ДВИЖЕНИЕ РЫНКА ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Как поймать большие движения на рынке Форекс?

Как часто вы видите большие движения на Форекс, но не зарабатывайте на них? Как часто вы закрываете сделку преждевременно, просто потому, что цена двигается против открытой позиции и вы паникуете, опасаясь больших убытков?

Быстро заработать деньги и «разогнать» депозит небольшого размера не получится. Успешным трейдером нельзя стать случайно. Как признает каждый, кто достиг успеха в торговле на Форекс, попасть в ряды успешных и прибыльных трейдеров можно, лишь прилагая сознательные и последовательные усилия.

Откаты и сильные, стремительные ценовые движения — события, которые могут выбить из рынка большинство неопытных трейдеров. Ментальная дисциплина, необходимая для того, чтобы просто «ничего не делать» после входа в сделку и позволить рынку выполнять всю работу, есть только у немногих трейдеров. Этот навык не получится приобрести за один вечер, но со временем у вас обязательно получится!

Вот несколько советов, как более эффективно использовать большие движения рынка Форекс.

Психология управления позицией

Для того, чтобы заработать много денег на Форекс, необходимо иметь терпение и внутреннюю силу, чтобы удерживать позиции дольше, чем это может быть комфортно.

Основной парадокс трейдинга заключается в том, что для того, чтобы быстро заработать деньги и увеличить свой депозит, нужно не спешить и быть терпеливым.

Конечно, я (Нил Фуллер) не говорю об обычном терпении, которое нам приходится проявлять в повседневной жизни, например ожидая в очереди. Под терпением в трейдинге подразумевается „бронированный, пуленепробиваемый, бескомпромиссный» тип терпения, которого нет у 95% населения мира.

Подумайте об этом минуту .

Большинство трейдеров хорошо себя чувствуют ]]> торгуя на демо-счете ]]> прежде, чем перейти на реальный. Вспомните ситуацию, когда вы торговали на демо-счете самостоятельно или, возможно, вы до сих торгуете на нем. Я готов поспорить, что вы удерживали свои позиции в течение нескольких дней или даже недель, не слишком мешая им. Возможно, вы даже открыли виртуальную сделку, не контролируя ее в течение недели из-за работы или других обязанностей, и когда вы проверили ее снова, она выросла на 20% или 30%. Это не редкость.

На демо-счете трейдеры часто менее вовлечены в свои сделки потому, что им просто все равно, так как там нет реальных денег. Конечным результатом этого подхода является то, что большую часть времени они придерживаются своей первоначальной концепции. Это причина, почему люди так хорошо работают на демо-счетах.

Кстати, хорошей альтернативой демо счету может стать программа Forex Tester, которая поможет вам протестировать свою торговую стратегию и позволит сэкономить много ценного времени.

Эффективно торгующие на демо счете (по вышеуказанным причинам) трейдеры решают открыть реальный счет и начать торговать в живую. Тем не менее они обычно становятся более вовлеченными в управление своим торговым счетом потому, что на карту поставлены реальные деньги. Такое чрезмерное участие приводит к изменению концепции трейдером уже во время открытой сделки, частым скачкам и выходам из рынка, угадыванию и множеству других ошибок. В результате такой трейдер уже не может поймать большие движения рынка и, вероятно, потеряет все деньги.

Дело в том, что психология трейдинга — очень коварная и опасная сфера.

Чтобы добиться успеха на реальном счете, вы должны делать именно то, что делали на демо-счете. Этого трудно добиться, потому что торгуете реальными деньгами, но если вы действительно хотите поймать большие движения рынка и заработать на этом большие деньги, то придется найти способ чаще «сидеть сложа руки» во время реальной торговли.

Сила «ничего не делать»

Трейдинг может стать самым строгим испытанием выдержки и дисциплины в мире.

Как вы будете реагировать на сделку, если цена движется против вас, в «неправильном «направлении? В свою очередь, какова будет ваша реакция в случае, если ваша сделка уже принесла некоторую прибыль?

Самое сложное, что можно сделать в каждой из этих ситуаций, — это также и самое выгодное решение в долгосрочной перспективе — НЕ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО.

Закрытие позиции с небольшим убытком до того, как она достигнет уровня стоп-лосса, является примером ситуации, когда страх захватывает вас, и это напрямую ограничивает потенциальную прибыль, так как вы добровольно принимаете убыток. Слишком быстрое закрытие прибыльной сделки может также нанести ущерб долгосрочному успеху. Если вы определили свой уровень тейк-профита и стратегию выхода из сделки до открытия сделки, то наносите ущерб себе, не следуя своей собственной стратегии.

Помните: все, что вы определили до начала торговли, будет более логичным и объективным и, следовательно, более прибыльным в долгосрочной перспективе, чем любое решение, принятое в ходе торговли, под влиянием эмоций, возникающих из-за угрозы потери денег.

Способность сидеть со «сложенными руками» и «ничего не делать» во время сделки невозможно переоценить. Ваше реальное преимущество и преимущество в качестве розничного трейдера — это способность сохранять терпение и контролировать себя на рынке.

Примеры силы торговой привычки „ничего не делать”

В текущих рыночных условиях сделкам требуется больше времени, а рынок делает все для того, чтобы вытряхнуть неопытных трейдеров. Посмотрите на графики Форекс, и увидите множество колебаний. Давайте рассмотрим примеры сделок, чтобы наглядно убедиться в том, как терпение и «ничего не деланье» может позволить получить огромную прибыль.

# 1 Пин-бар — сигнал на продажу от уровня сопротивления

# 2 Для сильного нисходящего движения потребовалось около 2 недель

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

# 3 Внутренний бар — сигнал на продажу

#4 второй этап понижения длился еще 2 недели

На приведенном выше графике Золота показаны несколько сделок. Первым сигналом является медвежий pin bar. Если вы вошли бы в сделку по этому сигналу то до того, как позиция бы стала прибыльной, потребовалось бы почти две недели. Так как в первую неделю цена в основном консолидировалась в сторону и вверх к хвосту сигнальной свечи. В это время многие трейдеры, вероятно, были выбиты с рынка. Затем они посмотрели бы друг на друга в полном разочаровании, потому что цена резко снизилась в следующие 5-7 дней, без их участия.

Другим сигналом на продажу на приведенном выше графике был — Внутренний бар (Insidebar). Эта сделка прошла довольно легко. Однако, если бы вы закрыли позицию в районе 1259.30 (мы видим, что цена там немного задержалась потом), то пропустили бы следующие две недели сильного нисходящего тренда. Но, если вы бы просто оставили сделку открытой, то получили бы гораздо больше прибыли.

Обе транзакции из приведенного выше графика ясно показывают силу бездействия после открытия сделки.

Следующий пример, сочетание паттернов Fakey- Pinbar от уровня поддержки (который также является уровнем 50% коррекции восходящего движения) на дневном графике пары USD/CAD.

Самое важное, на что нужно обратить внимание — это как цена сначала подскочила после появления сигнала, что привело к присоединению многих трейдеров, а затем, в следующие два дня, снова начала падать, вероятно, выбивая держателей длинных позиций с рынка. Тем не менее большинство трейдеров размещают стоп-лосс ниже минимумов формирования Fakey-Pinbar или чуть ниже уроня, и видно, что цена не зацепила бы стоп. Было бы очень трудно сохранить эту сделку открытой, когда цена почти дошла до уровня стоп-лосса, и скорее всего, многие трейдеры преждевременно вышли из сделок (даже до того, как цена достигла уровня стоп-лосса), непосредственно перед тем, как цена стремительно выросла без них.

Вышеприведенная ситуация является ярким примером силы торговли в стиле «установил и забыл» и показывает, как простое соблюдение вашего торгового плана и «бездействие» является самым быстрым / простым способом заработать деньги на рынке.

В заключение, я хочу, чтобы вы сделали кое-что для себя: ОСТАНОВИТЕСЬ. Другими словами, дайте своим сделкам шанс сработать в вашу пользу и перестаньте преждевременно закрывать позиции до достижения уровня стоп-лосса только потому, что боитесь понести полную потерю.

Вы должны всегда определять убыток, с которым вы чувствуете себя комфортно, и принимать его как стоимость ведения бизнеса на рынке Форекс. Однако, если вы закроете сделку до достижения уровня стоп-лосса, вы не предоставите своему бизнесу достаточно места для развития. Да, вы можете избежать некоторых полных потерь, связанных со стоп-лоссом, выйдя из сделки раньше, но такая ситуация не будет происходить каждый раз.

Вот несколько советов, которые помогут вам придерживаться своего первоначального торгового плана и поймать больше движения на рынке Форекс:

Не смотрите на малые таймфреймы, потому что даже небольшие и бессмысленные внутридневные движения заставят вас нервничать и выйти вас с рынка, если вы будете уделять им слишком много внимания.

Научитесь доверять своему собственному торговому методу и инстинкту. Если вы не научитесь доверять своим торговым решениям, то никогда не будете постоянно зарабатывать деньги на рынке в долгосрочной перспективе.

Не усложняйте свою торговлю. Используйте простой метод, такой как мой метод торговли Price Action, и придерживайтесь простого плана управления позициями, такого же простого, как «установить и забыть».

Раннее закрытие сделки гарантирует убыток! Большую часть времени придерживайтесь своей стратегии, если только движение цены явно не меняется против вас. Примерно в 90% случаев лучшим решением будет просто позволить рынку «выполнить свою работу» и позволить сделке развиваться практически без участия вашей стороны.

Этот материал перевод статьи Нила Фуллера — австралийского трейдера Price action.

Глава 2. 2-е ЗАБЛУЖДЕНИЕ 97% трейдеров в мире. Формирование цены валюты на рынке форекс или ЧТО заставляет валюту расти или падать.

97% трейдеров в мире полагают, что движение котировок валют на рынке Форекс в рамках КРАТКОсрочной (м5-30) и СРЕДНЕсрочной (н1-8) торговли диктуется улучшением или ухудшением экономического положения государства и объемами спроса и предложения валют.

В действительности это не так, а наоборот: движение котировок валют на рынке Форекс в рамках КРАТКОсрочной (м5-30) и СРЕДНЕсрочной (н1-8) торговли не диктуется улучшением или ухудшением экономического положения государства и объемами спроса и предложения валют.

Masterforex-V о роли фундаментального анализа трейдинга на КРАТКОсрочном и СРЕДНЕсрочном трендах:

  • новости – лишь повод погонять валюты вверх/вниз;
  • если новости выходят лучше прогноза и предыдущего значения, вероятность роста валюты равна его падению;
  • движение валют на новостях является отработкой волн и подволн технического и волнового анализа Форекса, заложенного в настройках Главного компьютера Организатора игры Форекс;
  • понимая данный алгоритм Masterforex-V, можно «идти за рынком», не обращая внимания на цифры новостей «лучше/хуже прогноза», зная время выхода новостей и алгоритм фигур продолжения/разворота тренда для каждого варианта.

Важность данного тезиса алгоритма МФ. Если работа трейдера — это игра на разнице валютных курсов (на повышение или понижение курса валютной пары), то для безошибочного получения профита необходимо понять:

  1. Механизм формирования цены валютной пары на Форексе.
  2. Факторы, заставляющие далее расти или падать валютные пары.

Понимая данный алгоритм на рынке Форекс, трейдер должен четко знать:

  • покупать ему или продавать данную валюту, зная факторы, которые двигают валютную пару вниз или вверх;
  • насколько сильным может быть данное движение и как провести точные расчеты на «неуправляемом» и «непредсказуемом» рынке Форекс.

Существует 2 противоположные точки зрения на факторы, вызывающие рост/падение национальных валют:

  • Классическая экономическая теория спроса и предложения.
  • Теория Masterforex-V о преимуществе технического анализа перед фундаментальным анализом в рамках СРЕДНЕсрочного (н1-8) и КРАТКОсрочного (м5-15) трендов на управляемом рынке Форекс.

Классики Форекса о факторах, вызывающих рост/падение валют в мире.

Классики Форекса называют следующие факторы, вызывающие рост/падение национальных валют:

  1. цена является балансом спроса и предложения на данный товар (валюту);
  2. нарушение этого баланса (например, при выходе новостей, прогноз которых не совпал с опубликованными официальными данными) приводит к движению курса валют в ту или иную сторону в поисках нового баланса спроса и предложения на данную валютную пару:
    • понижающийся спрос диктует снижение котировок цен на данную валюту;
    • повышение спроса, соответственно, диктует ее рост и подъем до тех пор, пока спрос на покупку-продажу валюты не будет уравновешен на другом уровне, в другой точке.

Читаем.

Б.Вильямс (Торговый хаос 2, Глава 1: Рынок — это то, что вы о нем думаете):

Каждый рынок в мире предназначен для того, чтобы распределить, или разделить, ограниченное количество чего-то. между теми, кто хочет получить это больше всего. Рынок делает это путем нахождения и определения точной цены, на которой в данный момент находится точка абсолютного равновесия между силой тех, кто хочет купить, и силой тех, кто хочет продать.

Фондовые, фьючерсные, облигационные, валютные и опционные рынки находят такую точку равновесия очень быстро вне зависимости от того, используют ли они метод открытого аукциона или компьютерное нахождение равновесия. Рынки находят эту точку до того, как вы или я можем обнаружить какой-то дисбаланс, и даже до того, как начинают видеть какой-либо дисбаланс трейдеры в операционном зале биржи. Если вышеописанный сценарий справедлив — а это так и есть — то мы можем прийти к некоторым очень простым и очень важным выводам относительно информации, которая распространяется через рынок и принимается без сомнения.

Вик Сперандео:

Рынок состоит из отдельных людей. Каждый из них преследует ценности, определяемые в рамках уникального контекста данного человека. При рассмотрении фондового рынка или любого иного рынка в целом изменение произойдет, когда большинство участников рынка полагают, что изменение происходит или должно произойти. В этом состоит фундаментальная предпосылка. Превалирующая психология участников рынка определяет направление движения цен и таким образом время перемен.

Томас Р.Демарк был более краток в книге «Технический анализ — новая наука»:

Движение цен диктуется спросом и предложением. Если спрос превышает предложение, то цены растут; и, наоборот, если предложение превышает спрос, то цены падают. Все экономисты разделяют эти основополагающие принципы.

Станислав Гребенщиков «Forex и мы»:

Первый постулат. Рынок непредсказуем и не управляем.

Краткие выводы классиков трейдинга:

  • рынок Форекса хаотичен и непредсказуем, и принципиально ничем не отличается от любого другого биржевого рынка (фондового, товарного и т.д.);
  • рынком Форекса движут объемы согласно экономическим законам (рост спроса рождает рост цены на товар — валюту);
  • отсюда логически вытекает роль фундаментального анализаФорекс, отображающего тенденции развития экономики, значит, и настроения инвесторов и трейдеров рынка Форекс.

Роль фундаментального анализа Форекса . или как экономическая теория способствует проигрышу трейдеров в биржевой игре.

В классической литературе по Форексу вы найдете примерно следующее объяснение, кочующее с завидным постоянством из книги в книгу, из сайта в сайт: для успешной работы на Форексе изучайте фундаментальные данные по экономике страны, а именно: следите за следующими факторами, отражающими состояние экономики данного государства:

  • За показателями динамики экономического состояния государства (валовой национальный продукт, платежный и торговый баланс, баланс текущих счетов, объемы промышленного производства, и др. Понятно, что чем выше данные показатели, тем динамичней развивается экономика и растет стоимость ее валюты).
  • За фондовыми индексами (фондовый индекс — среднеарифметический индикатор состояния и динамики рынка ценных бумаг в стране. К примеру, рост индекса Доу Джонса в США на 0.3% за день означает, что акции 30 ведущих предприятий США, чей индекс и воспроизводит Доу Джонс, в этот день подорожали в цене на 0.3%. Аналогично, в Германии основным фондовым индексом является индекс DAX 30 , отражающий цену акций 30 ведущих предприятий Германии).
  • За величиной процентной ставки в государстве (чем она выше, тем больше инвесторов будут вкладывать свои средства в экономику этой страны, и соответственно, в укрепление ее национальной валюты).
  • За уровнем инфляции (чем она выше, тем быстрее Национальный банк страны будет поднимать процентную ставку, из-за этого индекс потребительских цен является одним из ключевых показателей).
  • За ростом денежной массы на внутреннем рынке (вызывает инфляцию, а она в свою очередь рост процентной ставки).
  • За динамикой производства и торговли (индекс промышленного производства, объем промышленных заказов, заказы на товары длительного пользования; индекс использования производственных мощностей, индекс розничных продаж и т.д.).
  • За показателями статистики рынка труда (уровнем безработицы, количеством новых рабочих мест и т.д.).
  • За социологическими исследованиями (индекс делового оптимизма населения, индекс делового оптимизма менеджеров по закупкам и менеджеров предприятий сферы услуг, индекс потребительского доверия).
  • За политической стабильностью в государстве и т.д.

Выводы классического фундаментального анализа:

  1. Развивается экономика — растет и обменный курс валюты.
  2. Падают экономические показатели в стране — падает и курс национальной валюты.

Роль новостей «лучше/хуже прогноза и предыдущего значения».

Постоянным фактором, порождающим дисбаланс и вызывающим движение валютных курсов, выступают важные экономические и политические новости, выход которых вносит коррективы в оценки трейдеров и инвесторов экономики государства, значит, и ее национальной валюты.

В ожидании выхода важных экономических или политических новостей валютные пары движутся в направлении ожидаемого прогноза («торговля на слухах»).

После публикации этих данных происходит очередной импульс движения валютных пар:

  • если опубликованные данные оказались лучше прогноза — курс валюты растет;
  • выходят данные хуже прогноза — курс валюты, соответственно, падает под влиянием новых факторов, которые получил рынок.

Знакомы эти азбучные истины базового курса обучения Форексу?

Вы согласны, что, работая по этим канонам экономической науки, известным каждому новичку Форекса, можно на этом рынке зарабатывать деньги? Почему же тогда 97% трейдеров проигрываются, а не зарабатывают во всем мире, зная эти прописные истины экономической науки?

В чем же заблуждение этих «азбучных истин» фундаментального анализа трейдинга, приводящее к постоянному проигрышу трейдеров Форекса?

Masterforex-V о факторах, вызывающих рост/падение валют в мире:

  • на бирже не может работать ни одна теория, которую считают верной 97% ее участников, т.к. эти 97% обязаны … проиграться;
  • если 97% считают верным классический тезис о балансе спроса и предложения как факторе изменения курса валют, эта теория для трейдера должна стать убыточной и не верной (или ее трактовка в виде котировок должна совершить такой путь, на котором 97% трейдеров обязаны проиграться);
  • соответственно, тезис «Все экономисты разделяют эти основополагающие принципы» (Томас Р. Демарк) приобретает (согласно алгоритму МФ хищников и жертв) совершенно обратное значение – «жертвы» всегда верят «основополагающим принципам» государства и экономики, особенно, когда их придерживаются «все» (!) ведущие экономисты в мире, включая Демарка;

  • частичный ответ на эту проблему связи баланса спроса и предложения и «развода толпы» дал в виде красочной формы (не алгоритма) А. Элдер, написавший, что котировки на Форексе и фундаментальный анализ «привязаны веревкой, длинной в милю. В конечном счете — фундамент определяет. Но до «конечного счета» — что угодно может произойти»;
  • вторую подсказку дал Билл Вильямс, указав на закономерность отличия мышления опытного трейдера-профи (3 уровень по его классификации мастерства трейдера «Торговый хаос 2») от новичка:

Достигнув Уровня 3, вы становитесь полностью самообеспеченным профессиональным трейдером. (Я бы сказал «самодостаточным» — прим. редактора). Вы знакомы всегда с базовой и обычно невидимой структурой рынков. Вам больше не нужно стремиться к чужим мнениям. Вам не нужно читать Wall Street Journal, смотреть рыночные передачи по телевизору, подписываться на информационные бюллетени или тратить деньги на информационные каналы.

Из высказывания Билла Вильямса логически вытекает и обратный ход мысли — чтобы стать успешным трейдером-профессионалом, выходите на алгоритм движения, а не на чтение различных аналитических обзоров и рекомендаций, которые идут со страниц как Wall Street, так и «доморощенных» гуру в обликах аналитиков различных Дилинговых Центров и брокерских кампаний, которые всегда «правильно» объяснят на истории «почему и что было».

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КЛЮЧИ ФОРЕКС СОВЕТНИКОВ

Чтобы была понятна ценность подобных «аналитиков» и «опытных трейдеров», подумайте, почему в период мирового кризиса их массово увольняет начальство, и в кого (в барменов) переквалифицируются эти «опытные» сотрудники бирж, еще вчера объяснявшие всему миру как правильно и верно читать котировки.

Когда следующий раз вам встретится «экономически правильный» биржевой обзор аналитиков Форекс без четких алгоритмов, расчетов и стопов . вспомните о барменах.

Пример, как отрабатывается фундаментальный анализ при «разводе» многочисленной толпы «жертв».

Рассмотрим алгоритм МФ красочной формы Элдера о связи фундаментального анализа и текущих котировок Форекса «длиною в милю», на протяжении которой «что угодно может произойти».

Рис. 1.2.1. Фунт/доллар, 01.04.2005, m5.

1 апреля 2005г. вышли:

1) новости лучше прогноза и предыдущего значения по экономике Великобритании:

  • Индекс деловой активности (CIPS manufacturing index) в Великобритании за март составил 52.0 (предыдущее значение пересмотрено с 51.8 до 51.6);
  • Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) вырос на 19.60 пункта (+0.40%) до уровня 4914.00.

2) все новости по экономике США вышли хуже прогноза и предыдущего значения:

  • Цена на нефть в Нью-Йорке выросла на 2.40 доллара до нового, рекордно высокого за 21 год, уровня 57.70 доллара за баррель;
  • Количество новых рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за март стало минимальным с июля прошлого года, хуже прогноза и предыдущего значения, пересмотренного в сторону уменьшения (+110 тыс. при прогнозе +225 тыс., предыдущем значении +243 тыс.);
  • Упал индекс настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США — за март составил 92.6 (прогноз был 92.9, предыдущее значение 92.9);
  • Упали все индексы США. Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 99.46 пункта (-0.95%) и закрылся на уровне 10404.30. Индекс Насдак (Nasdaq) упал на 14.42 пункта (-0.72%) и находится на уровне 1984.81. Индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500 ) опустился на 7.67 пункта (-0.65%) и находится на уровне 1172.92;
  • Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.729 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.037). А индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) вырос на 19.60 пункта (+0.40%) и находится на уровне 4914.00.

Теперь вопрос дипломированным экономистам: что будет происходить с валютной парой фунт/дол, при выходе всех этих данных в течение одного дня, а точнее нескольких часов на свободном и неуправляемом рынке? Правильно, доллар обязан не просто упасть, он должен рухнуть. Мощно, стремительно.

Что произошло в итоге — видно на графике м5 (вверху) и м30:

  • на новостях 1.05.2005г. доллар сначала мощно упал (GBPUSD вырос), захватив бай-стопы вверху;
  • затем сбил селл-стопы внизу (под основанием дневной свечи).

Рис. 1.2.2. Фунт/доллар, 01.04.2005, m30.

Не менее интересно то, что было дальше.

Синтез ТФ (тайм-фреймов) КРАТКОсрочного, СРЕДНЕсрочного и ДОЛГОсрочного трендов GBPUSD.

Рис. 1.2.3. Фунт/доллар, h4

Рис. н4 и д1, w1 GBPUSD (на рис. обозначен день 1.04.2005г.):

  • фунт продолжил падать 4 дня и трижды пробивал новый минимум за минимумом. Пробивал и поднимался во флет;
  • выход из флета на СРЕДНЕсрочном тренде н4 . был вверх;
  • 3 недели фунт/доллар рос («отрабатывая» ужасающие новости по экономике США) и прошел всего 240 пунктов за 3 недели.

Рис. 1.2.4. Фунт/доллар, D1.

С точки зрения ДОЛГОсрочного тренда w1 GBPUSD все это восходящее движение. оказалось бычьей коррекцией, после которой полгода американский доллар продолжал расти (GBPUSD падать), хотя данные по экономике США становились все хуже и хуже.

Рис. 1.2.5. Фунт/доллар, W1.

Вы видите алгоритм?

Он есть. но совершенно не тот, который видит «толпа»!

Теперь «развод толпы «жертв»» оцените в режиме реального времени и определите точки, на которых вы открывали бы buy или sell.

Что для вас являлось бы подтверждением?

На рисунках — более десятка новых подсказок из синтеза бинарных закономерностей МФ, почему в этой ситуации можно было открывать «короткие» сделки (короткие сделки по терминологии МФ — в отличие от классики — это не sell, а пипсовка, сделки с обязательным закрытием на пике, т.к. стопы +1 обязательно сносятся при откате).

Если алгоритм не понятен — перестаньте работать на Форексе.

Подробно тактику работы на Форексе внутри дня по КРАТКОсрочному тренду рассмотрим в отдельной главе.

Как объясняют подобные движения аналитики (разумеется, задним числом, после окончания движения)?

Читаем и стараемся понять логику аналитиков:

Несмотря на выход данных значительно хуже прогноза и предыдущего значения, инвесторы (?) посчитали (??), что падение доллара было отработано (?) предыдущим движением и учтено (??) рынком.

  • Как валюта могла отработать 1.04.2005г., если всю европейскую сессию она просто стояла, флетуя в очень узком ценовом коридоре?
  • Почему перед выходом новостей никто из аналитиков не предупредил, что падение доллара уже «отработано»?
  • Если рынок отработал эти новости ДО их выхода, почему движение началось с падения доллара?

Трейдеры (??) ожидали новостей еще хуже по экономике США, чем они вышли.

  • И насколько, интересно, ЕЩЕ хуже, если, по мнению аналитиков Доу-Джонса, скользящая средняя новых рабочих мест в США 180 тыс., а получилось +110 тыс., при прогнозе +225тыс. и предыдущем значении +243тыс?
  • И как эти экономисты считают трейдеров: по головам, странам или проигранным суммам всех тех, кто оставил баевские сделки вверх, свято веря всяким академическим изданиям, известных всему миру авторов, что валюта привязана к статистическим данным экономики своих стран?
  • вам должно быть абсолютно все равно, что пишут эти аналитики в обзорах Дилинговых Центров и брокерских компанийФорекс;
  • вспомните о барменах. и здравомыслящему человеку все станет понятно;
  • ветка абсурдов ведущих аналитиков Форекса.

Алгоритм Masterforex-V работы трейдера при выходе новостей.

1. Новости всегда отрабатываются «рынком»:

  • если новости вышли хуже прогноза — медвежье движение обязательно,
  • если новости вышли лучше прогноза — обязательно бычье движение.

Рис. 1.2.6. Отработка новостей рынком.

2. По алгоритму МФ «развод жертв» («толпы трейдеров») заключается в том, чем станет волна «отработки» вектора новостей:

  • импульсом (см. материалы 11 класса Школы для начинающих трейдеров),
  • последней подволной импульса СТАРШЕГО ТФ,
  • коррекцией . с продолжением текущего тренда после отработки рынком «вышедших новостей».

3. Самое сложное в данной ситуации — синтез ТФ (КРАТКОсрочного, СРЕДНЕсрочного, ДОЛГОсрочного):

  • КРАТКОсрочка (м1-30), СРЕДНЕсрочка (н1-8), ДОЛГОсрочка (д1, w1, MN) — оптимизация МФ «3-х экранов» Элдера;
  • соответственно, отработка новостей может быть импульсом/коррекцией множества вариантов 8 таймфреймов.

Рис. 1.2.7. Коррекции и разворота старшего ТФ (волна В и С вверх).

Рис. 1.2.8. 5-ая подволна и разворот старшего ТФ.

Рис. 1.2.9. 3-ья волна вниз (1-ая в 3-ей, 2-ая в 3-ей, 3-ья в 3-ей).

4. Как определить «отработку» новостей, как импульс/коррекцию определенного ТФ.

Вместо 3-х экранов Элдера, в ТС МФ существует 8 экранов, которые позволяют:

  • во-первых, в режиме онлайн безошибочно определять волновой уровень текущей волны (м1, м5, м30, н1, н4, д1. );
  • во-вторых, складывать эти волны между собой, как в детской игре «Конструктор», идя за рынком, а не предугадывая его.

5. На управляемом рынке Форекс нет случайных движений («рыночного шума»), каждое движение закономерно (даже на тиковом графике и м1).

6. Новости — лишь повод погонять валютные пары в рамках КРАТКОсрочного и СРЕДНЕсрочного трендов.

Сильное/слабое/обратное движение на новостях происходит не из-за цифр опубликованных новостей, а из-за «случайного» совпадения/несовпадения текущего технического анализа с вектором вышедших новостей.

7. Понимая этот алгоритм МФ (которого нет ни у кого из классиков трейдинга), вы четко видите:

  • критические точки сильного движения;
  • варианты сильного/слабого/обратного движения на новостях (независимо от опубликованных цифр новостей).

На закрытом форуме Академии Masterforex-V с 2005г. ежедневно применяется данная методика, позволяющая не смотреть на сайты новостей при выходе новостей (если «цена учитывает все», какая разница какие цифры опубликованы?).

Рисунки алгоритма Masterforex-V при выходе новостей Форекса.

Рис. 1.2.10. Отработка новостей в качестве импульса.

Рис. 1.2.11. Отработка новостей в качестве последней подволны импульса СТАРШЕГО ТФ.

Рис. 1.2.12. Отработка новостей в качестве коррекции, с продолжением текущего тренда после отработки рынком «вышедших новостей».

Примеры применения алгоритмов МФ при выходе новостей.

1. Реакция «рынка» на новости = мощный импульс в форме Собаки баскервилей Элдера/Masterforex-V.

Пример — 29.06.2006 на новостях о процентной ставке в США — разворот тренда на д1.

Для сторонников фундаментального анализа напоминаю, 29.06.2006 была повышена процентная ставка в США.

Американский доллар, вместо стремительного укрепления (по «основополагающим принципам» фундаментального анализа и экономической науки) . рухнул.

Рис. 1.2.13. Реакция «рынка» на новости = мощный импульс в форме Собаки баскервилей Элдера/Masterforex-V.


Рис. 1.2.14. Реакция «рынка» на новости = мощный импульс в форме Собаки баскервилей Элдера/Masterforex-V.

2. Реакция «рынка» на новости = последняя подволна импульса с последующим разворотом:

  • КРАТКОсрочки и коррекцией СРЕДНЕсрочки (как на примере 1.04.2005г., отработка волны коррекционной В и бычий тренд следующие 3 недели по отработке ужасающих новостей по экономике США);
  • СРЕДНЕсрочки (пробития основания волны н4).

Рис. 1.2.15. Реакция «рынка» на новости = последняя подволна импульса с последующим разворотом.

Рис. 1.2.16. Реакция «рынка» на новости = последняя подволна импульса с последующим разворотом.

отработка новостей = последняя подволна м5/15 (С) волны А н4;

  • пробитие основания (для слушателей Академии критерии закрытия баев через новые инструменты МФ значительно выше) = окончание волны А н4;
  • поход вниз («момент истины» н4) = волне В н4 (состоящей из коррекционной модели а-в-с м30/н1) ;
  • не пробитие основания н4 + разворот вверх = волне С н4;
  • для ДОЛГОсрочного тренда все бычье движение = коррекция В д1.

3. Реакция «рынка» на новости = коррекция тренда . с продолжением текущего тренда после отработки рынком «вышедших новостей».

Примеры см. в главе 19 книги 2 МФ Правила работы трейдера на новостях торговой системы, в том числе, пример повышения процентной ставки банком Англии 10.05.2007г. на 0.25%.

GBPUSD отработал коррекцию (50 п) и рухнул далее вниз по текущему медвежьему СРЕДНЕсрочному тренду против всех догм и «основополагающих принципов экономической науки» (Демарк).

Рис. 1.2.17. Реакция «рынка» на новости = коррекция тренда . с продолжением текущего тренда после отработки рынком «вышедших новостей».

Роль новостей на управляемом рынке Форекс:

  • новости — повод для отработки импульса или коррекции одного из 8-ми ТФ;
  • каждое движение на Форексе закономерно, соответственно, просчитывается и складывается воедино в режиме онлайн через новый технический и волновой анализ Masterforex-V;
  • случайно или нет «рынок» Форекс плетет «кружева» котировок валют, в которых каждое движение логично и малый ТФ является отработкой (в том числе через новости) волн, подволн, уровней Фибоначчи, Мюррея, ордеров биржевого и небиржевого рынка Форекс более крупных ТФ;
  • это случайное ежедневное совпадение баланса спроса и предложения участников «рынка» или алгоритм всемирной надбанковской и надбиржевой компьютерной программы на управляемом рынке Форекс.

Все это будет рассмотрено в следующей главе книги.

Как трейдеру всегда «идти за рынком» после выхода новостей.

1. Разрешите самостоятельно неразгаданную загадку классиков волнового анализа трейдинга:

  • как определить волновой уровень текущей волны (м1 . м5. м15. н1. н4) в режиме онлайн;
  • как определить окончание текущей волны и начало волны в противоположную сторону (соответственно, ее волновой уровень);
  • далее — выход на классические модели импульса и коррекции (см. 11 класс Школы обучения форексу начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V), заложенные в настройках компьютерной программы Организатора «рынка» Форекс.

2. Складывайте волны, четко зная:

  • критерии отличия импульса от коррекции;
  • волновой уровень коррекции/импульса (неразгаданная загадка классиков, разрешенная в ТС МФ);
  • отработку подволн на более мелком ТФ перед выходом новостей и после их выхода.

3. На основе указанного выше алгоритма МФ определите критические точки разворота или продолжения тренда четко определенного вами ТФ:

  • что будет подтверждением разворота или продолжения тренда при «отработке новостей»;
  • как вы будете рассчитывать уровни сопротивления/поддержки при каждом из 3-х вариантов движения алгоритма;
  • где обязательно ставить стоп (срабатывание стопа — это переход на альтернативный вариант движения СТАРШЕГО ТФ).

4. Какова роль (как подсказки) бинарных закономерностей МФ вне волнового анализа трейдинга:

  • союзников;
  • индексов национальных валют;
  • ордеров биржевого рынка;
  • ордеров «жертв Оанды»;
  • биржевых инструментов (нефть, золото, индексы);
  • классических инструментов технического анализа трейдинга — скользящих средних, фракталов, АО, уровней Фибоначчи, Мюррея, Демарка;
  • новых инструментов технического анализа трейдинга — МСФ, ФЗР, пивотов МФ, НК МФ, Собаки баскервилей Элдера/МФ, МФ зоны, ловушки профи Ларри Вильямса/МФ, волновых уровней МФ, 8-ми экранов, синтеза ТФ и т.д.

5. Методика МФ поиска полезной информации в аналитических обзорах.

6. Подсказки для самостоятельного выхода на алгоритм Masterforex-V работы на новостях — см. Уровень Академии Masterforex-V по фундаментальному анализу (ФА) — перечень вопросов и материалов, изучаемых в Академии (никем из специалистов ФА не изучаемых в мире, кроме Академии Masterforex-V) — см. 12 открытий МФ в области фундаментального анализа рынка.

Когда вы выйдете на этот алгоритм МФ, аксиомы Форекса откроются с совершенно иной стороны:

  • «рынок всегда прав» (разве он был не прав 1.04.2005г. на рассмотренном выше примере? Если ответ «ДА», прочтите эту главу заново);
  • не правы лишь те, кто торгует на реальном счету, не понимая ни этого рынка, ни его замысла, ни того, что они идут по протоптанной дороге «жертв» к проигрышу своего депозита.

Движение цен на Форекс. Закономерность или хаотичность? Как заработать в таком расхождении?

Форекс – это случайное хаотичное движение цен? Или наоборот, закономерное, управляемое движение трендов?

Давно уже бьются мудрецы биржевых планок, о том, является рынок полностью предсказуемым или вовсе хаотичным движением?

По этой причине разделились на два клана:

1. Первые считают, что цены выходят исключительно по законам, которые образуются на рынке с определенной частотой. Их можно задействовать на получение прибыли, предварительно изучив всю необходимую информацию, получить методом отслеживания и оттачивания на практике.

2. Другие считают, что рынок полностью хаотичен и лучше не делать торги на долгосрочных прогнозах, так как практически невозможно заработать не зная его исхода.

Движение цен на форекс. Закономерность или хаотичность? Как заработать в таком расхождении?

В любом случае, те или иные мнения, как не странно, правдивы, потому что обосновываются на фактах. (обязательно читайте статью — закономерности рынка форекс )

Представим, что на рынке форекс можно найти некие закономерности.

Но рынок не так кто уж прост, как думают все начинающие. Если бы действительно все случайности можно было заключить в закономерность математических событий, тогда наверное и активность была бы сумасшедшей всех трейдеров, а значит и точно прибыли большой ни кто не получил.

8,0,1,0,0

В чем же секрет волнообразного рынка? Давайте вспомним умную даму, которая сама прошла свой путь от банкротства до богатства – это Линда Брэндфорд Рашке.

Именно ей отчасти удалось разгадать некие секреты заработка. Я процитирую ее.

А еще Линда Рашке (будучи на прямую связанной с фондовой биржей) заявила, что цену лишь в начале можно спрогнозировать более точно, а вот что происходит дальше на рынке, уже будет зависеть от «эффекта толпы».

Кто сказал, что толпой нельзя управлять? Да практически все так думают. Да, но и оптимисты умеют в этот момент заработать.

А заработают люди, которые осторожно относятся к сделкам (распределяют торги на более мелкие риски, но более спрогнозированные и сформулированные).

Вот по этому принципу и торговала Линда Брэндфорд, что дало ей не только подъем прибыли, она также вернула все потерянные капиталы, получила самое бесценное – свой личный опыт.

Cмотреть обучающий фильм

Но почему тогда люди теряют деньги на Forex?

Если вы думаете, что талмуды изученной информации дадут вам нужный результат – вы ошибаетесь. Даже игроки с многолетним опытом, большим запасом опыта и знаний теряют огромные суммы денег. И почему это случается?

Такое случается редко, но случается. Это происходит, когда нет возможности найти объяснения механизму толпы. А также такое возникает, когда идет новое технологичное развитие. Советую прочесть статью волны Кондратьева. Ученый посвятил свою жизнь этой теории, из-за нее и был репрессирован.

Суть образования цены на форекс.

Цена образуется за счет механизма спроса и предложения. Все помнят экономическую теорию, чем выше спрос, значит выше цена.

По этой простой формуле формируется цена. Спрос формирует толпа, а предложение — производитель.

Как не странно, тут не нужно быть умным аналитиком, экономистом. Обычный школьник знает, что если все начинают пользоваться какой-то игрушкой, то ее резко начинают все хотеть и она дорожает.

Если все это каждый раз выяснять и пытаться сделать правильный сбор информации, то до сделок дело у вас не дойдет, вы начнете делать новый поиск информации. Так как, пока вы ищите и пытаетесь поймать тренд, цена уже начала свой разворот.

Как в такой момент быть? В этот момент нужно стать «снайпером в засаде» и дождаться нужного момента и необходимого сигнала (пользоваться индикаторами, читай — разворот тренда). Только тогда принимать решения.

Сейчас часто в разных обучающих дилинговых центрах говорят, что каждый трейдер должен самостоятельно найти свою тактику в торговле.

Таким образом, просто они «бросают в воду не умеющего плавать». Я считаю, что для начала трейдера (новичка) нужно все же «научить плавать», а потом бросать в океан.

Многие форекс брокеры, клубы Forex сбрасывают с себя ответственность, чтобы в случае неудачи (а это в начале у любого новичка будет) не быть материально обязанными.

26,0,0,1,0

Но вам действительно придется найти свои способы (стратегии) в торговле. Для этого много не нужно. Всего лишь время, циклы исследования графиков, выводы. Вот почему так много в сети появилось различных советников, которые осуществляют автоматическую торговлю, вот к примеру — самый прибыльный советник.

Но если вы читаете и уже думаете, что Forex – это сложно, то это не совсем так. Forex – это та же работа, только с большим временем на обучение и с большей зарплатой в качестве компенсации за потраченный труд. Важный плюс, вы отвечаете материально только за свои капиталы. Но решать только вам, зарабатывать вам на форекс, либо нет.

Как превратить непредсказуемый Forex в капитал?

Начинать, всегда нужно с малого. Я не говорю, что в торги вы должны вложить депозит всего 1 доллар, хотя можно и учиться на центовых счетов.

Но а если вы решили торговать вручную, то ваш депозит должен быть сначала, как если бы вы вложили деньги в какой-то творческий проект и не знали, даст он прибыль или нет.

То есть нужно вкладывать суммы, которые вы ни кому не должны, которые вы хотите проинвестировать, но не боитесь потерять.

Далее изучив все необходимые инструменты для торговли, должны учесть всю систему рисков и вложений, научится управлять капиталами.

По сути вы становитесь инвестором. А также понимать, что большие деньги к вам сразу рекой не поплывут. Как учится постепенно ходить человек, так и форексом торгует с малого до великого.

35,0,0,0,1

Также добавлю. Трейдерами не рождаются ими становятся. Если вы решили стать трейдером, этого не достаточно для хороших результатов, им нужно быть постоянно.

(3 оценок, среднее: 4,67 из 5)

Секреты движения цены

Главный секрет движения цены заключается в том, что никаких секретов нет.
Рассматривать ситуацию будем с точки зрения технического анализа.

Анализ трендов и его применение

1. Общие соображения.

Основная задача технического анализа — выявить тенденцию и действовать в ее направлении. Учет действующих трендов сводится к применению следующих эмпирических законов законов движения цены, используемых при техническом анализе:
— действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;
— тренд рано или поздно закончится, но когда это произойдет никогда неизвестно.

Первый закон очень хорош, но жизнь трейдерам портит второй закон. Если бы его не было, все было бы замечательно и прекрасно.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ЛОКОВЫЙ СОВЕТНИК ФОРЕКС

Что же такое тренд?
Тренд или тенденция — это направленное движение цены. Однако в реальной жизни ни один рынок не движется монотонно в каком-либо направлении. Движение цены представляет собой серию зигзагов, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих подъемов и падений и характеризует тенденцию на рынке.
1. При восходящем тренде каждый очередной подъем рынка больше предыдущего и каждый очередной спад выше предыдущего.
2. При нисходящем тренде каждый очередной спад рынка ниже предыдущего и каждый очередной максимум ниже предыдущего.
3. При горизонтальном или боковом тренде динамика минимумов и максимумов не имеет выраженной тенденции, а пики и спады находятся примерно на одном уровне.

Приведенные определения являются основополагающими при классификации текущего состояния рынка в любой момент времени. Таким образом, для того, чтобы оценить состояние рынка в любой отдельно взятый момент, нам необходимо проанализировать динамику минимумов и максимумов ценового графика.

Кроме того, следует помнить, что каждый вид тенденции является составной частью другой, более крупной тенденции, и содержит в себе более мелкие тренды.

Еще одно правило. Поскольку нас интресует что происходит ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, то мы смотрим на графики справа налево, начиная с последних данных, с информации сегодняшнего дня, и продвигаясь вглубь истории.

И еще одно правило.
Вблизи мы можем рассмотреть лишь детали — большое видится на расстоянии. Часто рассматривая некоторый локальный участок движения рыночных цен мы по сути дела не видим за деревьями леса. Это все равно, что рассматривать большое батальное полотно уткнувшись носом в картину — ничего не видно и ничего не понятно. Хочешь увидеть картину — отойди подальше. Захотел уточнить какие-то детали, тогда можно и придвинуться поближе, но уже зная, что именно ты хочешь рассмотреть и как рассматриваемые детали дополнят общее впечатление.

Аналогичное поведение должно быть и с анализом динамики рыночных цен, независимо от того, на каком уровне детализации графиков мы находимся. Если возникают сомнения в интерпретации текущего движения рынка (а возникают они очень часто — процесс анализа достаточно субъективен) — отойдите подальше и взгляните на общую картину.
Многое прояснится.

2. Что такое пик и спад на графике цены.

В дальнейшем, если не будет оговорено иное, мы будем пользоваться представлением графиков в виде японских свечей , как наиболее компактного и наглядного способа представления графической информации о динамике рынков.

Способы применения аналитических инструментов будем рассматривать в основном на примере валютной пары EURUSD, график которой иллюстрирует изменение во времени цены единой европейской валюты, выраженной в долларах США.

Типовой график пары EURUSD представлен на рисунке:

Рис. 1. Представление графика цены в виде японских свечей. Минимумы и максимумы рынка.

Перед тем, как приступить к анализу рынка нам необходимо договориться еще об одном вопросе, а именно: как мы будем определять максимумы (пики) и минимумы (спады) рынка по графику цен.


Простейший способ определения максимума — комбинация из трех свечей, средняя из которых выше двух крайних. Соответственно для минимума средняя свеча должна быть ниже двух крайних.

Иногда используют комбинацию из 5 свечей, средняя из которых выше (ниже) двух свечей слева и справа. Томас Демарк ввел классификацию минимумов и максимумов по количеству элементов графика цены (свечей), которые формируют эти экстремумы рынка. Однако при использовании для анализа рынка множества таймфреймов с различными интервалами построения графика эти дополнительные ограничения непринципиальны. Мы в дальнейшем будем пользоваться простейшим способом, основанным на комбинации из трех элементов (комбинация из трех пальцев — указательный и безымянный, а средний более высокий посередине, если ладонь направлена пальцами вверх).

Более сложные правила включают в себя максимумы и минимумы образованные максимумами и минимумами, сформированными по правилам трех свечей и т.п. Мы их рассматривать не будем, принципы анализа таких пиков ничем не отличаются от изложенных ниже.

3. Пример анализа трендов для EURUSD.

Теперь рассмотрим на конкретном примере как использовать то немногое, что мы уже узнали.

Проанализируем динамику рынка на примере валютной пары EURUSD. Стрелками на графиках будем обозначать минимумы (спады) и максимумы (подъемы) рынка, динамика которых и определяет направление тренда.

Вначале график месячного масштаба.

Начинаем анализировать справа налево, обозначая стрелками максимумы и минимумы.
Что видим?
1. Рынок преодолел (?) уровень последнего максимума и идет выше, т.е. признак восходящего движения.
2. Из двух последних минимумов, обозначенных стрелками на графике, последующий выше предыдущего, т.е. тоже признак восходящего тренда.
3. Однако, если принять во внимание еще один максимум графика цены, обозначенный стрелкой, то в целом текущую ситуацию на графике месячного масштаба следует трактовать как боковой тренд с восходящим движением внутри канала бокового тренда.

Для уточнения ситуации и деталей динамики рынка перейдем к графику недельного масштаба.

Вначале поговорим о красной стрелке на графике справа.
Эта стрелка «неправильная», а обозначенный ею максимум приниматься во внимание не должен. Почему? Да потому, что формирование текущей свечи еще не завершено и мы не знаем, чем оно закончится. Сохранится текущая ситуация – максимум будет сформирован, а стрелка перейдет в разряд «правильных». Будет превышен максимум предыдущей свечи – стрелка исчезнет с графика.
Что касается «правильных» стрелок, то на правом краю графика недельного масштаба также развивается восходящее движение, а именно: каждый новый максимум выше предыдущего, и каждый новый минимум выше предыдущего.

Идем дальше, повышая степень детализации, и смотрим график дневного масштаба.

Что видим?
На текущий момент времени видим то же самое, что и на недельном графике. Рост цен на правом краю графика, однако последние элементы показали минимальные цены примерно на уровне последнего из зафиксированных и обозначенных стрелкой минимумов.
О чем этого говорит?
А это говорит о том, что рынок от фазы направленного роста переходит к фазе бокового движения, которая может означать паузу в развитии восходящей тенденции, а может быть и началом разворота.

Уточним детали по графику масштаба Н4.

Здесь уже появились нюансы. В области максимумов цены обозначена зона бокового тренда, в пределах которой динамика минимумов и максимумов рынка не имеет выраженного направления, а затем минимумы рынка начали последовательно понижаться и наконец, на правом краю графика опять обозначен рост, так как последний обозначенный стрелкой минимум выше предыдущего. Вот только максимума между этими минимумами на графике масштаба Н4 нет, что ухудшает однозначность интерпретации ситуации.

Продолжим детализацию картины и перейдем к графику часового масштаба.

Правый край графика показывает, что после понижения рынка, которое мы рассмотрели на графике масштаба Н4, сформирована зона бокового тренда. Далее пошел рост котировок и динамика локальных экстремумов показывает начало восходящей тенденции.

Можно двигаться по шкале масштабов и дальше вниз, уменьшая интервал графиков и выявляя все более мелкие детали движения, но не это главное. Главный вопрос, который нам нужно для себя решить — что делать в текущей ситуации?

Сначала мы должны выбрать движение, которое будет основой для совершения наших торговых операций. Можно выбрать тренд по месячному графику, недельному, дневному или внутри дня. Тренд может быть любым, но мы должны совершенно четко представлять себе, какое движение мы торгуем.

Допустим нас интересует восходящий тренд по дневному графику.
Этот тренд согласован по направлению и не противоречит динамике цен по графикам недельного и месячного масштабов, но можем мы сейчас начинать покупать?

Смотрим график Н4: идет откат, коррекция и есть признаки завершения этой коррекции, показывающие восстановление восходящей динамики локальных максимумов и минимумов. А на графике часового масштаба рост рынка уже восстановился.

В данной ситуации, с учетом направления движения рынка по графикам с бОльшим интервалом, можно начинать покупки EURUSD в предположении о восстановлении восходящего движения, наблюдаемого на графике дневного масштаба.

Может ли рынок уйти ниже?
Может, так как ничто ему не мешает. Гипотеза роста будет разрушена, если рынок обновит минимум цен в зоне примерно 1.4150. Здесь мы будем вынуждены признать, что наши предположения не оправдались и закрыть позицию по защитному ордеру стоп-лосс, ограничивая размер получаемого убытка.
Да, рынок может уйти вниз, но вероятность роста котировок в сложившихся условиях немного выше.

Где мы будем выходить из рынка с убытком, мы уже знаем. А где мы будем фиксировать прибыль? В дальнейшем мы освоим несколько практических приемов, которые позволяют определять цели трейда с помощью каналов, целевых уровней фигур разворота и продолжения, расширения по Фибоначчи и т.п. В пока что нам остается следить за динамикой максимумов и минимумов рынка и реагировать на зоны разворота тренда и/или начала коррекции.
Впрочем, можно пользоваться одним простым приемом, суть которого заключается в следующем: при движении рынка в рамках длительного устойчивого тренда каждый новый импульс по амплитуде примерно равен предыдущему импульсу. Т.е. если рынок на предыдущем цикле прошел вверх 300пп, в потом откатил назад на 100пп, то в качестве оценки размера нового цикла роста можно взять те же 300 пп.

Вот такой примерный ход рассуждений и анализа текущей рыночной ситуации на основе оценки только одного параметра графика котировок EURUSD – динамики максимумов и минимумов цен.

Как определить движение рынка Форекс?

Пожалуй, каждый трейдер сталкивался с тем, что движение цены Форекс определить и предсказать невероятно сложно. Курс беспрерывно меняется по отношению к доллару США, либо к другой валюте, что касается кросс-курсов.

По-особому тяжело приходится только пришедшим на рынок Форекс. Не имея особого опыта в торговле, новички ищут ответы в «мировой паутине» интернета, вбивая в поисковой строке запросы, вроде: «Как определить движение цены на Форекс?»

Но на самом деле, ответа на этот сложный вопрос просто нет. Потому что сам рынок Форекс – это совокупность валютных курсов, и никакой цены сам по себе он не имеет. И это касается любого рынка, не только валютного. Профессионалы предпочитают говорить не о конкретной цене на Форексе, а об объемах, фундаментальных показателях, оборачиваемых на рынке средствах. Нас же с Вами интересует, какой на рынке в данный момент тренд Форекс или как пойдет движение рынка на Форекс.

Итак, как определить движение рынка Форекс? Непосредственно от ответа на данный вопрос будет зависеть Ваше решение по сделке.

Движение рынка на Форекс: выбираем предмет торговли​

Принципы движения рынка мы будем рассматривать на примерах.

Для своей торговой стратегии Форекс можно выбрать курс какой-либо национальной валюты в соотношении к американскому доллару, к примеру: USD/JPY. Либо выбрать, так называемый, кросс-курс (это валютный курс одной страны к валюте другой, например EUR/GBP). Если Вы начинающий игрок, то более комфортной для торговли будет первая пара, поскольку там движение цены Форекс строится на алгоритме Форекс движения валюты в границах долларового индекса. А вот вторая пара больше независима от индекса доллара. Из-за чего кросс-курсы подходят продвинутым, профессиональным трейдерам.

Движение цены: как проходит алгоритм торговли​

Чтобы провести сделку по первой валютной паре (мы говорили о ней выше), нужно понимать, что национальный валютный курс меняется по отношению к доллару в границах всего рыночного движения Форекс. Доллар выступает, как «поводырь», за которым следуют валютные инструменты трейдера. И если на графике меняется курс доллара, можно быть уверенными, что произойдет соответствующее изменение в динамике торгуемых валютных инструментов. Поэтому в качестве ведущего актива лучше всего выбирать доллар, точнее, его индекс (USDX). В качестве ведомой за долларом валюты можно взять, к примеру, валюты, которые входят в этот индекс.

Итак, как определить движение цены на Форекс, используя этот индекс?

Рассчитывать индекс доллара нужно как общерыночный усредненный показатель. Данный показатель можно использовать для курса евро, британского фунта, японской иены, канадского доллара, швейцарского франка, шведской кроны.

Если использовать USDX индекс, как прогностический инструмент анализа валютного курса на Форекс, то это будет синтетическое сочетание фундаментального и технического анализа.

Данный синтез дает возможность рыночному игроку успешно решать задачи о том, как определить движение рынка Форекс.

Фундаментальный анализ подразумевает определение «абсолютной» стоимости доллара. При этом учитывается аспект его соответствие с другими валютными инструментами. Профессиональным трейдерам известно, что главную роль (наиболее часто) в движениях каждой валютной пары играет непосредственно доллар.

Технический подход подразумевает, что график индекса доллара (и даже индекса любого другого валютного инструмента) – это кривая, к которой применимы все известные сегодня методы теханализа.

Как работают графики?

Для примера возьмем пару евро и фунт. Когда график индекса доллара стремится вверх, то пара евро фунт будет показывать снижение. Когда динамика курса доллара идет вниз, валютные инструменты евро/фунт пойдут вверх.

Если Вы работаете с иеной, швейцарским франком или канадским долларом, то здесь будет противоположное соотношение.

Данные валютные инструменты движутся в границах индекса доллара. Когда происходит сильное трендовое движение доллара, курсы валют изменяются сонаправленно. Но что нужно делать, когда на рынке наблюдается боковое движение?

Флет на рынке

В целом, находить боковое движение рынка, или флет рыночному игроку нужно для того, чтобы в этот момент воздержаться от принятия участия в торговле. Это поможет сохранить прибыль, которую трейдер получили ранее. Поэтому в период флета, когда наблюдается недостаток трендового движения и прибыли, нужно переждать «боковой рынок» и не потерять депозит.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Закономерность движения цены на Форекс

Приступая к торговле на международном валютном рынке, многие трейдеры сразу уясняют для себя на теории, что залог успеха в использовании определенных вероятностей. Если быть точнее, то профессионал использует закономерность движения цены на Форекс в своих интересах, стабильно получая профит в результате торговых сделок. К сожалению, на практике далеко не все сразу понимают роль этих самых закономерностей, допуская ряд критичных для своего депозита ошибок.

Чтобы этого не случилось, ниже будут детально описано, что такое закономерность ценового движения на Форекс, какой она бывает и, самое главное, как правильно применять такое знание в своем трейдинге валютами, акциями и прочими активами.

Изучаем терминологии Форекс аналитиков

Ключевой ошибкой многих новичков выступает их желание найти 100% работающую систему, которая быстро позволит им заработать 100500% прибыли и уйти на покой. Такой подход к работе на любом финансовом рынке, будь то Форекс, фондовая биржа или срочная торговая площадка, неизменно закончится крахом. Следует раз и навсегда уяснить, стать опытным трейдером с хорошей цифрой дохода можно только при использовании закономерностей.

Так что же это такое? Суть заключается в том, что закономерность заставляет при определенных условиях исполняться один и тот же сценарий движения цены довольно часто, но не всегда. В этом состоит принципиальное отличие от закона, который или работает, или нет.

Чтобы было легче понимать, вспомним пример с монетой, который рассказывают всем, кто впервые столкнулся с теорией вероятности на практике. Если человек подбрасывает монету, то она при падении может упасть либо «орлом» вверх, либо «решкой». Вероятность выпадения той или иной стороны составляет 50%, то есть и «орел» и «решка» в среднем появляются при падении в одном случае из двух.

Однако если подкинуть монету 10 раз, то выпадение одной стороны произойдет не в 5 случаях из 10, а, к примеру, в 4-х или 6-ти. То есть в первом случае вероятность будет 40%, а во втором 60%. Но если продолжать эксперимент, подкидывая монету 100 раз, а потом 1000 раз, то общее соотношение орла к решке будет все больше стремиться к 50%.

Таким образом, прослеживается закономерность, но не закон. То есть при определенных условиях существует высокая вероятность определенного исхода, но говорить, что именно так и произойдет, будет неправильно, так как вероятность здесь не стабильная, а плавающая.

Вероятность в трейдинге

Чтобы было легче понять значимость закономерности движения цен на Форекс, рассмотрим пример действий в случае использования просто торговой стратегии. К примеру, трейдер работает по тренду, открывая сделки на покупку, когда цена выше скользящей средней, и на продажу, когда котировки ниже скользящей. Точка входа образуется в момент отката цен при приближении к линии индикатора.

Далее, допустим, что трейдер при открытии позиции использует соотношение прибыли к убыткам, как 3:1. К примеру, он открыл сделку со стопом 20 пунктов, значит, тейк-профит нужно поставить на дистанцию 60 пунктов. Следует отметить, что такие стратегии дают в среднем 50% точных сигналов.

Казалось бы, что такое 50% точности, это ведь всего 1 удачная сделка из 2-х, да и то, можно поймать 2 или даже 3 неудачных сделки подряд, пока наступит цикл успешных торговых операций.

Однако трейдер, опираясь на закономерности, мыслит так:

  1. Перед входом в сделку он всегда оценивает размер стоп-лосс, выбирая торговый объем в соотношении со своим мани-менеджментом так, чтобы при срабатывании стопа не потерять более 2% (классический подход). То есть даже при 2-3 неудачных трейдах на Форекс подряд депозиту не будет нанесено критического ущерба.
  2. Находясь в таком довольно защищенном положении, валютный спекулянт входит в рынок и, к примеру, ловит стоп на встречном ценовом движении. Потери составляют 20 пунктов.
  3. Допустим, далее ситуация повторяется и снова убыток 20 пунктов.
  4. Представим, что и третья сделка подряд (редкий случай) снова приносит убыток.
  5. Итого, при крайне неудачном стечении обстоятельств для стратегии, дающей 50% точных сигналов, убыток составит всего лишь 60 пунктов. В таком случае растет вероятность успеха для следующей торговой сделки, в которой тейк, как мы помним, в 3 раза больше стопа, то есть одна хорошая торговая операция полностью перекрывает убытки от серии проигрышных сделок.

Учитывая, что на практике при работе по тренду удачных сделок будет на большой дистанции примерно столько же, сколько и неудачных, а прибыль на первых в три раза выше, то в итоге трейдер останется с хорошим профитом.

Наведем пример тестирования стратегии в тестере МТ4, где видно, сколько было прибыли, а сколько убытка.

Видим, что в итоге прибыль перекрывает убытки, значит, можно смело использовать такую торговую систему, так как ее закономерности на стороне торгующего и неизменно приведут к успеху.

Теперь рассмотрим примеры закономерностей при анализе рынка, которые следует классифицировать и затем описать наиболее значимые.

Типы последовательностей в анализе рынка

При анализе текущей ситуации трейдер всегда опирается на те или иные закономерности, которые дают ему определенное преимущество. Разделить их можно по типу на:

  • проявляющиеся в определенный период;
  • свойственные лишь одному торговому активу;
  • характерные для графика или технических показателей.

Наведем по примеру для каждого вида закономерностей, чтобы понимать, как их используют Форекс трейдеры при анализе ценового движения.

  1. Самым распространенным примером для первого типа закономерностей, проявляющихся в определенный период, является Азиатская сессия. Ночью рынок затихает и амплитуда ценовых колебаний на нем сильно уменьшается, так как в это время не работают крупные биржи Европы и США. Вследствие такой закономерности ночью отлично проявляют себя скальпинговые стратегии, при которых трейдер строит канал и торгует на отскок от его границ.
  2. Если навести пример закономерностей для одного актива, то в качестве можно вспомнить по сырьевые валюты. Все знают, что курс рубля напрямую зависит от стоимости нефти. Поэтому можно наблюдать за котировками черного золота, продавая рубль против доллара каждый раз, когда нефть дешевеет. Такой подход очень эффективен и практикуется множеством трейдеров.
  3. Примером третьего типа закономерностей служат различные ценовые и графические модели. Это знаменитые пин-бары, поглощения, доджи и прочее из Price Action, а также «голова – плечи», «треугольник» и прочее из технического анализа.

Примеры популярных ценовых закономерностей

Начинающий трейдер должен сосредоточиться на знакомстве с основными закономерностями движения цен на рынке Форекс, чтобы найти простые и понятные для себя тенденции, которые можно эффективно использовать для заработка. Вернемся к примеру с Азиатской сессией, когда рынок спит.

Многие новички любят волатильность, когда цена летает, что, по их мнению, служит прекрасным путем к быстрому заработку. На самом же деле – это самый простой вариант слить свой депозит, так как рынок в период высокой волатильности зачастую непредсказуем.

Другое время ночная сессия, когда движения цен на валюты происходят размеренно, а из-за отсутствия крупных игроков у имеющихся участников обычно не хватает сил, чтобы совершать пробои ценовых каналов. В результате можно прочертить диапазон, в котором двигается цена и спокойно зарабатывать, торгуя на отскок от его границ. На графике такая простая и эффективная система торговли выглядит так.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ГРАМОТНЫЕ ФОРЕКС СТРАТЕГИИ

Еще примером повторяющихся во времени событий может быть сезонный фактор, позволяющий эффективно торговать CFD на пшеницу, кофе и прочие товары. Дело в том, что цена, к примеру, ну ту же пшеницу склонна снижаться в период сбора урожая, особенно, если он был хорошим, и, естественно, котировки после этого растут, достигая пика в холодное время.

Новостные движения под влиянием существующих в экономике зависимостей

Еще одним ярким примером того, как действуют закономерности, выступает публикация макроэкономических публикаций. Экономика каждой страны тесно связана с курсом национальной валюты, а различные индикаторы, показывающие, в каком состоянии находится экономика, публикуются по заранее известному графику, отображаемому в экономическом календаре.

Далее все просто, нужно дождаться выхода новости и если значения по ней лучше заложенных ожиданий (отображаются там же в календаре), то можно валюту выбранной страны покупать, если, наоборот, хуже ожиданий, то продавать.

Ниже на графике можно видеть реакцию цены на выход важной новости.

Но нужно предупредить, что взять саму новость крайне сложно. Зато есть определенные закономерности относительно того, как происходит дальнейшее развитие событий. Тут можно применить различные приемы, которые основываются на графических паттернах и объемах.

Ниже на скриншоте можно видеть часть экономического календаря. Он содержит информацию о времени события, стране, важности новости для рынка, названии публикации, месяц, за который выходят значения, ожидаемые данные, прошлые и фактические.

Наибольшее влияние на рынок всегда имеют новости с тремя символами. В данном случае кружочками, но также это могут быть головы быков, плюсики, восклицательные знаки и пр. Именно после публикации таких событий зарождаются самые сильные движения цен.

Изучение двигающих цену факторов

Чтобы стабильно зарабатывать на Форекс или любом другом рынке, нужно не просто выучить пару закономерностей, по которым движется цена, но и разобраться с тем, как они работают. Только тогда трейдинг становится осознанным занятием, из которого пропадает суета и психическое давление, так как торговля ведется в условиях повышенной вероятности успеха, исключающей ненужные и опасные волнения за судьбу каждой позиции.

Напоследок можно дать совет относительно того, чтобы постараться изучить закономерности различных типов анализа и торговых подходов. Тогда постепенно формируется комплексный взгляд на рынок, который приносит очень хороший результат в виде большого и стабильного заработка.

То есть нужно изучать закономерности всех основных типов, делая так, чтобы чаша весов вероятности всегда склонялась к интересам трейдера, поскольку именно такой подход на дистанции и позволит превратиться в успешного богатого профессионала.

Принципы движения рынка

День добрый, читатели сайта Deipara.com и просто ценители финансовой сферы. Сегодня я хотел бы немного поговорить с Вами про фундаментальные принципы движения рынка. Я считаю, что данная тем очень важна, фактически, это базис!

Без понимания базовых принципов, невозможно реально развиваться профессионально! Давайте судить логически, реальное становление трейдера начинается с того момента, когда он досконально начинает понимать, что представляет собой рынок, как устроен рынок и что им движет?


Кажется, что все очень просто, ведь невозможно стать успешным в любой сфере, если не знать ее устройство, но как показывает практика, финансовая сфере далеко не такая однозначная. Давайте возьмем даже элементарный вопрос “Почему меняются котировки?”.

Парадоксально, но даже такой элементарный вопрос вызывает сложности у многих опытных трейдеров, уже не говорю про новичков.

Ни для кого не секрет, что вокруг финансового рынка есть огромное информационное пространство, которым с большой охотой пользуются все трейдеры.

6,0,1,0,0

Если Вы спросите трейдера касательно фундаментального или технического анализа, то с большой долей вероятности, он все разложит Вам по полочкам, но вот какие-то простые базовые вопросы могут поставить трейдера в настоящий ступор. Сейчас на простых примерах я попробую объяснить Вам принципы движения рынка.

Факторы изменения цены

Для того, чтобы понять суть рынка Форекс, нужно отдавать себе отчет в том, что это далеко не такая уж приветливая среда, о которой нам постоянно говорят различные аналитики. В контексте рынка форекс, я считаю, что здесь наиболее уместным словом является аукцион.

В действительности, именно аспекты аукциона лежат в основе любого финансового рынка. Здесь все просто, чем больше покупок совершают трейдеры, тем выше растет цена. Соответственно, чем больше продаж совершается на рынке, тем стремительнее снижается цена.

1) Спрос подразумевает тот факт, что на рынке есть покупатели, которые готовы покупать актив, тем самым провоцируя рост цены.

2) Предложение указывает на наличие продавцов, которые готовы совершать продажи, провоцируя снижение цены.

Соответственно, сам по себе рынок представляет собой взаимодействие спроса и предложения. При этом важно понимать, что на формирование объективного спроса и предложения в больше мере влияют маркетмейкеры, а не рядовые трейдеры, как принято думать.

Именно крупные игроки, выставляя свои огромные заявки, способны влиять на движение рынка. Соответственно, чтобы рынок двинулся в ту или иную сторону, необходим серьезный дисбаланс спроса и предложения. Для этого нужны следующие условия:

1) Простой пример, когда банки меняют свои заявки без особого воздействия извне. Допустим, крупный банк готов на 10 миллионов долларов продать EURUSD по цене 1.11000. Спустя минуту банк меняет свою заявку, но в этот раз он заинтересован продать актив уже по цене 1.11080. При этом мы видим, что только лишь изменение заявки со стороны крупного банка спровоцировало рост на 8 пунктов.

2) Кроме того, особое влияние имеет так называемая скупка ликвидности. Допустим, какой-то крупный игрок решил приобрести EURUSD на 1 миллиардов долларов. Тем самым, он будет скупать все стоящие на пути заявки, заставляя рынок расти.

18,0,0,1,0

Как это все реализуется на практике?

Вы должны понимать тот факт, изменение цены является не залогом того, сколько было денег в него влито. На самом деле, движение рынка зависит от того, какая на нем ликвидность присутствует в данный момент.

Давайте для большей наглядности рассмотрим примеры. Допустим, я на данный момент хочу продать 250 тысяч долларов, а Вы в этот самый момент хотите такую же сумму приобрести. Если рассматривать с точки зрения притока средств, то ничего не произошло.

Как-то ни логично, ведь только что была совершена суммарная сделка на сумму в полмиллиона долларов, но цена никуда не двинулась. Кажется, что это самый настоящий абсурд.
Теперь давайте рассмотрим пример, когда идет поглощение ликвидности.

Вы должны понимать, что на рынке есть определенные уровни, на которых сосредоточено определенное количество ликвидности. К примеру, на уровне 1,54690 выставлена заявка на покупку миллион долларов, и на каждых последующих уровнях выставлено, допустим, еще четыре заявки по одному миллиону на покупку.

Итого, в покупку сейчас имеется 5 миллионов долларов. Вдруг появляется крупный продавец, и выставляет заявку на продажу в 10 миллионов долларов. Что произойдет? Цена начнет резко снижаться, поглощая все сделки на покупку.

Остановится она только тогда, когда заявка крупного игрока будет полностью удовлетворена. Соответственно, если мы видим на графике резкое движение цены, вероятно, в этот момент шло поглощение ликвидности.

(2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)

Почему и как движется цена на Форекс

Здравствуйте, уважаемые Читатели «AboutCash.ru»! Из данной статьи вы узнаете как движется цена на Форекс и почему на валютном рынке происходит постоянное изменение цен по валютным парам.

Почему движется цена на Форекс

Что касается валютного рынка, ситуация здесь идентична — в зависимости от спроса и предложения происходит изменение курса валют. Кроме того, следует понимать, что чем большие объемы торгов проходят на Форекс, тем сильнее будет происходить движение цены по валютной паре. В трейдинге это называется волатильностью торгового инструмента.

Как движется цена на Форекс

На всех финансовых рынках, в том числе и на Форекс, цена движется от торгового уровня к уровню. При этом покупатели и продавцы пытаются приобрести или продать торговые активы по самой выгодной для них цене.

Торговый уровень на бирже — это ценовая котировка торгового актива на которой консолидируются продавцы и покупатели с целью купить или продать торговый актив по самой лучшей цене.

Причины движения цены на Форекс:

    • открытие крупных объемов сделок на бирже;
    • закрытие большого объема открытых позиций.

Благодаря этим причинам на финансовых рынках происходит движение цены, которое создает тренды. При отсутствии крупных игроков на бирже, цена начинает консолидироваться и создавать узкий диапазон своего движения — флэт.

Виды движения цены на Форекс

Давайте рассмотрим какие существуют виды движения цены на валютном рынке Форекс.

На бирже существует три вида движения цены:

Пробой — данное ценовое движение происходит при пересечении (пробое) ценой торгового уровня и продолжения нею дальнейшего своего движения.

Отскок — подразумевает собой отбой от торгового уровня и разворот цены.

Консолидация — данный вид движения подразумевает собой одинаковое сопротивление между покупателями и продавцами, когда спрос равен предложению.

Как на движении цен можно заработать?

Понимание, как движется цена на Форекс позволяет трейдерам зарабатывать на этом. Давайте рассмотрим три способа как можно зарабатывать на этом.

Примеры движения цены и заработок на них

Ранее в статье говорилось о трёх видах движения цены на Форекс, именно их мы и рассмотрим в отдельных примерах на скриншотах взятых с онлайн графиков валют.

Пример 1: Пробой

На изображении синим цветом выделено формирование торгового уровня, который в последствии был пробит после тестирования его ценой.

Пример 2: Отскок

На изображении синим цветом выделено формирование торгового уровня от которого в последствии можно было открывать торговые позиции в sell на отскок.

Пример 3: Консолидация

На изображении синим цветом выделено формирование нижней и верхней границ консолидации (флэта) от которых в последствии можно покупать и продавать на отскок с очень короткими профитами, внутри сформировавшегося коридора.

Заключение

На этом наш обзор о том, как движется цена на Форекс заканчивается, если возникли дополнительные вопросы, пишите в комментариях. Желаем вам успехов на финансовых рынках и в жизни!

Если вам понравился материал в нашем обзоре, делитесь статьей в соцсетях, а также своими мнениями в комментариях ниже. Для нас важна обратная связь с вами! Благодарим за прочтение нашего обзора и всем спасибо!

Механизм формирования и суть движения цены на рынке

Сегодня мы рассмотрим механизм формирования цены. Это достаточно серьезная, на наш взгляд, тема, которая касается сути и принципов движения, смысла и основных механизмов формирования рыночной цены.

«Почему это так важно?» — спросите вы. Потому, что для успешной реализации сделок вам необходимо знать, как минимум то, за счет кого будут генерироваться необходимые ценовые колебания. Ну а еще узнаете, каким образом формируется цена, и что такое инициатива.

Правила сведения ордеров

На рынке присутствуют несколько типов ордеров. Разделим их на такие типы:

1. Инициативные
2. Пассивные

Инициативные ордера — это рыночные заявки, в то время как пассивные – это лимитные заявки.

Есть лимитные ордера на вход в позицию — buy (sell) limit и выход из нее — Take-Profit, и есть стоповые на выход из сделки Stop-loss и на вход в сделку buy (sell) stop.

Стоповые ордера при активации «превращаются»в рыночные и сводятся с пассивными (лимитными) заявками. В то же время, лимитные ордера сводятся только с рыночными заявками.

Рынок приводят в движение только маркет ордера (рыночные), лимитные удерживают ее, если конечно рынок не в силах их поглотить (исполнить).

Для того, чтобы понять за счет чего происходит изменение цены, то есть сам механизм формирования цены рынком – рассмотрим стакан лимитных заявок.

Предположим, вы покупатель и хотите купить прямо сейчас. Вам не принципиальна стоимость актива — отправляете рыночную заявку – вы инициативный игрок (рыночный покупатель).

Чтобы удовлетворить свой спрос полностью (не важно, с разбросом цен или нет) – вам нужен пассивный продавец, который стоит в стакане своим лимитным ордером на продажу. С этим разобрались.

Давайте пойдем дальше. Наша текущая цена, предположим, — 1,2506. У нас есть ближайший продавец на уровне 1,2507 и у него есть 12 лотов. Вы хотите купить немедленно 100 лотов и заявка должна исполниться полностью. Где закончится исполнение ордера?

Первый в очереди продавец имеет 12 лотов по 1,2507, второй имеет 64 лота по 1,2508, третий предлагает 77 лотов, а вам нужно 100 лотов. Вас исполнят 12 (от первого)+64 (от второго)+24 (от третьего), и цена двигается на отметку 1,2508, так как вы не смогли поглотить весь уровень третьего игрока.

То есть, поглощая рыночным ордером один уровень стакана, вы двигаете цену на 1 пункт вверх. То есть, заставляете стоимость инструмента повышаться.

Если на уровне стоит лимитный игрок, цена НЕ сможет двигаться за пределами его заявки (выше нее), пока весь его объем не будет поглощен рынком (рыночными игроками), ну, или пока ордер не снимется самим игроком.

Теперь посмотрим с другой стороны. Какие ордера, зачастую, дают вам нужное, сильное движение цены? Это стоп-ордера на вход и выход из позиций при пробое экстремума или уровня.

Предположим, у нас есть проторговка. То есть, рынок принял какую-то область цен на инструмент за справедливые цены. Игроки открывают короткие позиции на верхней границе диапазона, потому что на данный момент — это дорого для рынка, и покупают внизу диапазона, потому что, на данный момент, эта цена принята за дешевую.

Что такое спрос и предложение

Есть некий актив, например доллар. Он нужен компаниям для расчета за услуги и товары. На рынке возникает резкое повышение цены на американскую валюту по каким-то причинам, например фундаментальным.

Продавцы взвинчивают цены, а те, кто нуждается в покупке USD именно в этот момент, покупают по любым ценам, предложенным продавцами, потому что у компании есть необходимость иметь в наличии эту валюту.

Наступает момент, когда рост рынка приостанавливается и создается так называемый баланс. Продавцы, в большинстве своем, устанавливают предложение на доллар в 200 единиц какой- то валюты и образуют верхнюю границу диапазона. Эта цена выгодна для них на данный момент. Это значит, что рынок принял ее за дорогую (выгодную для продавца).

Покупатели любят все дешевое, и если им некуда спешить, они говорят, мы будем покупать доллар за 100 единиц национальной валюты и не выше, устанавливая нижнюю границу диапазона. Установление на рынке четкого спроса говорит о том, что на данный момент покупатели приняли эту цену за дешевую.

В этом диапазоне, естественно, кто-то покупает и кто-то продает внутри установленного диапазона (области), так как кто-то готов уступить в цене, то есть совершать короткие сделки дешевле, а кто-то вынужден покупать здесь и сейчас. Схематически это выглядит следующим образом:

Что такое рыночная инициатива

Очень важно понимать, за счет чего конкретно происходит движение цены не с точки зрения продаж и покупок, а еще с точки зрения того, кто будет покупать или продавать. Для этого мы введем еще несколько понятий об игроках на рынке, а точнее немного разделим эти понятия.

Продавцы бывают двух видов (без разделения на рыночных и лимитных):

1. Те, которые продают то, что у них в наличии (продавцы длинных позиций, или те, кто выходит из позиции).
2. Те, которые совершают продажу без покрытия, то есть те, которые отдали брокеру поручение продать валюту, которой у них не было, и пообещали ее вернуть. Цель такого игрока купить дешевле, чем он взял на реализацию у брокера, и вернуть то же количество валюты, но уже дешевой. То есть, при движении рынка вниз, заработать на разнице в стоимости валюты.

Разберем подробнее каждую группу продавцов и ситуации, в которых они скорее всего появляются.

Когда на рынке был рост, а потом возникает стадия баланса, которую мы нарисовали ранее, чаще всего там большинство игроков продают уже имеющиеся позиции.

Когда на рынке было снижение, большинство продавцов занимают короткие позиции (совершают шорт без покрытия), в надежде на дальнейшее снижение цены. Конечно, есть и те, кто выходит из длинной позиции посредством продажи актива.

Давайте подумаем, что будет случаться, когда все идет не по плану игрока и цена движется не в запланированном направлении, и каким будет механизм формирования рыночной цены.

Сценарий 1: Вынужденная инициатива

Продавец, у которого есть актив хочет его продать, чтобы зафиксировать прибыль. До момента фиксации в наличии игрока — 100 000 лотов. Среднедневной объем торгов — 20 000 лотов (ежедневно, в среднем, проторговывается такой объем).

Повышение цены в сторону игрока шло 5 дней, и часть он зафиксировал, но небольшими объемами. У него осталось 60 000 лотов и он держит этим объемом уровень (продает лимитным ордером, тейк-профит).

Он продает 30 000 лотов в проторговке, но его замечает рынок и появляется еще очень много игроков, которые готовы продать дешевле, в надежде на разворот рынка.

Продавец сомневается в том, что получит свою цену и начинает агрессивно выходить из позиции. Игрок продает оставшуюся часть позиции по рынку, и мы получаем импульсное движение вниз! Рассмотрим графически.

Сценарий 2: выход по стопу шортиста

Продавец без покрытия (шортист) берет в долг (отдает распоряжение о продаже валюты, которой у игрока нет) 100 000 лотов у брокера, для того, чтобы откупить дешевле и вернуть, заработав на разнице в ценах.

У нас есть движение вниз. Игрок очень надеется на то, что цена будет падать и далее. Он продает в балансе, пытается удержать уровень цены, по которой он стал в позицию.

Продав все 100 000 лотов в проторговке он видит, что покупатели очень активны и просят еще. Они все еще выставляют заявки на покупку, покупают по рынку и очень агрессивно настроены на то, чтобы купить дешевый, по их мнению, актив.

Покупатели проходят уровень продаж шортиста. Продавец не знает сколько еще намерены покупать, и у него больше нет товара (валюты) на продажу, для того, чтобы удержать рынок он терпит убытки.

Почему? Потому то, что он продал, ему нужно вернуть брокеру, а это уже дорожает. Что будет делать этот продавец? Откуплять актив, конкурируя с покупателями за лучшие цены (начало рыночного аукциона). Что происходит? Импульс вверх! Посмотрим графически.

Какая инициатива чаще всего генерирует самые сильные движения

Это подводит нас к теме про стоп-ордера, как фиксацию убытков. Как мы уже говорили — это пассивные ордера, которые при активации становятся рыночными, то есть — инициативными.

Эти ордера — агрессивный откуп (в данном случае именно активизация стоп ордеров является механизмом формирования цены) убыточных позиций.

Обычно, самые агрессивные покупатели те, которые закрывают убыточные позиции по шортам, и самые агрессивные продавцы — покупатели, которые терпят убытки.

«Риск-менеджер» – держи свой риск под контролем с помощью бесплатного автоматического сервиса

Почему? Потому, что никто не любит терпеть убытки и игрокам просто жизненно необходимо выйти срочно, и по лучшей цене. Игроки конкурируют за самые выгодные для них лимиты. Как говорится: «кто успел, тот и съел».

Например, покупатели (стоповые покупки или откуп шорта) поглощают лимитные ордера на продажу до тех пор, пока в полном объеме не откупят позицию, которую должны вернуть брокеру, тем самым двигают цену вверх.

С покупателями все на много проще. Они терпят убытки тогда, когда цена идет против их позиции, то есть вниз. В этом случае покупатель вынужден продать свою позицию и исполнять лимиты (все доступные ордера на покупку).

К чему мы клоним? Вы часто замечали, когда трейдеры в надежде, что тренд развернется, начинают продавать. Вот на их стопах цена и движется вверх, не без помощи конечно, но факт.

Еще раз – механизм формирования рыночной цены, в данном случае, может быть нескончаемый поток мелких и средних игроков продающих против тренда, а потом откупающих убыточные позиции. Рассмотрим схематически.

Мы надеемся, что эти знания о механизмах формирования рыночной цены помогут вам анализировать рынок более эффективно, и понимать, за счет чего и насколько сильное будет сгенерировано движение в будущем.

Также, обязательно посмотрите вебинар Виктора Макеева, чтобы больше освоить и понять механизм формирования цены!

Добавить комментарий