АНАЛИЗ РЕГРЕССИИ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Канал Линейной Регрессии

Среди стандартных инструментов торгового терминала «MetaTrader» особую роль играет «Канал линейной регрессии» (далее Канал), который применяется в создании эффективных стратегий работы на флетовом рынке или при пробое волатильности. Впервые «Канал линейной регрессии» для проведения технического анализа рынка Форекс был использован Гильбертом Раффом. Как же построить Канал и как он работает?

Что представляет собой канал регрессии линейного типа?

«Канал линейной регрессии» строится с помощью расчета показателей тренда линейной регрессии. В результате этого, между двумя точками на графике цены валютной пары методом наименьших квадратов проводится средняя линия, отвечающая за колебания стоимости валюты. Любые отклонения цены от данной линии свидетельствуют о повышенном уровне активности со стороны покупателей или продавцов Форекс.

Кроме средней линии (тренда), «Канал линейной регрессии» формируют две других линии – поддержка и сопротивление, которые равноудаленные от средней вниз и вверх, соответственно.

Не путайте с равноудалённым каналом, об этом канале написано в отдельной статье

Таким образом, Канал состоит из трех линий (см. рис. 1):

  • Средней линии (усредненной цены актива/тренда линейной регрессии);
  • Верхней линии (сопротивления). Расстояние верхней от средней линии равняется максимальному отклонению цены «close» от ее усредненного показателя.
  • Нижней линии (поддержки).

Средняя линия показывает равновесие цены на Форекс, а с помощью канала, трейдеры отслеживают удаление цены закрытия от средней линии регрессионной модели. Стоимость валюты на Форекс может находиться как в Канале, так и за его пределами. В случае длительного нахождения цены актива за пределами «Канала линейной регрессии», есть все основания полагать, что на Форекс возможен разворот трендовой линии в противоположном направлении.

Применение Канала для торговли валютой на Форекс

Торговать с Каналом несложно, достаточно учесть такие моменты:

  • Контроль минимального диапазона. Для получения оптимального показателя прибыли по отношению к риску, необходимо убедится в том, что между тремя линиями Канала существует достаточный диапазон;
  • Отслеживание наклона Канала. Правило работы с данным инструментом гласит, что торговать нужно строго по направлению наклона. Разумеется, если трейдер не использует стратегий, работающих против тренда, что требует от него высокого профессионализма;

  • Открывать сделки только после подтверждение тренда. Сигналом для подтверждения может выступать любой индикатор теханализа, к примеру, «Стохастик». При развороте цены в нужную сторону, «Стохастик» должен подтвердить это соответствующим импульсом (см. рис. 2).

Канал линейной регрессии не даёт четких границ для действий, также как и временные зоны Фибоначчи или дуги Фибо. Это делает использование этих инструментов по одиночке практически невозможным. Нужно добавлять различные подтверждающие инструменты.

Длинную позицию следует открывать, когда «Канал линейной регрессии» наклонен вверх, а цена находится возле нижней внутренней полосы, короткую – при наклоне Канала вниз, когда цена закрепляется на отметке у верхней внутренней полосы.

Линия регрессии на Форекс

Многие трейдеры используют сторонние индикаторы и советников, чтобы обеспечить себе наиболее прибыльную торговлю на рынке Forex. Однако, в торговой платформе MT4 хранится множество полезных технических инструментов, о которых Вы можете даже не догадываться! Одним из таких является индикатор «Канал Линейной Регрессии».

Линия регрессии на Форекс помогает трейдеру за считанные секунды нанести на ценовой график 3 линии, которые будут располагаться параллельно друг другу. Он представляет из себя канал за определенный промежуток времени. Вам необходимо всего-то выбрать сам участок графика, куда индикатор Форекс автоматически установится.

Так для чего же необходим канал регрессии? Что с его помощью может увидеть трейдер Форекс? Думаю, каждый из Вас знает, что для построения ценового канала можно использовать обычные прямые линии, но будет ли он отличаться объективностью? Скорее всего, нет. Линия регрессии на Форекс представляет собой статистику Форекс всех рыночных значений, его построение не произвольно.

Как уже говорилось выше, канал линейной регрессии построен из трех линий:

  1. Верхняя граница канала – данная линия отходит вверх на расстояние, которое соответствует наивысшему отклонению цены закрытия от центральной линии;
  2. Нижняя граница канала – данная линия отходит вниз на расстояние, которое соответствует наивысшему отклонению цены закрытия от центральной линии;
  3. Центральной называют трендовую линию регрессии.

Собственно говоря, верхняя и нижняя линии строятся на основании одного и того же значения, соответственно, имеют одинаковую отдаленность от трендовой линии. Боковые границы отражают максимум, на который отклоняется цена.

Линия регрессии на Форексе – это один из самых точных инструментов трейдера, отражающих нынешнюю ситуацию на валютном рынке.

Как применяется канал регрессии на Форексе?

Канал линейной регрессии встречается во многих направлениях торговли. С ее помощью можно торговать и по тренду, и в стратегии скальпинга на отбой. Как он строится в той или иной ситуации? Здесь необходимо учесть один момент, ведь нам нужно знать, какая ситуация будет происходить на рынке в будущем, а не то, что было в прошлом.

Как правило, профессиональные трейдеры, используя канал регрессии, применяют различные фильтры, чтобы получать наиболее правильные значения.

Предлагаю рассмотреть пример на вышеупомянутом скальпинге, так как он является наиболее популярной формой трейдинга на рынке Форекс. Данный канал регрессии будет использовать следующие фильтры:


  • Валютный инструмент с плавным смещением цены;
  • Промежуток времени, в котором высокая вероятность образования флэтового рынка.

Безусловно, трейдеры используют и иные фильтры (например, различные индикаторы технического анализа), разделяющие рынок на трендовый и флэтовый. Однако, стоит учитывать, что такие индикаторы будут необходимы только тогда, когда рыночный игрок собирается трейдить во флэтовом рынке.

Линейная регрессия Форекс предполагает, что, если цена пройдет через все фильтры, она будет продолжать свое движение по нашему каналу.

Важно! Индикатор позволяет провести все линии исключительно до значения, актуального на настоящий момент! Поэтому линии, по которым дальше пойдет цена, необходимо дорисовывать самостоятельно.

В качестве сигналов выступает приближение цены к границам каналов. Если наша цена приблизилась к верхней линии, после чего коснулась ее – необходимо входить в сделку «Селл», если коснулась нижней линии – входим в «Бай».

Как Вы помните, линейная регрессия на Форекс обладает трендовой линией. Большинство трейдеров ее используют для установки Тэйк-Профита. Соответственно, в тот момент, когда цена коснется средней линии, позиции должны закрываться. Если цена уже ушла за индикатор, а позиции остались открытыми, то нет необходимости заново строить канал регрессии с новым временем, чтобы посмотреть расположение трендовой линии. Лучше всего использовать стандартные инструменты терминала, с помощью которых Вы сможете продлить центральную линию.

А как поступать со Стоп-Лоссами? Куда нужно «попасть» цене, чтобы закрыть сделку? Опытные трейдеры для установки Стопов используют предыдущий уровень поддержки, если сделка проходит в Бай, или сопротивления, если сделка проходит в Селл. Пробитие данных уровней говорит трейдеру о том, что смысла ожидать возвращения цены в канал регрессии нет смысла.

Линейная регрессия на Форекс хоть и относится к ценовым каналам, но, тем не менее, очень сильно отличается от них. Учтите, что цены преодолевают боковые линии канала регрессии лишь на короткое время. Если они задерживаются там дольше обычного, то это предвещает возможный разворот тренда.

Установка канала регрессии на ценовой график

Для того, чтобы установить линейную регрессию, необходимо:

  1. Зайти в торговый терминал MetaTrader4;
  2. Найти пункт меню «Вставка», далее выбрать «Каналы» и «Линейная регрессия»;
  3. В свойствах выставляем параметры, на основе которых и будет строиться наш канал регрессии.

Правила применения канала регрессии

Для того, чтобы начать торговать с данным индикатором, необходимо учитывать некоторые моменты, которые в будущем помогут Вам.

  • Постоянно контролируйте минимальный диапазон. Для того, чтобы получать оптимальные показатели, необходимо постоянно следить, чтобы между линиями канала было достаточно места;
  • Отслеживайте наклон линейной регрессии. Помните, что торговля осуществляется по направлению наклона. Такой трейдинг требует большого опыта от рыночного игрока, если он не использует различных стратегий;
  • Открывайте сделки только после того, как тренд подтвердился. В подтверждении Вам может помочь любой трендовый индикатор технического анализа. Таким, к слову, может выступить индикатор Стохастик.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам


Что такое канал линейной регрессии


Здравствуйте дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про индикатор «Линейная регрессия», который внедрен в торговую платформу Метатрейдер 4. Данный инструмент в считанные секунды наносит на график 3 параллельные прямые, которые отображают ценовой канал.

Найти индикатор «Линейная регрессия» вы можете по адресу: «Файл/Каналы/Линейная регрессия».


Вы спросите, для чего нужен данный инструмент, если ценовой канал можно построить вручную? Дело в том, что индикатор строит канал на основе статистических расчетов рыночных значений.


Обратите внимание на графике построены три прямые, где средняя линия является трендовой линией регрессии, а другие две – верхней и нижней границами канала.

Правила использования индикатора канала линейной регрессии

Индикатор канала линейной регрессии пользуется популярностью как среди любителей вести торги по тренду, так и среди скальперов, которые ведут торги на отбой от границ канала. Для того чтобы индикатор выдавал правильные сигналы, его нужно правильно построить, а также использовать в паре с другими инструментами.

В случае если вы решили использовать данный инструмент для скальпинга, предлагаю вам правила его применения:

5,0,1,0,0

  • Для торговли стоит выбрать такую валютную пару, которой свойственно плавное смещение цены.
  • Лучше всего вести торги в то время, когда высока вероятность того, что цена будет пребывать во флэтовом состоянии.


Для фильтрации рекомендуется использовать дополнительные индикаторы, которые отображают моменты зарождения тренда и флэта. Такой инструмент пригодится только в том случае, если трейдер решит вести торги только во время консолидации на рынке. Если же вы планируете торговать как во время тренда, так и во время консолидации, то индикатор тренда вам не пригодится.

По теории цена в будущем должна продолжить свое движение внутри ценового канала. Для того чтобы спрогнозировать дальнейшее движение цены, можете самостоятельно продлить кривые, как это показано на следующем фото.


В момент, когда рыночный ценовой уровень достигнет верхнего края канала, рекомендуется открывать позицию на продажу. Если же рыночный ценовой уровень достигает нижнего края канала, то это считается оптимальным моментом для открытия ордера на покупку.

Таким образом, при открытии ордера трейдер ожидает, что ценовой уровень, коснувшись края канала, снова вернется в его внутреннюю часть.

Многие трейдеры, как опытные, так и начинающие, не рискуют создавать позиции против направления тренда. Таким образом, если на рынке в данный момент времени имеется восходящая тенденция трейдеры не рискуют создавать ордера на продажу, даже если ценовой уровень приблизился к верхней границе канала.

Открытые в соответствии с описанной выше методикой позиции рекомендуется закрывать в момент, когда ценовой уровень касается средней линии.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ТЕОРИЯ ИМПУЛЬСОВ ФОРЕКС

Лучше всего непосредственно после открытия ордера, просто продлить среднюю линию, как это показано на следующем рисунке.


Границы канала в любой момент времени являются равноудаленными, их расчет осуществляется в автоматическом режиме. Создание канала происходит таким образом, чтобы ценовой уровень на выбранном временном отрезке большую часть времени не покидал его пределов.

Как было упомянуто выше, закрытие открытой ранее позиции выполняется при касании ценовым уровнем средней линии. Далее необходимо более подробно остановиться на том, как именно следует закрывать ордера для фиксации убытков.

Практика показывает, что применение каких-либо фиксированных значений, выраженных в пипсах, является неэффективным. Поэтому лучше всего отдавать предпочтение адаптивным методикам, применение которых будет оправдано в разнообразных ситуациях, которые могут сложиться на рынке.


15,0,0,1,0

Опытные трейдеры сходятся во мнении, что оптимальный момент для фиксации убытков возникает в следующий случаях:

  1. Вы открыли неудачный ордер на продажу и фиксируете убытки в момент пробития линии сопротивления.
  2. Вы создали неудачную позицию на покупку и фиксируете убытки в момент, когда ценовой уровень пробивает линию поддержки.

Ситуация когда цена пересекает значимый уровень является явным сигналом того, что возвращение ценового уровня в канал в скором времени ожидать не стоит.


Несмотря на то, что канал линейной регрессии является одним из типов ценовых каналов, он обладает целым рядом отличительных особенностей. Так, например, он является менее гибким, чем канал Кельтнера, так как его линии не реагируют на изменения текущей ситуации на рынке.

Канал линейной регрессии является эффективным инструментом для ведения торгов, который показывает прекрасные результаты в момент, когда на рынке присутствует какой-либо тренд.

Опытные трейдеры рекомендует применять несколько каналов линейных регрессий, которые обладают различными параметрами отклонения, но с одинаковыми периодами. В подобной ситуации границы каналов создают полосы, которые при соприкосновении с ценовым уровнем выдают сигналы, обладающие различным уровнем силы. Ориентируясь на силу получаемого сигнала, трейдер может выбрать оптимальный размер лота при создании ордера.

21,0,0,0,1

Прежде чем применять канал линейной регрессии для ведения торгов на реальные денежные средства, необходимо потренироваться на демо-счете. В противном случае, не умея грамотно использовать этот инструмент, вы рискуете потерять имеющийся депозит из-за создания большого числа убыточных ордеров.

Стратегия регрессионного анализа форекс

Стратегия регрессионного анализа форекс

Стратегия регрессионного анализа форекс;

Система регрессионного анализа Scalping System представляет собой стратегию форекс, основанную на двух показателях регрессии и на индикаторе RMI на RSX.

Временная рамка 15 мин или выше.

Валютные пары Основные, Металлы и Нефть.

B регрессионный анализ dp-ограничитель 200 мультистандартное отклонение 1,96);


B регрессионный анализ dp-ограничитель 200 мультистандартное отклонение 3,00);

RMI на сглаженном индикаторе RSX (длина 14, импульс 5, цена 5, уровень OB 80, уровень ОС 20).

Правила Регрессионный анализ Scalping System

После того, как вы выполните систему слияния регрессионного анализа на вашей диаграмме MT4, отметьте andsee, если цена коснется или сломает верхние или нижние синие линии.

RMI на RSX является индикатором импульса.

Цена затрагивает или разбивает нижние синие линии и ждет, пока RMI на RSX

индикатор импульса станет зеленым, затем выполните ваш заказ и возьмите прибыль и прекратите проигрыш.

Цена затрагивает или разбивает верхние синие линии и ждет, пока RMI на RSX

индикатор импульса становится красным, затем выполняйте свой заказ и берете прибыль и прекратите проигрыш.

Я просто использую метод 1.5 для 1 Stop Loss. От моей точки входа до

пурпурной целевой линии, скажем, это 20 пипсы. Тогда мой Стоп-лосс будет 50% от

то есть 10 пипсов.

В этой системе скальпирования также можно использовать индикатор NRP RSX MTF с этим параметром:

длина (14) OB уровня 75, уровень 25 OS.

В чем разница между RMI и сглаженностью на RSX RSX rnp MTF в этой системе скальпирования?

С RMI RSX, сглаженным по торговому подходу, более консервативно.

С RSX NRP MTF торговый подход является более агрессивным.

В форексе a Торговая стратегия является фиксированным планом, который предназначен для достижения прибыльного возврата путем длительного или короткого на рынках. Основными причинами, по которым правильная исследовательская торговая стратегия помогает, является ее проверяемость, количественность, согласованность и объективность.

Для каждой торговой стратегии необходимо определить активы для торговли, пунктов входа / выхода и правил управления капиталом.


Forex Metatrader 4 Торговая платформа:

  • Бесплатно $ 30, чтобы начать торговать мгновенно
  • Нет Требуется залог
  • Автоматически зачисляется на ваш аккаунт
  • Нет скрытых условий

Как установить стратегию скальпирования анализа регрессии Forex?

  • Скачать Forex регрессионный анализ Scalping Strategy.zip
  • Скопируйте файлы mq4 и ex4 в каталог Metatrader / эксперты / индикаторы /
  • Скопируйте файл tpl (шаблон) в каталог Metatrader / шаблоны /
  • Запуск или перезапуск клиента Metatrader
  • Выберите «График» и «Таймфрейм», где вы хотите проверить свою стратегию форекс
  • Индикатор загрузки на графике

Как удалить Стратегию анализа регрессионного анализа Форекс?

Чтобы выключить индикатор, его нужно удалить из диаграммы. При этом его чертеж и пересчет его значений прекратятся. Чтобы удалить индикатор из диаграммы, нужно выполнить команды контекстного меню «Удалить индикатор» или «Удалить окно индикатора» или команду контекстного меню диаграммы «Список индикаторов — Удалить».

Стратегия скальпинга по регрессионному анализу форекс

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:


  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита

  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 10 минут

В этой статье мы обсудим статистический метод анализа, известный как линейная регрессия, и объясним, что это такое и как применять этот анализ к торговле на Форекс. Кроме того, в статье будет рассказано, как применять индикатор канала линейной регрессии в торговой платформе MetaTrader 4, а также будет предложено пошаговое руководство для трейдеров, желающих освоить метод линейной регрессии.

Трейдеры всегда ищут способы обеспечить себе торговые преимущества в торговле на финансовых рынках. Торговое преимущество — это любая торговая стратегия, с помощью которой вы можете получить прибыльный доход, если будете неоднократно использовать ее в долгосрочной перспективе. Такие стратегии помогают определять ситуации, когда ваши шансы на успех особенно высоки.

Одной из областей, которой аналитики уделяют пристальное внимание, являются методы статистики, которые доказали свою эффективность в других областях, но также могут благотворно влиять на торговые решения. Как известно, некоторые методы торговли применяются только с определенными инструментами. Но вот одно из преимуществ регрессионной торговли: из-за того, что метод линейной регрессии основан на общих статистических концепциях, он работает одинаково результативно на разных рынках.

Что такое линейная регрессия Форекс

Линейная регрессия создает модель соотношения двух переменных с заданным набором значений. Индикатор пытается сделать это путем нахождения линии наилучшего соответствия между ними. В случае линейной регрессионной торговли на Форекс две переменные, которые нас (как профессиональных трейдеров) интересуют, это время и цена. Конечно, существует также много других значений.

Наблюдая за данными в течение определенного периода, мы получаем представление о будущих результатах, учитывая то, что мы можем найти соответствующую нашим ожиданиям линию наилучшего соответствия. Это потому, что линия наилучшего соответствия — это то, что трейдеры обычно называют трендом. Однако большинство индикаторов регрессии этим не ограничиваются.

Они обычно также предоставляют данные, которые помогают указать уровни поддержки и сопротивления. Результат достигается за счет применения теории вероятности. Используя полученные значения, трейдеры могу предполагать, что показатели цены будут снижаться, распределяясь вокруг этой средней линии.

Если цена отодвигается на значительное расстояние от средней линии, в статистике эти данные можно не учитывать. На этих уровнях мы определяем значения поддержки или сопротивления.

Итак, как мы можем определить, в каких точках показатели цены будут минимальными или максимальными? Один из способов — использовать статистическую концепцию нормального распределения и сопутствующую ей меру стандартного отклонения. Чтобы лучше разобраться с сутью стратегии стандартного отклонения, давайте вкратце рассмотрим, что мы подразумеваем под этими терминами. Нормальное распределение — это распределение вероятных значений, которое представлено в виде колоколообразной кривой, как показано на рисунке ниже:

Наибольшая плотность вероятных значений сосредоточена вокруг средней линии. Это медиана, которая представлена пунктирной линией μ на графике выше. Важно отметить, что все нормально распределенные значения располагаются симметрично. Поэтому медиана находится точно в центре.

Стандартное отклонение — это еще одна статистическая мера, которая определяет разброс значений в наборе данных. Чем больше стандартное отклонение, тем шире кривая колокола. Математическая формула, которая используется для построения этой кривой, является относительно сложной. Но зато концепция, которую она представляет, на самом деле довольно проста.


Чем сильнее мы удаляемся от середины колокола, тем меньше шансов появления значений X. Это означает, что большинство значений X имеют одно стандартное отклонение по обе стороны от среднего значения. Фактически, при нормальном распределении мы ожидаем, что около 68% значений данных будут находиться в этом диапазоне.

Два стандартных отклонения по обе стороны от медианы охватывают примерно 95% всех значений. «Хвосты» кривой — это крайне редко встречающиеся значения. Почему эти значения все равно важны для нас? Потому что мы можем предположить, что в будущем они могут сдвинуться ближе к медиане, и тогда уже они будут представлять более ценную информацию.

При торговле с рассматриваемым нами индикатором эта концепция применяется к рыночным ценам. Параллельные линии регрессии выстраиваются по обе стороны от линии наилучшего соответствия. Эти линии помогают вывести эмпирическое правило относительно того, где мы могли бы ожидать определения значений ближайших цен.

Давайте посмотрим на использование индикатора канала регрессии на практике с торговой платформой MetaTrader 4 (MT4).

Линейная регрессия — как использовать индикатор канал линейной регрессии

Источник: MetaTrader 4 — Канал линейной регрессии в MetaTrader 4

Канальный индикатор динамической линейной регрессии входит в стандартную комплектацию MetaTrader 4. На рисунке выше показано, как скачать индикатор Канал Линейной Регрессии с помощью вкладки MT4 «Вставка». Обратите внимание, что вы также можете выбрать опцию

Индикатор линейной регрессии скачать очень просто на график в MT4.

Чтобы добавить в свой график выбранный вами индикатор Linear Regression Channel MT4, выполните следующие действия:

  • Нажмите на ту часть графика, где вы хотите начать свой анализ
  • Сдвигайте курсор вправо, пока не достигнете точки, на которой хотите завершить анализ.
  • Канал линейной регрессии автоматически появится на графике между двумя точками.

Источник: MetaTrader 4 — 4-х часовой график EUR/USD — Linear Regression Channel Indicator

На изображении выше показан канал линейной регрессии, изображенный синей пунктирной линией на четырехчасовом графике EUR/USD. Срединная линия — это линия, объединяющая цены закрытия в течение выбранного периода. Линии тренда выше и ниже находятся на одинаковом расстоянии от средней линии.

Они параллельны друг другу и представляют собой одно стандартное отклонение от срединной линии. Правила торговли на канале регрессии довольно просты. Стратегия основывается на ожидании того, что как только цена выйдет на внешний уровень, есть хорошие шансы, что она вернется к срединной линии. Таким образом, верхняя линия представляет уровень сопротивления, а нижняя — поддержки.

Лучшая линия определяет направление тренда. Таким образом, метод использования этого индикатора состоит в том, чтобы предположить продолжение тренда, а затем торговать в направлении тренда. Пока тренд продолжается, мы можем считать срединную линию точкой равновесия. Очевидно, что при торговле по срединным линиям периодически случаются разрывы, которые приводят к формированию нового тренда.

Поэтому в любой момент, когда цена выходит за пределы канала, следует соблюдать осторожность. Длительное нахождение цены за пределами канала может означать формирование нового тренда. Вот почему вы должны осторожно пользоваться регрессивным анализом тренда и ответственно относиться к управлению рисками.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПРИСЕДАЮЩАЯ СВЕЧА ФОРЕКС


Также следует отметить, что вы не ограничены использованием только одного регрессионного канала. К стандартному отклонению можно добавить линии, кратные числу стандартных отклонений от медианы. Чтобы сделать это:

  • Сначала постройте каналы точно так же, как и с помощью индикатора линейной регрессии.
  • Затем нужно задать настройки параметров индикатора.
  • Для этого выберите «График», «Объекты» и «Список объектов».
  • Затем в списке объектов выберите «Канал StdDev» и «Редактировать».

Источник: скриншот MetaTrader — выбор параметров на 1-часовом графике EUR/USD

На изображении выше значение отклонения равно 2,00. Кроме того, галочкой отмечена опция «Луч», благодаря чему кривые могут бесконечно расходиться вправо от графика. Далее добавляется второй канал регрессии с линиями двух стандартных отклонений по обе стороны от средней линии.

Источник: MetaTrader — EUR/USD 1-часовой график.

Мы также можем нарисовать более мелкие каналы внутри более крупного, чтобы выявить более мелкие тренды в общем более крупном тренде.

Если вы заинтересованы в дальнейшем изучении регрессионной торговли, есть и другие, более сложные версии, с которыми вы можете поэкспериментировать. Регрессия скользящей средней и полиномиальная регрессия Форекс — вот некоторые из них.

Движущийся канал линейной регрессии и каналы полиномиальной регрессии являются инструментами анализа, которые затрагивают области, упомянутые выше. Вы можете также скачать более продвинутые пользовательские индикаторы в MetaTrader 4.

Почему бы не попробовать плагин MetaTrader 4 Supreme Edition, чтобы получить доступ к еще большему числу передовых торговых инструментов? Это идеальный плагин для MT4 с собственным пакетом индикаторов и множеством торговых инструментов. Кроме того, Supreme Edition также доступен для MetaTrader 5.

Линейная регрессия — Заключение

По своей сути индикатор Linear Regression линейная регрессия представляет собой метод оценки соотношения цены и времени. Последнее правило использования данного индикатора: при техническом анализе всегда стоит использовать дополнительные инструменты для подтверждения своих решений. Например, на изображении ниже показано использование вспомогательного индикатора Commodity Channel Index.

Источник: MetaTrader — Дневной график EUR/USD с CCI в качестве подтверждающего индикатора.

Еще один способ подтверждения сигналов индикатора линейной регрессии — это использование разных таймфреймов. Анализ на более длительном таймфрейме может выявить аспекты, которых вы раньше не замечали.


Если вы хотите опробовать торговлю с индикатором линейной регрессии без какого-либо риска, демо-счет является идеальным пространством для экспериментов, потому что вы можете торговать с реальными рыночными ценами и данными, торгуя с виртуальным капиталом вместо того, чтобы рисковать своими средствами.

Демо-счет также отлично подходит для тестирования общих торговых стратегий, прежде чем вы перейдете к торговле на реальном счете.

Индикатор кривая линейной регрессии — это всего лишь один тип торговой системы каналов тренда. Существует много других популярных типов анализа тренда, например, каналы Кельтнера или каналы Дончиана.

Торгуйте с Admiral Markets

Канал линейной регрессии индикатор, определенно стоящий вашего внимания! Теперь пришло время применить его! Получите доступ к последним новостям рынка и техническому анализу, предоставленному Dow Jones & Trading Central, с доступом к более чем 3000 рынков, узким спредам и многому другому! Откройте торговый счет в Admiral Markets сегодня, нажав на баннер ниже!

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Торговля финансовыми инструментами (CFD, акции, ETF), предлагаемыми Admiral Markets, несет высокий уровень риска, который не подходит для всех инвесторов из-за их сложной природы финансовых рынков. Прежде чем заключать клиентское соглашение или совершать транзакцию, обязательно ознакомьтесь с условиями нашего сервиса. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться, что вы понимаете риски, связанные с торговлей.

Данная статья опубликована только в информационных и образовательных целях. Материалы для контента разработаны Admiral Markets UK и распространены инвестиционными фирмами Admiral Markets Group для глобальной аудитории. Поэтому, пожалуйста, примите во внимание, что информация, указанная в статье, не может быть подходящей для всех.

Чтобы получить соответствующую информацию о графиках, условиях торговли и любых других деталях, пожалуйста, посетите admiralmarkets.com, выберите страну своего проживания и свяжитесь с соответствующей организацией.

Этот контент предназначен только для общей информации и не предназначен для предоставления торговых или инвестиционных советов или личных рекомендаций. Любая информация, касающаяся прошлых результатов торговли не обязательно гарантирует будущие результаты. Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки, которые вы несете, прямо или косвенно, в результате совершения каких-либо торговых решений, основанных на какой-либо информации в вышеопубликованном контенте.

Информация не предназначена для жителей Соединенных Штатов, Бельгии или какой-либо конкретной страны и не предназначена для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование будет противоречить местному законодательству или регулированию.

Линейная регрессия

Индикаторы и стратегии

Линейная регрессия

Линейный регрессионный канал состоит из линии медианы и двух параллельных линий, над и под ней, на одинаковом расстоянии. Эти линии можно рассматривать как поддержку и сопротивление. Средняя линия рассчитывается на основе линейной регрессии цены закрытия, но источником данных также можно установить цену открытия, максимальную или минимальную. Высота канала основана на отклонении цены к средней линии. Экстраполирование канала вперёд может помочь обеспечить смещение и найти возможности для торговли.

Узнайте больше про Линейный регрессионный канал в wiki TradingView.


Used with Pearson Correlation. It can be used to make sense of the trends. Very successful results can be obtained with a MACD style indicator and volume indicator that gives Buy and Sell orders.Open for adaptive and mutable variable periods of moving averages. Best regards!

Historically matched market tops for BTC. It’s the Average Cap (see my other indicator) multiplied by 35. The default settings are for BTC. If you want to test this indicator on another chart you have to change the launch date settings (and maybe play around with the multiplier). Some Interesting Launch dates: — BTC: 3 JAN 2009 — ETH: 30. JUL 2020 — LTC: 7. OCT 2011

This is my first public release of indicator code and my PSv4.0 version of «Linear Regression Channel», as it is more commonly known. It replicates TV’s built-in «Linear Regression» without the distraction of heavy red/blue fill bleeding into other indicators. We can’t fill() line.new() at this time in Pine Script anyways. I entitled it Linear Regression Trend.

Clone of tradingview Linear Regression Channel Honorable Mentions: jwammo12 for the Deviation code ballofpaper for making me write it.

Introduction Forecasting is a blurry science that deal with lot of uncertainty. Most of the time forecasting is made with the assumption that past values can be used to forecast a time series, the accuracy of the forecast depend on the type of time series, the pre-processing applied to it, the forecast model and the parameters of the model. In tradingview we.

Script which calculates the linear regression slope, giving an idea where enter or exit in a market position. Please if anybody have suggestions, let me know.

Excelente indicador a mi parecer, bastante complejo pero muy bien acoplado; dejo aquí las fuentes para aprender a utilizarlo: .

The base code for this indicator was created by RicardoSantos What I added is a signal line that indicates when to buy and when to sell. Advised use : Combine with a zero-lag indicator like ZeroLagEMA_LB by LazyBear (suggested period = 34) Then use the following Rules of engagement : Current price > ZLEMA & Signal line of BBP_NM is green : BUY Current price.

Linear regression bands is constructed by using linear regression curve +/- ATR, for the lower and upper bounds respectively. One advantage of linear regression bands, compared to bollinger bands, is that this indicator is not a lagging indicator.


This model give us the following 1 .linear regression channel 2.dynamic upper and lower fibs 3. upper and lower bollinger bands each specific to the time frame that you use So by using all 3 in one indicator it easy to see ressistance and support level

Version 2 of my fractal pattern aid (Version 1). I added a bouncing line between the high and low trend lines, connecting consecutive extreme points. I also chased down a pesky bug in the slope calculation. and for now I have disabled the ability to change resolution basis for extreme detection (e.g. 30m on a 1hr chart). For fun, I added some shading to make.

This is colur coding of linear model and Sar . it good for a template to make upon it better models also it a great model for long or short on bitmex so have fun

SniperTrading permite detectar los momentos exactos de compra y venta obteniendo un buen rendimiento. Como aplicarlo: * Realice una compra cuando el indicador de COMPRA aparezca en la pantalla. * Realice una venta cuando el indicador de VENTA aparezca en la pantalla.

Hi guys, I’m back with a little improvement on the Bull and Bear Signal I published just last week thanks to some feedback I received from a couple of users, which is of course highly appreciated. Here are the changes that have been implemented compared to v01 : (version 1 is the top indicator, version 2 is the bottom one) in the chart above Formula adapted to.

This is a non-repaint version of the built-in linear regression indicator in pine. It creates moving bands where the current bar matches the built-in Linear Regression indicator exactly (see screenshot). The key to replicating the built-in function is calculating the std deviation across the length of bars away from the current Linear Regression line, as opposed.

Forecast Oscillator indicator script. This indicator was originally developed by Tushar Chande.

This model calculate the slope of the linear regression and give you the uptrend or the down trend of the slope red line are downtrend and green line are up trend using len 1 you can make it longer or shorter (I put it on length of 40 but you can change that to what ever you want ) Similar to SAR it can give us the trends of buy and sell only by doing it by the.

This are candels using 20 period Linear regression of close ,open, mim, max. Lime color if close > open and close > of last previus close. Red if close

Торговля с помощью индикатора линейной регрессии

Среди всех способов торговли работа с помощью каналов считается самой эффективной. Однако иногда бывает непросто правильно прочитать уровни поддержки и сопротивления. Чтобы свести к минимуму ложные пробои границы, используется индикатор линейной регрессии.


Linear Regression Indicator и особенности построения

Если вы строили линии поддержки и сопротивления, то вам будет понятен принцип отрисовки LRI. По крайней мере, внешне индикатор ничем не отличается от классических наклонных коридоров с параллельными сторонами. Однако индикатор линейной регрессии для мт4 способен несколько упростить работу трейдера, а именно:

  • убрать фактор субъективности;
  • определить истинность и ложность прорывов;
  • автоматизировать процедуру построения;
  • гибкая настройка помогает приспособиться к рыночной ситуации.

Если вы используете торговую платформу Метатрейдер, то в него уже вшит стандартный индикатор. Для его запуска достаточно войти в меню «Вставка», выбрать пункты «объекты», затем «каналы» и «регрессия». После этого «протянуть» его над требуемым участком.

Математическое обоснование

В построении LRI применяю наименьшее квадратичное отклонение от предыдущей цены. Однако вряд ли вам будет интересно узнать, что это за формула. Однако то, почему изобретателем этого метода анализа Гильбертом Раффом был выбран именно этот способ расчета, понимать надо.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СОВЕТНИКИ ФОРЕКС DAYPROFITSE

Итак, основная проблемы трейдинга через каналы заключается в ложных пробоях. Конечно, знать общее направление тренда полезно, но не более того. Хотя рынок по своей сути непредсказуем, для бинарных опционов и традиционного форекса важно знать точки разворота.

Если использовать традиционные линии по максимумам, то небольшое отклонение от тренда вносит серьезные помехи, которые бинарный трейдер может просто не заметить. Индикатор линейной регрессии учитывает эти колебания, и сам подстраивает уровни поддержки о сопротивления.

Стандартное построение

Интегрированный в программу МТ индикатор представляет собой всего три лини – срединную, построенную на квадратичном отклонении, поддержку и сопротивление. При этом он имеет весьма скромный функционал. Полосы строятся по цене закрытия свечи, нельзя поменять формулу расчета, отметить пограничные и критические значения.

Все, что допускает стандартный Linear Regression Indicator – это смена толщины линий, ее цвета. Кроме того, можно провести каналы не через график, а задав конкретные дату и время. Как это не странно, для большинства случаев этого абсолютно достаточно.

Когда хочется большего

Чтобы индивидуализировать настройки Метатрейдера 4, есть специализированный советник LRI. Его установка не отличается об аналогичной процедуры для других случаев, и в результате трейдер получает возможность расширения функционала:

  • использование стандартного отклонения вверх и вниз;
  • проведение линий через экстремумы;
  • расчет по цене открытия, закрытия, минимумов и максимумов;
  • предварительное сглаживание;
  • продолжение прямых после текущих значений.

Конечно, такой подход позволяет получить гораздо больше данных для анализа, но мы не видим практического смысла в этом усложнении. Прелесть канальной стратегии заключается именно в его доступности. Если линейный график читается с большим трудом, то времени на анализ тратится гораздо больше. Как показала практика, гораздо эффективнее его потратить на получение подтверждающих сигналов через свечи, другие индикаторы или изучение новостей.

Практическое использование линейной регрессии


Именно практика позволяет понять, нужен вам этот аналитический метод или нет. С уверенностью можно сказать только одно – каналами и линиями поддержки пользуются практически все успешные трейдеры. Значит и вам придется кстати канал линейной регрессии, индикатор которой строится в считанные мгновенья.

Как работать в торговых коридорах, учат практически на всех программах в специализированных центрах. Причина кроется в том, что такой способ трейдинга наиболее эффективен, особенно при соблюдении некоторых правил:

  • позиции открываются только в направлении тренда;
  • вход в рынок должны подтверждать трендовые индикаторы или иные сигналы;
  • стоп лосс в два раза меньше тейк профита;
  • допускается трейдинг как внутри диапазона, так и на пробой границ.

Именно последний пункт позволяет разделить стратегию на две. Как показала практика, они обе достаточно эффективны, если грамотно провести технический анализ.

Трейдинг внутри канала

При пристальном изучении графика можно заметить, что значительное количество времени цена находится между двух границ, поддержки и сопротивления. Найти их и помогает индикатор кривая линейная регрессия, что вполне естественно. Стратегия заключается в том, чтобы купить на минимуме, то есть на уровне поддержки. И продать на максимуме, на сопротивлении.

Но если сделать это просто при касании линий, то можно получить достаточно негативный результат. Причина кроется в большом количестве ложных движений. Например, во время окончания тренда график может совершать непредсказуемые колебания.

Если применить дополнительные методы анализа, отсеиваются ложные движения. Конечно, и часть прибыльных сделок тоже не будет совершена, такова жестокая правда биржи. Однако практика показала, что сохранить капитал гораздо сложнее, чем заработать.

Пробой границ

Не меньшую эффективность показали стратегия пробоя границ. Но при этом стоит учитывать, что такая ситуация случается намного реже. Обычно график минимум три раза касается уровней поддержки и сопротивления. Но в отдельных случаях прорыв виден буквально «невооруженным глазом».

Чаще всего это происходит в период затухания волатильности. Это легко объясняется через психологию трейдинга. Когда игроки уверены, что актив будет расти или падать, они уверенно покупают или продают. Совершается большое количество транзакций, котировки движутся активно. В тот момент, когда эта уверенность начинает слабеть, наблюдается затухание колебаний.

Но такая ситуация не может продлиться долго, происходит накопление ожиданий. Как только появляются признаки зарождения тренда, приходит повешенная волатильность, границы оказываются пробиты. Грамотные настройки и параметры LRI позволяют заранее определить этот момент.

Когда каналы не работают

Иногда использование линейной регрессии не имеет смысла, трейдеру рекомендуется заранее изучить такие ситуации. В первую очередь, снижение эффективности наблюдается после выхода важных новостей. Причем не важно, ожидаемое это событие или нет. Конечно, границы на некоторое время сдержат порыв игроков, но после пробоя движение возобновится с большей энергией.

Второй случай снижения эффективности LRI можно заметить во время затухания торговой активности, которое называют «тонким рынком». Это обусловлено небольшим количеством ликвидности и низкой предсказуемостью поведения котировок.

Заключение

Формула расчета индикатора важна, если вы хотите стать теоретиком валютного рынка. Для практического использования не имеет большого значения, как именно трейдер строит каналы. Однако линейная регрессия позволяет снизить вероятность получения стоп-лосса за счет более точного определения границ.

Хотя встроенный в Метатрейдер индикатор и помогает в считанные мгновения построить диапазон коридора, но функционал пользовательской версии обладает большим количеством настроек. Это позволяет провести оптимизацию для различных активов и таймфремов. Более того, при небольшой ликвидности рынка, например во время анализа рынка акций, такой вариант анализа является единственно возможным.

Основная проблема ИЛР заключается в его запаздывании. Если канал построен, значит он уже существует некоторое время. Обычно эффективность продолжается не больше двух-трех касаний. Исключением является долгий тренд, длящийся несколько дней или даже недель. Поэтому рекомендуется начинать анализ с крупных таймфреймов.

АНАЛИЗ РЕГРЕССИИ ФОРЕКС

Канал линейной регрессии (Linear Regression Channel) является одним из основных инструментов графического анализа, он имеется в стандартном наборе инструментов терминала MetaTrader. Часто используется при построении флетовых торговых систем и систем на пробое волатильности. Использовать Канал Линейной Регрессии для нужд технического анализа и торговли на форекс впервые предложил Гильберт Рафф.

Канал представляет собой две параллельных равноудаленных вверх и вниз от линии тренда линейной регрессии прямые. Поскольку Канал Линейной Регрессии — это канал ценовых колебаний, нижняя линия канала является поддержкой, а верхняя линия Канала — сопротивлением.

Таким образом Канал Линейной Регрессии состоит из трех частей:

1.Линия Тренда Линейной Регрессии

2.Верхняя Линия Канала — она параллельна и отстоит вверх на расстояние равное максимальному отклонению цены закрытия (close) от линии тренда линейной регрессии на всей глубине построения канала.

3.Нижняя Линия Канала — она параллельна и отстоит вниз на расстояние равное максимальному отклонению цены закрытия (close) от линии тренда линейной регрессии на всей глубине построения канала.

Тренд Линейной Регрессии, показывает равновесную цену, а Канал Линейной Регрессии демонстрирует максимальное удаление цены закрытия от Тренда Линейной Регрессии. Цены могут быть за пределами канала в течение короткого периода времени. Если они остаются за пределами канала в течение более длительного времени чем обычно, это предсказывает возможность разворота тренда.

Торговля на основе канала линейной регрессии.

Имеется три основных момента, которые необходимо учитывать при торговле в канале.

  1. Проверка минимального диапазона. Для того чтобы получить оптимальное соотношение доходности к риску обязательно убедитесь в том, что между внутренней верхней линией и внутренней нижней существует достаточный диапазон.
  2. Проверка наклона. Это ваш ориентир. Куда наклон – туда и торгуем. Конечно, при определённых условиях имеется возможность торговать и против тренда, но это требует большого опыта, поэтому лучше всего не рисковать и торговать по тренду.
  3. Сигнал подтверждения. В качестве инструмента для получения сигнала подтверждения подойдёт любой индикатор – осциллятор, например стохастик или MACD. Когда цена будет разворачиваться в вашу сторону, индикатор должен показать этот импульс. Это будет служить подтверждающим сигналом.

Открытие длинной позиции. Когда канал линейной регрессии наклонен вверх, и цена находится у нижней внутренней полосы, то открывайте длинную позицию. Особое внимание уделяйте моментам, когда цена находится в границах между внутренней и внешней полосой.

Открытие короткой позиции. Когда канал линейной регрессии наклонен вниз, и когда цена находится у верхней внутренней полосы, то открывайте короткую позицию. При этом опять же смотрите моменты, когда цена пробьет внутреннюю полосу, но будет оставаться в диапазоне между внутренней и внешней.

По этой стратегии имеется советник:

Как использовать линию регрессии в игре на бирже Forex

Линия регрессии (Linear Regression, LR) или канал линейной регрессии открыл в 1991 году Гильберт Рафф (Gilbert Raff), он представляет 2 параллельные равноудалённые от тренда прямые. В канале ценовых колебаний верхняя линия регрессии является сопротивлением, а нижняя – поддержкой.

Стратегия игры на бирже Forex с использованием линии регрессии использует их для определения точек входа в сделку. Она основывается на двух индикаторах – это RSI и линия регрессии, которые могут быть применены в торговой платформе как самостоятельные инструменты торговли или же в комплексе полноценной стратегии.

Индикатор RSI в стратегии должен быть использован на основе 7 периодов, а также в комбинации с 30 и 70 уровнями перепроданности и перекупленности. Линия регрессии должна использоваться в разрезе 14 торговых периодов. Лучше всего эта стратегия будет работать на дневных чартах с такими парами как USD/JPY и AUD/USD.

Cтратегии на основе линии регрессии

Для того, чтобы линия регрессии и стратегия с её использование принесли вам прибыль, нужно придерживаться следующих 2 базовых правил:

  1. Сигнал на приобретение пары появится, когда RSI пересечёт уровень перепроданности (30) вверх.
    Сигнал будет подтверждён, если текущая свеча пересечёт сверху линию регрессии и закроется над ней.
  2. Сигнал на продажу ваших трейдинговых лотов появится, когда RSI пересечёт по направлению вниз уровень перекупленности (70).
    Подтверждение этому сигналу появится в момент, когда медвежья свеча снизу пересекает линию регрессии и закрывается под ней.

Как правило, считается, что не обязательно ждать пока показатели RSI полностью пересекут уровни 70/30, но всё же полное пересечение будет более обоснованной гарантией для заключения желаемого трейда.

При этом вы должны понимать, что время от времени RSI может приносить вам ложные сигналы. Это происходит в те моменты, когда RSI мечется в диапазоне двух границ, которыми могут быть 30-50 или 50-70. С высокой вероятностью такие скачки могут происходить в моменты консолидации – периоды неопределённости, в которых стратегия может привести вас к убыточным трейдам на рынках. Ещё один недостаток этой стратегии заключается в том, что ожидание закрытия свечи в желаемом направлении может означать коррекцию следующей свечи, что оставит вас без денег.

Линия регрессии и RSI – это два очень точных индикатора, которые использует эта стратегия. Их преимущество в том, что чарты не переполнены и не вводят в заблуждение трейдеров слишком большим количеством информации и рыночных шумов. Она идеально подходит новичкам и может использоваться для трендового трейдинга. Таким образом, простой трендовый анализ поможет вам избежать большинства обманных сигналов, и если вы примените правильные техники мани менеджмента, то сможете использовать эту стратегию на постоянной основе.

Условия правильной игры на бирже Forex

Линия регрессии и стратегия на её основе – это весьма продуктивный инструмент для трейдинга, который при правильном применении может принести вам столь желаемые постоянные прибыли в игре на бирже Forex. Ещё одним положительным моментом является то, что на нашем опыте при помощи технических индикаторов LR и RSI происходил реальный разгон депозита со $100 до $1200 начинающими трейдерами. Если вы разработаете и внедрите в свой план эффективные техники менеджмента рисками и средствами, у вас будут все шансы на то, что линия регрессии и индикатор RSI принесут вам успех в трендовой торговле и построении стабильной карьеры трейдера на бирже Forex.

Добавить комментарий