ФОРЕКС ЦИКЛИЧЕСКИЕ ЛИНИИ

СОДЕРЖАНИЕ:


Линейные инструменты в Метатрейдере — виды и способы установки на график

В торговом терминале Метатрейдер есть несколько линейных инструментов, к которым относят линии поддержки и сопротивления, каналы и линии тренда, инструменты Эндрюса, Фибоначчи и Ганна.

Линейные инструменты размещаются на торговом графике и позволяют прогнозировать ценовую динамику, которая будет в дальнейшем.

Линейные инструменты

Подписывать инструменты на фото нет необходимости. Так как при желании вы можете в Метатрейдере навести курсор и прочитать сами.

Для того, чтобы применить нужный объект на чарте Метатрейдера нажмите необходимую кнопку-команду на инструментальной панели «Графические инструменты», которая приведена на фото выше. Подробнее про такую панель вы можете узнать, если сами попробуете её применение во время работы. Также любой линейный или инструмент графики можно накладывать с помощью меню «Вставка» из основного меню Метатрейдера.

Теперь, давайте поговорим о том, как применяются конкретные инструменты на графике. Двигаться будем в порядке изображений размещенных на фото панели инструментов вверху.

Горизонтальная линия. Эта линия применяется для того, чтобы показать, где на графике проходят уровни поддержки и сопротивления. Для того, чтобы нанести её на график нужно щелкнуть мышкой на кнопке панели, а затем следующим щелчком разместить её в том месте графика, где должна быть линия. Чтобы изменить свойства линии (толщина, цвет, прерывистость) нужно щелкнуть два раза кнопкой мыши расположенной слева на объекте, затем правой кнопкой мыши щелкаем и выбираем первую строку – «Свойства». Перед нами возникает окно «Настройки объекта». Тут достаточно будет провести изменения во вкладке «Общие».

Горизонтальная линия.

Во вкладке «Параметры» устанавливают более точное значение цены. По ней будет проходить линия.

Параметры линии

Вкладка «Отображение» применяется для установки того таймфрейма, куда будет выводиться линия на графике. Это удобно тогда, когда график анализируют на нескольких временных интервалах. Так линия, которая проведена на таймфрейме «один час» (читай — что такое часовой таймфрейм) не будет мешать анализу на «четырех часах» или на таймфрейме «день». Для этого снимается галочка в чекбоксе «Показать на всех таймфреймах» и расставляем их там, где нужно.

Вкладка отображение

Вертикальная линия. Это линия, которая применяется для обозначения некоторой временной точки на графике торгового терминала. Она применяется для того, чтобы сопоставлять динамику цен с сигналами индикаторов.

11,0,1,0,0 Вертикальная линия

«Динамика цен и сигналы индикатора».

Трендовая линия. Трендовые линии обозначают направление тенденции на чарте Метатрейдера. Построение трендовых линий — дело простое. Нужно определить две точки, по которым пройдет эта линия. Просто нажимается кнопка-команда «Трендовая линия» на панели «Графические инструменты», после этого щелкается левой кнопкой мыши там, где на графике будет расположена первая точка из которой выйдет луч линии, затем не отпуская кнопку проводится линия ко второй точке.

Трендовая линия

Равноудаленный канал. Его также называют Трендовым каналом. Линии его всегда параллельны. Чтобы построить, нужно выбрать две точки, как тогда кода мы строили трендовые лини Форекс, затем выделяется двойным кликом и располагается параллельно через нужную точку на графике вторая линия.

Равноудаленный канал

Вилы Эндрюса. Этот инструмент на графике терминала представлен тремя параллельными линиями (трендовыми). Он строится по трём точкам.

Читайте одноименную статью — вилы Эндрюса. Как строить трендовые линии такого характера? Первая линия тренда начинается там, где выбрана крайняя левая точка. Это может быть важным пиком или впадиной на графике. Она проводится между двумя точками, которые располагаются с правого края.

Эта линия – «рукоятка» вил. Затем проводятся вторая и третья линии параллельно первой линии. Параллельные лини именуются «зубья» вил. Вторую и третью точки также строят на важных пиках или впадинах. Интерпретируются Вилы Эндрюса, как стандартные линии поддержки и сопротивления. Все три точки показаны на рисунке в порядке нанесения.

Вилы Эндрюса

Дальше идут всевозможные инструменты Фибоначчи. Считается, что всем известный математик, живший в средневековье, Леонардо Фибоначчи открыл числовую последовательность, где каждое число, является суммой двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д. Также заметили, что каждое число примерно в 1,618 раз больше предыдущего, а предыдущее – это 0,618 от следующего.

Инструменты анализа графика по числам Фибоначчи в Метатрейдрере называются по имени известного математика.

Уровни Фибоначчи. Инструмент строится по двум точкам, которые определяют линию тренда. Пока вы строите линию, терминал проводит горизонтальные линии, которые пересекают тренд на уровнях Фибоначчи: 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8% и 423.6%.

Уровни Фибоначчи

Для того, чтобы построить линии Фибоначчи (перейдите по ссылке), которые отличаются от стандартных, нужно просто зайти в свойства инструмента (двумя щелчками мыши и правой кнопкой, а затем левой на «Свойства») Далее выбирается вкладка «Уровни Фибоначчи» и нажимается кнопка «Добавить». В левом окошке появится новая строка. Туда вводятся нужные данные, например, если нам нужна линия 88,2%, то вводим с клавиатуры 0,882.

21,0,0,0,0 Дополнительные уровни

В графе «Описание» должно быть введено 88,2, для этого двумя кликами левой кнопки активируем то место графы, куда нужно вводить данные. Также для того, чтобы было удобнее, делаем так, чтобы на графике были видны не только проценты линий, но также и их ценовые значения. Для этого можно ввести дополнительно: пробел (%$).

Фибоначчи

Вот, как это будет выглядеть на графике. Напоминаем для этого вида нужно добавить «(%$)» на все уровни. Похоже, торговля по трендовым линиям Фибоначчи стали более информативной.

Канал Фибоначчи. Для построения этого инструмента в Метатрейдере нужно задать две точки, а также ширину базового канала. Эта ширина берется за единицу. Далее на расстоянии значений ряда Фибоначчи наносят параллельные линии, которые начинаются с 0,618-кратного размера, потом 1,000, 1,618, 2,618, 4,236 и так далее. Вот как выглядит это на чарте.

Посмотрите на фото ниже попробуйте поставить этот инструмент на ваш Метатрейдер-чарт. Рекомендуем вам делать всё своими руками. Вам будет легче чему либо научиться, читая текст, рассматривая картинки и применяя все на практике. Читай — уровни фобоначчи.


26,0,0,0,0 Канал Фибоначчи

«Базовый канал обозначен тремя точками».

Расширение Фибоначчи. Также строят на графике Метатрейдера с помощью трёх точек. Затем система строит три линии по уровням Фибоначчи 61,8%, 100% и 161,8%. Считается, что правильно подобранные первая и вторая волна, на которых и строится расширение, дают линии-построения с сигналами о значительных ценовых изменениях. Такие как приостановка, остановка и разворот тренда.

Кроме линий, которые были установлены по умолчанию часто добавляют значения из Уровней Фибоначчи (200%, 261,8%, 423,% и другие). Это можно сделать через «Свойства». Подробнее смотрите, как это делалось в главе Уровни Фибоначчи.

Посмотрим, как Расширение Фибоначчи выглядят на графике.

Расширение Фибоначчи

Дуги Фибоначчи. Этот инструмент строится по двум точкам. Считается, что рядом с этими дугами цены могут значительно измениться на графике.

Дуги Фибоначчи

Веер Фибоначчи. Изобразить также легко, как построить трендовые линии — по двум точкам. Невидимая линия проводится через вторую точку. Из первой точки проводятся три линии, которые пересекают «невидимую» на уровнях 38,2% 50% 61,8%. По этим линиям нужно ждать ценовых изменений, веер фибоначчи.

Веер Фибоначчи

Временные зоны Фибоначчи. Это некоторое количество вертикальных линий, которые соответствуют числовому ряду Фибоначчи. Такие Временные зоны строят с помощью дух точек, которые определяют ширину единичного интервала. Анализируя периоды, обычно, первые три линии нужно игнорировать. Посмотрите на рисунок ниже. На нём овал отмечает место изменения тренда, которое произошло точно на временных зонах Фибоначчи, очень близко к ним. Читай — торговля по фибоноччи.

33,0,0,1,0 Временные зоны Фибоначчи

Инструменты Ганна. Уильям Д. Ганн – это трейдер легенда. Он торговал на рынке акций и товаров. Взаимосвязь между временем и ценой – это основа работ Ганна, а самая важная линия – это прямая построенная под углом 45 градусов. Читаете статью — индикатор Ганна

Сетка Ганна. Линии этого инструмента в Метатрейдере построены под углом 45 градусов. При этом наблюдаются частые отбои от этих линий. Смотрите на рисунке стрелки.

Сетка Ганна

Веер Ганна. Инструмент в терминале Метатрейдер, который составлен из нескольких линий. Как правильно построить эти линии тренда? Они появляются автоматически из одной точки под различными углами.

Веер Ганна

Обратите внимание, что провести инструменты Ганна для «медвежьего» рынка не возможно. Для этого в меню настроек инструмента нужно открыть вкладку «Параметры» и указать в графе «Масштаб»: «-1». По умолчанию там стоит: «1».

Ганн параметры

«Настройки для медвежьего рынка»

Линия Ганна. Это линия тренда, которая строится под углом 45 градусов. Для падающего рынка нужно менять настройки: точно, как в Веере Ганна. Читайте — Углы Ганна.

Линия Ганна

Канал стандартного отклонения. Этот инструмент демонстрирует на графике изменение волатильности. Стандартное отклонение определяет ширину этого канала. Для построения инструмента нужно задать две точки на чарте терминала.

Канал стандартного отклонения

В меню настроек этого инструмента можно изменить в параметрах цифры отклонения и найти интересные закономерности.

Канал линейной регрессии. Этот инструмент для статистического анализа чартов в терминале применяется для предсказания будущих значений по данным, которые есть.

Канал – это две параллельные линии, которые равномерно удалены от линии тренда. Чтобы построить инструмент нужно задать на чарте две точки. В целом все ценовые колебания происходят в границе канала. Если они остаются за пределами долгое время, то это говорит о скором развороте тренда.

Канал линейной регрессии

Трендовая линия по углу поможет выявить тенденции развития цены. Простая линия строится без угла, для этой линии угол обязателен. Для построения линии нужны две точки. Чем круче угол, тем увереннее тренд.

Трендовая линия по углу 45,0,0,0,1

Циклические линии — это равноудаленные линии. Этот инструмент состоит из вертикальных линий с равными интервалами. Обычно единичный интервал — это один начальный цикл. При этом считается, что линии, которые достраиваются, описывают циклы в будущем.

Циклические линии (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Циклические линии

Для нанесения циклических линий необходимо выбрать данный объект, после чего щелкнуть левой кнопкой мыши на графике, для выбора начальной точки отрисовки линий. Далее, не отпуская кнопку мыши, необходимо переместить мышь вправо для того, чтобы задать период построения линий. Между первой и второй вертикальными циклическими линиями расположена трендовая линия, с помощью нее можно построить обоснованные циклы по колебаниям цены.

Циклические линии обладают следующими параметрами:


  • Дата/Значение — координаты начальной точки (дата/значение ценовой шкалы) на первой линии;
  • Дата/Значение — координаты второй точки (дата/значение ценовой шкалы) на второй линии.

Общие параметры объектов описаны в соответствующем разделе.

Теория циклов на форекс

Большинство трейдеров при анализе валютного рынка Форекс используют баровые графики. Данный вид графиков является важным методом в анализе и исследовании валютного рынка. Он способен отобразить важные ценовые изменения и имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими системами. Циклы на рынке Форекс и их анализ у трейдеров представляют большой интерес, с помощью них можно увидеть большие и не очень максимумы и минимумы в изменении цены валютной пары. Проанализировав графики, трейдер определяет самый подходящий момент для открытия или закрытия ордеров.

Важность циклов при анализе.

Существует четыре основных принципа, позволяющих рассмотреть ценовую модель как циклическую закономерность: суммирование, гармоничность, синхронность и пропорциональность. Часто и последовательно повторяющаяся последовательность событий и является циклом. В реальной жизни можно встретить множество примеров последовательностей. Это смена времени года, движение стрелок в часах, накатывающиеся на берег волны и т.д. Циклы присутствуют везде, в том числе и на валютном рынке Форекс. Цикл фиксирует изменение цен от максимума до минимума и в обратную сторону, и это происходит с повторяющейся периодичностью. Из выявленной цикличности каждого периода растущая пара будет создавать определенный локальный максимум и наоборот падающая пара будет обозначать локальный минимум. Таким образом, при анализе трейдер может довольно точно определить точки входа и выхода из рынка.

Циклы, в прочем, как и тренды, классифицируют по их продолжительности. При анализе рынка важно выявить циклы доминантные, т.е. те, из которых складывается движение цен. Циклы по продолжительности бывают нескольких видов. Первый из циклов — длинный или долгосрочный, обычно длящийся больше года. Второй — средней продолжительности, обычно сезонный и длится он в течение года. Третий вид — краткосрочные циклы, они не имеют существенного значения для цели практического применения теории.

Важным также является определение места возникновения максимума или минимума цикла. Период обычно определяют между минимумами, значит максимум, скорее всего, должен быть где-то посередине периода. К примеру, трендовый рынок определяют длительным движением цены вниз или вверх. Восходящий тренд длится дольше, чем нисходящий

Все перечисленные циклы, могут действовать сразу одновременно на валютном рынке. Анализируя каждую периодичность и с помощью графика накладывая одну на другую, можно довольно четко определить движение цены, чем более краткосрочным является используемый график анализ, тем более точнее будет рыночный прогноз.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТОРГОВЛИ НА FOREX

Циклические линии

В данном обзоре хотелось бы рассказать про еще один удобный инструмент терминала Mobius Trader 7 – «Циклические линии».

Чтобы установить циклическую линию на график цены нужно выбрать вкладку «Элементы» — «Линии»- «Циклические линии», как показано на рисунке ниже.

После выбора циклической линии нужно нажать на любое место на графике и выбрать две точки, по которым будет проведена линия.

Как только на графике цены что-то поменялось можно один раз нажать на линию и переместить, как вам будет удобно.

Чтобы вызвать окно свойства нужно правой кнопкой мышки нажать на линию и выбрать вкладку «Свойства», как показано на рисунке ниже.

В свойствах можно указать цвет и толщину линии для удобства или лучшего визуального восприятия.

В этом примере мы увеличили ширину линии.

В торговле циклическую линию можно еще использовать для разделения графика на торговые сессии или на дни недели, как показано на рисунке ниже.

Надеемся, что данный инструмент очень вам поможет в реальных торгах и как всегда желаем профитов.

Что такое циклы на Форекс

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про цикличность рынка. Движение рынка не является хаотичным, к этому умозаключению пришли опытные трейдеры много лет назад. На рынке наблюдается определенная закономерность, которую можно применять в своих целях. Движение цены можно делить на циклы, что позволит предвидеть дальнейшее движение цены.

Форекс циклы

Форекс циклы используют трейдеры в ходе создания ордеров. Опытные трейдеры различают несколько типов циклов:

  • Сезонный. В такие периоды цена ведет себя в соответствии с сезоном. В такие периоды рынок может становиться гиперактивным или полностью затихать. Некоторые трейдеры вообще не ведут торги в некоторые сезоны, например, летом, так как активность на некоторых активах в это время резко сокращается.
  • Месячный. Каждый месяц ведущие корпорации заключают сделки крупных объемов. Одни компании покупают определенную валюту в конце месяца и продают другую. Подобные действия, конечно же, сильно влияют на движение цены.
  • Недельный. Это короткий период, в котором также могут быть специфические особенности изменения ценового уровня. Допустим, в начале недели на паре может быть флэт, далее активность может увеличиться, а в пятницу, когда все трейдеры фиксируют прибыль, рынок может быть гиперактивным.
  • Волны. Цикличность не всегда зависит от времени, она может зависеть от важных событий. Волновой анализ основывается на выявлении волн и их смене. Многие аналитики часто используют волновой анализ. Они выявляют волны и определяют факторы, которые могут привести к смене текущей обстановки на рынке.
  • Дневной. В течение одного дня на рынке работает то одна торговая сессия, то другая. Так, например, валютная пара евро/доллар пребывает в спокойном состоянии в период работы азиатской сессии, а когда начинает работу европейская торговая сессия на паре зарождаются сильные тренды.

В зависимости от своей торговой стратегии, трейдер уделяет внимание определенным периодам.


3,0,1,0,0

Применение цикличности рынка на практике

Главная ошибка многих трейдеров, которые решили применять цикличность рынка, заключается в том, что они предполагают, что после появления разворотной точки, рынок будет двигаться в точности с предыдущими циклами. На самом деле, все не так просто по следующим причинам:

  1. Колебания рынка не являются симметричными. В математике циклы выглядят в виде симметричных кривых, на них отчетливо видно, что скачки вверх и вниз обладают одинаковой продолжительностью. Колебания на рынке, в свою очередь, являются смещенными. Если скачки вверх являются более длительными, тогда считается, что цикл смещен вправо, в обратной ситуации – влево.
  2. Пики и впадины цикла могут образовываться раньше или позже. Важно понимать, что идеальных циклов, как они описываются в учебниках математики, на рынке нет. Даже если такой цикл был выявлен на графике, не существует гарантии, что в следующем цикле места поворота будут соответствовать точкам из того цикла, который был ранее.

С упомянутыми выше трудностями можно справиться, об этом мы и поговорим более подробно.

Коррекция смещения цикла

На смещения цикла сильно воздействуют 2 особенности движения цены:

  1. Обычно ценовой уровень медленнее растет и быстрее снижается. Следовательно, медвежий рынок продолжается меньше, чем бычий. По этой причине долгосрочные тренды чаще всего имеют смещение вправо.
  2. На краткосрочных и долгосрочных циклах линия цены будет смещаться в направлении тенденции на более длинном временном интервале. Иными словами, во время длительного медвежья тренда, чаще будет происходить возникновение нисходящих фаз цикла, чем восходящих (левое смещение). А во время длительного бычьего тренда будет больше восходящих фаз цикла, чем нисходящих (смещение вправо).

Аналитику нужно отслеживать все пики, возникшие в одном цикле, это позволит ему выявить смещение. Оптимальным вариантом является построения гистограммы прошлых пиков. Например, если на годовом цикле пики наблюдаются в 7,8 и 9 месяцы, а не в 5,6,7(как это должно быть при симметричном цикле), тогда речь идет о смещении вправо.

Подтвердить смещение можно путем выполнения повторного анализа, можно выполнить построение отдельных гистограмм прошлых пиков, ориентируясь на направление господствующей долгосрочной тенденции.

Окна цикла

Помня о том, что циклы добираются до своих минимальных/максимальных значений позже/раньше планируемого места поворота, лучше всего применять не точечную проекцию, а окна цикла. Практика показывает, что окно составляет до двадцати процентов от цикла. В случаях, когда при проекции цикла применяется коррекция смещения, то в качестве центра окна необходимо применять скорректированную точку поворота.

9,0,0,1,0

При анализе непродолжительных циклов разница между скорректированной и теоретической точками разворота обычно отсутствует.

При помощи окон цикла трейдер может точно выявить временной отрезок, в течение которого может случиться поворот. Как именно применять эту информацию, напрямую зависит от самого трейдера. Большинство трейдеров в период высокой вероятности поворота стараются размещать Stop-Loss ближе к месту открытия ордера.

Опытным трейдерам важно знать текущее направление рынка, а также оптимальное место для создания ордера и его закрытия. При помощи анализа циклов можно эффективно решать все описанные выше задачи. Анализ позволяет выявлять два вида циклов: временные и трендовые.

13,0,0,0,1

Трендовый цикл обычно прекрасно подходит для определения господствующего тренда в будущем. Временной цикл больше подходит для выбора максимально подходящей точки для открытия ордера.

Как нанести циклическую вертикальную линию в MT4?

К странице.

Здравствуйте. Подскажите, как в MT4 нанести циклическую линию вертикальную? т.е. чтобы она повторялась каждый день.

Т.е. например поставил линию, на 6 часов утра. И по истории она везде в цикле повторяется. ЭТо возможно? искал, смотрел циклические линии, временные зоны фибоначи, и вообще инструменты все возможные, но не получается.

Буду благодарен если кто подскажет. Спасибо.

bigferumdron
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для bigferumdron
Найти ещё сообщения от bigferumdron / в этой теме

Здравствуйте. Подскажите, как в MT4 нанести циклическую линию вертикальную? т.е. чтобы она повторялась каждый день.

Т.е. например поставил линию, на 6 часов утра. И по истории она везде в цикле повторяется. ЭТо возможно? искал, смотрел циклические линии, временные зоны фибоначи, и вообще инструменты все возможные, но не получается.

Буду благодарен если кто подскажет. Спасибо.

Я тоже занялся этим вопросом, но долго ничего не мог найти, тем не менее нашел очень простой выход стандартными средствами MT4 — добавьте на панели инструментов рисования (где уровни Фибоначчи, треугольники, линии и пр.) дополнительную кнопку «Циклические линии», Дальше все просто.

добавлено через 5 минут
fotograf,
Только заметьте, что несмотря на равные промежутки между линиями, так как МТ4 удаляет неторговое время из графика, происходит сбой и каждая вертикальная линия не стоит на месте, а может смещаться +/- час.

Циклический минимум Forex

Продолжаем разбирать ценовые циклы валютного рынка Форекс. Ранее рассматривали анализ по графикам .

Пройдя по всему графику выбирая вертикальные линии циклов, которые либо приближаются к сериям ценовых минимумов, либо совпадают, можно определить целые серии хороших циклических минимумов.


Циклический минимум, указывающий на нисходящее направление тренда, может представлять краткосрочное малое дно, с переходом в восстановление медвежьего тренда. При бычьем тренде цикл вполне может произойти из-за краткосрочного снижения, коррекции до восстановления основного тренда.

Для получения прибыли необходимо определять циклические минимумы для приобретения во время бычьего состояния рынка, и соответственно максимумы на медвежьих для продаж. Используя краткосрочные циклы в несколько месяцев или меньше, не ожидается, что они значительно повлияют на изменения долгосрочных ценовых трендов.

Используя многолетние циклы вершин и самых низких точек, есть вероятность того, что они будут выдавать данные на несколько месяцев вперед, при условии прогнозируемого поведения. Многомесячные разворотные паттерны содержатся в долгосрочных циклах, и такие же паттерны могут содержаться в краткосрочных циклах, но из-за своей краткосрочности смогут продуцировать небольшие рыночные движения.

Стоит принять во внимание, что возможны случаи, когда ожидаемая циклическая точка не будет разворотной. Циклический анализ можно сделать на основе эмпирических исследований ценовых значений, благодаря чему определится ритм от и до (то есть определенный исторический промежуток), по которому можно работать. А после учердной и кропотливой работы начинающей трейдер может посетить бассейн, в котором применяется химия для бассейнов .

Каждому участнику торгов на рынке всегда необходимо придерживаться знания о том, что каким бы ни был применяемый инструмент для определения ценовых циклов, он не дает 100% гарантированного результата. И в теханализе использование нескольких инструментов — необходимая составляющая.

Как применить Теорию циклов на Forex?

Приветствую вас, друзья форекс трейдеры !

Большая часть инструментов технического анализа рассматривает цены в качестве основной отправной точки. Но у любого торгового инструмента есть и еще одна характеристика. Это время.

Конечно, любой инструмент теханализа учитывает и время также, но его значение просто как бы подразумевается. Сегодня мы посмотрим на время, как на основной инструмент анализа. Вас ожидает довольно философская тема времени и его применения в торговле.

Анализ циклов

Мы будем говорить о так называемых циклах. Специалисты, за­нимающиеся таким анализом, полагают, что только циклич­ность как особенность развития рынка является объяснением взлетов и падений цен. Мы дополним список важнейших технических инструментов анализа рынка временным пара­метром и сможем ответить не только на вопрос, в какую сторону и как далеко будет развиваться рынок, но и когда он туда придет и когда начнется это движение.

Давайте посмотрим на обычный дневной график пары EURUSD. По вертикальной оси расположена шкала цен. Этот показатель дает нам только половину необходимой картины. По горизонтальной оси расположена шкала времени. Таким образом, график на самом деле является графи­ком не только цены, но и времени. Однако многие трейдеры анализируют исключительно ценовые данные, полностью игнорируя фактор времени.

Когда мы изучаем графические модели, то понимаем, что существует связь между временем, за которое формируется та или иная конфигурация, и потен­циалом дальнейшего движения рынка. Чем дольше «держат­ся» линии тренда или уровни поддержки или сопротивления, тем более значимыми они становятся. Временной фактор также весьма важен при использовании скользяще­го среднего в качестве аналитического инструмента, для которого очень важно выбрать соответствующий временной период. Даже работая с осцилляторами, приходится принимать реше­ние относительно количества дней, составляющих период расчета.

Становится ясно, что любой метод технического анализа в той или иной мере зависит от фактора времени. В то же время использование временных показателей не всегда носит последовательный характер. Для увеличения эффективности технического анализа с учетом временного фактора и приме­няют циклический анализ.

Работа любого технического инди­катора может быть значительно улучшена, если в его струк­туру включить циклический анализ. Например, путем при­вязки скользящих средних и осцилляторов к доминирующим рыночным циклам можно оптимизировать их работу. Анализ циклов также позволяет добиться повышения точности ана­лиза линий тренда, указывая, какие линии значимы, а какие — нет. В сочетании с пиками и спадами циклов можно значительно увеличить возможности анализа ценовых моде­лей. С помощью «временных окон» можно фильтровать движение цен таким образом, что лишние сигналы будут отсекаться, а первоочередное внимание будет обращено только на моменты наступления важнейших вершин и оснований циклов.

Предсказание будущего и циклы

Можете ли вы предсказывать будущее? Я могу. Например, завтра моя электричка уедет ровно в 10:00. Закат завтра будет ровно в 19:51, а рассвет в 5:11. Хотите поспорить, что это не так и мои предсказания не исполнятся? Думаю, что нет. Что я на самом делаю – предсказываю будущее или все-таки нет?

Во-первых, мы действительно на самом деле предсказываем будущее каждый день. Как минимум в области природных или астрономических явлений.

Во-вто­рых, большая точность наших предсказаний объясняется тем, что существуют четко выраженные повторяющиеся циклы.

Тем не менее, наличие в нашей жизни циклов стало настоль­ко привычным, что мы не придаем основанным на них предсказаниям особого значения. Мы просто проецируем циклы в будущее, предполагая, что они будут повторяться.

А как вам мысль о том, что вообще вся жизнь человека – повторяющиеся циклы событий? Встал утром, пошел на работу, поработал. Пришел, развлекся в чате для трейдеров, лег спать. И так день за днем. А что, если существуют некие циклы и в предпринимательской деятельности? Тогда должны существовать и на рынках ценных бумаг. А в рамках целой страны могут быть экономические циклы? Могут.

Довольно много литературы посвящено цикличности всей нашей жизни. Например, избыток атлантических лососевых наступает раз в 9,6 лет. Каждые 22,2 года в мире случается военный конфликт. Солнечные пятна появляются с амплитудой 11,11 лет. На рынке недвижимости циклы составляют 18,33 года. На рынке ценных бумаг – 9,2 года.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ЗАКОНЫ ТОРГОВЛИ ФОРЕКС

На картинке выше циклы солнечной активности. Синими кружками обозначены локальные кризисы. Красным – мировые. Желтым – нефтяные. Вот ссылка на данный график в tradingview. Судите сами.

Следующий рисунок вообще принесет вам множество раздумий:

Как видите, циклы действительно существуют, это неоспоримый факт. Осталось только разобраться, как их использовать.

Основные понятия циклического анализа

В 1970 году Дж. Херст опубликовал книгу «Таинственное искусство своевременных операций на фондовых рынках». Хотя, в основном, книга посвящена циклам, определяющим функционирование фондовых рынков, она представляет со­бой наиболее полное и доступное изложение теории циклов. Через три года после выхода книги издательство «Сайклитек сервисез» вы­пустило учебный курс по анализу циклов, основанный на книге Херста. В отличие от книги Херста — данный курс охватывает также анализ цикличности в некоторых других областях, в частности, на рынках товарных фьючерсов.

На примере выше показаны два повторения ценового цикла. Ниж­няя точка развития цикла называется основанием (trough), верхняя — вершиной (crest). Обратите внимание, что две вол­ны, показанные на примере, отмеряют от основания до основания. Просто в циклическом анализе принято измерять длину циклов между нижними точками. Можно измерять расстояние между вершинами, но параметры, полученные таким способом, считаются нестабильными и, соответственно, не такими надежными. Таким образом, наиболее распрос­траненным способом определения начала и конца цикла является измерение циклической волны, произведенное в ее нижних точках.

Главные характеристики цикла — амплитуда, период и фаза. Амплитуда измеряет высоту и выражается в долларах, центах или пунктах. Период волны измеряет время, проходящее между нижними точка­ми.

В приведенном ниже примере период равен двадцати дням. Фазой принято называть временное положение основания волны.

На примере ниже показана разница по фазе между двумя волнами:

Так как всегда в одно и то же время развиваются несколько циклов одновре­менно, фазовый анализ позволяет выявлять отношения меж­ду циклами различной протяженности, а также определять время прохождения цикла через нижнюю точку. Если, на­пример, мы знаем, когда двадцатидневный цикл прошел через нижнюю точку (скажем, десять дней назад), то можно легко определить, когда это повторится. Как только определены амплитуда, период и фаза цикла, то теорети­чески можно экстраполировать цикл в будущее. Если мы можем допустить, что характеристики цикла останут­ся более или менее неизменными, то можно определить будущие нижние и верхние точки его развития. Это основа циклического анализа в самом простом виде.


Принципы циклического анализа

Давайте рассмотрим некоторые принципы, составляющие основу теории цикличности. Наиболее значительными счи­таются принципы суммирования, гармоничности, синхрон­ности и пропорциональности.

Принцип суммирования заключается в том, что все движе­ния цены являются простым сложением всех активных цик­лов. Пример на рисунке ниже демонстрирует, что ценовая модель на вершине рынка формируется путем простого сложения двух разных циклов внизу графика:

Обратите особенное внимание на то, что в составной волне С появляется двойная вершина. Согласно теории цикличности, все ценовые моде­ли образуются в результате взаимодействия двух или более различных циклов. Таким образом, принцип суммирования помогает понять логику прогнозирования развития рынка с помощью циклического анализа. Предпол­ожим, что любое движение цен представляет собой сумму циклов различной протяженности. Допустим далее, что каж­дый из этих циклов может быть выделен и измерен. И, наконец, допустим, что каждый из них продолжится в будущем. Тогда можно просто продолжить все циклы, проецируя их в будущее, и снова сложить их, получая при этом будущую тенденцию развития рынка. Во всяком случае — о такой возможности гово­рит теория цикличности.

Принцип гармоничности подразумевает, что соотношение соседних волн определяется небольшим целым числом, обычно «2». Например, следующим меньшим циклом, соседним с двадцатидневным, будет десятидневный — то есть меньший в два раза. Следующим по возрастанию будет сорокадневный, то есть больший в два раза.

Принцип синхронности призван объяснить сильную тен­денцию волн различной длины достигать основания практи­чески одновременно. На примере продемон­стрированы оба принципа — гармоничности и синхронности:

Волна В, которая расположена в нижней части графика, вдвое короче волны А. Волна А включает два повторения меньшей волны В, демонстрируя гармоничное отношение между двумя волнами. Обратите внимание, что, когда волна А достигает нижней точки, волна В также опускается до предела, демонстрируя синхронность, существующую между двумя волнами. Принцип синхрон­ности также означает, что циклы одинаковой протяженности на разных рынках также имеют тенденцию достигать экстремумов одновременно.

Принцип пропорциональности используется для описания отношений между периодом и амплитудой цикла. Цикл с более крупным периодом должен иметь пропорционально большую амплиту­ду. Амплитуда (или высота) сорокадневного цикла, напри­мер, должна быть примерно вдвое больше амплитуды двадца­тидневного цикла.

Принципы вариации и номинальности

Существуют еще два принципа теории цикличности, которые описывают функционирование циклов в более об­щих формах. Это принципы вариации и номинальности.

Принцип вариации — это при­знание того факта, что все из уже упомянутых принципов (суммирования, гармоничности, синхронности и пропорцио­нальности) можно скорее назвать устойчивыми тенденциями, чем правилами. В реальной жизни долж­ны происходить и действительно происходят некоторые «ва­риации».

Принцип номинальности основан на предположении о том, что, несмотря на особенности различных рынков и некоторые различия в применении циклических принципов, существует так называемый номинальный набор гармони­чески соотносимых циклов, характерных для всех без исклю­чения рынков. Отсюда следует, что номинальная модель продолжительности циклов может быть использована в ка­честве отправной точки в анализе любого рынка. На приве­денном выше примере представлена упрощенная номинальная модель.

Доминирующие циклы

На динамику цен рынков влияют различные циклы. Однако для прогностических целей реальной ценностью обладают только так называемые домини­рующие циклы, которые оказывают постоянное воздействие на цены и могут быть четко определены. На боль­шинстве рынков наблюдается, по крайней мере, пять доминирующих циклов.

Правильной процедурой будет та, при которой изучение начинают с долгосрочных доминирующих циклов, протяженность которых достигает нескольких лет. Затем пере­ходят к анализу средних циклов, составляющих несколько недель или месяцев. И, наконец, сверхкороткие циклы, протя­женность которых ограничивается несколькими часами или днями, используют для определения оптимального момента входа в рынок или выхода из него, а также для подтверждения точек поворота долгосрочных циклов.

Специалисты по циклическому анализу не имеют единого мнения относительно принципов классификации циклов, а также их длины, но мы все-таки попробуем выделить основные категории циклов. Они таковы:

  • долгосрочныециклы (long-term) (протяженностью два года или более);
  • сезонныециклы (seasonal) (один год);
  • основ­ные (primary);
  • промежуточныециклы (intermediate) (от девяти до двадцати шести недель), и торговыециклы (trading) (четыре недели).

Это основные циклы, однако существуют и другие. На некоторых рынках между основным и торговым циклами входит цикл, составляющий половину основного (1/2 primary cycle). Торговый цикл может разбиваться на два более коротких цикла — альфа и бета, каждый из которых протекает в среднем в течение двух недель (впервые терми­ны «основной», «торговый», «альфа» и «бета» для описания циклов были введены У. Брессером).

Волна Кондратьева

Однако развитие рынков определяется также и циклами большей длительности. Вероятно, наиболее известным явля­ется пятидесятичетырехлетний цикл Кондратьева (Kondratieff cycle). Цикл, определяющий экономическое развитие в течение продолжительного периода и названный в честь открывшего его в двадцатых годах прошлого столетия русского экономиста Николая Кондратьева, вызывал и продолжает вызывать немало споров.

Тем не менее — цикл действительно оказывает сильное влияние на развитие буквально всех рын­ков ценных бумаг и товарных фьючерсов. В частности, пятидесятичетырехлетний цикл был выявлен в колебаниях процентных ставок, ценах на медь, хлопок, пшеницу, акции и оптовых ценах на товарных рынках. Кондратьев проследил развитие своего цикла начиная с 1789 года на таких показа­телях, как товарные цены, уровень производства чугуна, заработная плата сельскохозяйственных рабочих в Англии и так далее.

В последние годы интерес к циклу Кондратьева снова резко возрос. Объясняется это тем, что согласно теории русского ученого очередная низина экономи­ческой активности приходится на 2010 год.

Сочетание циклов разной протяженности

Согласно общему правилу — основную тенденцию развития рынка определяют долгосрочные и сезонные циклы. Когда двухлетний цикл развития рынка достигает своего основания, то в течение, по крайней мере, одного года цены будут расти (при измерении цикла от основания до вершины). Таким образом — долгосрочные цик­лы оказывают влияние на основное направление движения рынка. Развитие рынка также подчиняется годовым сезон­ным циклам, иными словами — рынок достигает вершины или основания в определенное время года. Например, на рынках зерновых цены падают до минимальных значений в период уборки урожая, после чего начинают расти. Сезонные движе­ния длятся обычно в течение нескольких месяцев.

Наибольший интерес представ­ляет основной недельный цикл. Трех-шестимесячный основной цикл является эквивалентом промежуточной тенденции и позволяет определять, на какой стороне рынка следует от­крывать позиции. Затем, по уменьшению, следует четырех­недельный торговый цикл, с помощью которого устанавли­ваются точки входа и выхода из рынка — в соответствии с господствующей на рынке тенденцией. Если основная тен­денция — восходящая, то открывать длинные позиции следует в основании торгового цикла. При нисходящей тенденции при достижении циклом вершины следует произвести продажу. Для еще более точного определения времени совершения операций можно использовать десятидневные циклы альфа и бета.

Согласно одному из основных правил технического ана­лиза, все операции следует проводить исключительно в на­правлении существующей тенденции. Краткосрочные падения цен следует использовать для открытия длинных позиций в том случае, если развитие рынка в целом определяется промежуточной восходящей тенденцией, и наоборот, следует занимать короткие позиции при всплесках цен на фоне общего снижения.

Таким обра­зом, анализируя краткосрочную тенденцию с целью опреде­ления наилучшего момента вхождения в рынок (или выхода из него), прежде всего необходимо установить направление более продолжительной тенденции следующего уровня и открывать позиции в соответствии с ней. Направление развития цик­ла определяется направлением следующего по возрастанию цикла. Другими словами, направление короткого цикла мож­но установить не раньше, чем станет ясно направление более продолжительного.

Двадцативосьмидневный торговый цикл


Существует еще один важнейший краткосрочный цикл, определяющий развитие большинства товарных рынков — двадцативосьмидневный торговый цикл. Многие рын­ки действительно имеют тенденцию развиваться по торгово­му циклу, который каждые четыре недели достигает своей нижней точки. Одним из возможных объяснений такой ус­тойчивой цикличности, наблюдаемой практически на всех рынках, может служить лунный цикл. В тридцатые годы прошлого столетия двадцативосьмидневный цикл разви­тия рынка пшеницы изучал Б. Пью.

Исследователь пришел к заключению, что на повороты этих рынков оказывает неко­торое влияние развитие лунных фаз, и даже сделал такой вывод: покупать пшеницу следует в период полнолуния, а продавать при рождении новой луны. Одновременно Б. Пью признавал, что действие лунных фаз носит относительно слабый характер и часто перекрывается воздействием более протяженных циклов или важнейших событий экономичес­кого или иного характера.

Имеет ли к нему какое-нибудь отношение луна или нет, усредненный двадцативосьмидневный цикл все-таки сущес­твует и объясняет распространенность многих чисел, ис­пользуемых при создании краткосрочных индикаторов и торговых систем. Во-первых, двадцативосьмидневный цикл основан на календарной структуре месяца — он соответствует четырем неделям. Если принимать в расчет только рабочие, или торговые дни — то он становится уже двадцатидневным. Очень популяр­ны пяти-, десяти- и двадцатидневные средние скользящие, а также их производные — четырех-, девяти- и восемнадцатид­невные.

Су­ществование четырехнедельного торгового цикла объясняет популярность этого числа и помогает нам понять, почему «правило четырех недель» столь успешно работает на протя­жении многих лет. Когда рынок перекрывает предыдущее максимальное ценовое значение, установленное в пределах четырех недель, принцип цикличности подсказывает нам, что, по меньшей мере, достиг своей нижней точки и повернул вверх следующий, по возрастанию, восьминедельный цикл.

Левое и правое смещение

Левым (или правым) смещением называют сдвиг пиков цикла влево (или вправо) от идеального центра. Например, измерение двадцатидневного торгового цикла проводят от нижней до нижней точки. Идеальный пик данного цикла, таким обра­зом, находится на расстоянии десяти дней от его начала, или строго посередине. При таком построении цикл состоит из десятидневного подъема цен, за которым следует десятиднев­ное падение. Однако идеальное развитие цикла случается крайне редко. Следует помнить, что любое отклонение в циклическом развитии от идеального приходится на верши­ну цикла, а не на основание. Поэтому нижние точки циклов считаются более надежными параметрами и используются для измерения протяженности цикла.

Расположение верхних точек цикла может быть разным и зависит от направления развития следующего по возрастанию цикла. Если более протяженная тенденция определяется как восходящая, то вершина цикла смещается вправо от идеального центра, то есть происходит правое смещение. При нисходящей тенденции вершина уходит влево от центра, вызывая левое смещение. Таким образом, правое смещение является проявлением бычьего рынка, а левое смещение — медвежьего. При бычьем развитии рынка рост цен длится дольше, чем падение. При медвежьем развитии все происходит наоборот. Разве это не напоминает вам основное определение тенденции — за одним только исключением: здесь мы говорим о времени, а не о цене.

Вы, конечно же, помните, что восходящая тенденция определяется как серия последовательно возрастающих пиков и спадов. Нисходящая тенденция представляет собой серию последовательно убывающих пиков и спадов. В пиках и спадах тенденции легко узнаются верхние и нижние точки развития цикла. Теперь мы можем попробовать совместить концепции тенденции и смещения, как на рисунке выше. Когда уровни пиков и спадов повышаются (то есть цены устойчиво растут), пики циклов перемещаются вправо от идеального центра.

Когда уровни пиков и спадов понижают­ся (то есть цены устойчиво падают), цикл проходит вершины раньше, то есть слева от идеального центра. Только в одном случае вершина цикла совпадает с идеальным центром — когда на рынке отсутствует ярко выраженная тенденция и цены двигаются в пределах горизонтального «торгового» коридора, свидетельствующего о том, что силы быков и медведей находятся в равновесии.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СТРАТЕГИИ ФОРЕКС КОРЗИНА

А теперь давайте рассмотрим прогностические возмож­ности, которыми обладает правое и левое смещение. Начнем с того, что уже по расположению пика цикла относительно идеального центра можно достаточно точно судить о направ­лении развития рынка. Так, если пик смещается вправо, то есть если последний отрезок роста цен по времени дольше, чем последний отрезок падения цен, то можно ожидать, что восходящая тенденция сохранится.

Когда вершина смещает­ся влево, то это можно расценить как заблаговременный сигнал смены тенденции. Применительно к дневным графи­кам анализ смещения вершины цикла провести очень просто — достаточно сравнить количество дней, в течение которых рынок шел соответственно вверх и вниз. По такому же принципу можно анализировать недельные и месячные гра­фики.

Например, если рынок придерживается нисходящей тен­денции и последний отрезок падения цен составил двенад­цать дней, то последующее оживление рынка вряд ли про­длится более двенадцати дней. Отсюда можно сделать два важных вывода. Во-первых, если оживление рынка продол­жается по мере того, как двенадцатидневный период подходит к завершению, мы можем с высокой долей вероятности предсказать точный день, на который придется поворот рынка, если нисходящей тенденции суждено возобновиться. Если оживление выходит за пределы двенадцатидневного периода, то это свидетельствует о переломе тенденции.

Точно такая же методика применяется в анализе недель­ных графиков. Предположим, что цены устойчиво подни­маются. Расстояние от нижней до верхней точки последне­го восходящего движения цен рынок прошел за семь недель. Это означает, что любая коррекция цен вниз или горизон­тальная консолидация не должна продлиться больше семи недель. Данное временное ограничение можно сочетать с определенными ценовыми параметрами. Максимальная кор­рекция цен вниз обычно составляет от 50% до 66% предыду­щего роста.

Сезонные циклы

Практически все товарные фьючерсные рынки в той или иной мере подвержены воздействию годовых сезонных цик­лов. Когда мы говорим о сезонном цикле или сезонной модели, мы имеем в виду тенденцию рынков в определенное время года двигаться в определенном направлении.

Наиболее ярким примером такого воздействия является динамика цен на рынках зерновых. Цены неизменно падают в период сбора урожая, когда на рынке появляется максимальное количест­во зерна. Например, на рынках соевых бобов 70% всех сезонных ценовых максимумов приходится на период с апре­ля по июль, а 75% минимумов — на период с августа по ноябрь. После того, как была достигнута максимальная или мини­мальная сезонная цена, цены начинают падать (или соответственно расти). Сезонное падение (или рост) продолжа­ется обычно несколько месяцев. Таким образом — знание особенностей сезонной динамики цен является хорошим подспорьем при выработке торговой стратегии.

Причины сезонных воздействий на динамику цен, приво­дящих к возникновению вершин и оснований в определен­ное время года, особенно очевидны на рынках сельскохозяй­ственных продуктов. Тем не менее, практически все рынки испытывают на себе влияние сезонных факторов. Согласно одной из наиболее общих закономерностей, относящихся ко всем рынкам, прорыв уровня январского максимума является бычьим сигналом.

Рынки металлов также могут служить при­мерами воздействия на динамику цен сезонного фактора. Например, на медном рынке начиная с января-февраля про­является сильный устойчивый сезонный рост цен, который имеет тенденцию достигать вершины в марте или апреле. На рынке золота сезонный рост также начинается в январе, причем цены достигают очередного основания в августе. Цены на серебро обычно опускаются до минимальной отмет­ки в январе, после чего устойчиво растут вплоть до марта.

Анализ частотности сезонных движений рынка за пред­шествующие годы позволяет составлять графики сезонных тенденций. С их помощью можно определить вероятность проявления тех или иных сезонных закономерностей для каждого месяца и каждой недели года. Кстати, на сайте есть отличный инструмент для выявления сезонных тенденций.

В некоторые годы цены отказываются следовать ожидаемой сезонной тенденции, и трейдер должен внимательно следить за появлением сигналов такого рода. Умение как можно раньше заметить нарушение сезонных закономерностей в движении цен имеет огромное значение, позволяя трейдеру вовремя пересмотреть стратегию торговли. Отказ рынка следовать сезонной тенденции, как правило, означает, что следует ожидать значительного движения цен в противоположном направлении. Возможность как можно раньше узнать о том, что ты сделал неправильный ход — одно из основных достоинств технического анализа в целом и анализа сезонных циклов в частности.

Использование циклов и технического анализа

Аналитики, занимающиеся изучением рыночных циклов, подчеркивают, что для подтверждения целесообразности открытия той или иной позиции результаты циклического анализа необходимо сочетать с сигналами других технических инструментов. Например, получить представление о том, когда должен произойти поворот цикла, аналитик может с помощью временных окон (time windows) или временных полос (timing bands), которые являются разновидностями временных фильтров, способных «отсеивать» не значимые движения цен.

Однако после того, как цены входят во временное окно, трейдер должен прибегнуть к более традиционным техническим инструментам, которые могут подтвердить факт поворота цикла, подавая тем самым сигнал к действию. Выбор конкретных методик, позволяющих определять наиболее благоприятные моменты входа и выхода из рынка, остается за трейдером, который предпочитает полагаться на излюбленные, наиболее привычные для него инструменты.

Временные окна не имеют никакого смысла, если не используются в сочетании с конкретными техническими сигналами. Среди сигналов, которые считаются наиболее важными — прорывы линий тренда, отложенных через цены закрытия, дни ключевого перелома, а также прорывы ценой закрытия уровня максимальной или минимальной цены закрытия, зафикси­рованной в течение последних трех дней (или других единиц времени). Например, сигнал к покупке в нижней точке цикла возникнет тогда, когда цена закрытия достигнет значения, превышающего максимальную цену закрытия за последние три дня (или три недели для недельного графика).

Компания HAL Market Cycles Брессера использует концепцию временных и ценовых окон (на графиках их отмечают небольшими прямоугольниками). Временные ориентиры основаны на семидесятипроцентных временных полосах, которые определяются отдельно для цикла каждой протяжен­ности. При этом имеется в виду, что в 70% случаев поворот цикла произойдет в пределах такой полосы.

Комбинированный анализ по ценовым и временным ориентирам по Брессеру подразумевает использование различных технических методов, включая определение ценового ориентира по паузе в центральной точке цикла (midcycle pause price objective) (методика, схожая с определением ценовых ориентиров по методу «отмеренного хода», о котором мы уже рассказывали ранее), шестидесяти-сорокапроцентные отношения длины коррекции, анализ уровней поддержки и сопротивления, линий тренда. Брессер подчеркивает необходимость согла­сования данных методик с основными положениями теории цикличности.

Например, методики паузы в центральной точке цикла и процентных отношений длины коррекции надежны только в том случае, если, во-первых, протя­женность анализируемого цикла совпадает с предписан­ной, и во-вторых, если продолжается тенденция, выраженная следующим по возрастанию циклом.

Линии тренда наиболее надежны, когда они соединяют вершины или основания циклов одной протяженности. Например, линии тренда необходимо построить таким образом, чтобы они соединяли верхние или нижние точки двух торговых циклов или соседних циклов альфа или бета, которые, как правило, имеют одинаковую длину. Прорыв линии тренда, соединяющей циклы одинаковой длины, является сигналом того, что произошел поворот следующего по возрастанию цикла.

Так, если рынок пересекает нисходящую линию тренда, построенную через вершины циклов альфа и бета, это означает, что более протяженный торговый цикл достиг своего основания.

Использование циклов и осцилляторов

Одной из наиболее интересных областей совместного ис­пользования циклов и других более традиционных методов технического анализа является привязка осцилляторов к текущим циклам. Специалисты полагают, что эффективность осцилляторов можно значительно повысить, если периоды времени, используемые для их расчета, определять с учетом протяженности действующих на рынке циклов.

В книге, посвященной применению методики Hal, авторами которой являются У. Брессер и Дж. Джоунз (The Hal Blue Book, W.J. Bressert and J.H. Jones), подробно описано, как циклы развития рынка сочетаются с индексом перекупленности-перепроданности и индексом темпа (momentum). Оба осциллятора взяты из книги Ларри Уильямса «Как я заработал миллион долларов в прошлом году, играя на рынке товарных фьючерсов», опубликованной в 1973 году. Индекс перекупленности-перепроданности представляет собой модификацию осциллятора %R Уильямса, а второй осциллятор — простой индекс темпа, который можно построить, измеряя разницу цен между двумя периодами времени.


Главное — привязать период расчета осциллятора к протяженности циклов. Начнем с того, что определим количество рабочих дней, которые составляют торговый цикл. Предположим, что средняя продол­жительность торгового цикла составляет 28 календарных дней. Однако из них рабочих дней — только двадцать. Когда мы с помощью осциллятора пытаемся выявлять повороты какого-либо цикла, необходимо для его расчета взять период, равный половине протяженности этого цикла. В примере, который приведен ниже, мы использовали период, равный десяти дням:

Метод Hal подразумевает построение трех осциллято­ров, основанных на трех циклах различной протяженности: торговом (двадцать дней), альфа-бета (десять дней) и длин­ном (обычно в два раза длиннее торгового, то есть сорокад­невном). Конечно, речь идет о циклах усредненной протя­женности, и всегда необходимо учитывать фактическую длину цикла на каждом отдельном рынке. При построении осцилляторов в каждом из трех случаев берется период, соответствующий половине цикла каждого типа. В нашем примере это будут следующие значения: 20, 10 и 5:

Осцилляторы, построенные на основе этих трех значений, можно откладывать на одном или на разных графиках. Взаимодей­ствие осцилляторов различной протяженности может пред­оставить трейдеру весьма ценную информацию.

Другим способом сочетания осцилляторов с циклами является использование временных полос в качестве фильтра. В этом случае особенно внимательно необходимо следить за осциллятором на предмет появления признаков вершины или основания в те моменты, когда цены вступают в пределы временной полосы, свидетельствуя о приближении цикла к своей верхней или нижней точке.

Принцип «привязки» осцилляторов к протяженности циклов можно использовать в построении практически любого типа осцилляторов, вставляя соответствующее значение в их формулы.

Заключение

Сегодня мы подробно рассмотрели возможности, которые предоставляет трейдеру анализ временных циклов. Не нужно быть специалистом в области анализа циклов для того, чтобы увидеть те преимущества, которые мы получаем, включая в наши прогнозы временное измерение. Сделать это, как мы выяснили, довольно просто. В сочетании с анализом циклов, например, можно использовать те методы техничес­кого анализа, которыми вы постоянно пользуетесь. Специалисты по циклическому анализу считают, что только с помощью циклов можно заранее увидеть, в каком направлении пойдет рынок. Правда это или нет, но одно можно сказать наверняка: с помощью анализа циклов действительно можно повысить эффективность рыночного прогнозирования.

Основание цикла в анализе считается более надежным, чем вершина, и поэтому циклические изменения измеряются от нижней до нижней точки. Именно поэтому аналитик обращает внимание прежде всего на основания циклов. К сожалению, это приводит к тому, что у аналитика возникает навязчивая идея «поймать основание» цикла и сыграть на повышение вместо того, чтобы спокойно следовать нисходящей тенденции.

Зная об этой особенности циклического анализа, лучше всего, вероятно, уделять меньше внимания циклам во время медвежьих фаз развития рынков и вновь обращаться к ним, когда цены начинают следовать подтвержденной бычьей тенденции.

Циклические линии горизонтальные, где взять?

Циклические линии вертикальные (стандартные в МТ4 с привязкой к времени на графике), нужны аналогичные горизонтальные (с привязкой к цене на графике), может кто встречал?

Циклические линии вертикальные (стандартные в МТ4 с привязкой к времени на графике), нужны аналогичные горизонтальные (с привязкой к цене на графике), может кто встречал?

А чем линии фибо не подходят, перенастройте соотношение линий на любую цикличность и вперёд.

Фибу каждый раз перенастраивать потом если понадобится нормальная?

Сетка — очень похоже но не то, параметры вертикального размера в минутах, а горизонтального в пипсах.

Это адаптивные трендовые линии. После вывода на график линии ее необходимо привязать к максимумам или минимумам баров вручную.

После этого можно задавать различные варианты вывода .

По ссылке можно на предпоследней странице найти видео.

Сетка сейчас настроена по фибам. Можно задавать любую свою. Для каждой линии можно задавать свои настройки. и свои варианты поведения линии.

индикатор не доведен до конца. это процесс бесконечный.

Забыл сказать. Линии, привязанные на старших таймфреймах, при переходе на младшие привязываются точно на нужный бар без смещения. Это основное их предназначение.

И один из вариантов вывода на график

И на следующий день

Смотря на эти картинки, каждый для себя сам решает работают фибы или не работают.

У вертикальных линий есть один существенный недостаток — «правду-матушку» показывают только на истории:)) Использование линий под углом устраняет этот недостаток, но получаем уже другую информацию.

Меня смущает только привязка к цене)

Это все-таки больше трендовые, топикстартер может сам не знает, что он хочет

Меня смущает только привязка к цене)

Это все-таки больше трендовые, топикстартер может сам не знает, что он хочет

Может быть, всё может быть.

Скажите что именно смущает, постараюсь объяснить.

По сетке этой мне проще отслеживать динамику, соответствие плану, психологически разгружает от ошибок связанных с неправильными по времени или ценам входами/выходами, это больше в помощь ММ идёт, это как оказаться в незнакомом лесу с немасштабированной простой картой-фотоснимком местности и компасом, толку практически никакого по сравнению с тем, что карта эта будет разбита на масштабированные координаты и текущее местоположение отмечено, всего делов-то, расчертить на карте сетку с известным масштабом, а как сразу настроение поднимается, т.е. направление мы будем определять по компасу по любому, но вот контролировать результаты движения для корректировки через определенное время нужно постоянно, может быть не так объясняю, но по армейски вроде должно быть понятно, спрашивайте

Добавить комментарий