АНАЛИЗАТОР ОТЧЕТОВ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


АНАЛИЗАТОР ОТЧЕТОВ ФОРЕКС

Советник Trade Report Pro составляет профессиональный графический отчет об истории автоматической и ручной торговли. Он также отсылает уведомления на ваш мобильный телефон или электронную почту при изменении баланса вашего счета. Полная версия: Анализатор Trade Report Pro

Анализатор ID Trends of Gaps Free

Показывает на графике гэпы и/или различные виды отступов от них. Является бесплатной версией индикатора ID Trends of Gaps. Цвета линий индикатора различаются в зависимости от направления разрывов цен между барами/свечами.

Анализатор VR Orders History

Скрипт выгружает историю торговли в CSV файл. Ticket – Тиккет ордера; Type – Тип ордера; Lots – лот ордера; Symbol – Символ ордера; Priсe Open – цена открытия ордера; Priсe Close – цена закрытия ордера; Time Open – время открытия ордера; Time Close – время закрытия ордера; Magic – Уникальный номер ордера; Profit – Профит ордера; MAX Profit – Максимально возможный профит ордера; MAX Drawdown – Максимальная […]

Анализатор MQL Signals History to MetaTrader 4

MQL Signals History to MetaTrader 4 – это скрипт, который позволяет посмотреть историю сделок любой стратегии из сервиса “Сигналы” прямо на вашем графике MetaTrader 4.

Анализатор QuickSignal4

Скрипт для быстрой оценки и отбора наиболее подходящих сигналов из доступной базы. Есть возможность сортировки (по возрастанию или убыванию) по следующим критериям: Позиция в рейтинге сигналов; Количество подписчиков; Дата начала мониторинга сигнала; Значение ROI (Return on Investment); Результат торговли в пипсах; Количество трейдов; Цена подписки на сигнал; Баланс счета; Прирост счета в процентах; Максимальная просадка.

Анализатор SOMFX1Builder

Если вы торгуете с использованием свечных фигур и хотите усовершенствовать свои методы современными технологиями, этот скрипт для вас. Фактически он является частью набора инструментов, который основывается на нейросетевом движке самоорганизующихся карт (Self-Organizing Map, SOM) для распознавания и предсказания свечных фигур, а также для исследования входных данных и результатов работы сети.

Анализатор StatsDemo

Демо версия советника Stats. Записывает только “AUDJPY”. Советник записывает совершенные сделки, снимает скриншоты по всем таймфреймам и создает отчет. Для снятия скриншотов советник открывает нужный график, снимает скриншот и закрывает его. Сохраните шаблон с именем “screen” – он будет применяться к скриншотам.

Анализатор ID Numbers of bars

Бесплатный индикатор для определения номеров баров на графике или выделения заданного количества баров с помощью гистограммы номеров. Кроме того, он автоматически выводит на график информацию о дате, времени, Open, High, Low и Close по бару с нужным вам статическим или динамическим номером и выделяет его вертикальной линией.

Анализатор Free ID Values of trendlines and bars

Помощник, определяющий и показывающий значения интересующих трендовых линий в “Окне данных” и в своей таблице на графике. При необходимости выводит в таблице рядом эти же отметки, увеличенные или уменьшенные на назначенные вами отступы в пунктах.

Анализатор PIP PICKER MT4 FREE

Pip Picker – это эффективный инструмент для технического анализа. Анализируя информацию, предоставляемую данным советником, вы сможете ответить на следующие вопросы: Есть ли на рынке тренд? Каковы размеры колебаний? Каковы потенциальные уровни поддержки и сопротивления?

Анализатор Profitstat free

Profitstat – бесплатный индикатор, сканирующий историю и отображающий ее на графике. Бесплатная версия показывает количество сделок и полученную прибыль за текущий и предыдущий день. Информация обновляется при каждом закрытии сделки. Просто набросьте индикатор на график, и вы увидите информацию о торговом счете независимо от инструмента и периода графика.

Анализатор Trending Pairs

Индикатор анализирует указанные вами пары и заносит те из них, что находятся в тренде, в текстовый файл, расположенный в MQL4\Files (см. скриншот).

Анализатор HIGH TRENDS MT4 FREE

Скрипт показывает, является свеча бычьей или медвежьем на каждом из 15 таймфреймов, на 7 основных валютных парах и на 21 кросс-курсе. Преобладающий тренд на каждой из 28 пар можно увидеть на одном графике. Основное назначение данного скрипта – найти пару с хорошим трендом, особенно среди кросс-курсов. Скрипт нельзя протестировать в тестере стратегий.

Анализатор ALL TRENDS MT4 FREE

Скрипт показывает, является свеча бычьей или медвежьем на каждом из 15 таймфреймов, на 7 основных валютных парах и на 21 кросс-курсе. Преобладающий тренд на каждой из 28 пар можно увидеть на одном графике. Скрипт оказывает существенную помощь при выборе валютной пары для торговли. Вы можете легко выбрать пары, на которых хорошо прослеживается тренд.

Анализатор MARKET WATCH FREE

Советник отображает данные по всем основным и кросс-валютным парам по 7 параметрам. Верхняя строчка таблицы содержит кнопки переключения таймфреймов. Таймфрейм по умолчанию – D1.

Анализатор Buy vs Sell chart

Buys vs Sells рисует гистограмму, которая отображает число трейдов на покупку и продажу, открытых или закрытых на каждом баре. Для большей наглядности количество трейдов на продажу указано в виде отрицательного значения. Индикатор достаточно гибок и позволяет быстро получать данные за час, день, неделю и т.д. путем обычного изменения таймфрейма графика. Например, чтобы получить дневные данные […]

Анализатор RS Levels MT4

Демонстрационная версия индикатора RS Levels MT4. Позволяет оценить работу индикатора на паре EURUSD. Индикатор строит горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, используя группировку экстремумов. Уровни отображаются в виде линий, цвет которых зависит от того, сколько раз на указанном участке уровень был поддержкой и сопротивлением. Также вы можете настроить отображение счётчиков поддержки, сопротивления и возраста уровня в […]

Анализатор ALL Support Resistance Free

Данный советник показывает сигналы BUY и SELL по 7 основным парам и 21 кросс-курсу на 5 таймфреймах (M5, M15, M30, H1, H4) на одно графике. Уровни поддержки и сопротивления рассчитываются для каждого таймфрейма по ATR и MA. Советник создан на основе продукта Dynamic Support Resistance. Данный продукт невозможно протестировать в тестере стратегий. Данная бесплатная версия работает […]

Программа EA Analyzer — узнай о своей стратегии все!

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры! При торговле на реальных деньгах вам необходимо владеть максимально большим объемом информации о вашей стратегии. Порой достаточно внести совсем несущественные корректировки в правила убыточной торговой системы, чтобы она стала приносить прибыль.


Например, убрать из торговли тот или иной инструмент или изменить время для торговли. Но как понять, что же нужно скорректировать, чтобы начать получать прибыль? Важно знать информацию о получении прибыли и чего ожидать в период спада, застоя, а также владеть ежемесячными/ежегодными результатами любой стратегии, которую вы собираетесь использовать для торговли на реальных деньгах. В этом может помочь программа EA Analyzer. О ней мы сегодня и поговорим.

Программа устанавливается, как и любая другая программа для Windows. Существует 32 и 64 битная версии.

Устанавливаем программу из архива в конце этого обзора.

Чем так полезна программа?

EA Analyzer делает расширенный по сравнению со стандартными возможностями терминала анализ результатов вашей торговли. Кроме того программа позволяет делать сводные стейтменты работы советников на нескольких валютных парах, то есть совмещать несколько отчетов советника по разным торговым инструментам в один.

В стейтменте, созданном с помощью этой программы вы увидите:

— подробные статистические характеристики торговли, в том числе недоступные в стандартном отчете терминала.

— прибыли по месяцам и годам.

— различные графики, такие как прибыль/убыток в зависимости от часа входа, от дня недели, месяца, общее количество сделок по часам, дням недели или месяцам, длительность сделок и зависимость прибыльности сделки от ее длительности и кучу других статистических данных, представленных в простой для понимания графической форме. Более 20 различных графиков.

— естественно, график доходности с просадками и список сделок.

— основные характеристики можно выводить в валюте, пунктах или процентах от начального депозита.

— сценарий «Что если?» позволяет «на лету» посмотреть, как изменился бы результат торговли, если бы, например, мы не торговали в определенные часы или дни недели.

— анализ Монте Карло, позволяющий протестировать вашу торговлю на устойчивость.

Как пользоваться?

Программа не имеет русскоязычной поддержки, поэтому не знакомым с английским языком будет поначалу немного трудновато. Первое, что нам нужно – подготовить отчет. Это может быть отчет из MetaTrader4 или даже отчет, скачанный из myfxbook.com в формате *.csv. Загружаем его, нажав на кнопочку load в вернем меню программы. Если у вас несколько отчетов (например, при тестировании советника на нескольких инструментах), загружаем сразу все. У бесплатной версии программы есть ограничение – можно загрузить только 20 отчетов. Если вы забыли загрузить какие-то отчеты, можно воспользваться также кнопкой load на нижней панели. Для расчета сводного отчета нужно выделить все загруженные отчеты (поставить перед ними галочки) и нажать на кнопку Create portfolio. Появится новый сводный отчет под названием Portfolio 1.

Чуть ниже основного меню есть еще одно с 9 кнопками. Остановимся на каждой из них подробнее.

Отображает основные результаты торговли. Есть возможность отображения в деньгах, пунктах или процентах – для этого достаточно воспользоваться второй по счету (сразу после кнопки Load) кнопки в основной панели.

Итак, что же у нас тут есть:

total profit (общая прибыль). Отображается в валюте, пунктах или процентах.

Profit in pips (прибыль в пунктах). Общая прибыль в пунктах.

Yearly avg profit – средняя прибыль в год. Актуально, если вы загрузили отчеты советника без применения манименеджмента (то есть советника, который торговал все время одинаковым лотом). Во всех других случаях этот показатель не информативен.

Yearlyavg % return – средний годовой доход в процентах от депозита. Так же, как и в предыдущем пункте.

# of trades – общее количество сделок.

Sharpe ratio – коэффициент Шарпа. Одна из второстепенных статистических характеристик счета.

Profitfactor – профит-фактор. Одна из основных статистических характеристик счета – обращаем особое внимание. По сути – это фактор доходности торговой системы. Считается, что если эта характеристика меньше 1,6 – система работает неэффективно. При 1 система работает «в ноль». Чем больше, тем лучше. Но при значениях больше 3 следует насторожиться.

Return/DDratio – отношение средней прибыли к просадке. Слишком маленькое значение свидетельствует о «пересиживании» позиции. Чем значение больше, тем лучше.

Winning percentage – количество выигрышных сделок в процентах от общего числа сделок. Может очень сильно различаться для различных стратегий. Например, при работе по тренду это значение может быть и 40% и даже ниже. Для скальпирующей тактики как правило не менее 70%.

Drawdown – абсолютная просадка. На сколько просаживался начальный депозит.

% drawdown – то же самое, только в процентном выражении.

Daily avg profit и monthly avg profit – средний дневной и месячный профит (в валюте, процентах или пунктах).

Average trade – средняя сделка. Если она с минусом – беда.

Annual %/ MaxDD% — отношение общей прибыли в процентах от начального депозита к просадке в процентах. Позволяет оценить общую эффективность стратегии на тестируемом промежутке времени. Если промежуток 10 лет и этот показатель меньше 10 – это не очень хорошо. Опять же, как и для многих других показателей, этот будет разным при применении ММ и без него.

R expectancy – математическое ожидание относительно среднего риска. Пример расчета: Expectancy = 50% * 1.5 — 50% * 1 = 0.25, где 50% и 50% — количество прибыльных и убыточных сделок в процентах, 1,5 к 1 – соотношение тейк-профита к стоп-лоссу.

Rexpectancyscore – то же, что и предыдущее, только результат делится на общее количество сделок.

strategy quality number – рейтинг качества стратегии, присваиваемый программой исходя из общих статистических характеристик.


SQNscore – то же, что и выше, только привязано к количеству сделок.

Wins/lossesratio – отношение прибыльных сделок к убыточным.

Payoutratio (avgwin/loss) – отношение средней прибыли к среднему убытку.

Average # barsintrade – среднее количество свечей в сделке. Попросту – средняя длительность сделки, выраженная в свечах.

Z-score – z-счет. Мера отклонения от среднего значения результата сделки. Если этот параметр положительный, то за прибыльной сделкой идет убыточная, если отрицательный, то снова прибыльная. Чем дальше отклоняется от нуля, тем эта вероятность больше. Например, при Z-счете, равном больше единицы, часто довольно эффективно применять такой опасный метод манименеджмента, как мартингейл.

Expectancy – математическое ожидание системы. Сколько в среднем приносит каждая сделка в долгосрочной перспективе.

Deviation – среднее квадратичное отклонение от математического ожидания. Например, математическое ожидание равно 200$. При этом Deviation=300$. Значит мы можем статистически ожидать такой результат от сделки: от -100$ до 500$. Чем меньше параметр Deviation, тем лучше. Тем более плавный график прироста мы можем ожидать от системы.

Stagnation in days – стагнация в днях. Время работы системы с нулевой доходностью.

Stagnationin % — то же самое, но выраженное в процентах от общего времени работы системы.

Далее следуют характеристики, характерные и для отчета терминала MT4. Единственное, что можно выделить, это среднее количество баров в убытке и прибыли (Avg # ofbarsinlosses и inwins). Затем можно изучить таблицу распределения прибылей/убытков по месяцам и годам. Убыточные месяцы для любой системы не редкость. Гораздо хуже обстоят дела с убыточными годами. Ну посудите сами, готовы ли вы завершать несколько лет подряд в убытке? Думаю, тут даже стальные нервы могут не выдержать.

  1. List of trades (лист сделок)

Тут собраны все сделки из стейтментов в календарном порядке в виде таблице, немного напоминающей стандартную таблицу отчета терминала. И все же переведу колонки этой таблицы:

— ticket (тикет ордера)

— symbol (символ инструмента)

— timeframe (период графика)

— type – тип ордера (покупка/продажа, стоповая/лимитная отложка)

— opentime – время открытия

— openprice – цена открытия

— size – объем лота

— closetime – время закрытия

— closeprice – цена закрытия

— timeintrade – время в сделке

— profit/loss – соотношение профит/убыток

— P/L in money – прибыль/убыток в валюте

— cumulative money P/L –

Эта статья приведёт Вас к успеху:  АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ ФОРЕКС

— P/L in pips – соотношение профит/лосс в пунктах

— P/Lin % — соотношение профит/лосс в процентах

— comment – комментарий к ордеру.

Кроме всего прочего, тут есть кнопка Manage view. Это ни что иное, как настройка вида данной таблицы. Тут вы сможете создать таблицу сделок только с теми параметрами, которые вам нужны и затем выбрать шаблон отображения при помощи окошка Choose view. Также есть возможность сохранения таблицы сделок в формате *.csv для дальнейшего использования, например, в myfxbook.com.

  1. Equity chart (график баланса)

Если вы загружали несколько отчетов и затем объединяли их в одно портфолио, на графике будут отображены все. Есть возможность отображения только сделок в покупку или продажу (direction), включения/отключения выделения периода стагнации, а также варианта отображения просадки (не показывать, показывать в валюте, процентах или пунктах). Также есть возможность построить трендовую линию по графику прироста (галочка drawlines).

  1. Trade analisys (анализ торговли)


Очень ценная информация. Кроме графика доходности по годам есть возможность настраивать до 20 графиков отображения различной статистической информации в виде столбиковых и секторных диаграмм:

— tradesbyhour/weekday/day/month/year – кол-во торгов по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/годам

— tradesbyduration – сделки по длительности

— P/Lbyhour/weekday/day/month/tradeduration – профит/лосс по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/длительности сделок

— longvsshorttrades – соотношение длинных и коротких сделок

— longsvsshortsP/L – соотношение профит факторов длинных и коротких сделок

— profit/loss – соотношение общей прибыли к убытку

— longprofit/loss и shortprofit/loss – соотношение общей прибыли к убытку только для покупок и продаж отдельно

— wins/lossesbyhour, day, weekday, month – прибыльные и убыточные сделки по часам суток, дням месяца, дням недели или месяцам.

— wins/lossesprofitbyhour, day, weekday, month – прибыль и убыток в валюте по часам суток, дням месяца, дням недели или месяцам.

Отображаться в финальном отчете могут 6 различных графиков на выбор.

Если вы загрузили отчет работы советника, в окне будут отображаться настройки советника, если отчет с ручной торговлей, только начальный депозит. Также можно выставить пользовательский начальный депозит в поле Initialdeposit. Не забудьте нажать на кнопочку Recomputestats (пересчитать характеристики для отчета).

Это специальный алгоритм, который позволяет проверить систему на устойчивость при небольшом изменении некоторых ее параметров. Иными словами, проведя анализ системы по методу Монте Карло, вы получите более менее реалистичные данные о ее работе – насколько система устойчива, какую минимальную прибыль и максимальную просадку можно ожидать от системы в будущем. Настройки просты – количество симуляций (чем оно больше, тем более достоверен результат, но все же больше 100 смысла использовать нет) и доверительный уровень расчетов (советую оставить 90%). Всего доступно два способа использования алгоритма:

— перемена местами всех сделок. Все сделки отчета меняются местами в случайном порядке. Дает представление о том, как бы повела себя система, если бы рынок был немного другим. Основная цель метода – определение пределов максимальной просадки системы. Чтобы выбрать этот способ достаточно поставить галочку перед первым пунктом.

— случайный пропуск определенного процента от общего количества сделок (задается параметром probability). Тут просто пропускается некоторое количество сделок из отчета, выбранных случайно, как если бы трейдер просто не заметил их.

Оба метода можно использовать совместно. На графике слева отображается график с нанесенными возможными вариантами развития событий. Чем эти линии ближе к исходной, тем лучше – тем система устойчивей, а результаты менее случайны. В бесплатной версии программы, к сожалению, доступен анализ только первых 30% сделок из отчета, но и на этой основе часто можно судить о качестве торговли.

  1. What if scenario (сценарий «что если?»)

Довольно полезная функция программы, позволяющая получить график доходности системы если бы мы придерживались определенного дополнительного правила:

А) торговать только в определенные дни, отмеченные галочкой.

Б) торговать только в определенные часы, отмеченные галочкой.

В) только покупки или продажи

Г) исключить определенное количество сделок с максимальным или минимальным профитом

Д) исключить сделки, по времени накладывающиеся друг на друга.

Е) убрать из отчета пополнения/снятия, сделки с нулевым профитом

Ж) оставить только каждую вторую сделку

З) оставить только определенное число сделок в день

И) Использовать фиксированный лот.

Все эти ограничения позволяют внести коррективы в вашу торговую систему и в результате торговать более прибыльно.

  1. Equity control (контроль эквити)

Основной смысл данного инструмента в контроле уровня эквити (текущей просадки по сути) при помощи различных индикаторов, нанесенных на график эквити: Bollingerbands, Ishimoku, Movingaverage и прочими. По идее в некоторых случаях это улучшает производительность системы и уменьшает просадки.

  1. Portfolio Analysis (Анализ портфеля)

В случае, если вы производите анализ портфеля, составленного из нескольких отчетов, здесь есть возможность проанализировать корреляцию между сделками на различных инструментах и количество одновременно открытых по нескольким инструментам сделок.


Последнее, о чем хотелось бы упомянуть – встроенный редактор QuantEditor, в котором любой более менее понимающий в программировании трейдер может запрограммировать любые свои собственные сценарии для применения в анализе Монте Карло или WhatIf. Тут открываются поистине безграничные возможности в анализе вашей торговли, ограниченные только вашими нуждами и вашей фантазией.

Заключение

EAAnalyzer — это очень мощная программа для анализа вашей торговли. Она позволяет провести всестороний анализ ваших сделок, помогает более детально разобрать торговлю и улучшить ее результат.

О чем нам расскажет детализированный отчет из MetaTrader 4

В связи с популяризацией торгового терминала MetaTrader 4, статистика ведения сделок часто нас встречается в детализированном виде. Получить его довольно просто: достаточно нажать правой кнопкой мыши на окно «Терминал» MT4 и выбрать пункт «Сохранить как детализированный отчет«. Это часто бывает очень удобно, т.к. все статистические данные находятся в одном документе.

Параметры детализированного стейтмента в MetaTrader 4

Открыв любой детализированный отчет из MT 4, мы увидим множество различных пунктов, давайте посмотрим, что они означают:

Gross Profit — общая прибыль по сделкам с положительным результатам;
Gross Loss — общий убыток по сделкам с отрицательным результатом;
Total Net Profit — разность между Gross Profit и Gross Loss;
Profit Factor — фактор прибыльности, который рассчитывается по формуле Gross Profit\Gross Loss;
Expected Payoff — ожидание прибыли, результат деления чистой прибыли на количество сделок;
Absolute Drawdown — просадка от начального баланса, показывающая, насколько уменьшался баланс относительно первоначального значения;
Maximal Drawdown — денежная просадка, показывающая максимальную зафиксированную просадку в денежном выражении (перепад между последним максимумом и текущим минимумом) — может превышать Absolute Drawdown, показывая величину возможного убытка даже если торговля ведется положительно;
Relative Drawdown — относительная просадка, показывает максимальную просадку в процентах относительно начального депозита;
Total Trades — количество совершенных сделок — чем больше этот показатель, тем достовернее все остальные;
Short Positions (won%) — количество закрытых коротких позиций, в скобках — процент прибыльных коротких позиций от их общего количества;
Long Positions (won%) — количество закрытых длинных позиций, в скобках — процент прибыльных длинных позиций от их общего количества;
Profit Trades (% of total) — общее количество прибыльных сделок, в скобках — процент от общего числа сделок;
Loss Trades (% of total) — общее количество прибыльных сделок, в скобках — процент от общего числа сделок;
Largest Profit Trade — сделка с максимальной прибылью — экстремально прибыльные сделки могут быть нерепрезентативными (за исключением трендовых торговых систем);
Largest Loss Trade — сделка с максимальным убытком;
Average Profit Trade — средняя прибыль по сделке, рассчитывается по формуле Gross Profit\Profit Trades;
Average Loss Trade — средний убыток по сделке, рассчитывается по формуле Gross Loss\Loss Trades;
Maximum Consecutive Wins ($) — количество сделок в самой длинной последовательности прибыльных сделок, в скобках указана сумма прибыли по этим сделкам;
Maximum Consecutive Losses ($) — количество сделок в самой длинной последовательности убыточных сделок, в скобках указана сумма убытка по этим сделкам;
Maximal Consecutive Profit (count) — максимальная прибыль в последовательности прибыльных сделок, в скобках указано количество сделок в этой последовательности;
Maximal Consecutive Profit (count) максимальный убыток в последовательности убыточных сделок, в скобках показано количество сделок в этой последовательности;
Average Consecutive Wins — среднее величина последовательности прибыльных сделок;
Average Consecutive Wins — средняя величина последовательности убыточных сделок.

Понимая все то, что написано в детализированном отчете от MetaTrader 4, вы легко сможете оценить свои и не только успехи в трейдинге на форекс.

Анализ торговых систем с программой EA Analyzer.

Используемая в торговле на реальных деньгах торговая стратегия должна быть полностью изучена трейдером. Но не всегда и не все понимают смысл тех или иных параметров системы, и когда она начинает приносить убытки, не могут определить причину изменения в её поведении. Так как рынок изменчив, то время от времени любую торговую систему также надо изменять, подстраивать под новые условия. К примеру, изменить настройки индикаторов во время застоя рынка, которому предшествовало активное движение, тайм-фрейм или скорректировать другие моменты, чтобы возобновить прибыльную торговлю.

Компанией StrategyQuant была создана уникальная в своём роде программа EA Analyzer , предназначенная для проведения глубокого анализа торговых систем, как ручных, так и автоматических. Анализ осуществляется на основе отчетов, полученных в платформе MetaTrader 4. На официальном сайте StrategyQuant можно скачать демо-версию программы, на сайте AvtoForex.ru представлена бесплатная, более ранняя версия, которая отличается незначительно, но пользоваться ею можно неограниченное время.

Чтобы использовать тестер стратегий EA Analyzer для анализа своих торговых систем, необходимо разобраться в программе, её интерфейсе, функционале. Этому и будет посвящена данная статья.

Особенности программы EA Analyzer.

Итак, скачать программу вы можете по следующей ссылке:

Скачать ea-analyzer.rar [76,64 Mb] (скачиваний: 715)

После скачивания проводится стандартная процедура инсталляции программы на компьютер. Выглядит установленная программа следующим образом (изображение можно увеличить кликом):

Рис. 1. Интерфейс программы EA Analyzer.

Меню программы содержит 9 блоков, каждый из которых имеют определенную функцию. Чуть ниже мы пройдемся по всем вкладкам.

Отличительная особенность EA Analyzer — осуществление более развернутого анализа результатов торговой системы по сравнению со стандартными возможностями торгового терминала MT4. Также она позволяет делать сводные стейтменты работы экспертов для нескольких торговых инструментов, одновременно совмещая результаты работы всех советников в одном отчете. Отчет содержит подробные статистические характеристики торговли, в частности, недоступные в отчете, получаемом в терминале MetaTrader 4: месячная и годовая прибыльность системы, графики прибыли, убытков, в зависимости от дня недели, часа входа в рынок, количество сделок по часам, длительность сделок и другие данные в графической форме.

После того, как торговая система прогоняется в тестере стратегий торгового терминала MetaTrader 4, его необходимо сохранить в формате .htm . Файл с отчётом загружается в программу путём нажатия на кнопку Load и выбора файла через форму загрузки данных (изображение кликабельно):

Рис. 2. Загрузка отчета работы советника в программу EA Analyzer.

Сразу после загрузки формируется анализ работы системы на истории. Более подробно ознакомимся со значениями, которые представлены в полях анализатора.

Функционал EA Analyzer.

В первом информационном блоке Overview представлена информация по показателям, описывающим общую картину результатов анализа, в частности:

  • — Total Profit — общая прибыльность системы (в пунктах, в процентах и в валюте);
  • — Profit in pips — общая прибыль в пунктах;
  • — Yearly avg profit — среднегодовая доходность. Показатель будет информативен только в том случае, если торговля все время велась одним размером лота;
  • — Yearlyavg % return — средняя годовая доходность в процентном отношении к депозиту;
  • — # of trades — общее количество сделок;
  • — Sharpe ratio — статистический коэффициент, второстепенная характеристика счета;
  • — Profitfactor — основной статистический показатель, своего рода — фактор доходности стратегии. При значении меньше 1,6 считается, что стратегия не эффективна. При значении больше 3 — стратегию можно отнести к агрессивным, а значит — к опасным;
  • — Return/DDratio — отношение средней прибыли к просадке. Чем меньше значение — тем больше сделок «пересиживаются». Чем показатель выше — тем лучше;
  • — Winning percentage — процент выигрышных сделок по отношению в общему их количеству;
  • — Drawdown — абсолютная просадка депозита по стратегии;
  • — % drawdown — абсолютная просадка в процентном выражении;
  • — Daily avg profit и Monthly avg profit — средняя дневная и месячная прибыльность. Может выражаться в валюте, пунктах или %;
  • — Average trade — средняя сделка. Отрицательное значение говорит о неэффективности системы;
  • — Annual %/MaxDD% — процентное отношение прибыли от начального депозита к просадке Все высчитывается в процентах. Определяет эффективность стратегии;
  • — R expectancy — матожидание относительно среднего риска;
  • — Rexpectancyscore — предыдущий показатель делится на количество совершенных сделок;
  • — Strategy quality number — рейтинг качества, который присваивает программа стратегии, на основе статистических характеристик;
  • — SQNscore — аналогичен предыдущему показателю, только привязывается к количеству сделок (увеличьте скрин при необходимости):

Рис. 3. Функционал вкладки Overview в программе EA Analyzer.

Ниже представлен блок STATS со своим набором параметров:

  • — Wins/lossesratio — отношение сделок, закрытых с прибылью, к убыточным;
  • — Payoutratio (avgwin/loss) — отношение средней прибыли к среднему убытку;
  • — Average # barsintrade — среднее количество баров в одной сделке, то есть на протяжении скольких свечей в среднем открыта одна сделка;
  • — Z-score — определяет отклонение от среднего значения результата операции. При положительном значении после прибыльной сделки идёт убыточная, при отрицательном значении — после прибыльной опять идёт прибыльная сделка. Чем показатель больше нуля, тем выше вероятность сказанного;
  • — Expectancy — показатель, характеризующий матожидание системы, и показывающий среднюю прибыльность каждой сделки в перспективе;
  • — Deviation — среднее квадратичное отклонение от матожидания. Чем показатель меньше, тем лучше, тем плавнее график прироста будет у системы;
  • — Stagnation in days — стагнация в днях, то есть сколько дней система работает с доходом, равным нулю;
  • — Stagnationin — стагнация, выраженная в процентах по отношению к общему времени работы стратегии (скрин кликабелен):

Рис. 4. Характеристики системы в блоке Stats .

В блоке ниже можно увидеть уже знакомые характеристики, которые выдаёт отчет в терминале MT4. Разве что новым окажется показатели Avg # ofbarsinlosses и Avg # ofbarsinwins , выражающие среднее количество баров в убытке и прибыли. ещё ниже строится таблица с распределением прибыли/убытка не только по месяцам, но и по годам. Следующая вкладка в главном меню — Лист сделок ( List of Trades ). Здесь будет отображаться таблица, напоминающая отчет из платформы MT4, в котором собираются все сделки, упорядоченные по дате. Таблица состоит из следующих блоков:

  • — Ticket — тикет ордера;
  • — Symbol — символ торгового инструмента;
  • — Timeframe — тайм-фрейм графика;
  • — Type — тип ордера;
  • — Opentime — время открытия сделки;
  • — Openprice — цена открытия сделки;
  • — Size — размер сделки в лотах;
  • — Closetime — время закрытия ордера;
  • — Closeprice — цена закрытия ордера;
  • — Timeintrade — время, в течение которого сделка находилась в рынке;
  • — Profit/loss — соотношение прибыли к убытку;
  • — Cumulative P/L ;
  • — P/L in money — результат сделки, выраженный в валюте;
  • — Cumulative money P/L ;
  • — P/L in pips — соотношение прибыли к убытку в пунктах;
  • — Cumulativepips P/L ;
  • — P/Lin % — соотношение прибыли к убытку в процентах;
  • — Cumulative P/L % ;
  • — Comment — комментарий к ордеру (изображение увеличивается):
Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИНДИКАТОР БЫКОВ ФОРЕКС

Рис. 5. Отчет в виде таблицы в разделе List of trades .


Клик по кнопке Manage view вызывает окно, функционал которого позволяет изменять вид данной таблицы и выводить на экран только те параметры, которые интересны трейдеру. Третья вкладка — Equity chart . Здесь будет отображаться график баланса, причём, если трейдер загружал несколько отчетов в рамках одного портфолио, то и отображаться будут все отчеты. Можно выбрать отображение графика только для сделок на продажу или на покупку, включить или отключить выделение периода, когда наблюдалась стагнация, способ отображения просадки (отображать/не отображать, в денежном эквиваленте, в пунктах или процентом отношении). Установка галочки для drawlines отвечает на построение трендовой линии на графике (изображение можно увеличить):

Рис. 6. Вид графика баланса в программе EA Analyzer.

Особый интерес вызывает блок Анализ торговли . Здесь представлен график доходности по годам. Функционал раздела позволяет выбрать любой из 20 видов графиков для отображения необходимой статистической информации (увеличьте при необходимости):

Рис. 7. Графики со статистическими характеристиками системы.

Вывести на экран в графическом виде можно информацию по таким показателям, как:

  • — Tradesbyhour/weekday/day/month/year — количество торгов по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/годам;
  • — Tradesbyduration — сделки по длительности их пребывания на рынке;
  • — P/Lbyhour/weekday/day/month/tradeduration — прибыль/убыток по часам/дням недели/дням месяца/месяцам/по длительности;
  • — Longvsshorttrades — соотношение сделок на покупку к сделкам на продажу;
  • — Longsvsshorts P/L — соотношение профит факторов сделок на покупку к сделкам на продажу;
  • — Profit/loss — соотношение прибыли к убытку;
  • — Longprofit/loss и Shortprofit/loss — соотношение общей прибыли к убытку только для сделок на покупку или только для сделок на продажу;
  • — Wins/lossesbyhour, day, weekday, month — прибыльные и убыточные сделки по часам, дням, месяцам;
  • — Wins/lossesprofitbyhour, day, weekday, month — прибыль и убыток в валюте также в зависимости от периода.

Финальный отчет может содержать 6 различных графиков.

Следующий раздел — Настройки ( Settings ). Здесь будут отображаться настройки советника, если в программу был загружен отчет работы автоматического эксперта. Если в программе анализируется ручная стратегия, то будет отображен только начальный депозит. При установке пользовательского начального депозита в поле Initialdeposit , необходимо будет пересчитать характеристика для отчета, кликнув на кнопку Recomputestats .

В блоке под названием Monte Carlo можно запустить анализ системы по методу Монте Карло, который осуществляет проверку советника на устойчивость при изменении тех или иных настроек:

Рис. 8. График показателей системы после анализа по методу Monte Carlo .

Это позволяет оценить систему в условиях, более приближенных к действительности. Алгоритм может использоваться в двух вариантах:

  • — поменять местами сделки в случайном порядке. Такой подход демонстрирует поведение системы, если бы рынок был немного иным. Проводится такой анализ для того, чтобы оценить пределы максимальной просадки;
  • — параметром probability можно задать пропуск некоторого количества сделок, выбранных случайным образом. Имитация случая, когда трейдер их пропустил по той или иной причине.

Методы можно использовать как по одному, так и совмещая их. В окне слева будет отображаться график возможных вариантов развития событий. Чем линии графика ближе к основной линии, тем система устойчивее.

Интересные возможности программы реализованы в блоке What if scenario? ( Что, если бы сценарий? ) — как изменилась бы доходность системы, если бы поменялся её сценарий. Установить можно следующие исключения:

  • — торговля только в определенные дни;
  • — торговля только в определенные часы;
  • — осуществление сделок только на покупку или только на продажу;
  • — исключение из отчета сделок с максимальной/минимальной прибылью;
  • — исключение сделок, находящихся на рынке в одно и то же время;
  • — не принимать во внимание в отчете операции по пополнению счета и снятию средств, а также сделки с нулевым результатом;
  • — использовать в отчете только каждую вторую сделку;
  • — использовать определенное количество сделок в течение дня;
  • — использовать фиксированный лот (кликните, чтобы увеличить):

Рис. 9. Функционал раздела What if scenario? .

Возможно, при некоторых исключениях система будет показывать большую эффективность и прибыльность.

В разделе Equity control ( Контроль эквити ) отображается график, на котором можно следить за уровнем эквити. Контроль осуществляется на основе индикаторов, нанесенных на график. Основное предназначение данной функции — улучшение производительности системы, уменьшение просадок:

Рис. 10. График в разделе Equity control .

В разделе Portfolio Analysis ( Анализ портфеля ) представлена возможность анализа корреляции сделок одновременно из нескольких отчетов, загруженных в программу. Также здесь выводится информация о количестве сделок, открытых одновременно на нескольких инструментах.

Если вы разбирайтесь в программировании, то полезным окажется встроенный в программу редактор QuantEditor . В нем можно запрограммировать собственный сценарий, который можно использоваться при анализе в разделах Monte Carlo или What if scenario? . Редактор открывает широкие возможности для более качественного анализа торговой системы.

Программа EA Analyzer будет полезна для тех трейдеров, кто желает максимально усовершенствовать свою стратегию и разобрать свои ошибки для достижения наилучших результатов торговли.

Анализатор Форекс отчетов

Ирина , а Вы лучше не пользуйтесь Эксплорер’ом, а то у Вас вообще ничего работать не будет! ИМХО

[quote=»Ирина Онипко»]Отчет действительно очень полезный. В этой компании, что-нибудь подобное хотелось бы увидеть. Через Эксплорер не работает. В хроме и мозилле — норм. Жаль, что выгрузка только в пдф. В идеале был бы эксель.[/quote]

[b]Ирина[/b], а Вы лучше не пользуйтесь Эксплорер’ом, а то у Вас вообще ничего работать не будет! 😀 ИМХО

NNN, Вы если не пробовали последний Эксплорер — своё ИМХО не показывайте на людях.. не смущайте народ.


[quote=»NNN»]
[b]Ирина[/b], а Вы лучше не пользуйтесь Эксплорер’ом, а то у Вас вообще ничего работать не будет! 😀 ИМХО[/quote]

NNN, Вы если не пробовали последний Эксплорер — своё ИМХО не показывайте на людях.. не смущайте народ.

NNN, Вы если не пробовали последний Эксплорер — своё ИМХО не показывайте на людях.. не смущайте народ.

[quote=»Ирина Онипко»][quote=»NNN»]
[b]Ирина[/b], а Вы лучше не пользуйтесь Эксплорер’ом, а то у Вас вообще ничего работать не будет! 😀 ИМХО[/quote]

NNN, Вы если не пробовали последний Эксплорер — своё ИМХО не показывайте на людях.. не смущайте народ.[/quote]
Да ладно, не обижайтесь! Это всего лишь стереотип! 😀
Я не хотел задеть ваших чувств. 😉

Попробуйте вот такой анализатор отчётов avc.vamna.ru/

Мне он больше нравится возможностью фильтрации ордеров, качеством графиков и простотой;
Минусы — недостаток сложных расчётов, но лично я всё прекрасно вижу на графиках.

С помощью данного инструмента вы можете:
Отфильтровать нужный набор ордеров по заданным правилам (период открытия, тип, состояние, диапазон профита, диапазон объёма, диапазон профита в пунктах, длительность, «Magic» номер, комментарии, торговые инструменты);

Выбрать способ представления информации из набора расчётов, таблиц и большого разнообразия видов графиков, добавив нужное количество этих элементов;

Сконструировать и распечатать в своём интернет-браузере собственный отчёт, расположив блоки с информацией в любой последовательности.

Попробуйте вот такой анализатор отчётов avc.vamna.ru/

Мне он больше нравится возможностью фильтрации ордеров, качеством графиков и простотой;
Минусы — недостаток сложных расчётов, но лично я всё прекрасно вижу на графиках.

С помощью данного инструмента вы можете:
Отфильтровать нужный набор ордеров по заданным правилам (период открытия, тип, состояние, диапазон профита, диапазон объёма, диапазон профита в пунктах, длительность, «Magic» номер, комментарии, торговые инструменты);

Выбрать способ представления информации из набора расчётов, таблиц и большого разнообразия видов графиков, добавив нужное количество этих элементов;

Сконструировать и распечатать в своём интернет-браузере собственный отчёт, расположив блоки с информацией в любой последовательности.

Инструменты для анализа HTML-файлов MT4

Довольно часто возникает необходимость проанализировать html-документы, генерируемые МТ4. В частности, из-за того, что тестер стратегий МТ4 является одновалютным, при тестировании мультивалютных экспертов, их приходится запускать по отдельности на различных торговых инструментах, и общую картину — основные показатели торговли, поведение кривой консолидированного баланса — получить стандартными средствами невозможно. Кроме того, если от кого-то получен отчет о торговле на реальном или демо счете, то выяснить доходности и риски по отдельным символам, встречающимся в отчете, также проблематично. Для решения таких задач и создан данный набор инструментов, которым я пользуюсь уже много лет.

Внимание! Все инструменты распространяются «как есть». Нет гарантии, что они смогут без ошибок обработать абсолютно все HTML-файлы, сгенерированные МТ4. Инструменты разрабатывались и проверялись только на стандартных файлах (Strategy Tester Report, Statement, Detailed Statement). При возникновении ошибок наличие исходных кодов позволяет кастомизировать библиотеку под любые иные шаблоны html-документов.

Состав библиотеки

  • mt4analyzer.html — анализ отчета о торговле в разбивке по символам; поддерживаются краткая и подробная формы отчетов;
  • mt4compare.html — сравнение кривых балансов нескольких отчетов тестера (для разных символов или стратегий) бок о бок (на одном графике);
  • mt4merger.html — объединение нескольких отчетов тестера в один (общий баланс и общие показатели торговли);
  • mt4date.js — обработка дат;
  • jquery.flot.js — библиотека построения графиков;
  • jquery.js — ядро, берется из Интернет (можно использовать старую приложенную версию для работы оффлайн, для этого необходимо отредактировать первый script src в исходном коде)

Скопируйте все файлы в любой каталог.

Для работы библиотеки требуется HTML5-совместимый браузер. Чтобы воспользоваться любым из инструментов, откройте соответствующий html-файл в браузере.

Принцип работы

После открытия в браузере внешний вид всех документов примерно следующий (отличия заключаются только в текстовых заголовках, подсказках и структуре таблиц с результатами):

Необходимо выбрать на диске html-файлы отчетов МТ4 требуемого типа с помощью кнопки или просто перетащив их мышью. Полученные отчеты обрабатываются, и затем результаты вместе с графиком выводятся в верхней части страницы, сами исходные отчеты можно увидеть в нижней части страницы (на скриншотах скрыты за нижней границей, но здесь они не представляют интереса, поскольку выводятся в неизменном виде). Результаты работы примерно следующие.

Некоторые html-файлы МТ4 имеют связанный с ними рисунок линии баланса. Он не будет отображаться в подгруженных отчетах, если не предпринять особых действий: при выделении файлов для анализа необходимо сперва выделить соответствующие им графические файлы (.gif), и только затем непосредственно html-файлы отчетов.

Внимание: некоторые файловые менеджеры могут не учитывать порядок, в котором Вы выделяете несколько файлов, и всегда применять некий свой собственный порядок, в котором изображения окажутся в конце списка. В этом случае библиотека не сможет связать графические файлы с соответствующими отчетами, и последние будут отображены без исходных графиков балансов. При возникновении проблем воспользуйтесь Проводником Windows или обратитесь к справке вашего файлового менеджера.

В качестве альтернативного решения (для вывода исходных графиков) Вы можете скопировать анализируемые отчеты вместе с их графическими файлами в папку, куда установлена библиотека.

Особенности конкретных инструментов:

  • mt4analyzer всегда принимает только 1 торговый отчет и опционально 1 графический файл (в случае Detailed Statement); если выбрать несколько отчетов, то результаты будут показаны по последнему;
  • mt4merger и mt4compare принимают 1 и более отчетов тестера, и опционально для каждого из них можно указать графический файл;


ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Анализ отчетов COT на форекс – есть ли в этом смысл?

В Комиссию по торговле товарными фьючерсами входит пять человек. Их назначает на пятилетний срок президент США по рекомендации и с одобрения Сената. Председателя Комиссии из назначенных пятерых членов также выбирает Президент и одобряет Сенат. Одновременно не более трех членов Комиссии могут быть членами одной и той же политической партии.

Крупные Спекулянты (Non-Commercial) – это крупные частные трейдеры, хедж-фонды и крупные финансовые институты. По большей части, эти трейдеры нацелены на получение спекулятивных доходов. Торгуют как правило по тренду. В отличие от хеджеров, которые не заинтересованы в получении прибыли от торговли фьючерсами на бирже, спекулянты нацелены как раз на получение прибыли, а не на защиту от ценовых колебаний на цены базовых активов. Таким образом, для получения информации о преобладающей тенденции на валютном рынке нам необходимо анализировать именно позиции Крупных спекулянтов.

Хеджеры (Commercial) – крупный бизнес, использующий фьючерсы по их прямому назначению – как инструмент для хеджирования и защиты от резких колебаний цены базовых активов. Открывают свои позиции против основного тренда.

Таким образом, из анализа отчета COT мы можем получить следующую полезную нам информацию (нумерация соответствует синим цифрам на картинке отчета выше):

  1. Отчет содержит информацию по состоянию на 24 апреля, а мы увидели отчет вечером 27 апреля (разница три дня).
  2. Позиции Лорг и Шорт крупных спекулянтов (Non-Commercial). В нашем случае 216 944 контракта Лонг и 86 350 контрактов Шорт.
  3. Если мы вычтем из количества контрактов Лонг контракты Шорт, то мы получим чистые позиции Лонг – 130 594 (216 944 – 86 350). Именно эта цифра, как правило, представляет наибольший интерес. Именно она публикуется на многих форекс интернет-ресурсах, например в Экономическом Календаре сайта Ресурс за пятницу или на ресурсе ForexLive. Сравнив чистые Лонговые позиции с аналогичными данными за предыдущий период мы получим изменение позиций Лонг за последнюю неделю. На основе этого можно сделать заключение о том как меняется позиция основных трейдеров по конкретной валюте на рынке фьючерсов.
  4. Следующая строка отчета “Changes from” содержит изменения позиций Лонг и Шорт по сравнению с предыдущим отчетом. Мы видим что позиции Лонг сократились на 21 885 контрактов, позиции Шорт сократились на 1 003 контрактов. Ту же самую цифру изменения чистых позиций Лонг за последнюю неделю мы можем получить вычтя из изменения Лонгов изменения Шортов. В нашем случае это – 20 882 = – 21885 – (-1003). В результате мы видим, что чистые контракты Лонг сократились на неделю на 20 882 контракта.
  5. Обратим внимание также на количество трейдеров в каждой категории, подавшие соответствующие отчеты к Комиссию. В нашем случае мы видим, что 105 трейдеров находятся в Лонговой позиции по евро на рынке фьючерсов. Это значительно меньше, чем количество крупных трейдеров на валютном рынке.

Ну вот, мы и быстро проанализировали отчет COT по евро. Основную информацию которую мы получили в результате – это то, что на фьючерсном рынке количество контрактов Лонг (216 944) значительно превышает контракты Шорт (86 350) и за последнюю неделю чистая позиция Лонг сократилась на 20 882 контракта. И эту информацию мы получили в пятницу вечером.

А теперь давайте наложим даты получения информации об изменении контрактов на график цены пары EURUSD и посмотрим, что нам это дает в практическом аспекте для принятия решений об открытии торговых позиций на форексе.

Мы знаем, что евро находится в сильном восходящем тренде и Лонговые позиции трейдеров на рынке фьючерсов находятся на исторических максимумах. Предпоследний отчет COT показал нам увеличение чистых позиций Лонг на 4 000 контрактов (+4,0), последний отчет дал нам информацию о сокращении чистых позиций Лонг на 20 882 (-20,8) контрактов. Нанесем эту информацию на график.

Красными вертикальными линиями отмечены даты выхода отчетов COT – две последние пятницы. Синими вертикальными линиями – периоды за которые отчеты COT содержат информацию. Толстыми синими линиями отмечена динамика в чистых лонговых позициях на рынке фьючерсов. Красными линиями – динамика пары EURUSD на форекс. В прошлую пятницу мы узнали, что трейдеры увеличили контракты Лонг, что с учетом растущего тренда по евро давало нам информацию о продолжении тренда вверх и необходимости поиска покупок евро на форекс. Однако, евро весь отчетный период находился во флэте. И уже до получения нами прошлого отчета COT начал снижаться. И продолжал падать всю последнюю неделю. А в соответствии с отчетами COT мы должны были ожидать продолжения роста евро или хотя бы боковика.

Последний отчет COT говорит нам о снижении лонговых позиций по евро, и действительно, евро снижался на форекс всю отчетную неделю. Но мы получили эту информацию слишком поздно и для нас она бесполезна на данный момент. Мы просто получили подтверждение того, что Крупные спекулянты (Non-Commercial) на рынке фьючерсов торгуют в соответствии с текущим трендом на валютном рынке. И все. На то они и спекулянты. Ни какой другой полезной информации о вероятной будущей тенденции на валютной паре EURUSD отчеты COT нам не дают. Данную тенденцию относительно анализа отчетов COT я замечаю уже достаточно давно.

Можем ли мы утверждать на основании последнего отчета COT, что трейдеры продолжат закрыть позиции Лонг по евро и евро продолжит снижение на форекс? Я бы не стал торопиться. Кому дано знать будущее? Трейдеры на фьючерсном рынке такие же люди, как и трейдеры на форексе. И они также анализируют валютный рынок, как и трейдеры на форекс и принимают решения в режиме реального времени в зависимости от поступающей информации. И так же ошибаются. И воспринимать их как более “умных” трейдеров нет никаких оснований и вы можете прочитать об этом в статье “Психология на форекс – можно ли верить экспертам и существуют ли умные деньги”. Да, есть историческая зависимость, что когда количество открытых контрактов на фьючерсах достигает максимальных значений, то можно ожидать разворота предшествующей тенденции. Но вы готовы на основании этого знания торговать против тренда? Я нет.

Подведем итог. На мой взгляд анализ отчетов COT для реального трейдинга на рынке форекс абсолютно бесполезен. Даже более того. Он опасен, поскольку создает ложную иллюзию возможной будущей динамики той или иной валюты на основании прошлых и устаревших данных. Находить зависимости и развороты трендов на исторических данных достаточно просто. Но мы торгуем будущее, причем вероятное будущее и отчеты COT только запутают нас. Совместив графики позиций на рынке фьючерсов и динамики на валютном рынке мы получим хорошую корреляцию, но эта информация из отчетов CFTC попадает к нам слишком поздно.

Обратите внимание еще на следующее. Один фьючерсный контракт составляет 125 000 Euro в соответствии с его спецификацией. Эта же информация указана и в отчете COT. Общее число лонговых контрактов крупных спекулянтов составляет 216 944. Что составляет сумму 27,1 млрд. евро. Это относительно небольшая сумма, если ее с сравнивать с оборотом на Форекс. Только дневной оборот рынка форекс по евро составляет 1-2 триллиона долларов. Таким образом, рынок фьючерсов скорее ориентируется на валютный рынок, чем на оборот. Учитывая информацию из отчетов COT при открытии позиций на форексе, мы не только используем запоздавшую и устаревшую информацию, но еще и путаем причину со следствием. У нас скорее получиться спрогнозировать динамику изменения чистых позиций на рынке фьючерсов на основании динамики валюты на форекс, чем на оборот. К примеру, для следующего отчета COT трейдеры передадут информацию в CFTC через два торговых дня (сегодня суббота, остается понедельник и часть вторника) и в следующую пятницу мы увидим очередной отчет. Я прогнозирую на основании текущей динамики евро, что он будет содержать дальнейшее сокращение чистых позиций Лонг по евро. А в пятницу я напишу в комментариях, был ли я прав или нет.

Относительно анализа отчетов COT на форекс должен быть в полной мере применен метод KISS – (акроним для “Keep it simple, stupid”- “делай это проще, идиот”). Этот принцип утверждает, что большинство систем работают лучше всего, если они остаются простыми, а не усложняются. Подходите проще к анализу валютного рынка и не усложняйте себе жизнь ненужной и устаревшей информацией.

Но это только мое мнение. Если у вас другой опыт или вы знаете как правильно извлекать полезную информацию из отчетов COT и ее анализировать – напишите в комментариях. Это будет интересно и полезно всем читателям нашего сайта.

Очередная торговая неделя закончилась. Как я и обещал, выкладываю информацию о чистых длинных позициях по евро. Они сократились с 130,6 до 120,6. Это лишний раз доказывает, что анализ и использование информации с отчетов COT CFTC абсолютно не имеет какой-либо практической пользы для реальной торговле на рынке форекс.

“Trade what you see” – “Торгуй то, что видишь”.

Оцените статью (No ratings yet)

Будьте благоразумными, соблюдайте риски и торгуйте в плюс.

Анализатор торговли от AMarkets для оценки результатов торговли

Ниже в обзоре будет рассмотрен новый сервис от Форекс брокера AMarkets, который называется «Анализатор торговли». Он доступен для всех действующих клиентов непосредственно в личном кабинете трейдера. Чтобы задействовать функционал онлайн-сервиса, и провести детальный анализ торговли на счету, необходимо перейти на официальный сайт AMarkets, зайти в личный кабинет, нажать вкладку «Сервис» и найти там «Анализатор торговли».

Проделав это, трейдер увидит список счетов, после чего ему требуется выбрать нужный и нажать кнопку рядом, чтобы увидеть развернутый анализ своей торговли.

Элементы интерфейса

Запустив анализатор, стоит рассмотреть теперь некоторые из элементов интерфейса, чтобы понимать, как их использовать в процессе проведения работы над ошибками.

Первое, на что стоит обратить внимание – это символичный спидометр, находящийся справа вверху. Он отслеживает степень загрузки средств с депозита, демонстрируя величину потенциального риска при выбранном торговом плане. Если посмотреть на спидометр, то можно увидеть – визуально он разделен на несколько зон с различными уровнями задействованного плеча, окрашенными в соответствующий цвет.

Если стрелка индикатора покидает область зеленой области, то трейдинг сопровождается увеличенным риском. Значит, нужно пересмотреть свое отношение к риск-менеджменту. На приведенном ниже скриншоте видно, что с учетом текущих актуальных открытых сделок фактическая загрузка находится на границе зеленой зоны и желтой. Это уже повышенные риски, а, значит, нужно что-то менять, чтобы не провоцировать еще большую нагрузку на депозит.

В остальном же анализатор торговли от AMarkets представлен тремя основными функциональными разделами, которые стоит описать подробнее.

Мониторинг счета


Первый раздел «Мониторинг торгового счета» представлен 4 вкладками:

То есть информация в данном разделе предназначена для анализа ключевых параметров торговли: прибыльность и просадка за отдельно взятый период времени, динамика изменения кредитного плеча и баланса. Под диаграммой, которая отображает сведения по одному из указанных направлений, можно видеть:

  • абсолютную величину допускаемого риска, отображаемого в виде максимальной нагрузки на депозит, а также соответствующий ей размер максимальной просадки;
  • усредненные значения прибыльности;
  • коэффициент e-ratio, больше известный, как P/E, и коэффициент Кальмара, отображающие вероятностное соотношение возможного дохода в сравнении с потенциалом допускаемого убытка.

Торговая активность

В данном разделе собраны данные по всем торговым операциям, анализируя закрытые и открытые позиции, а также отложенные ордера. Описанный функционал дает возможность трейдерам анализировать торговлю, не включая терминал MT4.

Здесь же есть вкладка «Балансовые операции», которая позволяет просматривать все транзакции на счету, напрямую не связанные с торговлей.

Анализ месяца

Данный раздел «Анализатора торговли» на официальном сайте AMarkets выступает самым интересным и наиболее визуально насыщенным. Именно «Анализ месяца», как показывают отзывы трейдеров, больше всего приходится по душе трейдерам.

Анализ торговли по месяцам представляет собой подробный срез статистической информации по каждому из торговых месяцев по выбранному счету с момента его регистрации. У трейдеров появляется возможность в визуальном режиме проанализировать интенсивность прибыльности на выбранном счету, точно определив структуру формирования прибыли с отдельных активов и их доли в общем доходе.

Помимо того, использование анализа по каждому из торговых месяцев дает точное представление относительно оборота задействованных активов с отображением среднего временного периода для совершенных сделок.

Выбрав для анализа тот или иной месяц, трейдер также может просматривать диаграммы, отображающие доходность, влияя на их формирование. Например, общая диаграмма структуры торговых активов показывает, что в данный конкретный месяц больше всего сделок было совершенно с валютной парой EUR/USD, что и дало львиную долю прибыли. В таком случае область, выделенная для EURUSD, занимает много места при построении круговой диаграммы, что мешает проанализировать структуру других задействованных активов.

Чтобы исправить это, трейдер может просто отключить EURUSD. Это уберет пару из построения диаграммы, позволив внимательно проанализировать доли других активов.

Точно таким же образом можно анализировать структуру доходности активов, убирая отдельные активы, если нужно более внимательно просмотреть соотношение прибыли/убытка по другим финансовым инструментам.

Кроме структуры активов и их доходности, в рассматриваемом разделе есть еще два важных показателя – это среднее время удержания и торговый оборот (лоты). Разобраться с этими параметрами несложно, так как их названия говорят сами за себя.

К примеру, торговый оборот отображает такие данные:

  • название валютной пары;
  • совокупный объем за текущий месяц.

Среднее время удержания активов отображает общее количество времени, которое потратил времени, удерживая позиции по тому или иному активу.

Заключение

Анализатор торговли – более простой и удобный вариант отслеживания эффективности трейдинга по сравнению с MyFXbook. Его удобно использовать, чтобы корректировать торговую стратегию, уделяя внимание тому, что работает, и снижая общие риски. Поэтому клиентам AMarkets обязательно стоит обратить внимание на столь полезный функционал, помогающий улучшить результаты трейдинга.

Какие основные термины и понятия торгового отчета MT4 должен знать новичок?

Для анализа результативности торговли и подробного изучения конкретных операций, совершенных на вашем счете, вы можете использовать функцию генерации отчетов в терминале MetaTrader 4. Для этого необходимо:

  • в терминале MetaTrader 4 зайти во вкладку «История счета»;
  • вызвать контекстное меню путем нажатия правой клавиши мыши;
  • в контекстном меню выбрать «Сохранить как отчет».

Генерация торговых отчетов может быть проведена за различные периоды времени, для этого во вкладке «История счета» в графе «Выбрать период» необходимо указать требуемый временной интервал.

Кроме того, торговые отчеты за день (Confirmation) и за месяц (Statement) в виде почтовых сообщений обычно приходят на электронную почту владельца счета, указанную при регистрации торгового счета.

Составляющие стандартного отчета:

  • Deposit / Withdrawal — величина совокупного зачисления или снятия денежных средств с депозита за период отчета. Если зачислений или снятий за выбранный период не было, то значение Deposit / Withdrawal будет равно 0.
  • Credit Facility — доступный кредит.
  • Closed Trade P/L — суммарная прибыль или убыток по закрытым сделкам за выбранный период отчета. Данный показатель характеризует финансовый результат за выбранный промежуток времени.
  • Floating P/L — плавающие прибыли и убытки по всем открытым сделкам на счете клиента на момент генерации отчета.
  • Margin — залоговые требования, необходимые для обеспечения всех открытых сделок на момент генерации отчета.
  • Balance — совокупный финансовый результат всех полных законченных транзакций и неторговых операций по торговому счету на момент генерации отчета.
  • Equity — состояние счета на момент генерации отчета, которое определяется по формуле:
    Equity = Balance + Credit + Floating profit — Floating loss.
  • Free Margin — денежные средства на торговом счете, которые могут быть использованы для открытия новых позиций, на момент генерации отчета. Вычисляется по формуле: Free margin = Equity — Margin.

Также в терминале MetaTrader 4 есть возможность генерировать детализированные отчеты, в которых, помимо основных данных счета (составляющих стандартного отчета), также содержатся и дополнительные показатели, позволяющие проводить более глубокий анализ работы на вашем счете.

Для того чтобы сгенерировать детализированный отчет, нужно:

  • в терминале MetaTrader 4 зайти во вкладку «История счета»;
  • вызвать контекстное меню, нажав правую клавишу мыши;
  • в контекстном меню выбрать «Сохранить как детализированный отчет».

Дополнительные составляющие детализированного отчета:

  • Gross Profit — общая прибыль по сделкам с положительным результатом за период генерации отчета.
  • Gross Loss — общий убыток по сделкам с отрицательным результатом за период генерации отчета.
  • Total Net Profit — чистая прибыль, разность между показателями Gross Profit и Gross Loss.
  • Profit Factor — фактор прибыльности, коэффициент, показывающий отношение Gross Profit к Gross Loss.
  • Expected Payoff — ожидаемая прибыль, результат деления чистой прибыли на количество сделок.
  • Absolute Drawdown — просадка от начального баланса, показывающая, насколько уменьшился баланс относительно первоначального значения.
  • Maximal Drawdown — денежная величина, показывающая максимальную зафиксированную просадку в денежном выражении. Перепад между последним максимумом и текущим минимумом. Может превышать Absolute Drawdown, показывая величину возможного убытка, даже если торговля ведется положительно.
  • Relative Drawdown — относительная просадка, показывает максимальную просадку в процентах относительно начального депозита.
  • Total Trades — количество совершенных на торговом счете сделок.
  • Short Positions (won%) — количество закрытых коротких позиций (в скобках указан процент прибыльных коротких позиций от их общего количества).
  • Long Positions (won%) — количество закрытых длинных позиций (в скобках указан процент прибыльных длинных позиций от их общего количества).
  • Profit Trades (% of total) — общее количество прибыльных сделок (в скобках указан процент от общего числа сделок).
  • Loss Trades (% of total) — общее количество убыточных сделок (в скобках указан процент от общего числа сделок).
  • Largest Profit Trade — сделка с максимальным положительным финансовым результатом.
  • Largest Loss Trade — сделка с максимальным отрицательным финансовым результатом.
  • Average Profit Trade — средняя прибыль по сделке (Gross Profit / Profit Trades).
  • Average Loss Trade — средний убыток по сделке (Gross Loss / Loss Trades).
  • Maximum Consecutive Wins ($) — количество сделок в самой длинной последовательности прибыльных сделок (в скобках сумма прибыли по этим сделкам, указанная в валюте депозита).
  • Maximum Consecutive Losses ($) — количество сделок в самой длинной последовательности убыточных сделок (в скобках сумма прибыли по этим сделкам, указанная в валюте депозита).
  • Maximal Consecutive Profit (count) — максимальная прибыль в последовательности прибыльных сделок (в скобках количество сделок в этой последовательности).
  • Maximal Consecutive Loss (count) — максимальный убыток в последовательности убыточных сделок (в скобках количество сделок в этой последовательности).
  • Average Consecutive Wins — среднее величина последовательности прибыльных сделок.
  • Average Consecutive Losses — средняя величина последовательности убыточных сделок.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  БОЛЬШОЙ ВЫИГРЫШ ФОРЕКС
Добавить комментарий