ЧТО ТАКОЕ СВОП НА ФОРЕКСЕ

СОДЕРЖАНИЕ:


О блоге и авторе

Блог ленивого инвестора – это авторский проект частного инвестора Антона Весеннего, вкладывающего реальные деньги в самые различные инструменты от займов до акций фондовой биржи.

На страницах блога ленивого инвестора вы найдете много полезной информации об инвестициях в интернете и пассивном доходе в оффлайне, а также сможете поделиться своим опытом в этой сфере.

Все материалы сайта представлены исключительно в образовательных целях и не являются инвестиционными рекомендациями. Автор сайта не несет ответственности за действия администрации инвестиционный проектов и брокеров. Не стоит забывать, что инвестирование сопряжено с рисками потери денег. Блог ленивого инвестора – это всего лишь авторское повествование о собственном опыте инвестирования в акции, облигации, сайты, криптовалюты и другие инвестиционные инструменты. Если вы мечтаете о финансовой независимости, хотите эффективно инвестировать деньги и понимаете риски, то нам с вами по пути.

Авторский обучающий марафон о том, как эффективно наладить порядок в личных финансах и выгодно инвестировать. Минимум теории, максимум практики.

Что такое валютный своп на Форексе

Торговля и инвестирование на Форекс подразумевает знание определенных терминов и понятий. Я уже писал статьи про основные понятия форекса, такие, как кредитное плечо, маржин колл и стоп аут, стоп лосс и тейк профит и трейлинг стоп. В этой статье поговорим о том, что такое валютный своп, и его особенностях. В конце статьи я поделюсь одной простой инвестиционной идеей, прибыльность которой как раз зависит от величины свопа и текущего состояния рынка. В настоящий момент на рынке есть хорошие предпосылки для заработка таким способом, но обо всем по порядку.

Своп на форексе — что это такое?

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Что же такое «валютный своп?». Своп на Форексе — это финансовая операция по переносу открытых позиций через ночь. Своп может быть как положительным (начисление комиссии), так и отрицательным (списание комиссии). В торговом терминале своп отображается в отдельной графе. Результат закрытой сделки на форексе всегда складывается из суммы значений в графе «своп» и «прибыль».

С понятием «своп» чаще всего сталкиваются те трейдеры, которые работают по среднесрочным и долгосрочным стратегиям. По сделкам внутри одного дня своп не начисляется. Определяется своп процентными ставками по кредитам центральных банков по национальным валютам. Поговорим об этом чуть подробнее.

Как формируется Своп у сделок

Своп на форексе формируется следующим образом:

1) Каждый будний день в 21:00 по Гринвичу (час ночи по Москве) осуществляется перерасчет открытых позиций вне зависимости от того, когда именно сделка была открыта. Иными словами, в будни в 21:00 происходит закрытие всех сделок, а затем их повторное открытие с учетом изменения обменного курса валют;

2) По каждой сделке есть валюта депозита (средства трейдера) и валюта кредита (покупаемая валюта), по валютной паре начисляется своп исходя из текущих кредитных ставок (в РФ наз. ставка рефинансирования) национальных банков соответствующих валют. Ниже привожу актуальные ставки по кредитам крупнейших ЦБ.

Исходя из значений процентных ставок, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что минимальный своп начисляется по самым попсовым парам (евро\доллар, фунт\доллар и др.), т.к. в этих странах самые низкие процентные ставки.

Т.к. процентные ставки рассчитываются в годовом выражении, стало быть, начисление свопов должно происходить ежедневно. Однако валютный рынок форекс не работает по выходным, поэтому в ночь со среды на четверг начисляется тройной своп. Эту важную особенность следует учитывать при торговле большими объёмами.

3) Несмотря на то, что большинство брокеров говорит, что они зарабатывают только на спредах (комиссия с торгового оборота трейдера, подробнее об этом в следующих статьях), в объем свопа все равно закладывается комиссия брокерской компании. Отчасти поэтому у разных брокеров разные значения свопов.

Положительный или отрицательный своп у сделок?

Допустим, мы открываем длинную позицию (buy), например, по паре фунт\доллар. По сути, мы покупаем фунты за доллары. Раз мы покупаем фунты, значит, мы получаем начисление процентной ставки и, соответственно, при продаже доллара вычитаем ставку по кредиту.

Выполняем простейшее действие 0,5%-0,25%=0,25% и получаем положительный результат, т.о., открывая длинную позицию по паре gbp\usd, своп будет положительный. При противоположном открытии вычисление будет выглядеть наоборот 0,25-0,5=-0,25%, т.о., своп будет отрицательным.

Бессвоповые счета Swap-free

Своп (особенно отрицательный) важно учитывать, если вы планируете держать открытые позиции более 2-3 недель, т.к. за это время набегает цифра, которая может влиять на результат сделки. Поэтому если вы планируете держать открытые сделки более месяца, то возможно лучшим решением будет обратить внимание на так называемые бессвоповые счета (swap-free).

Бессвоповые счета сейчас есть практически у каждого брокера, т.к. подобные счета востребованы у достаточно большого количества трейдеров. В частности, недавно закрывшиеся ПАММ счета Galaxy на Форекс-Тренде были бессвоповыми. Сложно представить, какая сумма бы накопилась в качестве свопа на протяжении торговой жизни счета Галактики, если среднее количество открытых сделок, по моим наблюдениям, было около 600. При инвестировании в ПАММ счета подобного типа важно учитывать риски возможного увеличения плавающей просадки до уровня стоп аута, при котором сделки будут принудительно закрыты.

Отсутствие свопа на торговых счетах трейдеров брокерские компании обычно компенсируют дополнительными комиссиями при открытии сделок. Поэтому, открывая такой счет, следует сравнить торговые условия, возможно, для вашей торговой стратегии счет swap-free будет не самым выгодным.

Валютный своп — сколько?

В этой статье я не буду вдаваться в подробности расчета свопов, т.к. это совершенно не пригодится в торговле. В силу описанных выше обстоятельств значения свопов у каждого брокера разные, и их можно посмотреть, зайдя в раздел «спецификация контрактов» на официальном сайте брокерской компании. Например, у компании Альпари их можно посмотреть здесь, у Афорекса здесь.

При выборе брокера важно оценивать не только авторитет и отзывы о компании, но и сравнивать торговые условия и размеры свопов по самой используемой паре. Для примера приведу спецификацию контрактов Альпари.

Размер свопов в таблице указан в пунктах и рассчитывается индивидуально для каждой пары. Свопы для сделок, открытых на покупку (buy), показаны в столбике Long, соответственно, на продажу (sell) Short. Если перед значением стоит знак минус, то своп отрицательный. Уже из данного скрина видно, что самый большой положительный своп начисляется по паре евро\рубль. На этой ноте перехожу к обещанной инвестиционной идее.

Инвестиционная идея

В последнее время рубль пробивает исторические минимумы. Основными двигателями инфляции служат дешевеющая нефть, сложная обстановка на Украине и экономические санкции других государств в отношении России. По оценкам экспертов данная ситуация не может продолжаться вечно, а значит котировки рубля должны откатиться хотя бы до отметки 36 рублей. Эту теорию отчасти подтверждает технический анализ графика котировок пары доллар\рубль.

Собственно, инвестиционная идея заключается в том, чтобы дождаться и поймать этот откат. Причем ждать откат в данной ситуации не менее выгодно, чем его поймать. Открывая сделку на продажу по паре usd\rub, мы будем ежедневно получать положительный своп. Разложу варианты в зависимости от размера депозита.

депозит лот залог(маржа) своп в сутки прибыль (курс 36,00р.)
от 100$ 0,01 10$ +0,2$ 63,5$
от 1000$ 0,1 100$ +2$ 635$
от 5000$ 0,5 500$ +10,11$ 3175$

Расчет конечной прибыли произведен калькулятором для трейдеров от Альпари, исходя из показателей текущих котировок (38.44374) и спреда (комиссии). Указанную в таблице лотность лучше не завышать, т.к. в противном случае риски не дождаться разворота повышаются (цена может доходить до 39,5-40 руб). Подобную схему можно использовать и в паре Евро\Рубль, в которой своп еще больше. Лично мне ближе долларовая пара, поэтому привел в пример именно ее.

Время от времени я использую подобную схему, и она доказала свою эффективность. Последний месяц, правда, был не столь удачным, т.к. пара доллар рубль значительно подросла. Поэтому при использовании этой схемы все же лучше дождаться окончания восходящего тренда. Также напомню тем кто захочет применить мою схему, о рисках. Я всего лишь поделился способом, который буду использовать сам, и не могу нести ответственность за чьи-либо результаты. Помните, что на форексе нет никаких гарантий. Если хочется попробовать, но не уверены, заходите только по минималке. Если даже схема не сработает (доллар перескочит 40 руб.), получите базовые знания и торговый опыт.

Для тех, кто хочет попробовать данную схему, вот небольшая инструкция (для новичков):

1) Открываем торговый счет (тип standard.mt4) здесь. Я торгую через брокера Альпари (только по руб. парам), т.к. у него самые большие свопы по рублевым парам. К слову сказать, многие брокеры из моего инвестиционного портфеля вообще не поддерживают рублевые пары.

2) Пополняем счет на необходимую сумму. Я пополнял с webmoney (комиссия 0,8%). Далее скачиваем торговый терминал MetaTrader 4 (скачать можно в разделе торговые платформы).

3) Устанавливаем и запускаем терминал. Далее заходим в Файл\Подключиться к торговому счету. Вводим логин и пароль, полученные при регистрации.

4) В окошке «обзор рынка» правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню и кликаем на «Показать все символы». Далее находим пару usd/rub и также правой кнопкой мыши вызываем меню и кликаем «Новый ордер».

5) В открывшемся окне «Ордер» проставляем лотность (по таблице). Можно также выставить стоп лосс на уровень 39.5-40 рублей. Нажимаем розовую кнопку sell.

6) Для того, чтобы закрыть сделку и зафиксировать профит, в самом низу терминала во вкладке «Торговля» находим открытую сделку и нажимаем на крестик в столбике «Прибыль».

Возвращаясь к свопам

В заключение хочется сказать, что своп — это неотъемлемая часть торговли на валютном рынке форекс. Надеюсь, что после прочтения статьи ленивые инвесторы станут на один шаг ближе к пониманию торговых процессов на форексе. В продолжение темы торговли рекомендую ознакомиться с моим обзором книг о форексе.

Если вы знаете интересные схемы использования свопов или просто есть, что добавить к статье — пишите в комментариях.

Что такое своп (SWAP) на бирже Форекс

Что такое своп (swap) на Форекс

Своп (анг. swap — обмен) — под этим термином подразумевается некоторый процент, который начисляется (положительный своп) либо снимается (отрицательный своп) при переносе сделки на следующие сутки. При этом если сделка была закрыта в тот же день, то своп не начисляется.

Также следует учитывать, что в ночь со среды на четверг действует тройная ставка. Это связано с тем, что суббота и воскресение — не торговые дни, то есть сделка переносится сразу до следующей недели.

Как формируется Своп у сделок

Чтобы лучше разобраться в сути, представим упрощенную картину:

Возьмем валютную пару EUR/USD, если хотим купить евро, продав доллары. Для этого мы должны взять доллары в кредит, а потом обменять их на евро.

За кредит нужно будет отдать проценты, равные ключевой ставке (Ключевая ставка устанавливается Центробанком).

Допустим, для доллара это — 2%.

Итак, купив доллары и продав их за евро, наш долг кредиторам дополнительные 2% годовых.

Но евро тоже просто так лежать не будут: их отдадим в кредит под проценты, равные ключевой ставке для евро — 1%.

Однако это очень примитивное описание, не учитывающее отличия в ставках, которые предлагают конкретные Центральные банки, а также прочие условия вашего торгового счета.

В реальности брокер будет рассчитывать своп несколько сложнее.

Положительный или отрицательный своп у сделок

В указанном примере наш своп получился отрицательным, но может быть и обратная ситуация:

Возьмем пару USD/RUB. Мы хотим продать доллары и дальше остаться в рублях. У доллара ключевая ставка, 2%, а у рубля процентная ставка — 7%. Тогда: Swap = 7 — 2 = +5%.

Таким образом, при переносе сделки на следующий день вы получите доход +5% годовых в пересчете на один день.

Как рассчитать своп на Форекс

В общих чертах формула расчета свопа на Форексе выглядит так:

Эта статья приведёт Вас к успеху:  МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ ФОРЕКС

Формула расчета свопа

Swap = -1 × Размер_контракта × (Разница ставок + Ком.брокера) × Срок / 365д

Например, как рассчитывается своп на Форексе EUR/USD:

  • Размер контракта = $100 000 = 1 лот
  • Ставка EUR = 0%
  • Ставка USD = 2.5% = 0.025
  • Комиссия брокера = 1% = 0.01
  • Срок = 1 день

Тогда, при продаже EUR:

Swap = -100 000 × ( 0 — 0.025 + 0.01 ) × 1 / 365 = $4.11

При покупке EUR:

Swap = -100 000 × ( 0.025 — 0 + 0.01 ) × 1 / 365 = -$9.59

Однако каждый Форекс-брокер высчитывает своп со своими комиссиями, или даже по своим формулам.

Как уменьшить своп на Форексе?

Как видно из приведенной выше формулы, от трейдера зависят только выбор валютной пары, тип сделки, и, конечно, выбор Форекс брокера, — других вариантов повлиять на размер свопа нет.

Также можно выбрать тип торгового счета вообще без свопа: читайте об этом ниже в разделе «Что делать при ведении долгосрочной торговли»)

Где найти своп в терминале Метатрейдер

Размер свопов можно узнать в терминале:

Например, в Metatrader 4 нужно открыть окно «Обзор рынка», нажать правую кнопку мыши на интересующую валютную пару и в появившейся вкладке выбрать «Спецификация контракта».

Откроется окно с информацией о валютной паре, где среди прочих параметров будут «Своп длинных позиций» и «Своп коротких позиций».

Где посмотреть на свопы брокера


Конкретные swap для ваших сделок можно узнать на сайте Форекс-брокера, обычно они приводятся в виде таблицы свопов с разными Форекс парами.

Свопы в Альпари

Свопы в Велтрейд

Также размер свопа показываться при открытии сделки, в зависимости от вашего торгового терминала.

Так как своп рассчитывается на основе процентных ставок, то его можно приблизительно рассчитать, сравнив процентные ставки необходимых валют.

Что делать при ведении долгосрочной торговли

При открытии сделок на длительные сроки своп может стать весьма ощутимым убытком, поэтому существуют специальные бессвоповые счета.

Еще они могут называться Исламские счета

Такие счета позволяют уменьшить расходы при отрицательных свопах, но и заработать на положительных в таком случае не удастся.

При этом брокер тоже не останется в убытке, и будет как-то компенсировать свои расходы, например, с помощью комиссии на открытие сделки.

Как можно заработать на свопах Форекс

Заработать на свопах не просто, но вполне возможно, для этого даже существует специальная стратегия — Carry Trade.

Ее суть в том, что выбирается валютная пара с большим положительным свопом, и открытая сделка удерживается в течение длительного срока.

Много таким образом едва ли заработаешь, но некоторое количество процентов получить возможно.

При этом существуют риски, что купленная валюта пойдет вниз, и потери значительно превысят скромные доходы. Использовать данную стратегию рекомендуется только опытным трейдерам.

Также может прийти в голову вопрос:

Можно ли заработать на Форекс свопах, если прямо перед переносом сделок открыть позицию с положительным свопом, а после его начисления закрыть сделку?

— Нет, потому что разница между ценой покупки и ценой продажи (спред) в таком случае всегда будет больше полученного дохода.

Разбираемся, что же такое Своп(Swap) на форекс и зачем он нужен?

Для многих трейдеров, использующих маржинальную торговлю (трейдинг с кредитным плечом без реальной поставки валюты) препятствием для открытия долгосрочных позиций становится наличие свопов.

Свопом называют плату за перенос открытой позиции на следующий день. Сумма зависит от объема сделки, используемого актива и собственных условий провайдера, предоставляющего доступ к торгам. В общем случае плата может быть положительной и отрицательной, приносить рыночному игроку дополнительные прибыли или убытки. Неумение анализировать и использовать свопы присуще, в основном, новичкам трейдинга. Для них swap становится проблемой и, нередко, причиной ошибок при определении оптимального срока удержания открытой позиции.

Что это такое?

Своп (англ. swap – обмен, перенос, перекачка) на форекс – дополнительная плата, которая взимается с открытой позиции трейдера при переносе ее на следующий торговый день.

Размеры свопов устанавливаются брокерами для различных валютных пар и других инструментов, зависят от направления позиции – могут быть положительными или отрицательными.

Соответственно, своп может обладать как положительным эффектом для участника торгов, принося дополнительную прибыль, так и отрицательным – при значительной длительности сделки «съедая» полученный положительный результат или увеличивая убытки при неудачном входе в рынок.

Принципиально актуальный для открытой позиции абсолютный размер swap отображается только как дополнительные прибыль или убыток по текущей сделке. Но в результате он оказывает влияние на все характеристики сделки:

  • equity — текущая сумма средств;
  • свободная маржа — сумма свободных средств, доступная для заключения сделок;
  • абсолютные значения уровней MarginCall и StopOut.

В результате у трейдеров сформировалось 3 вида отношения к переносу позиций:

  1. Отрицательное (боязнь свопов). Присуще, преимущественно, новичкам в трейдинге, не знающим как учитывать плату за перенос в долгосрочной торговле. Основано на боязни получить дополнительный убыток больше, чем потенциальная прибыль от сделки на старших таймфреймах. Такое отношение может быть обоснованным и у опытных участников торгов, например, при неадекватных условиях брокера. Так, еще несколько лет назад один из лидеров российского рынка услуг форекс, компания ForexClub, указывала в спецификации контрактов только отрицательные свопы, причем достаточно высокие. Это вынуждало трейдеров сосредоточиться на внутридневной торговле.
  2. Нейтральное. Опытный пользователь адекватно оценивает уровень swap по выбранной валютной паре или другому активу, прогнозирует потенциальный доход и принимает взвешенное решение относительно времени удержания позиции.
  3. Прагматичное. Подход стал основой для разновидности особого ода торговых стратегий – carry trade. Базис для нее — разница в уровне процентных ставок по различным валютам, которая , собственно, и составляет источник свопов. Принцип основан на получении прибыли за счет платы за перенос позиций при длительно удержании позиций вне зависимости от основного результата отдельной сделки.

В любом случае, открывая счета для работы на финансовых рынках, трейдеру обязательно знать механизм образования свопов и их величину, которая учитывается при заключении сделок.

Механизм образования и метод расчёта Swap

Источником свопа является разница в процентных ставок по базовому и котируемому активам в паре. Актуальна плата за перенос позиции при маржинальных (за счет кредитных средств, без реальной поставки товаров/ валют) торгах.

Механизм образования swap следующий:

  1. Трейдер приобретает актив на сумму, которая превышает объем собственных средств, превышение определяется кредитным плечом. Недостающие для этого средства предоставляет в кредит брокер, через которого ведется торговля.
  2. При переносе позиции на следующий день взимается оплата за использование заемных средств.
  3. Приобретенный трейдером и участвующий в торгах актив предоставляется другим участникам рынка для совершения обратных сделок.
  4. При переносе позиции на следующие сутки предоставленные объемы оплачиваются по соответствующей процентной ставке в пользу владельца (открывшего позицию участника рынка).
  5. Разница между перечисленной брокеру и полученной от других участников торгов суммой составляет своп.

Применение методики расчета иллюстрирует пример.

Допустим, собственные средства трейдера составляют 10 тыс. долларов США. Он собирается открывать сделку 1 лот по паре EURUSD. Кредитное плечо, предоставляемое брокером, позволят получить кредит, достаточный для выполнения маржинальных требований. Процентная ставка по UISD составляет 0,2% в день, по EUR – 0,1% в день, текущий курс 1,2. Схема работы следующая:

  • Брокер предоставляет кредит на недостающие 110 тыс. долларов США.
  • Открывается позиция 1 лот – 100 тыс. Евро.
  • При переносе позиции брокер получает оплату за предоставление заемных средств 0.22 тыс. долларов.
  • За использование рыночными игроками выставленных на торги 100 тыс. евро в пользу трейдера начисляется оплата в 0.1 тыс. Евро (0,12 тыс. долларов по текущему курсу).
  • Swap (разница) составляет -0.1 тыс. долларов (знак «-» показывает полученный убыток).

При входе в рынок в обратном направлении разница в ставках определяет положительный результат – получение дополнительной прибыли.

Легко увидеть несколько особенностей:

  • своп накапливается;
  • разница тем существеннее, чем больше различия в процентных ставках;
  • в зависимости от продолжительности удержания позиции абсолютная величина swap может быть сравнима с объемом сделки и полученным результатом торгов.

Они требуют учета как в обычной торговле, так и при выборе carry trade в качестве основной стратегии.

Положительный или отрицательный своп у сделок

В зависимости от разницы процентных ставок по составляющим пару активам своп у сделок может быть положительным или отрицательным:

  • убыток получается, если ставка по базовому активу выше, чем по котируемому;
  • прибыль – в противном случае.

Разница ставок и текущие курсы определяют разницу между свопом по длинным и коротким сделкам — покупкам и продажам финансового инструмента. Вероятен вариант, при котором оплата становится положительной или отрицательной вне зависимости от направления торгов.

Бессвоповые счета Swap-free

Для инвесторов, основные интересы которых сосредоточены в области долгосрочной торговли брокеры предлагают бессвоповые (swap-free) счета.

В этом случае плата за перенос позиции не взимается. Недополученная брокером прибыль компенсируется (полностью или частично) за счет введения дополнительных комиссий по каждой сделке. Причем такая оплата может взиматься разово при входе в рынок, или при совершении обеих операций открытии и закрытии позиции. Сумма комиссии устанавливается пропорциональной объему заключенного на рынке контракта.

В большинстве случаев такая организация торговли выгоднее для долгосрочного трейдинга – небольшое количество требует меньших дополнительных расходов, чем постоянные потери от свопа.

Для внутридневной или среднесрочной торговли использование бессвоповых счетов нерационально – комиссии за большое количество сделок выливаются в серьезный гарантированный убыток. Своп же, в отличие от комиссии может быть как положительным, так и отрицательным.

Валютный своп

У валютного свопа наиболее понятный механизм появления и алгоритм расчета.

При этом следует помнить несколько важных положений:

  • Своп приводится в пунктах для длинных и коротких сделок.
  • В текущей экономической ситуации центробанками установлены низкие (зачастую, отрицательные) процентные ставки по многим основным мировым валютам. Это приводит к появлению по некоторым инструментам только положительных или только отрицательных swap (например, по EURCHF оба свопа отрицательны).
  • В парах основных ваплют плата за перенос позиции значительно ниже, чем при работе см экзотическими инструментами. Например, swap по EURTRY (евро/турецкая лира) превосходит плату за перенос в парах евро с долларом или другими европейскими валютами в десятки раз.

Величны валютного swap принципиально важны для форекс-трейдеров, для которых валютные пары являются основными инструментами торговли.

Где посмотреть?

Основной источник сведений о валютном swap – информация центробанков стран, активы которых используются в торговле. Однако, такой подход требует обработки данных расчетов при заключении сделки.

Для трейдеров информацию о свопах приводят брокеры, у которых открываются счета. При этом сведения удобны для использования – указывается плат за перенос длинной и короткой позиции в пунктах, что позволяет быстро проводить оценку дополнительной прибыли/убытка.

Как правило, необходимые данные размещаются в разделе торговых условий на официальном сайте брокера. Например, компания Alpari публикует их на (https://alpari.com/ru/trading/contract_specification/) – раздел «FOREX, металлы и CFD» — «Спецификация контрактов».

Информацию о текущем уровне свопов можно найти непосредственно в торговой платформе, например в терминале MetaTrader.

Где найти в МТ4: таблица

В терминале MetaTrader (в популярной актуальной версии MT4) сведения о swap приводятся в «Обзоре рынка» (окно с текущими котировками рядом с ценовым графиком).

Для доступа к ней необходимо выбрать валютную пару и нажать правую кнопку мыши. В контекстном меню выбирается пункт «Спецификация», содержащий полный обзор условий по выбранному инструменту, в том числе свопы в пунктах для длинной и короткой позиции и день начисления тройной оплаты (такая сумма взимается за перенос позиции во время выходных – с пятницы на понедельник). Как правило, такой расчет производят в среду или четверг.

Почему мы платим за перенос позиции на следующие сутки?

Основная причина начисления свопов – использование технологии маржинальной торговли, когда трейдер использует кредит брокера для открытия позиций объемом больше, чем позволяют его собственные средства. Swap фактически представляет собой ежедневную оплату за пользование заемными средствами

При нулевом кредитном плече (работе только из средства, находящихся на счете), как, например, при торговле непосредственно на Московской бирже при открытии индивидуального инвестиционного счета, своп не взимается.

Что делать, если открытые позиции держатся от месяца и более?

При открытии позиций в долгосрочной торговле (2 недели – месяц и более) свопы начинают оказывать заметное влияние на результаты торгов.

К примеру, если своп на покупку EURUSD составляет -1.31 пункта, то в течение 30 календарных дней поддержания открытой позиции общий убыток составит почти 40 пунктов. При месячном диапазоне, редко доходящем до 150 пунктов, доля swap в превышает 25%. В экзотических парах проявление эффект свопов более впечатляющее – при 31 пункте на сделку в течение месяца итог составляет более 900 пунктов.

Для тех, кто интересуется долгосрочными инвестициями резонно придерживаться следующих рекомендаций:

  • При открытии сделок производит сравнение расчетного значения своп с потенциальным результатов торговли (последний оценивается по показаниям месячного или более длительного диапазона движения на исторических данных).
  • Отдавать предпочтение swap-free счетам, при условии планируемого заключения ограниченного числа контактов.
  • Производить выбор активов для покупки не только на основе данных о прибыльности, волатильности и результатов фундаментального или технического анализа, но и с учетом дополнительных прибылей или убытков (комиссий при открытии позиций, размеров оплаты за перенос и пр.).
  • Использовать стратегии с компенсацией размеров swap за счет открытия хеджирующих позиций по другим инструментам.

Таким образом, своп (swap) – плата за перенос открытой позиции на следующие торговый день может оказывать существенное влияние при долгосрочной торговле. Трейдеру обязательно оптимизировать размеры дополнительных прибылей/убытков, что возможно при знании механизмов образования и расчета swap, знание их текущей величины для торговых активов.

Что такое Своп (SWAP)?

Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.


26 февраля 2020 года компания Forex Club вступила в Международную Финансовую Комиссию. Членство в Финансовой Комиссии — это почетный статус, которым наделены только надежные компании с многолетней историей успешной работы.

© 1997– 2020, Forex Club International Limited

The Financial Services Centre, P.O. Box 1823, Stoney Ground,
Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines

Contracting entity of Forex Club International Limited, which accept payments from clients and transfers payments back to clients, are: Holcomb Finance Limited (1087 Nicosia Cyprus), Libertex International Company Limited (Kingstown, St.Vincent & the Grenadines).

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПОРТФЕЛЬ СТРАТЕГИЙ ФОРЕКС
Более 25 удобных способов пополнения и снятия
Присоединяйтесь к Forex Club в социальных сетях

Условия перепечатки материалов Политика безопасности

McAfee Защищено SSL

Предупреждение: торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

Компания не принимает клиентов и не осуществляет деятельность ни в одной из следующих стран с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; стран, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными санкциями.

Свопы на форекс и почему их не стоит бояться

Очень часто новичков на форекс останавливает от торговли на дневных графиках наличие свопов (swap). Их пугает осознание того, что за удержание позиции дольше суток с них возьмут дополнительную плату. Но свопы бывают и положительными. Так что же такое своп (swap)? Лишний убыток или возможность для дополнительной прибыли? Можно ли не платить своп? Ответы на эти и другие вопросы ниже.

Что такое своп (swap) на форекс

Итак, что такое своп (swap)? Это разница процентных ставок по кредитам двух валют, зачисляемая на счёт, либо взимаемая со счёта, при переносе торговой позиции на следующие сутки. Причём своп бывает, как положительным, так и отрицательным.

Почему мы платим на перенос позиции за следующие сутки?

Во-первых, мы не хотим получить реальные поставки валюты. Допустим мы купили пару EUR/USD. Наша задача не состоит в том, чтобы получить евро и продать доллар. Мы всего лишь заинтересованы в каких-то спекуляциях с валютной парой. Нам интересно, что бы цена пошла вверх или вниз в зависимости от нашей позиции. Мы не хотим получить реальную поставку n-ого количества валюты. Так как мы просто спекулируем, а реальные деньги нам не нужны, то наша позиция, наш ордер, просто переносится на следующий день без поставки реальной валюты. И во время этого переноса начисляется своп .

Давайте рассмотрим это на примере. Допустим, мы покупаем пару EUR/USD. Фактически мы покупаем евро и продаём доллар. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере (переносе позиций на следующий день), вы получите положительный своп около 1%.

А если же мы продаём пару EUR/USD, то тогда мы покупаем доллар и продаём евро. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере своп будет отрицательным и составлять около 1%

Почему же взимаются эти проценты?

Когда мы продаём доллар то, так как у нас его нет изначально, мы берём его взаймы. И соответственно платим за это кредитную процентную ставку 1%. Если мы держим нашу позицию при переносе на следующий день. Если мы продаём то, чего у нас нет мы платим процентную ставку за использование заемных средств.

Почему же мы получаем определённый процент в зависимости от процентной ставки? Почему когда мы покупаем, какую-либо валюту нам должны доплачивать?

Дело в том что, когда мы покупаем к примеру евро. Мы автоматически соглашаемся на то, что наша позиция может быть использована для предоставления кредита на продажи евро другим игрокам. Таким образом, когда мы что-то покупаем, мы получаем процентную ставку. А когда мы что-то продаём, мы платим процентную ставку за предоставление кредита. Так как нам позволили продать то, чего у нас не было. И вот эта самая разница процентных ставок называется Своп. Теперь надеюсь вам стало более понятно.

Где же найти своп в терминале?

В терминале своп отражается, когда вы открываете какую-либо позицию. И если вы держите её в момент переноса позиции на следующий день, то есть как правило больше суток, то своп отображается там же, где находятся показатели прибыли, убытка по текущим позициям, цена открытия, закрытия. Там же вы найдёте колонку Своп. Он может быть, как положительным, так и отрицательным. И в зависимости от того, сколько раз был начислен, либо списан своп с позиции, графа прибыль будет так же изменяться с учётом свопа.

Обратите внимание, что в ночь со среды на четверг взимается либо начисляется тройной своп. Потому что в выходные банки закрыты, а ставку по кредитам мы всё равно платим либо получаем. Именно по этой причине начисляется тройной своп. Об этом стоит помнить и обращать внимание.

Как я уже упоминал, свопы начисляются в 17:00 по времени Нью-Йорка (США). Или в 0:00 часов по времени в торговом терминале. По Московскому времени это примерно час ночи.

Где посмотреть на свопы?

Пишутся данные о свопах на сайтах ваших брокеров. К примеру, у Alpari это доступно в разделе: «Торговые продукты – Forex– Спецификация контрактов»

Ниже можно увидеть список валютных пар и данные по свопам:

Своп для коротких позиций и для длинных. Если указано значение с минусом, значит своп отрицательный. И так указанно по всем валютам.

Обратите внимание, что процентные ставки у Центробанков разные, по разным валютным парам спреды могут быть как незначительными, так и весьма заметными.

Свопы по по коротким позициям почти 13 пунктов в плюс. По длинным позициям так же 13 пунктов, но в минус. Это может быть весьма существенно, особенно если вы держите позицию неделю.

Также своп можно посмотреть в терминале наведя мышку на окно «Обзор рынка». Нажать правой кнопкой мыши, выбрать «символы» и выбрать интересующий нас символ.

Здесь будет указан своп длинных и коротких позиций. На фото ниже вы можете видеть, что своп для USD/JPY для длинных позиций отрицательный и для коротких так же отрицателен.

Возникает логичный вопрос. Стоит ли обращать внимание на свопы? Одним из препятствий, которые состоит на пути новичков, желающих торговать на дневных графиках, то есть открывать позиции раз в день и анализировать позиции на графиках D1, где одна свеча – один день, являются свопы.

Новички думают, что «так как я буду платить свопы за перенос позиции на следующий день, то тогда я на этом буду терпеть какие-то значительные убытки». Это мнение совершенно не верно. Если конечно вы торгуете основными валютными парами. Если вы не торгуете какими-то экзотическими валютными парами, то свопы можно не учитывать.

Лично я торгую на дневных графиках и на свопы не обращаю внимание. Так как кредитные ставки у Центробанков крупнейших стран очень низкие, то свопы, что в плюс, что в минус, какой-либо значимой нагрузки не несут. Потому что, если мы возьмём своп по тому же EUR/USD, он составит очень малое значение и обращать на него внимание смысла нет. Даже если бы вы держали позицию 10 дней, вам было бы начислено, к примеру, 5 пунктов. На дневных графиках цели ставятся от 100 пунктов, то мы понимаем, что своп незначителен.

Если вы не держите позиции не более 2 недель, то на свопы внимания можно не обращать. А если же вы позиционный трейдер и относитесь скорее к инвесторам, держите позиции по несколько месяцев, а возможно и год и более, — то на свопы стоит обратить внимание. Так как если вы держите позицию год, то за это время может набежать внушительная сумма.

Как действовать в случае, если вы торгуете держа позиции от месяца и более?

В этом случае вам пригодятся бессвоповые счета. В настоящие время практически все брокеры предоставляют возможность создать такой счёт. При его открытии нужно просто указать, что вы хотите счет без свопа. Но при этом стоит помнить, что будет взиматься повышенная комиссия за позицию. Так как брокеру нужно компенсировать свои убытки.

Таким образом если вы не держите позиции открытыми дольше месяца, то на свопы можно внимание не обращать. Если конечно вы торгуете не экзотическими валютными парами, а основными.

Если же вы относите себя скорее к инвесторам и держите позиции открытыми по несколько месяцев, то вам стоит присмотреться к бессвоповым счетам.

Для тех, кто хочет углубиться в вопрос свопов, можно в интернете посмотреть таблицу процентных ставок Центробанков мира. Вбиваете эту фразу в поисковик. И вам выдаются сайты, на которых есть такая информация:

Для примера, я зашёл на сайт FXSTREET.

В таблице имеются данные Европейского ЦБ, Австралийского, Канадского, Индонезии и т. д. Все данные здесь есть. Можно рассмотреть текущую ставку, предыдущее значение, а так же дату по изменению процентной ставки.

Керри Трейдинг (Carry Trading)

Существуют так же стратегии, направленные на работу именно со свопами. В целом их называют керри трейдинг (Carry Trade). Суть керри трейдинга в том, чтобы держать позицию как можно дольше и получать положительный своп. Практически, стратегия направленна на то, чтобы заработать на свопах, а не на движении цены в сторону нашей позиции.

Такие стратегии применяются к тем валютам у которых есть существенный положительный своп. Скажем на том же EUR/USD применять такую стратегию бесполезно. Так как свопы очень маленькие. Для керри трейдинга стоит отбирать именно пары с высоким свопом.

Опять же, выбрать их можно на странице спецификаций контрактов:

Вот к примеру пара AUD/DKK. У неё своп по коротким позициям отрицательный. Нас это не интересует. А вот своп по длинным позициям 2,5 пункта. Соответственно если мы будем держать позицию долгое время, то на свопах можно неплохо заработать. Но у этой пары большой спред 23,9 пунктов, по этой причине она нам не интересна. Слишком высокая комиссия за открытие позиции.

Рассмотрим другие валютные пары с высокими положительными свопами.

Пара EUR/NOK. По коротким позициям своп 2,5 пункта. Но при этом спред небольшой и составляет 0,1. Это нам в плюс, так как не будет мешать открывать позиции. Но есть ли нам смысл просто так открывать короткую позицию и держать её долгое время? Вдруг у этой валютной пары глобальный тренд восходящий? В этом случае нам будет невыгодно долгое время держать короткие позиции. Так как в долгосрочной перспективе мы потеряем деньги от роста цены. Поэтому нужно найти пару с высоким положительным свопом, и чтобы при этом её долгосрочный глобальный тренд, который длится годами, был в ту сторону позиции, в которую мы собираемся торговать.

Давайте рассмотрим пару EUR/NOK. Есть ли у неё глобальный тренд вниз?

На недельном графике в целом у пары тренд как таковой отсутствует. Но если переключиться на дневные графики, то видна повышенная тенденция вниз.

То есть в принципе эту валютную пару можно использовать для керри трейдинга. Мы будем открывать короткую позицию и держать её долгое время. Возможно месяц, а то и год и более. Естественно просто так мы заходить на позицию не будем, но я надеюсь, что этот пример пояснил вам суть керри трейдинга.

Что такое валютный Своп (SWAP) на Форекс простыми словами?

Многие начинающие трейдеры в начале своей торговой деятельности очень часто сталкиваются с многочисленными понятиями рынка, в числе которых и своп.

Для успешной торговли важно не только вовремя останавливаться, принимать взвешенные решения или же пользоваться выбранными стратегиями, но и уметь применять некоторые инструменты такие, как стоп лосс и тейк профит или Своп правильно. Последний рассмотрим немного подробней, чтобы знать, кода его лучше использовать, и для чего он может потребоваться.

Оглавление:

Валютный своп

Для того чтобы добиться успеха на валютном рынке важно не только контролировать свои эмоции или следовать выбранной стратегии, но учиться пользоваться инструментами и оперировать основными терминами. Одним из них является своп сделка. Трейдерам нередко приходится сталкиваться с таким понятием. Однако все новички относятся к нему по-разному. Для одних это еще один из способов получения еще большего дохода. Для других же это лишняя трата времени и источник лишних убытков.

Своп представляет собой термин, который применяется для обозначения операции, заключающейся в обмене финансовыми активами в торговой или же финансовой области. И не важно, что будет использовано в качестве такого актива: валюта или опцион.

Суть данного понятия заключается в том, что изначально заключается сделка по продаже или покупке какого-либо финансового инструмента, и затем происходит заключение так называемой контрсделки. Такой вид контракта предусматривает обратную продажу или покупку этого же актива через оговоренный промежуток времени. Стоит отметить, что при использовании Swap многих новичков пугает тот факт, что некоторые форекс брокеры взимают оплату-комиссию за проведение такой операции.

Положительный и отрицательный своп

На сегодняшний день своп подразделяется на следующие основные типы:

Теперь разберем каждый из них подробней. Положительный своп имеет место быть, когда учетная ставка выбранных для сделки валют по курсу Мирового банка до девяти вечера по Гринвичу стала ниже, чем до указанного ранее времени.


Отрицательный своп наблюдается при наличии обратной ситуации. Если ставка Мирового банка по выбранным валютным парам стала выше к девяти вечера по Гринвичу, то своп будет данного вида. Следует отметить, что и в том и в другом случае за перенос позиции через сутки начисляется комиссионный сбор.

Виды свопов

Своп операции широко применяются опытными трейдерами, которые стремятся к большим уровня заработка. Однако для того чтобы правильно использовать не только спред, но и данный инструмент, важно ознакомиться не только с тем, как он работает, но и какими видами представлен.

Следующие виды свопов:

  • Процентный своп
  • Валютный своп
  • Своп на акции
  • Кредитный дефолтный своп

Процентный своп (Interest Rate Swap)

Процентный своп представляет собой производный финансовый инструмент. Он используется, когда у обеих сторон по сделке имеется намерение произвести обмен процентными платежами на заранее оговоренную сумму. Это значит, что в указанное в соглашении время одна из сторон по сделке должна выплатить другой тот процент, который был указан в контракте на полученную сумму.

Одной из сторон такого соглашения может стать хедж фонд или хеджер. Такая мера требуется для управления активами и пассивами. Также свопы такого типа нередко применяются спекулянтами, желающими получать доход от изменения процентных ставок.

Валютный своп (Currency Swap)

Валютный своп представляет собой использование сразу двух противоположных конверсионных контрактов на одну и ту же сумму. Только при этом даты валютирования являются отличными друг от друга. Следует отметить, что такое понятие, как дата валютирования обозначает собой время, когда наступает период исполнения более близкого контракта.

Дата окончания свопа фиксируется, когда наступает время окончания выполнения обязательств по последней сделке. Если та из них, при которой происходит покупка валюты, идет впереди по дате, а затем происходит контракт по продаже, то своп получает название «купил-продал». Если же обратная ситуация, то своп получит название «продал-купил».

Эта статья приведёт Вас к успеху:  АНАЛИТИКА РУБЛЯ ФОРЕКС

Своп на акции (Stock Swap)

Во время торговли на Форекс трейдеры могут пользоваться различными финансовыми инструментами, среди которых фьючерс или любой другой. Ценные бумаги в виде акций тоже нередко становятся средством получения прибыли путем купли продажи. В некоторых сделках приходится использовать своп на акции.

Данный вид свопа представляет собой тот тип, при котором обмениваемые платежные потоки зависят от доходности по некоторому индексу биржи и по определенной процентной ставке.

Кредитный дефолтный своп (CDS)

Своп контракт такого типа заключается в том, что заключается соглашение между покупателем по сделке и эмитентом, при котором первый делает регулярные взносы, а второй обязуется при появлении у покупателя долговых обязательств перед третьей стороной, выплатить ей сумму, способную погасить всю задолженность.

В этом случае покупателю передается своего рода ценная бумага, которая служит в качестве страховки предоставленного кредита. После наступления дефолта бумага передается эмитенту, который предоставляет ему деньги в размере суммы долга с процентами.

Теперь рассмотрим более подробно преимущества, страховку и недостатки такого вида свопа, который трейдеры чаще всего используют для того чтобы заработать на форекс.

Преимущества

У использования CDS имеется одно очень важное преимущество, которое заключается в том, что нет необходимости в создании резерва. У покупателя финансового актива имеется риск, что эмитент этого актива обанкротится, а поэтому покупка CDS за определенную стоимость позволяет компенсировать убытки. Покупатель отдает эмитенту долговые бумаги, а тот выдает ему сумму в размере кредита.

Такое хеджирование применяется многими участниками рынка. Когда у заемщика образуется дефолт, то банк создает резерв. Благодаря страхованию своих рисков у покупателя не будет необходимости привлекать средства из оборота.

Путем использования данного вида свопа имеется возможность получить страховку от самых разных видов сделок. И не важно при этом, использует ли участник рынка для торговли бинарные опционы или прочие инструменты. Сегодня имеется возможность застраховать самые разные виды контрактов. Примером может служить и страховка на случай отсутствия поставки по договору.

Покупатель передает поставщику оборудования в качестве аванса 80 процентов от его стоимости. Оно по договору должно быть выгружено в пункте назначения через два месяца. Однако данный срок не является небольшим и существует риск, что покупатель просто потеряет свои деньги. В такой ситуации обычно выходом является использование CDS.

CDS в финансовый кризис

Своп на форекс это один из самых востребованных инструментов. И одним из самых наиболее используемых из них является своп CDS. Он является относительно новым на рынке, чем и привлекает к себе все большее внимание спекулянтов, которые надеялись воспользоваться получением прибыли без лишних на то вложений. Однако ситуация кардинально начала меняться в кризисное время 2008 года.

В Америке в это время банки, которые заключили соглашение на выполнение долговых обязательств, начали терпеть убытки и обанкротились. Правительство решило спасать самые крупные предприятия. В частности, страховая компания AIG была спасена за счет государственных средств. В это время было выдано свопов на 400 миллиардов долларов. И одной только данной фирме нужно было перечислить более 22 миллиардов долларов. Государство постаралось спасти спасти самый крупный банк JP Morgan путем сотрудничества с корпорациями, в руках которых находились влиятельные скупленные финансовые инструменты.

Сделки своп

Многие начинающие трейдеры считают своп контракт обычным инструментом, при использовании которого велика вероятность получения убытков. Однако многие смотрят на него сточки зрения получения прибыли. У каждого современного валютного брокера имеется собственная таблица свопов. А трейдеры уже сами могут решать, пользоваться ли им таким видом инструмента или нет. У них имеется возможность для каждой выбранной валюты найти подходящий своп.

Все операции по свопам на рынке Форекс производятся путем соблюдения определенных условий, которые получили название Спот. По каждой валютной паре на терминалах имеются объемы свопов, по которым можно заключать сделки.

Обзор рынка на MT4

На платформе MT4 указаны объемы свопов для каждой валютной пары. Чтобы узнать длинный и короткий размер свопа, откройте «Обзор рынка» — потом правой кнопкой мыши нажимаете на интересующий валютный инструмент и «Спецификация»:

После того, как вы нажмете «Спецификация», откроется окно со подробной информацией относительно контракта выбранной вами пары валют. Как видно на скриншоте, вы имеете плавающий спред, размер контракта и многое другое. А рамочкой выделено то, что интересует вас в данный момент, а это «Своп длинных позиций» и «Своп коротких позиций».

  1. Длинные позиции (long) — позиции по покупке
  2. Короткие позиции (short) — позиции по продаже

В контрактах столбики swap могут выглядеть так:

EURUSD
-0.17 -0.19
GBRUSD -0.15 -0.37
AUDUSD 0.53 -1.03

Или столбики swap могут выглядеть так:

EURUSD
-0.340 pips -0.183 pips
GBRUSD -0.215 pips -0.415 pips
AUDUSD 0.6 pips -1.099 pips

Swap простыми словами

Объясню на простом примере, что такой своп. Например, один человек едет в Европу, а второй — в Россию. У первого человека есть рубли, а у второго – евро. Чтобы обеспечить себя финансово на время путешествия, люди договорились поменяться между собой двумя валютами. Поездки состоялись. Деньги не были потрачены. Люди вновь встречаются и производят обратный обмен — один человек возвращает рубли другому, а второй — возвращает евро. Если за это время поменялись курсы валют или кто-то потратил часть денег, то кто-то из двух людей выиграл, а кто-то потерял в финансовом смысле, т.е. получил выгоду или невыгоду. Такой прием часто применяется на профессиональном финансовом рынке.

Своп представляет собой один из самых важных инструментов на рынке Форекс, которым должен оперировать любой трейдер. Для того чтобы зарабатывать на валютном рынке нужно не только знать правила, особенности и определиться с выбором стратегии, но правильно выбрать вид свопа, который предлагает брокер. Ведь он является неотъемлемым элементом торговли.

Что такое СВОП на Форекс?

Большинство трейдеров ищет наиболее удобные позиции для входа и выхода из сделки. Зачастую оптимального момента для закрытия сделки приходится ждать, и он может наступить за пределами текущих суток. Поэтому сделку приходится переносить на следующий торговый день.

Какие же последствия наступают для трейдера, если торговая операция перенесена на следующий день или продолжается несколько торговых дней?

В этом случае возникает факт использования средств, предоставленных вам брокером при маржинальной торговле. Предоставление средств возникает потому, что стандартный контракт, которым оперируют на рынке Форекс, составляет, как правило, 100 тысяч единиц в валюте контракта. Этот контракт и составляет 1 лот. В то же время, трейдер вкладывает лишь небольшую часть собственных средств в рамках данного контракта, а остальные средства предоставляются брокером в кредит для совершения сделки. Размер кредита зависит от кредитного плеча, предоставляемого брокером трейдеру.

Понятие своп

Своп или swap в терминологии рынка Форекс означает обязательство покупки одной валюты на другую с последующим выкупом. Фактически вы покупаете одну валюту за другую, которая находится на вашем депозите. Как правило, это национальная валюта или доллары США. При закрытии сделки на счет вы получаете именно валюту, в которой открыт ваш торговый счет, то есть совершаете операцию обратного выкупа. Подробно знать механизм обмена валют на валютном рынке не обязательно, но понимать в общих чертах почему брокер списывает с вашего счета деньги за перенос открытой позиции на следующие сутки стоит. Собственно, не всегда списывает. Списание средств происходит в случае, когда своп по выбранному инструменту и проводимой операции отрицательный. Если своп по инструменту и операции положительный, то брокер, наоборот, будет зачислять деньги на ваш торговый счет.

Как начисляется своп?

Так как трейдер торгует инструментом, в котором присутствует по факту одновременно две валюты, то своп определяется как разница между процентными ставками на предоставление кредита по одной и другой валюте. Например, при покупке пары EUR/USD мы фактически покупаем евро за доллары (первая часть в паре EUR выступает как товар, то есть всегда говорит о том, что мы покупаем, а вторая часть пары – USD – подсказывает за какую валюты мы покупаем данный «товар»). Кредитная ставка по евро (ставка ЕЦБ) составляет 0%, а ставка по американскому доллару – 1,5%.

Соответственно, при покупке пары мы получаем отрицательный своп: 0% -1,5%= -1,5%. Это значит, что при покупке стандартного контракта при переносе открытой позиции на 1 сутки он должен заплатить 1,5% годовых в расчете на 1 день и объем заключаемой сделки.

Соответственно, при продаже пары, наоборот, ему зачисляются на счет 1,5% годовых в расчете на 1 день и объем сделки.

Что такое валютный своп (Swap) на Форекс?

Начинающие трейдеры всегда задаются вопросом, каким образом проходят сделки с валютой на рынке Форекс. Трейдинг возможен в основном благодаря свопу. Это одно из классических понятий финансовых рынков, означающее в переводе с английского «перенос».

Почему приходится оплачивать перенос позиции на следующие сутки?

Довольно часто, открыв торговую позицию, трейдер решает перенести ее на следующий день. За это с него взимаются дополнительные средства. Однако бывает и такое, что трейдер за перенос открытой позиции, напротив, получает определенную денежную сумму на счет.

Под свопом (Swap) понимают разницу процентных ставок по кредитам двух валют, формирующих пару. Именно эта разница взимается или зачисляется на счет инвестора.

Рассмотрим более подробно, как это происходит. Допустим, инвестор совершает операцию, связанную с покупкой актива EURUSD, иными словами, он покупает единую европейскую валюту за американские доллары, которых у него нет. В данном случае трейдер не задается целью получить реальную валюту на руки, а лишь совершает операцию с выгодой для себя.

Покупая евро, он берет доллары взаймы и платит за них кредитную процентную ставку. Трейдер соглашается с тем, что его открытая позиция предоставляется для кредита на продажу единой европейской валюты другим участниками, поэтому при покупке инвестор получает процентную ставку, а при продаже — платит ее. Отсюда следует, что при переносе позиции начисляется Swap, являющийся результатом разницы этих процентных ставок.

Где посмотреть на свопы?

Следует учитывать, что Swap начисляется только на открытые торговые позиции при их переносе на следующие сутки. Увидеть его значение в терминале можно, зайдя в раздел «Торговля», расположенный под графиком выбранного актива.

В колонке «своп» будет положительная или отрицательная цифра. Соседняя колонка «прибыль» изменяется с учетом значения Swap. При переносе позиции со среды на четверг своп будет начислен в тройном размере. Происходит это по той простой причине, что в выходные дни банки закрыты, а ставку по кредитам необходимо платить или получать. Любой инвестор должен это помнить.

Начисление свопов в другие дни происходит в 01:00 по Москве (GMT+3), что соответствует 17:00 нью-йоркского времени (UTC/GMT -5). Информацию о свопах брокеры размещают на своих сайтах. У известного брокера Альпари она выглядит так:

Найти размеры Swap можно, перейдя во вкладку «FOREX, МЕТАЛЛЫ и CFD», затем, выбрав пункт «Спецификация контрактов». Разница процентных ставок представлена в пунктах на все торгуемые активы по длинным и коротким позициям.

Помимо этого, свопы можно всегда посмотреть в торговом терминале. Для этого, зайдя во вкладку «Обзор рынка», правой кнопкой мыши следует нажать на выбранную валютную пару. Информация о ней сразу же высветится на экране:

При трейдинге у новичков всегда возникает вопрос, как учитывать свопы во время переноса открытых позиций. При торговле основными валютными парами на дневных графиках на Swap не стоит также обращать внимания, если трейдинг будет проходить неделю. Существенных убытков они не приносят, поскольку их размер не так велик, как у «экзотических» валют (доллар/мексиканский песо +20.507 пунктов по коротким позициям и 29.978 по длинным). Это происходит из-за того, что цели на графиках с таймфреймом D1 ставятся в несколько десятков пунктов.

Что делать, если открытые позиции держатся от месяца и более?

Однако когда трейдер осуществляет спекулятивные операции на Форекс около месяца и более, своп следует учитывать. За это время маленькие цифры в сумме могут принести уже более ощутимый убыток. Размер свопа определяется также с учетом объема торговой позиции — чем он больше, тем больше и Swap.

Удобным инструментом в данном случае являются бессвоповые счета (swap-free), с которыми долгосрочная покупка или продажа становится намного комфортней для любого инвестора. В трейдерских кругах эти счета называют исламскими.

Трейдер, используя данный счет, теряет около 7% годовых, начисляемых Альпари за незадействованные в трейдинге свободные средства. Для долгосрочной торговли это довольно неплохой вариант. Страховочный Stop Loss и Take Profit у инвестора-долгосрочника больше, чем у обычного скальпера. За длительный промежуток времени цена может набрать довольно приличный отрицательный своп с учетом больших объемов, что, конечно, не выгодно трейдеру.

Керри Трейдинг (Carry Trading)

Некоторые трейдеры используют интересную и специфическую торговлю, направленную на работу со Swap. Уровень риска в данном случае низкий, а доход можно получать довольно-таки продолжительное время.

Смысл Carry Trading заключается в длительном удержании открытой торговой позиции и получении в качестве прибыли большого положительного свопа. Инвестор старается получить прибыль именно на ежедневно суммирующихся свопах, а не на ценовых колебаниях тренда. Данная стратегия торговли широко распространена и оказывает влияние на курсы валют.

Для реализации Carry Trading необходимо:

  • Иметь приличную сумму денег на депозите. Ежемесячная доходность может составлять до 5% от суммы.
  • Уметь анализировать рынок на больших таймфреймах, отличая коррекции от основного рыночного движения, и предвидеть глобальные ценовые развороты.
  • Проводить фундаментальный анализ, учитывая изменения ставок.

Чтобы использовать Carry Trading, сначала необходимо найти актив с большим положительным свопом, а затем проверить его на пригодность для данного вида трейдинга. Можно рассмотреть это на конкретном примере актива EURNOK:

На графике видно, что своп коротких позиций составляет 2.69 пункта. На протяжении длительного периода времени тренд актива был нисходящим. В этом случае данная стратегия принесла немалую прибыль инвесторам. Ко всем плюсам данной стратегии добавляется экономия времени, поскольку инвестору не нужно часами сидеть у торгового терминала и постоянно переживать по поводу дальнейшего движения тренда.

На вышеописанном примере видно, что торговля Carry Trading экономически обоснована и приносит неплохой заработок инвесторам при внимательном анализе рынка, наблюдении за изменением процентных ставок и общей макроэкономической статистикой.

Добавить комментарий