ФОРЕКС DONCHIAN CHANNELS

СОДЕРЖАНИЕ:


Индикатор канал Дончиана (Donchian Channel) из нашумевшей стратегии Черепах

Работа по индикатору канал Дончиана – это один из менее известных, но нашумевший в 80-х годах двадцатого столетия метод, который стал известен благодаря эксперименту, поставленному на «черепахах». Так называли людей, которые не были связаны с трейдингом, но в целях эксперимента занялись торговлей на бирже. Есть информация, что для своей ежедневной практики они использовали как раз канал Дончиана.

Сегодня канал Дончиана – это удобный индикатор (Donchian Channel), который можно скачать и установить в терминале Метатрейдер 4. Найти вы его можете у меня в хранилище, это для постоянных читателей при подписке, а для залетных нажмите на кнопки соц сетей и получите ссылку.

После установки в папку MQL\Indicators\ инструмент появится в терминале, и для его использования останется только выполнить настройку. По своей задумке, канал Дончиана верхней своей границей показывает максимум цен за период исследования, а нижний указывает на минимум. Но возникает вопрос: какие значения для настройки индикатора Дончиана будут верными?

Известно, что рынком движут эмоции, которые проявляют люди. А поведению людей свойственна некоторая цикличность. Например, продавец в магазине выполняет свои функции весь свой рабочий день. И два некоторых часа его работы не сильно отличаются один от другого. Следовательно, для периода в одну минуту можно изучить с помощью индикатора канал Дончиана шестидесятиминутный интервал, который равен одному однотипному часу. Так же, как два часа продавца похожи друг на друга, два его дня или два месяца должны быть похожи.

Поэтому на периоде 1 час нужно исследовать 24 свечи, а на периоде 1 день хорошо подойдут для исследования 21-22 свечи. Наши аргументы не беспочвенны. Создатель индикатора Donchian Channel, а также теоретики говорят о похожем принципе настройки графиков. Сам же создатель считал, что дневные графики нужно исследовать периодом индикатора 20.

6,0,1,0,0

Изучаем канал Дончиана – индикатор, его показания

Итак, что же отображает на самом деле индикатор канал Дончиана? Автор задумал его, как инструмент для пробойной торговли. Это значит, что индикатор Donchian Channel показывает некоторые зоны, в области которых вероятен пробой.

Какие же показания играют важную роль для создания стратегии? В первую очередь, верхняя линия канала – это максимум за изучаемый период.

Именно в этой области индикатора канал Дочиана может случиться пробой. Нижняя же его граница – это минимум за отчетный период. В этой области велика вероятность движения вниз.

Канал Дончиана — стратегия на базе индикатора

Как же построить стратегию на базе индикатора канал Дончиана? Для этого нужно применить комплексный подход и составить некоторый план, в основе которого будет лежать сам инструмент.

В первую очередь, торговля на пробой предусматривает наличие необходимости устанавливать достаточно длинный стоплосс. Это первая проблема, которая стоит перед трейдером при создании стратегии на базе индикатора канал Дончиана.

Другая проблема следует из длинного стоплосса. Как гарантировать получение тейкпрофита, который должен быть, как минимум, в полтора-два раза больше стоплосса? Для этого в стратегию по индикатору канала Дончиана нужно включить хороший способ определения тренда.

Он писал, что нужно использовать некоторый фактор, который определит наличие тенденций на разных временных интервалах. Он предлагал использовать фактор пять. То есть если для торговли вы выбрали дневной график, то недельный покажет тренд, (в неделе 5 дней), а четырехчасовой поможет найти точку входа, так как в дне примерно 5 свечей*4-хчасовые свечи=20 часов. Наличие сильного тренда может свидетельствовать о том, что мы, вероятно, получим целевой тейкпрофит.

19,0,0,1,0

Ещё одна проблема состоит в том, как определить силу тренда.

Для этого, например, можно использовать построение каналов, отличных от тех, что строит индикатор Дончина, с помощью канальных линий поддержки и сопротивления на старшем таймфрейме.

Нужно заметить, что в этом канале, а точнее за его пределами есть более или менее вероятностная зона, в которой существование графика более или менее вероятно. Аналогия берется из пробойных стратегий, в которых говорится, что пробоя вверх в восходящем канале быть не может, а может быть только пробой вниз.

Точно также в нисходящем канале с пробоем вниз. Следовательно, при восходящем канале, построенном с помощью линий поддержки и сопротивления, зона выше него менее вероятна для существования графика, а в нисходящем канале зона ниже канала менее вероятна для обнаружения в ней графика. Поэтому можно ожидать сильного контртренда при обнаружении графика в зоне с меньшей вероятностью.


Канал Дончиана – индикатор, который хочется скачать. Выводы

Теперь, когда у нас есть представление о стратегии, которая строится на индикаторе Donchian Channel, мы можем сделать вывод. Этот инструмент не настолько эффективен, насколько был раньше на более трендовых рынках.

Не нужно забывать, что эффективность работы по индикатору Donchian Channel будет зависеть от того, насколько вы уверены будете в своих действиях.

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Индикатор Donchian Channel: строит ценовой канал Дончиана в MT4

Каналы, которые формирует цена, изменяясь во времени, строятся по самым различным принципам. В случае с каналом Дончиана производится определение максимального и минимального значения цены за временной промежуток определенной длины. На их уровнях и рисуются две линии, символизирующие канальные границы.

После задания периода на ценовом графике формируются две линии, обозначающие верхнюю и нижнюю границы канала Дончиана (рис. 1). Можно задать разное цветовое отображение для границ, что удобно при установке в одно окно нескольких индикаторов (это требуется в некоторых торговых стратегиях).

3,0,1,0,0

Рисунок 1. Границы ценового канала Дончиана, обозначенные желтыми линиями.

Как торговать в ценовом канале Дончиана

Базовый принцип торговой системы заключается во входе в рынок при пробитии ценой любой из границ (верхней, строящейся по последнему максимуму за расчетный период, или нижней, строящейся по последнему минимуму за расчетный период). Вход осуществляется позицией, направление которой совпадает с направлением пробития:

  • длинной – если снизу вверх пробита верхняя граница (рис. 2);
  • короткой – если сверху вниз пробита нижняя граница.

Рисунок 2. Пробой верхней границы канала Дончиана (отмечен красной стрелкой) после сужения его ширины (отмечено зеленой стрелкой).

Кроме того, пробитие верхней границы указывает на необходимость закрытия всех коротких позиций, а пробитие нижней границы – всех длинных позиций. Момент входа в рынок – закрытие свечи, на которой зафиксирован пробой, и открытие следующей за ней свечи.

Рисунок 3. Два индикатора канала Дончинана, построенные в одном окне.

Основной недостаток индикатора Donchian Channel заключается в наличии определенного процента ложных сигналов в их общем количестве. Этот процент тем выше, чем больше рассогласование между двумя периодами – расчетным в индикаторе и реальным на рынке. Для фильтрации ложных сигналов можно использовать дополнительный индикатор, например, осциллятор MACD (на рис. 4 показан пример открытия прибыльной позиции по дивергенции). Помимо уменьшения количества убыточных сделок от входов по ложным сигналам, он обеспечивает стабильную генерацию нескольких прибыльных сделок в течение суток даже на часовом ТФ. При необходимости повышения интенсивности торгового процесса следует увеличивать количество анализируемых финансовых инструментов.

9,0,0,1,0

Рисунок 4. Хорошо заметная дивергенция между максимумами MACD и максимумами, по которым построен канал Дончиана.

При торговле комплексом индикаторов «Donchian Channel+MACD» необходимо учитывать, что оба они хорошо работают лишь при волатильности рынка не ниже определенной величины.


Особенность торговли на флете

Рисунок 5. Флет на рынке (начало указано зеленой стрелкой), после которого канал Дончиана сузился (начало указано желтой стрелкой), а затем был пробит вверх (момент указан красной стрелкой).

Разворот может произойти внутри канала или снаружи него. Во втором случае формируется ложный пробой, при котором цена либо сразу, либо в течение нескольких свечей вернется в канал. При открытии позиции ее СтопЛосс размещается на несколько пунктов дальше ближней границы канала, а ТейкПрофит – на несколько пунктов ближе его противоположной границы. Можно частично фиксировать прибыль и при достижении ценой средней линии канала.

Рисунок 6. Хорошо видимая в канале Дончиана линия сопротивления (моменты образования и подтверждения указаны желтой и красной стрелками), отработавшая дважды (моменты разворотов указаны красными галочками).

Как использовать Индикатор Каналы Дончиана — описание и точки входа

Индикатор Каналы Дончиана (Donchian Channel) – это простой индикатор, предоставляющий возможность наблюдать движение цены относительно привычного диапазона. Границы последнего образуются на основе экстремумов за определенный период.

Создателем инструмента является легендарный Richard Donchian – один из пионеров современного трейдинга.

На основе его работ были созданы многие популярные стратегии следования за тенденцией, в том числе и знаменитая Turtle Trading System («Черепашья торговая система»).

Описание Индикатора Каналы Дончиана (Donchian Channel)

На графике канала Дончиана мы наблюдаем две линии, в пределах которых большую часть времени колеблется цена. Как только она покидает пределы этого коридора, возникает серьезный торговый сигнал, подтверждающий мощь текущего ценового движения. Если выход состоялся через верхнюю границу, то после закрытия можно создавать позицию на покупку и закрывать сделки на продажу. Если была пробита нижняя линия, действия диаметрально противоположны.

Обращает на себя внимание простота вычислений: для формирования границ потребуются только данные ценовых экстремумов за обозначенный период.

Сам автор советовал применять 20 – число, отражающее среднее количество рабочих дней месяца.

Хотя практика показывает, что успешных результатов можно достигнуть и при других значениях.

Применение индикатора Каналы Дончиана (Donchian Channel)

Так как канал Дончиана является индикатором волатильности, в периоды затишья он становится относительно узким. Когда интенсивность ценовых колебаний возрастает, границы расширяются. Подобное свойство может быть использовано для прогноза зарождения тенденции. Как только канал сжимается очень сильно, стоит приготовиться к началу тренда. Для работы при спокойном состоянии рынка часто задействуют срединную линию, от которой равноудалены две основные. Когда ценовое движение доходит до нее и разворачивается обратно, можно предположить, что оно продолжится до самой границы.

«Теневой пробой»

Как мы помним, классическая стратегия предусматривает открытие позиции в момент, когда свеча закрывается, а цена продолжает находиться за пределами канала. Однако в некоторых случаях она практически сразу возвращается и закрывается внутри домашнего коридора. Зачастую у таких свечей наблюдается длинная тень, при этом их объем выше среднего или даже приближается к экстремальному значению.

При образовании подобного «теневого» пробоя, стандартная тактика меняется на противоположную. То есть, если пересечению подверглась нижняя линия, формируется сделка не на продажу, а на покупку.

И, наоборот, при нарушении верхней границы готовятся продавать. Первая фиксация прибыли намечена на середине канала, вторая – на противоположном рубеже.


Стоп лосс рекомендуют ставить на один пункт выше/ниже локального экстремума. Когда цена достигнет центра, имеет смысл применить трейлинг стоп.

Преимуществом этого варианта торговли по сравнению с основной стратегией является большее количество результативных входов. Его можно задействовать при работе внутри дня, даже не имея значительного депозита для погашения просадок. Лучше всего применять тактику «теневого пробоя» в периоды флета. При этом необходимо постоянно следить за поведением границ канала. Как только они начнут сужаться, ожидайте начала мощного тренда и принимайте соответствующие меры.

Многие трейдеры считают, что открываться против сильного ценового движения, пробившего границу канала, пусть даже и не окончательно — дело весьма рискованное.

Даже на коррекцию, не говоря уже о полноценном развороте, шансы не так высоки, и в результате можно столкнуться с серьезными потерями. Справедливость подобных опасений очевидна, поэтому опытные аналитики не рекомендуют открывать позицию до получения надежных подтверждающих сигналов. В качестве последних могут использоваться, например, дивергенции на графике осциллятора.

«Классика» на отбой

Вышеописанная тактика может применяться не только тогда, когда закрытие свечи происходит в пределах торгового диапазона. Немало трейдеров работают «на отбой» даже тогда, когда цена не спешит возвращаться, пробив критический уровень. Наиболее известная версия такой стратегии описана в книге «Street Smarts» (Л.Рашке, Л.Коннорс). Кратко сформулируем базовые положения:

  • Возможность открытия сделки на покупку рассматривается после того, как цена закрылась под нижней границей канала Дончиана. Важно, чтобы предыдущий минимум был не раньше, чем через три свечи.
  • На очередном баре ставится отложенный ордер. Для ориентира берется уровень предыдущего минимума. Если во время этого временного отрезка цена его не достигнет, сделка отменяется.
  • При открытии позиции стоп лосс ставят на уровне одного из минимумов предыдущих двух баров (минус один пункт).
  • Часть прибыли снимается не позднее, чем через шесть баров. Для последующего сопровождения позиции используется трейлинг стоп.
  • Сделку на покупку начинают готовить при пробитии верхней границы. В остальном все происходит по аналогичной схеме, только вместо минимумов берутся максимумы.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПРИБЫЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА FXPRO ДЛЯ ЗАРАБОТКА НА ТРЕНДЕ

Данная стратегия столь же рискованна, как «теневой» пробой, поэтому рекомендуется дожидаться подтверждающих сигналов от других программ.

Заключение

Пробойные трендовые системы, к категории которых относится канал Дончиана, отличаются серьезным процентом «брака». Одна прибыльная позиция может перекрыть убытки от множества других.

К минусам индикатора можно отнести запаздывание с формированием сигналов для выхода.

Классическая стратегия предусматривает, что позиция закрывается только после получения сообщения о смене или коррекции тенденции. Как правило, такая реакция оказывается запоздалой, поэтому рекомендуется использовать одновременно два канала, настроенных по разным периодам. При входе в сделку ориентируются на медленный индикатор, при выходе – на быструю модификацию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Рассказать миру
  • Поделиться

Комментарии

При переносе на график не отображается.


В архиве файл для MT4, также вы можете попробовать индикатор на живом графике — https://equity.today/grafik-cen-online.html

Комментировать Отменить ответ

Новички, которые впервые оказываются на рынке бинарных .

Жизненные обстоятельства не всегда позволяют торговать .

За последние годы торговля бинарными опционами стала .

Для того что приступить к заработку на бинарных опционах .

Бинарный опцион — это сделка, в которой вы прогнозируете .

Правила использования индикатора Канал Дончиана


Индикатор Канал Дончиана, который был назван в честь своего создателя, пользуется большой популярностью среди трейдеров благодаря высокой эффективности.

Многим знакомо утверждение, что тренд является лучшим другом трейдера. Но по неизвестным причинам новички на рынке Форекс забывают об этом и используют непонятного происхождения индикаторы и стратегии, что приводит к полному сливу их капиталов. Одними из самых популярных в наше время инструментов являются индикаторы Ричарда Дончиана. Этот человек стал успешным, придерживаясь поговорки «терпение и труд все перетрут», ведь несмотря на черные полосы в жизни ему удалось вознести правила торговли на новый уровень.

Дончиан решил стать трейдером после прочтения книги «Воспоминания биржевого спекулянта». Но первый год торговли не был успешным и принес новичку серьезные убытки. Ричард некоторое время переждал и решил разработать свою собственную стратегию торговли, в результате чего и появился индикатор канал Дончиана.

Преимущества канала Дончиана

Используя для торговли канал Дончиана, трейдер не проводит самостоятельно анализ и не делает прогноз, а просто следит за цифрами. Такой способ торговли обладает следующими преимуществами:

4,0,1,0,0

  • Возможность использования на любой валютной паре.
  • Надежная защита от ошибок, которые могут возникнуть в результате попыток сделать вывод, полагаясь на фундаментальные правила.
  • Есть конкретные ориентиры насчет возможного риска.

Многие из вас могли слышать о трейдерах-черепахах. А ведь именно они и используют индикаторы Ричарда. Но давайте вернемся к описанию нашего индикатора.

Описание индикатора канал Дончиана

Внешне данный индикатор напоминает простой конверт из нескольких скользящих средних. Но это не обычные скользящие средние, а просто самая высокая и самая низкая цены за определенный промежуток времени, без каких-либо изменений. На следующем рисунке вы можете увидеть, как выглядит канал Дончиана.


После выбора подходящего графика переносим на него наш индикатор, после чего перед вами появится окно. Во вкладке «Входные параметры» вы сможете увидеть настройки индикатора, где есть только 1 настройка. В этой строке указывается количество баров для проведения анализа. Выбор подходящего числа стоит делать в зависимости от тайм-фрейма, на котором вы ведете торговлю. Если вы используете D1, то количество свечей может равняться 20, при использовании H1, можно установить значение 12, так как примерно столько свечей образуется за 1 торговую сессию на этом временном промежутке.

Как можно использовать канал Дончиана

Вариантов использования индикатора великое множество, все зависит исключительно от фантазии трейдера.

  1. Индикатор можно использовать для ведении торговли по тренду. В случае если цена выше средней линии, то это говорит о наличии восходящего тренда, ниже – нисходящего. Если цена находится на средней линии, то это может быть сигналом возможного разворота тренда.
  2. Можно использовать индикатор для ведения торговли на отбоях от линий. В этом случае цена движется внутри построенного коридора. В случае если она касается верхней линии и начинает двигаться в обратном направлении, необходимо открывать ордера на продажу, если цена дошла до нижней линии и развернулась – на покупку.
  3. Сам создатель использовал данный инструмент для ведения торговли на отбоях.

Как найти точки для входа

Правила использования данного инструмента для торговли на отбоях очень просты. Если цена закроется выше верхней линии, то это явный сигнал для открытия сделки на покупку, а если цена закроется ниже нижней линии, то это явный сигнал для открытия сделки на продажу.

12,0,0,1,0


Как вы могли заметить на рисунке, расположенном выше, индикатор выдает очень много сигналов для входа в рынок. Здесь нужно внести небольшое уточнение: необходимо учитывать только первый сигнал после смены тренда, так как очень часто появляются ложные сигналы.

Иными словами, такой способ торговли, как и все пробойные стратегии Форекс, отличается большим количеством ложных сигналов. Но они все же пользуются популярностью, так как позволяют обнаружить начало нового тренда. Одна удачная сделка может компенсировать несколько неудачных, поэтому при правильном применении стратегии, можно поднять неплохую денежную сумму.

Как определить точки выхода

По стратегии великого трейдера вы постоянно находитесь на рынке и как только замечаете противоположный сигнал, закрываете сделку. Открывая ордер, необходимо установить Stop-Loss на уровне противоположной границы канала. В таких случаях позиция закрывается очень поздно, что может принести серьезные убытки. Во избежание таких казусов, для определения точек выхода рекомендуется использовать канал с более коротким периодом. Так, например, точки для входа определяете по каналу с периодом 20, а стоп-лоссы – с периодом 10. Таким образом, ордера будут закрываться гораздо раньше и с меньшими убытками.

Дополнительная информация

Ширина канала свидетельствует о волатильности валютной пары: чем он больше, тем рынок неспокойнее. При этом, перед резким скачком канал, как правило, сильно сужается.

17,0,0,0,1

Создатель данного индикатора использовал его для торговли на D1, это означает, что он больше всего подходит для ведения долгосрочной торговли, нежели краткосрочной. А для того чтобы фильтровать ложные сигналы, канал Дончиана рекомендуется использовать вместе с другими инструментами технического анализа.

Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel / Price Channel)

Канал Дончиана ( Donchian Channel) , также известный как Price Сhannel – это популярный технический индикатор, строящийся по предыдущим максимумам и минимумам графика (cкачать индикатор Канал Дончиана для metatrader 4 можно будет по ссылке в конце статьи).

Автор этого индикатора, Ричард Дончиан, был настоящей легендой Уолл-стрит, благодаря своим методикам торговли по тренду. В 1983 году на основе его учений был проведен интереснейший социальный эксперимент на Чикагской товарной бирже, получивший название «торговая система черепах». Суть эксперимента заключалась в том, чтобы доказать, что абсолютно любой человек при правильном подходе может стать успешным трейдером.

23 специально отобранных для эксперимента стажера (не имеющих никакого опыта в сфере инвестиций) должны были стать полноценными трейдерами всего лишь после двухнедельного курса торговли по тренду. Эксперимент увенчался успехом, совместными усилиями «черепахи» смогли заработать более 200 миллионов долларов, а их пример и сегодня продолжает мотивировать трейдеров.


Я не случайно вспомнил эту историю, дело в том, что «черепашья» стратегия основывалась именно на индикаторе Дончиана и, как следствие, принесла индикатору всемирную известность. Давайте подробнее рассмотрим, как пользоваться индикатором Канал Дончиана (D onchian Channel) на примере.

Описание Канала Дончиана (D onchian Channel / Price Channel)

Итак, Канал Дончиана (Price Channel) представляет собой 2 линии (полосы), очерчивающие верхнюю и нижнюю границы графика. Строятся эти линии по предыдущим ценовым максимумам и минимумам и служат, своего рода, уровнями сопротивления и поддержки, основанными на волатильности.

Автор индикатора, как уже было сказано выше, предпочитал торговать по тренду, поэтому основным сигналом для бинарных опционов будет пробитие границ канала, то есть:

  • Покупаем call опционы при пробое графиком верхней границы канала Price Channel;
  • Покупаем put опционы при пробое графиком нижней границы канала Price Channel.

Во всех ли случаях, когда Индикатор Price Action Channel (Канал Дончиана) рисует на графике пробой, нужно открывать сделки? Конечно нет! Я не устаю повторять, одного индикатора для прибыльной торговли недостаточно, поэтому давайте также рассмотрим способы фильтрации.

Фильтрация сигналов для бинарных опционов по Каналу Дончиана

Первый вариант фильтрации, который сразу приходит на ум, это добавить к стандартному каналу с периодом 20 более широкий канал с периодом 55. Такой способ использовали в своей стратегии по Каналу Дончиана (Price Channel) знаменитые трейдеры «черепахи». Однако не стоит забывать, что «черепашья» стратегия применялась для торговли фьючерсами, а значит, может быть использована на Форексе, но никак не на бинарных опционах. В бинарных опционах мы не можем подолгу держать ставки открытыми, так как заранее задаем время экспирации.

В связи с этим, я предлагаю фильтровать два Канала Дончиана с периодами 20 и 55 с помощью индикатора RSI и делать ставку до конца часовой свечи.

Сигнал для открытия call опциона:

  • График пробивает оба канала Дончиана (с параметрами 20 и 55) вверх,
  • RSI находится выше 50 (восходящий тренд).

Сигнал для открытия put опциона:

  • График пробивает оба канала Дончиана (с параметрами 20 и 55) вниз,
  • RSI находится ниже 50 (нисходящий тренд).

Несмотря на то, что Канал Дончиана является одним из менее известных канальных индикаторов (не присутствует в терминале метатрейдер по умолчанию), этот индикатор отлично подойдёт к трендовым стратегиям, основанным на пробоях важных уровней (например, «Стрела»). В разворотных стратегиях его эффективность немного падает, однако иметь перед глазами локальные максимумы и минимумы цены удобно в обоих случаях, так как по ним опять же часто проходят уровни сопротивления и поддержки.

Бесплатно скачать индикатор Price Channel (Канал Дончиана) для mt4:

Ознакомиться с подробной инструкцией по установке индикаторов в терминал мт4 вы можете по ссылке.

Канал Дончиана – мощный индикатор технического анализа

Канал Дончиана – это мощный индикатор технического анализа. Он похож на скользящие средние на стеороидах. В этой статье мы подробно расскажем об этом индикаторе и о том, как можно его применять в своей торговле.

Как выглядит индикатор Канал Дончиана?


Автор индикатора – Ричард Дончиан, легенда Уолл-стрит, один из первопроходцев торговли по тренду.

Канал Дончиана состоит из двух линий, которые являются ценовыми экстремумами за обозначенный период времени.

Верхняя линия – 20-дневный максимум.

Нижняя линия – 20-дневный минимум.

Также используется средняя линия – успредненное значение между верхней и нижней линией.

Чаще всего индикатор использует по умолчанию настройку в 20 периодов, потому что в одном месяце 20 торговых дней. Но вы можете настроить ее по своему усмотрению (например, использовать 30-дневный или 50-дневный период).

Как использовать Канал Дончиана в своей торговле?

Многие трейдеры совершают ошибку, слепо торгуя от уровней канала индикатора. Они думают, что если цена находится в верхней полосе, это означает, что рынок перекуплен, и вскоре его направление изменится. Таким образом, они открывают короткие позиции. Но так делать не стоит. Потому что в восходящем тренде цена будет находиться в границе верхней полосы в течение длительного времени.

Поэтому не используйте индикатор Канал Дончиана для определения перекупленности или перепроданности. Лучше всего он работает для поиска точек входа.

Большинство трейдеров торгуют по тренду, используя откаты для поиска лучшей точки входа. Однако цена не всегда делает откат, и вы можете пропустить сильное движение. Поэтому мы можем торговать пробои. В этом нам как раз поможет данный индикатор. Когда цена касается верхней полосы канала, мы открываем позицию в лонг.

Как маштабировать сделки с помощью Канала Дончиана?

Вы открыли сделку, и рынок движется в вашу пользу. Теперь вы можете добавиться к своей позиции, чтобы получить еще больше прибыли.

1. Вам нужно иметь прибыль в размере не менее 2R. Если рынок пойдет против вас, у вас будет необходимый буфер, который не даст цене задеть ваш стоп-лосс. Если у вас нет достаточно прибыли, и вы пытаетесь масштабировать свою позицию, возникнет риск потерять гораздо больше.

2. Далее вы можете использовать Канал Дончиана для поиска новой точки входа на пробой крайней линии. Стоп-лосс подтягивается под противоположную линию.

3. Лучше всего будет выйти сразу из всех открытых позиций, когда ваш трейлинг-стоп будет задет ценой.

Как находить лучшие торговые возможности с помощью Канала Дончиана?

Вы можете использовать среднюю линию канала Дончиана в качестве фильтра тренда, чтобы понять, следует покупать или продавать в данный момент. Для этого:

Настройте Канал Дончиана на 200-период для определения долгосрочного тренда.

Если цена находится выше средней линии, вы ищете возможности для длинных позиций.

Если цена находится ниже средней линии, вы ищете возможности для коротких позиций.


Как забирать максимум прибыли с трендовых движений с помощью Канала Дончиана?

Чтобы получить максимум прибыли с трендовых движений нам нужно отказаться от тейк-профита и использовать трейлинг-стоп. Мы выдерживаем все возможные откаты и выходим из сделки только тогда, когда цена касается нашего стопа.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ТРЕНД НА ФОРЕКС - КАК ПРИБЫЛЬНО РАБОТАТЬ С БИРЖЕВЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ

Ориентируемся на крайние линии канала Дончиана, чтобы подтягивать наш стоп-лосс.

Если тренд восходящий, используем нижнюю линию (с периодом в 20-дневный минимум) для перестановки стоп-лосса.

Если тренд нисходящий, используем верхнюю линию (с периодом в 20-дневный максимум) для перестановки стоп-лосса.

Для краткосрочных или долгосрочных трендов мы можем соответственно подобрать подходящий период средней линии.

Для поиска пробоев мы можем использовать канал Дончиана в соединении с индикатором ATR.

Индикатор ATR мы используем для поиска самого низкого за год периода волатильности. Идеально, если этот период будет даже ниже, чем прошлогодние периоды.

Идея этого метода заключается в том, что на рынке период низкой волатильности всегда сменяется на период с высокой волатильностью.

Далее мы торгуем на пробой канала Дончиана. Если цена пробивает верхнюю линию, открываем длинную позицию. Если цена пробивает нижнюю линию, открываем короткую позицию.

Практическое применение индикатора канала Дончиана в долгосрочной торговой стратегии

Канал Дончиана (иногда можно встретить название Канал Дончяна) наиболее известен среди трейдеров старой закалки, имеющих многолетний опыт торговли на финансовых рынках. Это связано с тем, что этот канал назван в честь Ричарда Дончиана — пионера механических торговых систем и легендарной фигуры в мире трейдеров (хотя большинство о нем, к сожалению, не знает). Именно Дончиана считают автором систем, основанных на следовании за трендом. Стоит упомянуть, что знаменитая торговая система «Черепах-трейдеров» основана на его исследованиях.

Современные трейдеры часто не используют канал Дончиана в работе, потому что на дворе 21-й век и можно найти гораздо более сложные методы торговли, часто основанные на компьютерных алгоритмах. Однако, Donchian channel — это очень полезный индикатор, и не стоит сбрасывать его со счетов.

Как использовать канал Дончиана в трейдинге?

Сам канал Дончиана — очень простой канал, показывающий волатильность цен. Он создает область между самыми высокими суточными максимумами и самыми низкими суточными минимумами за последние «n» дней на графике.

Таким образом, верхняя граница рассчитывается как самая высокая цена , а нижняя — самая низкая цена за n- период.

Канал Дончиана — индикатор, который будет полезен для наблюдения за колебаниями цены на рынке. Если цена стабильна, канал будет относительно узким. Если цена будет меняться чаще, канал будет шире. Таким образом, получается что ширина канала как визуально, то и в количественном выражении (например, пункты) может выступать в качестве самостоятельного индикатора волатильности.

Его основное использование, однако, состоит в том, чтобы подать сигнал на открытие длинной или короткой позиции.


Подробно торговле с использованием канала Дончиана написано в книге Ричарда Вайсмана (Richard Weissman) » ]]> Механические торговые системы
Психология трейдинга и технический анализ ]]> «.

Donchian Channel Indicator — Скачивание и установка на MT4, MT5

Внимание! Индикатор канала Дочиана не установлен по умолчанию в платформы Metatrader 4 и Metatrader 5. Вы можете скачать их по ссылке ниже:

Устанавливается индикатор также, как любой другой:

  1. Скачиваете файл на компьютер и распаковываете его
  2. В терминале Metatrader в вверхнем меню «Файл» выбираете «Открыть каталог данных»
  3. В открывшемся окне находите папку MetaTrader 4\MQL4\Indicators и копируете туда индикатор
  4. После чего индикатор доступен для работы в MT4 (MT5). Вы можете найти его в «Навигаторе» — «Индикаторы» — «Пользовательские». Если вы не видите установленного индикатора, кликните правой кнопкой мыши в меню «Индикаторы» и выберете команду «Обновить».

Долгосрочная стратегия на основе канала Дончиана — Long Term Donchian

Рассмотрим настройки и инструменты, используемые в стратегии Long Term Donchian

Рабочий таймфрейм: D1

канал Дончиана с периодом 20

канал Дончиана с периодом 5

Основным инструментом, используемым в этой стратегии, является (как понятно из названия) является канал Дончиана, который показывает максимальные и минимальные уровни за данный период. Традиционно, канал Дончиана отрисовывается на основе 20 периодов дневного графика. Такие параметры также должны быть использованы в стратегии.

Кроме того, следует добавить второй канал Дончиана с параметрами 5 периодов.

Конечно, помните, что определение преобладающего тренда на графике является приоритетной задачей, поэтому график будет обогащен классической скользящей средней с периодом 100 — SMA(100). Благодаря этому будет легче решить, произошел ли конкретный прорыв в направлении тренда более высокого порядка.

Открытие позиции

Трейдер должен определить тренд на основе SMA(100). Нужно учитывать не только расположение цены относительно средней, но также ее угол наклона.

Следовательно, если цена выше средней, а угол наклона направлен вверх, то трейдер сталкивается с восходящим трендом и поэтому должен рассматривать только открытие длинных позиций.

В случае нисходящего тренда цена будет ниже средней, а угол ее наклона будет указывать вниз. В этом случае единственное правильное направление для открытия позиции — продажи. Эти правила соответствуют принципу «Никогда не играй против тренда», который, вероятно, слышал каждый трейдер.

Вход в позицию происходит, когда трейдер наблюдает пробитие максимума за последние 20 дней на графике D1, одновременно обнаруживая восходящий тренд на дневном графике.

В случае нисходящего тренда, сигнал на короткую позицию генерируется, когда цена пробивает минимум за последние 20 периодов.

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .


Выход из позиции в стратегии на основе канала Дончиана

После определения условий для открытия сделки нужно определиться, когда ее нужно закрывать. В стратегии не используются традиционные методы для определения целевых уровней. То есть нет уровня, где будет установлен Take Profit.

В этом методе торговли допускается только перемещение ордера Стоп-лосс для получения прибыли. Это основано на предположении, что в случае разворота тренда мы как можно скорее отрезаем убытки, а когда рынок подтверждает наши предположения, то следим за движением столько времени, сколько необходимо, создавая потенциал для неограниченной прибыли. Стоп лосс определяется по 5-дневному каналу Дончиана. В случае длинной позиции Stop loss находится ниже канала, а в случае короткой позиции — выше.

Управление капиталом

Стратегии с использованием дневных графиков вызывают у трейдеров смешанные чувства. Одним не нравится то, что позиция развивается слишком медленно и сигнала приходится ждать слишком долго. Другим нравится отсутствие шума и более качественные сигналы. Истина, как это обычно бывает, лежит где-то посередине.

В такой стратегии трейдер должен вооружиться величайшим достоинством каждого валютного спекулянта, то есть терпением.

Неописуемым преимуществом стратегии Long Term Donchian является возможность резервирования потенциально неограниченной прибыли при одновременном ограничении риска путем перемещения Stop Loss. Рекомендуется рисковать не более, чем 2 — 3% от размера торгового счета на сделку. Это позволит не слить депозит в случае серии потерь.

Масштабирование

Давайте разберемся, как можно оптимизировать размер позиции. Это будет особенно полезно для трейдеров, специализирующихся на пробоях и торговле по тренду. Существует специальная стратегия масштабирования позиции, которая может улучшить качество вашей системы.

«Масштабирование» относится к стратегии определения размера позиции, которая заключается в том, чтобы сначала ввести дробный размер целевого размера позиции, а когда цена движется в вашу пользу, вы добавляете в прибыльную позицию и перемещаете стоп-лосс, чтобы защитить прибыль, полученную до сих пор.

Есть два основных преимущества масштабирования:

  • С ложным пробоем ваша позиция будет относительно небольшой, потому что вы еще не добрали полную позицию.
  • Только когда пробой сильный и успешный, вы открываете позицию с максимальным размером и в полной мере используете прибыльные сделки.

На следующем скриншоте снова показан график AAPL, где отмечено, как можно свести к минимуму влияние ложных сигналов, применяя масштабирование. В то время как успешные пробои часто приводили к длинным движениям, и трейдер мог бы масштабировать позицию до полного размера. Ложные пробои потерпели неудачу после первого входа, и потеря в этом случае была бы незначительной.

Канал Дончиана — Заключение

Стратегия, основанная на канале Дончиана подтвердила, что это простой в использовании, но полезный индикатор, доказывающий свою эффективность. Индикатор канала Дончиана можно скачать и установить в платформу Metatrader 4 и Metatrader 5.

Donchian Channel Indicator просто строит канал, где верхняя граница рассчитывается на основании самого высокого ценового максимума, а нижняя — ценового минимума за выбранный временной интервал (по умолчанию 20 дней).

Использование канала Дончиана, безусловно, упрощает и дает более широкую перспективу всем, кто использует инструменты технического анализа. Индикатор, разработанный Ричардом Дончианом, также полезен в ситуациях, когда нужно увидеть колебания рыночных цен. Канал Дончиана может быть либо узким, либо широким. Узкий канал означает, что цена стабильна — колебаний не так много. Точно так же широкий канал Дончиана означает, что волатильность цен за данный период является относительно высокой. Благодаря этой информации инвестор или трейдер может видеть сигналы, необходимые для принятия решений, а также для открытия или закрытия торговой позиции.

Такой канал может быть полезен для определения трендов и открытия позиций в направлении господствующей тенденции, а также для нахождения прорывов.

Обязательно протестируйте описанную выше стратегию на демо-счете или в программе Форекс-тестер, прежде чем, чем рисковать настоящими деньгами.

Ричард Дончиан

— Ричард Дончиан
— Индикатор волатильности – Donchian Channel
— Формула расчета канала
— Обратные стратегии
— Принципы работы при длинной позиции
— Применение в торговле
— Индикатор канал Дончиана. Применение
— Вывобы о пользовании каналом


Канал Дончиана (Donchian Channel), также известный как Price Сhannel – это популярный технический индикатор, строящийся по предыдущим максимумам и минимумам графика.

Автор этого индикатора, Ричард Дончиан – легендарная фигура в трейдинге, хотя множество трейдеров даже никогда не слышало о нем. В 1983 году на основе его учений был проведен интереснейший социальный эксперимент на Чикагской товарной бирже, получивший название «торговая система черепах». Суть эксперимента заключалась в том, чтобы доказать, что абсолютно любой человек при правильном подходе может стать успешным трейдером.

23 специально отобранных для эксперимента стажера (не имеющих никакого опыта в сфере инвестиций) должны были стать полноценными трейдерами всего лишь после двухнедельного курса торговли по тренду. Эксперимент увенчался успехом, совместными усилиями «черепахи» смогли заработать более 200 миллионов долларов, а их пример и сегодня продолжает мотивировать трейдеров.
«Черепашья» стратегия основывалась именно на индикаторе Дончиана и, как следствие, принесла индикатору всемирную известность.

— Индикатор волатильности – Donchian Channel

Каналы являются одними из самых первых инструментов для анализа рынков. Именно поэтому торговые стратегии, базирующиеся на каналах так популярны на разных рынках. Отличие различных канальных стратегий друг от друга заключается только в методиках построения каналов. Одной из наиболее интересных и простых канальных стратегий является стратегия – каналы Дончиана.

По сути, каналы Дончиана представляют собой индикатор волатильности, который основан на подсчете текущего диапазона цен при помощи применения недавних наименьших и наибольших цен.

На графиках канал Дончиана изображается в виде двух линий, внутри которых совершаются ценовые колебания. Выход цены за пределы канала свидетельствует о необходимости произвести сделку. Такое строение канала Дончиана сближает его с остальными индикаторами волатильности, например полосами Боллинджера. Отличается канал Дончиана тем, что для проведения линий он применяет только простые вычисления последних минимумов и максимумов. Таким образом, для создания канала Дончиана необходимо лишь найти наименьший минимум и наибольший максимум цен за установленный период (рис.1).

Для построения канала Ричард Дончиан советовал использовать период равный 20, так как это среднее число рабочих дней за месяц. Это означает, что на каждом баре данный индикатор будет анализировать значения последних 20 баров и вычислять минимальное и максимальное значение, которые и отобразит в виде нижней и верхней границы.

Период, равный 20, может быть удобным для создания канала Дончиана и при меньших таймфреймах. Кроме того, успешные результаты построения канала показывают периоды 18, 24 и т.д. Например, для «Черепахи» применяли период равный 55. Для того чтобы рассчитать необходимые периоды, нужно провести бэк-тестинг данной системы. При этом критерием оптимизации является минимальная просадка активов по счету.

Вам будет интересно узнать о торговле в канале.

— Формула расчета канала

DonchianChannel Upper = HH(n), наибольшее из всех High значений (Highest High) за n периодов, группа.

DonchianChannel Lower = LL(n), наименьшее из всех Low значений (Lowest Low) за n периодов.

DonchianChannel M >

— Обратные стратегии

Итак, закрытие свечей выше верхней черты канала Дончиана – это сигнал на вход в длинную позицию, а закрытие свечей ниже верхней черты канала – это сигнал на вход в короткую позицию. Иногда бывают случаи, когда цена пробивает нижнюю или верхнюю черту канала, но свечи закрываются внутри канала. При этом зачастую такие свечи имеют длинную тень, а объемы, или экстремальны, или превышают среднее значение. На рис. 5 изображены четыре примера подобных «теневых пробоев».

Очевидно, что в этом случае стратегия «канал Дончиана» будет обратной по сравнению с классической стратегией работы по каналам Дончиана, то есть при создании «теневого пробоя» длинная позиция открывается при пробое нижней линии, а короткая позиция – при пробое верхней. Первая цель движения цены – это середина канала, а вторая – его обратная граница. В данном случае защитный стоп нужно ставить близко: при короткой позиции выше на 1 пункт от верхней величины «пробойного» бара или при длинной позиции ниже на 1 пункт от нижней величины «пробойного» бара, а при достижении середины канала рационально применять трейлинг-стоп.

Такая стратегия выгодно выделяется по сравнению с классическим вариантом. Благодаря относительно малым просадкам и большим количеством удачных входов, данная стратегия пригодна для применения внутридневными трейдерами с малым депозитом.

Обычно стратегии «на отбой» лучше всего действуют на боковых рынках. Наряду с этим, сильное сжатие каналов при боковом движении – это предупреждение, что нужно ожидать скорого пробоя и сильного движения. Надо заметить, что данную стратегию можно использовать (с осторожностью) так же и на трендовых рынках. Так, на рисунке 6 изображены два примера крайне успешной отработки сигнала «теневого пробоя». В области 1 «теневой пробой» свидетельствует о начале коррекции, а в области 2 – о ее завершении. В области 2 канал Дончиана в нижней границе усиливается 50% фибо-уровнем, что значительно повышает шансы на успех.

Несмотря на это, многие аналитики не советуют открывать сделки против очевидно сильного тренда, так как в подобном случае шансы на разворот (в том числе и кратковременный) очень малы и трейдер рискует получить целую серию потерь (рис.7). Противотрендовую позицию имеет смысл открывать, если, кроме «теневого пробоя», имеются и иные серьезные сигналы ожидаемого разворота: дивергенция осцилляторов, достижение на старшем таймфрейме основного фибо-уровня, неожиданные негативные новости и другое.


Если свеча закрывается за линиями канала, так же возможна удачная работа «на отбой».

Также читайте статью «Флэт форекс«.

— Принципы работы при длинной позиции

Принципы работы при длинной позиции сформулированы следующим образом:

• Рынок способен делать новый минимум и закрываться за границами канала Дончиана. Предыдущий минимум может быть сделан минимум на три свечи раньше.

• Как правило, отложенный ордер на покупку ставят на следующем баре на уровне предшествующего минимума. Если в течение данного бара ордер не срабатывает, то сделку отменяют.

• Когда открывается позиция, ставят защитный стоп-ордер на 1 пункт ниже минимума предыдущего или минимума 2-го бара.

• Нужно забирать частичную прибыль через 2-6 баров и тянуть трейлинг-стоп за другой частью позиции.

Данные правила сформулированы для длинной позиции, при короткой – все наоборот.

На рисунке 8 показан примеры отработки данной стратегии.

— Применение в торговле

Price Channel с успехом может применяться в качестве технического базиса как для трендовой, так и для контртрендовой торговой системы.

Классические правила торговой системы на основе данного индикатора предполагают:

• покупку активов, когда цена закрывается выше канала с периодом 20;
• продажу активов, когда цена закрепляется ниже канала с периодом 20;
• закрытие коротких позиций при формировании канала выше 5 периода;
• закрытие длинных позиций при формировании канала ниже 5 периода.

Для упрощения поиска сигналов «пробоя» канала необходимо использовать смещение индикатора с размерностью +2.

Данный стиль работы отлично подходит как для внутридневных, так и для средне- и долгосрочных операций на товарно-сырьевом и фондовом трендовых рынках.

Так как международный валютный рынок в большей степени боковой и флетовый, для использования пробойной стратегии, основанной на индикаторе Price Channel, необходимо ввести фильтр сделок. Таким образом, будет производиться выборка сигналов, которые формируют цену за пределами границ канала Дончиана.

Наиболее удачным вариантом работы является совмещение «пробойных» сигналов и фильтрация их такими индикаторами, как ADX, определяющим силу тренда, и ATR, учитывающим ценовую волатильность.

Метод выхода из позиций, основанный на Price Channel, позволяет закрывать сделку без потерь на коррекционном возвратном движении, которое нередко происходит после мощного ценового рывка. Это происходит в случае, когда, после пробоя границ Канала, цена значительно удаляется от него, позволяя не потерять часть средств при движении обратно, что способствует наиболее выгодному закрытию сделки.

— Индикатор канал Дончиана. Применение

Для построения канала Дончиана используется специальный индикатор Дончиана.

Канал Дончиана представляет собой индикатор волатильности. Изображается на графике в виде двух линий, которые создают ценовой канал, внутри которого и происходит движение цены. Для построения верхней и нижней полосы канала Дончиана применяются простые вычисления: верхняя полоса строится по последнему максимуму цены, а нижняя полоса – по последнему минимуму цены за определенный период времени.


Полосы индикатора выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления.

1. Можно использовать индикатор канал Дончиана для торговли по тренду. В качестве подтверждения тренда используется движение цены выше средней линии, если тренд бычий и ниже средней линии, если тренд медвежий. Если цена пересекает среднюю линию, то это может говорить о смене тренда.

2. Можно использовать индикатор канал Дончиана в качестве отбойной торговой стратегии. Используется положение, что цена движется внутри канала. Когда цена коснулась верхней или нижней полосы, то ее будет тянуть к середине ценового диапазона (к средней полосе) или даже к противоположной границе канала.

3. Сам же Ричард Дончиан применял индикатор для своей пробойной торговой системы Donchian Channel Breakout System.

— Выводы о пользовании каналом

В последнее время среди трейдеров набирают популярность канальные стратегии, в основе которых лежат канальные индикаторы. Они образуют ценовой канал, внутри которого основное время происходит движение цены. Канал Дончиана один из таких индикаторов.

Хотя канал Дончиана и относится к канальным индикаторам, он также подойдёт и к трендовым стратегиям, которые основаны на пробоях важных уровней. А вот в разворотных стратегиях эффективность этого канала падает. В любом случае, так как по локальным максимумам и минимумам цены часто проходят уровни поддержки и сопротивления, иметь их перед глазами очень удобно.

Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Индикатор канала Donchian

Создателем-первопроходцем стал Ричард Дончиан, масштабность его вклада оставила в тени созданный в 1970-м году индикатор, получивший название «канал Дончиана» (Donchian). Новички, профессионалы, практики и теоретики рынка не могли поверить, что простая стратегия торговли «прорыва» определенных максимумов и минимумов рынка может принести доходы в миллионы долларов.

Современный трейдинг стремится усложнить анализ рынка, используя нелинейные технические индикаторы со сложными математическими формулами, элементами эконометрики, применяя искусственный интеллект.

Однако, несмотря на постоянное расширение пакета индикаторов, предустановленных в торговом терминале, там по-прежнему присутствуют скользящие средние и другие элементы теханализа, открытые чуть ли не столетие назад. Секрет «долгожительства» прост – инструменты вековой давности продолжают приносить деньги трейдерам.

Теоретики трейдинга объясняют работоспособность «старых формул» неизменностью принципов, формирующих движение цены: спрос, предложение и психология. Канал Дончиана – индикатор, созданный на основе двух, постоянно работающих «инстинктов толпы»:

  • Перекупленности и перепроданности
  • Психологии размещения ордеров – ограничивающих убыток/фиксирующих прибыль

История создания индикатора

Ричард Дончиан попал на биржевой рынок в 27 лет волею случая, после прочтения знаменитой книги «Воспоминания биржевого спекулянта», решив вернуть пропавшие во времена «Великой Депрессии» средства. Как и многие американцы, родители Дончиана, а позже и он сам, держали накопления в ценных бумагах.

На тот момент будущий пионер доверительного управления получил прекрасное экономическое образование в Йельском университете, но вынужден был торговать коврами в семейном бизнесе отца – армянского беженца. Попав на биржу, Дончиан выбрал путь аналитика и инвестиционного консультанта, который привел его к созданию первого в мире фьючерсного фонда доверительного управления.

Торговля фьючерсами отличалась от инвестиций в акции:

  • Высоким риском – капитал, вложенный в контракт «умножался» на плечо, многократно увеличивающее прибыли и потери
  • Непостоянством тренда – ценные бумаги, как правило, долгосрочно росли, в отличие от товарных фьючерсов, имеющих разнонаправленные тренды


Смена специализации и открытие фонда Futures, Inc., потребовали создания единого алгоритма, которому можно было обучить сотрудников-трейдеров, управляющих средствами клиентов по автоматически регулируемому риск-менеджменту, подстраиваемому под текущий рынок.

В 1970 году, перебрав множество правил и систем контроля, Ричард Дончиан отказался от сложных торговых стратегий, разработав один-единственный ценовой канал, получивший впоследствии имя автора.

Принципы «отрисовки» индикатора Donchian

Расчет ценового канала, предложенный Ричардом Дончианом, основывается на построении горизонтальных линий между минимумом и максимумом, достигнутыми ценой актива на промежутке определенного количества дней.

Автор торговал фьючерсами, длительность обращения которых составляет месяц, примерно 22 рабочих дня (на выходные рынки закрыты). Поэтому в качестве базовых настроек для поиска максимума и минимума Дончиан использовал период в 20 дней.

На рисунке ниже проиллюстрирован принцип определения и перерисовки горизонтальных линий: максимум дня в точке (1) определил верхнюю границу канала, что держалась «нетронутой» 20 сессий подряд. На 21-й день предыдущий ориентир «выбыл» и граница сместилась вниз, на уровень следующего исторического максимума за 20 дней в точке (2).

Обратите внимание на смену цветовой гаммы нижней и верхней границы канала. На рисунке отображена “продвинутая версия” индикатора Donchian с автоматической “подсветкой” тренда:

  • Красный — падение валютной пары
  • Синий — рост валютной пары

Аналогично происходит перерисовка нижней границы канала, ее определяет минимум на 20-ти дневном промежутке (периоде), который после смещения на 21-й день перерисовывается по новому наименьшему значению. Оно выбирается из 20-ти сессий, без учета уже «выпавшего» из этого отрезка минимального значения (1).

Помимо «исторической перерисовки» за 20 сессий, обе горизонтальные линии снижаются и повышаются каждый раз, когда внутри периода возникают новые экстремумы. Посмотрите, как ступенчато падает и растет канал на нисходящем и восходящем тренде.

Как видно из рисунка, в продвинутой версии для удобства трейдеров, торгующих по уровням границ Donchian, поддерживается отображение числовых значений этих линий.

Классическая стратегия торговли по сигналам индикатора Donchian

Индикатор разрабатывался для постоянного пребывания в позиции, где продажа сменяла покупку, фиксирующую прибыль (убыток) и открывалась новая, так называемая, реверсная сделка. Сигналом для переворота или нового входа служил факт «пробоя» горизонтальной линии.

Правила открытия сделки на покупку:

1. Горизонтальная линия перерисована выше по максимуму новой, только что закрытой свечи.

2. Цена закрытия расположена выше предыдущей ступени верхней границы канала.

На картинке визуально отображены условия покупки, возникшие на свече, отмеченной маркером.

Правила открытия сделки на продажу:

1. Горизонтальная линия перерисована по минимуму текущей свечи

2. Цена закрытия ниже предыдущей нижней границы канала

Удерживание позиции до возникновения противоположного сигнала позволяет трейдеру «ловить» долгосрочные тренды, достаточно долго пребывая в сделке и позволяя «расти» прибыли.


В классическом варианте окно настроек индикатора содержит период – количество временных промежутков (таймфреймов), из которых выбираются максимумы и минимумы.

Автор предпочитал настройку – 20 дней, потому что торговал на этом периоде. Современные трейдеры используют каналы Дончиана для различных таймфреймах, поэтому выбор промежутка привязывается:

  • На часовых свечах, к длительности рабочего дня – 8 или суток -24, на круглосуточном рынке Форекс
  • На пятиминутках, эквивалентно часу – 12 и т.д.

Продвинутые настройки индикатора могут содержать дополнительные цветовые сигналы, текстовую информацию, метки сделок, алерты.

Психологические принципы работы стратегии Дончиана

Ричард Доничан эксплуатировал в индикаторе принцип «ошибки толпы». Большинство трейдеров неправильно прогнозирует тренд. Чтобы ошибка не привела к разорению, они устанавливают специальные ордера, ограничивающие убытки, называемые стоп-лосс (stop-loss).

Максимумы и минимумы текущего месяца – наиболее вероятная зона скопления таких ордеров, в каждом из трейдеров, вне зависимости от размера депозита и опыта, заложена вера, что за экстремальные значения цена «не зайдет».

Что случается, когда курс выходит за минимум/максимум? Срабатывают «стопы», защитные ордера, которые открывают позиции в направлении тренда. Т.е., чтобы зафиксировать убыток от продажи, трейдеру надо купить точно такой же объем и наоборот, покупка закрывает убыток продаж. Таким образом, сделка по индикатору Дончиана получает поддержку от фиксации убытков, толкающих цену в направлении «пробоя».

Тайна Черепах

Самое успешное и массовое применение индикатора было описано в книге «Путь Черепах. Профессиональный маркетмейкер Ричард Деннис на спор обучил этой стратегии случайно отобранных с улицы людей. Часть из них «вышла в люди», но в конечном итоге они отказались от этой стратегии, как и их учитель.

Индикатор Дончиана – трендовая система, которая рушится при флэте – периоде, когда котировки актива долгое время двигаются в одном и том же диапазоне. На картинке ниже наглядно показано, как в этом состоянии рынка на трейдера обрушивается серия последовательных убытков.

Куртис Фейс скрыл факт изменения стратегии, лишь упомянув о нем вскользь, списав неудачи других учеников на плохое овладение материалом и не рассказав историю разорения учителя – Ричарда Денниса. Чтобы выжить на рынке и снизить убытки от флэта, которые возникают неизбежно у каждой стратегии, “Черепахам” пришлось «совместить несовместимое» — трендовую и контртрендовую торговлю.

Стратегия контртрендовой торговли по индикатору Donchian

Чтобы цена актива менялась направленно, необходим дисбаланс спроса и предложения: в определенный момент покупателей или продавцов на рынке становится больше, поэтому котировки переходят на новые уровни.

В условиях низкого спроса цена долгое время не может преодолеть предложение на покупку и продажу крупных игроков – фондов или банков. В канале Дончиана подобная слабость рынка определяется специфической формой свечей, минимумы и максимумы которых «перерисовывают» горизонтальные уровни, но цена закрытия остается ниже предыдущей ступени.

На картинке ниже видно, как после новых максимумов свечей, отмеченными маркерами, происходит разворот котировок, если их цена находится ниже предыдущей ступени канала.

Правила открытия сделки на покупку:

1. Горизонтальная линия перерисована выше по максимуму новой, только что закрытой свечи.

2. Цена закрытия расположена ниже предыдущей ступени верхней границы канала.

Правила открытия сделки на продажу:

1. Горизонтальная линия перерисована по минимуму текущей свечи

2. Цена закрытия выше предыдущей нижней границы канала

Позиция удерживается до средней линии канала.

Преимущества торговли в ценовых каналах

Индикаторы ценовых каналов, как и элементы графического анализа, включающие их построение «от руки» широко используются в современной повседневной торговле. Как было показано выше, верхние и нижние границы – это готовые уровни для входа, а также показатель силы тренда, разворота направленного движения или вырождения во флэт.

Принципы, изложенные Дончианом в 1970 году стали основой для создания целого класса индикаторов с динамичными границами каналов, границы которых стали визуальным измерителем волатильности рынка, прогнозирующей будущий спад или рост активности рынков.

Современные возможности программирования позволяют значительно упростить получение сигналов индикатора Donchian с помощью цветовых сигналов и алертов, подаваемых в терминал или на смартфон в виде Push-сообщений.

Добавить комментарий