ДВОЙНАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Двойная дивергенция — мощная торговая концепция

Одна дивергенция сама по себе не является достаточно сильным сигналом, и я обычно рекомендую строить слияние (с другими сигналами) вокруг систем дивергенции.

В этой статье я представлю альтернативный подход к торговле дивергенциями, и так называемой двойной дивергенции, которая может потенциально улучшить качество сигнала по сравнению с обычными дивергенциями.

Краткое предисловие: как мы уже говорили в другой статье, дивергенция на индикаторе RSI сигнализирует о потере импульса. На приведенном ниже скриншоте показано, что слева цена достигла максимума, но RSI не достиг нового максимума. Это говорит нам о том, что ценовое действие на самом деле не было таким сильным, и хотя цена двигалась выше, свечи, ведущие к новой вершине, были не такими сильными. RSI, который анализирует силу свечи, подтвердил это дивергенцией.

Следующий пример показывает, что во время нисходящего тренда цена установила новые нижние минимумы. Опять же, RSI не подтвердил этот шаг и сделал более высокие минимумы, указывая на то, что свечи, движущиеся ниже, не демонстрируют сильной медвежьей силы.

Двойная дивергенция

Каждый трейдер, который ранее торговал дивергенциями, знает, что прогнозная стоимость одной дивергенции часто не очень высока, и особенно во время установленных трендов, дивергенции не являются надежным признаком разворота цены. Вот когда приходит на помощь двойная дивергенция.

Двойная дивергенция возникает, когда формируется серия из нескольких более высоких максимумов цены (или более низких минимумов), в то время как индикатор рисует более низкие максимумы. На скриншоте ниже мы используем гистограмму MACD, но вы также можете использовать RSI или любой другой индикатор импульса.

На скриншоте ниже показано двойная дивергенция во время нисходящего тренда. Глядя на цену уже становится понятно, что трендовые волны становятся более мелкими и менее сильными. Цена не может так легко продвинуться ниже, и каждая волна тренда становится слабее.

MACD показывает несколько расхождений, но только одна первая дивергенция была бы проигрышной системой. Терпеливый трейдер будет ждать формирования множества расхождений. Кроме того, желательно дождаться, когда цена достигнет нового более высокого максимума и полностью сигнализирует о смене тренда.

На скриншоте ниже показан еще один пример двойной дивергенции. Сначала мы видели единую дивергенцию, но цена не развернулась и продолжала снижаться.

Затем MACD еще раз подтвердил нисходящий тренд и нарисовал более низкие минимумы (зеленые линии — конвергенция). После конвергенции тенденция ослабла, а волны тренда стали короче. MACD теперь показывает двойную дивергенцию, и рынок развернулся вверх.

Таким образом, торговля одной дивергенцией сама по себе обеспечивает небольшую точность по сравнению с двойной дивергенцией. Конечно, иногда одиночная дивергенция уже может вызвать разворот тренда, но ожидание двойной дивергенции может повысить качество вашей торговли.

Последний скриншот показывает двойную дивергенцию, и также очевидно, что ценовое действие становится все более слабым. Ценовые свечи и волны тренда, ведущие вниз, короткие и не такие сильные.

В нижней части цена также нарисовала пинбар, который обычно считается сигналом разворота, если это происходит в правильном контексте.

Эта статья содержит полезную информацию о том, как улучшить качество сигнала. Конечно, ожидание двойной дивергенции требует большего терпения, потому что она происходит не так часто, как одиночная дивергенция, но снижение системного шума и добавление факторов слияния часто могут сделать стратегию более устойчивой за счет большей избирательности.

Индикатор дивергенции форекс. Как определить дивергенцию форекс?

Любой трейдер (как профессионал, так и новичок) понимает, что любая торговля не может начаться, если не задействовать необходимые индикаторы в техническом анализе.

Поэтому, это важная составляющая в работе с графиками, трендами, линиями сопротивления и поддержки, паттернами. Любой индикатор отражает изменение цены, часто большинство индикаторов работают с запаздыванием, лишь некоторые работают на опережение. Именно поэтому и возникает такое понятие как дивергенция.

Дивергенция форекс может возникать при работе таких индикаторов: CCI, при медленном стохастике, RSI, MACD (читай статью — трендовые индикаторы, там вы можете скачать эти индикаторы, так же скачайте индикатор определяющий силу тренда). В тот момент, когда видно несоответствие цены с индикатором (оно явно отличается), то сигнал будет тем сильнее, чем лучше видно это несоответствие.

Индикатор дивергенции форекс. Как определить дивергенцию форекс?

Дивергенцию рассматривают по типу в двух видах:

  • правильная (классическая),
  • скрытая.

В любом случае, эти понятия дают узнать о том, что может измениться модель разворота цены.

При классической дивергенции идет предупреждение об изменении направлении рынка в среднесрочном или краткосрочном движении цен.

Описание правильной дивергенции таково:

  1. 1. Медвежья дивергенция. Когда более высокие максимумы цены при более низких показателях максимумов на осцилляторе указывают, что тренд должен идти вниз.
  2. 2. Бычья дивергенция. Если происходят более низкие минимумы и на осцилляторе видны более высокие минимумы, значит, возможен разворот тренда вверх.

Согласно уровню силы, дивергенцию классифицируют на такие три типа:

9,0,1,0,0

Самый мощный тип, который показывает индикатор дивергенции форекс, потому что именно такой тип дивергенции форекс дает самые сильные сигналы в торговле. Что будет в последствии говорить о значимом и резком изменении тренда:

— Класс А по медвежьему направлению изменятся (читай — медведи и быки форекс), когда цена делает наибольший максимум а осциллятор при этом показывает низкие показатели максимумов. Это происходит, когда второй максимум не может набрать хорошей силы что бы перейти, хотя бы через свой первый максимум (это показатели на индикаторе).

— Класс А по бычьему направлению, когда цена выполняет свой новый минимум, а осциллятор показывает свой наиболее высокий минимум. И это снова в противном случае, что и с классом А по медвежьему направлению, только в обратном значении по минимумам. Т.е это значит, что второй изменения не могут перевалить даже за второй минимум из-за слабого сигнала.

Дивергенция форекс — класс А

Дает хорошие показатели дивергенции, но этот импульс не достаточно силен, поэтому его нужно подтвердить еще некоторыми фактами:

— Класс В медвежья дивергенция. Результат ее, когда цена делает двойную вершину, а осциллятор показывает более низкий максимум. Цена могла иметь какой-то импульс, но в ряде событий этого не произошло. В этот момент еще может наступить действие равновесия между «быками» и «медведями». Поэтому в этот момент нужно быть очень предусмотрительными.

— Класс В бычье направление. В момент того, когда цена делает двойное дно, а осциллятор меняет свои показания на более высокий минимум. Цена могла иметь некоторую силу для импульса, что бы продолжить движение тренда, но снова этого не случилось. И это положение, также имеет равновесие между «быками» и «медведями».

Дивергенция форекс — класс B

Самый слабый тип дивергенции, это происходит из-за очень переменчивого рынка. Ее нужно также определять, что бы избегать торговли в данный момент ее появления:

— Класс С медвежья дивергенция. В момент движения цены по более высокому максимуму, а индикатор показывает вообще остановку движения (останавливается в предыдущей вершине, т.е делает двойную вершину).

— Класс С бычья дивергенция. Когда цена делает более низкий минимум, а осциллятор делает двойное дно, что дает сигнал о потере основного импульса.

Дивергенция форекс — класс C

Вот обязательно посмотри видео вебинар на эту тему:

Вот читайте статью — как определить дивергенцию и конвергенцию по индикатору MACD

Обязательно перейдите по ссылке выше, данный советник продавался за 1000$, вам бесплатно! Он сам чертит на графике дивергенцию, в общем по ссылке подробности.

А теперь поговорим о втором виде дивергенции, это:

Cкрытая дивергенция.

Хоть все трейдеры стараются использовать только классическую дивергенцию, существует еще и скрытая, которая не менее эффективна, чем первая.

Ее можно узнать по таким признакам:

— Скрытая медвежья дивергенция. Появляется тогда, когда видны на графике низкие максимумы цены, а на осцилляторе более высокие максимумы, что подтверждает нисходящий тренд;

29,0,0,1,0

— Скрытая бычья дивергенция. В обратном направлении. Т.е показываются более высокие минимумы, а индекс показывает более низкие минимумы, что подтверждает восходящий тренд.

Скрытая дивергенция

Как задействовать в торговле правильную и скрытую дивергенции?

Следует понимать, если определена правильная дивергенция, что если на графике идет последний минимум для цены (или максимум), а рынок движется в нисходящем тренде, то следует эти сделки пропустить.

Что же делать, если сигналы идут на скрытую дивергенцию? Первым делом, нужно понимать, что все сделки нужно открывать только по направлению тренда. Если вы уже обнаружили скрытую дивергенцию, то должны понимать, что цена не изменить свое направление, пока не дойдет до своего последнего максимума или минимума. Что более точно даст любому трейдеру рассчитать соотношение прибыли от сделки к потенциальному риску.

Выводы. Итак, выше мы рассмотрели основные типы дивергенции – это правильная (классическая) и скрытая.

Выше были указаны типы дивергенции по силам сигналов. Было выявлено, что класс А является самым сильным определением сигнала, что даст понять как пойдет на рынке тренд.

Класс В оказался по силе сигнала менее выраженным, и дает понимание трейдеру, что на рынке происходит равновесный момент между «быками» и «медведями», что в этот момент нужны факты с других источников. Класс с наиболее слабый сигнал, и не дает гарантии точного изменения, что важно иметь ввиду, когда нужно воздержаться от торговли в этот момент.

Также было указано, как правильно вести себя трейдеру в момент скрытой и правильной дивергенции. Классическая дает сильные сигналы, что указывает на разворот тренда, поэтому нужно ориентироваться по вторым максимума (минимума), а скрытая может показать дальнейшее движение лишь после окончательных минимума (максимумах) цены.

Поэтому извлекая всю информацию, можно иметь хороший отчет об ценовых сдвигах в пользу трейдера, что даст ему гарантию (большую) на получение форекс прибыли.

39,0,0,0,1

В обязательном порядке читаем — точные индикаторы форекс.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

ДИВЕРГЕНЦИЯ НА ФОРЕКС

Многим участникам биржевой торговли не дает покоя определение момента изменения направления цены. Дивергенция – отличный способ сделать это достоверно. Именно этот сигнал позволяет открыть сделку в самый подходящий момент. Чтобы каждый трейдер мог использовать ее для успешной торговли, рассмотрим, что это, а также примеры (виды) дивергенции.

Как извлекать прибыль

Дивергенция представляет собой сигнал, свидетельствующий о том, что рынок готов сделать разворот, по причине чего большое значение для трейдера имеет поиск дивергенции, ее идентификация и использование для личных целей. Колебание котировок, обычно, происходит на конкретном интервале. Они могут дойти до линий ПС, осуществить отскок и разворот.

При отслеживании графика цены можно заметить, что разворот цены происходит всегда через определенный временной период и моменты, когда цена разворачивается, имеют большую значимость для получения прибыли независимо от ТС, которой пользуется трейдер, и независимо от таймфрейма.

Самые распространенные индикаторы дивергенции – это стохастический осциллятор, схождение/расхождение скользящих средних, индекс относительной силы, индекс товарного канала.

Можно заметить, что все они являются осцилляторами. С чем это связано? Осцилляторы лучше всего демонстрируют возникающую разницу показателей, которые свидетельствуют о том, что рынок готов изменить тренд. Поскольку цена движется поочередно по направлению снизу-вверх и сверху-вниз, бывает дивергенция быков и медведей.

Поиск точек, в которых возможно развернется тренд, имеет большое значение, поскольку они лучше всего сигнализируют об открытие сделки, и что самое главное, о ее закрытии. Известно много неудачных случаев из трейдерской практики, когда выход из рынка не осуществляется своевременно, часто участники биржевой торговли либо передерживают сделку, либо осуществляют выход довольно рано, по причине чего происходят потери прибыли. Как же определить коэффициент дивергенции на графике цены? Это совсем не трудно, следует только найти отклонение между уровнями котировок и рисунком применяемого инструмента технического анализа.

Виды дивергенций

Есть 3 главных вида, которые, в свою очередь, делятся на 2 типа.

  1. Это наиболее мощная и отчетливая дивергенция, определяемая довольно легко, с учетом выставления на графике цены 2-х экстремальных значений, зеркально отраженных на индикаторе.

К 1-му типу относится дивергенция медведей, в течение которой формируются последовательно 2 пика, служащие отметкой новых ценовых уровней, а также 2 нисходящих и соответствующих им тренда. Когда это происходит, можно открывать краткосрочную позицию и терпеливо ждать прибыли.

2-й тип – это противоположная 1-й дивергенция быков, основанная на том же правиле с одной разницей: на графике цены формируются 2 впадины, причем 2-я должна располагаться под 1-й и выставлять новый уровень снижения цены. Одновременно с этим индикатор должен демонстрировать 2 последовательно сформированных пика, что совместно сигнализирует о выходе в рынок на покупку.

  1. Эта дивергенция уже не настолько ярко выражена, поскольку не является обязательным наличие мощной тенденции на рынке, которая движется в одну сторону. Это означает, что цена может снижаться и расти, сформировав известную фигуру тех. анализа, называемую двойным пиком. Возникновение этого сигнала дает возможность говорить о медвежьей дивергенции 2-го типа, причем для этой фигуры свойственны 2 нисходящих пика, показанных графиком индикатора.

2-й тип – это форекс дивергенция быков, при которой формируются 2 последовательных впадины на ценовом графике, а также 2 восходящих пика на графике индикатора. Это является подтверждением входа на покупку.

  1. Этот вид тоже основан на построении 2-х последовательных пиков/впадин, с одной разницей — они образованы на рисунке индикатора, причем одновременно с этим на графике цены должны отражаться 2 расположенных поочередно пика по направлению снизу-вверх для дивергенции быков либо 2 расположенных поочередно впадины для дивергенции медведей.

Что представляет собой конвергенция

В процессе использования дивергенции, не следует забывать о некоторых исключениях, при которых после того, как созданы соответствующие условия для изменения тенденции, дальше развивается исходный тренд без разворота. Данное явление считается скрытой дивергенцией либо конвергенцией.

В этом случае необходимо снова учесть цикличное движение рынка и осознать возможности трейдера, которые предоставляет образование конвергенции. Если формируется дивергенция и участник биржевой торговли входит в рынок по сигналу, главное помнить, что ценовое движение в противоположную сторону может свидетельствовать о коррекции, а не изменении тренда. В данном случае целесообразно закрытие позиции с незначительным минусом либо плюсом по Trailing Stop и присоединение к тренду в оптимальном месте для извлечения прибыли.

Определение конвергенции

Чтобы найти и определить конвергенцию, необходимо придерживаться определенных правил, в связи с чем участнику биржевой торговли не нужно задумываться – он с большой вероятностью всегда находится в полной готовности к осуществлению доходной сделки. Особенно, если график показывает формирование двух нисходящих впадин в то время, как на индикаторе образовались соответствующие им 2 пика (причем 2-й должен быть выше 1-го), это является свидетельством формирования бычьей конвергенции. Это показатель актуальности продажи для получения крупной прибыли.

Правила идентификации

Зачастую очень сложно определить дивергенцию в результате того, что необходимо соблюдать правило, связанное с последовательностью двух пиков или впадин, однако, практический опыт говорит о том, что для начала использования сигналов в собственных целях совсем не нужно в обязательном порядке соблюдение оптимальных условий.

По этой причине, если между 2-мя пиками, сформировавшими новые линии ПС наблюдалось нечеткое движение с построением слабого пика, то возникновение данного рыночного движения можно не учитывать и смело пользоваться положительными сторонами, которые предоставляет в этом случае сигнал медвежьей дивергенции.

Использование в различных торговых стратегиях

Главный плюс применения дивергенции в ТС состоит в отличной работе на любых торговых периодах всех сигналов, которые она генерирует, в связи с чем делать успешные прогнозы возможно и в скальпирующей стратегии и на долгосрочных таймфреймах – каждый трейдер выбирает для себя наиболее оптимальные примеры дивергенции.

Можно заметить проявление основного их свойства – универсальности, которая в совокупности с достоверностью результатов говорит о необходимости изучения этого явления и использования его в торговле на бирже, если трейдер планирует эффективную торговую деятельность на Forex и получение крупной прибыли.

Для правильного понимания процесса такой торговли на валютной бирже, участник торгов должен грамотно интерпретировать сигналы. Следует помнить о важном моменте – дивергенция всегда сигнализирует о предстоящем развороте тренда, однако, не сообщает до какой отметки он будет разворачиваться. Простыми словами, участник биржевой торговли не может пребывать в полной уверенности изменился ли тренд либо он получает сигналы о том, что наступила коррекция.

Подходящий момент для закрытия сделки

Так как открыть сделку по сигналу дивергенции в рынок очень просто, главная проблема получения эффективного заработка с ее применением состоит в поиске подходящего момента для закрытия сделки. Существует большое количество ТС, однако, наиболее успешной и элементарной считается подход, при котором используются разные торговые периоды.

Другими словами, если, например, на периоде М30 происходит разворот после сигнала дивергенции и выставлением ценой новых последовательных пиков с возможностью словить начинающийся мощный тренд, то сигнал о закрытии позиции нужно искать на часовом торговом периоде. В тот момент, когда он сообщит о готовности тренда к новому изменению, нужно срочно закрывать сделку. Причем ни при каких обстоятельствах не следует забывать о выставлении Trailing Stop для минимизации убытков и возможности получения незначительного дохода в моменты, когда происходит слабый откат цены.

Заключение

Разобравшись с тем, что значит дивергенция на Форекс, с ее идентификацией и использовании ее на практике для извлечения крупной прибыли, участник торгов может пользоваться лишь ею в сформированной несложной, но при этом успешной ТС.

Практический опыт говорит о том, что использование рассматриваемого явления всегда способствует достоверному сообщению о входе в рынок, и можно быть уверенным, что данный торговый инструмент сохранит свою актуальность и по прошествии определенного количества лет, и будет предоставлять возможность адептам спекулятивной торговли увеличить собственный капитал.

Однако несмотря на это, не стоит забывать пользоваться показателями фундаментального анализа, поскольку именно его методы предопределяют успех трейдера на рынке. Важно знать, что наилучшим опережающим индикатором является индикатор, построенный от показателя фундаментального анализа, который оказывает влияние на изменения цены. Таким инструментом можно уверенно назвать индикатор настроения публики.

Дивергенция форекс и конвергенция. Эффективные индикаторные стратегии.

Как используется дивергенция форекс? Какие индикаторы наиболее эффективны в распознавании правильных ситуаций для открытия ордеров?

В данной статье мы рассматриваем стратегии поиска и торговли по дивергенциям на валютном рынке, необходимые для этого условия и индикаторы. Знакомим начинающих трейдеров с понятиями индикатором MACD и RSI, терминами конвергенции и прибыльностью этой стратегии.

Дивергенция как эффективный метод заработка

Львиная доля новичков на валютном рынке начинают свою торговую деятельность именно с обнаружения дивергенций и попытках торговать их. При этом отмечается, что новички торгуют абсолютно любые знаки и сигналы, встречающиеся на их финансовом пути, на любых тайм-фреймах. Разумеется, не всё так просто. И в торговле по этой стратегии есть уйма своих тонкостей, понять которые можно с опытом, а некоторым так и вовсе не суждено это осознать. И всё же мы попробуем донести до каждого. Как же нужно торговать, в какую сторону, как определить её силу и какие тайм-фреймы подходят лучше всего.

В теории стандартного теханализа уделяется большое внимание именно этой стратегии. Здесь рассматриваются двойные и тройные сигналы, которые могут развернуть рынок и толкнуть человека на торговлю против главной тенденции на валютном рынке. В данной статье мы разберем как лучше использовать торговлю на форекс, какие индикаторы наиболее эффективны для этого и как определить, качественный ли у нас сигнал или нерабочая модель.

Специфика

Дивергенция и конвергенция – это расхождения 2-х графиков: стоимости котировок и индикаторного графика. Для того чтобы найти такие сигналы рынка мы используем осцилляторы – индикаторы, работающие в периоды наличия боковой тенденции на графике. Например, для этого прекрасно подойдут МАСD или RSI, а вот средние скользящие нам в определении сигналов к выходу на рынок не помогут. Некоторые трейдеры используют для определения направления индикатор Stochastic. Но на основе многочисленных отзывов профессиональных трейдеров и тысяч часов торговли можно сделать вывод, что наилучшие сигналы находятся именно с помощью индикатора МАСD.

При этом трейдеру не нужно наносить два или более осцилляторов на стоимостной график, поскольку все они будут отображать одни и те же данные, лишь дублируя друг друга. Несколько индикаторов одновременно Вы можете применять, если ставите перед ними совершенно разные цели. Например, индикатор МАСD используется для обнаружения расхождений и моделей «плечи и голова», а RSI – для нанесения линий тенденции и обнаружения моделей «неудавшегося размаха». А вот одновременный поиск мощнейшего сигнала дивергенции на этих индикаторах на форекс успеха вам не принесет.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СТОИМОСТЬ КУРСОВ ФОРЕКС

Тактика на продажу

Мы выяснили, что для обнаружения наиболее приемлемых для торговли знаков используется МАСD, теперь предлагаем исследовать сигнал на продажу. Если же описать появление знака «дивергенции» простыми словами, то получится примерно так: показатели стоимости достигли экстремума, затем продемонстрировали откат и вновь достигли экстремума. При этом индикаторный график МАСD не подтверждают достижение котировкой своего второго экстремума. В такой ситуации и появляется искомый знак, называемый трейдерами на форексе просто «diver».

Гистограмма индикатора МАСD при этом принципиально не должна переходить нулевой рубеж. Иначе говоря, график должен располагаться выше нулевой отметки, только тогда будет иметь место четкий и эффективный сигнал на продажу. Открытие ордеров при этом необходимо совершать не только в период достижения максимума, но и тогда, когда красная линия выходит из зоны гистограммы индикатора.

Конвергенция (дивергенция на приобретение валюты)

Сигнал для приобретения валюты появляется и классифицируется точно таким же образом. Ценовые показатели проваливаются, достигая новых минимальных экстремумов. А вот индикатор МАСD не отображает появление новых эстремумов, формируя для трейдера знак на приобретение, официально называемый конвергенцией.

По какой причине он называется конвергенцией? В данном случае трендовые линии, строящие для обозначения расхождения, демонстрирует схождение, поэтому сигнал имеет другое название. Но в трейдерских кругах принято все схожие знаки называть дивергенциями, поэтому и мы не будем «пудрить Вам голову».

Как открываются ордера

Наиболее эффективная тактика дивергенции в периоды рыночных боковых тенденций, где можно и реализовывать и приобретать валюту в периоды падения и роста валютных экстремумов. Как уже было указано в нашей статье, открытие позиций наиболее благоприятно во время выхода сигнального отрезка из зоны гистограммы индикатора, что является четким сигналом к завершению текущего движения котировки и её разворот в противоположном направлении.

Отсюда следуют 2 основных закона торговли по дивергенции на валютном рынке.

  1. Ожидаем, пока появятся либо схождения, либо расхождения;
  2. Создаем ордера только тогда, когда линия выходит за пределы зоны гистограммы МАСD. Stop-loss при этом устанавливаем за пределами локальных экстремумов, в зависимости от того, куда мы играем – на покупку или на продажу.

Какую прибыль можно получить

Обычно, валютный график цены после классической дивергенции может дойти до отрезков поддержки или сопротивления, но существует теория, которая подразумевает закрытие открытых дивергенций необходимо совершать именно на противоположных дивергенциях. Это только теория, поскольку в реальной торговле встретить такие сигналы ой-как непросто. Если Вы планируете торговать по такой стратегии, лучше всего начать фиксировать доход на близлежащий уровнях и запомнить это как «отче наш». Если же торговля осуществляется во время восходящей или нисходящей тенденции, то удерживать позиции во время дивергенции Вы можете настолько долго, насколько посчитаете нужным.

Трендовая дивергенция

Для выявления тенденций на Форексе используется элементарный индикатор Moving Average. Для этого трейдеру понадобятся 2 скользящие с периодичностью 12 и 24, и их добавление на дневной валютный график. Если мы обнаружили восходящую тенденцию, мы будем рассматривать только возможность покупки на небольших тайм-фреймах, и наоборот. Если тенденция нисходящая, то валюту по дивергенции мы будем продавать.

Для того чтобы четко найти правильную точку для выхода в сделку нам понадобится часовой валютный график, по которому мы будем торговать только в сторону скользящей средней.

С помощью такой тактики мы сможем качественно торговать по этой стратегии, используя индикатор МАСD и средние скользящие.

Итог

Стратегии дивергенции дают возможность использовать комбинацию индикатора тенденции и осциллятора для эффективной торговли и получения прибыли. При помощи скользящих средних мы находим тенденции. А осциллятор обнаруживает окончание коррекции курса, после чего мы открываем сделку в сторону тенденции. Для начинающих эта стратегия очень проста и эффективна, поскольку здесь ничего не нужно выдумывать – все критерии уже расписаны. Грамотная точка для открытия сделки, регламентированные stop-loss и четкие рекомендации по направлению движения. Это качественная и элементарная стратегия, которая принесла приличный доход не одному новичку в финансовом мире.

Если вы не до конца разобрались с темой, посмотрите обучающее видео на эту тематику. Еще больше полезных статей читайте на нашем ресурсе.

Все, что вы боялись спросить о дивергенции на форекс

Здравствуйте, товарищи трейдеры! Меня часто спрашивают: работает ли технический анализ? Какой форекс индикатор лучший?

Лучшего индикатора не существует. Но если бы мне предложили выбрать только один элемент теханализа на форекс, который несет в себе наибольшую мощь, то я бы выбрал дивергенцию.

Что такое дивергенция?

Вас, должно быть, интересует, что такое дивергенция? Возможно, вы догадываетесь или вы, должно быть, являетесь одним из немногих, кто действительно знает, что представляет собой этот сигнал. Дивергенция является ранним признаком того, как поведет себя рынок в ближайшем будущем. В момент своего разворота рынок, как правило, достигает своего пика и дает нам знать о том, что он уже не имеет той силы, необходимой для продолжения своего движения в том же направлении.

В качестве интерпретации данного термина словарь приводит короткий список следующих родственных слов:
Изменение направления, отклонение, расхождение и разногласие.

В ходе трейдинга на рынке форекс вырисовывается явление дивергенции, которое отображается в следующем: «направление движения индикатора расходится с направлением движения цены».

В большей степени данный феномен отображают такие индикаторы, как MACD, осциллятор стохастик и RSI. Вы можете также увидеть дивергенцию и на других индикаторах, о которых бы вы даже никогда бы и не подумали, что они могут ее отобразить.

Как известно, рынок движется в направлении вверх и вниз, даже в тренде. Осциллятор строго следует за движением цены. Если рынок движется вверх, осциллятор также движется вверх. Когда рынок вырисовывает более высокий максимум, осциллятор также вырисовывает более высокий максимум.

Дивергенция образуется, когда рынок демонстрирует на графике высокий максимум, а осциллятор, который строго следует за ним, не отображает более высокого максимума, а вместо этого вырисовывает более низкий максимум! Это четко демонстрирует ситуацию, когда осциллятор указывает на то, что рынок ослабел и что существует большая вероятность того, что в ближайшем периоде времени произойдет коррекция цены (откат), или даже разворот рынка.

Рынок делает более высокий максимум, однако индикатор вырисовывает более низкий максимум!

Дивергенция в приведенном выше примере, называется классической «медвежьей» дивергенцией. Мы будем постепенно вводить новые термины и их интерпретацию. На данном примере мы демонстрируем вам тот момент, что индикаторы не всегда отображают тенденцию, имеющуюся на рынке. И мы можем воспользоваться этим расхождением для открытия позиции!

Аналогичная ситуация может появляться и на падающем рынке. Если рынок демонстрирует более низкие минимумы, индикатор также отображает более низкие минимумы. При наличии расхождения между графиком цены и индикатором мы предполагаем возможное изменение направления.

Рынок делает второй более низкий минимум, однако индикатор делает более высокий минимум!

Дивергенция, описанная выше, называется классической «бычьей» дивергенцией. Термин «бычья» относится к направлению графика цены, в котором пойдет рынок после дивергенции.

  • «Бычья», если рынок затем будет идти вверх.
  • «Медвежья», если рынок затем пойдет вниз.

Различные виды дивергенции

Ранее мы рассматривали возможность торговли в обоих видах трендов, используя различные контр-трендовые приемы торговли. Существуют различные виды дивергенций.

Наиболее распространенный вид дивергенции – это контр-трендовая дивергенция. Многие трейдеры в некоторой степени владеют приемами торговли против тренда. Поскольку эти приемы являются настолько распространенными в обычной торговле, данный вид дивергенции называется классической или же обычной дивергенцией. В основе других торговых систем, используемых трейдерами, порой лежит та же обычная дивергенция, просто трейдер не осмысливает в ней ее наличия. В этом руководстве мы поможем вам глубже понять приемы торговли, и вы будете определять дивергенцию в своих торговых стратегиях, наряду с применением других принципов торговли.

Виды дивергенций

1. Классическая или обычная дивергенция

2. Скрытая дивергенция

3. Расширенная дивергенция

Классическая дивергенция является наиболее часто встречаемой; она имеет место при развороте тренда.

Скрытая дивергенция известна приблизительно 25%-ам форекс трейдеров, которые используют обычную дивергенцию. Скрытая дивергенция – это признак продолжения тренда.

Расширенная дивергенция является также признаком продолжения тренда. Мало кто знает об этом виде дивергенции. Тем не менее, это мощный сигнал, который можно использовать в торговле.

Классическая дивергенция

Обычная дивергенция является одним из видов дивергенции, который предвещает разворот тренда на рынке форекс и может являться сигналом для открытия длинной (покупки) или короткой (продажи) позиции.

  • Обычная медвежья дивергенция указывает на то, что график цены собирается пойти вниз, будьте готовы к продаже.
  • Обычная бычья дивергенция указывает на то, что на график цены собирается пойти вверх, будьте готовы к покупке.

Классическая медвежья дивергенция:

Для того чтобы выявить обычную медвежью дивергенцию, мы должны смотреть на максимумы, или пики, графика цены и индикатора . Обычная медвежья дивергенция имеет место в том случае, когда график цены вырисовывает более высокий максимум, а индикатор – более низкий максимум. Для этого вовсе необязательно, чтобы была серия более высоких максимумов на графике цены (на рынке); достаточно увидеть один более высокий пик по сравнению с предыдущим. Если индикатор показывает дивергенцию, то это сигнал к возможному нисходящему движению, который мы можем использовать для открытия позиции на продажу.

Классическая медвежья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй максимум выше или ниже первого.

Классическая бычья дивергенция:

Для того чтобы выявить обычную бычью дивергенцию на форекс, мы должны смотреть на минимумы, или низы, графика цены и индикатора . Обычная бычья дивергенция возникает тогда, когда график цены вырисовывает более низкий минимум, а график индикатора – более высокий минимум. Подобно ранее сказанному, вовсе необязательно, чтобы это была серия более низких минимумов на графике цены; достаточно увидеть один более низкий минимум по сравнению с предыдущим. Если индикатор показывает дивергенцию, то это сигнал к возможному восходящему движению, который мы можем использовать для открытия позиции на покупку.

Классическая бычья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй минимум выше или ниже первого.

Как вы можете заметить из этих примеров, демонстрирующих дивергенцию, в большинстве случаев, вы увидите линию, соединяющую первый максимум (или минимум) со вторым максимумом (или минимумом), как на графике цены, так и на индикаторе. Это самый лучший способ четкого обнаружения дивергенции. В дальнейшем вы будете видеть дивергенцию визуально, но для начала, пока вы только начинаете осваивать данный сигнал, соединительные линии очень помогут вам в этом. Я использую дивергенцию в качестве сигнала для входа в рынок в течение многих лет, но даже и в настоящее время я до сих пор рисую на своих графиках эти вспомогательные линии.

Скрытая Дивергенция

Скрытая дивергенция – это дивергенция, которая является сигналом продолжения тренда и увидеть ее намного сложнее. Об ее существовании знают очень немногие трейдеры. Подобно обычной дивергенции скрытая дивергенция может являться сигналом к открытию либо длинной, либо короткой позиции.

  • Скрытая медвежья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вниз.
  • Скрытая бычья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вверх.


Скрытая медвежья дивергенция:

Для того чтобы выявить скрытую медвежью дивергенцию, мы должны смотреть на максимумы, или пики, графика цены и индикатора . Скрытая медвежья дивергенция возникает тогда, когда график цены (рынок), двигаясь вниз, вырисовывает более низкие максимумы. Индикатор в этом случае, отображая дивергенцию, вырисовывает более высокий максимум.

Скрытая медвежья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй максимум выше или ниже первого.

Скрытая бычья дивергенция:

Для того чтобы выявить скрытую бычью дивергенцию, мы должны смотреть на минимумы, или низы, графика цены и графика индикатора . Скрытая бычья дивергенция возникает тогда, когда график цены (рынок), двигаясь вверх, вырисовывает более высокие минимумы. Индикатор в этом случае, отображая дивергенцию, вырисовывает более низкий минимум.

Скрытая бычья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй минимум выше или ниже первого.

Скрытую дивергенцию иногда сравнивают с рогаткой. Смысл заключается в том, что индикатор выступает в роли рогатки – после небольшой коррекции рынок катапультирует в том же направлении, в котором он уже движется. Индикатор отображает небольшой откат, предоставляя вам хороший сигнал для входа в рынок.

Расширенная дивергенция

Расширенная дивергенция похожа на обычную дивергенцию, однако в этом случае график движения цены вырисовывает фигуру, очень похожую на двойную вершину или двойное дно. Наряду с тем, что вторая вершина (или дно) на графике цены находится на том же уровне, что и первая, индикатор же вырисовывает второй максимум (или минимум) на другом уровне, который значительно отличается от первого. Эта расширенная интерпретация поведения рынка указывает на то, что рынок продолжает идти в том же направлении.

Довольно часто, если рынок делает похожие взлеты и падения, есть надежда то, что произойдет некоторая консолидация. Расширенная дивергенция может говорить о том, что рынок еще имеет достаточный потенциал для продолжения своего движения и, что консолидации пока еще не произойдет.

Расширенная дивергенция – это одна из разновидностей обычной контр-трендовой дивергенции. Вы увидите ее всякий раз в нижней части мощного движении рынка, в тот момент, когда рынок начинает задумываться о приостановке своего движения. Вместо того чтобы поменять направление на противоположное и вместо того, чтобы сформировать фигуру консолидации, рынок продолжит движение в том же направлении.

  • Расширенная медвежья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вниз – время продавать.
  • Расширенная бычья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вверх – время покупать.

Расширенная медвежья дивергенция:

Для того чтобы выявить расширенную медвежью дивергенцию, мы должны смотреть на максимумы, или пики, графика цены и индикатора . Расширенная медвежья дивергенция обычно выявляется по вершам большого движения. Рынок образуют своего рода двойную вершину, но важно отметить тот факт, что двойная вершина не обязательно должна быть классической: второй максимум может быть немного выше или ниже первого. Несмотря на то, что максимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, индикатор будет показывать значительно более низкий второй максимум. Индикатор НЕ ВЫРИСОВЫВАЕТ двойной вершины, аналогичной графику движения рынка. Взаимосвязь между графиком цены и индикатором будет казаться довольно неординарной… расширенной.

Расширенная медвежья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй максимум выше или ниже первого.

Максимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, напоминая двойную вершину. Индикатор же показывает значительно более низкий второй максимум.

К данной ситуации можно подойти и с другой стороны: не думая о расширенной дивергенции, можно увидеть, что график цены вырисовывает двойную вершину (или двойное дно), в то время как индикатор не пытается сформировать аналогично рынку двойную вершину (или двойное дно). Это выглядит подобно тому, словно индикатор просто перестал пытаться копировать движение цены.

Расширенная бычья дивергенция:

Для того чтобы выявить расширенную бычью дивергенцию, мы должны смотреть на минимумы, или низы, графика цены и индикатора . Расширенная бычья дивергенция обычно выявляется по низам большого движения. Рынок образуют своего рода двойное дно, но важно отметить тот факт, что двойное дно не обязательно должно быть классическим: второй минимум может быть немного выше или ниже первого. Несмотря на то, что минимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, индикатор будет показывать значительно более высокий второй минимум. Индикатор НЕ ВЫРИСОВЫВАЕТ двойного дна, аналогичного графику движения рынка. Взаимосвязь между графиком цены и индикатором будет казаться довольно неординарной… расширенной.

Расширенная бычья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй минимум выше или ниже первого.

Минимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, напоминая двойное дно. Индикатор же показывает значительно более высокий второй минимум.

Заключение

Дивергенция на форекс -явление постоянное и является одним из самых мощных элементов технического анализа. Однако видеть дивергенцию на живом графике непросто. Помочь в этом вам может опыт.

Естественно, не стоит опираться на одну лишь дивергенцию при открытии позиции на форекс. Следует учитывать показания других индикаторов, графические паттерны, уровни поддержки / сопротивления и сигналы Price Action.

В следующий раз, когда вы будете пользоваться осцилляторами не забывайте о дивергенции, это действительно важно.

Дивергенция на Форекс: как получать больше

ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ:

Что такое дивергенция на Форекс

В техническом анализе существует большое количество различных шаблонов и повторяющихся моделей поведения цены, которые помогают лучше понять рынок.

Это и паттерны Price Action, и различные сигналы индикаторов. К последнему и относится дивергенция.

Дивергенция — это расхождение (от англ. «divergence») индикатора и ценового графика. Что это значит:

  • В обычном состоянии график индикатора следует за графиком цены. Например, если цена повышается и устанавливает новый максимум, индикатор ведёт себя таким же образом. И наоборот.
  • Однако бывают случаи когда цена растёт, а кривая индикатора при этом снижается. Визуально можно видеть, как два графика расходятся в разные стороны. Это и называется дивергенцией.
  • Как правило, такое явление трактуется как сигнал к смене тренда или его остановке.

Дивергенция — хороший опережающий сигнал, который поможет вовремя зафиксировать прибыль до разворота цены, или же не пропустить выгодный вход в рынок при формировании нового тренда.

Конвергенция и дивергенция: чем отличаются

Помимо определения дивергенции можно встретить и другое понятие — конвергенцию. Различия между ними несущественные, однако стоит уяснить разницу между ними, чтобы потом не путаться.

Конвергенция — это противоположность дивергенции. То есть ситуация, в которой график цены и кривая индикатора сходятся. Например, цена понижается, а график индикатора растёт, и визуально видно их сближение.

Этот термин используется трейдерами не так уж часто. Дивергенция и конвергенция, по сути, явления однотипные, просто с разной направленностью.

Поэтому для описания несоответствия поведения графиков в большинстве случаев используется термин «дивергенция».

Для уточнения направления и характера расхождения используются разновидности дивергенции. Поэтому смело можете использовать только этот термин.

Какие есть виды дивергенций

При описании расхождений графиков используют следующие характеристики, которые определяют направление движения цены:

  • «Бычья» дивергенция. Расхождение, после которого ожидается движение ценны вверх.
  • «Медвежья» дивергенция. Ожидается движение цены вниз.

В практике трейдинга встречается несколько видов дивергенции, которые по-разному отображаются на графиках и дают разные сигналы.

Вот основные виды дивергенций:

  • Классическая. Встречается наиболее часто. В большинстве случаев предшествует развороту трендового движения.
  • Скрытая. Так как этот вид известен далеко не всем трейдерам, особенно начинающим, на неё следует обратить внимание. Ее немного сложнее обнаружить. Скрытая дивергенция, как правило, свидетельствует о продолжении текущей тенденции.
  • Расширенная. Ещё один вид, который знаком не каждому трейдеру. Однако такая дивергенция — мощный признак продолжения тренда.

Рассмотрим перечисленные виды подробнее.

Классическая медвежья дивергенция

Дивергенция этого типа определяется по максимумам индикатора и ценового графика:

  • цена вырисовывает два максимума, из которых второй выше первого;
  • соответствующие максимумы на кривой индикаторы напротив, понижаются.

В таком случае, несмотря на восходящую тенденцию цены, следует быть готовым к развороту тренда и движению цены вниз.

Классическая бычья дивергенция

Для того, чтобы заметить расхождение этого типа, нужно обратить внимание на минимумы, которые вырисовывают графики.

Классическая бычья дивергенция — это расхождение со следующими признаками:

  • ценовые минимумы последовательно понижаются (второй минимум находится ниже первого);
  • в противоположность поведению графика цены минимумы индикатора понижаются.

Такую дивергенция можно обнаружить при нисходящем тренде. Образование расхождения — сигнал того, что рынок вошёл в «зону перекупленности»: движение уже не имеет прежней силы, в скором времени тренд развернётся и цена пойдёт вверх.

При появлении этого сигнала нужно быть готовым к изменению рынка и открытию длинных позиций.

Скрытая медвежья дивергенция

Дивергенция этого типа проявляется при нисходящем тренде и говорит о том, что цена скорей всего будет и дальше двигаться в рамках текущей тенденции.

Чтобы определить расхождение, следует проанализировать максимумы графиков:

  • максимумы графика цены должны последовательно снижаться;
  • индикатор же отображает повышающиеся вершины.

Скрытую дивергенцию в практике торговли на Форекс немного сложнее обнаружить, однако не стоит игнорировать сигнал, свидетельствующий о продолжении тренда.

Скрытая бычья дивергенция

Появляется при восходящем тренде. Ориентиры для обнаружения расхождения — минимумы графиков:

  • минимумы цены повышаются;
  • минимумы индикатора понижаются.

Как правило, при образовании дивергенции этого типа цена продолжает движение в направлении текущего тренда.

Расширенная медвежья дивергенция

Расхождение этого типа имеет следующие признаки:

  • на графике цены появляется определённая фигура — «двойная вершина» (то есть два последовательных максимума находятся на одном ценовом уровне);
  • второй максимум индикатора находится значительно ниже первого.

Как правило, расширенная медвежья дивергенция — это мощный сигнал, предшествующий сильному движению цены вниз. Это даёт возможность открыть короткую позицию и получить хорошую прибыль.

Расширенная бычья дивергенция

Нетрудно догадаться, что такая дивергенция имеет место при «бычьем» тренде на рынке Форекс. Определяется по минимумам:

  • на ценовом графике вырисовывается фигура «двойное дно» (два минимума на одном ценовом уровне);
  • график индикатора не соответствует ценовому и вырисовывает второй минимум значительно выше первого.

Такая дивергенция — сигнал для открытия длинных позиций, так как цена продолжит движение вверх.

Примеры дивергенции на Форекс

Один из широко используемых индикаторов для поиска расхождений на рынке — трендовый осциллятор MACD. Индикатор MACD позволяет определить дивергенцию и подготовиться к изменению движения цены.

На скриншоте мы видим два примера дивергенции с использованием индикатора MACD на часовом таймфрейме валютной пары EUR/USD.

Первый пример — классическая бычья дивергенция. Цена сильно провалилась и продолжала падать, при этом образовались последовательно понижающиеся минимумы.

При этом осциллятор не повторяет этого движения: его второй минимум, который соответствует второму ценовому минимуму, несколько выше первого. Это сигнал к развороту цены. Как видно по графику, цена действительно перестала падать и пошла вверх.

Во втором примере индикатор отображает дивергенцию тоже классического типа, но уже медвежью. Кривая осциллятора зеркально отображает повышающиеся ценовые максимумы, двигаясь в противоположном направлении.

Исходя из дальнейшего развития событий становится очевидно, что момент формирования расхождения — отличная точка для входа в рынок и открытия короткой позиции.

Цена вновь развернулась вниз и прошла внушительное расстояние, что могло бы принести хорошую прибыль.

Кроме MACD часто используются следующие индикаторы дивергенции:

  • RSI;
  • CCI;
  • Stochastic;
  • иногда даже индикаторы объёма.

Вывод

Итак, теперь вам понятно, что такое дивергенция и как её можно использовать в трейдинге. Практическое применение этих знаний поможет находить больше выгодных точек для входа в рынок и повысить прибыльность своей торговой системы.

Напоследок несколько советов:

  • Торгуйте с умом. Помните, что дивергенция и конвергенция на рынке Форекс — всего лишь сигналы технического анализа. Поэтому нет 100 % гарантии, что цена поведёт себя именно так, как указывает индикатор.
  • Не пытайтесь искать расхождения при спокойном рынке. Дивергенция работает только при наличии трендовых движений.
  • Не стоит принимать решения о входе в рынок, основываясь только на дивергенции. Дивергенция — хорошее дополнение к другим проверенным сигналам или паттернам, используемых в трейдинге на Форекс. Анализируйте рынок в комплексе — это повысит точность и правильность принятого решения.
  • Всегда используйте стоп-лосс. Непредсказуемость рынка никто не отменял, поэтому всегда нужно страховать свой депозит от возможных рисков.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  МИНИМАЛЬНАЯ СДЕЛКА ФОРЕКС

ТС Кучера С. (sk-fx) Секреты дивергенции

Секреты дивергенции

В. Сперандео. —«Мы можем видеть то, что случится в будущем, по
событиям прошлого, если знаем, как смотреть».

Мышление основано на представлениях и убеждениях…
Представление (воображение) — это модель реальности. Немногие осознают
собственные представления, чаще принимаются чужие представления, так как
убеждают, что именно они, — правильные.
Трейдер не может торговать, исходя из
рынка. Он может торговать, исходя только из своих представлений о рынке, а
эти представления зависят от качества накопленных знаний и опыта.

Часто можно встретить заявления, что тот или иной индикатор генерирует много
ложных сигналов (чужое представление). Начнем с того, что индикаторы никогда не врут. Они
генерируют сигналы согласно
заложенному в них алгоритму. И заявления, что какой-то индикатор выдает много
ложных сигналов, являются плодом воображения пользователей, не удосуживающихся
изучить и понять работу того или иного индикатора. Любые применяемые индикаторы
нужно знать, понимать и чувствовать их динамику не хуже, чем знать. Другое дело, когда, согласно
применяемой методики торговли, нужно или не нужно реагировать на эти сигналы. На
каждом тайм-фрейме в каждой волновой структуре есть сигналы коррекции. И на
Н1, например, нет смысла реагировать на сигналы коррекции внутри волновой
структуры минутного ТФ.

Направление ценового движения на рынке зависит от психологического настроения
рынка (толпы), т.е движение цены есть отражение сложившегося на данный момент мнения (настроения)
участников рынка, что выражается в изменении соотношения спроса/предложения.

Если у нас будет инструмент измерения настроения рынка
(т.е. соотношения спроса/предложения),
мы будем знать будущее направление ценового движения.
Таким инструментом
являются сигналы осцилляторов, определенным образом отображающие
изменения волновых рыночных процессов с учетом таких свойств рынка,
как инерционность и саморегулируемость.

Осцилляторы могут генерировать несколько видов сигналов.

Нужно только обеспечить необходимую
точность измерения этих сигналов, изучить свойства процесса их генерации и
особенности исполнения этих сигналов на текущем рынке.

Цель данного
исследования, — сигналы дивергенции (конвергенции).

Дивергенция. Конвергенция. (Расхождение. Схождение.)

Цель, — показать особенности сигналов дивергенции (конвергенции), нигде в
литературе не описанные.

Дивергенция (расхождение) и конвергенция
(схождение) — ситуация, когда темп движения цены
в волновой структуре и (при этом) темп изменения значений технических
индикаторов не совпадают (отличаются).

Виды сигналов дивергенции (конвергенции)

Все учебники обходятся констатацией двух видов несовпадения
темпов движения цены и значений индикатора, так как цель учебника, — показать
суть процесса, а не анализировать все возможные варианты.
Для реализации
всех возможностей сигналов (в том числе и лучшего их понимания) к
известным двум классическим видам дивергенции/конвергенции против тренда
необходимо добавить два вида дивергенции/конвергенции по тренду, так как сигналы
генерируются абсолютно одинаково (равнозначно) не только в классическом варианте
(против тренда), но и в противоположном направлении (по тренду). Эта идея в упрощенном

виде известна у разных авторов под
термином «скрытая дивергенция», однако никто не работал с точными индикаторами
дивергенции и, тем более, не исследовал и не описал свойств
сигналов дивергенции/конвергенции.
Таким образом рассматривать нужно не два,
а четыре равноправных вида сигналов, — сигналы дивергенции (или
конвергенции) против тренда (классические первые два графика- пунктирные линии)
и сигналы дивергенции (или конвергенции) по тренду (последние два графика —
белые линии).
В первых двух вариантах будущее направление ценового графика
совпадает с направлением линии дивергенции/конвергенции на индикаторе, т.е. направлено против
тренда (сигналы против тренда).
В последних двух вариантах
будущее направление ценового графика совпадает с направлением линии дивергенции/конвергенции
на ценовом графике, т.е. направлено по тренду (сигналы по
тренду).

Из этих рисунков явствует, что на бычьем (восходящем) тренде оба сигнала (против
тренда и по тренду) являются дивергенцией
(рисунки 1 и 4).
На
медвежьем (нисходящем) тренде оба сигнала (против тренда и по тренду) являются
конвергенцией
(рисунки 2 и 3).

Бычье расхождение (дивергенция) возникает тогда, когда цена
достигает новых максимумов, а на индикаторе не удается достичь новых максимумов
.

Медвежье расхождение (дивергенция) — цена не достигла
нового минимума, а на индикаторе достигнут новый минимум.
Медвежье схождение
(конвергенция) образуется, если цена достигает новых минимумов, а на
индикаторе — не достигает
.
Бычье схождение (конвергенция) —
цена не достигла нового максимума, а на индикаторе достигнут новый максимум.

Все четыре сигнала предупреждают на текущей цене о возможном (сигнал
опережающий) изменении направления
движения ценового графика относительно того направления, которое предшествовало
сигналу дивергенции (или конвергенции), а на истории — об изменении направления
движения ценового графика
(сигнал исполнился).

Т.е. сигнал и дивергенции, и конвергенции, — опережающий сигнал
вероятного изменения текущего направления ценового графика.

сигнал о развороте бычьего тренда,либо о его временном затухании

сигнал о развороте медвежьего тренда, либо о его временном
затухании

сигнал о развороте бычьего направления в нисходящем тренде или его временном затухании

сигнал о развороте медвежьего направления в восходящем
тренде или его временном затухании

Бычье расхождение (дивергенция) возникает тогда, когда цена
достигает новых максимумов, а на индикаторе не удается достичь новых максимумов
.

Медвежье расхождение (дивергенция) — цена не достигла
нового минимума, а на индикаторе достигнут новый минимум.
Медвежье схождение
(конвергенция) образуется, если цена достигает новых минимумов, а на
индикаторе — не достигает
.
Бычье схождение (конвергенция) —
цена не достигла нового максимума, а на индикаторе достигнут новый максимум.

Все четыре сигнала предупреждают на текущей цене о возможном (сигнал
опережающий) изменении направления
движения ценового графика относительно того направления, которое предшествовало
сигналу дивергенции (или конвергенции), а на истории — об изменении направления
движения ценового графика
(сигнал исполнился).

Т.е. сигнал и дивергенции, и конвергенции, — опережающий сигнал
вероятного изменения текущего направления ценового графика.
Весьма чувствительными и точными индикаторами
дивергенции являются OsMA и
MACD . Аналогичные функции могут выполнять и другие осцилляторы (к примеру TR2).
TR2 является осциллятором MACD
на адаптивных скользящих средних индекса базовой валюты валютной пары. Преимущества у MACD,
— он более линейный относительно цены и с ним, в сопоставлении с ценой, легче
прогнозирование будущей ценовой ситуации.

Вместе четыре вида сигналов дивергенции (конвергенции) в совокупности с точными
индикаторами дивергенции TR2 или MACD_H (в МТ 4 — OsMA) позволили довольно удачно
(для периода 2004—2007 г.)
классический волновой анализ перевести на качественно новую ступень, что я и
назвал «осцилляторно-волновой анализ» (термин мой) (см. ст. «Разворот») и
выделил такой анализ в отдельный вид, — осцилляторно-волновой анализ (с
целью в дальнейшем полностью отказаться от такого понятия, как волновой анализ).

Реальная система SK-FX использует только
объективные
сигналы рынка, т.е вообще не использует волновой анализ в любом
виде из-за
его субъективности.

Идеальные сигналы. (Сигналы по тренду).

Такой подход позволяет получить также качественно новые точные
сигналы по тренду, — «идеальные» сигналы для
входа или добавления позиции.

Примеры для понимания двух последних видов дивергенции по тренду.
(Важно).
(Текстовые комментарии
относятся к графикам ниже текста).

На рис.1 (ниже) 5-волновая медвежья структура. Отмечен сигнал конвергенции по
тренду (бычье схождение (конвергенция) на медвежьем тренде — аналог третьего
(выше) рисунка),
являющийся «идеальным» для добавления позиции после 4-й волны. (Методика
определения точных моментов разворотов будет показана ниже). Подобные сигналы
наверняка были на младших фреймах для добавления позиций по третьей волне, и
т.д…

На рис.2 бычья структура. Отмечены сигналы дивергенции по тренду
(зеленым цветом, медвежье расхождение на бычьем тренде -аналог четвертого
(выше) рисунка), а также аналогичный сигнал белым цветом (на такую разновидность вы
могли не обратить внимания). Оба сигнала — «идеальные» для добавления
позиции.

Подобные сигналы присутствуют на любом тайм-фрейме.

(Не обращается внимание на классические сигналы первых двух видов, — просто не
о них речь).

Три варианта ситуаций с сигналами по тренду:
На первом рисунке
сигнал конвергенции по тренду — идеальный сигнал (желтые линии), — привычная
ситуация.
На втором дивергенция по треду (зеленые линии), — тоже привычная. А сигнал
дивергенции по тренду (белые линии), — менее привычная ситуация. Здесь
минимумы значений индикатора, соответствующие минимумам ценового графика,
находятся по разную сторону нулевой линии индикатора. Т.е. при
определении сигналов дивергенции (конвергенции) необходимо забыть о
существовании нулевой линии индикатора
(если она есть) и ориентироваться только на
значения цены и индикатора.

На третьем рис., — совсем непривычная ситуация. Но по
определению, — это тоже сигналы по тренду на нисходящем тренде- конвергенция
(желтые линии) и сигналы по тренду на восходящем тренде — дивергенция (голубые
линии) (их там несколько) и они должны выполняться (и выполнились).

Чтобы легче ориентироваться, желательно

использовать линейный график
индикатора дивергенции.

Т.е. сопоставление экстремумов
ценового графика и графика индикаторов проводится без учета нулевой линии
индикатора дивергенции
.

Примечание: при чтении не обращать особого внимания на стрелки индикатора
дивергенции, — индикатор многих сигналов «не знает».

Сигналы дивергенции в одном и том же тренде (восходящем) могут быть сигналами и
по тренду (фиолетовые линии) и против тренда (желтые линии).

Lp align=»left»>То же относится и к сигналам конвергенции (на нисходящем тренде). Сигналы конвергенции по
тренду (желтые линии) и против тренда (фиолетовые линии).

Определение момента начала формирования сигнала дивергенции
(конвергенции).

(в классическом представлении)

Будет ли возможно формирование сигнала дивергенции (конвергенции),
видно визуально заранее по соотношению значений на графике цены и на графике
индикатора.

Если формируется сигнал дивергенции против
тренда, то этот процесс начинается в момент пробития ценой предыдущего максимума
цены.
Если формируется сигнал дивергенции по тренду, то этот процесс
начинается в момент пробития предыдущего минимума значения индикатора.
Если
формируется сигнал конвергенции против тренда, то этот процесс начинается в
момент пробития предыдущего минимума цены.
Если формируется сигнал
конвергенции по тренду, то этот процесс начинается в момент пробития предыдущего
максимума значения индикатора.
Более подробно смотреть «Генерация и
исполнение сигналов дивергенции»
.

Общая и локальная дивергенция (конвергенция)

Чтобы повысить чувствительность и точность сигналов, я придал более «тонкое»
значение сигналам дивергенции (конвергенции), — ввел понятия общей и
локальной дивергенции (конвергенции). Под термином «общая» понимается то, что
известно всем, — дивергенция (конвергенция) между волновыми структурами в
тренде (волнами в волновой структуре).
Под термином «локальная» понимается
дивергенция (конвергенция) между последними
волнами одной иерархии в волновой структуре [т.е. в конце самой тонкой волновой структуры (в конце
последней волны)] на любом тайм-фрейме.

Локальная дивергенция (конвергенция) между волновыми структурами предупреждает
об окончании последней волновой структуры.

Поскольку
дивергенция (конвергенция) между последними законченными структурами является
локальной, ей не обязательно нужны дополнительные локальные сигналы на этом фрейме.
Окончание волновой структуры
подтверждается разворотным сигналом на младшем тайм-фрейме (локальной
дивергенцией (конвергенцией) или другим разворотным сигналом).

Локальная дивергенция (конвергенция) (начало её исполнения) всегда является точным

(в масштабах тайм-фрейма) моментом разворота (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме.

Инструментом,
способным реализовать режим такой повышенной точности (генерация «идеальных»
сигналов и сигналов локальной дивергенции (конвергенции)), являются осцилляторы
на алгоритме MACD (линейные относительно цены). Могут применяться и другие индикаторы

дивергенции с аналогичной точностью. (Могут применяться индикаторы не только в виде
гистограммы, но и в линейном (предпочтительно) варианте).

Мои исследования
сигналов дивергенции/конвергенции позволили максимально эффективно использовать возможности

этих осцилляторов (и других), а исследования взаимодействия сигналов дивергенции/конвергенции

различных тайм-фреймов позволили выработать методику точного определения момента разворота на
любом тайм-фрейме.

В реальной системе SK-FX на первом этапе её развития в качестве основного
индикатора дивергенции (конвергенции) использовался осциллятор
TR2 — MACD на
адаптивных скользящих средних. Правила работы по его сигналам показаны на графике ниже.

Сигналы разворотов тренда или на коррекцию:

— дивергенция
(конвергенция) его линий относительно ценового графика;

— отражение от границы окна при достижении линиями индикатора границы окна;

— локальный
дисбаланс рынка (выброс значения индикатора против тренда) — сигнал продолжения
ценового движения по тренду после окончания коррекции;

— локальный
дисбаланс рынка (выброс значения индикатора по новому тренду) — сигнал
серьёзного разворота тренда;

— фазовый сигнал против тренда и по тренду (см. «Фазовый сигнал»).

P.S. Различать выброс значения индикатора дивергенции
по тренду и против тренда (см. «Выброс против тренда»).

Недокументированные особенности индикаторов дивергенции см. « Выброс
против тренда «, «Фазовый
сигнал «
и „ Отражение индикатора короткого тренда“
.

При неясной ситуации на тайм-фрейме она уточняется на младшем (ситуация на Н4 (в
овале) уточняется на Н1 (в овале)).

Видно, что на графике индикатора требуется трендовая индикация.

Формирующиеся сигналы дивергенции/конвергенции

Дивергенция (конвергенция), — сигнал
опережающий и не является сигналом разворота на текущей цене.

Это формирующийся сигнал будущего
разворота
(поэтому не может подтверждать разворот).
Разворот на любом ТФ подтверждается началом исполнения сигнала Д/К на младшем

тайм-фрейме,
который, в свою очередь, подтверждается началом исполнения на еще младшем
тайм-фрейме
, и .т.д. (см. приведенный выше график и ст. „Фрактальные связи“).
Т.е.генерация опережающих сигналов дивергенции / конвергенции


начинается с более старших
ТФ, а исполнение начинается

с самых младших ТФ.

От начала генерации сигнала Д/К до начала его исполнения может пройти от
одного
(часто) до трех (редко) баров.

Сигнал дивергенции (конвергенции) является сигналом разворота только на истории,
где он уже начал исполняться или исполнился. На графике выше на текущей цене
сигнал конвергенции выполняется, предыдущие сигналы выполнены.

Иллюстрация вышесказанного о сигнале на текущей цене: — В отмеченной ниже точке
на Н4 есть конвергенция, но
ещё нет разворота (нет подтверждения исполнением на более младших ТФ, отмеченные
точки наН1, М30), но он обязательно исполнится (и, как видно, исполнился
позже). Т.е. в этой точке сигнал

Отсюда следует, что определять сигналы разворота по наличию дивергенции (или конвергенции)

при развивающемся ценовом движении (см. ст. „Исполнение сигнала старшего ТФ“)

преждевременно (ниже левый график), так как цена может преодолеть прежний экстремум

(например, разворот предыдущего движения или третья волна), относительно которого происходило

сравнение (см. „Генерация и исполнение…“), и формирующийся сигнал
отменится (правый график), если отрабатывается сигнал старшего тайм-фрейма
данном случае Daily или Weekly).
На преждевременность указывают трендовые индикаторы
обоих окон индикаторов
и ситуация на старшем
тайм-фрейме. (Даже на правом графике движение вверх, согласно
трендовым индикаторам, ещё продолжится).

(Многие начинают искать вход против тренда в начале генерации сигнала
дивергенции/конвергенции, забывая, что, в общем, это не сигнал разворота, а
опережающий сигнал будущего разворота. Обычно на истории сигналы выглядят красиво, так как
они зафиксированы не в момент начала их генерации, а в момент начала их
исполнения).

С формировавшиеся сигналы дивергенции/конвергенции никогда не бывают
ложными и обязательно выполняются в волновой структуре, в которой они
сгенерированы.
Ложной может быть их неверная интерпретация
(толкование).

Примеры локальной (желтые линии) и общей дивергенции/конвергенции.

Сигнал локальной дивергенции с учетом волнового
или трендового анализа
(последняя волна) всегда является точным моментом значимого разворота в масштабах тайм-фрейма.
(Т.е. с учетом
трендового анализа — точным моментом начала исполнения сигнала старшего тайм-фрейма).

Инструментом увеличения разрешающей способности для старшего тайм-фрейма
являются младшие тайм-фреймы.

Оба сигнала дивергенции на Н4 сгенерированы на
законченных волновых структурах одной иерархии. Оба подтверждены исполнением на младших

На Н1 есть локальная конвергенция на нисходящей структуре и локальная
дивергенция на восходящей структуре (синие линии), подтверждающие и уточняющие
сигналы старшего тайм-фрейма. Сигнал конвергенции на Н1 (красные линии) не является
локальным, так как сгенерирован на незаконченной волновой структуре и является
только сигналом внутренней коррекции.

На М30 есть новые локальные сигналы дивергенции и конвергенции, подтверждающие
сигналы старшего тайм-фрейма и более тонко информирующие о предстоящей ситуации
на рынке.
Сигналы младших тайм-фреймов (М15, М5, М1) сгенерируют еще более точные сигналы.

Опережающими сигналами необходимости разворота могут быть не только
сигналы дивергенции/конвергенции (см. ст. „Отражение индикатора
короткого тренда“, „Выброс против тренда“, „Фазовый сигнал“,
„Динамическая индикация“ и другие)

Фазовый сигнал.

Нередко на развороте тренда на индикаторе дивергенции формируется
комплексный сигнал (назовём его „Фазовый“, — на Н1 в зеленых овалах),
представляющий собой локальный дисбаланс рынка (выброс значения индикатора дивергенции

против тренда, требующий продолжения ценового движения по тренду (см.»Выброс против
тренда»)), движение по тренду
выполняется, формируя первую волну консолидации на линии индикатора дивергенции.
При этом быстро формируется обратный (против тренда) сигнал (конвергенция на
нисходящем тренде, дивергенция на восходящем), при выполнении которого
образуется вторая волна консолидации на линии индикатора дивергенции. По
окончании второй волны консолидации генерируется очередной сигнал разворота по
тренду, выполнение которого формирует третью волну консолидации на линии
индикатора. При этом генерируется очередной сигнал против тренда и тренд
разворачивается. На графике ниже три таких разворота.

При фазовом сигнале на
данном ТФ обязательно должен быть сигнал разворота на более старшем ТФ системы SK-FX.

Т.е. фазовый сигнал представляет собой двойную (редко тройную) дивергенцию на
восходящем тренде или двойную (редко тройную) конвергенцию на нисходящем тренде. (См.
ст.
«Фазовый сигнал»).

Ошибка классической интерпретации сигналов дивергенции/конвергенции

Классы дивергенции (конвергенции) по общепринятой классификации
в классическом теханализе.

Значимость
сигналов дивергенции (конвергенции) зависит не от внешнего вида
(формы) этих сигналов, а от места их генерации в
волновой структуре. Удивительно, что за несколько десятилетий на это не
обратили внимания.

О выполненной и сломанной дивергенции.

Почему-то многие считают, что по сигналу дивергенции/конвергенции развернуться
должен именно тренд. Не развернуться, например на внутриструктурную коррекцию, а
именно развернуться должен тренд. А если по сигналу дивергенции выполнена
коррекция и тренд продолжил движение в прежнем направлении, то дивергенция, мол,
«ложная» или «сломана».
Недоразумение возникает из-за
отсутствия определения понятия «выполненная и „сломанная“ дивергенция.
Любой
термин, во избежание разночтения, должен иметь однозначное
определение.
Сформулируем определение:

сигнал дивергенции (или
конвергенции) выполнен, если направление движения ценового графика изменилось в
сторону, определенную этим сигналом.

Направление движения может быть как в
противоположном предшествующему направлении, так и в горизонтальном (флет).
При
таком подходе отпадает само понятие „сломанной“ дивергенции, а вместе с ним и
недоразумение.

Сигнал дивергенции (или конвергенции) на текущей цене является только
опережающим сигналом будущего изменения
направления ценового движения и не несет никакой информации ни о
продолжительности, ни об амплитуде ценового движения после изменения направления
этого движения.

На эти вопросы может ответить трендовый анализ и (или) ранг тайм-фрейма, на котором сгенерирован сигнал.

Значимость сигналов осцилляторов (дивергенции / конвергенции и
других)

Продолжительность ценового движения
после изменения направления зависит не от амплитуды, типа, формы сигнала дивергенции (конвергенции), а от
места его генерации в волновой иерархии. Т.е. продолжительность движения в
направлении сгенерированного сигнала осциллятора будет до
появления

любого
типа сигнала обратного направления в
волновой структуре, которая корректируется или разворачивается. Все виды
сигналов, генерируемые осцилляторами, равноправны.
При
внутренней коррекции в волновой структуре считать, что сигналы начала и
окончания коррекции сгенерированы в волновой структуре, рангом ниже.
Сигнал
может быть сгенерирован не только в конце волновой структуры, но и в конце любых
её подструктур.
Сигнал дивергенции (конвергенции) для разворота на коррекцию
внутри незаконченной волновой структуры и сигнал дивергенции
(конвергенции) на разворот законченной волновой структуры идентичны, а
значимость этих сигналов разная и определяется ещё и наличием или отсутствием
сигнала разворота на более старшем ТФ.
Дело трейдера, реагировать на промежуточные
сигналы внутренней коррекции в волновой структуре или не реагировать.

Фильтрация сигналов дивергенции (конвергенции)

Действие фильтра. Трендовые индикаторы. (См.
„Тренд и трендовые индикаторы“, „Длинный тренд“, „Верить своим глазам“ и др.).

Фильтрацией называется процесс изменения
частотного спектра сигнала в некотором желаемом направлении. Этот процесс может
привести к усилению или ослаблению частотных составляющих в некотором диапазоне
частот, к подавлению или выделению какой-нибудь конкретной частотной
составляющей.
Т.е. фильтры имеют передаточную функцию, коэффициент передачи
которой зависит от частоты.
Все индикаторы, применяемые в техническом анализе
(кроме не зависящих от частотного спектра, — например, Pivot)
являются полосовыми фильтрами, в которых полоса
выделяемых частот является функцией параметров индикаторов.

Трендовые индикаторы, — это полосовые фильтры
нижней части спектра частот ценового сигнала.(высокочастотные составляющие
спектра подавляются).
Линии АЧХ разнопериодных полосовых фильтров, работающих и по одному
алгоритму, и по разным, сходятся и пересекаются на переломах тренда.

Значимые переломы тренда при схождении линий трендовых
индикаторов вверху/внизу окна индикаторов на любом тайм-фрейме (см.»Синхронность
сигналов»).
В качестве
трендовых фильтров применяются множество скользящих средних, разные
осцилляторы и более сложные технические инструменты.

Фильтры используются для увеличения общей прибыльности и/или сокращения общих
убытков. Если фильтр не удовлетворяет этим требованиям, его нельзя использовать.
Что хорошего в фильтре, который увеличивает прибыльность на 10 %, но снижает
количество сделок на 30 %? Что хорошего в фильтре,
который снижает убытки на 10-20 %, но сокращает прибыльность на 50 %?.

Задача трендовых фильтров (трендовых индикаторов), — отфильтровать
малозначимые сигналы в тренде, на которые трейдер может не реагировать.

Фильтр промежуточных сигналов
дивергенции/конвергенции
(на коррекцию) — трендовый
индикатор.

Промежуточные сигналы
дивергенции по тренду и против тренда проигнорированы внутри тренда на основании
фильтрации трендовыми индикаторами.

Правило внутренней коррекции (термин
мой).

Если одновременно на трех последовательных тайм-фреймах появляется
сигнал разворота при незаконченной волновой структуре на старшем из
них, то при исполнении этого сигнала на младшем из них будет минимум три волны коррекции.
(При законченной
структуре, — по классике, минимум три волны на тайм-фрейме с законченной структурой).
(подробнее см. примеры в ст. «Правило внутренней
коррекции»
).

Многократная дивергенция/конвергенция

При многократных дивергенциях/конвергенциях каждая из них выполнилась, иначе не было бы
следующей.
Сигнал разворота предыдущего тренда вниз (локальная дивергенция),
— желтые линии.
На нисходящем тренде Daily 5-кратная конвергенция против
тренда, 4-кратная конвергенция по тренду , 2-кратная дивергенция
(светло-голубые линии на ценовом графике).

На трендовом осцилляторе
(светло-голубая линия) внизу конвергенция, — тренд разворачивается вверх. Это же
сигнализирует и классическое «тройное дно».
Сравнение пиков может быть не
только над или под нулевой линией индикаторов (фиолетовые линии).
Абсолютно
все сигналы дивергенции (конвергенции) выполнились.За каждым из них были
значительные ценовые движения.
Переломы тренда при
схождении линий трендовых индикаторов вверху/внизу окна индикаторов.
Сигналы
дивергенции/конвергенции одинаково работают на любом тайм-фрейме. Примеры выше.

Интерпретация (толкование) сигналов дивергенции.

Ниже на графике М15 сигналы общей конвергенции — длинные желтые линии,
фиолетовые, голубые, зеленые и красные (дивергенция) линии. Из них длинные желтые и голубые
линии -«идеальные» сигналы входа/добавления позиции (сигналы по тренду).
Короткие желтые
линии, — сигналы локальной конвергенции и 2 сигнала локальной дивергенции;
— точные (в пределах тайм-фрейма) моменты разворота.
Все сигналы
выполнились.

Локальная Кратная (двойная) дивергенция
(или зеркально)

Часто на такие сигналы не обращают внимания, так как выглядят они по-другому.

Двойная, — желтая и зеленая линии.

На левом рисунке симбиоз индикатора дивергенции и
индикатора тренда, на правом, — сигналы по тренду на нисходящем (конвергенция) и восходящем
(дивергенция) тренде.

Взаимодействие индикаторов в системе.

На графике на всех индикаторах, работающих по совершенно разным алгоритмам,
дивергенция и ценовой график развернулся вниз. Т.е. все индикаторы в системе
дополняют и уточняют друг друга (и трендовые, и гистограммные).

Трендовый индикатор (осциллятор, светло-голубая линия в окне индикаторов)
часто заранее указывает будущее направление ценового движения. Гистограммный
индикатор дивергенции точно указывает момент разворота (в масштабах тайм-фрейма).
На Н4 (текущая цена) выполнена коррекция по сигналу Daily.
Движение вверх продолжится.

Линейные относительно цены осцилляторы в первом окне индикаторов
заранее предупредили дивергенцией о развороте. Трендовый осцилляторный индикатор в
первом
окне (голубой) точно (в масштабе тренда) указал момент разворота.
Т.е. у трендовых индикаторов на
основе осцилляторов больше преимуществ, — они сопровождают тренд и заранее
сигнализируют о развороте (с
опережением). Есть и недостатки, — они высокочувствительные, поэтому плохо
работают в волатильном тренде. Требуется применение специальных трендовых
индикаторов, — хорошо сглаживающих и, одновременно, мало запаздывающих (это
отдельная тема).

Осцилляторные свойства индикаторов нужно хорошо знать, чтобы не
обвинять индикаторы в ложности их сигналов.
Индикаторы тренда, — линии в первом окне.

Иллюстрация множества сигналов дивергенции (конвергенции) на М30. И все они
выполнились.

Логика (механизм) образования
опережающих сигналов дивергенции / конвергенции.

Перед чтением обязательно ознакомиться со статьями «Отражение индикатора

короткого тренда»
и «Выброс против тренда».

Восходящий тренд. В главном окне
М15 две короткие разнопериодные скользящие средние, в окне
индикаторов их разность (осциллятор
MACD, тонкая желто-красная линия). Линии, соединяющие соседние вершины ценового графика и
соответствующие вершины в окне индикатора, при их продолжении вправо расходятся
(расхождение, — дивергенция). На
нисходящем тренде каждое окно в отдельности будет зеркальным, — линии, соединяющие
соседние вершины ценового графика и соответствующие вершины в окне
индикатора, при их продолжении вправо будут сходиться (схождение, —
конвергенция).

Чисто технически (важно) причиной дивергенции / конвергенции является
инерционность более длинной скользящей средней относительно короткой
(т.е.
инерционность рынка) и малая продолжительность
коротких трендов.
Короткий тренд,

движение цены без коррекции
или с малозаметной коррекцией
продолжительностью, как правило, от одного до нескольких баров. Т.е.

короткий тренд, — тренд, короткий по длительности.

Любой продолжительный тренд состоит из коротких трендов. Причина малой
продолжительности коротких трендов, — саморегулирование рынка
(рынок быстро устраняет дисбаланс спроса/предложения).

В коррекции М15 (график
ниже) короткая скользящая сильно затормозилась на участке (1-2),
скорость движения цены и индикатора на развороте упала до нуля
(скорость, а не значение)
и при росте цены разность скользящих на участке (2-3)
не успела достигнуть прежнего экстремума из-за инерционности более
длинной скользящей средней (она не среагировала или слабо среагировала
на коррекцию и продолжила движение примерно с

прежней скоростью) и малой
продолжительности короткого тренда,
образовав дивергенцию,
т.е. сигнал разворота, который и выполнился. От точки

скользящие средние начинают движение вверх с разной скоростью,
— короткая с нулевой скорости, длинная примерно с прежней (до коррекции)
скорости. Учитывая это и короткий тренд, — значение
MACD не успевает достигнуть своего прежнего экстремума, образуя
дивергенцию.
Очень часто (как в данном
случае) заранее,
еще до окончания коррекции, визуально
понятно, что короткий MACD
после торможения в коррекции своего
прежнего экстремума не достигнет,
т.е. это движение будет последним в волновой структуре, образуется
дивергенция и цена развернется.

Аналогичная картина на графиках ниже.

В нисходящем тренде каждое окно в отдельности будет выглядеть
зеркально. Линии при продолжении вправо сойдутся, — конвергенция.

Природа сигналов разворота и сигналов продолжения тренда одинакова и для
коротких, и для длинных индикаторов, разница только в чувствительности
индикаторов. Каждый из них отображает свою волновую структуру на данном ТФ.

Технический анализ работает исключительно с графиками и индикаторам
совершенно безразлично, какой график обрабатывать, — ценовой график или
график солнечной активности. Т.е. физическая сущность генерации сигналов
дивергенции/конвергенции никакого отношения к рынку не имеет.

Опережающие сигналы дивергенции / конвергенции на рынке являются сигналами
возможного разворота ценового графика только по причине присущей рынку
групповой психологии (психологии толпы), выражающейся через
изменение

На
рынке во время генерации сигнала дивергенции / конвергенции может быть не только замедление (как обычно объясняют), но и
ускорение ценового движения, что логично объяснено выше. На всех ТФ ниже сильная
конвергенция при сильно ускоренном движении вниз и вскоре ожидается разворот
ценового графика вверх.

В последней коррекции Н4 сильный выброс TR2
против тренда, т.е. его короткая скользящая оперативно среагировала на
коррекцию, а более длинная не среагировала, расстояние между ними
сильно уменьшилось, что TR2 и отобразил в виде
выброса против тренда, — сигнал необходимости продолжить движение в
прежнем направлении, что и выполнилось. Движение вниз скользящие начали
с разными скоростями, заранее ясно, что TR2
своего прежнего значения не достигнет, формируется конвергенция.
Разворот Н4 вверх начнется, когда сигналы разворота будут на всех более
младших ТФ. На Н1 и М30 на текущей цене сигналы конвергенции тоже формируются. Для точного входа
отследить сигналы разворота на младших ТФ.

На графиках есть и выбросы против тренда, и фазовый сигнал, и
отражение индикатора короткого тренда от границ окон, и конвергенция, и
дивергенция (на М30).

Сигналы дивергенции ( конвергенции) на рынке являются
следствием (отражением) психологии рынка (толпы), т.е это сигналы уже
сложившегося
психологического настроения рынка через изменение
соотношения
спроса / предложения и потому всегда
исполняются
. (Т.е. это заметная разница между текущим состоянием рынка и
предыдущим, выраженная в ценовом графике). Важность (значимость) сигнала
дивергенции/конвергенции зависит от места его генерации в волновой иерархии
(внутри/в конце волновых структур, по тренду, против
тренда, в горизонтальном канале) и стиля работы трейдера (использовать/не
использовать коррекции, добавлять/не добавлять позиции, какой тайм-фрейм выбран
основным для работы).

Заключение.

Сигналы дивергенции (конвергенции) генерируются абсолютно одинаково (равноправно) против
тренда и по тренду.
Сигналы дивергенции (конвергенции) опережающие.
Сигналы
сформировавшейся дивергенции
(конвергенции) выполняются всегда на любом тайм-фрейме и никогда не бывают ложными. Ложной может
быть их неверное толкование (интерпретация).
Сигналы всех классов дивергенции
(конвергенции) (по классическому анализу) — равнозначны.

Важно. На текущей
цене с момента начала генерации сигналов дивергенции (конвергенции)
до начала момента их исполнения эти сигналы не являются сигналами
разворота, — это сигналы формирующиеся, т.е. сигналы
возможного будущего разворота.

Сигналами разворота они станут в момент начала их исполнения на младших тайм-фреймах.

Входить в рынок при формирующихся сигналах дивергенции (или конвергенции) при развивающемся ценовом
движении на более старшем тайм-фрейме, — преждевременно (см.»Генерация и
исполнение сигналов дивергенции» и «Исполнение сигналов старшего ТФ»).
Если одновременно на трех
последовательных
фреймах появляется сигнал дивергенции (конвергенции) при незаконченной
волновой структуре
на старшем из них, то на младшем из них будет минимум три
волны коррекции.
При многократных дивергенциях (конвергенциях) каждая из них выполнилась,
иначе не было бы следующей.

Сигналы дивергенции/конвергенции не несут никакой информации о продолжительности
и амплитуде
предстоящего движения после разворота.
Значимость сигналов зависит от места их
генерации в волновой иерархии, что определяется ситуацией на старшем ТФ, или представление
о значимости сигналов даёт ранг тайм-фрейма, на котором они сгенерированы. На Н1 нет
смысла реагировать на коррекцию внутри волновой структуры минутного тайм-фрейма, а на
коррекцию всей структуры может и есть (если профит дорог).
Фильтрация
значимости сигналов дивергенции
(конвергенции), — трендовая индикация (ФНЧ).

На индикаторах дивергенции могут генерироваться сигналы разворотов тренда или
на коррекцию:

— дивергенцией или конвергенцией (общей и/или
локальной), —
дивергенция по тренду и против тренда, конвергенция по тренду
и против тренда — 4 сигнала;

— отражением осцилляторного индикатора короткого тренда от границ окна;
(см. «Отражение индикатора короткого тренда»)
1 сигнал;

— локальным дисбалансом (выброс значения индикатора против тренда или по
новому тренду);
(См. «Выброс против тренда»)
2 сигнала;

— фазовым сигналом по тренду и против тренда. (См. «Фазовый
сигнал»)
2 сигнала.

— двойной дивергенцией. (редко)

Т.е. уже представлено 9
сигналов из 17-ти, используемых в реал-системе.

Сигналы дивергенции (конвергенции) работают аналогично и на осцилляторах,
применяемых в качестве трендовых индикаторов (чувствительность их ниже).

Эта статья
вооружает трейдера не на все, но многие случаи рыночной ситуации.

К статьям по дивергенции в интернете следует подходить
критически: — подавляющее большинство из них грешат неправильными
выводами, так как глубокого исследования никто не проводил.

Просто удивительно, — как сигналы дивергенции (конвергенции), будучи известными
по форме, оставались так долго неизвестными по своей сути, являясь такими
информативными.

Эта статья, — третий шаг в преобразовании рыночной неопределенности в
закономерность ценового движения.

Что такое дивергенция на Форекс

При проведении графического анализа рынка Forex почти каждый трейдер использует его основные инструменты – индикаторы. Используются они для различных целей – для определения точек входа в рынок, для понимания направления движения на рынке, для определения точек выхода из рынка и т. п. Но не всегда поведение индикаторов сходится с поведением ценового уровня торгового инструмента. Когда происходит данное несоответствие, на рынке происходит дивергенция.

Определение

Дивергенция (Divergence) на рынке Forex – это в прямом смысле слова «обнаружение расхождения». Важность данного распознавания очень велика, так как это является досрочным предупреждающим сигналом к смене рыночного движения (или, как минимум, к временной остановке трендового движения).

Дивергенция считается одним из самых важных торговых сигналов, возникающих при расхождении ценового графика с техническими индикаторами. Сила дивергенции, как сигнала, может быть разной. Она зависит от высоты временного периода графика. Зачастую дивергенция говорит о том, что рынок на пороге разворота трендовой тенденции.

Как определяется?

Самыми подходящими инструментами, которые способны быстро выявить дивергенцию на рынке являются индикаторы RSI, CCI, MACD и Stochastic.

ПРИМЕР: Трейдер привязывает один из данных индикаторов к графику, после чего следит за его поведением относительно графика. Как только проявляются первые разногласия движения цены и линии индикатора – это и будет образование дивергенции.

Как видно на рисунке, цена движется в восходящем тренде, тогда как индикатор показывает нисходящее движение.

Наиболее популярным осциллятором, которые используются для определения дивергенции, является MACD. По мнению авторитетных трейдеров, которые торгуют на валютной бирже Forex уже не первый год, самыми удобными параметрами для MACD являются периоды 9;21;5.

Хотя некоторые критики не поддерживают идею применения индикатора MACD, считая, что формула его построения (разность двух экспоненциальных Скользящих Средних ЕМА с периодами 26 и 12) не может являться производной ценой. К тому же, они не верят, что MACD может показывать разворот цены и тем более опережать развитие событий ценового графика.

ВАЖНО: При обнаружении дивергенции на графике цены, не стоит сразу не входить в рынок. Почему? Одного сигнала дивергенции не достаточно, чтобы открыть правильно сделку. Дивергенцию нужно применять в своей торговле как подтверждающий фактор разворота цены.

Видео: Дивергенции и конвергенции на форекс. Где открывать сделки?

Какие преимущества и недостатки имеет торговля по дивергенции?

Любой индикатор формирует свой график на основании ценовых данных. Сначала появляется цена, после на её основании строится график (скользящая средняя, гистограмма) индикатора. Это говорит о том, что большинство индикаторов немного опаздывают за движением цены.

Дивергенция на рынке Forex, наоборот, показывает, что индикатор на определённом временном промежутке опережает цену, предупреждая трейдера о возможном развороте тенденции.

ПРИМЕР: Когда цена финансового инструмента находится возле сильного уровня сопротивления или поддержки, с помощью дивергенции трейдер может с высокой степенью вероятности определить, продолжит ли цена дальнейшее движение или же отскочит от данного уровня. Тем самым трейдер может себя обезопасить от получения убытков.

Однако дивергенцию не рекомендуется использовать на низких ТФ (на 1-часовом ТФ и ниже), так как в этом случае появляется очень много ложных сигналов. Причём ошибка неправильного входа в рынок может обнаружиться не сразу.

Иногда сигнал о дивергенции может растягиваться на продолжительное время, поэтому при неправильно открытой позиции трейдер может получить убытки.

Иногда дивергенция может не подтвердиться и на более высоких ТФ. Дивергенция также может сигнализировать о кратковременном ослаблении силы тренда. Только об ослаблении, и не более. И это не даёт никаких гарантий трейдеру, что тенденция будет сменена. Возможно, через некоторое время основное направление движения цены снова возобновится.

Классификация дивергенций

Расхождение ценового графика с графиком индикатора технического анализа может быть 3-х видов:

  1. Скрытая дивергенция.
  2. Классическая (обычная) дивергенция.
  3. Расширенная дивергенция.

Скрытая дивергенция

Тип скрытой дивергенции сигнализирует в основном о продолжении текущего трендового движения. Подобное расхождение, согласно статистике, встречали в своей торговле около 25% трейдеров, использующих классическую дивергенцию.

Скрытая дивергенция бывает бычьей и медвежьей. Бычья скрытая дивергенция оповещает, что цена продолжает идти вверх, медвежья скрытая дивергенция говорит об обратном, что цена продолжает идти вниз.

Во время скрытой бычьей дивергенции индикатор рисует более низкие цены, в то время как график цены двигается вверх, обозначая более высокие минимумы. Индикатор просто отображает небольшой возврат цены, предоставляя выгодную возможность для входа в покупки.

Скрытая медвежья дивергенция возникает тогда, когда индикатор рисует на своём графике более высокие максимумы, тогда как на графике цены эти максимумы намного ниже. Индикатор в этом случае отображает небольшой откат цены, чтобы дать выгодную возможность для входа в продажи.

Видео: MACD. Конвергенция и Дивергенция

Классическая (обычная) дивергенция

Классическая (обычная) дивергенция наиболее часто встречается в торговом процессе. Она сигнализирует о разворотной тенденции на рынке.

Классическую дивергенцию также разделяют на медвежью и бычью. Медвежья дивергенция указывает, что график цены перестраивается в восходящую тенденцию. Бычья дивергенция указывает, что график цены перестраивается на нисходящую тенденцию.

Во время классической медвежьей дивергенции цена рисует более высокий максимум, в то время как индикатор – более низкий. Когда проявляется классическая дивергенция, трейдер может с уверенностью открывать позиции Sell.

Во время бычьей классической дивергенции график цены рисует более низкий минимум, нежели линия индикатора. Это верный сигнал для открытия позиций Buy.

Расширенная дивергенция

Расширенная дивергенция также сигнализирует о продолжении тенденции на рынке. Мало кто из трейдеров знает и использует данный вид дивергенции в своей торговле.

Как правило, при таком виде дивергенции на графике появляются разные фигуры – Двойное Дно, Двойная Вершина. Второе дно и вторая вершина зачастую на ценовом графике находятся на том же самом уровне, что и первая, а у индикатора вершины или основания немного не совпадают.

Расширенную дивергенцию можно наблюдать каждый раз, когда рынок начинает останавливаться во время своего трендового движения. Так же, как и первых два вида дивергенций, расширенную дивергенцию разделяют на бычью и медвежью.

Расширенная бычья дивергенция демонстрирует, что график цены продолжает восходящее движение и можно смело покупать. Расширенная медвежья дивергенция указывает, что график цены продолжает нисходящее движение и можно смело продавать.

Бычья дивергенция просматривается по низам большого движения на ценовом графике. Образуется двойное дно. Оно может быть классическим (ровным) и может иметь второй минимум немного ниже/выше первого. Индикатор в это время не всегда вырисовывает аналогично графику двойное дно.

Медвежья дивергенция просматривается обычно по вершинам большого движения на ценовом графике. Образуется двойная вершина. Она может быть классической (ровной) и может иметь второй максимум немного ниже/выше предыдущего. Индикатор в этом время может не всегда вырисовывать подобно графику двойную вершину.

Среди дивергенций также различают двойные, тройные и другие.

К примеру, двойная дивергенция – это когда на графике образуется сначала дивергенция в одном направлении, а за ней следует дивергенция в другом направлении. Если за второй дивергенцией образуется ещё одна, то такая дивергенция называется уже тройной.

Что такое конвергенция?

Конвергенция по определению – это процесс сближения 2-х сторон, который подразумевает проявление у каждой из сторон одних и тех же признаков. То есть конвергенция в Форексе – это противоположный процесс дивергенции.

При конвергенции на ценовом графике прослеживает одна тенденция (к примеру, нисходящая), в то время как на используемом индикаторе прослеживает противоположная тенденция (восходящая). Две трендовые линии как будто тянутся друг другу, чтобы сблизиться.

Стратегия использования дивергенции и конвергенции

В стратегии используется осциллятор MACD с параметрами 3;35;3 (в качестве аналога может быть использован индикатор Awesome Oscillator).

Для выявления дивергенции и конвергенции может использоваться любой ТФ и любая валютная пара.

Описание стратегии (порядок работ):

  • производится поиск дивергенции и конвергенции на всех ТФ у выбранной валютной пары;
  • в случае обнаружения, дивергенция или конвергенция изучается, ищется подтверждение на более высоком ТС;
  • в случае если дивергенция или конвергенция была подтверждена, для определения целей натягиваются уровни Фибо;
  • при дивергенции выставляет отложенный ордер на продажу на уровне 50.0, при конвергенции – отложенный ордер на покупку на уровне 50.0;
  • уровень Take Profit выставляется на уровне 161.8;
  • если ордера срабатывают, можно их переводить в безубыток, и при помощи Trailing Stop контролировать величину прибыли.

Выставлять ордера нужно обязательно, после подтверждения обнаружения на графике дивергенции или конвергенции.

Форекс стратегия «Дивергенция»

Многие начинающие трейдеры пробуют свою торговлю именно с поиска дивергенций на рынке форекс и попытке торговать их. Причем большинство трейдеров в начале своей карьеры торгуют абсолютно все дивергенции, которые им встречаются на всех временных промежутках. Конечно же, в такой торговле есть очень много тонкостей и нюансов, приходящих только с опытом, но, к сожалению, не каждый из трейдеров доходит до полного осознания, каким же образом нужно торговать дивергенцию, в какую сторону, как определить, насколько сильна дивергенция и стоит ли ее торговать на минутных графиках.

В классическом техническом анализе уделяется много текстов именно дивергенции на форекс, много пишет он ней и Александр Элдер. Причем он выделяет и двойные дивергенции, и тройные дивергенции как самые мощные и сильные, способные развернуть рынок и подтолкнуть трейдера, торговать против основного тренда на рынке. В форекс стратегии дивергенция мы попытаемся разобраться, как лучше ее торговать, какие лучше всего использовать индикаторы для поиска дивергенций на рынке и самое важное, как отделять качественную дивергенцию от совершенно нерабочей модели.

Особенности дивергенции на форекс

Дивергенция на форекс на это просто расхождение графика цены и графика индикатора. Для определения такого расхождения нам понадобится именно осциллятор, индикатор который качественно работает во время бокового тренда на рынке. К примеру, с помощью скользящих средних мы не сможем определить дивергенцию на форекс, а вот с помощью индикатора RSI или индикатора MACD запросто. Можно пробовать использовать и Stochastic для поиска расхождений, однако из личного опыта мы можем говорить о том, что самые лучшие дивергенции нужно искать именно на индикаторе MACD.

Причем совершенно не нужно добавлять несколько осцилляторов одновременно график цены, потому как они все равно будут показывать приблизительно одинаковые моменты. Использовать несколько осцилляторов можно для разных целей. К примеру, использовать MACD можно для поиска расхождений и модели «голова и плечи», индикатор RSI лучше использовать для построения линий тренда и поиска модели «неудавшийся размах», однако искать дивергенцию на MACD и RSI одновременно в поисках супер сильного форекс сигнала не стоит.

Дивергенция на продажу

Итак, мы определили, что для поиска дивергенций лучше использовать индикатор MACD. Теперь давайте рассмотрим дивергенцию на продажу. Если описать словами формирование форекс сигнала дивергенция, то здесь можно говорить о том, что значения цены показали максимум и откатили, затем сделали новый максимум. Теперь мы смотрим на график индикатора MACD и видим, что значения индикатора этот максимум не подтвердили. В этот момент и формируется сигнал на продажу под названием «дивергенция» или как его еще называют трейдеры – «дивер».

Важным моментом считается, что гистограмма MACD не должна пересекать нулевую отметку, т.е. вся конструкция расхождения должна находиться выше нуля. Только тогда мы можем говорить о сигнале на продажу. Причем открывать позиции на продажу можно не в момент максимума на рынке, а в момент, когда сигнальная линия красного цвета выйдет из области гистограммы MACD.

Дивергенция на покупку или конвергенция

Сигнал на покупку формируется аналогичным образом. Значения цены проваливаются, обновляя локальный минимум, а график индикатора MACD новый минимум не рисует, именно в этот момент формируется дивергенция на покупку, однако правильно называть такой сигнал конвергенция.

Почему конвергенция? Здесь линии тренда, которые мы стоим для обозначения расхождения, показывают наоборот схождение, поэтому такой сигнал правильно называть конвергенция на покупку. Однако трейдеры называют все сигналы дивергенцией и мы не будем отступать от этого правила.

Открытие позиции по сигналу дивергенция

Форекс стратегия дивергенция отлично работает во время бокового тренда, здесь даже можно сразу покупать и продавать на впадинах и на пиках рынка. Как мы отмечали ранее, открывать позиции лучше всего в момент выхода сигнальной линии из области гистограммы MACD, это будет сигналом к завершению текущего движения.

Поэтому здесь можно выделить два правила торговли по дивергенции на форекс. Первое правило, ждем, когда появится расхождение либо схождение. Второе правило открываем позицию только в момент, когда сигнальная линия покинула область гистограммы. Защитный стоп в данном случае придется ставить за локальный минимум либо максимум.

Прибыль по форекс системе дивергенция

Как правило, котировки после качественной дивергенции доходят до ближайшего уровня поддержки либо сопротивления. Однако, в книгах мы можем видеть идею, что открывая позицию по дивергенции нужно закрывать ее также по противоположной дивергенции. Но на практике дождаться таких сигналов будет довольно сложно. Такое возможно конечно, но только в боковом тренде. Поэтому можно взять за правило фиксировать часть прибыли на ближайшем уровне. Если же мы говорим о тренде на рынке, то здесь можно пробовать держать позицию по дивергенции в сторону тренда как можно больше.

Дивергенция по тренду

Для определения тренда на рынке форекс лучше всего использовать простой индикатор Moving Average. Для этого нам нужно две скользящие с периодами, к примеру, 12 и 26 и добавим их на дневной график. Если быстрая скользящая с периодом 12 находится выше медленной скользящей с периодом 26, то тренд восходящий и нам нужно искать только покупки на мелких временных промежутках. Если же быстрая скользящая находится ниже медленной скользящей, то тренд нисходящий и нам нужно искать дивергенции только на продажу.

Далее для определения точки входа в рынок мы используем часовой график и торгуем только дивергенции в сторону скользящий.

Таким образом, у нас получится качественная торговая стратегия дивергенция на основе комбинации скользящих средних и осциллятора MACD.

Выводы

Форекс стратегия дивергенция предлагает интересный метод торговли с помощью скользящих средних и индикатора MACD, получается комбинация трендового индикатора и осциллятора. С помощью скользящих мы определяем тренда на рынке форекс, а с помощью осциллятора MACD находим завершение коррекции и пробуем входить в направлении тренда. По стратегии форекс дивергенция у нас есть четкое описание точки входа в рынок, выставления стопа и удержания позиции в направлении тренда. Можно рекомендовать систему «Дивергенция» всем начинающим трендам, которые ищут качественную и простую форекс систему в направлении тренда.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  МОМЕНТУМ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС
Добавить комментарий