ДИАПАЗОННЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС


Торговля диапазонов

Многие трейдеры утверждают, что наиболее эффективными являются торговые стратегии по тренду. Для заработка таким способом, трейдеру достаточно научиться правильно выявлять тренд, и вовремя осуществлять вход в рынок. Присоединиться к тренду можно двумя методами: на пробое экстремума или после отката цены. Первый метод является более правильным, а второй – более безопасным, но оба позволяют получить в итоге прибыльные ордера.

Мощные тенденции возникают на рынке редко, как бы этого хотели многие спекулянты. Кроме того, часто на них случаются непредсказуемые коррекции и периоды консолидации. По этой причине любому трейдеру нужно освоить еще какой-то стиль торговли, это может быть и торговля диапазонов.

Что такое флэт

Перед тем как перейти к описанию стратегии, давайте вспомним, что такое флэт. Стоит отметить, что термин «диапазон» это то же самое, что и флэт, боковик или консолидация. Эти термины говорят о том, что на графике появилась неопределенность, то есть ни покупатели, ни продавцы не могут одержать победу.

На предыдущей картинке вы можете увидеть график валютной пары евро/доллар на тайм-фрейме H1. На картинке показан пример флэта, который длился в течение 88 часов, а это почти целых четыре дня. В этот период цена двигалась в определенном диапазоне, между уровнем поддержки и сопротивления.

Такие участки флэта можно отыскать почти на всех валютных парах и на различных временных интервалах. На следующей картинке вы можете увидеть ту же пару, но уже на недельном графике. Обратите внимание на то, что после медвежьего тренда на рынке появился флэт.

Преимущества флэта

Для многих спекулянтов торговля диапазонов является очень сложной, но чаще всего это происходит из-за стереотипов, которые складываются в ходе обучения трейдингу. В действительности торговать парами, пребывающими во флэте, не так уж и сложно. Чтобы научиться зарабатывать в такие периоды, нужно научиться правильно строить уровни поддержки и сопротивления, хотя чаще всего диапазон хорошо виден и невооруженным глазом.

5,0,1,0,0

После выявления краев флета, можно смело говорить о том, что в после того, как цена приблизится к одной из выявленных границ, она выполнит разворот и начнет движение в обратном направлении.

Подобная ситуация обеспечивает спекулянту прекрасные условия для получения дохода, так как вероятность создать прибыльную позицию намного выше, чем возможность возникновения убытков. При ведении торгов по такой схеме, Stop-Loss следует устанавливать за краем выявленного диапазона.

При ведении торгов по обычным трендовым методикам при создании позиций обычно применяется довольно крупный Stop-Loss. Это происходит потому, что небольшие Stop-Loss может выбить случайный импульс ценового уровня.

Применяя подобную торговую стратегию, новички обычно медлят с фиксацией убытков, так как надеются на то, что ценовой уровень совершит разворот и начнет двигаться в выгодном для них направлении. Также при движении цены в невыгодном направлении многие новички прибегают к усреднению. Из-за подобного подхода к торговому процессу, большинство новичков несет довольно существенные убытки, а при неблагоприятном развитии ситуации полностью теряют весь имеющийся депозит.

Торговля диапазонов предполагает применение довольно коротких Stop-Loss, по этой причине новичкам значительно легче торговать. При неблагоприятном развитии ситуации новичок просто не успеет переставить Stop-Loss дальше, кроме того, ему будет значительно проще смириться с убытками, так как они являются небольшими.

Применяемые инструменты

Для торговли в диапазоне, спекулянту следует применять технические инструменты, которые входят в группу осцилляторов. Опытные спекулянты рекомендуют применять для ведения торгов в диапазоне такие проверенные временем инструменты, как RSI и Стохастик.

Если использовать эти инструменты для ведения долгосрочных торгов, вы сможете рассчитывать на стабильное получение дохода. Эта связано с тем, что при долгосрочных торгах сводится к минимуму влияние такого общего недостатка упомянутых выше инструментов, как запаздывание. При торговле во время флета при помощи этих инструментов у трейдера есть возможность заблаговременно получить сигнал о предстоящем развороте цены, а, следовательно, создать успешную сделку.

Особенности заключения сделок

Для создания ордеров мы будем применять инструмент RSI, который обладает периодом 9. Для начала следует определить границы флета и приступить к открытию ордеров, ориентируясь на сигналы инструмента RSI, обладающего периодом 9. Для получения дохода мы будем применять валютную пару евро/доллар и временной интервал Н1.

На расположенной ниже картинке отображены оптимальные моменты для создания успешных позиций.

Ознакомившись с расположенной выше картинкой, вы могли заметить, что каждый раз, когда ценовой уровень приближается к границе флета, а инструмент RSI достигает собственных критических зон, наблюдается изменение тренда. Чтобы получать доход, спекулянту следует создавать ордера в момент, когда цена приближается к краю диапазона, а кривая RSI выходит из области перепроданности/перекупленности.

16,0,0,1,0

Ограничение потенциальных убытков

При использовании этой торговой методики фиксировать возникающие убытки рекомендуется после того, как первый бар закроется над или под границей диапазона флета. Некоторые спекулянты рекомендуют закрывать активную сделку в момент, когда ценовой уровень пересечет отметку последнего минимума/максимума цены. Подобный подход позволит свести размер убытков к минимуму.

На картинке, расположенной ниже, представлен пример ограничения убытков при помощи Stop-Loss.

В представленном примере спекулянт создал ордер на покупку и на продажу на паре евро/доллар. В первом случае он установил Stop-Loss на несколько пипсов выше хвоста оранжевого бара, а при открытии второго ордера он установил Stop-Loss на несколько пипсов ниже хвоста оранжевой свечи.

Фиксировать полученный доход при ведении торгов в диапазоне рекомендуется в момент, когда цена достигнет противоположного края флета. Некоторые спекулянты рекомендуют осуществлять закрытие активной позиции при получении сигнала для открытия противоположного ордера.

Также существует более гибкий метод фиксации прибыли. В момент, когда ценовой уровень окажется в середине диапазона, следует закрыть половину активного ордера, а оставшуюся часть перевести в безубыточное положение. Такой подход позволяет сохранить большую часть дохода, если цена совершит резкий скачок в невыгодном для вас направлении.

21,0,0,0,0 22,0,0,0,1

Все описанные методы фиксирования прибыли обладают как преимуществами, так и недостатками, поэтому спекулянт должен выбрать подходящий для себя вариант в зависимости от собственных предпочтений. Перед применением этого подхода к ведению торгов, вам следует потренироваться на демо-счете.

Диапазонная торговля — простая Форекс-стратегия

Виды диапазонов

Тому, кто хочет разобраться в диапазонной торговле, следует, прежде всего, знать, какие виды диапазонов бывают. Мы остановимся подробнее на четырех видах, которые чаще всего встречаются на валютном рынке.

Прямоугольный диапазон

Прямоугольный диапазон представляет собой горизонтальное движение цены между поддержкой и сопротивлением. Такой диапазон встречается достаточно часто, но не так часто, как диапазон продолжения или канал. Прямоугольные диапазоны легко обнаруживаются на графике даже без помощи индикаторов: у них есть явные поддержка и сопротивление, которые, вместе с максимумами и минимумами, собственно, и образуют прямоугольник.

Диагональный диапазон

Диагональный диапазон также называется каналом, и это один из известных и частотных фигур графика Форекс. В канале цена движется вверх или вниз, подобно тренду. Сам канал может быть прямоугольным, расширяющимся или сужающимся.

Диапазоны продолжения

Диапазон продолжения является фигурой графика, возникающей во время развития тренда. Треугольники, клинья, флаг, вымпелы — все это диапазоны продолжения тренда, формирующиеся, как правило, во время коррекции. На самом деле, их можно воспринимать и как диапазоны, и как пробои, все зависит от временнóй перспективы. При этом диапазоны продолжения могут формироваться на любых трендах, восходящих и нисходящих.

Диапазоны неправильной формы

Большинство диапазонов не принимают форму какой-либо фигуры (во всяком случае, на первый взгляд). «Неправильный» диапазон развивается вокруг центральной линии и оформляется линиями поддержки и сопротивления по бокам. Обнаружить такую поддержку и сопротивление не всегда просто, поэтому в некоторых случаях стоит ориентироваться именно на центральную линию и от нее уже строить свои сделки.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  AFOREX ОБЗОР БРОКЕРА

Стратегия диапазонной торговли

Диапазонной торговлей занимаются достаточно много трейдеров, однако для того, чтобы стать одним из них, нужно разбираться не только в видах диапазонов, но также и в самой стратегии.

Обнаружение диапазона

Для начала следует идентифицировать ценовой диапазон. Для того, чтобы считать период диапазоном, следует убедиться, что цена как минимум дважды «отбилась» от сопротивления и столько же от поддержки. Максимумы и минимумы при этом могут не совпадать абсолютно, но должны быть близки. Некоторые трейдеры предпочитают ждать, пока цена не отобьется от поддержки и сопротивления как минимум три раза или больше, но это уже личное дело каждого. Так или иначе, после обнаружения максимумов и минимумов их можно соединить прямыми, в результате чего и будет очерчен диапазон.

Определение момента заключения сделки

После идентификации диапазона необходимо определить место заключения сделки — как правило, это будет покупка у линии поддержки и продажа у сопротивления. Для более точного определения «точки входа» следует воспользоваться индикаторами и осцилляторами, такими как RSI или индекс товарного канала. Пользуясь индикаторами правильно, вы точно сможете точно определить место заключения сделки, а также момент ее закрытия.

Управление риском

Помимо обнаружения тренда и поиска точки входа следует также учесть еще один очень важный аспект: управление рисками, которое играет существенную роль всегда, вне зависимости от стратегии, но в диапазонной торговли оно еще более важно. При пробое поддержки или сопротивления трейдеру будет необходимо срочно закрыть сделку, в связи с чем следует устанавливать в соответствующем месте стоп-лосс: выше предыдущего максимума при продаже и ниже минимума при покупке. В любом случае, помните, что в диапазонной торговле вы сможете достичь максимального результата только с грамотным риск-менеджментом.

Резюме

Диапазонная торговля, в отличие других стратегий, не является чем-то из ряда вон выходящим. Ее иногда критикуют за излишнюю простоту, которой якобы не место на современном финансовом рынке, однако несмотря на это ее популярность остается на высочайшем уровне. Особенно эффективна диапазонная торговля тогда, когда рынок не имеет определенного направления. Обнаружив диапазон, определив точку входа, проконтролировав риск и, самое главное, изучив основы диапазонной торговли, вы сможете получить вполне неплохую прибыль.

Представленная здесь информация предназначена только для общих информационных и образовательных целей. Она не предназначена и не должна толковаться как совет. Если такая информация влияет на вас, тогда это должно быть исключительно на ваше усмотрение, и Valutrades не будет привлечена к ответственности каким-либо образом.

Простая стратегия торговли «Дневной диапазон»

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня в статье Вам будет представлена ещё одна простая стратегия торговли – «Дневной диапазон». В стратегии не используются индикаторы, для её реализации Вам потребуется только калькулятор.

Стратегия «Дневной диапазон» применяется на любой валютной паре, в качестве примера я рассмотрю её на паре EURUSD и GBPUSD.

Принцип стратегии основывается на показаниях цены предыдущего дня. Вам только нужно определить High, Low и Close (самый высокий максимум, минимум и уровень цены закрытия) предыдущего торгового дня.

Детально суть стратегии поясню на примере валютной пары GBPUSD:

Пример я рассматриваю на терминале от брокера Альпари , по его времени (в зимний период) торги открываются в 00:00, а закрываются в 23:00.

Определяем High, Low и Close 24 часового периода (торговые сутки 18.02.2020г.): High составил – 1,4368, Low – 1,4255, цена закрытия (Close) торгового дня – 1,4332.

Общее движение пары, диапазон в котором она двигалась в течение 24 часов (High – Low) составило 114 пункта.

Устанавливаем отложенные ордера на покупку и продажу на расстояние 25% от общего хода (114 пункта), отложенного от цены закрытия. 25% от 114 пунктов составляет приблизительно 29 пунктов.

Устанавливаем Buy Stop на уровень 1,4361 (Close + 29 пунктов).

Sell Stop на уровень 1,4303 (Close – 29 пунктов).

Тейк-профит составляет 25% от хода предыдущего дня, то есть также 29 пунктов. Уровень тейк-профита для Buy Stop – 1,4389, Sell Stop – 1,4274.

Стоп-лосс размещаем на 10 пунктов выше цены закрытия при Sell Stop, и на 10 пунктов ниже при Buy Stop.

При срабатывании одного из ордеров, второй удаляется.

Как видите смысл стратегии прост, он заключается в следующем: если пара пройдет в одну сторону, как минимум 50% от общего хода предыдущего дня, то вы в профите.

Рассмотрим еще один пример, валютная пара EURUSD:

Определяем High, Low и Close в торговых сутках 19.02.2020г.:

Общее движение цены – 72 пункта, 25% от 72 составляет 18 пунктов.

Buy Stop – 1,1149 (Close + 18 пунктов);

Sell Stop – 1,1113 (Close – 18 пунктов);

для Buy Stop – 1,1121 (Close – 10 пунктов);

для Sell Stop – 1,1141 (Close + 10 пунктов);

Уровень тейк-профита для Buy Stop – 1,1167, Sell Stop – 1,1095.

Сработал ордер Sell Stop, цель была достигнута.

Если в течение дня не один из отложенных ордеров не сработал, в конце дня удаляем ордера. И наоборот, если ордер сработал, а тейк-профит в течение дня не достигнут, то оставляем открытую позицию до следующего торгового дня. С наступлением следующих суток, скорректируйте уровень стопа и тейка исходя из анализа уже предыдущего торгового дня.

Калькулятор

Для облегчения и быстроты работы со стратегией я Вам предлагаю калькулятор Дневной диапазон (в формате Excel) для автоматического расчета точек входа, уровня тейк-профита и стоп-лосса.

Конечно, для фильтрации сигналов можно применять дополнительно индикаторы. Допустим, скользящую среднюю с периодом 100, если цена находится выше её, рассматривать только покупки, ниже – продажи. Всё в ваших руках.

Также, как помощника рекомендую применять в качестве анализа прошлых сигналов индикатор максимумов и минимумов .

Подробный анализ стратегии на валютной паре EURUSD читайте по ссылке .

На мой взгляд стратегия, безусловно, заслуживает внимания. На сегодня всё. Если есть вопросы – задавайте. Удачных торгов! До свидания.

ДИАПАЗОННЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

Модератор форума: Бизон
Форекс форум » Все о Форекс (Forex) » Обсуждение торговых стратегий Форекс » Стратегия Форекс Утренний диапазон (Стратегия построена на пробое диапазона)

Стратегия Форекс Утренний диапазон

Администратор Offline Дата: Суббота, 12.03.2011, 18:51 | Сообщение # 1

Награды: 40

Стратегия Форекс Утренний диапазон

Стратегия Форекс «Утренний диапазон» построена на пробое диапазона, который часто образуется в неактивные часы торговли на рынке Форекс.

Все Форекс трейдеры знают, что неактивные часы на Forex – с 00:00 по 6:00 GMT, именно в этот период и образуется диапазон при условии формирования канала.

Для торговли по данной Форекс стратегии подходит валютная пара – EURGBP. Таймфрейм — M5- H1.

В 6:01 (GMT) нужно поставить отложенный ордер на пробой диапазона Buy Stop на верхней границе образовавшегося канала + размер спреда, и отложенный ордер Sell Stop на нижней границе образовавшегося канала + размер спреда по нужной валютной паре.

Полный текст стратегии: НАЖМИ

Видимое отсутствие администратора
не является его полным отсутствием

Рейтинг брокеров
Советники форекс

Рузвельт Offline Дата: Суббота, 12.03.2011, 18:55 | Сообщение # 2

Награды: 29

Приветствую всех, дорогие друзья!

Представляю Вашему вниманию протестированную мной Форекс стратегию «Утренний диапазон». Я выбрал рекомендуемую торговую пару для работы по данной стратегии, а именно EURGBP. Протестировал я данную стратегию 10.03.11 и 11.03.11 и в обоих случаях был получен профит. 10.03.11 (рис.1) я отметил верхнюю и нижнюю границу сформировавшегося диапазона с 0.00 до 6.00 часов по терминальному времени. Получился диапазон около 20 пунктов (0.8568-0.8588).

В среднем утренний диапазон по данной паре довольно узкий, так как сильные движения по парам EURUSD и GBPUSD в ночное время по МСК времени бывают крайне редко. Также как рекомендовано в стратегии я использовал линии Фибоначчи для определения профита (вертикальное построение от соответствующей границы канала с использованием ширины канала). Таким образом, у меня определилась первая позиция buy stop на уровне 0.8591 (учитывая спред по паре).

Закрытие позиции происходит только в том случае, если пара достигнет противоположной границы канала и пробьет его также на величину спреда. В тот день сработал отложенный ордер на продажу sell stop на уровне 0.8564 (ниже нижней границы диапазона, так как спред 3 пункта). Цена немного поколебавшись практически сразу пошла в направлении пробоя и в течении уже первых 10 минут достигла профита на уровне 0.8554 (10 пунктов).

Хочу сразу отметить, что трейлинговать как рекомендуется в первоначальном описании данной Форекс стратегии, нет никакого смысла, да еще с шагом в 1 пункт, вылет практически сразу же обеспечен.

11.03.11 (рис.2) я определил границы сложившегося диапазона (0.8588-0.8607). Установил границы профита для каждой позиции. Сработал сигнал на покупку (buy stop на уровне 0.8612 с учетом спреда). Курс также как и в первом случае, немного поколебавшись, пошел вверх и достиг намеченного профита на уровне 0.8622 (10 пунктов).

Данная стратегия «Утренний диапазон» является краткосрочной. Максимальный профит по моему мнению стоит устанавливать в районе 10-15 пунктов, трейлинговать не имеет смысла, так как много колебаний, да и профит слишком маленький (более подходит под скальпинг). В практике получается, что выход из диапазона дает как минимум его половину в качестве профита (что является нормальным).

Если цена развернулась и пошла в обратную сторону и пробила другую границу диапазона (такой вариант я не рассматривал, так как оба дня были профитные), рекомендуется закрыть первоначально открытую позицию и открыть уже в направлении пробоя новую, но удвоенным лотом, так вот при таком варианте (учитывая средний возможный профит и уже убыточную позицию) в лучшем случае удастся выйти в «ноль».

Поэтому у данной Форекс стратегии есть и свои минусы, которые могут «открыться» только при длительном тестировании стратегии. В целом стратегию можно использовать и на основных парах, таких как EURUSD и GBPUSD.

Видео версия Форекс стратегии Утренний диапазон

Стратегия торговли на Форекс – “Фрактальный пробой диапазона”

СЛОЖНОСТЬ ТАЙМФРЕЙМ РИСКОВАННОСТЬ ИНДИКАТОРЫ
низкая H1 – D1
низкая 2: Bollinger Bands, Fractals

Стратегия очень даже простая. Торговля на Форекс с ней – одно удовольствие. Ваша задача обнаружить на графике цены некое устоявшееся боковое движение. Далее рынок сам подскажет нам в какую сторону открывать сделку. Вам не придется ничего предсказывать.

Суть стратегии “Фрактальный пробой диапазона”.

Для работы по стратегии нам понадобятся всего два индикатора – Bollinger Bands, Fractals. Рассмотрим пример для сделки на покупку.

Мы должны обнаружить канал в котором полосы Боллинджера будут почти параллельны. Далее мы ждем момента пробития ценой предыдущего Фрактала вверх. При этом цена должна пробить и верхнюю полосу Боллинджера. Это и есть сигнал выхода из бокового движения. Можно открывать сделку вверх.

Внимание! Stop Loss ставим на уровне нижайшего фрактала, ограничивающего боковое движение.

Рассмотрим момент совершения сделки на понижение:

После обнаружения бокового движения ждем, когда цена пробивает фрактал вниз и при этом Выходит за пределы полос Боллинджера. Рынок сам подсказывает что надо открывать сделку SELL.

Внимание! Stop Loss ставим на уровне наивысшего фрактала, ограничивающего боковое движение.

При использовании стратегии на небольших временных интервалах могут возникать ложные пробои и сигналы. Мы рекомендуем использовать интервалы от H1 до D1. И еще один совет – переводите сделку в “Безубыток” при первой же возможности – это еще раз застрахует Вас от ложных пробоев! Вперёд!

Стратегия форекс «Утренний диапазон»

Стратегия форекс «Утренний диапазон» основана на пробое диапазона, который обычно формируется в неактивные часы торговли на рынке форекс — с 00:00 по 6:00 GMT , в этот период при условии формирования канала.

  • Для торговли подходит валютная пара — EURGBP.
  • Таймфрейм — M5- H1.

Как торговать:

В 6:01 по GMT необходимо выставить отложенный ордер на пробой диапазона BUY STOP на верхней границе образовавшегося канала + размер спреда, и отложенный ордер SELL STOP на нижней гранизе канала + размер спреда по выбранной валютной паре. Для установки и сопровождения можно воспользоваться Трейлинг-стопом от 1 пункта.

Отложенные ордера необходимо выставить равными объемами . При открытиие одного из отложенных ордеров, размер лота на противоположной стороне увеличиваем в 2 раза.

После этого строим уровни Фибоначчи, уровень 161.8% будет являться уровнем желаемого тейк-профита .

Страховочный стоп-лосс ордер располагается на другой стороне образовавшегося канала.

В случаи закрытия 2-го увеличенного в 2 раза ордера по стоп-лоссу — открывать сделок в этот день больше не нужно .

Если отложенные ордера не открылись до 17:00 по МСК — следует удалить эти ордера.

Если цена не подходила к границам канала и не пробила хотябы одну из них — то возможна установка отложенных ордеров чуть позже (это на случай если у вас не было возможности находиться у торгового терминала в 6 утра по GMT).

Ну а если не получилось войти в рынок по отложенным ордерам, заключаем торговую сделку по рыночной цене в направлении пробития диапазона!

К данной стратегии форекс Вы можете СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО:

Внимание: советник форекс раньше продавался в магазине Плати.ру и был снят с продажи 4.11.2010, т.к. рынок изменился и советник форекс Morning Range перестал давать стабильный результат.

В данный момент вы можете пользоваться им бесплатно и самостоятельно подобрать параметры самостоятельно на валютной паре EURGBP или на любой другой валютной паре !

Пробой утреннего диапазона: стратегия форекс для 30-минутного графика

Практически все новички задаются вопросом: с чего начать заработок на форексе? Чтобы прибыльно торговать, необходимо с первых дней запомнить три закономерности:

  • на формирование цены ежеминутно влияют сотни обстоятельств, которые невозможно отследить. Следовательно, никакая торговая стратегия неспособна быть результативной в 100% случаев;
  • положительный результат достигается за счет использования принципа математического ожидания: доход от прибыльных сделок превышает сумму полученных убытков;
  • чтобы принцип матожидания работал, трейдер должен системно и дисциплинировано торговать по одной выбранной стратегии на протяжении длительного временного периода.

Поэтому, чтобы получать прибыль на форекс, забудьте про «волшебную таблетку», в поиске которой находятся большинство трейдеров. Нецелесообразность такого подхода подтверждает статистика: не более 10% представителей валютного рынка торгуют прибыльно.

Сейчас будет рассмотрена стратегия форекс для 30-минутного графика, которая за счет простого набора правил может быть успешно реализована всеми новичками.

Посмотрите на тридцатиминутный график валютной связки евро/фунт. Обратит внимание на зеленые прямоугольники, которыми отмечено время с 0:00 до 6:00 (время GMT).

Как видите, в большинство дней формируется узкий канал, после пробития которого, цена начинает стремительный рост или снижение. На этой закономерности мы и будем зарабатывать.

В первую очередь стоит выделить новости, на выход которых пара реагирует особенно чувствительно.

EUR GBP
Процентные ставки, обновляемые ЕЦБ. Процентные ставки, обновляемые Банком Англии.
Потребительские индексы всех стран, входящих в состав Еврозоны. Объемы товарооборота, зарегистрированные с США.
Уровень безработицы. Стоимость энергоносителей.
Данные по важным экономическим показателям в ЕС. Индекс цен, формируемый на закупочную стоимость товаров.

Торгуем осторожно, если перед входом в сделку ожидается публикация одного из перечисленных событий.

Кроме того, уровень дневной волатильности редко превышает 100 пунктов. Поэтому, соотношение риска (Stop Loss) и потенциальной прибыли (Take Profit) должно быть минимальным (оптимальный вариант: 1:2).

Не стоит забывать, что пик активности данной пары совпадает с Европейской сессией. Это означает, что после 17:00 (время по Москве) все неактивные ордера стоит удалить.

Перейдем к обзору правил.

  • Ежедневно отмечаем диапазон, сформированный 30-минутными свечами в период между 12 ночи и 6 утра (в примере эта область выделена зеленым прямоугольником).
  • Измеряем ширину канала. Если его размер превышает 50 пунктов, сделка отменяется.
  • На 2-5 пунктов от границ канала выставляем отложенные ордера Buy/Sell Stop (на рисунке они отмечены синей пунктирной линией).
  • Stop Loss выставляем таким образом, чтобы закрытие одного ордера совпадало с активацией сделки в противоположную сторону.
  • Take Profit должен быть менее 100 пунктов и минимум в 2 раза больше SL. Если указанное соотношение получить не удается, сделка отменяется.
  • Сумма риска за один торговый день не должна превышать 3%. Это значит, что в одну сделку не рекомендовано вкладывать свыше 1,5% от депозита.
  • В 17:00 все неактивные ордера удаляются (в примере данное время обозначено голубым прямоугольником).

Сделка на продажу

Тип стратегии Частота поиска точек входа Рабочий таймфрейм
Внутридневная Ежедневно М 30
Логика Валютная пара Порядок входа
Вход после пробития диапазона EUR/GBP Ордера Buy/Sell Stop
Stop Loss Take Profit Манименеджмент
До 50 пунктов Менее 100 пунктов и минимум в 2 раза больше SL До 3% в день и не более 1,5% в одной сделке
Проверка ширины канала
До 50 пунктов Свыше 50 пунктов
Проверка новостей Выходной
Отсутствуют Есть публикации
Установка отложенных ордеров Выходной
Выставление SL/ TP

На этом все. А как вы считаете, насколько эффективна торговля на форекс без индикаторов? Делитесь своими ответами в комментариях.

Торговая форекс стратегия «Утренний диапазон» на EURGBP

Торговая форекс стратегия «Утренний диапазон» построена на пробое диапазона, который часто образуется в неактивные часы торговли на рынке Форекс. Все трейдеры знают, что неактивные часы на Forex – с 00:00 по 6:00 GMT, именно в этот период и образуется диапазон при условии формирования канала, который необходимо пробить.

Рынок: Форекс;
Валютная пара: EURGBP;
Индикаторы: флетовый канал, сетка Фибоначчи;
Таймфрейм: M5- H1;
Время торгов: 00:00 — 6:00 GMT
Стратегия: скальпинговая;
Защитные ордера: TrallingStop, TakeProfit, StopLoss.

Торговые сигналы торговой стратегии для EURGBP

В 6:01 (GMT) нужно поставить отложенный ордер на пробой диапазона BuyStop на верхней границе образовавшегося канала, прибавив размер спреда, и отложенный ордер SellStop на нижней границе образовавшегося канала, прибавив размер спреда по нужной валютной паре.

Для установки и сопровождения можно использовать трейлинг-стоп от 1 пункта.

Стратегия Форекс «Утренний диапазон» подразумевает, что отложенные ордера следует выставлять равными объемами. Не забываем увеличивать размер лота в 2 раза на противоположной стороне при открытии одного из отложенных ордеров. После этого построим уровни Фибоначчи. Уровень 161.8% будет являться уровнем желаемого TakeProfit.

Стоп-лосс ордер ставим на другой стороне образовавшегося канала для подстраховки. В случаи закрытия второго увеличенного в два раза ордера по стоп-лоссу, открывать сделок в этот день больше не следует.

Торговая стратегия Форекс «Утренний диапазон» подразумевает, что если отложенные ордера не открылись до 17:00 (МСК), необходимо удалить эти ордера. А вот если цена не подходила к границам канала и не пробила хотя бы одну из них, то допустима установка отложенных ордеров немного позже. Это на тот случай, если у вас не было возможности находиться у торгового терминала в 6 утра по GMT.

А если не вышло войти в рынок по отложенным ордерам, можно заключить торговую сделку по рыночной цене в направлении пробития диапазона.

Как происходит торговля диапазонов

Наиболее простым способом торговли на Форекс является следование за трендом. От трейдера при таком стиле торговли требуется лишь правильно определить существующую тенденцию, что довольно просто сделать, а затем лишь найти подходящую точку входа. Чтобы присоединиться к тренду выбирают обычно один из двух путей – пробой экстремума или вход на откате. Первый более верный, а второй – безопаснее, но оба из них дают возможность вскочить в поезд, который уже набрал обороты, что во многом гарантирует успешность торговых сделок.

Но к сожалению, сильные устойчивые тренды появляются не так часто, как хотелось бы трейдерам, да и к тому же они часто сопровождаются сильными коррекциями, иногда непредсказуемым характером смены тенденций, зачастую очень не вовремя переходят во флэт и так далее. Поэтому настоящий трейдер должен знать и использовать более изощренную работу на Форекс, такую как торговля диапазонов.

Определение флэта

Прежде чем продолжить, необходимо заметить, что в литературе и на популярных веб-ресурсах диапазон имеет еще и другие названия, самыми распространенными из которых являются – флэт, консолидация и боковой тренд. Каждый из этих терминов передает трейдеру информацию о том, что на рынке наступила неопределенность и основные участники Форекс, то есть продавцы и покупатели нашли баланс.

Уяснить вышесказанное поможет представленный выше скриншот, на котором представлен часовой график валютной пары EUR/USD. На нем видно, что на протяжении довольно долгого времени, а, точнее, 88 торговых часов, то есть почти 4 торговых дня торговый инструмент двигался в четко ограниченном уровнями сопротивления и поддержки боковике или флэте.

Такие зоны консолидации встречаются на разных типах торговых инструментах и различных таймфреймах. Ниже представлен еще один скриншот EUR/USD, но уже на недельном графике, где хорошо видно, что после сильного нисходящего тренда валютная пара скорректировалась и начала движение в диапазоне.

Чем хорош боковик

Для многих трейдеров, особенно начинающих, торговля диапазонов является довольно сложной системой, но происходит это больше от усвоения стереотипов, которыми сопровождается обучение трейдингу. На самом деле ничего сложного в торговле валютными парами, которые зашли в боковик, нет. Чтобы освоить эту технику, нужно знать, как находить уровни на Форекс, хотя в большинстве случаев диапазон хорошо просматривается на графике и без дополнительных методов анализа.

После того как границы бокового движения найдены, можно с высокой долей вероятности утверждать, что при очередном приближении цены к верхнему или нижнему уровню диапазона цена совершит разворот и направится к противоположной его стороне. Это создает для трейдера очень хорошие условия, когда вероятность взятия прибыли получается выше, чем возможность получить убыток, да и к тому же трейдер точно знает, куда поставить стоп-лосс – за границу диапазона.

Еще одним очень важным свойством развития бокового движения на Форекс является отсутствие сильного психологического давления. Этот момент заслуживает отдельного рассмотрения, так как именно из-за него начинающим трейдерам лучше знакомиться с торговлей именно в диапазонах. Что это значит? При обычной сделке по сигналу торговой стратегии или при пробое очередного экстремума стоп-лосс обычно получается довольно размытым и всегда – немаленьким, в противном случае существовала бы вероятность того, что стопы снесет случайным рыночным движением.

Осуществив такого рода сделку, трейдеры часто грешат «перетягиванием лося», то есть медлят с фиксацией убытка в надежде на разворот рынка даже в том случае, когда их торговая система предполагает более менее четкий стоп-лосс. Помимо того, многим в моменты, когда рынок идет не в их сторону приходит еще более опасная мысль – они усредняются в надежде, что цена уже достаточно отпадала или отросла и сейчас произойдет разворот. Не стоит, наверное, говорить, что в долгосрочной перспективе такого рода подход к трейдингу неизбежно обернется серьезными убытками и, скорее всего, обнулением торгового счета.

Когда используется торговля диапазонов, то стоп-лосс получается всегда очень коротким, особенно по соотношению с потенциалом прибыли, поэтому трейдерам-новичкам значительно легче смириться с ним, да и ставится уровень принятия убытка обычно заблаговременно, что обычно не оставляет возможности заниматься ерундой и переставлять его дальше.

Индикаторы

Итак, уже должно быть понятно, какие плюсы сулит торговля в диапазоне, стратегия работы здесь очень проста и трейдеру очень хорошо служат в ней технические индикаторы из класса осцилляторов. Назвать лучший инструмент сложно, так как это в большинстве случаев является индивидуальным делом, поэтому можно брать любой из распространенных – Стохастик, RSI и так далее.

Следует отметить, что в какой-то период тот или иной индикатор будет лучше себя проявлять при торговле диапазонов, но в долгосрочной перспективе все они стабильно приносят хороший профит. Кстати, при использовании такого торгового подхода нивелируется очень серьезный недостаток всех индикаторов – запаздывание! В подавляющем числе случаев при работе в боковике осцилляторы позволяют получить опережающий сигнал и своевременно зайти на разворот, а это приносит очень хорошие «дивиденды».

Система торговли

Теперь стоит объединить все вышесказанное и посмотреть, как же происходит торговля в диапазоне, стратегия довольно проста и в данном случае для ее использования был применен RSI с периодом 9. Логика действий состоит в том, чтобы выявить боковик, и торговать от его краев, используя сигналы осциллятора, демонстрирующего вход цен в зону перепроданности или перекупленности.

Пример использования такого торгового подхода можно посмотреть на свежем графике пары EUR/USD, взятой с часовым таймфреймом.

На графике хорошо видно, что при каждом приближении к верхней и нижней границе бокового диапазона, когда RSI заходит в свои критические зоны, происходит смена тенденции. Таким образом, от трейдера требуется лишь открывать сделку сразу после того, как RSI или другой выбранный осциллятор выйдет из области перекупленности/перепроданности.

На скриншоте видно, что после формирования диапазона цена сначала опустилась, немного поторговалась, за это время накопилась перепроданность и после того, как сигнальная линия RSI (9) пересекла снизу вверх границу 30, следовало бы покупать.

Затем котировки устремились к верхней границе диапазона и RSI зашел в зону перекупленности, сигналом ко входу на продажу в таком случае стало бы пересечение сигнальной линией индикатора уровня 70 сверху вниз. Как можно видеть, на скриншоте потом еще 3 раза цена позволяла хорошо войти в рынок.

Ограничение убытка

В большинстве случаев фиксировать убыток стоит после того, как есть первая свеча, закрывшаяся над или под диапазоном. Но есть еще одни подход. Состоит он в том, чтобы немедленно закрывать позицию, как только цена пересечет последний локальный минимум или максимум.

На рассмотренном примере, в первом случае, когда трейдер входил в рынок на покупку EUR/USD, стоп-лосс должен был бы стоять на расстоянии пары пунктов от хвоста последней оранжевой свечи, которая проколола уровень. Во втором случае, при продаже EUR/USD стоп-лосс должен был бы стоять на пару пунктов выше последней зеленой свечи.

Чтобы было лучше понятно, продемонстрируем это на скриншоте:

Взятие прибыли

Фиксировать прибыль при торговле в диапазоне ранее советовали при достижении противоположной границы, однако более разумным будет это делать при получении противоположного сигнала на вход. Кроме того, существует способ немного улучшить трейдинг в боковике, используя подход, который будет значительно гибче.

Итак, как только цена пройдет половину дистанции и достигнет середины диапазона, можно скинуть половину позиции, а оставшуюся часть перевести в безубыток. Это позволит ограничить себя от потрясений, которые нередко происходят на рынке и оставить себе часть прибыли, если произойдет смена тенденции.

Оба способа взятия прибыли имеют свои преимущества и недостатки, поэтому каждый трейдер должен решать сам, каким из них пользоваться в своей торговле.

Дополнительные моменты

Существует также возможность значительно обезопасить себя, фильтруя получаемые сигналы. Суть этого момента заключается в том, чтобы использовать только те точки на вход, которые происходят по тренду. К примеру, в рассмотренном нами примере пара EUR/USD до того как зашла в диапазон, демонстрировала уверенный нисходящий тренд.

Соответственно, трейдеру будет более безопасно брать во внимание только сигналы на продажу, а точки входа на покупку игнорировать, предполагая, что тренд в любой момент времени может продолжить свое движение.

Добавить комментарий