методов. Самым простым инструментом для решения этой задачи являются скользящие средние. При работе данным инструментом необходимо обращать внимание на расстояние между скользящей средней и линией цены. Чем меньше это расстояние, тем ниже уровень волатильности.

Индикаторы, позволяющие рассчитать изменчивость цены

Специальные индикаторы позволяют более точно определить волатильность. Самым популярным индикатором волатильности является ATR. Его название в переводе на русский означает «истинный средний диапазон». Этот индикатор отражает следующие показатели:

  1. Разницу между прошлой ценой закрытия и текущим ценовым максимумом.
  2. Разницу между прошлой ценой закрытия и текущим ценовым минимумом.


Прежде, чем начать торговлю, следует открыть таймфрейм D1 и запустить индикатор ATR. Затем необходимо выбрать период более ста дней. Практика показывает, что ваша прибыль не может превышать значение волатильности за предыдущие сто дней.

Для того, чтобы получить прибыль от торговли на Форекс, вам необходимо открыть ордер «Buy» или «Sell» в тот момент, когда уровень цены ускорит свое движение(прорыв волатильности). Индикатор ATR дает возможность максимально точно опеределить момент ускорения движения цены.

На представленном выше графике видно, что цена прекратила свое падение и начала расти.

15,0,0,1,0

Еще одним удобным техническим инструментом, позволяющим определять прорывы волатильности, являются полосы Боллинджера. Эти полосы ограничивают диапазон движения цены. Если этот индикатор в течение длительного периода времени показывают узкий коридор, что существенно увеличивает вероятность его скорого прорыва. Расширение полос обычно сигнализирует об увеличении волатильности.

Еще одним достаточно востребованным индикатором волатильности является CCI, который дает возможность определять периоды рынка: медвежьи и бычьи, а также заранее предупреждать о развороте цены. Этот индикатор рекомендуется применять для поиска оптимальных точек для вхождения на рынок и выхода из него.

CCI применяется для выявления долгосрочного тренда, но в качестве самостоятельного инструмента он применяется достаточно редко, так как работает он довольно медленно и в определенных ситуациях может пропустить начало сильных трендов.

21,0,0,0,1

При помощи описанных выше методов вы сможете максимально точно определить волатильность рынка Форекс и тем самым выбрать наиболее подходяший момент для открытия ордера. Надеюсь, что эта статья поможет вам стать успешным трейдером и заработать существенную прибыль.

Волатильность EUR/USD — статистический анализ котировок за 1997-2020 гг.

EUR/USD (евро/доллар США) относится к так называемым мажорным или основным валютным парам и является одной из наиболее часто торгуемых на рынке Форекс. Эта валюта имеет самую большую долю Индекса Доллара США (DXY) — 57%, в то время как следующая по порядку йена имеет только 13%, что свидетельствует о важности EUR в формировании цен на валютном рынке.

Есть несколько причин, по которым трейдеры выбирают эту пару для торговли, и, безусловно, основные из них включают высокую волатильность, ликвидность и низкие спреды. Высокая волатильность и ликвидность обусловлены тем фактом, что многие корпорации в Соединенных Штатах и ​​Европе имеют свои дочерние компании и используют эти две валюты для проведения операций, что вызывает их частый обмен.

Это также пара валют в двух регионах, где расположены наиболее важные финансовые центры и биржи: Франкфурт, Лондон (EUR) и Нью-Йорк (USD), чье рабочее время частично совпадает.

Так что, когда мы объединим все эти особенности становится понятно, что EURUSD является одной из самых привлекательных валютных пар для торговли на рынке Форекс. Читайте также какие основные валютные пары Форекс стоит выбирать для торговли и почему.

Прежде чем перейти к статистике, приведем несколько определений:

Волатильность на рынке Форекс: относится к степени неопределенности или риска, связанного с величиной изменения валютного курса. Большая волатильность означает, что обменный курс потенциально может распространяться на более широкий диапазон значений. Высокая волатильность означает, что цена валюты может резко измениться в краткосрочной перспективе в обоих направлениях. Как правило, чем более широкий диапазон колебаний (повышенная волатильность), тем выше риск торговли. При внутридневной торговле наиболее значимым показателем волатильности является среднесуточный ценовой диапазон (диапазон); для более длинных позиций можно использовать средний недельный, месячный или годовой диапазон. Индикатор, поставляемый с платформой MT4 — ATR (Average True Range) может быть полезен для торговли, особенно при выставлении стоп лосса.

Диапазон котировок: расстояние между самым низким и самым высоким курсом в заданном блоке времени.

Статистика: по определению занимается сбором, анализом и интерпретацией данных исторических явлений, происходящих в окружающем нас мире – экономических, социальных и природных.

Полезен ли статистический анализ в сочетании с техническим анализом?

Определенно, да. Для трейдеров, которые торгуют на Форекс пару EURUSD, наиболее интересными могут быть статистические данные, свидетельствующие о том, как со временем (в течении месяцев, дней или часов) меняется волатильность этой валютной пары. Есть ли лучшие и худшие периоды для торговли? Как в это же время выглядели котировки на других парах?

Некоторые из ответов на эти вопросы можно найти в представленных ниже данных за 1997-2020 годы, собранных в виде диаграмм, которые помогут проанализировать и сделать правильные выводы, а также адаптировать торговую стратегию к волатильности рынка.

СТАТИСТИКА ИСТОРИЧЕСКИХ КОТИРОВОК ПАРЫ EUR/USD

EUR/USD – Диапазон котировок в зависимости от сессии

Посмотрим, как формировались котировки EUR/USD в различные часы, дни и месяцы.

Данные получены на основе котировок из МТ4, GMT+1. Период — 1 год, с 12/2020 по 12/2020.

Для начала, сравним EURUSD с несколькими другими валютными парами и их диапазонами в отдельные торговые сессии:

EURUSD по сравнению с некоторыми другими валютными парами — волатильность в зависимости от сессии.

Из прилагаемой выше диаграммы можно сделать следующие выводы:

EURUSD обладает средней волатильностью по сравнению с другими рассматриваемыми парами, но явно уступает парам GBPUSD и GBPJPY. Несомненно, на большую волатильность пар GBP повлияли события, связанные с Brexit;

волатильность для большинства пар во время азиатской сессии низкая, и в случае дейтрадинга она побуждает к использованию скальпинга;

во время европейской и американской сессии волатильность увеличивается почти в два раза.

Средний диапазон котировок EURUSD по дням недели

EURUSD — средний диапазон в пунктах по дням недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница)

Проанализировав этот график, можно сделать такие выводы:

пара имеет самую большую волатильность во время Лондонской торговой сессии;

во время при пересечении с Нью-йоркской сессией у пары увеличивается волатильность;

пик волатильности приходится на середину недели, со вторника по четверг.

Средний диапазон дневных котировок почасово

если посмотреть по часам, то наибольшая волатильность наблюдается в Лондонскую и Нью-Йоркскую сессии.

снижение волатильности в 12-13 часов, видимо, обусловлено перерывом на обед 🙂

Средняя дневная волатильность в недельном выражении

Волатильность EURUSD в определенные дни недели​

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .


самая низкая волатильность по понедельникам; далее она постепенно увеличивается до четверга;

видно, четверги являются наиболее волатильными днем недели для пары EURUSD;

диаграмма показывает, что инвесторы снижают свою активность в пятницу. Многие трейдеры закрывает свои позиции и фиксируют прибыль. Некоторые из них не хотят иметь открытые позиции на выходные, так как хотят отдохнуть не думая о том, что произойдет, когда рынок будет открыт в воскресенье вечером.

Волатильность помесячно в течение периода 1997-2020

EURUSD — месячная волатильность в 1997-2020 гг.

Ежемесячно, на протяжении последних 20 лет, январь — наиболее волатильный месяц. И неудивительно, т.к многие закрывают сделки в декабре; праздничный период также не способствует заключению новых сделок, поэтому с наступлением Нового года активность на всех рынках увеличивается.

Волатильность в январе за период 1997-2020

Оказывается, самая большая средняя волатильность января в последнем двадцатилетии была в январе 2009 года. Вероятно, на это повлиял стартовавший в 2008 году глобальный кризис.

А какой месяц в исследуемом нами периоде 1997-2020 был самым волатильным?

Декабрь 2008 — месяц с самой высокой волатильностью в период 1997-2020

Здесь также причиной столь высокой волатильности стал кризис 2008, и закрытие ордеров в конце календарного года. Эта высокая волатильность в декабре 2008 и январе 2009 года повлияла на годовую волатильность. Именно эти два года оказались самыми волатильными в рассматриваемом периоде, а диапазон в пунктах, составил соответственно: 3250 пунктов в 2008 году и 2650 пунктов в 2009 году. С 2009 года волатильность начинает снижаться и к 2020 году, не заметно большего диапазона, чем в 2008 году. Наихудшим в этом отношении был 2020 год, когда годовая волатильность составила всего 1215 пунктов.

Подводя итог, какой вывод мы можем сделать из этих статистических данных:

лучшее время для торговли в течение дня — середина дня (GMT);

наибольшая волатильность возникает в то время, когда пересекаются торговые сессии Токио-Лондон, Лондон-Нью-Йорк;

в течение недели наибольшая волатильность в среду и четверг;

в пятницу- фиксируйте прибыль, чтобы избежать влияния новостей на ваши ордера;

в каждый месяц в году хорошо торговать, нет больше разницы между ними.

Калькулятор Форекс-волатильности

Что такое Форекс-волатильность?

Волатильность Форекс – это колебания валютного рынка, выраженные показателем, который характеризует динамику стоимости финансового инструмента за выбранный интервал времени. Для трейдера волатильность является важным показателем, поскольку ее уровень может подсказать, насколько рискованной может быть та или иная сделка. Так, например, валютные пары с низкой волатильностью практически не несут торговые риски. Самые волатильные пары, напротив, требуют более серьезной торговой стратегии.

Калькулятор волатильности

Специально для расчета волатильности выбранного инструмента создан калькулятор средней волатильности. Вы можете рассчитать волатильность основных и экзотических валютных пар, а также кросс-курсов. Итоговый показатель складывается из дневного изменения цены в пунктах и процентах в соответствии с выбранным временным отрезком – от 1 до 52 недель. Используйте калькулятор волатильности, чтобы определить наиболее эффективный способ распоряжения финансовым активом.

Временной интервал – зачем он нужен?

Каждый инструмент имеет средний уровень волатильности, который определяется с помощью показателей волатильности в разные временные периоды. С помощью временного интервала можно увидеть отклонения от среднего уровня, а также выделить благоприятное время для трейдинга. Также стоит учитывать, что слишком старые данные не всегда позволяют сделать точный прогноз.

Расчет волатильности

Средний истинный диапазон (ATR) – индикатор, измеряющий волатильность рынка. Ниже представлена формула расчета.
Формула: Variation = Average (Higher — Lower)
Расшифровка: Изменение равно среднему значению разницы между высшей и низшей ценой валютной пары в установленный период времени.

Волатильность рынка и на, что она влияет

Это понятие играет огромное роль при торговле на форекс или иных финансовых рынках.

Оно имеет прямое отношение к практической торговле и служит основным ориентиром для установки стоп ордеров, а так же может быть полезным в некоторых других ситуациях.

Волатильность рынка – это диапазон движения цены в течение определенного временного периода, то есть насколько изменилась цена за заданный промежуток времени.

На практике рассматривают два варианта этого понятия – относительное и полное, в зависимости для каких целей планируется использовать полученные данные.

Определив значение суточной волатильности вы сразу получаете представление о том насколько динамичным является рынок, и проведя сравнительный анализ по нескольким парам можете выявить наиболее привлекательный инструмент торговли.

В основе относительного показателя лежит сравнение цены в начале и конце некого временного промежутка.

Например, при открытии рынка цена валютной пары EUR/USD составила 1,3515, а на момент закрытия сессии за один евро уже давали 1,3595 доллара США, по итогам можно сказать, что в этом случае дневная волатильность рынка составила + 80 пунктов. На практике чаще прибегаю ко второму варианту определения.

Во втором случае мы берем за основу именно диапазон движения цены, то есть ее самое низкое и самое высокое значение на определенном тайм фрейме.

К примеру, опять же возьмем валютную пару EUR/USD, в течение дня ее стоимость опускалась до уровня 1,3500 и поднималась до отметки в 1,3600, в этом случае ценовой коридор составил 100 пунктов.

Что дает нам относительная волатильность рынка на практике?

Рассчитать целесообразность открытия сделки, например спред по выбранной валютной паре составляет 20 пунктов, а средний показатель дневной волатильности всего 10 пунктов, в этом случае сделку придется открывать длительностью более чем на один день или не открывать вовсе.

Так же вы может учесть данный показатель при установке приказа тейк-профит, для прогнозирования планируемой прибыли.

Показатель полной волатильности позволяет оценить динамику рынка и правильно выбрать направления сделки, он так же может служить ориентиром при выставлении приказа стоп-лосс.

Данное понятие часто связывают с финансовыми рисками при оценке динамики изменений того или иного актива, в этом случае изменчивость обозначается по отношению к начальной стоимости в процентом соотношении возможных изменений.

К примеру, за год цена евро в долларах США менялась на +12% и на -8, то есть показатель годовой волатильности в этом случае равняется 100% +12% или -8%, полная волатильность рынка по евро/доллар за год составила 20%.

Низкая и высокая.

Наибольшая волатильность на данный момент наблюдается по криптовалютам, самым ярким примером является биткоин, его волатильность просто огромна. Всего за сутки цена на валютную пару биткоин/доллар может пройти 10-40 процентов, сейчас самый высокий показатель среди валютный пар.

Казалось бы такой уровень значительно расширяет возможности заработка на валютном рынке, но и значительно увеличивает риски слива депозита. Поэтому при выборе в качестве рабочего актива биткоина не следует применять большое кредитное плечо и желательно использовать только внутри дневные стратегии трейдинга.

Низкая волатильность так же имеет свои недостатки, в первую очередь такие активы подходят только для реализации долгосрочных стратегий, так изменения цены довольно не значительны. Кроме возможно падение ликвидности, которое влечет за собой расширение спредов и прочих комиссий брокеров.

Добавить комментарий