CCI ИНДИКАТОР СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Индикатор CCI – подробное описание, настройка, стратегии торговли

Индикатор CCI – эффективное средство анализа тренда, разработанное в средине восьмидесятых годов минувшего столетия. Разработчиком этого индикатора является Дональд Ламберт — известный биржевой спекулянт и достаточно крупный инвестор. В переводе с английского языка название индикатора звучит как индекс ценового канала («Commodity Channel Index»)

По определению, индикатор CCI указывает диапазон цены, движущейся в определенном канале. С помощью этого инструмента трейдер имеет возможность определять ценовые границы тренда. Одновременно с этим при умелом пользовании этим индикатором можно выявляться предстоящие развороты цены на графике.

Описание индикатора CCI

Исследуя описание индикатора CCI, можно обратить внимание на формат его сигналов. Многие трейдеры заключают сделки в рамках узкого ценового коридора, а при выходе цены за его пределы открывают позиции в обратном направлении. Разработчик индикатора поставил целью отобразить этот канал и своевременно выявить предстоящие развороты.


Индикатор CCI отображается в отдельном окне под графиком цены. Он имеет два уровня +100 и -100. Кривая линия, построенная на основе средней скользящей, демонстрирует границы коридора, в котором движется цена, и сама движется от одного уровня к другому. Посередине окна имеется нулевой уровень. Ориентируясь на эти отметки, трейдер без труда может определить устойчивость тренда и его перспективы на ближайший период.

Как установить индикатор CCI?

Данный индикатор уже входит в состав самого популярного торгового терминала MetaTrader4, поэтому для его установки необходимо всего лишь перетащить данный индикатор на график цены из папки осцилляторы.

Настройка индикатора CCI и его параметры

В качестве основного источника сигналов индикатор CCI использует данные средней скользящей с периодом 14, который установлен по умолчанию. При необходимости в настройках можно изменить параметры этого периода. Часто трейдеры используют период 20, однако выбор зависит от долгосрочности трейдинга, а также от волатильности торгового инструмента.

Горизонтальные уровни индикатора символизируют зоны перекупленности и перепроданности. По этим признакам этот инструмент можно отнести к категории трендовых осцилляторов. Точные настройки дают возможность использовать индикатор CCI в качестве инструмента с опережающими сигналами.


Средняя линия, обозначающая нулевой уровень, используется для определения силы тренда и распределения зоны комфортности для цены. Остальные настройки индикатора CCI стандартные и сводятся к изменению цвета кривой сигнальной линии и добавлению уровней.

Традиционно настройка индикатора CCI производится в соответствии с концепцией торговой стратегии в индивидуальном порядке, а также с учетом используемых дополнительных аналитических инструментов и их параметров.

Как торговать с использованием индикатора CCI?

Индикатор CCI подает сигналы, отображаемые в отдельном окне. При входе кривой сигнальной линии в зону перекупленности с пересечением уровня +100 следует приготовиться к снижению активности бычьего рынка.

После нескольких попыток протестировать рынок, тренд должен выйти из этой зоны и сигнальная линия также пересечет зону перекупленности сверху вниз. Более точный, подтверждающий намерение продавцов сигнал появляется при пересечении нулевого уровня сверху вниз.

По аналогичной схеме можно искать сигналы на покупку. Только в этом случае сигнальная линия индикатора должна выйти из зоны перепроданности пересекая уровень -100.


Комбинации индикатора CCI с другими индикаторами

Весьма успешно используется индикатор CCI в комплекте с популярным индикатором MACD на 4-х часовых графиках. Такой технический анализ совокупности показаний индикаторов будет весьма обоснованным и корректным.

При этом сигналы одного из индикаторов могут свидетельствовать о целесообразности открытия сделки, а по сигналам второго можно осуществлять фиксацию прибыли.

Тем не менее, на рынке часто случаются ситуации, когда оба индикатора подают четкие сигналы на вход в рынок или на закрытие торговой позиции. Такое сочетание более перспективно и дает более четкие основания для совершения торговых операций трейдеру.

ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ФОРЕКС ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА 2020

Alpari Бонус 120% к депозиту, инвестиции в памм счета и памм портфели, бесплатные торговые сигналы от Autochartist Сайт брокера
MaxiMarkets Бесплатные торговые смс смгналы, 100 % страховка депозита, торговля криптовалютами, акция «Демо-Реал» Сайт брокера
Amarkets Сервис копирования успешных торговых стратегий, торговля биткоином, готовые портфели для инвестирования Сайт брокера
RoboForex Бонус до 115% к депозиту , бесплатный VPN сервер, копирование сделок успешных трейдеров, пополнение и вывод средств без комиссии , инвестиции в криптоиндексы Сайт брокера

Как только гистограмма индикатора MACD пересекает нулевую линию снизу вверх, а кривая CCI в это время находится в зоне перекупленности (выше уровня 100), — это самое время открывать позицию на покупку.

Сделку на продажу следует открывать при пересечении индикатора MACD нулевой линии но уже сверху вниз при нахождении индикатора CCI в зоне перепроданности (ниже уровня -100).

Фиксировать прибыль в данной стратегии и в первом и во втором случаях необходимо, как только индикатор CCI пересечет нулевой уровень сверху вниз (при сделках на покупку и снизу вверх (при сделках на продажу).

В торговых стратегиях опытных трейдеров нередко используются и другие индикаторы или осцилляторы. Например, успешно сочетаются сигналы индикатора CCI в сочетании с сигналами индикатора Parabolic SAR. Еще одна удачная комплектация – показания индикатора CCI и моделей свечного анализа.

Кроме того, в структуре торговых стратегий могут использоваться графические инструменты, например, уровни Фибоначчи. Однако наибольшей эффективностью отличается применение CCI с осцилляторами и трендовыми индикаторами, основанными на сигналах средней скользящей.

Стратегии с индикатором CCI

Наряду с применением технических индикаторов и прочих средств технического анализа, стратегии с индикатором CCI могут базироваться и на принципах дивергенции. Расхождение направлений на графике цены и в окне индикатора свидетельствует о предстоящих изменениях на рынке (развороте тренда или глубокой коррекции).

Визуально провести анализ на основе дивергенции не составит труда даже начинающим спекулянтам. Достоинством этой стратегии является ее простота и корректность анализа.

При выявлении дивергенции следует дождаться, когда свеча пробьют трендовую линию на графике цены и закроется на противоположной стороне от этой линии. Как только цена выйдет за уровень трендовой линии, можно открывать сделку. При этом индикатор CCI должен пересечь уровень 0 в окне индикатора.

Одновременно следует ограничить вероятные убытки, установив стоп лосс на уровне ближайшего локального минимума или максимума. Альтернатива постановки стоп лосса – это уровень под или над свечой, пробившей трендовую линию.

Тейк профит можно установить, руководствуясь, например, уровнями Фибоначчи. Также тейк профит можно зафиксировать вручную, как только кривая линия индикатора достигнет уровня зоны перекупленности или перепроданности.


В трейдерской практике существуют и другие эффективные стратегии с участием этого индикатора, но каждый трейдер должен сам определить методы его использование и сочетание с другими средствами технического анализа.

При этом важно осознавать, что индикатор этой категории отображает не само направление цены, а параметры ее устойчивости. Это значит, что не всегда следует открывать сделки в том направлении, в котором двигается кривая линия индикатора.

Еще одно замечание относительно использования этого инструмента в составе торговых стратегий – сигналы CCI не всегда объективны. Поэтому самостоятельное его применение нежелательно.

В помощь данному индикатору так же может прийти индикатор уровней поддержки и сопротивления, позволяющий более наглядно и точно оценить ситуацию на рынке.

Заключение

Подводя итоги обзора индикатора CCI, можно сделать вывод, что он является эффективным средством анализа, но лишь в условиях комплексного применения в структуре стратегии с другими средствами технического анализа. Наиболее эффективно он продуцирует сигналы совместно с осцилляторами и индикаторами тренда. При этом важно грамотно подбирать период анализа в настройках самого индикатора.

Как применять Commodity Channel Index на Форекс ?

Всем привет!

Сегодня мы познакомимся с очередным замечательным классическим индикатором — Индексом Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI). Он измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. То есть CCI является, как вы уже догадались, классическим осциллятором.

Индикатор был разработан Дональдом Ламбертом в 80-х годах прошлого века для использования на товарных рынках. Изначально он был представлен автором в книге «Индекс товарного канала: инструменты для торговли на циклических трендах». Сразу после его появления CCI стал очень популярным и теперь является обычным инструментом трейдеров для распознавания циклических трендов не только на товарных рынках, но также и на фондовом и валютном рынке. В данной статье мы рассмотрим, что именно вычисляет CCI, и как его можно применить, чтобы повысить эффективность своей торговли.

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой от Н1 и выше
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, RoboForex

Описание индикатора CCI

Как большинство осцилляторов, CCI был разработан, чтобы определять уровни перекупленности и перепроданности. Индикатор CCI делает это, измеряя отношение между ценой и Скользящей средней, или, если быть более точным, нормальные отклонения от этой Скользящей средней. Иными словами, CCI измеряет отклонение цены инструмента от ее среднестатистической цены.

Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. Выглядит этот индикатор как линия, колеблющаяся в пределах от примерно +300 до -300. В отличие от многих других, этот индикатор не имеет ограничений, поэтому показания могут заходить иногда и за эти условные границы в 300 пунктов. Располагается CCI в терминале MetaTrader4 в отдельном окошке снизу от ценового графика (в так называемом «подвале»). Настройки просты – период и цена для использования в расчетах. Назначение индикатора – определение момента разворота тренда. Линия осциллятора движется от 0 к +100 при бычьем тренде и от 0 к -100 при медвежьем.

Индекс товарного канала имеет сходство с измерением среднего отклонения в статистике. Более того, это по сути и есть стандартное отклонение. Вот полная формула индикатора:

CCI = (Typical Price – SMA)/(0,015*Mean Deviation)

Давайте теперь разберемся, что нужно сделать для его вычисления.


Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.
D = TP — SMA (TP, N)

Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015
M = SMA (D, N) * 0,015

Разделить M на D
CCI = M / D
Где:
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета

Предполагается, что большинство случайных значений CCI попадает в интервал от +100% до -100%. Движения, выходящие за границы + 100, считаются неслучайными и создающими возможности для сделок. Если вы следите за моим курсом ExcelTrader или проходили самостоятельно статистику, то вы прекрасно понимаете, что индикатор CCI – это по сути нормальное распределение стандартных отклонений от нашей средней цены, которая представляет из себя простую скользящую среднюю. Просто представление этой информации выполнено не в виде гистограммы распределения, а в виде линии в подвале графика, отражающей все конкретные значения. При этом за сигму здесь можно принять значение 100%. Тогда мы можем сказать, что в диапазон +-1 сигма или +-100% попадет примерно 68,2% всех показаний CCI, от +100 до +200 или от -100 до -200 – 27,2%, в диапазон от +200 до +300 или от -200 до -300 – 4,2% и вероятность того, что вы встретите значение CCI выше +300 или ниже -300, составит при этом 0,1% на каждую сторону. Исходя из этого можно подобрать подходящие уровни, но обычно используют значения +-100.

Конечно, чтобы построить CCI на графике в терминале МТ4 всего этого Вам знать не обязательно. Но для более полного понимания того, что именно показывает тот или иной индикатор, необходимо понимать, как он вычисляется. Я не призываю Вас зубрить формулы, я советую понять сам принцип вычисления. Если Вы поймете индикатор, как он вычисляется, какие параметры берет в расчет, вы, во-первых, сможете эффективней его применять, поняв его слабые и сильные стороны, а во-вторых, Вы сможете больше ему доверять, что тоже очень важно.

Одним из предварительно требуемых параметров для вычисления CCI является временной интервал, который играет ключевую роль в усилении точности CCI. Поскольку он старается предсказать цикл, используя Скользящие средние, то чем точнее подобран период Скользящей средней (для усреднения цены) к циклу, тем более точными будут вычисления. Это верно для большинства осцилляторов. Поэтому, хотя большинство трейдеров использует параметры по умолчанию для вычисления CCI, более точный временной интервал уменьшает количество ложных сигналов.

Вот четыре простых шага для определения оптимального интервала для вычисления (для дневного масштаба):

  1. Открыть дневной график инструмента;
  2. Определить местонахождение двух максимумов или двух минимумов на графике;
  3. Принять во внимание временной интервал между этими двумя максимумами или минимумами (длина цикла);
  4. Разделить этот временной интервал на три, чтобы получить оптимальный временной интервал для использования в вычислении (1/3 цикла).

Таймфрейм для данного индикатора лучше всего применять не ниже H1, на меньших таймфреймах индикатор дает много ложных сигналов. Лучше всего он работает на боковом тренде (не путать с флетом), а вот на выраженном тренде сигналы против тренда следует считать ложными или предупреждающими. Многие трейдеры говорят, что CCI дает лучшие сигналы именно на паре EURUSD. Не берусь это утверждать, но, если Вы решили использовать этот индикатор в торговле, думаю, стоит начать исследования с этой пары. Ну и как всегда, вот вам еще одна банальность, о которой почему-то многие часто забывают: индикатор ни в коем случае не стоит применять в одиночку. В смысле, не в группе с товарищами стоит торговать по нему, а в совокупности с другими сигналами, другими индикаторами.

Применение индикатора CCI

Существует несколько основных способов использования CCI для генерации сигнала на вход. Давайте разберем их.

Первый вариант – вхождение при пересечении сигнальных линий. Например, для покупки при пересечении показателем уровня -100 движением снизу-вверх, а для начала продаж – пересечение +100 при движении сверху-вниз.


Второй вариант — торговля на нулевой отметке. При этом при пересечении индикатором CCI нулевой отметки движением снизу-вверх следует начинать агрессивную покупку, а при пересечении нулевой отметки движением сверху-вниз – активно продавать. Таким образом у трейдера появится довольно ранний сигнал о начале нового тренда. Но при этом очень желательно, чтобы сначала цена побывала за границами сигнальных линий. То есть, получив сигнал на покупку пересечением цены снизу-вверх уровня -100, мы дожидаемся пересечения уровня 0 и только после этого входим в покупку. Или, например, мы пытаемся поймать разворот нового тренда, входя в рынок при пересечении уровня -100 уменьшенным лотом с коротким стопом. Получив серию мелких потерь, мы наконец ловим тренд и доливаемся (увеличиваем позицию) при пересечении нулевой линии, получив этим событием дополнительное подтверждение своей правоты.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  BRENT ФОРЕКС

Иными словами, в обоих вышеназванных случаях индикатор используется для определения зон перепроданности и перекупленности.

Третий вариант – работа с дивергенциями. Как и для любого другого осциллятора, для CCI применима работа по дивергенциям. Останавливаться мы на этом не будем, потому что этому вопросу была посвящена целая статья. Для тех, кто ее не читал, советую ознакомиться с этой информацией по ссылке.

И четвертый вариант – использование элементов технического анализа для получения сигналов с графика индикатора CCI. Тут вы можете использовать различные графические фигуры, такие, как треугольник, голова и плечи и так далее. Также по графику CCI можно чертить уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии, которые, к слову, работают особенно хорошо.

Пожалуй, на этом сигналы на вход мы практически все разобрали. Кроме одного, довольно оригинального — его я оставил на сладкое.

Фильтр входов

CCI вполне неплохо можно использовать как фильтр для входов. Например, не входить в покупки, если CCI находится выше уровня +200, так как считается, что, преодолев отметку +200, рынок теряет силу. Или, наоборот, не рассматривать продажи, если CCI выше 0, так как рост CCI в диапазоне от 0 до +100 говорит об устойчивости тренда.

Получение подтверждения

Повторюсь еще раз — чрезвычайно важно, как и со многими техническими инструментами, использовать CCI в сочетании с другими индикаторами. Опорные уровни хорошо работают с CCI, потому что оба метода направлены на нахождение разворотных точек. Некоторые трейдеры также добавляют Скользящие средние. Например, 60-дневная экспоненциальная Скользящая средняя обеспечивает хороший уровень поддержки.

Другим возможным дополнением к индикатору CCI может служить использование свечных моделей, которые могут помочь подтвердить точные вершины и основания, особенно в сочетании с теми же уровнями или трендовыми линиями.

Интересная стратегия

Как и обещал, кое-что на сладкое. Большинству трейдеров некомфортно торговать прорывы – им кажется, что цена вот-вот развернется и они понесут убытки. Тем не менее, многие пытаются ловить развороты рынка, в том числе отслеживая ситуации перекупленности и перепроданности. В том числе и по индикатору CCI. При этом считается, что ловля разворота для новичка всегда оканчивается потерей счета. Тогда давайте мы будем забирать эти деньги, зачем пропадать им зря? Итак, мы будем покупать, когда индикатор делает новый максимум выше 100 и продавать, когда CCI делает новый минимум ниже -100.

Нанесите на график с периодом Н1 или выше индикатор CCI(20). Найдите пик выше уровня 100 или впадину ниже уровня -100. Если новый пик превысит предыдущий, входите в покупку. Если новая впадина окажется ниже предыдущей, входите в продажу. Стоп установите на минимум/максимум сигнальной свечи. Вход осуществляется двумя ордерами. Тейк-профит первого – половина расстояния стопа, тейк-профит второго равен размеру стопа. При активации тейк-профита первого ордера стоп-лосс второго следует передвинуть в зону безубыточности. Не стоит входить в сделку, если сигнальная свеча очень большая и имеет длинную тень в сторону открытия предполагаемой сделки. Если стоп-лосс получается большим (больше 150 пунктов для D1), стоит сократить его раза в полтора-два. Цели по прибыли при этом можно оставить исходя из полного стопа.

Как видите, большая часть трейдеров не стала бы открываться в тех местах в ту же сторону, где возникают сигналы по стратегии. Тем не менее, паттерн достаточно точный и в более, чем 70% случаев приносит прибыль. При этом наше отношение прибыли к риску меньше единицы, оно составляет 0,75 к 1. Но такое соотношение не обязательно брать за правило, вы можете подобрать любое свое. Важное правило этой стратегии заключается в том, что стоп должен быть коротким. Стратегия полагается на продолжение импульса с целью взять небольшую прибыль с рынка. Чаще всего, когда паттерн отрабатывает, цена сразу уходит в нужную сторону. Поэтому стоп не должен быть большим.

Заключение


Итак, сегодня мы познакомились с еще одним полезным инструментом анализа — осциллятором CCI. Индекс товарного канала является чрезвычайно полезным для определения циклических точек покупки и продажи. Трейдеры могут использовать этот инструмент наиболее эффективно, во-первых, вычисляя точный временной интервал и, во-вторых, используя его в сочетании с некоторыми другими техническими инструментами. Напоследок напомню решившим строить свою систему на CCI, что работает он лучше всего на ТФ от H1 и выше, а начать тестировать лучше пару EURUSD. И еще – период рекомендую не менее 9 и не более 28. Кроме того, говорят, что CCI хорошо работает в сочетании с MACD, еще одним индикатором, который мы уже успели разобрать.

Также не ленитесь посмотреть тему индикатора на форуме, где собрано более двух сотен различных модификаций осциллятора: мульти-таймфреймовые, мультивалютные, с гистограммой, без, CCI во взаимодействии с другими индикаторами и так далее; тем более что большинство версий представлено с открытым кодом (open source).

Стратегия торговли по индикатору CCI

Трейдеры знают, что рынок находится в стадии движения не более 30% от общего времени. В остальное время активность сравнительно слабая, преобладает нейтральный тренд. Как известно, во время флэта снижается эффективность практически всех индикаторов технического анализа. Поэтому в документациях к стратегиям торговли практически всегда пишут, что они пригодны для бинарного трейдинга только на волатильном рынке.

Однако есть инструмент, который специально разрабатывался для анализа графиков в условиях низкого уровня ценовой активности – это CCI (Индекс товарного канала) — подробный обзор индикатора на сайте InvestMagnates.com. Данный индикатор в очередном обновлении был добавлен на площадку Биномо. Поэтому мы решили провести подробный обзор данного инструмента и привести инструкцию по его использованию на практике.

Небольшой исторический экскурс

Разработан CCI был около 40 лет назад. Принципиальной основой формулы является теория волновых колебаний. Проще говоря, если в один временной период цена растет, то в следующем интервале она будет снижаться. Дональд Ламберт, разработчик индикатора, не является автором теории цикличности колебаний цен, но созданная им формула показала хорошую эффективность на практике.

CCI в настоящее время является одним из самых популярных индикаторов, наряду с MACD, Bollinger Bands, Alligator, RSI и прочими легендарными инструментами. Он входит в ТОП-10, поэтому был добавлен в ассортимент инструментов на торговой платформе Binomo (регистрация).

Описание индикатора CCI

Полное название инструмента звучит как «Commodity Channel Index» или в переводе – «Индекс Товарного Канала», что отражает принцип его работы. С его помощью трейдер может определять четко обозначенные границы ценовых каналов. По внешнему виду CCI схож с RSI и Стохастик. Состоит он из одной линии, находящейся в отдельном окне. Она перемещается в пределах области с наличием трех уровней: верхнего 100, нижнего -100 и нейтрального, расположенного посредине.

Верхнюю и нижнюю границу в окне индикатора считают за границы канала. Как только кривая пересекает линию 100 – это означает, что цена достигла верхнего уровня коридора, а пробитие линии -100 сигнализирует о прохождении нижнего уровня поддержки.

Чаще всего CCI используется в качестве фильтра, позволяющего с большей точностью определить оптимальные точки входа в рынок. Однако он пригоден и для применения в роли единственного инструмента. Индекс товарного канала позволяет распознать точки разворота тренда раньше, чем показывают другие индикаторы.

Сигналы для бинарных опционов по индикатору CCI:

  • «Вверх» – вход кривой в область ниже уровня -100 и последующий выход из нее
  • «Вниз» – заход кривой в зону выше уровня 100 с последующим разворотом и выходом

Имеет значение, как далеко ушла кривая после выхода за границы канала. Если отклонение было минимальным – линия пересекла уровень и сразу вернулась, то это сигнализирует о классическом отражении цены от уровня поддержки или сопротивления. С точки зрения трейдинга данная ситуация является оптимальной. Существенное отклонение, когда кривая пребывает в закрашенной области достаточно долго, говорит о пробитии границы канала. В данной ситуации точность CCI как самостоятельного индикатора снижается.

Рекомендуется дождаться формирования явного ценового канала и входить на рынок в момент отражения цены от его границ. Эффективно комбинировать Индекс товарного канала с графическим анализом. Для удобства можно использовать автофигуры для рисования на графике. В ассортименте платформы Binomo представлены линии, лучи, вилки и другие графические инструменты.

Пример торговли на бинарных опционах по CCI

Главным преимуществом Индексом товарного канала является высокая точность сигналов в условиях невысокой волатильности рынка. Мы это наглядно продемонстрируем на практике. Итак, торговать будет активом CRYPTO IDX – он дает максимальный процент прибыли, а также оптимально подходит для технического анализа на секундных таймфреймах. Интервал графика – 15 сек., экспирация – 1 минуту, инвестиция – менее 1% от депозита.


На графике выше видно, что рынок находится относительно в спокойном состоянии. Ярко выраженных восходящих или нисходящих трендов не наблюдается. В подобной ситуации обычные индикаторы, например, MACD или Стохастик, показали бы флэт – кривые практически слились бы в одну линию. Однако CCI демонстрирует вполне четкий и однозначный сигнал. Сразу после возврата кривой из области ниже уровня -100 мы открываем сделку на повышение.

Волатильность рынка невысокая, поэтому уже через 1 минуту цена достигает верхней границы канала. Это позволяет нам получить прибыль по открытой сделке. В данной ситуации логично ожидать скорого разворота рынка. Поэтому сразу после возврата кривой индикатора в рамки канала следует покупать контракт на понижение.

Управление капиталом

Трейдинг по CCI должен проводиться при условии соблюдения стандартных правил управления капиталом. Во-первых, имеет значение размер инвестиции. Настоятельно рекомендуется вкладывать в одну сделку не более 4–5% от депозита. Однако лучше ограничиваться суммой менее 1% от депозита. При условии использования торговой системы, позволяющей получать 65% и более прибыльных сделок, торговля контрактами с фиксированной стоимостью позволяет получать стабильную прибыль.

Заключение

CCI послужит отличным вспомогательным фильтром в сочетании с осцилляторами или трендовыми индикаторами. Его целесообразно использовать в условиях, когда активность на рынке сниженная. Фильтр позволит различать ложные срабатывания торговых систем, характерные для периода флэта, от настоящего разворота краткосрочных тенденций.

Форекс стратегия — CCI Contrarian. Доработанная скальпинговая тактика

Форекс стратегия CCI Contrarian считается относительно молодой скальпинговой тактикой, поскольку первое упоминание о ней датируется 2014 годом.

Стоит отметить, что в базовом варианте она рассчитывалась для торговли сугубо во флете, который, к сожалению, умеют вовремя определять далеко не все трейдеры.

Чтобы сгладить это недоразумение и сделать сигналы более точными мы добавили в CCI Contrarian простую скользящую среднюю. Подобная модернизация с нашей стороны позволила значительно повлиять на эффективность сигналов и отсеять ложные входы, которые возникают в момент резких ценовых всплесков.

Таким образом, стратегия стала более универсальна, а диапазон ее применения в разные торговые сессии стал шире (изначально ориентирована была на Азиатскую торговую сессию).

Для многих начинающих трейдеров рынок Форекс кажется чем-то сложным, непонятным.

Да и действительно, когда первый раз знакомишься с валютной биржей, первое что ты перед собой видишь — профессиональный торговый терминал, который под завязку набит всяческими инструментами технического анализа и активами.

К слову, с бинарными опционами знакомство проходит намного проще, что вызывает у тех же новичков, иллюзию простоты ведения торгов и лёгкости заработка -)

Однако, если хотя бы немного углубиться в процесс обучения, приходит понимание, что сложная, на первый взгляд, профессиональная программа для торгов (Meta Trader 4), оказывается отличным инструментом в руках трейдера, благодаря которому можно выстраивать различные торговые механизмы, комбинации и стратегии.

Более того, на рынке Форекс, на данном этапе, существует множество торговых стратегий, которые была обкатаны сотнями трейдеров до вас.

Стратегия CCI Contrarian


Условия торговли

  • Активы – основные валютные пары (отдаем предпочтение активам с наименьшим спредом);
  • Тамфрейм — М5-М15
  • Торговые сессии – любые;
  • Торговая платформа – Meta Trader 4 (МТ4);
  • Рекомендуемый брокер – Forex4you.

Скачать CCI Contrarian можно, нажав на кнопку, ниже:

Если для вас установка стратегий в МТ4 в новинку, рекомендую посетить эту страничку, где расписаны все тонкости установки стратегий и самого терминала.

Индикаторы

Базовый вариант CCI Contrarian состоял всего из двух индикаторов, но после добавления скользящей средней, их стало три, причем все они гармонично дополняют друг друга:

  • Moving Average (EMA) — индикатор в виде линии синего цвета. Показывает среднее значение цены за 90 баров, что позволяет взглянуть на рынок более глобально;
  • SAP Jurik CCI MTF — глубоко переработанный CCI, который не только подсвечивает зоны перекупленности и перепроданности, но и показывает стрелкой точку входа в рынок на выходе из этих зон;
  • CCI NUF v.4 — как и предыдущий индикатор является модернизированной версией CCI, с разницей в том, что исходные данные представлены в виде столбиковой гистограммы. Отвечает за подтверждение сигналов производимых от SAP Jurik CCI MTF.

Сигналы стратегии CCI Contrarian

Любой стрелочный индикатор, основой которого является осциллятор, нуждается в подтверждении сигнала после закрытия свечи ! Именно поэтому сделку следует открывать только в момент закрытия подтверждающей свечи.

Сигналы на покупку Buy

  1. Свеча находится выше линии Moving Average;

  2. Индикатор SAP Jurik CCI вышел из зоны перепроданности и появилась желтая стрелочка вверх;
  3. Гистограмма CCI NUF желтого или красного цвета (показывает нахождение линии индикатора CCI в зоне перепроданности).

Тейк профит ставим на ближайшем уровне сопротивления, стоп лосс на ближайшей поддержке.

Сигналы на продажу Sell

  1. Цена расположена под EMA;
  2. SAP Jurik CCI вышел из зоны перекупленности, появилась голубая стрелка вниз;
  3. CCI NUF голубого или зеленого цвета (показывает нахождение в зоне перекупленности).

Алгоритм размещения взятия прибыли и убытков аналогичен открытию ордера Buy, но в зеркальном отражении: тейк на поддержке, стоп на сопротивлении.

  • Стоп лосс можно выставлять на линии EMA, так она тоже играет роль поддержки/сопротивления;
  • Входить можно не одним, а двумя ордерами одновременно. На второй ордер нужно поставить трейлинг стоп. Таким образом можно убить двух зайцев — взять большую прибыль, если сигнал отработает полностью и диверсифицировать убыток, если цена развернётся не дойдя то профита.
  • Иногда сигналы можно наблюдать, когда свечи находятся над или под EMA. Скажем, видим сигнал Buy, а свеча ещё далеко под линией. Если вы человек рисковый и депозит нормальный, то можете использовать и эти сигналы.
    Тейк профит, в этом случае, нужно ставить на уровне EMA, а стоп лосс на ближайших поддержке/сопротивлении.

Не забываем потренировать стратегию CCI Contrarian на демо счёте, благо у Forex4you он есть, бесплатный и бесконечный -) Кроме того, не стоит пренебрегать торговым симулятором!

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Торговая стратегия forex для индикаторов CCI, RSI, Stochastic на M15


Рынок: Forex;
График: М15;
Валютная пара: EUR\USD;
Торговые индикаторы: CCI(14), RSI(14), Stochastic(14,3,3), ZigZag;
Защитные ордера: StopLoss.

Данная торговая стратегия использовалась на 15 минутном графике для пары EUR\USD. Вполне возможно, что ее можно применять и для других временных периодов, а также для других валютных пар. Торговая стратегия основана на выходе из зон перекупленности \ перепроданности. Индикаторы CCI, RSI, Stochastic дополняют друг друга, что позволяет повысить вероятность верного и прибыльного входа.

Настройка индикаторов:

— CCI добавляем сигнальные уровни -100; 0; +100
— RSI добавляем сигнальные уровни 35; 65
— Stochostic добавляем сигнальные уровни 80 и 20, при этом сигнальную линию, она нам не понадобится, окрашиваем в цвет фона.

Правило входа:

Входим в рынок на покупку по пересечению индикатором Stochastic уровня 20 вверх. Остальные индикаторы тоже должны выйти из зон перепроданности (для CCI -100, для RSI 35). Если хотя бы один индикатор не вышел из своей зоны, то в рынок не входим, ждем второй попытки.

Для продажи обратная ситуация: индикатор Stochastic должен пересечь уровень 80 сверху вниз, индикатор CCI должен пересечь уровень + 100 вниз, индикатор RSI должен пересечь уровень 65 вниз.

Как всегда есть некоторые исключения из правил. Таким исключением является сильное движение по тренду. При таком движении индикатор Stochastic и CCI хаотично мечутся около своих соответствующих уровней, RSI при этом обычно находится выше уровня (перекупленности, перепроданности) и редко его пересекает. В этом случае входим в торговлю только при пересечении индикатором CCI уровня 0, остальные индикаторы также должны выйти из своих зон.

После входа устанавливаем стоп лосс на предыдущую вершину тренда (можно ориентироваться по индикаторам Stochastic или ZigZag). Для профит рекомендуется брать цель 1:2 по отношению риск : прибыль.

Пример работы по торговой стратегии:

10.02.2010 12:45 получаем первый сигнал на продажу. Индикаторы Stochastic и RSI лишь касаются уровня перекупленности, и тут же тренд разворачивается вниз. Когда я сомневаюсь, я могу подождать еще: когда индикатор CCI пересечет нулевую отметку, но тут риск был небольшой и я сделал вход.

10.02.2010 17:30 — второй сигнал на покупку: ордер упорно не хотел закрываться, но тем не менее позиция оказалась прибыльной.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  НЕУДАВШИЙСЯ РАЗМАХ ФОРЕКС

11.02.2010 06:45 после сильного движения и очередного прорыва Stochastic-ом уровня 80, дождался от CCI подтверждения (прорыв уровня 0) и вошел на продажу.

11.02.2010 11:30 получил, как оказалось позже ложный сигнал на покупку. Можно было догадаться: три восходящие свечи не перекрыли тело одной нисходящей. Но тем не менее я вошел в рынок, благо, что риск был не большой.

11.02.2010 18:00 после неудачного входа и последующего сильного нисходящего движения, дождался подтверждения от CCI (прорыв уровня 0) вошел на покупку, тем самым перекрыв предыдущий убыточный ордер.

Иван Борисов

Человек, которые знает все о торговых стратегиях на форекс! Еженедельно с 2008 года он предлагает нам различные варианты и возможности торговли на валютном рынке Forex: авторские методики и популярные стратегии из Интернет.


CCI (Commodity Channel Index) индикатор индекс товарного канала Форекс — описание, скачать

CCI это индекс товарного канала (Commodity Channel Index), он один из самых сложных-информативных индикаторов для Форекс, который легко устанавливается в МетаТрейдер 4, его можно отнести к трендовым индикаторам.

Валютный рынок Форекс довольно часто предоставляет возможность трейдерам выгодно применить индикатор CCI. Обычно, новички сначала не пользуются этим индикатором, но потом каждому он может понравиться. Вначале индикатор CCI был разработан для рынков товаров, но потом начал применяться и с другими финансовыми рынками, также и на Форексе.

Свое начало измерение показателей рынка индикатором CCI берет из 80-х годов, когда Дональд Ламберт разработал свой осциллятор и заставил линию колебаться между уровнями плюс-минус 200. Индикатор предназначен для определения «медвежьих» и «бычьих» трендов, а также для разворота тренда и даже для флетовых периодов рынка (читай — виды трендов).

Мастер, создавший индикатор CCI для определения точек входа и выхода следил также параллельно за пересечением кривой индикатора с уровнями +/- 100. Посмотрим, как индикатор применяется на практике.

Если мы имеем дело с нисходящим трендом, то применяют аналогичные правила, но вместе с этим обращается внимание на уровень -100 и момент пересечения линии индикатора этой опорной прямой. Это значит, что индикатор, который пересек уровень -100 сверху вниз дает сигнал на открытие сделки на понижение. А когда этот уровень будет пересечен снизу вверх, то закрывать сделку.

индекс товарного канала

Смотреть вебинар

Данные правила предложил сам автор индикатора. Однако современные трейдеры придумали множество других способов его толкования и расширили начальные правила торговли, вот смотрите видео вебинар:

CCI Индикатор на долгосрочном тренде

Продолжительные рыночные тренды дают возможность эффективно использовать месячный индикатор CCI. В этом случае кроме последовательности торговых сигналов можно применить и другие особенности.

Для долгосрочного движения используется месячный индикатор CCI с периодом 20. При этом обязательна комбинация краткосрочного индикатора, который позволит определить время выхода и входа на месячном тренде. Наибольшая эффективность этой стратегии будет наблюдаться при мгновенном росте индикатора от 0 до 100.

8,0,1,0,0

На недельных графиках часто наблюдается аналогичная ситуация, как и с месячным осциллятором CCI. Если есть быстрый рост от 0 до 100, то текущий тренд считают установившимся. В результате используют растущий недельный индикатор CCI на графиках MN для определения времени торгов.

Выход из рынка проводят при этом на пике индикатора недельного CCI или если все другие индикаторы сигнализируют об ослабевании среднесрочного тренда. Также можно выработать альтернативную стратегию и торговать небольшими лотами, когда индикатор первый раз пересек нулевую линию. После этого позиции добавляются, когда индикатор CCI ускоряется, а тренд укрепляется. Выход из рынка при этом выполняют после остановки CCI, что говорит о рыночной слабости.

cci индикатор

Дневной индикатор CCI

Главным образом, 20-дневный индикатор CCI редко применяют трейдеры, как самостоятельный индикатор. Дело в том, что он способен пропустить начало сильного тренда, а на волатильных и быстрых рынках – это существенный недостаток. Такую медлительность компенсируют с помощью десятидневного CCI или вхождением на нулевой отметке в рынок. Однако, частые дерганья делают быстрые методы очень уязвимыми.

Если он растет, то рынок идет по тренду, а, значит, он подходит для торговли на форекс при помощи сигналов CCI. Если же есть падение ADX индикатора, то это говорит о переменчивости рынка и невозможности правильно применять такой осциллятор, как CCI.


При этом выходить из рынка нужно на момент пика CCI и начала движения к нулевой отметке. Иначе можно поступить если вы выходите, используя остановки, которые установлены на последнем пике или на впадине при коррекции индикатора.

Форекс индикатор cci

Рекомендую вам к прочтению все статьи про легендарные индикаторы форекс:

Особенности индикатора CCI

В целом, осциллятор CCI очень похож на ADX и используется как инструмент для определения наличия тренда на рынке, потому что скорость роста CCI – это показатель силы текущего тренда на рынке.

Лучше всего торговать на таком рынке, где индикатор CCI несколько раз пересек уровень 100 в одном направлении и образовал шипы. Как правило, торговать против тренда, который установил индикатор CCI, будет убыточно. Если направление тренда подтверждается расположением индикатора в диапазоне 100, то не нужно сразу же разворачивать сделку, если CCI сделал первое движение, которое пробило уровень 100 в противоположном направлении. Подобный короткий проход – это не сигнал разворота тренда.

Подтверждение сигналов индикатора CCI.

При использовании CCI индикатора на быстрых периодах нужно применять технику ожидания подтверждения первого торгового сигнала.

Она позволит исключить большинство нервотрепок на рынке. Если наблюдаются пробои уровня плюс минус 100, то перед входом в рынок нужно ожидать подтверждения сигнала.

После того как CCI индикатор пройдет уровень 100, нужно найти более высокий уровень закрытия, чтобы начать покупку. Значительная часть прорывов выше сотого уровня – одно-двухдневные события, что часто заметно на краткосрочных периодах.

Избежать подобные дергания можно с помощью метода, который предполагает подтверждение вхождения и при этом поможет определить большие движения.

Альтернативная стратегия торговли с индикатором CCI.

CCI индикатор для торговли применяют и следующим способом. Несмотря на высокие риски, этот метод очень популярен у трейдеров.

25,0,0,1,0

Они считают, что риск оправдывается большой прибылью. Альтернативная стратегия будет заключаться в том, что для того чтобы войти в рынок достаточно дождаться пересечения индикаторной линией отметки минус 100 снизу вверх.

Это для покупки. А для продажи плюс 100 сверху вниз. С одной стороны, подтверждение тренда даст трейдеру значительную форекс прибыль. Иначе, в случае, когда на участке от +100 до – 100 образуется «пила», сделку придется прикрыть и она не будет настолько же эффективной и прибыльной.

Торговля с индикатором CCI на нулевой линии

Эта стратегия торговли агрессивна, так как для входа в рынок используется сигнал пересечения индикатором CCI нулевого уровня. Покупать нужно при пересечении нулевой отметки снизу вверх, а продавать, когда индикатор пересек сверху вниз. Таким образом, трейдер старается получить лучший результат, опираясь на ранние сигналы начала тренда.


Торговля этим способом используется только тогда, когда индикатор CCI достигнет зону перекупленности и перепроданности. Чтобы определить их, отметим три зоны, на которые делят территорию движения линии индикатора.

  • Первая зона: выше нулевой линии называют бычьей, ниже расположена медвежья зона. При пересечении ценой нулевого уровня выход на рынок на повышение, понижение нужно осуществлять на основе направления движения кривой индикатора.
  • Вторая зона: выше уровня +100 – зона перекупленности, ниже -100 уровня расположилась зона перепроданности. Если индикатор CCI выше отметки +100, то это знак сильно растущего тренда, который имеется сейчас на рынке. Длинные сделки при этом открываются до того, как высокие свечи сменятся на меньшие падающие свечи с длинной тенью и маленьким телом.
  • Третья зона: выше уровня +200. Это зона чрезмерной перекупленности, ниже уровня -200 – зона чрезмерной перепроданности. В этот момент необходимо ждать разворота тренда.

Вот посмотрите еще сигналы:

cci индикатор — зона перекупленности и перепроданности

А вот дивергенция по CCI, перейдите по ссылке, если не знаете что это такое, это важно:

Индикатор cci Дивергенция в зоне перепроданности

Индикатор CCI. Дивергенция в зоне перекупленности

Пошаговая торговля с индикатором CCI

  1. Кривая расположилась в зоне перекупленности. Это значит, она находится между уровнем +100 и +200. Сигнализирует о сильном восходящем тренде, можно открыть сделку на повышение.
  2. Кривая индикатора CCI превысила уровень +200 и удерживается в чрезмерной перекупленности. Это говорит о том, что очень скоро будет разворот тренда, поэтому нужно установить жесткие стоплоссы или закрыть позиции на основе характера свечей. Также рекомендуется дождаться пересечения линией CCI критического уровня в обратном направлении.
  3. Кривая индикатора покидает зону чрезмерной перекупленности и находится в диапазоне от +200 до +100. В такой момент нужно закрыть длинные сделки и приготовиться к открытию позиций на продажу.
  4. Кривая индикатора перешла в зону от +100 до 0 это значит мы уже не в зоне перекупленности, нужно закрыть длинные сделки и открыть короткие.
  5. Кривая индикатора CCI пересекла нулевую линию и оказалась в зоне продажи между 0 и 100. Следует открыть сделки на продажу.

До скорых встреч на блоге ВебМастер Максим.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Индикатор CCI с алертом: где скачать, подробное описание, стратегии форекс на Commodity Channel Index

Индикатор CCI (Commodity Channel Index – с англ. переводится как «индекс товарного канала») был создан в 80-х годах прошлого века Дональдом Ламбертом. Графически он представляет собой линию, которая колеблется между уровнями -/+200. Также стоит обращать внимание на пересечение кривой индикатора значений -/+100.

Основная задача инструмента – определение «медвежьих» и «бычьих», сравнительно слабых и сильных периодов на валютном рынке. Наиболее эффективен при поиске удачных точек входа/выхода с рынка. Рассматривая индикатор cci и то, как им пользоваться, может показаться, что все предельно просто.

Когда наблюдается нисходящий тренд, сделки открываются аналогично, но с точностью до наоборот, а ориентиром выступает отметка -100.

Именно таким образом рекомендовал торговать автор инструмента, но сегодня существует огромное множество методов и способов заработка с использованием индикатора самостоятельно или в комбинации с другими в составе стратегии.

Особенности использования инструмента CCI в торговле

Несмотря на большое разнообразие комбинаций Commodity Channel Index с другими советниками, до сих пор актуальной считается и торговая стратегия на одном индикаторе CCI.

Основные правила использования:

1) На долгосрочном тренде – месячный индикатор эффективен для длительных рыночных тенденций, направление и сила тренда фиксируются скоростью роста линии в диапазоне 0-100. Когда же после прохождения значения 100 отмечен резкий уход вниз, это говорит про потерю силы трендом.

Для поиска входа/выхода применяют месячный неперерисовывающийся индикатор CCI с периодом 20 вместе с краткосрочным, наиболее эффективен метод в случае быстрого движения от 0 и до 100.

2) На недельных графиках ситуация почти такая же, как и на месячном. Если наблюдается стремительный рост от 0 до 100, тенденция установилась. Успешным поиск входа будет при применении растущего недельного CCI на месячном графике. Выходить из сделки нужно, когда он находится на пике недельного и при генерировании сигналов про ослабевание тренда с других инструментов.

3) Дневная торговля – выбирают двадцатидневный CCI, но стоит помнить, что он может пропустить начало мощной тенденции на волатильном и сильном рынке. Чтобы не получить убыток из-за медленного реагирования, можно выбрать десятидневный индикатор либо заключать сделку сразу на нулевом уровне. Но такая торговля уязвима, поэтому лучше всего использовать инструмент с другими индикаторами – ADX, RSI, Stochastic и т.д.

Стратегии торговли с инструментом


1) Торговля на нулевой отметке – система агрессивная, так как в качестве сигнала на вход берет пересечение индикатора с нулем: снизу вверх на покупку и сверху вниз на продажу. Тактика актуальна, если CCI дойдет до зоны перепроданности/перекупленности.

2) Комбинация CCI и ADX актуальна для дневной торговли, так как ADX позволяет исключить ошибки в фиксации волатильности трендового рынка. Если он растет – на рынке есть тренд и сигналы Commodity Channel Index актуальны, если резко падает – направленного движения нет. Из рынка выходят, когда индикатор на пике либо идет к нулю. Также часто применяют остановки, находящиеся на последнем пике либо впадине в моменты корректировки индикатора.

3) Комбинация CCI, ATR, RSI, MA – основные сигналы генерирует первый, остальные фильтруют их. Стратегия подходит для любой валютной пары, работа ведется на тридцатиминутном и часовом графиках. При верной настройке инструментов система показывает неплохой результат.

4) Стратегия «CCI Divergence + Trend Line» — дает возможность использовать дивергенцию (расхождение стоимости на графике с индикатором), которая является предвестником разворота либо временного отката цены. Лучше всего работает на пятнадцатиминутном графике и выше, требует установки на график FX Sniper’s CCI (14) и построения трендовой линии.

5) Пятиминутная система «EMA + Laguerre + CCI» — создана для пары евро/доллар, работает на основе 3 инструментов: CCI, EMA (120), Laguerre. Дает сигналы на вход/выход, которые наиболее прибыльны при использовании системы в промежутке с 22.00 до 06.00 по GMT.

6) Система «Mogalef+CCI», основой которой является индикатор mogalef bands, созданный Эриком Леффортом. Инструмент представляет собой три линии, средняя из которых фиксирует теоретический центр торгового коридора, верхняя – то же по максимальным отметкам стоимости, нижняя – по минимальным. Автор утверждает, что чаще всего после покидания коридора цена возвращается в него, стремясь к центральной линии. Торгуя таким образом, можно получить до 100 пунктов прибыли, лучше всего выбирать пару евро/доллар.

7) «DSS+CCI (Renko)» — дает неплохую прибыль, основывается на Commodity Channel Index (период 14, уровень 0) и DSS (параметры 12 и 14, уровни 20, 50, 80).

8) Торговая система на базе индикатора Woodies CCI – дает возможность верно выявлять тренд и лучшие точки входа/выхода, предполагает поиск графических фигур, которые сходны с фигурами классического анализа, но все это на графике Commodity Channel Index.

9) Система на базе 2 стандартных инструментов – МА и CCI. Когда CCI пересекает отметку +100 снизу вверх, это говорит про вхождение в мощный восходящий тренд (сигнал покупать), когда -100 сверху вниз – вхождение в нисходящую тенденцию (сигнал продавать).

10) Индикатор CCI Arrows со звуком – очень простой инструмент, который подсказывает трейдеру, где происходит пересечение стандартного CCI с нулем (отметки синей или красной стрелкой) и позволит решить, открывать сделку вниз или вверх. Работает с минимальной задержкой, демонстрирует хорошую точность.

CCI ИНДИКАТОР СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

Индикатор CCI и стратегия торговли

Создал CCI индикатор Дональд Ламберт в 80-х годах прошлого столетия. Данный индикатор выглядит как колеблющаяся между уровнями +/- 200 линия (осциллирующаяся). Его предназначение заключается в определении «бычьих», «медвежьих», сильных и слабых периодов на рынке.

Целесообразнее всего применять индикатор CCI для нахождения точек входа и выхода. Также здесь будет полезно принимать в расчет пересечение кривой индикатора с отметками +/- 100. Как на практике использовать индикатор CCI, поговорим чуть ниже.

Сигналом для покупки валютной пары является тот временной промежуток, когда CCI индикатор по восходящему направлению проходит сквозь уровень +100, так как тренд в этот момент является сильным. Сигналом к закрытию сделки станет пересечение индикатором CCI уровня +100 в нисходящем направлении.

Содержание статьи

RoboForex — работайте с лучшими


  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

В обратном направлении, то есть при нисходящем тренде, следует ориентироваться на отметку -100, а именно пересечение с ней индикатора. При движении индикатора через точку -100 сверху вниз следует совершать вход для продажи, и, наоборот, при движении индикатора снизу вверх через данную отметку – сделку необходимо закрывать.

Данная методика была разработана и рекомендована автором индикатора. Однако на сегодняшний день появилось довольно много других трактовок, изменивших первоначальные правила торговли.

Индикатор CCI на долгосрочном тренде

Месячный индикатор CCI является эффективным для продолжительных рыночных трендов. Здесь могут пригодиться и другие инструменты. В частности, на силу и направление тренда указывает скорость роста индикатора между отметками 0-100. Важно не упустить момент, если поднявшись выше отметки 100, индикатор CCI резко пойдет вниз – это показатель того, что тренд теряет силу.

Чтобы определить момент входа и выхода на месячном тренде для долгосрочного направления движения, применяется месячный индикатор CCI с периодом 20 в комбинации с краткосрочным индикатором. Наиболее ярко выраженная эффективность при такой тактике отмечается при быстром движении индикатора от 0 до 100.

Применительно к недельным графикам ситуация аналогична месячным индикаторам. При быстром росте от 0 до 100, тренд считается стабильно установившимся. Таким образом, успешно задать время торгов можно применением растущего недельного индикатора CCI на месячных графиках. Выход из рынка осуществляется, когда индикатор CCI расположен на пике недельного, а также при поступлении сигналов об ослабевании тренда с других индикаторов. В качестве альтернативной стратегии подойдет торговля маленькими лотами на первом пересечении нулевой линии. Далее добавление позиций следует при ускорении CCI и укреплении тренда. Когда CCI индикатор останавливается, следует выходить, так как рынок здесь ослабевает.

Дневной индикатор CCI

Трейдеры редко применяют двадцатидневный CCI индикатор отдельно от других инструментов рынка. Его очень существенным минусом является возможность пропускать начало сильных трендов на быстрых и волантильных рынках. В качестве альтернативы к такому медлительному реагированию, можно применять десятидневные индикаторы CCI или входить в рынок на нулевом уровне. Но такая быстрая методика с частыми колебаниями, довольно уязвима.

Таким образом, ежедневная торговля с использованием CCI комбинируется с некоторыми другими индикаторами. Чтобы исключить ошибки в определении волантильности трендового рынка, следует добавить еще один трендовый индикатор — ADX. Его рост означает что на рынке присутствует тренд, таким образом, сигналы CCI пригодны для торговли. А резкое падение ADX индикатора сигнализирует об отсутствии тренда и говорит о некорректности использования индикатора CCI. Для выхода из рынка используется период, когда CCI находится на пике или движется к нулю. Еще одним вариантом выхода может послужить применение остановок, размещенных на последнем пике или впадине в момент корректировки индикатора.


Применение индикатора CCI

В общем, можно сказать, что CCI индикатор аналогичен индикатору ADX и его использование в качестве определителя трендовости рынка обусловлено связью скорости роста с силой текущего на рынке тренда. С точки зрения теории, CCI может расти самостоятельно, то есть без движения рынка, но практически это встречается крайне редко. Кроме того, индикатор может давать трейдерам много полезной информации, кроме сигналов вхождения. В частности, при длительном пребывании CCI в диапазоне +/- 100, можно отмечать отсутствие тренда, что влечет за собой использование на данном рынке контртрендовой стратегии.

Более всего приемлем для торговли рынок, на котором CCI индикатор несколько раз проходит через отметку 100 в одном направлении, образуя шипы. Зачастую торговля против тренда, указываемого индикатором CCI, оказывается убыточной. Однако, при повороте CCI на пробитие отметки 100 в противоположном направлении, при подтверждении тренда индикатором в пределах диапазона 100, разворачивать сделку сразу не рекомендуется. Такие короткие проходы не являются сигналами к развороту тренда.

Подтверждение сигналов индикатора CCI

Если CCI индикатор применяется для торговли на коротких сделках, лучше всего подойдет тактика ожидания подтверждения первого трендового сигнала. Она минимизирует колебания на рынке. В случае, когда имеется наличие пробоев на отметке +/- 100, целесообразно дождаться подтверждающего сигнала перед входом в рынок. После прохождения индикатором CCI уровня 100, следует выявить наиболее высокое закрытие перед началом покупки. Как правило, прорывы над отметкой 100, говорят об одно- или двухдневных событиях, что характерно для краткосрочных периодов. Таким образом, исключение подобных дерганий, может быть достигнуто методом подтверждения вхождения, предназначенным для определения больших движений.

Альтернативное ведение торговли с индикатором CCI

Довольно популярна, несмотря на высокие риски, еще одна методика, при которой трейдеры применяют индикатор форекс CCI. Здесь большая прибыль оправдывает имеющиеся риски. При альтернативной тактике ведения торговли сигналом о входе в рынок для покупки считается пересечение индикатором уровня -100 снизу вверх, а для продажи, отметки +100 сверху вниз. Такая стратегия позволяет получить большую прибыль при подтверждении тренда, но в случае, когда диапазон +/-100 показывает образование «пилы», сделка принесет гораздо меньшую прибыль, а зачастую и убытки.

Ведение торговли с индикатором CCI на нулевой отметке

Данная стратегия – агрессивная, поскольку сигналом для входа в рынок здесь служит пересечение индикатора CCI с нулевой отметкой. Для покупки используется направление пересечения нуля снизу вверх, а для продажи – сверху вниз. То есть, эффективность результата будет зависеть от ранних сигналов начала тренда.

Такая тактика торговли используется только в том случае, когда индикатор CCI доходит до зоны перекупленности и перепроданности. Для определения этих диапазонов, изучим три зоны, на которые можно разбить траекторию движения индикатора.

Первая зона: находясь выше нуля, зона называется бычьей, а ниже нуля – медвежьей. Таким образом, на пересечении нулевой отметки вход на рынок осуществляется для покупки и продажи, основываясь на направлении движения кривой индикатора.

Вторая зона: находясь выше отметки +100 – означает зону перекупленности, а ниже отметки -100 – зону перепроданности. Когда индикатор CCI расположен выше уровня +100 — это означает сильно растущий тренд. Следует оставлять длинные сделки открытыми до тех пор, пока высокие свечи не перейдут в меньшие свечи с маленьким телом и длинной тенью.

Третья зона: положение выше отметки +200 говорит о чрезмерной перекупленности, ниже отметки -200 – о чрезвычайной перепроданности. Такое положение сигнализирует о развороте тренда.

Инструкция по торговле с индикатором CCI

Рассмотрим расположенный ниже рисунок и детально изучим тактику торговли на его основании, используя индикатор форекс CCI.

  1. Индикатор CCI размещен в зоне перекупленности, то есть между отметками +100 и +200. Это признак сильно восходящего тренда и можно входить в рынок для покупки.
  2. Находясь выше отметки +200 в зоне перекупленности, можно отмечать скорый разворот тренда. Следует установить стоп-лоссы или закрыть позицию, исходя из поведения свечей. Как вариант – ожидание пересечения индикатором линии +200 в обратном направлении.
  3. Теперь CCI индикатор опустившись из зоны перекупленности, находится в пределах +200 — +100. Следует закрывать длительные сделки и подготавливаться к открытию позиций на продажу.
  4. Кривая индикатора CCI сдвинулась в диапазон +100 – 0, цена покинула зону перекупленности. Длинные сделки закрываются, а открываются короткие.
  5. При пересечении индикатором CCI нулевого рубежа, и находясь в промежутке от 0 до -100, следует открывать сделки на продажу.
  6. Индикатор снижается в зону от -100 до -200, так называемую зону перепроданности. Тренд находится в стадии нисходящего. Следует увеличить число коротких сделок на продажу. О закрытии сделки говорит сигнал пересечения отметки -100 в обратном направлении.


Лучшие торговые стратегии на основе CCI: обзор и советы по использованию

Приветствую вас, мои дорогие гости! Когда я был ещё школьником и увлекался коллекционированием всего подряд, мне в обмен на почтовые марки предложили букинистический раритет: «Курс физики» О.Д. Хвольсона. Издание было 20-х годов прошлого века. Но и по сей день вы едва ли найдёте что-то подобное с точки зрения полноты и мастерства изложения материала.

Я это к тому, что самое ценное порой хранится в старых пыльных сундуках. Итак… Сегодня в нашем меню торговые стратегии с использованием CCI индикатора, созданного более 35 лет назад, но актуального и по сей день. Сам по себе индикатор (его смысл и методику расчёта) мы здесь описывать не станем, поскольку всё это есть в статье под названием «Торговая стратегия CCI RSI». Здесь же мы рассмотрим то, как практически применять его возможности.

Описание торговых стратегий

Все торговые стратегии, в которых используется этот индикатор можно разделить на 2 большие группы:

  • Стратегии, базирующиеся исключительно на одном индикаторе CCI
  • Стратегии, в которых используются комбинации CCI и других индикаторов

В случае единственного индикатора CCI простор для фантазии ограничен двумя группами значений: период n для расчёта скользящей средней и уровни, которые пересекает график индикатора. Как легко убедиться, чем больше значение n, тем с большим опозданием индикатор реагирует на разворот тренда. Возможна ситуация, при которой индикатор покажет сильный тренд тогда, когда он будет выдыхаться, а на разворот среагирует тогда, когда цена основательно провалится вниз, лишая трейдера прибыли.

С другой стороны, слишком малое значение n может привести к частоколу торговых сигналов, многие из которых окажутся результатом кратковременного ценового всплеска, а не сильного тренда. В связи с этим описание конкретной торговой стратегии должно включать в себя и значение n, без чего описание оказывается лишённым смысла.

К сожалению, не все авторы уделяют этому должное внимание. Лучшие стратегии обычно используют n=14 и сигнальные уровни -100 и +100, хотя диапазон пиковых значений индикатора может очень сильно выходить за пределы этих уровней.

Однако, в отличие от большинства осцилляторов, для которых значения, выходящие за границы сигнальных уровней, обычно указывают на перекупленность или перепроданность, CCI наоборот предполагает покупки выше определённого высокого уровня, а продажи – ниже симметричного ему низкого. Поэтому трейдер не пытается поймать разворот, а напротив, присоединяется к ярко выраженному тренду, который обновляет максимумы или минимумы цены.

Иными словами, торговля ведётся на прорыве диапазона.

Лучшие стратегии с одним индикатором CCI

Самая распространённая стратегия заключается в том, что сделки на покупку совершаются при пересечении уровня +100 снизу вверх, а сделки на продажу – при пересечении уровня -100 сверху вниз. Закрывать сделки можно по-разному. В большинстве описаний рекомендуется в качестве сигнала на закрытие покупки рассматривать обратное пересечение индикатором уровня +100 сверху вниз, а для закрытия продажи – обратное пересечение уровня -100 снизу вверх. Давайте посмотрим практический пример.

Простейшая версия

2 февраля 2020 года линия индикатора пересекает уровень +100 снизу вверх. С появлением новой дневной свечи 3 февраля открываем покупку. Цена активно идёт вверх, а индикатор уверенно поднимается выше 200.

При этом обратите внимание, что в дальнейшем цена ещё какое-то время продолжает рост, тогда как индикатор уже поворачивает вниз. Обратное пересечение уровня +100 сверху вниз происходит приблизительно 12 февраля недалеко от ценового максимума, во всяком случае, именно 12 февраля CCI оказывается явно ниже +100 и можно закрывать продажу.

Прибыль составляет значительно более 300 пунктов. 22 февраля значение индикатора оказывается заметно ниже -100 и это даёт основание на открытие продажи. Эта сделка закрывается также очень удачно: почти на минимуме цены при обратном пересечении индикатором уровня -100 снизу вверх 3 марта. Прибыль составляет минимум 200 пунктов.

Итак, прошёл месяц, а за это время совершено всего лишь 2 сделки. Если учесть, что в сумме они дают 500-600 пунктов, торговлю можно назвать прибыльной. Но, во-первых, не всегда прибыль достигает таких значений (достаточно взглянуть хотя бы в левую часть графика, где между первым и вторым пересечениями уровня -100 цена прошла совсем немного и хорошо ещё, если бы там удалось закрыть продажу без убытка).

А во-вторых, чем реже поступают торговые сигналы, тем сложнее оптимизировать стратегию. Логика подсказывает, что можно попытаться работать на более коротком временном интервале, например, на часовом графике. Ещё стоило бы подумать о том, как установить stop-loss при открытии сделок. Большинство описанных стратегий на основе CCI обходят этот важный вопрос стороной. Ну что же, давайте посмотрим следующий пример.

Здесь ситуация сильно отличается от первого графика. Например, 7 марта индикатор пересекает +100 снизу вверх и в момент появления следующей свечи можно открывать покупку. В качестве уровня для установки stop-loss возьмём минимум теперь уже предыдущей свечи (той самой, где индикатор пересёк сигнальный уровень).

Уровень stop-loss в этой и последующих сделках показан горизонтальной красной линией и помечен как SL. На этот раз график индикатора не очень значительно поднимается выше 100 и если при обратном пересечении этого уровня сверху вниз закрыть покупку, сделка оказывается слишком скоротечной и совершенно не результативной. Абсолютно такая же ситуация и со следующим сигналом на покупку.

Но давайте посмотрим, что происходит в случае продажи 8 марта при пересечении уровня +100 сверху вниз. Здесь вместо того, чтобы подключаться к ослабевающему тренду, открываем сделку в надежде поймать самое начало. Из этой затеи определённо кое-что может получиться, но только при условии, что будет применяться трейлинг-стоп: индикатор мельтешит вокруг уровня -100, а цена в это время плавно идёт вниз. По такому же принципу открываем продажу 9 марта: цена пересекает уровень +100 сверху вниз.

А дальше — типичная особенность краткосрочных графиков: цена меняется резко, а график индикатора за ней не успевает, что смазывает всю картину. Если ловить пересечение уровня -100 снизу вверх для закрытия продажи, можно в считанные мгновения потерять десятки пунктов. Значит, снова может выручить трейлинг-стоп. Ну и, наконец, последняя сделка на этом графике: покупка 10 марта при пересечении уровня +100 снизу вверх.

Поскольку цена меняется очень резко и точный момент пересечения не поймать, да и значение индикатора в таких случаях может несколько раз оказываться то выше, то ниже сигнального уровня, покупку открываем после явного пересечения с появлением новой свечи.

Закрытие продажи по обратному пересечению уровня +100 даёт неплохую прибыль, но посмотрите, какой она могла бы быть при покупке с открытием свечи сразу выше -100! Закономерность достаточно явная: на часовом графике, в отличие от дневного, имеет смысл придерживаться агрессивной стратегии и открывать покупки при пересечении уровня -100 снизу вверх, а продажи при пересечении уровня +100 сверху вниз. Кроме того, закрывать сделки удобнее не по показаниям индикатора, а по трейлинг-стопу.

Стратегия CCI + Slope Direction Line

Что касается группы стратегий, в которых наряду с CCI присутствуют другие индикаторы, то один такой пример мы уже разобрали в статье о стратегии CCI+RSI.

Оба индикатора относятся к группе осцилляторов, т.к. их значения демонстрируют колебания в некотором диапазоне значений, выход из которого означает наличие сильного тренда и явное отклонение рынка от равновесного состояния. Но что если в качестве второго индикатора взять не осциллятор, а скользящую среднюю, задача которой – указание направления тренда?

Давайте посмотрим, как работает стратегия на основе CCI и индикатора под названием “Slope direction line”, что приблизительно означает «Направление наклона линии».

Это разновидность знакомых нам скользящих средних (конкретный тип и период можно задать в настройках индикатора), но интересная особенность состоит в том, что в зависимости от направления тренда линия окрашивается в тот или иной цвет. На коротких интервалах времени это облегчает быстрое принятие решения, что особенно удобно для внутридневных скальперов. Будем исходить из настроек индикатора, принятых в нём по умолчанию. Описание условий для покупки:

  • Индикатор Slope Direction Line окрашен в синий цвет
  • Цена находится выше него
  • График CCI находится выше уровня +100

Stop-loss при покупке устанавливается на 3 пункта ниже текущего значения индикатора Slope. Take-profit 15-20 пунктов (при котировках, у которых 4 знака после запятой). Аналогично для продажи:

  • Индикатор Slope Direction Line окрашен в красный цвет
  • Цена находится ниже него
  • График CCI находится ниже уровня -100

Stop-loss при открытии позиции устанавливается на 3 пункта выше текущего значения индикатора Slope. Take-profit 15-20 пунктов. Давайте посмотрим, как ведёт себя эта стратегия на очень коротком временном интервале, например, на M5.

Свечи, на которые приходится поступление торгового сигнала, для наглядности отмечаем вертикальными красными чертами. В нашем случае для покупки это закрытие свечи выше индикатора Slope при одновременном нахождении индикатора CCI выше уровня +100. Сами покупки делаем с открытием новой свечи, если условия по-прежнему в силе. Итак…

17 марта 2020 года. Есть свеча, открывшаяся в 10-00 по терминальному времени и закрывшаяся выше Slope. Есть индикатор CCI, который на момент закрытия этой свечи был выше +100. Есть покупка с открытием новой свечи! Мы не будем жадничать, поэтому устанавливаем take profit +15 и ждём. Сделка закрывается успешно и этот факт на графике помечен галочкой.

Но день только начинается и поступает новый сигнал. Свеча, открывшаяся в 10-55, закрывается выше Slope. А что там у нас с CCI? Да всё с ним в порядке, покупаем! И снова не жадничаем, нам это не нужно, +15 добавляем в свою копилку.

А вот следующая сделка оказывается не столь удачной. Она закрывается по stop-loss (помечен крестиком). Впрочем, ложка дёгтя быстро компенсируется новой бочкой мёда: в 12-55 очередная свеча закрывается выше Slope, а CCI выше +100 и мы снова покупаем. Вы видите галочку, с этой сделкой тоже всё ОК. Вот такая система, не требующая никаких усилий для понимания и усвоения.

Послесловие

Не хочу разочаровывать любителей чудес, но всё по-настоящему эффективное именно так и работает, важно лишь взять себя в руки и не нервничать, когда ситуация складывается лучше ваших ожиданий. Вы всё делаете правильно, а успех означает не искушение, а следствие правильного расчёта.

В трейдинге, как и в обычной жизни, не бывает всегда всё гладко. Недаром более 90% трейдеров стабильно проигрывают. У них есть правильные стратегии, у них есть базовые знания и у них, наконец, есть возможность получить консультацию, пока сделка не закрыта. Так в чём же дело? Мы обязательно поговорим об этом очень скоро. Подключайтесь к моей рассылке, если вы ещё не успели это сделать. До встречи!

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СТРАТЕГИЯ КОЧЕВНИК ФОРЕКС
Добавить комментарий