BULLS BEARS ИНДИКАТОР ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Индикаторы силы быков и силы медведей

Каждый торговый день на Форексе — это борьба покупателей (быков) и продавцов (медведей). Быки заинтересованы в росте цены, а медведи в снижении цены. Результат окончания дня зависит от того, чьи позиции сильнее: покупателей или продавцов. Но внутридневные колебания, максимум и минимум цены в течение дня также показывают, насколько сильны позиции участников рынка.

Сила быков (Bulls Power) и сила медведей (Bears Power) — два осциллятора, полученные доктором Александром Элдером, известным биржевым трейдером, который описал эти индикаторы в своей книге «Как играть и выигрывать на бирже».

Эти индикаторы указывают на баланс сил быков и медведей. Соответственно, сила быков показывает поведение восходящего импульса, а сила медведей иллюстрирует поведение нисходящего импульса.

Психологический фон рынка, в котором доктор Элдер является проверенным экспертом, интерпретирует движение рынка как борьбу между быками, которые являются покупателями на рынке, и медведями, которые являются продавцами продавцов. Элдер решил показать силу восходящего импульса и силу нисходящего импульса отдельно.

Индикатор силы быков (Bulls Power).

Индикатор силы быков показывает баланс сил быков относительно последнего периода. Основой индикатора является соотношение скользящей средней (МА) и максимумов бара. Чем выше бар, тем выше соответствующее значение MA, тем сильнее сила быков. В восходящем тренде максимумы баров выше MA, поэтому индикатор сила быков выше нулевой линии. Если максимумы опускаются под МА, когда цены падают, индикатор Bulls Power становится ниже нуля, а его гистограмма опускается под нулевую линию.

Индикатор силы медведей (Bears Power).

Соответственно, индикатор силы медведей иллюстрирует колебания нисходящего импульса. Так же как и Bulls Power, индикатор Bears Power рассчитывается по соотношению между MA и ценовыми минимумами. Чем ниже скользящей средней опускается цена — тем сильнее сила медведей. В нисходящем тренде минимумы баров ниже MA, поэтому индикатор сила медведей ниже нуля. Если минимум поднимается выше МА при росте цен, то гистограмма индикатора поднимается выше нуля.

Расчет индикаторов силы быков и силы медведей.

Оба осциллятора определяются как разница между ценовыми максимумами и минимумами и экспоненциальной скользящей средней цены. Элдер рекомендовал использовать EMA с периодом 13.

BEARS = LOW (i) — EMA (i)

HIGH (i) — максимум бара i

LOW (i) — минимум бара i

EMA (i) — значение EMA бара i

Применение индикаторов силы быков и силы медведей.

Индикаторы Bulls Power и Bears Power используются как индивидуально, так и совместно с другими техническими индикаторами. Если использовать их индивидуально, следует учитывать, что наклон экспоненциальной скользящей средней определяет движение тренда, и позиция должна быть открыта в ее направлении. А сами индикаторы Bulls Power и Bears Power используются для определения момента открытия и закрытия позиций.

Сигнал на покупку:

— Наблюдается растущий тренд (определяется направлением движения EMA);

— Индикатор силы медведей отрицателен, но начинает расти;


— Последний пик Индикатора силы быков выше предыдущего;

— Индикатор силы медведей растет после дивергенции индикатора Bulls Power (не обязательное условие).

При положительных значениях индикатора Bears Power лучше позицию не открывать.

Сигнал на продажу:

— Наблюдается тенденция к снижению (определяется направлением движения EMA);

— Индикатор силы быков является положительным, но постепенно снижается;

— Последняя впадина индикатора силы медведей ниже предыдущей;

— Индикатор силы быков снижается после дивергенции индикатора Bears Power (не обязательное условие).

Не открывайте короткие позиции, когда индикатор Bulls Power отрицателен.

Дивергенция между индикаторами силы быков и силы медведей и ценами – не обязательное условие, однако это лучшее время для торговли. Посмотрите на пример дивергенции индикатора силы быков и цены и формирование сигнала на продажу.

Элдер рекомендует использовать индикаторы силы быков и силы медведей вместе с индикаторами тренда: MA, Parabolic SAR и т. д.

Индикаторы силы быков и силы медведей являются стандартными индикаторами, входящими в торговый терминал MetaTrader 4. Они предоставляют возможность обнаружить в динамике цен различные особенности и закономерности, невидимые невооруженным глазом. Основываясь на этой информации, трейдеры могут предположить дальнейшее движение цены и соответствующим образом скорректировать свою стратегию.

Помимо стандартных индикаторов Bulls Power и Bears Power, существуют различные варианты пользовательских индикаторов. Например,

VolBars. Индикатор представляет сбой две линии, зеленого (сила быков) и красного (сила медведей) цвета. Индикатор дает простые сигналы при пересечении линий. Если зеленая линия пересекает красную снизу вверх, то сила быков превосходит силу медведей, и можно рассматривать позиции на покупку.

ELR. Индикатор состоит из желтой (сила быков) и голубой (сила медведей) линии и красных гистограмм. Если желтая линия пересекает голубую снизу вверх, то сила быков превосходит силу медведей, и можно рассматривать позиции на покупку. Если гистограммы индикатора растут, то это говорит об увеличении превосходства быков или медведей.

Комбинация двух индикаторов в одном окне показывает, кто доминирует на рынке в данный момент. Пересечение гистограмм нулевой линии говорит о смене тенденции и возможности открыть позицию в определенном направлении.

Strength_candles. Информационный индикатор показывает силу быков и медведей в процентах на разных таймфреймах.

info-cast.ru

Информационный отбор

Профессиональный индикатор Astli_balance_bears_bulls для Форекс.


Профессиональный индикатор Astli_balance_bears_bulls- новый и мощный инструмент для анализа объёмов и принятия решения для торговли на Форекс. Необходимый инструмент для трейдера.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР

ASTLI_BALANCE_BEARS_BULLS

Новейший алгоритм определения уровней с максимальными объёмами продаж и покупок

  • Объёмы продаж и покупок по отдельности
  • Мощный инструмент для прогноза курса валют

Индикатор Astli_balance_bears_bulls

Профессиональный индикатор Astli_balance_bears_bulls отображает соотношение двух значений, а именно объёмы продаж, и объёмы покупок на разных ценовых уровнях.

И как итог, мы можем определить сильные уровни поддержки и сопротивления. Определить направление выхода цены из флета.

Мощный инструмент, упрощающий анализ и прогноз направления движения цены. Если Вы занимаетесь трейдингом, Вам просто необходимо иметь этот индикатор в дополнение к своей системе.

Пользоваться индикатором очень просто. Отображает две горизонтальные гистограммы, красная и синяя. Красная — объёмы продаж, синяя — объёмы покупок.

С помощью вертикальной линий выбираем диапазон для расчёта, передвигая его влево или вправо. Индикатор рисует гистограммы слева на право от вертикальной линий, далее смотрим какой показатель больше.

Подробнее смотрите картинки и видео ниже.

  1. Скачать и установить MetaTrader 4

  2. Установить индикатор Astli_balance_bears_bulls согласно инструкций
  3. Присоединить к нужному графику
  4. Выбрать нужный диапазон для анализа

Индикатор больше для трейдеров с опытом. Если Вы начинающий, то должны понимать, что это всего лишь инструмент для анализа. Следовательно нужен опыт и своя система для работы. А индикатор Astli_balance_bears_bulls отличное дополнение, и незаменимый помощник.

КОЛИЧЕСТВО КОПИЙ НА ПРОДАЖУ ОГРАНИЧЕНО. В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, ПРИ НАБОРЕ ОПРЕДЕЛЁННОЙ СУММЫ, ИНДИКАТОР БУДЕТ СНЯТ С ПРОДАЖИ.

Индикаторы Bulls Power и Bears Power – описание

Индикаторы Bulls Power и Bears Power (силы быков и силы медведей) – это разработка известного инвестора Александра Элдера. Впервые их описание появилось в книге «Как играть и выигрывать на бирже». В них принято использовать 13-ый дневной период и среднее значение цены. Отклонение вверх сигнализирует о силе быков, отклонение вниз – о силе медведей.

Индикатор Bulls Power: определение и формула

На каждых торгах можно наблюдать борьбу покупателей («быков») и продавцов («медведей»). Первые стремятся поднять цены, вторые – опустить. Результат торгов говорит о победе одной из сторон. При этом по промежуточным результатам можно судить о динамике борьбы.

Оценка Силы Быков очень весома при анализе, поскольку позволяет предугадать изменение тренда. Именно с этой целью был разработан данный индикатор.

При этом важными являются два определения:

  • скользящее среднее – это соглашение о цене между продавцами и покупателями за определенный промежуток времени
  • максимальная цена – это максимальная сила покупателей

Именно исходя из этих предпосылок используется индикатор Силы Быков, который является разницей между максимальным значением цены и 13-периодной экспоненциальной скользящей средней.

Соответственно, он рассчитывается по формуле:

BULLS = HIGH — EMA

где:
BULLS — сила быков;
HIGH — максимальная цена текущего бара;
EMA — экспоненциальное скользящее среднее.

Когда на рынке растущий тренд, индикатор больше нуля. Когда нисходящий – индикатор Bulls Power меньше нуля.

Индикатор Bears Power: определение и формула


Индикатор Силы Медведей по своей сути является обратным Bulls Power, поскольку он измеряет силу медведей на рынке. Соответственно он рассчитывается как разница между минимальным значением цены за день и экспоненциальной скользящей средней с периодом 13.

Формула Bears Power имеет следующий вид:

BEARS = LOW — EMA

где:
BEARS — сила медведей;
LOW — минимальная цена текущего бара;
EMA — экспоненциальное скользящее среднее.

Таким образом, при ослаблении нисходящего тренда, индикатор Силы медведей будет меньше нуля. Если же цены поднимаются, он также будет находиться выше нулевой линии.

Пример индикаторов можно увидеть на рисунке:

Индикаторы Bulls Power и Bears Power: применение

Как правило, эти два индикатора используются вместе с трендовыми индикаторами (скользящими средними или другими). При этом наклон последних демонстрирует направление цены. Это нужно учитывать во время принятия решений открытия и закрытия позиций.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СГЛАЖИВАЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС

Так, когда Сила Быков показывает значение выше нуля, но снижается при этом, а скользящее среднее также идет вниз – это является сигналом для продаж. В этом случае усилить сигнал может расхождение вершин (дивергенция).

Аналогично используется индикатор Bears Power: когда скользящее среднее показывает восходящее направление цен, а индикатор торгуется ниже нуля, это является сигналом на покупку. Дивергенция также усиливает его.

Сигналами на покупку являются:

  • Растущее движение скользящей средней
  • Рост индикатора силы медведей при значении меньше нуля
  • Дивергенция (расхождения максимальных и минимальных значений индикатора и графика цены)

Не стоит осуществлять торговые операции при нисходящем движении (индекс силы медведей меньше нулевой линии). Хорошим сигналом является после длительного снижения разворот вверх (ниже нулевой линии).

Сигналами на продажу являются:

  • Движение скользящей средней вниз
  • При нахождении индикатора силы быков выше нуля его снижение
  • Дивергенция

Когда открывается позиция на продажу, для ограничения убытков можно выставлять стоп-лосс на уровне выше последнего максимального значения цены.

Не стоит открывать позиции, когда индикатор Bulls Power меньше нулевой линии.


Самым лучшим сигналом индикаторов Bears Power и Bulls Power является дивергенция.
Bears Power чаще всего используется вместе с трендовыми индикаторами.

Точный индикатор Bulls Power: используем силу быка на Форекс

Чтобы понять, какой точный индикатор следует использовать на Форекс, важно разобраться с некоторыми общими закономерностями движения цены. Один из базовых законов рынка – на нем ведется постоянное противостояние быков и медведей, т.е. продавцов и покупателей. Поэтому ослабевание силы одних ведет к укреплению позиций других. На языке технического анализа – это означает конкретную графическую картину, которую можно получить, используя индикатор силы быков – Bulls Power.

Индикатор Bulls Power отражает реальное соотношение силы быков и медведей в данный момент времени

Что показывает индикатор

Быки на Форекс, как и медведи, могут выигрывать позиции и определять направление цены лишь некоторое время. Если научиться заранее видеть ослабление действующего тренда, можно уверенно входить на его развороте. Для этого и был разработан индикатор быков на Форекс, а также индикатор медведей, полностью аналогичный ему.

Этот довольно точный индикатор работает на основе простой формулы: сила продавцов определяется как разница между наибольшим ценовым значением High и ЕМА с периодом 13 (экспоненциальная скользящая средняя). Индикатор легко скачать и установить в папку «Индикаторы» терминала МТ; (путь: Файл – Открыть каталог данных – MQL4 – Indicators). Настройки менять не требуется.

Графически Bulls Bears Power индикатор выглядит так: столбчатая диаграмма с уровнем 0.

Этот индикатор позволяет понять, как угасает бычий импульс, и входить в рынок на продажу SELL

Поскольку стратегия быков, вне зависимости от конкретного способа состоит в том, чтобы толкать цену только вверх, чтобы потом наиболее выгодно продать ее, то в какой-то момент восходящий тренд неизбежно станет слабее. Рассматриваемый достаточно точный индикатор позволяет наглядно увидеть эту картину:

  • чем выше столбики над уровнем 0, тем больше сила продавцов (восходящий тренд);
  • чем выше столбики под уровнем 0, тем больше сила покупателей (нисходящий тренд).

Это интересно! Индикатор сила быков, как и сила медведей, является авторским. Его разработал отечественный профессиональный трейдер Александр Элдер.

Как использовать инструмент в торговле

Чтобы научиться определять точные сигналы индикатора, следует сочетать его с другими осцилляторами, которые достаточно надежно предсказывают ослабление текущего тренда:

  • Parabolic SAR;
  • Stochastic;
  • Bollinger Bands;
  • RSI;
  • MACD;
  • ATR.

Сигналы для продажи

Правила для совершения сделок SELL следующие:

  1. Параболический индикатор образует точки над свечами.
  2. Bulls Power формирует постепенно понижающиеся столбики над нулевой линией.
  3. Стоп-лосс фиксируется на ближайшем максимуме.
  4. Прибыль фиксируется вручную, когда на графике наметятся явные признаки разворота, и действующий тренд по показателю Bulls Power ослабеет.


По применению индикатора сила быков (и медведей) для того чтобы научиться, как покупать на Форекс и как продавать, предпочтение можно отдать любому таймфрейму. Чаще всего его используют на H1 и Н4. Среди активов выбор тоже достаточно широк – подходит и валюта, и сырье, и акции.

Что усиливает сигнал

Как правило, рассматриваемый инструмент технического анализа не применяется без других индикаторов. К тому же следует учитывать дополнительные сигналы, которые значительно повышают шансы закрытия сделки «в деньгах»:

  1. Если наблюдается дивергенция вспомогательных осцилляторов – например, RSI, Stochastic или MACD идут в одну сторону, а цена стремится в противоположную, сигнал становится значительно сильнее.
  2. Когда цена начинает движение вниз от сильного уровня сопротивления – это также увеличивает вероятность получения профита.
  3. Если на разных таймфреймах наблюдаются противоположные картины – можно либо отложить вход, либо входить в соответствии с данными старшего интервала.
  4. Наконец, следует учитывать и формирование паттернов Прайс Экшен, которые подтверждают изначальный прогноз по Bulls Power.

Важно! Этот инструмент можно использовать только на трендовом рынке. Во время флэта вход более рискован. Также не следует торговать во время выхода важных экономических новостей, которые заставляют цену резко подниматься и опускаться, формируя ложные сигналы.

Bulls Power – простой в понимании и удобный в применении инструмент, который может не только пополнить коллекцию опытных трейдеров, но и стать интересным объектом изучения для новичков.

Индикатор Bulls/Bears Power

Всем привет. Сегодня мы рассмотрим инструмент технического анализа под названием «лучи Элдера». Название знакомо не всем, но те, кто читал книгу «Как играть и выигрывать на бирже», несомненно вспомнили, о чем именно пойдет речь. А разговор пойдет о силе «быков» и «медведей», а точнее, о расстановке сил покупателей и продавцов. И помогут нам в этом осцилляторы Bulls Power и Bears Power. Разберем, что из себя представляют данные индикаторы и применимы ли они на рынке Forex, так как всем известно, что А. Элдер использовал свои инструменты только на фондовом и товарном рынках.

Описание индикатора Bulls/Bears Power

А. Элдер называл данный инструмент «лучами», сравнивая с рентгеновским аппаратом. Лучи рентгеновского аппарата используют, чтобы увидеть под кожей структуру костей, а «лучи Элдера» – чтобы увидеть силу «быков» или «медведей» за ценовым графиком. Знание о том, кто сейчас доминирует на рынке, дает возможность трейдерам входить в сторону этой доминирующей группы. К тому же осцилляторы помогают увидеть, когда «быки» или «медведи» становятся слабее и/или сильнее.

Bulls Power=High-EMA(i),

где:
EMA (i) – экспоненциальное скользящее среднее за определенный период,
High – максимальная цена текущего периода,
Low – минимальная цена текущего периода.

По сути, ничего нового. Измеряется расстояние между максимумом или минимумом бара («свечи») и скользящей средней.

Чем выше максимум от линии скользящей, тем больше будет значение Bulls Power и тем больше сила «быков». Чем ниже минимум от линии скользящей, тем больше будет значение Bear Power и тем больше сила «медведей». Сила «быков» будет проявляться выше 0, а сила «медведей» – ниже 0. По мере приближения max или min бара («свечи») к скользящей сила «быков» или «медведей» будет уменьшаться. По словам А. Элдера, когда сила «быков» становится отрицательной, это говорит о том, что «медведи» захватили преимущество, и наоборот, когда сила «медведей» становится положительной – «быки» взяли вверх над «медведями».

Мы уже проводили обзор скользящих средних и тестировали стратегии и в итоге получили, мягко говоря, не самые утешительные результаты. Поэтому отношение к Bulls/Bears Power у нас скептичное, ожидание от тестов – соответствующее. Но не будем забегать вперед.

В качестве точки отсчета периода А. Элдер рекомендует использовать значение 13. Но не стоит брать данное значение за эталон. Наша практика показывает, что стандартные параметры очень часто показывают результаты хуже, нежели экспериментальные. Вы всегда можете варьировать значения EMA (период и тип скользящей) и найти наиболее подходящие параметры для своей торговой системы.


Применение индикатора Bulls/Bears Power

Bulls Power

— Если гистограмма находится выше 0 и растет, на рынке преобладает «бычий» тренд.
— Если гистограмма находится выше 0 и падает, «бычьи» настроения ослабевают, цена уходит на коррекцию, возможно – разворот. Возобновление роста столбцов гистограммы выше 0 является неплохой возможностью для покупок по тренду.
— Если гистограмма находится ниже 0 и падает, «быки» потеряли контроль над рынком. Обычно в это время индикатор Bears Power показывает усиление силы «медведей» (ниже 0 и падает).
— Если гистограмма находится ниже 0 и растет, «быки» по-прежнему слабы, но уже наращивают свои силы.

Bears Power

— Если гистограмма находится ниже 0 и падает, на рынке преобладает «медвежий» тренд.
— Если гистограмма находится ниже 0 и растет, «медвежьи» настроения ослабевают, цена уходит на коррекцию, возможно – разворот. Возобновление падения столбцов гистограммы ниже 0 является неплохой возможностью для продаж по тренду.
— Если гистограмма находится выше 0 и растет, «медведи» потеряли контроль над рынком. Обычно в это время индикатор Bulls Power показывает усиление силы «быков» (выше 0 и растет).
— Если гистограмма находится выше 0 и падает, «медведи» по-прежнему слабы, но уже наращивают свою силу.

2.Пересечение нулевой линии

Bulls Power

Переход гистограммы из области отрицательных значений в область положительных является сигналом к покупкам. Пример:

Bears Power

Переход гистограммы из области положительных значений в область отрицательных является сигналом к продажам. Пример:

Существует несколько видов дивергенции/конвергенции. Наиболее часто на графике встречается классические варианты.

Дивергенция – это расхождение (отдаление) на графике направления цены с направлением индикатора. Дивергенция является сигналом на продажу. Для поиска расхождений правильнее всего смотреть на Bulls Power. Подробнее разбирал здесь с примерами.

Конвергенция – это схождение (сближение) на графике направления цены с направлением индикатора. Конвергенция является сигналом на покупку. Для поиска схождений правильнее всего смотреть на Bears Power.

Характер и силу расхождений/схождений можно определить по такой схеме:

По мнению А. Элдера, данные сигналы самые сильные из всех рассмотренных. Также он рекомендует использовать данные индикаторы совместно с другими трендовыми инструментами. Это позволит отфильтровывать ложные сигналы и входить в рынок в более выгодной точке.

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.


Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily, период тестирования – с 01.01.2001 по 03.03.2020 (15 лет). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 1,5 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности «свечи» (бара) от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close).

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ С КУРСОМ ДОЛЛАРА, ЧТОБЫ ПОКРЫТЬ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Тест 1. Индикатор Bulls Power с периодом 13.

Сигнал 1.1. Покупаем, если значения индикатора находятся выше нуля (Bulls Power > 0). Изменение значений на рост/падение в расчет не берем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:

Сигнал 1.2. Покупаем, если значения индикатора показывают рост (значение текущего бара («свечи») больше, чем значение предыдущего) во всем диапазоне значений.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:

Сигнал 1.3. Покупаем, если значения индикатора показывают рост при Bulls Power > 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:

Сигнал 1.4. Покупаем, если индикатор пересек нулевую отметку снизу вверх. Другими словами, индикатор перешел из области отрицательных значений в область положительных. Данный сигнал не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:

Сигнал 1.5. Покупаем, если значения индикатора падают при Bulls Power > 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:

Сигнал 1.6. Продаем, если значения индикатора падают при Bulls Power > 0.


Отчет результатов тестирования по сигналу 1.6:

Предварительный итог по тесту 1: лучше всего проявил себя сигнал, когда Bulls Power > 0 при уменьшении значений индикатора. Как мы полагаем, положительный результат связан с тем, что при таких условиях большая вероятность зайти в восходящий тренд в конце коррекционного движения. Также неплохо себя ведет сигнал на определение восходящего тренда, когда Bulls Power просто больше 0. Несмотря на итоговую убыточность, график доходности показывает длительные прибыльные участки. Остальные сигналы ничем особенным не отличились – стабильно в минус.

Тест 2. Индикатор Bears Power с периодом 13.

Сигнал 2.1. Продаем, если значения индикатора находятся ниже нуля (Bears Power

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:

Сигнал 2.2 Продаем, если значения индикатора показывают падение (значение текущего бара («свечи») меньше, чем значение предыдущего) во всем диапазоне значений.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:

Сигнал 2.3. Продаем, если значения индикатора показывают падение при Bears Power

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.3:

Сигнал 2.4. Продаем, если индикатор пересек нулевую отметку сверху вниз. Другими словами, индикатор перешел из области положительных значений в область отрицательных. Данный сигнал не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.4:

Сигнал 2.5. Продаем, если значения индикатора показывают рост при Bears Power

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.5:

Сигнал 2.6. Покупаем, если значения индикатора показывают рост при Bears Power

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.6:

Предварительный итог по тесту 2: Bears Power показал совершенно иные результаты. Те сигналы, от которых мы ожидали положительную динамику (противоположные сигналы Bulls Power), показали наихудшие результаты. Даже продажи в периоды затяжных «медвежьих» трендов не показали существенных улучшений на графике доходности. Лучший результат у сигнала на пересечение нулевой линии сверху вниз. Также заставил на себя обратить внимание сигнал, когда мы покупали на росте значений индикатора при Bears Power Тест 3. Совмещаем индикаторы Bulls Power и Bears Power с периодом 13.

Сигнал 3.1. Покупаем, если значения индикаторов находятся выше нуля (Bulls Power > 0 и Bears Power > 0). Продаем, если значения индикаторов находятся ниже нуля (Bulls Power

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.1:

Сигнал 3.2. Покупаем, если значения индикаторов показывают рост во всем диапазоне значений. Продаем, если значения индикаторов показывают падение во всем диапазоне значений.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.2:


Сигнал 3.3. Покупаем, если Bears Power и Bulls Power > 0 при росте значений Bulls Power. Продаем, если Bears Power и Bulls Power

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.3:

Сигнал 3.4. Покупаем, если Bulls Power > 0, а Bears Power 0 и падает.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.4:

Предварительный итог по тесту 3: одновременное использование индикаторов не привело ни к чему хорошему. Практически все сигналы провалились и отработали в убыток. Это говорит о том, что данные индикаторы не стоит использовать одновременно для одной и той же рыночной ситуации.

Тест 4. Для самых перспективных систем (сигналы 1.5, 2.6 и 3.4) моделируем ограничение по убыткам в 100 пунктов на 4-х знаке.

Сигнал 4.1 Покупаем, если значения индикатора падают при Bulls Power > 0. Добавляем стоп лосс в 100 пунктов.

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.1:

Сигнал 4.2 Покупаем, если значения индикатора показывают рост при Bears Power

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.2:

Сигнал 4.3 Покупаем, если Bulls Power > 0, а Bears Power 0 и падает. Добавляем стоп лосс в 100 пунктов.

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.3:

Предварительный итог по тесту 4: все сигналы в итоге показали небольшую прибыль. Наилучший результат – 8 226 пунктов на 4-х знаке. Учитывая период тестирования с 2001 года (15 лет), данная цифра не особо впечатляет. А наихудший результат вновь у совместной работы индикаторов.

Индикаторы Bulls Power и Bears Power были созданы А. Элдером для определения перевеса сил на рынке. Наши тесты показали очень неоднозначные результаты. Если использовать индикаторы по отдельности, очень сильно не хватает вспомогательного трендового инструмента для уменьшения количества ложных сигналов. В своей книге А. Элдер говорит об этом, и мы с ним полностью согласны. Однозначно не стоит использовать оба индикатора совместно для одной рыночной ситуации, так как возникает много противоречивых сигналов, что ухудшает качество сделок.

Нельзя сказать, что инструмент не может быть применим на рынке Forex. Но конкретной пользы от его использования мало – сигналы противоречивы, плюс низкая доходность. Возможно, сигналы дивергенции/конвергенции помогут раскрыть потенциал данных индикаторов. К сожалению, на данный момент мы не имеем возможности протестировать их по этому фактору.

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Автор: Никита Шевченко.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Стратегия «Bulls vs Bears»


Доброго утра, дня или вечера, участники рынка Форекс.

В данной статье мы исследуем торговую Форекс стратегию на интересном индикаторе под названием «Bulls&Bears» (BnB).

Индикатор показывает количество быков (покупателей) на падающем рынке и медведей (продавцов) на растущем. Также в довесок осциллятор показывает текущую волатильность рынка.

Индикатор дает широкий спектр информации о текущей рыночной ситуации, одну из возможных торговых систем на его основе мы рассмотри ниже.

Основные параметры стратегии

  • Торгуемый интервал — 1 час
  • Валютная пара — EUR/USD

Смотреть видео по этой стратегии

Индикаторы, используемые в стратегии

  • Bulls&Bears (MA_Period = 14, Color1 = Red, Color2 = Blue)

Скачать архив с шаблоном стратегии и используемыми индикаторами…

Куда устанавливать шаблон и индикаторы?

Заходим в терминал MetaTrader 4. В левом верхнем углу выбираем

Файл => Открыть каталог данных


Попадаем в папку с установленным терминалом. Копируем скачанный шаблон в папку «templates».

Индикаторы копируем в папку «MQL4» => «Indicators».

В терминале в верхней части окна нажимаем Графики => Шаблон и выбираем нужный.

Условия открытия сделок

На покупку

Входим в рынок на следующей свече.

Стоп Лосс выставляем за минимум предыдущей свечи либо на фрактал (10-30 пунктов).

Выходим из рынка:

  1. После закрытия свечи, на которой был осуществлен вход в рынок, закрываем половину объема позиции.
  2. Стоп Лосс переносим на уровень безубыточности.
  3. Вторую половину объема пускаем по Трейлинг Стопу с шагом 7-10 пунктов.

На продажу

Входим в рынок на следующей свече.

Стоп Лосс выставляем за минимум предыдущей свечи либо на фрактал (10-30 пунктов).

Выходим из рынка:

  1. После закрытия свечи, на которой был осуществлен вход в рынок, закрываем половину объема позиции.
  2. Стоп Лосс переносим на уровень безубыточности.
  3. Вторую половину объема пускаем по Трейлинг Стопу с шагом 7-10 пунктов.


Заключение

Индикатор является очень интересным и ему можно найти большое количество применений. Мы использовали самое простое с дополнительными фильтрами.

Стратегия хорошо отработала именно на EUR/USD, на остальных парах результаты похуже, возможно, стоит рассмотреть большее количество валют.

Использование именно данного типа выхода из рынка показало лучшие результаты по прибыльности.

Индикатор Bulls Bears Power

Финансовые рынки характеризуются цикличностью. Цены периодически взмывают вверх, достигая максимумов, а затем уходят вниз, обновляя минимумы. Это происходит благодаря покупателям активов, поднимающим цену вверх (их принято называть «быками»), и продавцам, снижающим цену до минимальных значений (их называют «медведями»).

Любому инвестору на рынке Форекс для ведения прибыльного трейдинга необходимо наглядное представление о противостоянии между «быками» и «медведями». В зависимости от конкретной ситуации, определяющей, кто же из них доминирует на рынке, инвестор принимает решение о продаже или покупке торгуемого актива. Довольно наглядно противостояние покупателей и продавцов отображает индикатор Bulls Bears Power. Данный инструмент состоит из двух частей, размещенных под графиком ценового актива.

Bulls Power или «Сила быков»

Данный компонент индикатора отображает настроения «быков». Он является полностью техническим инструментом и ни в коем случае не отображает объем. В основе расчетов алгоритма силы «быков» используется скользящая средняя. Результат расчетов — картина баланса между продавцами и покупателями:

На рисунке Bulls Bears Power представлен столбцами, окрашенными для удобства в зеленый цвет. Когда сила покупателей превосходит силу продавцов, столбцы располагаются над нулевой отметкой. В противном случае столбцы размещены ниже нулевой отметки. Наблюдается ценовое снижение.

Наибольший столбец является пиком и определяет максимальную силу «быков» за определенный временной промежуток.

Bears Power или «Сила медведей»

Данный инструмент наглядно отражает настроения «медведей», он является полностью обратным Bulls Power, хотя рассчитывается также:

На графике столбцы «Bears Power» окрашены красным цветом (в подвальном окне). Преобладание «быков» на рынке отображается увеличением размера столбцов под нулевой отметкой.

Применение индикаторов

Инструменты «Сила быков» и «Сила медведей» рекомендуется использовать вместе с трендовыми индикаторами (например, скользящей средней). Это необходимо, так как трендовые индикаторы точно указывают направление развивающейся тенденции:

В целом сигналы обоих индикаторов трактуются довольно просто:


  • Направленное вверх движение скользящей средней и рост зеленых столбцов Bulls Power выше нулевой отметки свидетельствуют о восходящем ценовом движении. В этом случае инвесторы могут рассматривать возможности открытия ордеров на покупку актива.
  • Направленное вниз движение скользящей средней и уменьшение размера красных столбиков индикатора Bears Power выше нулевой отметки, а затем последующее их увеличение ниже ее подтверждают нисходящий тренд. В данном случае трейдеры должны рассматривать вход в рынок с целью открытия коротких позиций.
  • Дивергенция, показанная на рисунке, усиливает надежность входа в рынок. На рисунке показан благоприятный момент для открытия длинных позиций.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  РАЗДЕЛИТЕЛИ ПЕРИОДОВ ФОРЕКС

Однако, несмотря на простоту, в реальности вышеуказанные утверждения нельзя однозначно считать надежными сигналами для инвесторов. Увы, на практике возникает множество проблем.

Указанный в настройках период обоих индикаторов (13) может быть недостаточным для трейдинга на небольших временных интервалах. Однако следует помнить, что увеличение этого параметра влечет за собой риск появления большего количества ложных сигналов. На таймфреймах Н4 и выше «Сила быков» и «Сила медведей», как и многие осцилляторы, дают сигналы с запаздыванием, поэтому входить в рынок более уверенно можно, лишь используя определенные торговые стратегии.

Стратегия с использованием Bulls Bears Power

Описываемые инструменты, отражающие настроение покупателей и продавцов, могут быть применены в любой стратегии и для любых активов. В качестве примера можно рассмотреть популярный метод торговли «Рентген».

Для его реализации потребуются инструменты с определенными настройками:

  • 34-х периодная скользящая средняя, ее следует применять к ценам закрытия (Close). На графике отображается линией красного цвета.
  • Инструмент «Сила медведей» с периодом 68.
  • Инструмент «Сила быков» с периодом 164.
  • Период трейдинга — часовой.

Скользящая средняя используется с целью дополнительного подтверждения на вход в рынок:

Для открытия длинной позиции необходимо выполнение нескольких условий:

  • Тенденция снизу вверх пересекает скользящую, и закрытие часовой свечи происходит выше ее.
  • Индикатор «Сила медведей» растет, находясь ниже нулевой отметки.

В этом случае вход в рынок на покупку происходит на следующей свече. Страховочный Stop Loss выставляется ниже последнего локального минимума. В качестве цели следует выбирать расстояние, превышающее Stop Loss вдвое. Сделка прекращается в случае пересечения ценой ЕМА в обратном направлении. Из рисунка видно, что прибыль составила около 184 пунктов.

Чтобы войти в короткую позицию, необходимо выполнить следующие зеркально противоположные условия:

  • Тренд пересекает скользящую сверху вниз, закрытие свечи происходит под ней.
  • Столбцы Bulls Power, находясь выше отметки ноль, уменьшаются, а столбцы Bears Power, будучи ниже отметки ноль, увеличиваются в размере.


Вход на продажу происходит на следующей свече. Страховочный Stop Loss ставят чуть выше последнего максимума. Целью выбирают вдвое большее расстояние до Stop Loss. Ордер закрывают, как только цена пересекает скользящую снизу вверх.

Некоторые трейдеры, следящие за открытыми ордерами ежечасно, не ставят Take Profit. Как только цена идет в нужную сторону, они переставляют Stop Loss в безубыток. Затем рынок «тралят», перемещая на определенном расстоянии страховочный ордер вслед за ценой. Таким образом можно получить прибыль гораздо большего размера, чем по выставленному при открытии торговой позиции Take Profit.

Преимущества и недостатки индикаторов

Преимуществом вышеописанных инструментов является наглядное представление текущей рыночной ситуации. Помимо этого индикаторы могут заранее сигнализировать спекулянтам об изменении тенденции. Хотя Bulls Power и Bears Power разрабатывались для торговли ценными бумагами, они являются универсальными, превосходно работают на любых рынках и конкретно на Форекс. Индикаторы просты в использовании и понятны даже начинающим трейдерам.

Однако недостатком является то, что самостоятельное (без других индикаторов) применение их в трейдинге недопустимо. Дивергенция, обычно усиливающая торговые сигналы осциллятора, в данных инструментах наблюдается весьма редко.

Прежде чем применять индикаторы силы в трейдинге с использованием реальных средств, их обязательно рекомендуется протестировать на демо-счете. Это позволит скорректировать торговую стратегию и сохранить средства на депозите.

Bulls Power и Bears Power

Индикаторы Bulls Power и Bears Power были разработаны Александром Элдером для рынков, где четко прослеживаются медвежьи и бычьи тенденции, позволяя более обосновано принимать решения о продаже или покупке активов.

В основе показателя, используемого для теханализа, лежат три идеи:

  • стоимость актива показывает актуальное равновесие между сторонами на рынке;
  • цена актива может отражаться на графике обычным скользящим средним;
  • минимальное значение внутридневной цены отражает максимум «силы» со стороны «медведей».

Настройка, внешний вид индикаторов.

Высокая популярность параметров при проведении технического анализа привела ко включению силы медведей, быков в стандартный набор индикаторов в большинстве стандартных популярны терминалов, поэтому их специально скачивать, устанавливать не требуется.

Визуально Bulls Power, Bears Power представляют собой гистограммы, столбцы которой представляют дельту между скользящей средней и стоимостью текущего бара. Полученный при этом результат стандартно делится на сто для вывода на гистограмму. При активации индикатора нужно определить период скользящей средней, на основе которой формируются показания, а также цвет отражения гистограмм. По последнему параметру своеобразным стандартом стало отражение «медведей» красным цветом, а «быков» синим, что делает анализ более простым, а гистограмму более наглядной.


Особенности использования индикаторов силы быков и медведей.

Главным моментом силы быков и медведей остается отсутствие какой-либо актуальной связи с индикаторами объема торговли, поэтому применять их отдельно не имеет смысла, так как чревато серьезными ошибками. Одновременно анализ индикаторов вместе с дополнительным подтверждением трендовыми инструментами позволяют трейдеру своевременно определять точку разворота или финиша коррекции, совершая сделку в выгодные промежутки времени.

Сигналы для совершения покупки:

  • на гистограмме явно фиксируется восходящая тенденция, подтверждаемая дополнительными параметрами;
  • параметр сила «быков» идет вверх, но пока не достиг нулевой отметки;
  • последний экстремум на бычьем параметре закрылся выше предыдущего;
  • наблюдалась в последнее время четко выраженная бычья дивергенция, что свидетельствует о высокой вероятности роста силы «медведей».

Сигналы для закрытия сделок:

  • четко отслеживается падающий тренд, подтверждаемый другими признаками;
  • Bulls Power постепенно падает, но пока находится выше нуля;
  • последний минимальный параметр Bulls Power закрылся ниже предыдущего.

Одновременно не рекомендуется открывать сделки при расположении индикатора Bears Power в плюсе, а закрывать не стоит при переходе Bulls Power в зону ниже нуля.

Как использовать Индикатор Bears Power — описание и настройки

Индикатор Bears Power – классический осциллятор, определяющий силу продавцов рынка в конкретный временной период. Этот простой удобный инструмент был разработан известным «советским» американцем Александром Элдером, как один из компонентов его же комплексного индикатора Лучи.

Подробное описание работы индикатора можно найти в авторской книге «Основы биржевой торговли». Как самостоятельное средство анализа, используется крайне редко.

Описание Bears Power

Для начала немного общей информации. Любой финансовый рынок состоит из покупателей («быков»), стремящихся к повышению цен, и продавцов («медведей»), желающих снижения стоимости активов. Проанализировав ценовой график за определенный промежуток времени, можно увидеть, какая сила и в какие моменты доминировала. По закрытию становится понятно, кто оказался сильнее в течение дня или другого периода. Если цена оказалась выше, чем в прошлый раз, значит, выиграли покупатели. Если было зафиксировано понижение – преимущество оказалось за продавцами. Экстремумы внутри периода отображают, в каком ключе происходила эта борьба.

Индикатор Bears Power представляет собой гистограмму, отображающую разницу между наименьшей ценой дня (недели, месяца и т. д.) и 13-периодной экспоненциальной скользящей средней. Локальный минимум считается точкой, в которой «медведи» имели наибольшее преимущество (соответственно, максимум был пиком их слабости).

Кривая Moving Average воспринимается, как эталон справедливой цены в любое время.

Экспоненциальный тип скользящей выбран потому, что при определении итогов противостояния продавцов и покупателей важнее значение последних данных. Линия Moving Average является нулевым уровнем, относительно которого располагается график осциллятора.

Отталкиваясь от изменений в показаниях Bears Power можно спрогнозировать дальнейшее направление ценового движения и, соответственно, успеть открыть или закрыть позицию в самый подходящий момент. Если на рынке доминирует «медвежий» тренд, гистограмма пребывает под нулевой отметкой. Если график пересекает эту отметку, значит — сила продавцов резко упала.

Как самостоятельный инструмент анализа, Bears Power присутствует в стандартном наборе большинства популярных торговых терминалов в разделе «Осцилляторы». Единственная настройка, которую обычно можно здесь осуществить – задать цвет гистограммы. Наиболее эффективен осциллятор в связке со своим «зеркальным близнецом» Bulls Power. Именно это сочетание используется в уже упомянутом индикаторе Лучи Элдера.

Как работает Bears Power

Этот индикатор генерирует достаточно четкие торговые сигналы. При покупке важным условием является наличие сильной восходящей тенденции. Наиболее ясный посыл возникает тогда, когда гистограмма сначала пробивает нулевую линию снизу, после чего на короткое время возвращается обратно. Это говорит о том, что на рынке произошла коррекция, и бычий тренд, скорее всего, продолжится дальше.

  • Многие трейдеры исходят из того, что стабильное обновление максимумов в плюсовой зоне является признаком полного затухания нисходящего тренда. При этом уход гистограммы в отрицательную область может быть коррекцией, после которой «бычья» тенденция продолжит набирать силу. В качестве сомнительного призыва к продаже также может быть воспринят стабильный рост Bears Power в период, когда он находится ниже нуля.

Наиболее мощным сигналом осциллятора является дивергенция, возникшая между ним и ценовым графиком. Это — расхождение, при котором цена обновляет свой минимум, а гистограмма демонстрирует определенный подъем относительно предыдущей впадины.

Подобное несоответствие может говорить о том, что ценовая тенденция продолжает двигаться по инерции, и высока вероятность ее скорого разворота. Если поступательный рост индикатора подтвердится на следующем минимуме, следует осуществить покупку. Данное сообщение можно воспринимать только тогда, когда Bears Power находится в минусовой области. Дивергенция возникает не так часто, поэтому каждый такой сигнал заслуживает пристального внимания.

Следует учитывать, что чем больше таймфрейм, тем реже генерируются сообщения. Сокращение временного отрезка позволит получать больше призывов, однако многие из них будут оказываться ложными. Выбор таймфрейма зависит исключительно от поведенческих предпочтений трейдера.

Заключение

Запаздывание является недостатком всех современных осцилляторов, к числу которых относится Bears Power. Минимизировать этот недостаток можно, дополнительно используя трендовые индикаторы. Например, это может быть обычная скользящая средняя. Более мощный эффект обеспечит Parabolic SAR. Кроме того, в своих расчетах осциллятор не учитывает показатель рыночного объема, поэтому полную объективность оценки от Силы Медведей гарантировать невозможно. Вряд ли нужны какие-то еще доказательства тому, что Bears Power недостаточно применять только вместе с Bulls Power. Без привлечения других технических средств рассчитывать на положительные результаты будет сложно.

Из преимуществ инструмента стоит отметить простоту графика, позволяющую достаточно однозначно воспринимать сигналы. Он прекрасно сочетается практически со всеми популярными инструментами технического анализа. Bears Power эффективен, как на фондовых, так и на валютных, и товарно-сырьевых рынках, чем может похвастаться далеко не каждый индикатор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий