АНАЛИЗ ИСТОРИИ ТОРГОВЛИ С ПОМОЩЬЮ EA ANALYZER

СОДЕРЖАНИЕ:


Тестирование советников с помощью EA Analyzer

Тестирование советника — первое, что нужно сделать, прежде чем начинать торговлю советниками на демо-счете, или на реальном счете. Без тестирования Вы не будете обладать необходимой информацией, чтобы предпринимать какие-то действия. К примеру, Вы протестируете свой советник, и он заработает для Вас 5% в месяц. И что Вы будете дальше делать? Продолжать его тестировать, или ставить на реальный счет? Может ли быть в следующем месяце просадка , уже во время торговли на реальном счету? Срок один месяц — это очень мало, чтобы делать какие-то выводы. Например, торговые советники, работающие по принципу Мартингейла, могут торговать безубыточно в течении очень долгого времени, а затем слить весь депозит в один день.

Нормальный срок тестирования на демо-счете — от года и больше. Но мало кто выдержит столько времени, видя, как растут виртуальные заработки. Вы тоже, думаю, не прочь бы начать зарабатывать на Форексе побыстрее. И значит, без тестирования советников, и тестирования торговых систем, если Вы торгуете самостоятельно, не обойтись.

Торговый терминал MetaTrader4 имеет свой встроенный тестер стратегий, который можно применить, и получить очень приличные в плане приближенности к реальным, результаты. Но есть еще вариант получить более расширенную статистику по данным от торгового терминала, и для этого нужно использовать программу EA Analyzer . Данная программа имеет платную и бесплатную версии. Бесплатная версия немного урезанная, но для первоначальных целей ее вполне хватит. Программа EA Analyzer анализирует статистику, полученную от терминала, и выдает данные, по которым Вы можете судить о том, насколько качественным является тестируемый торговый советник.

Иногда разрекламированный советник в итоге оказывается убыточным, а иногда наоборот, советник, которого все ругали, при определенных условиях и настройках, оказывается прибыльным.

Торговые советники работают не всегда эффективно. EA Analyzer покажет Вам, когда лучше всего им торговать, а когда лучше отключить.

Все, что Вам нужно будет сделать — это установить советник на торговый терминал, прогнать его на историческом периоде от года и больше, причем оптимальным является период не менее 3−4 лет, затем выгрузить статистику, и проанализировать ее в программе EA Analyzer.

Программа EA Analyzer позволяет проанализировать торговую стратегию Вашего советника в самых разных условиях. Например, что будет, если Вы не будете торговать ночью, или в пятницу? А что получится, если перемешать колебания рынка в случайном порядке? Да, и это тоже может программа. Метод Монте-Карло, который включает в себя различные варианты изменения котировок, позволяет предугадать, вероятность непредвиденных ситуаций в будущем.

Давайте теперь разберемся с установкой EA Analyzer. Заходите по ссылке:

и вверху переходите в пункт Free tools — EA Analyzer . Эту программу можно скачать в 32 и 64 битной версии. 64-битная версия быстрее, но она требует больший объем оперативной памяти. Лучше всего, прежде чем скачивать программу, посмотреть в свойствах своей операционной системы, какая у нее версия. Посмотреть свойства Windows Вы можете, нажав правой клавишей на папку Мой компьютер , и выбрав пункт Свойства .

Определившись с тем, какую версию программы скачивать, прокручиваете страницу сайта вниз. и находите две зеленые кнопки Download . Выбираете подходящую для Вас версию, и скачиваете программу.

После скачивания запускаете установку программы. Установка простая, без сюрпризов. Кликаете дважды по файлу программы, нажимаете кнопку Next , соглашаетесь с условиями, и опять все время нажимаете Next , пока установка не будет завершена.

В следующей статье мы рассмотрим, как работать с EA Analyzer, и тестировать с помощью нее советники.

Более подробные сведения Вы можете получить в разделах «Все курсы» и «Полезности», в которые можно перейти через верхнее меню сайта. В этих разделах статьи сгруппированы по тематикам в блоки, содержащие максимально развернутую (насколько это было возможно) информацию по различным темам.

Также Вы можете подписаться на блог, и узнавать о всех новых статьях.
Это не займет много времени. Просто нажмите на ссылку ниже:
Подписаться на блог: Дорога к Бизнесу за Компьютером

Вам понравилась статья? Поделитесь, буду весьма признателен:

Также приглашаю добавиться в друзья в социальных сетях:

Анализ торговых систем с программой EA Analyzer.

Используемая в торговле на реальных деньгах торговая стратегия должна быть полностью изучена трейдером. Но не всегда и не все понимают смысл тех или иных параметров системы, и когда она начинает приносить убытки, не могут определить причину изменения в её поведении. Так как рынок изменчив, то время от времени любую торговую систему также надо изменять, подстраивать под новые условия. К примеру, изменить настройки индикаторов во время застоя рынка, которому предшествовало активное движение, тайм-фрейм или скорректировать другие моменты, чтобы возобновить прибыльную торговлю.

Компанией StrategyQuant была создана уникальная в своём роде программа EA Analyzer , предназначенная для проведения глубокого анализа торговых систем, как ручных, так и автоматических. Анализ осуществляется на основе отчетов, полученных в платформе MetaTrader 4. На официальном сайте StrategyQuant можно скачать демо-версию программы, на сайте AvtoForex.ru представлена бесплатная, более ранняя версия, которая отличается незначительно, но пользоваться ею можно неограниченное время.

Чтобы использовать тестер стратегий EA Analyzer для анализа своих торговых систем, необходимо разобраться в программе, её интерфейсе, функционале. Этому и будет посвящена данная статья.


Особенности программы EA Analyzer.

Итак, скачать программу вы можете по следующей ссылке:

Скачать ea-analyzer.rar [76,64 Mb] (скачиваний: 715)

После скачивания проводится стандартная процедура инсталляции программы на компьютер. Выглядит установленная программа следующим образом (изображение можно увеличить кликом):

Рис. 1. Интерфейс программы EA Analyzer.

Меню программы содержит 9 блоков, каждый из которых имеют определенную функцию. Чуть ниже мы пройдемся по всем вкладкам.

Отличительная особенность EA Analyzer — осуществление более развернутого анализа результатов торговой системы по сравнению со стандартными возможностями торгового терминала MT4. Также она позволяет делать сводные стейтменты работы экспертов для нескольких торговых инструментов, одновременно совмещая результаты работы всех советников в одном отчете. Отчет содержит подробные статистические характеристики торговли, в частности, недоступные в отчете, получаемом в терминале MetaTrader 4: месячная и годовая прибыльность системы, графики прибыли, убытков, в зависимости от дня недели, часа входа в рынок, количество сделок по часам, длительность сделок и другие данные в графической форме.

После того, как торговая система прогоняется в тестере стратегий торгового терминала MetaTrader 4, его необходимо сохранить в формате .htm . Файл с отчётом загружается в программу путём нажатия на кнопку Load и выбора файла через форму загрузки данных (изображение кликабельно):

Рис. 2. Загрузка отчета работы советника в программу EA Analyzer.

Сразу после загрузки формируется анализ работы системы на истории. Более подробно ознакомимся со значениями, которые представлены в полях анализатора.

Функционал EA Analyzer.

В первом информационном блоке Overview представлена информация по показателям, описывающим общую картину результатов анализа, в частности:

  • — Total Profit — общая прибыльность системы (в пунктах, в процентах и в валюте);
  • — Profit in pips — общая прибыль в пунктах;
  • — Yearly avg profit — среднегодовая доходность. Показатель будет информативен только в том случае, если торговля все время велась одним размером лота;
  • — Yearlyavg % return — средняя годовая доходность в процентном отношении к депозиту;
  • — # of trades — общее количество сделок;
  • — Sharpe ratio — статистический коэффициент, второстепенная характеристика счета;
  • — Profitfactor — основной статистический показатель, своего рода — фактор доходности стратегии. При значении меньше 1,6 считается, что стратегия не эффективна. При значении больше 3 — стратегию можно отнести к агрессивным, а значит — к опасным;
  • — Return/DDratio — отношение средней прибыли к просадке. Чем меньше значение — тем больше сделок «пересиживаются». Чем показатель выше — тем лучше;
  • — Winning percentage — процент выигрышных сделок по отношению в общему их количеству;
  • — Drawdown — абсолютная просадка депозита по стратегии;
  • — % drawdown — абсолютная просадка в процентном выражении;
  • — Daily avg profit и Monthly avg profit — средняя дневная и месячная прибыльность. Может выражаться в валюте, пунктах или %;
  • — Average trade — средняя сделка. Отрицательное значение говорит о неэффективности системы;
  • — Annual %/MaxDD% — процентное отношение прибыли от начального депозита к просадке Все высчитывается в процентах. Определяет эффективность стратегии;
  • — R expectancy — матожидание относительно среднего риска;
  • — Rexpectancyscore — предыдущий показатель делится на количество совершенных сделок;
  • — Strategy quality number — рейтинг качества, который присваивает программа стратегии, на основе статистических характеристик;
  • — SQNscore — аналогичен предыдущему показателю, только привязывается к количеству сделок (увеличьте скрин при необходимости):

Рис. 3. Функционал вкладки Overview в программе EA Analyzer.

Ниже представлен блок STATS со своим набором параметров:

  • — Wins/lossesratio — отношение сделок, закрытых с прибылью, к убыточным;
  • — Payoutratio (avgwin/loss) — отношение средней прибыли к среднему убытку;
  • — Average # barsintrade — среднее количество баров в одной сделке, то есть на протяжении скольких свечей в среднем открыта одна сделка;
  • — Z-score — определяет отклонение от среднего значения результата операции. При положительном значении после прибыльной сделки идёт убыточная, при отрицательном значении — после прибыльной опять идёт прибыльная сделка. Чем показатель больше нуля, тем выше вероятность сказанного;
  • — Expectancy — показатель, характеризующий матожидание системы, и показывающий среднюю прибыльность каждой сделки в перспективе;
  • — Deviation — среднее квадратичное отклонение от матожидания. Чем показатель меньше, тем лучше, тем плавнее график прироста будет у системы;
  • — Stagnation in days — стагнация в днях, то есть сколько дней система работает с доходом, равным нулю;
  • — Stagnationin — стагнация, выраженная в процентах по отношению к общему времени работы стратегии (скрин кликабелен):

Рис. 4. Характеристики системы в блоке Stats .

В блоке ниже можно увидеть уже знакомые характеристики, которые выдаёт отчет в терминале MT4. Разве что новым окажется показатели Avg # ofbarsinlosses и Avg # ofbarsinwins , выражающие среднее количество баров в убытке и прибыли. ещё ниже строится таблица с распределением прибыли/убытка не только по месяцам, но и по годам. Следующая вкладка в главном меню — Лист сделок ( List of Trades ). Здесь будет отображаться таблица, напоминающая отчет из платформы MT4, в котором собираются все сделки, упорядоченные по дате. Таблица состоит из следующих блоков:

  • — Ticket — тикет ордера;
  • — Symbol — символ торгового инструмента;
  • — Timeframe — тайм-фрейм графика;
  • — Type — тип ордера;
  • — Opentime — время открытия сделки;
  • — Openprice — цена открытия сделки;
  • — Size — размер сделки в лотах;
  • — Closetime — время закрытия ордера;
  • — Closeprice — цена закрытия ордера;
  • — Timeintrade — время, в течение которого сделка находилась в рынке;
  • — Profit/loss — соотношение прибыли к убытку;
  • — Cumulative P/L ;
  • — P/L in money — результат сделки, выраженный в валюте;
  • — Cumulative money P/L ;
  • — P/L in pips — соотношение прибыли к убытку в пунктах;
  • — Cumulativepips P/L ;
  • — P/Lin % — соотношение прибыли к убытку в процентах;
  • — Cumulative P/L % ;
  • — Comment — комментарий к ордеру (изображение увеличивается):


Рис. 5. Отчет в виде таблицы в разделе List of trades .

Клик по кнопке Manage view вызывает окно, функционал которого позволяет изменять вид данной таблицы и выводить на экран только те параметры, которые интересны трейдеру. Третья вкладка — Equity chart . Здесь будет отображаться график баланса, причём, если трейдер загружал несколько отчетов в рамках одного портфолио, то и отображаться будут все отчеты. Можно выбрать отображение графика только для сделок на продажу или на покупку, включить или отключить выделение периода, когда наблюдалась стагнация, способ отображения просадки (отображать/не отображать, в денежном эквиваленте, в пунктах или процентом отношении). Установка галочки для drawlines отвечает на построение трендовой линии на графике (изображение можно увеличить):

Рис. 6. Вид графика баланса в программе EA Analyzer.

Особый интерес вызывает блок Анализ торговли . Здесь представлен график доходности по годам. Функционал раздела позволяет выбрать любой из 20 видов графиков для отображения необходимой статистической информации (увеличьте при необходимости):

Рис. 7. Графики со статистическими характеристиками системы.

Вывести на экран в графическом виде можно информацию по таким показателям, как:

  • — Tradesbyhour/weekday/day/month/year — количество торгов по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/годам;
  • — Tradesbyduration — сделки по длительности их пребывания на рынке;
  • — P/Lbyhour/weekday/day/month/tradeduration — прибыль/убыток по часам/дням недели/дням месяца/месяцам/по длительности;
  • — Longvsshorttrades — соотношение сделок на покупку к сделкам на продажу;
  • — Longsvsshorts P/L — соотношение профит факторов сделок на покупку к сделкам на продажу;
  • — Profit/loss — соотношение прибыли к убытку;
  • — Longprofit/loss и Shortprofit/loss — соотношение общей прибыли к убытку только для сделок на покупку или только для сделок на продажу;
  • — Wins/lossesbyhour, day, weekday, month — прибыльные и убыточные сделки по часам, дням, месяцам;
  • — Wins/lossesprofitbyhour, day, weekday, month — прибыль и убыток в валюте также в зависимости от периода.

Финальный отчет может содержать 6 различных графиков.

Следующий раздел — Настройки ( Settings ). Здесь будут отображаться настройки советника, если в программу был загружен отчет работы автоматического эксперта. Если в программе анализируется ручная стратегия, то будет отображен только начальный депозит. При установке пользовательского начального депозита в поле Initialdeposit , необходимо будет пересчитать характеристика для отчета, кликнув на кнопку Recomputestats .

В блоке под названием Monte Carlo можно запустить анализ системы по методу Монте Карло, который осуществляет проверку советника на устойчивость при изменении тех или иных настроек:

Рис. 8. График показателей системы после анализа по методу Monte Carlo .

Это позволяет оценить систему в условиях, более приближенных к действительности. Алгоритм может использоваться в двух вариантах:

  • — поменять местами сделки в случайном порядке. Такой подход демонстрирует поведение системы, если бы рынок был немного иным. Проводится такой анализ для того, чтобы оценить пределы максимальной просадки;
  • — параметром probability можно задать пропуск некоторого количества сделок, выбранных случайным образом. Имитация случая, когда трейдер их пропустил по той или иной причине.

Методы можно использовать как по одному, так и совмещая их. В окне слева будет отображаться график возможных вариантов развития событий. Чем линии графика ближе к основной линии, тем система устойчивее.

Интересные возможности программы реализованы в блоке What if scenario? ( Что, если бы сценарий? ) — как изменилась бы доходность системы, если бы поменялся её сценарий. Установить можно следующие исключения:

  • — торговля только в определенные дни;
  • — торговля только в определенные часы;
  • — осуществление сделок только на покупку или только на продажу;
  • — исключение из отчета сделок с максимальной/минимальной прибылью;
  • — исключение сделок, находящихся на рынке в одно и то же время;
  • — не принимать во внимание в отчете операции по пополнению счета и снятию средств, а также сделки с нулевым результатом;
  • — использовать в отчете только каждую вторую сделку;
  • — использовать определенное количество сделок в течение дня;
  • — использовать фиксированный лот (кликните, чтобы увеличить):
Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПАРЫ ФОРЕКС


Рис. 9. Функционал раздела What if scenario? .

Возможно, при некоторых исключениях система будет показывать большую эффективность и прибыльность.

В разделе Equity control ( Контроль эквити ) отображается график, на котором можно следить за уровнем эквити. Контроль осуществляется на основе индикаторов, нанесенных на график. Основное предназначение данной функции — улучшение производительности системы, уменьшение просадок:

Рис. 10. График в разделе Equity control .

В разделе Portfolio Analysis ( Анализ портфеля ) представлена возможность анализа корреляции сделок одновременно из нескольких отчетов, загруженных в программу. Также здесь выводится информация о количестве сделок, открытых одновременно на нескольких инструментах.

Если вы разбирайтесь в программировании, то полезным окажется встроенный в программу редактор QuantEditor . В нем можно запрограммировать собственный сценарий, который можно использоваться при анализе в разделах Monte Carlo или What if scenario? . Редактор открывает широкие возможности для более качественного анализа торговой системы.

Программа EA Analyzer будет полезна для тех трейдеров, кто желает максимально усовершенствовать свою стратегию и разобрать свои ошибки для достижения наилучших результатов торговли.

Программа для проверки стратегии форекс — EA Analyzer

Однако мало кто из нас задумывается о прибыльности тактики в зависимости от торговой сессии, дня и даже сезона. Также мало кто из трейдеров обращает внимание на длительность сделки, а это очень важная характеристика, о которой вспоминают не в одной биржевой книге.

Ведь все банально просто – удачная сделка практически с первых минут в плюсе, когда многодневные зависшие ордера приносят только убытки.

Естественно если мы не обращаем внимания на все эти факторы в процессе разработки стратегии, то в момент, когда тактика начинает давать сбой и приносить убытки, мы тут же от нее отказываемся и ищем что-то новое.

Однако если бы мы провели ее более глубокий анализ, то могли бы устранить недостаток, причем даже улучшить стратегию многократно.

EA Analyzer – это программа для проверки торговой стратегии форекс, с помощью которой можно проанализировать историю ваших операций и выявить сильные и слабые стороны тактики, а также сделать более глубокий анализ для того чтобы улучшить стратегию. EA Analyzer позволяет выяснить, насколько стабильна ваша тактика, в случае если на рынке изменятся рыночные условия, причем вы сможете с легкостью смоделировать данную ситуацию.

Установка программы EA Analyzer

EA Analyzer является независимой программой, поэтому ее установка не чем не отличается от установки игр и программ на ваш компьютер. Следует отметить, что в конце статьи вы найдете архив для скачивания, в котором находится две версии программы, а именно для 32 либо 64 битной версии Windows.

Обязательно устанавливайте только ту версию, которая стоит сугубо у вас на компьютере, поскольку программа попросту выдаст ошибку и не запустится. Также стоит понимать, что EA Analyzer англоязычная программа, поэтому у вас на первом этапе могут возникнуть трудности в ее эксплуатации. Итак, после запуска программы вы получите вот такой вид:

Работа с программой. Базовые функции


Для того чтобы программа начала проводить анализ вашей торговой стратегии ей понадобятся исторические данные по сделкам. Вы можете загружать отчеты как в CSV формате, так и формате который нам выдает отчет МТ4. Итак, первым делом сформируйте отчет за интересующий период в торговом терминале МТ4.

Следующим шагом вам потребуется нажать на кнопку «Load», после чего появится дополнительное окно в котором вам потребуется выбрать путь нахождения на вашем компьютере отчета МТ4.

После загрузки EA Analyzer автоматически проанализирует данные стратегии. В верхней строке можно увидеть девять различных вкладок, открыв которые вы можете познакомиться с важной информацией а также провести некие эксперименты со стратегией. Итак, давайте разберемся вкратце с основными вкладками и их предназначением.

Вкладка Overview

Первая, а она же самая главная вкладка несет базовую информацию по счету и стратегии, а именно различные математические показатели. Так, вы можете увидеть данные по общей прибыли(total profit), общее количество сделок, коэффициент Шарпа, просадку в пунктах и просадку в процентах, среднюю прибыль за год и среднегодовой процент прибыли, профит фактор, отношение средней прибыли к просадке и многие другие коэффициенты и данные которых нет в стандартном отчете.

Также в этой вкладке вы можете увидеть более конкретную информацию по самой стратегии, а именно математическое ожидание системы, экспозицию, стагнацию в днях и процентах, среднее квадратичное отклонение от математического ожидания и другие.

Вкладка List of trades

Эта вкладка имеет вид таблицы, внутри которой находятся все совершенные вами сделки с их результатами. Собственно данная вкладка необходима лишь для редактирования сделок, к примеру, если вы захотите удалить данные по какой- то сделке или наоборот добавить. От наполненности таблицы сделками напрямую зависит ваш будущий отчет.

Вкладка Equity chart

В этой вкладке вы можете увидеть график вашего баланса, а также просадки. Стоит отметить, что данная вкладка позволяет визуализировать доходность вашего счета, если вы загрузите несколько отчетов, дабы увидеть, как отрабатывает портфель стратегий либо советников.

Вкладка Trade analisys

Данная вкладка особенно полезна, если вы хотите узнать все тонкости ваше стратегии, а также увидеть те моменты, когда стратегия приносит прибыль, а когда убытки. Так, в этом разделе вы можете увидеть информацию в виде диаграмм по длительности сделок, по эффективности стратегии в определенные часы и дни, по соотношению позиций на покупку либо продажу.

Вкладка Monte carlo

В данной вкладке вы можете проверить на устойчивость вашу торговую стратегию, а именно в случае если рыночные условия кардинально изменятся. Для этого применяется специальный алгоритм расчета по методу Монте Карло, в ходе которого вы узнаете вероятную просадку (диапазон в котором будет работать стратегия) а также возможную прибыль.

Вкладка What if scenario

В случае если вы захотите поэкспериментировать с вашей стратегией, то эта вкладка именно для вас. В ней вы можете запускать альтернативные сценарии, а именно сформировать отчет по сделкам открываемые в определенные дни или часы, увидеть данные по ограниченному числу сделок либо увидеть наглядно, как бы повела себя стратегия, если бы вы использовали сугубо статичный лот.


В заключение хотелось бы отметить, что EA Analyzer является очень полезной программой в руках профессионального трейдера. Единственный недостаток – отсутствие русского языка, однако большинство функций визуально понятны и на английском языке.

Анализ доходности торговли по истории сделок с помощью EA Analyzer

EA Analyzer – это аналитическое приложение от софтового разработчика программ для работы на финансовых биржах, «StrategyQuant», котрое поможет произвести глубокий анализ истории сделок по торговой стратегии, по которой вы торговали вручную или результаты автоматической торговли роботом Форекс. Программа выполняет разно профильную и глубокую оценку торговых стратегий на базисе отчётов тестера стратегий MT4. SQ EA Analyser может продуктивно функционировать с несколькими стейтментами торговых систем одновременно, в соотношении между собой и с возможностью создания единого портфолио сразу из нескольких торговых экспертов и авуаров для трейдинга.

Основные возможности EA Analyzer

Уже сам загруженный для аналитической обработки отчёт даёт возможность ознакомиться со статистическими чертами, недоступными, например, в торговом модуле MetaTrader 4. Имеются такие показатели как: прибыльность стратегии по месяцам и годам, диаграммы прибыли-убытков, в зависимости конкретного промежутка времени, различные показатели сделок, представленные в режиме графиков.

Лист торговых позиций, загружаемый в анализатор, позволяет, подобно Meta Trader 4, оценивать оценить динамику и статику вашей тактики на торговом листе:

Обстоятельная статистика функционирования торговой системы, а также доходная разбивка её результативности по месяцам и годам.

Для мониторинга и оценивания статистических данных представлен инструментарий для создания различных графиков и гистограмм. Имеется возможность персонализации результатов по временным показателям прибыли, наличествующих торговых активов, стратегии и многому другому. Наличие таких подробностей повышает повышает шанс более выгодного использования стратегии или эксперта.

Создавать сводную таблицу из стейтментов по деятельности советников или тестеров для сразу нескольких трейдерских инструментариев, совмещая также результаты деятельности всех экспертов в одном отчете.

Эквити-диаграмма вашей трейдерской системы. Является одним из необходимейших методов для визуального оценивания показателя просадки торговой стратегии. Наглядное демонстрирование позволяет лучше выбрать выгодную стратегию.

График доходности/просадки с возможностью использования инструментария для разбора причин возникновения просадки, на базисе скрининга списка убыточных сделок и активов.

Полученные результаты можно представлять в удобных для трейдера показателях: валюта, пункты, проценты.

Способность анализа эффективности, и, что важнее, стабильности торговой стратегии по методике «Monte-Carlo». Данный функционал обладает умением воспроизводить искусственные условия для бэктеста, показывающего фактические результаты действенности и устойчивости к приближенным рыночным реалиям.

Представлена возможность, анализировать вероятностные сценарии с помощью вкладки «Что если?» («What if scenario?»). Можно мониторить отчёты, созданные по искусственно конкретным показателям, например, по времени (часы и дни).

Как пользоваться EA Analyzer

Программа работает на ОС Windows (32- и 64-разрядной версии). Программа распространяется на английском языке.
SQ EA Analyzer использует для анализа отчёты, созданные программным торговым модулем Meta Trader 4. Имеется возможность работы с продуктами сервисов MQL-community или MyFXbook (необходимый формат – *.csv). Загрузить их можно в программу EA Analyzer по кнопке «Load»:

    В первой вкладке “Overview” даётся общая информация по статистическим данным, описывающим суммарную картину итогов анализа, в частности: общая прибыль, средний доход по году, соотношение прибыльных, убыточных и общего количества сделок, рейтинг качества, присваиваемый стратегии и др. Там же, ниже приводится статистика по таким по среднему числу баров, стагнации, перспективе каждой сделки. Ещё ниже можно посмотреть информацию, уже более знакомую трейдерам, активно пользовавшихся MT4., в том числе и среднее число баров в прибыли и убытке. В самом низу приводится таблица распределения доходов по годам.

В данном разделе вы увидите такие параметры для оценки:


В “List of Trades” отображается таблица проведённых сделок с указанием технических характеристик. Через «Manage view» можно персонализировать таблицу по наиболее интересным торговцу параметрам.

Следующее окно – “Equity chart”. На нём будет приводиться групповой график баланса отчётов, включённых в определённый портфель трейдера. Возможно выделение в личный график для сделок на купля-продажу, периоды стагнации. Можно выделить на графике отображение только сделок на продажу или на покупку, добавить или убрать выделение промежутка, когда наблюдался застой, способ отображения просадки (показывать/не показывать, в денежном эквиваленте, в пунктах или процентом соотношении). Имеется функция постройки трендовой линии на диграмме.

В “Trade Analysis” представляются для анализа множество гистограмм с годовой доходностью по различным показателям: прибыль/убыток по времени, соотношение прибыль/убыток в валюте, процентах и др.

  • В следующей вкладке, “Settings”, можно провести настройку загруженного автоматического советника. Если используется механическая ручная стратегия, возможно изменение размера начального депозита.
  • В уже упомянутом функционале “Monte Carlo”, можно провести проверку системы торговой стратегии на стрессоустойчивость в симуляции финансовой системе, приближенной к реальной
  • Сущестует два способа проверки стессоустойчивости:

    • Для определения возможного лимита максимальной просадки. Для этого происходит случайная попарная перемена мест сделок.
    • Параметр probability задаёт случайный пропуск некоторого числа сделок, призванный реализовать случаи пропуска трейдером периода торговли.


    7. Также любопытные возможности предоставляет “What if scenario?” На этой вкладке можно оценить изменения в прибыльности стратегии при искусственном стимулировании сценария. Установить можно последующие исключения:

    • торговля лишь в определённые промежутки времени;
    • осуществление торгового договора только на покупку или только на продажу;
    • изъятие из отчета сделок с критическим исходом (+/-);
    • исключение сделок, пересекающихся по времени;
    • опустить из отчёта сделки по транзакциям, а также «пустые» сделки;
    • отобразить в отчёте лишь всякую вторую сделку;
    • применить в анализе конкретное количество сделок, либо лимитированный лот в течение дня;

    8. В отделе “Equity control” имеется возможность ознакомиться с графиком, отражающим уровень просадки. Проверка осуществляется на основании маркёров, отмеченных на графике. Основное направление работы данного функционала — усиление продуктивности системы, снижение числа просадок.

    9. Во вкладке “Portfolio Analysis” представлена возможность объединённого относительного анализа сделок, стратегий и советников, одновременно загруженных из нескольких отчётов по отобранным параметрам. Помимо этого здесь выводится данные о числе сделок, открытых параллельно на нескольких тестерах.

    Выводы о EA Analizer

    Сравнительно с Meta Trader 4, обладающей на данный момент более массовой популярностью в среде трейдеров, EA Analizer имеет ряд преимуществ, предоставляющий шанс глубже погрузиться в процессы анализа и прогноза результативности стратегий на финансовом рынке Forex. Несомненной пользой обладает ряд функциональных возможностей этого приложения для разбора статистики реальных и виртуальных счётов, расчёта оптимального периода для торговли или же стабилизации и повышения устойчивости торговой стратегии. Имеется даже вероятность, при определённых навыках программирования, разработать собственную торговую стратегию.

    Программа EA Analyzer — узнай о своей стратегии все!

    Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры! При торговле на реальных деньгах вам необходимо владеть максимально большим объемом информации о вашей стратегии. Порой достаточно внести совсем несущественные корректировки в правила убыточной торговой системы, чтобы она стала приносить прибыль.

    Например, убрать из торговли тот или иной инструмент или изменить время для торговли. Но как понять, что же нужно скорректировать, чтобы начать получать прибыль? Важно знать информацию о получении прибыли и чего ожидать в период спада, застоя, а также владеть ежемесячными/ежегодными результатами любой стратегии, которую вы собираетесь использовать для торговли на реальных деньгах. В этом может помочь программа EA Analyzer. О ней мы сегодня и поговорим.

    Программа устанавливается, как и любая другая программа для Windows. Существует 32 и 64 битная версии.

    Устанавливаем программу из архива в конце этого обзора.

    Чем так полезна программа?


    EA Analyzer делает расширенный по сравнению со стандартными возможностями терминала анализ результатов вашей торговли. Кроме того программа позволяет делать сводные стейтменты работы советников на нескольких валютных парах, то есть совмещать несколько отчетов советника по разным торговым инструментам в один.

    В стейтменте, созданном с помощью этой программы вы увидите:

    — подробные статистические характеристики торговли, в том числе недоступные в стандартном отчете терминала.

    — прибыли по месяцам и годам.

    — различные графики, такие как прибыль/убыток в зависимости от часа входа, от дня недели, месяца, общее количество сделок по часам, дням недели или месяцам, длительность сделок и зависимость прибыльности сделки от ее длительности и кучу других статистических данных, представленных в простой для понимания графической форме. Более 20 различных графиков.

    — естественно, график доходности с просадками и список сделок.

    — основные характеристики можно выводить в валюте, пунктах или процентах от начального депозита.

    — сценарий «Что если?» позволяет «на лету» посмотреть, как изменился бы результат торговли, если бы, например, мы не торговали в определенные часы или дни недели.

    — анализ Монте Карло, позволяющий протестировать вашу торговлю на устойчивость.

    Как пользоваться?

    Программа не имеет русскоязычной поддержки, поэтому не знакомым с английским языком будет поначалу немного трудновато. Первое, что нам нужно – подготовить отчет. Это может быть отчет из MetaTrader4 или даже отчет, скачанный из myfxbook.com в формате *.csv. Загружаем его, нажав на кнопочку load в вернем меню программы. Если у вас несколько отчетов (например, при тестировании советника на нескольких инструментах), загружаем сразу все. У бесплатной версии программы есть ограничение – можно загрузить только 20 отчетов. Если вы забыли загрузить какие-то отчеты, можно воспользваться также кнопкой load на нижней панели. Для расчета сводного отчета нужно выделить все загруженные отчеты (поставить перед ними галочки) и нажать на кнопку Create portfolio. Появится новый сводный отчет под названием Portfolio 1.

    Чуть ниже основного меню есть еще одно с 9 кнопками. Остановимся на каждой из них подробнее.

    Отображает основные результаты торговли. Есть возможность отображения в деньгах, пунктах или процентах – для этого достаточно воспользоваться второй по счету (сразу после кнопки Load) кнопки в основной панели.

    Итак, что же у нас тут есть:

    Эта статья приведёт Вас к успеху:  СВЕЧНОЙ АНАЛИЗ ФОРЕКС

    total profit (общая прибыль). Отображается в валюте, пунктах или процентах.

    Profit in pips (прибыль в пунктах). Общая прибыль в пунктах.

    Yearly avg profit – средняя прибыль в год. Актуально, если вы загрузили отчеты советника без применения манименеджмента (то есть советника, который торговал все время одинаковым лотом). Во всех других случаях этот показатель не информативен.

    Yearlyavg % return – средний годовой доход в процентах от депозита. Так же, как и в предыдущем пункте.


    # of trades – общее количество сделок.

    Sharpe ratio – коэффициент Шарпа. Одна из второстепенных статистических характеристик счета.

    Profitfactor – профит-фактор. Одна из основных статистических характеристик счета – обращаем особое внимание. По сути – это фактор доходности торговой системы. Считается, что если эта характеристика меньше 1,6 – система работает неэффективно. При 1 система работает «в ноль». Чем больше, тем лучше. Но при значениях больше 3 следует насторожиться.

    Return/DDratio – отношение средней прибыли к просадке. Слишком маленькое значение свидетельствует о «пересиживании» позиции. Чем значение больше, тем лучше.

    Winning percentage – количество выигрышных сделок в процентах от общего числа сделок. Может очень сильно различаться для различных стратегий. Например, при работе по тренду это значение может быть и 40% и даже ниже. Для скальпирующей тактики как правило не менее 70%.

    Drawdown – абсолютная просадка. На сколько просаживался начальный депозит.

    % drawdown – то же самое, только в процентном выражении.

    Daily avg profit и monthly avg profit – средний дневной и месячный профит (в валюте, процентах или пунктах).

    Average trade – средняя сделка. Если она с минусом – беда.

    Annual %/ MaxDD% — отношение общей прибыли в процентах от начального депозита к просадке в процентах. Позволяет оценить общую эффективность стратегии на тестируемом промежутке времени. Если промежуток 10 лет и этот показатель меньше 10 – это не очень хорошо. Опять же, как и для многих других показателей, этот будет разным при применении ММ и без него.

    R expectancy – математическое ожидание относительно среднего риска. Пример расчета: Expectancy = 50% * 1.5 — 50% * 1 = 0.25, где 50% и 50% — количество прибыльных и убыточных сделок в процентах, 1,5 к 1 – соотношение тейк-профита к стоп-лоссу.

    Rexpectancyscore – то же, что и предыдущее, только результат делится на общее количество сделок.

    strategy quality number – рейтинг качества стратегии, присваиваемый программой исходя из общих статистических характеристик.

    SQNscore – то же, что и выше, только привязано к количеству сделок.

    Wins/lossesratio – отношение прибыльных сделок к убыточным.

    Payoutratio (avgwin/loss) – отношение средней прибыли к среднему убытку.

    Average # barsintrade – среднее количество свечей в сделке. Попросту – средняя длительность сделки, выраженная в свечах.

    Z-score – z-счет. Мера отклонения от среднего значения результата сделки. Если этот параметр положительный, то за прибыльной сделкой идет убыточная, если отрицательный, то снова прибыльная. Чем дальше отклоняется от нуля, тем эта вероятность больше. Например, при Z-счете, равном больше единицы, часто довольно эффективно применять такой опасный метод манименеджмента, как мартингейл.

    Expectancy – математическое ожидание системы. Сколько в среднем приносит каждая сделка в долгосрочной перспективе.

    Deviation – среднее квадратичное отклонение от математического ожидания. Например, математическое ожидание равно 200$. При этом Deviation=300$. Значит мы можем статистически ожидать такой результат от сделки: от -100$ до 500$. Чем меньше параметр Deviation, тем лучше. Тем более плавный график прироста мы можем ожидать от системы.


    Stagnation in days – стагнация в днях. Время работы системы с нулевой доходностью.

    Stagnationin % — то же самое, но выраженное в процентах от общего времени работы системы.

    Далее следуют характеристики, характерные и для отчета терминала MT4. Единственное, что можно выделить, это среднее количество баров в убытке и прибыли (Avg # ofbarsinlosses и inwins). Затем можно изучить таблицу распределения прибылей/убытков по месяцам и годам. Убыточные месяцы для любой системы не редкость. Гораздо хуже обстоят дела с убыточными годами. Ну посудите сами, готовы ли вы завершать несколько лет подряд в убытке? Думаю, тут даже стальные нервы могут не выдержать.

    1. List of trades (лист сделок)

    Тут собраны все сделки из стейтментов в календарном порядке в виде таблице, немного напоминающей стандартную таблицу отчета терминала. И все же переведу колонки этой таблицы:

    — ticket (тикет ордера)

    — symbol (символ инструмента)

    — timeframe (период графика)

    — type – тип ордера (покупка/продажа, стоповая/лимитная отложка)

    — opentime – время открытия

    — openprice – цена открытия

    — size – объем лота

    — closetime – время закрытия

    — closeprice – цена закрытия

    — timeintrade – время в сделке

    — profit/loss – соотношение профит/убыток

    — P/L in money – прибыль/убыток в валюте

    — cumulative money P/L –

    — P/L in pips – соотношение профит/лосс в пунктах

    — P/Lin % — соотношение профит/лосс в процентах


    — comment – комментарий к ордеру.

    Кроме всего прочего, тут есть кнопка Manage view. Это ни что иное, как настройка вида данной таблицы. Тут вы сможете создать таблицу сделок только с теми параметрами, которые вам нужны и затем выбрать шаблон отображения при помощи окошка Choose view. Также есть возможность сохранения таблицы сделок в формате *.csv для дальнейшего использования, например, в myfxbook.com.

    1. Equity chart (график баланса)

    Если вы загружали несколько отчетов и затем объединяли их в одно портфолио, на графике будут отображены все. Есть возможность отображения только сделок в покупку или продажу (direction), включения/отключения выделения периода стагнации, а также варианта отображения просадки (не показывать, показывать в валюте, процентах или пунктах). Также есть возможность построить трендовую линию по графику прироста (галочка drawlines).

    1. Trade analisys (анализ торговли)

    Очень ценная информация. Кроме графика доходности по годам есть возможность настраивать до 20 графиков отображения различной статистической информации в виде столбиковых и секторных диаграмм:

    — tradesbyhour/weekday/day/month/year – кол-во торгов по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/годам

    — tradesbyduration – сделки по длительности

    — P/Lbyhour/weekday/day/month/tradeduration – профит/лосс по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/длительности сделок

    — longvsshorttrades – соотношение длинных и коротких сделок

    — longsvsshortsP/L – соотношение профит факторов длинных и коротких сделок

    — profit/loss – соотношение общей прибыли к убытку

    — longprofit/loss и shortprofit/loss – соотношение общей прибыли к убытку только для покупок и продаж отдельно

    — wins/lossesbyhour, day, weekday, month – прибыльные и убыточные сделки по часам суток, дням месяца, дням недели или месяцам.

    — wins/lossesprofitbyhour, day, weekday, month – прибыль и убыток в валюте по часам суток, дням месяца, дням недели или месяцам.

    Отображаться в финальном отчете могут 6 различных графиков на выбор.


    Если вы загрузили отчет работы советника, в окне будут отображаться настройки советника, если отчет с ручной торговлей, только начальный депозит. Также можно выставить пользовательский начальный депозит в поле Initialdeposit. Не забудьте нажать на кнопочку Recomputestats (пересчитать характеристики для отчета).

    Это специальный алгоритм, который позволяет проверить систему на устойчивость при небольшом изменении некоторых ее параметров. Иными словами, проведя анализ системы по методу Монте Карло, вы получите более менее реалистичные данные о ее работе – насколько система устойчива, какую минимальную прибыль и максимальную просадку можно ожидать от системы в будущем. Настройки просты – количество симуляций (чем оно больше, тем более достоверен результат, но все же больше 100 смысла использовать нет) и доверительный уровень расчетов (советую оставить 90%). Всего доступно два способа использования алгоритма:

    — перемена местами всех сделок. Все сделки отчета меняются местами в случайном порядке. Дает представление о том, как бы повела себя система, если бы рынок был немного другим. Основная цель метода – определение пределов максимальной просадки системы. Чтобы выбрать этот способ достаточно поставить галочку перед первым пунктом.

    — случайный пропуск определенного процента от общего количества сделок (задается параметром probability). Тут просто пропускается некоторое количество сделок из отчета, выбранных случайно, как если бы трейдер просто не заметил их.

    Оба метода можно использовать совместно. На графике слева отображается график с нанесенными возможными вариантами развития событий. Чем эти линии ближе к исходной, тем лучше – тем система устойчивей, а результаты менее случайны. В бесплатной версии программы, к сожалению, доступен анализ только первых 30% сделок из отчета, но и на этой основе часто можно судить о качестве торговли.

    1. What if scenario (сценарий «что если?»)

    Довольно полезная функция программы, позволяющая получить график доходности системы если бы мы придерживались определенного дополнительного правила:

    А) торговать только в определенные дни, отмеченные галочкой.

    Б) торговать только в определенные часы, отмеченные галочкой.

    В) только покупки или продажи

    Г) исключить определенное количество сделок с максимальным или минимальным профитом

    Д) исключить сделки, по времени накладывающиеся друг на друга.

    Е) убрать из отчета пополнения/снятия, сделки с нулевым профитом

    Ж) оставить только каждую вторую сделку

    З) оставить только определенное число сделок в день

    И) Использовать фиксированный лот.

    Все эти ограничения позволяют внести коррективы в вашу торговую систему и в результате торговать более прибыльно.

    1. Equity control (контроль эквити)


    Основной смысл данного инструмента в контроле уровня эквити (текущей просадки по сути) при помощи различных индикаторов, нанесенных на график эквити: Bollingerbands, Ishimoku, Movingaverage и прочими. По идее в некоторых случаях это улучшает производительность системы и уменьшает просадки.

    1. Portfolio Analysis (Анализ портфеля)

    В случае, если вы производите анализ портфеля, составленного из нескольких отчетов, здесь есть возможность проанализировать корреляцию между сделками на различных инструментах и количество одновременно открытых по нескольким инструментам сделок.

    Последнее, о чем хотелось бы упомянуть – встроенный редактор QuantEditor, в котором любой более менее понимающий в программировании трейдер может запрограммировать любые свои собственные сценарии для применения в анализе Монте Карло или WhatIf. Тут открываются поистине безграничные возможности в анализе вашей торговли, ограниченные только вашими нуждами и вашей фантазией.

    Заключение

    EAAnalyzer — это очень мощная программа для анализа вашей торговли. Она позволяет провести всестороний анализ ваших сделок, помогает более детально разобрать торговлю и улучшить ее результат.

    PATTERN ANALYZER – РЕВОЛЮЦИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ: ЧТОБЫ, ТОРГОВАТЬ С ПРИБЫЛЬЮ, БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА АНАЛИЗ ГРАФИКОВ!

    Я занимаюсь торговлей на бирже уже более 10 лет. В своей торговле я использую метод графического технического анализа. Большинство из нас так или иначе знакомы с графическими моделями (паттернами), например такими как «голова и плечи», «двойное дно» и так далее. У этого метода множество преимуществ, например он позволяет определить не только направление движения цены, но и его цели. Несмотря на это трейдеры редко используют паттерны непосредственно в торговле, поскольку постоянно находить их на графике и делать это вовремя очень сложно, для этого нужен большой опыт, и помимо этого огромную роль будет играть психология трейдера – он видит то, что он хочет видеть, а как известно, хороший трейдер не должен поддаваться эмоциям.

    Для того, чтобы избежать этих проблем, была разработана программа Pattern Analyzer, которая по жестким критериям (которые может скорректировать для более успешной торговли сам трейдер) автоматически распознаёт на графике большинство известных графических фигур, и сразу же выдаёт по ним торговые сигналы, а так же показывает на каких уровнях стоит установить Stop-Loss и Take-Profit. Программа позволяет работать с любыми инструментами и таймфреймами, поэтому она подойдет как внутридневным спекулянтам, так и долгосрочным инвесторам. На рисунках ниже показан пример торгового сигнала, выдаваемого программой и то, как этот сигнал реализовался:


    Отметим так же, что для того чтобы оценить будет ли торговая стратегия приносить нам прибыль необходимо протестировать её на исторических данных. Но, о каком вообще тестировании может идти речь, если разные трейдеры, в зависимости от их опытности и внимательности, находят на графике разные фигуры, и к тому же делают это вручную? Pattern Analyzer помогает решить и эту проблему, он содержит встроенный тестер паттернов, который позволяет провести тестирование на любых отрезках исторических данных. И поскольку трейдер может сам изменять условия обнаружения паттернов (с помощью редактора паттернов Pattern Editor), Pattern Analyzer фактически является инструментом с помощью которого трейдер может создать свою, более прибыльную, чем предложена в программе, торговую стратегию.

    Pattern Analyzer со стандартными настройками паттернов показывает довольно хорошие результаты. На рисунке ниже показан результат торговли акциями Сбербанка с 09.01.2008 по 28.12.2012 на часовом графике без использования кредитного плеча при использовании только графических фигур от Pattern Analyzer: чистая прибыль +256%, максимальная просадка 30%, в сравнении с результатом по стратегии «купил и держи»: buy&hold -8,9%.

    В дополнение к этому Pattern Analyzer содержит авторский индикатор автоматически строящий каналы и тренды, а так же позволяет производить графические построения вручную.

    В заключение отметим что Pattern Analyzer позволяет одновременно работать с большим количеством инструментов, что позволяет получать значительно больше торговых сигналов и сосредоточится на принятии торговых решений. Программа активно развивается и модифицируется для более прибыльной торговли и удобного построения пользователем своих графических моделей.

    Бесплатно познакомиться с возможностями программы Вы можете уже сейчас!

    Для этого необходимо пройти несколько простых шагов:

    1. Скачать программу с сайта http://www.patternanalyzer.ru/, установить и запустить её. В окне регистрации программы Вам будет выдан код продукта для Вашего компьютера.

    2. Отправить на электронный адрес support@patternanalyzer.ru следующую информацию:

    — фамилию, имя, отчество;


    — текст «Хочу получить бесплатную лицензию на 3 дня».

    EquityGraf EA Analyzer

    При разработке и тестировании советников, иногда получаются очень хорошие результаты — ни одной убыточной сделки. В тестере стратегий мы видим ровную линию баланса, но линия средств не отображается. Мы можем судить о просадке лишь по записи в отчете проведенного теста. EquityGraf EA Analyzer — простой в использовании индикатор позволит вам в реальном времени проанализировать изменения средств и баланса, просадки средств относительно баланса, поможет идентифицировать «зависшие» ордера при тестировании своих, или любых других, имеющих открытый код экспертных советников.

    Важно! Индикатор используется вместе с библиотекой EquityGraf https://www.mql5.com/ru/market/product/16564, которую необходимо подключить к исследуемому экспертному советнику перед тестированием.

    Входные параметры

    • ReDraw — время в секундах для обновления данных индикатора (частота прорисовки графика);
    • NamePicker — имя объекта вертикальная линия
    • TextColor — цвет текста
    • TextSize — размер текста
    • DDCriticalLevel — уровень просадки в процентах
    • DDGoodColor — цвет текста «просадка», если просадка ниже уровня DDCriticalLevel
    • DDBadColor — цвет текста «просадка», если просадка выше уровня DDCriticalLevel
    • BalanceColor — цвет линии баланса
    • EquityColor — цвет линии средств

    Особенности

    • Отображение средств и баланса в реальном времени. Достаточно добавить индикатор EquityGraf EA Analyzer на любой онлайн график при тестировании советника.
    • Отображение «зависших» ордеров, номера тикетов отображаются при перемещении поисковой вертикальной линии.
    • Отображение текущей просадки средств относительно баланса в процентах.

    Пример использования индикатора показан в видеоролике

    Тема: Тестер стратегий EA Analyzer

    Опции темы
    Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид

    Уважаемый Регистрация 13.03.2014 Адрес 49.589346, 34.551252 Сообщений 18,898

    Благодарности
    Получено: 5,881
    Отправлено: 5,728

    Тестер стратегий EA Analyzer

    Очень часто, при тестировании новых систем или же советников, мы получаем данные, которые не особо нас удовлетворяют, или же внутренний голос подсказывает нам, что система может работать лучше, но вот что именно для этого нужно изменить – без понятия. В такие момент начинается самая нудная и затяжная по времени работа – изменение определенных параметров с повторным тестом. В случаи с ручной торговлей – это нереальнодолгосрочное занятие.

    Так что же делать? Согласится с нашей нелегкой судьбой и заниматься рутинной работой? НЕТ. Все намного проще, тестер стратегий EA Analyzer – бесплатное приложение (бесплатная версия имеет некоторые ограничения), которое позволяет не только получить более детальную информацию о торговле, по сравнению с встроенным тестером в МТ, но и внести в нее множество корректив, при этом не нужно больших усилий – программа сама все сделает за вас. Так же немаловажным достоинством является возможность создания мультивалютных отчетов.

    Тестер стратегий EA Analyzer постоянно обновляется и дополняется новыми возможностями, на текущий момент доступен к скачиванию уже третья версия. Единственным недостатком является отсутствие русскоязычной поддержки, потому работа на первых этапах может вызвать ряд неудобств.
    В данной теме попытаюсь описать все возможности тестера стратегий с детальным их описанием. Итак, начнем…

    Скачиваем приложение и инсталлируем . Стандартная установка, которая не должна вызвать сложностей даже у неопытных юзеров. Открываем…
    На «стартовой странице» нас интересует только кнопка «LOAD» — которая позволяет загрузить в приложение отчет о вашей торговле. На текущий момент возможен импорт данных в формате CSV, а так же стандартный отчет после тестирования советников.


    Если кто-то не в курсе, такой же отчет можно получить и по ручной торговле, для этого достаточно открыть в Meta Trader историю Вашей торговли и нажать правую кнопку мыши в данном пространстве, далее – сохранить детальный отчет.

    После загрузки всех отчетов, мы отмечаем интересующие нас и нажимаем Create Portfolio – данная функция позволит совместить все отчеты в один, очень удобно при анализе мультивалютных советников. Выделяем ново созданный отчет, двойным щелчком, и … все))) на этом подготовка к работе завершена.

    В программе имеется 9 вкладок, детально каждую разберем ниже.

    В данной вкладке отображаются основные результаты, схожие с полученными в МТ. Данную информацию возможно отобразить в трех видах: средствах, пипсах и процентах. Рассмотрим подробно каждый показатель:

    Левый блок — основные показания прибыльности системы

    Total profit – общая прибыль.
    Profit in pips – профит в пунктах.
    Yearly avg profit — средняя годовая прибыль.
    Yearly avg % return – средняя годовая прибыль в процентах.

    Правый блок — основные характеристики системы

    # of trades — Общее количество закрытых сделок.
    Sharperatio – коеффициент Шарпа. Данный показатель был разработан специально для инвесторов, и характеризует соотношение прибыли системы к существующим рискам. Показатель второстепенный, углубляться в мат расчеты не будем, так как единственное что стоит знать о этой характеристике – чем выше значение, тем лучше.
    Profit factor – профит-фактор. Один из важнейших показателей вашей торговли. Рассчитывается как соотношение общей прибыли к общим убыткам. Значение меньше 1 – стратегия убыточная, 1-5 – положительный показатель, очень часто можно встретить информацию о том, что значение >5 – «что-то здесь не так…»
    Return/DDratio – соотношение средней прибыли к просадке. Чем выше данное значение – тем лучше.
    Winning percentage – соотношение прибыльных сделок к общему количеству. Данный показатель так же второстепенный, так как существует множество прибыльных стратегий с значением ниже 50 %.
    Drawdown – абсолютная просадка.
    % drawdown — просадка выраженная в процентах от начального депозита.
    Daily avg profit – средний дневной профит
    monthly avg profit – средний месячный профит.
    Average trade – средняя сделка.
    Annual %/ MaxDD% — соотношение прибыли, выраженной в процентах к просадке в %.
    R expectancy – характеристика в промежутке от – 1 до 1. Все что ниже 0 – не заслуживает внимания, 1 – это грааль .
    strategy quality number – показатель качества стратегии с учетом всех статистических показателей.

    Wins/losses ratio — соотношение общего количества прибыльных сделок к убыточным.
    Payout ratio (avg win/loss) – соотношение средней прибыльной сделки к среднему убытку.
    Average # bars in trade – средняя длительность сделки, выраженная в свечах.
    AHPR — среднее арифметическое изменение депозита за каждую сделку, выраженное в процентах от начального депозита.
    Z-score – значение, которое характеризует чредование сделок. При значении ниже нуля, за прибыльной сделкой идет прибыльная, при значение выше 0 — отрицательная. Соответственно, чем дальше значение отклоняется в минус от 0 — тем лучше.
    Z-probability — предыдущее значение, выраженное в процентах.
    Expectancy — ожидаемая прибыльность средней сделки в будущем. Рассчитывается математическим способом с учетом использованной истории.
    Deviation — отклонение, в пределах которого будет колебаться ожидаемая прибыльность.
    Exposure — максимально возможный процент от депозита, который можно потерять в одной сделке. С помощью данного показателя удобно принимать решение по «разумному» объему лота.
    Stagnation in days — максимальное значение периода, в котором может не наблюдаться прибыль. Важный показатель при тестировании советников, что бы в будущем не хвататься за карвалол, и отсечь мысли о том, что все. приплыли, сова не работает.
    Stagnationin % — предыдущий параметр, выраженный в процентном соотношении от общего времени тестирования.


    Данный блок дублирует стандартный отчет МТ.

    Of wins/ Losses – общее количество прибыльных/убыточных сделок.
    Gross Profit/ Loss – общая сумма прибыли/ убытка.
    Average Win/Loss – средняя прибыльная/убыточная сделка.
    Largest Win/Loss – самая большая прибыльная/убыточная сделка.
    Max Consec Win/Loss – максимальное количество прибыльных/убыточных сделок подряд.
    Avg Consec Win/Loss – среднее количество прибыльных/убыточных сделок подряд.
    Avg # of Bars in Wins/Losses – среднее количество баров в прибыльной/убыточной сделке.

    Помесячный отчет работы системы. Это то, чего ОЧЕНЬ не хватает в стандартном отчете МТ.

    В данной вкладке отображаются все сдели совершенные за тестируемый период. Отличием от стандартного отчета в МТ является возможность подстроить вид предоставляемой информации «под себя», удаляя или меняя местами интересующие нас столбцы.( Manage Views). Так же совмещенный отчет по нескольким парам можно выгрузить в файл в формате CSV, с дальнейшим использованием его в сторонних приложениях.

    В данной вкладке отображается схожий график прибыли с тестером стратегий в МТ, но с рядом интересных дополнений:

    • существует возможность выбрать отображение только длинных или коротких сделок;

    • существует возможность замены оси Х графика на временной промежуток, что позволит увидеть как менялся депозит с каждым месяцем;

    • существует возможность отображение стагнации, данная возможность удобна, при отображении графика в временном промежутке – позволяет увидеть в каком периоде система не приносила прибыль;

    • просадку можно тобразить на графике не только в сумме депозита, но и процентах или пипса, так же можно убрать ее вообще.

    В данной вкладке существет возможность отображения результатов торговли графическим методом, в виде гистограмм и круговой диаграммы. Такая информация будет полезна в тор случаи, если возникнет необходимость сделать разного рода презентации по результатам торговли.
    Данные отображаются в двух блоках: слева – основные статистические показатели по годам и годовая гистограмма соответственно, справа – шесть графиков с возможностью выбора необходимого графика. В последней версии доступны 24 графика:
    Trades by hour/weekday/day/month/year – количество сделок по часам/ дням недели/ дням месяца / месяцам/ годам;
    Trades by duration – количество сделок по продолжительности открытия;
    P/L by hour/weekday/day/month – прибыль/убыток по часам/ дням недели/ дням месяца / месяцам;
    P/L by trade duration — прибыль/убыток по продолжительности открытия сделок;
    Long vs Short trades – круговая диаграмма соотношения длинных и коротких сделок;
    Profit/Loss – круговая диаграмма соотношения общей прибыли к общему убытку;
    Long Profit/Loss – круговая диаграмма соотношения общей прибыли к общему убытку по длинным сделкам;
    Short Profit/Loss — круговая диаграмма соотношения общей прибыли к общему убытку по коротким сделкам;
    Wins/Losses by hour/day/weekday/month – количество прибыльных/убыточных сделок по часам/ дням недели/ дням месяца / месяцам;
    Wins/Losses Profit by hour/day/weekday/month – прибыль/убыток по / дням недели/ дням месяца / месяцам.

    В случаи анализа результатов работы советника в данной вкладке отображаются настройки советника, в случаи анализа ручной торговли – только начальный депозит. Единственным достоинством является возможность изменения начального депозита с последующим пересчетом результатов торговли.


    В данной вкладке можно оценить устойчивость системы по методу Монте-Карло. Его суть заключается в том, что система исключает или меняет местами сделки в тестовом периоде или случайным образом исключает часть из них, тем самым можно получить вероятные результаты при разных условиях рынка. Таким образом можно определить максимально возможную просадку. Все симуляции отображаются на графике вместе с базовым, соответственно визуально можно увидеть кардинально ли они отличаются от базового, чем меньше максимальные диапазоны отклонений – тем устойчивее система к любым изменениям рынка. В последней версии программы доступно два алгоритма для теста:
    Randomize trades order with Exact method – все сделки в отчете перемешывыються в случайном порядке. Существует возможность выбора количества симуляций.
    Randomly skip trades with % probability – случайный пропуск указанного процента сделок. Более актуально для ручной торговли, так как такой метод моделирует ситуацию когда трейдер попросту не вошел в сделки в определенных моментах.

    Именно на этой вкладке начинается самое интересное))) Данный инструмент является, по моему мнению, самым полезным из всей программы, так как дает возможность оценить результаты торговли при внесении дополнительных правил или же наоборот их исключение.
    Возможные алгоритмы моделирования:

    Trade only in days – дает возможность исключить из торговли определенные дни. Например понедельники, в которые можно наблюдать возникновение гэпов.
    Trade only in hours – торговля только в определенные дни. К примеру возможно оценить систему при торговле в определенных сессиях.
    By direction only – торговля только длинными или короткими позициями.
    Exclude 2 trades with biggest profit – исключить определенное количество сделок с наибольшим профитом.
    Exclude 2 trades with lowest profit — исключить определенное количество сделок с наименьшим профитом.
    Exclude overlapping trades – исключение сделок, которые накладываются друг на друга в одно время.
    Remove balance transaction – инсключение с отчета пополнение и снятие средств.
    Remove zero trades – исключение нулевых сделок.
    Take every second trade – принимать в отчет только каждую вторую сделку.
    Take maximum trades per day – принимать в отчет только определенное количество сделок за день.
    Use fixed lots – использовать фиксированный лот.

    Итак, данный инструмент позволит исключить многократное тестирование советников с разными условиями торговли, а так же позволит понять, помогут ли определенные изменения в ручной торговле.

    Последний раз редактировалось Ispolin; 15.03.2020 в 22:44 .

    EA Analyzer Pro: определение версий развития событий на Форекс

    Статистика очень важна для системных и алгоритмических трейдеров. EA Analyzer Pro – это программа анализа Форекс торговли, которая предоставляет расширенные результаты тестирования советников и ручных ТС. Безусловно, советники торговых терминалов выдают подробный отчет и показывают график эффективности торговли, однако, такие программы для тестирования Форекс систем, как Ea Analyzer, способны отображать намного больше информации, которая поможет изменить подход трейдера к своей системе и держать под контролем временные просадки депозита.

    Техническая помощь на Форекс

    Скачать Форекс программу бесплатно можно в конце данного обзора или на сайте разработчика. Прежде чем приступить к описанию самой программы, в нее следует загрузить результаты сделок советников или стратегий. Для удобства можно использовать торговый терминал Метатрейдер4.

    Все примеры приводятся на сборке 3.0.0, однако на сегодняшний день есть и обновленные версии. Также можно обратить внимание на Ea Analyzer на русском языке, которая зарекомендовала себя, как надежная Форекс программа для торговли и аналитики. Безусловно, форекс-программа на русском языке несколько отличается от оригинала, но по функциональности не уступает ему. Ea Analyzer скачать бесплатно можно на официальном сайте – предоставляются версии со сборкой 3.0.0 для 32-х и 64-х битной операционной системы ПК. Также ЕА Analyzer можно скачать в торрент.

    Программа Analyzer: загрузка данных

    В первую очередь нужно открыть торговый терминал и кликнуть на иконку «Тестер стратегий» или набрать команду Ctrl+R. После чего в нижней части терминала появится окно советника, которое следует настроить по своему усмотрению. Основные настройки следует произвести в следующих вкладках:

    • Советник (выбор советника или индикатора);
    • Символ (торговый инструмент);
    • Модель (рекомендуемая настройка «Все тики»);
    • Дата (установка периода тестирования системы);
    • Свойства эксперта (меню, позволяющее изменять депозит, объем лота и прочие важные параметры);
    • Временной период (таймфрейм).

    После настройки всех параметров, следует нажать кнопку «Старт», дождаться окончания теста и перейти во вкладку «Результаты». Далее, можно выбрать интересующие результаты и сохранить их в формате HTML в любую удобную папку.

    Сохранение отчета тестирования

    Также допускается сохранение нескольких отчетов, пробуя советник с разными настройками или с другими валютными парами.

    Ea Analyzer: как пользоваться

    Для загрузки данных следует открыть окно анализатора и выбрать вкладку «Load».

    Настройка анализатора


    После нажатия иконки появится окно, в котором следует выбрать интересующие результаты и загрузить их в анализатор.

    Результаты тестирования

    Интерфейс анализатора

    Для того чтобы трейдер смог полноценно пользоваться данной программой, следует подробно описать ее интерфейс.

    1. Load – позволяет загрузить отчеты о стратегиях;
    2. Results in money – изменение отображения финансового результата (пипсы, проценты, депозит);
    3. Our other products – список других разработок компании;
    4. Quant Editor – доступ в редактор, позволяет изменять исходный код.

    В первую очередь следует рассмотреть отображающиеся данные с торговли:

    1. Выбор отчета по дате;
    2. Суммарный доход;
    3. Заработок в пипсах;
    4. Усредненная годовая прибыль;
    5. Усредненная прибыль в процентном соотношении.

    Обозначение иконок с подробной статистикой:

    1. Количество ордеров;
    2. Коэффициент Шарпа;
    3. Эффективность торговли. (При значении менее 1 торговля считается неэффективной);
    4. Соотношение среднего заработка к убыткам;
    5. Соотношение прибыльных трейдов к общим – желательно, чтобы данные показывали значение более 50%;
    6. Просадка;
    7. Просадка в процентах;
    8. Среднедневная прибыль;
    9. Среднемесячный доход;
    10. Усредненная прибыль со сделки;
    11. Процентное отношение дохода к просадке;
    12. Математическое ожидание – чем цифра меньше, тем лучше;
    13. Математическое ожидание, зависящее от количества трейдов;
    14. Показатель качества торговли;
    15. Показатель рейтинга торговли – можно изменять количество сделок, что будет менять показатели рейтинга.

    Воспользовавшись скроллингом, можно увидеть подробную статистику, отображающую следующие данные:

    1. Количество прибыльных сделок к убыточным;
    2. Отношение средней прибыли к среднему убытку;
    3. Мера отклонения от среднего значения;
    4. Количество дней стагнации – когда торговля не приносила прибыль;
    5. Процент стагнации – показывает эффективность торговли;
    6. Распределение прибыли и убытков по месяцам.

    Также нужно обратить внимание на другие закладки программы.

    List Of Trades

    Данная закладка показывает параметры совершенных сделок, а в частности:

    • Валютную пару;
    • Таймфрейм;
    • Направление рыночного ордера;
    • Время открытия позиции;
    • Цена котировки на момент открытия позиции;
    • Объем лота;
    • Время выхода из позиции;
    • Цена на момент закрытия ордера;

    Также в данной графе можно ознакомиться с информацией о прибыльности сделок в процентном соотношении, пунктах и в денежном эквиваленте.

    Аналитика сделок

    Equity chart

    Данная вкладка показывает график эффективности торговой системы или советника. Информация отображается в виде ломаной линии. В данный график можно включить сразу несколько отчетов и провести анализ эффективности нескольких стратегий одновременно. Также есть настройки сделок, позволяющие выбрать позиции исключительно на покупку или продажу.

    График эффективности

    Trade analysis

    Достаточно информативная и полезная закладка для трейдера. В ней можно наблюдать, какие часы были прибыльные или убыточные в торговле, а также положительные и отрицательные дни недели.

    Нажав на небольшой флажок, можно проанализировать гистограмму, в которой отображается прибыль, коэффициент прибыли коротких и длинных сделок за год, по дням недели и т.д.

    Аналитика торговли

    Настройки советника. В тех случаях, когда трейдер анализирует ручную торговлю, то в данном окне будет отображаться только начальный депозит.

    Настройки

    Monte Carlo

    Данная закладка позволяет проверить торговую систему на устойчивость. Есть возможность поменять местами ордера или исключить некоторые из них в случайном порядке в пределах определенного количества процентов. После тех или иных изменений стратегии, инвестору легче подобрать оптимальные настройки советников или модернизировать механическую торговую систему.

    Проверка торговой системы

    What if scenario

    Данные настройки позволяют исключить из стратегии определенные торговые дни. Также можно добавить ограничения в виде открытия ордеров на покупку или продажу. Стоит заметить, что данная функция может служить отличным фильтром и позволяет выявить неэффективную торговлю в той или иной ситуации.

    Контроль торговых дней

    Подведение итогов

    Как понятно из обзора, Ea Analyzer для Windows является мощнейшим инструментом, благодаря которому можно повысить квалификационные навыки торговли, отфильтровать неблагоприятное время для открытия позиций и выбрать эффективный торговый инструмент с максимальным математическим ожиданием.

    Эта статья приведёт Вас к успеху:  ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ФОРЕКС
    Добавить комментарий