ФОРЕКС ИНДИКАТОРЫ ЧАЙКИНА

СОДЕРЖАНИЕ:


Индикатор Chaikin Oscillator (CHO)

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Предлагаю Вам сегодня познакомиться с довольно интересным индикатором, разработанный трейдером аналитиком Марком Чайкиным – Chaikin Oscillator. В основе расчетов которого лежит индикатор A/D (Накопления/Распределения).

Осциллятор Чайкина рассчитывает разность скользящих средних значений индикатора A/D. Более подробно с индикатором A/D вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке в конце статьи, а сейчас я только напомню его формулу:

A/D (i) = ((close (i) – low (i)) – (high (i) – close (i))*Volume (i);

Полученные значения сглаживаются простой скользящей средней с периодом 3 (по умолчанию) и скользящей с периодом 10 и высчитывается их разность:

CHO (i) = SMA (A/D (i), 3) – SMA (A/D (i), 10);

Где, SMA (A/D (i), 3) – простая скользящая средняя значения A/D (i) с периодом 3, SMA (A/D (i), 10) – простая скользящая значения A/D (i) с периодом 10.

Данная формула напоминает формулу индикатора MACD, только там за расчет берется значение цены, а здесь значение индикатора A/D.

Осциллятор Чайкина отсутствует в стандартном пакете индикаторов терминала mt4, но вы можете его скачать, кликнув на ссылку в конце статьи.

Итак, скачиваем индикатор, устанавливаем по инструкции и запускаем:

SlowPeriod (по умолчанию 10) – значение медленной скользящей средней;

FastPeriod (по умолчанию 3) – значение быстрой скользящей средней

TypeSmooth ( по умолчанию 0) – здесь вам предлагается два варианта выбора метода расчета скользящей средней, если установлено значение 0 – простой метод, если 1 – экспоненциальный.

Сигналы индикатора Chaikin Oscillator

Так как Chaikin Oscillator все таки осциллятор то интерпретировать и входить в рынок будем соответственно, как по осциллятору.

Если индикатор растет и его значение выше нулевого уровня, значит на рынке идет накопление (покупки) позиций крупными игроками и чем выше линия индикатора относительно нулевого уровня, тем сильнее усилие покупателей, соответственно, цена на графике растет.

Если линия осциллятора движется вниз и её значение ниже нуля, на рынке распределение (продажи) и чем ниже она находится, тем сильнее давление продавцов, соответственно, цена на графике падает.

Сигнал на вход в рынок

Самый простой сигнал на вход в рынок это пересечение индикатором нулевого уровня:

– снизу вверх открытие позиции на покупку;

– сверху вниз открытии позиции на продажу.

Второй наиболее важный сигнал это дивергенция – расхождения направления осциллятора с ценой на графике.

Здесь два варианта входа в рынок: первый, сразу как сформировалась дивергенция; второй, дождаться пересечения индикатора нулевого уровня (как подтверждение дивергенции, такой подход повышает вероятность точности входа в рынок):

Если осциллятор Чайкина слишком чувствительно (импульсивно) реагирует на движение цены, советую увеличить период скользящих средних, это позволит сгладить колебание, также рекомендую его использовать только в сочетании с другими индикаторами.

Индикатор Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator)

Осциллятор Чайкина принадлежит к уникальным гибридным пользовательским индикаторам. Марк Чайкин настолько был вдохновлен работами Джо Гранвиля и Ларри Вильямса, что решил создать свой индикатор. В основе Chaikin oscillator лежат скользящие средние, которые рассчитываются по данным индикатора Accumulation/Distribution.

Описание индикатора Chaikin Oscillator

Осцилятор Чайкина – это обычный индикатор MACD, только примененный к индикатору накопления/распределения. Chaikin oscillator рассчитывает разницу между трехдневной простой скользящей средней и десятидневной простой скользящей средней индикатора Accumulation/Distribution.

Формула расчета осциллятора Чайкина:

Chaikin oscillator = SMA (A / D, 3) — SMA (A / D, 10)


ЕМА – простая скользящая средняя.

A / D – значениеиндикатора Accumulation/Distribution.

Из формулы расчета осциллятора Чайкина следует, что он предназначен для прогнозирования изменений индикатора накопления/распределения.

Если простой индикатор MACD по скользящим средним помогает трейдерам определить характер ускорения цены, то индикатор Чайкина анализирует не цену, а характер ускорения запаздывающего индикатора Accumulation/Distribution. Благодаря новации Марка Чайкина, его осциллятор опережает данные самого индикатора Accumulation/Distribution.

Как Марк Чайкин придумал свой осциллятор?

Марк Чайкин, наблюдая за поведением цен финансовых инструментов, обнаружил значимость среднего диапазона цен.

Средний диапазон цен финансового инструмента Чайкин рассчитывал путем сложения максимума и минимума цен за торговый период, и деление этого значения на два.

Если текущее расположение курса финансового актива находилось выше среднего диапазона цен, значит, покупатели осуществляли консолидацию своих позиций и стоимость актива росла. Чем ближе цена закрытия финансового актива к максимуму торгового диапазона, тем сильнее накопление покупок.

И наоборот, если цена находится ниже среднего диапазона цен, то инвесторы занимаются распределением своих активов, то есть продажами. И чем ближе цена закрытия финансового актива к минимуму торгового диапазона, тем сильнее распределение актива.

Марк Чайкин также обнаружил, что на всех рынках рост актива сопровождается ростом его объема. Если скорость роста объема финансового инструмента отстает от скорости роста цены на него, то тренд ослабевает, и возможна коррекция или разворот текущей тенденции.

Сложив все свои наблюдения в единое целое, Чайкин смог создать свой осциллятор, который и показывает характер ускорения цены.

Как использовать осциллятор Чайкина в торговле?

Существует один, самый распространенный, способ работы с осциллятором Чайкина: торговля от пересечения нулевой линии при дивергенциях.

Бычья дивергенция наблюдается тогда, когда минимальная цена обновляет свои значения на графике валютной пары, а минимум значений осциллятора Чайкина выше, чем предыдущий. Таким образом, трейдер наблюдает за расхождением значений индикатора Чайкина и ценой, что, в примере с бычьей дивергенцией, может означать краткосрочные покупки валютной пары.

Однако, покупку валютной пары следует осуществлять только после подтверждения ускорения цены, когда осциллятор Чайкина пересечет свое нулевое значение снизу вверх. Это значит, что поступил сигнал о пересечении быстрой скользящей средней более медленной снизу вверх, который строятся на данных индикатора Accumulation/Distribution.

Медвежья дивергенция наблюдается тогда, когда максимум цены обновляет свои значения на графике валютной пары, а максимум значений осциллятора Чайкина ниже, чем предыдущий. Таким образом, медвежья дивергенция осциллятора Чайкина сигнализирует о возможной продаже валютной пары. Многие трейдеры понимают, что Chaikin oscillator – это гибрид двух индикаторов: Accumulation/Distribution и MACD, поэтому при входе в рынок стараются дожидаться подтверждающего сигнала пересечения нулевой отметки индикатора Чайкина.

Осциллятор Чайкина эффективно работает вместе с другими индикаторами торгового диапазона: различными модификациями конвертов из скользящих средних, с индикатором линий Боллинджера и пр. Также, индикатор Чайкина неплохо совмещается с осцилляторами перекупленности/перепроданности, такими как: Stochastic, CCI, RSI и др.

Важно помнить, что Марк Чайкин считал сигналы входа в рынок по тренду приоритетными перед сигналами против тренда.

Существует и другой, более оригинальный способ использования индикатора Чайкина.

Всем известно, что лучшие сигналы на покупку и продажу валюты осциллятор Чайкина показывает при формировании своих пиков и впадин. При развороте осциллятора Чайкина от своей впадины вверх, возникает неплохой сигнал на покупку валюты, и при развороте от пика вниз – на продажу.

Однако, при простом использовании данных советов на вход в рынок, возникает много ложных сигналов. Поэтому, трейдеры рекомендуют входить от пиков и впадин осциллятора Чайкина только при нахождении цены выше или ниже тяжелой скользящей средней с периодом 200, к примеру.

Вход на покупку любой валютной пары на графике М15 возникает тогда, когда цена находится выше скользящей средней с периодом 200, а осциллятор Чайкина двигается вверх от своей впадины.

Вход на продажу валютной пары возможно осуществить, когда цена находится ниже скользящей средней с периодом 200, а осциллятор Чайкина двигается вниз от своего пика.

Преимущества и недостатки индикатора Осциллятор Чайкина

Какие существуют преимущества работы с индикатором Чайкина?

Во-первых, осциллятор Чайкина немного быстрее индикатора накопление/распределение, что позволяет трейдеру находить лучшие точки для входа в рынок.

Во-вторых, осциллятор Чайкина может успешно применяется в торговых системах, где используются другие, классические осцилляторы.

В-третьих, осциллятор Чайкина не перерисовывает свои значения, как большинство пользовательских индикаторов.

Есть ли недостатки работы с осциллятором Чайкина?

Главным недостатком Chaikin Oscillator является его чрезмерная гибкость. Посудите сами, пересечения осциллятором Чайкина своей нулевой линии происходит достаточно резво, что затрудняет трейдеру работу по идентификации точной точки входа. Ложные сигналы на вход у индикатора Чайкина бывают очень часто. Поэтому, большинство трейдеров используют индикатор Чайкина только совместно с другими осцилляторами, которые бы фильтровали его показания.

Подводя итог данному краткому обзору работы с осциллятором Чайкина, хочется отметить гениальность автора такой гибридной разработки. Возможно, и вы сможете рационализировать какой-нибудь классический индикатор рынка Форекс и придумать свой гибрид нового Грааля. В любом случае, работа с индикаторами рынка Форекс требует определенного знания функционирования рынка Форекс и понимание основ алгоритмического трейдинга.

Осциллятор Чайкина. Удобный инструмент отслеживания силы рынка

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) назван в честь своего создателя Марка Чайкина,

который, сформировав свою точку зрения на финансовые рынки на основе работ Джо Гранвилла и Ларри Уильямса, разработал свой собственный индикатор, модифицировав ряд их работ. Его осциллятор это тот же MACD , только примененный к разработанному им же индикатору накопления/распределения (A/D). Осциллятор рассчитывает разницу между трехдневной экспоненциальной скользящей средней (ЕМА s ) и десятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA l ) индикатора A/D.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ВИДЫ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

Chaikin Oscillator = ЕМА s (A/D) − EMA l (A/D)


Применяя построение скользящих для индикатора A/D, разработчик смог учесть в индикаторе не только изменение цены, но еще и информацию об изменении объемов торгов, которую считал более важной для анализа. В отличие от MACD в данном индикаторе не строится дополнительная сглаженная сигнальная линия. Визуально в терминале QUIK осциллятор представляет из себя кривую, которая колеблется вокруг нулевой линии в отдельном окне.

Осциллятор Чайкина показывает ускорение изменения объема торгов. Если объем нарастает на растущих свечах, быстрая скользящая начинает ускоряться относительно медленной, а линия осциллятора идет вверх. Противоположная ситуация наблюдается, когда объемы нарастают на падающих свечах. Колебания линии индикатора в районе нуля говорят о боковом движении без значительного перевеса в ту или иную сторону.

Присутствие объема в формуле делает сигналы индикатора более эффективными, а использование скользящих средних с короткими периодами — более чувствительным к малейшим колебаниям в объемах торгуемого актива. Если осциллятор начинает выдавать много ложных сигналов, можно снизить его чувствительность повышая период скользящих в настройках. Также можно изменить метод построения средних, однако автор рекомендовал использовать именной экспоненциальные скользящие.


Использование индикатора

Осциллятор Чайкина используется со стандартными или индивидуально подобранными настройками. Как и любой индикатор, его можно комбинировать с другими инструментами технического анализа.

Пересечение нулевого уровня

Пересечение нулевого уровня снизу-вверх говорит о нарастающем давлении покупателей и является сигналом на покупку. Пересечение сверху-вниз показывает, что силу набирают продавцы и в приоритете теперь позиции на продажу. Такой способ применения индикатора позволяет оперативно находить хорошие точки входа по тренду. Однако не следует применять его в фазу боковой консолидации, когда осциллятор колеблется вокруг нуля с малой амплитудой, а цена не показывает явного настроя в какую-либо сторону. Определить фазу рынка может помочь анализ старшего таймфрейма или анализ информационного фона вокруг актива.

Выход из сделки происходит при появлении обратного сигнала, по достижению целевого уровня цены или по другим индикаторам.

Несмотря на то, что в боковом коридоре сигналы инструмента не работают, все же существует метод применения осциллятора для идентификации выхода цены из боковика. Для этого можно очертить границы колебаний индикатора и ориентироваться на пробои этих границ. Пробой будет говорить о приходе объемов на рынок, которые могут обеспечить направленное движение.


Дивергенция

Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает нового минимума, а локальный минимум на осцилляторе находится выше предыдущего. И наоборот, бычья дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего. Такой сигнал говорит о том, что дальнейшее движение по тренду не подтверждается ростом объемов, а значит тренд затухает. Такая ситуация часто предшествует развороту котировок.

Дивергенцию следует ожидать после длительного направленного движения. Не стоит пытаться использовать её для идентификации выхода из боковика. Также заканчивающийся тренд должен быть устоявшимся, то есть не представлять из себя несколько импульсных движений. Когда цена быстро проходит большое расстояние, дивергенция может оказаться не информативной, так как первый импульс почти всегда сопровождается объемом большим, чем последующие.


Экстремумы осциллятора

Данный сигнал удобно использовать совместно с другими индикаторами. Неплохо показывают себя комбинации с обычными уровнями сопротивления/поддержки или канальными индикаторами, вроде полос Боллинджера или Envelopes.

Когда цена движется в тренде и происходит откат, формирование экстремума на осцилляторе Чайкина указывает подходящий момент для открытия основной или добавочной позиции по тренду. Если при этом цена расположена вблизи границы ценового канала или уровня, можно открыть хорошую сделку с высокой вероятностью успеха и оптимальным соотношением риск/прибыль.

Открыть счет


БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Рынки могут не выдержать мощного потока противоречивых новостных драйверов

Насколько важно реинвестировать дивиденды

Вся надежда на торговые переговоры

Как изменился российский рынок за последние 10 лет

Виктор Романовский о текущей ситуации на фондовом рынке РФ

Искусственное мясо Beyond Meat теперь в McDonald’s

Нефть упала из-за готовности Саудовской Аравии к перемирию в Йемене

Рынок США. Стоим на максимумах, доллар дорожает

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.


Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Индикатор Чайкина: обзор, использование, настройка и отзывы

Индикатор Chaikin Money Flow это измененный технический инструмент, созданный М. Чайкиным, в качестве основы которого выступает индикатор Accumulation/Distribution (A/D), разработанный практикующим инвестором Ларри Вильясомом. У гибридного инструмента достаточно много названий, но часто используемым считается — индикатор Chaikin Money Flow (CMF).

Индикатор Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator)

В целом это простой, известный MACD, в нем расчет МА осуществляется согласно данным индикатора A/D. Получается, что индикатор рассчитывает разницу между МА3 и МА10, вычисляемые A/D. Чтобы инвестору было проще понять, о чем идет речь, ниже перед вами формула для расчетов:

В алгоритме:

  • SMA − простая скользящая средняя;
  • A/D – показатели тех. инструмента Накопления/Распределения.

Индикатор CMF предназначен для составления прогноза относительно изменений показателей A/D. Можно сказать, что отличительной особенностью от MACD, считается то, что по МА вычисляется характер ускорения стоимости. Индикатор Чайкина осуществляет анализ темпов ускорения A/D, за счет чего, спекулянт получает данные намного быстрей последнего.

Как использовать осциллятор Чайкин в торговле

Чаще всего спекулянты используют этот инструмент в процессе торговли от пересечения уровня 0 в момент дивергенции.

Наблюдать за восходящей дивергенцией можно в момент обновления минимальных показателей стоимости, которые не подтвержденные осциллятором, при этом каждый дальнейший минимальный показатель индикаторы выше предыдущего.

Для наглядности рассмотрим ситуацию, когда показатели индикатора расходятся со значениями ценой. В этот момент можно завершить операцию на повышение.

При этом совершить это можно исключительно после того как инвестор получит подтверждение ускорения цены, данным сигналом выступает пересечение линии осциллятора нулевого уровня по направлению снизу-вверх. Данное поведение указывает на то, что у технического инструмента A/D медленный МА пересек быстрый.

Нисходящее расхождение происходит в момент обновления максимальных показателей стоимости, которые не подвержены показателем осциллятора, при этом каждый дальнейший максимальный показатель индикатора ниже предыдущего.

Если на графике присутствует такая ситуация, можно завершать сделку на снижение. Для входа в рынок рекомендуется подождать подтверждения сигнала. В данном случае это пробой линии осциллятора уровня 0 по направлению сверху-вниз.

Этот тех. инструмент показывает высокие результаты с другими индикаторами технического метода диапазонного вида. К примеру, трейдер может задействовать линии Боллинджера, конверты МА и прочее. Высокий результат можно получить, соединив индикатор волатильности Чайкина с осциллятором перекупленности/перепроданности, вида CCI, Индекса относительной силы и Стохастик.

Обратите внимание, используя этот индикатор при торговле опционами не стоит отдавать предпочтение краткосрочному трейдингу. Поскольку, согласно мнению и отзывам спекулянтов, такой тип торговли, напомнит вам лотерею. Лучше всего экспирацию выставляться минимум 30 минут. Не стоит забывать про проверку индикатора с разными экспирациями на демо-счете. Это позволяет отработать тех. инструмент, не рискуя реальными финансами.

Сигналы индикатора Chaikin Oscillator

Для торговли на основе данного осциллятора нужно помнить о двух сигналах:

  • пересечение с уровнем 0;
  • расхождение индикатора с показаниями ценового графика.

Что касается чтения сигналов:

  1. Когда кривая Чайкиной пересекла уровень 0, двигаясь снизу-вверх, это указывает на восходящий тренд, соответственно можно покупать колл-опцион.
  2. Когда кривая Чайкиной пересекла уровень 0 двигаясь сверху-вниз, это указывает на нисходящий тренд, соответственно можно покупать пут-опцион.
  3. Когда на графике присутствует расхождение стоимости и данных индикатора, проще говоря, максимальный показатель цены не подтвержден осциллятором – покупайте колл-опцион.
  4. Когда на графике присутствует расхождение стоимости и данных индикатора, проще говоря, минимальный показатель цены не подтвержден осциллятором – покупайте пут-опцион.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  СОВМЕЩЕНИЕ ГРАФИКОВ ФОРЕКС

Настройки Осциллятора Чайкина

Приступаем к рассмотрению особенностей настройки технического индикатора. Здесь присутствует три опции, доступные к настройке после перенесения инструмента на график:

  1. Slow Period – это параметр позволяющий вписать значение периода медленной МА.
  2. Fast Period – это параметр позволяющий вписать значение периода быстрой МА.
  3. Type Smooth – здесь выбирается вид скользящей средней.


Когда увеличиваются первые два значения – уменьшается число сигналов, но при этом увеличивается качество. Соответственно ситуация противоположная, если уменьшить данные параметры, то увеличится число сигналов из-за внушительного количества неверных. Дополнительно трейдер может выставить цвет и толщину полосы.

Преимущества и недостатки индикатора Осциллятор Чайкина

Описание индикатора CMF требует рассмотрения плюсов и минусов тех. инструмента. Итак, начнем с положительных сторон:

  1. Скорость лучше, нежели у A/D, в результате чего рассматриваемый инструмент дает больше точек для открытия операций, повышения заработок.
  2. Показывает высокий результат в комбинации с другими осцилляторами.
  3. Отсутствует перерисовка.

Теперь несколько слов о минусах, итак, в данном случае ключевым недостатком считается чрезмерная гибкость. Часто можно наткнуться на неверные сигналы для вхождения в рынок. Для решения проблемы можно дополнительно задействовать другие инструменты способные отфильтровать лжесигналы осциллятора.

Индикатор Осциллятор Чайкина (скачать) — точки входа

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) – удобное средство технического анализа, отображающее особенности ускорения ценового движения. Будучи построенным на основе индикатора Ускорения/Замедления (Accumulation/Distribution, A/D), он являет собой разницу десятидневной и трехдневной экспоненциальных средних скользящих последнего.

Разработчиком обоих инструментов является известный трейдер Марк Чайкин, в авторском арсенале которого также присутствуют такие популярные средства теханализа, как индикатор волатильности и денежного потока Money Flow.

Описание и настройки Осциллятора Чайкина

Автор осциллятора выделяет три главных положения концепции инструмента. Первое основывается на том, что закрытие актива на уровне выше среднего показателя за день (рассчитывается как сумма экстремумов, разделенная на два) говорит о накоплении. Чем ближе закрытие к максимуму, тем энергичнее осуществлялось накопление. Если же итоговый показатель был ниже средней цены дня, значит, на рынке царило распределение. Чем ближе к минимуму, тем интенсивнее оно производилось.

Второй пункт концепции подразумевает, что при устойчивом росте цен объемы торгов тоже растут и накапливаются. Если они отстают, следует ждать скорого окончания подъема. Без соответствующих объемов дальнейший рост рынка продолжаться не сможет.

  • Падение цен в свою очередь сопровождается постепенным снижением объема, обычно завершающемся паническими закрытиями позиций напуганными инвесторами.

Новое накопление начнется только после того, как рынок приблизится к своему основанию.

Третий постулат гласит, что с помощью осциллятора Чайкина можно относительно точно отследить объемы средств, уходящих с рынка и поступающих в него. Сопоставляя динамику цен и объема, пользователь получает возможность четко определить рыночные основания и вершины (как на краткосрочных, так и среднесрочных таймфреймах).

Как уже было сказано в начале, осциллятор Чайкина высчитывает разницу между десяти- и трехдневной EMA технического индикатора A/D. Напомним, что последний представляет собой график линии накопления/распределения, используемый для оценки общего денежного потока. Таким образом, пользователь анализирует не ускорение характера ценового графика, а изменения в показаниях Accumulation/Distribution.

Это дает ему возможность получать необходимые данные немного раньше, чем при использовании одного A/D.

Сигналы индикатора Чайкина

Главным сигналом, получаемым трейдером от осциллятора, является дивергенция. Она возникает, как на медвежьем, так и на бычьем рынке. Сигналы о дивергенции поступают в случаях, когда цена достигает нового экстремума, а индикатор при этом демонстрирует разворот от предыдущего минимума/максимума. Сила сообщения существенно возрастает, если ценовой график при этом располагается вблизи зоны перепроданности/перекупленности. Возникновение положительной дивергенции на бычьем рынке говорит о необходимости продажи. Отрицательная медвежья дивергенция сигнализирует о целесообразности покупки.

Советы от создателя индикатора Марка Чайкина:

  1. Сигналы, которые возникают в направлении среднесрочного тренда, всегда надежнее сообщений, сгенерированных в противоположную сторону.
  2. Даже если осциллятор подтверждает новый ценовой экстремум, нельзя считать это признаком продолжения движения тенденции в прежнем направлении. Сам автор расценивает подобные случаи, как не заслуживающие особого внимания.
  3. Изменение направления индикатора может считаться сигналом к покупке/продаже только в том случае, если совпадает с вектором ценового тренда. Например, актив растет, а его цена располагается выше экспоненциального скользящего среднего за 90 дней. В этом случае поворот размещенной в области ниже нуля кривой вверх воспринимается, как сообщение о необходимости покупке. Однако, если стоимость данной акции или ценной бумаги находится ниже 90-дневной EMA, этот разворот лучше игнорировать, пока не будет получено подтверждение от других аналитических инструментов. Когда же расположенная в «плюсовой» зоне кривая сворачивает вниз, важно чтобы цена актива была именно ниже 90-дневной экспоненциальной Movering Average. Только при соблюдении этих условий можно всерьез рассматривать возможность продажи.

Заключение

Говоря об осцилляторе Чайкина, нельзя не упомянуть и о недостатках, которые присущи ему, как и любому другому современному средству технического анализа. Первым минусом можно считать недостаточную длину обеих EMA, особенно если сравнивать их с классическими скользящими средними.

Вследствие этого зачастую бывает достаточно сложно интерпретировать слишком резкие рывки графика. Многие трейдеры также отмечают излишнюю гибкость индикатора. Пересечения нулевой линии происходят намного чаще, чем на большинстве других графиков, составляемых по схожим принципам.

Большое количество ложных сигналов существенно замедляет работу, поэтому специалисты рекомендуют применять Chaikin Oscillator только вместе с другими инструментами, тщательно фильтрующими его показания. Он эффективен в сочетании с различными индикаторами, предназначенными для определения торгового диапазона, такими как конверты из Movering Average или линии Боллинджера. Также неплохие результаты дает использование CHO в команде с осцилляторами перепроданности/перекупленности, например, RSI, CCI или Stochastic.

  • Главным преимуществом данного индикатора Марка Чайкина является способность предсказывать изменения в показаниях Accumulation/Distribution, на основе которого он строится.

Используя этот прогноз, трейдер выигрывает время, столь необходимое для определения оптимальных точек входа/выхода на рынок.


Кроме того, в отличие от многих подобных инструментов, осциллятор свои показания не перерисовывает. Он хорошо вписывается в современные торговые системы, органично сочетаясь с другими средствами теханализа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Рассказать миру
  • Поделиться

Комментарии

Спасибо большое за подробную и толковую статью! Всё ясно и понятно!

Индикатор «Денежный поток Чайкина» или полет чайки на Форекс. Часть I

Есть такая шутка, что индикаторов больше чем трейдеров. И что самое интересное, когда начинаешь «копаться» в их многообразии (индикаторов, а не трейдеров!), осознаешь, что в этой шутке есть немалая доля правды. Ведь на самом деле технических индикаторов для Форекс очень много.

Такое ощущение, что создание парочки новых инструментов технического анализа долг любого уважающего себя трейдера. Яркий пример – Билл Вильямс, разработавший немало хороших и по сей день популярных индикаторов (Alligator, Awesome Oscillator, Fractals и пр.).

Раз такое дело, давайте добавим в нашу «копилку» еще один замечательный технический индикатор – «Денежный поток Чайкина» (СКАЧАТЬ).

Приручаем вольную «Чайку»

Денежный поток Чайкина (англ. «Chaikin Money Flow» или сокращенно CMF) – это технический индикатор показывающий «настрой», тенденцию рынка. В самом общем виде суть этого индикатора сводится к ответу на вопрос: кто в данный момент побеждает – быки или медведи?

Денежный поток Чайкина был создан брокером Марком Чайкиным. Вообще он принадлежит к классу осцилляторов, но этот индикатор уникален тем, что его действие основано на довольно сложном механизме. Так при расчете денежного потока Чайкина используются формулы индикатора «Линия накопления/распределения» (ADL), который показывает силу тренда, учитывая объем рыночных торгов по примеру индикаторов объема на Форекс.

Посмотрите на рисунок 1, где изображен денежный поток Чайкина и индикатор ADL лежащий в его основе. Сходство линий обоих индикаторов, как говорится, налицо.

индикаторы CMF и ADL

Единственный регулируемый параметр денежного потока Чайкина – это период. Его классическое значение (на котором настаивал сам создатель индикатора) – 21. Но если Вы торгуете на коротких интервалах, период лучше снизить.

Кстати, у Марка Чайкина есть другой, похожий индикатор – осциллятор Чайкина. Не путайте их! Денежный поток Чайкина выгодно выделяется тем, что у него гораздо меньшая волатильность, чем у осциллятора Чайкина.

Наблюдая за полетом «Чайки»

Итак, что нам может дать применение денежного потока Чайкина? И как его вообще использовать? Если Вы посмотрите на этот индикатор еще раз то, несомненно, заметите, что он колеблется вокруг нулевого (базового) уровня. Так вот, если индикатор переместился выше нуля – это сигнал к покупке (быки в данный момент сильнее), если спустился ниже нуля – сигнал к продаже (побеждают медведи). Взгляните на рисунок 2, там показана эта зависимость.

определение направления тренда с помощью CMF

Как видите, в целом на рынке в этот период доминируют «быки».
Но возможности денежного потока Чайкина этим не ограничиваются. Также значение имеют следующие два фактора:

1. Величина индикатора, его фактический уровень. Например, чем выше поднимается линия денежного потока Чайкина над нулевым уровнем, тем сильнее и устойчивее давление быков. И наоборот. Наиболее значимые здесь уровни это: ±0.1 и ±0.25;

2. Длительность нахождения индикатора выше или ниже нуля. Чем дольше индикатор пребывает в «плюсе» или «минусе», тем устойчивее соответствующая тенденция.
На рисунке 3, изображены ситуации, когда подобные сигналы могут быть полезны:

торговые сигналы CMF

И последнее, не стоит забывать, что денежный поток Чайкина – это осциллятор. А для всякого осциллятора, очень сильным сигналом может быть дивергенция (расхождение между ценой и индикатором).

Пожалуй, на сегодня хватит. В следующий раз научимся применять денежный поток Чайкина в трейдинге.

Статьи сайта по теме:

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator)

Описание осциллятора Чайкина


Chaikin Oscillator, CHO (Осциллятор Чайкина) — индикатор технического анализа, придуманный Марком Чайкиным CEO в Chaikin Analytics, LLC. Марк работает на финансовых рынках с 1965 года. За этот внушительный период зарекомендовал себя как высоко профессиональный трейдер-аналитик. Именно в силу этот осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) сейчас очень и очень популярный индикатор.

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) — это разность скользящих средних значений рассчитанных по индикатору A/D.

Добавление Осциллятора Чайкина в МТ

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) не входит в стандартное оснащение торговых платформ МТ4 и МТ5. Для того чтобы добавить его, вам необходимо скопировать файлы индикатора в соответствующую директорию у вас на компьютере.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СОВЕТНИК ФОРЕКС PN DAYSCALP

Если у вас МетаТрейдер 4. Откройте C:\Program Files. Далее найдите там папку файлов торгового терминала и откройте ее. Зайдите в директорию …\MQL4\Indicators и скопируйте туда файл/файлы Chaikin Oscillator, CHO (Осциллятор Чайкина).

Если у вас МетаТрейдер 5. Откройте C:\Program Files. Далее найдите там папку файлов торгового терминала и откройте ее. Зайдите в директорию …\MQL5\Indicators\Examples и скопируйте туда файл/файлы Chaikin Oscillator, CHO (Осциллятор Чайкина).

После этого запустите торговый терминал. Нажмите «Вставка/Индикаторы/Пользовательские». Откроется список индикаторов. Выберите Chaikin Oscillator, CHO (Осциллятор Чайкина).

Вариант добавления Осциллятора Чайкина №2

Добавьте файлы как указано выше. Затем запустите МТ. По умолчанию на рабочем столе открыто окно «Навигатор». Выберите в нем осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO), как показано на рисунке и перетащите на график торгового инструмента.

Параметры и расчет Осциллятор Чайкина

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO)

1. SlowPeriod – значение медленной скользящей средней, по умолчанию 10;

2. FastPeriod – значение быстрой скользящей средней, по умолчанию 3;

3. TypeSmooth – это метод сглаживания. По умолчанию 0, что означает Simple, то есть простой метод. Если поменять на 1, то будет использоваться экспоненциальный.

На всякий случай добавлю, всегда рекомендуется использовать базовые настройки для торговли до того момента пока вы точно не разберетесь как индикатор работает и почему настройки именно такие. Впоследствии, естественно, можно экспериментировать и настраивать под себя.

Формула расчета индикатора

CHO (i) = SMA (A/D (i), 3) – SMA (A/D (i), 10)

A/D (i) = ((close (i) – low (i)) – (high (i) – close (i))*Volume (i);

SMA (A/D (i), 3) – это Simple MA (3) от A/D (i)

SMA (A/D (i), 10) – это Simple MA (10) от A/D (i)

Торговая система

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) как понятно из названия, это осциллятор. Соответственно и сигналы у этого технического индикаторы будут как у всех осцилляторов.

То есть для анализа можно использовать дивергенции, пересечения уровней и тп.

Простая торговая стратегия по осциллятору Чайкина

Сделка на покупку:

1. Индикатор пересек нулевую отметку снизу вверх — покупаем;

2. Стоп Лосс ставим ниже на 3-5 пунктов от предыдущего локального минимума;

3. Индикатор пересек нулевую отметку сверху вниз — закрываем сделку.

Для сделки на продажу обратные условия. Все просто.

Несколько простых правил в заключение


Помните, на Форекс нет индикаторов, которые не ошибаются. Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO), как любые другие, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной торговой системы, используйте несколько индикаторов.

Соблюдайте Мани Менеджмент. Никогда в одной сделке не рискуйте более 2-х процентов от своего капитала. Такой подход оградит вас от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью осциллятора Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO).

Четко соблюдайте свою торговую стратегию. Если по стратегии осциллятора Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и неважно в плюсе вы или нет. Только следование правилам осциллятора Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) «от и до» позволит зарабатывать.

Файлы к загрузке Chaikin Oscillator

Файлы осциллятор Чайкина скачать для МТ4 можно по ссылке

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) для МТ5 можно скачать по ссылке

Осциллятор Чайкина

Что такое «осциллятор Чайкина»?

Довольно популярным у трейдеров признан осциллятор Чайкина. Назван он так по фамилии своего создателя – Марка Чайкина. Разработчика вдохновили Лари Вильямс и Джо Гранвиль. Осциллятор Чайкина – это осциллятор скользящей средней, который основан на индикаторе распределения и накопления.

Работа с осциллятором Чайкина

Осциллятор Чайкина оповещает трейдера двумя сигналами – пересечением линии дивергенции и центральной. Существует всего два сигнала на покупку и два сигнала на продажу.

Сигналы к покупке в осцилляторе Чайкина:

  1. Возникновение сигнала происходит, в случае если цена на данный момент находится в восходящем тренде (лучше проверять дополнительно другими индикаторами). В такой момент осциллятор Чайкина совершает разворот снизу вверх, находясь в области отрицательных значений.
  2. При достижении низкого минимума с учетом того, что предыдущий минимум был выше, возникает медвежья дивергенция. Это так же сигнал на покупку, но совершать ее сразу не рекомендуют – трейдеру лучше выждать момента пересечения отметки «ноль» снизу вверх.

Сигналы к продаже в осцилляторе Чайкина:

  1. Если индикатор развернулся сверху вниз в области выше отметки «ноль», то можно осуществлять продажу.
  2. При достижении максимума цен, который выше чем предыдущий наступает бычья дивергенция, что и является сигналом для продажи.

Взаимодействие осциллятора Чайкина с индикаторами

Многие трейдеры используют осциллятор Чайкина вместе с другими индикаторами. Это делает торги более эффективными и прибыльными. Например, данный осциллятор очень хорошо работает с индикатором торгового диапазона (полосы Боллинжера, конверт скользящих средних). Так же можно использовать индикаторы, показывающие зоны перепроданности и перекупленности (RSI, Commodity Channel Index) .

Осцилялятор Чайкина – это отличный помощник для трейдера. Правильное его использование приводит к повышению эффективности торгов и значительному увеличению прибыли.

Осциллятор Чайкина

Линия Накопления/Распределения была рассмотрена в предыдущем выпуске журнала. Здесь мы исследуем индикатор, который основывается на концепции, лежащей в основе Линии Накопления/Распределении, а именно Осциллятор Чайкина или Осциллятор Накопления/Распределения Чайкина, как его иногда называют, названный по имени его создателя — Марка Чайкина.

Напомним, что основная идея Линии Накопления/Распределения заключается в том, что степень давления покупателей или продавцов может быть определена местоположением закрытия, относительно максимума и минимума за соответствующий период времени. Давление покупателей преобладает, когда рыночный инструмент закрывается в верхней половине диапазона максимума/минимума за данный период, а давление продавцов доминирует, когда рыночный инструмент закрывается в нижней половине торгового диапазона за данный период.

График CIEN показывает соотношение Значений Накопления/Распределения каждого периода, Линии Накопления/Распределения, и Осциллятора Чайкина. Те же самые четыре точки были отмечены в статье, посвященной Линии Накопления/Распределения в прошлом выпуске журнала.

Осциллятор Чайкина является просто индикатором Схождения-Расхождения Скользящих средних (MACD) применяемого к Линии Накопления/Распределения. Формула учитывает разницу между 3-дневной экспоненциальной Скользящей средней и 10-дневной экспоненциальной Скользящей средней от Линии Накопления/ Распределения. Также, как MACD-гистограмма является индикатором для того, чтобы предсказывать пересечение Скользящих средних в MACD, Осциллятор Чайкина является индикатором для прогнозирования изменения в Линии Накопления/Распределения.

Многие из тех же самых сигналов, которые применяются к MACD, также применимы к Осциллятору Чайкина. Однако, имейте в виду, что эти сигналы относятся к Линии Накопления/Распределения, а не непосредственно к рыночному инструменту.

*Более детальную информацию по индикатору MACD относительно различных сигналов типа положительных и отрицательных дивергенций и пересечений центральной линии можно найти в предыдущих выпусках журнала.

Также, как индикатор MACD вводит импульсные характеристики для Скользящих средних, Осциллятор Чайкина дает импульсные характеристики Линии Накопления/Распределения, которая иногда слегка запаздывает. Добавляя особенности импульса, Осциллятор Чайкина будет вести Линию Накопления/Распределения. График CIEN подтверждает, что движениям Линии Накопления/Распределения обычно предшествуют, соответствующие дивергенции в Осцилляторе Чайкина.

1. Июльская отрицательная дивергенция в Осцилляторе Чайкина предвосхитила надвигающуюся слабость в Линии Накопления/Распределения. Это была дивергенция в виде наклона, которая характеризовалась недостатком от личительных пиков для формирования дивергенции. Осциллятор Чайкина достиг максимума приблизительно за неделю до Линии Накопления/Распределения и сформировал медвежье пересечение средней линии 2 недели спустя. Когда индикатор является отрицательным, то это подразумевает, что импульс для Линии Накопления/Распределения отрицательный или медвежий, что, в конечном итоге отрицательно отразится на рыночном инструменте.

2. Августовская положительная дивергенция Осциллятора Чайкина предвещала резкое повышение в Линии Накопления/Распределения. Эта дивергенция была более длинной и могла бы рассматриваться как дивергенция снижений. В дивергенции снижений есть два значимых низа, один выше другого, которые формируют дивергенцию. Бычий или положительный импульс был подтвержден, когда Осциллятор Чайкина сформировал бычье пересечение средней линии в конце августа.

Существует два бычьих сигнала, которые могут быть получены от Осциллятора Чайкина: положительная дивергенция и пересечение средней линии. Поскольку Осциллятор Чайкина является индикатором для индикатора, благоразумно искать подтверждение положительной дивергенции, например, в бычьем пересечении Скользящих средних, прежде, чем рассматривать ее как бычий сигнал. График «Coca Cola Со.» является превосходным примером положительной дивергенции, которая была подтверждена пересечением средней линии.

Положительная дивергенция является резкой и четкой. При использовании индикатора для индикатора, желательно брать только сильные сигналы. Обратите внимание на крутизну положительной дивергенции.

1. Бычье пересечение средней линии произошло в Осцилляторе Чайкина прежде, чем Линия Накопления/Распределения прорвалась к новому восстановительному пику.

2. В точке пересечения средней линии (зеленый пунктир), акция также нарушила сопротивление, и бычий сигнал был подтвержден.

По аналогии с бычьими сигналами, существует два медвежьих сигнала, которые могут быть получены с помощью Осциллятора Чайкина: отрицательная дивергенция и медвежье пересечение средней линии. Прежде, чем рассматривать отрицательную дивергенцию как медвежий сигнал, следует дождаться подтверждения, которое может быть получено при медвежьем пересечении средней линии. График MRK показывает недавний медвежий сигнал, который совпал с прорывом акцией поддержки.

Отрицательная дивергенция не столь резкая и явная как в случае положительной дивергенции в КО, но, тем не менее, она является видимой. Дивергенции, которые охватывают длительные промежутки времени, иногда бывают трудными по времени для торговли.

1. В этом примере легко видно отражение ценовой активности на Осцилляторе Чайкина и Линии Накопления/Распределения. Синие линии отмечают период, когда акция торговалась, в основном, в боковом диапазоне в течение 13 дней. Однако, многие закрытия в этот период были ниже середины дневного диапазона, а некоторые были возле дневных минимумов. Обратите внимание на движение Осциллятора Чайкина и Линии Накопления/Распределения в течение этого периода; оба заметно снижались.

2. Медвежье пересечение средней линии, подтвердившее дивергенцию, произошло только недавно и совпало с прорывом акцией линии поддержки и прорывом Линией Накопления/Распределения своей трендовой линии.

Осциллятор Чайкина хорошо применим, чтобы добавить импульс к Линии Накопления/Распределения, но может иногда добавлять слегка излишний импульс и быть трудным для интерпретации. Скользящие средние, применяемые в нем, являются относительно короткими и поэтому будут более чувствительными к изменениям в Линии Накопления/Распределения. Чувствительность важна, но нужно также обеспечить возможность интерпретации индикатора. В графических программах можно пробовать изменить порядок Скользящих средних в индикаторе (опция доступна в большинстве графических программ), чтобы сгладить колебания. Этот индикатор определенно должен использоваться в сочетании с другими аспектами технического анализа.

Денежный поток Чайкина устраняет недостатки излишней волатильности, возникающие в Осцилляторе Чайкина (Индикатор Денежный поток Чайкина был рассмотрен в одном из предыдущих выпусков журнала.)

Добавить комментарий