ФОРЕКС СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО


Статистическое преимущество в игре

Нашел весьма полезным. из интервью Блэра Халла
Джеком Швагером (да простит первопроходец Барсон,
но уж больно в тему) «Как получить преимущество».

. для выигрыша критическое значение имеют не математические навыки, а дисциплина, позволяющая твердо придерживаться системы. Существует очень немного людей, которые могут выработать в себе навыки, позволяющие им получать преимущество , но еще меньше людей могут эмоционально переносить убытки и по-прежнему продолжать придерживаться системы. Вероятно, лишь один из пятисот человек имеет дисциплину, необходимую, чтобы преуспеть.

Опыт прохождения через длительные периоды проигрышей и наличие веры, опирающейся на знание того, что я имел преимущество — вот что очень помогло мне, когда я пришел работать на биржу. Кроме того, очень полезным был опыт управления риском. При игре в блэкджек, даже если у вас есть преимущество, все равно бывают периоды значительных убытков. Когда это происходит, вы должны уменьшать размер ставки для того чтобы избежать возможного разорения.

Все, что требуется, это математическое преимущество и управлене капиталом для того, чтобы оставаться в игре. Все остальное происходит само сабой.

Вы не должны слушать новости. Вы должны следовать фактам. Вы должны использовать логический подход и иметь дисциплину, чтобы применять его. Вы должны уметь контролировать свои эмоции.

Комментарий Дж. Швагера:

Некоторые люди любят говорить: «Даже плохая система может делать деньги при хорошем упровлении капиталом». Это утверждение — полная чепуха. Все, что может сделать хорошее управление капиталом при плохой стратегии — это обеспечить, что вы будете терять деньги медленнее.
. чем дольше вы играете с шансами против вас, тем больше вероятность конечного финансового краха.
Пожалуй, самым основным требованием для успешногой торговли является наличие у вас какого-то хорошо определенного метода или, иными словами, специфического подхода, который дает вам преимущество. . Если вы не знаете, в чем состоит ваш метод, значит у вас его нет.
. если вы можете разработать метод, который побьет рынок, ни одна биржа не сможет обратиться к вам и сказать: «Мы заметили, что вы делаете слишком много денег. Больше вы здесь торговать не можете.»

Блэр Халл основал Hull Trading Company (HTC) в 1985. Начальная ставка в 1 млн долларов с 1985 года к середине 1991 выросла до 90 млн после вычета затрат (валовая торговая прибыль за этот период была значительно больше, приблизительно 137 млн долларов).

Ниже дана оригинальная трактовка показанной выше
в этой ветке таблицы. Взято из «Компьютерного анализа
фьючерсного рынка» Чарльза Лебо и Давида Лукаса.
стр. 177-179. полностью скачать можно forexzen.ru/library.php?cat=1

«Волатильность и вероятность провала (Volatility and Probability of Ruin)

Вычисление этих двух ключевых величин даст вам представление о том, насколько надежной будет ваша торговая система в реальном времени. Первой величиной, которую надо вычислить, является стандартное отклонение ваших торговых результатов. Чем больше стандартное отклонение, тем более волатильными будут ваши торговые результаты. Чем меньше стандартное отклонение, тем менее волатильными будут результаты. При прочих равных выбирайте систему с меньшей волатильностью (минимальным стандартным отклонением) в терминах индивидуальных торговых результатов.
Вторая ключевая величина — это вероятность провала (POR — probability of ruin). POR дает трейдеру выраженную в процентах вероятность того, что баланс его счета будет опускаться до определенной точки прежде, чем подниматься до определенной более высокой точки. В вычисление включены шесть величин: процент выигрышей, средняя прибыльная торговля в долларах, средний проигрыш в долларах, начальный баланс счета, уровень, на котором можно сказать, что счет провалился, и уровень, на котором можно сказать, что состояние счета успешное.
POR базируется на той идее, что в любой торговой системе события возникают регулярно и могут возникать ненормальные события, но все они подчиняются теории вероятности. Например, монетка, подбрасываемая бесконечное количество раз, будет иметь отношение выпадений орел/решка 1:1, но примерно в одном из 1024 случаев орлел будет выпадать 10 раз подряд. Любая торговая система, таким образом, живет с вероятностью того, что независимо от изменения рыночных условий, она будет до некоторой степени саморазрушающейся. POR — это вероятность такого самоуничтожения. Уровень, до которого мы можем контролировать процент выигрышей и отно¬шение выигрыша к проигрышу, диктует степень контроля, которым мы обладаем над нашей торговой системой. Мы не имеем возможности контролировать рыночные ус¬ловия, но мы, по крайней мере, будем уверены, что наша торговая система не будет самоуничтожаться по собственному разумению. Существует несколько способов вычисления вероятности провала (или риска провала). Мы будем использовать простейшую формулу, которую можно найти в работе П. Гриффина «TheTheory of Blackjack». Следующая таблица показывает репрезентативное множество значений процентов выигрышей и отношений среднего дохода к среднему проигрышу. Для упрощения вычислений мы приняли начальный баланс счета равным $25000, цель дохода равной $50000 и уровень проигрыша (провала) равным $ 12000. (Смотрите рисунок)

Как вы можете видеть из в таблицы, POR резко меняется с изменением процента выигрышей и отношений выигрыш/проигрыш. Небольшая поправка в системе, которая дает в результате положительное изменение любого из отношений, может сделать громадный вклад в будущие возможности системы.
POR может оказаться очень показательным. Например, средний СТА, управляющий сегодня общественными паями, вероятно, имеет процент выигрышей от 35 до 40 процентов, причем большинство из них менее 40 процентов, 35-процентная доля выигрышей требует высокого отношения среднего выигрыша к среднему проигрышу для того, чтобы система была успешной. Это прекрасно и просто достижимо, когда рынки находятся в состоянии тренда, но, когда они становятся неспокойными, отношение дохода к потерям резко падает, и FOR поднимается до пугающих высот. Тщательное слежение за этими двумя статистическими величинами и возможное изменение вашей торговой системы для учета нетрендовых рынков может быть необходимым для обеспечения выживания.»

Ок.
А говорили, что горды и застенчивы. :beer:

Итак, ниже представляю свое скромное мнение по поводу написанного. Надеюсь, что представленные выдержки репрезентативны, а купюры сделанные sobesednik не содержат важных данных

Вычисление этих двух ключевых величин даст вам представление о том, насколько надежной будет ваша торговая система в реальном времени. Первой величиной, которую надо вычислить, является стандартное отклонение ваших торговых результатов. Чем больше стандартное отклонение, тем более волатильными будут ваши торговые результаты. Чем меньше стандартное отклонение, тем менее волатильными будут результаты. При прочих равных выбирайте систему с меньшей волатильностью (минимальным стандартным отклонением) в терминах индивидуальных торговых результатов.

Все сказанное верно для выборки но ни в коем случае не для будущего (генеральной совокупности) и выражение «будут ваши торговые результаты такими-то» неверно!
Стандартное отклонение выборки (а здесь речь идет о ней) не характеризует генеральную совокупность.
Стандартное отклонение генеральной совокупности оценивается стандартной ошибкой.
Стандартная ошибка прямо пропорциональна стандартному отклонению выборки и обратно пропорционально корню из кол-ва трейдов. И это принципиально важно.
Так-что меняем в предыдущем абзаце «стандартное отклонение» на
«стандартную ошибку » и все Ок!
Дальше сложнее комментировать, потомучто автор вводит свои определения и не дает им интерпретацию.

Вторая ключевая величина — это вероятность провала (POR — probability of ruin). POR дает трейдеру выраженную в процентах вероятность того, что баланс его счета будет опускаться до определенной точки прежде, чем подниматься до определенной более высокой точки. В вычисление включены шесть величин: процент выигрышей, средняя прибыльная торговля в долларах, средний проигрыш в долларах, начальный баланс счета, уровень, на котором можно сказать, что счет провалился, и уровень, на котором можно сказать, что состояние счета успешное.

И тут по логике должна стоять формула и комментарий к ней. Но ее нет?! . Комментировать нечего и лично для меня все остальное становится не более чем фантазией автора. Но все –же продолжим…

POR базируется на той идее, что в любой торговой системе события возникают регулярно и могут возникать ненормальные события (что имеется ввиду под ненормальным событием. может быть выброс? Если выброс то каковы его критерии. ), но все они подчиняются теории вероятности . Например, монетка, подбрасываемая бесконечное количество раз, будет иметь отношение выпадений орел/решка 1:1, но примерно в одном из 1024 случаев орлел будет выпадать 10 раз подряд.
(в одном из 1024 случаев выпадет или орел или решка и вообще причем здесь монетка. )

Любая торговая система, таким образом, живет с вероятностью того, что независимо от изменения рыночных условий, она будет до некоторой степени саморазрушающейся.(Что автор подразумевает под саморазрушением. может быть вероятность ошибки 1 рода. )
POR — это вероятность такого самоуничтожения. (ага , значит не вероятность ошибки 1-го рода, а что-то иное ,опять таки что. )
Ну и т.д. и т.п.…

Уровень, до которого мы можем контролировать процент выигрышей и отношение выигрыша к проигрышу, диктует степень контроля, которым мы обладаем над нашей торговой системой. Мы не имеем возможности контролировать рыночные условия, но мы, по крайней мере, будем уверены, что наша торговая система не будет самоуничтожаться по собственному разумению. Существует несколько способов вычисления вероятности провала или риска провала. Мы будем использовать простейшую формулу, которую можно найти в работе П. Гриффина «TheTheory of Blackjack»(вот где есть формула! Киньте ссылку на эту книжку.).
Следующая таблица показывает репрезентативное множество значений процентов выигрышей и отношений среднего дохода к среднему проигрышу. Для упрощения вычислений мы приняли начальный баланс счета равным $25000, цель дохода равной $50000 и уровень проигрыша (провала) равным $ 12000. (Смотрите рисунок)

Как вы можете видеть из в таблицы, POR резко меняется с изменением процента выигрышей и отношений выигрыш/проигрыш. Небольшая поправка в системе, которая дает в результате положительное изменение любого из отношений, может сделать громадный вклад в будущие возможности системы. (а как заранее определить что изменение будет положительным?)

POR может оказаться очень показательным. Например, средний СТА, управляющий сегодня общественными паями, вероятно, имеет процент выигрышей от 35 до 40 процентов, причем большинство из них менее 40 процентов, 35-процентная доля выигрышей требует высокого отношения среднего выигрыша к среднему проигрышу для того, чтобы система была успешной. Это прекрасно и просто достижимо, когда рынки находятся в состоянии тренда, но, когда они становятся неспокойными, отношение дохода к потерям резко падает (это зависит от того какова сущность системы трендовая она или контртрендовая), и FOR поднимается до пугающих высот . Тщательное слежение за этими двумя статистическими величинами и возможное изменение вашей торговой системы для учета нетрендовых рынков может быть необходимым для обеспечения выживания.»

Мой скромный вывод: Не все книжки хороши.

To sobesednik: Книжки это хорошо, у меня их тоже много, сами то Вы что думаете?

InternetForex.ru
Торговля на Форекс. Всё о рынке Форекс

Форекс сегодня
  • Спрэд от 2 пунктов
  • Минимальный депозит 0,1USD
  • Кредитное плечо до 1:200
  • Пополнение — WebMoney
    Открыть счет

    Форекс > Статьи о Форекс > Теория хаоса и рыночная действительность

  • Начинающим и не толькоТорговля криптовалютамиО Форексе

    Хочешь быть успешным трейдером и стабильно зарабатывать? Веди письменные отчеты!
    И присылайте недельные итоги нам или публикуйте здесь. А для себя — ведите непременно.

    И в этот раз неделька вышла вялой, даже пейролы выдали шипы в обе стороны и почти остались на месте. Рекорды ставит только канадец, да йена находится на границе. Пружина сжимается, ожидаем, что эта неделя выстрелит, и выстрелит она в сторону ослабления бакса.

    ТС-монитор (итоги работы тактик), неделя 28.05-01.06.2007
    О существляется набор тестеров по системе «Орел»

    (Melkor, real) = +15.96% (eur, gbp), итого за май = +58.19%

    (On/Off, micro-real) = +62 пкт (eur)
    (Sergo, mini-real) = +28 пкт (eur)
    (archaeo, mini-real) = +16 пкт (eur)

    (Tiser, real) = +5.36% (eur), итого за май:+23.99%

    (rossomaha, mini-real) = +35 пкт (eur)

    (rossomaha, demo) = +32 пкт (eur)

    (Melkor, demo) = -12,62% (eurcad) канадец принял озверин 🙂

    Информ-ОБЗОР

    В данном разделе публикуются анонсы или отрывки из сторонних материалов.
    Постоянный анализ-обзор FX-магазина, выборки цен, и краткие комментарии статей.
    Если Вам нужна отдельная статья журнала.. можете прислать мне заказ и Вам будет выслана вордовская копия.

    Forex Magazine №173 от 04 июня 2007 года.
    • Календарь с комментариями на предстоящую неделю
    • Анализ и прогноз рынка от Forex Magazine
    [ТА явно не в пользу доллара.]
    • Волновой анализ от FxCompany: еженедельный обзор
    • Анализ и сценарии от компании «Admiral Investments & Securities»
    • Устойчивая стагфляция
    • Направление летнего прорыва-2
    [Карло. Заседания ЦБ может дадут понять направление прорыва?]
    • Обзор EUR/USD
    • Взгляд на USD/JPY: проверка на прочность
    [3 сценария: v1 колебания 121-122.2 =10%; v2 снижение на 120.5 =40%; v3 рост выше 122.2 =50% ]

    Зачем торговать на Форекс
    Влияния на курсы валют
    Новости криптовалют — информационный портал InToken.ru
    Торговля на Форекс
    Валюты и системы торговли
    Фундаментальный анализ
    Технический анализ
    Управление капиталом
    Управление рисками
    Статьи
    FAQ
    Ссылки
    Карта сайта
    Календарь событий Forex
    Котировки Forex
    Котировки фьючерсов
    Котировки фондовых индексов

    Статьи о Форекс

    Теория хаоса и рыночная действительность

    Обнаружив эти повторяющиеся паттерны разных видов, он быстренько вычисляет сумашедших размеров прибыль, которая возможна, если кто-то будет предпринимать правильные действия в правильный момент.

    Неудивительно, что наш начинающий энтузиаст прийдет к выводу, что рынок это есть нечто, что повторяет раз от раза само себя различными способами. И если он или она сможет выучить характерные фигуры и циклы, большая прибыль сама потечет в карман. Может быть рынки организованны так, что они постоянно повторяют себя раз за разом в некой зашифрованной форме. И если наш трейдер сможет расколоть этот секретный шифр, то будут возможны не только огромные прибыли, но он или она смогут вообще избежать потерь.

    Наш трейдер начинает преследовать эту цель, используя доступную литературу. Возможно, почта принесет ему предложение специальных торговых систем, которые извлекают прибыль из неких паттернов, известных узкому кругу квалифицированных специалистов. Поскольку такие системы часто оцениваются в тысячи долларов, наш трейдер может предположить, что они должны действительно быть работающими торговыми инструментами. Брошюры об этих системах часто содержат рассказы о легендарных трейдерах или, наоборот, о трейдерах-затворниках, которые обнаружили секрет рынка и сделали на этом миллионы. С помощью различных средств продавец получил эти секреты и сейчас он согласен поделиться ими только с несколькими счастливчиками трейдерами — за определенное вознаграждение с их стороны. Подобные истории усиливают веру в то, что некоторые трейдеры, делающие большие деньги, достигли этого успеха благодаря тому, что они обнаружили о рынке нечто, что может знать только суперпрофессионал.

    Однако несмотря на громадное количество такого рода методов предсказания в книгах, торговых системах и програмных продуктах, в течение любого года около 75% трейдеров теряют деньги. Если взять более длительный период наблюдения, то теряют деньги около 95% трейдеров. Тем не менее практически никто из трейдеров не задается себе вопросом о том, существуют ли в принципе пригодные к использованию повторяющиеся паттерны цен. Недавно я видел статью «Магия графических фигур и проекций». В этой статье ничего не говорилось о прибылях, зато очень много о «магии».

    Самой своей природой люди более восприимчивы к идеям, дающим надежду. Они верят в то, во что они хотят верить, несмотря на множество доказательств противного. Мимолетная удача заставляет многих верующих трейдеров укрепляться в их ложной вере. В недавнем интервью меня спросили, каким самым важным качеством должен обладать трейдер. Я ответил: «Существует большое число различных качеств, которыми должен обладать трейдер, чтобы добиться успеха. Они все важны. Но я должен подчеркнуть, что есть одно качество, которое наиболее важно — это способность воспринимать реальность таковой, какой она является».

    Неудачливые трейдеры имеют искаженное представление о рынках, самих себе и о том, что они на самом деле делают, когда торгуют. Для них очень тяжело сбросить с себя эти искаженные представления, поэтому они обречены на поражения в долгосрочном плане. При этом рынок действует таким образом, что усиливает у них эти ложные представления. Это сглаживает противоречия, возникающие у них.

    Введение в теорию хаоса. Исключается возможность изучения истории рынка математическими и статистическими методами и выявления существования неких повторяющихся паттернов и циклов.

    Рынки есть нелинейные динамические системы. Теория хаоса это математический аппарат для анализа такого рода нелинейных динамических систем. Применение этого аппарата показывает, что рыночные цены носят высоко случайный характер с небольшим трендовым компонентом. Величина этого трендового компонента варьирует от рынка к рынку и от величины временного окна.

    Для объяснения хаотических систем используется понятие фракталы. Фракталы — это объекты обладающие свойством самоподобия, т.е. такие объекты, части которых подобны целому объекту. Популярным примером для объяснения является дерево. Хотя ветви становятся все меньше и меньше, однако каждая ветвь остается похожей по структуре верви большего порядка и дереву в целом. Так же и при разглядывании движения цен на месячных, недельных, дневных и внутридневных графиках структура движения остается похожей. Как у объектов живой природы — при приближении вы видите все больше и больше деталей.

    Другой характеристикой хаотичных рынков является так называемая «чувствительность к начальным условиям (sensitive dependence on initial conditions)». Это то, что делает динамичные рыночные системы такими трудными для предсказания. Поскольку мы не можем абсолютно точно описать текущую ситуацию и поскольку множество ошибок и неточностей в описании ситуации накапливаются с течением времени вследствии общей сложности системы — точное предсказание становится невозможным. Даже если мы сможем точно предсказать завтрашние изменения цен (а мы не можем), мы все равно будем иметь нулевую точность в предсказании даже на 20 дней вперед.

    Значительное количество думающих трейдеров и знатоков предполагает, что торговля интрадей, например на 5-минутных барах, есть попытка торговли случайного шума и, поэтому, является потерей времени. С течением времени те, кто торгуют шум, обречены на поражение из-за стоимости торговли (комиссия, накладные и т.д.). В то же время эти же эксперты утверждают, что долгосрочные ценовые движения не являются случайными. Трейдеры могут с успехом торговать исходя из дневных или недельных графиков, если они следуют трендам.

    Возникает естественный вопрос — как на одном и том же рынке может быть так, что краткосрочные движения цен носят случайный характер, в то время как состоящие из этих краткосрочных случайных движений долгосрочные носят преддетерминированный характер?

    На самом деле такой парадокс может существовать. Система может носить случайный характер в краткосрочном плане и быть преддетерминированной в долгосрочном. Примером такой системы в природе являются бронхи человека.

    Не существует краткосрочных паттернов и повторяющихся краткосрочных циклов, которые были бы значимы с предикативной точки зрения. Паттерны цен и индикаторов, которые трейдеры используют для торговли, с легкостью могут быть обнаружены в любом наборе случайных цифр. Таким образом, шансы предсказать будущие цены в краткосрочных временных рамках с помощью технического анализа примерно равны вероятности предсказания выпадения числа при игре в рулетку.

    В книге Edgar Peters была исследованна потиковая четырехлетняя история S&P. Был сделан вывод, что хотя краткосрочные колебания не являются абсолютно случайными, однако преддетерменированный компонент в них исчезающе мал. Поэтому «чрезвычайно маловероятно что часто торгующий (на коротком временном промежутке) трейдер может действительно иметь прибыль на протяжении длительного времени». Так же было обнаружено отсутствие циклов на данных интрадей.

    На сколько я знаю литературу, это не просто личное мнение. Это научный факт. Трейдеры это игнорирующие подвергают себя финансовуму риску. Означает ли это, что рынок колеблется случайным образом и все трейдеры обречены на проигрыш вследствии стоимости торговли? Нет.

    Трейдеры могут использовать долгосрочную трендовую компоненту рынков для получения статистического преимущества. Это в точности то, что делают тренд-следящие системы. Это объясняет, почему хорошие тренд-следящие системы, торгуемые на диверсифицированных рынках, приносят прибыль год от года, в то время как трейдеры, работающие внутри дня, несут убытки в долгосрочном плане. Чтобы быть успешным трейдером нужно поставить себя в положение владельца казино. При любой ставке владелец казино имеет статистическое преимущество. И хотя казино может понести кратковременные убытки, чем чаще игроки делают ставки, тем больше вероятность выигрыша казино. Если вы торгуете подход, который имеет статистическое преимущество и если вы следуете ему строго (большое если), как казино, вы не можете понести убытки в долгосрочном плане.

    Мои прикидки относительно трейдерского успеха дают следующий примерный результат — одна треть успеха зависит от системы, одна треть от выбора рынков и одна треть от дисциплины, с которой трейдер следует своей системе. Мы никогда не можем заранее знать, в какой момент наша система принесет свое статистическое преимущество. Лучшее, что мы можем сделать, это создать ее без подгонки под исторические данные и протестировать. Если система переподогнана под исторические данные, то тестирование бесполезно и даже вредно.

    Простой способ избежать подгонки — это использовать одинаковые правила для всех рынков и протестировать систему на максимальном количестве возможных рынков. Если система приносит прибыль на большом количестве рынков в течение длительного времени, то скорее всего такая система не подогнана.

    Для увеличения ваших шансов и уменьшения риска очень важно оптимизировать для вашей системы состав портфеля и размер счета. Поскольку статистическое преимущество получается от следования трендам, вы можете увеличить свои шансы концентрирусь на рынках с более выраженной трендовой компонентой. Я написал книгу «Trendiness in the Futures Markets», которая является комплексным исследованием склонности 29 популярных рынков к трендам в диапазоне временных окон от 5 до 85 дней.

    Хотя мы можем измерить склонность различных рынков к тренду в исторической перспективе, однако мы не можем знать наверняка, какой рынок будет иметь наиболее выраженный тренд в ближайшие пол-года год. Поэтому, для уменьшения краткосрочного риска, мы должны диверсифицировать — так же, как и концентрировать. Мои личные исследования показали, что оптимальный портфель для тренд-следящей торговой системы должен содержать от 10 до 20 рынков. Лично я торгую 19 различных рынков с помощью различных тренд-следящих систем.

    Другим аспектом управления риском является контроль за соотношением возможных потерь с размером счета. Поскольку потери и прибыльность тесно связаны, для уменьшения потерь необходимо получать меньшую прибыль. Невозможно оценить оптимальный состав портфеля до тех пор, пока вы не определите общие исторические потери при торговле целого портфеля. Я считаю, что стартовый размер портфеля должен быть не меньше удвоенного размера максимальных потерь по портфелю плюс маржа.

    Альтернативой этому строгому научному подходу являются способы торговли, используемые большинством трейдеров. Они не имеют ни малейшего представления о том, дает ли их способ торговли статистическое преимущество. Они предполагают, что если что-то написано в книгах или пришло от знаменитого гуру или стоит много денег, то это должно быть хорошо. Они используют высокосубъективные методы, которые в принципе не могут быть протестированны. Они слишком ленивы, чтобы создать какие-нибудь жесткие и быстрые правила и провести их правильное тестирование. Если вы узнали в этом описании себя, не удивляйтесь, что торговля приносит вам убытки. Для вас торговля может быть удовольствием, но не забывайте, что за удовольствия приходится платить.

    ФОРЕКС СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО


    Здравствуйте, коллега!

    + Из папки ДоЦента: Ваше статистическое преимущество
    + Новости наших проектов
    + ТС-монитор, неделя 28.05-01.06.2007
    + Forex Magazine №173 от 04 июня 2007 года
    + Отвлекающий удар обеспечивает победу на главном направлении.

    Сегодня я предлагаю вашему вниманию первую из неопубликованных статей, посвященную такому важному вопросу, как статистическое преимущество. Правда должен предупредить, что статья идет в сокращении и из нее изъяты практические примеры и часть информации, которая является моим ноу-хау и поэтому будет опубликована лишь в коммерческом продукте.
    Тем не менее, изложенный материал обобщает в краткой форме суть проблемы и думаю, что будет полезен всем.

    Использование money management (ММ) – это не панацея от краха в торговле. Грамотное управление капиталом не сможет сделать убыточную систему прибыльной. В качестве исключения могу назвать, пожалуй, только методы, основанные на определении серий,
    типа «z – счет», но и они работают далеко не в каждом случае. В любой книге по управлению капиталом отмечается эта важная мысль о том, что убыточная система не станет с помощью ММ прибыльной. И дело вот в чем, назначением ММ является не помощь неудачнику, заранее обреченному на разорение, а защита трейдера, имеющего все шансы на успех, от собственной жадности и неизбежных краткосрочных случайностей рынка, способных убить даже вполне жизнеспособную торговую систему.
    Неудачник с помощью управления капиталом может лишь оттянуть момент своего маржин-колла, а успешный трейдер получает возможность пережить неприятности и дождаться заслуженного им приза в виде прибыли. Памятуя о количестве разорений, можно только догадываться, сколько потенциально успешных трейдеров ушли с рынка разочаровнными и разоренными, потому что они пренебрегли управлением капиталом.
    Однако, если Вы внимательно прочитали вышеизложенное, у вас тут же должны появиться вопросы:
    — «А как я могу узнать, хорош ли мой метод торговли?
    — Есть ли смысл продолжать работу и подбирать ММ к используемому мною методу?
    — Какая из имеющихся у меня торговых систем годится для работы, а какая нет?»
    и т. д.

    Хорошие вопросы, тем более, что ответы на них определяют, чем мы в действительности занимаемся на рынке – играем в азартную игру или строим бизнес. Я даже 5 рублей не кинул в игровой автомат, но зато активно торгую на Форексе. Почему? Если вы думаете, что я считаю себя способным достоверно предсказывать движения курса, то вы заблуждаетесь.
    Форекс практически не отличается от любой другой азартной игры, особенно при краткосрочной торговле, которой занимается большинство трейдеров, включая меня. Причина в другом. На Форексе я могу попытаться получить положительное мат. ожидание от своей торговли, а в игровых автоматах нет. Там я должен играть по заведомо проигрышным правилам, установленным заведением.

    На Форексе, пусть и с трудом, но у нас есть возможность найти систему торговли со статистическим преимуществом, т. е. с положительным математическим ожиданием, и в принципе, разрешение этой задачи является вопросом жизни или смерти трейдера на рынке. Поэтому данным вопросом ни в коем случае нельзя пренебрегать.

    А теперь давайте в качестве наглядного примера для иллюстрации возвратимся к казино. Они зарабатывают колоссальные деньги, играя с клиентом. Но клиент, будучи второй стороной сделки, в этом процессе – азартный игрок, который в подавляющем большинстве случаев заведомо проигравший, а казино – бизнесмен, гарантированно делающий на том же процессе деньги. Разница между ними определяется статистическим преимуществом. Причем, если вы думаете, что оно колоссальное, то вы ошибаетесь. На Западе оно лежит в пределах 1.5- 4%. В России условия, разумеется, гораздо более грабительские, но это не меняет сути.
    Если посмотреть на ситуацию статистически, то у казино в наличии имеется просто монета, которая выпадает в споре с клиентом нужной казино стороной чаще, чем другой. При массовом количестве клиентов по закону больших чисел казино просто не может не выигрывать.

    На рынке для трейдера такой монетой является торговая система, имеющая долгосрочное статистическое преимущество. Соответственно, без такой торговой системы на рынке делать нечего. Ведь в этом случае Вы просто играете в азартную игру. Точнее, Вы можете испытать свою удачу, и если Вам повезет, то лучшей для Вас стратегией будет тут же уносить ноги с рынка, пока удача не отвернулась. Трейдер, имеющий статистическое преимущество, напротив должен его использовать, и чем дольше он будет это делать, тем богаче будет. Надеюсь, теперь Вы понимаете, что Вам жизненно важно определить есть ли статистическое преимущество у вашего торгового метода, насколько оно велико, насколько устойчиво, а для этого нужно протестировать свою систему.

    Меня давно поражает, что абсолютное большинство трейдеров практически не задаются вопросом, что представляет собой их торговая система в ретроспективе не одного-двух месяцев, а хотя бы нескольких лет. Они предпочитают экономить время на исследованиях и сразу лезть в рынок, надеясь на собственную удачу. Что может быть глупее? Хотя признаться, я сам поступал в начале своей деятельности подобным образом. С другой стороны такое поведение трейдера не всегда лень. Беда многих трейдеров в том, что у них нет вероятностного мышления, плюс, к сожалению, нет и надежной методологии исследования. Проверив одно, второе, третье – трейдер часто и не видит проблемы, либо видит ее уже, после того как слил несколько депозитов.

    У меня первым этапом сразу, после того как оформилась идея торговой системы, является ее тщательное тестирование на истории. Правда, мы должны понимать, что при этом работаем с данными прошлого и, учитывая, что рынок изменчив, тестирование не позволяет достоверно предсказать ваши результаты в реальной торговле. Тестирование не гарантирует будущих успехов, но дает массу ценной статистической информации о поведении торговой системы в различных рыночных условиях. Прежде всего, это кривая доходности, характеризующая взаимодействие между рынком и вашей торговой системой.

    Получив данный график, Вы можете найти статистическое преимущество, которое характеризуется углом наклона линии, определяющей направление развития вашей кривой доходности (смотрите линию 1 на рис 9. моей бесплатной книги). Причем, чем больше этот угол, тем лучше, т. к. это ваша средняя прибыль на сделку. Находится угол при помощи корреляционного анализа, описанного в любом учебнике по статистике и зашитом в любой электронной таблице ( В отчете терминала МТ4 этот показатель называется Expected Payoff ).

    Это теоретическая схема, на практике дело конечно сложнее, потому как торговые системы временами «ломаются» и об этом мы поговорим ниже, но факт остается фактом – без статистического преимущества на рынке Вы — азартный игрок.

    Если провести классификацию систем с точки зрения статистического преимущества, то мы получаем картину (правда не на графике цены, а на графике доходности ТС) почти как в теханализе: тренд вверх (статистическое преимущество есть), тренд вниз (тоже есть, но не у нас, а у ДЦ) и, наконец, боковой тренд (ситуация неопределенная и все решает случайность).
    Как не странно, но последняя ситуация наиболее распространенная. ТС с большим отрицательным математическим ожиданием получить так же сложно, как и ТС с большим положительным.

    Возможно, вдумчивый читатель задаст вопрос:
    «Почему же тогда так много проигравших, 90%? Разве это не противоречит нашим рассуждениям и выкладкам?»
    Хорошо заметил по этому поводу Ларри Вильямс: «За свои 36 лет работы на рынке я видел больше тех, кто потерял состояние, чем тех, кто сделал. Неудачники, все — поступали совсем не так, как преуспевающие трейдеры: они делали большие ставки, думая, что тем самым они заработают кучу денег на одной или двух сделках. Победители сколачивали состояние последовательно делая правильные шаги. Если вы выходите на рынок, чтобы сорвать куш, вы будете скорее убиты, чем останетесь в живых. Богатые люди нЕ делают больших ставок».

    По этой причине, одного определения величины статистического преимущества ТС недостаточно. Следующим, возможно еще более важным шагом будет найти соотношение между статистическим преимуществом ТС и риском ТС.
    Приведу для иллюстрации еще один пример уже из собственной жизни. Одно время я занимался продажей своеобразного товара. Он был плох во всех отношениях: очень специфичный, практически неликвидный (у меня до сих пор лежит нераспроданная партия, хотя я и давно прикрыл этот бизнес); более того товар был полулегальный, и ко мне постоянно придирались контролирующие органы. У товара был только один плюс, который перекрывал все недостатки. При существующем спросе я обеспечивал себе прибыль с каждой продажи от 70 до 600 процентов по ситуации. Эта колоссальная норма прибыли позволяла компенсировать все: и мзду контролерам, и сезонные колебания спроса, и рост арендной платы за помещение и др. объективные риски.
    К сожалению, на рынке добиться такой нормы прибыли на сделку долгосрочно невозможно, но это – не беда. Вам хватит для полного комфорта и гораздо меньших цифр, главное, чтобы случайные колебания кривой доходности не выкинули Вас с рынка до того, как Вы получите прибыль…

    Новости наших проектов:

    1. На этой неделе истекает срок льготной подписки на новую книгу по ММ (автор А.Некрасов аки ДоЦент). Кто приобретет первую книгу по ММ до 10 июня 2007 получит следующую книгу по управлению капиталом бесплатно.
    2. Melkor: Сумма на доступ в закрытую зону тестирования системы «Орел» повышена. Уже 52 участника успели занять места и наблюдать ход торгов, принесший в неделю +15.96%, осталось 48 мест. Желаешь узнать секреты локирования?
    3. mymmk: в полнофункциональном режиме запущен онлайн-Money Manager (iMM). Подбери к своей торговой стратегии оптимальный ММ в режиме онлайн, всего за $2.
    4. fff тема: стереотипы, мешающие нам торговать, новые познавательные посты
    5. fff тема: Люди Fx , анкеты, взаимодействие трейдеров и других специалистов
    6. fff тема: Строители и специалисты по ДЦ приглашаются
    7. mfa тема: 90% успеха — психология.


    FX: ТС-монитор неделя
    + Торговля на новостях
    + «Неделька с реверсом» тема

    121.00\50 — апрель min
    120.5 — ключевая
    119.40\70 — ключевая

    122.15 — max недели
    122.70 — верхняя граница
    125 — ожидаемый уровень

    • Silver-channel. Стратегия по дням и 4-часам для USDJPY
    [AlexSilver. вне рынка, равные шансы]
    • Еженедельный обзор нефтяного рынка
    [A.Борц. лонги от 62.55 держать, стопы на 62.90, цель 67]
    • Трейдер внутри
    [Беннетт МакДауэлл. Баланс торговли и жизни. Тренироваться играючи — торговать, чтобы выигрывать! Польза демо-счетов для тренировки]
    • Действующие лица
    • Стохастическая система (описание)

    Поддержка Сопротивление
    Взгляд на USD/JPY:
    проверка на прочность

    Ничто не длится вечно, ни светлые полосы, ни черные, взлеты депозита сменяются падениями и т.д. Это закон жизни.
    Что делать, когда Вы находитесь в длительной последовательности и прерывать ее не хочется? Например, череда профитных сделок, и Вы начинаете чувствовать, что скоро эта светлая полоса оборвется, но не хочется.
    Или вот Вы никогда не сливали депозита, счета проседали, но не до моржа. В итоге у Вас нет опыта слива, (длительная череда без слива), а сливать Вам не хочется. Но, если у человека отсутствует опыт, то он бессознательно стремится получить его. Например, нельзя быть добрым не познав зла. Нельзя сказать, что это черное, если не знаешь, что такое белое. Поэтому сложно держать депозиты всегда в профите, если не знаешь каково это — потерять депозит. Тот, кто знал только профит и не умеет работать с лосями — не трейдер.

    Нам может помочь слитый опыт (не путать со сливным опытом, слитый — означает чужой опыт, воспринятый нами). Но проблема в том, что на чужих ошибках учатся единицы, и как правило, пока сам на грабли не наступишь, слитый опыт воспринять сложно.

    Что же делать и Как подстраховаться?

    1. Управление капиталом или ММ позволит сгладить кривую доходности депозита, рост будет не таким бурным, но и падения будут гораздо меньше по волатильности. Применяйте управление капиталом в своей торговой практике, и Вы сможете избежать фатального краха депозита.

    2. И есть прием отвлекающего действия, «жертвы», «скольжения», «смещения». суть метода одна, убрать (замаскировать) важность (для себя или противника) одного действия, подставив под удар другое.

    Примеры Вы легко обнаружите в жизни сами:
    — бойцы делают отвлекающий удар слева и наносят основной победный справа.
    — армия наступает на север, на юге устраивается заварушка. ( к\ф «батальоны просят огня» — но они жертва)
    — шахматист подставляет фигуру-жертву, чтобы достичь преимущества в позиции.
    — троянский конь Одиссея создает победное преимущество в войне.
    и тд.

    Важность, навешиваемая нами на деятельность, вызывает возмущение » в пространстве и нашем сознании», сковывает нас, и мы получаем обратный результат от ожидаемого. Пример, если парень считает знакомство с конкретной девушкой очень важным, то он будет зажат комплексами и напряжен. То же самое в других процессах. Считаем важным торговать успешно? Нам просто необходимо профитно торговать и без сливов! Итог — принимайте стада лосей!
    Все гоняются за профитами — 90% уходят в слив.

    Торговая система «Орел» идет от обороны, работает с лосями и не смотрит на профит,
    в итоге профит есть.
    Закон зеркала! Гидру оцепеняющего страха Геракл победил смотря «в зеркало щита».

    Вывод: Хотите достичь успеха в одном? — Сбросьте с этого дела важность, перевесьте ее на дело-жертву. Готовите наступление? — Нанесите отвлекающий удар, и тогда ваше основное дело не пострадет.

    На эту же тему кусочек из статьи
    Б.Березовский «Как заработать большие деньги» (там полный текст, а ниже отрывок)
    —————————
    Не вожделейте! Не говорите себе “хорошо бы” — знайте, что там-то ждет вас то-то, и старайтесь приблизить это знание к максимуму спокойствия. Вы же не волнуетесь за заначку в шкафу, потому что точно знаете, где она и сколько в ней. Такое же знание о будущем, как о прошлом — без переживаний и страстей, с отчетливостью летописца — вот вершина вольпинизма.

    Вы загадываете будущее так, как будто вспоминаете прошлое, по схеме: “Да, кстати, на следующей неделе я ведь найду неучтенную тысчонку! На что же ее потратить? Может положить в банк или купить подарок жене?” .Чтобы избавиться от вожделения, от болезненного страха перед неисполнением желания рекомендую свой личный метод — “смещение приоритетов”.

    Это когда человек, чтобы не думать о деньгах, например, с одержимостью вливается, скажем, в садоводство (очень актуально для России). Целый день у него болит голова — где достать семян, чем удобрить грядки, как вырастить супертыкву — и где-то на краю сознания, на периферии, болтается мыслишка про “кстати, те 300 тысяч в следующем месяце, они так внезапно упадут… где бы их разместить! Ах, не до них теперь, рассада вянет..-”
    Если вы болеете за сад, спортивную команду или некую научную кафедру, то дела у них пойдут хреновенько — ведь принцип “волнения за…” предусматривает “усложнение в том…”.

    Пусть у вас увянет рассада — зато 300 тыс. придут в нужный срок. Может быть, конечно, и наоборот — рассада вырастет на славу, а деньги не придут. Значит, вам не удалось переключить свои страхи на пожирание другого предмета, страх нищеты оказался сильнее.

    Если вы проанализируете знакомых нам богатых людей, то обязательно увидите у них некую “пристяжную” страсть, которая часто кажется вам нелепой. Какое бы ему дело до футбола, если у него миллиардный оборот фирмы? Но именно футбол загружает его “червя сомнения” и не дает ему сгрызть дело.
    —————————————

    А теперь пример из моей торговой практики.
    В апреле прошлого года я набрал пакет инвестиций, и работа закипела. За апрель месяц 49%! 42 сделки подряд в профите (профитная последовательность!). Как не хотелось ее прерывать. Это сопровождается Важностью — не ударить в грязь лицом перед инвесторами. В итоге основное дело — трейдинг, получило крен, и в мае сокрушительно рухнуло! И в то же время я «баловался» на демке — демка не просто выжила в этот период, а сработала в профите! Хотя сделки вроде бы похожие.
    Сгрыз основное дело, а то где не было важности — преуспело.

    И вот наступил апрель 2007, инвест-пакет опять сработал неплохо, чувствую — лезу на теже грабли. И тогда я решил сделать «ход конем». Что принести в жертву?
    Проблема в том, что отвлекающий удар должен быть «как реальный».
    И тогда я решил «навесить важность на демо».
    У меня есть же замечательная тема = Полигон для танка . То что надо! Я очень хорошо отношусь к полигонному делу — оно имеет для меня значение, обладает важностью. И вот я поехал «колбасить» на демо-полигоне.

    Дамы и господа — итог печален, танк подорван!
    Слито 5000 демо-баксов за пару недель! И на чем, на непобедимом танке «Орел»!!
    Вах, вах.

    Зато реальный счет Орла, за май месяц выдал +58.19%!
    Отличный размен демобаксов на реальные!
    Устрою пышные похороны демо-танкистам на кладбище, аминь. Там же будет стейтмент.

    Вывод: Демо-депозиты, если относиться к ним соответствующе (с ответственностью-важностью), дают ощутимую пользу не только в тренировках, но и в реальных торгах!

    Конечно, отвлекающим действом может служить и огород, и прочие дела, но «фальшивить» нельзя. Себя же не обманешь. Так что маневр надо рассчитывать заранее, выбрав неважное дело, и прилежно им занимаясь, чтобы затем в подходящий момент, принести это дело в жертву.
    Таким образом, Вы сможете преодолеть «период смуты» не только без значительных потерь, а даже с прибылью.

    К слову, многие западные трейдеры играют в покер, отличное между прочим занятие 😉
    Если Вам нравятся карты, то на них можно неплохо подняться, развлечься, ну и само собой — продуться по мелочи, чтобы снять напряжение с основного занятия — трейдинга. Только не перепутайте основное занятие с жертвой 🙂

    И напоследок, еще одна история — про везунчика тирана с острова Самос Поликрата.
    Она про это же самое.

    Отвлекающий удар обеспечивает победу на главном направлении.

    На этом выпуск завершён, до скорой встречи.
    Желаю успехов в делах и, конечно, личной жизни!
    Алексей.

    => Обсудить материалы рассылки.
    => Прислать свой материал или вопрос.

    Если Вам понравилась эта рассылка, пожалуйста, перешлите ее своим друзьям. Внимание! Пересылка должна быть осуществлена в полном виде.

    Статистическое преимущество

    Часто пишется, особенно в книгах об игре на бирже, что бесполезно тестировать разные системы управления капиталом, если сама механическая система не дает статистических преимуществ. С точки зрения статистики, это означает, что по окончанию некоего периода торговли у вас должно быть больше денег, чем в начале. Можно считать, что система имеет статистическое преимущество, если:

    (Средняя выигрышная сделка) * (% выигрышей) >
    (Средняя проигрышная сделка) * ( % проигрышей)

    Хотя во многие книгах говорится, что нет никакой пользы в том, чтобы использовать в торговле убыточную систему, есть исключения из правила. Когда у трейдеров есть статистически убыточная система, многие объединенные формы управления капиталом работать не будут. Это происходит потому, что они в равной мере полагаются на все сделки в системе, чтобы увеличить величину счета.
    С другой стороны, когда у трейдеров есть статистически убыточная система, то возможно использование стратегий, которые не полагаются в равной мере на все сделки. Например, существуют системы торговли, которые всегда стремятся иметь подряд два убытка и два выигрыша. (Эту ситуацию можно прояснить после интерпретации Z – счетов и доверительных интервалов системы, что будет обсуждено ниже.) Если известна такая система торговли, тогда возможно установить и подход управления капиталом, который допускает меньшие позиции после проигрыша и большие после выигрыша. Результаты такого подхода могут минимизировать убытки и превратить убыточную систему в прибыльную.
    Существует несколько других методик и методов управления капиталом, которые не полагаются на все сделки системы одинаково. Такие методы могут превратить статистически убыточную систему в прибыльную. Однако, они могут также легко из прибыльной системы сделать убыточную. Этот подход — не полагатьсь в равной мере на все сделки — открывает перед трейдером новые игровые возможности. Однако сначала необходимо оценить все с позиции здравого смысла. Ниже будут детально исследоваться различные подходы к управлению капиталом.
    Обратимся к более важному вопросу: почему трейдеры хотят превратить убыточную систему в прибыльную, используя управление капиталом? Есть несколько причин того, почему трейдеры могут скорее попытаться улучшить убыточную систему, чем создать прибыльную. Главная причина заключается в том, что трейдеры могут предпочесть использовать такого рода подход, чтобы компенсировать периоды провалов другой системы. У многих удачливых трейдеров есть взаимодополняющиеся системы, которые компенсируют друг у друга периоды потерь. Возможно, что одна из этих взаимодополняющих систем может быть убыточной. Однако, комбинируясь с прибыльной системой, она обеспечивает сглаженный рост капитала.
    Еще один факт, с которым хорошо знакомы все трейдеры, состоит в следующем: действительно хорошие системы торговли трудно найти. Тот, кто пытался искать системы, знает, что это очень эмоциональная игра. Однажды вы находите Святой Грааль торговли. На другой день, после дополнительного испытания, вы обнаруживаете, что система потеряла миллион долларов между 1985 и 1996. Вы возвращаетесь к рисованию графиков и начинаете все с начала. С другой стороны, подходящие системы не так уж трудно найти, если взглянуть на это серьезно. Есть много трейдеров, которые нашли систему, делая полное и комплексное тестирование, и обнаружили, что с ее помощью можно заработать 7% в год. “Я не могу получать за мою работу 7% в год”, говорили они, затем пытались снова, расстраиваясь еще больше. Очень жаль, потому что хорошее управление капиталом может часто сделать подобную систему вполне годной.
    Признавая тот факт, что хорошие системы торговли трудно найти, эффективное использование методик управления капиталом становится необходимым, чтобы улучшить прибыльность подходящих систем настолько, насколько это возможно.
    Использование твердых принципов управления капиталом позволяет трейдерам выжимать больше из самых старых систем, часто с меньшим риском. Трейдеры могут быть уверены, что из-за все более увеличивающейся власти компьютера на рынке, люди будут быстрее обнаруживать особенности рынка и использовать их в прибыльных системах торговли. Но найти систему торговли – это лишь незначительная часть проблемы; управление риском будет главным различием между победителями и проигравшими.

    Рассмотрим определение статистически прибыльной системы еще раз.

    ( Средняя выигрышная сделка) * ( % выигрыша) >
    ( Средняя проигрышная сделка) * ( % убытков)

    Обратите внимание, здесь не считаются любые издержки, такие как комиссионные, проскальзывание, накладные расходы и т.д. Когда они включаются в указанную выше формулу, прибыльная система может стать убыточной. Многие трейдеры при оценке системы не учитывают комиссионные и проскальзывание. А это может быть очень важно. Все это также можно быстро учесть. Если вы платите 50$ комиссионных за одну сделку, только за 40 сделок вы заплатите 2000$. Такие типы издержек могут урезать 20000$-ый счет на 10% еще до определения прибыли или убытка от сделок. Помня об этом, умные трейдеры будут закладывать в расчеты максимальные накладные расходы на тот случай, когда они “попадутся” на проскальзывании по стоп-ордеру или на утренние разрывы в область ниже их стоп-лосса. В любом случае, это – реальные затраты, которые могут создать или сломать систему. Принимая это во внимание, определение статистически выигрышной системы становится следующим:

    ((Средняя выигрышная сделка) * (% выигрыш)) – (все другие затраты) > (Средняя проигрышная сделка) * ( % убытки)

    Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

    Ну, покажи мне свое статистическое преимущество!

    Сколько раз я слышал, что кто-то не предсказывает рынок, а торгует статистическое преимущество. Звучит очень красиво и профессионально. Чего греха таить – я тоже пытался на этом «преимуществе» заработать. Но увы! Примитивная стратегия «купил и держи» дала мне куда большую доходность, а если её еще приправить вкусными добавками…

    И так, почему статистическое преимущество – не дает вам никакого преимущества (масло масленое)? Сначала давайте решим, а что собственно такое это статистическое преимущество. И так определение:

    Статистическое преимущество — это признак статистической модели торгов на рынке, которая позволяет на репрезентативной статистической выборке исторических данных котировок получить суммарную прибыль, превышающую суммарный убыток.

    Из определения нам становится ясно, что нужна выборка, да не просто, а еще и репрезентативная. Что такое репрезентативная? Если доступным языком, то проще объяснить на примере. Пример не мой, но уж больно хорошо он раскрывает понятие – репрезентативность.

    В школе всего 600 человек, 20 классов, по 30 человек в каждом классе. Предмет изучения — отношение к курению. Выборка, состоящая из 60 учеников старших классов, гораздо хуже представляет совокупность, чем выборка из тех же 60 человек, в которую войдут по 3 ученика из каждого класса. Главной причиной тому — неравное возрастное распределение в классах. Следовательно, при прочих равных условиях, в первом случае репрезентативность выборки низкая, а во втором случае репрезентативность высокая.

    С репрезентативностью, думаю, разобрались. Теперь давайте поразмыслим, а какой величины нужна выборка. Берем монетку и подкидываем 10 раз. У нас орел выпал семь, а решка только три раза. Можно в данном случае ставить на то, что орел будет выпадать чаще и далее? Нет! Проверяем. Подкидываем монетку 1000 раз и видим, что решка выпала 548 раз, а орел 452. Чем больше раз мы подкинем монетку, тем результат будет все больше стремиться к 50 на 50.

    А теперь у меня вопрос к тем, кто все еще торгует статистическое преимущество – у вас есть такая репрезентативная выборка? Если есть, то какое количество данных и за сколько лет в ней содержится? Почему важно собрать данные не за один месяц, а за много лет? Да, чтобы в выборку вошли все состояния рынка – кризисы, бурный рост, затяжные боковики, танцы Обамы и метания Трампа. Помните о репрезентативности? Я дам голову на отсечение (не свою – соседа), что у 99,9% такой выборки нет, но при этом они торгую какое-то там преимущество. Но это ещё не все!

    Допустим нашелся такой уникум Василий (имя вымышленное), у которого есть репрезентативная выборка, состоящая из колоссального массива данных за много, много лет. Супер! Думаете Василий миллионер? Нет, нет и еще раз нет! Иметь эти данные не равно заработать на них.

    Допустив, собрав на истории большой массив данных вы убедились, что от уровней чаще происходит отбой, чем цена пробивает их. Теперь вы идете на текущий рынок и видите, что цена подошла снизу к уровню 100. Этот уровень уже несколько раз удерживал цену, не давая пройти выше. Ваша статистика подсказывает – надо продавать. Шортите от 100 и стоп на 105. Но цена уходит на 110, выбивая ваш стоп и только потом падает на 90.

    Вы сделали все правильно – собрали огромную базу данных, проанализировали её, зашли в сделку и даже рынок пошел в вашу сторону, но, перед этим вынеся всех шортистов среди которых были и вы. Такое случается сплошь и рядом. Большое число трейдеров торгуют уровни – кто-то на них продает, кто-то покупает. Волатильность от этого возрастает и летят стопы бедолаг-статистов. Так рынок избавляется от лишнего балласта.

    Это касается не только уровней, но и свечных моделей, фигур технического анализа, фундаментального анализа и всего остального. Нет большого массива репрезентативных данных – нет статистического преимущества!

    Два извечных русских вопроса — кто виноват и что делать? Виноваты только лично вы и никто более. Услышали от кого-то, что он торгует статистическое преимущество, а проверить не удосужились. Три раза заработали на мнимом преимуществе и считаете, что это работает? Если бы это работало, кругом ходили одни миллионеры. Вы их часто встречаете?

    Теперь, а что, собственно, делать? Я не могу решить это за вас. Каждый пойдет своей дорогой. Кто-то пересмотрит свой подход к статистическому преимуществу и найдет действительно то, что позволит ему заработать. Большинство из вас прочтут и забудут эту статью старого и ворчливого Андрея Андреевича. И продолжат далее торговать черт знает что. Я же просто для себя решил следующее…

    P. S. Не уснули и дочитали до конца? Есть желание продолжить – поставьте лайк! Вам не трудно, а старику обратная связь в радость. Можете написать свое мнение – мне будет интересно, действительно интересно читать ваши комментарии.

    jc_trader

    JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.

    Что такое статистическое преимущество в игре на бирже и как его найти чтобы в долгосрочной перспективе выигрывать. Для этого надо знать особенности рынков и понимать причины движения цен торгуемых инструментов, хоть в долгосрочной, хоть в краткосрочной перспективе.

    Также можно воспользоваться различными методами в исследовательских программах. Например, в WL4 есть такой инструмент под названием Evaluator. Вкратце, суть такова — берется любой индикатор и проверяется есть ли статистическое преимущество на истории при его использовании. Например, вошли по условию индикатора и смотрим, какая прибыль или убыток получился бы при выходе из позиции через любое количество дней.

    Есть и более продвинутые методы. Например, один из них описан в книжке «Путь Черепах» Фейс Куртис. Как найти статистический перевес при помощи различных входов.

    ———Из книжки «Путь Черепах» Фейс Куртис————

    E-ratio (Edge Ratio)
    1. Рассчитываем MAE и MFE для заданного временного интервала.
    2. Делим каждый из показателей на величину ATR в точке входа, чтобы нормализовать значения для разных рынков.
    3. Отдельно суммируем каждый из этих показателей и делим на общее количество сигналов, чтобы получить нормализованные по нестабильности показатели MFE и MAE.
    4. E-ratio представляет собой средний нормализованный MFE, деленный на средний нормализованный MAE.
    Работая с различными временными интервалами, мы включаем количество дней, за которые рассчитывались показатели MAE и MFE, в название соотношения.
    Например, соотношение Е10 измеряет MAE и MFE за 10 дней, включая день входа; E50 рассчитывается для 50 дней и так далее.
    E-ratio можно использовать, чтобы определить, имеется ли у входа перевес.

    —————————————- ————

    Каждый продвинутый программист может запрограммировать это в любой программе для тестирования. Для легальных обладателей программы TradingBlox есть уже готовые блоки в которые можно подставлять различные входы и для различных инструментов или портфелей выявлять статистическое преимущество этих входов.

    Для иллюстрации этого дела приведу исследование отношения MFE/MAE при входе на пробитие 20-и дневного ценового канала и выходе через количество дней от 1 до 100 на портфеле валютных фьючерсных инструментов шести основных мажоров c 2000 года. Видно, что до 10 дней MAE преобладает над MFE, что может означать что при пробое канала в первые 10 дней цена больше уходит вглубь канала чем выходит из него. А после 10 дней уже MFE и MAE приблизительно равны. Но это только в качестве иллюстрации. Конечно же тут необходимо более детальное исследование.

    Все эти методы выявления статистического преимущества помогают лучше понять природу торгуемых и испытываемых инструментов. Но, конечно, лучшее понимание приходит при реальной торговле — тогда сознание работает с наибольшим кпд и приходит понимание таких вещей, которые бы не пришли просто при исследованиях. Но это не значит что надо забросить все и только торговать. Расширение кругозора еще никому не повредило.

    ФОРЕКС СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

    Спасибо, не знал!

    Copyright (с) 2006-2007. Алексей ДоЦент
    Опции:
    Rocky B.
    Свой человек

    Зарегистрирован: 20/11/2011
    Сообщений: 105
    Нахождение: Волгоград

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
    # 375185 — 13/12/2012 08:53
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ

    В ответ на :
    razum писал:
    Общее количество сделок-733, в плюс-384, в минус-349, общий доход-11766пп, общий убыток-10475пп, прибыль-1291. О чем говорят эти предварительные итоги?

    за 3,5 года 1300пп (в теории), это плохо пахнет, на практике будет минус.

    Опции:
    razum
    Свой человек

    Зарегистрирован: 11/12/2012
    Сообщений: 70
    Нахождение: Абхазия

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: Rocky B.]
    # 375186 — 13/12/2012 09:13
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ

    В ответ на :
    razum писал:
    Общее количество сделок-733, в плюс-384, в минус-349, общий доход-11766пп, общий убыток-10475пп, прибыль-1291. О чем говорят эти предварительные итоги?

    за 3,5 года 1300пп (в теории), это плохо пахнет, на практике будет минус.

    Согласен, но это грубый вариант без тейка на выверенном уровне и стопа.

    Опции:
    razum
    Свой человек

    Зарегистрирован: 11/12/2012
    Сообщений: 70
    Нахождение: Абхазия

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
    # 375355 — 17/12/2012 10:12
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    Доброе утро, господа! Итак, тестирование по покупке на открытии и продаже на закрытии ничего серьезного нам не дало в качестве торговой системы, но цель этого тестирования была другая-доказать, что в целом покупать в этот период(с 8 до 12 по времени MT4)выгоднее, чем продавать. Другими словами, не есть ли это тот самый пресловутый сантимент? Следующая задача состоит в том, чтобы выбрать наиболее выгодные моменты для покупки, исходя из тестов. Наработок много, сегодня покажу.

    Опции:
    razum
    Свой человек

    Зарегистрирован: 11/12/2012
    Сообщений: 70
    Нахождение: Абхазия

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
    # 375382 — 17/12/2012 15:08 прикреплённые файлы (185 загрузок)
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    Приступим, в рамках иследований выяснилось: 1. максимум 3 свечи в 70%случаях выше или равен максимуму 2 свечи. 2. просто покупка на открытии и продажа на закрытии без стопов и тейков приносит положительный результат в сравнении с продажей на этом же отрезке.Таким образом, у нас есть настрой публики, выражающейся в том, что на протяжении второй свечи народ в основном склонен к покупкам, причем целью роста очень часто является макимум предыдущей свечи. Примем это исследование как рабочую гипотезу-будем разрабатывать системку, настроенную на покупку в указанном периоде.
    Первое, что пришло на ум-а зачем покупать строго на открытии? Ведь, слушая и читая классиков, необходимо помнить о том, что покупать надо низко, а продавать- высоко. Попробуем оценить, на сколько низко мы будем покупать в зависмости от цены открытия 3 свечи. Возьмем, к примеру и буде покупать при падении цены от открытия на 5 pp. Проводим тест и видим следующий результат : покупка на уровне Open-5pp с продажей на закрытии приводят к прибыли в размере 5000pp, остальные результаты(кол-во +и-)в прикрепленной таблице.

    Опции:
    klimashov
    Свой человек

    Зарегистрирован: 11/12/2012
    Сообщений: 38

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
    # 375399 — 17/12/2012 19:24
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    Отлично, интересно. Тогда, можно заходить в пятиминутки, разворачивать так скажем, час и искать что то типа дна ниже предыдущего и покупать на следующем дне если выши и плюс еще бы, что бы бар превзошел последний максимум. стоп по предыдущему лоу, профит, как говорите, максимум последнего бара. Или просто еще высчитать среднее движение (волатильности) и тэйк в пунктах просто. А?

    Опции:
    razum
    Свой человек

    Зарегистрирован: 11/12/2012
    Сообщений: 70
    Нахождение: Абхазия

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: klimashov]
    # 375462 — 19/12/2012 14:33
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    Согласен, можно использовать более мелкий таймфрейм для уточнения входа, но здесь есть одна проблемка-очень часто максимум второй свечи(наша цель при покупке ) достигается быстро и мы можем просто пропустить это движение, рассчитывая зайти понижеа то и словит лося.В целом, как мне кажется, необходимо поработать с открытием 3 свечи по сравнению с например, предыдущим открытием или закрытием, посчитать вероятности и определить оптимум. Сейчас как раз занимаюсь этим, но работа идет туго из-за недостаточного умения программировать.

    Опции:
    klimashov
    Свой человек

    Зарегистрирован: 11/12/2012
    Сообщений: 38

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
    # 375471 — 19/12/2012 18:23
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    Понятно, но может тогда и лучше выходить по среднему движению? В смысле высчитать среденее движение для инструмента.


    Опции:
    razum
    Свой человек

    Зарегистрирован: 11/12/2012
    Сообщений: 70
    Нахождение: Абхазия

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: klimashov]
    # 375475 — 19/12/2012 20:15
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    Не совсем понятно, какое среднее движение по инструменту Вы имеете в виду. Как я понимаю смысл-рассчитать среднюю амплитуду от открытия до максимума и использовать это для тейк-профита?

    Опции:
    klimashov
    Свой человек

    Зарегистрирован: 11/12/2012
    Сообщений: 38

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
    # 375501 — 20/12/2012 17:13
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    Да, среднюю амплитуду. Можно и до открытия — норм. .

    Опции:
    Oldman
    Стар, практически супер стар 😉

    Зарегистрирован: 30/06/2003
    Сообщений: 1122
    Нахождение: Москва

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
    # 375521 — 21/12/2012 09:14
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    Вы только про спред не забывайте. Ну, и профит-фактор контролируйте. Если он меньше 1.6, то «втопку», стратегия прибыльной не будет.
    Выше Вы приводили цифры, так там pf = 1.12. Это никуда не годится. А ведь, наверное, цифры еще и без учета спреда.

    Опции:
    razum
    Свой человек

    Зарегистрирован: 11/12/2012
    Сообщений: 70
    Нахождение: Абхазия

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: Oldman]
    # 375528 — 21/12/2012 11:28
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ

    В ответ на :
    Oldman писал:
    Вы только про спред не забывайте. Ну, и профит-фактор контролируйте. Если он меньше 1.6, то «втопку», стратегия прибыльной не будет.
    Выше Вы приводили цифры, так там pf = 1.12. Это никуда не годится. А ведь, наверное, цифры еще и без учета спреда.

    Согласен, но я приводил в пример не торговую систему с четкими входами и выходами, а лишь приблизительную оценку сантимента в указанный временной период, чтобы в дальнейшем на его основе построить систему.
    Вопрос к знатокам-какие основные показатели системы, включая PF нуждаются в особом контроле?

    (Подправил замыкающую скобку в конце цитаты)

    Редактировано Oldman (22/12/2012 01:08)

    Опции:
    Oldman
    Стар, практически супер стар 😉

    Зарегистрирован: 30/06/2003
    Сообщений: 1122
    Нахождение: Москва

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
    # 375546 — 22/12/2012 01:05
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ

    В ответ на :
    razum писал:
    Вопрос к знатокам-какие основные показатели системы, включая PF нуждаются в особом контроле?

    Вот здесь перетирали этот вопрос 8 лет назад:
    web страница

    а вот еще, но уже 10 лет назад. Но тут больше философии, чем конкретных рекомендаций

    Жалко только, что картинки, иллюстрирующие обсуждения в этих ветках, со временем пропали.

    Опции:
    razum
    Свой человек

    Зарегистрирован: 11/12/2012
    Сообщений: 70
    Нахождение: Абхазия

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: Oldman]
    # 375597 — 24/12/2012 14:54
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    To Oldman-спасибо за ссылки-полезное чтиво. У меня есть архив с постами Neo и Атамана, но они вырваны из контекста, а то, что Вы порекомендовали- в самый раз.
    В своих изысканиях я конкретно застрял в тестировании, алгоритм простой, даже элементарный, но в Excel очень неудобно, так как не знаю,как прикрутить тейк и стоп. Сейчас стою перед дилемой-тратить время на изучение какой-нибудь специальной программы теханализа или нет.
    Главные критерии следующие-простота программирования и возможность заключать сделки внутри бара(в этом весь цимес). Если возможно, посоветуйте прогу. Спасибо. Вечерком выложу тест, на мой взгляд, очень перспективный.

    Опции:
    razum
    Свой человек

    Зарегистрирован: 11/12/2012
    Сообщений: 70
    Нахождение: Абхазия

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
    # 375638 — 26/12/2012 13:25
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    Добрый день, уважаемые коллеги! Обещал выложить результат, но сломался и комп, и ноут, причем практически в один день-чертовщина какая-то. Как сделаю выложу. Продолжу о своих баранах.Протестировал идею о покупке не на открытии 3 бара, а на покупке в течение 2 свечи(с 4 до 8). Первое, что я сделал-это вычислил разницу между ценой открытия второй свечи и минимумом этого же бара. Оказалось, что примерно в половине случаев можно ставить отложник на покупку на расстоянии 10 пунктов от открытия с достаточно малым жестким стопом. Причем тейк на уровне максимума второй свечи, точнее частоту его срабатывания можно увеличить путем уменьшения цели на 5-10 пунктов. Другими словами-максимум 3 свечи>=максимуму 2 свечи-10 пунктов.При этом процент достижения расчетного значения тейка около 80%. Эдесь, на мой взгляд, главное не перемудрить увеличивая количество плюсовых позиций по отношению к минусовым, т. е. не надо гоняться за множеством маленьких профитов. Сейчас занимаюсь исследованием зависимости профита от цвета второй свечи, а также от соотношения ее макс и мин по сравнению с предыдущим баром. Кроме того, предварительные тесты показывают профитность даже с выходом на закрытии 3 свечи. Так что, расхожая истона о том, что покупать надо низко обретает реальные очертания. Ведь поначалу какая логика у меня была-покупать на прорыве максимума второй свечи, затем тесты показали, что цена в течение третьего бара часто доходит до предыдущего максимума, и тут мне на глаза попалась фраза Атамана о том, что не надо ждать прорыва уровня, надо помагать ему. Таким образом пришла в мою измученную голову простая мысль-а что если постараться покупать на статистически выверенном более низком уровне-это даст, во-первых, малый стоп и более крупный профит. Сорри за сумбур. Готов к диалогу.

    Опции:
    razum
    Свой человек

    Зарегистрирован: 11/12/2012
    Сообщений: 70
    Нахождение: Абхазия

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
    # 375652 — 27/12/2012 09:03
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    Доброе утро, господа! Нашел еще одну интересную особенность. В том случае, если 3 свеча бычья, то примерно в 70% случаев максимум 4 свечи равен или выше максимума 3. В случае, если 3 свеча медвежья, то также в 70% случаев минимум 4 свечи равен или ниже минимума 3. Кроме того, если 2 свеча медвежья, а открытие 3 свечи+15 пунктов

    Опции:
    Sergey Kovalyov
    Unregistered

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
    # 375671 — 27/12/2012 16:41
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    Да хоть MT4.

    Вообще, конечно, удобней читать такие выкладки в виде таблиц (и с графиком, в идеале =) ).

    Опции:
    razum
    Свой человек

    Зарегистрирован: 11/12/2012
    Сообщений: 70
    Нахождение: Абхазия

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: ]
    # 375681 — 28/12/2012 08:52
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ

    В ответ на :
    Sergey Kovalyov писал:
    Да хоть MT4.

    Если не затруднит, пример кода, пожалуйста. Отчеты выложу в скором времени.

    Опции:
    Sergey Kovalyov
    Unregistered

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
    # 375689 — 28/12/2012 16:49
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    Э-э-э. не, пример не дам. Я завязал с программированием на MQL4. Меня от него воротит. =)

    Я к тому говорил, что, в принципе, посчитать прикидочно можно даже на MT4. А что именно конкретно выбрать — решать Вам. MT4 просто легко доступен и история котировок там более-менее есть.

    А можно заморочиться и забубенить все с помощью MATLAB’а или R или еще чего. Вам бубенить — Вам и выбирать. =)

    Опции:
    Tenkan-sen
    Свой человек

    Зарегистрирован: 25/08/2008
    Сообщений: 88

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: ]
    # 375692 — 29/12/2012 00:25
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    Добрый день. А Вы не делите свечи по волатильности? И стоп по атр на меньшем тф. Только какие ситуации отбирать для торговли, с большей или меньшей волатильностью, что говорит наука и опыт?

    Редактировано Tenkan-sen (29/12/2012 00:25)

    Опции:
    razum
    Свой человек

    Зарегистрирован: 11/12/2012
    Сообщений: 70
    Нахождение: Абхазия

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: ]
    # 375693 — 29/12/2012 09:20
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ

    В ответ на :
    Sergey Kovalyov писал:
    Э-э-э. не, пример не дам. Я завязал с программированием на MQL4. Меня от него воротит. =)

    Я к тому говорил, что, в принципе, посчитать прикидочно можно даже на MT4. А что именно конкретно выбрать — решать Вам. MT4 просто легко доступен и история котировок там более-менее есть.

    А можно заморочиться и забубенить все с помощью MATLAB’а или R или еще чего. Вам бубенить — Вам и выбирать. =)

    Спасибо, будем бубенить. Вообще, интересно получается-торговцу картошкой на рынке не нужен никакой софт для работы и уж тем более для тестирования. Торговля на Форексе же приводит к тому, что трейдер должен еще как минимум быть программистом и неплохим. Меня терзают сомнения по поводу софта и тестирования, может в этом и зарыт корень зла, ведь вместо того, как думать о торгах здесь и сейчас, а возможно еще и завтра, трейдер должен по сути подгонять свои идеи под историю, всех факторов которой не учесть, поэтому, наверное следовать нужно принципу-чем проще , тем лучше. Будем работать в Excel. Причем, принцип работы в этом замечательном продукте от дяди Билла заключается для меня в следующем-поиск статистических особенностей, их границ, расчет возможных тейков и стопов, нахождение оптимальных вариантов. Самое интересное в работе на екселе-это то, что понимаешь откуда что берется. А в работе с другим софтом без уверенного знания программирования такой уверенности нет.

    Опции:
    atomuli
    моделист-конструктор

    Зарегистрирован: 10/06/2008
    Сообщений: 2934
    Нахождение: на берегу

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
    # 375694 — 29/12/2012 10:52
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    Если бы требовалось только быть хорошим программером. Это частое заблуждение- щас я вам напрогаммю и всех обую. В первую очередь требуется хорошее понимание процесса. Программера в принципе всегда можно или привлечь или купить. С понимающими процесс такое вряд ли получится

    Опции:
    razum
    Свой человек

    Зарегистрирован: 11/12/2012
    Сообщений: 70
    Нахождение: Абхазия

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: atomuli]
    # 375695 — 29/12/2012 12:10
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    Я, наверное , акценты неправильно поставил. Естественно, в первую очередь необходимо понимание процесса, если точнее,обладание статистическим преимуществом. Но поиск этого преимущества-проблема многогранная. Я не думаю, что кто-то рождается трейдером. Конечно, эффект везения или врожденных способностей отметать нельзя, но все таки это имхо не то на что надо рассчитывать. У меня есть пара систем, которые работают и приносят прибыль, но я работаю вручную. системы основаны на том круге закономерностей, о которых я пишу, но незнание или неспособность к программированию сильно усложняют мне работу. С другой стороны, мыслил бы я в терминах программистов, возможно многие идеи мне не пришли бы. Так что все эти вопросы тоже проблема отнюдь не тривиальная.

    Опции:
    Squalll
    Свой человек

    Зарегистрирован: 17/07/2008
    Сообщений: 203

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
    # 375697 — 29/12/2012 13:21
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ

    В ответ на :
    razum писал:. В своих изысканиях я конкретно застрял в тестировании, алгоритм простой, даже элементарный, но в Excel очень неудобно, так как не знаю,как прикрутить тейк и стоп. Сейчас стою перед дилемой-тратить время на изучение какой-нибудь специальной программы теханализа или нет.
    Главные критерии следующие-простота программирования и возможность заключать сделки внутри бара(в этом весь цимес). Если возможно, посоветуйте прогу. Спасибо. Вечерком выложу тест, на мой взгляд, очень перспективный.

    Лучше Экселя и проще программирование вы не найдёте Там функции элементарные все есть, скорость тестирования повыше будет, практически мгновенный результат. Да и удобство изображения данных в виде таблиц — всегда легче найти ошибку в тестировании. Изучать другие платформы с программированием это минимум ещё 3-4 года.

    P.S. Эксель даже биржевые графики по 4 ценам может отображать. Для внутридневок для проверки стратегий и цен открытия самое то.

    Опции:
    IronBird
    Железный птиц

    Зарегистрирован: 21/12/2005
    Сообщений: 422

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: Squalll]
    # 375703 — 29/12/2012 14:58
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    To Razum
    Я боюсь, вы совершаете одну неприятную шибку. Свечи надо исследовать не просто, учитывая хаи и лои. Исследую только экстремумы, действительно находиш массу закономерностей. Проблемы начинаются, когда во все эти исследования вводиш КЛОУС (т.е. точка, где вы собираетесь открываться). Вы наверное не поверите на слово, но это именно так. Для понимания скажу следующее. К примеру, Вами выявлена закономерность что если 2 предыдущих хая были всё ниже один за другим, то третий хай будет еще ниже. 70% например. Отлично. Радуемся(до поры). Что получается — когда сформировалась такая моддель, значь входим но селл. Однако, мы не учитываем, что момент, когда мы сможем судить о том что формация сформировалась, наступает на закрытии 2-ой свечи. Однако выясняется, что в этот момент, если такая формация нарисовалась, и нам надо славить продажу, то этот наш пресловутый КЛОУС расположен весьма низко, и те 70%, которые мы видели в начале, нивелируются таким фактом. Т.е. тут просто путаеш причину и следствие — формация нарисовалась такая ИМЕННО ПОТОМУ что этот самый КЛОУЗ, он находится низко, т.е. общая тенденция БЫЛА на понижение, поэтому и первые два хая понижались. Поэтому третьему бару вытянуть хай выше первых двух «статистически тяжело». Вобщем не знаю, понятно ли объяснил. Короче говоря чтобы этих подвохов избежать, при исследованиях баров, надо пробовать каждый найденный эффект на «вшивость» тупо вводя агоритм входа на опене (или клоузе) и подсчет профита на закрытии сделки, т.е. реально проимитировать торговля. А голая статистика хаев-лоев баров — штука коварная. Очень. Я на этой дряни подрывался не единожды

    ———————
    Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.

    Опции:
    Sergey Kovalyov
    Unregistered

    Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: IronBird]
    # 375708 — 29/12/2012 20:08
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ

    В ответ на :
    IronBird писал:
    To Razum
    Я боюсь, вы совершаете одну неприятную шибку. Свечи надо исследовать не просто, учитывая хаи и лои. Исследую только экстремумы, действительно находиш массу закономерностей. Проблемы начинаются, когда во все эти исследования вводиш КЛОУС (т.е. точка, где вы собираетесь открываться).

    Плюс один. Там много букв было, я попробую проще и короче. О том, что low или high свечи был именно таким, мы узнаем не в момент формирования low или high, а в тот момент, когда свеча сформирована (close, то есть, мы реально открыться можем только по close).

    По поводу Excel. В приниципе, для грубых тестов покатит. А если появятся мысли «нашел грааль», то можно и нанять программера чтобы закодил под ту платформу, какая она там у любимого брокера будет.

    Опции:
    Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | >> (все)
    Назад Индекс Вперед ветвями

    Дополнительная информация
    0 зарегистрированных и 8 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

    Доступ и ограничения:
    Вы не можете начать новую тему
    Вы не можете отвечать на тему
    HTML включён
    UBBCode включён

    Generated in 1.541 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.

    Математические стратегии торговли

    Для работы на рынке Форекс активно используются стратегии, в основе которых лежат вычисления, позволяющие в определенной мере предсказать вероятность возникновения того или иного события. Таки стратеги базируются, прежде всего, на статистических выкладках, которые и дают представление о степени вероятности, также применяются достаточно сложные формулы, с помощью которых работают над статистикой. В данной статье мы рассмотрим преимущества и недостатки математических стратегий, а также приведем примеры наиболее распространенных методик прогнозирования, основанных на вычислениях вероятности.

    Статистика Форекс

    Среди трейдеров, которые ежедневно заключают операции с валютными парами, есть те, кто считает рыночные события случайными процессами, которые, впрочем, имеют свойство повторяться. И эти повторения можно предугадать с помощью вычислений, основанных на исторических данных. Приверженцев таких стратегий, прежде всего, интересует в стратегии статистическое соотношение сигналов, которые приводят к прибыльным и убыточным операциям. Это соотношение довольно легко определить, оперируя историческими данными.

    Теоретически, для того, чтобы получать стабильную прибыль, достаточно получить соотношение, при котором количество прибыльных сделок хоть ненамного превышает уровень 50%. А статистика может рассказать о многом, и если профильтровать данные за определенный период (не менее чем полгода), то можно получить, например, следующую информацию:

    • временные рамки, в которых было больше всего сигналов для прибыльных операций (время суток, день недели, пр.);
    • тип финансового инструмента (валютная пара, акции, прочие активы);
    • условия получения прибыли (спокойный рынок, выраженный тренд, резкие движения, пр.).

    Таким образом, можно определить базовые условия для создания (или модифицирования) какой-либо стратегии. Например, трейдер, принимая решение воздержаться от торговли в определенные часы и в определенных ситуациях (например, перед выходом новостей) и ограничивая количество используемых активов, может существенно увеличить прибыльность работы.

    Как проводятся вычисления

    Естественно, для проведения соответствующих вычислений необходимо располагать какой-либо статистикой движения цен за определенный период. Необходимые данные можно получить совершенно бесплатно у Форекс-брокера, наиболее простой метод получения статистики – установка торговой платформы, которая и содержит статистику.

    Теперь данные нужно обработать, для чего брокер также предоставляет соответствующие инструменты. Такими инструментами являются индикаторы, которые также встроены в торговую платформу. Индикаторы представляют собой программу, которая обрабатывает данные согласно заложенным алгоритмам. Алгоритмы, в свою очередь, базируются на математических формулах.

    Программа индикатора просто берет исторические данные, прогоняет их через собственные алгоритмы (обсчитывает с помощью формул), а затем выдает результат. Этот результат в рамках ценового графика на торговой платформе отображается графически, в виде линий, полос, уровней, а также дополнительных окон, которые содержат параболы, серии областей, окрашенных в различные цвета. Графическое отображение значительно облегчает анализ, позволяя визуально соотносить различные области и определять закономерности. На данный момент для прогнозирования трейдерами используется несколько сотен различных индикаторов.

    Математика и депозит

    Впрочем, математические методы подходят не только для анализа истории цен, таким же образом возможно рассчитать вероятность серии прибыльных сделок на основе графика увеличения и снижения суммы на депозите. Правда, для этого нужна статистика реальных сделок.

    Учитывая тот факт, что рыночная торговля может представляться набором сделок со случайным исходом, но этот исход периодически повторяется, можно даже, с определенной долей вероятности, попытаться предсказать, будет очередная сделка выигрышной или убыточной. Такой прогноз может оказаться полезным при определении суммы инвестиций, которая будет задействована в следующей сделке.

    Стратегия Мартингейла

    Статья о математических стратегиях на Форексе была бы неполной, если бы мы не упомянули о стратегии Мартингейла. Эта стратегия также может использоваться при прогнозировании большинства событий со случайным исходом (игра в казино, букмекерские ставки). Методика основана на утверждении о том, что с увеличением продолжительности серии проигрышей вероятность того, что серия будет продолжаться, снижается.

    То есть, редкий трейдер, независимо от своего опыта и квалификации умудрится проиграть десять и более сделок подряд. Это все равно, что попытаться кинуть монетку десять раз, и при этом монетка каждый раз будет ложиться орлом вверх. В теории, если продолжать серию бросков достаточно долго, могут встретиться серии из трех или четырех одинаковых исходов подряд. И с продолжительностью периода вероятность возникновения более длинной серии повышается. Так, если продолжать подбрасывать монетку в течение года, то можно случайно наткнуться на серию из 7 – 8 совпадающих исходов подряд.

    Сама стратегия заключается в том, чтобы после каждой удачной сделки продолжать работу тем же лотом, а после проигрышной сделки удваивать сумму следующей сделки. Таким образом, удвоение позволяет восполнить убыток прошлой сделки и получить прибыль. Но стратегия Мартингейла имеет существенный недостаток, связанный с размерами депозита и соотношением к нему минимальной суммы инвестиции. Дело в том, что для получения более или менее нормальной прибыли нужно работать с достаточно крупным лотом, и удвоение этого лота само по себе оказывает достаточно высокую нагрузку на депозит.

    Повторное и последующее удвоение может достаточно быстро привести к ситуации Маржин Колл, когда позиция закрывается в связи с недостаточностью средств на депозите. При условии, что трейдер может себе позволить работу с достаточно большими лотами, после шестого удвоения размер лота будет настолько крупным, что работать с ним будет психологически весьма некомфортно. А если и этот лот будет утерян в результате проигрыша, то больше ставить будет просто нечего.

    Математика в Форексе

    Математический анализ вероятностей, несомненно, может использоваться для увеличения прибыльности работы трейдера, однако подобный способ вряд ли может считаться основой прогнозирования. Статистический анализ и построение на его основе торговой стратегии сопряжен с высоким процентом погрешности, которые вызваны различными факторами. Прежде всего, это экономические события, возникновение которых и является основной причиной ценовых колебаний, и эти события не могут прогнозироваться математическим методом.

    Кроме того, многое зависит от человеческого фактора. Трейдер, получая сигналы в рамках математической стратегии, должен оперировать множеством вводных – это величина суммы инвестиции, расстояние от входной точки, в пределах которого должны быть установлены ограничительные приказы «стоп-лосс» и «тейк-профит». Даже если стратегия подает четкие сигналы на вход, то с моментом выхода могут быть определенные проблемы. Здесь вступает в силу человеческий фактор, трейдер может посчитать прибыль слишком маленькой для закрытия ордера, в результате чего цена поворачивается в обратную сторону, а трейдер вместо прибыли получает убыток.

    То есть, допуская наличие математической стратегии, которая достаточно четко обозначает моменты для входа в рынок, отсутствие у трейдера иных методов анализа и прогнозирования делает эту стратегию убыточной. Так, отсутствие представления об уровнях поддержки и сопротивления, отсутствие опыта того, как ведет себя цена в часто повторяющихся рыночных ситуациях, не позволяет использовать математическую стратегию в чистом виде.

    Стратегия на математике в Форекс

    Уже упоминалось о том, что анализ статистики является неоценимым преимуществом для трейдера, поэтому практически все операции на валютном рынке прогнозируются при помощи математических систем. Редко можно найти трейдера, который не опирался бы на индикаторы, уровни поддержки/сопротивления – все эти инструменты основаны на статистическом анализе рыночных цен за определенный период. Кроме того, мани-менеджмент (правила управления средствами торгового депозита) также строится на вероятностях, определяющих возможное соотношение прибыльных и убыточных сделок.

    Но сложно утверждать, что трейдинг на основе прогноза, составленного при помощи одних лишь технических инструментов (программных решений) будет прибыльным. Одним из главных факторов изменения цены все же остаются макроэкономические события, определяющие спрос, предложение, и, соответственно, цены рыночных активов. Основным инструментом, позволяющим прогнозировать изменения цен, продолжает оставаться фундаментальный анализ рыночной ситуации. Именно этот инструмент является основным для институциональных трейдеров, для крупных инвесторов, а также для экспортеров, которые приобретают или продают крупные лоты валют.

    Выбор индивидуального инвестора

    Однако использование фундаментального анализа требует значительных ресурсов, речь идет о доскональном знании взаимозависимостей каждого актива от факторов, которые могут оказывать на него влияние в данный момент. Кроме того, требуется непрерывный мониторинг новостного фона, который позволяет вовремя установить наступление события, способного изменить тренд. В инвестиционных компаниях над решением подобных вопросов трудятся целые отделы сотрудников, используются все доступные новостные ресурсы и даже иногда имеет место добыча инсайдерской информации.

    Логично, что трейдеру-одиночке нечего противопоставить столь мощным игрокам, поэтому он не может претендовать на составление прогноза по фундаментальным данным, прогноза столь же качественного, который используется крупными инвесторами в своей ежедневной работе. Поэтому трейдер, торгующий на Форексе, стоит перед выбором – ежедневно работать над анализом по единственному финансовому инструменту (на большее не хватит ни сил, ни времени) или же просто следовать за рынком, на котором задают тон крупные игроки.

    Чаще всего обеспечить неплохую прибыльность позволяет решение просто следовать за рынком. То есть, можно использовать стратегии, основанные на волновом анализе или на иных методах прогнозирования, причем, такой подход дает возможность отойти от долгосрочных сделок, связанных с «заморозкой» капитала на продолжительное время. Выбирая торговую систему, включающую элементы математического анализа, трейдер имеет возможность сократить время сделки до нескольких дней, успешно торговать внутри дня и закрывать позиции в пятницу, избегая резких скачков курса при начале сессии в понедельник.

    Заключение

    Итак, подводя итог вышесказанному, можно заключить, что математические стратегии являются одним из способов прогнозирования цены на Форексе, однако в чистом виде используются крайне редко. В любом случае, подобная стратегия, даже демонстрирующая хорошую прибыльность, окажется убыточной в руках новичка, имеющего достаточно смутное представление о характере движения цены того или иного финансового инструмента.

    Однако без математического анализа, выполняемого программами, не обходится практически ни одна сделка.

    Статистическое преимущество

    Обе статьи скорей теретические, но я попробую доказать в противовес автору, что это, во всяком случае должно работать.

    Я когда читал, поймал себя на мысли, что это мне знакомо. Потом я понял, что это есть ни что иное, как естественнонаучный подход в подлинном его значении.

    Хочу тут заметить, что современная естественная наука отошла от естественнонаучного метода, хотя на словах все красиво. Там есть подвох. Настоящий метод в своей основе имет не фальсифицируемость а верифицируемость. Дождь идет — земля намокает. Не всегда, ведь под навес вода не попадает. Значит ли это что отменен общий принцип намокаемости? Это по сути мошенничество в науке, посему современная естественная наука не оправдывает своих претензий на эмпиричность. Можно выхватить частный случай и «отменить» общий. Выхватить кролика из шляпы. Собственно, та же софистика

    Хочу продемонстрировать данный принцип на примере крысы. Опишем эксперимент, аналогичный эксперименту Павлова с собакой. Эксперимент Павлова немного уводит от сути.

    Имеем металлический пол, звонок, деревянную подставку и крысу. Периодически подаем на пол разряд, крыса начинает прыгать и на энном повторе находит метод — запрыгнуть на деревянную подставку. Далее усложняем, перед каждым разрядом даем звонок. Крыса на энном повторе формирует ассоциативную связь и запрыгивает на подставку уже при звонке, не дожидаясь разряда.

    Если следовать логике автора, то мы должны сказать, что статистика крысы нерепрезентативна, и она не может делать общих выводов. Так, к примеру, в соседней лаборатории может быть так, что при аналогичном эксперименте вместо звонка используется лампочка.

    Однако, если эту крысу провести сквозь такие лаборатории, с разными раздражителями, не исключено, что она сможет подняться на следующий уровень абстракции, и начнет реагировать на любой раздражитель. То есть, произведет обобщение.

    Таким образом, если в этом искуственном мире крысы, состоящем из боли спасения и произвольного раздражителя более ничего не появляется, то мы можем ее поздравить, она освоила статистический метод:)

    Итак, крыса набрала статистику и выработала метод. И ее метод правилен для такой модели, в сравнению с той крысой, которая обучилась лишь одному раздражителю.
    Для одной это работает, другая не имеет достаточного статистического преимущества. Это работает, а иначе и быть не может, потому что это единственный метод настоящего обучения

    И немного о ЗОЖ

    Что то я в последнее время запарился по поводу парадокса, о котором уже тут писал. Если тяжелоатлеты используют быстрые гликолитические волокна, то почему у них чисто скоростные качества(как, например, скорость удара) наоборот падают?

    Эта статья приведёт Вас к успеху:  СКАЛЬПИНГ ФОРЕКС СИСТЕМА FOREX RACER
    Добавить комментарий