ДИВЕРГЕНЦИЯ В ТРЕЙДИНГЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

СОДЕРЖАНИЕ:


Дивергенция в трейдинге

Часто начинающим трейдерам тяжело дается технический анализ рынка форекс и особенно поиск точек для открытия сделки. Если вы относитесь к числу таких трейдеров советую обратить внимание на дивергенцию. В статье поговорим об индикаторах, показывающих дивергенцию, стратегию торговли, рассмотрим как работает дивергенция в трейдинге на примерах и графиках.

  • Что такое дивергенция
  • Индикаторы дивергенции на форексе
  • Поиск дивергенции и стратегия торговли при дивергенции
  • Дивергенция в трейдинге примеры

Что такое дивергенция

Дивергенция образуется на растущем рынке и представляет собой разницу цен на графике и в показаниях индикаторов, отражающих силу быков. Простыми словами дивергенция возникает на рынке в переломный момент, когда цены на графике еще растут, но при этом индикаторы показывают, что быки выбились из сил и рынок готовится к падению

Индикаторы дивергенции на форексе

На рынках дивергенция отображается через индикаторы объема, например MACD и показывает смену в настроении рынка. Для определения дивергенции, используются стандартные осцилляторы (опережающие индикаторы):

Среди них можно выделить MACD, как наиболее подходящий и красноречивый. Большинство трейдеров используют его за простоту и надежность. Весь список опережающих индикаторов находится в разделе индикаторы – осциляторы в Metatrader4-5.

Также для определения дивергенции используются модифицированные индикаторы, позволяющие автоматически находить дивергенцию и отображать ее. Про эти индикаторы будет отдельная статья.

Поиск дивергенции и стратегия торговли

Для поиска дивергенции и нахождения сигналов входа нам понадобится:

  • Надежный брокер
  • Терминал МТ4/5.
  • Индикатор MACD (в настройках ничего не меняем)
  • Таймфрейм Н4 или D1 и выше (на каком привычнее работать)

Далее нам необходимо найти два пика цены, где одна цена будет чуть ниже, другая выше в идеале, но могут быть и равны. На индикаторе MACD под этими ценами найти обратное положение.

Подтверждение дивергенции на форекс:

  • Обязательно должно быть 2 или 3 ценовых пика
  • MACD должен повторять линии вслед за ценой на первых пиках
  • Последний пик, должен отображаться на индикаторе более слабым
  • Сделки открываются в направлении указываемом индикатором
  • Открываем сделку на второй свече после пиковой

Соблюдайте эти правила в торговле при дивергенции, чтобы не попасть на ложный сигнал.

Дивергенция в трейдинге примеры

Пример дивергенции на рынке форекс. Из графика мы видим:

  • Два верхних пика, один ниже другой выше
  • индикатор Макди показывает, что на первом пике, объемы были больше, чем на втором, хотя цена растет.
  • При таком расхождении мы можем открывать позицию на продажу, после закрытии второй свечи ниже после пика
  • Далее как индикатор дойдет до нулевой точки – это будет зоной выхода из сделки (take profit при дивергенции)

Еще один пример дивергенции на графике демонстрирует аналогичную ситуацию:

  • На растущем рынке два пика, но цены на них почти не отличаются
  • Индикатор Макди показывает, что при достижении второго пика, сила покупателей упала в два раза
  • На второй свече, после пиковой мы входим в продажу и ждем обнуления индикатора для выхода
  • Стоп лосс (stop loss) при дивергенции ставим на 150-200 пунктов, чтобы ложные движения не выбили сделку.

Дивергенция в трейдинге отрабатывает себя в 90% случаев и является одним из самых стабильных и работающих сигналов на торговлю в техническом анализе. Для более точного подтверждения дивергенции рекомендую использовать дополнительный анализ в виде уровней поддержки и сопротивления, либо скользящих средних.

Ложная дивергенция на форексе

Ложная дивергенция на форексе явление редкое. Представляет собой ситуацию, когда цена идет вверх, MACD показывает дивергенцию, но ожидаемого падения цены не происходит. Поэтому stop loss ставить обязательно в каждой сделке.

Как видно, макди показывал сигналы на продажу, но рост продолжился, сигнал был ложный.

В целом, дивергенция в трейдинге относится к мощным и надежным инструментам технического анализа, позволяющим определить смену растущего рынка на падение. Сам я часто практикую стратегию торговли при дивергенции и ошибался все в нескольких случаев на все время заработка на рынке форекс.

Также разворот рынка хорошо показывают фигуры разворота тренда. Рекомендую к прочтению

Поделитесь своим опытом использования дивергенции для поиска точек входа в рынок в комментариях.

Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге

В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.

Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение), а обобщают под один термин — дивергенция (расхождение). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья. Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.

Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:

Эти индикаторы есть в любом торговом терминале. Поскольку я торгую через QUIK, то все примеры в посте будут с использованием этого терминала.

Дивергенция

Дивергенцией, в трейдинге, называют расхождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда цена рисует новые максимумы, а графике индикатора, каждый последующий максимум ниже предыдущего

Если учитывать, что у большинства трейдеров принято расхождение и схождение обобщать одним термином — дивергенция, то такого типа дивергенция, на сленге, называется медвежьей.

Дивергенция, с использованием индикатора MACD гистограммы, выглядит так:

Правила нахождения дивергенции очень просты. Для того чтобы ее определить, достаточно как минимум два восходящих максимума на графике цены, и два нисходящих максимума на графике индикатора. Визуально это выглядит как расхождение, чем и является дивергенция. При этом, MACD гистограмма, как в приведенном выше примере, должна находиться в положительной зоне: выше нулевого значения.

Для других индикаторов правила идентичны. Вот так выглядит дивергенция на индикаторе RSI:


А вот так на стохастике:


Как вы уже заметили, дивергенция предрекает, как минимум, остановку движения, или (в большинстве случаев) коррекцию либо разворот предыдущего тренда. Т.е. другими словами, выступает переломной точкой, после которой можно принимать определенные решения, в какую сторону торговать, или что делать с уже открытыми позициями.

Правила торговли по дивергенции

Если дивергенция идентифицирована: имеются как минимум два последовательно восходящих максимума на графике цены, и два последовательно нисходящих минимума на индикаторе, то вход можно осуществлять самыми очевидными способами:

  1. Вход на следующей свече за вторым максимумом на графике индикатора

Имеется в виду следующее:

  1. Первый локальный максимум на графике цены и графике MACD гистограммы
  2. Второй локальный максимум на графике цены, и второй локальный максимум на графике MACD, который ниже предыдущего. Свеча, которая совпадает с точкой идентификации дивергенции, является сигнальной, и после ее закрытия, можно сразу открывать сделку на продажу.
  3. Продажа. Стоп устанавливается над локальным максимумом. Здесь можно сделать примечание. Если рынок, как и все стандартные пробои, действительно собирается отрабатывать дивергенцию, то движение обычно идет интенсивное, без откатов. Тогда целесообразно еще больше сократить риски, и поставить стоп не на локальный максимум, а на максимум сигнальной свечи. Я обычно делаю так.

Так же, для любителей искать подтверждение входу, можно войти на пробое предыдущего локального минимума:


Если вы затрудняетесь найти сигнальную свечу на линейных индикаторах типа RSI и стохастике, то сделайте их отображение в настройках терминала в виде гистограммы. Так же, в настройках, рекомендую обозначить разным цветом, как в моих примерах с MACD гистограммой. Так намного проще визуально будет определять максимумы и минимумы индикатора, чем, если он был бы одноцветным.

Конвергенция

Конвергенцией в трейдинге называют схождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда на графике цены каждый последующий минимум ниже другого, а на индикаторе выше.

Как я уже говорил выше, в основном, трейдеры называют конвергенцию бычьей дивергенцией. Конвергенция на MACD гистограмме выглядит так:

Появление конвергенции предполагает, как минимум остановку падения, коррекцию, а в идеальном случае разворот. Т.е. это такое же событие, как и дивергенция, когда стоит задуматься. Но, если в случае с дивергенции нужно обезопасить покупки, то, когда появляется конвергенция, нужно оберегать открытие сделки на продажу.

Конвергенция на RSI:


Конвергенция на стохастике:

Правила торговли конвергенций

На примере выше показан вход на сигнальной свече, т.е. той свече, на которой появилась точка идентификации конвергенции. Вход осуществляется сразу, после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Дальше в дело входит управление позицией.

Для особо осторожных и любящих подтверждения сигналов, можно входить на пробое локального максимума, после формирования конвергенции. Выглядит этот вход так:

Алгоритм так же прост:

  1. Ждем появления сигнальной свечи
  2. Ждем формирование локального максимума и его пробоя
  3. Установить стоп можно, либо на локальный минимум, либо на минимум пробойной свечи, чтобы еще больше сократить риск потерь, в случае, если конвергенция не пойдет в отработку

Вот и все. Это основные частные случаи определения и работы по дивергенциям и конвергенциям. Теперь рассмотрим особенности.

Особенности торговли дивергенций и конвергенций

Дивергенции и конвергенции бывают высокого порядка, т.е. локальных максимумов или минимумов может быть несколько, хоть три, хоть пять. Пример:


Такие дивергенций и конвергенции, которые имеют больше двух экстремумов, по сути, являются сломанными. Т.к. определить тройную, четверную и т.д. дивергенцию или конвергенцию в ретроспективе не представляется возможным, трейдеру необходимо применять решения по факту. Я не рекомендую отрабатывать дивергенции и конвергенции, которые имеют больше чем две вершины. Это обычно оборачивается убытками. Чтобы понять наглядно, достаточно взглянуть на этот скрин:

Торопливых, кто будет входить сразу на сигнальной свече — высадят по стопам, причем не один раз. А кто будет ждать пробоев локальных максимумов, попросту их не дождется, и просидят в кэше, что для данной ситуации, будет наилучшим вариантом. Вывод, который можно из этого сделать — не торопись. Этот вывод применим к трейдингу в целом 🙂

Еще особенность, которую могут иметь дивергенции/конвергенции, на примере индикатора MACD гистограммы, это — дивергенции/конвергенции с пересечением нулевого уровня по MACD.

Пересечение нулевой отметки MACD гистограммы, не отменяет наличия дивергенции. Расхождение есть. Другой вопрос, как трейдер его отработает 🙂

Нередко трейдеры задаются вопросом: на каких таймрфеймах торговать дивергенции/конвергенции? Ответ очень простой. Отрабатывать можно на любом, понимая особенности коротких, средних и длинных таймфреймов. Ограничений по таймфреймам для работы по дивергенциям и конвергенциям никаких нет, т.к. они бывают на всех временных периодах.

Дивергенция в трейдинге: как можно ее использовать?

Дивергенция является одной из моих любимых торговых концепций, потому что она предлагает достаточно надежные торговые сигналы.

Хотя большинство технических индикаторов постоянно запаздывают и отстают от движения цены, когда дело доходит до дивергенций, эта запаздывающая особенность помогает нам находить более лучшие и надежные входы в рынок. Дивергенция может быть использована не только трейдерами, которые торгуют на разворот, но также может быть полезна и для трейдеров, следующих за трендом. Также дивергенция полезна для определения точек выхода.

Я не рекомендую торговать дивергенции самостоятельно, однако они являются хорошей отправной точкой для построения собственной торговой стратегии.

Что из себя представляет дивергенция?

Дивергенция формируется на графике, когда цена достигает более высокого максимума, но при этом используемый вами индикатор показывает более низкий максимум. Когда ваш индикатор и движение цены не синхронизированы, это означает, что «что-то» происходит на ваших графиках, и это требует вашего внимания.

По сути, дивергенция возникает, когда показания ваших индикаторов не согласуется с движением цены.

Посмотрим на пример медвежьей и бычьей дивергенции. Цена и индикатор не синхронизированы. Дивергенция предвещает разворот рынка.

Анализ дивергенции является очень полезным в ​​прогнозировании будущего движения цены на основании текущих показаний индикаторов.

Это событие чаще всего связано с повышенным уровнем волатильности. Стоимость торгового инструмента может сильно расходиться от его справедливой цены. Повышенная волатильность создает более выгодные торговые возможности в течение определенного периода времени. Обращая внимание на случаи сильной дивергенции, вы можете использовать уникальные торговые возможности, которые вы, возможно, раньше не замечали.

Показания индикаторов

К примеру, мы можем использовать индикатор MACD, который фокусируется на использовании средних значений за несколько периодов времени. MACD использует цены закрытия, а также экспоненциальные скользящие средние.

Торговля дивергенциями имеет одно ключевое правило. Если цена достигает более высокого максимума, осциллятор также должен показывать более высокий максимум. Если цена делает более низкий минимум, осциллятор также должен показывать более низкий минимум.

Дивергенция может быть оценена только тогда, когда цена сформировала:


  • Более высокий максимум по сравнению с предыдущим.
  • Более низкий минимум по сравнению с предыдущим.
  • Двойная вершина.
  • Двойное дно.

Рассмотрим индикатор Awesome Oscillator. Дивергенция присутствует только тогда, когда гистограмма, указывающая на импульс, возвращается к нулевой линии. Два последующих минимума или максимума, когда гистограмма не возвращается к нулевой линии, не являются правильной дивергенцией.

Скрытая дивергенция имеет место, когда цена делает более высокий минимум, но осциллятор показывает при этом более низкий минимум. В восходящем тренде скрытая дивергенция возникает, когда цена достигает более низкого минимума, а осциллятор показывает более низкий минимум.

Дивергенция и индикатор RSI

Один из моих самых любимых индикаторов на сегодняшний день – это индикатор RSI (Индекс относительной силы). RSI сравнивает среднее движение цены за определенный период.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ТЕХНИЧЕСКИЙ СРЕЗ ПАРЫ USDJPY

Например, если ваш RSI установлен на 14, он сравнивает бычьи свечи и медвежьи свечи за последние 14 свечей. Когда значение RSI низкое, это означает, что за последние 14 свечей было больше медвежьих свечей по сравнению с бычьими свечами. Когда показания RSI высокие, это означает, что было больше бычьих свечей.

Во время трендов вы можете использовать RSI для сравнения отдельных трендовых волн и таким образом оценивать силу тренда. Вот три возможных сценария использования RSI:

  1. Когда RSI делает одинаковые максимумы во время восходящего тренда, это означает, что импульс тренда не меняется. Это еще не может рассматриваться как дивергенция, потому что это сила восходящего тренда стабильна. Более высокие максимумы RSI не указывают на разворот тренда или его слабость. Это просто означает, что тенденция движется без изменений.
  2. Как правило, RSI совершает более высокие максимумы во время здоровых и сильных бычьих трендов. В самой последней волне тренда должно быть бычьих свечей, чем по сравнению с предыдущей волной.
  3. Когда вы видите, что цена достигает более высокого максимума во время бычьего тренда, но RSI делает более низкий максимум, это означает, что самые последние бычьи свечи были не такими сильными, как предыдущее движение цены, и что тренд теряет свой импульс. Это то, что мы называем дивергенцией. На графике ниже дивергенция сигнализирует о конце восходящего тренда, и делает возможным нисходящий тренд.

Классический технический анализ говорит нам, что тренд существует, когда цена делает более высокие максимумы и минимумы, но, как это часто бывает, общепринятое мнение редко бывает правильным и обычно слишком сильно упрощает реальную картину.

Трейдер, который полагается только на максимумы и минимумы в своем анализе движения цены, часто упускает важные подсказки и не до конца понимает динамику рынка. Даже если тренд может выглядеть «здоровым» на первый взгляд, он может терять свой импульс в то же самое время, если вы глубже проанализируете рынок.

Таким образом, дивергенция говорит нам о том, что динамика тренда смещается и что потенциальный его конец может быть совсем близок.

Как торговать дивергенцию?

Дивергенция не всегда приводит к развороту тренда, и часто цена входит в фазу консолидации. Имейте в виду, что дивергенция сигнализирует только об угасании импульса, но не обязательно говорит о полном изменении тренда.

Я настоятельно рекомендую вам добавить в свой арсенал другие критерии и инструменты анализа рынка. Сама по себе дивергенция не достаточно сильна. Как и любая торговая стратегия, вам нужно использовать больше факторов слияния.

Ниже мы видим две дивергенции, но цена в итоге не развернулась, и рынок оказался в состоянии краткосрочной консолидации.

Вместо того, чтобы совершать сделки, основываясь только на дивергенции, лучше всего дождаться, пока цена достигнет уровня поддержки либо сопротивления.

На графике ниже с левой стороны мы видим восходящий тренд с двумя дивергенциями. Однако первая дивергенция полностью не оправдала себя, а вторая привела к последующему развороту рынка. Какая между ними была разница? Если мы посмотрим на график справа, мы увидим, что первая дивергенция случилась в середине движения, а вторая сформировалась на важном уровне сопротивления.

Дивергенция – это мощная торговая концепция. Трейдер, который понимает, как торговать дивергенции в правильном контексте в совокупности с подтверждающими сигналами, может создать надежный и эффективный способ анализа рынка.

Один из методов анализа дивергенции заключается в использовании трендовых линий и трендовых каналов. Как только на рынке происходит дивергенция, линии тренда могут сигнализировать об окончании текущей тенденции.

Также всегда стоит учитывать текущий таймфрейм. Как правило, чем выше временные рамки, тем показания дивергенции сильнее. Вероятность разворота цены увеличивается, когда на нескольких таймфреймах наблюдается дивергенция между ценой и импульсом.

Двойная дивергенция

Двойная дивергенция может потенциально улучшить качество сигнала по сравнению с обычными дивергенциями.

Как мы я уже писал, расхождение индикатора RSI сигнализирует о потере импульса. На приведенном ниже графике показано, как цена поднялась выше максимума, но RSI не достиг нового максимума. Это говорит нам о том, что ценовое движение на самом деле не было таким сильным, и хотя цена двигалась выше, рынок не был достаточно сильным. RSI, который анализирует силу свечей, подтверждает это дивергенцией.

Следующий пример на графике показывает, что цена установила новые нижние минимумы во время нисходящего тренда. Опять же, RSI не подтвердил это движение и совершил более высокие минимумы, указывая на то, что свечи, движущиеся ниже, не показывают силу медведей.

Однако не всегда дивергенции являются надежным признаком разворота цены. Именно здесь дополнительным сигналом может служить двойная дивергенция.

Двойная дивергенция возникает, когда формируется серия из нескольких ценовых максимумов (или более низких минимумов), в то время как индикатор печатает более низкие максимумы. На графике ниже мы используем индикатор MACD, но вы также можете использовать RSI или любой другой импульсный индикатор.

Мы видим двойную дивергенцию во время нисходящего тренда. При этом каждая последующая волна становится слабее.

На графике ниже показан еще один пример двойной дивергенции. Сначала мы наблюдали одну дивергенцию, но цена не развернулась и продолжила снижаться.

Затем MACD еще раз подтвердил нисходящий тренд и показал более низкие минимумы. Далее тенденция ослабла, и волны тренда стали короче. MACD теперь показывает двойную дивергенцию, и рынок разворачивается вверх.

Дивергенция и прайс экшен

Давайте рассмотрим способ торговли по дивергенции в сочетании с сигналами прайс экшен. Для этого мы будем использовать понятие неявная дивергенция. То есть анализ рынка без использования каких-либо индикаторов с помощью интерпретации непосредственно самого графика.

Как мы знаем, в восходящем тренде цена должна показывать последовательные максимумы и минимумы. Однако при более внимательном анализе движения цены, можно определить, когда тренд теряет свою силу. Свечи в данном случае закрываются в пределах диапазона предыдущих свечей, а тени часто оказываются большего размера.

Здесь мы видим сильный восходящий тренд, который показывает первые признаки слабости, поскольку появляется ярко выраженный пин бар.

Очевидно, что мы встретили здесь сильный уровень сопротивления.

Обратите внимание, как последние свечи пытаются преодолеть предыдущие максимумы. Именно здесь у нас появляется неявная дивергенция.

У нас снова появляется бычий бар, но мы вновь видим отскок цены от более высоких значений.

Еще один бычья свеча, который застряла в диапазоне предыдущих.


Далее мы видим падение цены. При этом если мы проанализируем показания индикаторов, дивергенция не будет столь очевидной.

Я призываю вас начать смотреть на графики в более широком контексте. Как я уже сказал, неявное расхождение – это всего лишь одна идея в трейдинге среди множества других.

Что такое дивергенция в трейдинге?

Цена опускается ниже недавнего минимума, но не так резко как проходило предыдущее движение. Первое дно было образовано мощным импульсом, за секунды обрушив стоимость на 2% с лишним! А текущее снижение — просто цветочки — проходит плавно, неторопливо, можно сказать «ожидаемо»; пусть котировки оказались чуть ниже локального экстремума, но никто не рассматривает всерьёз это снижение, как будто все трейдеры сговорились и специально ждут этого момента для новых покупок. На рынке складывается дивергенция.

Дивергенция в трейдинге (англ. Divergence — расхождение, несоответствие) — это расхождение графика котировок и показаний опережающего индикатора или «отставание» индикатора от изменений цены. Например, котировки на EUR/USD уходят вверх и рисуют новые максимумы, а индикатор MACD не может подняться выше своих предыдущих значений. И наоборот, цены находятся ниже последних минимумов, а индикатор пока что находится выше собственных минимальных значений.

Замечу, что для определения дивергенции необходимо использование так называемых осцилляторов или опережающих индикаторов. Самым популярным для этих целей является MACD, также применяют RSI, Momentum. Индикаторы других классов для идентификации дивергенций не подходят.

Как продемонстрирую на дальнейших примерах, дивергенция отражает настроения участников торгов. Очень часто этот сигнал возникает после сильных движений, когда новые экстремумы достигаются за счет «опоздавших» трейдеров, особого энтузиазма уже не наблюдается, движение проходит по инерции, а не по реальным причинам изменения стоимости.

Примеры дивергенций в трейдинге

В июле 2020 на 4-х часовом графике GBP/USD сложилась крупная диверегнция:

Нажмите, чтобы увеличить.

Как вы видите, изначально прошёл сильнейший импульс — за пару свечей цены из района 1.5000 опустились в район 1.3300. Затем, в течение нескольких дней котировки спустились еще ниже, но более медленно (на графике снижение обозначил наклонной линией). В это же время индикатор MACD новых минимальных значений не нарисовал, он находился гораздо выше дна, образованного при первоначальном импульсе. Синие линии наглядно показывают расхождение данных графика цены и индикатора MACD.

В этом примере, естественно, нужно было покупать и рассчитывать как минимум на откат ко всему спуску, что и реализовалось.

Теперь более сложный пример дивергенции в трейдинге на H4 EUR/USD в мае 2011 года:

Нажмите, чтобы увеличить.

5 мая проходит резкий импульс, за которым следует инерционное движение. Мощнейшая дивергенция отмечена синими линиями — сомнений не вызывает.

Посмотрите на график внимательней, представьте, что во время торговли вы постепенно получаете новые данные, постепенно рисуются новые свечи — тогда дивергенцию можно заметить несколько раз — и это будет верно! Внимательный трейдер увидит этот сигнал и 10, и 13, и 20 мая. Причем в каждом случае сигнал отрабатывается, то есть проходит откат наверх.

А теперь интересный случай на том же EUR/USD в январе 2011:

Нажмите, чтобы увеличить.

Дивергенцию можно заметить уже 19 числа, но в этот раз без существенного отката. Наоборот, инерционное движение после импульса продолжалось очень долго, сохраняя сигнал дивергенции до 31 января. Конечно, для трейдеров продавших где-то повыше это обычный сигнал со стандартной отработкой. Но для трейдеров, открывшихся пораньше, это сложное время! В лучшем случае только через несколько дней им удалось бы выйти по цене входа и остаться при своих.

К подобным случаям нужно быть готовым и не рисковать в сделке более 1-2% от депозита. Естественно, еще до входа нужно наметить уровень для выхода при неблагоприятном движении цены. Помните, что даже сильный сигнал может не отработаться, но ваш капитал должен остаться невредимым.

Дивергенция и волновой анализ

Если вы овладеете хотя бы основами волнового анализа, эта связь станет очевидной! Мощный импульс, на котором индикатор достигает своих минимумов или максимумов — обычно 3-я волна (самая быстрая и с повышающимся объёмом сделок), а последующее движение по инерции — это 5-ая волна (с более низким объёмом).

Кстати, дивергенция во время трейдинга отлично просматривается и на графике объема, хоть реального хоть тикового:

Нажмите, чтобы увеличить.

Волновую разметку можно сделать практически в каждом случае дивергенции. Волновой подход способен спрогнозировать конкретные уровни завершения инерционного движения и величины отката, то есть определить оптимальную точку входа и выхода. Правда, это уже тонкости не для новичков!

Для углубленного знакомства с волновым анализом отлично подойдет книга «Волновой принцип Эллиота. Ключ к поведению рынка.» за авторством Фроста и Пректера. Связка технического и волнового анализа станет эффективным инструментом в ваших руках!

Практический трейдинг по дивергенции на рынке форекс

В реальной торговле посоветую обращать внимание на 2 нюанса — они повысят эффективность вашего трейдинга.

Во-первых, это фундаментальны анализ. Прежде чем открываться по дивергенции, просмотрите новости на ближайшее время — нет ли там чего-то важного, что способно непредсказуемо повлиять на рынок? Если такие новости есть, то технический анализ никого интересовать не будет, и несмотря на дивергенцию, котировки легко пойдут против неё!

Во-вторых, (повторюсь еще раз) рассчитайте объём сделки так, чтобы не потерять более 2% от вашего депозита. Каким бы сильным и верным не казался сигнал, а капитал нужно беречь. Сделок будет много, а капитал вам никто просто так не предоставит.

На этом всё, ловите дивергенции в трейдинге, рискуйте разумно, и растите ваши депозиты! Пока!

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Дивергенция и конвергенция в трейдинге на примерах

Торговых стратегий и сигналов существуют очень много. Дивергенция и конвергенция относятся к разряду достоверных и качественных сигналов. В этой статье мы рассмотрим на примерах как можно их использовать в трейдинге.

1. Что такое дивергенция и конвергенция простыми словами

По сути дивергенция и конвергенция являются одинаковыми по своей природе сигналами, но один используется для поиска на максимумах цены, а другой на минимумах.

Лучше всего использовать эти данные на крупных таймфреймах дневные (D) и четырех часовые (H4). На коротких таймфреймах этот сигнал также прекрасно работает для торговли внутри дня.

Чем сильнее расхождение, тем сильнее сигнал. Однако стоит помнить, что это всего лишь вероятность на изменение тренда, но не гарантия его смены.

Поскольку сигнал дается на разворот, то есть возможность войти в самом начале движения.

Для определения сигнала дивергенции и конвергенции чаще всего используют следующие индикаторы:

Редко, но иногда используют еще и простой индикатор объема (Volume).

Вот как выглядит в теории:

Пример дивергенция и конвергенция на практике:


Бывают случаи, когда тренд продолжается несмотря на слабость, которую сообщает осцилляторы. Например, так было в тех же котировках Сбербанка чуть ранее:

Или еще пример ложной дивергенции с Биткоином:

Эти ситуации возникли, когда на рынке присутствовал супер тренд. Это бывают довольно редко на биржах. Чаще это тренды длинною в 3-9 месяца, а в них-то как раз сигналы дают отличные результаты для торговли. Чуть ниже мы приведем список советов, которые нужно учитывать.

Выше примеры приведены с использованием осциллятора RSI, но и другие осцилляторы давали бы близкий результат.

Выделяют три вида дивергенция и конвергенция в торговле

1 Обычный . Мы его рассмотрели чуть выше. Это расхождение цены и значения осциллятора. Является разворотным сигналом.

2 Скрытый . Более сложный и редко встречающийся момент. Является сигналом для продолжения тренда.

Пример скрытой дивергенция и конвергенция в теории

На практике это выглядит так:

Более сильным является сигнал состоящий из трех вершин. Такие торговые ситуации возникают в моменты длительных трендов.

Следует активно искать точки для входа, когда видите такие моменты. В большей половине случаев Вы будете правы.

4. Советы и хитрости

Как было уже сказано раньше, открывать сделки на весь капитал не совсем правильно. Тренды бывают затяжными. Особенно это касается шортов, когда у трейдера особо нет времени ждать пока цена развернется.

При длинных позициях можно добирать свой объем по мере возникновения таких паттернов.

На что следует обратить внимание:

  1. Сигналы возникают только на трендовых графиках. Не надо искать точек входа в периоды флэта
  2. Чаще всего первый сигнал бывает ложный и стоит дождаться еще одного подтверждения о смене тенденции
  3. Стоит дождаться формирования рассмотренного паттерна, чтобы не оказаться в ситуации, когда осциллятор все же побил свой экстремум вместе с ценой спустя пару японских свечей.
  4. Используйте также скользящую среднюю 55 периода как дополнительный фильтр при открытии позиции. EMA должна быть направлена в сторону открытия.
  5. Если несколько осцилляторов сразу дают сигнал (например, стохастик, macd, rsi)
  6. Сигнал виден на разных таймфреймах (например, на H4 и H1)
Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИНДИКАТОР ФОРЕКС MARKET WAY

Эти советы позволят Вам еще больше отфильтровать ложные сигналы. Это является действительно сильным сигналом для входа. Многие профессиональные трейдеры пользуются ими.

Смотрите также видео «Дивергенция — как и когда ее использовать»:

Дивергенция и конвергенция в трейдинге — примеры

Здравствуйте, уважаемые Читатели сайта «AboutCash.ru»! В этой статье раскрывается, что такое дивергенция и конвергенция в трейдинге, как торговать при появлении конвергенции или дивергенции на графике, а также приведем примеры в которых раскрываются все особенности данных понятий в трейдинге на Форекс.

Что такое дивергенция и конвергенция в трейдинге на Форекс

Конвергенция (англ. — схождение) — это сигнал для покупок, который возникает на графике, когда цена устанавливает новые минимумы, а индикатор не устанавливает их. Таким образом на графиках индикатора и цены происходит схождение, которое сигнализирует о высокой вероятности смены тренда в противоположную сторону.

Примеры конвергенции и дивергенции

Для простоты понимания приведем примеры конвергенции и дивергенции в виде рисунков. Давайте подробнее разберем каждый из приведенных примеров.

Примеры конвергенции

Наиболее сильным торговым сигналом конвергенции, который сигнализирует о высокой вероятности смены текущего тренда является первый сигнал. На нем ясно видно схождение цены и показателя индикатора, что говорит о возможной смене тенденции на рынке и является прекрасным сигналом для входа на покупки.

Второй и третий сигналы конвергенции не такие сильные и их следует использовать в трейдинге с высокой осторожностью, а начинающим трейдерам не рекомендуется использовать эти два вида конвергенций.

Примеры дивергенции

Сильным торговым сигналом дивергенции, что сигнализирует о вероятности разворота тренда является первый сигнал. Он четко показывает расхождение цены и показателя индикатора, что является прекрасным сигналом для открытия сделок на продажу.

Для удобства трейдеров, мы собрали все примеры в одном рисунке ниже.

Как торговать конвергенцию и дивергенцию на Форекс

Для ведения правильного трейдинга и входа/выхода по данным сигналам, следует придерживаться основных правил, которые отфильтруют ложные торговые сигналы и повысят доходность торговой системы.

Основные правила для входа и выхода

  1. Сигнал должен быть сильным, как показано на первых рисунках приведенных примеров выше.
  2. Индикатор должен показывать:
    при дивергенции — более 70%;
    при конвергенции — ниже 30%.
  3. Линия тренда должна быть пробита, а цена закрепиться под ней.
  4. Разворот должен произойти на сильном торговом уровне.

Наличие этих четырёх условий способно повысить качество входов в рынок и доходность торговой стратегии. Тем не менее, кроме указанных условия, каждый трейдер должен дополнительно добавлять фильтры в свою торговую стратегию, постоянно улучшая и совершенствуя её.

Пример входа по конвергенции

На приведенном изображении видно как сходятся цена и показатель индикатора RSI, кроме того показатель индикатора находится в зоне перепроданности ниже отметки 30%. Также, видно, что цена отскочила от уровня 1,1300 и закрепилась над трендовой линией. В совокупности данные условия сигнализируют о прекрасной точке для входа на покупки.

Кроме входа, трейдер может использовать эти сигналы для выхода из текущих открытых позиций на продажи.

Пример входа по дивергенции


На приведенном изображении цена и показатель индикатора RSI расходятся, кроме того показатель индикатора находится в зоне перекупленности выше отметки 70%. Также, видно, что цена тестировала уровень 1,1900 и в дальнейшем закрепилась под ним пробив линию тренда и образовав сигнал дивергенции. Вместе все эти условия сигнализируют о сильной точке для входа на продажи.

Заметим, что кроме входа на продажи, трейдер может использовать сигналы дивергенции для выхода из текущих открытых позиций.

Рекомендации трейдерам по дивергенции и конвергенции

Все трейдеры постоянно находятся в процессе становления себя как профессионального трейдера и постоянной доработкой своей торговой стратегии. Многие согласятся, что трейдеры постоянно обучаются на своих ошибках, рекомендациях других профессиональных трейдеров и через прочие источники обучения. Поэтому, важно отметить то, что использование только самих сигналов дивергенции и конвергенции в торговле не приведет к положительным результатам.

Для более прибыльной торговой деятельности на бирже, трейдерам следует использовать дополнительные фильтры при поиске точек входа и выхода на графиках. Чем больше качественных фильтров будет использовать трейдер в своей деятельности, тем будет выше становится доходность его системы и собственных навыков.

Учитесь у всех — не подражайте никому!

Из цитаты раскрывается важный посыл, что если скопируешь чью-то торговую стратегию, то все-равно не сможешь в долгосрочной перспективе зарабатывать на ней. Так как её нужно периодически корректировать под рынок и меняться самому. Постоянно развиваясь и практикуясь, трейдер обязательно станет стабильно и прибыльно торговать в долгосрочной перспективе.

Заключение

На этом наш обзор о том, что такое дивергенция и конвергенция в трейдинге и как их торговать на Форекс заканчивается. Желаем вам успешной торговли и прибыльных сделок на Форекс и прочих финансовых рынках!

Дивергенция и конвергенция в трейдинге. Что это? Как торговать?

Практически каждый трейдер знаком с базовыми индикаторами, которые предлагаются в торговом терминале по умолчанию. Одной из основных групп являются осцилляторы, многие из которых были разработаны ещё в прошлом столетии. Дивергенция и конвергенция на форекс являются одними из основных сигналов всех осцилляторов, которые отличаются достаточно высокой степенью надёжности, и применяются в неизменном виде уже десятки лет. Рассмотрим подробно формирование этого явления и метод торговли, а также возможности по совмещению данных сигналов с другими аспектами технического анализа.

Дивергенция в трейдинге — что это?

Дивергенция в трейдинге – это особый сигнал осцилляторов, который относится к группе разворотных, то есть после его образования вероятна смена направления движения цены. Его легко определить визуально, он не требует подтверждения со стороны других индикаторов. Торговая методика определяется простыми правилами, вход в сделку и выход стандартны и не меняются от одного тайм фрейма к другому, и не зависят от типа торгового инструмента.

В целом, это простой алгоритм, который позволяет работать с ним всем новичкам, показывая при этом высокую эффективность. Теперь рассмотрим на примере популярного осциллятора MACD процесс и условия, при которых образуется дивергенция и конвергенция в трейдинге.

Итак, у нас есть следующая ситуация на рынке:

  1. На графике есть локальный максимум, после которого произошёл откат. В окошке индикатора также виден максимум диаграммы индикатора и такое же последующее снижение.
  2. Далее рост цены возобновился и появился новый максимум, уровень которого выше уровня первого – это важное условие для дивергенции в трейдинге.
  3. Этому второму ценовому максимуму не соответствует новый максимум на диаграмме – второе важное условие. То есть второй экстремум диаграммы не выше первого, а, наоборот, ниже.

Дивергенция

Получается, что значения на графике цены и значения на индикаторе начинают расходиться, то есть значения цены повышаются, а на индикаторе снижаются. Если провести линию, которая соединит максимумы, то получится следующее:

  1. Линия на графике имеет направление вверх.
  2. Линия на индикаторе имеет направление вниз.

Конвергенция в трейдинге — что это?

Теперь рассмотрим, что такое конвергенция в трейдинге. Это противоположный по смыслу сигнал, поэтому рыночная ситуация будет выглядеть так:

  1. На графике есть минимум, после которого начался небольшой рост. Аналогично и на диаграмме осциллятора мы будем видеть минимум, после которого столбики начинают уменьшаться, и двигаться к нулевой отметке.
  2. После этого цена обновляет минимум. На осцилляторе также наблюдается снижение, но, в отличие от графика цены, он не обновляет предыдущий минимум.

По аналогии с предыдущим вариантом получается, что соединив экстремумы на графике линией мы получим направление вниз. В то же время сделав подобное на MACD , мы увидим направление вверх. То есть линии будут сходиться. Отсюда происходит название сигнала – конвергенция в трейдинге обозначает схождение.

Конвергенция

Смысл сигнала

Теперь разберёмся, почему дивергенция в трейдинге вообще образуется и что приводит к развороту. Как мы знаем, практически все осцилляторы основаны на скользящих средних. Мувинг – один из самых информативных инструментов анализа тренда, он показывает среднее значение цены за период времени. Если мы возьмём два мувинга с разными периодами, то получим комбинацию, которая будет показывать интенсивность тренда:

  1. Сближение линий будет свидетельствовать о как минимум локальном прекращении движения по тренду или значительном снижении интенсивности.
  2. Расхождение линий говорит о том, что тренд набирает силу.

Конечно, тут есть множество вариантов трактовки, но нас интересует ситуация именно в контексте продолжительного тренда и его разворота. Поэтому теперь посмотрим, что происходит на осцилляторе. MACD как раз показывает нам схождение и расхождение линий мувингов. И после того, как тренд после первого экстремума возобновляется, мы получаем наш сигнал. Он свидетельствует о том, что прежней интенсивности у тренда нет, хотя ценовое значение и было обновлено. Тренд иссякает и далее следует разворот. Теперь разберёмся в методике торговли дивергенции в трейдинге.

Дивергенция в трейдинге:
как правильно открывать сделки

Понятно, что раз сигнал разворотный, то и торговать мы будем в направлении нового тренда. Здесь можно применять практически любые стратегии, которые подразумевают торговлю на начинающемся движении. Есть разные способы определить точку входа. Но для начала нужно убедиться в том, что экстремум сформирован и теперь действительно произошёл разворот. Для этого надо увидеть хотя бы 1-2 свечи, закрытые в противоположную сторону. Это позволит сформироваться экстремуму на осцилляторе и уже как раз его разворот подтвердит разворот и на графике цены. Рассмотрим варианты входа в рынок:

  1. Дождаться появления какого-либо паттерна. В качестве примера можно привести всем известный 1-2-3. По сути это 2 волны, которые образуют первую в направлении тренда и вторую в виде коррекции к ней. Вход осуществляется на пробое экстремума первой волны. Методика хорошая, даёт лишнее подтверждение. Но бывают случаи, когда движение начинается столь интенсивно, что коррекцию и не выделить, то есть цена движется практически безоткатно. В этом случае получается поздний вход, который не только увеличит размер стоп лосса , но и сократит тейк , что в итоге приведёт к очень сильному снижению профитного фактора – соотношения тейка к стопу.
  2. Войти по известному паттерну, разработанному специально для дивергенций в трейдинге. Именно на нём мы подробно и остановимся, так как он предполагает полностью готовую стратегию, которая одновременно и проста и эффективна. Точкой входа будет служить первый экстремум, который и положил начало формированию дивергенции. На картинке выше показана эта ситуация.

Данная точка является бывшим сопротивлением. Поэтому цена не всегда проходит её без остановок или откатов. Однако, нередко бывает так, что она проходится динамично, поэтому пропустить вход будет неприятно. В связи с этим ставим отложенный ордер. Если будет откат, то придётся подождать и посидеть в просадке, но идеальных точек входа практически не бывает, нам важен баланс между оперативностью и своевременностью, при этом данная точка будет уже в достаточной степени подтверждённым уровнем для того, чтобы убедиться в начале нового тренда. Для тех,кто не хочет рисковать, пригодится методика разделения позиций.

То есть мы делим рабочий лот на две части:

  • первая часть в виде отложенного ордера на обозначенном уровне;
  • вторую часть добавляем уже после того, как произойдёт отбой от этого уровня и цена уйдёт обратно (если это вообще произойдёт). В этом случае можно ориентироваться на какой-либо из фибоуровней.

Теперь перейдём к стопу. С ним всё очевидно – он убирается за экстремум. Других вариантов попросту нет. Пока экстремум не обновлён, сигнал остаётся действительным. В длительных трендах бывают ситуации, когда некоторые участки состоят из постоянных движений и последующих за ними откатов. От этого никуда не деться. В этом случае рисуется тройная дивергенция на форекс и даже больше. Именно для таких случаев и ставится стоп лосс за экстремум. Если сработал – значит, рынок и дальше будет долгое время находиться в подобном состоянии. Далее эта модель уже не рассматривается.

Теперь рассмотрим ситуацию с тейком. Здесь будет использоваться один из инструментов фибоначчи , а именно – уровни. Причём значения будут совсем непривычными:

Эти два значения получаются следующим образом: уровни проводятся от первого экстремума на графике цены до второго, как показано на картинке выше. Это расстояние будет составлять 100%, соответственно, вся сетка построится в направлении нового тренда. Первое значение достигается очень часто, второе – чуть реже. В связи с этим можно опять таки использовать вход двумя ордерами и ставить у каждого из них разный тейк. Например, у первого будет на уровне 423,6%, а у второго на 521%. Хотя, многие трейдеры предпочитают зафиксировать прибыль ещё на первом уровне и не гадать, дойдёт ли цена до второго. В целом, наверное, так и правильно. Но важно проявить терпение и дождаться момента когда цена дойдёт до обозначенного первого значения.

Заключение

Дивергенция в трейдинге – отличный разворотный сигнал, который отличается хорошей статистикой отрабатываемости даже на часовом периоде. А с ростом порядка тайм фрейма растёт и качество сигнала, поэтому особое внимание следует уделять именно в среднесрочной торговле на Н4 и выше. Высокий профитный фактор позволяет получать стоп через раз и при этом сохранять общую весьма положительную динамику. Правда, только в том случае, если не используется активное реинвестирование средств, и рабочий лот остаётся одним и тем же на длительном промежутке времени.

Как торговать дивергенции – пошаговое торговое руководство

Дивергенция — одна из любимых моих торговых концепций, потому что они предоставляют очень надежные высококачественные торговые сигналы. Хотя индикаторы немного и отстают , точно так же отстает и ценовое действие, когда дело доходит до дивергенции, эта особенность отставания на самом деле помогает нам найти лучшие и надежные торговые сигналы, которые вы увидите ниже. Дивергенцию могут использовать не только трейдеры торгующие на разваротах, но и трейдеры следующие за трендом могут использовать дивергенцию для сигнала выхода из позиции.

Что такое дивергенция?

Давайте начнем с самого очевидного вопроса и исследовать то, что на самом деле представляет собой дивергенция и, что она говорит вам о цене. Вы будете удивлены, как много людей неправильно понимают её.

Дивергенция формируется на графике, когда цена делает более высокий максимум, а индикатор который вы используете делает более низкий максимум. Когда индикатор и ценовое действие не синхронны, это означает, что «что-то» происходит на графиках, и требует вашего внимания, и это не так просто увидеть, если просто посмотреть на график цены.

В принципе, формирование дивергенции происходит, когда ваш индикатор не «согласен» с ценовым действием. Конечно, это очень простой способ, но мы не будем исследовать более продвинутые концепции дивергенции и смотреть, как торговать ими, просто важно построить прочную основу начальных знаний.


На картинке Медвежья и бычья дивергенция. Цена и индикатор не синхронны. Дивергенция предвещает разворот.


Дивергенция на RSI

# 1 Общие сведения

Дивергенция работает для многих индикаторов, но мой выбор, это RSI (Индекс Относительной Силы). RSI сравнивает среднюю выгоду и средний убыток в течение определенного периода. Так, например, если ваш RSI установлен на 14, он сравнивает бычьи и медвежьи свечи в течение последних 14 свечей. Когда RSI низкий, это означает, что медвежьи свечи больше и сильнее, чем бычьи свечи за последние 14 свечей; и когда RSI высок это означает , что бычьи свечи больше и сильнее в течение последних 14 свечей.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  FORECASTER ДЛЯ ФОРЕКС

# 2 Когда RSI формирует дивергенцию?

Понимание высокого или низкого индикатора важно, когда дело доходит до интерпретации дивергенции, и я обычно говорю трейдерам смотреть за волнистой линией их индикатора, чтобы понять то, что он действительно делает.

Во время тенденций, вы можете использовать RSI сравнивая отдельные волны тенденции и тем самым можете почувствовать силу тренда. Вот три сценария и скриншот ниже показывает каждый из:

(1) Как правило, RSI делает более высокие максимумы во время хороших и сильных бычьих тенденций. Это означает, что все свечи (бычьи) появляются всё больше и больше в размере, в самой последней волне тенденции, по сравнению с предыдущей волной.

(2) Когда RSI делает подобные максимумы во время восходящего тренда это означает, что импульс тренда не меняется. Когда RSI делает равные высокие максимумы, это не квалифицируется как дивергенция, а просто означает, что сила восходящего тренда стабильна и продолжается по-прежнему.

(3) Когда вы видите, что цена делает более высокий максимум во время бычьего тренда, но ваш RSI делает более низкий максимум, это означает, что самые последние бычьи свечи были не столь сильны, как предыдущее ценовое действие и что тренд теряет импульс. Это то, что мы называем дивергенцией; на скриншоте ниже, дивергенция сигнализирует конец восходящего тренда, и это делает возможным развитие нисходящего тренда.

# 3 Обычный технический анализ несовершенен

Классический технический анализ говорит нам о том, что тенденция существует, когда цена делает более высокие максимумы. Трейдер, который опирается только на максимумы и минимумы для своего анализа цены, часто пропускает важные подсказки и не в полной мере понимает динамику рынка. Несмотря на то, что на первый взгляд (более высокие максимумы и более высокие минимумы) тенденция может казаться «здоровой», она может потерять импульс в любое время.

Определение дивергенции на вашем индикаторе импульса, говорит вам, что динамика в тренде смещается и что, потенциальный конец тренда может быть скоро, хотя ценовое движение всё еще может выглядеть как реальная тенденция.

Как торговать дивергенции — оптимальный вход

Я — чистый разворотный трейдер и торговля против тренда на дивергенции — мой хлеб с маслом. Я совершил более сотни сделок по дивергенции и добавлял скользящее среднее к моим критериям входа, что значительно повысило качество моих сделок.

Дивергенция не всегда приводит к сильному реверсированию, и часто цена просто входит в боковую консолидацию после дивергенции. Имейте в виду, что дивергенция просто сигнализирует о потере импульса, но не обязательно означает о полном изменении тренда.

Чтобы избежать торговых входов, которые не ведут никуда, я настоятельно рекомендую добавление скользящего среднего значения с 20-м периодам к Вашему графику. Когда вы видите дивергенцию, вы должны открыть сделку тогда, когда цена ломает скользящее среднее. Такой сценарий, гораздо более вероятно приведет к реальному развороту тренда, и вы можете избежать множества неправильных входов.

На скриншоте ниже показаны две дивергенции во время продолжающегося восходящего тренда, но не одна из них не остановила тенденцию. Однако, цена никогда не ломала скользящее среднее значение (белая), и критерии скользящего среднего значения уберегли бы трейдера от убыточных сделок.

Это пример того, где запаздывающий характер индикаторов на самом деле помогает нам трейдерам. При торговле разворотами, большинство трейдеров пытаются предсказать разворот прежде чем он произойдет, и они продают во время восходящего тренда или покупают во время нисходящего тренда. Дивергенция, как сигнал заставляет вас ждать, пока цена не начнёт полностью меняться. Я называю это «моей страховкой», потому что она удерживает меня от многих неприятностей. Вместе с правилами скользящей средней, вы полностью избегаете прогнозирования движения и торгуете только подтвержденными и сильными разворотами.

На следующем рисунке показан яркий пример. Мы видим мульти-дивергенцию, но только после того, как цена пробила скользящую среднюю, и это дало нам сигнал на заключение короткой сделки.

Совет: Расположение

Расположение является универсальным понятием в торговле и независимо от вашей торговой системы, добавляя фильтр местоположения, это как правило, всегда может повысить качество ваших сигналов и сделок. Вместо того, чтобы заключать сделки только на основе сигнала дивергенции, вы бы ждали, пока цена переместиться в зону предыдущей поддержки / сопротивления и только затем начинали искать дивергенцию.

На скриншоте ниже показан отличный пример: На левой стороне вы видите восходящий тренд с двумя дивергенциями. Тем не менее, первая полностью не удалось, а вторая привела к крупному выигрышу. В чем была разница? Когда мы посмотрим на более высокий тайм-фрейм справа, мы увидим, что первая дивергенция сформировалась на «пустом месте», а вторая образовалась на очень важном уровне сопротивления (желтая линия и желтая стрелка). Как трейдер, вы сначала должны определять свои зоны поддержки / сопротивления и затем позволить цене придти к вам. Такой подход в значительной степени будет влиять на производительность в целом.

Дивергенция является мощной торговой концепцией и трейдер, который понимает, как торговать дивергенции в правильном контексте рынка и с правильными сигналами, может создать надежный метод и эффективный способ видения цены.

Что такое дивергенция и с чем ее едят?

Здравствуйте, дорогие читатели! Я думаю, вы согласитесь, если скажу, что технический анализ фондового рынка преследует главную цель — определение рыночного тренда и точного момента времени, в который произойдет обрыв одного тренда и начнется зарождение второго. По большому счету вся методология классического тех анализа сводится именно к решению этой задачи. Наверное, вы сейчас находитесь в небольшом недоумении и не понимаете, к чему я все это веду. Дело в том, что сегодняшнюю свою статью я решил посвятить обзору таких методов как дивергенция и конвергенция, являющихся одними из важнейших рабочих инструментов всех трейдеров. После освоения этих понятий, ваша деятельность на фондовом рынке выйдет на новый, более высокий, уровень.

Что это такое и как оно работает?

Пожалуй, будет удачно начать эту статью с небольшого теоретического экскурса, а только потом переходить к отработке приобретенных знаний.

Дивергенцией на фондовом рынке принято называть расхождение ценовых показателей и технического индикатора. В роли последнего выступают всевозможные осцилляторы типа стохастика, индикатора АО Билла Вильямса, MACD и RSI.

То есть, все индикаторы технического анализа фондового рынка стандартизированы и могут быть найдены на торговой платформе. Для выявления дивергенции нам достаточно найти на графике цены нашей купленной акции и максимальные или пиковые значения индикатора.

Поскольку цена не является стабильной величиной, постоянно колеблется, вполне логичными являются ее движения то вверх, то вниз. Осцилляторы выступают в качестве верных спутников цены и двигаются за ней. Если цена увеличивается, начинают расти столбцы MACD, если же цена идет на снижение, опускаются и столбцы (объемы покупок торгуемой акции). Однако, бывают такие моменты, когда на графике цена достигает нового максимума, а значение осцилляторов при этом, напротив, начинает снижаться. Именно такую ситуацию мы и называем дивергенцией в трейдинге.

Что до конвергенции – это обычный сигнал, возникающий на низходящем тренде в момент, когда цена устанавливает новые минимумы, а на индикаторе нижний уровень выше предыдущего. Еще ее можно назвать бычьей дивергенцией.

О видах дивергенции

Для того, чтобы помочь вам определиться, на каком из индикаторов дивергенция будет считаться наиболее надежной, начну с обзора видов этой самой дивергенции. На сегодняшний день принято выделять три вида расхождений:

  1. Классический или обычный – тот, что встречается при развороте тренда;
  2. Скрытый – известный всего четверти трейдеров, пользующимся обычной дивергенцией. Является показателем продолжения тренда;
  3. Расширенный – еще один признак продолжения линии тренда. Считается одним из мощнейших сигналов, который только может быть использован в торговле. К сожалению, о существовании такого вида расхождения знает далеко не каждый трейдер. Иначе торговля по дивергенции достигла бы абсолютно небывалых высот.

Поскольку дивергенция – редкое явление, даже обнаружение классического расхождения позволит вам неплохо подзаработать на рынке, ведь вы окажетесь у самых истоков тренда. Что до скрытого расхождения, оно будет помогать вам держаться тренда дольше и, соответственно, заработать больше.

А теперь, мне кажется, будет очень уместным рассказать о примерах дивергенции каждого из выше представленных видов. Начну, пожалуй, с классического расхождения, которое дает сигнал о возможном развороте цены на рынке и может стать прекрасным советчиком в вопросе открытия длинной или же, напротив, короткой позиции.

Классическая

Расширенная

Добавить комментарий