АДАПТИВНЫЕ ФОРЕКС ИНДИКАТОРЫ

СОДЕРЖАНИЕ:

Стратегия Форекс, на основе двух адаптивных скользящих средних, индикатора AMA & AMA sig.

Торговая стратегия предназначена для валютных пар преимущественно, с трендовым движением цены, в частности EUR/USD, и 30 минутного графика. За основу сигналов на вход в рынок взяты две адаптивные скользящие средние, индикатора “AMA & AMA sig”, с разными настройками.

Для торговли по данной стратегии форекс, прежде всего потребуется установить в торговый терминал и в последствии на ценовой график, сами скользящие с настройками, как на рисунках ниже

Настройки для более медленной AMA

Настройки для быстрой адаптивной скользящей

Конечно если не заморачиваться с настройками, в конце статьи, можно скачать готовый шаблон стратегии, со всеми установленными параметрами индикаторов.

Так как, подробного описание настроек индикатора AMA&AMAsig не нашел, все параметры подбирались чисто экспериментальным путем, да, и на мой взгляд, для торговли с помощью какого либо инструмента технического анализа, главное понять суть его работы, и вообще это правило работает почти всегда — Понять суть.

Правила сорешения сделок по стратегии

Из описания адаптивной скользящей средней можно узнать, что любое движение цены разделяется на две составляющие, это общее движение цены за определенный промежуток времени и шумовые колебания внутри этого периода, которые бывает не так уж просто отфильтровать, с чем неплохо может справиться адаптивная скользящая.

Основной сигнал к открытию сделки происходит при пересечении быстрой адаптивной скользящей более медленной.

На рисунке снизу недельное тестирование сигналорв и наглядный пример открытия сделок по стратегии.

При тестировании, использованы только сигналы пересечения скользящих, индикатора AMA&AMAsig, за исключением двух открытых ордеров в начале торговой недели, дополнительных правил не использовалось. Сразу можно отметить, как достоинства, так и недостатки применения таких простых правил.

Из недостатков стратегии — открытие сделки получается с запаздыванием, особенно при сильном импульсе цены. также индикатор AMA&AMAsig. по своей сути трендовый, так, при торговле в диапазоне может быть много убыточных сделок и следовательно большая просадка, или вообще слив депозита, не дай бог конечно, но, это следует учесть.

Из достоинств стратегии — возможность фильтрования достаточно сильных шумов, это позволит открывать дополнительные прибыльные сделки по направлению тренда, что может перекрыть все недостатки с лихвой.

Что получилось из тестирования стратегии, с максимальным риском от депозита, можно посмотреть на истории конкурсного счета MMCIS.(рис. снизу)

А вот, что может получиться, если добавить к основным правилам входа в рынок, дополнительные, присоединив к графику самый обычный и один из самых популярных индикаторов, MACD.


Тут, уже, общая картина получается намного лучше, в дополнение к уже открытому ордеру, при пересечении адаптивных скользящих AMA, можно добавить дополнительно еще несколько по направлению тренда, конечно прибыльность всех сделок, изначально, будет зависить от продолжительности тренда.

Так и добавить еще одно правило, при дивергенции OsMA с играть на коррегции, открыв сделку на продажу, поставив профит на уровень медленной AMA а Stop Loss на локальном максимуме.

В дополнение, можно попробовать добавить еще один ордер, отложенный Buy Limit, поставив его на уровень профита открытого ордера на продажу, с уровнями Stop Loss и Teik Profit также равными уже открытого SELL ордера, риски конечно увеличиваются, но, если получится благоприятный исход и оба ордера закроются с прибылью, плюсом все те ордера открытые ранее, то общая прибыль получиться достойной.

Сразу хочу отметить, данная стратегия это — идея использования индикаторов с определенными настройками , правила входа в рынок так и уровни профита и стоп лосс, все же лучше подбирать индивидуально, так индикатор MACD с успехом можно заменить на какойнибудь другой инструмент или добавить к нему еще один индикатор.

Скачать адаптивную скользящую, индикатора AMA&AMAsig, для торгового терминала Метатрейдер 4, можно ниже, совершенно бесплатно.

Адаптивное скользящее среднее индикатор Кауфмана

И снова здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта и будущие трейдеры. Сегодня я продолжу рассматривать тему скользящих средних, но тут будет небольшой подвох, так как я буду рассматривать нестандартный индикатор.

Я буду рассматривать адаптивное скользящее среднее индикатор Кауфмана. Я думаю, что многие хоть краем уха слышали о данном инструменте, и я хочу вам рассказать о том, что это вообще такое.

Для начала, хочу отметить, что скользящее среднее является одним из наиболее популярных трендовых индикаторов. Он повсеместно используется трейдерами и входит в состав огромного количества торговых систем.

Со временем появилось огромное количество разновидностей данного индикатора, которые трейдеры используют на рынке. На мой взгляд, мувинг Кауфмана является не таким популярным, как многие другие мувинги, но я считаю, что он реально достоин внимания.

В целом, трейдеры очень любят работать со скользящими средними, тем не менее, у этого метода есть серьезный недостаток. Если вы поставите мувинг с мелким периодом, то цена постоянно будет пересекать его в разные стороны, формируя ложные сигналы.

Если же установит крупный период, то в таком случае, входы в рынок будут очень сильно запаздывать, что выльется в постановку больших стоп лоссов, особенно на крупных интервалах, да и большая часть движения будет уже безвозвратно упущена.

7,0,1,0,0

Исходя из этого, многие разработчики задумались, а можно ли как-то доработать скользящие, чтобы сигналы индикатора были относительно точными, но при этом и не сильно опаздывали бы за ценой.

Один из деятелей, который представил доработанную версию мувинга, был Пери Кауфман, который представил широкой публике скользящую среднюю кауфмана или как его еще называют, Adaptive moving average.

Скачать адаптивную скользящею среднею можно путем нажатия кнопки соц сетей

Я ни в коем разе не хочу писать вам про различные формулы, по которым производится расчет данного индикатора. Я считаю, что это не за чем, вряд ли кто-то из вас прям уж сильно интересуется. Мне кажется, что интереснее будет посмотреть, как этот индикатор будет показывать себя непосредственно на практике.

Если же вы захотите почитать про формулы, по которым строится этот индикатор, то данной информации полно на различных сайтах!

Детали про индикатор Кауфмана

Впервые про мувинг Кауфмана широкой публике стало достаточно давно в 1995 году. Именно в этом году Кауфман выпускает свою книгу, где как раз он детально рассказывает историю этого индикатора, и как он его создавал.

В данном случае, новая на то время адаптивная методика Кауфмана учитывала динамическое движение цены, дабы осуществлять своевременные входы в рынок. А когда тенденция резко меняла бы свое направление, то тогда индикатор оперативно давал бы сигнал, что нам стоит открывать позицию новую или же закрыть ранее открытую нами позицию.

В целом, если вы установите адаптивную скользящую среднюю на график, то обнаружите, что по своему внешнему виду она особо ничем не отличается от стандартных мувингов. В нашем же случае, я решил предоставить вам модернизированный мувинг Кауфмана, который еще и отображает точки текущей тенденции на графике. Но, в целом, суть от этого не меняется.

Мувинг Кауфмана по своей идеологии является тем же индикатором, что и остальные скользящие средние, просто у него немного отличается формула расчета. Но многочисленные тесты трейдеров отмечают, что показания скользящей средней Кауфмана куда точнее, чем у остальных видов мувинга.

Для расчета мувинга Кауфмана, была взята ЕМА и доработана ее формула. В данном случае, новая формула корректирует усреднение ЕМА, что дает нам возможность получать более четкие сигналы на вход в рынок.

Этот мувинг часто называют адаптивным, почему? Дело в том, что ввиду специфики своей формулы, этот индикатор может самостоятельным образом адаптироваться под условия волатильности в рынке, которые происходят на данный момент.

Как происходит адаптация к условиям рынка. Грубо говоря, когда на рынке наблюдается боковое движение, то КАМА теряет свою чувствительность и ведет себя по типу простого мувинга. Когда же на рынке растет волатильность и требуется большая острота индикатора, то КАМА уже проявляется свойства экспоненциального мувинга.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРЕКС

Таким образом, мы видим, что этот мувинг всячески адаптируется под условия окружающей среды, что касается использования, то тут все очень просто и понятно!

21,0,0,1,0

Вот тут я обозначил потенциальный вход на продажу. Тут все просто, цена пересекает мувинг и закрепляется под ним, мы открываем сделку на продажу, и видим, что этот ордер отыграл бы на все сто процентов. В данном случае, мы использовали КАМА с периодом 10.

Но при всем при этом вы должны понимать, что перед нами тот же самый мувинг, со всеми вытекающими последствиями. Естественно, во время периода флета, КАМА будет давать много ложных сигналов, их будет меньше, но все же, и этого хватит, чтобы получать серьезные убытки.

В который раз говорю, что любой индикатор есть смысл использовать только в совокупности с другими инструментами, и данный мувинг не является исключением этому правилу. Да, он лишен многих недостатков, которые присущи стандартным мувингом, но проблемы все равно есть!

В любом случае, скользящая средняя Кауфмана является прекрасным индикатором, на который стоит обратить внимание. Если вы работает по пересечению мувингов, то я вам настоятельно рекомендую присмотреться именно к этому индикатору.

Конечно же, я хочу, чтобы вы не забывали, что любой индикатор является исключительно помощником, и использовать его нужно в совокупности с другими инструментами. Если вам будет интересен этот индикатор, то вы сможете скачать его и протестировать на практике.

27,0,0,0,0 28,0,0,0,1

Настоятельно рекомендую к прочтению — торговля по скользящим средним

(4 оценок, среднее: 4,50 из 5)

PeriodAdaptiveMA — Адаптивная средняя – трендовый индикатор форекс

Всем известны скользящие средние, эти индикаторы положены в основу многих трендовых систем. Адаптивная средняя или PeriodAdaptiveMA выполняет ту же функцию, но привязана к началу выбранного периода.

Основной параметр индикатора PeriodAdaptiveMA – LargeTF, таймфрейм, который берется в качестве базового. Открытие новой свечи на этом таймфрейме будет точкой отсчета для формирования значений адаптивной средней с самого начала.

LargeTF может принимать различные значения. Стоит принять во внимание, что при выборе текущего таймфрейма, большего или равного таймфрейму LargeTF, индикатор PeriodAdaptiveMA работать не сможет, о чем трейдер будет оповещен специальным сообщением.

Адаптивная скользящая средняя. Индикатор

Скользящая средняя — это основа основ среди индикаторов. Скользящая средняя это первый индикатор, который трейдеры стали применять на рынке. Существует немало высказываний о скользящей средней. В частности: «Трейдеры заработали денег на скользящей больше, чем на других индикаторах вместе взятых».

Так это или нет, но скользящие занимают почетное место практически во всех трендовых стратегиях Форекс. О преимуществах скользящей и ее последней версии наш сегодняшний рассказ.

Скользящая средняя — это индикатор, который рассчитывает среднюю цену по определенному количеству свечей. Это значит, что если трейдер устанавливает период скользящей в 13, то скользящая средняя будет отмечать среднюю цену за 13 последних свечей по цене их закрытия.

Наклон скользящей средней указывает на направление текущего тренда. Наклон вниз – нисходящий тренд, наклон вверх – восходящий тренд.

Если наклон скользящей указывает на нисходящий тренд, то можно продавать, когда свечка пробует пробить скользящую, но самого пробоя не происходит.

Чаще всего скользящую используют в паре с другой скользящей, с другим периодом построения. Работая по двум скользящим, в качестве сигналов рассматриваются только пересечения скользящих средних.

Скользящая у которой период меньше называют быстрой, медленная скользящая – та, у которой период построения больше. Если быстрая пересекает медленную сверху вниз – это сигнал к продаже. И наоборот, если быстрая пересекает медленную снизу вверх – это сигнал к покупке.

Адаптивная скользящая средняя – это скользящая последнего поколения, которая максимально точно приспосабливается под ценовое движение. Она резко отличается от всех скользящих, которые мы можем использовать в Metatrader4. На картинке ниже красным цветом выделена адаптивная скользящая, а синим простая скользящая средняя:

Несмотря на то, что периоды у этих скользящих одинаковые они сильно отличаются друг от друга. Обратите внимание, как плавно движется адаптивная скользящая по-сравнению с простой. Там, где наблюдается боковое движение цены – адаптивная скользящая выглядит в виде горизонтальной линии.

Итак, с отличиями адаптивной скользящей от стандартных мы разобрались. Теперь стоит рассказать о преимуществах адаптивной скользящей средней:

  • Очень хорошо видны фазы бокового движения цены, то есть можно отслеживать волатильность валютной пары;
  • Лучшее качество сигналов, адаптивная скользящая средняя дает более качественные сигналы, чем стандартные индикаторы Форекс скользящих;
  • Адаптивная скользящая быстрее реагирует на изменения рыночной ситуации.

После таких преимуществ сразу хочется добавить адаптивную скользящую в свою торговую стратегию Форекс. Но прежде позвольте дать несколько напутственных советов.

Во-первых не используйте адаптивную скользящую с очень маленькими периодами от 1 до 10, вам будет сложно понять где пересекаются адаптивные скользящие. Но уже если хочется так сделать, то тогда второй совет: используйте три адаптивных скользящих. Бывают моменты когда адаптивные скользящие накладываются друг на друга. И третья скользящая позволит вам отфильтровать такие моменты.

Скачать бесплатно индикатор Адаптивная скользящая средняя

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт

Одного индикатора для торговли недостаточно!

Комбинация индикаторов намного эффективнее, ведь она устраняет недостатки каждого из инструментов, выдавая более точный результат по сделкам. Поэтому специально для Вас трейдеры Academyfx разработали профитную комбинацию индикаторов – это «Три экрана Элдера», «Price Action» и «Уровни поддержки/сопротивления», которая является основой стратегии «Форекс без Риска», с которой Вы подробно можете ознакомиться в разделе «ФБР».

Стратегию «Форекс без риска» можно освоить в 3 шага:

  • изучить уроки 1-5 по теме «Три экрана Элдера»;
  • изучить уроки 6-10 по теме «Price Action»;
  • изучить уроки 11-15 по теме «Поддержка/сопротивление».

Как добиться такого результата?

Изучи успешно 15 уроков в разделе «Форекс без риска» и не рискуй своими деньгами!

Как появились адаптивные индикаторы и каковы их особенности

Изменения рыночных котировок, отображаемые на графике, имеют различную форму. Линии бывают сглаженными, ломанными и даже могут иметь разрывы. Подобные функции, применяя математический термин, принято называть неаналитическими.

Любая такая кривая, согласно теореме Фурье, может быть заменена на определенном временном интервале суммой функций в виде синусоид с довольно высокой степенью приближения.

Другими словами, любые линии на определенном временном промежутке можно отобразить в виде функций частоты (частотных спектров). Они отражают частотный состав сигнала.

Применив преобразования Фурье, вычисляется частотный спектр. Саму процедуру его изменения в определенном направлении принято называть фильтрацией.

Скачать адаптивные индикаторы для Форекс (МТ4) можно здесь:

С возникновением компьютерной техники фильтрация широко применяется в системе технического анализа, например, появилось множество индикаторов. Однако при их разработке возникают несколько серьезных проблем:

  • Тонкости преобразования частотного спектра большинству инвесторов неизвестны;
  • Процесс изменения курсов валют, по сути, представляет собой дискретный сигнал. Далеко не все его свойства используются при создании Форекс-индикаторов, что вызывает искажения показаний;
  • Отсутствие четких указаний настройки параметров индикаторов. Как правило, это достигается экспериментальным путем;
  • Хорошо настроенные индикаторы в прошлом и настоящем, могут совершенно некорректно отрабатывать ситуации в будущем из-за отсутствия стационарности временных рядов.

Базовый комплект адаптивных индикаторов

Специалистами был разработан нестандартный способ исследования, базирующийся на фильтрации и оценке спектра. Он получил название «Адаптивного метода следования за тенденцией и рыночными циклами» или AT&CF.

В нем применяется базовый набор адаптивных индикаторов, позволяющий успешно торговать всеми валютными и сырьевыми активами.

В комплект разработанных инструментов входят:

  • RFTL – «быстрая» базовая кривая тенденции;
  • RSTL – «медленная» базовая кривая тенденции;
  • FATL – адаптивная кривая («быстрая»). В вычислениях используют цифровой низкочастотный фильтр с целью уменьшения помех;
  • SATL – «медленная» адаптивная кривая. В вычислениях используют цифровой фильтр уже иной модификации. FATL и SATL являются уникальными инструментами, поскольку представляют собой адаптивный анализ линий коротких и длинных по срокам тенденций. Отсутствие фазового запаздывания по отношению к текущим ценовым значениям в них отсутствует;
  • RBCI – индекс, ограниченный по ширине канала. В его алгоритме применяется полосовой фильтр;
  • PCCI – индекс оптимизированный. Представляет разность цены на конец дня и ее математического ожидания, выраженного в виде FATL;
  • FTLM и STLM отражают скорость, изменения FATL и SATL соответственно. Похожи на классический инструмент Моментум, отличаются от него тем, что представляют собой более гладкие и регулярные функции. Это в значительной степени делает прогноз более корректным;
  • REI – адаптивный индикатор, показывающий перекупленность и перепроданность рынка (что это такое в трейдинге).

Применение адаптивных индикаторов, используемых в трейдинге, предполагает выполнение определенных условий:

  • Трейдинг с обязательным учетом тенденции согласно линии SATL;
  • Использование FTLM и STLM для учета динамических характеристик существующего тренда;
  • Важность информации, предоставляемой инструментом RBCI для точного определения фазы торгов – перекупленность, перепроданность, локальный экстремум (минимум/максимум);
  • В случае выявления явной тенденции, определяемой трендовыми индикаторами, учитывать сигналы, подаваемые осцилляторами, как второстепенные;
  • При отсутствии информации от трендовых инструментов, пользоваться сигналами осцилляторов;
  • Обязательный учет рисков, определяемых с помощью RBCI и PCCI.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПАРАМЕТРЫ ТОРГОВЛИ ФОРЕКС

Интерпретация адаптивных индикаторов

Рассмотрим основные правила интерпретации адаптивных индикаторов:

  • Растущий характер тенденции соответствует росту SATL. Его начало определяется локальным минимумом этой линии, являющейся начальной разворотной точкой предшествующего нисходящего тренда пары евро/доллар.

Завершение разворота –момент смены значения STLM с отрицательного на положительный. Это отчетливо видно на следующем рисунке;

Индикатор STLM считается опережающим. Когда его значение больше нуля – тренд растет, меньше нуля – наблюдается нисходящая тенденция. Локальный экстремум этого индикатора неизменно предшествует соответствующему локальному экстремуму SATL. Возрастающий STLM, при росте SATL, сигнализирует об увеличении скорости бычьей тенденции;

  • Горизонтальное положение STLM (его значение должно быть больше нуля) и рост SATL определяют устойчивый восходящий тренд актива. Увеличение STLM напрямую повышает потенциал этой тенденции.
  • Снижающийся STLM, при такой же SATL, отражает усиление нисходящего тренда. Снижающийся STLM, при росте SATL, информирует об устоявшемся нисходящем тренде;

Сигналы на вход в сделку по адаптивным индикаторам

В качестве благоприятных обстоятельств для среднесрочной консервативной торговли рассматриваются сигналы на таймфреймах от Н1:

  • Открытие короткой позиции при начинающейся нисходящей тенденции. SATL снижается, значения STLM – положительные, RBCI находится выше 0,01, т.е. в зоне перекупленности;

Вышеуказанные правила применимы практически для любых активов. Адаптивные индикаторы дают неплохие результаты в совокупности с традиционными инструментами технического анализа. Если STLM и FTLM движутся в одном направлении, то со сделкой лучше повременить.

Преимущества адаптивных индикаторов в том, что они подстраиваются под текущую ситуацию на рынке, не запаздывают, находятся вне зависимости от торговых условий дилингового центра.

Теория адаптивных индикаторов и ее реализация в MQL5

Материалы этой статьи основаны на двух отличных книгах Джона Элерса «Rocket Science for Traders» и «Cybernetic Analysis for Stock and Futures».

Необычный подход к анализу рынков методами цифровой обработки сигналов и применения комплексных чисел для распознавания рыночных циклов заставил меня углубиться в эту тему и впоследствии реализовать в MQL5 три адаптивных индикатора, предложенных Джоном Элерсом.

В этой статье будут описаны основы теории адаптивных индикаторов и ее реализация на языке MQL5. Кроме того, мы сравним адаптивные индикаторы с их неадаптивными аналогами.

Использование комплексных чисел и фазовых векторов для измерения рыночных циклов

Некоторые понятия теории комплексных чисел могут привести в недоумение читателей, не имеющих технического образования, поэтому перед прочтением статьи я рекомендую ознакомиться с теорией комплексных чисел в wikipedia и посмотреть учебник по операциям с комплексными числами.

Фазовый вектор (Phase Vector) — это вектор, показывающий амплитуду и фазу периодического процесса (цикла). Согласно формуле Эйлера комплексное число (состоящее из действительной и мнимой части) можно представить в показательной форме, где в аргументом в фазе является угол. Это позволяет наглядно иллюстрировать периодические процессы.

На рисунке ниже приведено видео, иллюстрирующее вращение фазового вектора синусоиды.

Возможно, впервые увидев эту анимацию, у вас возникнет вопрос о том, какое же отношение имеет фазовый вектор к циклу. Для понимания лучше рассматривать периодический процесс как вращающийся фазовый вектор, изображенный справа, а не в виде обычной синусоиды, приведенной слева.

Я представляю это следующим образом: полный оборот фазового вектора на 360 градусов (или радиан) является одинаковым для всего цикла. Текущий угол фазового вектора показывает, в какой части цикла (фазы) мы находимся в данный момент. Ось Y отображает текущее значение амплитуды периодического процесса.

Фазовый вектор может быть разложен на 2 компоненты: InPhase (cosine) и Quadrature (sine). Подробное объяснение получения этих компонент приведено в разделе 6 «Преобразования Гильберта» книги «Rocket Science for Traders». Этот раздел я рекомендую всем, кто хочет разобраться в деталях.

Сейчас нам важно лишь то, что для вычисления адаптивных индикаторов нам нужно преобразовать сигнал (waveform) в комплексный сигнал, состоящий из двух компонент. Как мы достигнем этого? Я упоминал о преобразовании Гильберта? Именно это оно и способно сделать.

Измерение периода цикла

Для практического применения преобразования Гильберта в своей книге Джон Элерс разбил его на ряд из четырех элементов.

Выражение для компоненты Quadrature выглядит следующим образом:

а компонента InPhase представляет собой цену, запаздывающую на 3 бара:

Вычислив компоненты InPhase и Quadrature (напомним, это действительная и мнимая части комплексного числа), можно вычислить сдвиг фазы между текущим и предыдущим барами. Для текущего бара фаза равна , для предыдущего бара фаза равна.

Воспользовавшись тригонометрическим тождеством:

мы получаем выражение для дифференциальной фазы DeltaPhase.

На величину DeltaPhase Джон Элерс наложил дополнительные ограничения: она не может быть отрицательной и ограничена интервалом (длина цикла от 6 до 63 баров). Оказалось, что для реальных данных DeltaPhase не выглядит гладкой, поэтому необходимо сглаживание.

Наилучшим способом сглаживания для данных с выбросами (spiky data) является медианный фильтр, поэтому применяется медианное сглаживание пяти данных DeltaPhase, результат помещается в переменную MedianDelta. Значение MedianDelta, деленное на далее используется для вычисления периода основного цикла (Dominant Cycle), который является нашей целью.

В процессе тестирования выяснилось, что при измерении существует сдвиг примерно 0.5, который нужно убирать, поэтому был добавлен соответствующий член в расчетной формуле. Наконец, вычисленное значение Dominant Cycle дважды сглаживается при помощи EMA со значениями alpha, равными 0.33 and 0.1 соответственно. Рекомендую посмотреть книгу «Rocket Science for Traders», в которой приведена иллюстрация робастности алгоритма на примере синусоподобного сигнала, период которого постепенно увеличивался с 6 до 40.

Вооружившись теоретическими знаниями, теперь мы готовы к тому, чтобы реализовать индикатор CyclePeriod на MQL5.

Индикатор периода цикла (Cycle Period indicator)

Индикатор Cycle Period состоит из двух линий: линия cycle, показывающая период цикла и сигнальной линии (trigger line), в качестве которой обычно берется линия cycle, запаздывающая на 1 бар.

Посмотрев описание в предыдущем разделе и исходный код в функции OnCalculate(), вы легко сможете понять, какие линии отвечают за измерение периода цикла.

Мы можем проверить его, присоединив к любому графику — он будет работать на любом инструменте и любом таймфрейме (см. рис).

При помощи этого индикатора мы сможем реализовать новое поколение адаптивных индикаторов — индикаторов, которые адаптируются к текущему периоду рыночного цикла.

Индикатор Cyber Cycle

Индикатор Cyber Cycle представляет собой высокочастотный фильтр из книги «Cybernetic analysis for stocks and futures».

Данный фильтр оставляет только одну компоненту цикла временного ряда. Дополнительно, двухбарные и трехбарные компоненты цикла выделяются из результата путем сглаживания его при помощи низкочастотного фильтра с конечной импульсной характеристикой.

Код этого и других индикаторов статьи переписан на MQL5 на основе индикаторов на языке EFL (Tradestation), приведенных в книге.

Скриншот индикатора приведен ниже. Возможно, вы заметили, что все индикаторы в данной статье выглядят похожим образом, но алгоритмы их реализации разные.

Алгоритм торговли по этому индикатору простой: покупать, если линия cycle пересекла снизу вверх сигнальную линию. Продавать следует, если линия cycle пересекла сигнальную линию сверху вниз. Предлагаю вам самостоятельно реализовать стратегию на базе этого индикатора в советнике или модуле торговых сигналов.

Адаптивный индикатор Cyber Cycle

Суть данной статьи — показать, каким образом мы можем сделать индикаторы адаптивными, а именно, каким образом вычислять их с динамическим периодом цикла вместо статического. Для этого мы должны подключить индикатор CyclePeriod для чтения текущего периода цикла и в дальнейшем использовать его значения в функции OnCalculate().

Сначала нам нужно получить хэндл индикатора:

а затем запросить данные индикаторного буфера в функции OnCalculate():

Значение alpha в экспоненциальном сглаживании связано с периодом простой скользящей средней Length соотношением , при вычислении alpha в индикаторе адаптивного Cyber Cycle Джон Элерс использует период Dominant Cycle в качестве значения Length.

Полный код индикатора приведен ниже:

Индикатор приведен на рисунке:

Наш первый адаптивный индикатор готов. Согласно книге, он должен быть более чувствительный, чем неадаптивная версия. Зачастую сигналы на покупку и продажу возникают на бар раньше, чем в неадаптивном варианте.

То же самое мы можем проделать еще с двумя индикаторами, этого будет достаточно для того, чтобы общая схема создания адаптивных индикаторов стала ясной.

Индикатор Center of Gravity

Под центром тяжести (center of gravity) физических объектов подразумевают точку равновесия. Идея заключается в том, чтобы ввести это понятие в трейдинг, основываясь на связи величины запаздывания (lags) различных фильтров с их коэффицинтами.

Для простой скользящей средней (SMA, Simple Moving Average) все коэффициенты одинаковы, центр тяжести находится посередине.

Для взвешенной скользящей средней (WMA, Weighted Moving Average) последние цены являются более важными, чем старые. Более точно, коэффициенты WMA описывают контур треугольника.

Общее выражение для вычисления центра тяжести при заданном окне наблюдения выглядит следующим образом:

Положение точки равновесия получается суммированием произведения положения цены в окне на соответствующую цену (+1 введено из-за того, что нумерация производится от 0 до N, а не от 1 до N)

Главной особенностью индикатора Center of gravity является то, что он увеличивается и уменьшается вдоль колебаний и по сути является осциллятором без запаздывания (zero-lag oscillator).

Исходный код приведен ниже:

Скриншот приведен ниже. Обратите внимание на небольшое запаздывание (lag).

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПРОСТАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА FX MYSTERY CODE SYSTEM

Адаптивная версия индикатора Center of Gravity

Осциллятор Center of Gravity определяет «центр тяжести» данных окна фиксированной длины. Адаптивный осциллятор Center of Gravity в качестве длины динамического окна использует период преобладающего цикла (Dominant Cycle).

Для нахождения периода преобладающего цикла используется следующий код:

Полный исходный код индикатора приведен ниже, сравните его с неадаптивной версией (см. также с индикатор Adaptive Cyber Cycle).

Рисунок индикатора AdaptiveCG приведен на рисунке:

Индикатор RVI

RVI — это индикатор Relative Vigor Index, который основан на том факте, что для бычьих рынков цена закрытия обычно выше цены открытия, а для медвежьих рынков цена закрытия, как правило, ниже цены открытия.

Сила (vigor) движения измеряется как отношение разности цен закрытия и открытия к торговому диапазону.

Этот индикатор хорошо известен многим пользователям терминала MetaTrader, теперь он включен в стандартную поставку.

Тем не менее, я приведу здесь его код:

На рисунке ниже приведен скриншот стандартного индикатора RVI с периодом 10 по умолчанию:

Адаптивная версия индикатора RVI

Как и для предыдущих индикаторов (точнее, их адаптивных версий), нам нужно получить значение Dominant Cycle из индикатора CyclePeriod и применить его к периоду индикатора RVI. Переменная Length вычисляется как взвешенное значение скользящей средней периода CyclePeriod, усредненное по 4 последним барам.

Ниже приведен полный исходный код адаптивной версии индикатора RVI.

Скриншот адаптивного индикатора RVI с динамической шириной окна:

В статье рассмотрены адаптивные версии трех технических индикаторов индикаторов и представлена их реализация на MQL5.

После чтения статьи, я надеюсь, теперь вам понятен механизм написания адаптивных индикаторов.

Автор призывает к экспериментам и созданию адаптивных версий других индикаторов.

Адаптивная скользящая средняя: стратегия форекс с AMA, средние Кауфмана

Адаптивная скользящая средняя является одним из наиболее эффективных технических инструментов, не оцененных по достоинству, что является ошибкой для многих трейдеров, так как использование ее в торговле дает намного больше преимуществ, чем стандартная Мoving Average.

Обычная МА обладает целым рядом недостатков – может формировать ложные сигналы при установке на небольших тайм-фреймах и серьезно запаздывает на больших. Генерируемые сигналы на вход достаточно сильно запаздывают, из-за чего трейдер (особенно в среднесрочной и долгосрочной торговле) упускает большую часть движения цены.

Видя все эти минусы, разработчики думали, как же их устранить и доработать инструмент. Доработанную версию МА представил Пери Кауфман, создав адаптивную скользящую среднюю.

Создание мувинга Кауфмана и особенности

Впервые АМА была представлена миру в 1995 году, когда Кауфман издал книгу, в которой детально была рассказана история индикатора и его создания. Методика была на то время новой и учитывала динамическое изменение стоимости для поиска своевременных входов в рынок. Если же тенденция резко меняет направление, индикатор оперативно генерирует сигнал на открытие новой позиции и закрытие старой.

По внешнему виду АМА ничем не отличается от обычной, а вот формула расчета немного иная.

На рисунке представлены 2 средние: красная EMA(9), AMA(9) — с синими точками

За основу была взята ЕМА и формула ее была доработана, благодаря чему корректируется усреднение ЕМА и генерируются более четкие сигналы для входа в рынок. Инструмент самостоятельно адаптируется под уровень волатильности валютной пары и текущие показатели, наблюдаемые на рынке в конкретный момент.

Если на рынке господствует боковой тренд, он теряет чувствительность и демонстрирует свойства обыкновенной скользящей. Если на рынке волатильность растет и нужна оперативность, демонстрирует свойства экспоненциального мувинга.

Торговля с АМА на валютном рынке

Стратегий торговли с адаптивными скользящими средними на самом деле не так и много.

Но вот пример 1-й из них с этого сайта:

Стратегия форекс «Дикая река» ⇒ (только вместо МА50) ставим Адаптивную среднюю (смотрите комментарий):

Среди преимуществ использования в работе стоит отметить:

  • Прекрасная возможность четко видеть фазы движения цены , следя за уровнем волатильности
  • Адаптивное дает намного более качественные сигналы по сравнению со стандартным скользящим средним
  • Более быстрая реакция на изменения на рынке

К минусам стоит отнести то,

что инструмент плохо работает на маленьких таймфреймах, где достаточно сложно увидеть моменты пересечения адаптивных. Если же есть желание работать на небольших временных промежутках с этим инструментом, то лучше использовать в стратегии сразу три линии. И в моменты, когда две накладываются одна на другую, третья позволит фильтровать эти точки.

В данном случае актуальны те же правила, что и в работе с обычными МА, которые активно используются самостоятельно или в комбинации с другими инструментами:

  • Если стоимость выше АМА, а сама линия растет, это сигнал на покупку.

  • Если стоимость ниже адаптивной Мoving Average и она снижается, это сигнал на продажу.
  • Позиции открываются и закрываются только в том случае, если падение или рост линии демонстрируют угол 45 градусов.

Скользящая Кауфмана раньше реагирует на тренд, игнорирует явно боковое движение. Когда стоимость идет в определенном направлении и в тренде, повышает свою чувствительность и располагается дальше от цены, во флэте чувствительность снижается и линия подходит к цене близко-близко. Период расчета можно менять, поэтому АМА позволяет действительно снизить количество генерируемых сигналов в сравнении с остальными скользящими, где период фиксированный.

Скачать Адаптивную скользящую среднюю Кауфмана — AMA для МТ4 вы можете по этой ссылке: AMA_for_Expert2 (в архиве)

Адаптивная RSI

Форекс Индикаторы Скачать – инструкции

Адаптивная RSI является Metatrader 4 (MT4) Индикатор и суть форекс-индикатора заключается в преобразовании накопленных данных истории.

Адаптивная RSI обеспечивает возможность обнаруживать различные особенности и закономерности в динамике цен, которые не видны невооруженным глазом.

На основании этой информации, трейдеры могут предполагать дальнейшее движение цены и скорректировать свою стратегию соответственно.

Как установить Adaptive RSI.mq4?

  • Скачать Adaptive RSI.mq4
  • Скопируйте Adaptive RSI.mq4 в каталог Metatrader / эксперты / показатели /
  • Запуск или перезапустить Metatrader Client
  • Выберите Диаграмма и Временной интервал, где вы хотите проверить свой индикатор
  • Поиск “Пользовательские индикаторы” в вашем навигаторе основном осталось в Metatrader Client
  • Щелкните правой кнопкой мыши на Adaptive RSI.mq4
  • Присоединить к графику
  • Изменить настройки или нажмите кнопку ОК
  • Индикатор Адаптивная RSI.mq4 доступен на графике

Как удалить Adaptive RSI.mq4 из вашего Metatrader 4 Диаграмма?

  • Выберите таблицу, где индикатор работает в клиенте Metatrader
  • Щелкните правой кнопкой мыши на график
  • “список индикаторов”
  • Выберите индикатор и удалить

Скачать Metatrader 4 Торговая платформа:

  • Свободно $30 Для того, чтобы начать торговать Мгновенно
  • Нет Требуется залог
  • Автоматически зачислена на ваш счет
  • Никаких скрытых Условия


Форекс Индикаторы Скачать ниже:

Индикатор Adaptive CCI

Commodity Channel Index (CCI) – один из популярных осцилляторов, широко используемых трейдерами для определения зон перекупленности и перепроданности. Хотя индикатор CCI отлично работает в определенные периоды рынка, он не может генерировать прибыльные сигналы, когда состояние рынка меняется, и, следовательно, выдает неправильные сигналы, которые могут привести к большим потерям.

Вы когда-нибудь задумывались об адаптивном индикаторе CCI, который адаптирует период расчета в соответствии с рыночными условиями? Представленный индикатор реализует алгоритм оптимизации, который находит лучший период для расчета CCI на основе максимизации прибыли за N прошлых баров. Вы можете себе представить, что процесс оптимизации в тестере стратегий MetaTrader непрерывно работает на реальных графиках с целью определения лучшего периода CCI, при котором прибыль торговли по сигналам CCI будет максимальной.

  • Если CCI пересекает уровень -100 снизу вверх, это означает сигнал на покупку.
  • Если CCI пересекает уровень +100 сверху вниз, это означает сигнал на продажу.

Особенности

  • Автоматически определяет наилучший период CCI, подстраиваясь под текущие рыночные условия.
  • Определяет зоны перекупленности и перепроданности более точно, чем оригинальный индикатор CCI.
  • Показывает стрелки сигналов на покупку и продажу на графике.
  • При появлении сигналов показывает алерты.
  • Отмечает зоны перекупленности и перепроданности разным цветом для большей наглядности.
  • Генерирует надежные сигналы на покупку/продажу по зонам перепроданности/перекупленности.
  • Работает на 4 и 5-значных котировках.

Входные параметры

  • Maximum Bars to Look Back: положительное целое число, обозначающее максимальное количество прошедших баров, на которых будут рассчитаны значения CCI.
  • Maximum Past Bars for Optimization: положительное целое число, обозначающее максимальное количество прошедших баров, на которых будет проведена оптимизация (для поиска лучшего периода CCI).
  • Minimum CCI Period for Optimization: положительное целое число (больше нуля), обозначающее минимальный период CCI для оптимизации.
  • Maximum CCI Period for Optimization: положительное целое число, обозначающее максимальный период CCI для оптимизации.
  • Incremental Step of CCI Period for Optimization: положительное целое число (больше нуля), обозначающее шаг роста периода CCI для оптимизации.
  • Alert Enable/Disable: при значении true будет показывать алерты при появлении сигналов на покупку и продажу.
  • Show Signal Arrows?: при значении true сигналы на покупку и продажу будут показываться стрелками на графике.
  • Overbought Color: цвет зон перекупленности.
  • Oversold Color: цвет зон перепроданности.
  • Overbought & Oversold Line Width: толщина линий зон перекупленности/перепроданности.
  • Applied Price: тип цены для расчета (по умолчанию – CLOSE).
  • Show Current CCI Period: если true, будут показаны текущие оптимизированные значения периода CCI.
Добавить комментарий