АНАЛИЗ РЫНКА ФОРЕКС С ПОМОЩЬЮ ОБЪЕМОВ

СОДЕРЖАНИЕ:


Объемный анализ рынка

Существует огромное количество подходов и методов анализа изменения цены на финансовых рынках. Однако многие методы основываются на поверхностном анализе и не позволяют трейдеру заглянуть вглубь процессов формирования цен. Но существует такой метод, как «Анализ объемов», который дает возможность понимать логику движения цен. Объемный анализ рынка позволяет рассматривать цену с точки зрения спроса и предложения на рынке.

Теория объемов на рынке основывается на следующем:

  • Движения на любом финансовом рынке, помимо объективных причин, часто являются следствием повышения интереса, и как следствие — вливанием крупного капитала.
  • Крупный капитал на рынке появляется с приходом на рынок крупных игроков, таких как банки, инвестиционные фонды, хедж-фонды и так далее (они же – поставщики ликвидности).
  • Отследить деятельность крупных игроков можно по объемам торгов.

Подробнее о том, что двигает цену на форексе, читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Объем на форекс/фондовом рынке – это количество проторгованных лотов (контрактов). Следует помнить, что количество лотов на покупку и на продажу всегда одинаковое, сколько продали – столько и купили. То есть, покупка 10 лотов валюты на рынке означает, что эти 10 лотов были проданы, и, следовательно, суммарный объем составляет 20 лотов (еще называют чистым объемом). Благодаря чистому объему становится возможным определить настроение участников рынка, участки концентрации больших заявок, а соответственно и будущее направление рынка.

К сожалению, на рынке форекс, объемы практически отсутствуют в том виде, который представляется на фондовой бирже. В торговых терминалах форекс, как правило, отображаются только вертикальные объемы в виде гистограмм.

Для получения информации об объемах валютного рынка, рекомендуется использовать данные фьючерского рынка валюты на бирже (Например, Чикагской товарной биржи – CME). Котировки валютных фьючерсов совпадают с валютными парами форекс, но отличие в том, что валютные фьючерсы торгуются на реальной бирже, следовательно, имеют абсолютно открытый доступ к объемам. Торговые терминалы для фьючерсов имеют богатый функционал для анализа объемов. То есть анализировать можно в одном терминале, а ордера открывать на форекс в другом терминале. Еще существует вариант установки сложных индикаторов для демонстрации в МТ4 / МТ5, берущих данные с реальных биржевых площадок CME, NYSE, NASDAQ и тд. Заказать индикатор или торговый робот можно в разделе «Автоматизация трейдинга».

Отличными терминалами с богатым функционалом для анализа торгов являются платформы Volfix и ATAS. На примере Volfix и будут приводиться дальнейшие примеры.

Как работает объем на рынке?

Прежде чем подойти к практическому рассмотрению анализа объема, стоит разобраться: как работает рынок.

Как известно, суть торговли, как на бирже, так и на внебиржевом рынке заключается в отъеме средств одной стороны у другой. То есть чтобы купить определенный объем, должно быть предложение о продаже с соответствующим объемом.

Крупный объем всегда появляется при наборе позиции, как крупных игроков, так и орды мелких трейдеров. Естественно, что решающей силой в данном случае являются крупные участники. Трендовые движения происходят в двух случаях: объективные причины в виде изменения новостного фона, либо работа маркет-мейкеров – крупных игроков на рынке, а бывает и то и другое одновременно. Если новостной фон без изменений, а на рынке наблюдается движение, то налицо действия маркет-мейкера.

Концентрация цены в определенном диапазоне свидетельствует о накоплении позиций со стороны крупных участников, которые различными манипуляциями вовлекают в рынок мелких игроков. После этого, как правило, происходит стремительное движение цены. Именно на определение таких ситуаций и направлен анализ объемов.

Объемный анализ состоит из трех компонентов:

Вертикальный объем рынка

Анализ вертикального объема предназначен для отображения чистого объема для каждого периода времени. Если брать классический баровый график, то каждый столбик гистограммы вертикального объема отображает суммарный объем по каждому бару/японской свече. Иными словами, это отображение объема за отрезок времени, во время которого формировалась цена.

Индикатор вертикального объема в окне терминала MetaTrader4, где параметр «Value: 5024» указывает на то, что за период времени с 04:00 до 05:00 9-го ноября было проторговано 5024 лотов. Однако стоит помнить, что индикатор может показать лишь объёмы внутри ECN сети, в которой он находится или объёмы Прайм брокера.

Однако обращать внимание на параметры стандартных индикаторов терминала форекс, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. У большинства форекс брокеров данные о реальных объемах являются скрытыми и не имеют неизвестные алгоритмы расчета. Говоря простым языком: объемы Форекс-кухни берутся с головы.

Единственное на что можно обращать внимание – на визуальный размер и движение столбцов гистограммы объемов, которые дублируют объемы с реальных биржевых площадок.

Рассмотрим пример:

Допустим маркет-мейкер планирует заработать на восходящем стремительном тренде. Для этого, при нисходящей тенденции, ММ выставляет лимитный ордер с крупным объемом ниже текущей цены. Используя алгоритм VWAP, маркетмейкер выступает противоположной стороной сделок для желающих продавать, выставляя на рынок ордера на покупку таким образом, чтобы продолжать плавное движение цены вниз. Мелкие трейдеры продолжают продавать в надежде, что цена будет сохранять медвежий тренд. Таким образом, при достижении и исполнении лимитного ордера с большим объемом на покупку, иссякает давление со стороны «медведей», так как все кто могли – уже вошли в рынок. Большой объем толкает цену вверх, выбивая ордера Stop Loss толпы продавцов, которые имеют природу Buy ордеров в данном случае. Следовательно, большой объем новых «покупок» толкает цену еще выше, выбивая всё новые и новые стоп-ордера, которые в свою очередь двигают рынок еще дальше.

Основная масса трейдеров (в том числе и те, кто «поймал лосей» на продаже), замечая сильный тренд начинают заходить в рынок на покупку, что в свою очередь тоже двигает цену ввысь.

По закону классического спроса и предложения, если есть спрос (D1) на покупку, но нет предложения (S1) о продаже, то цена (P) будет расти до тех пор, пока не появится необходимый объем (Q).

Цена двигается вверх до тех пор, пока не достигнут точки равновесия спрос и предложение в точке Е, то есть следующего сильного сопротивления в виде нового объема. В точке равновесия снова начинается «флэт», и снова начинается сначала. Именно по такому принципу двигаются графики торговых инструментов в ценовых коридорах.


В целом, используя анализ вертикального объема можно успешно прогнозировать рынок, однако стоит применять еще горизонтальный и кластерный анализ.

Горизонтальный объем рынка

Анализ горизонтального объема рынка позволяет определять объем торгов для каждой цены в определенный период времени.

Рассчитывается он путем суммы всех объемов торгов на одном ценовом уровне.

Данный инструмент крайне важен для понимания ценовых коридоров, в которых двигается цена между процессом накопления и распределения объема.

Саму концепцию горизонтальных объемов разработал Питер Стейдлмайер, и именно на них основывается его знаменитая концепция: «Профиль рынка» (Market Profile).

Согласно теории Питера Стейдлмайера цена движется между горизонтальными уровнями, которые обусловлены повышенными объемами на рынке. Внутри каждой свечи создается так называемый «Колокол», который предполагает, что в середине кластера сосредоточены основные объемы. Анализируя объемы внутри каждой формации и общие горизонтальные объемы можно прогнозировать ценовые движения.

Значимые уровни поддержки и сопротивления находятся на ценовых отметках с максимальным горизонтальным объемом, так как имеет место борьба между продавцами и покупателями.

Подробнее о теории Питера Стейдлмайера мы расскажем в отдельной статье посвященной Профилю Рынка.

Кластерный анализ объема

Я думаю, что для многих трейдеров абсолютно не понятно: почему именно так, а не иначе, двигается свеча, и почему, например, после бычьей свечи внезапно появляется устойчивая медвежья свеча или наоборот. В отличие от стандартных типов графиков (график баров или японских свечей), кластерный тип графика позволяет заглянуть внутрь элемента графика.

На примере ниже мы видим кластерный график, где в каждом элементе отображается объем торгов по каждой цене за конкретный период времени (в нашем примере получасовой таймфрейм М30). Красным выделен максимальный объем кластера, который может: как развернуть рынок, так и простимулировать текущее движение. Так, в среднем кластере мы видим, что это бычья свеча (по левому краю кластера зеленая полоса между ценами открытия (О) и закрытия (С)). Максимальный объем кластера – 10 707 лотов на цене 102850, что двигает цену выше. Следующий кластер открывается по той же цене, однако на ценовом уровне 103050 мы видим крупные объемы на продажу, самый крупный из которых — 9 159 лотов, что разворачивает цену. Данный кластер закрывается уже в медвежьем статусе (красная полоса на левой стороне кластера) по цене 102650, и мы видим разворот тренда.

Совокупный анализ объемов

Как уже говорилось выше: для успешного прогноза необходимо использовать вертикальный, горизонтальный и кластерный анализ совокупно. Давайте рассмотрим пример на кластерном графике фьючерса на индекс РТС на получасовом таймфрейме (М30) в терминале Volfix.

Вертикальный анализ объема

Мы описывали выше, что особенно сильные движения происходят при изменении вертикальных объемов. На графике мы видим, при сравнении объемов при закрытии торгов в пятницу с 23:30 до 23:59 наблюдались низкие объемы, а при открытии торгов в понедельник с 10:00 до 10:30 объемы выросли практически в 10 раз. Более того, в отличие от форекс терминалов, в биржевых платформах более расширенный функционал для анализа объемов. В данном примере мы установили отображение вертикального объема по покупке (21 795) и продаже (25 504), и как видим значительный дисбаланс, который должен привести к выходу из флэта и нисходящему тренду.

Горизонтальный анализ объема

На графике видно, что на ценовом уровне 102150 наблюдается максимальный уровень горизонтального объема 132 859 лотов. Это говорит о том, что данный уровень крайне интересен трейдерам: как в настоящий момент, так и в недалеком прошлом. Данный уровень можно расценивать как значимый уровень сопротивления, а, следовательно, можно ожидать отскок цены вниз.

Кластерный анализ объема

Внутри кластера при открытии торгов мы видим крупные объемы выше цены открытия, с максимальным объемом на цене 102100. Это свидетельствует о том, что имеет место высокое давление со стороны медведей. Кроме того, крупные объемы скоплены около значимого уровня сопротивления горизонтального объема.

Вывод

В данной рыночной ситуации мы видим совокупность всех трех измерений анализа объема, которые однозначно указывают на снижение рынка. Каждое измерение дополняет и подтверждает другое. Вертикальная гистограмма сигнализирует о возросших объемах + о преимуществе продавцов; вертикальная гистограмма указывает уровень сопротивления; а кластерный анализ подтверждает увеличение объемов внутри кластера, давая точное место входа в рынок.

Вот так выглядит данная рыночная ситуация на более привычном, для большинства трейдеров, графике баров.

Заключение

Подводя итоги, следует заметить, что анализ объемов на рынке позволяет заглянуть вглубь процессов, которые формируют график цены. Использование анализа объемов в совокупности с другими способами анализа рынка (технический, фундаментальный, волновой) позволит трейдеру с высокой долей вероятности прогнозировать рыночные изменения, получая прибыль, как с биржевой, так и внебиржевой торговли.


Объемы форекс

Для того чтобы трейдинг на Форекс был прибыльным, необходимо изучать и глубоко понимать рынок и силы, оказывающее на него наибольшее воздействие. Огромное влияние имеют объемы торгов. Чаще всего, риск потерь возрастает при возникновении на рынке маркетмейкеров (так зовут крупных участников, оказывающих большое влияние на развитие событий). Невзирая на проверенные стратегии и опыт трейдеров, всегда есть риск потери средств при сделках.

Влияние маркетмейкеров на изменение ценового тренда весьма велико, так как проводимые ими операции характеризуются огромными масштабами.

Что принято считать объемом рынка на Forex?Это то количество торговых сделок, произошедших за выбранный период времени. Проводя торговые операции необходимо учитывать общую величину торговых операций, данные анализов объема, расположение точек открытия и закрытия.

Для чего нужен анализ объемов рынка?

Пользуясь анализами объема предоставляется возможность увидеть насколько активны «деньги профессионалов», заметно влияющих на Форекс. Воспользовавшись помощью анализа данных объемов можно последовать за самыми крупными участниками и точно понять каковы текущие тренды на рынке.

Существуют следующие виды объемов:

  • Количественный – рассчитывается через сумму сделок проведенных за данный временной отрезок. Пользуясь этим видом объема, можно увидеть как распределены сделки по уровню цен внутри свечи.
  • Биржевой – рассчитывают благодаря количеству проданных акций.
  • Тиковый объем – зависит от того с какой скоростью изменяются цены. Хоть и есть отличия от реального уровня объема, но погрешность довольно низкая.

Отличия тикового и рыночного объема на Форексе

Трейдинг используя тиковые инструменты применяют для анализа скачков цены. Через изменения в цене валютной пары можно проследить изменение реальных объемов активов на Форекс. Подробную информацию о тиковом объеме с помощью торгового терминала для мт4 (это торговая платформа для Форекса, занимается анализом торговых рынков, используя торговых советников) может предоставить брокер .

Встроенные индикаторы объемов созданы для отображения гистограмм прод графиками цены. Не нужно недооценивать значение индикаторов объёмов, так как они предоставляют возможность сделать комплексный анализ Форекс.

Какие сложности существуют с определением объемов рынка?

Децентрализованность рынка делает невозможным получение точной информации о объемах. Хорошо что для торговли по VSA вполне хватает данных по относительным объемам, точнее необходимо знать каким он будет по сравнению с другими свечами.

Для построения торговых стратегий с использованием объемов нужно воспользоваться объемами полученными с помощью анализа данных с рынка фьючерсов или тиковых объемов. Определяют тиковый объем с помощью величины изменения цены за выбранный промежуток времени. Под тиком подразумевается изменение цены на один пункт. Между реальными и тиковыми объёмами будет минимальная погрешность, потому при отсутствии данных реальных объемов пользуются тиковыми.

Фьючерс это договор купли-продажи актива во время заключения которого оговариваются цена и срок поставки. Фьючерс можно понимать как разновидность отсроченного соглашения, применяемого на организованном рынке со взаимными расчетами внутри биржи. Валютные фьючерсы через анализ объемов торгов дают представление о том что происходит сейчас на спот-рынке и эти данные могут быть использованы для того чтобы проанализировать какая ситуация на Форекс.

Главные правила при торговле с использованием объемов:

  • Чаще всего объемы помогают заметить развороты и значительные движения рынка и опережают рост цен.

  • Оценивать объемы необходимо исходя из свежих графиков.
  • Объемы чаще всего растут с повышением цен, большому объему соответствует большая свеча. При отклонении от нормы стоит ожидать разворота тенденции.

Что такое индикаторы объемов?

Количество тиков и соотношение их к ценовому диапазону свечи определяют индикаторы объемов. Рассмотрим их подробнее.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  DUKASCOPY BANK ФОРЕКС

Индикатор Better Volume. Относится к вертикальным индикаторам объема. Он занимается автоматической оценкой спреда свечи и объема, сравнивая полученные данные с предыдущими. При помощи специальных сигналов показывает величину объема спреда.

Также существуют горизонтальные индикаторы объема, их назначение в том, что они показывают уровень интереса ко всем ценовым уровням за выбранный период. Этот анализ помогает значительно упростить поиск уровня поддержки и сопротивления.

Соотношение объемов и цен на рынке.

Как читать объемы и применять полученные знания в своих стратегиях? Наиболее распространены такие ситуации(воспользуемся вертикальным индикатором объемов):

  • В случае роста цен и падения объемов, вероятнее всего, что рынок двигается инерцией и маркетмейкеры считают цену неоправданно завышенной. Данная ситуация, скорее всего, приведет к смене тенденции или резкому откату.
  • Когда идет рост объемов при пробое важного уровня, вероятнее всего, цена продолжит расти.
  • При большом объеме на маленькой свече – скорее всего маркетмейкер набирает позицию и вероятен резкий скачок цены. Не спешите и попробуйте определить кем является крупный игрок: быком или медведем. Высока вероятность разворота тренда.
  • При резком росте объемов на устоявшемся рынке можно ожидать вероятный разворот тренда и панику среди спекулянтов.

Большой объем формируется за определенное время. На графике этот участок, как правило, отражается в виде ренджа. Известно, что самой активной является Американская сессия, а вот расписание торговых сессий на форекс. Именно в период её работы происходит самое большое количество сделок, что в результате проявляется самыми большими объемами торговли. Поэтому при поиске ценовых уровней, прежде всего, следует анализировать объемы сделок, заключенных во время Американской сессии.

Рекомендую после прочтения статьи ознакомиться с огромным арсеналом индикаторов объёма и линий поддержки и сопротивления, именно они Вам понадобятся больше всего !

Объемный анализ рынка Форекс: виды и способы применения

Рано или поздно каждый трейдер для улучшения результатов своей торговли начинает обращать внимание на торговые объемы, как ориентир того, куда двинется цена. Некоторые эксперты называть объемы на финансовых рынках своеобразным «серым кардиналом», который остается в тени, но и при этом успешно манипулирует происходящим. Увидеть реальные объемы без специальных индикаторов практически невозможно, а в отношении Форекс даже при наличии разнообразных торговых инструментов опираться на значения сложно, так как международный валютный рынок не является централизованным, поэтому единой системы всех торгуемых сделок просто не существует.

Тем не менее объемы являются настоящим двигателем цены и это хорошо понимают все крупные игроки. С некоторых пор этот вид анализа рынка Форекс стал популярен и среди мелких участников, которые поняли, что значительно проще следовать за большим участником, чем пытаться при помощи классического прогнозирования искать какие-то закономерности.

Что называют объемом на Форекс

Фактически объем заключенных контрактов показывает численность торговых операций с опционами и фьючерсными контрактами, которые были совершены на протяжении определенного периода времени. Иными словами это можно выразить так. Объем – это количество денег, которое прошло за единицу времени через рынок.


Что это дает трейдеру? Для начала нужно вспомнить, от чего зависит курс котировок, а управляет их значениями постоянный баланс между спросом и предложением. Здесь соблюдается простая и объективная зависимость – чем больше спрос, тем выше цена. И, наоборот, если предложение растет на фоне ослабевающего спроса, то стоимость актива неизбежно будет падать.

Соответственно, при анализе того или иного инструмента необходимо учитывать сформированные за определенный период объемы покупок и продаж. Вследствие этого объемный анализ рынка Форекс является очень важным инструментом прогнозирования при торговле на финансовых рынках, так как именно с помощью объемов можно определить заинтересованность рынка к каким-то определенным ценовым уровням. В моменте объем является нейтральным, поэтому всегда нужно ждать аномального всплеска, который укажет путь для дальнейшего движения цены.

Как происходит анализ

Этот вид прогнозирования включает в себя определение ценовых уровней, на которых было проторговано наибольшее количество контрактов или акций. Это наглядно демонстрирует интерес крупных участников рынка к определенным уровням. Таким образом, движение цены на рынке происходит от одного ценового уровня к другому или, как говорят, от объема к объему.

Что это значит? Все знают, что крупный участник не может просто так взять и войти в рынок по текущим ценам, так как это будет иметь взрывной характер вследствие мгновенной реакции цены на внезапно большой спрос или предложение. Поэтому такой участник не сможет просчитать точную цену входа, так как редко найдется такой же большой контрагент, который сразу выкупит/продаст крупную позу. Поэтому вход в рынок происходит путем выставления лимитной заявки крупного объема, что гарантирует точное исполнение сделки по определенной цене. Если мелкий участник видит такую заявку и большой объем, то он знает, что махом такой уровень пробит быть не может, а, значит, можно работать от него.

Если же настолько значимый уровень с большим объемом на нем будет продавлен, то это также станет хорошим сигналом, указывающим, что на рынке имеется сильная заинтересованность, поэтому для заработка нужно просто примкнуть к ней.

Но описанное больше подходит к классической биржевой торговле, где есть возможность просматривать глубину стакана и находить крупные объемы лимитных заявок. Что же касается Форекс, то здесь можно ориентироваться на зоны проторговки, особенно на круглых уровнях, где проходит большой объем, а потом следует выход из консолидации. Кроме того, в качестве ориентира можно использовать опционные уровни, которые нетрудно определить после анализа отчетности Комиссии по трейдингу товарных фьючей.

Основные формы графического отображения

Представив себе, что такой объем и зачем он нужен, следует рассмотреть основные виды его графического отображения в различных терминалах. Первая разновидность называется вертикальной и выглядит она вот так.

Вертикальная форма отображения объемов для анализа является самой распространенной. Она использует агрегацию по времени и не привязывается к цене. Большинство трейдеров выбирают именно такую форму отображения у себя в терминале.

Теперь можно рассмотреть второй вид – горизонтальный. Помимо этого названия можно встретить еще термин «профиль рынка», который применим к этому способу добавления данных о прошедших объемах. По сути своей информация для построения горизонтальных объемов та же, что и для вертикальных, однако здесь есть агрегация по цене.

Такой вид отображения объема очень удобен, в первую очередь, для начинающих трейдеров, так как он очень явно указывает на сильные уровни, где сталкиваются продавцы и покупатели перед решающей битвой, в которой победившая сторона начнет формировать новую тенденцию.

Недостатки

Особых недостатков у того или иного метода нет, а некоторые придирки касаются лишь удобства использования. Кому-то не нравятся вертикальные, так как необходимо отнимать часть пространства у графика, чтобы построить гистограмму. Если на мониторе нужно отобразить много графиков различных торговых инструментов, то это может быть не совсем удобно.

В то же время другая часть трейдеров считает неудобным работать с горизонтальными объемами, так как они непосредственно находятся на графике, перекрывают цену, создавая лишние графические элементы, и тому подобное.

Профиль рынка

Теперь более подробно поговорим про горизонтальный объем и то, как он помогает в анализе. Этот профиль рынка представляет из себя сумму всех объемов, которые проходили по определенной цене. Таким образом, трейдер получает кластерный объем, который растянут во времени и привязан к определенным ценовым уровням. Использование этого инструмента анализа позволяет легко найти зоны аккумуляции на ценовом графике, которые потом можно использовать для определения зон поддержки и сопротивления, а также точек для входа в позицию

Как правило, такие точки обладают весомым преимуществом в виде короткого стопа и большого потенциала прибыли, а это дает возможность существенно увеличить торговый объем в одной сделке, соблюдая при этом осторожные правила риск-менеджмента.

При анализе такого профиля рынка трейдер не должен обращать внимания на зоны с маленьким объемом и, напротив, обязан сосредоточить все свое внимание на областях, где проходит аномальный объем. Обычно здесь крупный игрок оставляет свой след, по которому можно распознать, в чем была суть его манипуляций с рынком. Определяя такие области консолидации и существенных проторговок, их можно использовать в роли обычных уровней сопротивления и поддержки, зная, что при достижении ценой определенных отметок у некоторых участников возникает сильное желание много покупать/продавать.

Вертикальный объем

Продолжая рассматривать, как происходит объемный анализ, изучим его вторую разновидность – вертикальную. С ее помощью можно легко определить присутствие крупного игрока на рынке Форекс, а если после этого еще и проанализировать характер изменения цены, то можно с высокой долей вероятности попытаться раскрыть его замыслы.

Чтобы определить показания аномально большого объема, нужно ориентироваться на историю. То есть, не следует ориентироваться на какое-то конкретное число контрактов. Достаточно определить, какая длина вертикальных столбцов чаще всего встречается, а затем ожидать появления новых столбиков, которые будут на порядок выше.

Обычно для анализа уровней объемов используют градации, позволяющие определить – низкий, средний и высокий уровень. Определить их несложно на глаз, немного изучив график заинтересовавшего актива. Кроме того, некоторые трейдеры вводят понятие ультравысокого объема, когда новый столбец во много раз превышает обычные для торгового инструмента столбцы диаграммы. Как правило, появление такой формации свойственно моменту кульминации покупок или продаж, после чего происходит одно из двух – или рынок переходит в затяжной флэт, или происходит смена тренда.


Очень интересным будет находить на графике зоны консолидации цены и смотреть на то, какой объем был в этот момент на рынке. Если высокий и средний, то можно смело ожидать, что при повторном приближении цены к этой зоне, в ней возникнет сопротивление, которое не даст котировкам пройти дальше.

Используя такие зоны в качестве сопротивления и поддержки, нужно для большей уверенности обращать внимание на фундаментальный фон. Если цены подходят к такому уровню, но этому предшествовал выход сильных отрицательных или положительных новостей, то значимость зоны уменьшается.

Анализ рынка с помощью объемов

Как понятно, на неких рынках объем считается главным признаком активности инвесторов и отображает количество акций либо контрактов, сообразно коим прошли транзакции из-за этот период времени. Вопросы размера постоянно привлекали интерес специалистов. Также уже ранее подымалась тема объемов и VSA на сайте.

К огорчению, очень нередко трейдеры оказываются никак не в состоянии применять объем в полной мере, как важный рыночный индикатор. Многие еще никак не в состоянии взять в толк и подабающим образом разъяснять отношение цены/объема.

Более важная концепция для осмысливания связана с тем, будто изменение объема считается «результатом», в то время как изменение цены, в большинстве случаев, считается «предпосылкой». Наверное просто взять в толк с психологической/поведенческой точки зрения. Для трейдеров, оказавшихся на неверной стороне рынка, мотивом для совершения действий считается рвение приостановить потери, растущие сообразно мерке движения цены против их позиций.

С другой стороны, трейдерами на верной стороне рынка двигает скупость, и они прибавляют к имеющимсяпозициям по мере продвижения цен в их пользу. У трейдеров, никак не имеющих позиций на рынке, изменение цен вызывает чувство упущенной выгоды. Для тех ведь, кто строит собственные торговые решения на фундаментальных причинах, ценовое движение выше либо ниже воспринятой ценности работает сигналом для покупки либо продажи.

Таким образом, конкретно изменение цен вызывает энтузиазм и роль на рынке, в то время как условное неимение изменения цен традиционно производит противоположный результат. Этот контекст дает нам наилучшее понимание динамики изменения объема.

Исследование связи цены и объема на фондовом и товарном рынках практически имеет в том числе и более значительный многознаменательный опыт, нежели технический анализ ценовых графиков, этак как самые первые «читатели ленты тиккера» были еще в конце 1800-х. В итоге всех данных общих наблюдений и исследований, возникли некие общепризнанные теории:

  1. При устойчивом направленном движении имеется растущий объем при движении цены в направленности основного тренда и понижение объема при контр-трендовых коррекциях.
  2. Покупки в форме «скопления» и продажи в форме «распределения» появляются, как скоро одна сторона рынка принимает цену другой стороны, никак не требуя уступок. Это можно наблюдать, когда условно высокое количество акций либо контрактов меняет владельца при относительно маленьком изменении цены. Скопление и распределение могут происходить за долгие периоды времени либо, как нередко бывает, всего за один «ключевой» день.
  3. Рыночное противоборство отмечается невысоким объемом во время повышения либо понижения, в итоге которого цена опять близится к предыдущему уровню сопротивления либо поддержки. Наверное, по существу, считается опровержением, подобны дивергенции импульса, и работает предупреждением о надвигающемся развороте (вверх либо вниз).
  4. Рынок, приготовляющийся к прорыву вверх либо вниз торгового диапазона либо графической модели, обычно указывает снижающийся объем сразу до прорыва, с приметно наиболее высоким объемом после начала прорыва.

Примеры обрисованных моделей объема показаны на рисунокх ниже. Частному трейдеру нужно ежедневно изучать диаграммы и совершенствовать нужные умения для беспристрастного распознания данных моделей.

Рисунок 1. Высокий объем при неизменных ценах

На рисунке 1 обратите внимание на сосредоточивание огромного объема, появляющегося при совсем маленьком чистом изменении цены. Покупатели были довольно заинтересованы в выкупе массированных предложений на продажу, никак не требуя существенного понижения цены.

Рисунок 2. Устойчивый тренд

На рисунке 2 мы видим пример наиболее низкого объема при нисходящих коррекциях и наиболее высокого объема на перемещениях вверх, что подтверждает формирование устойчивого восходящего тренда.


Рисунок 3. Дивергенция объема и цены.

На рисунке 3 показан пример уменьшения объема на новых ценовых максимумах, что считается тех. опровержением восходящего импульса и работает
предостережением для покупателей.

Рисунок 4. Концентрация объема

Данный пример указывает на высокую концентрацию объема, отражая замену владельцев бумаг при совсем маленьком чистом изменении цены, что может значить скопление длинных позиций пред грядущим ростом цены.


Рисунок 5. Высокий объем на коррекциях.

Тут мы видим высокий объем на коррекционных понижениях цены, что предостерегает нас о вероятности внезапного разворота тренда . Как рассказывалось выше: здоровый тренд указывает наиболее высокий объем на перемещении в направленности тренда и более низкий — на контр-трендовых шатаниях.

Рисунок 6. Прорыв диапазона

На рисунке 6 показан классический пример уменьшения объема пред прорывом торгового диапазона.

Объемный анализ рынка Форекс

Объемный анализ рынка Форекс заключается в исследовании объемов торговых операций на определенных ценовых уровнях и выявление закономерностей между количеством денег, прошедших по цене, и ее дальнейшему движению. Какие объемы бывают? Как их анализировать? Ответы на эти вопросы вы получите в статье.

Что такое объемы на Форексе?

Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит разобраться в механизме ценообразования на рынке Форекс. Курс валют формируется под воздействием спроса и предложения. Когда покупатель готов купить по той цене, которую предлагает продавец, сделка состоится. Стоимость валюты — это равновесная цена, которая всех устраивает на текущий момент.

Курс валюты напрямую зависит от спроса и предложения. Если предложение слишком велико, цена падает. Количество продавцов превышает число покупателей, поэтому они готовы снизить цену, чтобы избавиться от актива. Если же покупателей больше, чем продавцов, курс растет. Наблюдается дефицит валюты, поэтому покупатели соревнуются за право купить актив. Они готовы платить больше. Какое место занимают объемы в этом процессе?

На самом деле цена валюты зависит не от количества продавцов и покупателей, а от объема товара. На рынке может быть всего один продавец, предложение которого в сотни раз превышает предложения мелких торговцев. Чем больший объем выкидывает на рынок продавец, тем быстрее снижается курс финансового инструмента. Аналогично и с объемами покупок.

Объемный анализ отслеживает объемы торговых операций по опционам и фьючерсам. На их основании строятся торговые рекомендации.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК ФОРЕКС

Отследить объемы на спотовом рынке не представляется возможным, поскольку он не имеет единого центра обработки операций. Фьючерсы и опционы торгуются на биржах, поэтому данные о торгах доступны.

Какие объемы бывают?

Объемы делятся на два вида: тиковые и биржевые. Первые не представляют для трейдера никакой ценности. Они присутствуют в торговом терминале МетаТрейдер 4 и отображают количество наименьших изменений цены за период времени. Вот так это выглядит в рамках торговой платформы (рекомендуемый брокер: Alpari или Forex4You).

Биржевой объем показывает число фьючерсных и опционных контрактов, прошедших по определенной цене. Эти объемы еще называют горизонтальными. Объемный метод анализа предполагает использование кластерных графиков, в которых количество торговых операций отображается в виде кластеров напротив определенной цены, к которой они относятся. Так выглядят биржевые объемы на практике.

Красные и зеленые прямоугольники в левой части кластера — это привычные японские свечи. Внутри них располагаются горизонтальные прямоугольники с цифрами. Они и представляют собой реальные торговые объемы. Если фигура окрашена в красный цвет, число напротив нее означает количество сделок по продаже пары по этой цене. Если прямоугольник зеленого цвета, возле него находится количество покупок.

Следующий вид объемов — вертикальные. Они показывают количество проторгованных лотов за единицу времени, соответствующую выбранному таймфрейму. Этот вид объемов не информативен, поскольку данные для его расчета основаны на информации брокера или ECN-сети. Они не отображают реальную ситуацию и не подходят для прогнозирования настроений на валютном рынке. Они используются в тандеме с горизонтальными объемами, а именно при резком всплеске следует ожидать сильное движение цены. На графике они выглядят следующим образом.

Объемный анализ на практике

Объемный анализ рынка — это, прежде всего, поиск сильных уровней поддержки и сопротивления. Для работы с кластерным графиком можно использовать сервис Кластер Дельта, торговую платформу Atas или Ниндзя Трейдер. Сильные уровни поддержки и сопротивления обычно находятся на уровне скопления максимальных объемов.

Объемный анализ имеет много применений и возможностей для поиска новых закономерностей. Рассмотрим несколько самых важных.


Конец флета. При боковом движении на рынке торговые объемы будут маленькими. Если закономерность нарушена, флет не заканчивается, а объемы накапливаются, в ближайшее время следует ожидать начала тренда. Уровень максимальных объемов при этом выполняет роль поддержки или сопротивления. Открывать сделки можно после его ретеста, поскольку цена может сделать ложное пробитие. Стоит учитывать, что цена не всегда возвращается на уровень поддержки или сопротивления, как в примере ниже.

Смена тенденции. Признаком разворота тренда в объемном анализе выступает накопление больших объемов на уровнях свинг-хай и свинг-лоу. Если цена находится в стадии активного роста или падения, и объемы резко возрастают до критического уровня, пришло время закрывать открытые позиции и готовиться входить в обратном направлении. Как минимум, небольшая коррекция гарантирована. В большинстве случаев тренд полностью разворачивается.

Уровень поддержки или сопротивления усиливается, если совокупные максимальные объемы за весь рассматриваемый период совпадают с максимальными объемами текущего дня. В зависимости от ситуации в этом месте в будущем образуется сильный ценовой уровень. Это произойдет либо после пробития, когда поддержка становится сопротивлением и наоборот, либо на отскоке.

Самым эффективным методом объемного анализа рынка считается одновременное исследование горизонтальных, вертикальных и кластерных объемов. В первом случае ищут общее скопление объемов на определенной цене. Затем изучают свечи, во время формирования которых было совершено максимальное количество сделок. После этого обращают внимание на объемы внутри каждого кластера. Трехмерный анализ объемов наиболее точный. Прогнозы на его основании отрабатываются значительно чаще по сравнению с сигналами, построенными на основании исследования одной модели рынка.

Объемный анализ — не регламентированный свод правил, а метод исследования рынка. Он не ставит жестких требований, выполнение которых является условием входа в рынок. С его помощью можно искать закономерности, изучать их влияние на цену и планировать торговлю.

Скачать терминал МетаТрейдер 4 можно здесь — Forex4You, Alpari или RoboForex

Объемы на рынке форекс

Всем читателям сайта и гостям мой пламенный привет! В текущей статье мы с вами немного поговорим про объемы на рынке форекс. Я считаю, что эта тема действительно заслуживает внимания. Иногда я общаюсь со многими начинающими трейдерами и ловлю себя на мысли, что они вообще этой темы не понимают. Но, на мой взгляд, это основа, которую необходимо изучить.

Дело в том, что понимание роли объема как обычного так и фьючерсного по индикатору СОТ, например, играет важную роль в понимании движения рынка в целом. Да, тема эта очень обширна и невероятно глобальна, и понадобиться много времени, чтобы качественно изучить. К сожалению, в рамках одной статьи я физически не смогу раскрыть все важные нюансы, тем не менее, я дам вам общее понимание. Тогда вы лучше сможете ориентироваться в теме.

Детальнее про объем

Чтобы вы больше понимали, сам по себе объем можно представить в виде некого топлива, которое двигает цену. Давайте судить из жизни, ведь понятно, что если не залить в машину бензин, то она, естественно, не поедет.

В общем понимании, объем представляет собой денежную массу, которая вливается со стороны участников в то или иное движение рынка. Сам по себе рынок двигается туда, где сосредоточен больший объем. Пробуем метод Пуриа на Форекс и совмещаем со знаниями об объемах.

5,0,1,0,0

Разберем на примерах

Представьте себе, что в рынке распределяется 100 лотов на покупку и 1000 лотов на продажу. Как думаете, в какую сторону пойдет рынок? Естественно, он пойдет к большему объему и цена устремиться вниз. Чем выше будет разница между объемами на покупку и на продажу, тем сильнее и агрессивнее будет двигаться рынок.

К примеру, если на покупку у нас 100 лотов, а на продажу 1000 лотов, то, естественно рынок будет двигаться вниз, а если на продажу будет 10000 лотов, то цена все так же будет идти вниз, но делать это будет намного агрессивнее. А это уже пахнет успехом. А про успешность трейдеров на форекс, я написал целую страницу тут по ссылке.

Как вы уже поняли, в глобальном контексте, объем – это деньги, которые участники рынка вливают в то или иное движение. Кроме того, есть один интересный факт, который заключается в том, что цена инертна по отношению к объему. О том, как торговать по тренду читаем здесь.

То есть, если влить в цену большой объем, то цена еще будет определенное время двигаться в ту сторону, куда этот объем был направлен. Чтобы вы больше поняли, давайте рассмотрим пример из жизни.

Вот представьте, что вы едете на машине и давите на газ, затем вы перестали на него давить но машина все равно будет двигаться некоторое время дальше, ровным счетом, как это делает и цена, после приложенного объема.

Давайте я в небольшом контексте объясню вам смысл методики VSA. Ее основная суть состоит в том, что мы ищем так называемые паттерны, которые формируют показания объема, и уже на основании проанализированных данных мы можем делать прогноз, о том, куда далее двинется цена.

Виды Форекс объемов

Помните, я говорил вам, что в контексте данной статьи, касаясь объема, я буду разделять форекс и классические фондовые биржи, и сказал я это совершенно не случайно. Дело состоит в том, что в рамках рынка форекс объемы во всеобщем понятии отсутствуют. Другие секреты Форекс тут.

Вы можете спросить, а как так? Дело в том, что в отличие от фондовых бирж, рынок форекс является децентрализованной торговой платформой. То есть, к примеру, возьмем биржу СМЕ. У нее есть четкое местоположение – это город Чикаго. Что касается рынка форекс, то у него нет единого места, соответственно, становится невозможным получить информацию о том, какой объем запущен в рынок в денежном эквиваленте.


Грубо говоря, у нас есть качественный объем, который фигурирует на фондовых биржах. То есть, мы четко можем получить информацию о том, сколько денег участники рынка вливают в то или иное движение. В рамках рынка форекс у нас имеется тиковый объем.

Основное отличие тикового объема от качественного состоит в том, что во втором случаем мы четко оцениванием денежный качественный эквивалент, вливаемый в рынок, а в случае с тиковым объемом, мы оцениваем амплитуду движения за определенный промежуток времени. Секреты системы Мартингейла читайте тут.

17,0,0,1,0

Здесь мы можем сделать вывод, что за час этих торгов участники рынка влили 800 лотов. К примеру, возьмем такую же ситуацию на рынке форекс и если вы видите, что за час объем составил 800.

Это говорит нам о том, что за это время цена совершила 800 тиков. Но, вы должны понимать, что один объем за один час не даст нам никакого четкого понимания истинной ситуации на рынке. Нам важно оценивать и контекст, то есть, смотреть на рынок более глобально.

ковым объемом и качественным просто нет

Сам по себе лишь голый объем не покажет достоверную ситуацию, тем не менее, это весьма эффективный инструмент, который в умелых руках может стать грозным оружием в борьбе за прибыль. Кроме того, я заметил один интересный момент, если сравнить показания объемов с СМЕ и с терминала МТ4, то глобальной разницы просто нет. Да, есть некие отличия, но глобально картина такая же.

Хочу отметить, что тема объемов очень глобальна и интересна, и есть смысл ее поизучать определенное время, или же просто быть знакомым с ней. Во всяком случае, лично я, когда познакомился с этой темой, то привычное для меня понимание рынка перевернулось. Поэтому, обязательно ознакомьтесь, возможно, это именно то, что вы искали!

22,0,0,0,0 23,0,0,0,1

Настоятельно рекомендую к прочтению — индикатор горизонтальных объемов

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Объёмный анализ рынка Форекс

Из процесса изменения цены мы уже знаем, что оно происходит из-за преобладания одной из двух сторон – продавцов или покупателей. Например, если по цене 1.2100 готовы купить 200 лотов, а продать хотят 220 лотов, то цена снизится. Так произойдёт потому, что 200 лотов уйдут на покрытие спроса, а оставшиеся двадцать будут проданы по следующей цене, где есть спрос. И чем больше такой перевес, тем сильнее будет движение цены. Если посмотреть на любой большой и сильный тренд, то при увеличении масштаба можно заметить, что он состоит из постоянных смен тенденций меньшего уровня. А тренды этого уровня строятся из ещё более мелких. Так можно дойти до самых тиков и постоянно будет происходить колебания вниз и вверх. Чем больше таких колебаний, тем выше ликвидность торгового инструмента и тем большее количество денег надо для того, чтобы сдвинуть цену. Однако, в рассмотренном примере у нас фигурировали 200 лотов. Если это будет 200 000 лотов спроса и 200 020 лотов предложения, цена всё равно сдвинется.

То есть по одному лишь движению нельзя сказать, сколько объёма было вкачено в рынок. Пример, хорошо показывающий это – азиатская торговая сессия и европейская. В первом случае объёмы достаточно низкие, так как Азия вовсе не является финансовым центром мира. А на Европе, наоборот, объёмы огромные, особенно, на лондонской бирже. При этом размер колебаний может быть вполне сопоставим, а объёмы торгов отличаться в разы. Соответственно, приходим к выводу, что объёмы актуальны только в контексте текущей ситуации, то есть их изменения играют роль только если они сильно отличаются от тех, что были совсем недавно. Плюс есть ещё скопленные отложенные ордера, которые также могут оказывать существенное воздействие на цену. Изучением поведения рынка в этом разрезе занимается объёмный анализ.

Объёмный анализ позволяет выявить ценовые области, где активизируются покупатели или продавцы. Например, кто-то не готов покупать доллар за рубль по цене 65, но при этом с удовольствием возьмёт по 63. То есть спрос по 65 будет совсем небольшим, цена будет падать, а вот в районе 63 встретит значительный объём интереса, который не даст ей пройти дальше. В зависимости от того, сколько будет денег и как интенсивно будут производиться покупки, котировка может застрять в этой области, рисуя консолидацию, а может резко развернуться. Объёмный анализ можно назвать чем-то средним между фундаментальным и техническим, но применяться он может в совокупности с обоими. Ведь любой технический уровень привлекает внимание, около него будут скапливаться ордера, что сразу выявится в ходе объёмного анализа рынка. То же самое и с фундаментальной точки зрения. Например, нефть по 20-25$ за баррель – это уже около порога себестоимости, поэтому производители начнут сокращать добычу и перестанут продавать по таким низким ценам. И что видим на практике – нефть отскакивает и довольно стремительно от уровней в 27-29$ за баррель. Теперь разберёмся, какие есть варианты применения объёмного анализа рынка форекс и какие объёмы бывают вообще.

Тиковый объём

Самый простой инструмент объёмного анализа. Входит в стандартный список инструментов терминала метатрейдер. Для отображения нужно нажать правой кнопкой мыши на графике и в появившемся меню нажать “Объёмы”. Под графиком появятся вертикальные зелёные полосочки, каждая соответствует одному бару. Чем выше поднимается такой столбик, тем выше объём. За время формирования свечи подсчитывается количество колебаний цены, причём учёт ведётся именно тиковых колебаний. Соответственно, чем больше цена ходила вверх и вниз, тем больше было заключено сделок. Стоит отметить, что такой вид объёмного анализа рынка не даёт никакой информации о размерах и количестве контрактов, это просто измерение количества колебаний. Однако, даже в этом случае можно сделать определённые выводы. Например, движение, которое достаточно крупное с точки зрения изменения цены и при этом имеет совсем небольшие объёмы, даёт предпосылку к развороту. Так и в целом на рынке – если остаются одни продавцы, то динамичное снижение котировки вскоре прекратится и начнётся разворот.

Горизонтальный объём

Это уже более продвинутая система, которая обычно предлагается либо в виде отдельного сервиса, либо же как плагин к торговому терминалу. Данный вид объёмного анализа показывает количество проторгованных денег по определённой цене. Лучше всего проводить аналогию с сопротивлением и поддержкой – цена тормозит и не может пройти. А происходит так из-за того, что встречается значительный встречный интерес, который и мешает, поглощая весь текущий. Объёмный анализ горизонтального направления помогает понять, действительно ли встретились большие контракты, либо же это просто небольшая остановка. На графике отображается по-разному, как правило это вид диграммы, расположенной по ценовой шкале, это получается наиболее информативное представление информации для объёмного анализа рынка.

Кластер дельта


Сторонний сервис, позволяющий смотреть на график, представленный в виде кластеров – некое подобие свечей, только в нём каждой цене соответствует ячейка с указанной разницей по объёмам. Резкое возрастание этого значения свидетельствует о том, что появился большой интерес продавцов или покупателей, который может как минимум притормозить движение. К сожалению, этот эффективный инструмент объёмного анализа доступен только платно, бесплатно только с задержкой по времени. Также реальные данные по количеству контрактов и объёмов можно получить на сайте чикагской товарной биржи, правда, относиться они будут к торгам фьючерсами на валютную пару. Такие данные не очень репрезентативны, но в некоторой степени могут сориентировать.

Вообще, стоит отметить, что есть довольно много трейдеров, которые скептически относятся к объёмному анализа из-за того, что рынок форекс разрозненный, когда мы рассматривали его структуру, то видели, что есть множество отдельных пулов, которые уже все вместе создают межбанковское пространство с другими участниками. Поэтому, данные полученные из одного пула нельзя рассматривать как картину со всего рынка.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ЛУЧШАЯ АНАЛИТИКА ФОРЕКС

Основы анализа объемов на рынке Форекс

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОБЪЕМОВ

Как научиться прибыльно и стабильно зарабатывать на финансовых площадках? В чем заключается природа рынка? Какие силы движут рынком и как грамотно использовать их в своей торговле? В мире существует множество торговых систем и стратегий. Кто-то предпочитает технический анализ, кто-то фундаментальный анализ рынка. Однако, кроме вышеперечисленных методов можно анализировать рынок посредством объема.

В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:

  1. Любой рынок двигают «большие деньги».
  2. Большие деньги или «умные деньги» появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банки, центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.
  3. Крупные игроки реализуют в рынке свои интересы, и отследить их можно через объем.

Таким образом, многие рыночные явления и процессы можно отследить с помощью накоплений объема и динамики перемещения объема в рынке.

ОБЪЕМ — это количество купленных или проданных контрактов(лотов). Например: вы купили 10 лотов, я продал 10 лотов, кто-то еще купил 10 лотов. Суммарный объем наших сделок равен 30 лотам. Такой объем называется суммарным объемом купли/продажи или чистым объемом и интересует нас больше всего, так как именно он формирует рынок. Чистый объем показывает настроения покупателей и продавцов, зоны скопления крупных ордеров, а так же зоны их истощения в на том или ином участке рыночного движения.

Конечно, на валютном рынке Форекс нет объемов в открытом доступе. НО. Данные по объемам можно получать с Чикагской Товарной Биржи — СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), где в числе прочих инструментов торгуются валютные фьючерсы. Котировки последних абсолютно идентичны котировкам основных валютных пар Форекса, при этом валютные «фьючи» торгуются на реальной биржевой площадке с регламентом торгов, с реальными участниками и РЕАЛЬНЫМИ объемами, которые мы отслеживаем напрямую с «пола» биржи.

Ниже представлен список валютных фьючерсов,которые соответствуют основным валютным парам рынка форекс:

Чистый объем всегда рассматривается в двух видах: горизонтальный объем и вертикальный объем. Например, одного и того же человека мы можем видеть в профиль и анфас, точно так же один и тот же объем можно отслеживать в горизонтальном срезе и вертикальном срезе.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СРЕЗ ОБЪЕМА

Горизонтальный срез объема мы видим в виде гистограммы слева или справа от графика цены. Это объем, накопившийся за определенное время по заданной цене. Например, максимальный объем по цене Х накопившийся за день, называется объемом дня.

Рис.1. На рисунке стрелками отмечены максимальные скопления объемов дней, недель и контракта (временной период, который длится три месяца)

Отслеживая объем и его динамику, мы идентифицируем:

  • действия на разных уровнях цены
  • манипуляции крупных операторов рынка
  • уровни, где принимаются решения трейдерами-участниками торгов.

Это основные принципы, которые помогают торговать с минимумом риска и максимальной отдачей. На наш взгляд, только так можно понять природу рынка, начав стабильно и прибыльно зарабатывать.

Masterforex-V о недостатках анализа объемов на рынке Форекс через фьючерсы СМЕ (Chicago Mercantile Exchange)

Нельзя абсолютизировать данный инструмент анализа рынка для трейдеров форекс, т.к.

  1. число фьючерсов ограничено — только EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USDCHF. Что делать по остальным 50-100 финансовым инструментам forex, в том числе таким популярным, как как фунт / франк (GBP/CHF) и фунт / иена (GBP/JPY), австралийский доллар / франк (AUD/CHF) и новозеландский доллар / йена (NZGJPY), евро / австралийский доллар (EURAUD), фунт / канадский доллар (GBPCAD) и т.д.
  2. наверное, не случайно, СМЕ дает ОБЩИЙ объем сделок, не уточняя пропорцию покупателей и продавцов. У них на одной из крупнейших бирж мира, что не хватает ума или опытных программистов, высчитать и дать всем информацию, что, например, по фьючерсу 6E (EUR/USD) на таком то уровне сконцентрировано 90% отложенных ордеров на buy и всего 10% на sell? «Не смешите мои тапочки», — как говорят в Одессе.
  3. Цель такой ЧАСТИЧНО правдивой информации по фьючерсам СМЕ — заставить проиграться мелких игроков рынка, т.к. на любой реальной бирже выигрыш крупных игроков равен проигрышу всех остальных участников рынка за вычетом комиссии биржи.
  4. новые объемы крупных игроков НЕЗАМЕТНО появляются постоянно, соответственно УСТАРЕВАЕТ информация, которую дает СМЕ о скоплениях ордеров прошлой недели, месяца или квартала. Есть множество способов, один из которых ввод средств к открытию биржи в ночь с воскресенье на понедельник, в результате которых «накопительная дельта» все увеличившегося числа покупателей, к примеру, USD/JPY в понедельник падает до нуля и фьючерс продолжает падение, вместо якобы созревшего «разворота тренда».


Я не буду перечислять недостатки фьючерсной торговли дальше. «Умный поймет» о чем я не желаю публично рассказывать, и что торговля по объемам на форекс через Чикагскую Товарную Биржу — СМЕ никак не изменила процент успешных трейдеров форекс (3%) и остальных неудачников рынка.

Думаю, лучше рассказать об альтернативе Masterforex-V уровней скопления ордеров, которым мы давно и успешно пользуемся на закрытом форуме Академии МФ.

Альтернативный метод Masterforex-V анализа уровней крупного скопления ордеров на рынке форекс

1. Как выглядят уровни крупного скопления ордеров на рынке форекс от Masterforex-V. Пример H4 по GBPCHF, чьи котировки фьючерсов никогда не давала американская биржа СМЕ

Рис.2. График GBP/CHF с уровнями крупных скоплений ордеров

  • GBPCHF находится во флете (см. НЕ правильный веер средних МФ);
  • ключевой уровень скопления ордеров для смены тренда на бычий 1.3117;
  • 8 ноября GBPCHF протестировал этот уровень (дошел до вспомогательного 1.3163) и закрепился ПОД ним + см. дивергенцию по АО Зотик 8 ноября;
  • было 3 возможных цели мощного падения, от одной из которых (1.2696) оттолкнулся, остальные пробивал без отскока.

EURJPY: так же самостоятельно разберитесь к каким целям «на юг» идет евро йена, откуда может произойти разворот вверх и к каким целя на «севере» она устремится.

Рис.3. График EUR/JPY с уровнями крупных скоплений ордеров

GBPUSD. Сравните наш анализ фунта/дол. и американской биржи СМЕ. Вы уверены, что скопления ордеров Masterforex-V вам не достаточно?

Рис.4. График GBP/USD с уровнями крупных скоплений ордеров

Как шутят трейдеры Академии «только через скопление ордеров на форексе от МФ, можно понять что делают и что будут делать фьючерсы и валютные пары рынка».

Использование торговых объемов в анализе рынка

За каждым мгновенным изменением котировок на рынке Форекс стоит конкретная сделка или даже сотни сделок, и основными параметрами для каждой из них является цена и объем купленной или проданной валюты. Для целей технического анализа признают верным определение о том, что «Цена учитывает все» и на основе этого утверждения используют графики котировок для прогнозирования дальнейшего роста или снижения котировок Наличие же информации об изменении объемов при каждом тике позволяет взглянуть на рынок под совершенно другим углом.

Трейдеры не могут похвастаться заключением действительно объемных контрактов, им остается лишь следовать за сделками крупных игроков. По этой причине объемный анализ рынка Форекс может стать ключевым фактором успеха, поскольку с его помощь можно мотивировано предполагать, когда именно, и в какую сторону открылся маркетмейкер. В данном материале мы рассмотрим доступные инструменты и методы объемного анализа.

Особенности работы с объемами

При торговле на фондовом рынке трудностей с определением объемов не возникает: в распоряжении трейдера есть «биржевой стакан» выставленных заявок на покупку или продажу. С его помощью можно в любой момент времени получить точную информацию о количестве заявок по каждому активу и делать предположения о том, с каких ценовых уровней начнется сильное ценовое движение.

Ограничения для брокеров

Эта тактика прекрасно работает на бирже, где осуществляется торговля фьючерсными контрактами и опционами, но рядовому трейдеру с небольшим депозитом приходится взаимодействовать с брокером, который вынужден придерживаться ряда ограничений:

  1. Рынок Форекс, в отличие от фондового децентрализован, то есть сделки между участниками заключаются одновременно на нескольких торговых площадках и на межбанковском уровне. По этой причине полностью достоверная информация об объемах отсутствует.
  2. Крупные игроки понимают, что Форекс очень высоколиквидный рынок, на котором может быть исполнена заявка на практически любую сумму. Обработка другими игроками крупных покупок или продаж приведет к моментальному росту или снижению цены, что не позволяет управлять рисками. Гораздо логичнее разбить один очень большой приказ на множество более мелких и выставить их последовательно друг за другом. В этом случае у маркетмейкера остается большее пространство для маневра, и при достижении поставленных целей незначительное снижение прибыли компенсируется меньшим риском. Брокер не имеет возможности предоставить своим клиентам информацию о таких заявках, поскольку его поставщик котировок передает только уже состоявшиеся изменения цен как результат уже совершенных сделок.
  3. Информация о количестве купленных или проданных активов сама по себе не имеет особенной ценности. Гораздо важнее сравнение объемов за два или более одинаковых периода времени, но из-за децентрализации рынка Forex такое сравнение невозможно осуществить напрямую. Поскольку маркетмейкеры совершают сделки на разных площадках, даже крупный поставщик котировок не обладает всей полнотой картины рынка: он может иметь информацию об изменении котировок в указанный период, но далеко не о каждой сделке.

Варианты работы с объемами


Как уже отмечалось выше, абсолютная величина объема совершенной сделки лишена практической ценности для трейдера – может быть и интересно узнать о том, что кто-то один тик назад купил 10 млн долларов за евро, но это никак не поможет в прогнозировании дальнейшего развития рыночной ситуации. Изменения же этого показателя в течение двух и более одинаковых периодов гораздо более информативны: снижение или рост объемов позволяет оценивать настрой участников торгов.

В распоряжении трейдера есть три разных подхода, которые позволяют получать нужную информацию и строить прогнозы на ее основе:

  1. Кластерный анализ – отдельное направление теханализа, которое основано на данных торгов по фьючерсным контрактам на крупнейших биржах (CME и других).
  2. Индикаторы, поставляющие данные в терминал с тех же площадок.
  3. Стандартные решения MetaTrader по расчету тиковых объемов и индикаторы на их основе.

Стоит отличать реальные объемы от тиковых. В первом случае поставщиком выступает биржа, в информационной системе которой есть данные о всех ордерах, даже отложенных. Во втором – каждый тик воспринимается как сделка с относительной единицей объема. Большое количество тиков внутри свечи говорит о том, что было совершено большее количество сделок, что позволяет предполагать рост абсолютного показателя объема.

Кластерный анализ

Хотя информация о торговле фьючерсами и опционами на отдельно взятой площадке не является полностью достоверной для всего рынка, кластерный анализ, основанный на таких данных, является очень эффективным инструментом. С его помощью можно заглянуть «внутрь» свечи, и увидеть, как формировался объем – какими сделками (покупка или продажа) и по какой конкретно цене. Применяя эти данные вместе с любым другим инструментом технического анализа можно значительно повысить качество прогнозирования, поскольку растущий объем почти всегда указывает на усиление тенденции.

Второй особенностью данного подхода является возможность видеть объем проторгованных заявок. Можно легко проследить формирование тренда, который образуется, когда маркетмейкеры начинают последовательное размещение ордеров (игра на повышение или понижение), также можно искать рыночные закономерности в количестве закрытых ордеров на концах свечей. Для проведения кластерного анализа рынка Форекс по объемам понадобится специализированное программное обеспечение, такое как ClusterDelta (платная подписка) или терминал NinjaTrader (демо-доступ бесплатно).

Индикаторы горизонтального объема

Горизонтальный объем представляет собой профиль рынка по определенному ценовому уровню. Именно распределение сделок по конкретным значениям цены торгуемого актива позволяет определять важные уровни поддержки и сопротивления, что значительно упрощает анализ. Здесь существует два подхода к получению информации об объемах – с бирж, как в ClusterDelta, или на основании тиковых данных, полученных от брокера.

Вот несколько решений для вывода данных для объемного анализа:

  1. ClusterDelta, который будет работать непосредственно в терминале MT4 (необходима авторизация на сайте разработчиков, решение платное).
  2. Time Price Opportunity – показывает тиковый объем в выбранном периоде. Самая яркая линия гистограммы указывает на наличие сильного уровня.
  3. MP_Overlay рисует профиль рынка, по которому можно судить о наличии поддержек и сопротивлений.

Каждый из представленных индикаторов может выступать в качестве основного инструмента для принятия торговых решений, но лучше использовать их в связке с другими инструментами теханализа – трендовыми индикаторами, уровнями Фибоначчи или паттернами.

Индикаторы на стандартных методах MetaTrader

Чтобы в полной мере использовать мощь объемного анализа для первых двух рассмотренных вариантов нужно качать и устанавливать индикаторы или целые платформы. Большинству трейдеров будет вполне достаточно стандартных решений, которые уже встроены в терминал и доступны в меню «Вставка» –> «Индикаторы» –> «Объемы». К ним относятся:

  1. Volumes – гистограмма, указывающая на изменение тиковых объемов.
  2. Accumulation Distribution (A/D, накопление/распределение) – производит весовую оценку изменений цен.
  3. Money Flow Index – индекс денежного потока — осциллятор, который учитывает типичную цену инструмента и величину объема.
  4. On Balance Volume – аналогичный осциллятор, который позволяет оценить темп изменения стоимости актива при изменении объемов.

Для каждого индикатора из представленного списка существуют собственные стратегии торговли, объединяет же их общий подход к расчетам показаний: каждый инструмент учитывает величину тиковых объемов внутри каждого бара.

Общие правила

Изменение объема может многое рассказать о силе текущего тренда и настроениях на рынке. Чтобы получить доступ к этой информации можно воспользоваться одним из трех предложенных методов – от встроенных в терминал индикаторов до специализированных платных сервисов и приложений.

Начинающему трейдеру вовсе не обязательно углубляться в кластерный анализ – это не только совершенно новый пласт знаний о рынке Форекс, но и новое измерение неопределенности, для снижения которой придется провести значительную работу над собственной торговой системой. Неплохих результатов можно добиваться, опираясь только на тиковый объем, который при меньшей информативности обеспечивает качественные торговые сигналы.

Последние
записи

Лучшие торговые стратегии для новичков должны быть простыми, прибыльными и краткосрочными. Удачное сочетание этих качеств позволит заработать первый доход за .

Рынок Форекс предоставляет трейдеру множество способов для получения дохода, и далеко не во всех случаях они основаны на техническом анализе факторов изменения цен. Существует отдельный сегмент алгоритмов торговли, которые имеют мало общего с привычными стратегиями. Речь идет о .

Высокая подвижность курсов валют на рынке Форекс (волатильность) может быть как источником большой прибыли, так и не менее значительного убытка – все зависит только от верно выбранного направления сделки. Личный опыт торговли со временем позволяет .

Профессионалы биржевой игры не так часто пишут книги. Автор книги «Дорога к трейдингу» — настоящий специалист и гуру работы на фондовом и финансовом рынках. Джон Пайпер делится с читателями самыми важными .

Основные
разделы:

Самые популярные записи раздела

Опытным трейдерам знакомы традиционные индикаторы осцилляторы Форекс – они прекрасно зарекомендовали себя при выраженном «боковом» движении .

Большое количество торговых систем для рынка Форекс основаны на использовании дивергенции, представляющей собой расхождение показаний индикатора и направления импульса на графике цены. Для поиска таких состояний рынка можно задействовать .

Скользящая средняя является одним из самых востребованных индикаторов в системах технического анализа: она чаще остальных используется в различных .

В 21-ом веке представление графика котировок как последовательности свечей уже никого не удивляет: они стали частью практически всех .

Правила построения линий тренда – это азы графического анализа, которые известны даже трейдерам-новичкам. Соединить последовательные максимумы или минимумы графика может каждый, проблема в том, что невозможно .

Инструменты технического анализа, основанные на анализе взаимного расположения скользящих средних графика цены, получили заслуженное признание в .

Добавить комментарий