ЧТО ТАКОЕ ГЕП (GAP) НА ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Гэп (технический анализ)

Гэп (калька c англ. gap — разрыв) — термин в техническом анализе потока котировок, которым описывается ситуация существенной разницы между ценой закрытия предыдущего таймфрейма (элемента графика) и ценой открытия следующего. Визуально гэпу соответствует «разрыв» между соседними элементами на графике цены.

В биржевой практике на фондовом и товарном рынках термин «гэп» чаще всего подразумевает, что цена закрытия предыдущей торговой сессии не совпадает с ценой открытия следующего торгового дня (разрыв на графике с дневным таймфреймом).

Иногда гэпом так же называют существенную разницу между соседними котировками. Обычно это обусловлено неожиданными новостями, когда разница между котировками может быть в 5 и более раз больше обычной. На графике такой гэп не всегда отображается в виде разрыва, он может сформировать удлинённый элемент.

Гэп визуально фиксируется на видах графиков, в которых отображаются одновременно и цена открытия, и цена закрытия таймфрейма. Обычно это графики в форме японских свечей или баров. На графиках в другой форме — ломаной линии, крестиков-ноликов, рэнко, каги — гэпы не отображаются.

Типы разрывов [ править | править код ]

Разрывы бывают в двух направлениях:

  • Гэп вниз: минимальная цена инструмента при закрытии торгов выше, чем максимальная цена при их следующем открытии.
  • Гэп вверх: максимальная цена инструмента при закрытии торгов ниже, чем минимальная цена при следующем открытии торгов (пример на рисунке выделен левее).

Разрывы чаще наблюдаются на рынках фьючерсов, реже — на рынках акций и на рынке Форекс. Их причина чаще всего заключается в том, что трейдеры могут быстро реагировать на неожиданные финансовые новости размещением ордеров на покупку/продажу, смещающих цены так сильно, что это вызывает разрывы.

Существует 4 основных вида разрывов:

  • Обычный разрыв (пример на рисунке выделен левее). Наблюдается при боковом движении цен на рынке при небольшом объёме торгов. Указывает на низкий интерес к финансовому инструменту при его текущей цене.
  • Разрыв при пробое уровня (пример на рисунке выделен правее). Происходит при начале значительного движения цены финансового инструмента при большом объёме торгов.
  • Разрыв ускорения. Встречается в середине ценового движения при повышенном интересе к финансовому инструменту. Указывает на продолжение движения цены в текущем направлении.
  • Разрыв истощения. Указывает на разворот направления движения цены при очень высоком объёме торгов.

Как заработать на ГЭПах ?

Здравствуйте, друзья ! На открытии рынка форекс в понедельник частенько бывают существенные скачки цен, которые называются ГЭПами. ГЭП (GAP) — дословно означает разрыв, скачок. И в этом видео-уроке мы поговорим о том, как эти скачки находить, откуда они берутся и разберем стратегию торговли на ГЭПах (все не так просто, как может показаться).


Гэп (GAP) — это разница между ценой закрытия рынка Форекс в пятницу и открытием в понедельник.

Стратегия торговли на ГЭПах

Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY
Вероятность закрытия ГЭПа ≈ 70%
Таймфрейм: М30
Время торговли: Через полчаса после открытия рынка в начале недели
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, RoboForex

Что такое ГЭП?

Прежде всего, давайте выясним, что такое ГЭП?

Если переводить дословно, то GAP (ГЭП) – это разрыв, разница между котировками в пятницу и открытием рынка в понедельник. И если разница между ценой закрытия в пятницу и открытием в понедельник существенна, то образуется скачок. То есть цена оказывается заметно выше или ниже цены, которая была в пятницу и это хорошо видно на графике, как в примере ниже:

Мы можем видеть, что цена закрытия в пятницу была примерно 1.5467, а цена открытия в понедельник была 1.5511. То есть примерно на 43 пункта выше, чем цена закрытия рынка в пятницу:

И вот этот разрыв, который образуется между ценами закрытия рынка в пятницу и открытия в понедельник — называется ГЭПом. Естественно, что ГЭП образуется не всегда. В среднем его можно увидеть на каждой паре раз в месяц. Иногда чаще, иногда реже, но факт в том, что ГЭПы случаются и на них можно заработать.

Почему возникают ГЭПы?

ГЭПы возникают, потому что за то время, когда рынок не активен, а именно за выходные, накапливается какое-то количество ордеров на продажу и покупку. И когда рынок открывается в ночь с воскресенья на понедельник, эти самые ордера обрушиваются и создают скачок, как мы рассматривали на графике ранее.

Такое, конечно же, случается не всегда, а только когда есть существенный перевес в ордерах на покупку или продажу, накопившихся за выходные. Маркетмейкеры видят огромное количество ордеров на покупку или продажу и, соответственно, у нас появляется цена визуально выше или ниже значений закрытия рынка в пятницу. Стоит отметить один важный момент. ГЭПы, как правило, стремятся закрыться.

Рынок открылся в понедельник значительно выше, чем было закрытие в пятницу. Какое-то время шёл вверх, а затем развернулся и пошёл вниз. Такая ситуация происходит постоянно и после того, как появился ГЭП, цена как правило стремится к тому, чтобы закрыть образовавшийся промежуток.

То есть если был ГЭП вверх, то цена будет затем стремиться вниз, чтобы перекрыть этот скачок. А если же был ГЭП вниз, как на картинке ниже, то цена будет стремиться вверх, чтобы закрыть этот пробел:

Почему ГЭПы стремятся к закрытию?

Дело в том, что когда рынок открывается значительно выше или значительно ниже цены пятницы, то активируются множество приказов, множество отложенных ордеров на покупку или продажу. Естественно, что стопы этих ордеров расположены недалеко от пятничной цены закрытия. И таким образом маркетмейкеры стремятся выбить стопы тех самых ребят, ордера которых сработали на открытии рынка и забрать их деньги себе.

После того, как ГЭП был перекрыт, рынок может пойти абсолютно в любую сторону. Здесь нет каких-то особых закономерностей. В целом ГЭПы стремятся к закрытию, но иногда бывает такое, что происходит скачок цен на открытие в понедельник, и он продолжается. Это бывает только тогда, когда присутствует сильное трендовое движение или какие-то фундаментальные факторы вступают в дело. К примеру за выходные могло что-то случиться в экономике. То есть ГЭПы стремятся к закрытию, но не всегда. Об этом следует помнить!

Как мы будем торговать на ГЭПах?

Казалось бы, просто покупай или продавай в сторону закрытия ГЭПа на открытии рынка и всё. И думать тут нечего. Но не всё так просто. Во-первых, не все пары показывают хорошую отработку ГЭПов, а во-вторых есть определённые закономерности во входах. К тому же нужно определить стоп лосс. Так как очень часто цена перед закрытием ГЭПа движется в противоположном направлении.

Далеко не все валютные пары показывают хорошую отработку ГЭПов, то есть закрытия после их появления. Наилучший статистический показатель, около 70% показывают пары EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY. Вероятность закрытия ГЭПа на этих парах составляет приблизительно 70%. Причём у EURUSD вероятность закрытия наименьшая из этих 4 пар. Около 66%, а вот у оставшихся пар 70-71%.

То есть для торговли на закрытии ГЭПа, нам следует следить за этими четырьмя парами. Возможно даже исключить EURUSD и оставить только три пары. А на другие пары внимание обращать не стоит.

Таймфрейм может использоваться любой, но мы будем смотреть на графике с периодом М30. Каждая свеча будет составлять полчаса. Чуть позже я объясню почему. Время торговли по системе раз в неделю, если появился ГЭП.

Во-первых, после открытия рынка смотрим, есть ли ГЭП. Если существенная разница между ценой закрытия в пятницу и ценой открытия в понедельник.


ГЭП, если он есть, должен быть не менее 20 пунктов. Если он составляет 10-15 пунктов, то это скорее несущественные колебания. На них внимания обращать не стоит. Мы будем считать ГЭПом разрыв в 20 пунктов и более.

Входить в рынок мы будем не сразу как он открылся, а после того, как закроется первая свеча М30, то есть через полчаса после открытия рынка. Почему так? Статистически, в течение первых 30 минут, ГЭПы, как правило не стремятся к закрытию. После того, как произошёл ГЭП, в большинстве случаев рынок первые полчаса идёт в сторону ГЭПа. А никак не в сторону его закрытия.

Итак, открылся рынок:

Вначале мы смотрим является ли наш ГЭП — ГЭПом. То есть превышает ли расстояние между ценой закрытия рынка в пятницу и ценой открытия в понедельник 20 пунктов. Если хотя бы 20 пунктов есть, то мы вполне можем считать этот ГЭП состоявшимся. В данном случае на графике, ГЭП был 42 пункта:

Значит его можно считать за полноценный. После того, как произошло открытие рынка, мы не сразу же открываем наш ордер в сторону закрытия ГЭПа.

В данном случае нам следует искать возможность войти в продажу. Только спустя полчаса мы будем входить в рынок, как только закроется первая свеча М30. Первая после открытия рынка. На рисунке ниже можно увидеть, что здесь она закрылась и приблизительно, где находится красная черта мы будем входить в рынок:

Какая же у нас будет цель? Какая у нас будет точка взятия тейк профита?

Мы не будем брать точку закрытия в пятницу. Мы возьмём точку чуть выше high или low последней закрывшийся свечи в пятницу. В данном случае, так как ГЭП был вверх, нам естественно ближе точка high последней закрывшийся свечи в пятницу:

И чуть выше неё мы выставляем тейк профит:

Чуть выше точки high последней закрывшийся свечи в пятницу. Таким образом цель в нашей сделке 45 пунктов:

Далее нам нужно определить стоп лосс. Как вы наверняка успели заметить, цена перед тем, как стремиться к закрытию ГЭПа, вытворяет непонятные штуки и идёт частенько не туда:

Почему так происходит? Потому что очень многие торгуют на закрытии ГЭПов и маркетмейкеры стремятся выбить из рынка таких умников. Поэтому нам необходимо учесть такие колебания в нашем стоп лоссе, чтобы они не выбили нас из рынка, и в то же время сохранить общую прибыльность системы. Так, если стоп будет слишком большой, то даже при 70% прибыльных сделок мы можем оказаться в минусе.

Итак, стоп лосс мы будем определять исходя из значения тейк профита, умноженного на полтора:

Если делать стоп лосс большего размера, то теряется прибыльность системы. А если делать его меньшим, умножать на 1,4, то в этом случае стоп лоссы очень часто выбиваются. И таким образом мы потерпим убытки.

Вернёмся к нашему примеру и измерим нашу цель. Тейк профит равен примерно 45 пунктов:

Умножаем 45 на 1,5 и получаем 67,5

Округляем до 68 и прибавляем пару пунктов на какие-то случайные колебания и получаем 70-71 пункт. То есть наш стоп лосс в этой сделке будет приблизительно вот здесь:


Как вы видите, цена какое-то время шла не в нашу сторону, но не коснулась стоп лосса и в итоге ГЭП закрылся. ГЭПы иногда закрываются быстро, в течение нескольких часов после закрытия рынка, а могут оставаться незакрытыми довольно продолжительное время, вплоть до суток. Так что если скачок не закрывается сразу, то ничего страшного в этом нет. Это нормально.

Если после того, как первая свеча М30 закрылась, но при этом она двигалась в сторону ГЭПа и расстояние до цели у вас остаётся совсем маленьким, как в случае ниже:

То такую сделку лучше не открывать. Если нет возможной цели до закрытия хотя бы в 20 пунктов, то лучше в рынок не лезть. Конечно же рынок может закрыть этот ГЭП, и вы получите прибыль в 13 пунктов, но рисковать лишний раз не стоит, так как цель не оправдывает средства.

Давайте рассмотрим ещё один пример:

Но на этот раз у нас ГЭП следует вниз. Мы будем рассматривать покупки. Измеряем открытие рынка в понедельник и видим, что он составляет 40 пунктов:

Мы его вполне можем классифицировать, как полноценный.

Далее ждём первой свечи М30:

Как вы видите не всегда рынок в первые пол часа двигается в сторону ГЭПа, иногда он может двигаться в сторону его закрытия. Первые полчаса мы ничего не делаем и ждём, когда закроется первая после открытия свеча М30 и как только она закрылась мы входим в рынок:

Нашу цель мы ставим чуть ниже точки low последней закрывшийся свечи в пятницу:

Почему мы ставим нашу цель не на закрытии рынка, а чуть выше точки low? Потому что рынок стремится закрыть ГЭП, но при этом не стремится закрыть его с точностью в пункт закрытия в пятницу. Очень часто совсем чуть-чуть до закрытия рынка в пятницу цена не доходит и разворачивается. То есть мы определяем нашу цель приблизительно возле закрытия рынка в пятницу, но не точь-в-точь. Таким образом мы увеличиваем наши шансы на получение прибыли.

Теперь нам осталось выставить стоп лосс. Напоминаю, что мы определяем его умножением тейк профита на 1,5. Измеряем тейк профит и получаем значение в 29 пунктов:

Умножаем его на 1,5 и получаем 43,5 и прибавляем пару пунктов для случайных колебаний. Получается где-то 46-47 пунктов будет составлять наш стоп лосс в этой сделке:

Как мы видим на графике, цена некоторое время была во флете. Почти стояла на месте. Но потом ГЭП успешно перекрылся, и мы вышли из рынка:

Вот такая лёгкая и в то же время прибыльная стратегия!

Её минус в том, что сделки будут открываться не так часто, как многим бы хотелось. Поскольку, как я писал ранее, ГЭПы происходят максимум раз в неделю. А иногда и раз в месяц. Но при этом – это прекрасная возможность подзаработать. Вы можете торговать по какой-то свой стратегии и в то же время раз в неделю поглядывать, появился ли ГЭП.

И если он появляется, то можно открывать позицию по этой системе и получить прибыль!


Более подробно стратегия торг овли на ГЭПах разобрана в видео.

Что такое Гэп на Форекс и как с ним работать

Что такое Гэп простыми словами

Гэп — это разрыв в котировке на графике того или иного актива. На графике он выглядит как зазор, который образуется в результате резкого скачка котировок в ту или иную сторону. К примеру, После закрытия биржи поступила важная информация, которая обязательно будет учтена рынком. На открытии биржи на следующий день, образуется Гэп, то есть ценовой разрыв.

Гэп цены на графике

Почему появляется Гэп на графике

Причин для появления Гэпа может быть несколько. Очень часто это происходит из-за технических аспектов, когда появляется так называемая «информационная дыра» в потоке котировок. Но трейдеров больше интересует ситуация, когда Гэп появляется по естественным причинам. В таком случае, можно говорить о резком изменении состояния рынка.

К примеру, если рынок открывается резким скачком вверх с разрывом, значит есть склонность к существенному росту.

Итогом такого Гэпа на Форекс может стать продолжительный восходящий тренд. В ситуациях, когда рынок открывается разрывом вниз, можно говорить о зарождении быстрого нисходящего тренда.

  • Чаще всего, такие Гэпы на бирже появляются на стыке торговых сессий. Это связано с тем, что информация, которая поступила, к примеру, уже после закрытия биржи, не была учтена в котировках. Соответственно, с открытием биржи она спровоцирует резкий рост или резкое падение котировок, которые и проявятся в виде ценового разрыва.

Намного реже, Гэп возникает в процессе работы биржи.

Для этого должны быть очень веские основания. Появление разрыва возможно и на минутном графике, особенно если используются тики. Но такие разрывы являются чисто техническими и рассматривать их как паттерны не стоит.

Гэп на Форексе и как с ним жить

Далее, мы рассмотрим возможности работы с Гэпами. Чаще всего, разрыв в котировках провоцируют какие-то события, которых рынок не ожидал. Однако, такие разрывы редко имеют большие размеры. Чаще всего, цена открытия близка к цене закрытия.

В этом случае можно попробовать работать на закрытие Гэпа. То есть трейдер может открывать позицию в противоположную от разрыва сторону предполагая, что разрыв обязательно закроется ценой. Такой стиль работы во многих случаях действительно приносит свои дивиденды.

Почему так происходит? Дело в том, что на рынках часто «орудуют» так называемые маркет-мейкеры. Они-то и могут задирать цену слишком высоко или слишком низко, особенно между сессиями. Обладая колоссальными финансовыми ресурсами, они затем, становятся против основного движения (которого, по логике вещей, должно продолжаться в направлении разрыва цен).

Закрывая Гэп, маркет-мейкеры тем самым запутывают рынок еще больше и после этого, могут пойти вновь в сторону разрыва, формируя уже стабильный тренд. Для того, чтобы заработать в такой ситуации, можно рассматривать возможность закрытия Гэпа как сигнал к действию. Если он появляется на рынке, то с вероятностью в 70-80 процентов, он будет закрыт ценой (хотя на старших таймфреймах, закрытие может длиться годами и это также следует учитывать).

Рекомендации по работе с Гэпами от Джона Мерфи

Джон Мерфи полагал, что для грамотного прогнозирования рынков с помощью Гэпа на Форексе, необходимо четко определить место его образования на графике. В частности, он выделял четыре типа разрывов:

Простой Гэп на графике менее всего интересен с точки зрения прогнозирования котировок. Он появляется на достаточно спокойных рынках или в середине торговых диапазонов. Появление разрыва говорит о том, что к торговому инструменту мало интереса со стороны игроков. Даже небольшие инвестиции на таком рынке могут привести к появлению Гэпа. Большинство аналитиков игнорируют такой сигнал.

Гэпы на разрыв уже более интересны с точки зрения потенциального получения прибыли. Они формируются при завершении определенных ценовых паттернов и могут предварять существенные рыночные изменения. Такой разрыв можно встретить в большинстве паттернов, правда, встречается он достаточно редко. Но если появляется, сигнал значительно усиливается.

Следует отметить, что подобные ценовые Гэпы обычно сопровождаются существенным ростом объемов торгов. Такие разрывы обычно не перекрываются или перекрываются, но не полностью. Причем, здесь можно привести определенную закономерность – чем больше объем при формировании такого Гэпа, тем меньше вероятность того, что он перекроется в последствии.


Гэпы на отрыв формируется по ходу текущей тенденции. Иногда, встречается несколько таких разрывов цен. Такой Гэп на графике говорит о том, что тенденция будет продолжаться, так как рынок движется по ходу тренда без каких-либо усилий и на относительно небольших объемах.

Большинство Гэпов на Форекс такого типа формируется примерно в середине тенденции. Если мы подсчитаем, сколько пунктов цена прошла до формирования такого разрыва, мы сможем примерно подсчитать, сколько пунктов осталось до разворота. Для этого, первое значение удваивается.

Гэп на излет появляется к завершению тренда. Обычно, ему предшествуют разрывы на отрыв и на разрыв. Можно сказать, что Гэп на излет появляется на последнем издыхании тренда. Кстати, он может использоваться для открытия противоположной позиции на рынке. Для этого необходимо дождаться, когда цена попадет в пределы Гэпа на излет и начнет его закрывать.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ ТРЕЙДЕРОМ

Джек Швагер о гэпах на Форексе

Рекомендации по Гэпам на графике от Джека Швагера носят следующий характер. Он также, как и Мерфи полагал, что Гэпы бывают нескольких видов. В частности, он выделял:

Так же, как и Мерфи, Швагер считал, что обычный Гэп не интересен для анализа. Что касается разрыва на пробое, он появляется тогда, когда цена выходит за пределы определенного диапазона. В принципе, здесь Швагер также достаточно близок к Мерфи. Если такой Гэп не перекрывается в течение нескольких дней, его можно отнести к очень весомым торговым сигналам.

Разрыв ускорения – это аналогия разрыва на отрыв у Мерфи. Такой Гэп на бирже формируется при ускорении ценового тренда. Швагер полагает, что подобные разрывы могут следовать друг за другом изо дня в день.

Наконец, разрыв истощения появляется тогда, когда тренд находится на своей финальной стадии. Здесь Швагер отмечает то же, что и Мерфи. Подобный Гэп можно использовать как сигнал к тому, что тенденция скоро завершится и начнется новая.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ГЭП на форекс: определение, особенности, стратегия

Успешная торговля на рынке Форекс требует не только хорошей торговой системы, но и понимания всех рыночных процессов, их правильной интерпретации, а также применения.

В техническом анализе часто можно встретить выражение «ГЭП на Форекс», что является весьма интересным следствием рыночных ситуаций, а главное – эффективным методом для заработка на финансовом рынке.

Как известно, графики, представленные в виде японских свечей или баров, отображают последовательность движения цены за определённую единицу времени, например, 5, 10 или 15 минут.

Соответственно, свечи на графиках идут последовательно одна за другой. А учитывая высокую ликвидность инструментов, закрытие текущей свечи и начало новой, как правило, происходит на одинаковых ценовых уровнях.

Но у любого правила есть исключения.

ГЭП Форекс: что это такое

ГЭП – это ценовой разрыв на графике финансового актива, т.е. образование нехарактерно большого расстояния между двумя соседними барами, подробнее см. картинку выше.

Технически, ГЭП на Форексе объясняется существенной разницей между ценой закрытия предыдущей свечи и ценой открытия следующей.

С фундаментальной точки зрения, ГЭП на Форекс можно объяснить резкой переменой настроений трейдеров относительно цены актива. В какой-то момент цена, которая была на закрытии, перестаёт интересовать трейдеров и на ближайших ценовых отметках не происходит торгов, а цена, по которой открывается новая свеча, является наиболее актуальной (по мнению большинства).

Причины образования ГЭПов на Форекс и их виды

На валютном рынке Форекс чаще всего встречается «недельный ГЭП» – разрыв котировок между концом одной недели и началом следующей.

Основные торги валютами заканчиваются в пятницу и начинаются ночью в воскресенье открытием тихоокеанской торговой сессией. За время выходных в мире могут произойти существенные макроэкономические изменения или различного рода катастрофы, теракты, техногенные аварии, природные катаклизмы и прочее, что приводит к резкой переоценке оптимальной стоимости валют мировыми инвесторами.

Таким образом, перед открытием рынка скапливается огромное количество заявок на покупку или продажу, в ответ на которые не имеется встречных ордеров. В связи с отсутствием спроса/предложения, участникам торгов приходится открывать позиции уже по актуальным ценам, которые значительно выше или ниже цен, которые были зафиксированы в пятницу вечером.

Недельный ГЭП на графиках рынка Форекс можно легко заметить практически на любом таймфрейме (M1-H4).


Также ГЭП может образовываться и внутри дня, что бывает крайне редко, в отличие от недельного ГЭПа. Обычно внутридневной ценовой разрыв встречается после выхода самых важных экономических новостей или при объявлении чрезвычайных событий в мире. Так, например, существенный ГЭП внутри дня можно было наблюдать на графиках валютных пар со швейцарским франком, когда Банк Швейцарии объявил об отмене сдерживания «потолка» по паре франк/евро.

После катастроф на Японской атомной электростанции или в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года на многих графиках также образовались внутридневные ГЭПы. Учитывая такие события, инвесторы моментально меняют свое отношение к оценке стоимости валюты и начинают активно отправлять заявки по новым ценам, значительно выше или ниже текущих, что приводит к образованию разрывов на графике цены.

Особенности гэпов

В традиционном техническом анализе ГЭП используется, как весьма надежная и популярная формация для входа в сделку или выхода из уже открытой позиции. Многие трейдеры используют ГЭПы в своей торговле, поскольку данная формация зачастую предоставляет хорошую возможность для заработка с фиксированным стоп-лоссом, прогнозируемым уровнем тейк-профита и хорошей вероятностью отработки.

Прежде чем мы перейдем к разбору популярной стратегии торговли на ГЭПах, рассмотрим ключевые его особенности, которые и позволяют трейдерам совершать прибыльные сделки.

Уровни по ГЭПу

Ценовой разрыв на графиках, как уже было ранее отмечено, объясняется резкой переменой настроений инвесторов касательно актуальной стоимости валютных пар. Соответственно, уровень, с которого начался ГЭП и уровень цены, на котором продолжились сделки, являются важными ценовыми уровнями, которые впоследствии могут выступать как поддержка и сопротивление.

Закрытие ГЭПа

Трейдерами была замечена такая закономерность, что при образовании ГЭПа цена часто стремится закрыть данный разрыв. Исходя из статистики, более 70% всех образованных ГЭПов на Форекс сразу же были закрыты.

Под закрытием подразумевается возврат цены к отметке, которая была перед образованием ГЭПа.

Данная статистика распространяется именно на недельные ГЭПы, поскольку внутридневные случаются гораздо реже и образованы в результате сильных новостей. Перекрытие таких ГЭПов может происходить на протяжении нескольких дней или даже недель, поскольку новость может быть настолько влиятельной, что инвесторы не скоро смогут поверить в актуальность возврата цены к предыдущим значениям.

Стратегия с применением ГЭП на Форекс

Стратегия торговли на ГЭПах основана на описанной выше закономерности закрытия недельных разрывов в первые часы после открытия рынка. Данная стратегия является одной из самых популярных и стабильных. По статистическим данным более 70% сделок закрываются с положительным результатом.

  • Активы: валютные пары с высокой волатильностью – EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF.
  • Сигнал: появление ГЭПа в понедельник на открытии рынка.
  • Условие: размер ГЭПа в пунктах должен превышать как минимум в 5 раз размер спреда по валютной паре (или более 20 пунктов).
  • Таймфрейм: 30 минут (М30).

Если в понедельник торги по валютной паре открылись с разрывом вверх, сделка открывается в нисходящем направлении (Sell), если открытие произошло ниже последней цены в пятницу, то сделку следует открывать на покупку (Buy).

Вход в позицию следует осуществлять через 30 минут после открытия рынка, поскольку статистически первые 30 минут рынок ещё двигается в направлении разрыва.

После закрытия первой 30-минутной свечи входим в позицию по направлению закрытия ГЭПа. Первоочередной целью в сделке будет уровень закрытия пятницы.

Перед закрытием ГЭПа цена еще может незначительно пойти против вашей позиции, поэтому, чтобы остаться в рынке, необходимо рассчитать приемлемый уровень постановки стоп лосса. Для этого необходимо умножить размер тейк профита (цель в сделке) на 1,5, что и будет являться размером установки стоп-заявки.

Также следует всегда учитывать тот факт, что ГЭП может не «закрыться» и вы получите убыток, поэтому используйте приемлемый риск на депозит, например 1-2%.

Гэпы на рынке Форекс – что это такое и как на них зарабатывать

Здравствуйте, профессиональные и начинающие трейдеры! Сегодняшняя статья на блоге iklife.ru про гэпы на рынке Форекс. Большая часть трейдеров теряют на гэпах деньги, меньшинство зарабатывает в момент их закрытия, ещё меньшая часть использует гэпы для вылавливания крупных тенденций и выгодных рыночных движений.


Что ж, приступим к делу и начнём с определения.

Что такое гэп?

Рынок Форекс работает пять дней в неделю. В субботу и воскресенье, а также в дни международных праздников торги не ведутся. Однако цены продолжают двигаться. Почему? Потому что трейдеры, особенно дилетанты, боятся упустить «выгодные» возможности или потерять деньги. Они делают различного рода выводы о состоянии рынка и направляют своим брокерам массу торговых приказов, которые остаются неисполненными до момента возобновления торгов в понедельник.

Иногда эти приказы вполне обоснованные. Произошла, например, в субботу или воскресенье какая-нибудь катастрофа, или вышли важные экономические данные, или Совет Федерации разрешил президенту РФ вводить войска на Украину (как раз суббота была – 1 марта 2014), если прогнозируется однозначное движение цены вниз или вверх, стало быть, надо открываться либо закрываться.

Итог один – за выходные скопилось много торговых приказов. В понедельник брокеры открывают рынок, одновременно исполняют все указания, цены, естественно, не остаются там, где они были в пятницу, потому что положение вещей изменилось. Результат – гэп (что с английского «gap» значит “разрыв”).

Дадим определение термину для полной ясности.

Гэп на рынке Форекс – это ценовой разрыв между последней котировкой в пятницу и первой котировкой в понедельник, возникший вследствие того, что торговля в выходные дни не велась. Гэпы на валютном рынке возникают на открытии рынка и после иных неторговых периодов, например после международных праздников.

Фондовый рынок, в отличие от валютного, работает не круглосуточно. Поэтому на биржах ценных бумаг каждый новый торговый день открывается гэпом.

Ещё важный момент. В неторговые периоды, как я уже писал выше, приказы брокерам отправляют, в основном, новички. Поэтому первая торговая котировка, по которой мы судим о формировании гэпа, – «дилетантская», её создали люди с небольшими деньгами.

Ценовой разрыв становится причиной открытия отложенных ордеров. Если был прорыв вверх, значит, Стоп Лоссы открытых позиций располагаются, преимущественно, ниже.

Когда начинается торговля, в игру вступают профессиональные спекулянты. Их задача – положить себе в карман деньги дилетантов. Как это сделать? Открывать сделки в обратном направлении, повернуть рынок хотя бы ненадолго и выбить дилетантов по их Стоп Лоссам. На скрине выше мы видим, что цена вернулась к прежним значениям и «закрыла» гэп.
Акцентирую ваше внимание. Любой гэп стремится закрываться. Теоретически. На практике процент «закрываемости» зависит от валютной пары, на которой проводится торговля, и от типа гэпа.

Трейдеры заметили, что наиболее часто гэпы закрываются на следующих мажорных валютных парах: GBP/USD (британский фунт/американский доллар), GBP/JPY (британский фунт/японская иена), EUR/JPY (евро/японская иена). Вероятность заполнения разрыва здесь превышает 70 %. Пара EUR/USD (евро/доллар американский) тоже не отстаёт, но вероятность чуть меньше – около 65 %.

Торговля на гэпах представлена двумя типами стратегий.

  1. Спекуляции в момент формирования разрыва с расчётом на его закрытие, если работать с тремя названными выше инструментами, то вероятность однозначно в нашу пользу.
  2. Анализ рыночных движений после заполнения гэпа, спекуляции с расчётом на более долгосрочное и стабильное движение.

Познакомимся с классификацией разрывов и параллельно рассмотрим стратегии второго типа, а после вернёмся к первому.

Классификация гэпов

Для Форекса классификация гэпов не так актуальна, как для фондового рынка. Но если они всё же есть – надо классифицировать. Самый простой вариант – выделить «гэпы во флэте» и «гэпы в тренде», но последние ещё делятся на несколько групп. Поэтому обратимся к книге Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» и распределим ценовые разрывы на группы так же, как и он.

Простой гэп

После возникновения разрыва цены не формируют новых максимумов, возвращаются и закрывают его полностью.

Как видим, новые вершины не формируются, цена откатывает и закрывает прогал.

Простые гэпы не дают возможности влиться в хорошую рыночную тенденцию. Зарабатывать на них получается исключительно по стратегиям первого типа, то есть, рассчитывая на закрытие.

Простые гэпы возникают на вялых рынках. Когда цены находятся в некоем равновесии, то есть движение происходит в боковике или, тем более, во флэте, выбить дилетантов несложно. Если же наблюдается тренд и масса людей толкает цену вверх или вниз, то пойти против движения не так уж и просто.


При спекулировании акциями выявить простой гэп помогает объём торговли. Если он не растёт, значит, разрыв ничего интересного не предвещает, надо ждать его закрытия.

К названной категории, если брать фондовый рынок, относится и «гэп выплаченного дивиденда». Сейчас, правда, он почти не актуален. В прошлом цены на акции колебались не так сильно, как сейчас, после выплаты дивиденда стоимость ценной бумаги снижалась на размер выплаты. Элдер сравнивает падение курса с уменьшением веса коровы после отела – её вес уменьшился на вес телёнка.

Сегодня цены акций меняются значительно более интенсивно. Дневное колебание нередко превышает размер дивиденда в несколько раз. Поэтому гэпы выплаченного дивиденда встречаются редко.

Рекомендую вам почитать статью про Акции для повышения уровня финансовой грамотности. Даже если вы планируете торговать только на Форексе, знать азы функционирования фондового рынка всё же необходимо.

Гэп отмежевания

Отмежеваться – значит отделиться, отграничиться. В случае с трейдингом отмежевание – это момент начала тренда после застоя. Цена сначала была в боковике, а после выходных «выпрыгнула» из него, отмежевалась. Схематично выглядит так.

Небольшой гэп, но все же отмежевавшийся, представлен на скрине ниже.

Ключевые особенности – после формирования разрыва закрытия не было. Разрыв произошёл не за линией сопротивления, но это положения вещей не меняет. Цена немного колебалась (маленькая белая свечка), но всё же попытка отката осталась нереализованной, рынок двинулся вниз.

Кстати, на этом скрине наблюдается важная особенность ценового движения, о которой я писал в статье «Что такое тренд». Если рынок двигался в тенденции, а потом тренд сменился на боковик, то цене всегда проще продолжить свое движение, чем развернуться. Взгляните на схему.

Если отмотаем историю, то увидим ещё один боковик после тренда.

Выход из боковика происходит либо вследствие сделок крупных игроков, которые самостоятельно выталкивают цены из застоя, либо «с помощью» новости, разворачивающей рыночную толпу. В нашем случае роль сыграла, очевидно, новость. В 10:00 выступал Марк Карни – глава банка Англии, но мощное снижение курса началось ещё до его выступления, о причинах сейчас судить уже сложно.

О влиянии фундаментальных факторов на рыночные движения я писал в статье «Фундаментальный анализ рынка Форекс» — загляните, чтобы не сливаться, когда выходят новости.

Кстати, снижение цены закрыло простой гэп в рамках бокового тренда.

Боковой тренд, предшествующий бычьему или медвежьему – как пружина. Чем он длиннее, тем сильнее будет выстрел, после длинных боковиков часто возникают очень мощные бычьи или медвежьи тенденции.

В этом отношении особого внимания заслуживает валютная пара USD/JPY (американский доллар/японская иена). У любого финансового инструмента есть свои особенности, иена – не исключение. Курс иногда месяцами залипает в боковике, а потом мощно начинает идти вверх или вниз, формируя лишь незначительные откаты.

Отличить гэп отмежевания на фондовом рынке помогают объёмы, если объём торгов заметно превышает среднее значение во время боковика – акулы трейдинга очнулись и вышли на охоту. А нам, как рыбам-лоцманам, пришло время плыть за ними.

Гэп продолжения

Гэп продолжения возникает в рамках ускоряющейся тенденции. Он наблюдался, например, на графике валютной пары EUR/USD между котировками за 21 и 24 апреля 2020 года.


Думаю, мало кто от него пострадал, трейдеры даже порадовались укреплению рынка.

  1. Происходит в направлении действующей тенденции. При бычьем тренде – вверх, при медвежьем – вниз.
  2. Не закрывается, остаётся открытым либо до начала сильной коррекции («трёхволновки» по Р. Эллиотту – см. «Волновой анализ на рынке Форекс»), либо до смены тенденции.

Первая особенность свидетельствует о неиссякнувшем оптимизме доминирующей рыночной группы, вторая – о её укреплении на рынке. На скрине выше быкам не потребовалось даже ослаблять хватку и формировать коррекционный откат, чтобы отдохнуть. Они очень сильны и готовы немедленно продолжать путь.

Если наблюдается разрыв продолжения, минимальная цель, которую стремится достичь цена, равна величине гэпа, отложенной от первой котировки.

Однако в момент формирования разрыва трейдер не знает, как поведёт себя рынок. Если гэпы стремятся закрываться, то разумнее торговать против тенденции, большая часть людей так и будет делать. Поэтому лучше полностью удостовериться, получили ли мы гэп продолжения, а затем влиться в новую тенденцию. Доминирующая группа сильна, поэтому риски торговли по тренду в разы снизятся (хотя они и так невелики).

23 апреля 2020 года проходили выборы президента во Франции. В ходе первого тура голосования победил Эммануэль Макрон. Выборы стали причиной высокой волатильности и формирования гэпа, а победа Макрона укрепила позиции быков – евро уверенно двинулся вверх.

Гэп истощения

Возвращаемся к спорному моменту, обозначенному выше. Гэп истощения – это разрыв, свидетельствующий о завершении действующей на рынке тенденции.

Его ключевые особенности:

  1. Происходит в направлении действующей тенденции, при бычьем тренде – вверх, при медвежьем – вниз.
  2. После разрыва не формируются новые максимумы (в восходящем тренде) или новые минимумы (в нисходящем тренде).
  3. Закрывается.

Гэп истощения свидетельствует как раз об истощении действующей тенденции: доминирующая группа трейдеров обескровлена. В агонии она совершает последний рывок, отрывается от прошлых цен, но силы нарисовать новый максимум/минимум уже нет. Начинается откат, рынок разворачивается. Соперники выдохшихся лидеров просыпаются и разворачивают тренд. Например.

Гэп истощения не всегда предвещает разворот именно крупных тенденций. В рассматриваемом случае он послужил предвестником коррекционного отката в рамках стабильного восходящего тренда.

Поэтому формирование разрыва рассмотренного типа не обязательно служит основанием для закрытия всех сделок в ожидании начала нового тренда. Чем продолжительнее тренд, тем больше вероятности, что закрывшийся гэп служит предвестником его истощения. И тем настороженнее должен быть трейдер: не помешает закрыть часть позиции с прибылью или подтянуть защитные приказы, а для большей гарантии — свериться с показаниями индикаторов или иными торговыми сигналами.

Важно понимать, что тренд из череды импульсов и откатов на часовом графике может быть лишь импульсом на дневном. Гэп истощения на часе, в таком случае, не указывает нам на грядущее завершение дневного тренда. Когда будете самостоятельно анализировать графики, обнаружите, что тенденции, как матрёшки, складываются одна в другую, проблем с классификацией гэпов у вас уже не возникнет.

Островной разворот

На Форексе островные развороты случаются редко, они более характерны для фондового рынка. Это комплекс двух гэпов – продолжения и отмежевания, который создаёт очень выгодные возможности для эффективной торговли. Схематично выглядит так.

Поначалу сформировался разрыв продолжения – цены оторвались от текущего восходящего тренда и не заполнили прогал. Однако новые максимумы не сформировались – рынок перешёл в боковой тренд. Выход из боковика произошёл посредством разрыва отмежевания – цены вышли из боковика и пошли вниз.

Островные развороты случаются обычно на фондовых рынках, поскольку для их формирования на Форексе нужен недельный боковой тренд – он начнётся гэпом продолжения и закончится гэпом отмежевания, которые одновременно произойдут в понедельники. Вряд ли рынок так уложится в сроки, поэтому выход из боковика, скорее всего, произойдёт обычным снижением цен – мощная свечка (часто новостная) пробьёт уровень поддержки.

Не заметить островной разворот сложно. Он возникает, когда цены достигают своего пика. Сверка с историческими уровнями (см. «Графические методы технического анализа»), индикаторами (см. «Индикаторные методы технического анализа») и другими инструментами однозначно укажет на грядущую смену тенденции.

Итак, мы рассмотрели классификацию гэпов. Наиболее выгодные возможности для долгосрочного трейдинга дают разрывы продолжения, свидетельствующие о нарастании силы доминирующей группы трейдеров. Простые разрывы выгодны лишь в рамках краткосрочной торговли с расчётом на возврат цен, разрывы истощения не обязательно свидетельствуют о начале новой тенденции и порой предвещают временную коррекцию.


Не помешает просматривать графики «родственных» финансовых инструментов при возникновении разрыва на одном из них. Если, например, золото вышло из боковика гэпом отмежевания, а медь и другие металлы пока не двинулись с места, вы успеете поймать начало нового тренда прежде, чем рыночная толпа очнётся.

Различать типы ценовых разрывов очень важно, они служат надёжными сигналами в процессе трейдинга и не требуют углублённого знания закономерностей биржевой игры.

Зарабатываем на закрытии гэпа

Высокая вероятность заполнения ценовых разрывов (напоминаю) характерна для валютных пар GBP/USD, GBP/JPY, EUR/JPY. Евродоллар для спекуляций мы брать не будем, ибо к чему нам лишний риск.

Открываться против разрыва имеет смысл только в том случае, если он достаточно крупный. То есть при заполнении гэпа курс цены изменится на большое количество пунктов, и мы получим неплохие прибыли.

В терминале при перемещении перекрестия расстояние измеряется в минипипсах – по пятому знаку после запятой. Идеальные гэпы, на которых мы будем зарабатывать, должны быть амплитудой не менее 200 минипипсов.

Трейдеры обычно измеряют изменение цены в пунктах (пипсах) – по четвёртому знаку после запятой. Соответственно, величина нужного гэпа – не менее 20 пунктов.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СИГНАЛЫ БИНАРНЫХ ФОРЕКС

Давайте попробуем найти разрывы нужной амплитуды. Проще всего это делать на графике H4, установив разделители периодов. Находим нужную валютную пару, пусть это будет EUR/JPY, кликаем правой кнопкой мыши, переходим в «Свойства» или просто жмём F8.

Затем выбираем вкладочку «Общие» и ставим галочку напротив «Показывать разделители периодов».

Теперь у вас на графике появятся вертикальные прерывистые линии. Свеча левее разделителя – это последние четыре часа в пятницу. Свеча, по центру которой проходит разделитель – первые четыре часа понедельника.

Двести минипипсов на графике H4 – не так уж и много. Увеличьте масштаб, чтобы было проще проводить измерения.

Вот здесь чуть-чуть не хватило – 163, а нам надо 200.

А вот это нам уже подойдёт.

Цена Close бычьей свечи в пятницу – 123,923, цена Open медвежьей свечи в понедельник — 124,466. Откуда берутся эти данные? Они выявляются не на глазок. Загляните в статью «Как начать торговать на Форекс», а также посмотрите небольшое видео по анализу японских свечей.

Проведём линии по Close и Open для простоты измерения, посмотрим на амплитуду.

Амплитуда – 542 минипипса. Отлично! Перейдём на таймфрейм M30 и рассмотрим структуру гэпа в деталях. Чтобы не потерять гэп из виду при переключении временных интервалов, запомните дату его формирования либо проведите вертикальную линию (я обычно область выделяю просто).

Вот оно, сокровище наше.

Сложность стратегии торговли на гэпах в том, что график финансового инструмента не указывает нам конкретных уровней для выставления Стоп Лосса. С Тейк Профитом дело обстоит проще – мы установим его либо на уровень цены закрытия в пятницу (синяя линия), либо чуть выше его (оранжевая линия), либо – на точку High или Low пятничной свечи (зелёная линия). Последний вариант – самый консервативный и надёжный, но он сильно уменьшает потенциальную прибыль, особенно если в пятницу свеча выбрасывала большую тень. Все три варианта показаны на скрине ниже.


Обнаруженный нами гэп демонстрирует рискованность установки Тейк Профита на уровень цены закрытия пятничной свечи – курс не дошёл до цели, рынок попытался развернуться. Попытка не реализовалась в разворот, но всё же.

А куда ставить Стоп Лосс? За первую свечу в понедельник – бесполезно. Матёрые трейдеры любят давать волю дилетантам, рынок поначалу часто идёт не в сторону гэпа. В нашем примере он сразу двинулся на закрытие, но так бывает не каждый раз. Поэтому установка за первую свечу бессмысленна. Если на графике есть исторические уровни – не помешает их использовать, но и такой подход содержит в себе определённый риск: рынком-то правят новички, они ещё вожжи в руках держать не умеют и не факт, что остановятся у исторического уровня.

Трейдеры, торгующие на гэпах, устанавливают Стоп Лоссы на основании теории вероятности. Измеряют Тейк Профит и умножают полученное значение на 1,5. Выставляют Стопы и ждут.

Важный момент. Открывать сделку мы будем только тогда, когда первая свеча на таймфрейме M30 закроется. И не раньше. Только после открытия торговой позиции необходимо измерить Тейк Профит и выставить Стоп Лосс.

Наша первая свечка в понедельник – медвежья. Цена двинулась к гэпу, чтобы закрыть его. Это уменьшило нам потенциальную прибыль и в то же время сократило риск. Открываемся по цене Open второй свечи, выставляем TP на уровне High пятничной свечи (зелёная линия).

Теперь измеряем расстояние с помощью перекрестия. 268 минипипсов.

Впрочем, можно и на калькуляторе определить точную разницу. Однако вы в процессе торговли не будете заниматься таким крохоборством и перекрестия вполне хватит.

Умножаем на полтора. 268*1,5 = 402 минипипса – на таком расстоянии от цены открытия устанавливаем Стоп Лосс. Стало быть, нам нужен уровень 124,309+0,402 = 124,711.

Пришлось перейти на более старшие таймфреймы, а то не умещается.

Всё, торговый план готов, сделка по нему закрылась бы с прибылью. Роль сыграл ещё и тот факт, что рынок после восходящего движения перешёл в непродолжительный боковик.

Ранее на дневном графике наблюдался очень крупный гэп продолжения, который не закрылся: после первой медвежьей свечи последовала бычья, за ней небольшой откат в течение двух дней (зелёная стрелочка) и мощный рывок вверх (синяя стрелочка).

Между High последней свечи в пятницу и Close первой свечи в понедельник 1937 минипипсов.

Стоп Лосс при открытии на понижение составил бы 1937*1,5 = 2905,5 минипипса. Деньги были бы потеряны.

Поэтому я лично на закрытие гэпов не торгую. Большие риски, нервы, не всегда оправдывающиеся ожидания. На мой взгляд, среднесрочный трейдинг и использование гэпов как предвестников разворота/продолжения тенденции – наиболее перспективный вариант.

По поводу торговли на гэпах отмечу ещё несколько аспектов. Если в понедельник на момент начала торгов сформировался разрыв нужной амплитуды (более 200 минипипсов), но потом рынок двинулся в направлении разрыва и амплитуда стала меньше 20 пунктов – мы сделку не открываем. Ибо игра теперь уже не стоит свеч.

Некоторые трейдеры подходят к торговле на разрывах ещё более консервативно, ставят Тейк Профит на несколько пунктов выше High или ниже Low. Может быть, это и оправдано – возьмите на заметку.

Чем гэпы опасны для трейдера?

Многие спекулянты валютного рынка закрывают свои торговые позиции в пятницу вечером, чтобы не оставлять их на субботу и воскресенье. Почему они так боятся гэпов?

Потому что, если за выходные дни произойдёт какое-то важное экономическое событие, и рынок развернётся, брокер не закроет убыточную сделку по Стоп Лоссу. Поскольку ценового уровня, на котором располагался Стоп Лосс, как бы не было, получился разрыв. Давайте посмотрим.


Вы открыли сделку на понижение по цене 116,853. Стоп Лосс поставили на отметке 117,601. Открылись, предположим, целым лотом. Если цена дойдёт до защитного приказа и вас вынесет – потеряете 748 долларов.

Оставили сделку на выходные. Утром рынок открылся гэпом, причём немаленьким. Цен между последней котировкой в пятницу и первой котировкой в понедельник не существовало. Брокер увидит, что цена находится за уровнем вашего

Стоп Лосса – пора закрывать позицию. Закроет он её по той первой цене, которая будет в понедельник.

Точка Open самой первой медвежьей свечи находится на уровне 120,539.

Разница между ценой открытия и первой котировкой составляет 3 686 пунктов. При торговле стандартным лотом вы потеряли бы на этой сделке 3 686 долларов – в пять раз больше, чем планировали.

Не факт ещё, что ваш депозит выдержит такую нагрузку и вас не вынесет по Стоп Ауту. Хотя, если вы торгуете, соблюдая правила мани-менеджмента, и риск в каждой сделке у вас не превышает 2 %, стало быть, ваш депозит – 37 400 долларов (748 делим на два и умножаем на сто). Тогда всё в норме.

Маленькое дополнение. Выше я говорил, что при расчётах по пятому знаку после запятой вычисляются минипипсы, по четвёртому – пипсы. Однако на графике EUR/JPY после запятой три знака. Как быть?

Всё в порядке, наши расчёты верны. Япония – экспортоориентированная страна, ей не нужна слишком дорогая национальная валюта. Центральный Банк Японии стоимость своей валюты постоянно снижает. Курс иены настолько мал, что записывать его с пятью знаками после запятой не имеет смысла. Несмотря на «трёхзначность» котировок с JPY мы говорим, что брокер (у меня это Альпари) предоставляет пятизначные котировки. Всё, возвращаемся к теме.

Второй негативный фактор – открытие отложенных ордеров. Если вы устанавливали отложенные стоповые ордера (что это такое – читайте в обзоре основных функций торгового терминала МетаТрейдер), то резкое ценовое движение с большой долей вероятности их откроет.

В рассматриваемом случае ордер назывался бы Buy Stop – вы установили бы его с целью не упустить восходящее движение рынка. Вследствие гэпа отложенная торговая позиция превратилась в рыночную. Предположим, вот здесь.

Лонговая позиция открыта по цене 120,304. Стоп Лосс по ней, естественно, располагается ниже, допустим, на 118,996.

В начале статьи я писал, почему гэпы стремятся к закрытию – надо выбить трейдеров по их Стопам.

Итак, рынок после разрыва стремится заполнить прогал, идёт вниз и выносит вас по Стоп Лоссу. Убыток при торговле стандартным лотом составляет 1 308 долларов без учёта спредов. Если бы Стоп был ниже – не вынесло бы, но тезис «Гэпы стремятся закрываться» явно не в вашу пользу.

Как мы выяснили, вероятность закрытия гэпов высока только на трёх-четырёх валютных парах. Поэтому открытие отложенного ордера по другим финансовым инструментам не так чревато последствиями. Однако риски всё же есть, их надо учитывать. Если бы произошли обе вышеописанные ситуации, вы потеряли бы на гэпе 4 994 доллара. Разрывы не всегда крупные, но и объёмы позиций трейдеров часто превышают стандартный лот.

Защититься от гэпов невозможно. Но необходимо помнить о них и думать о последствиях, если сделка остаётся открытой на выходные. Единственный способ минимизации последствий – торговля на крупных таймфреймах. Если вы спекулируете на дневке, у вас, очевидно, будут достаточно серьёзные цели и относительно отдалённые Стоп Лоссы, гэпы уменьшатся визуально и в плане риска.

Сделки, открытые на пятиминутных графиках, однозначно нужно закрывать в пятницу. Либо сокращать их объём и устанавливать более крупные Стоп Лоссы на часовых и дневных таймфреймах.

Для закрепления материала рекомендую посмотреть видео про гэпы, в нём дано определение, классификация и ответы на вопросы об их опасности.

Заключение

Уважаемые читатели, мы разобрали понятие гэпов или ценовых разрывов на финансовом рынке, проклассифицировали их, определили, как нужно торговать в краткосрочной и долгосрочной перспективе при формировании ценовых разрывов.

Скажите, пожалуйста, пробовали ли вы сами спекулировать при возникновении гэпов? Или в полночь хотелось спать и было не до рынка, тем более, если в понедельник надо идти на работу? Жду ваших впечатлений от торговли в комментариях.


Большого вам профита в биржевой игре, до встречи!

Gap в трейдинге: торговая стратегия на бирже Форекс

Гэп в переводе с английского (Gap) означает разрыв, пробел.

Гэп (Gap) — что это такое на Форекс?

На фондовой бирже и Форекс рынке под словом гэп подразумевается существенный разрыв между ценовыми котировками при закрытии одного таймфрейма и открытии следующего. На графике гэп воспринимается как визуальный пробел (окно) между двумя соседствующими фигурами таймфрейма. Иногда гэпом называют резкий ценовой перепад вверх или вниз за короткий промежуток времени, обозначенный на графике удлиненным элементом. Такое на бирже случается довольно часто. Гэпы можно наблюдать только на графиках со свечами и барами. На графиках с другими индикаторами (рэнко, каги, ломаная линия) разрыв не будет визуально отображаться.

Когда закрывается гэп

В техническом анализе преобладает мнение, что все гэпы заполняются. Заполнить гэп — значит закрыть его ценой. Большинство стратегий построено именно на политике закрытого гэпа. Но история и практика ломают это утверждение.

Многие гэпы закрываются только наполовину или 3/4, а иные остаются незакрытыми и до сих пор. Также необходимо учесть, что некоторые разрывы образуют новые уровни поддержки и сопротивления, что создает дополнительное препятствие их дальнейшему закрытию. Поэтому при торговле на гэпе важно учитывать типы разрывов и причины их возникновения.

Какие типы гэпов бывают на Forex

Джон Дж. Мэрфи в своих трудах утверждает, что для грамотного прогнозирования обязательно нужно учитывать тип гэпа и место его возникновения. Им выделены 4 типа разрывов:

  1. простой или обычный гэп (common gap);
  2. гэп на разрыв (breakaway gap);
  3. гэп на отрыв (разрыв ускорения, измерительный гэп) (runaway or measuring gap);
  4. гэп на излет (разрыв истощения) (exhaustion gap).

Простой гэп. Для прогнозирования рынка не представляет большого интереса. Образуется при низкой торговой активности с малыми объемами или в горизонтальных ценовых «коридорах» при вливании даже небольших инвестиций. Почти всеми аналитиками не принимаются во внимание.

Гэп на разрыв. Намного интереснее, особенно если возник на пробое уровня. Часто образуется в начале мощного движения цены при больших объемах торгов. Довольно важный торговый сигнал, особенно если подтвержден одним из классических паттенов (фигур).

Гэп на отрыв. Обычно возникает в середине тренда при небольших объемах и сигнализирует об уверенном его продвижении. Подтверждает силу рынка при восходящем тренде и слабость при нисходящем.

Гэп на излет. Перед завершением восходящего тренда цены делают скачок вверх, образуя разрыв. Но через какое-то время цены начинают падать. Как только цена закрывает этот гэп, можно окончательно определить, что это был гэп на излет и тенденция рынка сменилась на противоположную. В этом случае гэп на излет послужил уверенным медвежьим сигналом. При нисходящем тренде гэп на излет является бычьим сигналом.

Также Мэрфи упоминает такой элемент, как «островной перелом» . Случается, что после гэпа на излет цена на какой-то промежуток времени зависает в горизонтальном ценовом «коридоре», а потом быстро скачет в направлении, обратном предыдущему, образуя гэп на разрыв и закрывая гэп на излет. Фигура «островной перелом» сигнализирует о смене динамики рынка.

Почему образуется гэп на бирже


  1. Новостной гэп. Возникает на фоне неожиданных, отличающихся от прогнозов, заявлений важных чиновников министерств или правительства, глав ведущих финансовых учреждений, при смене процентной ставки. Часто можно наблюдать в конце месяца из-за наплыва большой массы отчетностей.

Например, в январе 2020 года решением Швейцарского Национального банка был отменен лимитированный потолок обмена CHF/EUR, что спровоцировало образование внушительного гэпа на всех парах со швейцарской валютой.

Например, теракт в Нью-Йорке и взрыв на АЭС Фукусима спровоцировали множество разрывов и дальнейшее падение многих валютных пар.

Например, на Московской бирже рубль на выходные не торгуется, поэтому гэп в понедельник — довольно частое явление.

Для биржевых торгов на фондовом, товарном и иных рынках появление ценового разрыва — явление частое и легко объяснимое. Во временной промежуток от закрытия сессии вечером и открытия на следующее утро часто выходят весомые новости или случаются важные события. Например, выступления видных политиков, важных финансистов, отчетности корпораций, заявления инвесторов могут существенно повысить или обрушить цену на какой-либо актив еще до начала очередной торговой сессии. В таком случае утренние торги открываются уверенным гэпом вверх или вниз.

На Форексе гэпы наблюдаются реже из-за почти круглосуточного графика работы. Внушительный перерыв в работе сессии возникает только на выходные и праздничные каникулы. Новостные гэпы чаще заметны только на графиках малых таймфреймов Форекса. Иногда гэпы можно наблюдать на уверенно движущемся тренде. Внятного объяснения причин возникновения таких разрывов никто не дает. Существует предположение, что они появляются вследствие образования так называемой «информационной дыры» или искусственно создаются биржевыми брокерами путем задержки ордеров на покупку или продажу.

Сегодня невозможно встретить гэп на 200 и выше пунктов и практически все стратегии, разработанные в середине 20-го века, потеряли свою актуальность. Поэтому желательно использовать способы торгов на ценовом разрыве, учитывающие все условия и возможности современной биржи.

Стратегия на гэпах (gap) для торговли на Форекс

Данная стратегия универсальная и легкая в применении.

Определение ложных сигналов

Рассматривается использование только разрывов, возникших после выходных дней и подтвержденных на графиках минимум четырех проверенных брокеров на платформе МТ4. Вторым обязательным условием является выжидание от 1 часа до 4. Используются графики часовых таймфреймов. Параллельно прослеживается индикатор SMA (Simple Moving Average).

Далее применяются 4 правила торговли:

  1. Гэп и SMA оба направлены вверх. Это ложный сигнал на открытие длинной позиции и может закончиться срабатыванием стоп-лосса.
  2. Гэп и SMA оба направлены вниз . Это тоже ложный сигнал на открытие короткой позиции, так как тренд может развернуться и сработает стоп-лосс.
  3. Гэп направлен вверх, SMA направлен вниз. Важный сигнал на открытие короткой позиции. После гэпа, который уперся в уровень сопротивления, цена в большинстве случаев начнет падать и положительно закроет позицию.
  4. Гэп направлен вниз, SMA направлен вверх. Также является сильным сигналом на открытие длинной позиции. После того, как цена после гэпа упрется в уровень поддержки, она вероятнее всего пойдет в нужном нам направлении.

Важно! Следует рассматривать гэпы, сформированные только после выходных, в начале недели.

Соблюдение всех четырех правил поможет отличить нужные сигналы от ложных, а риски сводит к минимуму. Открытие позиции рассматривается только после нескольких часов ожидания. Основным недостатком этой стратегии служит относительная редкость возникновения благоприятных условий для открытия сделки.

В трейдинге существует достаточное количество стратегий торговли на гэпе, разработанных для применения как на фондовых и сырьевых биржах, так и для Форекс рынка. Каждая стратегия имеет свои тонкости, преимущества и недостатки, которые всегда необходимо учитывать и соблюдать. Только так можно достичь положительное закрытие позиции и желаемую прибыль.

Что такое ГЭП и как с ним бороться?

После прошлых выходных мы с вами наблюдаем разрыв на некоторых графиках, именуемый в обиходе «ГЭПом». Предлагаю рассмотреть это явление, выяснить, почему оно происходит и попытаться извлечь из этого пользу.

Итак, ГЭП (GAP) – разрыв, скачок. Чаще всего гэп можно наблюдать по окончанию выходных, при открытии новой торговой сессии. Пустота на ценовом графике — это разница цен между закрытием рынка перед выходными или праздниками и открытием рынка после.

Появляется этот скачок, в результате накопления ордеров на продажу и покупку в то время, пока рынок «спит». В случае накопления существенного количества таких ордеров и происходит разрыв во время открытия новой торговой сессии.


Такое явление, как гэп, не частое на рынке Форекс. На ценовом графике его лучше рассматривать на 30-ти минутном таймфрейме. В случае, если ценовой скачок составляет не больше 20 пунктов, мы его рассматривать не будем. На первом графике EURUSD , M30 разрыв составил 150 пунктов, на графике ниже USDJPY , M30, почти 100. И это при котировках по иене в четвертом и втором знаке соответственно!

Считается, что гэп обычно отрабатывается ценой, то есть перекрывается в обратную сторону, в ходе дальнейших торгов. Но, к сожалению, нельзя принять данное утверждение за аксиому. И если гэп не перекрылся в ближайшие сутки после его появления, то ловить обратный ход цены уже не стоит.

Так и в нашем случае, на обоих графиках видно, что цена попыталась вернуться к цене закрытия рынка, не преуспела в этом движении и ушла дальше.

И, все-таки стоит отметить, что чаще всего гэпы закрываются на графиках валютных пар: GBPUSD , EURJPY , GBPJPY , чуть реже на EURUSD. Другими словами, чаще всего перекрытие гэпа происходит в течении суток, максимум двух, на высоковолатильных активах.

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что нужно с осторожностью заключать сделки в конце недели или перед праздниками. Можно попытаться заработать на откате цены при попытке перекрыть гэп. Также стоит быть предельно осторожным в случае, если на конец недели, и тем более на выходные запланированы большие международные форумы, такие как 3-х дневные заседания ФРС, встречи в рамках МВФ, МБ, ЕБРР etc. По статистике гэп перекрывается на ценовых графиках вышеперечисленных валютных пар в 70-ти процентах случаев.

ГЭП в трейдинге — что это? Как торговать гэпы?

Наверняка многие замечали на графиках разрывы. Цена двигается с периодическими ускорениями и затем вдруг возникает пробел. Особенно характерно это для графиков акций, в новостях часто проскакивает фраза “рынки открылись с гэпом вверх или вниз”. Гэп в трейдинге является обычной ситуацией, однако есть отдельные методики, которые позволяют зарабатывать на этом. Далее рассмотрим причины образования и варианты торговли, а также все особенности поведения цены в таких областях.

Что такое ГЭП в трейдинге?

ГЭП в трейдинге – ценовой разрыв, возникающий в силу разных причин, название образовано от английского слова gap , что и переводится как разрыв. Если рассматривать на примере японских свечей, то получается следующее: цена открытия новой свечи не соответствует цене закрытия предыдущей. То есть образует сдвиг, пустое ценовое пространство.

Конечно же, здесь речь идёт об определённом тайм фрейме . Например, разрыв цены, возникающий в 15:25 не будет виден на периоде М30, но зато будет просматриваться на М5. Также верно, что разрыв, возникающий в 16:00 будет виден на всех свечах Н4 и меньше. То есть видимость гэпа зависит от того, когда он возникает.

Как образуется гэп на форекс?

Теперь разберёмся как так получается, что на графике образуются разрывы — гэпы.

Образование гэпов на фондовом рынке

Для простого понимания возьмём график какого-нибудь фондового индекса, например, немецкого DAX . Если посмотреть на то, какой торговый период у Дакса, то станет ясно, что в азиатскую торговую сессию он не доступен, то есть контракты можно купить или продать только на европейских и американских торговых площадках.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ ФОРЕКС

Настроения на фондовых рынках обычно коррелируют, то есть, если в азиатскую торговую сессию инвесторы были настроены оптимистично, то и в последующие европейскую и американскую сессии также будет наблюдаться рост. Получается последовательное движение, и в тот момент, когда откроется биржа во Франкфурте в 09:00, котировка индекса может быть уже совсем не там, где она была на закрытии торгов в Америке 8 часов назад.

Так и образуется гэп в трейдинге.

Образование гэпов на валютном рынке

Теперь посмотрим на то же самое, только в разрезе валютной торговли. Стандартно гэпы можно увидеть только после выходных дней . Дело в том, что в отличие от фондового рынка, основные валютные пары и кроссы доступны круглосуточно. Соответственно, гэп на форекс возникает только между ценой закрытия пятницы и ценой открытия в понедельник .

Здесь есть важный нюанс – торговля начинается с открытия Веллингтона, доступ к котировкам которого не даёт практически ни один брокер. То есть первые 2 часа торговой недели как бы выпадают. Иногда разрыв может образоваться как раз из-за торговых действий на этой бирже, но чаще всего он образуется из-за разного рода событий и торги в Веллингтоне лишь усугубляют, увеличивают гэп разрыв.

Для того, чтобы понять, как откроется рынок и быть готовым, нужно следующее:

  1. Зайти на сайт сервиса с котировками и посмотреть, что происходит на рынке. Делать это нужно не за 5 минут до открытия торгов у своего брокера, а минимум за 30 минут, так как гэп на форекс просто так не возникает. У этого должна быть причина, например, важная новость в выходной день. Как вариант – военный конфликт, политические потрясения, высказывания Трампа. То есть эти пол часа затем можно потратить на то, чтобы выяснить причину, просмотреть новостные ленты.
  2. К моменту открытия торгов получится уже примерно понимать, какие цены будут в терминале. Тут могут быть различия – брокеры кто во что горазд, но расхождения обычно измеряются пунктами, а не десятками пунктов. Так что можно сделать примерный торговый план или же зафиксировать неожиданную прибыль/убыток. Если трейдер стоял в покупке и гэп произошёл вверх, при этом достаточно большой, то имеет смысл прикрыть такую покупку сразу на открытии. Сильные движения могут возникать буквально с первых минут, а нередко и с первых секунд сразу после открытия.


Особенности срабатывания ордеров в случае гэпа

Возникает закономерный вопрос – а что будет с тейк профитом и стоп лоссом при открытии рынка с гэпом? Здесь всё зависит от того, как работает брокер и что прописано в торговом регламенте.

Рассмотрим ситуацию – у трейдера открыта покупка по какой-либо валютной паре. Также к этому ордеру установлен определённый тейк профит и стоп лосс. Далее, в зависимости от того, как открывается рынок происходит следующее:

  1. Гэп вверх, котировка открытия находится выше уровня тейк профита. В этом случае брокер закрывает сделку, но по той цене, которая была указана для тейк профита, а не по той, которая получилась на открытии. Получается, что трейдер недополучает свою прибыль, пусть и неожиданную.
  2. Гэп вниз, котировка находится ниже уровня стоп лосса. Тут уже трейдер получит убыток больший, чем предполагал, так как брокер закроет сделку по цене открытия, да ещё и с проскальзыванием, списав это на низкую ликвидность.

То есть в итоге получается так, что трейдер в обоих случаях остаётся в худшем положении. В связи с этим многие рекомендуют не переносить позиции через выходные, а фиксировать прибыль в пятницу.

Виды гэпов в трейдинге

Итак, разобравшись с тем, что такое гэп на форекс, перейдём к конкретным ситуациям. В основном гэпы относятся к следующим категориям:

  1. Гэп выходного дня. Тут всё просто и понятно – последняя цена пятницы отличается от первой цены понедельника. Такой гэп виден на всех графиках, начиная с дневного и меньше.
    Гэпы выходного дня
  2. Новостной гэп. Это уже гораздо более сложная ситуация, так как брокеры по-разному его отражают. У некоторых гэпов нет в принципе, то есть всегда свеча открывается там же, где закрылась предыдущая. У других же, наоборот, на важных публикациях, которые с первых секунд вызывают мощное движение, могут образовываться разрывы. Обычно они происходят на свечах М1, М5, М15, Н1 и Н4, но всё зависит от конкретного времени публикации. Из наиболее часто показывающих гэпы валютных пар можно выделить EUR / USD , GBP / USD , USD / CHF , пары с новозеландским долларом (практически все новости дают гэп). Также очень сильно реагирует золото.
    Новостной гэп
  3. Гэпы на минутном графике в периоды низкой ликвидности. На них можно не обращать внимания, так как возникают они обычно в то время, когда мало кто торгует – самый конец американской сессии и начало тихоокеанской. Отчасти они обусловлены тем, что просто меняется спред .
    Гэпы на минутном графике в периоды низкой ликвидности
  4. То же самое, что и в предыдущем случае, только рассматриваем четырёхзначного брокера и любое время (разрывы получаются в рамках 1-2 пунктов, то есть несущественные и не влияющие на торговлю). На сегодняшний день ситуация такова, что на рынке работает огромное количество роботов, у многих из которых заложено в алгоритме открытие позиций только в момент открытия новой свечи, неважно какой из тайм фреймов выбран – минутный или часовой. В связи с этим на первые несколько секунд каждой свечи приходится много сделок, что у таких брокеров приводит к разрывам.

Из всех перечисленных гэпов в трейдинге заслуживают внимания лишь первые два, а если серьёзно подходить к вопросу торговли, то вообще только первый. Лучше всего смотреть их на японских свечах, так как линия не отобразит, а бар не очень удобен для визуального восприятия, не говоря уже о других вариантах. Далее рассмотрим, как можно заработать на гэпе.

Как торговать гэп на форекс?

Есть факт, который достаточно хорошо подтверждён статистикой – ценовые разрывы впоследствии график стремится “перекрыть”, то есть пройти в ту область, где был разрыв и дойти до котировки его начала. Но здесь подразумевается только гэп первого типа – то есть через выходные. Чем это объясняется, сказать сложно, но явление это достаточно распространённое.

Но, как и везде, есть свои тонкости и нюансы:

  1. Гэп запросто может остаться не отработанным и пара продолжит движение в том же направлении, в котором произошёл разрыв.
  2. Может показаться, что пара направилась перекрывать его, но затем развернулась и часть гэпа осталась незакрытой. Очень часто встречается на кроссах, поэтому торговать гэпы по ним не стоит.
  3. Пара может делать несколько заходов на перекрытие, но ни один не увенчается успехом, то есть каждый раз будет проходить всё дальше, но потом снова разворачиваться.
  4. Цена может продолжить достаточно динамично двигаться в противоположном направлении на расстояние в 100-200 пунктов, после чего развернётся и пойдёт перекрывать гэп. Это особенно трудный случай, так как многие уже выйдут из сделок по стоп лоссам.

Из всего выше сказанного однозначно следует вывод – торговать гэп можно только соблюдая правила манименеджмента , нельзя полагаться только на статистику, ведь на 9 положительных исходов затем будет десятый, который отнимет значительную часть депозита. В связи с эти торговля гэпа обычно состоит в следующем:

  1. Если гэп совсем небольшой (10-30 пунктов), то достаточно высока вероятность перекрыть его буквально в течение азиатской сессии, максимум – в течение торгового дня. Здесь важно заранее знать котировку открытия и успеть быстро открыть ордер на перекрытие. То есть если гэп вниз, то купить, а если гэп вверх – то продать. Ставить короткий стоп смысла нет – низкая ликвидность, расширенные спреды могут привести к быстрому рывку и срабатыванию.
    Торговля гэпа вариант 1
  2. Если пара начала движение после небольшого гэпа дальше увеличивать расстояние, то можно добавлять позиции равномерно, например, через каждые 20 или 30 пунктов. Но тут как нигде в другом случае важно управлять рисками . И у всей совокупной позиции должен быть стоп который определяем в соответствии со своими правилами риска на одну сделку – эту торговлю гэпа следует рассматривать как одну сделку, даже если она состоит из множества ордеров.
    Торговля гэпа вариант 2
  3. Большой разрыв, как правило, всегда вызывает хотя бы некоторое перекрытие этого разрыва. Тут также есть два варианта действий:
    закрыть часть ордера после того, как цена прошла пунктов 20-30 в нужном направлении. Остаток можно оставить либо в безубытке, либо же выставить такой стоп, который будет примерно равен полученной прибыли.
    зафиксировать всю прибыль при первых признаках разворота. Тут придётся переходить на малые тайм фреймы, даже на минутки. Заходов на перекрытие может быть много, поэтому при хорошем стечении обстоятельств можно несколько раз заработать на этих движениях.
  4. Самый лучший вариант – это работать с гэпами после того, как прошло какое-то время, например, 2-3 дня. После того, как цена пошла дальше, не закрыв разрыв, ждём разворота среднесрочной тенденции, например, на часовом графике. Это может быть разворотная модель , только цель в этом случае будет не по модели определяться, а по цене перекрытия гэпа.

Торговля гэпа вариант 4

Также стоит отметить, что ставить тейк профит точно там, где было закрытие пятницы, нецелесообразно. У каждого брокера свои расширения спреда по пятницам, поэтому лучше недобрать несколько пунктов, чем остаться без прибыли или же значительно её сократить.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что гэп в трейдинге является вполне обоснованным, имеет разные причины образования, некоторые из которых также позволяют заработать. Есть даже отдельные роботы, которые сканируют график на предмет разрывов и открывают сделки в сторону закрытия. В остальном это явление не должно мешать торговле, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, а что касается скальперских и внутридневных стратегий, то гэп используется как сигнал, но в этом случае очень многое зависит от брокера.

Что такое ГЭП на рынке форекс, понятие и стратегия

Торговых стратегий, существующих на рынке Форекс, множество. Трейдеры извлекают профит из движения скользящих средних, расположения уровней поддержки/сопротивления и конечно же от выходящих новостей. Индикаторы и советники, день и ночь трудятся, что бы в итоге выдать сигнал или самостоятельно открыть ордер, который имеет потенциал.

На их фоне, особняком смотрятся техники, основанные на ГЭП со своими незатейливыми торговыми стратегиями (ТС), которые сможет освоить любой трейдер, вне зависимости от его опыта торговли на Форекс. Для того, чтобы успешно использовать в торговле на форексе ГЭП нужен лишь график валютной пары и минимум навыков работы с терминалом — открыть ордер, выставить тейк профит и стоп лосс, при необходимости прикрутить трейлинг стоп для защиты полученной прибыли. Извлечение профита становится чисто механическим делом, которое требует немного терпения, усидчивости и базового набора знаний манименеджмента.

Почему же тогда, такая интересная и простая стратегия оказалась «позади паровоза», к ней не так уж часто прибегают инвесторы валютного рынка? Давайте вместе рассмотрим, что такое ГЭП и как грамотно (и самое главное с прибылью) можно использовать его в своей торговле на форексе. В этой статье я акцентирую внимание на следующих вопросах:


  • ГЭП на форексе — что это такое;
  • Основные причины возникновения и характеристики ценовых разрывов;
  • Методы и стратегии, позволяющие заработать на ГЭПе.

Что такое ГЭП и как появляются ценовые разрывы?

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

В переводе с английского, слово ГЭП (gap) обозначает разрыв. Так как мы имеем дело с ценовым потоком в терминале, то в нашем случае любой видимый разрыв в котировках на старших таймфреймах (от часа и выше) будет означать наличие ГЭПа. За примерами не надо далеко ходить. Торговая неделя, начавшаяся 15 июня, имеет по многим валютным инструментам разрыв в потоке ценовых данных. Другими словами, цены закрытия торгов в пятницу и открытия в понедельник, существенно отличаются, и это видно как говориться «невооруженным взглядом». Добавлю, что не все индикаторы визуально отображают ГЭП. К примеру, если трейдер использует нестандартные виды (рэнко, каги, ломаная линия) то он не заметит изменений, в отличие от инвесторов, которые применяют японские свечи или бары. Как правило, причиной возникновения ГЭПа являются фундаментальные или общемировые события, которые привели к переоценке стоимости какого-либо инструмента или целой группы. По своему характеру данное событие можно отнести, как произошедшее:

  • В дни закрытия основных торгов;
  • Во время торговой сессии.

На Форекс наиболее часто встречается ГЭП, произошедший в выходные дни. Пока трейдеры и торговые площадки отдыхают, выходят фундаментальные новости (зачастую тихоокеанские страны и Китай публикуют экономические отчеты в субботу), могут случиться неожиданные природные или техногенные катастрофы. Большинство брокеров придерживаются стандартного торгового режима, который предусматривает, что новая неделя начинается с торгов в Новой Зеландии, а заканчивается в пятницу, вместе с закрытием Чикагской площадки. Однако незначительная активность спекуляций наблюдается в субботу и воскресенье, хотя и не носит массовый характер. Работающие региональные площадки с минимальным количеством участников, не могут в целом изменить «статус-кво», зафиксированный на момент закрытия основных мировых бирж. Но, тем не менее, выходящие экономические отчеты и новости сдвигают котировки в определённую сторону. Если эти изменения существенные, то открытие недели происходит с ГЭПом.

Хотелось бы еще отметить, что торговля в секторе CFD, металлами и рядом инструментов (к примеру, фьючерсами, акциями и другими деривативами) имеет график работы, отличный от работы валютного рынка. Я отслеживаю колебания пар в выходные на этих сайтах forex.tradingcharts.com, www.xe.com.

Для справки: торговля криптовалютами, имеющих необходимый объем ликвидности (BTC, LTC) происходит без выходных, 7 дней в неделю и все 24 часа. Вы сами можете это попробовать, открыв счет в FXOpen, который первым среди брокеров СНГ, стал предоставлять полноценный доступ к биржевой торговли новыми высоколиквидными инструментами.

ГЭП, возникающий во время торговой сессии, довольно редкое явление. Как правило, только серьезные причины могут послужить возникновению резкого разрыва в потоке данных. К числу таких причин можно отнести — сообщение о крупном теракте, землетрясении, масштабном бедствии или внезапное решение крупного финансового регулятора. В частности, в январе 2020 года, решение Швейцарского Национального банка об отмене лимитированного потолка обмена CHF/EUR, вызвало колоссальный ГЭП по всем парам с валютой Швейцарии. В предыдущие годы сообщение об атаке 11 сентября, новость о взрыве на атомной станции «Фукусима» в Японии, также приводили к существенным ценовым разрывам.

Как заработать трейдеру на ГЭПе

Один из ключевых моментов, которые трейдеры используют при работе с ТС, основанных на возникновении ГЭПов, это способность котировок вернутся к первоначальному месту разрыва, по другому — его «заполнить». Я не буду приводить в статье все представленные в сети теории заговоров «маркет-мейкеров» против «честных» трейдеров.

Статистика свидетельствует, что на живом «ликвидном» рынке отработка возврата к уровням, предшествующим ценовому разрыву, составляет более 60%.

Это свойство дает трейдеру своеобразный торговый сигнал с высокой степенью надежности. Стратегии ГЭПа в настоящий момент не так актуальны как несколько лет назад. Последние годы волатильность торгов валютного рынка падает, поэтому давно уже нет разрывов в 200 и более пунктов. Но это не значит, что стоит пренебрегать стратегией, которая стабильно даст от 20 до 40 пунктов при минимальном риске не отработки.

Прежде, чем продолжить дальше, стоит добавить еще несколько квалификаций ГЭПов, которые перекочевали с рынка акций и деривативов, на рынок форекс. Модели торгового поведения, о которых пойдет речь ниже, требуют определенного навыка для работы с ними. Они не безупречны, но могут пригодиться тем, кто хочет работать на опережение ситуации, а не на покорное следование за толпой. Как и основные фигуры теханализа (вымпел, треугольник, ГП) они являются сигналами продолжения или разворота тренда. Отдельно выделяются ГЭПы, указывающие на зарождение тренда, но такой сигнал обязательно должен иметь подтверждение на других индикаторах.

Ценовой разрыв, свидетельствующий о начале нового тренда, сложнее всего поддается анализу. На начало серьезного рыночного движения могут указывать следующие факторы, предшествующие ему:

  • Котировки некоторое время провели в сжатом торговом диапазоне, сформировав жесткие уровни поддержки/сопротивления;
  • Прорыв области скопления сопровождался объемом, который превосходит торговый объем, предшествующий прорыву;
  • Точка прорыва становится областью поддержки/сопротивления, что не дает полностью закрыться ГЭПу.

Добавлю, что такие разрывы были относительно редкими в период, когда пары бегали по несколько сот пунктов в день. В наше время они могут возникнуть только за счет каких-либо неординарных событий. Последний пример, действия все того же Швейцарского Национального Банка, когда в считанные секунды цена вышла за пределы рейнджа (коридор предыдущих котировок) оказавшись гораздо ниже среднесрочной поддержки.

Один из наиболее легко определяемых сигналов дает ГЭП продолжения тренда. На графике он всегда расположен в сторону тренда. Как и ГЭП зарождения тренда, он может не полностью закрыться, или на его заполнение уйдет некоторое время.

ГЭП завершения тренда довольно легко распознать. Его основное отличие от предыдущих сигналов, в том, что после его возникновения всегда формируется локальная вершина/дно и то, что он всегда закрывается. Иногда ГЭП истощения тренда формируется на большом объеме ордеров, поэтому «неподкованные» трейдеры принимают его за фигуру продолжения тренда.

Очевидно, что наиболее безопасный вход в сделку обеспечивает ГЭП истощения тренда. В остальных случаях, неправильная интерпретация может утянуть ордер в большую просадку. Что бы обеспечить защиту депозита и обеспечить планомерный рост прибыли нужно при открытии сделки придерживаться взвешенных решений. Вот несколько факторов, которые обязательно нужно учесть при входе в рынок:

  • Ценовой разрыв имеет более 20-30 пунктов;
  • Есть подтверждённая история валютного инструмента, которая указывает на то, что закрытие ГЭПа происходит гораздо чаще, чем его не отработка (в 70% случаев);
  • Торговая цель должна быть выставлена в области high или low (в зависимости от того в какую сторону открылся ГЭП) последней свечи на таймфрейме не менее М30;
  • Соотношение TP и SL должно быть не более, чем 1:1.5;

Отработка ГЭПов, возникших во время торговой сессии, это предмет отдельного разговора. Как правило, их заполнение занимает много времени, так как само по себе данное явление является свидетельством глобальной ломки тренда и перестройки системы ценностей на рынке. Их можно использовать в качестве сигналов зарождения или продолжения тренда. Гораздо проще найти и воспользоваться ценовыми разрывами, которые произошли в выходные дни.

В том случае, когда в понедельник рынок открывается ниже/выше последней цены в пятницу, происходит активация множества торговых приказов, установленных трейдерами ранее. Некоторые из них любят устанавливать защитные стоп-приказы, вблизи значимых уровней обозначенных в последний рабочий день. И тут срабатывает правило, что рынок идет не туда, куда все ждут, а туда где находятся стопы игроков.

Стоит быть внимательными и ожидать, что в первые торговые часы движение будет идти в противоположном возврату направлении. Не стоит входить в сделку сразу с открытием рынка. Дождитесь формирования свечи на М30 или на H1, и на нее закрытии откройте ордер, не забыв про правило SL= 1,5*TP. Целью станет возврат котировок к вершине/дну свечи, предшествующей закрытию рынку, с поправкой на колебания рынка до 10 пунктов.

Как часто закрываются ценовые разрывы? Согласно статистике пары GBPJPY, GBPUSD и EURJPY имеют 70% вероятность закрытия ГЭПа, а пара EURUSD 66%.

Заключение

Если обобщить все выше написанное, можно с уверенностью сказать, что торговля по стратегии отработки ГЭПа может стать как дополнением к уже существующим ТС трейдера, так и обособленной техникой. Не стоит избегать торговать ГЭПы только потому, что эта область неизведанна. Хороший трейдер, как качественный бриллиант, имеет в своем вооружении массу отточенных граней-навыков, которые делают его торговлю профитной и уникальной. Лучше потратить некоторое время на изучение и применение новых для себя знаний, чем просто отворачиваться от потенциально доходной ТС. Протестировать стратегию можно на демо-счете, например, в компании Амаркетс (мои отзывы о Amarkets).

Кто знает, быть может четко распознанный и квалифицированный ГЭП станет началом удачной карьеры трейдера, тем более, что сама техника его распознавания требует лишь времени и незначительного усердия.

Добавить комментарий